国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 八 月 二十 五 日 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34
7.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 34
7.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 45
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 47
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 47
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 47
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 47
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 48 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结 构 .................................................................................... 49
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 49
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49
8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50
9
开 放式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 50
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 50
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 51
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 52
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 54
12
备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 55
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
基金简称 国联安双力中小板(LOF)
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,512,205.20 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 5 月 20 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% ，为投资 者提供一个投资中小板
综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。 选
择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95％× 中小板 综指收益率+5 ％× 活期存 款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9 楼
北京市西城区金融大街25 号 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、 上海证券报、 证券时报及深交
所网站
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金 半年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 2,000,455.33
本期利润 41,063.44
加权平均基金份额本期利润 0.0019
本期加权平均净值利润率 0.18%
本期基金份额净值增长率 -1.71%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 1,619,621.08
期末可供分配基金份额利润 0.0925
期末基金资产净值 18,131,621.17
期末基金份额净值 1.035
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 1.48%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允
价值调整的影响； 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.44% 0.74% 5.23% 0.83% -0.79% -0.09%
过去三个月 -2.73% 0.76% -3.38% 0.86% 0.65% -0.10%
过去六个月 -1.71% 0.73% -2.29% 0.83% 0.58% -0.10%
过去一年 -0.29% 0.83% -2.98% 0.86% 2.69% -0.03%
过去三年 - - - - - -
自基金份额转
换日次日起至
今
1.48% 2.09% 4.63% 2.05% -3.15% 0.04%
注：1 、本 基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日 ，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级
证券投资基金之 A 份额 （基金代码：150069 ） 、 国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额
（基金代码：150070 ） 的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资
基金 （LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 本基金的基金名称变更为“ 国联安 双力中小板综
指证券投资基金（LOF ）” ；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2 自基 金转 型 以 来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 3 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日） 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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注：1 、 本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A 份额 （基金代码： 150069 ） 、 国联 安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额 （基
金代码：150070）的基金 份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起， 本基 金的基金名称变更为“ 国 联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF ）” ；
2 、本基金的 业绩比较基准为：95%× 中小板综指收益率＋5%× 活期存款利率( 税后) ；
3 、 原国联安 双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。 本 基金建仓
期为自基金合同生效之日起的 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金 的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 国泰
君 安 证 券 股份 有 限 公 司， 是 目 前 中国 规 模 最 大、 经 营 范 围最 宽 、 机 构分 布 最 广 的综 合 类 证 券公 司 之
一 ； 外 方 股东 为 德 国 安联 集 团 ， 是全 球 顶 级 综合 性 金 融 集团 之 一 。 截至 本 报 告 期末 ， 公 司 共管 理 四
十 二 只 开 放式 基 金 。 国联 安 基 金 管理 公 司 拥 有国 际 化 的 基金 管 理 团 队， 借 鉴 外 方先 进 的 公 司治 理 和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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风 险 管 理 经 验 ， 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践 ， 秉 持“ 稳 健 、 专 业 、 卓 越 、 信 赖” 的 经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组 ）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任国联
安双禧中证
100 指数分级
证券投资基金
基金经理、上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理、
国联安中证医
药 100 指数 证
券投资基金基
金经理
2016-08-1
9
-
15 年（自
2002 年起）
黄欣先生， 伦敦经济学院会计金融
专业硕士。 2003 年 10 月起 加入国
联安基金管理有限公司， 先后担任
产品开发部经理助理、 总经理特别
助理、 投资组合管理部债券投资助
理、 国联安德盛精选股票证券投资
基金及国联安德盛安心混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2010
年 4 月起担任 国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金经理，
2010 年 5 月至 2012 年 9 月兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金基金经理， 2010 年 11 月起
兼任上证大宗商品股票交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，
2010 年 12 月 起兼任国联安上证大
宗商品股票交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理，
2016 年 8 月 起兼任国联安中证医
药 100 指数 证券投资基 金和国联
安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ）基 金经理。
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 、 《 国 联 安 双 力 中 小板
综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 财 产， 在 严 格 控制 风 险 的 前提 下 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交
易 制 度 》 （ 以 下 简 称“ 公 平 交 易 制 度” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 ， 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行
交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年上半 年， 股市表 现出较大的分化， 大盘 蓝筹股持续上涨， 而前 几年表现抢眼的中小盘股
则遭遇滑铁卢， 经历了较大幅度的下跌。 从整个上半年来看， 沪深 300 指数上涨 10.78% ， 而中 小板
综指下跌 2.44% 。分板 块 来看， 安防 、家电 等板 块表现 较好 ，传媒 、电 子、医 药等 行业表 现较 差 。
依 据 基 金 合同 的 约 定 ，双 力 基 金 始终 保 持 合 理的 仓 位 ， 采用 抽 样 复 制的 方 法 跟 踪中 小 板 综 指， 将 跟
踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.035 元， 本报 告期份额净值增长率为-1.71% ， 同期 业绩比较
基准收益率为-2.29% 。 本 报告期内， 日均跟踪偏离度为 0.10% ， 年化跟踪误差为 2.27% ， 分别符合基
金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以及年 化 跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2017 年， 金 融去杠杆将会持续进行下去， 放眼全球， 局部军事冲突、 难民涌入欧洲以及特朗普国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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任 期 内 美 国政 府 政 策 等问 题 给 全 球的 经 济 复 苏带 来 很 大 的不 确 定 性 ，下 半 年 宏 观经 济 面 依 旧不 容 乐
观 。 预 计 监管 部 门 将 持续 控 制 金 融风 险 ， 保 持货 币 政 策 中性 偏 紧 。 在这 样 的 背 景下 ， 估 值 合理 、 盈
利稳定增长的股票，应该是较好的投资选择。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小组 由 公 司 基金 事 务 部 、投 资 组 合 管理
部 、 交 易 部、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 、 数 量策 略 部 、 研究 部 部 门 经理 组 成 ， 并根 据 业 务 分工 履 行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研 究 部 、 投资 组 合 管 理部 对 估 值 决策 必 须 达 成一 致 ， 估 值决 策 由 公 司总 经 理 签 署后 生 效 。 对于 估 值
政 策 ， 公 司和 基 金 托 管银 行 有 充 分沟 通 ， 积 极商 讨 达 成 一致 意 见 ； 对于 估 值 结 果， 公 司 和 基金 托 管
银 行 有 详 细的 核 对 流 程， 达 成 一 致意 见 后 才 能对 外 披 露 。会 计 师 事 务所 认 可 公 司 基 金 估 值 的政 策 和
流程的适当性与合理性。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 法 律 法规 的 规 定 和本 基 金 基 金合 同 的 约 定， 以 及 本 基金 实 际 运 作情 况 ， 本 基金 本 报 告 期未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 2,104,132.94 4,064,273.96
结算备付金
- -
存出保证金
8,319.24 2,418.85
交易性金融资产 6.4.7.2 16,119,670.57 27,131,623.87
其中：股票投资
16,119,670.57 27,131,623.87
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 430.92 920.23
应收股利
- -
应收申购款
496.91 1,994,631.08
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
18,233,050.58 33,193,867.99
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款 6.4.7.3 - -
应付证券清算款
- 1,432,740.59
应付赎回款
2,691.67 44,907.59
应付管理人报酬
10,925.05 14,132.34
应付托管费
3,204.68 4,145.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用
87.78 10,289.77
应交税费 6.4.7.7 - -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 84,520.23 96,226.87
负债合计
101,429.41 1,602,442.63
所 有 者 权益：
- -
实收基金
16,512,000.09 28,275,106.83
未分配利润 6.4.7.9 1,619,621.08 3,316,318.53
所 有 者 权益合 计 6.4.7.10 18,131,621.17 31,591,425.36
负 债 和 所有者 权 益 总计
18,233,050.58 33,193,867.99
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.035 元， 基金份额总额 17,512,205.20 份。
6.2 利润表
会计主体： 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
392,666.46 -1,657,379.44
1. 利息收入
10,481.73 352,135.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,481.73 352,135.72
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
2,313,050.10 432,029.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,214,652.84 304,470.13
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 98,397.26 127,559.60
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -1,959,391.89 -2,809,157.45
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 28,526.52 367,612.56
减 ： 二 、费用
351,603.02 720,364.85
1 ．管理人报 酬
87,073.86 401,833.97
2 ．托管费
25,541.67 117,871.26
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 54,470.56 43,902.39
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 184,516.93 156,757.23
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
41,063.44 -2,377,744.29
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
41,063.44 -2,377,744.29
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
28,275,106.83 3,316,318.53 31,591,425.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 41,063.44 41,063.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-11,763,106.74 -1,737,760.89 -13,500,867.63
其中：1. 基金 申购款 8,766,274.50 927,446.05 9,693,720.55
2. 基金赎回款 -20,529,381.24 -2,665,206.94 -23,194,588.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 16,512,000.09 1,619,621.08 18,131,621.17 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
11,245,301.70 13,295,886.22 24,541,187.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,377,744.29 -2,377,744.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
1,249,487,700.11 1,295,724,910.05 2,545,212,610.16
其中：1. 基金 申购款 1,513,071,691.09 1,326,331,685.22 2,839,403,376.31
2. 基金赎回款 -263,583,990.98 -30,606,775.17 -294,190,766.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- -1,169,108,879.21 -1,169,108,879.21
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,260,733,001.81 137,534,172.77 1,398,267,174.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF ） ( 以下简称“ 本 基 金”)是由原国联安双力中小板综
指 分 级 证 券投 资 基 金 转型 而 来 。 根据 《 国 联 安双 力 中 小 板综 指 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》原 国 联
安双力中小板综指分级证券投资基金为契约型基金，封闭期为 3 年期。国联安双力中小板综指分级
证券投资基金在深圳证券交易所交易上市， 至 2015 年 3 月 23 日终止上市 。 自 2015 年 3 月 24 日( 转
型后首日) 起，国联安双力中小板综指分级证券投资基金封闭期届满后自动转为上市开放式基金
(LOF) ， 并 更 名 为 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 间
不定。 本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《 国 联安 双 力 中 小板 综 指 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 《 国 联安 双 力 中 小板 综 指 分 级证
券投资基金招募说明书》 ， 国联安双力中小板综指分级证券投资基金在封闭期届满后， 按照基金合同
在封闭期内的资产及收益的分配约定分别对双力 A 份额和双力 B 份额 计算封 闭期末基金份额净值，国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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并 以 各 自 的份 额 净 值 为基 础 ， 按 照国 联 安 双 力中 小 板 综 指分 级 证 券 投资 基 金 的 基金 份 额 净 值转 换 为
国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF ） 的 份额。 于 2015 年 3 月 23 日( 基金份额转换日) 日终，
双力 A 份额转换前份额数为 6,744,926.00 份，转 换比例为 0.61668539 ，转 换后对应本基金份额数为
4,159,497.00 份；双力 B 份额转换前份额数为 6,744,927.00 份 ，转换比例为 1.38331461 ，转换后 对
应本基金份额数为 9,330,356.00 份。 本基金的基金管理人国联安 基金管理有限公司根据基金合同约
定， 对双力 A 、 双力 B 的份额持有人的基金份额进行了计算， 并向中国证券登记结算有限责任公司
提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所审核同意，本基金于 2015 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安双力中小板综指分级证券投资
基 金 基 金 合同 》 和 《 国联 安 双 力 中小 板 综 指 分级 证 券 投 资基 金 招 募 说明 书 》 的 有关 规 定 ， 本基 金 的
投 资 范 围 为包 括 标 的 指数 成 份 股 及其 备 选 成 份股 、 新 股 （包 含 中 小 板及 其 他 经 中国 证 监 会 核准 上 市
的股票） 、 债券、 权证、 股 指 期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合
中国证监会的相关规定） 。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计
算） 占基金资产的比例为 85% －100% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于标的
指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券； 权证
以 及 其 他 金融 工 具 的 投资 比 例 符 合法 律 法 规 和中 国 证 监 会的 规 定 。 如果 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允
许基金 投 资其 他 品 种 ，本 基 金 管 理人 在 履 行 适当 程 序 后 ，可 以 将 其 纳入 本 基 金 的投 资 范 围 。本 基 金
业绩比较基准为：95％× 中小板综指收益率+5 ％× 活期存款利率( 税后) 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月
30 日的财务 状况、 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号 文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
[2002] 128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004] 78 号 文《关于证券
投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文 《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总 局、
证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103 号文 《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16 号《 关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好
证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》 、 财税 [2016] 140 号文 《关于 明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、 财税 [2017] 2 号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税 [2017] 56
号 文 《 关 于资 管 产 品 增值 税 有 关 问题 的 通 知 》及 其 他 相 关税 务 法 规 和实 务 操 作 ，本 基 金 适 用的 主 要
税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日起， 在全国范 围内全面推开营业税改征增值税 ( 以下简称” 营改增”) 试点,
建 筑 业 、 房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税 人, 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为
缴纳增值税。
证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券收
入免征增值税。
2018 年 1 月 1 日 （含） 以后， 资管产品管理人 （以下称管理人） 运营资管产品 （含公开募集证
券投资基金） 过程中发生的增值税应税行为 （以下称资管产品运营业务） ， 以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收 率缴纳增值税。 管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资
管产品运 营业务以外的其他增值税应税行为 （以下称其他业务） ， 继续 按照现行规定缴纳增值税。 管国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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理 人 应 分 别核 算 资 管 产品 运 营 业 务和 其 他 业 务的 销 售 额 和增 值 税 应 纳税 额 ， 未 分别 核 算 的 ，资 管 产
品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应
税 行 为 ， 未缴 纳 增 值 税的 ， 不 再 缴纳 ； 已 缴 纳增 值 税 的 ，已 纳 税 额 从管 理 人 以 后月 份 的 增 值税 应 纳
税额中抵减。因此，截至 2017 年 6 月 30 日，本 基金没有计提有关增值税费用。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在 向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在 1 个 月以内 ( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间
的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的， 暂免征收个人所得税。
(f) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g) 对投资者 ( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 2,104,132.94
定期存款 -
其他存款 -
合计 2,104,132.94
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,318,777.90 16,119,670.57 800,892.67
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,318,777.90 16,119,670.57 800,892.67
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 427.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.70
合计 430.92
注：此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易 费 用 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 87.78
银行间市场应付交易费用 -
合计 87.78
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8.87
审计费 32,232.48
预提费用 21,638.75
指数使用费 887.35
上市费 29,752.78
合计 84,520.23
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,993,045.51 28,275,106.83
本期申购 9,297,270.16 8,766,274.50
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -21,778,110.47 -20,529,381.24
本期末 17,512,205.20 16,512,000.09
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,158,998.40 -5,842,679.87 3,316,318.53
本期利润 2,000,455.33 -1,959,391.89 41,063.44
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-4,047,003.93 2,309,243.04 -1,737,760.89
其中：基金申购款 2,979,017.45 -2,051,571.40 927,446.05
基金赎回款 -7,026,021.38 4,360,814.44 -2,665,206.94
本期已分配利润 - - -
本期末 7,112,449.80 -5,492,828.72 1,619,621.08 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 21 页共 55 页
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 10,168.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 256.37
其他 56.60
合计 10,481.73
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 21,914,331.64
减：卖出股票成本总额 19,699,678.80
买卖股票差价收入 2,214,652.84
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 98,397.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 98,397.26
6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -1,959,391.89 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 22 页共 55 页
—— 股票投资 -1,959,391.89
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,959,391.89
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 28,526.52
合计 28,526.52
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 54,470.56
银行间市场交易费用 0.00
合计 54,470.56
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 32,232.48
信息披露费 21,638.75
银行划款费用 1,063.20
上市费 29,752.78
指数使用费 99,829.72
合计 184,516.93
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 23 页共 55 页
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰 君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德 安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本报告期内及上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 24 页共 55 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 87,073.86 401,833.97
其中：支付销售机构的客户维护费 35,091.39 46,145.59
注：1 、 在本 基金分级运作期内， 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一
日基金资产净值 1.0% 的 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 每日应计提的
基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/ 当年天数 ；
2 、 在本基金 分级运作期到期后， 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一
日基金 资产 净值 0.75% 的年费 率计 提，逐 日累 计至每 月月 底，按 月支 付。计 算公 式为： 每日 应计 提
的基金管理费= 前一日基金资产净值× 0.75%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 25,541.67 117,871.26
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/
当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本报告期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 25 页共 55 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
2,104,132.94 10,168.76
1,665,220,08
4.70
238,217.54
注：本基金通过建设银行基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金，于 2017 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0 元。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00269
6
百洋股
份
2017-06
-22
重大事
项
20.87
2017-0
7-03
21.74 1,561.00 25,978.73 32,578.07 -
00200
6
精功科
技
2017-05
-22
重大事
项
7.91 - - 1,498.00 19,475.73 11,849.18 -
00201
0
传化智
联
2017-06
-30
重大事
项
15.26
2017-0
7-04
16.77 1,144.00 18,827.94 17,457.44 -
00201
2
凯恩股
份
2017-04
-20
重大事
项
11.77 - - 10,088.00 125,417.55 118,735.76 -
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36 5,169.00 53,573.40 53,395.77 -
00202
5
航天电
器
2016-09
-12
重大事
项
24.95
2017-0
7-04
22.46 1,388.00 14,141.88 34,630.60 -
00204 紫光国 2017-02 重大事 30.82 2017-0 27.74 10,100.00 380,590.96 311,282.00 - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 26 页共 55 页
9 芯 -20 项 7-17
00207
0
*ST 众
和
2017-05
-02
重大事
项
10.17 - - 1,200.00 17,076.00 12,204.00 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-19
重大事
项
16.12 - - 7,280.00 176,280.00 117,353.60 -
00212
2
天马股
份
2017-04
-24
重大事
项
10.30
2017-0
7-24
11.15 3,199.00 30,494.26 32,949.70 -
00212
7
南极电
商
2017-06
-29
重大事
项
12.08
2017-0
7-06
12.61 2,800.00 24,778.71 33,824.00 -
00212
8
露天煤
业
2017-03
-17
重大事
项
8.70
2017-0
8-14
9.57 4,253.00 43,813.52 37,001.10 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27 - - 7,948.00 105,695.21 65,729.96 -
00214
1
贤丰控
股
2017-05
-02
重大事
项
7.15 - - 1,946.00 11,726.78 13,913.90 -
00214
3
印纪传
媒
2017-04
-18
重大事
项
24.93 - - 1,100.00 31,430.38 27,423.00 -
00216
8
深圳惠
程
2017-01
-23
重大事
项
16.99 - - 5,409.00 67,966.02 91,898.91 -
00217
5
东方网
络
2017-03
-09
重大事
项
16.38
2017-0
7-13
14.74 1,620.00 26,314.26 26,535.60 -
00225
2
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项
20.24 - - 11,400.00 243,905.09 230,736.00 -
00225
5
海陆重
工
2017-03
-06
重大事
项
10.06
2017-0
7-21
9.05 1,822.00 14,065.34 18,329.32 -
00225
6
兆新股
份
2017-06
-05
重大事
项
4.39 - - 3,848.00 15,355.14 16,892.72 -
00231
2
*ST 三
泰
2017-03
-31
重大事
项
6.82
2017-0
7-24
7.16 11,850.00 106,628.04 80,817.00 -
00233
1
皖通科
技
2017-05
-02
重大事
项
14.16 - - 1,388.00 23,296.74 19,654.08 -
00234
8
高乐股
份
2017-05
-11
重大事
项
7.01
2017-0
7-27
6.70 2,300.00 21,699.92 16,123.00 -
00235
6
赫美集
团
2017-06
-14
重大事
项
25.41 - - 602.00 9,753.55 15,296.82 -
00235
8
森源电
气
2017-05
-12
重大事
项
17.02
2017-0
7-12
16.68 1,764.00 35,902.37 30,023.28 -
00239
9
海普瑞
2017-04
-28
重大事
项
20.23 - - 3,341.00 61,199.84 67,588.43 -
00241
7
三元达
2017-03
-15
重大事
项
15.50
2017-0
8-01
13.95 686.00 5,618.92 10,633.00 -
00241
8
康盛股
份
2017-03
-20
重大事
项
9.31
2017-0
7-10
9.30 1,751.00 11,498.55 16,301.81 -
00242 胜利精 2017-01 重大事 7.68 - - 8,200.00 65,334.00 62,976.00 - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 27 页共 55 页
6 密 -16 项
00242
7
尤夫股
份
2017-05
-22
重大事
项
25.11
2017-0
7-21
23.00 1,200.00 31,856.80 30,132.00 -
00250
4
*ST 弘
高
2017-05
-02
重大事
项
8.10 - - 1,273.00 6,982.67 10,311.30 -
00256
7
唐人神
2017-06
-05
重大事
项
9.70
2017-0
8-14
9.54 2,215.00 13,362.50 21,485.50 -
00259
6
海南瑞
泽
2017-05
-22
重大事
项
8.29 - - 1,932.00 11,666.70 16,016.28 -
00260
0
江粉磁
材
2017-02
-27
重大事
项
11.46
2017-0
8-09
6.25 2,954.00 24,211.94 33,852.84 -
00262
2
融钰集
团
2017-04
-20
重大事
项
12.30 - - 2,154.00 16,225.49 26,494.20 -
00262
5
光启技
术
2017-04
-13
重大事
项
36.36 - - 600.00 20,778.00 21,816.00 -
00263
8
勤上股
份
2017-04
-26
重大事
项
8.14 - - 6,897.00 51,970.86 56,141.58 -
00264
2
荣之联
2017-04
-10
重大事
项
25.06
2017-0
7-07
22.54 4,780.00 104,402.34 119,786.80 -
00265
0
加加食
品
2017-04
-20
重大事
项
5.88 - - 3,141.00 20,649.03 18,469.08 -
00265
4
万润科
技
2017-05
-10
重大事
项
9.28 - - 1,400.00 15,993.11 12,992.00 -
00267
5
东诚药
业
2017-01
-03
重大事
项
14.26
2017-0
7-17
12.84 3,101.00 26,336.33 44,220.26 -
00267
6
顺威股
份
2017-06
-30
重大事
项
15.98 - - 2,398.00 23,322.42 38,320.04 -
00268
1
奋达科
技
2017-06
-22
重大事
项
12.59
2017-0
7-03
12.70 2,124.00 32,722.67 26,741.16 -
00269
3
双成药
业
2017-05
-25
重大事
项
6.67
2017-0
7-25
6.88 1,200.00 11,675.52 8,004.00 -
00269
4
顾地科
技
2017-05
-25
重大事
项
21.81 - - 1,760.00 25,141.44 38,385.60 -
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因
此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 28 页共 55 页
没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押
式 回 购 下 转入 质 押 库 的债 券 ， 按 证券 交 易 所 规定 的 比 例 折算 为 标 准 券后 ， 不 低 于债 券 回 购 交易 的 余
额。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括：
? 信用风险
? 流动性风 险
? 市场风险
本 基 金 管 理人 制 定 了 政策 和 程 序 来识 别 及 分 析这 些 风 险 ，并 设 定 适 当的 风 险 限 额及 内 部 控 制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金 基 金管 理 人 的 风险 控 制 的 组织 体 系 分 为三 个 层 次 ：第 一 层 次 为董 事 会 及 督察 长 ； 第 二层
次 为 总 经 理、 风 险 控 制委 员 会 、 风险 管 理 部 及监 察 稽 核 部； 第 三 层 次为 公 司 各 业务 相 关 部 门对 各 自
部门的风险控制。
风 险 管 理 的工 作 目 标 是通 过 建 立 并运 用 有 效 的策 略 、 流 程、 方 法 和 工具 ， 识 别 和度 量 公 司 经营
中所承受的 投 资 风 险 、运 作 风 险 、信 用 风 险 等各 类 风 险 ，向 公 司 决 策和 管 理 层 提供 及 时 充 分的 风 险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 均 投资 于 具 有 良好 信 用
等 级 的 证 券， 且 通 过 分散 化 投 资 以分 散 信 用 风险 。 本 基 金投 资 于 一 家公 司 发 行 的证 券 市 值 不超 过 基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过 该证券的 10% 。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ，因
此 违 约 风 险发 生 的 可 能性 很 小 ； 本基 金 在 进 行银 行 间 同 业市 场 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 ，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 29 页共 55 页
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 与 可 能遭 受 的 损 失。 本 基 金 的流 动 性 风 险一
方 面 来 自 于投 资 品 种 所处 的 交 易 市场 不 活 跃 而带 来 的 变 现困 难 ， 另 一方 面 来 自 于基 金 份 额 持有 人 可
随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易，
因此除在附注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时
变 现 。 此 外， 本 基 金 可通 过 卖 出 回购 金 融 资 产方 式 借 入 短期 资 金 应 对流 动 性 需 求， 其 上 限 一般 不 超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金 管 理人 每 日 预 测本 基 金 的 流动 性 需 求 ，并 同 时 通 过独 立 的 风 险管 理 部 门 设定 流 动 性 比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 基 金 的 财务 状 况 和 现金 流 量 受 市场 利 率 变 动而 发 生 波 动的 风 险 。 本基 金 的 生 息资
产 主 要 为 银行 存 款 、 结算 备 付 金 及债 券 投 资 等。 本 基 金 管理 人 每 日 对本 基 金 面 临的 利 率 敏 感性 缺 口
进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,104,13
2.94
- - - - - - - -
2,104,13
2.94
结算备付金 0.00 - - - - - - - - 0.00
存出保证金 8,319.24 - - - - - - - - 8,319.24 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 30 页共 55 页
交易性金融 资
产
- - - - - - - -
16,119,670.
57
16,119,6
70.57
买入返售金融
资产
0.00 - - - - - - - - 0.00
应收证券清 算
款
- - - - - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - - - - 430.92 430.92
应收股利 - - - - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - - - - - - 496.91 496.91
其他资产 - - - - - - - - 0.00 0.00
资产总计
2,112,45
2.18
-
-
0.00
-
-
0.00
0.00
16,120,598
.40
18,233,0
50.58
负债
卖出回购金 融
资产款
- - - - - - - - - 0.00
应付证券清 算
款
- - - - - - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - - - - - - 2,691.67 2,691.67
应付管理人 报
酬
- - - - - - - - 10,925.05
10,925.0
5
应付托管费 - - - - - - - - 3,204.68 3,204.68
应付交易费 用 - - - - - - - - 87.78 87.78
应交税费 - - - - - - - - - 0.00
应付利息 - - - - - - - - - 0.00
其他负债 - - - - - - - - 84,520.23
84,520.2
3
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
101,429.41
101,429.
41
利 率 敏 感 度 缺
口
2,112,45
2.18
-
-
-
-
-
-
-
16,019,168
.99
18,131,6
21.17
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,064,27
3.96
- - - - - - - -
4,064,27
3.96
结算备付金 0.00 - - - - - - - - 0.00
存出保证金 2,418.85 - - - - - - - - 2,418.85
交易性金融 资
产
- - - - - - - -
27,131,623
.87
27,131,6
23.87
买入返售金融 0.00 - - - - - - - - 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 31 页共 55 页
资产
应收证券清 算
款
- - - - - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - - - - 920.23 920.23
应收股利 - - - - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 118.86 - - - - - - -
1,994,512.
22
1,994,63
1.08
其他资产 - - - - - - - - 0.00 0.00
资产总计 4,066,81
1.67
0.00
-
0.00
-
-
0.00
0.00
29,127,056
.32
33,193,8
67.99
负债
卖出回购金 融
资产款
- - - - - - - - - 0.00
应付证券清 算
款
- - - - - - - -
1,432,740.
59
1,432,74
0.59
应付赎回款 - - - - - - - - 44,907.59
44,907.5
9
应付管理人 报
酬
- - - - - - - - 14,132.34
14,132.3
4
应付托管费 - - - - - - - - 4,145.47 4,145.47
应付交易费 用 - - - - - - - - 10,289.77
10,289.7
7
应交税费 - - - - - - - - - 0.00
应付利息 - - - - - - - - - 0.00
其他负债 - - - - - - - - 96,226.87
96,226.8
7
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
1,602,442.
63
1,602,44
2.63
利 率 敏 感 度 缺
口
4,066,81
1.67
0.00
-
0.00
-
-
0.00
0.00
27,524,613
.69
31,591,4
25.36
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本 报 告 期 末及 上 年 度 末， 本 基 金 未持 有 债 券 投资 ， 无 重 大利 率 风 险 ，因 而 未 进 行敏 感 性 分 析。
银 行 存 款 、结 算 备 付 金及 存 出 保 证金 之 浮 动 利率 根 据 中 国人 民 银 行 的基 准 利 率 和相 关 机 构 的相 关 政
策浮动。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 32 页共 55 页
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 和 债 券 以及 银 行
间 同 业 市 场交 易 的 债 券， 所 面 临 的最 大 其 他 价格 风 险 由 所持 有 的 金 融工 具 的 公 允价 值 决 定 。本 基 金
通 过 投 资 组合 的 分 散 化降 低 其 他 价格 风 险 ， 并且 本 基 金 管理 人 每 日 对本 基 金 所 持有 的 证 券 价格 实 施
监控。
本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 88.90% ， 无 债 券 投 资 和 衍 生 金 融 资 产 。 于
2017 年 6 月 30 日，本基 金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 16,119,670.57 88.90 27,131,623.87 85.88
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,119,670.57 88.90 27,131,623.87 85.88
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末 上年度末 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 33 页共 55 页
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 786,076.50 增加 1,472,998.61
业绩比较基准下降 5% 减少 786,076.50 减少 1,472,998.61
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 16,119,670.57 88.41
其中：股票 16,119,670.57 88.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,104,132.94 11.54
7 其他各项资产 9,247.07 0.05
8 合计 18,233,050.58 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
217,263.12 1.20
B 采矿业
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 34 页共 55 页
81,760.31
0.45
C 制造业
12,389,134.43 68.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
65,698.82 0.36
E 建筑业
504,453.16 2.78
F 批发和零售业
485,337.50 2.68
G 交通运输、仓储和邮政业
105,075.67 0.58
H 住宿和餐饮业
35,680.50 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,023,976.72 5.65
J 金融业
394,838.88 2.18
K 房地产业
282,219.27 1.56
L 租赁和商务服务业
279,978.33 1.54
M 科学研究和技术服务业
32,109.62 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业
45,168.00 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P 教育
0.00 0.00
Q 卫生和社会工作
0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业
176,976.24 0.98
S 综合
0.00 0.00
合计
16,119,670.57 88.90
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报告 期末 按 行 业分类 的 港 股通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 35 页共 55 页
值比例( ％)
1 002415 海康威视 20,067 648,164.10 3.57
2 002049 紫光国芯 10,100 311,282.00 1.72
3 002304 洋河股份 3,462 300,536.22 1.66
4 002252 上海莱士 11,400 230,736.00 1.27
5 002465 海格通信 18,174 195,188.76 1.08
6 002142 宁波银行 9,496 183,272.80 1.01
7 002450 康得新 7,919 178,335.88 0.98
8 002024 苏宁云商 13,800 155,250.00 0.86
9 002475 立讯精密 5,213 152,428.12 0.84
10 002370 亚太药业 4,900 143,668.00 0.79
11 002241 歌尔股份 7,072 136,348.16 0.75
12 002223 鱼跃医疗 5,550 131,424.00 0.72
13 002456 欧菲光 7,020 127,553.40 0.70
14 002739 万达电影 2,500 127,425.00 0.70
15 002466 天齐锂业 2,300 125,005.00 0.69
16 002511 中顺洁柔 9,226 122,059.98 0.67
17 002642 荣之联 4,780 119,786.80 0.66
18 002012 凯恩股份 10,088 118,735.76 0.65
19 002075 沙钢股份 7,280 117,353.60 0.65
20 002011 盾安环境 10,144 115,134.40 0.63
21 002594 比亚迪 2,254 112,587.30 0.62
22 002085 万丰奥威 5,772 112,265.40 0.62
23 002183 怡 亚 通 12,900 111,327.00 0.61
24 002508 老板电器 2,535 110,221.80 0.61
25 002236 大华股份 4,772 108,849.32 0.60
26 002230 科大讯飞 2,600 103,740.00 0.57
27 002146 荣盛发展 10,383 102,480.21 0.57
28 002506 协鑫集成 21,500 98,685.00 0.54
29 002008 大族激光 2,718 94,151.52 0.52
30 002168 深圳惠程 5,409 91,898.91 0.51
31 002493 荣盛石化 9,273 90,504.48 0.50
32 002292 奥飞娱乐 5,312 89,772.80 0.50
33 002202 金风科技 5,621 86,956.87 0.48
34 002007 华兰生物 2,349 85,738.50 0.47
35 002104 恒宝股份 8,959 84,125.01 0.46
36 002312 *ST 三泰 11,850 80,817.00 0.45
37 002065 东华软件 3,700 80,623.00 0.44
38 002299 圣农发展 5,370 79,851.90 0.44
39 002751 易尚展示 2,100 77,805.00 0.43
40 002698 博实股份 6,500 76,505.00 0.42
41 002612 朗姿股份 5,642 76,392.68 0.42
42 002311 海大集团 4,181 76,386.87 0.42 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 36 页共 55 页
43 002081 金 螳 螂 6,876 75,498.48 0.42
44 002276 万马股份 7,381 74,474.29 0.41
45 002500 山西证券 7,650 73,287.00 0.40
46 002050 三花智控 4,474 73,015.68 0.40
47 002161 远 望 谷 9,000 72,900.00 0.40
48 002179 中航光电 2,198 68,555.62 0.38
49 002310 东方园林 4,060 67,883.20 0.37
50 002399 海普瑞 3,341 67,588.43 0.37
51 002673 西部证券 4,744 67,459.68 0.37
52 002184 海得控制 4,794 67,116.00 0.37
53 002129 中环股份 7,948 65,729.96 0.36
54 002572 索菲亚 1,600 65,600.00 0.36
55 002736 国信证券 4,900 64,925.00 0.36
56 002051 中工国际 3,110 64,470.30 0.36
57 002426 胜利精密 8,200 62,976.00 0.35
58 002302 西部建设 2,832 62,785.44 0.35
59 002271 东方雨虹 1,598 59,285.80 0.33
60 002470 金正大 7,548 56,836.44 0.31
61 002032 苏 泊 尔 1,372 56,320.60 0.31
62 002638 勤上股份 6,897 56,141.58 0.31
63 002460 赣锋锂业 1,200 55,500.00 0.31
64 002013 中航机电 5,169 53,395.77 0.29
65 002035 华帝股份 2,206 53,385.20 0.29
66 002001 新 和 成 2,709 52,581.69 0.29
67 002602 世纪华通 1,422 51,561.72 0.28
68 002340 格林美 8,320 50,336.00 0.28
69 002405 四维图新 2,537 50,131.12 0.28
70 002408 齐翔腾达 4,516 50,037.28 0.28
71 002294 信立泰 1,398 49,852.68 0.27
72 002078 太阳纸业 6,781 49,840.35 0.27
73 002657 中科金财 1,700 49,283.00 0.27
74 002287 奇正藏药 1,151 47,317.61 0.26
75 002359 齐星铁塔 1,200 47,100.00 0.26
76 002685 华东重机 5,128 46,972.48 0.26
77 002372 伟星新材 2,480 46,326.40 0.26
78 002573 清新环境 2,400 45,168.00 0.25
79 002018 华信国际 6,572 45,018.20 0.25
80 002152 广电运通 5,397 44,849.07 0.25
81 002640 跨境通 2,100 44,625.00 0.25
82 002492 恒基达鑫 4,752 44,336.16 0.24
83 002333 罗普斯金 2,984 44,222.88 0.24
84 002675 东诚药业 3,101 44,220.26 0.24
85 002444 巨星科技 2,806 43,717.48 0.24
86 002422 科伦药业 2,646 43,711.92 0.24 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 37 页共 55 页
87 002410 广联达 2,300 43,240.00 0.24
88 002563 森马服饰 5,086 43,129.28 0.24
89 002603 以岭药业 2,465 43,038.90 0.24
90 002244 滨江集团 6,156 42,599.52 0.23
91 002115 三维通信 4,119 42,508.08 0.23
92 002108 沧州明珠 3,181 42,466.35 0.23
93 002038 双鹭药业 1,456 42,442.40 0.23
94 002385 大北农 6,716 42,243.64 0.23
95 002437 誉衡药业 5,800 42,224.00 0.23
96 002647 民盛金科 1,074 41,886.00 0.23
97 002242 九阳股份 2,100 41,307.00 0.23
98 002384 东山精密 1,633 40,335.10 0.22
99 002281 光迅科技 1,800 39,996.00 0.22
100 002491 通鼎互联 2,948 39,621.12 0.22
101 002285 世联行 4,811 38,584.22 0.21
102 002694 顾地科技 1,760 38,385.60 0.21
103 002676 顺威股份 2,398 38,320.04 0.21
104 002092 中泰化学 3,013 38,265.10 0.21
105 002074 国轩高科 1,207 38,080.85 0.21
106 002570 贝因美 2,800 38,080.00 0.21
107 002424 贵州百灵 2,000 37,720.00 0.21
108 002597 金禾实业 1,722 37,642.92 0.21
109 002030 达安基因 1,707 37,195.53 0.21
110 002128 露天煤业 4,253 37,001.10 0.20
111 002082 栋梁新材 2,200 35,838.00 0.20
112 002389 南洋科技 1,700 35,802.00 0.20
113 002186 全 聚 德 1,762 35,680.50 0.20
114 002595 豪迈科技 1,600 35,568.00 0.20
115 002714 牧原股份 1,300 35,386.00 0.20
116 002221 东华能源 3,236 35,304.76 0.19
117 002219 恒康医疗 2,912 35,060.48 0.19
118 002434 万里扬 2,200 35,024.00 0.19
119 002195 二三四五 4,896 35,006.40 0.19
120 002443 金洲管道 3,800 34,960.00 0.19
121 002210 飞马国际 2,030 34,855.10 0.19
122 002544 杰赛科技 1,526 34,792.80 0.19
123 002025 航天电器 1,388 34,630.60 0.19
124 002138 顺络电子 1,850 34,373.00 0.19
125 002601 龙蟒佰利 2,083 34,119.54 0.19
126 002407 多氟多 1,550 34,084.50 0.19
127 002600 江粉磁材 2,954 33,852.84 0.19
128 002127 南极电商 2,800 33,824.00 0.19
129 002498 汉缆股份 9,140 33,452.40 0.18
130 002273 水晶光电 1,612 33,255.56 0.18 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 38 页共 55 页
131 002280 联络互动 3,055 33,238.40 0.18
132 002262 恩华药业 2,193 33,180.09 0.18
133 002185 华天科技 4,570 33,086.80 0.18
134 002429 兆驰股份 10,755 33,017.85 0.18
135 002122 天马股份 3,199 32,949.70 0.18
136 002489 浙江永强 5,151 32,863.38 0.18
137 002047 宝鹰股份 3,792 32,762.88 0.18
138 002589 瑞康医药 2,125 32,725.00 0.18
139 002510 天汽模 4,500 32,670.00 0.18
140 002191 劲嘉股份 3,484 32,610.24 0.18
141 002696 百洋股份 1,561 32,578.07 0.18
142 002503 搜于特 4,626 32,520.78 0.18
143 002482 广田集团 3,615 32,498.85 0.18
144 002056 横店东磁 4,332 32,490.00 0.18
145 002695 煌上煌 1,512 32,296.32 0.18
146 002004 华邦健康 4,123 32,283.09 0.18
147 002203 海亮股份 3,949 32,144.86 0.18
148 002153 石基信息 1,395 31,708.35 0.17
149 002316 键桥通讯 2,276 31,522.60 0.17
150 002678 珠江钢琴 2,482 31,471.76 0.17
151 002665 首航节能 4,308 31,017.60 0.17
152 002624 完美世界 900 30,870.00 0.17
153 002187 广百股份 2,455 30,613.85 0.17
154 002041 登海种业 2,305 30,541.25 0.17
155 002400 省广股份 3,800 30,514.00 0.17
156 002701 奥瑞金 4,741 30,294.99 0.17
157 002427 尤夫股份 1,200 30,132.00 0.17
158 002358 森源电气 1,764 30,023.28 0.17
159 002353 杰瑞股份 1,885 29,820.70 0.16
160 002643 万润股份 2,000 29,520.00 0.16
161 002308 威创股份 2,256 29,440.80 0.16
162 002419 天虹股份 2,025 29,119.50 0.16
163 002307 北新路桥 1,600 28,880.00 0.16
164 002431 棕榈股份 2,607 28,729.14 0.16
165 002335 科华恒盛 808 28,635.52 0.16
166 002174 游族网络 900 28,584.00 0.16
167 002375 亚厦股份 3,153 28,093.23 0.15
168 002416 爱施德 2,600 28,054.00 0.15
169 002261 拓维信息 2,390 27,986.90 0.15
170 002366 台海核电 596 27,958.36 0.15
171 002439 启明星辰 1,484 27,602.40 0.15
172 002250 联化科技 1,927 27,556.10 0.15
173 002531 天顺风能 4,131 27,471.15 0.15
174 002461 珠江啤酒 2,248 27,448.08 0.15 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 39 页共 55 页
175 002143 印纪传媒 1,100 27,423.00 0.15
176 002269 美邦服饰 7,339 27,374.47 0.15
177 002396 星网锐捷 1,413 27,341.55 0.15
178 002155 湖南黄金 2,853 27,303.21 0.15
179 002635 安洁科技 750 27,165.00 0.15
180 002268 卫 士 通 1,600 26,912.00 0.15
181 002681 奋达科技 2,124 26,741.16 0.15
182 002019 亿帆医药 1,600 26,688.00 0.15
183 002175 东方网络 1,620 26,535.60 0.15
184 002343 慈文传媒 700 26,502.00 0.15
185 002622 融钰集团 2,154 26,494.20 0.15
186 002131 利欧股份 8,050 26,484.50 0.15
187 002267 陕天然气 3,008 26,440.32 0.15
188 002485 希努尔 1,025 26,414.25 0.15
189 002048 宁波华翔 1,259 26,262.74 0.14
190 002662 京威股份 3,630 26,136.00 0.14
191 002376 新北洋 1,892 25,958.24 0.14
192 002190 成飞集成 961 25,754.80 0.14
193 002217 合力泰 2,600 25,688.00 0.14
194 002275 桂林三金 1,449 25,661.79 0.14
195 002237 恒邦股份 2,435 25,543.15 0.14
196 002156 通富微电 2,508 25,531.44 0.14
197 002537 海联金汇 2,094 25,504.92 0.14
198 002301 齐心集团 1,222 25,332.06 0.14
199 002617 露笑科技 1,681 25,265.43 0.14
200 002080 中材科技 1,274 25,250.68 0.14
201 002451 摩恩电气 1,215 25,101.90 0.14
202 002344 海宁皮城 2,993 24,901.76 0.14
203 002233 塔牌集团 2,032 24,729.44 0.14
204 002042 华孚色纺 2,290 24,480.10 0.14
205 002462 嘉事堂 623 24,477.67 0.13
206 002345 潮宏基 2,234 24,283.58 0.13
207 002646 青青稞酒 1,387 24,217.02 0.13
208 002117 东港股份 931 24,094.28 0.13
209 002028 思源电气 1,506 24,005.64 0.13
210 002414 高德红外 1,300 23,790.00 0.13
211 002543 万和电气 968 23,783.76 0.13
212 002557 洽洽食品 1,636 23,672.92 0.13
213 002251 步 步 高 1,905 23,602.95 0.13
214 002501 利源精制 2,074 23,581.38 0.13
215 002134 *ST 普林 2,600 23,530.00 0.13
216 002477 雏鹰农牧 5,300 23,479.00 0.13
217 002254 泰和新材 1,756 23,354.80 0.13
218 002626 金达威 1,636 23,313.00 0.13 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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219 002479 富春环保 1,955 23,264.50 0.13
220 002053 云南能投 1,846 23,167.30 0.13
221 002303 美盈森 2,952 22,789.44 0.13
222 002440 闰土股份 1,493 22,783.18 0.13
223 002204 大连重工 5,594 22,767.58 0.13
224 002055 得润电子 1,000 22,730.00 0.13
225 002176 江特电机 2,600 22,672.00 0.13
226 002518 科士达 1,531 22,383.22 0.12
227 002378 章源钨业 2,458 22,244.90 0.12
228 002668 奥马电器 1,120 22,064.00 0.12
229 002463 沪电股份 4,848 22,058.40 0.12
230 002481 双塔食品 3,300 22,011.00 0.12
231 002277 友阿股份 3,386 21,839.70 0.12
232 002625 光启技术 600 21,816.00 0.12
233 002147 新光圆成 1,399 21,740.46 0.12
234 002567 唐人神 2,215 21,485.50 0.12
235 002293 罗莱生活 1,865 21,372.90 0.12
236 002284 亚太股份 1,917 21,278.70 0.12
237 002064 华峰氨纶 4,410 21,256.20 0.12
238 002618 丹邦科技 1,773 21,222.81 0.12
239 002089 新 海 宜 3,122 21,135.94 0.12
240 002413 雷科防务 1,880 21,056.00 0.12
241 002206 海 利 得 2,805 20,841.15 0.11
242 002578 闽发铝业 4,794 20,805.96 0.11
243 002630 华西能源 1,794 20,792.46 0.11
244 002445 中南文化 1,614 20,739.90 0.11
245 002093 国脉科技 2,353 20,706.40 0.11
246 002110 三钢闽光 1,600 20,512.00 0.11
247 002689 远大智能 3,105 20,493.00 0.11
248 002083 孚日股份 2,682 20,490.48 0.11
249 002534 杭锅股份 2,166 20,490.36 0.11
250 002468 申通快递 800 20,328.00 0.11
251 002433 太安堂 2,187 20,229.75 0.11
252 002430 杭氧股份 2,284 20,076.36 0.11
253 002436 兴森科技 3,164 19,933.20 0.11
254 002266 浙富控股 4,069 19,856.72 0.11
255 002283 天润曲轴 3,090 19,776.00 0.11
256 002249 大洋电机 3,000 19,740.00 0.11
257 002449 国星光电 1,191 19,711.05 0.11
258 002178 延华智能 1,800 19,674.00 0.11
259 002331 皖通科技 1,388 19,654.08 0.11
260 002421 达实智能 3,200 19,584.00 0.11
261 002305 南国置业 3,612 19,540.92 0.11
262 002118 紫鑫药业 2,854 19,492.82 0.11 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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263 002382 蓝帆医疗 1,572 19,225.56 0.11
264 002393 力生制药 531 19,046.97 0.11
265 002029 七 匹 狼 1,986 19,006.02 0.10
266 002614 奥佳华 1,039 18,889.02 0.10
267 002106 莱宝高科 1,858 18,821.54 0.10
268 002022 科华生物 1,082 18,794.34 0.10
269 002402 和而泰 1,900 18,734.00 0.10
270 002484 江海股份 1,878 18,629.76 0.10
271 002020 京新药业 1,564 18,533.40 0.10
272 002428 云南锗业 1,734 18,519.12 0.10
273 002650 加加食品 3,141 18,469.08 0.10
274 002045 国光电器 1,162 18,464.18 0.10
275 002663 普邦股份 3,400 18,462.00 0.10
276 002313 日海通讯 900 18,459.00 0.10
277 002031 巨轮智能 5,934 18,454.74 0.10
278 002332 仙琚制药 2,142 18,421.20 0.10
279 002091 江苏国泰 1,928 18,412.40 0.10
280 002577 雷柏科技 800 18,376.00 0.10
281 002255 海陆重工 1,822 18,329.32 0.10
282 002435 长江润发 1,069 18,322.66 0.10
283 002036 联创电子 1,100 18,150.00 0.10
284 002238 天威视讯 1,524 18,135.60 0.10
285 002218 拓日新能 1,854 18,057.96 0.10
286 002245 澳洋顺昌 2,000 18,040.00 0.10
287 002656 摩登大道 1,040 17,981.60 0.10
288 002240 威华股份 1,529 17,965.75 0.10
289 002522 浙江众成 1,088 17,788.80 0.10
290 002325 洪涛股份 2,433 17,760.90 0.10
291 002016 世荣兆业 1,866 17,652.36 0.10
292 002062 宏润建设 2,953 17,599.88 0.10
293 002520 日发精机 1,834 17,569.72 0.10
294 002097 山河智能 1,976 17,566.64 0.10
295 002023 海特高新 1,710 17,561.70 0.10
296 002121 科陆电子 2,035 17,501.00 0.10
297 002320 海峡股份 1,233 17,483.94 0.10
298 002010 传化智联 1,144 17,457.44 0.10
299 002620 瑞和股份 416 17,434.56 0.10
300 002519 银河电子 2,210 17,392.70 0.10
301 002095 生 意 宝 500 17,280.00 0.10
302 002318 久立特材 2,100 17,178.00 0.09
303 002100 天康生物 2,136 17,152.08 0.09
304 002181 粤 传 媒 3,167 17,133.47 0.09
305 002317 众生药业 1,378 17,114.76 0.09
306 002472 双环传动 1,558 17,091.26 0.09 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 42 页共 55 页
307 002140 东华科技 1,293 17,002.95 0.09
308 002256 兆新股份 3,848 16,892.72 0.09
309 002628 成都路桥 2,468 16,856.44 0.09
310 002367 康力电梯 1,442 16,842.56 0.09
311 002226 江南化工 2,392 16,839.68 0.09
312 002581 未名医药 822 16,809.90 0.09
313 002079 苏州固锝 2,274 16,759.38 0.09
314 002564 天沃科技 1,818 16,598.34 0.09
315 002148 北纬通信 1,540 16,585.80 0.09
316 002300 太阳电缆 1,416 16,581.36 0.09
317 002171 楚江新材 1,109 16,446.47 0.09
318 002099 海翔药业 2,468 16,436.88 0.09
319 002068 黑猫股份 1,948 16,382.68 0.09
320 002123 梦网荣信 1,470 16,331.70 0.09
321 002394 联发股份 1,108 16,320.84 0.09
322 002418 康盛股份 1,751 16,301.81 0.09
323 002661 克明面业 1,000 16,230.00 0.09
324 002060 粤 水 电 3,858 16,165.02 0.09
325 002348 高乐股份 2,300 16,123.00 0.09
326 002474 榕基软件 1,485 16,112.25 0.09
327 002215 诺 普 信 1,900 16,074.00 0.09
328 002457 青龙管业 900 16,020.00 0.09
329 002596 海南瑞泽 1,932 16,016.28 0.09
330 002039 黔源电力 1,100 15,994.00 0.09
331 002054 德美化工 1,031 15,980.50 0.09
332 002314 南山控股 2,382 15,935.58 0.09
333 002627 宜昌交运 863 15,870.57 0.09
334 002216 三全食品 1,842 15,859.62 0.09
335 002565 顺灏股份 2,119 15,786.55 0.09
336 002540 亚太科技 2,230 15,743.80 0.09
337 002180 纳思达 650 15,704.00 0.09
338 002390 信邦制药 1,800 15,678.00 0.09
339 002471 中超控股 3,200 15,648.00 0.09
340 002550 千红制药 2,632 15,634.08 0.09
341 002170 芭田股份 2,089 15,521.27 0.09
342 002321 华英农业 1,405 15,426.90 0.09
343 002556 辉隆股份 2,113 15,403.77 0.08
344 002151 北斗星通 550 15,372.50 0.08
345 002005 德豪润达 3,211 15,316.47 0.08
346 002356 赫美集团 602 15,296.82 0.08
347 002588 史丹利 1,980 15,226.20 0.08
348 002590 万安科技 1,086 15,214.86 0.08
349 002228 合兴包装 3,264 15,210.24 0.08
350 002364 中恒电气 1,100 15,059.00 0.08 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 43 页共 55 页
351 002609 捷顺科技 1,000 14,970.00 0.08
352 002649 博彦科技 1,350 14,890.50 0.08
353 002073 软控股份 1,755 14,882.40 0.08
354 002574 明牌珠宝 1,696 14,755.20 0.08
355 002365 永安药业 486 14,706.36 0.08
356 002167 东方锆业 1,337 14,680.26 0.08
357 002232 启明信息 1,207 14,677.12 0.08
358 002003 伟星股份 1,400 14,630.00 0.08
359 002425 凯撒文化 1,600 14,624.00 0.08
360 002502 骅威文化 1,552 14,573.28 0.08
361 002641 永高股份 2,778 14,528.94 0.08
362 002692 睿康股份 1,480 14,504.00 0.08
363 002476 宝莫股份 1,859 14,500.20 0.08
364 002538 司尔特 1,600 14,384.00 0.08
365 002371 北方华创 600 14,352.00 0.08
366 002224 三 力 士 1,285 14,263.50 0.08
367 002139 拓邦股份 1,324 14,259.48 0.08
368 002386 天原集团 1,997 14,238.61 0.08
369 002063 远光软件 1,352 14,087.84 0.08
370 002135 东南网架 1,771 14,044.03 0.08
371 002014 永新股份 1,107 13,959.27 0.08
372 002141 贤丰控股 1,946 13,913.90 0.08
373 002523 天桥起重 2,583 13,741.56 0.08
374 002432 九安医疗 1,191 13,732.23 0.08
375 002322 理工环科 571 13,681.16 0.08
376 002157 正邦科技 3,000 13,650.00 0.08
377 002208 合肥城建 1,045 13,585.00 0.07
378 002584 西陇科学 985 13,563.45 0.07
379 002107 沃华医药 1,069 13,362.50 0.07
380 002568 百润股份 800 13,296.00 0.07
381 002636 金安国纪 768 13,263.36 0.07
382 002096 南岭民爆 1,269 13,248.36 0.07
383 002193 如意集团 900 13,230.00 0.07
384 002182 云海金属 1,436 13,196.84 0.07
385 002521 齐峰新材 1,334 13,179.92 0.07
386 002350 北京科锐 850 13,166.50 0.07
387 002548 金新农 1,081 13,058.48 0.07
388 002309 中利集团 1,042 13,035.42 0.07
389 002037 久联发展 963 13,019.76 0.07
390 002488 金固股份 1,125 13,016.25 0.07
391 002654 万润科技 1,400 12,992.00 0.07
392 002528 英飞拓 2,178 12,915.54 0.07
393 002298 中电鑫龙 1,188 12,913.56 0.07
394 002539 云图控股 1,452 12,632.40 0.07 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 44 页共 55 页
395 002605 姚记扑克 893 12,448.42 0.07
396 002398 建研集团 967 12,435.62 0.07
397 002154 报 喜 鸟 3,343 12,402.53 0.07
398 002377 国创高新 1,266 12,356.16 0.07
399 002494 华斯股份 846 12,334.68 0.07
400 002327 富安娜 1,482 12,315.42 0.07
401 002355 兴民智通 1,200 12,276.00 0.07
402 002070 *ST 众和 1,200 12,204.00 0.07
403 002545 东方铁塔 995 12,188.75 0.07
404 002392 北京利尔 2,018 11,966.74 0.07
405 002527 新时达 1,124 11,948.12 0.07
406 002101 广东鸿图 500 11,945.00 0.07
407 002533 金杯电工 1,569 11,861.64 0.07
408 002006 精功科技 1,498 11,849.18 0.07
409 002369 卓翼科技 1,367 11,810.88 0.07
410 002339 积成电子 865 11,798.60 0.07
411 002087 新野纺织 2,082 11,763.30 0.06
412 002362 汉王科技 572 11,617.32 0.06
413 002546 新联电子 1,937 11,525.15 0.06
414 002483 润邦股份 1,739 11,460.01 0.06
415 002363 隆基机械 1,200 11,340.00 0.06
416 002177 御银股份 1,951 11,081.68 0.06
417 002478 常宝股份 2,000 11,060.00 0.06
418 002459 天业通联 700 11,060.00 0.06
419 002052 同洲电子 1,741 11,037.94 0.06
420 002559 亚威股份 999 10,869.12 0.06
421 002554 惠博普 1,806 10,655.40 0.06
422 002417 三元达 686 10,633.00 0.06
423 002441 众业达 918 10,612.08 0.06
424 002541 鸿路钢构 600 10,374.00 0.06
425 002404 嘉欣丝绸 1,338 10,315.98 0.06
426 002504 *ST 弘高 1,273 10,311.30 0.06
427 002391 长青股份 700 10,248.00 0.06
428 002587 奥拓电子 1,350 10,179.00 0.06
429 002077 大港股份 910 10,101.00 0.06
430 002420 毅昌股份 1,200 10,092.00 0.06
431 002197 证通电子 800 10,048.00 0.06
432 002220 天宝股份 1,192 10,036.64 0.06
433 002406 远东传动 1,236 9,999.24 0.06
434 002536 西泵股份 800 9,904.00 0.05
435 002124 天邦股份 1,143 9,898.38 0.05
436 002516 旷达科技 1,800 9,882.00 0.05
437 002674 兴业科技 781 9,809.36 0.05
438 002201 九鼎新材 1,040 9,807.20 0.05 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 45 页共 55 页
439 002374 丽鹏股份 1,620 9,525.60 0.05
440 002495 佳隆股份 2,060 9,414.20 0.05
441 002682 龙洲股份 700 9,345.00 0.05
442 002631 德尔未来 628 9,250.44 0.05
443 002535 林州重机 1,751 9,245.28 0.05
444 002455 百川股份 940 9,212.00 0.05
445 002165 红 宝 丽 1,466 9,074.54 0.05
446 002088 鲁阳节能 750 8,977.50 0.05
447 002071 长城影视 851 8,475.96 0.05
448 002328 新朋股份 1,011 8,360.97 0.05
449 002360 同德化工 1,001 8,238.23 0.05
450 002347 泰尔股份 1,096 8,132.32 0.04
451 002593 日上集团 1,546 8,131.96 0.04
452 002295 精艺股份 585 8,119.80 0.04
453 002209 达 意 隆 600 8,028.00 0.04
454 002693 双成药业 1,200 8,004.00 0.04
455 002160 常铝股份 1,100 7,832.00 0.04
456 002591 恒大高新 500 7,665.00 0.04
457 002231 奥维通信 700 7,518.00 0.04
458 002211 宏达新材 899 7,434.73 0.04
459 002667 鞍重股份 386 7,191.18 0.04
460 002580 圣阳股份 885 7,071.15 0.04
461 002452 长高集团 1,000 6,870.00 0.04
462 002629 仁智股份 919 6,800.60 0.04
463 002144 宏达高科 400 6,800.00 0.04
464 002381 双箭股份 700 6,118.00 0.03
465 002797 第一创业 640 5,894.40 0.03
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 198,749.00 0.63
2 002252 上海莱士 153,425.00 0.49
3 002370 亚太药业 147,183.00 0.47
4 002304 洋河股份 139,651.00 0.44
5 002465 海格通信 126,018.00 0.40 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 46 页共 55 页
6 002012 凯恩股份 119,095.00 0.38
7 002183 怡 亚 通 109,364.00 0.35
8 002511 中顺洁柔 108,669.00 0.34
9 002739 万达电影 102,311.00 0.32
10 002142 宁波银行 101,686.00 0.32
11 002049 紫光国芯 100,203.00 0.32
12 002223 鱼跃医疗 99,846.00 0.32
13 002292 奥飞娱乐 96,250.00 0.30
14 002584 西陇科学 95,680.00 0.30
15 002361 神剑股份 95,450.00 0.30
16 002751 易尚展示 94,899.00 0.30
17 002086 东方海洋 94,770.00 0.30
18 002276 万马股份 94,582.00 0.30
19 002506 协鑫集成 93,199.00 0.30
20 002657 中科金财 89,760.00 0.28
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002370 亚太药业 505,804.00 1.60
2 002415 海康威视 486,965.00 1.54
3 002304 洋河股份 369,351.00 1.17
4 002511 中顺洁柔 363,534.00 1.15
5 002465 海格通信 329,585.00 1.04
6 002223 鱼跃医疗 327,749.00 1.04
7 002252 上海莱士 299,952.58 0.95
8 002142 宁波银行 220,701.00 0.70
9 002024 苏宁云商 202,177.00 0.64
10 002450 康得新 182,812.00 0.58
11 002241 歌尔股份 157,637.00 0.50
12 002086 东方海洋 154,161.52 0.49
13 002475 立讯精密 142,297.00 0.45
14 002594 比亚迪 134,046.00 0.42
15 002695 煌上煌 133,646.00 0.42
16 002219 恒康医疗 133,222.50 0.42
17 002584 西陇科学 120,153.00 0.38
18 002493 荣盛石化 116,917.96 0.37
19 002186 全 聚 德 113,326.00 0.36
20 002461 珠江啤酒 109,097.00 0.35
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 47 页共 55 页
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,647,117.39
卖出股票的收入（成交）总额 21,914,331.64
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 48 页共 55 页
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 经查 询 上 海 证券 交 易 所 、深 圳 证 券 交易 所 等 机 构公 开 信 息 披露 平 台 ， 本基 金 投
资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 没 有 出现 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 本 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴
责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,319.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 430.92
5 应收申购款 496.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,247.07
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002049 紫光国芯 311,282.00 1.72 重大事项
2 002252 上海莱士 230,736.00 1.27 重大事项
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 49 页共 55 页
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,148 15,254.53 2,880,581.00 16.45% 14,631,624.20 83.55%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中银保险有限公司－传统
保险产品
2,796,973.00 15.97%
2 郑淑女 932,651.00 5.33%
3 李锦山 543,778.00 3.11%
4 王慧娟 457,275.14 2.61%
5 李妍 452,404.19 2.58%
6 司明辉 366,409.52 2.09%
7 朱洪宏 348,595.00 1.99%
8 张莉凤 333,721.53 1.91%
9 宗祥芬 261,605.37 1.49%
10 陈斌 233,494.47 1.33%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 50 页共 55 页
基金管理人所有从业人员持有本基金 502.16 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 29,993,045.51
本报告期 基金总申购份额 9,297,270.16
减： 本报告期基金总赎回份额 21,778,110.47
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 17,512,205.20
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、本报告期 基金管理人未发生重大人事变动。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 51 页共 55 页
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 32,554,723.30 100.00% 29,667.43 100.00% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 52 页共 55 页
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选 择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 53 页共 55 页
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
海兰信股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2017-01-14
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
国药股份和麦捷科技股票估值调整的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2017-01-18
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 网 上 直 销
平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2017-01-26
4
2016 年国联安双力 中小 板综指 证券 投资基金
(LOF) 四季报
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报、 公司网 站
2017-01-21
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、 证券日报、 公 司
网站
2017-02-23
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
资产支持证券的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-03-23
7
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金
(LOF)2016 年 年报
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-03-28
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 相 关 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-04-01
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-04-10
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
康尼机电股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-04-13
11
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金
(LOF)2017 年 一季度报告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-04-22
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-04-24
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宣亚国际股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-04-26
14
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金(LOF)
招募说明书( 更新)
深交所、 中国证券报、 证
券时报、公司网站
2017-05-06
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华铭智能股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-05-25
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万盛股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-06-03
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 蛋 卷
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开通申购、 赎回、 定 投、 转换及参加费率
优惠的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-06-16
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
索菱股份股票估值调整的公告
中国证券报、 上证报、 证
券时报、公司网站
2017-06-22 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 54 页共 55 页
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报 告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
个人 1
2017 年 1 月1 日
至 2017 年2 月22
日
12,283
,100.4
4
7,459,
329.44
19,742,4
29.88
0.00 0.00%
产品特有风险
（1 ）持有份 额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连
续巨额赎回， 中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险， 赎
回款项延期获得。
（2 ）基金净 值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时， 基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费， 相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产， 可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3 ）基金规 模较小导致的风险
高比例投资者赎回后， 可能导致基金规模较小， 从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
12
备 查 文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 发行及募 集的文件
2 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 基金合同》
3 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 招募说明书》
4 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
7 、中国证监 会要求的其他文件
12.2 存放 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 55 页共 55 页
12.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国 联 安 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
