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美国消费(162415)

美国消费:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券
投资基金(LOF) 
2017年半年度报告(摘要) 
 
2017 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017年 8 月25 日 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01月01 日起至 06月 30 日止。 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 3 页 共 36 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 美国消费 场内简称 美国消费 基金主代码 162415 交易代码 162415 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2016年3月18日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 116,167,539.49份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016-04-06 注:1.本基金另设美元份额,基金代码 002423,与人民币份额并表披露。 2. 截止本报告期末,本基金人民币份额净值 1.179 元,人民币总份额 109,587,515.47 份;本基 金美元份额净值 0.1740美元,美元总份额 6,580,024.02 份。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获 得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方 法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指 数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建 立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目 的。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益 率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 4 页 共 36 页


风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具 有与标的指数相似的风险收益特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010-66275853


2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway, New York, New York(百老汇大街 140 号,纽约,纽约州) 办公地址 - 140 Broadway, New York, New York (百老汇大 街 140 号,纽约,纽约州 ) 邮政编码 - 10005


2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。


美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 5 页 共 36 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年6月 30 日 ) 本期已实现收益 7,701,580.29 本期利润 12,090,394.87 加权平均基金份额本期利润 0.0921 本期加权平均净值利润率 7.91% 本期基金份额净值增长率 7.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 7,782,431.55 期末可供分配基金份额利润 0.0670 期末基金资产净值 136,991,456.38 期末基金份额净值 1.179 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 17.90% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -2.56% 0.51% -2.49% 0.51% -0.07% 0.00% 过去三 个月 -0.08% 0.58% 0.13% 0.57% -0.21% 0.01% 过去六 个月 7.08% 0.54% 7.26% 0.54% -0.18% 0.00% 过去一 15.93% 0.63% 16.68% 0.62% -0.75% 0.01%美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 6 页 共 36 页


年 自基金 合同生 效日起 至今 17.90% 0.65% 19.05% 0.67% -1.15% -0.02% 注: 1、本基金业绩比较基准为:经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+ 人民币活期存款利率(税后)×5%。 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非 交易日) 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2016年 3月 18 日至 2017 年 6月 30 日) 注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至 2016 年9 月18 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 7 页 共 36 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2017 年 6 月30 日) ,所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力 组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、 增强收益基金、中证 100 基金、上证180 价值ETF、上证 180 价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、 可转债基金、上证 180成长 ETF、上证 180 成长ETF 联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、 华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝 兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、 华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、 华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000 分级、华宝兴业万物互联、 华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证 全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力基金、沪深 300 指数增强基金、未来产业主导基金、新 起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智 慧产业基金、第三产业基金及新优享基金,所管理的证券投资基金资产净值合计 122,557,514,320.78 元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 国际业务 部总经 理,本基 金基金经 理、华宝 油气、华 宝中国互 联股票、 华宝兴业 2016年3月 18日 - 11 年 博士。先后在美国德州 奥斯丁市德亚资本、泛 太平洋证券(美国)和 汇丰证券(美国)从事 数量分析、另类投资分 析和证券投资研究工 作。2005 年至 2007 年 在华宝兴业基金管理 有限公司任内控审计美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 8 页 共 36 页


标普香港 上市中国 中小盘指 数(LOF) 、 华宝兴业 港股通恒 生中国 (香港上 市)25 指 数(场内 简称“香 港大 盘”)基 金经理、 华宝兴业 资产管理 (香港) 有限公司 总经理 风险管理部主管,2011 年再次加入华宝兴业 基金管理有限公司任 策略部总经理兼首席 策略分析师,现任国际 业务部总经理。2013 年6月至2015年11月 任华宝兴业成熟市场 动量优选证券投资基 金基金经理,2014年 9 月起兼任华宝兴业标 普石油天然气上游股 票指数证券投资基金 (LOF)基金经理,2015 年9月兼任华宝兴业中 国互联网股票型证券 投资基金基金经理, 2016年 3 月任华宝兴 业标普美国品质消费 股票指数证券投资基 金(LOF)基金经理。 2016年 6 月兼任华宝 兴业标普香港上市中 国中小盘指数证券投 资基金(LOF)经理, 2017年 4 月任华宝兴 业港股通恒生中国(香 港上市) 25 指数证券投 资基金(LOF)基金经 理。目前兼任华宝兴业 资产管理(香港)有限 公司总经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、 《华宝兴业标普美国 品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规 定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 9 页 共 36 页


额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,标普美国品质消费股票指 数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比 低于 5%以及投资于标的指数、备选成分股占基金资产净值低于 80%的情况。发生此类情况后,该 基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数。2017 年上半年虽然特朗普总统的经 济政策推行缓慢,但美国整体经济数据继续积极向好,而美联储三月和六月如期加息,年度三次 加息节奏基本确定,总体而言美联储货币政策仍然偏鸽派,因此推动美股上半年进一步走高。而 直接受益于美国居民收入增加和特朗普后续可能减税政策的可选消费板块也继续上涨。截止 2017/6/30,标普美国品质消费指数收于 905.21 点,2017 年上半年涨幅 10.2%,略高于标普 500 指数上半年 8.24%的涨幅。上半年标普品质消费指数年化日均波幅为 7.9%,略高于标普 500 指数美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 10 页 共 36 页


日均波幅 7.0%的水平。 日常操作过程中,人民币汇率方面,2017 年上半年人民币汇率震荡上行。上半年人行美元中 间价从 6.9370 升值至6.7744, 相对于美元升值 2.3%。 同期, 人民币交易价也相对于美元升值 2.4% 左右。基金在仓位控制上一直比较谨慎,尽可能使得基金的业绩表现能够和业绩比较基准贴近。 整个上半年,美国消费基金年化跟踪误差(剔除汇率因素)约为 0.6%。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 7.08%,同期业绩比较基准收益率为 7.26%,基金表现落后比较基准 0.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年,我们对美股仍然保持谨慎乐观的态度。首先美国经济整体向上的趋势仍 然在继续。美国 2017 年一季度 GDP 增速 1.4%,二季度 GDP 预计增速 2.6%,较 2016 年同期的 0.8% 和 1.4%都有明显提升。经济的进一步走强,将带来企业盈利的增长,从而推动股价进一步走高。 其次,联储目前对于加息和缩表仍然处于谨慎态度,上半年加息两次后,下半年估计九月启动缩 表,十二月再加息一次,货币政策仍然相对宽松。美国债券收益率目前仍然处于非常低的水平, 作为基准的 10 年期美国国债的收益率目前 2.3%左右。考虑到联储政策偏鸽派,美国国债下半年 收益率大幅攀升的可能性并不大。处于低位的债券收益率水平将对美股估值提供强有力的支撑。 就股市本身估值而言,当前标普 500指数点位对应 2016 年盈利估值水平为 19.05 倍,处于历史估 值区间的中高位置。由于美国目前经济复苏情况良好,上市公司盈利的增长将逐步消化高估值, 因此美股牛市短期未到尽头。 但当前标普 500 指数三分之二的板块动态估值均已超出 2001 年以来 的均值,因此后续美股板块走势上的分化将加剧。 而在美股诸多行业中,我们看好消费行业的前景。原因在于,消费增长是经济增长的结果, 只要美国经济持续增长,收入持续提升及消费预期稳定,则美国消费整体水平继续维持增长将仍 是大概率事件。其次,美国标普美国品质消费股票指数对应的 2017 年市盈率是 20.7 倍,在其历 史估值区间,仅处于中位数的水平,其相对估值要较标普 500 指数更有吸引力。当前估值离市场 乐观预期时的 22-24 倍估值水平,仍有接近 10%-20%左右的上行空间,显示市场对可选消费品公 司的估值仍较为理性,并未将业绩超预期的部分计入估值;相较估值提升而言,业绩超预期是更 为重要的股价驱动因素。而事实上,我们认为虽然特朗普总统上半年政策推进缓慢,但在其熟悉美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 11 页 共 36 页


华盛顿政治规则之后,减税政策在年内仍有比较大的概率获得国会批准。这将对美国的整体消费 水平有非常积极的正面影响。而从四季度开始,随着减税政策的逐步明朗,美股消费板块的企业 盈利仍有进一步提升空间。因此我们认为,美国可选消费品板块现在仍处于上升周期之中,未来 业绩和估值均有进一步提升的空间。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一) 、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金 投资品种进行估值。 (二) 、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根 据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在 估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三) 、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政 策和程序的适用性。 (四) 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最 终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 12 页 共 36 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 13 页 共 36 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2017年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


7,939,364.54 13,089,457.70 结算备付金


-- 存出保证金


-- 交易性金融资产


130,959,537.87 199,868,707.17 其中:股票投资


130,886,675.13 199,800,946.55








基金投资


72,862.74 67,760.62 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


-- 买入返售金融资产


-- 应收证券清算款


-- 应收利息


134.92 1,503.65 应收股利


96,921.68 236,221.01 应收申购款


202,132.37 5,773,221.32 递延所得税资产


-- 其他资产


-- 资产总计


139,198,091.38 218,969,110.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债


-- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


- 6,028,217.21 应付赎回款


1,574,753.82 939,880.97 应付管理人报酬


114,563.47 172,580.15 应付托管费


28,640.85 43,145.03 应付销售服务费


-- 应付交易费用


--美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 14 页 共 36 页


应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债


488,676.86 361,107.26 负债合计


2,206,635.00 7,544,930.62 所有者权益:


实收基金


116,167,539.49 192,111,796.65 未分配利润


20,823,916.89 19,312,383.58 所有者权益合计


136,991,456.38 211,424,180.23 负债和所有者权益总计


139,198,091.38 218,969,110.85 注:截止 2017 年6 月30日,本基金人民币份额净值 1.179 元,人民币总份额 109,587,515.47 份; 本基金美元份额净值 0.1740 美元,美元总份额 6,580,024.02 份。


6.2 利润表 公告主体:华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年3月18日(基金 合同生效日)至2016年 6月30日 一、收入


13,285,341.0 2 1,810,121.58 1.利息收入


22,092.28 463,972.77 其中:存款利息收入


22,092.28 463,972.77 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


8,871,981.42 643,938.85 其中:股票投资收益


7,980,255.44 394,846.68








基金投资收益


- 118,242.55 债券投资收益


-- 资产支持证券投资收益


-- 贵金属投资收益


-- 衍生工具收益


-- 股利收益


891,725.98 130,849.62 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 4,388,814.58 254,877.20美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 15 页 共 36 页


号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-177,697.69 170,482.86 5.其他收入(损失以“-”号填列)


180,150.43 276,849.90 减:二、费用


1,194,946.15 528,843.99 1.管理人报酬


752,928.65 260,880.29 2.托管费


188,232.04 65,220.10 3.销售服务费


-- 4.交易费用


61,907.64 48,054.26 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


191,877.82 154,689.34 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 12,090,394.8 7 1,281,277.59 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 12,090,394.87 1,281,277.59


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年1 月1日 至 2017年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 192,111,796.65 19,312,383.58 211,424,180.23 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 12,090,394.87 12,090,394.87 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -75,944,257.16 -10,578,861.56 -86,523,118.72 其中:1.基金申购款 50,025,008.04 7,558,374.28 57,583,382.32 2.基金赎回款 -125,969,265.20 -18,137,235.84 -144,106,501.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 ---美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 16 页 共 36 页


金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 116,167,539.49 20,823,916.89 136,991,456.38 项目 上年度可比期间 2016年3 月18 日(基金合同生效日)至2016年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 258,353,634.47 - 258,353,634.47 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 1,281,277.59 1,281,277.59 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -219,581,088.26 -615,631.39 -220,196,719.65 其中:1.基金申购款 1,283,550.17 -1,272.73 1,282,277.44 2.基金赎回款 -220,864,638.43 -614,358.66 -221,478,997.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 38,772,546.21 665,646.20 39,438,192.41


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














_ __ _ __向辉______














__ __张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金管 理人华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《华宝兴业标普美国品 质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》 (以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 17 页 共 36 页


定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]955 号文批准公开 募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为 258,353,634.47 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(16)第 0238 号的验资报告。基金合同于 2016 年 3 月 18 日正式生效。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管 理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司, 境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co. )。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及截至报告期末最新公告的《华宝兴业标 普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括 ETF)、 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区市场挂牌交易的其他股票、固定收益 类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生 品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产 的 80%,投资于跟踪同一标的指数的公募基金(包括 ETF)的比例不超过基金资产净值的 10%。本 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基 准为:经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税 后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年6月 30 日的财务状况以及 2017 半年度的经营成美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 18 页 共 36 页


果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股 权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9 月18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税 征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他境内外相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税 收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 3)基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税 收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 19 页 共 36 页


6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 根据中国证监会于 2017 年 7 月 21 日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权 的批复》 (证监许可(2017)1321 号) ,中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有的我 公司 49%的股权转让给 Warburg Pincus Asset Management,L.P.。我公司及相关股东目前正在办 理后续的工商变更登记等相关事宜,敬请投资者知悉。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 业”) 基金管理人、美元份额的注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资产托管人 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 20 页 共 36 页


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年3月18日(基金合同生效日) 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 752,928.65 260,880.29 其中: 支付销售机构的客 户维护费 118,691.57 49,286.93 注:支付基金管理人华宝兴业的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐 日累计至每月月末, 按月支付。 其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年3月18日(基金合同生效日) 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 188,232.04 65,220.10 注:支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年 3月18 日(基金合同生效 日)至 2016年 6 月30 日 基金合同生效日( 2016 年 3 月 18 日 )持有的基金份 --美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 21 页 共 36 页


额 期初持有的基金份额 9,642,237.22 - 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 9,642,237.22 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 8.3000% -


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年3月18日(基金合同生效日)至2016年 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行 3,464,618.22 21,129.28 6,382,348.92 52,896.39 布朗兄弟哈 里曼银行 4,474,746.32 - 602,501.08 - 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保 管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 22 页 共 36 页


6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 130,959,537.87 元,无属于第二层次和第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 增值税 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 23 页 共 36 页


根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 24 页 共 36 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 130,886,675.13 94.03 其中:普通股票 130,886,675.13 94.03 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 -- 2 基金投资 72,862.74 0.05 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 -- 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,939,364.54 5.70 8 其他各项资产 299,188.97 0.21 9 合计 139,198,091.38 100.00


7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 130,886,675.13 95.54 合计 130,886,675.13 95.54


7.3 期末按行业分类的权益投资组合 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 25 页 共 36 页


7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元











行业类别








公允价值 占基金资产净值比列(%) 能源 -- 材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 130,886,675.13 95.54 日常消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 130,886,675.13 95.54


7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 占基 金资 产净 值比 列(%) 1 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US 纳 斯 达 克 美国 3,007 19,718,760.93 14.39 2 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳 斯 达 克 美国 35,882 9,460,635.49 6.91美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 26 页 共 36 页


3 HOME DEPOT INC 家得宝 HD US 纽 约 美国 9,065 9,420,284.18 6.88 4 WALT DISNEY CO/THE 华特迪士尼 DIS US 纽 约 美国 11,030 7,939,173.40 5.80 5 MCDONALDS CORP 麦当劳 MCD US 纽 约 美国 6,179 6,411,127.14 4.68 6 PRICELINE GROUP INC/THE Priceline集团 PCLN US 纳 斯 达 克 美国 373 4,726,525.71 3.45 7 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX US 纳 斯 达 克 美国 10,980 4,337,267.60 3.17 8 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US 纽 约 美国 10,048 4,016,081.10 2.93 9 TIME WARNER INC 时代华纳 TWX US 纽 约 美国 5,880 3,999,678.92 2.92 10 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A Charter Communications 公司 CHTR US 纳 斯 达 克 美国 1,635 3,730,999.11 2.72 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于 www.fsfund.com的半年度报告 正文。


7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资。


7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 AMAZON.COM INC AMZN US 4,328,120.68 2.05 2 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 2,227,798.30 1.05 3 HOME DEPOT INC HD US 2,198,898.78 1.04美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 27 页 共 36 页


4 WALT DISNEY CO/THE DIS US 2,076,983.97 0.98 5 MCDONALDS CORP MCD US 1,317,545.74 0.62 6 DISH NETWORK CORP-A DISH US 1,201,270.38 0.57 7 STARBUCKS CORP SBUX US 1,090,595.20 0.52 8 PRICELINE GROUP INC/THE PCLN US 1,032,956.95 0.49 9 TIME WARNER INC TWX US 1,002,075.97 0.47 10 NIKE INC -CL B NKE US 935,233.33 0.44 11 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR US 866,735.13 0.41 12 LOWES COS INC LOW US 829,993.21 0.39 13 NETFLIX INC NFLX US 784,266.37 0.37 14 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT US 701,716.15 0.33 15 GENERAL MOTORS CO GM US 669,222.76 0.32 16 FORD MOTOR CO F US 657,598.28 0.31 17 TJX COMPANIES INC TJX US 653,793.11 0.31 18 TARGET CORP TGT US 486,070.59 0.23 19 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A FOXA US 405,403.05 0.19 20 YUM! BRANDS INC YUM US 349,059.83 0.17 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 AMAZON.COM INC AMZN US 15,386,512.66 7.28 2 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 8,183,660.29 3.87 3 HOME DEPOT INC HD US 8,003,965.47 3.79 4 WALT DISNEY CO/THE DIS US 7,396,264.20 3.50 5 MCDONALDS CORP MCD US 4,809,651.53 2.27 6 STARBUCKS CORP SBUX US 3,985,200.39 1.88 7 PRICELINE GROUP INC/THE PCLN US 3,677,156.34 1.74 8 TIME WARNER INC TWX US 3,438,273.01 1.63 9 NIKE INC -CL B NKE US 3,366,290.44 1.59 10 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR US 3,144,122.03 1.49 11 LOWES COS INC LOW US 3,018,714.79 1.43 12 NETFLIX INC NFLX US 2,798,965.26 1.32美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 28 页 共 36 页


13 GENERAL MOTORS CO GM US 2,478,542.12 1.17 14 TJX COMPANIES INC TJX US 2,319,882.45 1.10 15 FORD MOTOR CO F US 2,297,292.80 1.09 16 TARGET CORP TGT US 1,680,098.47 0.79 17 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A FOXA US 1,496,775.88 0.71 18 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR US 1,323,078.82 0.63 19 ROSS STORES INC ROST US 1,225,509.47 0.58 20 CBS CORP-CLASS B NON VOTING CBS US 1,209,960.69 0.57 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 33,813,347.70 卖出收入(成交)总额 115,091,587.02 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 29 页 共 36 页


(%) 1 SPDR-CONS DISCRE ETF 基金 开放式 SSGA Funds Management Inc 72,862.74 0.05


7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 7.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 96,921.68 4 应收利息 134.92 5 应收申购款 202,132.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 299,188.97


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 30 页 共 36 页


7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 31 页 共 36 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,684 31,532.99 30,618,655.26 26.36% 85,548,884.23 73.64%


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 郑瑛 3,820,383.00 20.31% 2 裴长江 1,900,000.00 10.10% 3 陈敏鹤 1,789,117.00 9.51% 4 赵艳美 1,102,100.00 5.86% 5 上海星惠资产管理有限公司-星 惠水星基金 512,600.00 2.73% 6 赵艳丽 503,617.00 2.68% 7 海通证券资管-招商证券-海通 怡然恒旭 1号集合资产管理计划 406,600.00 2.16% 8 夏斌 367,800.00 1.96% 9 张静 361,500.00 1.92% 10 赵兴 346,000.00 1.84%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 94,780.44 0.0816%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 32 页 共 36 页


本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 3 月18 日)基金份额总额 258,353,634.47 本报告期期初基金份额总额 192,111,796.65 本报告期基金总申购份额 50,025,008.04 减:本报告期基金总赎回份额 125,969,265.20 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 116,167,539.49


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 2017年 6月9 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,副总经理任志强因个人原因,自 2017年 5月31 日起不再担任副总经理的职务。


2017年 8月11 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,董事长郑安国先生因个人原因, 自 2017 年8月 9 日起不再担任董事长的职务,由孔祥清先生接任公司董事长职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日(2016年 3月 18日)起至本报告期末。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 美国消费 2017 年半年度报告(摘要) 第 35 页 共 36 页


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 DAIWASGP 1 16,745,646.15 11.28% 6,698.17 11.28% - JPMSAPHK 1 21,183,050.25 14.27% 8,473.32 14.27% - NOMURHKR 1 110,549,753.74 74.46% 44,220.18 74.46% - 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经 营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、 严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、 安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息 服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 2. 本期新增交易单元:NOMURHKR。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券 成交总 额的比 例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 成交金额 占当期基 金 成交总额 的比例 DAIWASGP 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% JPMSAPHK 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% NOMURHKR 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%


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华宝兴业基金管理有限公司 2017年8月25日