国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 国联安双禧中证 100 指 数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 171,802,963.79 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
国联安双禧 A 中
证 100 指数
国联安双禧 B 中
证 100 指数
国联安双禧中证
100 指数
下属分级基金的场内简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额 56,464,992.00 份 84,697,488.00 份 30,640,483.79 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ， 年跟踪 误差不超过 4% ， 为投资者提供一个投资中证 100
指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动式指数化投资。 股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟
踪标的指数。 本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4%, 以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或 因 基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因 某
些特殊情况导致流动性不足时， 或因 其他原因导致 无法有效复制和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并结合
合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%× 中证 100 指数收益率+5%× 活期存 款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
中证 100A ： 低 风 险 低
收益。
中证 100B ： 高 风 险 高
收益。
双禧 100 ： 本基金为被
动投资型指数基金， 具国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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有较高风险、 较高预期
收益的特征， 其风险和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金 半年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 1,075,924.20
本期利润 27,267,960.54
加权平均基金份额本期利润 0.1425
本期基金份额净值增长率 14.01%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3046
期末基金资产净值 205,476,879.25
期末基金份额净值 1.196
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益包含停牌股票按公允价
值调整的影响；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.82% 0.68% 4.50% 0.73% 0.32% -0.05%
过去三个月 9.52% 0.61% 9.25% 0.62% 0.27% -0.01%
过去六个月 14.01% 0.54% 14.34% 0.56% -0.33% -0.02%
过去一年 21.79% 0.63% 20.77% 0.64% 1.02% -0.01%
过去三年 75.53% 1.69% 76.77% 1.65% -1.24% 0.04%
自基金合同生
效起至今
34.15% 1.45% 12.52% 1.45% 21.63% 0.00%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2010 年 4 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日） 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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注：1 、本基 金业绩比较基准为 95%× 中证 100 指 数收益率+5%× 活期存款 利率（税后）；
2 、本基金基 金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月，
2010 年 10 月 15 日建仓 期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外，其他各项资产配置
符合合同约定；
3 、 本基金于 2010 年 6 月 18 日已基本 建仓完毕， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值 90% ，其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于 2010 年 10
月 15 日有连 续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及
时调整完毕；
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用 后实际收益水平要低
于所列数字。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 国泰
君 安 证 券 股份 有 限 公 司， 是 目 前 中国 规 模 最 大、 经 营 范 围最 宽 、 机 构分 布 最 广 的综 合 类 证 券公 司 之
一 ； 外 方 股东 为 德 国 安联 集 团 ， 是全 球 顶 级 综合 性 金 融 集团 之 一 。 截至 本 报 告 期末 ， 公 司 共管 理 四
十 二 只 开 放式 基 金 。 国联 安 基 金 管理 公 司 拥 有国 际 化 的 基金 管 理 团 队， 借 鉴 外 方先 进 的 公 司治 理 和国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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风 险 管 理 经 验 ， 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践 ， 秉 持“ 稳 健 、 专 业 、 卓 越 、 信 赖” 的 经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组 ）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、上证大宗
商品股票交易
型开放式指数
证券投资基金
联接基金基金
经理、国联安
中证医药 100
指数证券投资
基金基金经
理、国联安双
力中小板综指
证券投资基金
（LOF ）基 金
经理
2010-04-1
6
-
15 年（自
2002 年起）
黄欣先生， 伦敦经济学院会计金融
专业硕士。 2003 年 10 月起 加入国
联安基金管理有限公司， 先后担任
产品开发部经理助理、 总经理特别
助理、 投资组合管理部债券投资助
理、 国联安德盛精选股票证券投资
基金及国联安德盛安心混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2010
年 4 月起担任 国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金经理，
2010 年 5 月至 2012 年 9 月兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金基金经理， 2010 年 11 月起
兼任上证大宗商品股票交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，
2010 年 12 月 起兼任国联安上证大
宗商品股票交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理，
2016 年 8 月 起兼任国联安中证医
药 100 指数 证券投资基 金和国联
安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ）基 金经理。
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 国联安双禧中证 100
指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》及 其 他 相 关法 律 法 规 、法 律 文 件 的规 定 ， 本 着诚 实 信 用 、勤 勉 尽
责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 前 提 下， 为 基 金 份额 持 有 人 谋求 最 大 利 益。 本 基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交
易 制 度 》 （ 以 下 简 称“ 公 平 交 易 制 度” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 ， 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行
交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年上半 年， 股市表 现出较大的分化， 大盘 蓝筹股持续上涨， 而前 几年表现抢眼的中小盘股
则遭遇滑铁卢，经历了较大幅度的下跌。从整个上半年来看，沪深 300 指数上涨 10.78% ，中 证 100
指数上涨 15.13% ，而中小 板综指下跌 2.44% 。 从中 证 100 指数 的各个板块表现来看，上半年家电、
食品饮料等行业表现较好，证券等行业表现较差。
依据基金合同的约定， 双禧基金始终保持较高的仓位， 采用完全复制的方法跟踪中证 100 指数，
将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.196 元，本 报告期份额净值增长率为 14.01% ， 同期业绩比
较基准收益率为 14.34% 。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.04% ， 年化 跟踪误差为 0.85% ， 分别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以 及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2017 年， 金 融去杠杆将会持续进行下去， 放眼全球， 局部军事冲突、 难民涌入欧洲以及特朗普
任 期 内 美 国政 府 政 策 等问 题 给 全 球的 经 济 复 苏带 来 很 大 的不 确 定 性 ，下 半 年 宏 观经 济 面 依 旧不 容 乐
观 。 预 计 监管 部 门 将 持续 控 制 金 融风 险 ， 保 持货 币 政 策 中性 偏 紧 。 在这 样 的 背 景下 ， 估 值 合理 、 盈
利稳定增长的蓝筹股、消费类股票，应该是较好的投资选择。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小 组 由 公 司 基金 事 务 部 、投 资 组 合 管理
部 、 交 易 部、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 、 数 量策 略 部 、 研究 部 部 门 经理 组 成 ， 并根 据 业 务 分工 履 行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数票通过，数量策略部、
研 究 部 、 投资 组 合 管 理部 对 估 值 决策 必 须 达 成一 致 ， 估 值决 策 由 公 司总 经 理 签 署后 生 效 。 对于 估 值
政 策 ， 公 司和 基 金 托 管银 行 有 充 分沟 通 ， 积 极商 讨 达 成 一致 意 见 ； 对于 估 值 结 果， 公 司 和 基金 托 管
银 行 有 详 细的 核 对 流 程， 达 成 一 致意 见 后 才 能对 外 披 露 。会 计 师 事 务所 认 可 公 司基 金 估 值 的政 策 和
流程的适当性与合理性。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定， 本基金 （ 包括双禧 100 份额、 双 禧 A 份额、 双
禧 B 份额） 不进行收益分配。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 11,667,730.86 12,778,023.29
结算备付金 - 50,154.89
存出保证金 10,109.58 23,574.32
交易性金融资产 194,408,733.91 203,854,785.15
其中：股票投资 193,991,606.01 202,598,420.55
基金投资 - -
债券投资 417,127.90 1,256,364.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,621.09 22,078.72
应收股利 - -
应收申购款 1,298.44 197.63
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 206,090,493.88 216,728,814.00
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 115,340.35 9,720.48 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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应付管理人报酬 166,487.72 193,628.53
应付托管费 36,627.33 42,598.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 34,080.76 55,296.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 261,078.47 457,001.27
负债合计 613,614.63 758,245.01
所 有 者 权益： - -
实收基金 153,148,334.10 183,569,180.16
未分配利润 52,328,545.15 32,401,388.83
所 有 者 权益合 计 205,476,879.25 215,970,568.99
负 债 和 所有者 权 益 总计 206,090,493.88 216,728,814.00
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份 额 净 值 1.196 元 ，基 金 份 额 总 额 171,802,963.79 份。
其中国联安双禧 A 中证 100 指数份 额 56,464,992.00 份； 国联安双 禧 B 中证 100 指数份额 84,697,488.00
份；国联安双禧中证 100 指数份额 30,640,483.79 份。
6.2 利润表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 28,907,258.08 -43,175,306.11
1. 利息收入 55,967.84 76,928.85
其中：存款利息收入 45,955.48 76,928.85
债券利息收入 10,012.36 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） 2,612,198.79 -9,431,755.98
其中：股票投资收益 978,694.19 -12,021,774.62
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,254.30 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - - 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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股利收益 1,635,758.90 2,590,018.64
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） 26,192,036.34 -33,895,457.04
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 47,055.11 74,978.06
减 ： 二 、费用 1,639,297.54 2,395,065.42
1 ．管理人报 酬 1,044,471.71 1,532,677.92
2 ．托管费 229,783.81 337,189.11
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 92,613.22 260,141.79
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 272,428.80 265,056.60
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 27,267,960.54 -45,570,371.53
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 27,267,960.54 -45,570,371.53
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
183,569,180.16 32,401,388.83 215,970,568.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 27,267,960.54 27,267,960.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-30,420,846.06 -7,340,804.22 -37,761,650.28
其中：1. 基金 申购款 171,824.79 40,362.83 212,187.62
2. 基金赎回款 -30,592,670.85 -7,381,167.05 -37,973,837.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
153,148,334.10 52,328,545.15 205,476,879.25
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
298,500,588.89 75,582,916.55 374,083,505.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -45,570,371.53 -45,570,371.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-45,101,673.08 -4,274,681.00 -49,376,354.08
其中：1. 基金 申购款 10,638,768.31 820,437.60 11,459,205.91
2. 基金赎回款 -55,740,441.39 -5,095,118.60 -60,835,559.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
253,398,915.81 25,737,864.02 279,136,779.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金募集的批复》 ( 证监许可
[2010]228 号文) 批 准 ， 由国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 依 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配
套规则和《国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2010 年 4 月
16 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基 金份
额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安双禧中证 100 指 数分级证券投
资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基
金的投资范围为本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证 100 指 数的成份股、 备选
成 份 股 、 新股 、 现 金 和到 期 日 在 一年 以 内 的 政府 债 券 等 。其 中 ， 投 资于 标 的 指 数成 份 股 及 备选 成 份
股的比例不低于基金资产净值的 90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5% 。金融 衍生产 品推 出后, 本基金 可以依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定，履 行适 当程序 后可 以 将
其纳入投资范围。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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规定。本基金的业绩比较基准 为：95%× 中证 100 指数收益率+5%× 活期存 款利率( 税后) 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财 政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准
则- 基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及
其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于
2012 年 11 月 16 日颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了《国联安双禧中证 100 指数 分级证券投资基金基金合同》的有关
规定。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月
30 日的财务 状况、2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号 文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
[2002] 128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004] 78 号 文《关于证券
投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文 《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、
证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103 号文 《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16 号《 关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好
证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》 、 财税 [2016] 140 号文 《关于 明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、 财税 [2017] 2 号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税 [2017] 56
号 文 《 关 于资 管 产 品 增值 税 有 关 问题 的 通 知 》及 其 他 相 关税 务 法 规 和实 务 操 作 ，本 基 金 适 用的 主 要
税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日起， 在全国范 围内全面推开营业税改征增值税 ( 以下简称” 营改增”) 试点,
建 筑 业 、 房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税 人, 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为
缴纳增值税。
证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券收
入免征增值税。
2018 年 1 月 1 日 （含） 以后， 资管产品管理人 （以下称管理人） 运营资管产品 （含公开募集证
券投资基金） 过程中发生的增值税 应税行为 （以下称资管产品运营业务） ， 以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收 率缴纳增值税。 管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资
管产品运营业务以外的其他增值税应税行为 （以下称其他业务） ， 继续 按照现行规定缴纳增值税。 管
理 人 应 分 别核 算 资 管 产品 运 营 业 务和 其 他 业 务的 销 售 额 和增 值 税 应 纳税 额 ， 未 分别 核 算 的 ，资 管 产
品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应
税 行 为 ， 未缴 纳 增 值 税的 ， 不 再 缴纳 ； 已 缴 纳增 值 税 的 ，已 纳 税 额 从管 理 人 以 后月 份 的 增 值税 应 纳
税额中抵减。因 此，截至 2017 年 6 月 30 日，本 基金没有计提有关增值税费用。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在 向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在 1 个 月以内 ( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间
的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的， 暂免征收个人所得税。
(f) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g) 对投资者 ( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰 君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德 安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
6.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金无关联方债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本报告 期内及上年度可比期间，本基金无应支付关联方佣金。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,044,471.71 1,532,677.92
其中：支付销售机构的客户维护费 113,693.66 156,997.61
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0% 的年 费
率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日基金管理费= 前一日基金资产净值× 1.0%/
当年天数。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 229,783.81 337,189.11
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/ 当年天数 。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本报告期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
11,667,730.86 45,693.29
16,883,251.9
1
75,691.55
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页共 30 页
本基金通过“ 建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金，于 2017 年 6 月 30 日 的相关余额为人民币 0 元。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60198
9
中国重
工
2017-05
-31
重大事
项
6.21 - - 268,530.00 2,316,217.17 1,667,571.30 -
00225
2
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项
20.24 - - 31,482.00 655,349.72 637,195.68 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大事
项
30.68 - - 35,600.00 1,735,220.54 1,092,208.00 -
60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重大事
项
7.47
2017-0
8-21
8.22 275,908.00 1,585,381.46 2,061,032.76 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项
14.59 - - 50,500.00 1,143,776.68 736,795.00 -
60079
5
国电电
力
2017-06
-05
重大事
项
3.60 - - 344,795.00 1,320,532.82 1,241,262.00 -
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项
22.29 - - 57,900.00 1,117,780.66 1,290,591.00 -
60172
7
上海电
气
2017-06
-22
重大事
项
7.57
2017-0
7-03
7.54 89,839.00 1,067,117.95 680,081.23 -
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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此没有作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此
没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押
式 回 购 下 转入 质 押 库 的债 券 ， 按 证券 交 易 所 规定 的 比 例 折算 为 标 准 券后 ， 不 低 于债 券 回 购 交易 的 余
额。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 193,991,606.01 94.13
其中：股票 193,991,606.01 94.13
2 固定收益投资 417,127.90 0.20
其中：债券 417,127.90 0.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,667,730.86 5.66
7 其他各项资产 14,029.11 0.01
8 合计 206,090,493.88 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
0.00 0.00
B 采矿业
5,740,971.46
2.79
C 制造业
57,839,050.41 28.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,799,442.60 2.82
E 建筑业
10,032,021.42 4.88
F 批发和零售业
1,191,600.00 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业
4,082,970.17 1.99
H 住宿和餐饮业
0.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,163,426.04 2.51
J 金融业
91,316,400.09 44.44
K 房地产业
10,724,666.16 5.22
L 租赁和商务服务业
478,848.00 0.23
M 科学研究和技术服务业
0.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
939,211.66 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
0.00 0.00
Q 卫生和社会工作
0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业
682,998.00 0.33
S 综合
0.00 0.00
合计
193,991,606.01 94.41
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报告 期末 按 行 业分类 的 港 股通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有港股通股票投资。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 308,058 15,282,757.38 7.44
2 600036 招商银行 293,304 7,012,898.64 3.41
3 600519 贵州茅台 14,288 6,741,792.80 3.28
4 601166 兴业银行 356,818 6,015,951.48 2.93
5 600837 海通证券 399,295 5,929,530.75 2.89
6 000651 格力电器 136,912 5,636,667.04 2.74
7 000333 美的集团 128,760 5,541,830.40 2.70
8 600016 民生银行 672,407 5,527,185.54 2.69
9 000002 万
科Ａ 193,568 4,833,392.96 2.35
10 601328 交通银行 781,397 4,813,405.52 2.34
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年
度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601009 南京银行 1,147,356.00 0.53
2 002142 宁波银行 1,015,637.00 0.47
3 002415 海康威视 818,193.00 0.38
4 600019 宝钢股份 736,504.36 0.34
5 601229 上海银行 477,850.00 0.22
6 600919 江苏银行 341,857.00 0.16
7 002558 巨人网络 325,664.60 0.15
8 002352 顺丰控股 313,699.00 0.15
9 600340 华夏幸福 298,800.00 0.14
10 600606 绿地控股 284,886.00 0.13
11 002027 分众传媒 259,891.00 0.12
12 601881 中国银河 219,575.00 0.10 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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13 601225 陕西煤业 179,711.00 0.08
14 600893 航发动力 144,666.00 0.07
15 601669 中国电建 110,644.00 0.05
16 002673 西部证券 81,450.72 0.04
17 600837 海通证券 30,970.00 0.01
18 601618 中国中冶 18,144.00 0.01
19 603505 金石资源 3,740.00 0.00
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 2,655,286.00 1.23
2 601166 兴业银行 1,689,872.20 0.78
3 600036 招商银行 1,280,104.00 0.59
4 600519 贵州茅台 1,264,128.00 0.59
5 600016 民生银行 1,210,933.00 0.56
6 601377 兴业证券 1,197,871.00 0.55
7 600886 国投电力 1,108,708.00 0.51
8 600837 海通证券 1,079,919.00 0.50
9 601328 交通银行 1,024,348.00 0.47
10 601600 中国铝业 980,987.01 0.45
11 000651 格力电器 927,915.00 0.43
12 000333 美的集团 916,139.00 0.42
13 600705 中航资本 888,216.00 0.41
14 000002 万
科Ａ 861,317.00 0.40
15 601668 中国建筑 859,396.00 0.40
16 600111 北方稀土 834,416.84 0.39
17 600000 浦发银行 823,166.00 0.38
18 600030 中信证券 786,637.34 0.36
19 601288 农业银行 760,562.00 0.35
20 600887 伊利股份 689,072.00 0.32
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,809,238.68
卖出股票的收入（成交）总额 42,562,764.41
注：不考虑相关交易费用。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 417,127.90 0.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 417,127.90 0.20
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 113011 光大转债 3,970 417,127.90 0.20
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 经查 询 上 海 证券 交 易 所 、深 圳 证 券 交易 所 等 机 构公 开 信 息 披露 平 台 ， 本基 金 投
资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 中 除 海通 证 券 外 ，没 有 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 的 ，或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
海通证券 （600837 ） 的 发行 主体海通证券股份有限公司于 2016 年 11 月 29 日发布公告称， 其于 2016
年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部系统接入实施有效管理、未按规定审查了
解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、 警告、 没收违法所得、 并处罚款的 《行政处罚决定书 》
（【 2016】127 号） 。
海通证券 （600837 ） 的发 行主体海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 24 日发布公告称， 其于 2017
年 5 月 23 日 收到中国证券监督管理委员会关于违规向客户提供融资融券服务予以责令改正，警告，
没收违法所得并处罚款的《行政处罚事先告知书》 。
本 基 金 管 理人 在 严 格 遵守 法 律 法 规、 本 基 金 《基 金 合 同 》和 公 司 管 理制 度 的 前 提下 履 行 了 相关 的 投
资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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1 存出保证金 10,109.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,621.09
5 应收申购款 1,298.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,029.11
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国联安双禧 A
中证 100 指数
727 77,668.49 17,132,685.00 30.34% 39,332,307.00 69.66% 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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国联安双禧 B
中证 100 指数
4,355 19,448.33 17,771,240.00 20.98% 66,926,248.00 79.02%
国联安双禧中
证 100 指数
5,898 5,195.06 2,441,160.51 7.97% 28,199,323.28 92.03%
合计 10,980 15,646.90 37,345,085.51 21.74% 134,457,878.28 78.26%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 林宇飞 10,899,568.00 19.30%
2
中国银河证券股份有限公
司
7,295,189.00 12.92%
3
中国太平洋财产保险－传
统－普通保险产品
-013C-CT001 深
5,648,389.00 10.00%
4 陈岩 5,186,413.00 9.19%
5 王琬雯 3,805,436.00 6.74%
6 陈诠 3,761,697.00 6.66%
7
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
2,196,211.00 3.89%
8 王雁 1,679,000.00 2.97%
9 陈维 1,464,587.00 2.59%
10 郭宝海 1,036,912.00 1.84%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
幸福人寿保险股份有限公
司- 分红
15,414,504.00 18.20%
2 张俊生 6,000,000.00 7.08%
3
幸福人寿保险股份有限公
司－自有资金
2,237,400.00 2.64%
4 韦桂生 903,459.00 1.07%
5 朱世文 833,400.00 0.98%
6 张俊英 814,534.00 0.96%
7 张阳光 697,312.00 0.82%
8 张桂香 626,100.00 0.74%
9 郑福顺 622,538.00 0.74% 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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10 郑元岳 600,000.00 0.71%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧中证100 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张俊生 1,723,640.00 5.63%
2 中荷人寿保险有限公司 1,383,884.00 4.52%
3
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
653,847.00 2.13%
4 王兰英 555,769.61 1.81%
5 鞠瑛茹 421,959.27 1.38%
6 胡伟 333,366.05 1.09%
7 李础前 306,294.00 1.00%
8 柳作云 253,656.87 0.83%
9 张俊英 233,994.00 0.76%
10 郑元岳 189,883.00 0.62%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
截 止 本 报 告期 末 ， 本 公司 高 级 管 理人 员 、 基 金投 资 和 研 究部 门 负 责 人持 有 本 基 金份 额 总 量 的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
项目
国联安双禧 A 中证
100 指数
国联安双禧 B 中证
100 指数
国联安双禧中证
100 指数
本报告期期初基金份额总额 68,208,156.00 102,312,234.00 35,408,768.52
本报告期基金总申购份额 - - 192,753.83
减：本报告期基金总赎回份额 - - 34,318,948.56
本报告期基金拆分变动份额 -11,743,164.00 -17,614,746.00 29,357,910.00
本报告期期末基金份额总额 56,464,992.00 84,697,488.00 30,640,483.79
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、本报告期 基金管理人未发生重大人事变动。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 19,325,660.39 39.21% 17,998.29 39.40% -
西南证券股份
有限公司
1 18,734,027.11 38.01% 17,447.71 38.20% - 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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华创证券有限
责任公司
1 11,227,124.87 22.78% 10,231.34 22.40% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人 有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况 国联安双禧中证 100 指数分 级证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限
公司
- - - - - -
东北证券股份有限公司 - - - - - -
西部证券股份有限公司 - - - - - -
申万宏源证券有限公司 - - - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - - - -
西南证券股份有限公司 - - - - - -
华创证券有限责任公司 - - - - - -
国 联 安 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
