九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资
基金2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年 8 月25 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17?九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50?
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 50?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53?九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59?
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
基金简称 九泰锐富事件驱动混合
场内简称 九泰锐富
基金主代码 168102
基金运作方式
上市契约型开放式
本基金在基金合同生效后五年内（含第五年），场内
份额不开放申购、赎回业务，但可上市交易；场外份
额每年定期开放一次场外份额申购、赎回业务，基金
管理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后
本基金的总份额基本保持不变。本基金合同生效后第
五个年度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），
并更名为九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基
金（LOF），接受场内、场外申购与赎回等业务，并继
续上市交易。本基金运作过程中，开放跨系统转托管
业务，不开放系统内转托管业务。
基金合同生效日 2016年2月4日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 626,013,152.26份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016-05-04
2.2 基金产品说明
投资目标
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入
挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事
件性投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司
股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及
证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能
对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事
件，将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动
为核心的投资策略。
业绩比较基准
1、基金合同生效后五年内（含第五年），本基金业绩
比较基准为年化收益率 5.5%。
2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业
绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中国债券九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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总指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 谢海波 郭明
联系电话 010-52601690 010-66105799
电子邮箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95588
传真 010-66067330 010-66105798
注册地址
北京市丰台区丽泽路 18号
院 1 号楼 801-16 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市西城区广宁伯街 2
号金泽大厦西区 6 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 卢伟忠 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
本基金选定的信息披露报纸为 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.jtamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -1,745,173.39
本期利润 -16,978,032.67
加权平均基金份额本期利润 -0.0271
本期加权平均净值利润率 -2.67%
本期基金份额净值增长率 -2.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -4,171,184.64
期末可供分配基金份额利润 -0.0067
期末基金资产净值 624,049,987.28
期末基金份额净值 0.997
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -0.30%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.84% 0.83% 0.42% 0.01% 4.42% 0.82%
过去三个月 -4.32% 0.75% 1.29% 0.01% -5.61% 0.74%
过去六个月 -2.64% 0.62% 2.60% 0.02% -5.24% 0.60%
过去一年 -1.58% 0.47% 5.37% 0.02% -6.95% 0.45%
自基金合同
生效起至今
-0.30% 0.40% 7.72% 0.02% -8.02% 0.38%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金合同于 2016 年2 月4 日生效，截至本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期末距
建仓期结束不满一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于 2014 年7月 3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2017年 6 月30 日） ，基金管理人共管理 16只开放式证
券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型
证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型
证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰
久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰定增两年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰
久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰久鑫债券
型证券投资基金、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基
金、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为 123.94亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基金经
理
2016年2月4日 - 6
金融学硕士,中国籍， 具有
基金从业资格，6 年证券
从业经验。多年股权投资
与行业研究经验，历任毕
马威华振会计师事务所审
计师，昆吾九鼎投资管理
有限公司投资经理、合伙
人助理。2014 年7 月加入
九泰基金管理有限公司。
现任战略投资部定增业务
组（锐系列）执行投资总
监，九泰天富改革新动力
灵活配置混合型证券投资
基金（2015年 7 月16 日
至2016年7月16日） 、 九
泰锐智定增灵活配置混合九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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型证券投资基金（2015年
8 月14 日至今） 、九泰锐
富事件驱动灵活配置混合
型证券投资基金（2016年
2 月4 日至今） 、九泰锐益
定增灵活配置混合型证券
投资基金 （2016年8月11
日至今） 、 九泰锐丰定增两
年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金（2016年
8 月30 日至今） 、九泰锐
华定增灵活配置混合型证
券投资基金（2016年 12
月 19 日至今） 、九泰锐诚
定增灵活配置混合型证券
投资基金 （2017年3月24
日至今）的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1 日内、 3 日内、
5 日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
九泰锐富自成立以来，始终保持积极进取、同时严格控制投资风险的态度展开投资运作。九
泰锐富专注于定增投资，将 80%以上非现金资产投资上市公司定向增发。在上市公司选择方面，
坚持选取行业前景广阔，公司基本面扎实的上市公司进行定增投资，在获取定增折价收益的同时，
最大程度上分享上市公司中长期发展带来的价值提升。
2017年 5月27 日，证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 （证监会公
告〔2017〕9号） ，上海、深圳证券交易所也出台了完善减持制度的专门规则。此次出台的股份减
持新规在短期内有利于遏制特定股东利用信息、成本优势无序减持、清仓式减持，有利于引导市
场建立稳定预期、恢复市场信心，中长期来看，对于引导市场践行长期投资和价值投资，维护市
场长期稳定健康发展将起到至关重要的作用。
随着 2017 年定增新规以及减持新规的出台，基金及时进行了定增投资策略的调整完善，在定
增投资标的选择方面更加关注上市公司中长期核心竞争力与内生成长性，通过更加严格的基本面
标准选择优质的上市公司进行投资，通过伴随优质上市公司的中长期成长获取较高收益。九泰锐
富将长期恪守“稳健投资、价值投资”的理念，密切关注定增市场变化，长期专注于优质定增标
的投资，力争为投资者带来长期稳健回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.997 元，本报告期内本基金份额净值增长率为-2.64%，
同期业绩比较基准收益率为 2.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年上半年，我国宏观总体经济运行平稳，得益于消费需求增长、出口活跃等因素的拉动，
2 季度经济获得 6.9%的增速。展望全年，欧美经济持续复苏，有望带动出口保持较高增速。众多
行业通过供给侧改革，淘汰落后产能、僵尸企业，企业盈利水平持续改善。货币政策保持中性，
流动性较难出现进一步收紧。经济有望全年实现平稳平稳增长，出现大幅下滑的风险较小。
上半年国内证券市场在监管环境收紧的大环境下，出现了明显的震荡分化行情。金融行业监
管导致流动性收紧，IPO 常态化发行对于中小板、创业板等高估值板块形成压制，并购重组、再
融资新规、减持新规等政策的出台，进一步强化了市场对业绩与成长确定性的偏好。展望下半年，
金融监管对流动性进一步冲击有限，市场对监管带来的恐慌情绪将逐步修复，市场风险偏好有望
逐步提升，下半年证券市场将出现更多投资机会。行业方面，新能源汽车行业有望实现持续高速
增长、新一轮国企改革与一带一路战略实施推进将带来新的投资机遇，持续消费升级与商业变革九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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将带来消费领域长期繁荣，我们将持续关注并布局以上领域与主题投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值
程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和
特殊情形处理等事项。
本基金管理人基金估值小组在投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的协调、
配合下组织开展工作。基金估值小组负责人可由公司总裁担任或总裁授权管委会成员担任、小组
成员包括业务分管领导、督察长及投资研究部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部等部门的
负责人, 各部门可另行指定专员负责具体事务。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2017 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为-4,171,184.64 元，其中：未分配利润
已实现部分为-4,171,184.64 元，未分配利润未实现部分为 2,208,019.66元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万的情形。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有
关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投
资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,817,974.97 39,302,892.12
结算备付金
2,347,500.00 10,427,272.73
存出保证金
28,778.99 -
交易性金融资产 6.4.7.2 581,176,866.07 425,483,209.05
其中：股票投资
581,176,866.07 425,483,209.05
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 35,000,000.00 130,000,000.00
应收证券清算款
- 37,069,158.57
应收利息 6.4.7.5 21,047.69 11,802.49
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
625,392,167.72 642,294,334.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
754,273.93 819,993.47
应付托管费
125,712.31 136,665.58
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 13,963.53 4,655.66九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 16 页 共 56 页
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 448,230.67 305,000.00
负债合计
1,342,180.44 1,266,314.71
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 626,013,152.26 626,013,152.34
未分配利润 6.4.7.10 -1,963,164.98 15,014,867.91
所有者权益合计
624,049,987.28 641,028,020.25
负债和所有者权益总计
625,392,167.72 642,294,334.96
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 0.997 元，基金份额总额为
626,013,152.26 份。
6.2 利润表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年2 月4 日(基
金合同生效日)至
2016年6 月30 日
一、收入
-11,134,699.77 13,042,422.51
1.利息收入
1,431,009.57 3,384,404.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 147,757.89 731,845.90
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,283,251.68 2,652,558.96
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,667,003.42 604,670.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 --
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 2,667,003.42 604,670.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-15,232,859.28 9,053,347.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 146.52 -九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 17 页 共 56 页
减：二、费用
5,843,332.90 4,613,808.39
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,733,251.57 3,777,372.61
2．托管费 6.4.10.2.2 788,875.25 629,562.10
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 107,172.19 -
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.20 214,033.89 206,873.68
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-16,978,032.67 8,428,614.12
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-16,978,032.67 8,428,614.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
626,013,152.34 15,014,867.91 641,028,020.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -16,978,032.67 -16,978,032.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-0.08 -0.22 -0.30
其中：1.基金申购款 74,264.97 1,336.77 75,601.74
2.基金赎回款 -74,265.05 -1,336.99 -75,602.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
626,013,152.26 -1,963,164.98 624,049,987.28九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 18 页 共 56 页
项目
上年度可比期间
2016年2 月4 日(基金合同生效日)至2016年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
---
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,428,614.12 8,428,614.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
626,013,152.34 - 626,013,152.34
其中：1.基金申购款 626,013,152.34 - 626,013,152.34
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
626,013,152.34 8,428,614.12 634,441,766.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
_ __ _ __严军______
__ __荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1134 号文《关于准予九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》及有关规定和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金合同》(以下简
称“基金合同”)发起，于 2016 年1月 13 日至 2016年 1月 29日向社会公开募集。本基金为契约
型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币 625,902,475.80
元，在募集期间产生的结转为份额的利息为人民币 110,676.54 元，以上实收基金(本息)合计为人
民币 626,013,152.34 元，折合 626,013,152.34 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 19 页 共 56 页
事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016年 2 月4 日生效。本基金
的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监
会核准发行的股票） ，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易
可转债） 、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等） 、资产支持证
券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准：1、封闭期内，本基金业绩比较基准为年化收益率 5.5%。2、本基金
转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总
指数收益率×40%
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017年 6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会
计估计相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月18日《上
海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号文《关九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 20 页 共 56 页
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号文《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税；
(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(4)对基金所持上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税；
(5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(6)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 6,817,974.97
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 6,817,974.97
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 21 页 共 56 页
股票 578,968,846.40 581,176,866.07 2,208,019.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 578,968,846.40 581,176,866.07 2,208,019.67
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 35,000,000.00 -
合计 35,000,000.00 -
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 957.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 950.76
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 19,128.00
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 22 页 共 56 页
其他 11.70
合计 21,047.69
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 13,963.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 13,963.53
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 383,765.71
预提审计费 34,712.18
预提上市费 29,752.78
合计 448,230.67
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 626,013,152.34 626,013,152.34
本期申购 74,264.97 74,264.97
本期赎回(以"-"号填列) -74,265.05 -74,265.05
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
本期末 626,013,152.26 626,013,152.26
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,426,011.04 17,440,878.95 15,014,867.91
本期利润 -1,745,173.39 -15,232,859.28 -16,978,032.67
本期基金份额交易
产生的变动数
-0.21 -0.01 -0.22
其中：基金申购款 -357.57 1,694.34 1,336.77
基金赎回款 357.36 -1,694.35 -1,336.99
本期已分配利润 ---
本期末 -4,171,184.64 2,208,019.66 -1,963,164.98
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
活期存款利息收入 79,894.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 67,757.80
其他 106.01
合计 147,757.89
注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
本基金本报告期未取得股票投资收益。
6.4.6.13 债券投资收益
无
6.4.6.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
无 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 -
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,667,003.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,667,003.42
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
1.交易性金融资产 -15,232,859.28
——股票投资 -15,232,859.28
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -15,232,859.28
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 56 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金赎回费收入 146.52
合计 146.52
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
交易所市场交易费用 107,172.19
银行间市场交易费用 -
合计 107,172.19
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,765.71
上市费 29,752.78
银行汇划费 403.22
其他 400.00
- -
合计 214,033.89
注：其他为股东账户开户费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内未发生变化。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年2月4日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,733,251.57 3,777,372.61
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,177,867.91 1,109,686.86
注：在通常情况下，基本管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金基本管理费
E 为前一日基金资产净值
基金基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金基本管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年2月4日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付 788,875.25 629,562.10九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 56 页
的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.9.2.3 销售服务费
无
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年2月4日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
基金合同生效日（ 2016 年
2月4日 ） 持有的基金份额
- 8,601,161.13
期初持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.3700% 1.3700%
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 56 页
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年6
月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
6,817,974.97 79,894.08 79,296,395.13 636,688.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。
6.4.10 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.11 期末（ 2017 年6月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002475
立讯
精密
2016
年10
月21
日
2017
年10
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
13.05 26.28 2,596,158 51,014,504.70 68,227,032.24 -
002400
省广
股份
2016
年9月
21日
2017
年9
月22
日
非公
开发
行流
通受
限
10.42 8.03 4,786,450 49,999,998.30 38,435,193.50 1
603799
华友
钴业
2016
年12
2017
年12
非公
开发
31.86 46.74 753,295 23,999,978.70 35,209,008.30 -九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
月23
日
月21
日
行流
通受
限
300184
力源
信息
2017
年4月
12日
2020
年4
月14
日
非公
开发
行流
通受
限
11.03 11.13 2,719,854 29,999,989.62 30,271,975.02 -
600531
豫光
金铅
2016
年12
月20
日
2017
年12
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
7.45 7.36 3,271,520 24,536,400.00 24,078,387.20 2
000901
航天
科技
2016
年11
月17
日
2017
年11
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
30.72 27.16 880,000 27,033,600.00 23,900,800.00 -
002131
利欧
股份
2016
年9月
8日
2017
年9
月11
日
非公
开发
行流
通受
限
4.96 3.29 5,031,628 25,000,003.12 16,554,056.12 3
002157
正邦
科技
2017
年1月
9日
2018
年1
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.05 4.55 3,601,246 21,967,600.60 16,385,669.30 4
002310
东方
园林
2016
年11
月10
日
2017
年11
月13
日
非公
开发
行流
通受
限
13.94 15.70 1,004,304 13,999,997.76 15,767,572.80 -
000555
神州
信息
2016
年12
月28
日
2017
年12
月29
日
非公
开发
行流
通受
限
25.54 16.70 782,167 20,000,010.19 13,062,188.90 5
300213
佳讯
飞鸿
2016
年11
月1日
2017
年11
月2
日
非公
开发
行流
通受
限
12.80 8.99 1,382,162 17,760,781.70 12,425,636.38 6
002374 丽鹏2016 2017 非公 7.49 5.88 1,595,745 12,000,002.40 9,382,980.60 7九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 56 页
股份 年11
月1日
年11
月2
日
开发
行流
通受
限
000065
北方
国际
2016
年12
月27
日
2017
年12
月28
日
非公
开发
行流
通受
限
25.11 23.78 238,095 5,999,994.00 5,661,899.10 8
002040
南京
港
2017
年1月
18日
2018
年1
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
14.82 15.94 336,927 4,999,996.68 5,370,616.38 9
600277
亿利
洁能
2017
年2月
14日
2018
年2
月12
日
非公
开发
行流
通受
限
6.93 7.27 721,500 4,999,995.00 5,245,305.00 -
300410
正业
科技
2017
年3月
22日
2018
年3
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
42.73 36.10 85,538 3,661,026.40 3,087,921.80 10
002879
长缆
科技
2017
年6月
5日
2017
年7
月7
日
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017
年6月
15日
2017
年7
月17
日
新股
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017
年6月
26日
2017
年7
月3
日
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017
年6月
30日
2017
年7
月12
日
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017
年6月
27日
2017
年7
月5
日
新股
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
注：1、本基金持有的省广股份（002400）认购价格为 13.58元/股，于2017年 6月 8日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 0.38 元，每10股转增 3 股。本基金新增 1,104,565 股，转增股
后共持有 4,786,450 股，认购价格为除权后价格 10.42 元/股。
2、本基金持有的豫光金铅（600531）认购价格为 7.50 元/股，于 2017年 6 月30 日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 0.05 元，认购价格为除权后价格 7.45元/股。
3、 本基金持有的利欧股份 （002131） 认购价格为 17.39 元/股， 于 2017 年 6 月 13 日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 0.37 元，每 10 股转增 25 股，本基金新增 3,594,020 股，转增
股后共持有 5,031,628 股，认购价格为除权后价格 4.96 元/股。
4、本基金持有的正邦科技（002157）认购价格为 6.10 元/股，于 2017年 5 月18 日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 0.50 元，认购价格为除权后价格 6.05元/股。
5、 本基金持有的神州信息 （000555） 认购价格为 25.57 元/股， 于 2017 年 5 月 23 日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 0.26 元，认购价格为除权后价格 25.54 元/股。
6、 本基金持有的佳讯飞鸿 （300213） 认购价格为 12.85 元/股， 于 2017 年 4 月 17 日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 1.00 元，每 10 股转增 10 股。本基金新增 691,081 股，转增股
后共持有 1,382,162 股，认购价格为除权后价格 12.80 元/股。
7、本基金持有的丽鹏股份（002374）认购价格为 7.52 元/股，于 2017年 5 月19 日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 0.30 元，认购价格为除权后价格 7.49元/股。
8、 本基金持有的北方国际 （000065） 认购价格为 25.20 元/股， 于 2017 年 6 月 27 日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 0.90 元，认购价格为除权后价格 25.11 元/股。
9、本基金持有的南京港（002040）认购价格为 14.84 元/股，于 2017年 6 月27 日实施 2016
年年度权益分配方案，每 10 股派 0.20 元，认购价格为除权后价格 14.82 元/股。
10、本基金持有的正业科技（300410）认购价格为 42.80 元/股，于 2017 年 6 月 27 日实施
2016 年年度权益分配方案，每 10 股派 0.70 元，认购价格为除权后价格 42.73 元/股。
11、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公
开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月内不得转让，同时按照中国证监会
修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 （证监会公告[2017]9 号）的补充规定，自
股份解除限售之日起 12个月内， 通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数
量的50%；
12、以上“可流通日”最终日期以上市公司公告为准。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
13、截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受
限债券和权证。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601717
郑煤
机
2017
年4
月24
日
重
大
事
项
停
牌
7.79 - - 561,742 4,993,430.804,375,970.18 -
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型发起式证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收
益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金。
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，
力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风控法务部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风控法务部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控法务部对公司总经理负
责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于在基金转为开放式基金后的所有开放日，基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额，另一方面来自于投资品种处于流通受限状态、所处的交易市场不活跃等原因而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风控法务部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于2017年6月30日， 本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.12.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5 年以上 不计息 合计 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
2017年6月30日 月 -1年
资产
银行存款
6,817,974.97 - - - - - 6,817,974.97
结算备付金
2,347,500.00 - - - - - 2,347,500.00
存出保证金
28,778.99 - - - - - 28,778.99
交易性金融资产
- - - - -581,176,866.07581,176,866.07
买入返售金融资
产
35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00
应收利息
- - - - - 21,047.69 21,047.69
其他资产
-------
资产总计 44,194,253.96 - - - -581,197,913.76625,392,167.72
负债
应付管理人报酬 - - - - - 754,273.93 754,273.93
应付托管费 - - - - - 125,712.31 125,712.31
应付交易费用 - - - - - 13,963.53 13,963.53
其他负债 - - - - - 448,230.67 448,230.67
负债总计 - - - - - 1,342,180.44 1,342,180.44
利率敏感度缺口 44,194,253.96 - - - -579,855,733.32624,049,987.28
上年度末
2016年12月31日
1 个月以内
1-3 个
月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,302,892.12 - - - - - 39,302,892.12
结算备付金 10,427,272.73 - - - - - 10,427,272.73
交易性金融资产 - - - - -425,483,209.05425,483,209.05
买入返售金融资
产
130,000,000.00 - - - - -130,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 37,069,158.57 37,069,158.57
应收利息 - - - - - 11,802.49 11,802.49
资产总计 179,730,164.85 - - - -462,564,170.11642,294,334.96
负债
应付管理人报酬 - - - - - 819,993.47 819,993.47
应付托管费 - - - - - 136,665.58 136,665.58
应付交易费用 - - - - - 4,655.66 4,655.66
其他负债 - - - - - 305,000.00 305,000.00
负债总计 - - - - - 1,266,314.71 1,266,314.71
利率敏感度缺口 179,730,164.85 - - - -461,297,855.40641,028,020.25
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有债券资产，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持与的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
本基金的投资组合比例为：基金合同生效后五年内（含第五年） ，股票资产占基金资产的比例
为 10%-95%；投资事件驱动类公司的证券占非现金资产的比例不低于 80%；非公开发行股票资产占
股票资产比例的 0%-100%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
的期货交易账户内应当保持不低于期货交易保证金一倍的现金。 本基金转为上市开放式基金 （LOF）
后，股票资产占基金资产的比例为 10%-95%；投资事件驱动类公司的证券占非现金资产的比例不
低于 80%；非公开发行股票资产占基金资产的比例不超过 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 本基金的期货交易账户内应当保持不低于期货交易保证金一倍的现金，
同时本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 581,176,866.07 93.13 425,483,209.05 66.38
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 581,176,866.07 93.13 425,483,209.05 66.38九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
1. 沪深 300指数上升 5% 25,123,060.90 29,228,187.22
2. 沪深 300指数下降 5% -25,123,060.90 -29,228,187.22
6.4.12.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
253,660,543.94 元，属于第二层次的余额为 327,516,322.13 元，无属于第三层次的余额(2016
年 12 月 31日：第一层次 5,001,150.00 元，第二层次 420,482,059.05 元，无第三层次的余额)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 581,176,866.07 92.93
其中：股票 581,176,866.07 92.93
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.60
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,165,474.97 1.47
7 其他各项资产 49,826.68 0.01
8 合计 625,392,167.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,465,306.00 0.88
C 制造业 428,760,874.82 68.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E 建筑业 21,429,471.90 3.43
F 批发和零售业 30,271,975.02 4.85
G 交通运输、仓储和邮政业 10,662,248.88 1.71
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
32,315,924.83 5.18
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 38,477,040.62 6.17九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
M 科学研究和技术服务业 4,009,580.00 0.64
N 水利、环境和公共设施管理业 5,212,397.00 0.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,783,000.00 0.45
R 文化、体育和娱乐业 1,789,047.00 0.29
S 综合 - -
合计 581,176,866.07 93.13
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 2,596,158 68,227,032.24 10.93
2 002706 良信电器 4,837,364 57,467,884.32 9.21
3 603601 再升科技 3,666,520 54,814,474.00 8.78
4 002400 省广股份 4,786,450 38,435,193.50 6.16
5 603799 华友钴业 753,295 35,209,008.30 5.64
6 300184 力源信息 2,719,854 30,271,975.02 4.85
7 002425 凯撒文化 2,833,565 25,898,784.10 4.15
8 600531 豫光金铅 3,271,520 24,078,387.20 3.86
9 000901 航天科技 880,000 23,900,800.00 3.83
10 002131 利欧股份 5,031,628 16,554,056.12 2.65
11 002157 正邦科技 3,601,246 16,385,669.30 2.63
12 002310 东方园林 1,004,304 15,767,572.80 2.53
13 000555 神州信息 782,167 13,062,188.90 2.09
14 300213 佳讯飞鸿 1,382,162 12,425,636.38 1.99
15 002374 丽鹏股份 1,595,745 9,382,980.60 1.50
16 000651 格力电器 197,900 8,147,543.00 1.31
17 000333 美的集团 177,900 7,656,816.00 1.23
18 000568 泸州老窖 120,000 6,069,600.00 0.97
19 600660 福耀玻璃 230,800 6,010,032.00 0.96
20 600887 伊利股份 267,300 5,771,007.00 0.92
21 000338 潍柴动力 433,000 5,715,600.00 0.92
22 600276 恒瑞医药 112,024 5,667,294.16 0.91九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
23 000065 北方国际 238,095 5,661,899.10 0.91
24 600196 复星医药 177,503 5,500,817.97 0.88
25 603993 洛阳钼业 1,080,100 5,465,306.00 0.88
26 002040 南京港 336,927 5,370,616.38 0.86
27 000089 深圳机场 565,950 5,291,632.50 0.85
28 600277 亿利洁能 721,500 5,245,305.00 0.84
29 600332 白云山 174,500 5,067,480.00 0.81
30 300136 信维通信 121,908 4,878,758.16 0.78
31 603889 新澳股份 296,577 4,490,175.78 0.72
32 601717 郑煤机 561,742 4,375,970.18 0.70
33 002507 涪陵榨菜 384,930 4,326,613.20 0.69
34 300012 华测检测 866,000 4,009,580.00 0.64
35 300070 碧水源 181,500 3,384,975.00 0.54
36 300410 正业科技 85,538 3,087,921.80 0.49
37 002594 比亚迪 59,500 2,972,025.00 0.48
38 300450 先导智能 55,400 2,868,058.00 0.46
39 300347 泰格医药 115,000 2,783,000.00 0.45
40 600305 恒顺醋业 267,200 2,741,472.00 0.44
41 603699 纽威股份 174,451 2,683,056.38 0.43
42 603288 海天味业 65,700 2,679,246.00 0.43
43 300059 东方财富 221,400 2,661,228.00 0.43
44 600298 安琪酵母 88,196 2,281,630.52 0.37
45 300156 神雾环保 65,700 2,152,332.00 0.34
46 002573 清新环境 97,100 1,827,422.00 0.29
47 002739 万达电影 35,100 1,789,047.00 0.29
48 000858 五粮液 3,700 205,942.00 0.03
49 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01
50 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.01
51 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
52 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01
53 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.01
54 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.01
55 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00
56 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
57 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
58 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
59 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
60 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
61 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
62 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300184 力源信息 29,999,989.62 4.68
2 002157 正邦科技 21,967,600.60 3.43
3 000333 美的集团 5,998,541.00 0.94
4 000651 格力电器 5,996,821.00 0.94
5 002040 南京港 4,999,996.68 0.78
6 600277 亿利洁能 4,999,995.00 0.78
7 603993 洛阳钼业 4,999,925.00 0.78
8 000089 深圳机场 4,999,343.00 0.78
9 000338 潍柴动力 4,999,322.00 0.78
10 600660 福耀玻璃 4,999,096.69 0.78
11 600276 恒瑞医药 4,998,763.63 0.78
12 600887 伊利股份 4,996,266.00 0.78
13 000568 泸州老窖 4,996,250.00 0.78
14 600196 复星医药 4,996,049.96 0.78
15 603889 新澳股份 4,995,541.49 0.78
16 600332 白云山 4,994,548.45 0.78
17 601717 郑煤机 4,993,430.80 0.78
18 002507 涪陵榨菜 3,999,849.00 0.62
19 300136 信维通信 3,907,073.80 0.61
20 300410 正业科技 3,661,026.40 0.57
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 170,926,516.30
卖出股票收入（成交）总额 -九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,778.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,047.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 49,826.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002475 立讯精密 68,227,032.24 10.93 非公开发行
2 002400 省广股份 38,435,193.50 6.16 非公开发行
3 603799 华友钴业 35,209,008.30 5.64 非公开发行
4 300184 力源信息 30,271,975.02 4.85 非公开发行
5 600531 豫光金铅 24,078,387.20 3.86 非公开发行
6 000901 航天科技 23,900,800.00 3.83 非公开发行
7 002131 利欧股份 16,554,056.12 2.65 非公开发行
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,860 79,645.44 126,261,324.49 20.17% 499,751,827.77 79.83%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
珠峰财产保险股份有限公司
－资本金
27,587,324.00 6.46%
2
融通资本－广州农商银行－
易方达资产管理有限公司
27,035,000.00 6.33%
3
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅四号证券投资基
金（私募）
6,470,131.00 1.52%
4
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅六号证券投资私
募基金
4,121,100.00 0.97%
5 胡德春 3,989,000.00 0.93%
6
北京晶宏投资有限公司－宏
泰证券投资基金
3,694,900.00 0.87%
7 葛佳欢 3,228,677.00 0.76%
8 黄承山 3,038,500.00 0.71%
9
东方汇智资管－光大银行－
东方汇智资产管理有限公司
3,000,000.00 0.70%
10 张燕芳 2,800,041.00 0.66%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,614,265.40 0.2579%
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 56 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低于 3 年
基金管理人高级
管理人员
550,130.50 0.90 550,130.50 0.09 不低于 3 年
基金经理等人员 1,000,090.00 0.16 1,000,090.00 0.16 不低于 3 年
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于 3 年
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于 3 年
合计 10,151,381.63 1.62 10,151,381.63 1.62 -
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 2 月4 日 ）基金份额总额 626,013,152.34
本报告期期初基金份额总额 626,013,152.34
本报告期基金总申购份额 74,264.97
减:本报告期基金总赎回份额 74,265.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 626,013,152.26
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1.2017年 1月 19 日，由本公司第一届董事会 2017 年第五次会议通过，同意任命吴祖尧先生
担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年，并已向北京监管局、中国证券投资基金业协会
备案。
2.2017 年 3 月 30 日，经公司总裁提名，报公司董事长核准，同意任命王泳先生为九泰基金
管理有限公司总裁助理，公司管理委员会成员。
基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内
未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内
未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2017 年 1 月 14 日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取
责令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书【2017】7 号） ，基金管理人高度重视本次整改工作，
及时制定了整改方案，并逐一落实。2017 年 6 月 19 日，基金管理人接受了北京证监局对整改落
实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未
受稽查或处罚情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 105,070,509.72 100.00% 97,852.73 100.00% -
东莞证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、
在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、
行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据
基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募
基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委
托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司
名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合法
合规性进行审查。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况
新增国金证券股份有限公司上海交易单元 1个、深圳交易单元 1 个；新增湘财证券股份有限公
司上海交易单元 1 个、深圳交易单元 1 个；新增东莞证券有限责任公司深圳交易单元 1 个。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - -6,854,800,000.00 100.00% - -
东莞证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月6日
2
关于增加中泰证券股份有限公司
为我公司所管理部分基金销售机
构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月6日
3
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月11日
4
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月16日
5
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月17日
6
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月19日
7
关于九泰锐富事件驱动混合型发
起式证券投资基金首次受限开放
申购、赎回业务的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月18日
8
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月20日
9
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下开放式基金申购金额下限的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月20日
10
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金2016年第4季度报
告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月19日
11
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月21日
12
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月25日
13
关于《九泰基金管理有限公司关
于旗下基金投资非公开发行股票
证监会指定报刊和
公司网站
2017年1月26日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
的公告》的更正公告
14
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年2月3日
15
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金首次受限开放申
购、赎回结果的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年2月7日
16
九泰基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年2月14日
17
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年2月16日
18
关于增加贵州华阳众惠基金销售
有限公司为我公司所管理部分开
放式基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年2月16日
19
关于增加深圳前海微众银行股份
有限公司为我公司旗下部分基金
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年2月22日
20
关于增加深圳盈信基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年2月23日
21
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站 2017年 2月28 日
22
关于增加长江证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年3月17日
23
关于调整我公司旗下部分基金在
上海华信证券有限责任公司申购
下限的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年3月20日
24
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金招募说明书更新
2017年第1号
公司网站 2017年 3月21 日
25
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金招募说明书更新摘
要
证监会指定报刊和
公司网站
2017年3月21日
26
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站 2017年 3月24 日
27
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年3月24日
28
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2016 年年度报告
摘要
证监会指定报刊和
公司网站
2017年3月29日
29
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2016 年年度报告
公司网站 2017年 3月29 日
30 关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站 2017年 3月31 日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
维护暂停相关服务的公告
31
关于增加济安财富（北京）资本
管理有限公司为我公司所管理部
分公开募集证券投资基金销售机
构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年4月6日
32
关于增加民生证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年4月10日
33
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站 2017年 4月11 日
34
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年4月14日
35
关于增加西南证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年4月18日
36
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金2017年第1季度报
告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年4月24日
37
关于增加武汉市伯嘉基金销售有
限公司为我公司所管理部分公开
募集证券投资基金销售机构的公
告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年5月10日
38
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站 2017年 5月17 日
39
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年5月18日
40
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站 2017年 5月24 日
41
关于增加北京格上富信投资顾问
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年6月2日
42
关于增加上海基煜基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年6月9日
43
关于增加北京新浪仓石基金销售
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年6月9日
44
关于增加上海朝阳永续基金销售
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年6月19日 九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
45
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站 2017年 6月27 日
46
九泰基金管理有限公司关于落实
《证券期货投资者适当性管理办
法》 、 《非居民金融账户涉税信息
尽职调查管理办法》的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年6月28日
47
关于调整我公司旗下部分基金在
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司申购下限的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2017年6月30日
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。
九泰锐富事件驱动混合 2017 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、 《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、 《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
《基金合同》 、 《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为
www.jtamc.com
九泰基金管理有限公司
2017年8月25日
