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1000B(150264)

1000B:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017年 8 月25 日 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01月01 日起至 06月 30 日止。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 3 页 共 98 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 ? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19?华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 4 页 共 98 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 57? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 83? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 85? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 85? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 85? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 85? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 85? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 85? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 86? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 86? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 88? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 88? 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 88? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 89? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 89? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 91? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 92? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 92? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 92? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 92? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 92? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 92? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 92? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 92? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 96? §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 98?华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 5 页 共 98 页


11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 98? 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 98? 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 98? 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 6 页 共 98 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证 1000 指数分级 场内简称 1000 分级 基金主代码 162413 交易代码 162413 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月4 日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 115,245,905.82 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015-06-16 下属分级基金的基金简称 1000A 1000B 华宝兴业中证 1000 指数分级 下属分级基金场内简称: 1000A 1000B 1000 分级 下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413 报告期末下属分级基金份 额总额 7,727,250.00份 7,727,250.00份 99,791,405.82份


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情 况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及 其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以 内,年跟踪误差控制在 4%以内。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成 份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成 份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合 同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本 基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 7 页 共 98 页


风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特 征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 下属分级基金的风险收益 特征 华宝中证 1000A 份额 具有较低风险、收益 相对稳定的特征。 华宝中证 1000B 份额 具有较高风险、较高 预期收益的特征。 本基金为股票型指数 基金,具有较高预期 风险、较高预期收益 的特征,其预期风险 和预期收益均高于货 币市场基金、债券型 基金和混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 100 号上海环 球金融中心 58 楼 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 100 号上海环 球金融中心 58 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 郑安国 王洪章


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和 基金托管人办公场所。


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2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -2,070,606.67 本期利润 -8,806,504.06 加权平均基金份额本期利润 -0.0701 本期加权平均净值利润率 -8.95% 本期基金份额净值增长率 -8.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -104,649,618.07 期末可供分配基金份额利润 -0.9081 期末基金资产净值 85,060,569.37 期末基金份额净值 0.7381 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -55.03% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.58% 1.03% 3.34% 1.03% 0.24% 0.00% 过去三个月 -9.06% 1.10% -9.96% 1.10% 0.90% 0.00% 过去六个月 -8.81% 1.00% -11.47% 1.01% 2.66% -0.01% 过去一年 -9.76% 0.98% -13.84% 1.00% 4.08% -0.02% 自基金合同 -55.03% 2.23% -45.87% 2.26% -9.16% -0.03%华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 10 页 共 98 页


生效日起至 今 注: 1、 本基金业绩比较基准为: 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 (税后) ×5%。 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非 交易日) 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2015年 6月 4 日至 2017 年 6 月 30日) 注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年12月4 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 11 页 共 98 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2017 年 6 月30 日) ,所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力 组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、 增强收益基金、中证 100 基金、上证180 价值ETF、上证 180 价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、 可转债基金、上证 180成长 ETF、上证 180 成长ETF 联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、 华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝 兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、 华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、 华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000 分级、华宝兴业万物互联、 华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证 全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力基金、沪深 300 指数增强基金、未来产业主导基金、新 起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智 慧产业基金、第三产业基金及新优享基金,所管理的证券投资基金资产净值合计 122,557,514,320.78 元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡洁 本基金基 金经理、 上证 180 成长ETF、 华宝兴业 上证 180 成长 ETF 联接、华 宝兴业中 2015年6月4 日 - 11 年 金融学硕士,量化投资 部总经理助理。2006 年6月加入华宝兴业基 金管理有限公司,先后 在交易部、产品开发部 和量化投资部工作, 2012 年 10 月起任华宝 兴业上证180成长交易 型开放式指数证券投华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 12 页 共 98 页


证医疗指 数分级、 华宝兴业 中证军工 ETF、华宝 兴业标普 中国 A 股 红利机会 指数 (LOF) 基 金经理 资基金、华宝兴业上证 180 成长交易型开放式 指数证券投资基金联 接基金基金经理。2015 年5月起任华宝兴业中 证医疗指数分级证券 投资基金基金经理, 2015 年 6 月起任华宝 兴业中证 1000 指数分 级证券投资基金基金 经理。 2016年8 月起兼 任华宝兴业中证军工 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。 2017 年 1 月兼任华宝 兴业标普中国A股红利 机会指数证券投资基 金(LOF)基金经理。 张奇 本基金基 金经理助 理、上证 180 价值 ETF、华宝 兴业上证 180 价值 ETF 联接、 上证 180 成长ETF、 华宝兴业 上证 180 成长 ETF 联接、华 宝兴业中 证医疗指 数分级、 华宝兴业 中证军工 ETF 基金 经理助理 2017年4月6 日 - 7 年 本科。曾先后在毕博管 理咨询有限公司、德邦 证券从事咨询顾问及 董事副总经理的工作。 2014 年 10 月加入华宝 兴业基金管理有限公 司担任高级数量分析 师的职务。2015 年 4 月起兼任华宝兴业上 证180价值交易型开放 式指数证券投资基金、 华宝兴业上证180价值 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 基金经理助理,2015 年 5 月起兼任上证 180 成长交易型开放式指 数证券投资基金、华宝 兴业上证180成长交易 型开放式指数证券投 资基金联接基金基金 经理助理,2017 年 4 月起任华宝兴业中证 医疗指数分级证券投 资基金、华宝兴业中证 1000 指数分级证券投华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 13 页 共 98 页


资基金、华宝兴业中证 军工交易型开放式指 数证券投资基金基金 经理助理 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、 《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 14 页 共 98 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年,中国经济增长强劲。从需求端来看,基建投资维持强劲增速、房地产投资处 于高位、制造业投资温和反弹、出口增速显著复苏;从生产端来看,供给侧结构性改革推动的工 业品价格上升助推了企业的补库存周期。6 月 A 股成功进入 MSCI 指数打通了未来海外资金直接 投资中国 A 股的渠道,将为 A 股市场注入新鲜血液,提升 A 股长期配置价值。从市场表现来看, 今年上半年 A 股在家电、食品饮料、银行、保险等一线白马板块的带动下稳健上涨,大盘蓝筹股 势头强劲,小市值股票表现则相对较差,沪市股票整体强于深市。指数方面,市场风格继续分化, 以中证 100指数和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股表现较好,分别上涨了 15.13%和10.78%;而 以创业板指和中证 1000指数为代表的中小盘股表现较弱,分别下跌了 7.34%和12.07%。 本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误 差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-8.81%,同期业绩比较基准收益率为 -11.47%,基金表现领先比较基准 2.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年下半年,中国经济增速可能或适度放缓,压力来自去库存、房地产调控、金融去杠杆 等因素。但总体库存水平不高,地产投资仍可能超预期,加之外围经济复苏对出口的带动,制造 业总体情况平稳,全年完成经济增长目标的压力不大。十九大前后,国内将进入结构性改革的时 间窗口,政府有望加快实体改革的步伐。在此市场环境下,我们认为资本市场未来将继续维持结 构性行情,当下注重上市公司盈利能力和盈利质量和的投资风格有望延续,行业龙头股和优质白 马股有望进一步受到资金的追捧和青睐,投资者可以更多关注资产长期配置价值以及估值修复带 来的机会。中证 1000 指数是小市值股票组合的代表,其成份股为中证 800指数样本股之外综合考 虑规模和流动性选取 1000 只股票,全面覆盖了计算机、医药生物、机械设备、化工、电子、房地 产、有色金属等 28 个行业。2017 年上半年 A 股市场延续风格分化行情,但分化的程度随着估值 的有效纠偏而有所收敛,小市值公司经历了大幅调整后风险得到一定的释放,部分股票有望在下华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 15 页 共 98 页


半年或将迎来阶段性的修复行情, 投资者可以通过投资中证 1000 指数在大小盘风格轮动的过程中 把握小盘股的投资机会。 本基金为分级基金,为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。作为指 数基金的管理人,我们将严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成份股调整 和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对中证 1000 指数的有效跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一) 、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金 投资品种进行估值。 (二) 、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根 据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在 估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三) 、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政 策和程序的适用性。 (四) 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最 终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 16 页 共 98 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 17 页 共 98 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 5,080,602.31 6,424,942.83 结算备付金


- 2,637.42 存出保证金


2,717.98 16,128.15 交易性金融资产 6.4.7.2 80,679,350.32 99,470,723.98 其中:股票投资


80,679,350.32 99,470,723.98 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款


- 30,915.98 应收利息 6.4.7.5 1,117.13 1,415.86 应收股利


-- 应收申购款


8,410.10 6,987.15 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


85,772,197.84 105,953,751.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


- 279,606.56 应付赎回款


85,865.06 38,276.78 应付管理人报酬


71,953.05 91,342.86 应付托管费


15,829.65 20,095.45 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 203,538.88 207,679.76华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 18 页 共 98 页


应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 334,441.83 340,120.62 负债合计


711,628.47 977,122.03 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 189,145,351.32 212,869,103.61 未分配利润 6.4.7.10 -104,084,781.95 -107,892,474.27 所有者权益合计


85,060,569.37 104,976,629.34 负债和所有者权益总计


85,772,197.84 105,953,751.37 注:报告截止日 2017 年6 月30 日,基金份额净值 0.7381 元,基金份额总额 115,245,905.82 份。


6.2 利润表 会计主体:华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年6月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016年6 月30 日 一、收入


-7,953,840.33 -27,473,304.20 1.利息收入


22,169.81 46,186.32 其中:存款利息收入 6.4.7.11 22,169.81 46,186.32 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,253,874.89 -25,174,829.54 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,596,223.96 -25,548,631.42 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -- 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 342,349.07 373,801.88 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -6,735,897.39 -2,466,047.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 13,762.14 121,386.09华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 19 页 共 98 页


减:二、费用


852,663.73 1,363,539.20 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 488,355.17 696,980.33 2.托管费 6.4.10.2.2 107,438.10 153,335.73 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.7.19 61,802.72 308,105.70 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.20 195,067.74 205,117.44 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -8,806,504.06 -28,836,843.40 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -8,806,504.06 -28,836,843.40


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 212,869,103.61 -107,892,474.27 104,976,629.34 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -8,806,504.06 -8,806,504.06 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -23,723,752.29 12,614,196.38 -11,109,555.91 其中:1.基金申购款 5,024,169.42 -2,651,383.39 2,372,786.03 2.基金赎回款 -28,747,921.71 15,265,579.77 -13,482,341.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 189,145,351.32 -104,084,781.95 85,060,569.37 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 20 页 共 98 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 295,270,982.70 -115,081,010.81 180,189,971.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -28,836,843.40 -28,836,843.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -52,588,259.66 22,190,412.09 -30,397,847.57 其中:1.基金申购款 147,415,790.60 -80,536,137.39 66,879,653.21 2.基金赎回款 -200,004,050.26 102,726,549.48 -97,277,500.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 242,682,723.04 -121,727,442.12 120,955,280.92


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第 664 号《关于准予华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金注册的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 330,638,859.16 元,业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 673 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案, 《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 330,711,104.54 份基金份额,其中认购资金华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 21 页 共 98 页


利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售,按照每份基金份额 1.00 元计算,本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54 份基金份额,其中场外认购的基金 份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金份额为 58,883,164.00 份。本基金的基金管理人为华 宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额 包括华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000 基础份 额”)、华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中证 1000A 份额”)和华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B 份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外 认购所得的华宝中证 1000 基础份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000 基础份额,将按 1:1 的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份 额。华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后, 华宝中证 1000 基础份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交 易。在满足上市条件的情况下,华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额将申请上市交易但是 不开放申购和赎回等业务。场内华宝中证 1000基础份额与华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额 持有人将其持有的每 2 份场内华宝中证 1000 基础份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中证 1000B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华宝中 证1000A份额与1份华宝中证1000B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内华宝中证1000 基础份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算: 华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基 金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B 份额构成一对份额组合, 该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份华宝中证 1000 基础份额的 基金份额净值之和。华宝中证 1000A 份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率 (税后)+4.0%,华宝中证 1000A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出华宝中证 1000A份额的基金份额参考净值后, 根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A 份额、华宝中证 1000B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出华宝中证 1000B 份额的基华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 22 页 共 98 页


金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12 月 15日(若该日为非工作日,则提前至 该日之前的最后一个工作日),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后华宝中证 1000A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A份 额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内华宝中证 1000 基础份额分配给华宝中 证 1000A 份额持有人。华宝中证 1000 基础份额持有人持有的每 2 份华宝中证 1000 基础份额将按 1 份华宝中证 1000A 份额获得新增华宝中证 1000 基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000 基础 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证 1000基础份额的分配; 持有场内 华宝中证 1000 基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000 基础份 额的分配。经过上述份额折算后,华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份 额折算前与折算后,华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1:1 的比例。华 宝中证 1000B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B 份额的基金份 额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外,当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元 时,或当华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,本基金将进行不定期 份额折算(基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日) :份额折算后本基金将确 保华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的比例为 1:1,份额折算后华宝中证 1000A 份额的 基金份额参考净值、 华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000 基础份额的基金份 额净值均调整为 1.0000元。当华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时, 基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000 基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A 份额、 华宝 中证 1000B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为华宝中证 1000 基础份额分 别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝 中证 1000B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,华宝中证 1000 基础份额、华宝中 证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意,本基金华宝中 证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于 2015年 6月16 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000基础份额,基金份额持有华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 23 页 共 98 页


人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上 市流通;对于托管在场外的华宝中证 1000 基础份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提 下,将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额即可上 市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支 持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金 资产的 90%,投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:中证 1000 指数收益率×95%+同期 银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月30 日的财务状况以及 2017 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 24 页 共 98 页


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1)于 2016年 5 月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1日起,金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及其 他收入,暂不征收企业所得税。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 25 页 共 98 页


(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂 减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 5,080,602.31 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 5,080,602.31


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 98,900,175.45 80,679,350.32 -18,220,825.13 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 26 页 共 98 页


合计 98,900,175.45 80,679,350.32 -18,220,825.13


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,113.74 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.19 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.20 合计 1,117.13


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 203,538.88 银行间市场应付交易费用 - 合计 203,538.88华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 27 页 共 98 页





6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 224.09 预提费用 284,217.74 应付指数使用费 50,000.00 合计 334,441.83


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 129,700,950.59 212,869,103.61 本期申购 3,061,239.39 5,024,169.42 本期赎回(以"-"号填列) -17,516,284.16 -28,747,921.71 本期末 115,245,905.82 189,145,351.32 注: 本基金的基金份额包括华宝中证 1000 基础份额、 华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。 本期申购含申购的华宝中证 1000 基础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额,本期赎回含赎回的华宝中证 1000 基础份额和配对转出的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -115,486,611.86 7,594,137.59 -107,892,474.27 本期利润 -2,070,606.67 -6,735,897.39 -8,806,504.06 本期基金份额交易 产生的变动数 12,907,600.46 -293,404.08 12,614,196.38 其中:基金申购款 -2,701,082.99 49,699.60 -2,651,383.39 基金赎回款 15,608,683.45 -343,103.68 15,265,579.77 本期已分配利润 ---华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 28 页 共 98 页


本期末 -104,649,618.07 564,836.12 -104,084,781.95


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 活期存款利息收入 21,912.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 204.55 其他 53.02 合计 22,169.81


6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 卖出股票成交总额 24,393,068.07 减:卖出股票成本总额 25,989,292.03 买卖股票差价收入 -1,596,223.96


6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 29 页 共 98 页


6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 342,349.07 基金投资产生的股利收益 - 合计 342,349.07


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 1.交易性金融资产 -6,735,897.39 ——股票投资 -6,735,897.39 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -6,735,897.39


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金赎回费收入 13,762.14 合计 13,762.14 注:本基金场外的赎回费率按持有期间递减;场内的赎回费率为 0.5%,不低于赎回费总额的 25% 计入基金资产。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 30 页 共 98 页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 交易所市场交易费用 61,802.72 银行间市场交易费用 - 合计 61,802.72


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 44,629.17 基金上市费 29,752.78 银行汇划费用 850.00 指数使用费 100,000.00 合计 195,067.74


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 业”) 基金管理人、基金销售机构 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 31 页 共 98 页


中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 根据中国证监会于 2017 年 7 月 21 日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权的批 复》 (证监许可(2017)1321 号) ,中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有的我公司 49%的股权转让给 Warburg Pincus Asset Management,L.P.。我公司及相关股东目前正在办理后 续的工商变更登记等相关事宜,敬请投资者知悉。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 华宝证券 192,771.74 0.52% - -


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 32 页 共 98 页


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华宝证券 179.55 0.53% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - -


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 488,355.17 696,980.33 其中: 支付销售机构的客 户维护费 178,727.56 231,558.16 注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 107,438.10 153,335.73 注:支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 33 页 共 98 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,080,602.31 21,912.24 7,874,902.11 44,551.00 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 34 页 共 98 页


002879 长缆 科技 2017年 6月5日 2017 年7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000029 深深 房A 2016 年9 月14 日 重 大 事 项 停 牌 11.17 - - 6,200 81,266.58 69,254.00 - 000034 神州 数码 2017 年3 月21 日 重 大 事 项 停 牌 24.45 2017 年7 月18 日 22.01 7,000 185,876.62171,150.00 - 000038 深大 通 2017 年5 月12 日 重 大 事 项 停 牌 31.74 - - 800 41,710.00 25,392.00 - 000409 山东 地矿 2017 年6 月29 日 重 大 事 项 停 牌 9.83 2017 年7 月6 日 9.01 6,686 74,603.11 65,723.38 - 000506 中润 资源 2017 年4 月25 日 重 大 事 项 停 8.75 - - 11,800 98,875.67103,250.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 35 页 共 98 页


牌 000571 新大 洲A 2017 年5 月15 日 重 大 事 项 停 牌 8.11 2017 年8 月14 日 8.41 13,800 131,423.02111,918.00 - 000673 当代 东方 2017 年1 月18 日 重 大 事 项 停 牌 13.53 - - 8,500 130,307.85115,005.00 - 000682 东方 电子 2016 年10 月10 日 重 大 事 项 停 牌 5.20 2017 年8 月7 日 5.60 22,500 136,149.74117,000.00 - 000700 模塑 科技 2017 年6 月28 日 重 大 事 项 停 牌 8.09 2017 年8 月16 日 8.00 9,400 93,345.03 76,046.00 - 000836 鑫茂 科技 2017 年5 月24 日 重 大 事 项 停 牌 6.05 - - 25,600 200,317.55154,880.00 - 000838 财信 发展 2017 年5 月2 日 重 大 事 项 停 牌 6.59 - - 9,300 107,711.31 61,287.00 - 000885 同力 水泥 2017 年5 月8 日 重 大 事 项 停 牌 19.29 2017 年7 月20 日 21.22 2,000 36,160.00 38,580.00 - 000889 茂业 2017 重 16.71 - - 5,300 68,505.35 88,563.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 36 页 共 98 页


通信 年 4 月14 日 大 事 项 停 牌 002070 *ST 众和 2017 年5 月2 日 重 大 事 项 停 牌 10.17 - - 10,700 239,410.64108,819.00 - 002141 贤丰 控股 2017 年5 月2 日 重 大 事 项 停 牌 7.15 - - 12,000 133,628.86 85,800.00 - 002162 悦心 健康 2016 年12 月22 日 重 大 事 项 停 牌 6.61 2017 年7 月5 日 6.80 9,000 79,791.24 59,490.00 - 002255 海陆 重工 2017 年3 月6 日 重 大 事 项 停 牌 10.06 2017 年7 月21 日 9.05 9,300 93,818.07 93,558.00 - 002256 兆新 股份 2017 年6 月5 日 重 大 事 项 停 牌 4.39 - - 19,900 121,773.78 87,361.00 - 002260 德奥 通航 2016 年12 月5 日 重 大 事 项 停 牌 23.10 - - 4,700 165,417.58108,570.00 - 002263 大东 南 2017 年4 月24 重 大 事 3.28 - - 27,800 134,622.34 91,184.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 37 页 共 98 页


日 项 停 牌 002331 皖通 科技 2017 年5 月2 日 重 大 事 项 停 牌 14.16 - - 5,880 138,780.91 83,260.80 - 002348 高乐 股份 2017 年5 月11 日 重 大 事 项 停 牌 7.01 2017 年7 月27 日 6.70 10,000 89,524.73 70,100.00 - 002356 赫美 集团 2017 年6 月14 日 重 大 事 项 停 牌 25.41 - - 1,900 50,080.01 48,279.00 - 002418 康盛 股份 2017 年3 月20 日 重 大 事 项 停 牌 9.31 2017 年7 月10 日 9.30 12,100 108,411.04112,651.00 - 002427 尤夫 股份 2017 年5 月22 日 重 大 事 项 停 牌 25.11 2017 年7 月21 日 23.00 5,100 109,699.04128,061.00 - 002447 壹桥 股份 2017 年5 月2 日 重 大 事 项 停 牌 9.00 - - 14,100 156,163.45126,900.00 - 002464 金利 科技 2017 年1 月23 日 重 大 事 项 停 43.13 2017 年7 月26 日 38.82 3,040 124,050.11131,115.20 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 38 页 共 98 页


牌 002499 科林 环保 2017 年4 月20 日 重 大 事 项 停 牌 28.92 2017 年7 月11 日 26.03 2,400 54,347.80 69,408.00 - 002504 *ST 弘高 2017 年5 月2 日 重 大 事 项 停 牌 8.10 - - 10,798 113,517.53 87,463.80 - 002509 天广 中茂 2017 年6 月12 日 重 大 事 项 停 牌 9.20 - - 34,704 232,918.30319,276.80 - 002547 春兴 精工 2017 年2 月20 日 重 大 事 项 停 牌 10.89 2017 年8 月18 日 9.80 13,000 132,724.74141,570.00 - 002567 唐人 神 2017 年6 月5 日 重 大 事 项 停 牌 9.70 2017 年8 月14 日 9.54 6,750 61,656.15 65,475.00 - 002586 围海 股份 2017 年4 月18 日 重 大 事 项 停 牌 9.87 - - 6,600 60,643.11 65,142.00 - 002596 海南 瑞泽 2017 年5 月22 日 重 大 事 项 停 牌 8.29 - - 10,200 92,024.56 84,558.00 - 002600 江粉 2017 重 11.46 2017 6.25 12,600 125,648.71144,396.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 39 页 共 98 页


磁材 年 2 月27 日 大 事 项 停 牌 年8 月9 日 002606 大连 电瓷 2017 年3 月2 日 重 大 事 项 停 牌 20.87 - - 7,000 54,647.67146,090.00 - 002610 爱康 科技 2017 年5 月12 日 重 大 事 项 停 牌 2.44 2017 年8 月2 日 2.44 47,500 161,450.90115,900.00 - 002619 巨龙 管业 2017 年5 月24 日 重 大 事 项 停 牌 6.37 - - 9,180 110,197.27 58,476.60 - 002622 融钰 集团 2017 年4 月20 日 重 大 事 项 停 牌 12.30 - - 14,200 201,920.01174,660.00 - 002625 龙生 股份 2017 年4 月13 日 重 大 事 项 停 牌 36.36 - - 3,800 182,008.42138,168.00 - 002638 勤上 股份 2017 年4 月26 日 重 大 事 项 停 牌 8.14 - - 16,350 138,724.52133,089.00 - 002650 加加 食品 2017 年4 月20 重 大 事 5.88 - - 14,600 104,109.12 85,848.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 40 页 共 98 页


日 项 停 牌 002675 东诚 药业 2017 年1 月3 日 重 大 事 项 停 牌 14.26 2017 年7 月17 日 12.84 6,000 93,540.00 85,560.00 - 002684 猛狮 科技 2017 年4 月20 日 重 大 事 项 停 牌 21.22 - - 4,800 100,880.56101,856.00 - 002711 欧浦 智网 2017 年6 月26 日 重 大 事 项 停 牌 18.79 2017 年7 月17 日 11.94 4,980 83,322.76 93,574.20 - 002756 永兴 特钢 2017 年6 月30 日 重 大 事 项 停 牌 28.20 - - 3,400 90,193.35 95,880.00 - 002781 奇信 股份 2017 年5 月31 日 重 大 事 项 停 牌 29.44 - - 1,000 43,865.00 29,440.00 - 300030 阳普 医疗 2017 年5 月16 日 重 大 事 项 停 牌 11.62 2017 年8 月15 日 11.62 4,600 105,222.79 53,452.00 - 300065 海兰 信 2016 年12 月8 日 重 大 事 项 停 24.47 2017 年7 月6 日 23.07 6,450 151,400.58157,831.50 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 41 页 共 98 页


牌 300075 数字 政通 2017 年6 月29 日 重 大 事 项 停 牌 20.94 2017 年7 月17 日 18.86 4,400 145,746.70 92,136.00 - 300085 银之 杰 2017 年6 月30 日 重 大 事 项 停 牌 18.50 2017 年7 月7 日 18.88 5,100 90,130.91 94,350.00 - 300098 高新 兴 2017 年6 月22 日 重 大 事 项 停 牌 12.90 2017 年7 月3 日 13.18 8,220 117,069.37106,038.00 - 300100 双林 股份 2017 年4 月5 日 重 大 事 项 停 牌 25.96 - - 2,500 73,983.32 64,900.00 - 300109 新开 源 2017 年3 月27 日 重 大 事 项 停 牌 46.46 - - 1,400 79,325.16 65,044.00 - 300145 中金 环境 2017 年6 月28 日 重 大 事 项 停 牌 16.92 - - 13,500 217,383.06228,420.00 - 300148 天舟 文化 2017 年1 月25 日 重 大 事 项 停 牌 15.57 2017 年8 月1 日 14.01 9,100 143,615.64141,687.00 - 300149 量子 2016 重 19.37 - - 6,300 118,635.93122,031.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 42 页 共 98 页


高科 年 12 月15 日 大 事 项 停 牌 300151 昌红 科技 2017 年4 月11 日 重 大 事 项 停 牌 11.53 2017 年8 月18 日 10.38 5,300 67,919.50 61,109.00 - 300152 科融 环境 2017 年5 月12 日 重 大 事 项 停 牌 7.89 2017 年7 月12 日 7.41 12,100 114,779.85 95,469.00 - 300198 纳川 股份 2017 年4 月20 日 重 大 事 项 停 牌 5.75 - - 10,880 72,422.96 62,560.00 - 300209 天泽 信息 2017 年2 月10 日 重 大 事 项 停 牌 27.72 - - 2,500 71,855.11 69,300.00 - 300252 金信 诺 2017 年4 月27 日 重 大 事 项 停 牌 21.65 2017 年7 月27 日 19.49 3,800 137,671.32 82,270.00 - 300271 华宇 软件 2017 年6 月22 日 重 大 事 项 停 牌 16.59 2017 年7 月4 日 16.80 9,880 219,642.60163,909.20 - 300276 三丰 智能 2017 年6 月29 重 大 事 16.50 2017 年7 月7 16.95 2,800 64,052.49 46,200.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 43 页 共 98 页


日 项 停 牌 日 300278 华昌 达 2017 年4 月26 日 重 大 事 项 停 牌 16.59 2017 年8 月10 日 15.90 4,600 79,283.08 76,314.00 - 300298 三诺 生物 2017 年5 月17 日 重 大 事 项 停 牌 16.27 2017 年7 月17 日 16.09 3,420 73,322.36 55,643.40 - 300322 硕贝 德 2017 年2 月23 日 重 大 事 项 停 牌 17.02 2017 年8 月7 日 15.32 6,100 107,053.92103,822.00 - 300364 中文 在线 2017 年2 月13 日 重 大 事 项 停 牌 37.28 - - 3,006 171,353.62112,063.68 - 300367 东方 网力 2016 年12 月15 日 重 大 事 项 停 牌 20.00 2017 年7 月3 日 18.01 9,150 253,787.05183,000.00 - 300388 国祯 环保 2017 年6 月26 日 重 大 事 项 停 牌 21.15 2017 年7 月10 日 21.06 2,300 51,098.69 48,645.00 - 300413 快乐 购 2017 年4 月5 日 重 大 事 项 停 20.29 - - 4,200 129,359.13 85,218.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 44 页 共 98 页


牌 300440 运达 科技 2017 年2 月20 日 重 大 事 项 停 牌 13.12 - - 4,800 85,388.22 62,976.00 - 300459 金科 娱乐 2017 年6 月30 日 重 大 事 项 停 牌 12.40 - - 8,900 98,759.39110,360.00 - 300518 盛讯 达 2016 年12 月13 日 重 大 事 项 停 牌 113.30 2017 年7 月10 日 101.97 600 76,314.00 67,980.00 - 600057 象屿 股份 2017 年6 月27 日 重 大 事 项 停 牌 10.17 2017 年7 月4 日 10.17 10,900 119,907.97110,853.00 - 600136 当代 明诚 2017 年2 月14 日 重 大 事 项 停 牌 15.07 - - 4,200 103,646.82 63,294.00 - 600165 新日 恒力 2017 年4 月10 日 重 大 事 项 停 牌 16.84 2017 年7 月20 日 15.16 8,650 97,660.21145,666.00 - 600172 黄河 旋风 2017 年6 月30 日 重 大 事 项 停 牌 8.23 2017 年7 月14 日 8.00 18,660 192,637.58153,571.80 - 600193 创兴 2017 重 6.77 - - 6,300 105,313.74 42,651.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 45 页 共 98 页


资源 年 6 月1 日 大 事 项 停 牌 600239 云南 城投 2017 年6 月26 日 重 大 事 项 停 牌 5.22 - - 21,000 98,566.79109,620.00 - 600255 鑫科 材料 2017 年6 月26 日 重 大 事 项 停 牌 4.04 - - 33,100 195,360.61133,724.00 - 600318 新力 金融 2017 年4 月27 日 重 大 事 项 停 牌 10.73 2017 年8 月8 日 11.50 7,200 97,324.58 77,256.00 - 600490 鹏欣 资源 2017 年2 月21 日 重 大 事 项 停 牌 7.91 - - 28,800 238,364.06227,808.00 - 600559 老白 干酒 2017 年1 月23 日 重 大 事 项 停 牌 22.69 - - 5,672 131,098.82128,697.68 - 600568 中珠 医疗 2017 年4 月25 日 重 大 事 项 停 牌 19.16 2017 年7 月27 日 6.15 7,500 149,698.18143,700.00 - 600577 精达 股份 2017 年6 月26 重 大 事 4.80 2017 年7 月10 4.50 21,900 144,740.01105,120.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 46 页 共 98 页


日 项 停 牌 日 600602 云赛 智联 2017 年6 月22 日 重 大 事 项 停 牌 7.51 2017 年7 月4 日 7.80 11,500 117,372.67 86,365.00 - 600634 富控 互动 2017 年4 月19 日 重 大 事 项 停 牌 18.03 2017 年7 月17 日 17.21 8,500 189,629.30153,255.00 - 600653 申华 控股 2017 年5 月8 日 重 大 事 项 停 牌 3.26 - - 32,900 215,114.28107,254.00 - 600764 中电 广通 2017 年6 月29 日 重 大 事 项 停 牌 33.25 2017 年7 月7 日 33.98 3,100 98,422.18103,075.00 - 601028 玉龙 股份 2017 年6 月23 日 重 大 事 项 停 牌 8.40 - - 7,300 70,459.05 61,320.00 - 601069 西部 黄金 2017 年4 月17 日 重 大 事 项 停 牌 26.26 - - 4,000 79,202.57105,040.00 - 603126 中材 节能 2017 年6 月27 日 重 大 事 项 停 16.46 - - 4,600 59,331.01 75,716.00 -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 47 页 共 98 页


牌 603299 井神 股份 2017 年5 月31 日 重 大 事 项 停 牌 10.47 - - 2,400 41,082.14 25,128.00 - 603861 白云 电器 2017 年6 月15 日 重 大 事 项 停 牌 24.27 - - 1,600 49,300.00 38,832.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只指数型的分级证券投资基金,华宝中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳 定的特征;华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主 要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相 同的风险收益目标。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 48 页 共 98 页


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业 务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的 控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执行情况 履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行 监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察 稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失 控点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约 风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年6月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2016年 12 月 31日: 同)。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 49 页 共 98 页


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持证券在证券交易所上市,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量(2016年 12 月 31日:同)。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 50 页 共 98 页


临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,080,602.31 - - - 5,080,602.31 存出保证金 2,717.98 - - - 2,717.98 交易性金融资产 - - -80,679,350.32 80,679,350.32 应收利息 - - - 1,117.13 1,117.13 应收申购款 1,148.81 - - 7,261.29 8,410.10 其他资产 ----- 资产总计 5,084,469.10 - -80,687,728.74 85,772,197.84 负债








应付赎回款 - - - 85,865.06 85,865.06 应付管理人报酬 - - - 71,953.05 71,953.05 应付托管费 - - - 15,829.65 15,829.65 应付交易费用 - - - 203,538.88 203,538.88 其他负债 - - - 334,441.83 334,441.83 负债总计 - - - 711,628.47 711,628.47 利率敏感度缺口 5,084,469.10 - -79,976,100.27 85,060,569.37 上年度末 2016年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,424,942.83 - - - 6,424,942.83 结算备付金 2,637.42 - - - 2,637.42 存出保证金 16,128.15 - - - 16,128.15 交易性金融资产 - - -99,470,723.98 99,470,723.98 应收证券清算款 - - - 30,915.98 30,915.98 应收利息 - - - 1,415.86 1,415.86华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 51 页 共 98 页


应收申购款 1,148.81 - - 5,838.34 6,987.15 其他资产 ----- 资产总计 6,444,857.21 - -99,508,894.16105,953,751.37 负债








应付证券清算款 - - - 279,606.56 279,606.56 应付赎回款 - - - 38,276.78 38,276.78 应付管理人报酬 - - - 91,342.86 91,342.86 应付托管费 - - - 20,095.45 20,095.45 应付销售服务费 - - - 50,000.00 50,000.00 应付交易费用 - - - 207,679.76 207,679.76 其他负债 - - - 290,120.62 290,120.62 负债总计 - - - 977,122.03 977,122.03 利率敏感度缺口 6,444,857.21 - -98,531,772.13104,976,629.34 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日, 本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2016年 12 月31 日: 同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为中证 1000 指数,通过指 数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于 中证 1000 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 52 页 共 98 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 80,679,350.32 94.85 99,470,723.98 94.76 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 80,679,350.32 94.85 99,470,723.98 94.76


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 4,195,437.36 5,151,891.32 业绩比较基准下降 5% -4,195,437.36 -5,151,891.32


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 53 页 共 98 页


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为


71,052,325.76 元,属于第二层次的余额为


9,627,024.56 元,无属于第 三层次的余额 (2016 年 12 月 31 日:第一层次 90,728,184.34 元,第二层次 8,742,539.64 元, 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年6月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1 日起执行。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 54 页 共 98 页


此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 55 页 共 98 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 80,679,350.32 94.06 其中:股票 80,679,350.32 94.06 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,080,602.31 5.92 7 其他各项资产 12,245.21 0.01 8 合计 85,772,197.84 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 907,314.00 1.07 B 采矿业 1,480,830.60 1.74 C 制造业 51,071,143.72 60.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,172,072.40 2.55 E 建筑业 2,766,268.92 3.25 F 批发和零售业 3,169,164.00 3.73 G 交通运输、仓储和邮政业 2,416,822.40 2.84 H 住宿和餐饮业 45,513.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,994,526.46 8.22 J 金融业 141,256.00 0.17华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 56 页 共 98 页


K 房地产业 3,319,096.10 3.90 L 租赁和商务服务业 1,186,805.30 1.40 M 科学研究和技术服务业 622,895.50 0.73 N 水利、环境和公共设施管理业 957,426.80 1.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 327,778.00 0.39 R 文化、体育和娱乐业 1,527,135.68 1.80 S 综合 894,227.78 1.05 合计 80,000,276.66 94.05


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 522,487.86 0.61 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 -- E 建筑业 87,463.80 0.10 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 69,122.00 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 -- J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 -- O 居民服务、修理和其他服务 业 -- P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 679,073.66 0.80


华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 57 页 共 98 页


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002509 天广中茂 34,704 319,276.80 0.38 2 600110 诺德股份 21,500 302,935.00 0.36 3 600004 白云机场 16,000 295,360.00 0.35 4 300142 沃森生物 20,100 248,436.00 0.29 5 002185 华天科技 31,900 230,956.00 0.27 6 300145 中金环境 13,500 228,420.00 0.27 7 000820 神雾节能 6,000 227,880.00 0.27 8 600490 鹏欣资源 28,800 227,808.00 0.27 9 300197 铁汉生态 17,080 226,822.40 0.27 10 002035 华帝股份 8,720 211,024.00 0.25 11 600252 中恒集团 51,900 209,676.00 0.25 12 600885 宏发股份 5,000 199,450.00 0.23 13 300450 先导智能 3,800 196,726.00 0.23 14 300355 蒙草生态 18,000 193,320.00 0.23 15 002108 沧州明珠 14,240 190,104.00 0.22 16 002359 齐星铁塔 4,800 188,400.00 0.22 17 300090 盛运环保 19,700 186,559.00 0.22 18 601588 北辰实业 29,800 184,760.00 0.22 19 002138 顺络电子 9,900 183,942.00 0.22 20 300367 东方网力 9,150 183,000.00 0.22 21 600567 山鹰纸业 51,000 182,580.00 0.21 22 002343 慈文传媒 4,750 179,835.00 0.21 23 000059 华锦股份 17,900 179,179.00 0.21 24 300285 国瓷材料 8,900 175,330.00 0.21 25 002622 融钰集团 14,200 174,660.00 0.21 26 300014 亿纬锂能 9,581 173,895.15 0.20 27 600777 新潮能源 45,400 173,428.00 0.20 28 600868 梅雁吉祥 35,500 173,240.00 0.20华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 58 页 共 98 页


29 002383 合众思壮 11,000 172,370.00 0.20 30 000034 神州数码 7,000 171,150.00 0.20 31 300207 欣旺达 14,500 170,955.00 0.20 32 600797 浙大网新 13,700 169,743.00 0.20 33 600856 中天能源 14,800 166,648.00 0.20 34 300203 聚光科技 5,900 165,908.00 0.20 35 002647 民盛金科 4,220 164,580.00 0.19 36 000516 国际医学 29,500 164,315.00 0.19 37 300271 华宇软件 9,880 163,909.20 0.19 38 600622 嘉宝集团 10,010 162,962.80 0.19 39 002434 万里扬 10,100 160,792.00 0.19 40 600320 振华重工 31,000 160,580.00 0.19 41 300208 恒顺众昇 10,050 160,498.50 0.19 42 600771 广誉远 4,000 159,800.00 0.19 43 300065 海兰信 6,450 157,831.50 0.19 44 600779 水井坊 6,400 157,312.00 0.18 45 000836 鑫茂科技 25,600 154,880.00 0.18 46 002501 利源精制 13,600 154,632.00 0.18 47 600550 保变电气 14,300 153,868.00 0.18 48 600172 黄河旋风 18,660 153,571.80 0.18 49 600634 富控互动 8,500 153,255.00 0.18 50 000088 盐田港 14,500 152,395.00 0.18 51 300137 先河环保 6,400 152,320.00 0.18 52 600477 杭萧钢构 9,910 151,226.60 0.18 53 300079 数码视讯 25,700 150,345.00 0.18 54 000910 大亚圣象 6,000 149,040.00 0.18 55 300083 劲胜精密 16,100 148,764.00 0.17 56 600711 盛屯矿业 22,400 148,736.00 0.17 57 300068 南都电源 8,800 148,192.00 0.17 58 600486 扬农化工 3,500 147,735.00 0.17 59 000518 四环生物 19,200 146,880.00 0.17 60 601058 赛轮金宇 42,840 146,512.80 0.17 61 002606 大连电瓷 7,000 146,090.00 0.17 62 600165 新日恒力 8,650 145,666.00 0.17 63 002462 嘉事堂 3,700 145,373.00 0.17 64 002145 中核钛白 23,800 144,704.00 0.17 65 002600 江粉磁材 12,600 144,396.00 0.17 66 002102 冠福股份 34,500 144,210.00 0.17 67 300077 国民技术 10,500 143,745.00 0.17华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 59 页 共 98 页


68 600568 中珠医疗 7,500 143,700.00 0.17 69 002262 恩华药业 9,436 142,766.68 0.17 70 600226 瀚叶股份 16,100 142,163.00 0.17 71 300148 天舟文化 9,100 141,687.00 0.17 72 002547 春兴精工 13,000 141,570.00 0.17 73 000807 云铝股份 19,500 140,790.00 0.17 74 002668 奥马电器 7,120 140,264.00 0.16 75 002497 雅化集团 14,400 139,680.00 0.16 76 600210 紫江企业 22,700 139,378.00 0.16 77 600076 康欣新材 15,500 139,035.00 0.16 78 002389 南洋科技 6,600 138,996.00 0.16 79 002522 浙江众成 8,500 138,975.00 0.16 80 002625 光启技术 3,800 138,168.00 0.16 81 002036 联创电子 8,300 136,950.00 0.16 82 300020 银江股份 9,800 135,632.00 0.16 83 000036 华联控股 14,900 135,590.00 0.16 84 300347 泰格医药 5,600 135,520.00 0.16 85 000048 康达尔 5,100 134,793.00 0.16 86 002043 兔宝宝 9,700 134,248.00 0.16 87 000666 经纬纺机 5,900 134,166.00 0.16 88 600255 鑫科材料 33,100 133,724.00 0.16 89 002638 勤上股份 16,350 133,089.00 0.16 90 300463 迈克生物 5,200 132,600.00 0.16 91 002421 达实智能 21,600 132,192.00 0.16 92 300009 安科生物 8,009 131,427.69 0.15 93 002464 金利科技 3,040 131,115.20 0.15 94 002570 贝因美 9,600 130,560.00 0.15 95 600420 现代制药 8,300 130,227.00 0.15 96 600502 安徽水利 16,880 129,807.20 0.15 97 600559 老白干酒 5,672 128,697.68 0.15 98 000687 华讯方舟 8,500 128,690.00 0.15 99 002302 西部建设 5,800 128,586.00 0.15 100 300496 中科创达 4,527 128,114.10 0.15 101 002427 尤夫股份 5,100 128,061.00 0.15 102 000915 山大华特 3,470 127,938.90 0.15 103 600620 天宸股份 10,250 127,612.50 0.15 104 002630 华西能源 11,000 127,490.00 0.15 105 002447 壹桥股份 14,100 126,900.00 0.15 106 600491 龙元建设 11,800 126,614.00 0.15华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 60 页 共 98 页


107 600803 新奥股份 9,200 126,408.00 0.15 108 002643 万润股份 8,500 125,460.00 0.15 109 000901 航天科技 4,600 124,936.00 0.15 110 600343 航天动力 7,200 124,848.00 0.15 111 600323 瀚蓝环境 8,600 124,786.00 0.15 112 600116 三峡水利 11,100 124,431.00 0.15 113 002117 东港股份 4,800 124,224.00 0.15 114 300284 苏交科 6,300 123,984.00 0.15 115 000989 九芝堂 6,505 123,334.80 0.14 116 002436 兴森科技 19,500 122,850.00 0.14 117 002402 和而泰 12,450 122,757.00 0.14 118 002047 宝鹰股份 14,200 122,688.00 0.14 119 600562 国睿科技 4,440 122,277.60 0.14 120 300149 量子高科 6,300 122,031.00 0.14 121 002089 新海宜 18,000 121,860.00 0.14 122 300294 博雅生物 2,950 121,658.00 0.14 123 600438 通威股份 21,800 121,644.00 0.14 124 002542 中化岩土 10,050 121,504.50 0.14 125 002716 金贵银业 6,300 120,897.00 0.14 126 600756 浪潮软件 6,100 120,719.00 0.14 127 600742 一汽富维 6,300 120,393.00 0.14 128 000615 京汉股份 8,700 120,147.00 0.14 129 002067 景兴纸业 20,400 119,748.00 0.14 130 300073 当升科技 4,800 119,712.00 0.14 131 300118 东方日升 8,500 119,425.00 0.14 132 002313 日海通讯 5,800 118,958.00 0.14 133 600638 新黄浦 7,300 118,479.00 0.14 134 300431 暴风集团 4,960 118,196.80 0.14 135 600745 中茵股份 6,300 117,873.00 0.14 136 000921 海信科龙 6,800 117,028.00 0.14 137 601666 平煤股份 22,100 116,467.00 0.14 138 000958 东方能源 14,400 116,352.00 0.14 139 600072 中船科技 6,900 116,058.00 0.14 140 002023 海特高新 11,300 116,051.00 0.14 141 600728 佳都科技 14,980 115,945.20 0.14 142 002055 得润电子 5,100 115,923.00 0.14 143 002610 爱康科技 47,500 115,900.00 0.14 144 002597 金禾实业 5,300 115,858.00 0.14 145 300170 汉得信息 11,200 115,472.00 0.14华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 61 页 共 98 页


146 603588 高能环境 7,400 115,440.00 0.14 147 600391 航发科技 4,300 115,111.00 0.14 148 000673 当代东方 8,500 115,005.00 0.14 149 300216 千山药机 4,700 114,915.00 0.14 150 300316 晶盛机电 9,200 114,908.00 0.14 151 600273 嘉化能源 12,200 114,436.00 0.13 152 300269 联建光电 5,700 114,171.00 0.13 153 600162 香江控股 31,750 113,982.50 0.13 154 002376 新北洋 8,300 113,876.00 0.13 155 600269 赣粤高速 21,800 113,578.00 0.13 156 601636 旗滨集团 25,100 113,201.00 0.13 157 002418 康盛股份 12,100 112,651.00 0.13 158 000881 中广核技 5,900 112,395.00 0.13 159 002091 江苏国泰 11,760 112,308.00 0.13 160 300364 中文在线 3,006 112,063.68 0.13 161 000571 新大洲A 13,800 111,918.00 0.13 162 002307 北新路桥 6,200 111,910.00 0.13 163 600990 四创电子 1,800 111,582.00 0.13 164 300185 通裕重工 42,700 111,447.00 0.13 165 600495 晋西车轴 15,780 111,249.00 0.13 166 000928 中钢国际 11,720 110,871.20 0.13 167 600057 象屿股份 10,900 110,853.00 0.13 168 000882 华联股份 30,700 110,827.00 0.13 169 000902 新洋丰 12,300 110,700.00 0.13 170 000407 胜利股份 11,500 110,400.00 0.13 171 600326 西藏天路 10,000 110,400.00 0.13 172 300459 金科娱乐 8,900 110,360.00 0.13 173 000801 四川九洲 11,500 110,055.00 0.13 174 600668 尖峰集团 6,400 109,952.00 0.13 175 600239 云南城投 21,000 109,620.00 0.13 176 600337 美克家居 19,400 109,610.00 0.13 177 300053 欧比特 8,145 109,550.25 0.13 178 300352 北信源 18,975 109,485.75 0.13 179 000520 长航凤凰 18,900 109,431.00 0.13 180 600667 太极实业 15,700 109,429.00 0.13 181 600807 天业股份 11,600 109,388.00 0.13 182 300054 鼎龙股份 10,740 109,225.80 0.13 183 002721 金一文化 7,300 108,989.00 0.13 184 600330 天通股份 12,400 108,872.00 0.13华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 62 页 共 98 页


185 002126 银轮股份 10,800 108,648.00 0.13 186 601890 亚星锚链 12,500 108,625.00 0.13 187 002260 德奥通航 4,700 108,570.00 0.13 188 600480 凌云股份 5,100 107,559.00 0.13 189 600653 申华控股 32,900 107,254.00 0.13 190 600261 阳光照明 16,300 107,091.00 0.13 191 002326 永太科技 7,700 106,722.00 0.13 192 002372 伟星新材 5,696 106,401.28 0.13 193 002151 北斗星通 3,800 106,210.00 0.12 194 600708 光明地产 15,990 106,173.60 0.12 195 600399 抚顺特钢 17,000 106,080.00 0.12 196 300098 高新兴 8,220 106,038.00 0.12 197 002664 信质电机 3,700 105,894.00 0.12 198 002130 沃尔核材 16,400 105,452.00 0.12 199 600577 精达股份 21,900 105,120.00 0.12 200 601069 西部黄金 4,000 105,040.00 0.12 201 600132 重庆啤酒 4,500 104,895.00 0.12 202 000584 友利控股 8,000 104,480.00 0.12 203 002341 新纶科技 5,600 104,440.00 0.12 204 600185 格力地产 15,380 104,430.20 0.12 205 002178 延华智能 9,500 103,835.00 0.12 206 300322 硕贝德 6,100 103,822.00 0.12 207 002429 兆驰股份 33,800 103,766.00 0.12 208 000751 锌业股份 21,100 103,601.00 0.12 209 002198 嘉应制药 7,600 103,588.00 0.12 210 300237 美晨科技 6,000 103,560.00 0.12 211 000506 中润资源 11,800 103,250.00 0.12 212 600303 曙光股份 10,100 103,222.00 0.12 213 600764 中电广通 3,100 103,075.00 0.12 214 300310 宜通世纪 7,788 102,957.36 0.12 215 000976 春晖股份 11,900 102,935.00 0.12 216 002449 国星光电 6,200 102,610.00 0.12 217 000016 深康佳A 20,900 102,201.00 0.12 218 300101 振芯科技 7,300 102,200.00 0.12 219 002167 东方锆业 9,300 102,114.00 0.12 220 300332 天壕环境 10,100 102,010.00 0.12 221 600988 赤峰黄金 8,000 102,000.00 0.12 222 000150 宜华健康 4,200 101,934.00 0.12 223 002684 猛狮科技 4,800 101,856.00 0.12华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 63 页 共 98 页


224 300038 梅泰诺 2,400 101,640.00 0.12 225 600652 游久游戏 9,300 101,556.00 0.12 226 000875 吉电股份 20,100 101,505.00 0.12 227 000018 神州长城 13,400 101,438.00 0.12 228 300238 冠昊生物 4,000 101,400.00 0.12 229 300012 华测检测 21,900 101,397.00 0.12 230 000918 嘉凯城 13,500 101,385.00 0.12 231 603111 康尼机电 8,300 101,260.00 0.12 232 002099 海翔药业 15,200 101,232.00 0.12 233 603368 柳州医药 1,760 100,760.00 0.12 234 000601 韶能股份 14,100 100,533.00 0.12 235 002097 山河智能 11,300 100,457.00 0.12 236 002564 天沃科技 11,000 100,430.00 0.12 237 002104 恒宝股份 10,676 100,247.64 0.12 238 002445 中南文化 7,800 100,230.00 0.12 239 002245 澳洋顺昌 11,100 100,122.00 0.12 240 600285 羚锐制药 8,900 99,947.00 0.12 241 002020 京新药业 8,400 99,540.00 0.12 242 002550 千红制药 16,700 99,198.00 0.12 243 600963 岳阳林纸 13,100 98,643.00 0.12 244 000040 东旭蓝天 7,500 98,625.00 0.12 245 000683 远兴能源 36,440 98,388.00 0.12 246 601011 宝泰隆 15,300 98,379.00 0.12 247 000533 万家乐 9,000 98,370.00 0.12 248 601222 林洋能源 13,208 98,135.44 0.12 249 600590 泰豪科技 7,500 98,100.00 0.12 250 000035 中国天楹 13,900 97,856.00 0.12 251 600986 科达股份 7,200 97,632.00 0.11 252 600123 兰花科创 12,800 97,536.00 0.11 253 600033 福建高速 25,600 97,536.00 0.11 254 000733 振华科技 6,100 96,990.00 0.11 255 000650 仁和药业 16,200 96,876.00 0.11 256 300078 思创医惠 9,024 96,827.52 0.11 257 300188 美亚柏科 5,600 96,824.00 0.11 258 002095 生意宝 2,800 96,768.00 0.11 259 002086 东方海洋 7,700 96,635.00 0.11 260 300037 新宙邦 4,200 96,516.00 0.11 261 300036 超图软件 5,900 96,465.00 0.11 262 300011 鼎汉技术 6,000 96,000.00 0.11华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 64 页 共 98 页


263 002756 永兴特钢 3,400 95,880.00 0.11 264 600621 华鑫股份 7,900 95,827.00 0.11 265 600206 有研新材 11,000 95,480.00 0.11 266 300152 科融环境 12,100 95,469.00 0.11 267 002224 三力士 8,600 95,460.00 0.11 268 600783 鲁信创投 5,600 95,368.00 0.11 269 002139 拓邦股份 8,850 95,314.50 0.11 270 600782 新钢股份 26,000 94,900.00 0.11 271 600662 强生控股 11,800 94,754.00 0.11 272 002481 双塔食品 14,200 94,714.00 0.11 273 000739 普洛药业 12,900 94,686.00 0.11 274 002614 奥佳华 5,200 94,536.00 0.11 275 002210 飞马国际 5,500 94,435.00 0.11 276 000735 罗牛山 15,100 94,375.00 0.11 277 300085 银之杰 5,100 94,350.00 0.11 278 002467 二六三 11,900 94,248.00 0.11 279 600595 中孚实业 19,500 93,990.00 0.11 280 300317 珈伟股份 6,425 93,805.00 0.11 281 601388 怡球资源 26,480 93,739.20 0.11 282 600084 中葡股份 12,600 93,618.00 0.11 283 000828 东莞控股 7,800 93,600.00 0.11 284 002711 欧浦智网 4,980 93,574.20 0.11 285 002255 海陆重工 9,300 93,558.00 0.11 286 300222 科大智能 4,120 93,482.80 0.11 287 002283 天润曲轴 14,600 93,440.00 0.11 288 600677 航天通信 6,800 93,364.00 0.11 289 002511 中顺洁柔 7,050 93,271.50 0.11 290 002636 金安国纪 5,400 93,258.00 0.11 291 603678 火炬电子 3,350 93,230.50 0.11 292 002611 东方精工 6,500 93,210.00 0.11 293 600400 红豆股份 13,500 92,880.00 0.11 294 300309 吉艾科技 4,500 92,790.00 0.11 295 300128 锦富技术 11,045 92,778.00 0.11 296 300336 新文化 6,000 92,760.00 0.11 297 603008 喜临门 5,200 92,612.00 0.11 298 002697 红旗连锁 15,240 92,506.80 0.11 299 600363 联创光电 6,600 92,466.00 0.11 300 000603 盛达矿业 6,800 92,344.00 0.11 301 002156 通富微电 9,070 92,332.60 0.11华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 65 页 共 98 页


302 300075 数字政通 4,400 92,136.00 0.11 303 002284 亚太股份 8,300 92,130.00 0.11 304 600209 罗顿发展 6,600 92,004.00 0.11 305 300482 万孚生物 1,300 91,897.00 0.11 306 002413 雷科防务 8,200 91,840.00 0.11 307 000065 北方国际 3,850 91,553.00 0.11 308 300157 恒泰艾普 9,300 91,326.00 0.11 309 000818 方大化工 8,900 91,314.00 0.11 310 000957 中通客车 7,800 91,260.00 0.11 311 002263 大东南 27,800 91,184.00 0.11 312 002148 北纬通信 8,460 91,114.20 0.11 313 600133 东湖高新 9,500 91,105.00 0.11 314 600855 航天长峰 4,300 91,074.00 0.11 315 002510 天汽模 12,500 90,750.00 0.11 316 002222 福晶科技 6,350 90,614.50 0.11 317 600763 通策医疗 3,600 90,324.00 0.11 318 002121 科陆电子 10,500 90,300.00 0.11 319 002318 久立特材 11,000 89,980.00 0.11 320 300102 乾照光电 10,500 89,670.00 0.11 321 002094 青岛金王 4,200 89,586.00 0.11 322 002031 巨轮智能 28,800 89,568.00 0.11 323 600758 红阳能源 10,000 89,400.00 0.11 324 002443 金洲管道 9,700 89,240.00 0.10 325 600063 皖维高新 21,600 89,208.00 0.10 326 002080 中材科技 4,500 89,190.00 0.10 327 002448 中原内配 8,800 89,144.00 0.10 328 300288 朗玛信息 3,200 89,120.00 0.10 329 002457 青龙管业 5,000 89,000.00 0.10 330 000967 盈峰环境 8,192 88,801.28 0.10 331 600552 凯盛科技 11,500 88,780.00 0.10 332 002303 美盈森 11,500 88,780.00 0.10 333 300044 赛为智能 4,500 88,650.00 0.10 334 000889 茂业通信 5,300 88,563.00 0.10 335 002531 天顺风能 13,280 88,312.00 0.10 336 300212 易华录 3,500 88,305.00 0.10 337 002474 榕基软件 8,100 87,885.00 0.10 338 600012 皖通高速 6,500 87,815.00 0.10 339 600626 申达股份 9,300 87,699.00 0.10 340 002367 康力电梯 7,500 87,600.00 0.10华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 66 页 共 98 页


341 300096 易联众 6,400 87,552.00 0.10 342 002188 巴士在线 3,400 87,380.00 0.10 343 002256 兆新股份 19,900 87,361.00 0.10 344 002192 融捷股份 3,400 87,312.00 0.10 345 002339 积成电子 6,400 87,296.00 0.10 346 000797 中国武夷 9,300 87,234.00 0.10 347 002649 博彦科技 7,900 87,137.00 0.10 348 600707 彩虹股份 11,000 87,120.00 0.10 349 000591 太阳能 16,860 86,660.40 0.10 350 002446 盛路通信 7,120 86,650.40 0.10 351 002515 金字火腿 9,120 86,457.60 0.10 352 600602 云赛智联 11,500 86,365.00 0.10 353 002215 诺普信 10,200 86,292.00 0.10 354 002419 天虹股份 6,000 86,280.00 0.10 355 002364 中恒电气 6,300 86,247.00 0.10 356 600405 动力源 10,700 86,242.00 0.10 357 002170 芭田股份 11,600 86,188.00 0.10 358 300323 华灿光电 6,200 86,056.00 0.10 359 300183 东软载波 4,200 86,016.00 0.10 360 601126 四方股份 9,100 85,904.00 0.10 361 002650 加加食品 14,600 85,848.00 0.10 362 002141 贤丰控股 12,000 85,800.00 0.10 363 002618 丹邦科技 7,150 85,585.50 0.10 364 002675 东诚药业 6,000 85,560.00 0.10 365 600105 永鼎股份 10,600 85,542.00 0.10 366 000811 烟台冰轮 4,900 85,505.00 0.10 367 000851 高鸿股份 9,400 85,446.00 0.10 368 600227 赤天化 13,000 85,410.00 0.10 369 600130 波导股份 14,400 85,392.00 0.10 370 300413 快乐购 4,200 85,218.00 0.10 371 600290 华仪电气 7,100 85,058.00 0.10 372 002537 海立美达 6,980 85,016.40 0.10 373 002206 海利得 11,400 84,702.00 0.10 374 600020 中原高速 16,800 84,672.00 0.10 375 600093 易见股份 6,300 84,609.00 0.10 376 002596 海南瑞泽 10,200 84,558.00 0.10 377 002538 司尔特 9,400 84,506.00 0.10 378 600507 方大特钢 9,900 84,447.00 0.10 379 300339 润和软件 6,700 84,420.00 0.10华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 67 页 共 98 页


380 300131 英唐智控 10,000 84,200.00 0.10 381 600114 东睦股份 4,800 84,000.00 0.10 382 002247 帝龙文化 6,400 83,968.00 0.10 383 002496 辉丰股份 16,920 83,923.20 0.10 384 002604 龙力生物 9,000 83,790.00 0.10 385 600641 万业企业 7,500 83,700.00 0.10 386 300495 美尚生态 5,583 83,410.02 0.10 387 002585 双星新材 10,790 83,406.70 0.10 388 000576 广东甘化 5,000 83,350.00 0.10 389 600322 天房发展 16,500 83,325.00 0.10 390 002331 皖通科技 5,880 83,260.80 0.10 391 000731 四川美丰 11,100 83,250.00 0.10 392 000042 中洲控股 5,000 83,150.00 0.10 393 601116 三江购物 3,100 83,142.00 0.10 394 002717 岭南园林 3,100 83,080.00 0.10 395 600331 宏达股份 15,200 82,992.00 0.10 396 300219 鸿利智汇 6,250 82,875.00 0.10 397 000005 世纪星源 15,800 82,792.00 0.10 398 603718 海利生物 5,985 82,712.70 0.10 399 300476 胜宏科技 3,500 82,705.00 0.10 400 002554 惠博普 14,000 82,600.00 0.10 401 300252 金信诺 3,800 82,270.00 0.10 402 600713 南京医药 11,700 82,251.00 0.10 403 300110 华仁药业 9,200 82,248.00 0.10 404 600054 黄山旅游 4,800 82,080.00 0.10 405 600456 宝钛股份 4,000 82,080.00 0.10 406 600684 珠江实业 9,300 81,840.00 0.10 407 300458 全志科技 3,106 81,812.04 0.10 408 002212 南洋股份 6,400 81,728.00 0.10 409 002387 黑牛食品 5,300 81,726.00 0.10 410 000965 天保基建 9,400 81,404.00 0.10 411 002471 中超控股 16,600 81,174.00 0.10 412 002543 万和电气 3,300 81,081.00 0.10 413 000996 中国中期 4,300 80,969.00 0.10 414 300031 宝通科技 4,400 80,916.00 0.10 415 000676 智度股份 5,400 80,838.00 0.10 416 300303 聚飞光电 18,640 80,711.20 0.09 417 600571 信雅达 5,800 80,620.00 0.09 418 300292 吴通控股 11,900 80,563.00 0.09华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 68 页 共 98 页


419 603118 共进股份 5,900 80,417.00 0.09 420 002253 川大智胜 3,350 80,400.00 0.09 421 002042 华孚色纺 7,500 80,175.00 0.09 422 600197 伊力特 4,100 80,073.00 0.09 423 000525 红太阳 4,300 80,023.00 0.09 424 002658 雪迪龙 4,500 79,875.00 0.09 425 600360 华微电子 11,000 79,860.00 0.09 426 300228 富瑞特装 7,080 79,720.80 0.09 427 002433 太安堂 8,600 79,550.00 0.09 428 000582 北部湾港 7,000 79,450.00 0.09 429 300111 向日葵 20,900 79,420.00 0.09 430 600007 中国国贸 3,800 79,078.00 0.09 431 300506 名家汇 2,800 79,044.00 0.09 432 002695 煌上煌 3,700 79,032.00 0.09 433 600824 益民集团 13,800 78,936.00 0.09 434 000767 漳泽电力 23,000 78,890.00 0.09 435 000802 北京文化 5,400 78,624.00 0.09 436 300377 赢时胜 6,900 78,591.00 0.09 437 300300 汉鼎宇佑 4,300 78,002.00 0.09 438 002157 正邦科技 17,100 77,805.00 0.09 439 300359 全通教育 5,950 77,766.50 0.09 440 300226 上海钢联 2,086 77,599.20 0.09 441 000022 深赤湾A 2,600 77,350.00 0.09 442 002203 海亮股份 9,500 77,330.00 0.09 443 600318 新力金融 7,200 77,256.00 0.09 444 600106 重庆路桥 14,940 77,239.80 0.09 445 002321 华英农业 7,000 76,860.00 0.09 446 600987 航民股份 5,900 76,464.00 0.09 447 600135 乐凯胶片 4,900 76,391.00 0.09 448 300278 华昌达 4,600 76,314.00 0.09 449 603026 石大胜华 2,700 76,302.00 0.09 450 002239 奥特佳 17,600 76,208.00 0.09 451 000700 模塑科技 9,400 76,046.00 0.09 452 600846 同济科技 9,300 75,981.00 0.09 453 300256 星星科技 7,300 75,920.00 0.09 454 600686 金龙汽车 5,700 75,810.00 0.09 455 603126 中材节能 4,600 75,716.00 0.09 456 300048 合康新能 14,400 75,600.00 0.09 457 002484 江海股份 7,616 75,550.72 0.09华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 69 页 共 98 页


458 000545 金浦钛业 12,900 75,465.00 0.09 459 000863 三湘印象 10,300 75,396.00 0.09 460 002329 皇氏集团 7,840 75,342.40 0.09 461 600527 江南高纤 15,000 75,300.00 0.09 462 300232 洲明科技 4,700 75,200.00 0.09 463 000573 粤宏远A 11,600 75,168.00 0.09 464 002502 骅威文化 8,000 75,120.00 0.09 465 600531 豫光金铅 10,200 75,072.00 0.09 466 600321 国栋建设 16,900 75,036.00 0.09 467 600382 广东明珠 5,200 74,932.00 0.09 468 300326 凯利泰 7,973 74,866.47 0.09 469 002609 捷顺科技 5,000 74,850.00 0.09 470 600107 美尔雅 5,400 74,844.00 0.09 471 000925 众合科技 3,600 74,772.00 0.09 472 300409 道氏技术 2,000 74,440.00 0.09 473 000782 美达股份 7,900 74,418.00 0.09 474 300467 迅游科技 1,800 74,394.00 0.09 475 002369 卓翼科技 8,600 74,304.00 0.09 476 002648 卫星石化 4,500 74,250.00 0.09 477 603979 金诚信 4,180 74,069.60 0.09 478 300008 天海防务 8,950 74,016.50 0.09 479 300034 钢研高纳 4,679 73,974.99 0.09 480 000055 方大集团 10,150 73,892.00 0.09 481 002229 鸿博股份 6,550 73,360.00 0.09 482 600096 云天化 9,900 73,260.00 0.09 483 601599 鹿港文化 11,700 73,242.00 0.09 484 000892 欢瑞世纪 7,300 73,219.00 0.09 485 600459 贵研铂业 3,400 73,202.00 0.09 486 300007 汉威电子 3,800 73,188.00 0.09 487 002521 齐峰新材 7,400 73,112.00 0.09 488 002488 金固股份 6,300 72,891.00 0.09 489 600186 莲花健康 19,800 72,864.00 0.09 490 603566 普莱柯 3,000 72,780.00 0.09 491 600997 开滦股份 11,900 72,590.00 0.09 492 600838 上海九百 6,000 72,540.00 0.09 493 002288 超华科技 10,400 72,488.00 0.09 494 002166 莱茵生物 6,500 72,345.00 0.09 495 300215 电科院 7,100 72,278.00 0.08 496 002100 天康生物 9,000 72,270.00 0.08华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 70 页 共 98 页


497 002631 德尔未来 4,900 72,177.00 0.08 498 600730 中国高科 8,800 72,072.00 0.08 499 300180 华峰超纤 2,700 72,063.00 0.08 500 002322 理工环科 3,000 71,880.00 0.08 501 300304 云意电气 8,100 71,847.00 0.08 502 000821 京山轻机 5,400 71,658.00 0.08 503 600616 金枫酒业 6,698 71,601.62 0.08 504 600676 交运股份 9,600 71,520.00 0.08 505 000404 华意压缩 9,075 71,420.25 0.08 506 600035 楚天高速 12,900 71,079.00 0.08 507 002476 宝莫股份 9,100 70,980.00 0.08 508 300302 同有科技 3,940 70,959.40 0.08 509 600798 宁波海运 13,500 70,875.00 0.08 510 603308 应流股份 4,900 70,854.00 0.08 511 300424 航新科技 1,500 70,755.00 0.08 512 000760 斯太尔 8,800 70,752.00 0.08 513 300064 豫金刚石 6,800 70,720.00 0.08 514 000952 广济药业 4,700 70,641.00 0.08 515 300379 东方通 3,600 70,560.00 0.08 516 600740 山西焦化 10,000 70,400.00 0.08 517 600501 航天晨光 4,700 70,265.00 0.08 518 002314 南山控股 10,500 70,245.00 0.08 519 600800 天津磁卡 9,100 70,161.00 0.08 520 002348 高乐股份 10,000 70,100.00 0.08 521 300451 创业软件 2,300 69,874.00 0.08 522 300426 唐德影视 2,950 69,797.00 0.08 523 600965 福成股份 6,100 69,479.00 0.08 524 002499 科林环保 2,400 69,408.00 0.08 525 600533 栖霞建设 11,800 69,384.00 0.08 526 002154 报喜鸟 18,700 69,377.00 0.08 527 000070 特发信息 5,900 69,325.00 0.08 528 300432 富临精工 2,900 69,310.00 0.08 529 300209 天泽信息 2,500 69,300.00 0.08 530 000029 深深房A 6,200 69,254.00 0.08 531 002453 天马精化 8,500 69,190.00 0.08 532 603108 润达医疗 4,340 69,136.20 0.08 533 002472 双环传动 6,300 69,111.00 0.08 534 600288 大恒科技 6,500 68,900.00 0.08 535 600789 鲁抗医药 8,700 68,817.00 0.08华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 71 页 共 98 页


536 603686 龙马环卫 2,000 68,800.00 0.08 537 300299 富春股份 3,600 68,580.00 0.08 538 002355 兴民智通 6,700 68,541.00 0.08 539 002556 辉隆股份 9,400 68,526.00 0.08 540 002540 亚太科技 9,700 68,482.00 0.08 541 300004 南风股份 5,700 68,457.00 0.08 542 300172 中电环保 6,600 68,376.00 0.08 543 002103 广博股份 5,160 68,318.40 0.08 544 002451 摩恩电气 3,300 68,178.00 0.08 545 300518 盛讯达 600 67,980.00 0.08 546 002737 葵花药业 2,200 67,760.00 0.08 547 600836 界龙实业 9,900 67,518.00 0.08 548 300097 智云股份 2,500 67,500.00 0.08 549 603939 益丰药房 2,000 67,400.00 0.08 550 300231 银信科技 5,100 67,320.00 0.08 551 002218 拓日新能 6,900 67,206.00 0.08 552 002324 普利特 2,500 67,200.00 0.08 553 600830 香溢融通 6,800 67,048.00 0.08 554 002246 北化股份 4,600 67,022.00 0.08 555 603989 艾华集团 1,700 66,708.00 0.08 556 300178 腾邦国际 5,200 66,560.00 0.08 557 000553 沙隆达A 4,800 66,432.00 0.08 558 300369 绿盟科技 6,000 66,360.00 0.08 559 002301 齐心集团 3,200 66,336.00 0.08 560 601799 星宇股份 1,500 66,330.00 0.08 561 300045 华力创通 6,500 66,300.00 0.08 562 002279 久其软件 5,280 66,264.00 0.08 563 000701 厦门信达 5,300 66,250.00 0.08 564 002182 云海金属 7,200 66,168.00 0.08 565 600103 青山纸业 16,600 66,068.00 0.08 566 300177 中海达 5,800 65,946.00 0.08 567 000795 英洛华 10,600 65,826.00 0.08 568 002060 粤水电 15,700 65,783.00 0.08 569 000409 山东地矿 6,686 65,723.38 0.08 570 000837 秦川机床 9,100 65,702.00 0.08 571 002821 凯莱英 900 65,673.00 0.08 572 002626 金达威 4,600 65,550.00 0.08 573 300016 北陆药业 4,300 65,532.00 0.08 574 300438 鹏辉能源 2,600 65,520.00 0.08华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 72 页 共 98 页


575 002567 唐人神 6,750 65,475.00 0.08 576 600744 华银电力 13,300 65,436.00 0.08 577 300005 探路者 8,300 65,404.00 0.08 578 300366 创意信息 3,900 65,364.00 0.08 579 300221 银禧科技 4,700 65,330.00 0.08 580 000905 厦门港务 5,000 65,300.00 0.08 581 002111 威海广泰 3,600 65,268.00 0.08 582 002539 云图控股 7,500 65,250.00 0.08 583 300056 三维丝 4,300 65,188.00 0.08 584 002586 围海股份 6,600 65,142.00 0.08 585 300109 新开源 1,400 65,044.00 0.08 586 300100 双林股份 2,500 64,900.00 0.08 587 600630 龙头股份 5,600 64,848.00 0.08 588 300066 三川智慧 11,700 64,818.00 0.08 589 002812 创新股份 800 64,800.00 0.08 590 002177 御银股份 11,400 64,752.00 0.08 591 600129 太极集团 4,800 64,656.00 0.08 592 300343 联创互联 3,330 64,602.00 0.08 593 600650 锦江投资 3,600 64,584.00 0.08 594 600775 南京熊猫 6,300 64,386.00 0.08 595 603128 华贸物流 7,500 64,200.00 0.08 596 600726 华电能源 14,300 64,064.00 0.08 597 000416 民生控股 8,000 64,000.00 0.08 598 002518 科士达 4,375 63,962.50 0.08 599 002759 天际股份 2,500 63,925.00 0.08 600 300191 潜能恒信 2,400 63,888.00 0.08 601 000971 高升控股 3,800 63,802.00 0.08 602 300262 巴安水务 4,200 63,798.00 0.08 603 600973 宝胜股份 11,379 63,722.40 0.07 604 300135 宝利国际 12,100 63,525.00 0.07 605 601700 风范股份 10,600 63,494.00 0.07 606 600075 新疆天业 7,280 63,481.60 0.07 607 002616 长青集团 5,600 63,336.00 0.07 608 600136 当代明诚 4,200 63,294.00 0.07 609 002033 丽江旅游 6,190 63,261.80 0.07 610 000626 远大控股 3,400 63,240.00 0.07 611 000537 广宇发展 7,700 63,217.00 0.07 612 002590 万安科技 4,500 63,045.00 0.07 613 600508 上海能源 5,400 63,018.00 0.07华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 73 页 共 98 页


614 300440 运达科技 4,800 62,976.00 0.07 615 603117 万林股份 5,200 62,972.00 0.07 616 600237 铜峰电子 10,500 62,895.00 0.07 617 600526 菲达环保 6,100 62,891.00 0.07 618 300193 佳士科技 7,560 62,823.60 0.07 619 000927 一汽夏利 11,900 62,713.00 0.07 620 300333 兆日科技 5,000 62,700.00 0.07 621 002494 华斯股份 4,300 62,694.00 0.07 622 300198 纳川股份 10,880 62,560.00 0.07 623 002592 八菱科技 2,100 62,349.00 0.07 624 002617 露笑科技 4,130 62,073.90 0.07 625 000151 中成股份 3,300 61,974.00 0.07 626 600624 复旦复华 8,930 61,884.90 0.07 627 600229 城市传媒 6,600 61,842.00 0.07 628 300353 东土科技 4,800 61,824.00 0.07 629 002527 新时达 5,800 61,654.00 0.07 630 300457 赢合科技 900 61,560.00 0.07 631 002197 证通电子 4,900 61,544.00 0.07 632 600082 海泰发展 9,700 61,498.00 0.07 633 002516 旷达科技 11,200 61,488.00 0.07 634 601028 玉龙股份 7,300 61,320.00 0.07 635 600995 文山电力 6,300 61,299.00 0.07 636 000838 财信发展 9,300 61,287.00 0.07 637 000752 西藏发展 4,900 61,152.00 0.07 638 002524 光正集团 6,600 61,116.00 0.07 639 002393 力生制药 1,700 60,979.00 0.07 640 300086 康芝药业 5,850 60,957.00 0.07 641 002559 亚威股份 5,600 60,928.00 0.07 642 000531 穗恒运A 6,400 60,928.00 0.07 643 300406 九强生物 3,700 60,902.00 0.07 644 300021 大禹节水 7,400 60,754.00 0.07 645 300307 慈星股份 6,000 60,720.00 0.07 646 300363 博腾股份 4,000 60,640.00 0.07 647 002584 西陇科学 4,400 60,588.00 0.07 648 300217 东方电热 16,620 60,496.80 0.07 649 002662 京威股份 8,400 60,480.00 0.07 650 002079 苏州固锝 8,200 60,434.00 0.07 651 002296 辉煌科技 5,600 60,368.00 0.07 652 300160 秀强股份 6,700 60,099.00 0.07华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 74 页 共 98 页


653 000498 山东路桥 8,400 60,060.00 0.07 654 000011 深物业A 3,000 60,000.00 0.07 655 000523 广州浪奇 5,900 59,885.00 0.07 656 000058 深赛格 7,400 59,866.00 0.07 657 002226 江南化工 8,500 59,840.00 0.07 658 600692 亚通股份 4,600 59,800.00 0.07 659 600555 海航创新 12,700 59,690.00 0.07 660 002162 悦心健康 9,000 59,490.00 0.07 661 000719 大地传媒 5,700 59,451.00 0.07 662 603898 好莱客 1,700 59,415.00 0.07 663 300348 长亮科技 2,800 59,360.00 0.07 664 603338 浙江鼎力 900 59,337.00 0.07 665 002171 楚江新材 4,000 59,320.00 0.07 666 000819 岳阳兴长 3,500 59,290.00 0.07 667 002751 易尚展示 1,600 59,280.00 0.07 668 000043 中航地产 6,200 59,272.00 0.07 669 300047 天源迪科 4,700 59,267.00 0.07 670 002349 精华制药 6,300 59,220.00 0.07 671 300006 莱美药业 9,138 59,214.24 0.07 672 002406 远东传动 7,300 59,057.00 0.07 673 300485 赛升药业 1,800 59,004.00 0.07 674 300368 汇金股份 4,100 58,958.00 0.07 675 002792 通宇通讯 1,700 58,871.00 0.07 676 600119 长江投资 4,000 58,800.00 0.07 677 002071 长城影视 5,900 58,764.00 0.07 678 600658 电子城 4,500 58,725.00 0.07 679 002204 大连重工 14,400 58,608.00 0.07 680 002619 巨龙管业 9,180 58,476.60 0.07 681 000920 南方汇通 4,700 58,468.00 0.07 682 000554 泰山石油 7,200 58,320.00 0.07 683 000665 湖北广电 4,800 58,320.00 0.07 684 601500 通用股份 4,100 58,302.00 0.07 685 000936 华西股份 8,300 58,266.00 0.07 686 002196 方正电机 5,080 58,064.40 0.07 687 000657 中钨高新 4,700 57,904.00 0.07 688 600589 广东榕泰 7,900 57,749.00 0.07 689 600865 百大集团 4,900 57,526.00 0.07 690 000607 华媒控股 7,600 57,456.00 0.07 691 600190 锦州港 13,300 57,323.00 0.07华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 75 页 共 98 页


692 300140 中环装备 3,200 57,280.00 0.07 693 601900 南方传媒 4,600 57,224.00 0.07 694 601107 四川成渝 12,100 57,112.00 0.07 695 002655 共达电声 6,700 56,950.00 0.07 696 300242 明家联合 6,000 56,940.00 0.07 697 600246 万通地产 11,500 56,925.00 0.07 698 002362 汉王科技 2,800 56,868.00 0.07 699 000561 烽火电子 5,600 56,728.00 0.07 700 600784 鲁银投资 8,500 56,695.00 0.07 701 002575 群兴玩具 6,600 56,496.00 0.07 702 600604 市北高新 7,900 56,485.00 0.07 703 300050 世纪鼎利 5,600 56,392.00 0.07 704 000532 华金资本 3,900 56,277.00 0.07 705 300362 天翔环境 3,300 56,265.00 0.07 706 300018 中元股份 6,400 56,256.00 0.07 707 300224 正海磁材 6,250 56,250.00 0.07 708 002259 升达林业 8,400 56,196.00 0.07 709 603808 歌力思 1,900 56,088.00 0.07 710 000790 泰合健康 6,400 56,064.00 0.07 711 000990 诚志股份 3,500 55,930.00 0.07 712 600467 好当家 16,400 55,924.00 0.07 713 300439 美康生物 2,600 55,900.00 0.07 714 300204 舒泰神 3,578 55,781.02 0.07 715 002115 三维通信 5,400 55,728.00 0.07 716 002425 凯撒文化 6,080 55,571.20 0.07 717 300392 腾信股份 3,600 55,368.00 0.07 718 002059 云南旅游 5,500 55,275.00 0.06 719 300386 飞天诚信 3,100 55,149.00 0.06 720 300171 东富龙 4,700 54,943.00 0.06 721 300187 永清环保 4,800 54,912.00 0.06 722 002009 天奇股份 4,800 54,816.00 0.06 723 000796 凯撒旅游 4,500 54,540.00 0.06 724 300263 隆华节能 6,600 54,384.00 0.06 725 603456 九洲药业 3,300 54,351.00 0.06 726 601368 绿城水务 5,500 54,120.00 0.06 727 300337 银邦股份 6,100 54,107.00 0.06 728 000010 美丽生态 10,700 54,035.00 0.06 729 600592 龙溪股份 5,200 54,028.00 0.06 730 600173 卧龙地产 8,100 53,865.00 0.06华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 76 页 共 98 页


731 600396 金山股份 13,800 53,682.00 0.06 732 300030 阳普医疗 4,600 53,452.00 0.06 733 300419 浩丰科技 4,100 53,423.00 0.06 734 603258 电魂网络 1,300 53,352.00 0.06 735 600283 钱江水利 4,600 53,222.00 0.06 736 002335 科华恒盛 1,500 53,160.00 0.06 737 300474 景嘉微 1,500 53,100.00 0.06 738 601789 宁波建工 10,900 53,083.00 0.06 739 603618 杭电股份 5,100 52,887.00 0.06 740 300351 永贵电器 2,900 52,867.00 0.06 741 300533 冰川网络 600 52,830.00 0.06 742 600310 桂东电力 7,700 52,822.00 0.06 743 300497 富祥股份 1,000 52,790.00 0.06 744 300502 新易盛 2,200 52,756.00 0.06 745 002053 云南能投 4,200 52,710.00 0.06 746 002747 埃斯顿 4,600 52,624.00 0.06 747 300471 厚普股份 3,450 52,474.50 0.06 748 300373 扬杰科技 2,600 52,390.00 0.06 749 300173 智慧松德 4,400 52,316.00 0.06 750 601595 上海电影 2,100 52,248.00 0.06 751 600845 宝信软件 3,100 52,235.00 0.06 752 600279 重庆港九 7,750 52,235.00 0.06 753 300456 耐威科技 1,400 52,192.00 0.06 754 300063 天龙集团 6,250 52,187.50 0.06 755 300246 宝莱特 1,900 51,965.00 0.06 756 603579 荣泰健康 400 51,928.00 0.06 757 600449 宁夏建材 5,400 51,894.00 0.06 758 603997 继峰股份 3,550 51,865.50 0.06 759 300071 华谊嘉信 6,400 51,840.00 0.06 760 002712 思美传媒 2,400 51,792.00 0.06 761 600354 敦煌种业 6,900 51,681.00 0.06 762 002458 益生股份 2,500 51,625.00 0.06 763 601566 九牧王 3,200 51,584.00 0.06 764 000688 建新矿业 6,400 51,200.00 0.06 765 300328 宜安科技 4,580 50,838.00 0.06 766 002135 东南网架 6,400 50,752.00 0.06 767 300236 上海新阳 1,800 50,724.00 0.06 768 002677 浙江美大 3,640 50,705.20 0.06 769 000893 东凌国际 5,700 50,673.00 0.06华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 77 页 共 98 页


770 300311 任子行 3,301 50,670.35 0.06 771 600090 同济堂 5,400 50,598.00 0.06 772 600336 澳柯玛 8,700 50,547.00 0.06 773 600386 北巴传媒 3,800 50,540.00 0.06 774 002519 银河电子 6,410 50,446.70 0.06 775 000544 中原环保 2,400 50,400.00 0.06 776 002270 华明装备 4,700 50,384.00 0.06 777 002782 可立克 2,400 50,280.00 0.06 778 002124 天邦股份 5,800 50,228.00 0.06 779 300245 天玑科技 3,600 50,220.00 0.06 780 002612 朗姿股份 3,700 50,098.00 0.06 781 601339 百隆东方 8,400 49,980.00 0.06 782 600523 贵航股份 2,700 49,977.00 0.06 783 600077 宋都股份 12,500 49,875.00 0.06 784 300205 天喻信息 4,800 49,824.00 0.06 785 600313 农发种业 12,150 49,815.00 0.06 786 600113 浙江东日 3,600 49,788.00 0.06 787 603227 雪峰科技 7,400 49,654.00 0.06 788 600470 六国化工 7,800 49,608.00 0.06 789 000639 西王食品 2,500 49,475.00 0.06 790 300342 天银机电 3,240 49,442.40 0.06 791 600530 交大昂立 8,700 49,155.00 0.06 792 603999 读者传媒 2,200 49,104.00 0.06 793 300429 强力新材 1,970 49,072.70 0.06 794 000159 国际实业 7,200 49,032.00 0.06 795 000789 万年青 6,900 48,921.00 0.06 796 600548 深高速 5,400 48,816.00 0.06 797 002328 新朋股份 5,900 48,793.00 0.06 798 603012 创力集团 5,900 48,734.00 0.06 799 002351 漫步者 4,400 48,708.00 0.06 800 300388 国祯环保 2,300 48,645.00 0.06 801 300213 佳讯飞鸿 5,400 48,546.00 0.06 802 300248 新开普 3,000 48,510.00 0.06 803 300074 华平股份 7,100 48,493.00 0.06 804 600207 安彩高科 6,500 48,490.00 0.06 805 002356 赫美集团 1,900 48,279.00 0.06 806 603777 来伊份 1,300 48,269.00 0.06 807 000551 创元科技 5,200 48,256.00 0.06 808 002577 雷柏科技 2,100 48,237.00 0.06华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 78 页 共 98 页


809 300384 三联虹普 1,300 48,217.00 0.06 810 601199 江南水务 7,000 48,090.00 0.06 811 000546 金圆股份 4,400 47,960.00 0.06 812 300051 三五互联 4,100 47,847.00 0.06 813 600814 杭州解百 5,300 47,806.00 0.06 814 600381 青海春天 3,800 47,804.00 0.06 815 300558 贝达药业 800 47,712.00 0.06 816 603508 思维列控 900 47,592.00 0.06 817 300527 华舟应急 2,735 47,534.30 0.06 818 002114 罗平锌电 2,400 47,496.00 0.06 819 600735 新华锦 4,200 47,460.00 0.06 820 000514 渝开发 6,300 47,439.00 0.06 821 002535 林州重机 8,980 47,414.40 0.06 822 300076 GQY 视讯 5,500 47,410.00 0.06 823 002452 长高集团 6,900 47,403.00 0.06 824 000548 湖南投资 6,500 47,255.00 0.06 825 300181 佐力药业 6,800 47,192.00 0.06 826 300358 楚天科技 3,300 47,091.00 0.06 827 002772 众兴菌业 3,500 47,075.00 0.06 828 002378 章源钨业 5,200 47,060.00 0.06 829 300206 理邦仪器 5,450 47,033.50 0.06 830 002235 安妮股份 3,850 46,970.00 0.06 831 300052 中青宝 2,900 46,864.00 0.06 832 300295 三六五网 2,500 46,775.00 0.05 833 300568 星源材质 1,100 46,695.00 0.05 834 002274 华昌化工 5,900 46,669.00 0.05 835 300194 福安药业 6,700 46,565.00 0.05 836 002703 浙江世宝 1,700 46,563.00 0.05 837 600983 惠而浦 4,300 46,526.00 0.05 838 000899 赣能股份 5,500 46,475.00 0.05 839 600818 中路股份 2,200 46,376.00 0.05 840 300403 地尔汉宇 2,550 46,359.00 0.05 841 300223 北京君正 1,900 46,265.00 0.05 842 002441 众业达 4,000 46,240.00 0.05 843 002232 启明信息 3,800 46,208.00 0.05 844 300276 三丰智能 2,800 46,200.00 0.05 845 603636 南威软件 3,800 46,132.00 0.05 846 002432 九安医疗 4,000 46,120.00 0.05 847 300084 海默科技 5,000 46,100.00 0.05华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 79 页 共 98 页


848 600257 大湖股份 6,300 45,990.00 0.05 849 002346 柘中股份 1,700 45,968.00 0.05 850 300195 长荣股份 3,200 45,696.00 0.05 851 300465 高伟达 4,280 45,667.60 0.05 852 002678 珠江钢琴 3,600 45,648.00 0.05 853 001896 豫能控股 6,500 45,630.00 0.05 854 603358 华达科技 900 45,594.00 0.05 855 601007 金陵饭店 3,900 45,513.00 0.05 856 002545 东方铁塔 3,700 45,325.00 0.05 857 300447 全信股份 2,080 45,323.20 0.05 858 002726 龙大肉食 2,500 45,275.00 0.05 859 601968 宝钢包装 6,200 45,198.00 0.05 860 300114 中航电测 3,350 45,158.00 0.05 861 300444 双杰电气 2,100 45,066.00 0.05 862 300441 鲍斯股份 2,100 45,003.00 0.05 863 603609 禾丰牧业 4,700 44,932.00 0.05 864 600192 长城电工 5,800 44,834.00 0.05 865 300516 久之洋 700 44,443.00 0.05 866 600843 上工申贝 3,400 44,370.00 0.05 867 002172 澳洋科技 5,500 44,220.00 0.05 868 603900 通灵珠宝 1,400 44,142.00 0.05 869 000722 湖南发展 3,500 43,995.00 0.05 870 002783 凯龙股份 1,950 43,953.00 0.05 871 603708 家家悦 2,660 43,757.00 0.05 872 002822 中装建设 3,400 43,690.00 0.05 873 300175 朗源股份 5,300 43,566.00 0.05 874 300318 博晖创新 6,152 43,556.16 0.05 875 002017 东信和平 3,900 43,407.00 0.05 876 300229 拓尔思 3,500 43,295.00 0.05 877 000419 通程控股 6,100 43,188.00 0.05 878 600218 全柴动力 4,800 43,152.00 0.05 879 603818 曲美家居 2,700 43,011.00 0.05 880 601003 柳钢股份 9,600 43,008.00 0.05 881 002323 雅百特 4,200 43,008.00 0.05 882 002231 奥维通信 4,000 42,960.00 0.05 883 002733 雄韬股份 2,650 42,850.50 0.05 884 600193 创兴资源 6,300 42,651.00 0.05 885 300165 天瑞仪器 5,200 42,640.00 0.05 886 002574 明牌珠宝 4,900 42,630.00 0.05华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 80 页 共 98 页


887 000757 浩物股份 5,900 42,598.00 0.05 888 002016 世荣兆业 4,500 42,570.00 0.05 889 002769 普路通 2,799 42,544.80 0.05 890 002298 中电鑫龙 3,900 42,393.00 0.05 891 002110 三钢闽光 3,300 42,306.00 0.05 892 002234 民和股份 3,400 42,296.00 0.05 893 603116 红蜻蜓 2,300 42,274.00 0.05 894 002741 光华科技 2,700 42,228.00 0.05 895 603727 博迈科 1,300 41,938.00 0.05 896 002605 姚记扑克 3,000 41,820.00 0.05 897 002791 坚朗五金 1,800 41,814.00 0.05 898 002777 久远银海 600 41,760.00 0.05 899 300494 盛天网络 1,800 41,742.00 0.05 900 603313 梦百合 1,300 41,704.00 0.05 901 300130 新国都 2,200 41,558.00 0.05 902 300436 广生堂 1,100 41,371.00 0.05 903 600101 明星电力 4,200 41,370.00 0.05 904 002771 真视通 1,500 41,325.00 0.05 905 002363 隆基机械 4,360 41,202.00 0.05 906 002483 润邦股份 6,240 41,121.60 0.05 907 002746 仙坛股份 1,400 40,782.00 0.05 908 601038 一拖股份 4,400 40,612.00 0.05 909 600128 弘业股份 3,700 40,293.00 0.05 910 600876 洛阳玻璃 2,100 39,984.00 0.05 911 002788 鹭燕医药 1,200 39,960.00 0.05 912 601015 陕西黑猫 5,250 39,900.00 0.05 913 002388 新亚制程 3,700 39,738.00 0.05 914 300410 正业科技 1,100 39,710.00 0.05 915 002320 海峡股份 2,800 39,704.00 0.05 916 300449 汉邦高科 1,600 39,296.00 0.05 917 002137 麦达数字 4,300 39,001.00 0.05 918 000948 南天信息 3,200 38,912.00 0.05 919 603861 白云电器 1,600 38,832.00 0.05 920 300378 鼎捷软件 2,450 38,734.50 0.05 921 000014 沙河股份 2,300 38,732.00 0.05 922 000885 同力水泥 2,000 38,580.00 0.05 923 000637 茂化实华 5,800 38,512.00 0.05 924 002752 昇兴股份 3,155 38,491.00 0.05 925 603737 三棵树 600 38,478.00 0.05华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 81 页 共 98 页


926 300381 溢多利 2,300 38,410.00 0.05 927 002579 中京电子 3,500 38,395.00 0.05 928 600724 宁波富达 8,100 38,394.00 0.05 929 600287 江苏舜天 4,900 38,318.00 0.05 930 600278 东方创业 2,900 38,164.00 0.04 931 603919 金徽酒 2,000 38,160.00 0.04 932 300443 金雷风电 1,780 38,127.60 0.04 933 300473 德尔股份 800 38,080.00 0.04 934 300312 邦讯技术 3,000 37,980.00 0.04 935 603996 中新科技 2,200 37,620.00 0.04 936 601858 中国科传 3,000 37,560.00 0.04 937 002546 新联电子 6,260 37,247.00 0.04 938 300227 光韵达 1,700 36,873.00 0.04 939 002401 中远海科 2,800 36,820.00 0.04 940 300484 蓝海华腾 1,200 36,432.00 0.04 941 300349 金卡智能 1,300 36,296.00 0.04 942 300028 金亚科技 4,500 36,180.00 0.04 943 603166 福达股份 3,340 36,072.00 0.04 944 300448 浩云科技 1,495 35,939.80 0.04 945 002651 利君股份 3,700 35,927.00 0.04 946 300468 四方精创 800 35,672.00 0.04 947 002762 金发拉比 1,500 35,625.00 0.04 948 603393 新天然气 900 35,478.00 0.04 949 002461 珠江啤酒 2,900 35,409.00 0.04 950 002644 佛慈制药 3,800 35,340.00 0.04 951 603298 杭叉集团 1,700 35,241.00 0.04 952 000909 数源科技 2,900 35,090.00 0.04 953 300314 戴维医疗 2,200 34,804.00 0.04 954 603800 道森股份 1,600 34,784.00 0.04 955 002528 英飞拓 5,850 34,690.50 0.04 956 603098 森特股份 1,500 34,620.00 0.04 957 603936 博敏电子 1,300 34,255.00 0.04 958 300356 光一科技 3,900 33,969.00 0.04 959 300531 优博讯 1,600 33,856.00 0.04 960 300528 幸福蓝海 2,040 33,762.00 0.04 961 603669 灵康药业 1,500 33,480.00 0.04 962 002287 奇正藏药 800 32,888.00 0.04 963 002724 海洋王 2,200 32,736.00 0.04 964 300507 苏奥传感 720 32,313.60 0.04华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 82 页 共 98 页


965 600359 新农开发 4,300 32,293.00 0.04 966 000570 苏常柴A 4,600 32,200.00 0.04 967 300380 安硕信息 1,300 32,188.00 0.04 968 300523 辰安科技 800 32,000.00 0.04 969 300350 华鹏飞 3,040 31,342.40 0.04 970 603843 正平股份 2,200 31,130.00 0.04 971 603339 四方冷链 1,200 31,032.00 0.04 972 603958 哈森股份 1,200 30,624.00 0.04 973 002786 银宝山新 2,100 30,618.00 0.04 974 300512 中亚股份 1,500 30,420.00 0.04 975 600828 茂业商业 3,600 29,952.00 0.04 976 002660 茂硕电源 3,100 29,574.00 0.03 977 002781 奇信股份 1,000 29,440.00 0.03 978 300399 京天利 1,150 29,244.50 0.03 979 002790 瑞尔特 900 29,169.00 0.03 980 002227 奥特迅 1,600 29,136.00 0.03 981 002801 微光股份 700 28,567.00 0.03 982 002667 鞍重股份 1,500 27,945.00 0.03 983 300162 雷曼股份 2,600 27,378.00 0.03 984 300529 健帆生物 900 26,604.00 0.03 985 300520 科大国创 500 26,245.00 0.03 986 603398 邦宝益智 1,200 25,728.00 0.03 987 300511 雪榕生物 1,300 25,584.00 0.03 988 000038 深大通 800 25,392.00 0.03 989 300519 新光药业 400 25,300.00 0.03 990 603421 鼎信通讯 900 25,191.00 0.03 991 603299 井神股份 2,400 25,128.00 0.03 992 300522 世名科技 400 24,864.00 0.03 993 603779 威龙股份 1,100 24,068.00 0.03 994 603959 百利科技 1,300 23,452.00 0.03 995 603600 永艺股份 1,400 23,044.00 0.03 996 300508 维宏股份 300 20,820.00 0.02 997 603058 永吉股份 900 19,530.00 0.02 998 002802 洪汇新材 600 19,320.00 0.02 999 601882 海天精工 1,000 17,380.00 0.02


华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 83 页 共 98 页


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000682 东方电子 22,500 117,000.00 0.14 2 002070 *ST 众和 10,700 108,819.00 0.13 3 002504 *ST 弘高 10,798 87,463.80 0.10 4 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.09 5 000916 华北高速 10,700 69,122.00 0.08 6 300151 昌红科技 5,300 61,109.00 0.07 7 300298 三诺生物 3,420 55,643.40 0.07 8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.05 9 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.03 10 002881 美格智能 989 22,608.54 0.03 11 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.02


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002035 华帝股份 349,846.00 0.33 2 600004 白云机场 315,047.00 0.30 3 000820 神雾节能 244,154.00 0.23 4 300145 中金环境 233,483.00 0.22 5 600252 中恒集团 225,849.00 0.22 6 600320 振华重工 177,482.00 0.17 7 000088 盐田港 175,042.00 0.17 8 002429 兆驰股份 174,039.00 0.17 9 600797 浙大网新 171,783.00 0.16 10 600779 水井坊 168,810.00 0.16 11 002647 民盛金科 159,553.00 0.15 12 000615 京汉股份 151,734.00 0.14华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 84 页 共 98 页


13 600803 新奥股份 136,216.00 0.13 14 600076 康欣新材 134,602.00 0.13 15 002108 沧州明珠 134,103.00 0.13 16 000881 中广核技 123,235.76 0.12 17 601666 平煤股份 118,056.00 0.11 18 000921 海信科龙 114,611.01 0.11 19 600337 美克家居 110,322.00 0.11 20 600132 重庆啤酒 109,919.00 0.10 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002411 必康股份 279,630.00 0.27 2 603799 华友钴业 279,613.40 0.27 3 002583 海能达 224,028.40 0.21 4 002601 龙蟒佰利 201,522.00 0.19 5 300383 光环新网 193,825.00 0.18 6 002429 兆驰股份 180,642.00 0.17 7 300618 寒锐钴业 163,233.00 0.16 8 002852 道道全 162,638.33 0.15 9 002108 沧州明珠 156,174.00 0.15 10 600401 *ST海润 148,473.00 0.14 11 002035 华帝股份 143,987.00 0.14 12 000766 通化金马 142,009.00 0.14 13 600848 上海临港 138,336.00 0.13 14 000932 *ST华菱 128,252.00 0.12 15 300376 易事特 125,134.00 0.12 16 600577 精达股份 122,499.00 0.12 17 601375 中原证券 120,673.20 0.11 18 300323 华灿光电 119,965.00 0.11 19 300583 赛托生物 115,614.04 0.11 20 002709 天赐材料 107,029.40 0.10 注:卖出金额不包括相关交易费用。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 85 页 共 98 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 13,933,815.76 卖出股票收入(成交)总额 24,393,068.07 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 86 页 共 98 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


中证 1000 指数分级基金截至 2017 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的天广中茂(002509)于 2017年 5月9 日收到福建证监局警告。因公司未对非经营性资金占用事项履行临时报告的信息披 露义务, 决定采取出具警示函的监督管理措施。 本基金为开放式指数分级基金,采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在中证 1000 指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法 规和公司制度的要求。本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被 监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 87 页 共 98 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,717.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,117.13 5 应收申购款 8,410.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,245.21


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002509 天广中茂 319,276.80 0.38 重大事项停牌 2 300145 中金环境 228,420.00 0.27 重大事项停牌 3 600490 鹏欣资源 227,808.00 0.27 重大事项停牌


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000682 东方电子 117,000.00 0.14 重大事项停牌 2 002070 *ST 众和 108,819.00 0.13 重大事项停牌 3 002504 *ST 弘高 87,463.80 0.10 重大事项停牌


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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 1000A 94 82,204.79 7,226,411.00 93.52% 500,839.00 6.48% 1000B 381 20,281.50 446,709.00 5.78% 7,280,541.00 94.22% 华宝兴业 中证 1000 指数分级 3,949 25,270.04 606,927.97 0.61% 99,184,477.85 99.39% 合计 4,424 26,050.16 8,280,047.97 7.18% 106,965,857.85 92.82% 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 1000A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 新华人寿保险股份有限公司 6,254,646.00 80.94% 2 上海明汯投资管理有限公司-明汯 多策略对冲 1 号基金 793,702.00 10.27% 3 北京天演资本管理有限公司-星辰 之天演 2 号私募证券投资基金 162,952.00 2.11% 4 李时龙 135,248.00 1.75% 5 孙大威 29,400.00 0.38% 6 邵文杰 26,079.00 0.34% 7 张殿刚 25,619.00 0.33% 8 魏永斌 23,597.00 0.31% 9 夏永清 22,800.00 0.30% 10 江利雄 19,200.00 0.25% 1000B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 祝东华 690,354.00 8.93% 2 黄梅 570,221.00 7.38%华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 89 页 共 98 页


3 吴天爵 462,100.00 5.98% 4 易方达基金-民生银行-杭州银行 股份有限公司 416,309.00 5.39% 5 何凤珍 297,700.00 3.85% 6 谢锦星 223,800.00 2.90% 7 张珊珊 213,200.00 2.76% 8 杨玉锋 186,700.00 2.42% 9 刘文卿 155,800.00 2.02% 10 王杰 135,837.00 1.76%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1000A 0.00 0.0000% 1000B 0.00 0.0000% 华宝兴业中证 1000 指数分级 86,939.67 0.0871% 合计 86,939.67 0.0754%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 1000A 0 1000B 0 华宝兴业中证 1000 指数分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 1000A 0 1000B 0 华宝兴业中证 1000 指数分级 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 1000A 1000B 华宝兴业中证 1000 指数分级 基金合同生效日(2015 年 6 月 4 日) 基金份额总额 29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54 本报告期期初基金份额总额 12,008,007.00 12,008,007.00 105,684,936.59 本报告期基金总申购份额 - - 3,061,239.39 减:本报告期基金总赎回份额 - - 17,516,284.16 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) -4,280,757.00 -4,280,757.00 8,561,514.00 本报告期期末基金份额总额 7,727,250.00 7,727,250.00 99,791,405.82 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 92 页 共 98 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 2017年 6月9 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,副总经理任志强因个人原因,自 2017年 5月31 日起不再担任副总经理的职务。 2017年 8月11 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,董事长郑安国先生因个人原因, 自 2017 年8月 9 日起不再担任董事长的职务,由孔祥清先生接任公司董事长职务。


2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日起至本报告期末。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 93 页 共 98 页


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 2 14,774,339.30 39.81% 13,463.86 39.46% - 海通证券 1 7,128,220.48 19.21% 6,638.81 19.46% - 招商证券 2 5,959,360.15 16.06% 5,430.71 15.92% - 安信证券 1 2,620,910.41 7.06% 2,441.67 7.16% - 申万宏源 3 1,562,691.73 4.21% 1,455.30 4.27% - 华泰证券 1 1,129,156.20 3.04% 1,051.51 3.08% - 兴业证券 2 970,013.21 2.61% 884.01 2.59% - 天风证券 2 549,199.02 1.48% 511.75 1.50% - 国泰君安 2 504,814.75 1.36% 461.12 1.35% - 银河证券 1 434,714.00 1.17% 404.84 1.19% - 东吴证券 1 378,145.47 1.02% 352.14 1.03% - 国金证券 1 285,416.00 0.77% 265.88 0.78% - 中银国际 1 245,683.69 0.66% 228.84 0.67% - 华宝证券 1 192,771.74 0.52% 179.55 0.53% - 华创证券 1 155,984.80 0.42% 145.26 0.43% - 信达证券 1 82,421.64 0.22% 76.76 0.22% - 东北证券 1 72,444.48 0.20% 67.47 0.20% - 方正证券 2 62,688.90 0.17% 57.12 0.17% - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 94 页 共 98 页


长城证券 1 - - - - - 中金国际 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各项财务 指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国 人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及 时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的 地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 2、本报告期租用的证券公司交易单元无变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 95 页 共 98 页


申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中金国际 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - -华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 96 页 共 98 页


中航证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于开通华宝兴业网上直销赎回 T+0 转申购业务的公告 上海证券报、 中国证 券报、 证券时报及基 金管理人网站 2017 年 01月 19 日 2 关于开通华宝兴业网上交易赎回 转申购业务的公告 上海证券报、 中国证 券报、 证券时报及基 金管理人网站 2017 年 02月 23 日 3 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加北京蛋 卷基金销售有限公司为代销机构 的公告 上海证券报、 中国证 券报、 证券时报及基 金管理人网站 2017 年 04月 19 日 4 《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施风险提示公告 上海证券报、 中国证 券报、 证券时报及基 金管理人网站 2017 年 04月 25 日 5 华宝兴业基金管理有限公司关于 调整旗下部分开放式基金首次申 购最低金额、 追加申购最低金额、 定期定额申购最低金额、单笔最 低赎回份额、赎回后最低保有份 额及基金转换份额限制的公告 上海证券报、 中国证 券报、 证券时报及基 金管理人网站 2017 年 05月 15 日 6 华宝兴业中证1000 指数分级证 券投资基金可能发生不定期份额 折算的风险提示公告 上海证券报、 中国证 券报、 证券时报及基 金管理人网站 2017 年 05月 24 日 7 华宝兴业中证1000 指数分级证 上海证券报、 中国证 2017 年 06月 02 日 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 97 页 共 98 页


券投资基金可能发生不定期份额 折算的风险提示公告 券报、 证券时报及基 金管理人网站 8 关于华宝兴业基金管理有限公司 旗下部分开放式证券投资基金新 增财通证券股份有限公司为代销 机构并开展费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证 券报、 证券时报及基 金管理人网站 2017 年 06月 09 日 华宝兴业中证 1000指数分级 2017年半年度报告 第 98 页 共 98 页


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同; 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书; 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。


11.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017年8月25日