工银 瑞信 中证 传媒 指数 分级 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 八 月 二 十 五 日 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 21 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§ 4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情 况 .................................................................... 51
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 59
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 59
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 60
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金简称 工银中证传媒指数分级
场内简称 传媒母基
基金主代码 164818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月21 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 280,295,516.98 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015 年 5 月29 日
下属分级基金的基金简称 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
下属分级基金的交易代码 150247 150248 164818
报告期末下属分级基金份
额总额
80,336,741.00 份 80,336,741.00 份 119,622,034.98 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
采用指数化投资， 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投 资工具。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35% ，偏离 度年化标准差不超过 4% 。
业绩比较基准
中证传媒指数收益率×95% ＋金融机 构人民币活期存款基准利率 （税
后）×5% 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用
完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，
是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒 A 份额具有
低风险、低预期收益的特征；工银传媒 B 份额 具有高风险、高预期
收益的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限 公司 国信证券股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 孙常新
联系电话 400-811-9999 0755-22940646
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 03356@guosen.com.cn
客户服务电话
400-811-9999 0755-22940701
传真 010-66583158 0755-22940165
注册地址
北京市西城区金融大街 5 号、 甲 5
号 6 层甲5 号 601、甲 5 号 7 层甲
5 号701、甲 5 号8 层甲5 号 801 、
甲 5 号9 层甲 5 号901
深圳市罗湖区红岭中路 1012
号国信证券大厦十六层至二十
六层
办公地址
北京市西城区金融大街 5 号新盛
大厦 A 座6-9 层
深圳市南山区学府路 85 号软
件产业基地 1 栋A 座22 楼
邮政编码 100033 518000
法定代表人 郭特华 何如
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -131,537,076.68
本期利润 -78,451,254.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0970
本期加权平均净值利润率 -13.13%
本期基金份额净值增长率 -10.50%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -418,436,823.04
期末可供分配基金份额利润 -1.4928
期末基金资产净值 278,048,359.98
期末基金份额净值 0.9920
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -60.08%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益是指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除
相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、所列数据 截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4 、本基金基 金合同生效日为 2015 年5 月21 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.56% 1.06% 2.30% 0.97% 0.26% 0.09%
过去三个月 -6.00% 0.94% -6.19% 0.86% 0.19% 0.08%
过去六个月 -10.50% 0.87% -10.81% 0.86% 0.31% 0.01%
过去一年 -21.54% 0.95% -20.79% 0.94% -0.75% 0.01%
自基金合同 -60.08% 2.25% -53.18% 2.17% -6.90% 0.08% 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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生效以来
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 21 日生效 。
2 、 按基金合同规定， 本基金建仓期为 6 个月。 截至报告期末， 本基金的各项投资比例符合基金合
同 关于 投资范 围及 投资限 制的 规定： 股票 资产投 资比 例不低 于基 金资产 的 90% ，其 中投资 于 中 证
传 媒指 数成份 股和 备选成 份股 的资产 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ，任 何交 易日日 终在扣 除 股 指
期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 现金或 者到 期日在 一年 以内的 政府 债券不 低于 基金资 产 净 值 的
5% 。股指期 货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
3.3 其他指标
无。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司， 成立于 2005 年6 月， 是我国 第一家由银行直接
发起设 立并 控股的 合资 基金管 理公 司。公 司目 前在北 京、 上海、 深圳 设有分 公司 ，在香 港 和 上 海
设有全资子公司 ——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公 司 （含 子公 司 ）拥 有公 募 基金 、特 定 资产 管理 、 企业 年金 基 金投 资管 理 、全 国社 会保 障基
金境内 外投 资管理 、基 本养老 保险 基金证 券投 资管理 、保 险资产 管理 、企业 年金 养老金 产 品 投 资
管理、QDII、QFII 、RQFII 等多项业 务资格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗下管理工银瑞 信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信 7 天理财债券 型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、
工银瑞 信金 融地产 股票 型证券 投资 基金、 工银 瑞信医 疗保 健行业 股票 型证券 投资 基金、 工 银 瑞 信
沪港深股票型证券投资基金、 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、 工银瑞信沪深 300
指数证券投资基金、 深证红利交易 型开放式指数证券投资基金、 上证中央企业 50 交易 型开放式指
数证券投资基金等 110 只公募基金。
公 司 始终 坚持 “ 以稳 健的 投 资管 理， 为 客户 提供 卓 越的 理财 服 务” 为使 命 ，依 托强 大的股东
背景、 稳健 的经营 理念 、科学 的投 研体系 、严 密的风 控机 制和资 深的 管理团 队， 立足市 场 化 、 专
业化、 规范化和国际化， 坚持 “稳 健投资、 价值投资、 长期投资” ， 致 力于为广大投资者提供一流
的投资管理服务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘伟琳
本基金的
基金经理
2015 年 5 月
21 日
- 7
中 国 人 民 大 学 金 融 工
程博士； 2010 年加入工
银瑞信， 历任金融工程
分 析 师 、 投 资 经 理 助
理、 投资经理， 现任指
数 投 资 部 基 金 经 理 。工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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2014 年 10 月 17 日至
今，担任工银深证 100
指 数 分 级 基 金 基 金 经
理；2014 年 10 月 17
日至今， 担任工银沪深
300 指数基金基金经
理；2014 年 10 月 17
日至今， 担任工银中证
500 指数分级 基金基金
经理；2015 年 5 月 21
日至今， 担任工银瑞信
中 证 传 媒 指 数 分 级 基
金基金经理；2015 年 7
月 23 日至今，担任工
银 中 证 高 铁 产 业 指 数
分级基金基金经理。
周崟
本基金的
基金经理
2016 年7 月8
日
- 5
先 后 在 特 灵 空 调 亚 洲
研 发 及 采 购 中 心 担 任
助理工程师， 在北京莱
博 智 环 球 科 技 有 限 公
司担任分析师， 在北京
万 特 新 创 科 技 有 限 公
司担任职员， 在中银基
金 管 理 有 限 公 司 担 任
高级分析员； 2014 年加
入工银瑞信， 曾任产品
管理部产品经理， 指数
投资部量化研究员、 投
资经理，2016 年7 月8
日至今， 担任工银瑞信
中 证 传 媒 指 数 分 级 证
券投资基金基金经理。
注：1 、 任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期； 离职日 期为本基金管理
人对外披露的离职日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券 从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 及基 金合 同、招募
说明书 等有 关基金 法律 文件的 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 在 控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 各 类投 资人 ， 保护 各类 投 资人 利益 ， 避免 出现 不 正当 关联 交 易、 利益 输送等违
法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法 》 、 《基金管 理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指导意 见》 等法律 法规 和公司 内部 规章， 拟定 了《公 平 交 易 管
理办法》 、 《 异常交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定， 并 规定
对买卖 股票 、债券 时候 的价格 和市 场价格 差距 较大， 可能 存在操 纵股 价、利 益输 送等违 法 违 规 情
况进行 监控 。本报 告期 ，按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 ，本公 司对 满足限 价条 件且对 同 一 证 券
有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易；
且本基 金及 本基金 与本 基金管 理人 管 理的 其他 投资组 合之 间未发 生法 律法规 禁止 的反向 交 易 及 交
叉交易。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金本 报告 期 内未 出现 异 常交 易的 情 况。 本报 告 期内 ，本 公 司所 有投 资 组合 参与 的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 有 2 次。 投 资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金跟踪误差产生的主要来源是：1 ） 申购赎回的影响；2 ） 成份股 票的停牌 ；
3 ）指数成分 股 调整等。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为-10.50% ，业绩 比较基准收益率为-10.81% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本 基 金为 指数 型 基金 ，基 金 管理 人将 继 续按 照基 金 合同 的要 求 ，坚 持指 数 化投 资策 略，通过工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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运用定 量分 析等技 术， 分析和 应对 导致基 金跟 踪误差 的因 素，继 续努 力将基 金的 跟踪误 差 控 制 在
较低水平。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 参与估 值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责 分工
（1 ） 参与估值小组 成员为 4 人， 分 别是公司运作部负责人、 研究部负责人、 风险管理部负责
人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2 ） 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员， 如需更换， 由相应 部门负责人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业 胜任能力及相关工作经历
小 组 由具 有多 年 从事 估值 运 作、 证券 行 业研 究、 风 险管 理及 熟 悉业 内法 律 法规 的专 家型人员
组成。
4.6.2 基金经 理 参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估 值流程各方之间存在的任何重 大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约 的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚 无 已签 约的 任 何定 价服 务 。本 基金 所 采用 的估 值 流程 及估 值 结果 均已 经 过会 计师 事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 间 ，本 基金 托 管人 —— 国 信证 券股 份 有限 公司 不 存在 任何 损害基金
份额持 有人 利益的 行为 ，严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 及其他 有关 法律法 规、 基金合 同 、 托 管
协议，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，遵守 了 《 证 券
投资基金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
基 金 管理 人本 年 度报 告中 的 财务 指标 、 净值 表现 、 投资 组合 报 告等 内容 真 实、 准确 和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 16,031,769.25 49,394,623.94
结算备付金
2,633.05 730,721.20
存出保证金
754,082.43 425,946.59
交易性金融资产 6.4.7.2 259,392,573.38 608,720,358.95
其中：股票投资
259,392,573.38 608,720,358.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,854,708.89 -
应收利息 6.4.7.5 4,256.29 11,305.94
应收股利
- -
应收申购款
15,134.06 1,451,430.31
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
281,055,157.35 660,734,386.93
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,783,810.97 129,864.66
应付管理人报酬
258,844.34 570,093.44
应付托管费
51,768.88 114,018.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 647,256.71 522,989.87 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 265,116.47 305,556.43
负债合计
3,006,797.37 1,642,523.09
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 696,485,183.02 1,477,631,915.62
未分配利润 6.4.7.10 -418,436,823.04 -818,540,051.78
所有者权益合计
278,048,359.98 659,091,863.84
负债和所有者权益总计
281,055,157.35 660,734,386.93
注：1 、本基 金基金合同 生效日为 2015 年5 月21 日。
2 、报告截止 日 2017 年 6 月 30 日，基 金份额总额 280,295,516.98 份。其中 ，传媒母基份额净 值
0.9920 元 ， 基 金 份 额 为 119,622,034.98 份； 传媒 A 级 份 额 净 值 1.0099 元 ， 基 金 份 额 为
80,336,741.00 份； 传媒 B 级份额 净值 0.9740 元，基金份额为 80,336,741.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-73,235,203.04 -70,624,943.35
1. 利息收入
264,008.18 123,484.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 264,008.18 123,484.10
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-127,706,444.68 -27,672,533.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -128,660,249.14 -28,362,330.14
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 953,804.46 689,796.82
3. 公允价值变 动收益（损失以 6.4.7.17 53,085,822.05 -43,289,083.75 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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“- ”号填列）
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
1,121,411.41 213,189.62
减： 二 、费用
5,216,051.59 2,472,696.36
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,988,672.44 1,484,964.78
2 ．托管费 6.4.10.2.2 597,734.51 296,992.87
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,319,836.33 381,208.04
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 309,808.31 309,530.67
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-78,451,254.63 -73,097,639.71
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-78,451,254.63 -73,097,639.71
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月21 日。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：工银瑞信中证传媒指数分级证 券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,477,631,915.62 -818,540,051.78 659,091,863.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -78,451,254.63 -78,451,254.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-781,146,732.60 478,554,483.37 -302,592,249.23
其中：1. 基金 申购款 801,061,443.85 -458,828,546.12 342,232,897.73
2. 基金赎回 款 -1,582,208,176.45 937,383,029.49 -644,825,146.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
- - - 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
696,485,183.02 -418,436,823.04 278,048,359.98
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
534,209,644.00 -184,608,293.51 349,601,350.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -73,097,639.71 -73,097,639.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
76,534,318.00 -42,262,667.69 34,271,650.31
其中：1. 基金 申购款 308,996,614.04 -152,530,088.09 156,466,525.95
2. 基金赎回 款 -232,462,296.04 110,267,420.40 -122,194,875.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
610,743,962.00 -299,968,600.91 310,775,361.09
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月21 日。
报表 附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 郭特 华______
______ 郝炜______
____ 朱辉毅____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
工 银瑞 信中证 传媒 指数分 级证 券投资 基金 （以下 简称 “本基 金 ” ） ， 系经 中国 证 券 监督管 理 委
员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2015]595 号文 《 关于准予工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金 注册的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司于 2015 年 5 月 4 日至 2015 年
5 月 15 日向 社会 公开募 集， 募集期 结束 经安永 华明 会计师 事务 所（特 殊普 通合伙 ）验证 并 出 具工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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（2015 ） 验字 第 60802052_A08 号验资报 告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2015
年 5 月21 日 正式生效， 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。 本基 金设立时募集扣除认购费 用
后的有效认购金额为人民币 1,243,768,386.63 元 ，折合 1,243,768,386.63 份基金份额；募集资
金在募集期间产生的利息为人民币 101,005.85 元 ，折合 101,005.85 份基金 份额；以上收到的实
收基金共计人民币 1,243,869,392.48 元，折合 1,243,869,392.48 份基金份 额。本基金的基金管
理人为 工银 瑞信基 金管 理有限 公司 ，注册 登记 机构为 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司， 基 金 托 管
人为国信证券股份有限公司。
本 基 金的 基金 份 额包 括工 银 瑞信 中证 传 媒指 数分 级 证券 投资 基 金之 基础 份 额（ 简称 “工银传
媒份额” ） 、 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之 A 份额（简称“工银传媒 A 份额”）和 工
银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之 B 份 额 （简称 “工银传媒 B 份额 ”） 。 其中， 工银传媒 A
份额、 工银传媒 B 份额 的基金份额配比始终保持 1∶1 的比 例不变。 本基金合同生效后， 工银 传 媒
份额可办理场外与场内申购和赎回；工银传媒 A 份额、工银 传媒 B 份额 只上市交易，不可单独申
购和赎回。基金管理人将根据基金合同的约定办理场内工银传媒份额与工银传媒 A 份额、工银 传
媒 B 份额之 间的份额配对转换业务。基金管理人 按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额
进行折算。折算后基金运作方式及工银传媒 A 份额与工银传媒 B 份额 配比不变。
本 基 金在 存续 期 内的 每个 会 计年 度（ 除 基金 合同 生 效日 所在 会 计年 度外 ）1 月 份的 第一个工
作日为基金份额定期折算基准日，本基金将对登记在册的工银中证传媒份额、工银新能源 A 份额
进行基金的定期份额折算。但基金合同生效日至第 1 个定 期份额折算基准日不足 6 个月的，则 该
年度可不进行定期份额折算；定期份额折算基准日前 3 个 月内发生过不定期份额折算的，则该年
度可不进行定期份额折算。
工银传媒 A 份额和工银传媒 B 份额 按照基金 合同规定的参考净值计算规则进行计算，对工银
传媒 A 份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份工银传媒份额将按 1 份工银传媒 A 份额获得约
定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，工银传媒 A 份额和工 银 传媒 B 份额 的
份额配比保持 1:1 的比 例。 对于工银传媒 A 份额 的约定年化应得收益， 即除基金合同另有约定外，
工银传媒 A 份额每个基金份额定期折算基准日份额参考净值超过人民币 1.0000 元 的部分， 将折 算
为场内工银传媒份额分配给工银传媒 A 份额持 有人。工银传媒份额持有人持有的每 2 份工银 传媒
份额将按 1 份工银传媒 A 份额获得新 增工银 传媒份额的分配。持有场外工银传媒份额的基金份额
持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场外工 银传 媒份额 的分 配；持 有场 内工银 传媒 份额的 基 金 份 额
持有人将按前述折算方式获得新增场内工银传媒份额的分配。经过上述份额折 算，工银传媒 A 份
额和工银传媒份额的基金份额（参考）净值将相应调整。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对工银传媒基金份额净值、工银传媒 A 份额和工
银传媒 B 份 额参考净值分别计算， 如工银传媒份额的基金净值达到人民币 1.5000 元或工银传媒 B
份额的基金份额参考净值达到人民币 0.2500 元 时进行份额折算。 当工银 传媒份 额的基金份额净值
达到人民币 1.5000 元时， 本基金即可确定折算基准日， 并在折算基准日， 本基金将 对登记在册的
工银传媒份额、工银传媒 A 份额和 工银传媒 B 份额分别进行折算。份额折算后本基金将确保工银
传媒 A 份额和工银传媒 B 份额的比例 为 1:1 ；份额 折算后工银传媒份额的基金份额净值、工银传
媒B 份额的参考净值均调整为人民币1.0000 元 。 当工银传媒B 份额的参考净值达到人民币0.2500
元时， 本基 金即可 确定 折算基 准日 ，并在 折算 基准日 ，对 基金份 额折 算基准 日登 记在册 的 工 银 传
媒份额、工银传媒 A 份 额和工银传媒 B 份额进 行分别折算。份 额折算后工银传媒份额基金份额净
值、 工银传媒 A 和工银 传媒 B 份额 的基金份额参考净值均调整为人民币 1.0000 元 ； 折算后将保持
工银传媒 A 和工银传媒 B 份额的比例 为 1:1 。
工 银 传媒 份额 的 场外 份额 经 折算 后的 份 额数 采用 四 舍五 入的 方 式保 留到 小 数点 后两 位，由此
产生的 误差 计入基 金财 产；工 银传 媒份额 的场 内份额 经折 算后的 份额 数取整 计算 （最小 单 位 为 1
份） ，余额计 入基金财产。工银传媒 A （或工银传媒 B ）的新增 工银传媒场内份额取整计算（最小
单位为 1 份 ） ，余额计入基金财产。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、
首发和 增发 新股、 债券 （包括 国债 、金融 债、 企业债 、公 司债、 次级 债、可 转换 债券、 分 离 交 易
可转债、 短期融资券 （含超短期融资券） 、 资产 支持证券、 债券回购、 股指期货、 权证以及经中国
证监会允许基金 投资的其它金融工具 （但需符合中国证监会的规定） 。 法律法规或监管机构以后允
许基金 投资 的其他 品种 ，基金 管理 人在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范围 。本基 金 的 股 票
资 产投 资比例 不低 于基金 资产 的 90% ， 其中 投资于 中证 传媒指 数成 份股和 备选 成份股的资 产 不 低
于 非现 金基金 资产 的 80% ， 任何 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交易 保证金后， 现 金 或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 股指期货、 权证及其他金融工具的投
资 比 例符 合法 律 法规 和监 管 机构 的规 定 。本 基金 的 业绩 比较 基 准为 ：中 证 传媒 指数 收 益 率 x95%+
金融机构人 民币活期存款基准利率（税后）x5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《 证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格
式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年上半年 度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入 ，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定， 自 2018 年 1 月1 日 起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 （以 下简
称 “资 管产 品运营 业务 ”） ，暂 适用 简易计 税方 法，按照 3% 的征收 率缴 纳增值 税， 资管产 品 管 理
人 未分 别核 算资管 产品 运营业 务和 其他业 务的 销售额 和增 值税应 纳税 额的除 外。 资管产 品 管 理 人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年1 月 1
日前运 营过 程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ， 已 纳 税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 企业所得 税 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 60 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买 卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4. 个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 ；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得 税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从 公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 16,031,769.25
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 16,031,769.25
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 320,303,577.58 259,392,573.38 -60,911,004.20
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 320,303,577.58 259,392,573.38 -60,911,004.20
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,915.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算 备付金利息 1.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 339.30
合计 4,256.29
注： “其他” 为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 647,256.71
银行间市场应付交易费用 -
合计 647,256.71
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应 付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9,324.90
预提信息披露费 148,765.71
预提上市费 29,752.78
预提审计费 27,273.08
指数使用费 50,000.00
合计 265,116.47
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 907,830,758.10 1,477,631,915.62
本期申购 7521934.7 12242553.72
本期赎回( 以"-" 号填列) -22920.33 -37304.66
2017 年 1 月 3 日 基金拆 分/
份额折算前
915,329,772.47 1,489,837,164.68
基金拆分/ 份额折算变动份额
35,837,525.19 -
本期申购 464,040,934.52
726,850,384.92
本期赎回( 以"-" 号填列) -113,927,249.20
-178,443,634.22
2017 年4 月25 日 基金拆 分/
份额折算前
1,301,280,982.98
2,038,243,915.38
基金 拆分/ 份额折算变动份额
-481,008,344.87 -
本期申购
24,938,724.00
61,968,505.21
本期赎回( 以"-" 号填列)
-564,915,845.13
-1,403,727,237.57
本期末 280,295,516.98 696,485,183.02
注： “本期申 购”中包含红利再投、转入份额及金额， “本期 赎回”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -712,488,746.87 -106,051,304.91 -818,540,051.78
本期利润 -131,537,076.68 53,085,822.05 -78,451,254.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
430,584,600.94 47,969,882.43 478,554,483.37
其中：基金申购款 -396,972,365.09 -61,856,181.03 -458,828,546.12
基金赎回款 827,556,966.03 109,826,063.46 937,383,029.49
本期已分配利润 - - -
本期末 -413,441,222.61 -4,995,600.43 -418,436,823.04 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 252,941.33
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,847.84
其他 5,219.01
合计 264,008.18
注： “其他” 为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 591,858,421.63
减：卖出股票成本总额 720,518,670.77
买卖股票差价收入 -128,660,249.14
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
本基金本报告期间无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
无 。
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
无 。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
无 。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 953,804.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 953,804.46
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 53,085,822.05
—— 股票投资 53,085,822.05
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 53,085,822.05
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金赎回费收入 1,121,411.41
合计 1,121,411.41
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交 易所市场交易费用 1,319,836.33
银行间市场交易费用 -
合计 1,319,836.33
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 27,273.08
信息披露费 148,765.71
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,752.78
银行费用 4,016.74
其他 -
合计 309,808.31
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
国信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东
注：1 、本报 告期本基金关联方未发生变化。
2 、以下关联 交易均在正常业务 范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国 信 证 券 股 份 有 限
公司
909,963,484.78 100.00% 307,918,987.91 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单 元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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国信证券股
份有限公 司
647,256.71 100.00% 647,256.71 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券股
份有限公司
219,021.84 100.00% 219,021.84 100.00%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,988,672.44 1,484,964.78
其中： 支付销售机构的客
户维护费
52,637.96 51,159.79
注：基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0% 年费 率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×1.0%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
597,734.51 296,992.87
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费 率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷ 当年天数
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期 与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国信证券股份有
限公司
16,031,769.25 252,941.33 26,765,008.31 113,126.56
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未 持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300104
乐
视
网
2017
年 4
月17
日
重
大
事
项
28.61 - - 1,173,923 46,210,607.66 33,585,937.03
指数
法估
值
000503
海
虹
控
股
2017
年 5
月11
日
重
大
事
项
24.93 - - 433,468 18,980,539.86 10,806,357.24 -
300291
华
录
百
纳
2017
年 4
月19
日
重
大
事
项
20.02 - - 327,209 8,563,710.98 6,550,724.18 -
600959
江
苏
有
线
2017
年 6
月19
日
重
大
事
项
10.57 - - 590,460 6,547,955.31 6,241,162.20 -
300364
中
文
在
线
2017
年 2
月13
日
重
大
事
项
37.28 - - 142,271 7,059,831.28 5,303,862.88 -
注：本 基金 因重大 事项 停牌的 股票 中包含 按指 数收益 法确 定公允 价值 的长期 停牌 股票， 该 类 股 票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于 2017 年 6 月 30 日对 资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-2,430,020.61 元。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 进行 被 动化 指数 投 资的 股票 型 证券 投资 基 金， 其预 期 风险 与预 期 收益 高于 混合型基
金、债 券型 基金和 货币 市场基 金。 本基金 作为 指数型 基金 ，采用 完全 复制策 略， 跟踪标 的 指 数 市
场表现 ，目 标为获 取市 场平均 收益 ，是股 票基 金中处 于中 等风险 水平 的基金 产品 。本基 金 的 分 级
设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。 传媒 A 份额具有低 风险、 低预期收益的特征；
传媒 B 份额 具有高风险、 高预期收益的特征。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。 本基
金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象。 本基金采用完全复制法， 跟 踪中证传媒指数 ，
以 完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合为原则， 进行被动 式指数化投资。
股票在 投资 组合中 的权 重原则 上根 据标的 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整。 但 在 因 特
殊情况( 如流 动性不 足等) 导致无 法获 得足够 数量 的股票 时， 基金管 理人 将搭配 使用 其他合 理 方 法
进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本 基 金的 基金 管 理人 实行 全 面、 系统 的 风险 管理 ， 风险 管理 覆 盖公 司所 有 战略 环节 、业务环
节和操 作环 节。同 时制 定了系 统化 的风险 管理 程序， 对风 险管理 的整 个流程 进行 评估和 改 进 。 公
司构建 了分 工明确 、相 互协作 、彼 此牵制 的风 险管理 组织 结构， 形成 了由四 大防 线共同 筑 成 的风
险管理 体系 ：第一 道防 线由各 个业 务部门 构成 ，各业 务部 门总监 作为 风险责 任人 ，负责 制 订 本 部
门的作 业流 程以及 风险 控制措 施； 第二道 监控 防线由 公司 专属风 险管 理部门 法律 合规部 和 风 险 管
理部构 成， 法律合 规部 负责对 公司 业务的 法律 合规风 险进 行监控 管理 ，风险 管理 部负责 对 公 司 投
资管理 风险 和运作 风险 进行监 控管 理；第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险管 理委员 会 构 成 ，
公司管 理层 通过执 行委 员会下 的风 险管理 委员 会对风 险状 况进行 全面 监督并 及时 制定相 应 的 对 策
和实施 监控 措施； 在上 述这三 道风 险监控 防线 中，公 司督 察长和 监察 稽核人 员对 风险控 制 措 施 和
合规 风 险情 况进行 全面 检查、 监督 ，并视 所发 生问题 情节 轻重及 时反 馈给各 部门 经理、 公 司 总 经
理、公 司治 理与风 险控 制委员 会、 董事会 、监 管机构 。督 察长独 立于 公司其 他业 务部门 和 公 司 管
理层， 对内 部控制 制度 的执行 情况 实行严 格检 查和及 时反 馈，并 独立 报告； 第四 道监控 防 线 由 董
事会和 公司 治理与 风险 控制委 员会 构成， 公司 治理与 风险 控制委 员会 通过督 察长 和监察 稽 核 人 员工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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的工作 ，掌 握整体 风险 状况并 进行 决策。 公司 治理与 风险 控制委 员会 负责检 查公 司业务 的 内 控 制
度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理 方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基 金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金在 交易 前 对交 易对 手 的资 信状 况 进行 了充 分 的评 估。 本 基金 在交 易 所进 行的 交易均以
中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风险 可能性 很 小 ； 在
银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行限 制以控 制 相 应 的
信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。 本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证 券交 易所上 市， 其余亦 可在 银行间 同业 市场交 易， 因此除 部分 基金资 产流 通暂时 受 限 制 不
能自由 转让 的情况 外， 其余均 能及 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借 入 短 期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本 基 金所 承担 的 全部 金融 负 债的 合约 约 定到 期日 均 为一 个月 以 内且 不计 息 ，可 赎回 基金份额
净值( 所有者 权益) 无固定 到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无
6.4.13.4 市场风险
市场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大 部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 及 结 算
备付金。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产
银行存款
16,031,769.25 - - - - - 16,031,769.25
结算备付金
2,633.05 - - - - - 2,633.05
存出保证金
754,082.43 - - - - - 754,082.43
交易性金融资产
- - - - - 259,392,573.38 259,392,573.38
应收证券清算款
- - - - - 4,854,708.89 4,854,708.89
应收利息
- - - - - 4,256.29 4,256.29
应收申购款
- - - - - 15,134.06 15,134.06
资产总计 16,788,484.73 - - - - 264,266,672.62 281,055,157.35
负债
应付赎回 款 - - - - - 1,783,810.97 1,783,810.97
应付管理人报酬 - - - - - 258,844.34 258,844.34
应付托管费 - - - - - 51,768.88 51,768.88
应付交易费用 - - - - - 647,256.71 647,256.71
其他负债 - - - - - 265,116.47 265,116.47
负债总计 - - - - - 3,006,797.37 3,006,797.37
利率敏感度缺口 16,788,484.73 - - - - 261,259,875.25 278,048,359.98
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 49,394,623.94 - - - - - 49,394,623.94
结算备付金 730,721.20 - - - - - 730,721.20
存出保证金 425,946.59 - - - - - 425,946.59
交易性金融资产 - - - - - 608,720,358.95 608,720,358.95
应收利息 - - - - - 11,305.94 11,305.94
应收申购款 - - - - - 1,451,430.31 1,451,430.31
资产总计 50,551,291.73 - - - - 610,183,095.20 660,734,386.93
负债
应付赎回款 - - - - - 129,864.66 129,864.66
应付管理人报酬 - - - - - 570,093.44 570,093.44
应付托管费 - - - - - 114,018.69 114,018.69
应付交易费用 - - - - - 522,989.87 522,989.87
其他负债 - - - - - 305,556.43 305,556.43
负债总计 - - - - - 1,642,523.09 1,642,523.09
利率敏感度缺口 50,551,291.73 - - - - 608,540,572.11 659,091,863.84
注：表 中所 示为本 基金 资产及 交易 形成负 债的 公允价 值， 并按照 合约 规定的 重新 定价日 或 到 期 日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 或银 行间同 业市 场交易 的股 票和债 券， 所面临 的最 大市场 价格 风险由 所 持 有 的
金融工 具的 公允价 值决 定。本 基金 通过投 资组 合的分 散化 降低市 场价 格风险 ，并 且本基 金 管 理 人
每日对本基金 所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 259,392,573.38 93.29 608,720,358.95 92.36
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 259,392,573.38 93.29 608,720,358.95 92.36
注 ：本 基金的 股票 资产投 资比 例不低 于基 金资产 的 90% ，其 中投 资于中 证传 媒指数 成份股 和 备 选
成 份股 的资产 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ，任 何交 易日日 终在 扣除股 指期 货合约 需缴纳 的 交 易
保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 股 指期货、 权证及
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准增加 5% 14,020,495.55 35,460,456.00
业绩比较基准减少 5% -14,020,495.55 -35,460,456.00
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 259,392,573.38 92.29
其中：股票 259,392,573.38 92.29
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,034,402.30 5.71
7 其他各项资产 5,628,181.67 2.00
8 合计 281,055,157.35 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,587,373.89 0.57
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
175,914,997.60 63.27
J 金融业 - -
K 房地产业 - - 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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L 租赁和商务服务业 13,420,412.59 4.83
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和 其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 63,165,926.42 22.72
S 综合 - -
合计 254,088,710.50 91.38
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,303,862.88 1.91
S 综合 - -
合计 5,303,862.88 1.91
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300104 乐视网 1,173,923 33,585,937.03 12.08
2 300059 东方财富 941,555 11,317,491.10 4.07
3 000503 海虹控股 433,468 10,806,357.24 3.89
4 300315 掌趣科技 1,303,350 10,635,336.00 3.82
5 600637 东方明珠 483,243 10,471,875.81 3.77
6 000839 中信国安 1,003,997 10,029,930.03 3.61
7 002739 万达电影 171,823 8,757,818.31 3.15
8 000793 华闻传媒 738,208 7,470,664.96 2.69
9 600804 鹏博士 413,952 7,347,648.00 2.64
10 300291 华录百纳 327,209 6,550,724.18 2.36
11 300017 网宿科技 528,207 6,375,458.49 2.29
12 600959 江苏有线 590,460 6,241,162.20 2.24
13 002027 分众传媒 447,475 6,157,256.00 2.21
14 002195 二三四五 721,208 5,156,637.20 1.85
15 002624 完美世界 144,350 4,951,205.00 1.78
16 300027 华谊兄弟 611,623 4,948,030.07 1.78
17 601098 中南传媒 262,939 4,901,182.96 1.76
18 600373 中文传媒 201,710 4,742,202.10 1.71
19 000917 电广传媒 415,009 4,689,601.70 1.69
20 300383 光环新网 317,514 4,305,489.84 1.55
21 002558 巨人网络 88,920 4,109,882.40 1.48
22 300113 顺网科技 152,167 4,093,292.30 1.47
23 002174 游族网络 126,039 4,002,998.64 1.44
24 002555 三七互娱 152,600 3,901,982.00 1.40
25 300418 昆仑万维 169,644 3,879,758.28 1.40 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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26 600977 中国电影 205,000 3,837,600.00 1.38
27 600037 歌华有线 254,686 3,708,228.16 1.33
28 600633 浙数文化 190,514 3,680,730.48 1.32
29 300058 蓝色光标 470,264 3,677,464.48 1.32
30 002439 启明星辰 196,904 3,662,414.40 1.32
31 002400 省广股份 446,537 3,585,692.11 1.29
32 002354 天神娱乐 164,780 3,542,770.00 1.27
33 002131 利欧股份 1,025,972 3,375,447.88 1.21
34 000156 华数传媒 209,687 3,126,433.17 1.12
35 300133 华策影视 255,686 2,863,683.20 1.03
36 002517 恺英网络 78,813 2,773,429.47 1.00
37 601928 凤凰传媒 279,390 2,726,846.40 0.98
38 600715 文投控股 120,602 2,720,781.12 0.98
39 603000 人民网 202,352 2,664,975.84 0.96
40 300251 光线传媒 321,891 2,636,287.29 0.95
41 300431 暴风集团 97,735 2,329,025.05 0.84
42 603444 吉比特 7,900 2,238,307.00 0.81
43 601801 皖新传媒 145,500 2,010,810.00 0.72
44 603888 新华网 57,000 1,846,230.00 0.66
45 000681 视觉中国 102,623 1,607,076.18 0.58
46 000676 智度股份 106,037 1,587,373.89 0.57
47 300359 全通教育 115,822 1,513,793.54 0.54
48 600996 贵广网络 114,500 1,370,565.00 0.49
49 600936 广西广电 122,400 987,768.00 0.36
50 601811 新华文轩 37,600 585,056.00 0.21
注：报告期末本基 金持有的乐视网自 2017 年 4 月 17 日起开 始停牌，受市场波动及基金规模变动
等 影响 ，本基 金持 有的乐 视网 占基金 资产 净值比 例被 动超过 10% 。 截止 本报 告期末 ，该股 票 尚 未
复牌。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300364 中文在线 142,271 5,303,862.88 1.91
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 29,427,179.20 4.46
2 300059 东方财富 15,199,996.24 2.31
3 600637 东方明珠 14,307,281.02 2.17
4 000503 海虹控股 12,931,878.00 1.96
5 002739 万达电影 12,763,171.20 1.94
6 000839 中信国安 12,301,854.00 1.87
7 000793 华闻传媒 11,013,238.91 1.67
8 600804 鹏博士 10,970,484.44 1.66
9 300017 网宿科技 9,959,727.87 1.51
10 600959 江苏有线 8,234,625.39 1.25
11 300027 华谊兄弟 7,685,335.47 1.17
12 000917 电广传媒 7,456,878.02 1.13
13 600977 中国电影 7,174,387.00 1.09
14 601098 中南传媒 6,307,221.34 0.96
15 002439 启明星辰 6,031,470.37 0.92
16 600373 中文传媒 5,875,535.65 0.89
17 002027 分众传媒 5,691,086.64 0.86
18 300058 蓝色光标 5,652,802.41 0.86
19 600715 文投控股 5,531,321.00 0.84
20 300113 顺网科技 5,407,303.97 0.82
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2 、买入金额 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 30,779,808.50 4.67
2 600637 东方明珠 29,800,061.19 4.52 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 60 页
3 002739 万达电影 26,847,623.41 4.07
4 000839 中信国安 26,486,581.89 4.02
5 000793 华闻传媒 22,958,365.84 3.48
6 600804 鹏博士 22,380,874.61 3.40
7 300104 乐视网 20,388,713.28 3.09
8 300017 网宿科技 19,485,158.59 2.96
9 000503 海虹控股 19,097,558.74 2.90
10 600959 江苏有线 17,019,089.82 2.58
11 300027 华谊兄弟 15,060,941.14 2.29
12 000917 电广传媒 14,615,079.12 2.22
13 002343 慈文传媒 13,212,800.67 2.00
14 601098 中南传媒 13,044,160.61 1.98
15 600715 文投控股 13,022,731.66 1.98
16 600373 中文传媒 12,484,537.96 1.89
17 300058 蓝色光标 12,046,107.36 1.83
18 002439 启明星辰 12,019,638.74 1.82
19 300113 顺网科技 11,615,631.81 1.76
20 601929 吉视传媒 11,225,255.00 1.70
注：1 、卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2 、卖出金额 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 318,105,063.15
卖出股票收入（成交）总额 591,858,421.63
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 60 页
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 60 页
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 被 监管 部 门 立 案调 查 或 在 报告 编 制
日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的投 资 决 策 程序 说 明 ：
本 报 告期 ，本 基 金持 有的 东 方明 珠、 乐 视网 其发 行 主体 分别 被 中国 证监 会 采取 相关 行政监管
措施。 其中 ，东方 明珠 因未及 时披 露流动 资金 购买理 财产 品、未 及时 披露对 外担 保、未 及 时 披 露
关联关系和关联交易、2015 年年报披 露不完整等信息披露违规被中国证监会予以警示； 乐视网因
2016 年上半 年关联交易违反《上市公司信息披露管理办法》第 48 条的 规定而被中国证监会采取
出具警示函的监管措施。
本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资， 投 资决 策流程符合公司的制度要求。
7.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票没 有 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 754,082.43
2 应收证券清算款 4,854,708.89
3 应收股利 -
4 应收利息 4,256.29
5 应收申购款 15,134.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,628,181.67
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 60 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 33,585,937.03 12.08 重大事项
2 000503 海虹控股 10,806,357.24 3.89 重大事项
3 300291 华录百纳 6,550,724.18 2.36 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300364 中文在线 5,303,862.88 1.91 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
传媒A 级 480 167,368.21 78,250,007.00 97.40% 2,086,734.00 2.60%
传媒B 级 5,992 13,407.33 9,197,719.00 11.45% 71,139,022.00 88.55%
传媒母
基
8,165 14,650.59 60,639,695.64 50.69% 58,982,339.34 49.31%
合计 14,637 19,149.79 148,087,421.64 52.83% 132,208,095.34 47.17%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
传媒 A 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
24,354,592.00 30.32%
2
中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
17,185,171.00 21.39%
3 中国银河证券股份有限公司 9,532,621.00 11.87%
4
工银瑞信基金－农业银行－中油财
务有限责任公司
7,040,937.00 8.76%
5
英大泰和财产保险股份有限公司- 自
有资金
6,085,719.00 7.58%
6
鹏华基金－民生银行－万家共赢资
产管理有限公司
4,518,940.00 5.62%
7
工银瑞信基金－农业银行－乐山市
商业银行股份有限公司
2,500,000.00 3.11%
8
招商财富－招商银行－招商财富－
招盈价值专项资产管理计划
2,395,961.00 2.98%
9
工银瑞信基金－招商银行－工银瑞
信睿福 1 号 资产管理计划
1,700,000.00 2.12%
10
工银瑞信基金－农业银行－圆融乐
享－工银瑞信多策略一号资产管
1,200,000.00 1.49%
传媒 B 级 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 3,187,376.00 3.97%
2 周荣国 1,685,448.00 2.10%
3 陈乃明 1,670,685.00 2.08%
4
北京天演资本管理有限公司－星辰
之天演套利证券投资基金
1,412,279.00 1.76%
5 郑英勇 1,321,955.00 1.65%
6 林镇江 1,181,859.00 1.47%
7 周荣国 1,128,868.00 1.41%
8
北京天演资本管理有限公司－天演6
号私募证券投资基金
1,090,949.00 1.36%
9 石海英 1,050,000.00 1.31%
10 李健祥 1,034,800.00 1.29%
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供, 持有人为 场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
传媒 A 级 0.00 0.00%
传媒 B 级 0.00 0.00%
传媒母基 100,750.25 0.08%
合计 100,750.25 0.04%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
传媒 A 级 0
传媒 B 级 0
传媒母基 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
传媒 A 级 0
传媒 B 级 0
传媒母基 0
合计 0
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
基金合同生效日 （2015 年 5 月21 日 ）
基金份额总额
531,812,278.00 531,812,278.00 180,244,836.48
本报告期期初基金份额总额 346,042,682.00 346,042,682.00 215,745,394.10
本报告期基金总申购份额 - - 496,501,593.22
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 678,866,014.66
本报告期基金拆分变动份额 （份额减
少以"-" 填列 ）
-265,705,941.00 -265,705,941.00 86,241,062.32
本报告期期末基金份额总额 80,336,741.00 80,336,741.00 119,622,034.98
注：1.报告 期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2. 报告期期 间基金总赎回份额含转换出份额；
3. 拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换份额， 报 告期末基金份额总额为三级份额之和；
4. 本基金于2017 年1 月3 日进行了定期折算，于 2017 年4 月25 日进行了不 定期折算。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人：
基金管理人于 2017 年2 月 8 日发布 《工银 瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》 ， 经基 金
管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过， 沈立强先生辞去公司董事长
职务，董事长变更为尚军先生。
基金管理人于2017 年4 月25 日发布 《 工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
郝炜先生自 2017 年4 月19 日起担任工 银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报 告
期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 的 审 计 机 构 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 该 审 计 机 构 自 基 金 合 同 生 效
日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 909,963,484.78 100.00% 647,256.71 100.00% -
注：1.券商 的选择标准和程序
（1 ）选择标 准：注重综合服务能力
a) 券商财务 状况良 好、 经营行 为规 范、风 险管 理先进 、投 资风格 与工 银瑞信 有互 补性、 在 最 近 一
年内无重大违规行为。
b) 券商具有 较强的综合研究能力： 能及时、 全面、 定期提供高质量的关于宏观、 行 业、 资本 市 场 、
个股分 析的 报告及 其他 丰富全 面的 信息咨 询服 务；有 很强 的分析 能力 ，能根 据工 银瑞信 所 管 理 基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c) 与其他券 商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2 ）选择程 序
a) 新增券商 的选定 ：根 据以上 标准 对券商 进行 考察、 选择 和确定 。在 合作之 前， 券商需 提 供 至 少
两个季 度的 服务， 并与 其他已 合作 券商一 起参 与投资 研究 部门（ 权益 投资部 ，固 定收益 部 ， 专 户
投资部 ，研 究部和 中央 交易室 ）两 个季度 对券 商的研 究服 务评估 。公 司投委 会根 据对 券 商 研 究 服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b) 签订委托 协议： 与被 选择的 券商 签订委 托代 理协议 ，明 确签定 协议 双方的 公司 名称、 委 托 代 理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2. 券商的评 估，保留和更换程序
（1 ）席位的 租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2 ） 对于符合标准的券商， 工银瑞信将与其续约； 对于不能达到标准的券商， 不与其续约， 并 根
据券商选择标准和程序， 重新选择其它经营稳健、 研究能力强、 综合 服务质量高的证券经营机构 ，
租 用其交易席位。
（3 ） 若券商提供的综合证券服务不符合要求， 工银瑞信有权按照委托协议规定， 提前中止租用其
交易席位。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金之 A 份额2017 年度
约定年基准收益率的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 1 月4 日
2
关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金办理定期份额折算
业务期间传媒A 级份额停 牌的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 1 月4 日
3
关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 1 月5 日
4
关于传媒A 级 定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 1 月5 日
5
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 1 月18 日
6
关于增加大同证券有限责任公司
为工银瑞信基金管理有限公司旗
下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 1 月26 日
7
工银瑞信基金管理有限公司董事
长变更公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 2 月8 日
8
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 2 月8 日
9
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 2 月14 日
10
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海基煜基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 3 月21 日
11 关于增加江海证券有限公司为工 中国证监会指定的 2017 年 3 月23 日 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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银瑞信基金管理有限公司旗下部
分基金销售机构的公告
媒介
12
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 3 月23 日
13
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 3 月31 日
14
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月12 日
15
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月14 日
16
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月19 日
17
工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月20 日
18
关于增加北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为旗下基金销售机构
并进行费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月20 日
19
工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月25 日
20
《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施风险提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月25 日
21
关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金办理不定期份额折
算业务的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月25 日
22
关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金暂停申购、 赎回及定
投业务的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月25 日
23
关于调整工银中证传媒指数分级
证券投资基金B 类份额折 算基准日
证券简称的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月25 日
24
《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施风险提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月26 日
25
关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金办理不定期份额折
算业务期间工银传媒A 份额、 工银
传媒B 份额 停复牌的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月26 日
26
《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施风险提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月27 日 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 58 页 共 60 页
27
关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金之工银传媒 A 份额 、
工银传媒B 份 额不定期份额折算后
次日前收盘价调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月27 日
28
关于工银瑞信中证传媒指数分级
证券投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月27 日
29
《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施风险提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月28 日
30
《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施风险提示公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 4 月29 日
31
工银瑞信基金管理有限公司关于
一路财富 （北京） 信息科技股份有
限公司基金销售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017 年 5 月15 日
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基
金情况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1 20170510-20170609 127,769,898.44 0.00 127,769,898.44 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风 险
本 基 金 份 额 持 有 人 较 为 集 中 ， 存 在 基 金 规 模 大 幅 波 动 的 风 险 ， 以 及 由 此 导 致 基 金 收 益 较 大 波 动
的风险。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
1 、 根据 《工 银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》 的规定， 基金定期份额折算
基准日为每个会计年度第一个工作日。 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金在 2017 年1 月
3 日办理定期份额折算业务，详见基金管理人于 2017 年 1 月 5 日发布的《关于工银瑞信中证传
媒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 。
2 、 根据 《工 银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》 的规定， 如工银传媒 B 级份
额的基金净值达到 0.2500 元时， 本基金将进行不定期份额折算。 截至 2017 年4 月24 日， 工银
传媒B 级份 额的基金份额净 值为 0.2450 元， 达到 基金合同规定的不定期份额折算条件， 工银瑞
信中证传媒指数分级证券投资基金在 2017 年 4 月 25 日办理 不定期份额折算业务，详见基金管
理人于 2017 年 4 月 25 日 发布的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证 券投资基金办理不定期份
额折算业务的公告》 。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会准予工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金募集申请的注册文件；
2 、 《工银瑞 信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《工银瑞 信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《工银瑞 信中证传媒指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投 资 者可 于营 业 时间 免费 查 阅， 或登 录 基金 管理 人 网站 查阅 。 也可 在支 付 工本 费后 ，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人 ——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
