华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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1
重要 提示 及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务 指标、净值 表现、利润 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等内 容，保证复 核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 11 日起至 6 月 30 日止。 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ..................................................................................................... 10
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 57
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 57
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 59
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 65
7.4 期末指数 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 65
7.5 期末积极 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 66
7.6 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 66
7.7 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 69
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 69
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............................. 70
7.11 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 70
7.12 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71
7.13 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 72
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 74
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 74 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 76
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77
8.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 78
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 80
10 重 大事件 揭示 ......................................................................................................................................... 81
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 81
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 81
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 81
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 81
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 81
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 81
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 81
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 82
11 影响 投资 者决策的 其 他重要信 息 ......................................................................................................... 84
12 备 查文件 目录 ......................................................................................................................................... 84
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 84
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 84
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 85
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2
基金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 华安中证定向增发
场内简称 定增事件
基金主代码 160422
交易代码 160422
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 11 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,041,752.94 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 5 月 26 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数， 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特殊情况 （如市场
流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规禁止或限制投资等） 导致
无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，
并可在条件允许的情况下， 辅以金融衍生工具进行投资管理， 以有效控制
基金的跟踪误差， 追求尽可能贴近标的指数的表现， 力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，
年跟踪误差不超过 4% 。
业绩比较基准 95%× 中证定 向增发事件指数收益率＋5%× 同期 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32 层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标
报告期 （2017 年 4 月 11 日 （基金 合 同生效日 ） 至
2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -207,830.02
本期利润 1,051,579.95
加权平均基金份额本期利润 0.0041
本期加权平均净值利润率 0.41%
本期基金份额净值增长率 2.26%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 248,774.53
期末可供分配基金份额利润 0.0023
期末基金资产净值 108,441,566.45
期末基金份额净值 1.0226
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 2.26%
注：1 、 本 期 已 实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关
2 、 所
于所列 数
3 、
（为期 末
3.2 基 金
3.2.1 基
阶
过去一
自基金
效起至
3.2.2 自
较
关 费用后的余
所 述基金 业 绩
数 字。
期末可供 分 配
末 余额，不是
金 净值表 现
金份 额净值 增
阶 段
份
个月
合同生
今
基金合同生
余 额，本期 利
绩 指标不包 括
配 利润采用 期
是 当期发生 数
增长 率及其 与
份 额净值增
长率①
4.05%
2.26%
效以来基金
华安中 证
份额累计净 值
（2
华 安
第
利 润为本期已
括 持有人认购
期 末资产负债
数 ）。
与同 期业绩 比
份额净值
长率标准
②
0.65%
0.46%
份 额累计净 值
证 定向增发事
值 增长率与 业
017 年 4 月 1
安 中证定向增 发
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已 实现收益加
购 或交易基金
债 表中未分配
比较 基准收 益
增
差
业绩 比
准收益
4.52
-6.82
值增长率变 动
事 件指数证券
业 绩比较基准
11 日至 2017
发 事件指数证 券
上本期公允价
金 的各项费用
配 利润与未分
益率 的比较
比 较基
益 率③
业 绩
准 收
准
2% 0
2% 0
动 及其与同 期
券 投资基金
准 收益率历史
7 年 6 月 30
券 投资基金（LO
价 值变动收益
用 ， 计入费用 后
分 配利润中已
绩 比较基
收 益率标
准 差④
0.80%
0.96%
期 业绩比较 基
（LOF ）
史 走势对比图
日）
OF ）2017 年 半
益 。
后实际收益 水
已 实现部分的
①－③
-0.47%
9.08%
基 准收益率 变
图
半 年度报告
水 平要低
的 孰低数
②－ ④
-0.15%
-0.50%
变 动的比
④
%
% 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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注：本基金于 2017 年 4 月 11 日成立 ，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
4
管理 人报 告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为上海 电气（集团 ）总公司、 上海国际信 托有限公司 、上海工业 投资（集团 ）有限公司 、上海
锦江国际投 资管理有限 公司和国泰 君安投资管 理股份有限 公司。公司 在北京、上 海、沈阳、 成都、
广州等地设 有分公司， 在香港和上 海设有子公 司— 华安（ 香港）资产 管理有限公 司、华安未 来资产
管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A 、华 安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元 人民币。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐宜宜
本基金的基金
经理
2017-04-11 - 11 年
管理学硕士， CFA （国际金融分析
师） ，FRM( 金融风 险管 理师） ，11
年证券、 基金 行业从业经历， 具有
基金从业资格。 曾在美国道富全球
投资管理公司担任对冲基金助理、
量化分析师和风险管理师等职。
2011 年 1 月 加入华安基金管理有
限公司被动投资部从事海外被动
投资的研究工作。2011 年 5 月至
2012 年 12 月 担任上证龙头企业交
易型开放式指数证券投资基金及
其联接基金的基金经理职务。 2012
年 3 月起同 时担任华安 标普全球
石油指数证券投资基金的基金经
理。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金及本华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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基金的基金经理。 2013 年 12 月至
2016 年 9 月 同时担任华安中证细
分地产交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2014 年 8 月
起同时担任华安国际龙头 （DAX ）
交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理。2017
年 4 月起， 同 时担任本基金的基金
经理。
苏卿云
本基金的基金
经理
2017-06-2
6
- 9 年
硕士研究生， 9 年证券行业 从业经
历。 曾任上海证券交易所基金业务
部经理。2016 年 7 月加 入华安基
金，任指数与量化投资事业总部
ETF 业务负责人。 2016 年 12 月起，
担任华安日日鑫货币市场基金的
基金经理。2017 年 6 月 起，担任
本基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金 合同、招募 说
明书等有关 基金法律文 件的规定， 本着诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产，在 控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资产在研究 分析、投资 决策、交易 执行等方面 全部纳入公 平交易管理 中。控制措 施包括：在 研究环
节，研究员 在为公司管 理的各类投 资组合提供 研究信息、 投资建议过 程中，使用 晨会发言、 邮件发
送、登录在 研究报告管 理系统中等 方式来确保 各类投资组 合经理可以 公平享有信 息获取机会 。在投
资环节，公 司各投资组 合经理根据 投资组合的 风格和投资 策略，制定 并严格执行 交易决策规 则，以
保证各投资 组合交易决 策的客观性 和独立性。 同时严格执 行投资决策 委员会、投 资总监、投 资组合
经理等各投 资决策主体 授权机制， 投资组合经 理在授权范 围内自主决 策，超过投 资权限的操 作需要
经过严格的 审批程序。 在交易环节 ，公司实行 强制公平交 易机制，确 保各投资组 合享有公平 的交易华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场业务， 投资组合经
理按意愿独 立进行业务 申报，集中 交易部以投 资组合名义 对外进行申 报。若该业 务以公司名 义进行
申报与中签 ，则按实际 中签情况以 价格优先、 比例分配原 则进行分配 。若中签量 过小无法合 理进行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价需求和结 果，做到信 息公开。若 是多个投资 组合进行一 级市场投标 ，则各投资 组合经理须 以各投
资组合名义 向集中交易 部下达投资 意向，交易 员以此进行 投标，以确 保中签结果 与投资组合 投标意
向一一对应 。若中签量 过小无法合 理进行比例 分配，且以 公司名义获 得，则投资 部门在风险 管理部
投资监督参 与下，进行 公平协商分 配。交易监 控、分析与 评估环节， 公司风险管 理部对公司 旗下的
各投资组合 投资境内证 券市场上市 交易的投资 品种、进行 场外的非公 开发行股票 申购、以公 司名义
进行的债券 一级市场申 购、不同投 资组合同日 和临近交易 日的反向交 易以及可能 导致不公平 交易和
利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期对
各投资组合 与交易对手 之间议价交 易的交易价 格公允性进 行审查，对 不同投资组 合临近交易 日的同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金投资、交 易部门讨论 制定了公募 基金、专户 针对股票、 债券、回购 等投资品种 在交易所及 银行间
的同日反向 交易控制规 则，并在投 资系统中进 行了设置， 实现了完全 的系统控制 。同时加强 了对基
金、专户间 的同日反向 交易的监控 与隔日反向 交易的检查 ；风险管理 部开发了同 向交易分析 系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内 ，除指数基 金以外的所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 交易中，同 日反向交易 成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
定增事 件指 数在报 告期 内表现 为剧 烈震荡 下跌 的走势 ，产 品成立 以来 基准下跌 6.82%。 回顾上华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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半年，伴随着严监管，去杠杆，去泡沫以及 IPO 加速发行的节奏，以及流动性的收紧，A 股市场呈
现较为明显的风格转换， 资金抱团现象明显， 蓝筹股表现较好。 政策方面， 证监会二月份出台的 《 上
市公司非公开发行股票实施细则》, 以及近期出台的 《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》,
均对定增市 场的准入和 退出提出了 更高的要求 。整个定增 市场在报告 期内急速冷 却，而小市 值股票
总体看大幅跑输了市场总体水平。 本基金于 4 月 11 日成立 ， 尚处于建仓期。 建仓期间， 本基金秉持
灵活，稳健建仓的原则，在基准大幅下跌的情况下，为投资者取得了正向收益。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.0226 元，本报告 期份额净值增长率为 2.26% ，同
期业绩比较基准增长率为-6.82% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
经过上半年的调整， 2017 下半年我们 预计 A 股市场在风格上逐渐趋于中性。 流动性趋于稳定以
及 A 股纳入 MSCI 的消息总体偏正面，而多家公司的定增项目获批表明了监管层的态度，定增市场
近期出现再 次活跃的迹 象。我们认 为符合监管 导向，致力 于公司成长 的再融资是 市场发挥健 康机制
的重要表现之一。
作为定向增发事件 LOF 基金的管理人， 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则， 降
低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
本基金管理 人按照企业 会计准则、 中国证监会 相关规定和 基金合同关 于估值的约 定，对基金 所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理 人设有估值 委员会，负 责在证券发 行机构发生 了严重影响 证券价格的 重大事件时 ，
评估重大事 件对投资品 种价值的影 响程度、评 估对基金估 值的影响程 度、确定采 用的估值方 法、确
定该证券的 公允价值； 同时将采用 的估值方法 以及采用该 方法对相关 证券的估值 与基金的托 管银行
进行沟通。 估值委员会 成员由投资 总监、研究 总监、固定 收益部总监 、指数投资 部总监、基 金运营
部总经理、 风险管理部 总监等人员 组成，具有 多年的证券 、基金从业 经验，熟悉 相关法律法 规，具
备行业研究 、风险管理 、法律合规 或基金估值 运作等方面 的专业胜任 能力。基金 经理可参与 估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理 人已与中央 国债登记结 算有限责任 公司及中证 指数有限公 司签署服务 协议，由其 按华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。
5
托管 人报 告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、 托管协议和 其他有关规 定，不存在 损害基金份 额持有人利 益的行为， 完全尽职尽 责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期， 本托管人按 照国家有关 规定、基金 合同、托管 协议和其他 有关规定， 对本基金的 基
金资产净值 计算、基金 费用开支等 方面进行了 认真的复核 ，对本基金 的投资运作 方面进行了 监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本托管人复 核审查了本 报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
-华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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银行存款 6.4.7.1 29,503,098.93
结算备付金
2,651,310.23
存出保证金
25,765.28
交易性金融资产 6.4.7.2 85,391,708.90
其中：股票投资
85,391,708.90
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 4,077.48
应收股利
-
应收申购款
129.63
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 58,545.52
资产总计
117,634,635.97
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
12,915.57
应付赎回款
8,612,218.30
应付管理人报酬 6.4.10.2 141,526.98
应付托管费 6.4.10.2 28,305.37
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 220,272.06
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 177,831.24
负债合计
9,193,069.52
所有者权 益 ：
-
实收基金 6.4.7.9 106,041,752.94
未分配利润 6.4.7.10 2,399,813.51
所 有 者 权益合 计
108,441,566.45
负债和所 有 者权益总 计
117,634,635.97
注：1 、 报告截止日 2017 年 6 月 30 日 ， 基金份额净值 1.0226 元， 基金份额总额 106,041,752.94华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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份。
2 、本基金合 同于 2017 年 4 月 11 日生 效。
6.2 利润表
会计主体：华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 4 月 11 日（基金合 同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 4 月 11 日 （基金 合同生效 日 ）至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
2,205,505.92
1. 利息收入
530,624.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 226,782.37
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
303,842.25
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
137,208.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -443,122.16
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 580,331.06
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 1,259,409.97
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 278,262.43
减：二、 费 用
1,153,925.97
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 562,827.64
2 ．托管费 6.4.10.2.2 112,565.48
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.18 319,060.57
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.19 159,472.28
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
1,051,579.95
减：所得税费用
-
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
1,051,579.95华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 4 月 11 日（基金合 同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 11 日 （基金 合同生效 日 ）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
309,484,316.78 - 309,484,316.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,051,579.95 1,051,579.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-203,442,563.84 1,348,233.56 -202,094,330.28
其中：1. 基金 申购款 97,429.57 220.34 97,649.91
2. 基金赎回款 -203,539,993.41 1,348,013.22 -202,191,980.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
106,041,752.94 2,399,813.51 108,441,566.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
华安中证定向增发事件指数证券投资基金 （LOF ） （以下简称“ 本基金”) ， 系 经中国证券监督管理
委员会（以下简称“ 中国 证监会” ）证监许可〔2016 〕1901 号《 关于准予华安中证定向增发事件指数
证券投资基金 （LOF ） 注 册的批复》 的核准， 由华安基金管理有限公司作为管理人自 2017 年 2 月 20
日到 2017 年 3 月 31 日止 期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 验证并出具安永华明 （2017）验 字 第 60971571_B07 号验 资报告后， 向中国证监会报送基金备案
材料。基金合同于 2017 年 4 月 11 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的
扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 309,322,194.35 元，在募集期间产生的存款利息为人民华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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币 162,122.43 元， 以上实收基金 （本息） 合计为人民币 309,484,316.78 元， 折 合 309,484,316.78 份基
金份额。本 基金的基金 管理人为华 安基金管理 有限公司， 注册登记机 构为中国证 券登记结算 有限责
任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括中 证定向增发 事件指数的 成分股及其 备
选成分股、 其他国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、
权证、股指 期货、固定 收益资产（ 国债、央行 票据、金融 债、企业债 、公司债、 次级债、地 方政府
债券、 中期票据、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行
存款等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。
本基金将根 据法律法规 的规定参与 融资及转融 通证券出借 业务。如法 律法规或监 管机构以后 允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金组合投资比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的 90% ， 投资于中证定向增发事件
指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交 易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的 交易保证金 后，应当保 持现金或者 到期日在一 年以内的政 府债券不低 于基金资产 净值的
5% ； 权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法
规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：95%× 中证定向增发事件指数收益率＋5%× 同期银行活期存款利率
（税后） 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表 系按照中国 财政部颁布 的《企业会 计准则— 基 本准则》以 及其后颁布 及修订的具 体
会计准则、 应用指南、 解释以及其 他相关规定 （以下合称“ 企业会计准 则” ）编制， 同时，对于 在具
体会计核算 和信息披露 方面，也参 考了中国证 券投资基金 业协会修订 的《证券投 资基金会计 核算业
务指引》 、 中 国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》 、 《证券投资基 金信息披露 管 理
办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基
金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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状况以及 2017 年 4 月 11 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和净值变动
情况。
6.4.4 重 要会 计政策和 会 计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本 期财务报表的实际编制
期间系 2017 年 4 月 11 日 （基金合同生效日）起至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账本位 币
本基金记账 本位币和编 制本财务报 表所采用的 货币均为人 民币。除有 特别说明外 ，均以人民 币
元为单位表示。
6.4.4.3金融 资 产和金融 负 债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金 融资产于初 始确认时分 为以下两类 ：以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融
资产、贷款和应收款项；
本基金目前 持有的以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产 主要包括股 票投资、债 券
投资和衍生工具；
(2) 金融负债分类
本基金的金 融负债于初 始确认时归 类为以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融负债和 其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融 资 产和金融 负 债的初始 确 认、后续 计 量和终止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产 的股票、债 券等，以及 不作为有效 套
期工具的衍 生工具，按 照取得时的 公允价值作 为初始确认 金额，相关 的交易费用 在发生时计 入当期
损益；
在持有以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产 期间取得的 利息或现金 股利，应当 确
认为当期收 益。每日， 本基金将以 公允价值计 量且其变动 计入当期损 益的金融资 产或金融负 债的公华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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允价值变动计入当期损益；
处置该金融 资产或金融 负债时，其 公允价值与 初始入账金 额之间的差 额应确认为 投资收益， 同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金 融资产现金 流量的合同 权利终止， 或该金融资 产已转移， 且符合金融 资产转移的 终
止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方( 转入 方) ；
本基金已将 金融资产所 有权上几乎 所有的风险 和报酬转移 给转入方的 ，终止确认 该金融资产 ；保留
了金融资产 所有权上几 乎所有的风 险和报酬的 ，不终止确 认该金融资 产；本基金 既没有转移 也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该 金融资产并 确认产生的 资产和负债 ；未放弃对 该金融资产 控制的，按 照其继续涉 入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于 成交日确认 为股票投资 ，股票投资 成本，按成 交日应支付 的全部价款 扣除交易费 用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于 成交日确认 为债券投资 。债券投资 成本，按成 交日应支付 的全部价款 扣除交易费 用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债 券视同到期 一次性还本 付息的附息 债券，根据 其发行价、 到期价和发 行期限按直 线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于 成交日确认 为权证投资 。权证投资 成本按成交 日应支付的 全部价款扣 除交易费用 后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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(4) 股指期货投资
买入或卖出 股指期货投 资于成交日 确认为股指 期货投资。 股指期货初 始合约价值 按成交金额 确
认；
股指期货平 仓于成交日 确认衍生工 具投资收益 ，股指期货 的初始合约 价值按移动 加权平均法 于
成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行 的分离交易 可转债于获 得日，按可 分离权证公 允价值占分 离交易可转 债全部公允 价
值的比例将 购买分离交 易可转债实 际支付全部 价款的一部 分确认为权 证投资成本 ，按实际支 付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、
(3) 中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差异 较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融 资 产和金融 负 债的估值 原 则
公允价值是 指市场参与 者在计量日 发生的有序 交易中，出 售一项资产 所能收到或 者转移一项 负
债所需支付 的价格。以 公允价值计 量或披露的 资产和负债 ，根据对公 允价值计量 整体而言具 有重要
意义的最低 层次输入值 ，确定所属 的公允价值 层次：第一 层次输入值 ，在计量日 能够取得的 相同资
产或负债在 活跃市场上 未经调整的 报价；第二 层次输入值 ，除第一层 次输入值外 相关资产或 负债直
接或间接可 观察的输入 值；第三层 次输入值， 相关资产或 负债的不可 观察输入值 。本基金主 要金融
工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融工具
存在活跃市 场的金融工 具按其估值 日的市场交 易价格确定 公允价值； 估值日无交 易，但最近 交
易日后经济 环境未发生 重大变化且 证券发行机 构未发生影 响证券价格 的重大事件 的，按最近 交易日
的市场交易 价格确定公 允价值。估 值日无交易 且最近交易 日后经济环 境发生了重 大变化或证 券发行
机构发生了 影响证券价 格的重大事 件，参考类 似投资品种 的现行市价 及重大变化 等因素，调 整最近
交易市价以 确定公允价 值。有充足 证据表明最 近交易市价 不能真实反 映公允价值 的，应对最 近交易
的市价进行调整，确定公允价值。
华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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(2) 不存在活跃市场的金融工具
当金融工具 不存在活跃 市场，采用 市场参与者 普遍认同且 被以往市场 实际交易价 格验证具有 可
靠性的估值 技术确定公 允价值。本 基金采用在 当前情况下 适用并且有 足够可利用 数据和其他 信息支
持的估值技 术，优先使 用相关可观 察输入值， 只有在可观 察输入值无 法取得或取 得不切实可 行的情
况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6金融 资 产和金融 负 债的抵销
当本基金具 有抵销已确 认金融资产 和金融负债 的法定权利 ，且该种法 定权利现在 是可执行的 ，
同时本基金 计划以净额 结算或同时 变现该金融 资产和清偿 该金融负债 时，金融资 产和金融负 债以相
互抵销后的 金额在资产 负债表内列 示。除此以 外，金融资 产和金融负 债在资产负 债表内分别 列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7 实 收基金
实收基金为 对外发行的 基金份额总 额所对应的 金额。由于 申购和赎回 引起的实收 基金份额变 动
分别于基金 申购确认日 及基金赎回 确认日确认 。上述申购 和赎回分别 包括基金转 换所引起的 转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平准 金
损益平准金 包括已实现 损益平准金 和未实现损 益平准金。 已实现损益 平准金指在 申购或赎回 基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“ 损 益平准金” 科目中核算， 并于期末全额转入“ 未分
配利润/( 累计亏损)” 。
6.4.4.9收入/( 损失)的确认 和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协
议规定的利 率及持有期 重新计算存 款利息收入 ，并根据提 前支取所实 际收到的利 息收入与账 面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 权证投资收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股指期货投资收益/( 损失) 于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收 益/( 损失) 系本基 金持有的 采 用公允价 值 模式计量 的 交易性金 融 资产、交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风 险和报酬已 经转移给对 方，经济利 益很可能流 入且金额可 以可
靠计 量
的时候确认。
6.4.4.10 费用 的确认和 计 量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年费率逐日计提；
(3)
基金指 数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金 的收益分 配 政策
(1) 在符合有关基金分红 条件的前提 下，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
登记在基金 份额持有人 开放式基金 账户下的基 金份额，投 资者可选择 现金红利或 将现金红利 自动转
为基金份额 进行再投资 ；若投资者 不选择，本 基金默认的 收益分配方 式是现金分 红。登记在 基金份
额持有人深 圳证券账户 下的基金份 额，只能选 择现金分红 的方式，具 体权益分配 程序等有关 事项遵
循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法 律法规及基 金合同的规 定、且对基 金份额持有 人利益无实 质性不利影 响的前提下 ，
基金管理人 经与基金托 管人协商一 致，可在中 国证监会允 许的条件下 调整基金收 益的分配原 则，不
需召开基金份额持有人大会。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错 更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定 ，股权分置 改革过程中 因非流通股 股东向流通 股股东支付 对价而发生 的股权转让 ，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值 税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的
规定，对证 券投资基金 （封闭式证 券投资基金 ，开放式证 券投资基金 ）管理人运 用基金买卖 股票、
债券的转让 收入免征增 值税；国债 、地方政府 债利息收入 以及金融同 业往来利息 收入免征增 值税；华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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存款利息收入不征收增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有
关政策的通 知》的规定 ，金融机构 开展的质押 式买入返售 金融商品业 务及持有政 策性金融债 券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通
知》的规定 ，金融机构 开展的买断 式买入返售 金融商品业 务、同业存 款、同业存 单以及持有 金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等
增值税政策 的通知》的 规定，资管 产品运营过 程中发生的 增值税应税 行为，以资 管产品管理 人为增
值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“ 资
管产品运营业务” ） ， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核
算资管产品 运营业务和 其他业务的 销售额和增 值税应纳税 额的除外。 资管产品管 理人可选择 分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的增值 税应税行为 ，未缴纳增 值税的，不 再缴纳；已 缴纳增值税 的，已纳税 额从资管产 品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定 ，股权分置 改革中非流 通股股东通 过对价方式 向流通股股 东支付的股 份、现金等 收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对证券投资 基金从证券 市场中取得 的收入，包 括买卖股票 、债券的差 价收入，股 权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所得税 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 24 页共 53 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定 ，股权分置 改革中非流 通股股东通 过对价方式 向流通股股 东支付的股 份、现金等 收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 29,503,098.93
定期存款 -
其他存款 -
合计 29,503,098.93
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 84,132,298.9385,391,708.901,259,409.97
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券 交易所市场 ---华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 84,132,298.93 85,391,708.90 1,259,409.97
6.4.7.3 买入返 售 金 融资产
无。
6.4.7.4 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,993.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,073.79
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.02
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.44
合计 4,077.48
6.4.7.5 其他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应收款 -
待摊费用 58,545.52
合计 58,545.52
6.4.7.6 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 220,272.06
银行间市场应付交易费用 -
合计 220,272.06华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.7.7 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 32,458.07
预提账户维护费 -
预提审计费 18,340.02
预提信息披露费 82,527.66
应付指数使用费 44,505.49
合计 177,831.24
6.4.7.8 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 11 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 309,484,316.78 309,484,316.78
本期申购 97,429.57 97,429.57
本期赎回（以“-” 号填列 ） -203,539,993.41 -203,539,993.41
本期末 106,041,752.94 106,041,752.94
注：（1 ）申 购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
（2 ）本基金 合同于 2017 年 4 月 11 日 生效。
6.4.7.9 未 分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 -207,830.021,259,409.971,051,579.95
本期基金份额交易产生的
变动数
456,604.55 891,629.01 1,348,233.56
其中：基金申购款 -192.75 413.09 220.34
基金赎回款 456,797.30 891,215.92 1,348,013.22
本期已分配利润 ---
本期末 248,774.532,151,038.982,399,813.51
6.4.7.10 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 11 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年 6 月 30华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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日
活期存款利息收入 217,692.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,031.83
其他 57.62
合计 226,782.37
6.4.7.11 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 11 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 77,532,707.41
减：卖出股票成本总额 77,975,829.57
买卖股票差价收入 -443,122.16
6.4.7.12 债券 投资收益
6.4.7.12.1 债 券投资收 益 项目构成
无。
6.4.7.12.2 债 券投资收 益——买卖债 券差价收 入
单 位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
0.00
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
-
减：应收利息总额 -
买卖债券差价收入 -
6.4.7.13 衍生 工具收益
无。
6.4.7.14 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 580,331.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 580,331.06华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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6.4.7.15 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 1,259,409.97
——股票投资 1,259,409.97
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,259,409.97
6.4.7.16 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 252,740.85
其他收入_ 其他 25,521.58
合计 278,262.43
6.4.7.17 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 319,060.57
银行间市场交易费用 -
合计 319,060.57
6.4.7.18 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
审计费用 18,340.02
信息披露费 82,527.66
银行汇划费用 1,884.63
上市年费 11,454.48
帐户维护费 360.00
指数使用费 44,505.49华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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其他费用 400.00
合计 159,472.28
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
无。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“ 华安基金公司”)
基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售
机构
中国建设银行股份有限公司（“ 中国 建设银行” ） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
无。
6.4.10.1.2 权 证交易
无。
6.4.10.1.3 应 支付关联 方 的佣金
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 562,827.64华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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其中：支付销售机构的客户维护费 146,963.43
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1%/ 当 年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 112,565.48
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/ 当 年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年4 月11 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 29,503,098.93 217,692.92
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
无。
6.4.11 利润 分配情况 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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无。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
无。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00250
9
天广中
茂
2017-06
-12
重大事
项
9.20- -88,600.00802,867.00815,120.00-
60031
8
新力金
融
2017-04
-27
重大事
项
10.73
2017-0
8-08
11.50 93,000.00 999,504.25 997,890.00 -
60054
5
新疆城
建
2017-06
-22
重大资
产重组
事项
11.96
2017-0
7-03
12.44 154,200.00 1,826,665.99 1,844,232.00 -
60057
7
精达股
份
2017-06
-26
重大资
产重组
事项
4.80
2017-0
7-10
4.50 380,600.00 1,884,170.00 1,826,880.00 -
注：本基金截止至 2017 年 6 月 30 日 止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
本基金为被 动式投资的 股票型指数 基金，主要 采用完全复 制法跟踪标 的指数的表 现，其风险 收
益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资的金融工具主要为股票投资。
本基金在日 常经营活动 中面临的与 这些金融工 具相关的风 险主要包括 信用风险、 流动性风险 及市场
风险。本基 金完全按照 标的指数的 成份股组成 及其权重构 建基金股票 投资组合， 并根据标的 指数成华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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份股及其权重的变动进行相应调整, 但因特殊情况( 如流动性不足、 成份股 长期停牌、 法 律法规限制等)
导致无法获 得足够数量 的股票时， 本基金可以 选择其他证 券或证券组 合对标的指 数中的股票 加以替
换，从而能够紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了以风险控 制委员会为 核心的、由 督
察长、风险 控制委员会 、监察稽核 部和风险管 理部等相关 业务部门构 成的风险管 理架构体系 。本基
金的基金管 理人在董事 会下设立风 险管理委员 会，负责制 定风险管理 的宏观政策 ，审议通过 风险控
制的总体措 施等；在管 理层层面设 立风险控制 委员会，讨 论和制定公 司日常经营 过程中风险 防范和
控制措施； 在业务操作 层面风险管 理职责主要 由监察稽核 部和风险管 理部负责， 协调并与各 部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 从定量分析 的角度出发 ，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产所运 用金融工具 ，通过
特定的风险 量化指标、 模型，形成 常规的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 存
放在本基金 的托管行中 国建设银行 ，因而与银 行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在交易 所进行
的交易均以 中国证券登 记结算有限 责任公司为 交易对手完 成证券交收 和款项清算 ，违约风险 可能性
很小；在银 行间同业市 场进行交易 前均对交易 对手进行信 用评估并对 证券交割方 式进行限制 以控制
相应的信用风险。
华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金在 履行与金融 负债有关的 义务时遇到 资金短缺的 风险。本基 金的流动性 风
险一方面来 自于基金份 额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处
的交易市场 不活跃而带 来的变现困 难或因投资 集中而无法 在市场出现 剧烈波动的 情况下以合 理的价
格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持证券均在证券交易所
上市，因此 除附注中列 示的部分基 金资产流通 暂时受限制 不能自由转 让的情况外 ，其余均能 以合理
价格适时变 现。此外， 本基金可通 过卖出回购 金融资产方 式借入短期 资金应对流 动性需求， 其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 06 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 34 页共 53 页
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 及承担的大 部分金融资 产和金融负 债不计息， 因此本基金 的收入及经 营活动的现 金
流量在很大 程度上独立 于市场利率 变化。本基 金持有的利 率敏感性资 产主要为银 行存款、结 算备付
金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 29,503,098.93 - - -29,503,098.93
结算备付金 2,651,310.23 - - -2,651,310.23
存出保证金 25,765.28 - - -25,765.28
交易性金融 资产 - - -85,391,708.9085,391,708.90
应收利息 - - -4,077.484,077.48
应收申购款 - - - 129.63129.63
其他资产 - - -58,545.5258,545.52
资产总计 32,180,174.44 - -85,454,461.53
117,634,635.9
7
负债
应付证券清 算款 - - -12,915.5712,915.57
应付赎回款 - - -8,612,218.308,612,218.30
应付管理人 报酬 - - -141,526.98141,526.98
应付托管费 - - -28,305.3728,305.37
应付交易费 用 - - -220,272.06220,272.06
其他负债 - - -177,831.24177,831.24
负债总计 - - -9,193,069.529,193,069.5华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 35 页共 53 页
2
利率敏感度缺口 32,180,174.44 - - 76,261,392.01108,441,566.4
5
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
本基金于 2017 年 06 月 30 日未持有债券资产， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市的股 票和债券， 所面临
的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，也可 能来源于证 券市场
整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用完全复制 标的指数的 方法跟踪标 的
指数，即按 照标的指数 的成份股组 成及其权重 构建基金股 票投资组合 ，并根据标 的指数成份 股及其
权重的变动 进行相应调 整。本基金 的基金管理 人定期结合 宏观及微观 环境的变化 ，对投资策 略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产投资比例不低于基金资产的 90% ，
投资于中证定向增发事件指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每 个交易
日日终在扣 除股指期货 合约需缴纳 的交易保证 金后，应当 保持现金或 者到期日在 一年以内的 政府债
券不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR (Value at Risk) 指 标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 36 页共 53 页
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产－股票投资 85,391,708.90 78.74
交易性金融资产—基金投资 --
交易性金融资产－贵金属投资 --
衍生金融资产－权证投资 --
合计 85,391,708.90 78.74
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 195
业绩比较基准下降 5% 减少约 195
6.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
（1 ）承诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
（2 ）其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
（3 ）财务报 表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基金的基金管理人批准。
7
投资 组合 报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 37 页共 53 页
例（% ）
1 权益投资 85,391,708.90 72.59
其中：股票 85,391,708.90 72.59
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 32,154,409.16 27.33
7 其他各项资产 88,517.910.08
8 合计 117,634,635.97100.00
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 指 数投 资期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
2,993,412.00 2.76
C 制造业
41,867,276.50 38.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,119,352.00 3.80
E 建筑业
7,231,428.00 6.67
F 批发和零售业
7,511,522.20 6.93
G 交通运输、仓储和邮政业
2,529,947.00 2.33
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,022,154.20 1.86华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 38 页共 53 页
J 金融业
2,443,552.00 2.25
K 房地产业
10,720,778.00 9.89
L 租赁和商务服务业
1,871,613.00 1.73
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
1,180,032.00 1.09
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
781,916.00 0.72
S 综合
--
合计
85,272,982.90 78.63
7.2.2 积 极投 资期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
118,726.00
0.11
C 制造业
--
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
--
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
--
J 金融业
--
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 39 页共 53 页
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计
118,726.00 0.11
7.2.3 报 告期 末按行业 分 类的港股 通 投资股票 投 资组合
无。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600297 广汇汽车 288,040 2,168,941.20 2.00
2 002340 格林美 344,990 2,087,189.50 1.92
3 002631 德尔未来 140,400 2,068,092.00 1.91
4 000627 天茂集团 254,300 2,054,744.00 1.89
5 000039 中集集团 111,400 2,008,542.00 1.85
6 000671 阳 光 城 342,900 1,995,678.00 1.84
7 601155 新城控股 106,050 1,966,167.00 1.81
8 000415 渤海金控 278,100 1,871,613.00 1.73
9 600545 新疆城建 154,200 1,844,232.00 1.70
10 600577 精达股份 380,600 1,826,880.00 1.68
11 002001 新 和 成 88,500 1,717,785.00 1.58
12 000878 云南铜业 125,000 1,648,750.00 1.52
13 600503 华丽家族 238,600 1,648,726.00 1.52
14 000488 晨鸣纸业 125,200 1,615,080.00 1.49
15 600675 中华企业 235,400 1,603,074.00 1.48
16 600039 四川路桥 381,100 1,585,376.00 1.46
17 002092 中泰化学 124,800 1,584,960.00 1.46
18 002226 江南化工 225,100 1,584,704.00 1.46
19 000425 徐工机械 418,700 1,570,125.00 1.45
20 000761 本钢板材 299,900 1,568,477.00 1.45
21 600729 重庆百货 55,500 1,489,620.00 1.37
22 002233 塔牌集团 120,800 1,470,136.00 1.36
23 002387 黑牛食品 95,200 1,467,984.00 1.35
24 601866 中远海发 407,600 1,467,360.00 1.35华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 40 页共 53 页
25 002156 通富微电 140,100 1,426,218.00 1.32
26 600491 龙元建设 132,400 1,420,652.00 1.31
27 600856 中天能源 125,500 1,413,130.00 1.30
28 601238 广汽集团 54,100 1,409,846.00 1.30
29 000498 山东路桥 191,200 1,367,080.00 1.26
30 000987 越秀金控 116,900 1,359,547.00 1.25
31 002635 安洁科技 37,200 1,347,384.00 1.24
32 000975 银泰资源 104,800 1,323,624.00 1.22
33 002146 荣盛发展 132,300 1,305,801.00 1.20
34 000601 韶能股份 175,100 1,248,463.00 1.15
35 603986 兆易创新 15,900 1,237,179.00 1.14
36 600759 洲际油气 199,800 1,210,788.00 1.12
37 000826 启迪桑德 33,600 1,180,032.00 1.09
38 000616 海航投资 264,000 1,135,200.00 1.05
39 002389 南洋科技 52,000 1,095,120.00 1.01
40 600487 亨通光电 38,500 1,079,925.00 1.00
41 000582 北部湾港 93,620 1,062,587.00 0.98
42 000401 冀东水泥 68,700 1,057,293.00 0.97
43 600828 茂业商业 125,000 1,040,000.00 0.96
44 002558 巨人网络 22,360 1,033,479.20 0.95
45 600318 新力金融 93,000 997,890.00 0.92
46 600804 鹏博士 55,700 988,675.00 0.91
47 002048 宁波华翔 39,100 815,626.00 0.75
48 002509 天广中茂 88,600 815,120.00 0.75
49 002812 创新股份 8,300 672,300.00 0.62
50 000979 中弘股份 255,400 669,148.00 0.62
51 601116 三江购物 24,400 654,408.00 0.60
52 000050 深天马Ａ 31,800 654,126.00 0.60
53 600737 中粮糖业 62,800 592,832.00 0.55
54 300207 欣旺达 49,500 583,605.00 0.54
55 300256 星星科技 55,800 580,320.00 0.54
56 002608 江苏国信 42,300 528,327.00 0.49
57 300180 华峰超纤 19,700 525,793.00 0.48
58 002717 岭南园林 19,300 517,240.00 0.48
59 002120 韵达股份 9,800 505,680.00 0.47
60 300506 名家汇 17,600 496,848.00 0.46
61 601991 大唐发电 107,800 487,256.00 0.45
62 002050 三花智控 28,700 468,384.00 0.43
63 002575 群兴玩具 54,700 468,232.00 0.43
64 600188 兖州煤业 37,500 459,000.00 0.42
65 600008 首创股份 67,200 442,176.00 0.41
66 000639 西王食品 21,600 427,464.00 0.39
67 600760 中航黑豹 12,900 427,248.00 0.39
68 002176 江特电机 48,600 423,792.00 0.39华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 41 页共 53 页
69 600875 东方电气 42,700 409,066.00 0.38
70 000829 天音控股 37,600 406,080.00 0.37
71 300323 华灿光电 28,700 398,356.00 0.37
72 600551 时代出版 25,200 397,908.00 0.37
73 000732 泰禾集团 23,800 396,984.00 0.37
74 000560 昆百大Ａ 44,600 392,926.00 0.36
75 601169 北京银行 42,400 388,808.00 0.36
76 300216 千山药机 15,900 388,755.00 0.36
77 002721 金一文化 25,800 385,194.00 0.36
78 300144 宋城演艺 18,400 384,008.00 0.35
79 000818 方大化工 35,900 368,334.00 0.34
80 600869 智慧能源 13,000 87,490.00 0.08
7.3.2 期 末积 极投资按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000697 炼石有色 5,800 118,726.00 0.11
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期末基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金 资
产净值比例
（％）
1 000039 中集集团 2,571,563.42 2.37
2 000671 阳 光 城 2,345,587.45 2.16
3 600297 广汇汽车 2,333,270.00 2.15
4 002631 德尔未来 2,324,591.00 2.14
5 002665 首航节能 2,319,025.00 2.14
6 002739 万达电影 2,304,779.84 2.13
7 000627 天茂集团 2,291,408.00 2.11
8 002387 黑牛食品 2,285,232.80 2.11
9 002648 卫星石化 2,271,438.23 2.09
10 000960 锡业股份 2,242,494.00 2.07
11 002340 格林美 2,239,162.78 2.06
12 600021 上海电力 2,237,154.00 2.06
13 000415 渤海金控 2,228,643.41 2.06
14 000878 云南铜业 2,218,571.89 2.05
15 002001 新 和 成 2,218,044.34 2.05
16 002233 塔牌集团 2,205,255.83 2.03华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 42 页共 53 页
17 600256 广汇能源 2,203,476.78 2.03
18 000488 晨鸣纸业 2,193,061.01 2.02
19 002662 京威股份 2,190,029.00 2.02
20 002092 中泰化学 2,165,813.39 2.00
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期末基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金 资
产净值比例
（％）
1 002739 万达电影 2,524,079.33 2.33
2 002648 卫星石化 2,369,049.00 2.18
3 002665 首航节能 2,274,635.86 2.10
4 600021 上海电力 2,228,359.41 2.05
5 000960 锡业股份 2,216,168.15 2.04
6 600256 广汇能源 2,138,350.00 1.97
7 002662 京威股份 2,036,009.24 1.88
8 600715 文投控股 1,963,975.00 1.81
9 601021 春秋航空 1,918,545.00 1.77
10 603993 洛阳钼业 1,911,292.00 1.76
11 002309 中利集团 1,906,304.00 1.76
12 601118 海南橡胶 1,811,565.00 1.67
13 002506 协鑫集成 1,340,935.50 1.24
14 600707 彩虹股份 1,329,428.00 1.23
15 000540 中天金融 1,306,380.00 1.20
16 002596 海南瑞泽 1,214,290.00 1.12
17 600869 智慧能源 1,203,958.16 1.11
18 600584 长电科技 1,202,941.92 1.11
19 600487 亨通光电 1,174,137.00 1.08
20 601689 拓普集团 1,146,090.00 1.06
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 162,108,128.50
卖出股票的收入（成交）总额 77,532,707.41
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 43 页共 53 页
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金本报 告期未投资 股指期货。 若本基金投 资股指期货 ，本基金将 根据风险管 理的原则， 以
套期保值为 主要目的， 有选择地投 资于股指期 货。套期保 值将主要采 用流动性好 、交易活跃 的期货
合约。
本基金在进 行股指期货 投资时，将 通过对证券 市场和期货 市场运行趋 势的研究， 并结合股指 期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理 人将充分考 虑股指期货 的收益性、 流动性及风 险特征，通 过资产配置 、品种选择 ，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本 报 告期内，本 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管 部门立案调 查的，也没 有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 44 页共 53 页
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,765.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,077.48
5 应收申购款 129.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 58,545.52
8 其他 -
9 合计 88,517.91
7.12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
7.12.5.1 期末 指数投资 前 十名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600545 新疆城建 1,844,232.00 1.70
重大资产重
组
2 600577 精达股份 1,826,880.00 1.68
重大资产重
组
7.12.5.2 期末 积极投资 前 五名股票 中 存在流通 受 限情况的 说 明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
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8
基金 份额 持有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,356 45,009.23 1,117,799.661.05%104,923,953.28 98.95%
8.2 期末上 市 基金前十 名 持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈国华 2,050,617.00 1.93%
2 钱细姣 1,991,581.57 1.88%
3 吴克柱 1,492,741.18 1.41%
4 许如勋 1,492,268.68 1.41%
5 招商证券股份有限公司 1,102,934.00 1.04%
6 程勇 1,003,243.00 0.95%
7
北京三友恒瑞科技有限公
司
1,000,359.00 0.94%
8 徐文勇 1,000,291.00 0.94%
9 熊珊 1,000,233.00 0.94%
10 曾杰 995,790.79 0.94%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 46 页共 53 页
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,021.56 0.00%
8.4 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ；本
基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开放 式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 4 月 11 日 ）基金份额总额 309,484,316.78
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 97,429.57
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 203,539,993.41
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 106,041,752.94
10
重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
1 、本基金管 理人重大人事变动如下：
2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，章
国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
报告期内无 涉及本基金 财产、基金 托管业务的 诉讼。报告 期内基金管 理人无涉及 本基金财产 的
诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 47 页共 53 页
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国盛证券 1 -- -- -
万联证券 1 -- -- -
中山证券 1 -- -- -
中泰证券 1 -- -- -
申万宏源 2 -- -- -
海通证券 1 -- -- -
财富证券 1 -- -- -
申万宏源 1 -- -- -
国信证券 1 -- -- -
新时代证券 1 -- -- -
广州证券 2 -- -- -
中金公司 1 -- -- -
瑞银证券 1 -- -- -
光大证券 1 -- -- -
中信证券 1 -- -- -
上海证券 2 -- -- -
湘财证券 1 -- -- -
华安证券 1 -- -- -
东北证券 1 -- -- -
联讯证券 1 -- -- -
西南证券 1 -- -- -
长江证券 1 -- -- -
银河证券 1 -- -- -
广发证券 1 -- -- -
方正证券 1 -- -- -
华泰证券 1 -- -- -
中银国际 1 -- -- -
中信建投 1 -- -- -
财达证券 1 -- -- -
招商证券 3 -- -- -
国泰君安 1 127,756,168.57 53.31% 116,424.51 52.85% -
兴业证券 1 94,323,477.28 39.36% 87,844.07 39.88% -
天风证券 2 17,561,190.06 7.33% 16,003.48 7.27% - 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 48 页共 53 页
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ）内部管 理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（4 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 49 页共 53 页
额的比例 额的比例 额的比例
国盛证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - -
1,051,000,
000.00
100.00% - -
天风证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》 、 《证券 时 2017-02-13 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 50 页共 53 页
式费率优惠活动的公告 报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2
华安中证定向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）基 金份额发售公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-15
3
华安中证定向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）基 金合同
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-15
4
华安中证定向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）托 管协议
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-15
5
华安中证定向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）招 募说明书
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-15
6
关于旗下华安定增事件指数基金增加招商银
行、蛋卷基金为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-16
7
华安中证定向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）上 网发售提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-20
8
关于旗下华安定增事件指数基金增加中信银
行为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-21
9
关于旗下华安定增事件指数基金增加肯特瑞
为销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-22
10
关于旗下华安旗下部分基金增加浦发银行为
销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-03-07
11
关于旗下华安定增指数基金增加宁波银行为
销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-03-16
12
关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-03-25
13
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-03-28
14
华安中证定向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）基 金合同生效公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-12
15 关于“ 微钱宝” 快速取现服务升级的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-25 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 51 页共 53 页
16
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-25
17
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-26
18
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-27
19
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-28
20
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-29
21
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-03
22
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-04
23
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-06
24
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-10
25
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-17
26
关于华安中证定向增发事件指数证券投资基
金（LOF ） 开通跨系统转托管业务公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-23
27
华安中证定向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）上 市交易公告书
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-23
28
华安中证定向增发事件指数证券投资基金开
放日常申购、 赎回、 转换和定期定额业务公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-23
29
华安中证定向增发事件指数证券投资基金上
市交易提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-26
30
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
2017-06-07 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 52 页共 53 页
司网站
31
华安中证定向增发事件指数证券投资基金
（LOF ）基 金经理变更公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-06-24
32
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-06-27
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11
备查文 件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、 《华安中 证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）基 金合同》
2 、 《华安中 证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）招 募说明书》
3 、 《华安中 证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）托 管协议》
4 、中国证监 会批准华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ） 设立的文件；
5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
华安基金 管 理有限公 司 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告
第 53 页共 53 页
二〇一七 年 八月二十 五 日
