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华安智增(160421)

华安智增:2017年半年度报告摘要

华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 
 
 
 
 
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 
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重 要提 示 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页共 29 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 华安智增精选灵活配置混合 场内简称 华安智增 基金主代码 160421 交易代码 160421 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2016 年 9 月 13 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,308,431,590.50 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机 会,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将通过分析国内外政治经济环境、 经济基本面状况、 宏观政策变化、 金融市场形势等多方面因素, 通过对货币市场、 债券市场和股票市场的整 体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研 判, 根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、 债券、 货币 市场工具等资产类别上的投资比例, 并随着各类资产风险收益特征的相对 变化, 适时动态调整各资产类别的投资比例, 在控制投资组合整体风险基 础上力争提高收益。 基金管理人通过密切关注已经实施完定向增发且还处于锁定期的上市公 司, 当股价跌破定向增发价或者具备投资价值时, 通过考虑定向增发数量、 发行对象、 大股东认购、 锁定期、 定向增发资金运用目的等因素, 结合发 行人行业背景、 市场地位、 核心技术、 股东和管理层情况、 持续经营情况 等信息, 结合当前股价技术面情况, 在定向增 发股票达到一定投资价值后 择机买入,在定向增发股票解禁日临近或定向增发股票解禁后择机卖出。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率× 50%+ 中国债券 总指数收益率 × 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其 预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中高预期收益风险水平的投资品种。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页共 29 页 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信 息 披露方 式 登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金 半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 、 32 层 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -50,065,284.78 本期利润 -63,724,745.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0487 本期基金份额净值增长率 -5.03% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0810 期末基金资产净值 1,202,403,461.98 期末基金份额净值 0.9190 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如: 封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.96% 1.08% 3.95% 0.34% 0.01% 0.74% 过去三个月 -2.41% 1.04% 2.70% 0.33% -5.11% 0.71% 过去六个月 -5.03% 0.92% 4.28% 0.30% -9.31% 0.62% 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页共 29 页 自基金合同生 效起至今 -8.10% 0.80% 3.86% 0.34% -11.96% 0.46% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2016 年 9 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日) 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立, 是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民 币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股 东 为 上 海电 气 ( 集 团) 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 ( 集 团) 有 限 公 司、 上 海 锦 江 国 际 投资 管 理 有 限公 司 和 国 泰君 安 投 资 管理 股 份 有 限公 司 。 公 司在 北 京 、 上海 、 沈 阳 、成 都 、 广 州 等 地 设有 分 公 司 ,在 香 港 和 上海 设 有 子 公司 — 华 安 (香 港 ) 资 产管 理 有 限 公司 、 华 安 未来 资 产 管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A 、华 安 现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页共 29 页 益债券等 96 只开放式基金,管理资产规模达到 1478.85 亿元 人民币。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟亭 本基金的基金 经理 2016-09-1 3 - 11 年 硕 士 研 究生,11 年 证券、 基 金 从 业经验, 曾任长江巴黎百富勤证券 有限公司助理经理、 国海富兰克林 基金基金经理。2015 年 6 月加入 华安基金管理有限公司, 2015 年 9 月起担任华安宝利配置证券投资 基金及华安生态优先混合型证券 投资基金的 基金经理。2016 年 9 月起担任本基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说 明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在控 制 风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公 司制定了 《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》 , 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合 资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 : 在研 究 环 节 , 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 , 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发 送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投 资环节 , 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 , 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 , 以 保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ,投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 , 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要 经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节, 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 , 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执行机会。 (1 ) 交易所二 级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则,华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页共 29 页 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2 ) 交易所 一级市场业务, 投 资组合经 理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 , 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 (3 ) 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发 布询 价 需 求 和 结果 , 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标, 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投 资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 , 交 易员 以 此 进 行投 标 , 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意 向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 , 且 以公 司 名 义 获得 , 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部 投 资 监 督 参与 下 , 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ,公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的 各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义 进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和 利益输送的异常交易行为进行监控, 根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定期对 各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 , 对 不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日内)的同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司 合规监察稽核部会同基 金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间 的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 , 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ,实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基 金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查; 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 , 对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本 报 告 期 内, 除 指 数 基金 以 外 的 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价交 易 中 , 同日 反 向 交 易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次,未出现异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 一季度 PPI 见顶后,上半年经济基本面缓慢下移;在去杠杆的大方针政策背景下,整个市场在 二季度经历了一次严重的流动性收缩, 叠加 IPO 保持一个快速的供给, A 股市场呈现了结构性塌方,华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页共 29 页 很多流动性不佳的小盘股遭遇估值与盈利双杀,但以中国版 “ 漂亮 50” 为代表的流动性好的大股票表 现却异常优秀。 经 历 过 一 年多 来 市 场 教育 , 市 场 逐步 形 成 有 中国 特 色 的 投资 价 值 取 向, 我 们 也 在出 现 新 因 素后 逐 步 修 正 原先 的 投 资 框架 。 本 基 金由 于 注 重 采用 自 下 而 上的 选 股 策 略, 流 动 性 收缩 带 来 的 结构 性 调 整 幅 度 远 超我 们 的 预 期, 加 之 在 领先 板 块 配 置比 重 上 偏 低, 导 致 上 半年 本 基 金 业绩 表 现 较 为一 般 , 但 我 们 对 精选 的 个 股 有足 够 的 信 心和 耐 心 , 接下 来 我 们 会保 持 持 续 跟踪 并 动 态 修正 对 投 资 标的 预 期 从 而 对 持 仓进 行 调 整 。由 于 未 来 一段 时 间 , 企业 盈 利 分 化严 重 , 利 率高 位 盘 整 ,流 动 性 偏 紧, 暂 时 市 场 整 体 性机 会 依 然 较少 , 因 此 ,我 们 会 更 多的 自 下 而 上选 择 可 以 较好 把 握 基 本面 和 未 来 表现 的 品 种 , 尤 其 好公 司 如 果 存在 信 息 被 市场 误 读 而 出现 错 杀 带 来的 投 资 机 会, 努 力 为 投资 人 创 造 更好 的 收 益。 上 半 年 本 基金 负 贡 献 主要 来 自 于 定增 锁 定 期 股票 和 持 仓 结构 。 参 与 定增 的 股 票 由于 回 撤 较 大导 致 对 本 基 金负 贡 献 也 较大 ; 结 构 上, 由 于 我 们年 初 对 流 动性 收 缩 力 度和 进 度 存 在一 定 的 估 计不 足 , 成长股持股比例过高,在市场结构性调整过程中,受到的冲击较大。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截止 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 0.9190 元,本报告期份额净值增长率为-5.03% ,同 期业绩比较基准增长率为 4.28% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 从 短 期 静 态的 视 角 看 ,宏 观 经 济 韧性 超 过 市 场预 期 , 但 在去 杠 杆 的 大背 景 下 市 场流 动 性 进 入偏 紧 区 间 , 汇率 调 整 也 依然 还 没 完 全达 到 均 衡 水平 , 外 部 风险 依 然 存 在, 无 风 险 收益 率 逐 步 上移 。 未 来 一 段 时 间只 要 不 出 现超 预 期 的 风险 因 素 , 市场 依 然 存 在一 定 的 结 构性 机 会 , 特别 是 一 些 具有 时 代 特 征 的 高 质量 优 质 成 长股 和 政 策 受益 标 的 。 因此 在 操 作 上, 将 依 据 市场 阶 段 特 征和 主 要 矛 盾, 提 高 投资的灵活性。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 负责 在 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时, 评估重大事 件 对 投 资 品种 价 值 的 影响 程 度 、 评估 对 基 金 估值 的 影 响 程度 、 确 定 采用 的 估 值 方法 、 确 定 该 证 券 的公 允 价 值 ;同 时 将 采 用的 估 值 方 法以 及 采 用 该方 法 对 相 关证 券 的 估 值与 基 金 的 托管 银 行华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页共 29 页 进 行 沟 通 。估 值 委 员 会成 员 由 投 资总 监 、 研 究总 监 、 固 定收 益 部 总 监、 指 数 投 资部 总 监 、 基金 运 营 部 总 经 理 、风 险 管 理 部总 监 等 人 员组 成 , 具 有多 年 的 证 券、 基 金 从 业经 验 , 熟 悉相 关 法 律 法规 , 具 备 行 业 研 究、 风 险 管 理、 法 律 合 规或 基 金 估 值运 作 等 方 面的 专 业 胜 任能 力 。 基 金经 理 可 参 与估 值 原 则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 华安 智 增 精 选 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 的 托管 过 程 中 ,严 格 遵 守 《 证券 投 资 基 金法 》 及 其 他法 律 法 规 和基 金 合 同 的有 关 规 定 ,不 存 在 任 何损 害 基 金 份额 持 有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 华 安 智 增精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金的 管 理 人 —— 华 安 基 金管 理 有 限 公 司 在 华 安 智 增精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金的 投 资 运 作、 基 金 资 产净 值 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 计 算 、基 金 费 用 开支 等 问 题 上, 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 在 各 重 要方 面 的 运 作 严 格 按照 基 金 合 同的 规 定 进 行。 本 报 告 期内 , 华 安 智增 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 未 进 行利润分配。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 依法 对 华 安 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 华 安智 增 精 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 2017 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页共 29 页 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 129,671,752.67 368,058,324.15 结算备付金 1,428,643.54 2,770,227.60 存出保证金 472,275.68 214,951.93 交易性金融资产 1,095,531,325.41 904,387,361.24 其中:股票投资 1,095,531,325.41 904,387,361.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,505,600.07 - 应收利息 21,115.67 76,159.33 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,228,630,713.04 1,275,507,024.25 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,556,147.91 6,107,611.95 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,456,441.36 1,628,572.49 应付托管费 242,740.21 271,428.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,743,812.71 1,191,203.36 应交税费 - - 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页共 29 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 228,108.87 180,000.00 负债合计 26,227,251.06 9,378,816.53 所 有 者 权益: - - 实收基金 1,308,431,590.50 1,308,431,590.50 未分配利润 -106,028,128.52 -42,303,382.78 所 有 者 权益合 计 1,202,403,461.98 1,266,128,207.72 负 债 和 所有者 权 益 总计 1,228,630,713.04 1,275,507,024.25 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额净值 0.9190 , 基金份额 1,308,431,590.50 份。 6.2 利润表 会计主体: 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -47,818,317.39 1. 利息收入 1,138,997.42 其中:存款利息收入 986,371.61 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 152,625.81 其他利息收入 - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) -35,297,853.85 其中:股票投资收益 -40,676,280.16 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 5,378,426.31 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ” 号填 列) -13,659,460.96 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) - 减 : 二 、费用 15,906,428.35 1 .管理人报 酬 9,085,503.60 2 .托管费 1,514,250.56 3 .销售服务 费 - 4 .交易费用 5,078,351.32 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页共 29 页 5 .利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6 .其他费用 228,322.87 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -63,724,745.74 减:所得税费用 - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -63,724,745.74 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 1,308,431,590.50 -42,303,382.78 1,266,128,207.72 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -63,724,745.74 -63,724,745.74 三、 本期基金份额交易产生的基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 其中:1. 基金 申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以 “- ” 号 填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 1,308,431,590.50 -106,028,128.52 1,202,403,461.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) , 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国证监会” )证监许可[2016] 1402 号 《关于准予华安智增精选灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》 的核准, 由华安基金管理有限公司作为管理人自 2016 年 8 月 10 日到 2016 年 9 月 6 日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 安永华明 (2016 ) 验字第 60971571_B17 号验资报告 后, 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页共 29 页 于 2016 年 9 月 13 日生效。本基金为契约型,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基 金 (本金) 为 人民币 1,308,136,763.50 元 , 在募集期间产生的存款利息为人民币 294,827.00 元, 以上 实收基金(本息)合计为人民币 1,308,431,590.50 元,折合 1,308,431,590.50 份基金份额。本基金的 基 金 管 理 人为 华 安 基 金管 理 有 限 公司 , 基 金 的注 册 登 记 机构 为 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 , 基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 权 证、 股指期货、 固定收益资产 (国债、 央行票 据、 金 融 债 、 企 业债 、 公 司 债、 次 级 债 、地 方 政 府 债券 、 中 小 企业 私 募 债 、中 期 票 据 、可 转 换 债 券( 含 分 离交易可转债) 、 短期融 资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单等) 以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金 将根据法律法规 的规定参与融资业务。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 , 可 以 将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 封闭期内股票资产占基金资产的比例为 0%-100% ; 转为上 市开放式基 金(LOF ) 后 股票资产占基金资产的比 例为 0%-95% 。 在封闭期内, 每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金; 转为上市开放式基金 (LOF ) 后 每 个 交 易日 日 终 在 扣除 股 指 期 货合 约 需 缴 纳的 交 易 保 证金 后 , 应 当保 持 现 金 或者 到 期 日 在一 年 以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ; 权证 、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整。 本基金业绩比较基准:沪深 300 指 数收益率× 50%+ 中国债券 总指数收益率× 50% 。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本 财 务 报 表系 按 照 中 国财 政 部 颁 布的 《 企 业 会计 准 则 — 基本 准 则 》 以及 其 后 颁 布及 修 订 的 具体 会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 , 也 参考 了 中 国 证券 投 资 基 金业 协 会 修 订的 《 证 券 投资 基 金 会 计核 算 业 务指引》 、 中 国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资 基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》 、 《证券投资基 金信息披露 管 理 办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准 则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基 金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页共 29 页 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间 的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明 无。 6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明 无。 6.4.5.3 差 错更正 的 说 明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让, 暂 免 征收印花税。 6.4.6.2 增值 税 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页共 29 页 规 定 。 对 证券 投 资 基 金( 封 闭 式 证券 投 资 基 金, 开 放 式 证券 投 资 基 金) 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券 的 转 让收 入 免 征 增值 税 ; 国 债、 地 方 政 府债 利 息 收 入以 及 金 融 同业 往 来 利 息收 入 免 征 增值 税 ; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有 关 政 策 的 通知 》 的 规 定, 金 融 机 构开 展 的 质 押式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 及 持 有 政策 性 金 融 债券 取 得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通 知》的规 定, 金 融 机 构开 展 的 买 断式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 、 同 业 存款 、 同 业 存单 以 及 持 有金 融 债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等 增 值 税 政 策的 通 知 》 的规 定 , 资 管产 品 运 营 过程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 , 以 资管 产 品 管 理人 为 增 值税纳税人; 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称 “ 资 管产品运营业务 ” ) , 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税, 资管产品管理人未分别核 算 资 管 产 品运 营 业 务 和其 他 业 务 的销 售 额 和 增值 税 应 纳 税额 的 除 外 。资 管 产 品 管理 人 可 选 择分 别 或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发 生 的 增 值税 应 税 行 为, 未 缴 纳 增值 税 的 , 不再 缴 纳 ; 已缴 纳 增 值 税的 , 已 纳 税额 从 资 管 产品 管 理 人以后月份 的增值税应 纳税额中抵 减。根据财 政部、国家 税务总局财 税[2017]56 号文《关于 资 管 产 品增值税有关问题的通知》 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 资管产品管理人运营资管产品 过程中发 生的增值税应税行为(以下简称 “ 资 管产品运营业务 ” ) ,暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴 纳 增 值 税 ,资 管 产 品 管理 人 未 分 别核 算 资 管 产品 运 营 业 务和 其 他 业 务的 销 售 额 和增 值 税 应 纳税 额 的 除 外 。 资 管产 品 管 理 人可 选 择 分 别或 汇 总 核 算资 管 产 品 运营 业 务 销 售额 和 增 值 税应 纳 税 额 。对 资 管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业 所得税 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 , 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页共 29 页 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 , 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 , 对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 , 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 , 股权 的 股 息 、红 利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 , 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年 的,暂减按 25% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证 监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的 ,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 工商银 行 ”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交 易 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页共 29 页 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证 交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券 交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券 回 购 交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,085,503.60 其中:支付销售机构的客户维护费 650,845.57 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E× 1.50%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值





基金管 理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,514,250.56 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E× 0.25%/ 当年天数 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页共 29 页 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 无。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 无。 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 129,671,752.67 961,338.28 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 无。 6.4.9 期末 (2017 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00249 4 华斯 股份 2016-1 1-09 2017-1 1-13 增发中 签 16.18 14.58 3,708, 281 59,999,9 86.58 54,066, 736.98 - 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下中 签 18.02 18.02 1,313 23,660.2 6 23,660. 26 - 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页共 29 页 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 网下中 签 6.20 6.20 2,966 18,389.2 0 18,389. 20 - 30045 8 全志 科技 2016-1 0-19 2017-1 0-13 增发中 签 79.93 26.34 2,506, 562 99,999,9 43.42 66,022, 843.08 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下中 签 10.93 10.93 1,259 13,760.8 7 13,760. 87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下中 签 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.6 2 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下中 签 8.48 8.48 1,257 10,659.3 6 10,659. 36 - 60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 网下中 签 11.26 11.26 1,351 15,212.2 6 15,212. 26 - 60333 1 百达 精工 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下中 签 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.3 7 - 60361 7 君禾 股份 2017-0 6-23 2017-0 7-03 网下中 签 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.7 6 - 60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 网下中 签 20.20 20.20 857 17,311.4 0 17,311. 40 - 注:以上“ 可 流通日 ” 是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 无。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 本财务报表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基金的基金管理人批准。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页共 29 页 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 1,095,531,325.41 89.17 其中:股票 1,095,531,325.41 89.17 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 131,100,396.21 10.67 7 其他各项资产 1,998,991.42 0.16 8 合计 1,228,630,713.04 100.00 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 938,387,194.58 78.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 31,636,075.70 2.63 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 47,424,312.26 3.94 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页共 29 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,099,207.62 0.51 J 金融业 71,984,535.25 5.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,095,531,325.41 91.11 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 300458 全志科技 3,877,966 102,145,624.44 8.50 2 300007 汉威电子 4,458,103 85,863,063.78 7.14 3 600114 东睦股份 3,836,583 67,140,202.50 5.58 4 300196 长海股份 1,925,007 57,268,958.25 4.76 5 002494 华斯股份 3,708,281 54,066,736.98 4.50 6 603737 三棵树 824,100 52,849,533.00 4.40 7 600885 宏发股份 1,285,530 51,279,791.70 4.26 8 603517 绝味食品 1,393,696 48,598,179.52 4.04 9 600686 金龙汽车 3,629,599 48,273,666.70 4.01 10 600004 白云机场 2,569,031 47,424,312.26 3.94 注 : 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ,应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年 度报告正文。 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页共 29 页 1 300007 汉威科技 89,118,411.71 7.04 2 600259 广晟有色 75,541,924.57 5.97 3 002325 洪涛股份 71,778,533.06 5.67 4 000002 万


科A 68,527,386.76 5.41 5 603517 绝味食品 55,559,823.85 4.39 6 600004 白云机场 52,569,780.94 4.15 7 600885 宏发股份 51,627,722.42 4.08 8 000823 超声电子 50,166,455.52 3.96 9 300458 全志科技 48,210,898.19 3.81 10 001979 招商蛇口 43,454,713.64 3.43 11 600686 金龙汽车 41,844,844.15 3.30 12 002425 凯撒文化 41,756,484.76 3.30 13 600466 蓝光发展 37,964,068.00 3.00 14 600039 四川路桥 36,766,478.56 2.90 15 000401 冀东水泥 35,372,042.23 2.79 16 300144 宋城演艺 32,323,351.90 2.55 17 000776 广发证券 32,061,844.07 2.53 18 002099 海翔药业 31,697,802.98 2.50 19 600837 海通证券 31,133,894.98 2.46 20 600563 法拉电子 31,013,776.86 2.45 21 600761 安徽合力 29,847,469.52 2.36 22 000639 西王食品 29,629,934.91 2.34 23 002090 金智科技 28,463,418.52 2.25 24 603737 三棵树 26,835,390.66 2.12 25 300224 正海磁材 26,015,021.82 2.05 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002510 天汽模 99,415,229.84 7.85 2 002284 亚太股份 84,221,849.50 6.65 3 600576 万家文化 75,126,966.54 5.93 4 600259 广晟有色 73,812,597.57 5.83 5 002200 云投生态 65,307,369.47 5.16 6 000002 万


科A 65,105,623.15 5.14 7 002699 美盛文化 50,757,111.61 4.01 8 300011 鼎汉技术 45,619,215.61 3.60 9 001979 招商蛇口 43,866,700.57 3.46 10 002425 凯撒文化 40,827,750.64 3.22 11 002494 华斯股份 40,546,958.31 3.20 12 002150 通润装备 40,375,112.70 3.19 13 002325 洪涛股份 39,835,918.87 3.15 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页共 29 页 14 600466 蓝光发展 35,681,081.66 2.82 15 600039 四川路桥 31,818,666.45 2.51 16 002099 海翔药业 31,330,537.98 2.47 17 600837 海通证券 30,502,575.00 2.41 18 300144 宋城演艺 29,866,321.80 2.36 19 603737 三棵树 29,780,783.53 2.35 20 600110 诺德股份 26,115,805.67 2.06 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,847,994,415.01 卖出股票的收入(成交)总额 1,602,514,709.72 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货, 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ,以 套 期 保 值 为主 要 目 的 ,有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货 合约。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页共 29 页 本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 , 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ,并 结 合 股 指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 , 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本报告 期 内 , 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 的 , 也 没有 在 报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金 投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 472,275.68 2 应收证券清算款 1,505,600.07 3 应收股利 - 4 应收利息 21,115.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,998,991.42 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页共 29 页 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300458 全志科技 66,022,843.08 5.49 非公开发行流通受限 2 002494 华斯股份 54,066,736.98 4.50 非公开发行流通受限 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 12,267 106,662.72 411,147,863.06 31.42% 897,283,727.44 68.58% 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 易方达资产穗鑫 2 号专 项资产管理计划 106,017,260.00 8.10% 2 国电资本控股有限公司 100,017,000.00 7.64% 3 融通资本-广州农商银行-易方达资产 管理有限公司 52,297,443.00 4.00% 4 中信证券-兴业银行-中信证券贵宾丰 元 30 号集合 资产管理计划 31,250,581.00 2.39% 5 钱振青 20,003,111.00 1.53% 6 国电资本控股有限公司 20,001,361.00 1.53% 7 申万宏源证券 有限公司 14,999,291.00 1.15% 8 江苏同禾药业有限公司 11,867,765.00 0.91% 9 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 10,282,653.00 0.79% 10 方正东亚信托有限责任公司- 方正东亚- 方选精品(FOF)1 号证券投资基 10,003,050.00 0.76% 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 172,276.92 0.01% 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页共 29 页 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 本 公 司 高 级管 理 人 员 、基 金 投 资 和研 究 部 门 负责 人 持 有 该只 基 金 份 额总 量 的 数 量区 间 为 0 ;本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 9


开 放式 基金 份 额 变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 9 月 13 日 )基金份额总额 1,308,431,590.50


本报告期期初基金份额总额 1,308,431,590.50 本报告期 基金总申购份额 - 减: 本报告期基金总赎回份额 - 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,308,431,590.50 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 1 、本基金管 理人重大人事变动如下: 2017 年 8 月 9 日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 , 章 国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的 诉讼。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页共 29 页 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 高华证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东方财富 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 广发华福 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国泰君安 1 1,156,640,452.85 33.56% 1,054,047.68 33.25% - 兴业证券 1 1,111,262,213.42 32.25% 1,034,912.85 32.65% - 中泰证券 2 787,972,069.22 22.87% 723,690.98 22.83% - 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页共 29 页 招商证券 1 294,325,246.99 8.54% 268,219.26 8.46% - 民生证券 1 95,845,287.53 2.78% 89,259.87 2.82% - 注:1 、券商 专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1 )内部管 理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能够针对本基金业务需要, 提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3 ) 具有战略规划和定位, 能够积极推动多边业务合作, 最大限度地调动整体资源, 为基金投 资赢取机会; (4 )其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2 、券商专用 交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况: 2017 年 2 月 完成租用托管在工商银行的瑞银证券深圳 003414 交易单元。 10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页共 29 页 额 券成交总 额的比例 购成交总 额的比例 证成交总 额的比例 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 广发华福 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - 126,500,000.00 100.00% - - 中泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华 安 基 金管理 有 限 公司 二 〇 一 七年八 月 二 十五日