华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 华安深证 300 指数（LOF)
场内简称 华安 S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 2 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,423,316.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 18 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数， 即按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 深证 300 价格指数收 益率＋5%× 商业银行税后活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 、
32 层 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -275,606.79
本期利润 1,540,272.66
加权平均基金份额本期利润 0.0694
本期基金份额净值增长率 5.69%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.2626
期末基金资产净值 28,311,391.25
期末基金份额净值 1.263
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.03% 0.77% 7.00% 0.77% 0.03% 0.00%
过去三个月 2.60% 0.81% 2.72% 0.81% -0.12% 0.00%
过去六个月 5.69% 0.77% 6.26% 0.77% -0.57% 0.00%
过去一年 3.44% 0.83% 3.87% 0.83% -0.43% 0.00%
过去三年 49.29% 1.90% 52.49% 1.82% -3.20% 0.08%
自基金合同生
效起至今
26.30% 1.64% 21.09% 1.60% 5.21% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 9 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日） 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证 监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦 江 国 际 投资 管 理 有 限公 司 和 国 泰君 安 投 资 管理 股 份 有 限公 司 。 公 司在 北 京 、 上海 、 沈 阳 、成 都 、
广 州 等 地 设有 分 公 司 ，在 香 港 和 上海 设 有 子 公司 — 华 安 （香 港 ） 资 产管 理 有 限 公司 、 华 安 未来 资 产
管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A 、华 安
现金富利货币、 华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元 人民币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资事业
2011-09-02 - 13 年
理学博士，13 年证券、基金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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总部高级总监 济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加 入华安基
金管理有限公司， 曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月 担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2009 年 9 月 起同时担
任上证 180 交易型开放 式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011 年 9 月起同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 6 月起担 任指数投资 部高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华 安中证高分 红指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、 华安中证银行指数分级证券
投资基金的 基金经理。2015 年 7
月起担任华安创业板 50 指数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起担任华安创业板 50 交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。
孙晨进
本基金的基金
经理
2015-03-2
0
- 6 年
硕士研究生， 6 年基金行业 从业经
验， 具有基金 从业资格证书。 2010
年应届毕业进入华安基金， 先后担
任指数投资部数量分析师、 投资经
理、基金经理助理。2015 年 3 月
起担任华安 深证 300 指 数证券投
资基金 （LOF ） 的基金经理。 2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同 时担任
华安中证高分红指数增强型证券
投资基金的基金经理。2016 年 12
月起， 同时担任华安事件驱动量化
策略混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 1 月起，同时担任华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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华安新安平灵活配置混合型证券
投资基金、 华安新泰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 ： 在研 究 环
节 ， 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 ， 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发
送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投
资 环 节 ， 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 ， 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ，以
保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合
经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ，投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要
经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节， 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易
执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场业务， 投资组合经
理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 ， 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行
申 报 与 中 签， 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价 需 求 和 结果 ， 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标， 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投
资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 ， 交 易员 以 此 进 行投 标 ， 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意
向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 ， 且 以公 司 名 义 获得 ， 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部
投 资 监 督 参与 下 ， 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ，公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义
进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和
利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期对
各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间
的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 ， 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ，实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基
金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查； 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 ，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本 报 告 期 内， 除 指 数 基金 以 外 的 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价交 易 中 ， 同日 反 向 交 易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年以来 宏观经济增速总体仍处于 L 型区域 的底部， 但是未来经济二次探底的可能性已经很
低 ， 可 能 促使 经 济 继 续下 行 的 力 量来 自 去 库 存、 房 地 产 调控 、 金 融 去杠 杆 、 财 政整 顿 等 ， 但同 时 ，
出口的复苏和制造业投资恢复等因素，也逐渐让投资者看到了经济企稳反弹的迹象。
上半年 A 股市场结构分化明显，从全市场范围看，以消费、金融为代表的少数股票走势较好，
而以中小板、 创业板为 代表的成长股、 小盘股 经历了大面积趋势性下跌, 直至 6 月 初才触底反弹。 主
要原因有投资者对市场缺乏信心，抱团持仓流动性较好、现金流较稳定的大蓝筹、消费股等。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.263 元，本报告期份额净值增长率为 5.69% ，同期
业绩比较基准增长率为 6.26% 。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2017 年 下 半 年 ，预 计 全 球 经济 复 苏 的 态势 将 会 延 续， 中 国 出 口好 转 也 是 大概 率 事 件 ， 从
而 支 撑 经 济增 长 。 从 供给 来 看 ， 有助 于 增 加 国内 资 本 存 量， 同 时 提 高全 要 素 生 产率 ， 重 构 中长 期 经
济 增 长 路 径。 从 国 内 货币 政 策 来 看， 维 持 紧 平衡 ， 逐 步 边际 放 松 的 概率 较 大 ， 但政 策 的 选 择仍 受 限
于 国 内 经 济增 长 和 金 融风 险 的 权 衡。 同 时 ， 金融 监 管 对 实体 经 济 的 影响 将 逐 渐 体现 出 来 。 在名 义 增
速 下 行 ， 流动 性 边 际 上宽 松 的 背 景下 ， 无 风 险利 率 可 能 存有 下 行 空 间。 在 目 前 的经 济 环 境 下， 管 理
人对下半年 A 股市场的走势较有信心。
作为深证 300LOF 基金的管理人，我们将勤勉尽责，继续坚持用复制指数的方法，紧跟基准指
数，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 负责 在 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时，
评 估 重 大 事件 对 投 资 品种 价 值 的 影响 程 度 、 评估 对 基 金 估值 的 影 响 程度 、 确 定 采用 的 估 值 方法 、 确
定 该 证 券 的公 允 价 值 ；同 时 将 采 用的 估 值 方 法以 及 采 用 该方 法 对 相 关证 券 的 估 值与 基 金 的 托管 银 行
进 行 沟 通 。估 值 委 员 会成 员 由 投 资总 监 、 研 究总 监 、 固 定收 益 部 总 监、 指 数 投 资部 总 监 、 基金 运 营
部 总 经 理 、风 险 管 理 部总 监 等 人 员组 成 ， 具 有多 年 的 证 券、 基 金 从 业经 验 ， 熟 悉相 关 法 律 法规 ， 具
备 行 业 研 究、 风 险 管 理、 法 律 合 规或 基 金 估 值运 作 等 方 面的 专 业 胜 任能 力 。 基 金经 理 可 参 与估 值 原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人； 基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万
元。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人” ）在对华安深证 300 指数 证券投资基
金(LOF) （以 下称 “ 本基金 ” ） 的托管过 程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基
金 合 同 和 托管 协 议 的 有关 规 定 ， 不存 在 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 ， 完 全 尽职 尽 责 地 履行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的
规定，对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：华安深证 300 指数证券投 资 基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 1,583,304.84 1,768,143.34
结算备付金 4,155.26 -
存出保证金 272.61 1,544.74
交易性金融资产 26,842,079.93 25,170,108.71
其中：股票投资 26,838,827.13 25,166,477.99
基金投资 - -
债券投资 3,252.80 3,630.72
资产支持证券投资 - - 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 103,760.11 -
应收利息 282.07 359.73
应收股利 - -
应收申购款 901.96 1,628.39
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 28,534,756.78 26,941,784.91
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 51,954.27
应付赎回款 36,062.17 2.49
应付管理人报酬 11,294.04 11,621.05
应付托管费 2,258.80 2,324.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,601.67 5,644.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 169,148.85 286,000.02
负债合计 223,365.53 357,546.97
所 有 者 权益： - -
实收基金 22,423,316.34 22,240,279.75
未分配利润 5,888,074.91 4,343,958.19
所 有 者 权益合 计 28,311,391.25 26,584,237.94
负 债 和 所有者 权 益 总计 28,534,756.78 26,941,784.91
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.263 元， 基金份额总额 22,423,316.34 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期 上 年 度 可比期 间 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 1,857,857.00 -5,682,046.14
1. 利息收入 5,841.75 6,861.55
其中：存款利息收入 5,835.08 6,851.00
债券利息收入 6.67 10.55
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 35,165.91 187,848.02
其中：股票投资收益 -141,655.25 11,106.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 1,332.01
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 176,821.16 175,409.47
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） 1,815,879.45 -5,880,115.74
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 969.89 3,360.03
减 ： 二 、费用 317,584.34 360,805.39
1 ．管理人报 酬 66,612.80 71,519.73
2 ．托管费 13,322.49 14,303.95
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 8,771.12 17,636.03
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 228,877.93 257,345.68
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 1,540,272.66 -6,042,851.53
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 1,540,272.66 -6,042,851.53
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
22,240,279.75 4,343,958.19 26,584,237.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 1,540,272.66 1,540,272.66 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
183,036.59 3,844.06 186,880.65
其中：1. 基金 申购款 1,805,832.50 360,868.56 2,166,701.06
2. 基金赎回款 -1,622,795.91 -357,024.50 -1,979,820.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
22,423,316.34 5,888,074.91 28,311,391.25
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
24,080,120.41 11,312,983.08 35,393,103.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -6,042,851.53 -6,042,851.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
20,753.40 56,391.38 77,144.78
其中：1. 基金 申购款 3,308,945.63 682,298.11 3,991,243.74
2. 基金赎回款 -3,288,192.23 -625,906.73 -3,914,098.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
24,100,873.81 5,326,522.93 29,427,396.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简
称 “ 中国证监 会”) 证监许可[2011]884 号 《关于核准华安深证 300 指数证券投资基金(LOF) 募集的批复》华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300 指数证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 607,830,415.01 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2011) 第 349 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安 深证 300 指 数证券
投资基金(LOF) 基 金 合 同 》 于 2011 年 9 月 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
608,040,554.70 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 210,139.69 份 基金份额。 本基金的基金管理人为
华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 深证上字[2011]310 号文 审核同意，本基金 146,584,08.00
份基金份额于 2011 年 10 月 18 日在 深交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可
选 择 按 市 价流 通 或 按 基金 份 额 净 值申 购 或 赎 回； 未 上 市 的基 金 份 额 登记 在 注 册 登记 系 统 ， 在封 闭 期
满可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》
的 有 关 规 定， 本 基 金 的本 基 金 投 资范 围 主 要 为标 的 指 数 深证 300 价格指 数 成 份 股及 其 备 选 成份 股 ，
少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股) 、 新股( 首次发行或增发等) 、 债券、 现 金等
其他金融工具。标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90% ；其他股票、新
股 、 债 券 、现 金 等 其 他金 融 工 具 的投 资 比 例 为基 金 资 产 的 5%-10% ， 其中 现 金 或 者到 期 日 在 一年 以
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% ， 权证投资占基金资产净值的比例不 高于 3% ； 现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金 的业绩比较基准为：95%× 深
证 300 价格 指数收益率＋ 5%× 商业 银行税后活期存款基准利。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则 ”) 、 中国证监会公告[2010]5 号《 证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 华安深证 300 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《关 于上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关 问
题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 管
理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税
改 为 缴 纳 增值 税 。 对 证券 投 资 基 金管 理 人 运 用基 金 买 卖 股票 、 债 券 的转 让 收 入 免征 增 值 税 ，对 金 融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计 入应纳税所得额，自 2015 年
9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解 禁后取得的股息、 红利 收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 债券 交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.4 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 66,612.80 71,519.73
其中：支付销售机构的客户维护费 25,211.76 26,436.57
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 13,322.49 14,303.95
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10% / 当年天 数。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
无。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
无。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 1,583,304.84 5,782.91 1,673,772.97 6,702.10
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行 保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
6.4.9 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
无。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00006
1
农 产
品
2017-06
-28
重大资
产重组
事项
9.06 - - 4,135.00 64,258.36 37,463.10 -
00010
0
TCL
集团
2017-04
-21
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72 45,428.00 155,911.04 155,818.04 -
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大资
产重组
事项
24.93 - - 4,033.00 214,184.15 100,542.69 -
00065
6
金科股
份
2017-05
-05
重大事
项
6.54
2017-0
7-05
5.92 16,967.00 110,529.80 110,964.18 -
00069
3
*ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项
12.50 - - 1,360.00 29,419.08 17,000.00 -
00088
7
中鼎股
份
2017-04
-27
重大事
项
22.09
2017-0
7-17
17.89 2,401.00 34,260.77 53,038.09 -
00201
0
传化智
联
2017-06
-30
重大事
项
15.26
2017-0
7-04
16.77 1,700.00 30,804.00 25,942.00 -
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36 4,818.00 55,976.23 49,769.94 -
00204
9
紫光国
芯
2017-02
-20
重大资
产重组
事项
30.82
2017-0
7-17
27.74 2,136.00 95,756.88 65,831.52 -
00207 沙钢股 2016-09 重大资 16.12 - - 4,700.00 70,137.00 75,764.00 - 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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5 份 -19 产重组
事项
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27 - - 9,237.00 162,065.38 76,389.99 -
00216
8
深圳惠
程
2017-01
-23
重大资
产重组
事项
16.99 - - 4,501.00 60,006.46 76,471.99 -
00225
2
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项
20.24 - - 5,110.00 119,462.59 103,426.40 -
00239
9
海普瑞
2017-04
-28
重大事
项
20.23 - - 1,977.00 38,967.25 39,994.71 -
00242
6
胜利精
密
2017-01
-16
重大事
项
7.68 - - 10,000.00 95,177.21 76,800.00 -
00261
0
爱康科
技
2017-05
-12
重大事
项
2.44
2017-0
8-02
2.44 10,500.00 34,230.00 25,620.00 -
00264
2
荣之联
2017-04
-10
重大事
项
25.06
2017-0
7-07
22.54 1,650.00 86,559.64 41,349.00 -
00268
1
奋达科
技
2017-06
-22
重大资
产重组
事项
12.59
2017-0
7-03
12.70 1,930.00 39,038.37 24,298.70 -
30008
5
银之杰
2017-06
-30
重大事
项
18.50
2017-0
7-07
18.88 1,590.00 72,368.65 29,415.00 -
30008
8
长信科
技
2016-09
-12
重大事
项
14.97
2017-0
8-09
14.50 6,082.00 61,697.39 91,047.54 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大资
产重组
事项
28.61 - - 6,245.00 334,685.60 178,669.45 -
30013
4
大富科
技
2017-02
-09
重大资
产重组
事项
23.36 - - 2,171.00 59,494.32 50,714.56 -
30026
7
尔康制
药
2017-05
-10
重大事
项
11.46 - - 3,800.00 63,872.21 43,548.00 -
30029
1
华录百
纳
2017-04
-19
重大资
产重组
事项
20.02 - - 2,100.00 74,222.08 42,042.00 -
30036
7
东方网
力
2016-12
-15
重大事
项
20.00
2017-0
7-03
18.01 2,600.00 64,768.00 52,000.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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截至报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地
产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ：(1) 金 融 商 品 持 有 期 间( 含 到 期) 取 得 的 非 保 本
收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值税；(2) 纳税 人购入基金、 信
托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财 税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有 关 问 题 的通 知 》 的 规定 ， 资 管 产品 管 理 人 运营 资 管 产 品过 程 中 发 生的 增 值 税 应税 行 为 ， 暂适 用 简
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值 税 应 税 行为 ， 未 缴 纳增 值 税 的 ，不 再 缴 纳 ；已 缴 纳 增 值税 的 ， 已 纳税 额 从 资 管产 品 管 理 人以 后 月
份 的 增 值 税应 纳 税 额 中抵 减 。 上 述税 收 政 策 对本 基 金 截 至本 财 务 报 表批 准 报 出 日止 的 财 务 状况 和 经
营成果无影响。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 26,838,827.13 94.06
其中：股票 26,838,827.13 94.06
2 固定收益投资 3,252.80 0.01
其中：债券 3,252.80 0.01
资产支持证券 - - 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,587,460.10 5.56
7 其他各项资产 105,216.75 0.37
8 合计 28,534,756.78 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
727,869.25 2.57
B 采矿业
244,752.38
0.86
C 制造业
15,525,298.84 54.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
268,141.89 0.95
E 建筑业
411,727.26 1.45
F 批发和零售业
527,587.40 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,557,729.01 9.03
J 金融业
2,062,925.56 7.29
K 房地产业
1,485,677.33 5.25
L 租赁和商务服务业
447,608.70 1.58
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
488,997.59 1.73
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 31 页
Q 卫生和社会工作
229,436.32 0.81
R 文化、体育和娱乐业
587,547.18 2.08
S 综合
85,252.42 0.30
合计
25,650,551.13 90.60
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
53,366.00
0.19
C 制造业
903,327.00 3.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
61,088.00 0.22
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
37,212.00 0.13
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
92,440.00 0.33
J 金融业
40,843.00 0.14
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,188,276.00 4.20 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 25,150 1,035,425.50 3.66
2 000333 美的集团 23,150 996,376.00 3.52
3 000725 京东方Ａ 133,889 556,978.24 1.97
4 000858 五 粮 液 9,774 544,020.84 1.92
5 000002 万
科Ａ 21,456 535,756.32 1.89
6 002415 海康威视 16,267 525,424.10 1.86
7 300498 温氏股份 20,051 469,995.44 1.66
8 000001 平安银行 44,480 417,667.20 1.48
9 000063 中兴通讯 12,623 299,670.02 1.06
10 000776 广发证券 16,018 276,310.50 0.98
注 ： 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ，应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 半年
度报告正文。
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002271 东方雨虹 2,700 100,170.00 0.35
2 002558 巨人网络 2,000 92,440.00 0.33
3 300159 新研股份 4,700 62,228.00 0.22
4 300197 铁汉生态 4,600 61,088.00 0.22
5 002366 台海核电 1,300 60,983.00 0.22
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 196,341.00 0.74
2 002271 东方雨虹 98,860.00 0.37
3 002558 巨人网络 92,206.00 0.35
4 002797 第一创业 84,748.00 0.32
5 300159 新研股份 61,710.00 0.23 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6 002027 分众传媒 61,447.00 0.23
7 002366 台海核电 61,113.00 0.23
8 000488 晨鸣纸业 60,802.00 0.23
9 300197 铁汉生态 60,196.00 0.23
10 002217 合力泰 57,833.00 0.22
11 000725 京东方Ａ 54,261.00 0.20
12 000961 中南建设 53,429.00 0.20
13 002583 海能达 53,213.00 0.20
14 000333 美的集团 51,678.00 0.19
15 002415 海康威视 51,300.00 0.19
16 000858 五 粮 液 48,553.00 0.18
17 000059 华锦股份 48,304.00 0.18
18 002408 齐翔腾达 46,940.00 0.18
19 001979 招商蛇口 45,059.00 0.17
20 000050 深天马Ａ 44,788.00 0.17
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 104,418.84 0.39
2 000651 格力电器 87,884.58 0.33
3 000725 京东方Ａ 77,905.36 0.29
4 000858 五 粮 液 71,789.52 0.27
5 000001 平安银行 68,840.21 0.26
6 002024 苏宁云商 59,983.07 0.23
7 001979 招商蛇口 55,365.14 0.21
8 002415 海康威视 53,731.58 0.20
9 000783 长江证券 52,655.82 0.20
10 000002 万
科Ａ 50,775.50 0.19
11 000776 广发证券 48,107.71 0.18
12 000063 中兴通讯 44,923.50 0.17
13 300274 阳光电源 44,366.43 0.17
14 002440 闰土股份 44,107.10 0.17
15 300079 数码视讯 41,945.10 0.16
16 000158 常山股份 41,244.00 0.16
17 002266 浙富控股 41,216.44 0.16
18 002022 科华生物 40,991.60 0.15
19 002460 赣锋锂业 40,343.72 0.15
20 000667 美好置业 39,256.00 0.15 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,927,382.36
卖出股票的收入（成交）总额 3,015,120.13
注：本项“ 买 入股票的成本（成交）总额 ” 和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 3,252.80 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,252.80 0.01
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 127003 海印转债 32 3,252.80 0.01 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
无。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
无。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
无。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.12016 年 11 月 26 日，广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]128
号） ， 被中国证监会处以责令改正， 给予警告， 没收违法所得 6,805,135.75 元， 并处 以 20,415,407.25
元 罚 款 的 处罚 ， 原 因 为公 司 存 在 未能 按 规 定 审查 、 了 解 客户 身 份 等 违法 违 规 行 为。 报 告 期 内， 基 金
投 资 的 前 十名 其 他 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 的 ， 也 没有 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到
公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定 备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 272.61
2 应收证券清算款 103,760.11
3 应收股利 -
4 应收利息 282.07
5 应收申购款 901.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,216.75
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 127003 海印转债 3,252.80 0.01
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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比例 比例
1,160 19,330.45 0.00 0.00% 22,423,316.34 100.00%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 叶竞 1,993,321.92 8.89%
2 望月英里 1,988,251.57 8.87%
3 林志英 675,268.09 3.01%
4 朱若增 495,387.00 2.21%
5 李少芳 495,207.00 2.21%
6 袁宁 495,094.50 2.21%
7 蒋冰 495,094.50 2.21%
8 冯小莉 450,806.19 2.01%
9 金淑惠 396,093.60 1.77%
10 卢奕 342,421.46 1.53%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 297.00 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月 2 日 ）基金份额总额 608,040,554.70
本报告期期初基金份额总额 22,240,279.75
本报告期 基金总申购份额 1,805,832.50
减： 本报告期基金总赎回份额 1,622,795.91
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 22,423,316.34
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、本基金管 理人重大人事变动如下：
2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ， 章
国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 4,587,040.06 78.52% 4,180.18 78.52% -
长江证券 1 1,254,561.36 21.48% 1,143.25 21.48% -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ）内部管 理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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资赢取机会；
（4 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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11
影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
11.1 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
