华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 57
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 57
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 65
7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 65
7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 66
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 66
7.7 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 69
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 69
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............................. 70
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 70
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 72
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 74 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 76
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 78
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 80
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 81
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 81
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 81
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 81
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 81
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 81
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 81
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 81
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 82
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 84
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 84
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 84
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 84
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 85
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）
基金简称 华安深证 300 指数（LOF)
场内简称 华安 S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 2 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,423,316.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 95%×深证 300 价格指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层
北京西城区复兴门内大街1号 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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邮政编码 200120 100818
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017年 6月 30日）
本期已实现收益 -275,606.79
本期利润 1,540,272.66
加权平均基金份额本期利润 0.0694
本期加权平均净值利润率 5.72%
本期基金份额净值增长率 5.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 5,888,074.91
期末可供分配基金份额利润 0.2626
期末基金资产净值 28,311,391.25
期末基金份额净值 1.263
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 26.30%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.03% 0.77% 7.00% 0.77% 0.03% 0.00%
过去三个月 2.60% 0.81% 2.72% 0.81% -0.12% 0.00%
过去六个月 5.69% 0.77% 6.26% 0.77% -0.57% 0.00% 过去一
过去三
自基金
效起至
3.2.2 自
较
4.1 基金
4.1.1 基
华安
首批基金
股东为上
锦江国际
广州等地
年
年
合同生
今
基金合同生
金管理人及基
金管理人及其
安基金管理有
金管理公司之
上海电气（集
际投资管理有
地设有分公司
3.44%
49.29%
26.30%
效以来基金
华安
份额累计净值
（2
基金经理情况
其管理基金的
有限公司经中
之一，注册资
集团）总公司
有限公司和国
司，在香港和
第
0.83%
1.90%
1.64%
份额累计净值
安深证 300 指
值增长率与业
2011 年 9月
4
况
的经验
中国证监会证
资本 1.5 亿元
司、上海国际
国泰君安投资
和上海设有子
华安深证
7页共 52页
3.87
52.4
21.0
值增长率变动
指数证券投资
业绩比较基准
2 日至 2017
管理人报告
证监基金字[19
元人民币，公
际信托有限公
资管理股份有
子公司—华安
证 300 指数证券
7% 0
49% 1
09% 1
动及其与同期
资基金（LOF
准收益率历史
年 6 月 30日
告
998]20 号文批
公司总部设在
公司、上海工
有限公司。公
安（香港）资
券投资基金（LO
0.83%
1.82%
1.60%
期业绩比较基
F）
史走势对比图
日）
批准于 1998
在上海陆家嘴金
业投资（集
司在北京、上
产管理有限公
OF）2017年半
-0.43%
-3.20%
5.21%
基准收益率变
图
年 6 月设立
金融贸易区
团）有限公司
上海、沈阳
公司、华安未
半年度报告
0.00%
0.08%
0.04%
变动的比
立，是国内
。目前的
司、上海
、成都、
未来资产华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资事业
总部高级总监
2011-09-02 - 13 年
理学博士，13 年证券、基金从业
经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司， 曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012年 12月担任华安 MSCI中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011 年 9 月起同
时担任本基金的基金经理。2013
年 6 月起担任指数投资部高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安中证高分红指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、 华安中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担任华安创业板 50 指数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6 月起担任华安创业板 50 交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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孙晨进
本基金的基金
经理
2015-03-2
0
- 6 年
硕士研究生， 6 年基金行业从业经
验，具有基金从业资格证书。 2010
年应届毕业进入华安基金， 先后担
任指数投资部数量分析师、 投资经
理、基金经理助理。2015 年 3 月
起担任华安深证 300 指数证券投
资基金（LOF）的基金经理。2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同时担任
华安中证高分红指数增强型证券
投资基金的基金经理。2016 年 12
月起， 同时担任华安事件驱动量化
策略混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 1 月起，同时担任
华安新安平灵活配置混合型证券
投资基金、 华安新泰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。 （3） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值） ，定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5
日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察稽核部会同基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年以来宏观经济增速总体仍处于 L 型区域的底部，但是未来经济二次探底的可能性已经很
低，可能促使经济继续下行的力量来自去库存、房地产调控、金融去杠杆、财政整顿等，但同时，华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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出口的复苏和制造业投资恢复等因素，也逐渐让投资者看到了经济企稳反弹的迹象。
上半年 A股市场结构分化明显，从全市场范围看，以消费、金融为代表的少数股票走势较
好， 而以中小板、 创业板为代表的成长股、 小盘股经历了大面积趋势性下跌,直至 6 月初才触底反弹。
主要原因有投资者对市场缺乏信心，抱团持仓流动性较好、现金流较稳定的大蓝筹、消费股等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.263 元，本报告期份额净值增长率为 5.69%，同期
业绩比较基准增长率为 6.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，预计全球经济复苏的态势将会延续，中国出口好转也是大概率事件，从
而支撑经济增长。从供给来看，有助于增加国内资本存量，同时提高全要素生产率，重构中长期经
济增长路径。从国内货币政策来看，维持紧平衡，逐步边际放松的概率较大，但政策的选择仍受限
于国内经济增长和金融风险的权衡。同时，金融监管对实体经济的影响将逐渐体现出来。在名义增
速下行，流动性边际上宽松的背景下，无风险利率可能存有下行空间。在目前的经济环境下，管理
人对下半年 A股市场的走势较有信心。
作为深证 300LOF 基金的管理人，我们将勤勉尽责，继续坚持用复制指数的方法，紧跟基准指
数，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万
元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安深证 300 指数证券投资基
金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2017年 6月 30 日
单位：人民币元 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
--
银行存款 6.4.7.1 1,583,304.84 1,768,143.34
结算备付金
4,155.26 -
存出保证金
272.61 1,544.74
交易性金融资产 6.4.7.2 26,842,079.93 25,170,108.71
其中：股票投资
26,838,827.13 25,166,477.99
基金投资
--
债券投资
3,252.80 3,630.72
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
103,760.11 -
应收利息 6.4.7.5 282.07 359.73
应收股利
--
应收申购款
901.96 1,628.39
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
28,534,756.78 26,941,784.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 51,954.27
应付赎回款
36,062.17 2.49
应付管理人报酬
11,294.04 11,621.05
应付托管费
2,258.80 2,324.22
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 4,601.67 5,644.92
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 169,148.85 286,000.02
负债合计
223,365.53 357,546.97
所有者权益：
--
实收基金 6.4.7.9 22,423,316.34 22,240,279.75
未分配利润 6.4.7.10 5,888,074.91 4,343,958.19华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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所有者权益合计
28,311,391.25 26,584,237.94
负债和所有者权益总计
28,534,756.78 26,941,784.91
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.263 元，基金份额总额 22,423,316.34 份。
6.2 利润表
会计主体：华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
1,857,857.00 -5,682,046.14
1.利息收入
5,841.75 6,861.55
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,835.08 6,851.00
债券利息收入
6.67 10.55
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
35,165.91 187,848.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -141,655.25 11,106.54
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 - 1,332.01
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 176,821.16 175,409.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 1,815,879.45 -5,880,115.74
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 969.89 3,360.03
减：二、费用
317,584.34 360,805.39
1．管理人报酬
66,612.80 71,519.73
2．托管费
13,322.4914,303.95
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 8,771.12 17,636.03
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 228,877.93 257,345.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
1,540,272.66 -6,042,851.53
减：所得税费用
--华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,540,272.66 -6,042,851.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
22,240,279.75 4,343,958.19 26,584,237.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,540,272.66 1,540,272.66
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
183,036.59 3,844.06 186,880.65
其中：1.基金申购款 1,805,832.50 360,868.56 2,166,701.06
2.基金赎回款 -1,622,795.91 -357,024.50 -1,979,820.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
22,423,316.34 5,888,074.91 28,311,391.25
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
24,080,120.41 11,312,983.08 35,393,103.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,042,851.53 -6,042,851.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
20,753.40 56,391.38 77,144.78
其中：1.基金申购款 3,308,945.63 682,298.11 3,991,243.74
2.基金赎回款 -3,288,192.23 -625,906.73 -3,914,098.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基 24,100,873.81 5,326,522.93 29,427,396.74华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2011]884 号 《关于核准华安深证 300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》
核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300 指数证
券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 607,830,415.01 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2011)第 349 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安深证 300 指数证券
投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
608,040,554.70 份基金份额，其中认购资金利息折合 210,139.69 份基金份额。本基金的基金管理人为
华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]310 号文审核同意，本基金 146,584,08.00
份基金份额于 2011 年 10 月 18 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，在封闭期
满可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金的本基金投资范围主要为标的指数深证 300 价格指数成份股及其备选成份股，
少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、新股(首次发行或增发等)、债券、现金等
其他金融工具。标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%；其他股票、新
股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资产的 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：95%×深
证 300 价格指数收益率＋ 5%×商业银行税后活期存款基准利。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 8月 23 日批准报出。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 华安深证 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1日起，金融业由缴纳营业税
改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015 年
9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
活期存款 1,583,304.84
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,583,304.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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项目
本期末
2017年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 26,335,829.8126,838,827.13 502,997.32
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 3,200.00 3,252.80 52.80
银行间市场 ---
合计 3,200.00 3,252.80 52.80
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 26,339,029.81 26,842,079.93 503,050.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
应收活期存款利息 278.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.71
应收债券利息 1.13
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.18
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.09
合计 282.07华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 4,601.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,601.67
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 135.92
预提账户维护费 -
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 59,507.37
预提上市年费 29,752.78
预提指数使用费 50,000.00
合计 169,148.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,240,279.75 22,240,279.75
本期申购 1,805,832.50 1,805,832.50
本期赎回（以“-”号填列） -1,622,795.91 -1,622,795.91
本期末 22,423,316.34 22,423,316.34
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 12,604,169.69-8,260,211.504,343,958.19
本期利润 -275,606.791,815,879.451,540,272.66
本期基金份额交易产生的 101,707.57 -97,863.51 3,844.06华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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变动数
其中：基金申购款 1,015,887.80 -655,019.24 360,868.56
基金赎回款 -914,180.23 557,155.73 -357,024.50
本期已分配利润 ---
本期末 12,430,270.47-6,542,195.565,888,074.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,782.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43.91
其他 8.26
合计 5,835.08
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,015,120.13
减：卖出股票成本总额 3,156,775.38
买卖股票差价收入 -141,655.25
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 176,821.16华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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基金投资产生的股利收益 -
合计 176,821.16
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 1,815,879.45
——股票投资 1,816,257.37
——债券投资 -377.92
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,815,879.45
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 969.89
合计 969.89
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的
25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 8,771.12
银行间市场交易费用 -
合计 8,771.12
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 29,752.78华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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信息披露费 59,507.37
银行汇划费用 865.00
上市年费 29,752.78
帐户维护费 9,000.00
指数使用费 100,000.00
合计 228,877.93
注： 根据 《华安深证 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 及 《深证 300 指数使用许可协议书》 ，
本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的 0.02%，收取下
限为每季 5万元，逐日累计，每季支付一次。基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计
提金额收取，不设下限。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值 × 0.02% / 当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 24页共 52页
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 66,612.80 71,519.73
其中：支付销售机构的客户维护费 25,211.76 26,436.57
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 13,322.49 14,303.95
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 25页共 52页
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 1,583,304.84 5,782.911,673,772.97 6,702.10
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00006
1
农 产
品
2017-06
-28
重大资
产重组
事项
9.06- -4,135.0064,258.3637,463.10-
00010
0
TCL
集团
2017-04
-21
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72 45,428.00 155,911.04 155,818.04 -
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大资
产重组
事项
24.93- -4,033.00214,184.15 100,542.69 -
00065
6
金科股
份
2017-05
-05
重大事
项
6.54
2017-0
7-05
5.92 16,967.00 110,529.80 110,964.18 -
00069
3
*ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项
12.50- -1,360.0029,419.0817,000.00- 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 26页共 52页
00088
7
中鼎股
份
2017-04
-27
重大事
项
22.09
2017-0
7-17
17.89 2,401.00 34,260.77 53,038.09 -
00201
0
传化智
联
2017-06
-30
重大事
项
15.26
2017-0
7-04
16.77 1,700.00 30,804.00 25,942.00 -
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36 4,818.00 55,976.23 49,769.94 -
00204
9
紫光国
芯
2017-02
-20
重大资
产重组
事项
30.82
2017-0
7-17
27.74 2,136.00 95,756.88 65,831.52 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-19
重大资
产重组
事项
16.12- -4,700.0070,137.0075,764.00-
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27- -9,237.00162,065.3876,389.99-
00216
8
深圳惠
程
2017-01
-23
重大资
产重组
事项
16.99- -4,501.0060,006.4676,471.99-
00225
2
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项
20.24- -5,110.00119,462.59103,426.40-
00239
9
海普瑞
2017-04
-28
重大事
项
20.23- -1,977.0038,967.2539,994.71-
00242
6
胜利精
密
2017-01
-16
重大事
项
7.68- -10,000.0095,177.2176,800.00-
00261
0
爱康科
技
2017-05
-12
重大事
项
2.44
2017-0
8-02
2.44 10,500.00 34,230.00 25,620.00 -
00264
2
荣之联
2017-04
-10
重大事
项
25.06
2017-0
7-07
22.54 1,650.00 86,559.64 41,349.00 -
00268
1
奋达科
技
2017-06
-22
重大资
产重组
事项
12.59
2017-0
7-03
12.70 1,930.00 39,038.37 24,298.70 -
30008
5
银之杰
2017-06
-30
重大事
项
18.50
2017-0
7-07
18.88 1,590.00 72,368.65 29,415.00 -
30008
8
长信科
技
2016-09
-12
重大事
项
14.97
2017-0
8-09
14.50 6,082.00 61,697.39 91,047.54 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大资
产重组
事项
28.61- -6,245.00334,685.60 178,669.45 -
30013
4
大富科
技
2017-02
-09
重大资
产重组
事项
23.36- -2,171.0059,494.3250,714.56-
30026
7
尔康制
药
2017-05
-10
重大事
项
11.46- -3,800.0063,872.2143,548.00-
30029
1
华录百
纳
2017-04
-19
重大资
产重组
20.02- -2,100.0074,222.0842,042.00- 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 27页共 52页
事项
30036
7
东方网
力
2016-12
-15
重大事
项
20.00
2017-0
7-03
18.01 2,600.00 64,768.00 52,000.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2017 年 6月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2017 年 6月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是指数型基金，采用完全复制策略，跟踪深证 300 指数，属于较高风险、较高预期收益
的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融
工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而
无法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 28页共 52页
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 29页共 52页
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所
上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 06 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 30页共 52页
资产
银行存款 1,583,304.84 - - -1,583,304.84
结算备付金 4,155.26 - - -4,155.26
存出保证金 272.61 - - - 272.61
交易性金融资产 3,252.80 - -26,838,827.1326,842,079.93
应收利息 - - -282.07282.07
应收申购款 - - - 901.96901.96
应收证券清算款 - - -103,760.11103,760.11
资产总计 1,590,985.51 - -26,943,771.2728,534,756.78
负债
应付赎回款 - - -36,062.1736,062.17
应付管理人报酬 - - -11,294.0411,294.04
应付托管费 - - -2,258.802,258.80
应付交易费用 - - -4,601.674,601.67
其他负债 - - -169,148.85169,148.85
负债总计 - - -223,365.53223,365.53
利率敏感度缺口 1,590,985.51 - -26,720,405.7428,311,391.25
上年度末
2016年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,768,143.34 - - -1,768,143.34
存出保证金 1,544.74 - - -1,544.74
交易性金融资产 - -3,630.7225,166,477.9925,170,108.71
应收利息 - - -359.73359.73
应收申购款 - - -1,628.391,628.39
资产总计 1,769,688.08 - 3,630.7225,168,466.1126,941,784.91
负债
应付赎回款 - - -2.49 2.49
应付管理人报酬 - - -11,621.05 11,621.05
应付托管费 - - -2,324.22 2,324.22
应付交易费用 - - -5,644.92 5,644.92
应付证券清算款 - - -51,954.27 51,954.27
其他负债 - - -286,000.02 286,000.02
负债总计 - - -357,546.97357,546.97
利率敏感度缺口 1,769,688.08 - 3,630.72 24,810,919.1426,584,237.94华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 31页共 52页
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2017 年 6 月 30 日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。深证 300 指数成份股和备选成份股股票投资
比例不低于基金资产的 90%， 其他股票、 新股、 债券及及其它金融工具投资比例为基金资产的 5%-10%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 32页共 52页
2017年 6月 30 日 2016年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 26,838,827.13 94.8025,166,477.99 94.67
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 26,838,827.1394.8025,166,477.99 94.67
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 142 增加约 142
业绩比较基准下降 5% 减少约 142 减少约 142
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本
收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信
托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 33页共 52页
份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 26,838,827.13 94.06
其中：股票 26,838,827.13 94.06
2 固定收益投资 3,252.80 0.01
其中：债券 3,252.80 0.01
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 1,587,460.10 5.56
7 其他各项资产 105,216.750.37
8 合计 28,534,756.78100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
727,869.25 2.57
B 采矿业
244,752.38 0.86华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 34页共 52页
C 制造业
15,525,298.84 54.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
268,141.89 0.95
E 建筑业
411,727.26 1.45
F 批发和零售业
527,587.40 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,557,729.01 9.03
J 金融业
2,062,925.56 7.29
K 房地产业
1,485,677.33 5.25
L 租赁和商务服务业
447,608.70 1.58
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
488,997.59 1.73
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
229,436.32 0.81
R 文化、体育和娱乐业
587,547.18 2.08
S 综合
85,252.42 0.30
合计
25,650,551.13 90.60
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
53,366.00
0.19
C 制造业
903,327.00 3.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
61,088.00 0.22
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
37,212.00 0.13
H 住宿和餐饮业
--华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 35页共 52页
I 信息传输、软件和信息技术服务业
92,440.00 0.33
J 金融业
40,843.00 0.14
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计
1,188,276.00 4.20
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000651 格力电器 25,150 1,035,425.50 3.66
2 000333 美的集团 23,150 996,376.00 3.52
3 000725 京东方Ａ 133,889 556,978.24 1.97
4 000858 五 粮 液 9,774 544,020.84 1.92
5 000002 万
科Ａ 21,456 535,756.32 1.89
6 002415 海康威视 16,267 525,424.10 1.86
7 300498 温氏股份 20,051 469,995.44 1.66
8 000001 平安银行 44,480 417,667.20 1.48
9 000063 中兴通讯 12,623 299,670.02 1.06
10 000776 广发证券 16,018 276,310.50 0.98
11 002450 康得新 12,205 274,856.60 0.97
12 002304 洋河股份 3,044 264,249.64 0.93
13 000538 云南白药 2,410 226,178.50 0.80
14 001979 招商蛇口 10,464 223,511.04 0.79
15 002230 科大讯飞 5,294 211,230.60 0.75
16 002024 苏宁云商 18,496 208,080.00 0.73
17 000423 东阿阿胶 2,810 202,010.90 0.71
18 000166 申万宏源 34,717 194,415.20 0.69
19 000568 泸州老窖 3,792 191,799.36 0.68华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 36页共 52页
20 002241 歌尔股份 9,774 188,442.72 0.67
21 002236 大华股份 8,248 188,136.88 0.66
22 002466 天齐锂业 3,399 184,735.65 0.65
23 002456 欧菲光 10,077 183,099.09 0.65
24 002142 宁波银行 9,365 180,744.50 0.64
25 300104 乐视网 6,245 178,669.45 0.63
26 300072 三聚环保 4,801 177,877.05 0.63
27 300059 东方财富 14,529 174,638.58 0.62
28 000069 华侨城Ａ 17,085 171,875.10 0.61
29 000338 潍柴动力 12,672 167,270.40 0.59
30 000413 东旭光电 14,892 167,088.24 0.59
31 000783 长江证券 17,354 164,342.38 0.58
32 000625 长安汽车 11,337 163,479.54 0.58
33 002008 大族激光 4,558 157,889.12 0.56
34 300136 信维通信 3,900 156,078.00 0.55
35 000100 TCL 集团 45,428 155,818.04 0.55
36 002594 比亚迪 3,036 151,648.20 0.54
37 300070 碧水源 8,077 150,636.05 0.53
38 002673 西部证券 10,175 144,688.50 0.51
39 300124 汇川技术 5,616 143,432.64 0.51
40 000839 中信国安 14,255 142,407.45 0.50
41 002475 立讯精密 4,755 139,036.20 0.49
42 002202 金风科技 8,822 136,476.34 0.48
43 000768 中航飞机 7,079 130,536.76 0.46
44 300024 机器人 6,636 129,402.00 0.46
45 002736 国信证券 9,716 128,737.00 0.45
46 002027 分众传媒 9,300 127,968.00 0.45
47 002460 赣锋锂业 2,748 127,095.00 0.45
48 000728 国元证券 10,297 125,829.34 0.44
49 000895 双汇发展 5,213 123,808.75 0.44
50 300408 三环集团 5,800 121,742.00 0.43
51 002739 万达电影 2,382 121,410.54 0.43
52 000963 华东医药 2,400 119,280.00 0.42
53 000157 中联重科 25,168 113,004.32 0.40
54 002007 华兰生物 3,060 111,690.00 0.39
55 300003 乐普医疗 5,040 111,434.40 0.39
56 000656 金科股份 16,967 110,964.18 0.39
57 002508 老板电器 2,540 110,439.20 0.39
58 002572 索菲亚 2,693 110,413.00 0.39
59 000623 吉林敖东 4,681 107,148.09 0.38
60 002044 美年健康 6,300 107,100.00 0.38
61 000540 中天金融 15,373 106,842.35 0.38
62 002085 万丰奥威 5,459 106,177.55 0.38
63 000793 华闻传媒 10,359 104,833.08 0.37华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 37页共 52页
64 000709 河钢股份 24,786 103,853.34 0.37
65 002252 上海莱士 5,110 103,426.40 0.37
66 002797 第一创业 11,120 102,415.20 0.36
67 300156 神雾环保 3,100 101,556.00 0.36
68 002065 东华软件 4,648 101,279.92 0.36
69 300017 网宿科技 8,348 100,760.36 0.36
70 000503 海虹控股 4,033 100,542.69 0.36
71 000826 启迪桑德 2,851 100,127.12 0.35
72 002310 东方园林 5,949 99,467.28 0.35
73 000630 铜陵有色 34,980 99,343.20 0.35
74 000060 中金岭南 8,712 97,574.40 0.34
75 000050 深天马Ａ 4,734 97,378.38 0.34
76 000661 长春高新 746 96,316.06 0.34
77 002340 格林美 15,813 95,668.65 0.34
78 300315 掌趣科技 11,592 94,590.72 0.33
79 002465 海格通信 8,738 93,846.12 0.33
80 000876 新 希 望 11,344 93,247.68 0.33
81 002146 荣盛发展 9,361 92,393.07 0.33
82 000066 中国长城 10,192 91,829.92 0.32
83 002405 四维图新 4,624 91,370.24 0.32
84 000425 徐工机械 24,302 91,132.50 0.32
85 300088 长信科技 6,082 91,047.54 0.32
86 000009 中国宝安 10,538 85,252.42 0.30
87 000997 新 大 陆 3,755 85,200.95 0.30
88 300115 长盈精密 2,867 83,659.06 0.30
89 000581 威孚高科 3,214 83,242.60 0.29
90 000750 国海证券 15,076 82,918.00 0.29
91 002081 金 螳 螂 7,505 82,404.90 0.29
92 002074 国轩高科 2,600 82,030.00 0.29
93 000686 东北证券 8,152 81,927.60 0.29
94 000998 隆平高科 3,701 81,496.02 0.29
95 000039 中集集团 4,502 81,171.06 0.29
96 000778 新兴铸管 12,062 80,815.40 0.29
97 000559 万向钱潮 7,515 79,809.30 0.28
98 300296 利亚德 4,200 78,960.00 0.28
99 002280 联络互动 7,250 78,880.00 0.28
100 000402 金 融 街 6,664 78,102.08 0.28
101 002426 胜利精密 10,000 76,800.00 0.27
102 002168 深圳惠程 4,501 76,471.99 0.27
103 002129 中环股份 9,237 76,389.99 0.27
104 000983 西山煤电 8,692 76,228.84 0.27
105 002075 沙钢股份 4,700 75,764.00 0.27
106 000786 北新建材 4,774 75,620.16 0.27
107 002092 中泰化学 5,931 75,323.70 0.27华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 38页共 52页
108 300433 蓝思科技 2,560 74,470.40 0.26
109 002385 大北农 11,810 74,284.90 0.26
110 000970 中科三环 4,982 73,633.96 0.26
111 000917 电广传媒 6,431 72,670.30 0.26
112 300144 宋城演艺 3,458 72,168.46 0.25
113 300027 华谊兄弟 8,878 71,823.02 0.25
114 002038 双鹭药业 2,403 70,047.45 0.25
115 002183 怡 亚 通 8,084 69,764.92 0.25
116 000999 华润三九 2,191 69,564.25 0.25
117 002179 中航光电 2,210 68,929.90 0.24
118 002311 海大集团 3,733 68,201.91 0.24
119 002407 多氟多 3,100 68,169.00 0.24
120 002500 山西证券 7,104 68,056.32 0.24
121 002185 华天科技 9,338 67,607.12 0.24
122 002294 信立泰 1,885 67,219.10 0.24
123 000415 渤海金控 9,900 66,627.00 0.24
124 002573 清新环境 3,526 66,359.32 0.23
125 300015 爱尔眼科 2,852 66,337.52 0.23
126 002410 广联达 3,502 65,837.60 0.23
127 002049 紫光国芯 2,136 65,831.52 0.23
128 000400 许继电气 3,620 65,015.20 0.23
129 300033 同花顺 1,044 64,947.24 0.23
130 000028 国药一致 796 64,396.40 0.23
131 002422 科伦药业 3,838 63,403.76 0.22
132 000961 中南建设 9,664 63,009.28 0.22
133 002030 达安基因 2,883 62,820.57 0.22
134 000566 海南海药 4,694 62,242.44 0.22
135 002223 鱼跃医疗 2,622 62,088.96 0.22
136 002195 二三四五 8,670 61,990.50 0.22
137 000878 云南铜业 4,681 61,742.39 0.22
138 002470 金正大 8,112 61,083.36 0.22
139 000960 锡业股份 4,463 60,741.43 0.21
140 300055 万邦达 3,300 60,720.00 0.21
141 002400 省广股份 7,423 59,606.69 0.21
142 300058 蓝色光标 7,604 59,463.28 0.21
143 002273 水晶光电 2,868 59,166.84 0.21
144 000977 浪潮信息 3,400 58,888.00 0.21
145 300168 万达信息 4,043 58,825.65 0.21
146 000598 兴蓉环境 10,467 58,824.54 0.21
147 300383 光环新网 4,300 58,308.00 0.21
148 002051 中工国际 2,782 57,670.86 0.20
149 300418 昆仑万维 2,500 57,175.00 0.20
150 002138 顺络电子 3,068 57,003.44 0.20
151 300146 汤臣倍健 4,138 56,856.12 0.20华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 39页共 52页
152 000046 泛海控股 6,475 56,526.75 0.20
153 000547 航天发展 5,400 56,430.00 0.20
154 000883 湖北能源 11,210 56,274.20 0.20
155 300244 迪安诊断 1,780 55,998.80 0.20
156 002439 启明星辰 3,000 55,800.00 0.20
157 000671 阳 光 城 9,550 55,581.00 0.20
158 002001 新 和 成 2,848 55,279.68 0.20
159 000792 盐湖股份 5,251 54,872.95 0.19
160 000825 太钢不锈 12,612 54,862.20 0.19
161 000988 华工科技 3,717 54,231.03 0.19
162 002004 华邦健康 6,900 54,027.00 0.19
163 000930 中粮生化 5,000 53,900.00 0.19
164 002108 沧州明珠 4,010 53,533.50 0.19
165 000887 中鼎股份 2,401 53,038.09 0.19
166 002019 亿帆医药 3,134 52,275.12 0.18
167 300367 东方网力 2,600 52,000.00 0.18
168 002491 通鼎互联 3,852 51,770.88 0.18
169 002714 牧原股份 1,900 51,718.00 0.18
170 000078 海王生物 8,505 51,285.15 0.18
171 000697 炼石有色 2,500 51,175.00 0.18
172 002555 三七互娱 2,000 51,140.00 0.18
173 000627 天茂集团 6,300 50,904.00 0.18
174 300134 大富科技 2,171 50,714.56 0.18
175 000738 航发控制 2,548 49,864.36 0.18
176 000758 中色股份 7,102 49,785.02 0.18
177 002013 中航机电 4,818 49,769.94 0.18
178 002152 广电运通 5,925 49,236.75 0.17
179 002343 慈文传媒 1,300 49,218.00 0.17
180 300002 神州泰岳 5,891 49,130.94 0.17
181 000938 紫光股份 800 48,896.00 0.17
182 000732 泰禾集团 2,930 48,872.40 0.17
183 002176 江特电机 5,600 48,832.00 0.17
184 000729 燕京啤酒 7,256 48,760.32 0.17
185 000979 中弘股份 18,510 48,496.20 0.17
186 002431 棕榈股份 4,397 48,454.94 0.17
187 002292 奥飞娱乐 2,866 48,435.40 0.17
188 002131 利欧股份 14,700 48,363.00 0.17
189 000800 一汽轿车 4,700 47,799.00 0.17
190 000516 国际医学 8,565 47,707.05 0.17
191 002250 联化科技 3,324 47,533.20 0.17
192 300253 卫宁健康 6,086 47,531.66 0.17
193 000006 深振业Ａ 5,390 47,485.90 0.17
194 002424 贵州百灵 2,515 47,432.90 0.17
195 300014 亿纬锂能 2,594 47,081.10 0.17华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 40页共 52页
196 002701 奥瑞金 7,321 46,781.19 0.17
197 002501 利源精制 4,100 46,617.00 0.16
198 000008 神州高铁 6,400 46,592.00 0.16
199 002191 劲嘉股份 4,973 46,547.28 0.16
200 002665 首航节能 6,410 46,152.00 0.16
201 000592 平潭发展 8,348 46,080.96 0.16
202 000806 银河生物 3,400 45,900.00 0.16
203 002353 杰瑞股份 2,879 45,545.78 0.16
204 000031 中粮地产 6,030 45,405.90 0.16
205 300166 东方国信 3,360 45,124.80 0.16
206 300077 国民技术 3,287 44,999.03 0.16
207 000012 南
玻Ａ 4,805 44,830.65 0.16
208 002624 完美世界 1,300 44,590.00 0.16
209 000898 鞍钢股份 7,830 44,317.80 0.16
210 000712 锦龙股份 2,686 43,969.82 0.16
211 300182 捷成股份 4,599 43,966.44 0.16
212 000027 深圳能源 6,500 43,745.00 0.15
213 000690 宝新能源 7,298 43,642.04 0.15
214 300267 尔康制药 3,800 43,548.00 0.15
215 002153 石基信息 1,903 43,255.19 0.15
216 300251 光线传媒 5,278 43,226.82 0.15
217 300133 华策影视 3,846 43,075.20 0.15
218 002002 鸿达兴业 5,420 42,438.60 0.15
219 002477 雏鹰农牧 9,504 42,102.72 0.15
220 002444 巨星科技 2,700 42,066.00 0.15
221 300291 华录百纳 2,100 42,042.00 0.15
222 300026 红日药业 8,875 41,801.25 0.15
223 002642 荣之联 1,650 41,349.00 0.15
224 300068 南都电源 2,400 40,416.00 0.14
225 300001 特锐德 2,400 40,224.00 0.14
226 002399 海普瑞 1,977 39,994.71 0.14
227 300199 翰宇药业 2,600 39,884.00 0.14
228 000156 华数传媒 2,666 39,750.06 0.14
229 000685 中山公用 3,588 39,288.60 0.14
230 002522 浙江众成 2,400 39,240.00 0.14
231 002390 信邦制药 4,500 39,195.00 0.14
232 300207 欣旺达 3,300 38,907.00 0.14
233 000687 华讯方舟 2,500 37,850.00 0.13
234 002268 卫 士 通 2,240 37,676.80 0.13
235 002018 华信国际 5,500 37,675.00 0.13
236 002643 万润股份 2,550 37,638.00 0.13
237 000061 农 产 品 4,135 37,463.10 0.13
238 300020 银江股份 2,700 37,368.00 0.13
239 000829 天音控股 3,411 36,838.80 0.13华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 41页共 52页
240 002299 圣农发展 2,453 36,476.11 0.13
241 002489 浙江永强 5,716 36,468.08 0.13
242 002368 太极股份 1,317 36,467.73 0.13
243 000937 冀中能源 5,946 36,389.52 0.13
244 000718 苏宁环球 6,099 35,740.14 0.13
245 300273 和佳股份 2,910 35,385.60 0.12
246 000901 航天科技 1,299 35,280.84 0.12
247 300431 暴风集团 1,440 34,315.20 0.12
248 002276 万马股份 3,300 33,297.00 0.12
249 002326 永太科技 2,400 33,264.00 0.12
250 002709 天赐材料 800 32,936.00 0.12
251 002716 金贵银业 1,700 32,623.00 0.12
252 300073 当升科技 1,300 32,422.00 0.11
253 002437 誉衡药业 4,400 32,032.00 0.11
254 000762 西藏矿业 2,200 31,174.00 0.11
255 300496 中科创达 1,100 31,130.00 0.11
256 300010 立思辰 2,400 31,080.00 0.11
257 300085 银之杰 1,590 29,415.00 0.10
258 002657 中科金财 1,000 28,990.00 0.10
259 000062 深圳华强 1,007 26,715.71 0.09
260 000539 粤电力Ａ 4,947 26,367.51 0.09
261 002329 皇氏集团 2,700 25,947.00 0.09
262 002010 传化智联 1,700 25,942.00 0.09
263 002610 爱康科技 10,500 25,620.00 0.09
264 002563 森马服饰 3,000 25,440.00 0.09
265 300292 吴通控股 3,700 25,049.00 0.09
266 000957 中通客车 2,100 24,570.00 0.09
267 002681 奋达科技 1,930 24,298.70 0.09
268 000555 神州信息 1,300 21,710.00 0.08
269 002631 德尔未来 1,300 19,149.00 0.07
270 300474 景嘉微 400 14,160.00 0.05
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002271 东方雨虹 2,700 100,170.00 0.35
2 002558 巨人网络 2,000 92,440.00 0.33
3 300159 新研股份 4,700 62,228.00 0.22
4 300197 铁汉生态 4,600 61,088.00 0.22
5 002366 台海核电 1,300 60,983.00 0.22
6 000488 晨鸣纸业 4,700 60,630.00 0.21华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 42页共 52页
7 002217 合力泰 5,900 58,292.00 0.21
8 002583 海能达 3,400 54,706.00 0.19
9 000059 华锦股份 4,800 48,048.00 0.17
10 002408 齐翔腾达 4,200 46,536.00 0.16
11 002601 龙蟒佰利 2,700 44,226.00 0.16
12 300090 盛运环保 4,400 41,668.00 0.15
13 000563 陕国投Ａ 7,900 40,843.00 0.14
14 000807 云铝股份 5,600 40,432.00 0.14
15 002389 南洋科技 1,900 40,014.00 0.14
16 002506 协鑫集成 8,600 39,474.00 0.14
17 002493 荣盛石化 4,000 39,040.00 0.14
18 002411 必康股份 1,300 37,596.00 0.13
19 002352 顺丰控股 700 37,212.00 0.13
20 002155 湖南黄金 3,800 36,366.00 0.13
21 002602 世纪华通 1,000 36,260.00 0.13
22 002468 申通快递 1,400 35,574.00 0.13
23 000519 中兵红箭 2,400 30,240.00 0.11
24 300376 易事特 3,000 27,210.00 0.10
25 000693 *ST华泽 1,360 17,000.00 0.06
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 196,341.00 0.74
2 002271 东方雨虹 98,860.00 0.37
3 002558 巨人网络 92,206.00 0.35
4 002797 第一创业 84,748.00 0.32
5 300159 新研股份 61,710.00 0.23
6 002027 分众传媒 61,447.00 0.23
7 002366 台海核电 61,113.00 0.23
8 000488 晨鸣纸业 60,802.00 0.23
9 300197 铁汉生态 60,196.00 0.23
10 002217 合力泰 57,833.00 0.22
11 000725 京东方Ａ 54,261.00 0.20
12 000961 中南建设 53,429.00 0.20
13 002583 海能达 53,213.00 0.20
14 000333 美的集团 51,678.00 0.19
15 002415 海康威视 51,300.00 0.19
16 000858 五 粮 液 48,553.00 0.18华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 43页共 52页
17 000059 华锦股份 48,304.00 0.18
18 002408 齐翔腾达 46,940.00 0.18
19 001979 招商蛇口 45,059.00 0.17
20 000050 深天马Ａ 44,788.00 0.17
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 104,418.84 0.39
2 000651 格力电器 87,884.58 0.33
3 000725 京东方Ａ 77,905.36 0.29
4 000858 五 粮 液 71,789.52 0.27
5 000001 平安银行 68,840.21 0.26
6 002024 苏宁云商 59,983.07 0.23
7 001979 招商蛇口 55,365.14 0.21
8 002415 海康威视 53,731.58 0.20
9 000783 长江证券 52,655.82 0.20
10 000002 万
科Ａ 50,775.50 0.19
11 000776 广发证券 48,107.71 0.18
12 000063 中兴通讯 44,923.50 0.17
13 300274 阳光电源 44,366.43 0.17
14 002440 闰土股份 44,107.10 0.17
15 300079 数码视讯 41,945.10 0.16
16 000158 常山股份 41,244.00 0.16
17 002266 浙富控股 41,216.44 0.16
18 002022 科华生物 40,991.60 0.15
19 002460 赣锋锂业 40,343.72 0.15
20 000667 美好置业 39,256.00 0.15
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,927,382.36
卖出股票的收入（成交）总额 3,015,120.13
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 44页共 52页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债（可交换债） 3,252.80 0.01
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 3,252.800.01
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 127003 海印转债 32 3,252.80 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 45页共 52页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12016 年 11 月 26 日，广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]128
号） ，被中国证监会处以责令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25
元罚款的处罚，原因为公司存在未能按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。报告期内，基金
投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 272.61
2 应收证券清算款 103,760.11
3 应收股利 -
4 应收利息 282.07
5 应收申购款 901.96
6 其他应收款 -华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 46页共 52页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,216.75
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 127003 海印转债 3,252.80 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,160 19,330.45 0.000.00%22,423,316.34 100.00%华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 47页共 52页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 叶竞 1,993,321.92 8.89%
2 望月英里 1,988,251.57 8.87%
3 林志英 675,268.09 3.01%
4 朱若增 495,387.00 2.21%
5 李少芳 495,207.00 2.21%
6 袁宁 495,094.50 2.21%
7 蒋冰 495,094.50 2.21%
8 冯小莉 450,806.19 2.01%
9 金淑惠 396,093.60 1.77%
10 卢奕 342,421.46 1.53%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 297.00 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 9 月 2 日）基金份额总额 608,040,554.70
本报告期期初基金份额总额 22,240,279.75
本报告期基金总申购份额 1,805,832.50
减：本报告期基金总赎回份额 1,622,795.91
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 22,423,316.34
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 48页共 52页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，章
国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 1 -- -- -
安信证券 1 -- -- -
国信证券 1 -- -- -
中泰证券 1 -- -- -
国泰君安 1 4,587,040.06 78.52% 4,180.18 78.52% -
长江证券 1 1,254,561.36 21.48% 1,143.25 21.48% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 49页共 52页
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
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国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-01-11
2
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-02-08
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-02-13
5 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-02-22
6
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“掌趣科技”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-03-04
7
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-03-21
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“南都电源”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-03-21
9
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-03-28
10
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-22
11 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-25
12
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
2017-04-25 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 51页共 52页
司网站
13
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-26
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“乐视网”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-26
15
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-27
16
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-28
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“炼石有色”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-28
18
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-29
19
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-03
20
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-04
21
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-06
22
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-10
23
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-17
24
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-06-07
25
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“天夏智慧”、 “长信科技”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-06-10
26
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“万达信息”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-06-15
27 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》 、 《证券时 2017-06-27 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告
第 52页共 52页
率优惠活动时间的公告 报》 、 《中国证券报》和公
司网站
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
2、 《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
3、 《华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)托管协议》
4、中国证监会批准华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免
费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
