华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
华安创业板 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 华 安 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 八 月 二十 五 日 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................... 错 误 ！ 未定义 书 签 。
6.2 利润表 ............................................................................................................ 错 误 ！ 未定义 书 签 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 12
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 30
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 31
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
7.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 33
7.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................. 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 36
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 36
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 36
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 37 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38
8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 38
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39
9
开 放式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 39
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 39
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 40
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 42
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 44
12
备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 44
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 44
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 45
华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金
基金简称 华安创业板 50ETF
场内简称 创业板 50
基金主代码 159949
交易代码 159949
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2016 年 6 月 30 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,785,113.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指
数， 实现基金投资目标。 当指数编制方法变更、 成份股发生变更、 成份股
权重由于自由流通量调整而发生变化、 成份股派发现金股息、 配股及增发、
股票长期停牌、 市场流动性不足等情况发生时， 基金管理人将对投资组合
进行优化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准 创业板 50 指 数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 、
32 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展
银行大厦 6 楼
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -30,208,776.53
本期利润 -18,343,458.24
加权平均基金份额本期利润 -0.079
本期加权平均净值利润率 -10.27%
本期基金份额净值增长率 -10.49%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -58,296,691.87
期末可供分配基金份额利润 -0.2652
期末基金资产净值 161,488,421.13
期末基金份额净值 0.7348
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -26.52%
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 3.51% 1.10% 3.48% 1.10% 0.03% 0.00% 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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过去 3 个月 -5.27% 1.07% -5.22% 1.08% -0.05% -0.01%
过去 6 个月 -10.49% 1.13% -10.49% 1.14% 0.00% -0.01%
过去 1 年 -26.52% 1.15% -24.31% 1.18% -2.21% -0.03%
成立至今 -26.52% 1.14% -23.27% 1.18% -3.25% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日）
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦 江 国 际 投资 管 理 有 限公 司 和 国 泰君 安 投 资 管理 股 份 有 限公 司 。 公 司在 北 京 、 上海 、 沈 阳 、成 都 、
广 州 等 地 设有 分 公 司 ，在 香 港 和 上海 设 有 子 公司 — 华 安 （香 港 ） 资 产管 理 有 限 公司 、 华 安 未来 资 产华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A 、华 安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元 人民币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资事业
总部高级总监
2016-06-3
0
- 13 年
理学博士，13 年证券、基金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加 入华安基
金管理有限公司， 曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月 担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2009 年 9 月 起同时担
任本基金及其联接基金的基金经
理。 2010 年 11 月至 2012 年 12 月
担任上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金
的基金经理。2011 年 9 月起同时
担任华安深 证 300 指数 证券投资
基金（LOF ）的基金经理。2013
年 6 月起担 任指数投资 部 高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华 安中证高分 红指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、 华安中证银行指数分级证券
投资基金的 基金经理。2015 年 7
月起担任华安创业板 50 指数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起担 任本基金的基金经理。
钱晶
本基金的基金
经理
2016-08-1
5
- 5 年
硕士，5 年证券、 基金行业从业经
验 ， 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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年 12 月加入 华安基金，任指数投
资部量化分析师。2015 年 5 月起
担任华安沪 深 300 指数 分级证券
投资基金的 基金经理。2015 年 6
月起同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、 华安
中证银行指数分级证券投资基金
的基金经理。2015 年 7 月起担任
华安创业板 50 指数分级证 券投资
基金的基金经理。2015 年 8 月起
担任华安中证细分医药交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。2016 年 8 月起
担任本基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公 司制定了 《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》 ， 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合
资 产 在 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行 等 方 面全 部 纳 入 公平 交 易 管 理中 。 控 制 措施 包 括 ： 在研 究 环
节 ， 研 究 员在 为 公 司 管理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 ， 使 用晨 会 发 言 、邮 件 发
送 、 登 录 在研 究 报 告 管理 系 统 中 等方 式 来 确 保各 类 投 资 组合 经 理 可 以公 平 享 有 信息 获 取 机 会。 在 投
资 环 节 ， 公司 各 投 资 组合 经 理 根 据投 资 组 合 的风 格 和 投 资策 略 ， 制 定并 严 格 执 行交 易 决 策 规则 ，以
保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。同 时 严 格 执行 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合
经 理 等 各 投资 决 策 主 体授 权 机 制 ，投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 自 主 决策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要
经 过 严 格 的审 批 程 序 。在 交 易 环 节， 公 司 实 行强 制 公 平 交易 机 制 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易
执行机会。 （1 ） 交易所二 级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2 ） 交易所 一级市场业务， 投资组合经华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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理 按 意 愿 独立 进 行 业 务申 报 ， 集 中交 易 部 以 投资 组 合 名 义对 外 进 行 申报 。 若 该 业务 以 公 司 名义 进 行
申 报 与 中 签， 则 按 实 际中 签 情 况 以价 格 优 先 、比 例 分 配 原则 进 行 分 配。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行
比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3 ） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发 布询
价 需 求 和 结果 ， 做 到 信息 公 开 。 若是 多 个 投 资组 合 进 行 一级 市 场 投 标， 则 各 投 资组 合 经 理 须以 各 投
资 组 合 名 义向 集 中 交 易部 下 达 投 资意 向 ， 交 易员 以 此 进 行投 标 ， 以 确保 中 签 结 果与 投 资 组 合投 标 意
向 一 一 对 应。 若 中 签 量过 小 无 法 合理 进 行 比 例分 配 ， 且 以公 司 名 义 获得 ， 则 投 资部 门 在 风 险管 理 部
投 资 监 督 参与 下 ， 进 行公 平 协 商 分配 。 交 易 监控 、 分 析 与评 估 环 节 ，公 司 风 险 管理 部 对 公 司旗 下 的
各 投 资 组 合投 资 境 内 证券 市 场 上 市交 易 的 投 资品 种 、 进 行场 外 的 非 公开 发 行 股 票申 购 、 以 公司 名 义
进 行 的 债 券一 级 市 场 申购 、 不 同 投资 组 合 同 日和 临 近 交 易日 的 反 向 交易 以 及 可 能导 致 不 公 平交 易 和
利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期对
各 投 资 组 合与 交 易 对 手之 间 议 价 交易 的 交 易 价格 公 允 性 进行 审 查 ， 对不 同 投 资 组合 临 近 交 易日 的 同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司 合规监察稽核部会同基
金 投 资 、 交易 部 门 讨 论制 定 了 公 募基 金 、 专 户针 对 股 票 、债 券 、 回 购等 投 资 品 种在 交 易 所 及银 行 间
的 同 日 反 向交 易 控 制 规则 ， 并 在 投资 系 统 中 进行 了 设 置 ，实 现 了 完 全的 系 统 控 制。 同 时 加 强了 对 基
金 、 专 户 间的 同 日 反 向交 易 的 监 控与 隔 日 反 向交 易 的 检 查； 风 险 管 理部 开 发 了 同向 交 易 分 析系 统 ，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本 报 告 期 内， 除 指 数 基金 以 外 的 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价交 易 中 ， 同日 反 向 交 易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年上半 年，国内经济保持平稳。工业企业利润总额同比增速在一季度反弹至高点后，4 月
份虽有所回落， 但 5 月 份的数据已经有小幅回升， 经济表现出较强的韧性。 从 PMI 数据来看， 6 月
制造业 PMI 为 51.7 ，较 上月上升 0.5 个百分点，连续 11 个月 保持在荣枯线之上；非制造业 PMI 商华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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务活动指数为 54.9 ，维 持高位。制造业和非制造业均维持较高的景气度，不排除下半年经济增长存
在超预期的可能性。
在经济回暖的背景下，上半年 A 股市场整体略有上涨，上证综指涨幅 2.86% 。 同时 ，市场结构
分化十分明显。 代表蓝 筹股的沪深 300 指数上半 年上涨 10.78% ， 而代表新 兴成长的创业板指同期下
跌 7.34% 。
投 资 管 理 上， 基 金 采 取完 全 复 制 的管 理 方 法 跟踪 指 数 ， 并利 用 量 化 工具 进 行 精 细化 管 理 ， 从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.7348 元， 本报告 期份额净值增长率为-10.49%，同
期业绩比较基准增长率为-10.49% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2017 年上半 年， 创业板 50 指数下跌 10.49% ， 上证 综指上涨 2.86% ， 创业板 50 指数大幅 跑输上
证 综 指 。 由于 市 场 风 险偏 好 普 遍 较低 ， 创 业 板的 估 值 泡 沫进 一 步 挤 出。 我 们 将 继续 重 点 关 注 风险偏
好 的 变 化 以及 创 业 板 未来 的 盈 利 增速 情 况 ， 如果 盈 利 增 速超 出 市 场 预期 ， 创 业 板指 有 可 能 在盈 利 驱
动下走强。
作 为 基 金 管理 人 ， 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则， 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 负责 在 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时，
评 估 重 大 事件 对 投 资 品种 价 值 的 影响 程 度 、 评估 对 基 金 估值 的 影 响 程度 、 确 定 采用 的 估 值 方法 、 确
定 该 证 券 的公 允 价 值 ；同 时 将 采 用的 估 值 方 法以 及 采 用 该方 法 对 相 关证 券 的 估 值与 基 金 的 托管 银 行
进 行 沟 通 。估 值 委 员 会成 员 由 投 资总 监 、 研 究总 监 、 固 定收 益 部 总 监、 指 数 投 资部 总 监 、 基金 运 营
部 总 经 理 、风 险 管 理 部总 监 等 人 员组 成 ， 具 有多 年 的 证 券、 基 金 从 业经 验 ， 熟 悉相 关 法 律 法规 ， 具华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 12 页共 45 页
备 行 业 研 究、 风 险 管 理、 法 律 合 规或 基 金 估 值运 作 等 方 面的 专 业 胜 任能 力 。 基 金经 理 可 参 与估 值 原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期, 中国 建 设 银 行股 份 有 限 公司 在 本 基 金的 托 管 过 程中, 严 格 遵守了 《 证 券 投资 基 金 法 》 、
基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现 基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 13 页共 45 页
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 2,218,484.95 3,597,815.54
结算备付金
38,149.54 18,391.85
存出保证金
3,869.88 130,036.40
交易性金融资产 6.4.7.2 159,890,828.33 216,032,413.39
其中：股票投资
159,890,828.33 216,032,413.39
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,239.76 4,510.96
应收利息 6.4.7.5 505.93 936.49
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
162,156,078.39 219,784,104.63
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
225,568.79 944,235.85
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
66,655.72 92,949.73
应付托管费
13,331.13 18,589.95
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.6 36,756.90 44,968.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 325,344.72 901,265.60
负债合计
667,657.26 2,002,010.05 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 14 页共 45 页
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.8 219,785,113.00 265,285,113.00
未分配利润 6.4.7.9 -58,296,691.87 -47,503,018.42
所 有 者 权益合 计
161,488,421.13 217,782,094.58
负 债 和 所有者 权 益 总计
162,156,078.39 219,784,104.63
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 份额净值 0.7348 元，基金 份额总额 219,785,113.00
份。
6.2 利润表
会计主体： 华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 6 月 30 日 （基
金 合 同 生效日 ） 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
-17,381,645.73 11,004.94
1. 利息收入
11,591.50 11,004.94
其中：存款利息收入 6.4.7.10 11,591.50 11,004.94
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-29,260,272.00 -
其中：股票投资收益 6.4.7.11 -29,759,422.89 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 499,150.89 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 11,865,318.29 -
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 1,716.48 -
减 ： 二 、费用
961,812.51 1,657.28
1 ．管理人报 酬
443,445.45 -
2 ．托管费
88,689.05 -
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 140,000.96 -
5 ．利息支出
- - 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 15 页共 45 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 289,677.05 1,657.28
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-18,343,458.24 9,347.66
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-18,343,458.24 9,347.66
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
265,285,113.00 -47,503,018.42 217,782,094.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -18,343,458.24 -18,343,458.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-45,500,000.00 7,549,784.79 -37,950,215.21
其中：1. 基金 申购款 371,000,000.00 -85,128,277.49 285,871,722.51
2. 基金赎回款 -416,500,000.00 92,678,062.28 -323,821,937.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
219,785,113.00 -58,296,691.87 161,488,421.13
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 6 月 30 日（ 基 金合 同 生 效日） 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
550,285,113.00 - 550,285,113.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 9,347.66 9,347.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - - 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 16 页共 45 页
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
550,285,113.00 9,347.66 550,294,460.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中 国证监会”) 证监许可[2016]867 号 《关于 准予华安创业板 50 交易 型开放式指数证券投资
基 金 注 册 的批 复 》 核 准， 由 华 安 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 华
安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 550,247,000.00 元 ，业
经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 870 号验 资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《 华安创业板 50 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月
30 日正式生 效，基金合同生 效日的基金份额总额为 550,285,113.00 份基 金份额，其中网上现金方式
认购资金利息折合 38,113.00 份基金 份额。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2016]461 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 550,285,113.00
份基金份额于 2016 年 7 月 22 日在深交所挂牌交易。本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行
交易，不存在未上市交易的基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安创业板 50 交易型开放式指 数证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的标的指数为创业板 50 指数 ， 投资目标是紧密跟踪标的指数， 追求 跟
踪偏离度和跟踪误差最小化； 投资范围为标的指数创业板 50 指数的成份股及其备选成份股、 其他股
票( 包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 固定收益资产( 国债、华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 17 页共 45 页
央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债券( 含分离 交 易
可转债) 、 短 期融资券、 资产支持证券、 中小企业私募债、 债券回购、 银行存款等) 以及法律法规或中
国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工 具 。 基 金的 投 资 组 合 比 例 为 ： 投资 于 股 票 资产 的 比 例 不低 于 基
金资产的 90% ，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% 。
本基金的业绩比较基准为：创业板 50 指数收益率 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 8 月 23 日批准 报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年 度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会 ”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华 安创业板 50 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日止 期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金 2017 年 06 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日止 期
间的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 18 页共 45 页
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上
市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 政策的补充 通知》及其 他相关财 税 法规和实务 操 作 ，
主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股票的股息、 红利收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上 述 规 定 计算 纳 税 ， 持股 时 间 自 解禁 日 起 计 算； 解 禁 前 取得 的 股 息 、红 利 收
入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 2,218,484.95
定期存款 -
其他存款 - 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 19 页共 45 页
合计 2,218,484.95
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 169,640,906.59 159,890,828.33 -9,750,078.26
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 169,640,906.59 159,890,828.33 -9,750,078.26
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
无。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 473.26
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 31.14
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.53
合计 505.93 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.7.6 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 36,756.90
银行间市场应付交易费用 -
合计 36,756.90
6.4.7.7 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付替代款 32,830.13
应付指数使用费 50,000.00
预提上市年费 29,752.78
可退替代款 54,077.30
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 128,931.73
合计 325,344.72
6.4.7.8 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 265,285,113.00 265,285,113.00
本期申购 371,000,000.00 371,000,000.00
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -416,500,000.00 -416,500,000.00
本期末 219,785,113.00 219,785,113.00
6.4.7.9 未分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -28,926,107.18 -18,576,911.24 -47,503,018.42
本期利润 -30,208,776.53 11,865,318.29 -18,343,458.24
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
6,705,857.79 843,927.00 7,549,784.79
其中：基金申购款 -65,109,691.83 -20,018,585.66 -85,128,277.49 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 21 页共 45 页
基金赎回款 71,815,549.62 20,862,512.66 92,678,062.28
本期已分配利润 - - -
本期末 -52,429,025.92 -5,867,665.95 -58,296,691.87
6.4.7.10 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 9,822.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,513.40
其他 255.63
合计 11,591.50
6.4.7.11 股 票投 资 收 益
6.4.7.11.1 股票 投 资 收益项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -3,833,555.52
股票投资收益 ——赎回差价收入 -25,925,867.37
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -29,759,422.89
6.4.7.11.2 股票 投 资 收益 ——买 卖 股票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 44,658,285.16
减：卖出股票成本总额 48,491,840.68
买卖股票差价收入 -3,833,555.52
6.4.7.11.3 股票 投 资 收益 ——赎 回 差价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 323,821,937.72
减：现金支付赎回款总额 10,008,506.72
减：赎回股票成本总额 339,739,298.37
赎回差价收入 -25,925,867.37
6.4.7.12 债 券投 资 收 益 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 22 页共 45 页
无。
6.4.7.13 资 产支 持 证 券投资 收 益
无。
6.4.7.14 贵金 属 投 资 收益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具 收 益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 499,150.89
基金投资产生的股利收益 -
合计 499,150.89
6.4.7.17 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 11,865,318.29
—— 股票投资 11,865,318.29
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 11,865,318.29
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 23 页共 45 页
基金赎回费收入 -
替代损益 1,716.48
合计 1,716.48
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 140,000.96
银行间市场交易费用 -
合计 140,000.96
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 128,931.73
银行汇划费用 879.76
上市年费 29,752.78
帐户维护费 360.00
指数使用费 100,000.00
合计 289,677.05
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”)
基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售
机构
中国建设银行股份有限公司（ “ 中国 建设银行 ” ） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 24 页共 45 页
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 关 联方 报 酬
6.4.10.1.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年6 月30日 （基金合同生
效日）至2016年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 443,445.45 -
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
6.4.10.1.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年6 月30日 （基金合同
生效日） 至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 88,689.05 -
6.4.10.2 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.2.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
无。
6.4.10.3 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年6 月30 日（基金合同生效
日）至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,218,484.95 9,822.47 - -
6.4.10.4 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
6.4.10.5 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
6.4.11 利 润分 配 情 况 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 25 页共 45 页
无。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30008
5
银之杰
2017-06
-30
重大事
项
18.50
2017-0
7-07
18.88 85,556.00 1,707,243.04 1,582,786.00 -
30008
8
长信科
技
2017-09
-12
重大事
项
15.75
2017-0
8-09
14.50 179,300.00 2,820,858.27 2,823,975.00 -
30009
8
高新兴
2017-06
-22
重大事
项
12.90
2017-0
7-03
13.18 136,263.00 1,768,335.15 1,757,792.70 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
资产重
组
30.68 - - 319,946.00 10,884,105.68 9,815,943.28 -
30013
4
大富科
技
2017-02
-09
重大事
项
23.36 - - 85,901.00 2,083,205.44 2,006,647.36 -
30045
9
金科娱
乐
2017-06
-30
重大事
项
12.40 - - 126,800.00 1,587,849.36 1,572,320.00 -
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 属 于股 票 基 金 ，风 险 与 收 益高 于 混 合 基金 、 债 券 基金 与 货 币 市场 基 金 ， 属于 证 券 投 资基
金 中 风 险 较高 、 收 益 较高 的 品 种 。本 基 金 为 被动 式 投 资 的股 票 型 指 数基 金 ， 主 要采 用 完 全 复制 法 跟
踪 标 的 指 数的 表 现 ， 其风 险 收 益 特征 与 标 的 指数 所 代 表 的市 场 组 合 的风 险 收 益 特征 相 似 。 本基 金 投
资 的 金 融 工具 主 要 为 股票 投 资 。 本基 金 在 日 常经 营 活 动 中面 临 的 与 这些 金 融 工 具相 关 的 风 险主 要 包
括 信 用 风 险、 流 动 性 风险 及 市 场 风险 。 本 基 金完 全 按 照 标的 指 数 的 成份 股 组 成 及其 权 重 构 建基 金 股
票投资组合， 并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况( 例如因受相关法
规限制而无法买入标的指数成份股等情况) 导致无法获得或无法获得足够数量的股票时， 基金管理人
将 运 用 其 他合 理 的 投 资方 法 构 建 本基 金 的 实 际投 资 组 合 ，紧 密 跟 踪 标的 指 数 ， 追求 跟 踪 偏 离度 和 跟
踪误差最小化。
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 26 页共 45 页
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 以 风 险 控制 委 员 会 为核 心 的 、 由督
察 长 、 风 险控 制 委 员 会、 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 等 相 关业 务 部 门 构成 的 风 险 管理 架 构 体 系。 本 基
金 的 基 金 管理 人 在 董 事会 下 设 立 风险 管 理 委 员会 ， 负 责 制定 风 险 管 理的 宏 观 政 策， 审 议 通 过风 险 控
制 的 总 体 措施 等 ； 在 管理 层 层 面 设立 风 险 控 制委 员 会 ， 讨论 和 制 定 公司 日 常 经 营过 程 中 风 险防 范 和
控 制 措 施 ；在 业 务 操 作层 面 风 险 管理 职 责 主 要由 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 负 责 ，协 调 并 与 各部 门 合
作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。从 定 量 分 析的 角 度 出 发， 根 据 本 基金 的 投 资 目标 ， 结 合 基金 资 产 所 运用 金 融 工 具， 通 过
特 定 的 风 险量 化 指 标 、模 型 ， 形 成常 规 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 活 期 银 行存
款 存 放 在 本基 金 的 托 管行 中 国 建 设银 行 ， 因 而与 该 银 行 存款 相 关 的 信用 风 险 不 重大 。 本 基 金在 交 易
所 进 行 的 交易 均 以 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 为 交 易对 手 完 成 证券 交 收 和 款项 清 算 ， 违约 风 险
可能性很小。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 在履 行 与 金 融负 债 有 关 的义 务 时 遇 到资 金 短 缺 的风 险 。 本 基金 的 流 动 性风
险 来 自 调 整基 金 投 资 组合 时 ， 由 于部 分 成 份 股流 动 性 差 ，导 致 本 基 金难 以 及 时 完成 组 合 调 整， 或 承
受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行 的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 27 页共 45 页
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本 基金所持全部证券在证券交易
所 上 市 ， 因此 除 部 分 基金 资 产 流 通暂 时 受 限 制不 能 自 由 转让 的 情 况 外， 其 余 均 能以 合 理 价 格适 时 变
现 。 此 外 ，本 基 金 可 通过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 借 入 短 期资 金 应 对 流动 性 需 求 ，其 上 限 一 般不 超 过
基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇 风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 持 有及 承 担 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ，因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现金
流 量 在 很 大程 度 上 独 立于 市 场 利 率变 化 。 本 基金 持 有 的 利率 敏 感 性 资产 主 要 为 银行 存 款 、 结算 备 付
金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,218,484.95 - - - 2,218,484.95
结算备付金 38,149.54 - - - 38,149.54
存出保证金 3,869.88 - - - 3,869.88
交易性金融资产 - - - 159,890,828.33
159,890,828.3
3
应收证券清算款 - - - 4,239.76 4,239.76
应收利息 - - - 505.93 505.93
资产总计 2,260,504.37 - - 159,895,574.02
162,156,078.3
9 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 28 页共 45 页
负债
应付证券清算款 - - - 225,568.79 225,568.79
应付管理人报酬 - - - 66,655.72 66,655.72
应付托管费 - - - 13,331.13 13,331.13
应付交易费用 - - - 36,756.90 36,756.90
其他负债 - - - 325,344.72 325,344.72
负债总计 - - - 667,657.26 667,657.26
利率敏感度缺口 2,260,504.37 - - 159,227,916.76 161,488,421.1
3
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,597,815.54 - - - 3,597,815.54
结算备付金 18,391.85 - - - 18,391.85
存出保证金 130,036.40 - - - 130,036.40
交易性金融资产 - - - 216,032,413.39
216,032,413.3
9
应收证券清算款 - - - 4,510.96 4,510.96
应收利息 - - - 936.49 936.49
资产总计 3,746,243.79 - - 216,037,860.84
219,784,104.6
3
负债
应付证券清算款 - - - 944,235.85 944,235.85
应付管理人报酬 - - - 92,949.73 92,949.73
应付托管费 - - - 18,589.95 18,589.95
应付交易费用 - - - 44,968.92 44,968.92
其他负债 - - - 901,265.60 901,265.60
负债总计 - - - 2,002,010.05 2,002,010.05
利率敏感度缺口 3,746,243.79 - - 214,035,850.79
217,782,094.5
8
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本基金于 2017 年 06 月 30 日未持有债券资产(2016 年 12 月 31 日： 同) ， 因 此市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同) 。 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 29 页共 45 页
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 ， 所 面 临的 其 他
价 格 风 险 来源 于 单 个 证券 发 行 主 体自 身 经 营 情况 或 特 殊 事项 的 影 响 ，也 可 能 来 源于 证 券 市 场整 体 波
动的影响。
本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 ， 即 完全 按 照 标 的指 数 的 成 份股 组 成 及 其权 重 构 建 基金 股 票 投 资组
合 ， 并 根 据标 的 指 数 成份 股 及 其 权重 的 变 动 进行 相 应 调 整。 根 据 标 的指 数 ， 结 合研 究 报 告 ，基 金 经
理 以 完 全 复制 标 的 指 数成 分 股 权 重方 法 构 建 组合 。 基 金 经理 将 跟 踪 标的 指 数 变 动， 结 合 成 份股 基 本
面 情 况 、 流动 性 状 况 、基 金 申 购 和赎 回 的 现 金流 量 情 况 以及 组 合 投 资绩 效 评 估 的结 果 ， 对 投资 组 合
进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 组 合 中， 投 资 于 股票 资 产 的 比例
不低于基金资产的 90% ， 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产
的 80% 。 此 外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时
可靠地对风险 进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 159,890,828.33 99.01
216,032,413.3
9
99.20
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 30 页共 45 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 159,890,828.33 99.01
216,032,413.3
9
99.20
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 806 增加约 975
业绩比较基准下降 5% 减少约 806 减少约 975
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地
产开发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ：(1) 金 融 商 品 持 有 期 间( 含 到 期) 取 得 的 非 保 本
收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值税；(2) 纳税 人购入基金、 信
托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资 管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财 税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有 关 问 题 的通 知 》 的 规定 ， 资 管 产品 管 理 人 运营 资 管 产 品过 程 中 发 生的 增 值 税 应税 行 为 ， 暂适 用 简
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值 税 应 税 行为 ， 未 缴 纳增 值 税 的 ，不 再 缴 纳 ；已 缴 纳 增 值税 的 ， 已 纳税 额 从 资 管产 品 管 理 人以 后 月
份 的 增 值 税应 纳 税 额 中抵 减 。 上 述税 收 政 策 对本 基 金 截 至本 财 务 报 表批 准 报 出 日止 的 财 务 状况 和 经
营成果无影响。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 31 页共 45 页
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 159,890,828.33 98.60
其中：股票 159,890,828.33 98.60
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,256,634.49 1.39
7 其他各项资产 8,615.57 0.01
8 合计 162,156,078.39 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
62,004,591.33 38.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- - 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 32 页共 45 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业
66,179,568.16 40.98
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
3,151,546.02 1.95
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
7,860,378.20 4.87
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
9,745,375.62 6.03
S 综合
- -
合计
148,941,459.33 92.23
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,476,541.00 2.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
3,261,568.00 2.02
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
3,211,260.00 1.99 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 33 页共 45 页
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
10,949,369.00 6.78
7.2.3 报告 期末 按 行 业分类 的 港 股通 投 资 股 票投资 组 合
无。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300059 东方财富 823,531 9,898,842.62 6.13
2 300104 乐视网 319,946 9,815,943.28 6.08
3 300072 三聚环保 246,177 9,120,857.85 5.65
4 300136 信维通信 214,200 8,572,284.00 5.31
5 300070 碧水源 421,468 7,860,378.20 4.87
6 300124 汇川技术 290,935 7,430,479.90 4.60
7 300024 机器人 343,560 6,699,420.00 4.15
8 300017 网宿科技 431,147 5,203,944.29 3.22
9 300315 掌趣科技 598,458 4,883,417.28 3.02
10 300144 宋城演艺 186,626 3,894,884.62 2.41
11 300027 华谊兄弟 454,900 3,680,141.00 2.28
12 300383 光环新网 260,402 3,531,051.12 2.19
13 300033 同花顺 54,737 3,405,188.77 2.11
14 300113 顺网科技 118,901 3,198,436.90 1.98
15 300058 蓝色光标 403,011 3,151,546.02 1.95
16 300418 昆仑万维 136,460 3,120,840.20 1.93
17 300168 万达信息 204,023 2,968,534.65 1.84
18 300088 长信科技 179,300 2,823,975.00 1.75
19 300287 飞利信 291,300 2,674,134.00 1.66
20 300253 卫宁健康 310,987 2,428,808.47 1.50
21 300014 亿纬锂能 131,819 2,392,514.85 1.48
22 300077 国民技术 166,300 2,276,647.00 1.41
23 300090 盛运环保 234,901 2,224,512.47 1.38 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 34 页共 45 页
24 300207 欣旺达 187,900 2,215,341.00 1.37
25 300251 光线传媒 265,000 2,170,350.00 1.34
26 300079 数码视讯 354,203 2,072,087.55 1.28
27 300134 大富科技 85,901 2,006,647.36 1.24
28 300020 银江股份 140,761 1,948,132.24 1.21
29 300170 汉得信息 182,800 1,884,668.00 1.17
30 300185 通裕重工 689,900 1,800,639.00 1.12
31 300216 千山药机 72,901 1,782,429.45 1.10
32 300118 东方日升 126,818 1,781,792.90 1.10
33 300098 高新兴 136,263 1,757,792.70 1.09
34 300073 当升科技 69,800 1,740,812.00 1.08
35 300431 暴风集团 71,883 1,712,971.89 1.06
36 300101 振芯科技 117,701 1,647,814.00 1.02
37 300352 北信源 281,660 1,625,178.20 1.01
38 300010 立思辰 122,919 1,591,801.05 0.99
39 300085 银之杰 85,556 1,582,786.00 0.98
40 300496 中科创达 55,700 1,576,310.00 0.98
41 300459 金科娱乐 126,800 1,572,320.00 0.97
42 300376 易事特 158,800 1,440,316.00 0.89
43 300377 赢时胜 120,350 1,370,786.50 0.85
44 300037 新宙邦 54,900 1,261,602.00 0.78
45 300292 吴通控股 168,700 1,142,099.00 0.71
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300197 铁汉生态 245,600 3,261,568.00 2.02
2 300222 科大智能 54,800 1,243,412.00 0.77
3 300317 珈伟股份 59,400 867,240.00 0.54
4 300355 蒙草生态 299,000 3,211,260.00 1.99
5 300450 先导智能 45,700 2,365,889.00 1.47
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 300136 信维通信 7,325,775.12 3.36
2 300104 乐视网 5,845,286.68 2.68 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 35 页共 45 页
3 300355 蒙草生态 3,231,165.47 1.48
4 300197 铁汉生态 3,197,330.00 1.47
5 300090 盛运环保 2,838,856.86 1.30
6 300207 欣旺达 2,643,885.71 1.21
7 300376 易事特 2,544,933.00 1.17
8 300450 先导智能 2,307,976.00 1.06
9 300496 中科创达 2,207,848.53 1.01
10 300459 金科文化 2,021,174.00 0.93
11 300017 网宿科技 1,590,952.02 0.73
12 300059 东方财富 1,419,629.00 0.65
13 300070 碧水源 1,321,718.00 0.61
14 300222 科大智能 1,241,354.00 0.57
15 300383 光环新网 1,012,066.00 0.46
16 300098 高新兴 964,347.00 0.44
17 300317 珈伟股份 859,083.10 0.39
18 300287 飞利信 722,225.00 0.33
19 300072 三聚环保 619,643.00 0.28
20 300431 暴风集团 524,503.80 0.24
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 300070 碧水源 2,650,336.00 1.22
2 300274 阳光电源 2,633,302.75 1.21
3 300072 三聚环保 1,864,954.90 0.86
4 300096 易联众 1,836,696.24 0.84
5 300104 乐视网 1,766,602.00 0.81
6 300131 英唐智控 1,716,046.00 0.79
7 300228 富瑞特装 1,711,247.98 0.79
8 300036 超图软件 1,698,433.84 0.78
9 300059 东方财富 1,635,439.60 0.75
10 300178 腾邦国际 1,524,205.92 0.70
11 300226 上海钢联 1,514,005.88 0.70
12 300024 机器人 1,507,078.73 0.69
13 300124 汇川技术 1,420,271.00 0.65
14 300188 美亚柏科 1,295,923.64 0.60
15 300474 景嘉微 1,193,987.68 0.55
16 300315 掌趣科技 1,155,083.11 0.53
17 300033 同花顺 1,105,897.80 0.51
18 300027 华谊兄弟 925,269.00 0.42
19 300017 网宿科技 859,328.12 0.39 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 36 页共 45 页
20 300512 中亚股份 718,135.00 0.33
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 50,681,222.19
卖出股票的收入（成交）总额 44,658,285.16
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
无。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本 基 金 在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模 型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 37 页共 45 页
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 的 ， 也 没有 在 报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,869.88
2 应收证券清算款 4,239.76
3 应收股利 -
4 应收利息 505.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,615.57
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 38 页共 45 页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300104 乐视网 9,815,943.28 6.08 资产重组
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
无。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,752 46,251.08 2,909,167.00 1.32% 216,875,946.00 98.68%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李光英 6,000,291.00 2.73%
2 李连春 4,000,194.00 1.82%
3 谭凯 3,500,816.00 1.59%
4 王青松 2,886,100.00 1.31%
5 朱金元 2,296,545.00 1.04%
6 林兴法 2,000,174.00 0.91%
7 曾晓军 1,511,503.00 0.69%
8 张建芳 1,500,029.00 0.68%
9 何辉民 1,500,000.00 0.68% 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 39 页共 45 页
10 辛蒙 1,500,000.00 0.68%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
本基金的基金管理人所有从业人员持有本基金份额总量为 0 。
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 6 月 30 日 ）基金份额总额 550,285,113.00
本报告期期初基金份额总额 265,285,113.00
本报告期 基金总申购份额 371,000,000.00
减： 本报告期基金总赎回份额 416,500,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 219,785,113.00
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、本基金管 理人重大人事变动如下：
2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ， 章
国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 40 页共 45 页
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管 理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东北证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - - 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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中山证券 1 - - - - -
国泰君安 1 94,800,502.70 99.43% 86,391.61 99.43% -
天风证券 2 539,004.65 0.57% 491.22 0.57% -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ）内部管 理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（4 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性 和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东北证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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期
1
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-13
2
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 掌趣科技 ” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-03-04
3
关于电子直销平台延长“ 微钱宝 ” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-03-28
4
关于华安创业板 50 交易型开放式指数证券投
资基金增加申购赎回代办券商的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-15
5 关于“ 微钱宝 ” 快速取现服务升级的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-25
6
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-25
7
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-26
8
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 乐视网 ” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-26
9
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-27
10
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-28
11
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-29
12
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-03
13
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-04
14
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-06
15 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 《上海证券报》 、 《证券 时 2017-05-10 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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式费率优惠活动的公告 报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
16
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 武 汉 伯 嘉 为 销 售 机 构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-17
17
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 天夏智慧 ” 、 “ 长信科技” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-06-10
18
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 万达信息 ” 股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-06-15
19
关于电子直销平台延长“ 微钱宝 ” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-06-27
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报 告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20%的情况
无。
11.2 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无。
12
备 查 文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、 《华安创 业板 50 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
2 、 《华安创 业板 50 交易 型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
3 、 《华安创 业板 50 交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、中国证监 会批准华安创业板 50 交 易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规则； 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告
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12.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅 方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
