华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
华安中证银行指数分级证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 35
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 41
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 ........................................................................ 44
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 44
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 45
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 45
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 45
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 47
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 48
12
备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 48
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 49
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 华安中证银行指数分级证券投资基金
基金简称 华安中证银行指数分级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
交易代码 160418
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,243,637,135.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2015 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称
华安中证银行指
数分级 A
华安中证银行指
数分级 B
华安中证银行指
数分级
下属分级基金的场内简称 银行股 A 银行股 B 银行股基
下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418
报告期末下属分级基金的份额总额
590,262,794.00
份
590,262,794.00
份
63,111,547.29 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用 完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数 （ 本 基 金 的 标 的 指 数 为 中 证 全 指 银 行 指 数 ） ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股
组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标 的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。 若因特殊情况 （如市场流动性不足、 个别成份股被 限
制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，
基金可能不能按照成份股权重持有成份股， 基金 管理人将采用合理方法替
代等指数投资技术适当调整基金投资组合， 并可在条件允许的情况下， 辅
以金融衍生工具进行投资管理， 以有效控制基金的跟踪误差， 追求尽可能
贴近标的指数的表现， 力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟 踪误差不超过 4% 。
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 将适度运
用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特
点， 通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和
优化， 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额
净申购时， 可 运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的
差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期货控制基金较大幅度减华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
业绩比较基准 95％× 中证银 行指数收益率＋5 ％× 同 期银行活期存款利率 （税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其 风 险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看， 华安中证银行 A 份额具有低风险、
预期收益相对稳定的特征； 华安中证银行 B 份额 具有高风险、 高预期收益
的特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电话 021-38969999 010-66594896
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上海 国金
中心二期31 层、32层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金 半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 、
32 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 13,846,346.24
本期利润 79,360,519.46
加权平均基金份额本期利润 0.0560
本期加权平均净值利润率 7.10%
本期基金份额净值增长率 7.20%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -146,703,925.40
期末可供分配基金份额利润 -0.1180
期末基金资产净值 1,031,047,793.03
期末基金份额净值 0.8291
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -12.56%
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.32% 0.68% 1.47% 0.75% 0.85% -0.07%
过去三个月 4.54% 0.81% 3.45% 0.83% 1.09% -0.02%
过去六个月 7.20% 0.69% 6.70% 0.71% 0.50% -0.02%
过去一年 12.83% 0.69% 10.98% 0.70% 1.85% -0.01%
自基金合同生
效起至今
-12.56% 1.40% -15.19% 1.48% 2.63% -0.08%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中证银行指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日） 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设 立， 是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民 币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股 东 为 上 海电 气 （ 集 团） 总 公 司 、上 海 国 际 信托 有 限 公 司、 上 海 工 业投 资 （ 集 团） 有 限 公 司、 上 海
锦 江 国 际 投资 管 理 有 限公 司 和 国 泰君 安 投 资 管理 股 份 有 限公 司 。 公 司在 北 京 、 上海 、 沈 阳 、成 都 、
广 州 等 地 设有 分 公 司 ，在 香 港 和 上海 设 有 子 公司 — 华 安 （香 港 ） 资 产管 理 有 限 公司 、 华 安 未来 资 产
管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公 司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A 、华 安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF 、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元 人民币。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资事业
2015-06-0
9
- 13 年
理学博士，13 年证券、基金从业
经验，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。 曾 在 广 发 证 券 和 中 山 大 学 经华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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总部高级总监 济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作 ，2005 年加 入华安基
金管理有限公司， 曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月 担任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2009 年 9 月 起同时担
任上证 180 交易型开放 式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011 年 9 月起同
时担任华安 深证 300 指 数证券投
资基金 （LOF ） 的基金经理。2013
年 6 月起担 任指数投资 部高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华 安中证高分 红指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基 金 、 本 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 7 月起担任华安创业板 50 指数
分级证券投资基金的基金经理。
2016 年 6 月起担任华安创业板 50
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。
钱晶
本基金的基金
经理
2015-06-0
9
- 5 年
硕士，5 年证券、 基金行业从业经
验 ， 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。2014
年 12 月加入 华安基金，任指数投
资部量化分析师。2015 年 5 月起
担任华安沪 深 300 指数 分级证券
投资基金的 基金经理。2015 年 6
月起同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、 本基
金的基金经理。2015 年 7 月起担
任华安创业板 50 指数分 级证券投
资基金的基金经理。2015 年 8 月
起担任华安中证细分医药交易型
开放式指数证券投资基金及其联华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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接基金的基金经理。2016 年 8 月
起，同时担任华安创业板 50 交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 招 募说
明 书 等 有 关基 金 法 律 文件 的 规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在控 制 风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根 据 中 国 证监 会 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，公 司 制 定 了《 华 安 基 金管
理 有 限 公 司公 平 交 易 管理 制 度 》 ，将 封 闭 式 基金 、 开 放 式基 金 、 特 定客 户 资 产 管理 组 合 及 其他 投 资
组 合 资 产 在研 究 分 析 、投 资 决 策 、交 易 执 行 等方 面 全 部 纳入 公 平 交 易管 理 中 。 控制 措 施 包 括： 在 研
究 环 节 ， 研究 员 在 为 公司 管 理 的 各类 投 资 组 合提 供 研 究 信息 、 投 资 建议 过 程 中 ，使 用 晨 会 发言 、 邮
件 发 送 、 登录 在 研 究 报告 管 理 系 统中 等 方 式 来确 保 各 类 投资 组 合 经 理可 以 公 平 享有 信 息 获 取机 会 。
在投资环节 ， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则，
以 保 证 各 投资 组 合 交 易决 策 的 客 观性 和 独 立 性。 同 时 严 格执 行 投 资 决策 委 员 会 、投 资 总 监 、投 资 组
合 经 理 等 各投 资 决 策 主体 授 权 机 制， 投 资 组 合经 理 在 授 权范 围 内 自 主决 策 ， 超 过投 资 权 限 的操 作 需
要 经 过 严 格的 审 批 程 序。 在 交 易 环节 ， 公 司 实行 强 制 公 平交 易 机 制 ，确 保 各 投 资组 合 享 有 公平 的 交
易 执 行 机 会。 （1 ） 交易 所 二 级 市场 业 务 ， 遵循 价 格 优 先、 时 间 优 先、 比 例 分 配、 综 合 平 衡的 控制
原 则 ， 实 现同 一 时 间 下达 指 令 的 投资 组 合 在 交易 时 机 上 的公 平 性 。 （2 ） 交 易所 一级 市 场 业 务， 投
资 组 合 经 理按 意 愿 独 立进 行 业 务 申报 ， 集 中 交易 部 以 投 资组 合 名 义 对外 进 行 申 报。 若 该 业 务以 公 司
名 义 进 行 申报 与 中 签 ，则 按 实 际 中签 情 况 以 价格 优 先 、 比例 分 配 原 则进 行 分 配 。若 中 签 量 过小 无 法
合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。
（3 ） 银行间 市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发 布 询 价 需求 和 结 果 ，做 到 信 息 公开 。 若 是 多个 投 资 组 合进 行 一 级 市场 投 标 ， 则各 投 资 组 合经 理 须
以 各 投 资 组合 名 义 向 集中 交 易 部 下达 投 资 意 向， 交 易 员 以此 进 行 投 标， 以 确 保 中签 结 果 与 投资 组 合
投 标 意 向 一一 对 应 。 若中 签 量 过 小无 法 合 理 进行 比 例 分 配， 且 以 公 司名 义 获 得 ，则 投 资 部 门在 风 险华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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管 理 部 投 资监 督 参 与 下， 进 行 公 平协 商 分 配 。交 易 监 控 、分 析 与 评 估环 节 ， 公 司风 险 管 理 部对 公 司
旗 下 的 各 投资 组 合 投 资境 内 证 券 市场 上 市 交 易的 投 资 品 种、 进 行 场 外的 非 公 开 发行 股 票 申 购、 以 公
司 名 义 进 行的 债 券 一 级市 场 申 购 、不 同 投 资 组合 同 日 和 临近 交 易 日 的反 向 交 易 以及 可 能 导 致不 公 平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ，
定 期 对 各 投资 组 合 与 交易 对 手 之 间议 价 交 易 的交 易 价 格 公允 性 进 行 审查 ， 对 不 同投 资 组 合 临近 交 易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、3 日内、5
日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
根 据 中 国 证监 会 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，公 司 合 规 监察 稽 核 部 会同
基 金 投 资 、交 易 部 门 讨论 制 定 了 公募 基 金 、 专户 针 对 股 票、 债 券 、 回购 等 投 资 品种 在 交 易 所及 银 行
间 的 同 日 反向 交 易 控 制规 则 ， 并 在投 资 系 统 中 进 行 了 设 置， 实 现 了 完全 的 系 统 控制 。 同 时 加强 了 对
基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本 报 告 期 内， 除 指 数 基金 以 外 的 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价交 易 中 ， 同日 反 向 交 易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2017 年上半 年，国内经济保持平稳。工业企业利润总额同比增速在一季度反弹至高点后，4 月
份虽有所回落， 但 5 月 份的数据已经有小幅回升， 经济表现出较强的韧性。 从 PMI 数据来看， 6 月
制造业 PMI 为 51.7 ，较 上月上升 0.5 个百分点，连续 11 个月 保持在荣枯线之上；非制造业 PMI 商
务活动指数为 54.9 ，维 持高位。制造业和非制造业均维持较高的景气度，不排除下半年经济增长存
在超预期的可能性。
在经济回暖的背景下，上半年 A 股市场整体略有上涨，上证综指涨幅 2.86% 。 同时 ，市场结构
分化十分明显。 代表蓝 筹股的沪深 300 指数上半 年上涨 10.78% ， 而代表新 兴成长的创业板指同期下
跌 7.34% 。
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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投 资 管 理 上， 基 金 采 取完 全 复 制 的管 理 方 法 跟踪 指 数 ， 并利 用 量 化 工具 进 行 精 细化 管 理 ， 从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.8291 元，本报告 期份额净值增长率为 7.20% ，同
期业绩比较基准增长率为 6.70% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
17 年以来， 资金利率上行叠加监管趋严， 推动银行负债端成本上行。 银行， 尤其是主动负债占
比较 高 的 银行 面 临 较 大的 调 整 压 力。 展 望 下 半年 ， 监 管 因素 的 负 面 影响 将 会 持 续， 但 考 虑 到银 行 自
身 资 产 负 债结 构 调 整 的加 快 及 资 产质 量 边 际 的改 善 ， 包 括拨 备 压 力 的缓 释 ， 银 行净 利 润 增 速有 望 实
现增长。
目前，银行板块整体估值虽有提升，但板块整体 PB 依旧 在 1 倍以下，行业整体 4.4% 的股息率
水平仍具备吸引力，板块安全边际较为充足，具有配置价值。
作 为 基 金 管理 人 ， 我 们继 续 坚 持 积极 将 基 金 回报 与 指 数 相拟 合 的 原 则， 降 低 跟 踪偏 离 和 跟 踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 负责 在 证 券 发行 机 构 发 生了 严 重 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件 时，
评 估 重 大 事件 对 投 资 品种 价 值 的 影响 程 度 、 评估 对 基 金 估值 的 影 响 程度 、 确 定 采用 的 估 值 方法 、 确
定 该 证 券 的公 允 价 值 ；同 时 将 采 用的 估 值 方 法以 及 采 用 该方 法 对 相 关证 券 的 估 值与 基 金 的 托管 银 行
进 行 沟 通 。估 值 委 员 会成 员 由 投 资总 监 、 研 究总 监 、 固 定收 益 部 总 监、 指 数 投 资部 总 监 、 基金 运 营
部 总 经 理 、风 险 管 理 部总 监 等 人 员组 成 ， 具 有多 年 的 证 券、 基 金 从 业经 验 ， 熟 悉相 关 法 律 法规 ， 具
备 行 业 研 究、 风 险 管 理、 法 律 合 规或 基 金 估 值运 作 等 方 面的 专 业 胜 任能 力 。 基 金经 理 可 参 与估 值 原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情 形。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期内 ， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在华安中证银行指数分级证券投资
基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金
合 同 和 托 管协 议 的 有 关规 定 ， 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 完 全 尽 职尽 责 地 履 行了 应 尽
的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本报告期内 ， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议 的
规 定 ， 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 ， 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回
价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ，未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “ 金融
工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 62,799,264.72 93,617,400.25
结算备付金
111,818.56 132,792.26
存出保证金
70,906.50 378,443.82
交易性金融资产 6.4.7.2 973,366,594.62 754,691,640.85
其中：股票投资
973,366,594.62 754,691,640.85
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,966,825.68 -
应收利息 6.4.7.5 11,986.10 10,773.42
应收股利
- -
应收申购款
4,295.20 92,639,464.09
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,043,331,691.38 941,470,514.69
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 15,950,536.50
应付赎回款
10,399,695.53 362,206.78
应付管理人报酬 6.4.10.2 868,617.24 742,946.08
应付托管费 6.4.10.2 191,095.79 163,448.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 530,144.65 654,866.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 294,345.14 381,355.03
负债合计
12,283,898.35 18,255,358.67
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,177,751,718.43 1,130,482,562.69
未分配利润 6.4.7.10 -146,703,925.40 -207,267,406.67 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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所有者权益合计
1,031,047,793.03 923,215,156.02
负债和所有者权益总计
1,043,331,691.38 941,470,514.69
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.8291 元 ，基金份额总额 1,243,637,135.29
份，其中：华安中证银行份额净值 0.8291 元，份 额总额 63,111,547.29 份； 华安中证银行 A 份额参
考净值 1.0297 元， 份额总 额 590,262,794.00 份； 华 安中证银行 B 份额参考 净值 0.6285 元， 份额总额
590,262,794.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 华安中证银行指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
87,922,468.68 -47,558,423.48
1. 利息收入
266,136.49 133,034.42
其中：存款利息收入 6.4.7.11 265,485.88 133,034.42
债券利息收入
650.61 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
21,632,033.84 -16,530,767.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,246,813.12 -25,069,862.81
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 230,529.39 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 11,154,691.33 8,539,095.81
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.18 65,514,173.22 -31,386,753.20
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 510,125.13 226,062.30
减 ： 二 、费用
8,561,949.22 4,349,629.63
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2 5,551,195.85 2,863,736.91
2 ．托管费 6.4.10.2 1,221,263.16 630,022.12
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.20 1,477,364.48 559,978.70
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6 ．其他费用 6.4.7.21 312,125.73 295,891.90
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
79,360,519.46 -51,908,053.11
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
79,360,519.46 -51,908,053.11
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 华安中证银行指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,130,482,562.69 -207,267,406.67 923,215,156.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 79,360,519.46 79,360,519.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
47,269,155.74 -18,797,038.19 28,472,117.55
其中：1. 基金 申购款 535,788,907.52 -95,808,144.18 439,980,763.34
2. 基金赎回款 -488,519,751.78 77,011,105.99 -411,508,645.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,177,751,718.43 -146,703,925.40 1,031,047,793.03
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
806,792,984.07 -131,034,832.40 675,758,151.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -51,908,053.11 -51,908,053.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-93,197,194.43 22,448,588.35 -70,748,606.08
其中：1. 基金 申购款 144,192,885.40 -34,041,100.52 110,151,784.88
2. 基金赎回款 -237,390,079.83 56,489,688.87 -180,900,390.96 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
713,595,789.64 -160,494,297.16 553,101,492.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
华安中证银行指数分级证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下
简称 “ 中国证 监会 ” ） 证监许可[2015]913 号 《关于准 予华安中证银行指数分级证券投资基金注册的批
复》 的核准， 由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015 年 5 月 28 日至 2015 年 6 月 3 日止期间向
社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2015 ）
验字第 60971571_B21 号 验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 6 月 9
日 生 效 。 本基 金 为 契 约型 开 放 式 ，存 续 期 限 不定 。 设 立 时募 集 的 扣 除认 购 费 后 的实 收 基 金 （本 金 ）
为人民币 254,156,933.22 元， 在募集 期间产生的存款利息为人民币 21,925.04 元， 以 上实收基金 （本
息） 合计为人民币 254,178,858.26 元 ， 折合 254,178,858.26 份 基金份额。 本基金的基金管理人为华安
基 金 管 理 有限 公 司 ， 基金 的 注 册 登记 机 构 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 ， 基金 托 管 人 为中 国 银
行股份有限公司。
本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额 （以下简称 “ 华安中证银
行份额 ” ）、华安中证银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（以下简称 “ 华 安中证银行 A 份
额 ” ） 和华安 中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额 （以下简称 “ 华安中证 银行 B 份额”）。
其中，华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变。
在华安中证银行 A 份额和华安中证银行份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基准
日 （ 基 金 合同 生 效 不 足六 个 月 的 除外 ） ， 本 基金 将 进 行 基金 的 定 期 份额 折 算 。 定期 份 额 折 算的 基 准
日为每个会计年度的 12 月 15 日（遇 节假日顺延）。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等
于 1.5000 元 时或当华安中证银行 B 份额的参考净值小于或等于 0.2500 元时， 本基金将进行基金的不
定期份额折算。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、
其 他 股 票 （包 括 中 小 板、 创 业 板 及其 他 中 国 证监 会 核 准 上市 的 股 票 ）、 权 证 、 股指 期 货 、 固定 收 益
资 产 （ 国 债、 央 行 票 据、 金 融 债 、企 业 债 、 公司 债 、 次 级债 、 地 方 政府 债 券 、 中期 票 据 、 可转 换 债
券 （ 含 分 离交 易 可 转 债） 、 短 期 融资 券 、 资 产支 持 证 券 、债 券 回 购 、银 行 存 款 等） 以 及 法 律法 规 或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 ， 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 ， 可 以 将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ，投资于中证银行指数
成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终在扣除股指期货保证
金 以 后 ， 本基 金 保 留 的现 金 或 到 期日 在 一 年 以内 的 政 府 债券 投 资 比 例不 低 于 基 金资 产 净 值 的 5 ％。
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为 95％× 中证 银行指数收益率＋5 ％× 同期银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 财 务 报 表系 按 照 中 国财 政 部 颁 布的 《 企 业 会计 准 则 — 基本 准 则 》 以及 其 后 颁 布及 修 订 的 具体
会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算和 信 息 披 露方 面 ， 也 参考 了 中 国 证券 投 资 基 金业 协 会 修 订的 《 证 券 投资 基 金 会 计核 算 业
务 指 引 》 、中 国 证 监 会制 定 的 《 关于 进 一 步 规范 证 券 投 资基 金 估 值 业务 的 指 导 意见 》 、 《 关于 证 券
投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净 值计价有关 事项的通知 》、《证券 投资基金信 息 披
露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年 度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、增值税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的
规定， 经国务院批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳 入 试 点 范围 ， 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 （ 封闭 式 证 券 投资 基 金 ， 开放 式 证
券 投 资 基 金） 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税； 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有
关 政 策 的 通知 》 的 规 定， 金 融 机 构开 展 的 质 押式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 及 持 有 政策 性 金 融 债券 取 得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部 、国家税务 总局财 税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通
知 》 的 规 定， 金 融 机 构开 展 的 买 断式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 、 同 业 存款 、 同 业 存单 以 及 持 有金 融 债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等
增 值 税 政 策的 通 知 》 的规 定 ， 资 管产 品 运 营 过程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 ， 以 资管 产 品 管 理人 为 增
值税纳税人； 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起， 资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称 “ 资
管产品运营业务 ” ），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核 算 资 管 产品 运 营 业 务和 其 他 业 务的 销 售 额 和增 值 税 应 纳税 额 的 除 外。 资 管 产 品管 理 人 可 选择 分 别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中 发 生 的 增值 税 应 税 行为 ， 未 缴 纳增 值 税 的 ，不 再 缴 纳 ；已 缴 纳 增 值税 的 ， 已 纳税 额 从 资 管产 品 管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 企业 所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 ， 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 ， 股权 的 股 息 、红 利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家 税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 62,799,264.72
定期存款 -
其他存款 -
合计 62,799,264.72
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 49 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 919,713,179.04 973,366,594.62 53,653,415.58
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 919,713,179.04 973,366,594.62 53,653,415.58
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 11,915.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 42.03
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.24
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 28.71
合计 11,986.10
6.4.7.6 其他资 产 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 49 页
无。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 530,144.65
银行间市场应付交易费用 -
合计 530,144.65
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 39,125.16
应付指数使用费 56,863.89
预提审计费 39,671.58
预提信息披露费 128,931.73
预提上市年费 29,752.78
合计 294,345.14
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,193,721,537.78 1,130,482,562.69
本期申购 565,760,097.61 535,788,907.52
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -515,844,500.10 -488,519,751.78
本期末 1,243,637,135.29 1,177,751,718.43
（1 ） 本基金 的基金份额包括华安中证银行份额、 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额。
（2 ）申 购含配对转换入份额，赎回含配对转换出份额。
（3 ）本基金 合同于 2015 年 6 月 9 日 生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为
人民币 254,156,933.22 元 ， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 21,925.04 元， 以上 实收基金 （本
息）合计为人民币 254,178,858.26 元 ，折合 254,178,858.26 份 基金份额。
（4 ）根据 《华安中证银行指数分级证券投资基金合同》规定，每年的基金份额定期折 算基准华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 49 页
日 12 月 15 日（遇节假日顺延）（基金合同生效不足六个月的除外），本基金将对华安中证银行 A
份额和华安中证银行份额进行定期份额折算。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于
1.5000 元时 ； 当华安中证银行 B 份 额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时， 本基金将分别对
华安中证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额和 华安中证银行份额进行不定期份额折算。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -102,304,956.23 -104,962,450.44 -207,267,406.67
本期利润 13,846,346.24 65,514,173.22 79,360,519.46
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-4,534,355.19 -14,262,683.00 -18,797,038.19
其中：基金申购款 -48,708,292.89 -47,099,851.29 -95,808,144.18
基金赎回款 44,173,937.70 32,837,168.29 77,011,105.99
本期已分配利润 - - -
本期末 -92,992,965.18 -53,710,960.22 -146,703,925.40
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 255,643.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,586.83
其他 2,255.15
合计 265,485.88
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 438,870,264.29
减：卖出股票成本总额 428,623,451.17
买卖股票差价收入 10,246,813.12
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
单位：人民币元
项目 本期 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 49 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付） 成
交总额
7,377,180.00
减： 卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成本总额
7,146,000.00
减：应收利息总额 650.61
买卖债券差价收入 230,529.39
6.4.7.14 资 产支 持 证 券投资 收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金 属 投 资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具 收 益
6.4.7.16.1 衍生 工 具 收益 ——买 卖 权证 差 价 收入
本基金本报告期无衍生工具收益—— 买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生 工 具 收益 ——其 他 投资 收 益
本基金本报告期无衍生工具收益—— 其他投资收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 11,154,691.33
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,154,691.33
6.4.7.18 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 65,514,173.22
—— 股票投资 65,514,173.22
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 49 页
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 65,514,173.22
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 510,125.13
合计 510,125.13
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 1,477,364.48
银行间市场交易费用 -
合计 1,477,364.48
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 128,931.73
银行汇划费用 2,745.72
上市年费 29,752.78
指数使用费 111,023.92
合计 312,125.73
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 49 页
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,551,195.85 2,863,736.91
其中：支付销售机构的客户维护费 58,993.50 67,734.27
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 49 页
基 金 管 理 费每 日 计 提 ，逐 日 累 计 至每 个 月 月 末， 按 月 支 付。 经 基 金 管理 人 与 基 金托 管 人 核 对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,221,263.16 630,022.12
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 62,799,264.7 255,643.90 33,747,343.3 127,077.09 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 49 页
2 5
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60350 韦尔股 2017-06 重大资 20.15 - - 1,657.00 11,632.14 33,388.55 - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 49 页
1 份 -05 产重组
事项
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 为 股票 型 基 金 ，基 金 的 风 险与 预 期 收 益高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 和 货币 市 场 基 金，
属于证券投资基金中的高风险投资品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看， 华安中证银行 A 份
额具有低风险、收益相对稳定的特征；华安中证银行 B 份 额具有高风险、高预期收益的特征。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 以 风 险 控制 委 员 会 为核 心 的 、 由督
察 长 、 风 险控 制 委 员 会、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 等 相 关业 务 部 门 构成 的 风 险 管理 架 构 体 系。 本 基
金 的 基 金 管理 人 在 董 事会 下 设 立 风险 控 制 委 员会 ， 负 责 制定 风 险 管 理的 宏 观 政 策， 审 议 通 过风 险 控
制的总 体 措施 等 ； 在 管理 层 层 面 设立 合 规 与 风险 控 制 委 员会 ， 讨 论 和制 定 公 司 日常 经 营 过 程中 风 险
防 范 和 控 制措 施 ； 在 业务 操 作 层 面风 险 管 理 职责 主 要 由 监察 稽 核 部 和风 险 管 理 部负 责 ， 协 调并 与 各
部 门 合 作 完成 运 作 风 险管 理 和 投 资风 险 管 理 、绩 效 评 估 等。 监 察 稽 核部 和 风 险 管理 部 对 公 司执 行 总
裁负责，并由督察长分管。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。从 定 量 分 析的 角 度 出 发， 根 据 本 基金 的 投 资 目标 ， 结 合 基金 资 产 所 运用 金 融 工 具， 通 过华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 49 页
特 定 的 风 险量 化 指 标 、模 型 ， 形 成常 规 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款存
放 在 本 基 金的 托 管 行 中国 银 行 ， 与该 银 行 存 款相 关 的 信 用风 险 不 重 大 。 本 基 金 在交 易 所 进 行的 交 易
均 以 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 为 交 易 对手 完 成 证 券交 收 和 款 项清 算 ， 违 约风 险 可 能 性很 小 ；
在 银 行 间 同业 市 场 进 行交 易 前 均 对交 易 对 手 进行 信 用 评 估并 对 证 券 交割 方 式 进 行限 制 以 控 制相 应 的
信用风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 在履 行 与 金 融负 债 有 关 的义 务 时 遇 到资 金 短 缺 的风 险 。 本 基金 的 流 动 性风
险 一 方 面 来自 于 基 金 份额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处
的 交 易 市 场不 活 跃 而 带来 的 变 现 困难 或 因 投 资集 中 而 无 法在 市 场 出 现剧 烈 波 动 的情 况 下 以 合理 的 价
格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 49 页
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持证券均在证券交易所
上 市 ， 因 此除 附 注 中 列示 的 部 分 基金 资 产 流 通暂 时 受 限 制不 能 自 由 转让 的 情 况 外， 其 余 均 能以 合理
价格适时变现。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量受 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 持 有的 利 率 敏 感性 资 产 主 要为 银 行 存 款、 结 算 备 付金 等 ， 其 余金 融 资 产 和金 融 负 债 均不
计 息 ， 因 此本 基 金 的 收入 及 经 营 活动 的 现 金 流量 在 很 大 程度 上 独 立 于市 场 利 率 变化 。 本 基 金的 基 金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 62,799,264.72 - - - 62,799,264.72
结算备付金 111,818.56 - - - 111,818.56
存出保证金 70,906.50 - - - 70,906.50
交易性金融资产 - - - 973,366,594.62
973,366,594.6
2
买入返售金融资
产
- - - - 0.00
应收证券清算款 - - - 6,966,825.68 6,966,825.68
应收利息 - - - 11,986.10 11,986.10
应收申购款 300.00 - - 3,995.20 4,295.20
资产总计 62,982,289.78 - - 980,349,401.60 1,043,331,691.华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 49 页
38
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 10,399,695.53 10,399,695.53
应付管理人报酬 - - - 868,617.24 868,617.24
应付托管费 - - - 191,095.79 191,095.79
应付交易费用 - - - 530,144.65 530,144.65
其他负债 - - - 294,345.14 294,345.14
负债总计 - - - 12,283,898.35
12,283,898.
35
利率敏感度缺口 62,982,289.78 - - 968,065,503.25
1,031,047,793.
03
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 93,617,400.25 - - - 93,617,400.25
结算备付金 132,792.26 - - - 132,792.26
存出保证金 378,443.82 - - - 378,443.82
交易性金融资产 - - - 754,691,640.85
754,691,640.8
5
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 10,773.42 10,773.42
应收股利 - - - - -
应收申购款 9,999,000.00 - - 82,640,464.09 92,639,464.09
其他资产 - - - - -
资产总计 104,127,636.33 - - 837,342,878.36
941,470,514.6
9
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 15,950,536.50 15,950,536.50 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 49 页
应付赎回款 - - - 362,206.78 362,206.78
应付管理人报酬 - - - 742,946.08 742,946.08
应付托管费 - - - 163,448.13 163,448.13
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 654,866.15 654,866.15
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 381,355.03 381,355.03
负债总计 - - - 18,255,358.67 18,255,358.67
利率敏感度缺口 104,127,636.33 - - 819,087,519.69
923,215,156.0
2
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者
进行了归类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本基金于 2017 年 6 月 30 日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易
的 股 票 和 债券 ， 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 为 被动 式 股 票 指数 基 金 ， 采用 完 全 复 制标 的 指 数 的方 法 跟 踪 标的 指 数 ， 即按 照 标 的 指数
的 成 份 股 组成 及 其 权 重构 建 基 金 股票 投 资 组 合， 并 根 据 标的 指 数 成 份股 及 其 权 重的 变 动 进 行相 应 调
整。 若因特殊情况( 如市场流动性不足、 个别成份股被限制 投资、 法律法规禁止或限制投资等) 导致无
法 获 得 足 够数 量 的 股 票时 ， 基 金 可能 不 能 按 照成 份 股 权 重持 有 成 份 股， 基 金 管 理人 将 采 用 合理 方 法
替 代 等 指 数投 资 技 术 适当 调 整 基 金投 资 组 合 ，并 可 在 条 件允 许 的 情 况下 ， 辅 以 金融 衍 生 工 具进 行 投
资 管 理 ， 以有 效 控 制 基金 的 跟 踪 误差 ， 追 求 尽可 能 贴 近 标的 指 数 的 表现 。 本 基 金的 基 金 管 理人 定 期华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 49 页
结 合 宏 观 及微 观 环 境 的变 化 ， 对 投资 策 略 、 资产 配 置 、 投资 组 合 进 行修 正 ， 来 主动 应 对 可 能发 生 的
市场价格风险。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 于 股 票资 产 的 比 例不 低 于 基 金资
产的 90% ， 投 资于中证银行 指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% 。 此 外，
本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金所 持 有 的 证券 价 格 实 施监 控 ， 定 期运 用 多 种 定量 方 法 对 基金 进 行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资
973,366,594.
62
94.41
754,691,640.8
5
81.75
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
973,366,594.
62
94.41 754,691,640.8
5
81.75
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其 他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 5,018 增加约 4,658
业绩比较基 准下降 5% 减少约 5,018 减少约 4,658 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 49 页
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务 报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基金的基金管理人批准。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 973,366,594.62 93.29
其中：股票 973,366,594.62 93.29
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 62,911,083.28 6.03
7 其他各项资产 7,054,013.48 0.68
8 合计 1,043,331,691.38 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 49 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
- -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
972,428,672.19 94.31
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
972,428,672.19 94.31
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
703,561.08 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
38,778.24 0.00
F 批发和零售业
- - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 49 页
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62 0.00
J 金融业
187,943.49 0.02
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
937,922.43 0.09
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600036 招商银行 5,589,756 133,651,065.96 12.96
2 601166 兴业银行 6,755,101 113,891,002.86 11.05
3 600016 民生银行 12,811,445 105,310,077.90 10.21
4 601328 交通银行 14,888,859 91,715,371.44 8.90
5 600000 浦发银行 6,091,150 77,053,047.50 7.47
6 601288 农业银行 20,713,265 72,910,692.80 7.07
7 601398 工商银行 11,686,915 61,356,303.75 5.95
8 601169 北京银行 6,593,151 60,459,194.67 5.86
9 000001 平安银行 4,652,208 43,684,233.12 4.24
10 601988 中国银行 11,420,844 42,257,122.80 4.10
11 601818 光大银行 8,628,929 34,947,162.45 3.39
12 600015 华夏银行 3,474,134 32,031,515.48 3.11
13 601939 建设银行 3,639,862 22,385,151.30 2.17
14 601009 南京银行 1,970,079 22,084,585.59 2.14
15 002142 宁波银行 1,056,784 20,395,931.20 1.98
16 601998 中信银行 1,661,055 10,448,035.95 1.01 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 49 页
17 601229 上海银行 358,123 9,146,461.42 0.89
18 600919 江苏银行 688,400 6,395,236.00 0.62
19 601997 贵阳银行 374,000 5,912,940.00 0.57
20 600926 杭州银行 218,800 3,249,180.00 0.32
21 002839 张家港行 108,200 1,700,904.00 0.16
22 002807 江阴银行 115,200 1,443,456.00 0.14
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02
2 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00
3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
4 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
5 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00
6 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00
7 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00
8 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
9 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00
10 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
11 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00
12 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00
13 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.00
14 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00
15 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00
16 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
17 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
18 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
19 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
20 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
21 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
22 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
23 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
24 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
25 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
26 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
27 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
28 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
29 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 49 页
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 70,452,653.24 7.63
2 600016 民生银行 67,852,224.72 7.35
3 600036 招商银行 62,262,889.97 6.74
4 601328 交通银行 53,545,256.21 5.80
5 600000 浦发银行 45,434,478.98 4.92
6 601288 农业银行 40,149,127.00 4.35
7 601169 北京银行 35,600,710.44 3.86
8 601398 工商银行 35,416,546.35 3.84
9 000001 平安银行 32,012,318.76 3.47
10 601988 中国银行 24,722,746.00 2.68
11 601818 光大银行 20,727,844.69 2.25
12 600015 华夏银行 19,351,333.45 2.10
13 601009 南京银行 13,669,392.62 1.48
14 601939 建设银行 13,129,981.00 1.42
15 002142 宁波银行 11,053,484.57 1.20
16 601229 上海银行 9,116,557.27 0.99
17 601998 中信银行 6,732,804.07 0.73
18 600919 江苏银行 6,610,218.00 0.72
19 601997 贵阳银行 6,117,602.13 0.66
20 600926 杭州银行 3,470,861.20 0.38
注： 本项 “ 买 入金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 61,194,006.57 6.63
2 600036 招商银行 53,724,974.00 5.82
3 600016 民生银行 48,386,590.73 5.24
4 601328 交通银行 41,264,547.82 4.47
5 601398 工商银行 35,529,778.37 3.85
6 600000 浦发银行 34,614,484.15 3.75
7 601288 农业银行 32,084,042.77 3.48
8 601169 北京银行 25,288,335.60 2.74 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 49 页
9 601988 中国银行 19,240,748.73 2.08
10 000001 平安银行 18,270,542.87 1.98
11 601818 光大银行 15,617,967.97 1.69
12 600015 华夏银行 14,313,427.42 1.55
13 601939 建设银行 13,454,881.12 1.46
14 601009 南京银行 10,111,174.17 1.10
15 002142 宁波银行 8,623,177.15 0.93
16 601998 中信银行 4,828,838.74 0.52
17 601229 上海银行 344,138.00 0.04
18 600919 江苏银行 242,812.00 0.03
19 601997 贵阳银行 222,137.00 0.02
20 601952 苏垦农发 149,953.50 0.02
注： 本项 “ 卖 出金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 581,784,231.72
卖出股票的收入（成交）总额 438,870,264.29
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 49 页
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本 基 金 本 报告 期 未 投 资股 指 期 货 。若 本 基 金 投资 股 指 期 货， 本 基 金 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以
套 期 保 值 为主 要 目 的 ，有 选 择 地 投资 于 股 指 期货 。 套 期 保值 将 主 要 采用 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 期 货
合约。
本基金在 进行 股 指 期 货投 资 时 ， 将通 过 对 证 券市 场 和 期 货市 场 运 行 趋势 的 研 究 ，并 结 合 股 指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本 基 金 管 理人 将 充 分 考虑 股 指 期 货的 收 益 性 、流 动 性 及 风险 特 征 ， 通过 资 产 配 置、 品 种 选 择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本报告 期 内 ， 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 的 ， 也 没有 在 报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 70,906.50
2 应收证券清算款 6,966,825.68
3 应收股利 -
4 应收利息 11,986.10
5 应收申购款 4,295.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 49 页
9 合计 7,054,013.48
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安中证银行
指数分级 A
502 1,175,822.30 343,398,170.00 58.18% 246,864,624.00 41.82%
华安中证银行
指数分级 B
3,065 192,581.66 96,820,714.00 16.40% 493,442,080.00 83.60%
华安中证银行
指数分级
1,495 42,215.08 19,233,487.84 30.48% 43,878,059.45 69.52%
合计 5,062 245,680.98 459,452,371.84 36.94% 784,184,763.45 63.06%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
华安中证银行指数分级 A 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 49 页
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银河证券股份有限公
司
87,345,560.00 14.80%
2
中国人寿保险股份有限公
司
59,739,119.00 10.12%
3
瑞泰人寿保险有限公司- 万
能
40,088,659.00 6.79%
4
工银瑞信基金－招商银行
－招商财富资产管理有限
公司
33,030,307.00 5.60%
5
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
14,803,895.00 2.51%
6
北京快快网络技术有限公
司
14,218,300.00 2.41%
7
西证创新投资有限公司－
西证创盈 1 号另类策略私
募基金
13,674,556.00 2.32%
8
广东君之健投资管理有限
公司－君之健翱翔稳进证
券投资基金
13,520,000.00 2.29%
9
中信资本 （深圳） 投资管理
有限公司－中信资本债券
收益增强型私
12,600,000.00 2.13%
10
鹏华基金－民生银行－万
家共赢资产管理有限公司
12,515,337.00 2.12%
华安中证银行指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王雪君 25,364,800.00 4.30%
2
中融国际信托有限公司－
滚雪球赢智二号证券投资
集合资金信托计
19,261,061.00 3.26%
3
深圳市排排网投资管理股
份有限公司－融智广发滚
雪球 1 号基 金
15,115,846.00 2.56%
4
北京千石创富－光大银行
－千石资本－滚雪球 1 号资
产管理计划
13,253,534.00 2.25% 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 49 页
5
兴业国际信托有限公司－
富直 2 号量化 对冲集合资金
信托计划
12,000,000.00 2.03%
6 丁毓华 11,300,000.00 1.91%
7 白洞明 9,462,100.00 1.60%
8
福建滚雪球投资管理有限
公司－滚雪球西湖 1 号投 资
基金
7,168,701.00 1.21%
9
中融国际信托有限公司－
滚雪球赢智一号证券投资
集合信托计划
6,842,221.00 1.16%
10 苏凤仙 6,715,700.00 1.14%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
华安中证银行指数分级
A
- -
华安中证银行指数分级
B
- -
华安中证银行指数分级 1,371.26 0.00%
合计 1,371.26 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目
华安中证银行指数
分级 A
华安中证银行指数
分级 B
华安中证银行指数
分级
本报告期期初基金份额总额 508,007,001.00 508,007,001.00 177,707,535.78
本报告期基金总申购份额 - - 565,760,097.61
减：本报告期基金总赎回份额 - - 515,844,500.10
本报告期基金拆分变动份额 82,255,793.00 82,255,793.00 -164,511,586.00
本报告期期末基金份额总额 590,262,794.00 590,262,794.00 63,111,547.29
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 49 页
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、本基金管 理人重大人事变动如下：
2017 年 8 月 9 日， 基金管理人发布了 《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ， 章
国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2 、本报告期 内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报 告 期 内 无涉 及 本 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 。 报 告期 内 基 金 管理 人 无 涉 及本 基 金 财 产的
诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 676,200,809.21 66.32% 629,745.22 66.43% -
中泰证券 1 227,422,561.96 22.31% 211,799.13 22.34% -
长江证券 1 68,178,409.64 6.69% 62,131.07 6.55% -
安信证券 1 42,049,991.04 4.12% 39,161.21 4.13% -
国泰君安 1 5,716,944.11 0.56% 5,209.93 0.55% -
注：1 、券商 专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1 ）内部管 理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要， 提供高质
量的研究报告和较为全面的服务； 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 49 页
（3 ） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源， 为基金投
资赢取机会；
（4 ）其他有 利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2 、券商专用 交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券 商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管人
基金管理人 与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3 、报告期内 基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中泰证券
7,377,180
.00
100.00% - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 49 页
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华 安 基 金 关 于 增 加 民 生 银 行 为 华 安 旗 下 部 分
基金代理销售机构的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-01-05
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 济 安 财 富 为 销 售 机 构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-01-11
3
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泰 诚 财 富 为 销 售 机 构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-01-18
4
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 肯 特 瑞 为 销 售 机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-08
5
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-02-13
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏 财 富 为 销 售 机 构
的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-03-21
7
关于电子直销平台延长“ 微钱宝 ” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-03-28
8 关于“ 微钱宝 ” 快速取现服务升级的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-25
9
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-25
10
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-26
11
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-27
12
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-28
13
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-04-29
14 华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》 、 《证券 时 2017-05-03 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页共 49 页
管理指引》实施的风险提示性公告 报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
15
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-04
16
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-06
17
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-10
18
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 武 汉 伯 嘉 为 销 售 机 构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-05-17
19
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机 构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-06-07
20
关于电子直销平台延长“ 微钱宝 ” 账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券 时
报》 、 《中国 证券报》 和 公
司网站
2017-06-27
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
11.1 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无。
12
备 查 文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、《华安中 证银行指数分级证券投资基金基金合同》
2 、《华安中 证银行指数分级证券投资基金招募说明书》
3 、《华安中 证银行指数分级证券投资基金托管协议》
4 、中国证监 会批准华安中证银行指数分级证券投资基金设立的文件；
5 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照； 华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页共 49 页
8 、华安基金 管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅 方式
投资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 住 所免
费查阅。
华 安 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年八 月 二 十五日
