华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
华安沪深 300 指数分级证券投资基金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10
6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 56
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 56
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 58
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 63
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 64
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 67
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................. 68
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 68
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69
7.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 70
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 72
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 72
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 74 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 75
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 77
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 78
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 78
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 78
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 78
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 78
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 78
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 78
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 78
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 79
11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 81
12备查文件目录 .......................................................................................................................................... 81
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 81
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 81
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 81
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 华安沪深 300 指数分级
场内简称 华安 300
基金主代码 160417
交易代码 160417
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 25 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 204,229,719.43 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 7月 23 日
下属分级基金的基金简称
华安沪深 300 指
数分级 A
华安沪深 300 指
数分级 B
华安沪深 300 指
数分级
下属分级基金的场内简称 HS300AHS300B 华安 300
下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417
报告期末下属分级基金的份额总额 7,763,146.00 份 7,763,146.00 份
188,703,427.43
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场
流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致
无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，
并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制
基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 95％×沪深 300 指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分
离的两类基金份额来看，华安沪深 300A份额具有低风险、收益相对稳定
的特征；华安沪深 300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017年 6月 30日）
本期已实现收益 889,443.24
本期利润 18,743,879.12
加权平均基金份额本期利润 0.1382
本期加权平均净值利润率 11.55%
本期基金份额净值增长率 11.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末可供分配利润 79,011,016.47
期末可供分配基金份额利润 0.3869
期末基金资产净值 259,717,219.66
期末基金份额净值 1.2720
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 43.76%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.47% 0.62% 4.73% 0.64% 0.74% -0.02%
过去三个月 7.34% 0.58% 5.80% 0.59% 1.54% -0.01%
过去六个月 11.46% 0.53% 10.25% 0.54% 1.21% -0.01%
过去一年 16.98% 0.63% 15.47% 0.63% 1.51% 0.00%
过去三年 59.03% 1.68% 65.94% 1.66% -6.91% 0.02%
自基金合同生
效起至今
43.76% 1.50% 43.75% 1.50% 0.01% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪深 300 指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 6月 25 日至 2017 年 6月 30 日） 注：
生效之日
投资组合
4.1 基金
4.1.1 基
华安
首批基金
股东为上
锦江国际
广州等地
管理有限
现金富利
益债券等
4.1.2 基
姓名
根据《华安
日起 6 个月内
合比例已符合
金管理人及基
金管理人及其
安基金管理有
金管理公司之
上海电气（集
际投资管理有
地设有分公司
限公司。截至
利货币、华安
等 96 只开放式
金经理（或基
职
安沪深 300 指
内使基金的投
合基金合同第
基金经理情况
其管理基金的
有限公司经中
之一，注册资
集团）总公司
有限公司和国
司，在香港和
至 2017 年 6 月
安稳定收益债
式基金，管理
基金经理小组
职务 任
第
指数分级证券
投资组合比例
第十六部分 “
4
况
的经验
中国证监会证
资本 1.5 亿元
司、上海国际
国泰君安投资
和上海设有子
月 30 日，公
债券、华安黄
理资产规模达
组）及基金经
任本基金的基
华安沪
8页共 59页
券投资基金基
例符合基金合
“基金的投资
管理人报告
证监基金字[19
元人民币，公
际信托有限公
资管理股份有
子公司—华安
公司旗下共管
黄金易 ETF、
达到 1478.85
经理助理的简
金经理 （助
沪深 300 指数
基金合同》规定
合同的有关规定
”中投资范围
告
998]20 号文批
公司总部设在
公司、上海工
有限公司。公
安（香港）资
管理华安创新
华安沪港深
亿元人民币
简介
证券从业
分级证券投资基
定，基金管理
定。截至本报
围、投资限制
批准于 1998
在上海陆家嘴金
业投资（集
司在北京、上
产管理有限公
新混合、华安
深外延增长混合
币。
基金 2017 年半
理人应当自基
报告期末，本
制等有关约定
年 6 月设立
金融贸易区
团）有限公司
上海、沈阳
公司、华安未
MSCI 中国
合、华安全球
说明
半年度报告
基金合同
本基金的
定。
立，是国内
。目前的
司、上海
、成都、
未来资产
A、华安
球美元收华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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理）期限 年限
任职日期 离任日期
钱晶
本基金的基金
经理
2015-05-2
8
- 5 年
硕士，5 年证券、基金行业从业经
验，曾任国信证券分析师。2014
年 12 月加入华安基金，任指数投
资部量化分析师。2015 年 5 月起
担任本基金的基金经理。 2015年 6
月起同时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基金、 华安
中证银行指数分级证券投资基金
的基金经理。2015 年 7 月起担任
华安创业板 50 指数分级证券投资
基金的基金经理。2015 年 8 月起
担任华安中证细分医药交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。 2016 年 8 月起，
同时担任华安创业板 50 交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节， 公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5
日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年上半年，国内经济保持平稳。工业企业利润总额同比增速在一季度反弹至高点后，4 月
份虽有所回落，但 5 月份的数据已经有小幅回升，经济表现出较强的韧性。从 PMI数据来看， 6月
制造业 PMI 为 51.7，较上月上升 0.5 个百分点，连续 11 个月保持在荣枯线之上；非制造业 PMI 商
务活动指数为 54.9，维持高位。制造业和非制造业均维持较高的景气度，不排除下半年经济增长存
在超预期的可能性。
在经济回暖的背景下，上半年 A 股市场整体略有上涨，上证综指涨幅 2.86%。同时，市场结构
分化十分明显。代表蓝筹股的沪深 300 指数上半年上涨 10.78%，而代表新兴成长的创业板指同期下
跌 7.34%。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.272 元，本报告期份额净值增长率为 11.46%，同
期业绩比较基准增长率为 10.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年 2 季度，沪深 300 指数上涨 6.10%，上证综指下跌 0.93%，沪 深 300 指数跑赢上证综指。
对于沪深 300 指数，我们认为当前其主要吸引力在于估值较低。沪深 300当前平均估值 13 倍左
右，估值层面具有较高的安全边际。因此，我们认为沪深 300 指数可以作为投资者的中长期资产配
置标的。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值有连续超过 20 个工作日低于 5000
万元的情形，但截至 2017 年 6 月 30日，基金资产净值已经超过 5000 万元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13页共 59页
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安沪深 300 指数分级证券投资基金
报告截止日：2017年 6月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 17,438,810.54 1,899,886.86
结算备付金
64,341.95 -
存出保证金
48,219.06 2,829.20
交易性金融资产 6.4.7.2 242,716,671.02 28,104,407.08
其中：股票投资
242,716,671.02 28,104,407.08
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 3,220.58 440.75
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
260,271,263.15 30,007,563.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
100,522.59 48,593.90
应付管理人报酬 6.4.10.2 209,246.86 25,311.09
应付托管费 6.4.10.2 46,034.30 5,568.43
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 28,847.97 2,705.25
应交税费
--华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 169,391.77 286,183.14
负债合计
554,043.49 368,361.81
所有者权益：
--
实收基金 6.4.7.9 180,706,203.19 22,971,652.71
未分配利润 6.4.7.10 79,011,016.47 6,667,549.37
所有者权益合计
259,717,219.66 29,639,202.08
负债和所有者权益总计
260,271,263.15 30,007,563.89
注：报告截止日 2017 年 6月 30 日，基金份额净值 1.272 元，基金份额总额 204,229,719.43份。
其中 A类基金份额净值 1.025 元，基金份额总额 7,763,146.00 份；B 类基金份额净值 1.519 元，基
金份额总额 7,763,146.00 份。
6.2 利润表
会计主体：华安沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
20,197,120.27 -3,734,527.73
1.利息收入
55,624.68 5,765.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,611.27 5,739.28
债券利息收入
13.41 25.76
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,273,099.65 -831,978.57
其中：股票投资收益 6.4.7.12 251,796.83 -1,023,951.26
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 760.59 -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,020,542.23 191,972.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 17,854,435.88 -2,914,384.86
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 13,960.06 6,070.66华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15页共 59页
减：二、费用
1,453,241.15 412,069.06
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 792,222.50 107,520.01
2．托管费 6.4.10.2.2 174,288.96 23,654.34
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 266,624.02 27,034.03
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 220,105.67 253,860.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
18,743,879.12 -4,146,596.79
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
18,743,879.12 -4,146,596.79
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
22,971,652.71 6,667,549.37 29,639,202.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,743,879.12 18,743,879.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
157,734,550.48 53,599,587.98 211,334,138.46
其中：1.基金申购款 165,892,022.59 56,641,083.18 222,533,105.77
2.基金赎回款 -8,157,472.11 -3,041,495.20 -11,198,967.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
180,706,203.19 79,011,016.47 259,717,219.66
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,932,398.03 8,016,017.88 24,948,415.91
二、本期经营活动产生的 - -4,146,596.79 -4,146,596.79华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
231,806.59 76,416.81 308,223.40
其中：1.基金申购款 4,285,439.25 903,407.75 5,188,847.00
2.基金赎回款 -4,053,632.66 -826,990.94 -4,880,623.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,164,204.62 3,945,837.90 21,110,042.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可 2012] 第 278号 《关于核准华安沪深 300指数分级证券投资基金募集的批复》
核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分
级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,221,793.60 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012)第 201 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安沪深 300 指数
分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
607,313,857.99 份，其中认购资金利息折合 92,064.39 份，场外认购的全部份额确认为华安沪深 300
指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华安沪深 300 份额”)212,734,025.99 份，场内认购部分
按照基金合同约定的 1:1比例份额确认为华安沪深 300指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称“华
安沪深 300A 份额”)197,289,916.00 份和华安沪深 300 指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“华
安沪深 300B 份额”)197,289,916.00 份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《华安沪深 300 指数分级证券投资基
金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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定办理华安沪深 300 份额与华安沪深 300A份额、华安沪深 300B 份额之间的份额配对转换业务，基
金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算并对折算后的华安沪深
300 份额的场内份额按照 1:1 的比例拆分为预期收益与风险不同的两个份额类别， 即低风险且预期收
益相对稳定的基金份额(即“华安沪深 300A 份额”)和高风险且预期收益相对较高的基金份额(即“华安
沪深 300B 份额”)，两类基金份额的基金资产合并运作。本基金 1 份华安沪深 300A份额与 1 份华安
沪深 300B 份额构成一对份额组合，一对华安沪深 300A 份额与华安沪深 300B 份额的份额组合的份
额参考净值之和将等于 2 份华安沪深 300 份额的净值。华安沪深 300A份额的约定年收益率为“同期
银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”。华安沪深 300B 份额的份额参考净值根据华安沪深
300 份额的份额净值、华安沪深 300A 份额的份额参考净值以及华安沪深 300 份额、华安沪深 300A
份额和华安沪深 300B 份额的份额净值关系计算。每个会计年度的第一个工作日，在满足一定条件的
情况下，本基金的基金管理人将根据基金合同约定，对华安沪深 300A 份额和华安沪深 300 份额进
行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算， 华安沪深 300份额持有人持有的每 2份华安沪深 300
份额将获得按照 1 份华安沪深 300A 份额分配的新增华安沪深 300 份额；当华安 300 份额的基金份
额净值大于或等于 2.000元或华安 300B 份额的参考净值小于或等于 0.300元，本基金在根据市场情
况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深 300A 份额、 华安沪深 300B 份额和华安沪深 300 份额进
行不定期份额折算， 份额折算后本基金将确保华安沪深 300A份额和华安沪深 300B份额的比例为 1:1，
份额折算后华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额和华安沪深 300 份额的基金份额净值均调整为
1.000 元。具体基金份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]第 235号文审核同意， 本基金 394,579,832.00
份基金份额于 2012 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易(其中华安沪深 300A 份额为
197,289,916.00 份，华安沪深 300B 份额为 197,289,916.00 份)。华安沪深 300份额开放场内和场外申
购、赎回，上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或
赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记
可实现基金份额在两个系统之间的转换。华安沪深 300A份额和华安沪深 300B 份额上市交易但不可
单独申购、赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股
(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、
债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于
标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券；本基金投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金力求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过 4%。 本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指
数收益率＋5%×同期银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 8月 23 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007 年 5月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构
同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1日起，金融业由缴纳营业税
改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015 年
9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20页共 59页
2017年 6月 30 日
活期存款 17,438,810.54
定期存款 -
其他存款 -
合计 17,438,810.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 225,184,677.48242,716,671.0217,531,993.54
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 225,184,677.48 242,716,671.02 17,531,993.54
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
应收活期存款利息 3,174.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 26.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.39华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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应收黄金合约拆借孳息 -
其他 19.53
合计 3,220.58
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 28,847.97
银行间市场应付交易费用 -
合计 28,847.97
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 378.84
预提账户维护费 -
预提审计费 29,752.78
预提上市费 29,752.78
预提信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 50,000.00
合计 169,391.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,418,112.64 22,971,652.71
本期申购 1,873.14 1,692.79
本期赎回（以“-”号填列） -52.00 -47.00
-基金拆分/份额折算前 25,419,933.78 22,973,298.50
基金拆分/份额折算调整 551,672.73 —
本期申购 187,477,981.14 165,890,329.80
本期赎回（以“-”号填列） -9,219,868.22 -8,157,425.11华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期末 204,229,719.43 180,706,203.19
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 21,904,344.54-15,236,795.176,667,549.37
本期利润 889,443.2417,854,435.8818,743,879.12
本期基金份额交易产生的
变动数
149,589,077.29 -95,989,489.31 53,599,587.98
其中：基金申购款 157,330,811.07-100,689,727.89 56,641,083.18
基金赎回款 -7,741,733.78 4,700,238.58 -3,041,495.20
本期已分配利润 ---
本期末 172,382,865.07-93,371,848.6079,011,016.47
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日
活期存款利息收入 48,677.94
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,335.49
其他 4,597.84
合计 55,611.27
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 22,838,185.69
减：卖出股票成本总额 22,586,388.86
买卖股票差价收入 251,796.83
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23页共 59页
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
36,774.00
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
36,000.00
减：应收利息总额 13.41
买卖债券差价收入 760.59
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,020,542.23
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,020,542.23
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 17,854,435.88
——股票投资 17,854,435.88
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 17,854,435.88
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 13,960.06
合计 13,960.06华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24页共 59页
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的
25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 266,624.02
银行间市场交易费用 -
合计 266,624.02
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
银行汇划费用 1,092.74
上市年费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 220,105.67
注：根据《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》及本基金的基金管理人与中证指数
有限公司签署的指数使用许可协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年
本基金的资产净值的 0.02%，收取下限为每季 5万元，逐日累计，每季支付一次。基金合同生效之
日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.02%/当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25页共 59页
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 792,222.50 107,520.01
其中：支付销售机构的客户维护费 3,430.99 2,834.18
注：支付基金管理人 华安基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 174,288.96 23,654.34
注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26页共 59页
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
17,438,810.5
4
48,677.941,197,633.32 5,542.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
在存续期内，本基金(包括华安沪深 300 份额、华安沪深 300A份额、华安沪深 300B 份额)不进
行收益分配。
6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27页共 59页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00010
0
TCL
集团
2017-06
-02
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72 186,902.00 666,928.66 641,073.86 -
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大资
产重组
事项
24.93- -18,171.00744,709.77453,003.03-
00062
9
*ST 钒
钛
2017-04
-20
重大事
项
3.07- -10,457.0035,767.6632,102.99-
00212
9
中环股
份
2016-07
-06
重大事
项
8.27- -3,209.0043,040.5526,538.43-
00225
2
上海莱
士
2017-06
-21
重大事
项
20.24- -25,360.00495,695.96513,286.40-
00239 海普瑞 2017-06 重大事20.23- -1,129.0019,203.7822,839.67- 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28页共 59页
9 -29 项
30010
4
乐视网 -
重大资
产重组
事项
28.61- -30,400.001,070,013.00869,744.00-
60005
0
中国联
通
2017-04
-03
重大事
项
7.47
2017-0
8-21
8.22 219,441.00 1,659,613.43 1,639,224.27 -
60010
0
同方股
份
2017-04
-21
重大资
产重组
事项
14.12- -45,408.00643,245.49641,160.96-
60048
5
信威集
团
2017-06
-27
重大资
产重组
事项
14.59- -4,418.0096,443.6064,458.62-
60066
6
奥瑞德
2017-05
-29
重大资
产重组
事项
17.40- -18,880.00335,739.75328,512.00-
60079
5
国电电
力
2017-06
-05
重大资
产重组
事项
3.60- -288,132.00945,105.101,037,275.20-
60095
9
江苏有
线
2017-06
-19
重大资
产重组
事项
10.57- -37,920.00414,696.28400,814.40-
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项
22.29- -48,353.00818,908.321,077,788.37-
60160
8
中信重
工
2017-04
-19
重大事
项
5.54
2017-0
7-26
5.26 33,100.00 187,337.97 183,374.00 -
60172
7
上海电
气
2017-06
-22
资产重
组事项
7.57
2017-0
7-03
7.54 76,900.00 543,986.91 582,133.00 -
60187
2
招商轮
船
2017-05
-01
重大事
项
5.16- -53,700.00280,647.37277,092.00-
60191
9
中远海
控
2017-05
-17
资产重
组事项
5.35
2017-0
7-26
5.89 96,800.00 597,877.09 517,880.00 -
60198
9
中国重
工
2017-05
-29
资产重
组事项
6.21- -232,603.001,739,948.621,444,464.63-
60350
1
韦尔股
份
2017-06
-05
重大资
产重组
事项
20.15- -1,657.0011,632.1433,388.55-
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2017 年 6月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29页共 59页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2017 年 6月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，华安沪深 300A 份额
具有低风险、收益相对稳定的特征；华安沪深 300B 份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30页共 59页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所
上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31页共 59页
于 2017 年 06 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资
及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,438,810.54 - - -17,438,810.54
结算备付金 64,341.95 - - -64,341.95
存出保证金 48,219.06 - - -48,219.06
交易性金融资产 - - -242,716,671.02
242,716,671.0
2
应收利息 - - -3,220.583,220.58
资产总计 17,551,371.55 - -242,719,891.60
260,271,263.1
5华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32页共 59页
负债
应付赎回款 - - -100,522.59100,522.59
应付管理人报酬 - - -209,246.86209,246.86
应付托管费 - - -46,034.3046,034.30
应付交易费用 - - -28,847.9728,847.97
其他负债 - - -169,391.77169,391.77
负债总计 - - -554,043.49554,043.49
利率敏感度缺口 17,551,371.55 - -242,165,848.11
259,717,219.6
6
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,899,886.86 - - -1,899,886.86
存出保证金 2,829.20 - - -2,829.20
交易性金融资产 - - -28,104,407.0828,104,407.08
应收利息 - - -440.75440.75
应收申购款 -----
资产总计 1,902,716.06 - -28,104,847.8330,007,563.89
负债
应付赎回款 - - -48,593.90 48,593.90
应付管理费 - - -25,311.09 25,311.09
应付托管费 - - -5,568.43 5,568.43
应付交易费用 - - -2,705.25 2,705.25
其他负债 - - -286,183.14 286,183.14
负债总计 - - -368,361.81368,361.81
利率敏感度缺口 1,902,716.06 - - 27,736,486.0229,639,202.08
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2017 年 6 月 30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33页共 59页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无
法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法
替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投
资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的
市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份
股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数
成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的 85%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的
3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34页共 59页
净值比例
（%）
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
242,716,671.
02
93.4528,104,407.08 94.82
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计
242,716,671.
02
93.4528,104,407.08 94.82
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 1,273 增加约 156
业绩比较基准下降 5% 减少约 1,273 减少约 156
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本
收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信
托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35页共 59页
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 242,716,671.02 93.26
其中：股票 242,716,671.02 93.26
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 17,503,152.49 6.72
7 其他各项资产 51,439.640.02
8 合计 260,271,263.15100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
557,071.08 0.21
B 采矿业
8,071,572.08 3.11华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36页共 59页
C 制造业
84,452,482.38 32.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,912,031.76 2.66
E 建筑业
11,305,439.84 4.35
F 批发和零售业
5,187,177.78 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业
7,023,405.99 2.70
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,608,618.71 4.47
J 金融业
85,529,355.87 32.93
K 房地产业
12,842,292.10 4.94
L 租赁和商务服务业
2,021,872.16 0.78
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
2,100,330.86 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
2,603,501.79 1.00
S 综合
742,818.56 0.29
合计
240,957,970.96 92.78
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
--
B 采矿业
32,102.99 0.01
C 制造业
1,147,562.85 0.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业
38,778.24 0.01
F 批发和零售业
189,114.28 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62 0.00
J 金融业
343,502.08 0.13华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37页共 59页
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计
1,758,700.06 0.68
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 264,831 13,138,265.91 5.06
2 600036 招商银行 252,203 6,030,173.73 2.32
3 600519 贵州茅台 12,333 5,819,326.05 2.24
4 601166 兴业银行 304,724 5,137,646.64 1.98
5 000651 格力电器 117,652 4,843,732.84 1.87
6 600016 民生银行 578,106 4,752,031.32 1.83
7 000333 美的集团 109,953 4,732,377.12 1.82
8 000002 万
科Ａ 166,395 4,154,883.15 1.60
9 601328 交通银行 671,748 4,137,967.68 1.59
10 601668 中国建筑 366,871 3,551,311.28 1.37
11 600000 浦发银行 274,839 3,476,713.35 1.34
12 601288 农业银行 934,609 3,289,823.68 1.27
13 600030 中信证券 192,531 3,276,877.62 1.26
14 600887 伊利股份 148,221 3,200,091.39 1.23
15 600837 海通证券 197,856 2,938,161.60 1.13
16 601398 工商银行 527,145 2,767,511.25 1.07
17 601169 北京银行 297,435 2,727,478.95 1.05华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38页共 59页
18 600104 上汽集团 85,693 2,660,767.65 1.02
19 601601 中国太保 76,863 2,603,349.81 1.00
20 000858 五 粮 液 46,421 2,583,792.86 0.99
21 600900 长江电力 161,335 2,481,332.30 0.96
22 000725 京东方Ａ 580,984 2,416,893.44 0.93
23 601766 中国中车 238,029 2,408,853.48 0.93
24 601211 国泰君安 111,900 2,295,069.00 0.88
25 002415 海康威视 67,148 2,168,880.40 0.84
26 600276 恒瑞医药 41,269 2,087,798.71 0.80
27 000001 平安银行 209,821 1,970,219.19 0.76
28 601988 中国银行 515,310 1,906,647.00 0.73
29 600048 保利地产 174,000 1,734,780.00 0.67
30 600050 中国联通 219,441 1,639,224.27 0.63
31 601390 中国中铁 182,185 1,579,543.95 0.61
32 601818 光大银行 389,628 1,577,993.40 0.61
33 600518 康美药业 72,498 1,576,106.52 0.61
34 600028 中国石化 256,941 1,523,660.13 0.59
35 600019 宝钢股份 216,017 1,449,474.07 0.56
36 600015 华夏银行 156,780 1,445,511.60 0.56
37 601989 中国重工 232,603 1,444,464.63 0.56
38 601688 华泰证券 79,779 1,428,044.10 0.55
39 000063 中兴通讯 58,169 1,380,932.06 0.53
40 002450 康得新 60,347 1,359,014.44 0.52
41 601186 中国铁建 112,597 1,354,541.91 0.52
42 002304 洋河股份 14,700 1,276,107.00 0.49
43 000776 广发证券 72,395 1,248,813.75 0.48
44 001979 招商蛇口 57,899 1,236,722.64 0.48
45 601006 大秦铁路 145,273 1,218,840.47 0.47
46 000538 云南白药 12,729 1,194,616.65 0.46
47 600690 青岛海尔 74,522 1,121,556.10 0.43
48 600585 海螺水泥 48,816 1,109,587.68 0.43
49 601628 中国人寿 40,730 1,098,895.40 0.42
50 601088 中国神华 48,353 1,077,788.37 0.41
51 600958 东方证券 76,200 1,059,942.00 0.41
52 601336 新华保险 20,335 1,045,219.00 0.40
53 600795 国电电力 288,132 1,037,275.20 0.40
54 002024 苏宁云商 91,026 1,024,042.50 0.39
55 601939 建设银行 164,300 1,010,445.00 0.39
56 601901 方正证券 100,617 999,126.81 0.38
57 601009 南京银行 89,014 997,846.94 0.38
58 600703 三安光电 49,814 981,335.80 0.38
59 600999 招商证券 55,987 964,096.14 0.37
60 600309 万华化学 33,426 957,320.64 0.37
61 600089 特变电工 91,718 947,446.94 0.36华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39页共 59页
62 002230 科大讯飞 23,741 947,265.90 0.36
63 601899 紫金矿业 270,811 928,881.73 0.36
64 000423 东阿阿胶 12,805 920,551.45 0.35
65 002142 宁波银行 47,655 919,741.50 0.35
66 601857 中国石油 118,714 912,910.66 0.35
67 601985 中国核电 114,200 891,902.00 0.34
68 600660 福耀玻璃 34,209 890,802.36 0.34
69 601669 中国电建 112,078 887,657.76 0.34
70 600009 上海机场 23,566 879,247.46 0.34
71 601377 兴业证券 117,489 872,943.27 0.34
72 300104 乐视网 30,400 869,744.00 0.33
73 000568 泸州老窖 17,169 868,408.02 0.33
74 002241 歌尔股份 44,760 862,972.80 0.33
75 300070 碧水源 45,800 854,170.00 0.33
76 002456 欧菲光 46,577 846,304.09 0.33
77 000166 申万宏源 147,260 824,656.00 0.32
78 601607 上海医药 28,185 813,982.80 0.31
79 300072 三聚环保 21,800 807,690.00 0.31
80 002236 大华股份 35,397 807,405.57 0.31
81 000069 华侨城Ａ 80,109 805,896.54 0.31
82 002736 国信证券 60,100 796,325.00 0.31
83 002466 天齐锂业 14,500 788,075.00 0.30
84 600886 国投电力 99,646 787,203.40 0.30
85 000338 潍柴动力 59,258 782,205.60 0.30
86 000783 长江证券 81,176 768,736.72 0.30
87 600196 复星医药 24,559 761,083.41 0.29
88 600068 葛洲坝 67,645 760,329.80 0.29
89 600031 三一重工 92,935 755,561.55 0.29
90 300059 东方财富 62,646 753,004.92 0.29
91 600741 华域汽车 30,830 747,319.20 0.29
92 600029 南方航空 85,828 746,703.60 0.29
93 600010 包钢股份 334,270 732,051.30 0.28
94 600340 华夏幸福 21,716 729,223.28 0.28
95 601600 中国铝业 160,677 726,260.04 0.28
96 002008 大族激光 20,928 724,945.92 0.28
97 601888 中国国旅 23,950 721,853.00 0.28
98 600066 宇通客车 32,529 714,662.13 0.28
99 601788 光大证券 47,800 713,654.00 0.27
100 600637 东方明珠 32,120 696,040.40 0.27
101 000625 长安汽车 47,583 686,146.86 0.26
102 000839 中信国安 67,150 670,828.50 0.26
103 601099 太平洋 166,415 668,988.30 0.26
104 002594 比亚迪 13,273 662,986.35 0.26
105 601933 永辉超市 93,612 662,772.96 0.26华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40页共 59页
106 600535 天士力 15,895 660,278.30 0.25
107 601618 中国中冶 130,971 656,164.71 0.25
108 600100 同方股份 45,408 641,160.96 0.25
109 000100 TCL 集团 186,902 641,073.86 0.25
110 600383 金地集团 55,003 630,884.41 0.24
111 000768 中航飞机 33,890 624,931.60 0.24
112 600705 中航资本 109,774 620,223.10 0.24
113 002673 西部证券 43,096 612,825.12 0.24
114 002475 立讯精密 20,773 607,402.52 0.23
115 600109 国金证券 51,749 606,498.28 0.23
116 600816 安信信托 44,600 606,114.00 0.23
117 600111 北方稀土 53,309 603,990.97 0.23
118 300124 汇川技术 23,462 599,219.48 0.23
119 601800 中国交建 37,331 593,189.59 0.23
120 002202 金风科技 38,276 592,129.72 0.23
121 000963 华东医药 11,872 590,038.40 0.23
122 002739 万达电影 11,500 586,155.00 0.23
123 601727 上海电气 76,900 582,133.00 0.22
124 601555 东吴证券 51,402 577,244.46 0.22
125 000895 双汇发展 24,269 576,388.75 0.22
126 600570 恒生电子 12,067 563,287.56 0.22
127 600271 航天信息 27,086 559,055.04 0.22
128 601018 宁波港 96,822 547,044.30 0.21
129 600023 浙能电力 99,617 543,908.82 0.21
130 600739 辽宁成大 29,853 538,249.59 0.21
131 600153 建发股份 41,621 538,159.53 0.21
132 600177 雅戈尔 52,403 530,318.36 0.20
133 600352 浙江龙盛 55,610 529,963.30 0.20
134 600674 川投能源 53,856 528,865.92 0.20
135 000728 国元证券 43,270 528,759.40 0.20
136 600547 山东黄金 18,105 523,777.65 0.20
137 300024 机器人 26,756 521,742.00 0.20
138 600893 航发动力 19,093 521,238.90 0.20
139 000623 吉林敖东 22,730 520,289.70 0.20
140 601919 中远海控 96,800 517,880.00 0.20
141 600221 海航控股 160,621 517,199.62 0.20
142 002252 上海莱士 25,360 513,286.40 0.20
143 000413 东旭光电 45,746 513,270.12 0.20
144 600018 上港集团 79,326 502,926.84 0.19
145 002065 东华软件 23,034 501,910.86 0.19
146 000793 华闻传媒 49,232 498,227.84 0.19
147 002007 华兰生物 13,631 497,531.50 0.19
148 600804 鹏博士 27,743 492,438.25 0.19
149 600115 东方航空 71,786 488,144.80 0.19华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41页共 59页
150 000157 中联重科 107,329 481,907.21 0.19
151 603993 洛阳钼业 95,158 481,499.48 0.19
152 600415 小商品城 66,434 480,982.16 0.19
153 000540 中天金融 68,800 478,160.00 0.18
154 601111 中国国航 48,614 473,986.50 0.18
155 601998 中信银行 75,115 472,473.35 0.18
156 600085 同仁堂 13,397 468,359.12 0.18
157 600820 隧道股份 46,100 465,610.00 0.18
158 600606 绿地控股 59,400 464,508.00 0.18
159 601198 东兴证券 26,900 463,756.00 0.18
160 000503 海虹控股 18,171 453,003.03 0.17
161 002465 海格通信 41,878 449,769.72 0.17
162 000826 启迪桑德 12,536 440,264.32 0.17
163 002310 东方园林 26,200 438,064.00 0.17
164 000630 铜陵有色 154,055 437,516.20 0.17
165 000709 河钢股份 104,072 436,061.68 0.17
166 600157 永泰能源 121,432 433,512.24 0.17
167 002081 金 螳 螂 38,889 427,001.22 0.16
168 000060 中金岭南 37,960 425,152.00 0.16
169 600663 陆家嘴 17,978 424,999.92 0.16
170 000009 中国宝安 52,384 423,786.56 0.16
171 600489 中金黄金 42,165 422,914.95 0.16
172 600061 国投安信 27,000 419,850.00 0.16
173 000876 新 希 望 50,960 418,891.20 0.16
174 300017 网宿科技 34,565 417,199.55 0.16
175 601155 新城控股 22,100 409,734.00 0.16
176 600118 中国卫星 14,464 402,677.76 0.16
177 600959 江苏有线 37,920 400,814.40 0.15
178 600332 白云山 13,779 400,142.16 0.15
179 600170 上海建工 104,017 397,344.94 0.15
180 000750 国海证券 72,195 397,072.50 0.15
181 600297 广汇汽车 52,650 396,454.50 0.15
182 601633 长城汽车 29,467 391,616.43 0.15
183 600008 首创股份 58,914 387,654.12 0.15
184 600369 西南证券 68,954 386,831.94 0.15
185 000425 徐工机械 102,647 384,926.25 0.15
186 600150 中国船舶 16,785 383,872.95 0.15
187 600208 新湖中宝 83,904 377,568.00 0.15
188 600718 东软集团 24,252 377,118.60 0.15
189 601333 广深铁路 83,105 375,634.60 0.14
190 000559 万向钱潮 33,738 358,297.56 0.14
191 600688 上海石化 53,475 353,469.75 0.14
192 000686 东北证券 34,310 344,815.50 0.13
193 601225 陕西煤业 48,712 344,393.84 0.13华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42页共 59页
194 000402 金 融 街 29,233 342,610.76 0.13
195 600362 江西铜业 20,188 340,369.68 0.13
196 000983 西山煤电 38,516 337,785.32 0.13
197 002074 国轩高科 10,700 337,585.00 0.13
198 600583 海油工程 53,954 336,672.96 0.13
199 300027 华谊兄弟 40,782 329,926.38 0.13
200 300033 同花顺 5,300 329,713.00 0.13
201 600498 烽火通信 12,800 324,480.00 0.12
202 600649 城投控股 30,836 324,086.36 0.12
203 600895 张江高科 18,900 319,032.00 0.12
204 600256 广汇能源 76,656 317,355.84 0.12
205 600827 百联股份 19,526 317,297.50 0.12
206 600373 中文传媒 13,463 316,515.13 0.12
207 002385 大北农 50,061 314,883.69 0.12
208 002146 荣盛发展 31,806 313,925.22 0.12
209 000917 电广传媒 27,767 313,767.10 0.12
210 002183 怡 亚 通 35,900 309,817.00 0.12
211 600704 物产中大 42,000 306,180.00 0.12
212 600588 用友网络 17,841 305,437.92 0.12
213 600074 保千里 23,800 304,878.00 0.12
214 000415 渤海金控 45,200 304,196.00 0.12
215 601216 君正集团 62,020 303,277.80 0.12
216 300144 宋城演艺 14,200 296,354.00 0.11
217 600060 海信电器 19,317 293,038.89 0.11
218 600376 首开股份 25,200 288,288.00 0.11
219 002470 金正大 38,208 287,706.24 0.11
220 002195 二三四五 40,090 286,643.50 0.11
221 000792 盐湖股份 27,306 285,347.70 0.11
222 601718 际华集团 32,200 283,038.00 0.11
223 601866 中远海发 77,858 280,288.80 0.11
224 601872 招商轮船 53,700 277,092.00 0.11
225 002174 游族网络 8,400 266,784.00 0.10
226 300168 万达信息 18,300 266,265.00 0.10
227 002500 山西证券 27,682 265,193.56 0.10
228 600038 中直股份 5,742 262,811.34 0.10
229 600021 上海电力 21,000 253,890.00 0.10
230 000977 浪潮信息 14,600 252,872.00 0.10
231 000627 天茂集团 31,100 251,288.00 0.10
232 600037 歌华有线 17,000 247,520.00 0.10
233 002152 广电运通 29,550 245,560.50 0.09
234 600737 中粮糖业 25,200 237,888.00 0.09
235 002714 牧原股份 8,500 231,370.00 0.09
236 000671 阳 光 城 39,200 228,144.00 0.09
237 600549 厦门钨业 10,499 225,623.51 0.09华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43页共 59页
238 600372 中航电子 12,936 224,698.32 0.09
239 000938 紫光股份 3,600 220,032.00 0.08
240 000738 航发控制 11,200 219,184.00 0.08
241 600685 中船防务 8,000 219,040.00 0.08
242 002292 奥飞娱乐 12,834 216,894.60 0.08
243 600482 中国动力 8,500 214,965.00 0.08
244 600446 金证股份 12,200 214,476.00 0.08
245 601877 正泰电器 10,400 208,936.00 0.08
246 000156 华数传媒 14,002 208,769.82 0.08
247 002027 分众传媒 14,900 205,024.00 0.08
248 601021 春秋航空 5,900 198,417.00 0.08
249 002424 贵州百灵 10,400 196,144.00 0.08
250 300133 华策影视 17,053 190,993.60 0.07
251 601608 中信重工 33,100 183,374.00 0.07
252 002131 利欧股份 54,600 179,634.00 0.07
253 002153 石基信息 7,900 179,567.00 0.07
254 300251 光线传媒 21,558 176,560.02 0.07
255 000718 苏宁环球 29,600 173,456.00 0.07
256 601958 金钼股份 23,543 168,803.31 0.06
257 601118 海南橡胶 28,806 163,618.08 0.06
258 002299 圣农发展 10,900 162,083.00 0.06
259 601611 中国核建 12,800 153,216.00 0.06
260 600871 石化油服 44,100 147,294.00 0.06
261 000008 神州高铁 20,200 147,056.00 0.06
262 600188 兖州煤业 9,340 114,321.60 0.04
263 000555 神州信息 6,700 111,890.00 0.04
264 002797 第一创业 9,500 87,495.00 0.03
265 601127 小康股份 4,300 85,785.00 0.03
266 600406 国电南瑞 4,403 77,712.95 0.03
267 600485 信威集团 4,418 64,458.62 0.02
268 601992 金隅股份 7,558 48,900.26 0.02
269 300315 掌趣科技 5,800 47,328.00 0.02
270 601117 中国化学 5,932 41,464.68 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600546 山煤国际 4,208 20,156.32 0.01
2 600648 外高桥 9,123 168,957.96 0.07
3 600666 奥瑞德 18,880 328,512.00 0.13
4 601878 浙商证券 9,608 163,432.08 0.06华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44页共 59页
5 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
6 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01
7 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
8 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01
9 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02
10 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
11 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
12 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01
13 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01
14 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
15 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.02
16 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
17 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01
18 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
19 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.04
20 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
21 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
22 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
23 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
24 000629 *ST钒钛 10,457 32,102.99 0.01
25 000712 锦龙股份 11,000 180,070.00 0.07
26 002129 中环股份 3,209 26,538.43 0.01
27 002399 海普瑞 1,129 22,839.67 0.01
28 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.03
29 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
30 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
31 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
32 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
33 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
34 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
35 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
36 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 8,868,112.89 29.92
2 601166 兴业银行 5,009,236.00 16.90
3 600016 民生银行 4,776,174.00 16.11华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45页共 59页
4 600036 招商银行 4,470,857.62 15.08
5 600519 贵州茅台 4,344,347.26 14.66
6 601328 交通银行 3,880,858.00 13.09
7 000333 美的集团 3,447,914.00 11.63
8 000002 万
科Ａ 3,379,736.00 11.40
9 600000 浦发银行 3,210,333.84 10.83
10 000651 格力电器 3,187,674.00 10.75
11 601668 中国建筑 3,026,194.00 10.21
12 600030 中信证券 2,956,328.00 9.97
13 600837 海通证券 2,876,236.06 9.70
14 601288 农业银行 2,856,051.00 9.64
15 601169 北京银行 2,728,509.00 9.21
16 600887 伊利股份 2,523,967.60 8.52
17 601398 工商银行 2,323,297.00 7.84
18 601766 中国中车 2,283,128.11 7.70
19 601211 国泰君安 1,989,139.32 6.71
20 600900 长江电力 1,986,891.00 6.70
21 601601 中国太保 1,983,329.00 6.69
22 600104 上汽集团 1,970,705.00 6.65
23 000001 平安银行 1,834,798.00 6.19
24 000858 五 粮 液 1,776,827.00 5.99
25 601988 中国银行 1,762,684.00 5.95
26 000725 京东方Ａ 1,749,456.00 5.90
27 600276 恒瑞医药 1,673,035.25 5.64
28 600048 保利地产 1,597,226.00 5.39
29 601989 中国重工 1,542,042.00 5.20
30 600050 中国联通 1,536,555.00 5.18
31 601818 光大银行 1,506,448.00 5.08
32 601390 中国中铁 1,501,553.00 5.07
33 600019 宝钢股份 1,393,011.60 4.70
34 600015 华夏银行 1,386,556.00 4.68
35 600028 中国石化 1,342,729.00 4.53
36 601688 华泰证券 1,339,340.59 4.52
37 601186 中国铁建 1,336,701.00 4.51
38 002415 海康威视 1,271,124.00 4.29
39 600518 康美药业 1,192,076.16 4.02
40 002304 洋河股份 1,183,334.70 3.99
41 000776 广发证券 1,181,621.00 3.99
42 600958 东方证券 1,094,745.45 3.69
43 002450 康得新 1,071,721.00 3.62
44 601009 南京银行 987,646.00 3.33
45 600585 海螺水泥 987,601.00 3.33
46 601628 中国人寿 975,674.00 3.29
47 001979 招商蛇口 972,447.00 3.28华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46页共 59页
48 000538 云南白药 958,432.00 3.23
49 002024 苏宁云商 939,213.00 3.17
50 601006 大秦铁路 938,794.00 3.17
51 000063 中兴通讯 938,099.00 3.17
52 300104 乐视网 912,008.00 3.08
53 601939 建设银行 907,914.00 3.06
54 601857 中国石油 887,839.00 3.00
55 600999 招商证券 881,474.00 2.97
56 601899 紫金矿业 878,762.00 2.96
57 600795 国电电力 875,780.00 2.95
58 000166 申万宏源 872,813.19 2.94
59 002736 国信证券 856,883.00 2.89
60 601377 兴业证券 846,813.07 2.86
61 601336 新华保险 833,416.00 2.81
62 002142 宁波银行 810,086.00 2.73
63 601901 方正证券 791,788.00 2.67
64 600089 特变电工 789,962.48 2.67
65 600690 青岛海尔 787,786.00 2.66
66 300059 东方财富 785,669.00 2.65
67 601099 太平洋 779,122.00 2.63
68 601985 中国核电 775,361.00 2.62
69 000783 长江证券 774,182.00 2.61
70 000768 中航飞机 752,794.00 2.54
71 601088 中国神华 749,678.00 2.53
72 601669 中国电建 748,607.00 2.53
73 000839 中信国安 744,885.00 2.51
74 300072 三聚环保 743,949.00 2.51
75 000423 东阿阿胶 733,898.00 2.48
76 601600 中国铝业 730,833.00 2.47
77 002230 科大讯飞 727,714.00 2.46
78 600703 三安光电 727,250.00 2.45
79 300070 碧水源 721,941.00 2.44
80 601788 光大证券 709,971.98 2.40
81 600068 葛洲坝 708,810.00 2.39
82 600309 万华化学 707,359.00 2.39
83 600886 国投电力 698,017.00 2.36
84 000625 长安汽车 693,276.00 2.34
85 600010 包钢股份 690,452.00 2.33
86 600637 东方明珠 690,225.00 2.33
87 002241 歌尔股份 674,466.00 2.28
88 000503 海虹控股 669,372.00 2.26
89 600660 福耀玻璃 663,528.00 2.24
90 600109 国金证券 658,137.00 2.22
91 600705 中航资本 658,049.00 2.22华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47页共 59页
92 600031 三一重工 649,775.00 2.19
93 600111 北方稀土 643,269.00 2.17
94 000568 泸州老窖 641,396.00 2.16
95 000338 潍柴动力 635,170.00 2.14
96 600029 南方航空 634,759.00 2.14
97 600009 上海机场 629,625.16 2.12
98 601555 东吴证券 628,167.00 2.12
99 600066 宇通客车 627,399.00 2.12
100 002673 西部证券 626,103.48 2.11
101 002456 欧菲光 623,727.00 2.10
102 600196 复星医药 621,358.38 2.10
103 002594 比亚迪 620,352.00 2.09
104 601800 中国交建 615,762.00 2.08
105 600547 山东黄金 613,124.00 2.07
106 600893 航发动力 612,250.40 2.07
107 601618 XD中国中 611,848.00 2.06
108 002466 天齐锂业 611,830.00 2.06
109 002739 万达电影 606,568.00 2.05
110 600383 金地集团 602,483.00 2.03
111 000100 TCL 集团 596,909.00 2.01
112 002202 金风科技 594,927.00 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 679,611.00 2.29
2 601166 兴业银行 668,720.00 2.26
3 600867 通化东宝 516,561.39 1.74
4 000778 新兴铸管 400,178.10 1.35
5 002085 万丰奥威 398,447.45 1.34
6 601258 庞大集团 367,508.93 1.24
7 300015 爱尔眼科 340,798.80 1.15
8 600839 四川长虹 333,686.40 1.13
9 000039 中集集团 330,909.56 1.12
10 600036 招商银行 320,415.58 1.08
11 300002 神州泰岳 297,176.64 1.00
12 600519 贵州茅台 294,761.00 0.99
13 600016 民生银行 291,702.00 0.98
14 600252 中恒集团 289,852.84 0.98华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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15 603885 吉祥航空 289,844.00 0.98
16 600875 东方电气 287,620.00 0.97
17 300058 蓝色光标 272,928.10 0.92
18 600873 梅花生物 268,407.12 0.91
19 601328 交通银行 256,238.00 0.86
20 300182 捷成股份 247,835.69 0.84
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 219,268,073.36
卖出股票的收入（成交）总额 22,838,185.69
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49页共 59页
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金
利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效
果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 48,219.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,220.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,439.64
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50页共 59页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600666 奥瑞德 328,512.00 0.13
重大资产重
组
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安沪深 300指
数分级 A
144 53,910.74 6,847,766.00 88.21% 915,380.00 11.79%
华安沪深 300指
数分级 B
318 24,412.41 2,310,676.00 29.76%5,452,470.00 70.24%
华安沪深 300指
数分级
460 410,224.84185,779,164.83 98.45%2,924,262.60 1.55%
合计 922 221,507.29194,937,606.83 95.45%9,292,112.60 4.55%
8.2 期末上市基金前十名持有人
华安沪深 300 指数分级 A 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51页共 59页
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国对外经济贸易信托有
限公司－金锝量化套利集
合资金信托计划
5,517,114.00 71.07%
2
上海铂绅投资中心 （有限合
伙） －铂绅四号证券投资基
金（私募）
1,320,652.00 17.01%
3 蔡捷 102,682.00 1.32%
4 李元 55,289.00 0.71%
5 解咏梅 54,000.00 0.70%
6 周敬 50,003.00 0.64%
7 罗广斌 42,139.00 0.54%
8 欧阳湘 41,500.00 0.53%
9 程竞姣 41,099.00 0.53%
10 张凤贤 38,093.00 0.49%
华安沪深300指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
利得资本管理有限公司－
利得资本－利得盈 1号资产
管理计划
2,281,630.00 29.39%
2 张永祥 591,200.00 7.62%
3 区艳芬 500,000.00 6.44%
4 黄好兰 296,400.00 3.82%
5 洪耀林 222,400.00 2.86%
6 梁万宜 212,800.00 2.74%
7 潘少平 198,970.00 2.56%
8 邓琦 182,400.00 2.35%
9 吴为军 177,200.00 2.28%
10 何凤珍 164,700.00 2.12%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华安沪深 300 指数分级
A
--
华安沪深 300 指数分级
B
--
华安沪深 300 指数分级 2,414.67 0.00%华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52页共 59页
合计 2,414.67 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安沪深 300 指数
分级 A
华安沪深 300 指数
分级 B
华安沪深 300 指数
分级
基金合同生效日（2012 年 6 月 25
日）基金份额总额
197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99
本报告期期初基金份额总额 10,948,246.00 10,948,246.00 3,521,620.64
本报告期基金总申购份额 - - 188,031,527.01
减：本报告期基金总赎回份额 - - 9,219,920.22
本报告期基金拆分变动份额 -3,185,100.00 -3,185,100.00 6,370,200.00
本报告期期末基金份额总额 7,763,146.00 7,763,146.00 188,703,427.43
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2017年 8月 9 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章
国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53页共 59页
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 146,080,332.94 60.72% 136,044.74 61.14% -
光大证券 1 62,324,934.28 25.91% 56,796.71 25.52% -
东北证券 1 11,857,333.95 4.93% 11,042.73 4.96% -
国泰君安 1 7,128,962.33 2.96% 6,496.66 2.92% -
招商证券 3 5,908,706.22 2.46% 5,502.69 2.47% -
天风证券 2 4,036,654.93 1.68% 3,678.70 1.65% -
申万宏源 2 1,509,234.83 0.63% 1,375.38 0.62% -
中泰证券 1 912,044.68 0.38% 831.17 0.37% -
兴业证券 1 808,766.00 0.34% 753.36 0.34% -
瑞银证券 1 -- -- -
万联证券 1 -- -- -
中山证券 1 -- -- -
财达证券 1 -- -- -
中信建投 1 -- -- -
中银国际 1 -- -- -
华泰证券 1 -- -- -
方正证券 1 -- -- -
海通证券 1 -- -- -
财富证券 1 -- -- -
申万宏源 1 -- -- -
国信证券 1 -- -- -
新时代证券 1 -- -- -
广州证券 2 -- -- -
中金公司 1 -- -- -
湘财证券 1 -- -- -
上海证券 2 -- -- -
国盛证券 1 -- -- -
华安证券 1 -- -- -
联讯证券 1 -- -- -
西南证券 1 -- -- -
长江证券 1 -- -- - 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 54页共 59页
银河证券 1 -- -- -
广发证券 1 -- -- -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 55页共 59页
额的比例 额的比例 额的比例
中信证券 - ---- -
光大证券 - ---- -
东北证券 36,774.00 100.00% - - - -
国泰君安 - ---- -
招商证券 - ---- -
天风证券 - ---- -
申万宏源 - ---- -
中泰证券 - ---- -
兴业证券 - ---- -
瑞银证券 - ---- -
万联证券 - ---- -
中山证券 - ---- -
财达证券 - ---- -
中信建投 - ---- -
中银国际 - ---- -
华泰证券 - ---- -
方正证券 - ---- -
海通证券 - ---- -
财富证券 - ---- -
申万宏源 - ---- -
国信证券 - ---- -
新时代证券 - ---- -
广州证券 - ---- -
中金公司 - ---- -
湘财证券 - ---- -
上海证券 - ---- -
国盛证券 - ---- -
华安证券 - ---- -
联讯证券 - ---- -
西南证券 - ---- -
长江证券 - ---- -
银河证券 - ---- -
广发证券 - ---- -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金办
理定期份额折算业务期间 HS300A 份额停复
牌的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-01-04
2 关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金之 《上海证券报》 、 《证券时 2017-01-04 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 56页共 59页
华安沪深 300A 份额 2017 年度约定年基准收
益率的公告
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
3
关于华安沪深 300A份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-01-05
4
关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金定
期份额折算结果及恢复交易的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-01-05
5
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-01-11
6
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-01-18
7
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-02-08
8
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-02-13
9
华安基金管理有限公司关于华安华安双债添
利债券型证券投资基金分红公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-02-22
10
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“掌趣科技”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-03-04
11
华安基金管理有限公司关于华安沪深 300 指
数分级证券投资基金暂停大额申购、 定期定额
投资的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-03-15
12
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-03-21
13
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-03-28
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“山东黄金”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-22
15 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-25
16
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-25 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 57页共 59页
17
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-26
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“乐视网”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-26
19
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-27
20
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-28
21
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-04-29
22
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-03
23
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-04
24
华安基金关于 《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-06
25
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-10
26
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-05-17
27
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-06-07
28
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“万达信息”股票估值调整的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-06-15
29
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2017-06-27
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 58页共 59页
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20170101-201706
30
-
185,34
0,353.
83
-
185,340,353
.83
90.75%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
2、《华安沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》
3、《华安沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安沪深 300 指数分级证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
第 59页共 59页
华安基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
