华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
华 安沪 深 300 指 数分 级证 券 投资 基金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华 安基金管理有限公司
基金托管人：中 国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十五日华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
7 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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8 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级
场 内 简 称 华 安 3 0 0
基 金 主 代 码 1 6 0 4 1 7
交 易 代 码 1 6 0 4 1 7
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 6 月 2 5 日
基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 0 4 , 2 2 9 , 7 1 9 . 4 3 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 2 年 7 月 2 3 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
华 安 沪 深 3 0 0 指
数 分 级 A
华 安 沪 深 3 0 0 指
数 分 级 B
华 安 沪 深 3 0 0 指
数 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 H S 3 0 0 A H S 3 0 0 B 华 安 3 0 0
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 1 0 4 1 5 0 1 0 5 1 6 0 4 1 7
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 7 , 7 6 3 , 1 4 6 . 0 0 份 7 , 7 6 3 , 1 4 6 . 0 0 份
1 8 8 , 7 0 3 , 4 2 7 . 4 3
份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 通 过 被 动 的 指 数 化 投 资 管 理 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度
和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
投 资 策 略
本 基 金 为 被 动 式 股 票 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指
数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根
据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 若 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场
流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ) 导 致
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ，
基 金 管 理 人 将 采 用 合 理 方 法 替 代 等 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合 ，
并 可 在 条 件 允 许 的 情 况 下 ， 辅 以 金 融 衍 生 工 具 进 行 投 资 管 理 ， 以 有 效 控 制
基 金 的 跟 踪 误 差 ， 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 ％ × 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 ＋ 5 ％ × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 ， 其 风 险
和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分
离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 ， 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定
的 特 征 ； 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的 特 征 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 钱 鲲 田 青
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 6 9 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 q i a n k u n @ h u a a n . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 5 0 0 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 2 1 - 6 8 8 6 3 4 1 4 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址
上 海 市 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金
中 心 二 期 3 1 层 、 3 2 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址
上 海 市 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金
中 心 二 期 3 1 层 、 3 2 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 朱 学 华 王 洪 章
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . h u a a n . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
上 海 市 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 3 1
层 、 3 2 层
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
上 海 市 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 3 1
层 、 3 2 层
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
本 期 已 实 现 收 益 8 8 9 , 4 4 3 . 2 4
本 期 利 润 1 8 , 7 4 3 , 8 7 9 . 1 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 1 3 8 2
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 1 . 5 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 1 . 4 6 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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期 末 可 供 分 配 利 润 7 9 , 0 1 1 , 0 1 6 . 4 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 3 8 6 9
期 末 基 金 资 产 净 值 2 5 9 , 7 1 7 , 2 1 9 . 6 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 2 7 2 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 4 3 . 7 6 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
（ 为 期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 5 . 4 7 % 0 . 6 2 % 4 . 7 3 % 0 . 6 4 % 0 . 7 4 % - 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 7 . 3 4 % 0 . 5 8 % 5 . 8 0 % 0 . 5 9 % 1 . 5 4 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 1 1 . 4 6 % 0 . 5 3 % 1 0 . 2 5 % 0 . 5 4 % 1 . 2 1 % - 0 . 0 1 %
过 去 一 年 1 6 . 9 8 % 0 . 6 3 % 1 5 . 4 7 % 0 . 6 3 % 1 . 5 1 % 0 . 0 0 %
过 去 三 年 5 9 . 0 3 % 1 . 6 8 % 6 5 . 9 4 % 1 . 6 6 % - 6 . 9 1 % 0 . 0 2 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
4 3 . 7 6 % 1 . 5 0 % 4 3 . 7 5 % 1 . 5 0 % 0 . 0 1 % 0 . 0 0 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
（ 2 0 1 2 年 6 月 2 5 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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注 ： 根 据 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 规 定 ， 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同
生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 的
投 资 组 合 比 例 已 符 合 基 金 合 同 第 十 六 部 分 “ 基 金 的 投 资 ” 中 投 资 范 围 、 投 资 限 制 等 有 关 约 定 。
4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 1 9 9 8 ] 2 0 号 文 批 准 于 1 9 9 8 年 6 月 设 立 ， 是 国 内
首 批 基 金 管 理 公 司 之 一 ， 注 册 资 本 1 . 5 亿 元 人 民 币 ， 公 司 总 部 设 在 上 海 陆 家 嘴 金 融 贸 易 区 。 目 前 的
股 东 为 上 海 电 气 （ 集 团 ） 总 公 司 、 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 、 上 海 工 业 投 资 （ 集 团 ） 有 限 公 司 、 上 海
锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 和 国 泰 君 安 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 。 公 司 在 北 京 、 上 海 、 沈 阳 、 成 都 、
广 州 等 地 设 有 分 公 司 ， 在 香 港 和 上 海 设 有 子 公 司 — 华 安 （ 香 港 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 、 华 安 未 来 资 产
管 理 有 限 公 司 。 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 公 司 旗 下 共 管 理 华 安 创 新 混 合 、 华 安 M S C I 中 国 A 、 华 安
现 金 富 利 货 币 、 华 安 稳 定 收 益 债 券 、 华 安 黄 金 易 E T F 、 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 混 合 、 华 安 全 球 美 元 收
益 债 券 等 9 6 只 开 放 式 基 金 ， 管 理 资 产 规 模 达 到 1 4 7 8 . 8 5 亿 元 人 民 币 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 证 券 从 业 说 明华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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理 ） 期 限 年 限
任 职 日 期 离 任 日 期
钱 晶
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 5 - 0 5 - 2
8
- 5 年
硕 士 ， 5 年 证 券 、 基 金 行 业 从 业 经
验 ， 曾 任 国 信 证 券 分 析 师 。 2 0 1 4
年 1 2 月 加 入 华 安 基 金 ， 任 指 数 投
资 部 量 化 分 析 师 。 2 0 1 5 年 5 月 起
担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 6
月 起 同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券
公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安
中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 7 月 起 担 任
华 安 创 业 板 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 8 月 起
担 任 华 安 中 证 细 分 医 药 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 6 年 8 月 起 ，
同 时 担 任 华 安 创 业 板 5 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。
注 ： 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ， 即 以 公 告 日 为 准 。 证 券 从 业 的 含 义 遵
从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募 说
明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 控 制 风
险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 公 司 制 定 了 《 华 安 基 金 管
理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 ， 将 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资
组 合 资 产 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 。 控 制 措 施 包 括 ： 在 研
究 环 节 ， 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 、 投 资 建 议 过 程 中 ， 使 用 晨 会 发 言 、 邮
件 发 送 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 。
在 投 资 环 节 ， 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略 ， 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则 ，
以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 。 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组
合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 环 节 ， 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交
易 执 行 机 会 。 （ 1 ） 交 易 所 二 级 市 场 业 务 ， 遵 循 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 的 控 制
原 则 ， 实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 。 （ 2 ） 交 易 所 一 级 市 场 业 务 ， 投
资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报 ， 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 。 若 该 业 务 以 公 司
名 义 进 行 申 报 与 中 签 ， 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 、 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 。 若 中 签 量 过 小 无 法
合 理 进 行 比 例 分 配 ， 且 以 公 司 名 义 获 得 ， 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下 ， 进 行 公 平 协 商 分 配 。
（ 3 ） 银 行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则 ， 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 。 通 过 内 部 共 同 的 i w i n d 群 ，
发 布 询 价 需 求 和 结 果 ， 做 到 信 息 公 开 。 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标 ， 则 各 投 资 组 合 经 理 须
以 各 投 资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向 ， 交 易 员 以 此 进 行 投 标 ， 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合
投 标 意 向 一 一 对 应 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配 ， 且 以 公 司 名 义 获 得 ， 则 投 资 部 门 在 风 险
管 理 部 投 资 监 督 参 与 下 ， 进 行 公 平 协 商 分 配 。 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 ， 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司
旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 、 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公
司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平
交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ， 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 （ 如 ： 中 债 登 的 债 券 估 值 ） ，
定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 ， 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易
日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 。
本 报 告 期 内 ， 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。
本 基 金 管 理 人 通 过 统 计 检 验 的 方 法 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合 ， 在 不 同 时 间 窗 下 （ 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ） 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 专 项 分 析 ， 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同
基 金 投 资 、 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 、 专 户 针 对 股 票 、 债 券 、 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行
间 的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则 ， 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置 ， 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 。 同 时 加 强 了 对
基 金 、 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ； 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统 ，
对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控 ， 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 。
本 报 告 期 内 ， 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 ， 同 日 反 向 交 易 成
交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 次 数 为 0 次 ， 未 出 现 异 常 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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2 0 1 7 年 上 半 年 ， 国 内 经 济 保 持 平 稳 。 工 业 企 业 利 润 总 额 同 比 增 速 在 一 季 度 反 弹 至 高 点 后 ， 4 月
份 虽 有 所 回 落 ， 但 5 月 份 的 数 据 已 经 有 小 幅 回 升 ， 经 济 表 现 出 较 强 的 韧 性 。 从 P M I 数 据 来 看 ， 6 月
制 造 业 P M I 为 5 1 . 7 ， 较 上 月 上 升 0 . 5 个 百 分 点 ， 连 续 1 1 个 月 保 持 在 荣 枯 线 之 上 ； 非 制 造 业 P M I 商
务 活 动 指 数 为 5 4 . 9 ， 维 持 高 位 。 制 造 业 和 非 制 造 业 均 维 持 较 高 的 景 气 度 ， 不 排 除 下 半 年 经 济 增 长 存
在 超 预 期 的 可 能 性 。
在 经 济 回 暖 的 背 景 下 ， 上 半 年 A 股 市 场 整 体 略 有 上 涨 ， 上 证 综 指 涨 幅 2 . 8 6 % 。 同 时 ， 市 场 结 构
分 化 十 分 明 显 。 代 表 蓝 筹 股 的 沪 深 3 0 0 指 数 上 半 年 上 涨 1 0 . 7 8 % ， 而 代 表 新 兴 成 长 的 创 业 板 指 同 期 下
跌 7 . 3 4 % 。
投 资 管 理 上 ， 基 金 采 取 完 全 复 制 的 管 理 方 法 跟 踪 指 数 ， 并 利 用 量 化 工 具 进 行 精 细 化 管 理 ， 从 而
控 制 每 日 跟 踪 误 差 、 以 及 净 值 表 现 与 业 绩 基 准 的 偏 差 幅 度 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 止 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 2 7 2 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 1 1 . 4 6 % ， 同
期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1 0 . 2 5 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2 0 1 7 年 2 季 度 ， 沪 深 3 0 0 指 数 上 涨 6 . 1 0 % ， 上 证 综 指 下 跌 0 . 9 3 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 跑 赢 上 证 综 指 。
对 于 沪 深 3 0 0 指 数 ， 我 们 认 为 当 前 其 主 要 吸 引 力 在 于 估 值 较 低 。 沪 深 3 0 0 当 前 平 均 估 值 1 3 倍 左
右 ， 估 值 层 面 具 有 较 高 的 安 全 边 际 。 因 此 ， 我 们 认 为 沪 深 3 0 0 指 数 可 以 作 为 投 资 者 的 中 长 期 资 产 配
置 标 的 。
作 为 基 金 管 理 人 ， 我 们 继 续 坚 持 积 极 将 基 金 回 报 与 指 数 相 拟 合 的 原 则 ， 降 低 跟 踪 偏 离 和 跟 踪 误
差 ， 勤 勉 尽 责 ， 为 投 资 者 获 得 长 期 稳 定 的 回 报 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所
持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 ， 负 责 在 证 券 发 行 机 构 发 生 了 严 重 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 时 ，
评 估 重 大 事 件 对 投 资 品 种 价 值 的 影 响 程 度 、 评 估 对 基 金 估 值 的 影 响 程 度 、 确 定 采 用 的 估 值 方 法 、 确华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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定 该 证 券 的 公 允 价 值 ； 同 时 将 采 用 的 估 值 方 法 以 及 采 用 该 方 法 对 相 关 证 券 的 估 值 与 基 金 的 托 管 银 行
进 行 沟 通 。 估 值 委 员 会 成 员 由 投 资 总 监 、 研 究 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 指 数 投 资 部 总 监 、 基 金 运 营
部 总 经 理 、 风 险 管 理 部 总 监 等 人 员 组 成 ， 具 有 多 年 的 证 券 、 基 金 从 业 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 律 法 规 ， 具
备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原
则 和 方 法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按
约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 报 告 期 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 基 金 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 不 低 于 2 0 0 人 ； 基 金 资 产 净 值 有 连 续 超 过 2 0 个 工 作 日 低 于 5 0 0 0
万 元 的 情 形 ， 但 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 资 产 净 值 已 经 超 过 5 0 0 0 万 元 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履
行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的 基
金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ，
未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组
合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 7 , 4 3 8 , 8 1 0 . 5 4 1 , 8 9 9 , 8 8 6 . 8 6
结 算 备 付 金 6 4 , 3 4 1 . 9 5 -
存 出 保 证 金 4 8 , 2 1 9 . 0 6 2 , 8 2 9 . 2 0
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 . 0 2 2 8 , 1 0 4 , 4 0 7 . 0 8
其 中 ： 股 票 投 资 2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 . 0 2 2 8 , 1 0 4 , 4 0 7 . 0 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 , 2 2 0 . 5 8 4 4 0 . 7 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 6 0 , 2 7 1 , 2 6 3 . 1 5 3 0 , 0 0 7 , 5 6 3 . 8 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 0 0 , 5 2 2 . 5 9 4 8 , 5 9 3 . 9 0
应 付 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 2 0 9 , 2 4 6 . 8 6 2 5 , 3 1 1 . 0 9
应 付 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 4 6 , 0 3 4 . 3 0 5 , 5 6 8 . 4 3
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 2 8 , 8 4 7 . 9 7 2 , 7 0 5 . 2 5
应 交 税 费 - -华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 6 9 , 3 9 1 . 7 7 2 8 6 , 1 8 3 . 1 4
负 债 合 计 5 5 4 , 0 4 3 . 4 9 3 6 8 , 3 6 1 . 8 1
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 8 0 , 7 0 6 , 2 0 3 . 1 9 2 2 , 9 7 1 , 6 5 2 . 7 1
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 7 9 , 0 1 1 , 0 1 6 . 4 7 6 , 6 6 7 , 5 4 9 . 3 7
所 有 者 权 益 合 计 2 5 9 , 7 1 7 , 2 1 9 . 6 6 2 9 , 6 3 9 , 2 0 2 . 0 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 6 0 , 2 7 1 , 2 6 3 . 1 5 3 0 , 0 0 7 , 5 6 3 . 8 9
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 2 7 2 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 0 4 , 2 2 9 , 7 1 9 . 4 3 份 。
其 中 A 类 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 7 , 7 6 3 , 1 4 6 . 0 0 份 ； B 类 基 金 份 额 净 值 1 . 5 1 9 元 ， 基
金 份 额 总 额 7 , 7 6 3 , 1 4 6 . 0 0 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 2 0 , 1 9 7 , 1 2 0 . 2 7 - 3 , 7 3 4 , 5 2 7 . 7 3
1 . 利 息 收 入 5 5 , 6 2 4 . 6 8 5 , 7 6 5 . 0 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 5 5 , 6 1 1 . 2 7 5 , 7 3 9 . 2 8
债 券 利 息 收 入 1 3 . 4 1 2 5 . 7 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 2 , 2 7 3 , 0 9 9 . 6 5 - 8 3 1 , 9 7 8 . 5 7
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 2 5 1 , 7 9 6 . 8 3 - 1 , 0 2 3 , 9 5 1 . 2 6
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 7 6 0 . 5 9 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 2 , 0 2 0 , 5 4 2 . 2 3 1 9 1 , 9 7 2 . 6 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 6 1 7 , 8 5 4 , 4 3 5 . 8 8 - 2 , 9 1 4 , 3 8 4 . 8 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 7 1 3 , 9 6 0 . 0 6 6 , 0 7 0 . 6 6华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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减 ： 二 、 费 用 1 , 4 5 3 , 2 4 1 . 1 5 4 1 2 , 0 6 9 . 0 6
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 9 2 , 2 2 2 . 5 0 1 0 7 , 5 2 0 . 0 1
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 7 4 , 2 8 8 . 9 6 2 3 , 6 5 4 . 3 4
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 8 2 6 6 , 6 2 4 . 0 2 2 7 , 0 3 4 . 0 3
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 2 0 , 1 0 5 . 6 7 2 5 3 , 8 6 0 . 6 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 8 , 7 4 3 , 8 7 9 . 1 2 - 4 , 1 4 6 , 5 9 6 . 7 9
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 8 , 7 4 3 , 8 7 9 . 1 2 - 4 , 1 4 6 , 5 9 6 . 7 9
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 2 , 9 7 1 , 6 5 2 . 7 1 6 , 6 6 7 , 5 4 9 . 3 7 2 9 , 6 3 9 , 2 0 2 . 0 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 1 8 , 7 4 3 , 8 7 9 . 1 2 1 8 , 7 4 3 , 8 7 9 . 1 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
1 5 7 , 7 3 4 , 5 5 0 . 4 8 5 3 , 5 9 9 , 5 8 7 . 9 8 2 1 1 , 3 3 4 , 1 3 8 . 4 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 6 5 , 8 9 2 , 0 2 2 . 5 9 5 6 , 6 4 1 , 0 8 3 . 1 8 2 2 2 , 5 3 3 , 1 0 5 . 7 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 8 , 1 5 7 , 4 7 2 . 1 1 - 3 , 0 4 1 , 4 9 5 . 2 0 - 1 1 , 1 9 8 , 9 6 7 . 3 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 8 0 , 7 0 6 , 2 0 3 . 1 9 7 9 , 0 1 1 , 0 1 6 . 4 7 2 5 9 , 7 1 7 , 2 1 9 . 6 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 6 , 9 3 2 , 3 9 8 . 0 3 8 , 0 1 6 , 0 1 7 . 8 8 2 4 , 9 4 8 , 4 1 5 . 9 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - - 4 , 1 4 6 , 5 9 6 . 7 9 - 4 , 1 4 6 , 5 9 6 . 7 9华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
2 3 1 , 8 0 6 . 5 9 7 6 , 4 1 6 . 8 1 3 0 8 , 2 2 3 . 4 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 , 2 8 5 , 4 3 9 . 2 5 9 0 3 , 4 0 7 . 7 5 5 , 1 8 8 , 8 4 7 . 0 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 , 0 5 3 , 6 3 2 . 6 6 - 8 2 6 , 9 9 0 . 9 4 - 4 , 8 8 0 , 6 2 3 . 6 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 7 , 1 6 4 , 2 0 4 . 6 2 3 , 9 4 5 , 8 3 7 . 9 0 2 1 , 1 1 0 , 0 4 2 . 5 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 朱 学 华 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 赵 敏 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 陈 林
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 2 0 1 2 ] 第 2 7 8 号 《 关 于 核 准 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》
核 准 ， 由 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立
募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 6 0 7 , 2 2 1 , 7 9 3 . 6 0 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 2 ) 第 2 0 1 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 2 年 6 月 2 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
6 0 7 , 3 1 3 , 8 5 7 . 9 9 份 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 9 2 , 0 6 4 . 3 9 份 ， 场 外 认 购 的 全 部 份 额 确 认 为 华 安 沪 深 3 0 0
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 ” ) 2 1 2 , 7 3 4 , 0 2 5 . 9 9 份 ， 场 内 认 购 部 分
按 照 基 金 合 同 约 定 的 1 : 1 比 例 份 额 确 认 为 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 ( 以 下 简 称 “ 华
安 沪 深 3 0 0 A 份 额 ” ) 1 9 7 , 2 8 9 , 9 1 6 . 0 0 份 和 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 ( 以 下 简 称 “ 华
安 沪 深 3 0 0 B 份 额 ” ) 1 9 7 , 2 8 9 , 9 1 6 . 0 0 份 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人
为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 招 募 说 明 书 》 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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定 办 理 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 与 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 之 间 的 份 额 配 对 转 换 业 务 ， 基
金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 的 约 定 在 基 金 份 额 折 算 日 对 所 有 基 金 份 额 进 行 折 算 并 对 折 算 后 的 华 安 沪 深
3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 按 照 1 : 1 的 比 例 拆 分 为 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 个 份 额 类 别 ， 即 低 风 险 且 预 期 收
益 相 对 稳 定 的 基 金 份 额 ( 即 “ 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 ” ) 和 高 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 基 金 份 额 ( 即 “ 华 安
沪 深 3 0 0 B 份 额 ” ) ， 两 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 合 并 运 作 。 本 基 金 1 份 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 1 份 华 安
沪 深 3 0 0 B 份 额 构 成 一 对 份 额 组 合 ， 一 对 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 与 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 份 额 组 合 的 份
额 参 考 净 值 之 和 将 等 于 2 份 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 的 净 值 。 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 “ 同 期
银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 3 . 5 % ” 。 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 份 额 参 考 净 值 根 据 华 安 沪 深
3 0 0 份 额 的 份 额 净 值 、 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 的 份 额 参 考 净 值 以 及 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 、 华 安 沪 深 3 0 0 A
份 额 和 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 份 额 净 值 关 系 计 算 。 每 个 会 计 年 度 的 第 一 个 工 作 日 ， 在 满 足 一 定 条 件 的
情 况 下 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 约 定 ， 对 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 进
行 上 一 会 计 年 度 约 定 应 得 收 益 的 定 期 份 额 折 算 ， 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 华 安 沪 深 3 0 0
份 额 将 获 得 按 照 1 份 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 分 配 的 新 增 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 ； 当 华 安 3 0 0 份 额 的 基 金 份
额 净 值 大 于 或 等 于 2 . 0 0 0 元 或 华 安 3 0 0 B 份 额 的 参 考 净 值 小 于 或 等 于 0 . 3 0 0 元 ， 本 基 金 在 根 据 市 场 情
况 确 定 份 额 折 算 基 准 日 后 将 分 别 对 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 和 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 进
行 不 定 期 份 额 折 算 ， 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 的 比 例 为 1 : 1 ，
份 额 折 算 后 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 和 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为
1 . 0 0 0 元 。 具 体 基 金 份 额 折 算 政 策 请 参 见 本 基 金 合 同 的 相 关 章 节 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [ 2 0 1 2 ] 第 2 3 5 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 3 9 4 , 5 7 9 , 8 3 2 . 0 0
份 基 金 份 额 于 2 0 1 2 年 7 月 2 3 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 ( 其 中 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 为
1 9 7 , 2 8 9 , 9 1 6 . 0 0 份 ， 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 为 1 9 7 , 2 8 9 , 9 1 6 . 0 0 份 ) 。 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 开 放 场 内 和 场 外 申
购 、 赎 回 ， 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 ， 可 选 择 按 市 价 流 通 或 按 基 金 份 额 净 值 申 购 或
赎 回 ； 未 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 ， 可 按 基 金 份 额 净 值 申 购 或 赎 回 。 通 过 跨 系 统 转 登 记
可 实 现 基 金 份 额 在 两 个 系 统 之 间 的 转 换 。 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 和 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 上 市 交 易 但 不 可
单 独 申 购 、 赎 回 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 有 关 规 定 ， 本 基 金 资 产 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股
( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 新 股 ( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 、 债 券 、
债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 于
标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 市 值 加 上 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 的 轧 差 合 计 值 不 低 于 基 金 资 产华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 8 页共 5 9 页
的 9 0 % ， 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 市 值 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % ； 每 个 交 易 日 日
终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 ； 本 基 金 投 资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 本 基 金 力 求 日 均 跟 踪
偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 9 5 % × 沪 深 3 0 0 指
数 收 益 率 ＋ 5 % × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 8 月 2 3 日 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》 和 3 8 项
具 体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称
“ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告
和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 业 协 会 于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、
《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的
有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、
完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 期 间
的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 会 计 期 间 不 存 在 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 会 计 期 间 不 存 在 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 会 计 期 间 不 存 在 差 错 更 正 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关
于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关
问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号
《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构
同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。 管
理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税
改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融
同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息
红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳
税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ， 自 2 0 1 5 年
9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期 末华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 7 , 4 3 8 , 8 1 0 . 5 4
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 1 7 , 4 3 8 , 8 1 0 . 5 4
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 2 5 , 1 8 4 , 6 7 7 . 4 8 2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 . 0 2 1 7 , 5 3 1 , 9 9 3 . 5 4
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 2 5 , 1 8 4 , 6 7 7 . 4 8 2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 . 0 2 1 7 , 5 3 1 , 9 9 3 . 5 4
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 , 1 7 4 . 5 6
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 6 . 1 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 0 . 3 9华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 9 . 5 3
合 计 3 , 2 2 0 . 5 8
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 2 8 , 8 4 7 . 9 7
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 2 8 , 8 4 7 . 9 7
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 3 7 8 . 8 4
预 提 账 户 维 护 费 -
预 提 审 计 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
预 提 上 市 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
预 提 信 息 披 露 费 5 9 , 5 0 7 . 3 7
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 6 9 , 3 9 1 . 7 7
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 5 , 4 1 8 , 1 1 2 . 6 4 2 2 , 9 7 1 , 6 5 2 . 7 1
本 期 申 购 1 , 8 7 3 . 1 4 1 , 6 9 2 . 7 9
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 5 2 . 0 0 - 4 7 . 0 0
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 2 5 , 4 1 9 , 9 3 3 . 7 8 2 2 , 9 7 3 , 2 9 8 . 5 0
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 5 5 1 , 6 7 2 . 7 3 —
本 期 申 购 1 8 7 , 4 7 7 , 9 8 1 . 1 4 1 6 5 , 8 9 0 , 3 2 9 . 8 0
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 9 , 2 1 9 , 8 6 8 . 2 2 - 8 , 1 5 7 , 4 2 5 . 1 1华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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本 期 末 2 0 4 , 2 2 9 , 7 1 9 . 4 3 1 8 0 , 7 0 6 , 2 0 3 . 1 9
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 1 , 9 0 4 , 3 4 4 . 5 4 - 1 5 , 2 3 6 , 7 9 5 . 1 7 6 , 6 6 7 , 5 4 9 . 3 7
本 期 利 润 8 8 9 , 4 4 3 . 2 4 1 7 , 8 5 4 , 4 3 5 . 8 8 1 8 , 7 4 3 , 8 7 9 . 1 2
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
1 4 9 , 5 8 9 , 0 7 7 . 2 9 - 9 5 , 9 8 9 , 4 8 9 . 3 1 5 3 , 5 9 9 , 5 8 7 . 9 8
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 5 7 , 3 3 0 , 8 1 1 . 0 7 - 1 0 0 , 6 8 9 , 7 2 7 . 8 9 5 6 , 6 4 1 , 0 8 3 . 1 8
基 金 赎 回 款 - 7 , 7 4 1 , 7 3 3 . 7 8 4 , 7 0 0 , 2 3 8 . 5 8 - 3 , 0 4 1 , 4 9 5 . 2 0
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 7 2 , 3 8 2 , 8 6 5 . 0 7 - 9 3 , 3 7 1 , 8 4 8 . 6 0 7 9 , 0 1 1 , 0 1 6 . 4 7
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 8 , 6 7 7 . 9 4
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 , 3 3 5 . 4 9
其 他 4 , 5 9 7 . 8 4
合 计 5 5 , 6 1 1 . 2 7
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 2 , 8 3 8 , 1 8 5 . 6 9
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 2 , 5 8 6 , 3 8 8 . 8 6
买 卖 股 票 差 价 收 入 2 5 1 , 7 9 6 . 8 3
6 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成
无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 差 价 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
交 总 额
3 6 , 7 7 4 . 0 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
3 6 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 3 . 4 1
买 卖 债 券 差 价 收 入 7 6 0 . 5 9
6 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 , 0 2 0 , 5 4 2 . 2 3
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 2 , 0 2 0 , 5 4 2 . 2 3
6 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 7 , 8 5 4 , 4 3 5 . 8 8
— — 股 票 投 资 1 7 , 8 5 4 , 4 3 5 . 8 8
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 1 7 , 8 5 4 , 4 3 5 . 8 8
6 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 3 , 9 6 0 . 0 6
合 计 1 3 , 9 6 0 . 0 6华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 4 页共 5 9 页
注 ： 本 基 金 的 场 内 赎 回 费 率 为 赎 回 金 额 的 0 . 5 % ， 场 外 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 的
2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 6 6 , 6 2 4 . 0 2
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 2 6 6 , 6 2 4 . 0 2
6 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 7 5 2 . 7 8
信 息 披 露 费 5 9 , 5 0 7 . 3 7
银 行 汇 划 费 用 1 , 0 9 2 . 7 4
上 市 年 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 2 0 , 1 0 5 . 6 7
注 ： 根 据 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 中 证 指 数
有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 ， 本 基 金 的 指 数 许 可 使 用 费 从 基 金 财 产 中 列 支 ， 收 取 标 准 为 每 年
本 基 金 的 资 产 净 值 的 0 . 0 2 % ， 收 取 下 限 为 每 季 5 万 元 ， 逐 日 累 计 ， 每 季 支 付 一 次 。 基 金 合 同 生 效 之
日 所 在 季 度 的 指 数 使 用 费 ， 按 实 际 计 提 金 额 收 取 ， 不 设 下 限 。 计 算 方 法 如 下 ：
日 指 数 许 可 使 用 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 2 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
无 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 华 安 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
无 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 7 9 2 , 2 2 2 . 5 0 1 0 7 , 5 2 0 . 0 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3 , 4 3 0 . 9 9 2 , 8 3 4 . 1 8
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 % 的 年 费
率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 7 4 , 2 8 8 . 9 6 2 3 , 6 5 4 . 3 4
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 2 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
无 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行
1 7 , 4 3 8 , 8 1 0 . 5
4
4 8 , 6 7 7 . 9 4 1 , 1 9 7 , 6 3 3 . 3 2 5 , 5 4 2 . 1 2
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
无 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
无 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
在 存 续 期 内 ， 本 基 金 ( 包 括 华 安 沪 深 3 0 0 份 额 、 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 、 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 ) 不 进
行 收 益 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通
受
限 类
型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量 ( 单
位 ： 股 )
期 末
成 本
总 额
期 末
估 值
总 额
备 注
0 0 2 8 7
9
长 缆
科 技
2 0 1 7 - 0
6 - 0 5
2 0 1 7 - 0
7 - 0 7
网 下
中 签
1 8 . 0 2 1 8 . 0 2
1 , 3 1 3 .
0 0
2 3 , 6 6 0
. 2 6
2 3 , 6 6 0
. 2 6
-
0 0 2 8 8
2
金 龙
羽
2 0 1 7 - 0
6 - 1 5
2 0 1 7 - 0
7 - 1 7
网 下
中 签
6 . 2 0 6 . 2 0
2 , 9 6 6 .
0 0
1 8 , 3 8 9
. 2 0
1 8 , 3 8 9
. 2 0
-
3 0 0 6 7
0
大 烨
智 能
2 0 1 7 - 0
6 - 2 6
2 0 1 7 - 0
7 - 0 3
网 下
中 签
1 0 . 9 3 1 0 . 9 3
1 , 2 5 9 .
0 0
1 3 , 7 6 0
. 8 7
1 3 , 7 6 0
. 8 7
-
3 0 0 6 7
1
富 满
电 子
2 0 1 7 - 0
6 - 2 7
2 0 1 7 - 0
7 - 0 5
网 下
中 签
8 . 1 1 8 . 1 1 9 4 2 . 0 0
7 , 6 3 9 .
6 2
7 , 6 3 9 .
6 2
-
3 0 0 6 7
2
国 科
微
2 0 1 7 - 0
6 - 3 0
2 0 1 7 - 0
7 - 1 2
网 下
中 签
8 . 4 8 8 . 4 8
1 , 2 5 7 .
0 0
1 0 , 6 5 9
. 3 6
1 0 , 6 5 9
. 3 6
-
6 0 3 3 0
5
旭 升
股 份
2 0 1 7 - 0
6 - 3 0
2 0 1 7 - 0
7 - 1 0
网 下
中 签
1 1 . 2 6 1 1 . 2 6
1 , 3 5 1 .
0 0
1 5 , 2 1 2
. 2 6
1 5 , 2 1 2
. 2 6
-
6 0 3 3 3
1
百 达
精 工
2 0 1 7 - 0
6 - 2 7
2 0 1 7 - 0
7 - 0 5
网 下
中 签
9 . 6 3 9 . 6 3 9 9 9 . 0 0
9 , 6 2 0 .
3 7
9 , 6 2 0 .
3 7
-
6 0 3 6 1
7
君 禾
股 份
2 0 1 7 - 0
6 - 2 3
2 0 1 7 - 0
7 - 0 3
网 下
中 签
8 . 9 3 8 . 9 3 8 3 2 . 0 0
7 , 4 2 9 .
7 6
7 , 4 2 9 .
7 6
-
6 0 3 9 3
3
睿 能
科 技
2 0 1 7 - 0
6 - 2 8
2 0 1 7 - 0
7 - 0 6
网 下
中 签
2 0 . 2 0 2 0 . 2 0 8 5 7 . 0 0
1 7 , 3 1 1
. 4 0
1 7 , 3 1 1
. 4 0
-
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开
盘 单
价
数 量
( 单 位 ： 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
0 0 0 1 0
0
T C L
集 团
2 0 1 7 - 0 6
- 0 2
重 大 事
项
3 . 4 3
2 0 1 7 - 0
7 - 2 6
3 . 7 2 1 8 6 , 9 0 2 . 0 0 6 6 6 , 9 2 8 . 6 6 6 4 1 , 0 7 3 . 8 6 -
0 0 0 5 0
3
海 虹 控
股
2 0 1 7 - 0 5
- 1 1
重 大 资
产 重 组
事 项
2 4 . 9 3 - - 1 8 , 1 7 1 . 0 0 7 4 4 , 7 0 9 . 7 7 4 5 3 , 0 0 3 . 0 3 -
0 0 0 6 2
9
* S T 钒
钛
2 0 1 7 - 0 4
- 2 0
重 大 事
项
3 . 0 7 - - 1 0 , 4 5 7 . 0 0 3 5 , 7 6 7 . 6 6 3 2 , 1 0 2 . 9 9 -
0 0 2 1 2
9
中 环 股
份
2 0 1 6 - 0 7
- 0 6
重 大 事
项
8 . 2 7 - - 3 , 2 0 9 . 0 0 4 3 , 0 4 0 . 5 5 2 6 , 5 3 8 . 4 3 -
0 0 2 2 5
2
上 海 莱
士
2 0 1 7 - 0 6
- 2 1
重 大 事
项
2 0 . 2 4 - - 2 5 , 3 6 0 . 0 0 4 9 5 , 6 9 5 . 9 6 5 1 3 , 2 8 6 . 4 0 -
0 0 2 3 9 海 普 瑞 2 0 1 7 - 0 6 重 大 事 2 0 . 2 3 - - 1 , 1 2 9 . 0 0 1 9 , 2 0 3 . 7 8 2 2 , 8 3 9 . 6 7 -华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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9 - 2 9 项
3 0 0 1 0
4
乐 视 网 -
重 大 资
产 重 组
事 项
2 8 . 6 1 - - 3 0 , 4 0 0 . 0 0 1 , 0 7 0 , 0 1 3 . 0 0 8 6 9 , 7 4 4 . 0 0 -
6 0 0 0 5
0
中 国 联
通
2 0 1 7 - 0 4
- 0 3
重 大 事
项
7 . 4 7
2 0 1 7 - 0
8 - 2 1
8 . 2 2 2 1 9 , 4 4 1 . 0 0 1 , 6 5 9 , 6 1 3 . 4 3 1 , 6 3 9 , 2 2 4 . 2 7 -
6 0 0 1 0
0
同 方 股
份
2 0 1 7 - 0 4
- 2 1
重 大 资
产 重 组
事 项
1 4 . 1 2 - - 4 5 , 4 0 8 . 0 0 6 4 3 , 2 4 5 . 4 9 6 4 1 , 1 6 0 . 9 6 -
6 0 0 4 8
5
信 威 集
团
2 0 1 7 - 0 6
- 2 7
重 大 资
产 重 组
事 项
1 4 . 5 9 - - 4 , 4 1 8 . 0 0 9 6 , 4 4 3 . 6 0 6 4 , 4 5 8 . 6 2 -
6 0 0 6 6
6
奥 瑞 德
2 0 1 7 - 0 5
- 2 9
重 大 资
产 重 组
事 项
1 7 . 4 0 - - 1 8 , 8 8 0 . 0 0 3 3 5 , 7 3 9 . 7 5 3 2 8 , 5 1 2 . 0 0 -
6 0 0 7 9
5
国 电 电
力
2 0 1 7 - 0 6
- 0 5
重 大 资
产 重 组
事 项
3 . 6 0 - - 2 8 8 , 1 3 2 . 0 0 9 4 5 , 1 0 5 . 1 0 1 , 0 3 7 , 2 7 5 . 2 0 -
6 0 0 9 5
9
江 苏 有
线
2 0 1 7 - 0 6
- 1 9
重 大 资
产 重 组
事 项
1 0 . 5 7 - - 3 7 , 9 2 0 . 0 0 4 1 4 , 6 9 6 . 2 8 4 0 0 , 8 1 4 . 4 0 -
6 0 1 0 8
8
中 国 神
华
2 0 1 7 - 0 6
- 0 5
重 大 事
项
2 2 . 2 9 - - 4 8 , 3 5 3 . 0 0 8 1 8 , 9 0 8 . 3 2 1 , 0 7 7 , 7 8 8 . 3 7 -
6 0 1 6 0
8
中 信 重
工
2 0 1 7 - 0 4
- 1 9
重 大 事
项
5 . 5 4
2 0 1 7 - 0
7 - 2 6
5 . 2 6 3 3 , 1 0 0 . 0 0 1 8 7 , 3 3 7 . 9 7 1 8 3 , 3 7 4 . 0 0 -
6 0 1 7 2
7
上 海 电
气
2 0 1 7 - 0 6
- 2 2
资 产 重
组 事 项
7 . 5 7
2 0 1 7 - 0
7 - 0 3
7 . 5 4 7 6 , 9 0 0 . 0 0 5 4 3 , 9 8 6 . 9 1 5 8 2 , 1 3 3 . 0 0 -
6 0 1 8 7
2
招 商 轮
船
2 0 1 7 - 0 5
- 0 1
重 大 事
项
5 . 1 6 - - 5 3 , 7 0 0 . 0 0 2 8 0 , 6 4 7 . 3 7 2 7 7 , 0 9 2 . 0 0 -
6 0 1 9 1
9
中 远 海
控
2 0 1 7 - 0 5
- 1 7
资 产 重
组 事 项
5 . 3 5
2 0 1 7 - 0
7 - 2 6
5 . 8 9 9 6 , 8 0 0 . 0 0 5 9 7 , 8 7 7 . 0 9 5 1 7 , 8 8 0 . 0 0 -
6 0 1 9 8
9
中 国 重
工
2 0 1 7 - 0 5
- 2 9
资 产 重
组 事 项
6 . 2 1 - - 2 3 2 , 6 0 3 . 0 0 1 , 7 3 9 , 9 4 8 . 6 2 1 , 4 4 4 , 4 6 4 . 6 3 -
6 0 3 5 0
1
韦 尔 股
份
2 0 1 7 - 0 6
- 0 5
重 大 资
产 重 组
事 项
2 0 . 1 5 - - 1 , 6 5 7 . 0 0 1 1 , 6 3 2 . 1 4 3 3 , 3 8 8 . 5 5 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停
牌 的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 报 告 期 末 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 ， 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额
具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 华 安 沪 深 3 0 0 B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的 特 征 。 本 基 金
在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。
本 基 金 通 过 被 动 的 指 数 化 投 资 管 理 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督
察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 等 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策 ， 审 议 通 过 风 险 控
制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和
控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责 ， 协 调 并 与 各 部 门 合
作 完 成 运 作 风 险 管 理 和 投 资 风 险 管 理 、 绩 效 评 估 等 。 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 执 行 总 裁 负 责 ，
并 由 督 察 长 分 管 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损
失 的 频 度 。 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 ， 通 过
特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 形 成 常 规 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可
靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行 存
款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行 ， 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易
所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险
可 能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行
人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风
险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价
格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密
监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模
式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能
力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投
资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理
的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 证 券 均 在 证 券 交 易 所
上 市 ， 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 以 合 理
价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限
一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
?华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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于 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计
息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性
金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每
个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久
期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金
流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 债 券 投 资
及 存 出 保 证 金 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 7 , 4 3 8 , 8 1 0 . 5 4 - - - 1 7 , 4 3 8 , 8 1 0 . 5 4
结 算 备 付 金 6 4 , 3 4 1 . 9 5 - - - 6 4 , 3 4 1 . 9 5
存 出 保 证 金 4 8 , 2 1 9 . 0 6 - - - 4 8 , 2 1 9 . 0 6
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 . 0 2
2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 . 0
2
应 收 利 息 - - - 3 , 2 2 0 . 5 8 3 , 2 2 0 . 5 8
资 产 总 计 1 7 , 5 5 1 , 3 7 1 . 5 5 - - 2 4 2 , 7 1 9 , 8 9 1 . 6 0
2 6 0 , 2 7 1 , 2 6 3 . 1
5华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 2 页共 5 9 页
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 0 0 , 5 2 2 . 5 9 1 0 0 , 5 2 2 . 5 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 0 9 , 2 4 6 . 8 6 2 0 9 , 2 4 6 . 8 6
应 付 托 管 费 - - - 4 6 , 0 3 4 . 3 0 4 6 , 0 3 4 . 3 0
应 付 交 易 费 用 - - - 2 8 , 8 4 7 . 9 7 2 8 , 8 4 7 . 9 7
其 他 负 债 - - - 1 6 9 , 3 9 1 . 7 7 1 6 9 , 3 9 1 . 7 7
负 债 总 计 - - - 5 5 4 , 0 4 3 . 4 9 5 5 4 , 0 4 3 . 4 9
利 率 敏 感 度 缺 口 1 7 , 5 5 1 , 3 7 1 . 5 5 - - 2 4 2 , 1 6 5 , 8 4 8 . 1 1
2 5 9 , 7 1 7 , 2 1 9 . 6
6
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 8 9 9 , 8 8 6 . 8 6 - - - 1 , 8 9 9 , 8 8 6 . 8 6
存 出 保 证 金 2 , 8 2 9 . 2 0 - - - 2 , 8 2 9 . 2 0
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 8 , 1 0 4 , 4 0 7 . 0 8 2 8 , 1 0 4 , 4 0 7 . 0 8
应 收 利 息 - - - 4 4 0 . 7 5 4 4 0 . 7 5
应 收 申 购 款 - - - - -
资 产 总 计 1 , 9 0 2 , 7 1 6 . 0 6 - - 2 8 , 1 0 4 , 8 4 7 . 8 3 3 0 , 0 0 7 , 5 6 3 . 8 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 4 8 , 5 9 3 . 9 0 4 8 , 5 9 3 . 9 0
应 付 管 理 费 - - - 2 5 , 3 1 1 . 0 9 2 5 , 3 1 1 . 0 9
应 付 托 管 费 - - - 5 , 5 6 8 . 4 3 5 , 5 6 8 . 4 3
应 付 交 易 费 用 - - - 2 , 7 0 5 . 2 5 2 , 7 0 5 . 2 5
其 他 负 债 - - - 2 8 6 , 1 8 3 . 1 4 2 8 6 , 1 8 3 . 1 4
负 债 总 计 - - - 3 6 8 , 3 6 1 . 8 1 3 6 8 , 3 6 1 . 8 1
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 9 0 2 , 7 1 6 . 0 6 - - 2 7 , 7 3 6 , 4 8 6 . 0 2 2 9 , 6 3 9 , 2 0 2 . 0 8
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
本 基 金 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 末 未 持 有 债 券 资 产 ， 且 持 有 的 银 行 存 款 均 为 活 期 存 款 ， 因 此 市 场 利
率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临
的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场
整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 为 被 动 式 股 票 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数
的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整 。 若 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ) 导 致 无
法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ， 基 金 管 理 人 将 采 用 合 理 方 法
替 代 等 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合 ， 并 可 在 条 件 允 许 的 情 况 下 ， 辅 以 金 融 衍 生 工 具 进 行 投
资 管 理 ， 以 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 误 差 ， 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期
结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的
市 场 价 格 风 险 。
?
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股 的 市 值 加 上 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 的 轧 差 合 计 值 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % ， 其 中 投 资 于 标 的 指 数
成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 市 值 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % ； 投 资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
3 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法
对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠
地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值 占 基 金 资 产 公 允 价 值 占 基 金 资 产华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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净 值 比 例
（ % ）
净 值 比 例
（ % ）
交 易 性 金 融 资 产 － 股 票 投 资
2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 .
0 2
9 3 . 4 5 2 8 , 1 0 4 , 4 0 7 . 0 8 9 4 . 8 2
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计
2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 .
0 2
9 3 . 4 5 2 8 , 1 0 4 , 4 0 7 . 0 8 9 4 . 8 2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ）
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 增 加 约 1 , 2 7 3 增 加 约 1 5 6
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % 减 少 约 1 , 2 7 3 减 少 约 1 5 6
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地
产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ： ( 1 ) 金 融 商 品 持 有 期 间 ( 含 到 期 ) 取 得 的 非 保 本
收 益 ( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益 ) ， 不 征 收 增 值 税 ； ( 2 ) 纳 税 人 购 入 基 金 、 信
托 、 理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 ， 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ； ( 3 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生
的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 上 述 政 策 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 执 行 。
此 外 ， 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增
值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税
有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简
易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页共 5 9 页
值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月
份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的 财 务 状 况 和 经
营 成 果 无 影 响 。
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 . 0 2 9 3 . 2 6
其 中 ： 股 票 2 4 2 , 7 1 6 , 6 7 1 . 0 2 9 3 . 2 6
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资
- -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 7 , 5 0 3 , 1 5 2 . 4 9 6 . 7 2
7 其 他 各 项 资 产 5 1 , 4 3 9 . 6 4 0 . 0 2
8 合 计 2 6 0 , 2 7 1 , 2 6 3 . 1 5 1 0 0 . 0 0
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 指 数 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
5 5 7 , 0 7 1 . 0 8 0 . 2 1
B 采 矿 业
8 , 0 7 1 , 5 7 2 . 0 8 3 . 1 1华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页共 5 9 页
C 制 造 业
8 4 , 4 5 2 , 4 8 2 . 3 8 3 2 . 5 2
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
6 , 9 1 2 , 0 3 1 . 7 6 2 . 6 6
E 建 筑 业
1 1 , 3 0 5 , 4 3 9 . 8 4 4 . 3 5
F 批 发 和 零 售 业
5 , 1 8 7 , 1 7 7 . 7 8 2 . 0 0
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
7 , 0 2 3 , 4 0 5 . 9 9 2 . 7 0
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
1 1 , 6 0 8 , 6 1 8 . 7 1 4 . 4 7
J 金 融 业
8 5 , 5 2 9 , 3 5 5 . 8 7 3 2 . 9 3
K 房 地 产 业
1 2 , 8 4 2 , 2 9 2 . 1 0 4 . 9 4
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
2 , 0 2 1 , 8 7 2 . 1 6 0 . 7 8
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
2 , 1 0 0 , 3 3 0 . 8 6 0 . 8 1
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
2 , 6 0 3 , 5 0 1 . 7 9 1 . 0 0
S 综 合
7 4 2 , 8 1 8 . 5 6 0 . 2 9
合 计
2 4 0 , 9 5 7 , 9 7 0 . 9 6 9 2 . 7 8
7 . 2 . 2 积 极 投 资 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
3 2 , 1 0 2 . 9 9 0 . 0 1
C 制 造 业
1 , 1 4 7 , 5 6 2 . 8 5 0 . 4 4
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
3 8 , 7 7 8 . 2 4 0 . 0 1
F 批 发 和 零 售 业
1 8 9 , 1 1 4 . 2 8 0 . 0 7
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
7 , 6 3 9 . 6 2 0 . 0 0
J 金 融 业
3 4 3 , 5 0 2 . 0 8 0 . 1 3华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页共 5 9 页
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
1 , 7 5 8 , 7 0 0 . 0 6 0 . 6 8
7 . 2 . 3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无 。
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
7 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 2 6 4 , 8 3 1 1 3 , 1 3 8 , 2 6 5 . 9 1 5 . 0 6
2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 2 5 2 , 2 0 3 6 , 0 3 0 , 1 7 3 . 7 3 2 . 3 2
3 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 2 , 3 3 3 5 , 8 1 9 , 3 2 6 . 0 5 2 . 2 4
4 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 3 0 4 , 7 2 4 5 , 1 3 7 , 6 4 6 . 6 4 1 . 9 8
5 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 1 1 7 , 6 5 2 4 , 8 4 3 , 7 3 2 . 8 4 1 . 8 7
6 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 5 7 8 , 1 0 6 4 , 7 5 2 , 0 3 1 . 3 2 1 . 8 3
7 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 0 9 , 9 5 3 4 , 7 3 2 , 3 7 7 . 1 2 1 . 8 2
8 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 6 6 , 3 9 5 4 , 1 5 4 , 8 8 3 . 1 5 1 . 6 0
9 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 6 7 1 , 7 4 8 4 , 1 3 7 , 9 6 7 . 6 8 1 . 5 9
1 0 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 6 6 , 8 7 1 3 , 5 5 1 , 3 1 1 . 2 8 1 . 3 7
1 1 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 2 7 4 , 8 3 9 3 , 4 7 6 , 7 1 3 . 3 5 1 . 3 4
1 2 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 9 3 4 , 6 0 9 3 , 2 8 9 , 8 2 3 . 6 8 1 . 2 7
1 3 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 1 9 2 , 5 3 1 3 , 2 7 6 , 8 7 7 . 6 2 1 . 2 6
1 4 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 1 4 8 , 2 2 1 3 , 2 0 0 , 0 9 1 . 3 9 1 . 2 3
1 5 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 1 9 7 , 8 5 6 2 , 9 3 8 , 1 6 1 . 6 0 1 . 1 3
1 6 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 5 2 7 , 1 4 5 2 , 7 6 7 , 5 1 1 . 2 5 1 . 0 7
1 7 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 2 9 7 , 4 3 5 2 , 7 2 7 , 4 7 8 . 9 5 1 . 0 5华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页共 5 9 页
1 8 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 8 5 , 6 9 3 2 , 6 6 0 , 7 6 7 . 6 5 1 . 0 2
1 9 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 7 6 , 8 6 3 2 , 6 0 3 , 3 4 9 . 8 1 1 . 0 0
2 0 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 4 6 , 4 2 1 2 , 5 8 3 , 7 9 2 . 8 6 0 . 9 9
2 1 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 1 6 1 , 3 3 5 2 , 4 8 1 , 3 3 2 . 3 0 0 . 9 6
2 2 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 5 8 0 , 9 8 4 2 , 4 1 6 , 8 9 3 . 4 4 0 . 9 3
2 3 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 2 3 8 , 0 2 9 2 , 4 0 8 , 8 5 3 . 4 8 0 . 9 3
2 4 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 1 1 1 , 9 0 0 2 , 2 9 5 , 0 6 9 . 0 0 0 . 8 8
2 5 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 6 7 , 1 4 8 2 , 1 6 8 , 8 8 0 . 4 0 0 . 8 4
2 6 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 4 1 , 2 6 9 2 , 0 8 7 , 7 9 8 . 7 1 0 . 8 0
2 7 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 2 0 9 , 8 2 1 1 , 9 7 0 , 2 1 9 . 1 9 0 . 7 6
2 8 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 5 1 5 , 3 1 0 1 , 9 0 6 , 6 4 7 . 0 0 0 . 7 3
2 9 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 7 4 , 0 0 0 1 , 7 3 4 , 7 8 0 . 0 0 0 . 6 7
3 0 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 2 1 9 , 4 4 1 1 , 6 3 9 , 2 2 4 . 2 7 0 . 6 3
3 1 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 1 8 2 , 1 8 5 1 , 5 7 9 , 5 4 3 . 9 5 0 . 6 1
3 2 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 3 8 9 , 6 2 8 1 , 5 7 7 , 9 9 3 . 4 0 0 . 6 1
3 3 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 7 2 , 4 9 8 1 , 5 7 6 , 1 0 6 . 5 2 0 . 6 1
3 4 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 2 5 6 , 9 4 1 1 , 5 2 3 , 6 6 0 . 1 3 0 . 5 9
3 5 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 2 1 6 , 0 1 7 1 , 4 4 9 , 4 7 4 . 0 7 0 . 5 6
3 6 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 1 5 6 , 7 8 0 1 , 4 4 5 , 5 1 1 . 6 0 0 . 5 6
3 7 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 2 3 2 , 6 0 3 1 , 4 4 4 , 4 6 4 . 6 3 0 . 5 6
3 8 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 7 9 , 7 7 9 1 , 4 2 8 , 0 4 4 . 1 0 0 . 5 5
3 9 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 5 8 , 1 6 9 1 , 3 8 0 , 9 3 2 . 0 6 0 . 5 3
4 0 0 0 2 4 5 0 康 得 新 6 0 , 3 4 7 1 , 3 5 9 , 0 1 4 . 4 4 0 . 5 2
4 1 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 1 1 2 , 5 9 7 1 , 3 5 4 , 5 4 1 . 9 1 0 . 5 2
4 2 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 1 4 , 7 0 0 1 , 2 7 6 , 1 0 7 . 0 0 0 . 4 9
4 3 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 7 2 , 3 9 5 1 , 2 4 8 , 8 1 3 . 7 5 0 . 4 8
4 4 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 5 7 , 8 9 9 1 , 2 3 6 , 7 2 2 . 6 4 0 . 4 8
4 5 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 1 4 5 , 2 7 3 1 , 2 1 8 , 8 4 0 . 4 7 0 . 4 7
4 6 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 1 2 , 7 2 9 1 , 1 9 4 , 6 1 6 . 6 5 0 . 4 6
4 7 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 7 4 , 5 2 2 1 , 1 2 1 , 5 5 6 . 1 0 0 . 4 3
4 8 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 4 8 , 8 1 6 1 , 1 0 9 , 5 8 7 . 6 8 0 . 4 3
4 9 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 4 0 , 7 3 0 1 , 0 9 8 , 8 9 5 . 4 0 0 . 4 2
5 0 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 4 8 , 3 5 3 1 , 0 7 7 , 7 8 8 . 3 7 0 . 4 1
5 1 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 7 6 , 2 0 0 1 , 0 5 9 , 9 4 2 . 0 0 0 . 4 1
5 2 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 2 0 , 3 3 5 1 , 0 4 5 , 2 1 9 . 0 0 0 . 4 0
5 3 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 2 8 8 , 1 3 2 1 , 0 3 7 , 2 7 5 . 2 0 0 . 4 0
5 4 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 9 1 , 0 2 6 1 , 0 2 4 , 0 4 2 . 5 0 0 . 3 9
5 5 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 1 6 4 , 3 0 0 1 , 0 1 0 , 4 4 5 . 0 0 0 . 3 9
5 6 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 1 0 0 , 6 1 7 9 9 9 , 1 2 6 . 8 1 0 . 3 8
5 7 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 8 9 , 0 1 4 9 9 7 , 8 4 6 . 9 4 0 . 3 8
5 8 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 4 9 , 8 1 4 9 8 1 , 3 3 5 . 8 0 0 . 3 8
5 9 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 5 5 , 9 8 7 9 6 4 , 0 9 6 . 1 4 0 . 3 7
6 0 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 3 3 , 4 2 6 9 5 7 , 3 2 0 . 6 4 0 . 3 7
6 1 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 9 1 , 7 1 8 9 4 7 , 4 4 6 . 9 4 0 . 3 6华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页共 5 9 页
6 2 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 2 3 , 7 4 1 9 4 7 , 2 6 5 . 9 0 0 . 3 6
6 3 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 2 7 0 , 8 1 1 9 2 8 , 8 8 1 . 7 3 0 . 3 6
6 4 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 1 2 , 8 0 5 9 2 0 , 5 5 1 . 4 5 0 . 3 5
6 5 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 4 7 , 6 5 5 9 1 9 , 7 4 1 . 5 0 0 . 3 5
6 6 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 1 1 8 , 7 1 4 9 1 2 , 9 1 0 . 6 6 0 . 3 5
6 7 6 0 1 9 8 5 中 国 核 电 1 1 4 , 2 0 0 8 9 1 , 9 0 2 . 0 0 0 . 3 4
6 8 6 0 0 6 6 0 福 耀 玻 璃 3 4 , 2 0 9 8 9 0 , 8 0 2 . 3 6 0 . 3 4
6 9 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 1 1 2 , 0 7 8 8 8 7 , 6 5 7 . 7 6 0 . 3 4
7 0 6 0 0 0 0 9 上 海 机 场 2 3 , 5 6 6 8 7 9 , 2 4 7 . 4 6 0 . 3 4
7 1 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 1 7 , 4 8 9 8 7 2 , 9 4 3 . 2 7 0 . 3 4
7 2 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 3 0 , 4 0 0 8 6 9 , 7 4 4 . 0 0 0 . 3 3
7 3 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 7 , 1 6 9 8 6 8 , 4 0 8 . 0 2 0 . 3 3
7 4 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 4 4 , 7 6 0 8 6 2 , 9 7 2 . 8 0 0 . 3 3
7 5 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 4 5 , 8 0 0 8 5 4 , 1 7 0 . 0 0 0 . 3 3
7 6 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 4 6 , 5 7 7 8 4 6 , 3 0 4 . 0 9 0 . 3 3
7 7 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 1 4 7 , 2 6 0 8 2 4 , 6 5 6 . 0 0 0 . 3 2
7 8 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 2 8 , 1 8 5 8 1 3 , 9 8 2 . 8 0 0 . 3 1
7 9 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 2 1 , 8 0 0 8 0 7 , 6 9 0 . 0 0 0 . 3 1
8 0 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 3 5 , 3 9 7 8 0 7 , 4 0 5 . 5 7 0 . 3 1
8 1 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 Ａ 8 0 , 1 0 9 8 0 5 , 8 9 6 . 5 4 0 . 3 1
8 2 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 6 0 , 1 0 0 7 9 6 , 3 2 5 . 0 0 0 . 3 1
8 3 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 4 , 5 0 0 7 8 8 , 0 7 5 . 0 0 0 . 3 0
8 4 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 9 9 , 6 4 6 7 8 7 , 2 0 3 . 4 0 0 . 3 0
8 5 0 0 0 3 3 8 潍 柴 动 力 5 9 , 2 5 8 7 8 2 , 2 0 5 . 6 0 0 . 3 0
8 6 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 8 1 , 1 7 6 7 6 8 , 7 3 6 . 7 2 0 . 3 0
8 7 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 2 4 , 5 5 9 7 6 1 , 0 8 3 . 4 1 0 . 2 9
8 8 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 6 7 , 6 4 5 7 6 0 , 3 2 9 . 8 0 0 . 2 9
8 9 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 9 2 , 9 3 5 7 5 5 , 5 6 1 . 5 5 0 . 2 9
9 0 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 6 2 , 6 4 6 7 5 3 , 0 0 4 . 9 2 0 . 2 9
9 1 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 3 0 , 8 3 0 7 4 7 , 3 1 9 . 2 0 0 . 2 9
9 2 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 8 5 , 8 2 8 7 4 6 , 7 0 3 . 6 0 0 . 2 9
9 3 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 3 3 4 , 2 7 0 7 3 2 , 0 5 1 . 3 0 0 . 2 8
9 4 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 2 1 , 7 1 6 7 2 9 , 2 2 3 . 2 8 0 . 2 8
9 5 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 1 6 0 , 6 7 7 7 2 6 , 2 6 0 . 0 4 0 . 2 8
9 6 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 2 0 , 9 2 8 7 2 4 , 9 4 5 . 9 2 0 . 2 8
9 7 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 2 3 , 9 5 0 7 2 1 , 8 5 3 . 0 0 0 . 2 8
9 8 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 3 2 , 5 2 9 7 1 4 , 6 6 2 . 1 3 0 . 2 8
9 9 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 4 7 , 8 0 0 7 1 3 , 6 5 4 . 0 0 0 . 2 7
1 0 0 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 3 2 , 1 2 0 6 9 6 , 0 4 0 . 4 0 0 . 2 7
1 0 1 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 4 7 , 5 8 3 6 8 6 , 1 4 6 . 8 6 0 . 2 6
1 0 2 0 0 0 8 3 9 中 信 国 安 6 7 , 1 5 0 6 7 0 , 8 2 8 . 5 0 0 . 2 6
1 0 3 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 1 6 6 , 4 1 5 6 6 8 , 9 8 8 . 3 0 0 . 2 6
1 0 4 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 1 3 , 2 7 3 6 6 2 , 9 8 6 . 3 5 0 . 2 6
1 0 5 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 9 3 , 6 1 2 6 6 2 , 7 7 2 . 9 6 0 . 2 6华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页共 5 9 页
1 0 6 6 0 0 5 3 5 天 士 力 1 5 , 8 9 5 6 6 0 , 2 7 8 . 3 0 0 . 2 5
1 0 7 6 0 1 6 1 8 中 国 中 冶 1 3 0 , 9 7 1 6 5 6 , 1 6 4 . 7 1 0 . 2 5
1 0 8 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 4 5 , 4 0 8 6 4 1 , 1 6 0 . 9 6 0 . 2 5
1 0 9 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 1 8 6 , 9 0 2 6 4 1 , 0 7 3 . 8 6 0 . 2 5
1 1 0 6 0 0 3 8 3 金 地 集 团 5 5 , 0 0 3 6 3 0 , 8 8 4 . 4 1 0 . 2 4
1 1 1 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 3 3 , 8 9 0 6 2 4 , 9 3 1 . 6 0 0 . 2 4
1 1 2 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 1 0 9 , 7 7 4 6 2 0 , 2 2 3 . 1 0 0 . 2 4
1 1 3 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 4 3 , 0 9 6 6 1 2 , 8 2 5 . 1 2 0 . 2 4
1 1 4 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 2 0 , 7 7 3 6 0 7 , 4 0 2 . 5 2 0 . 2 3
1 1 5 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 5 1 , 7 4 9 6 0 6 , 4 9 8 . 2 8 0 . 2 3
1 1 6 6 0 0 8 1 6 安 信 信 托 4 4 , 6 0 0 6 0 6 , 1 1 4 . 0 0 0 . 2 3
1 1 7 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 5 3 , 3 0 9 6 0 3 , 9 9 0 . 9 7 0 . 2 3
1 1 8 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 3 , 4 6 2 5 9 9 , 2 1 9 . 4 8 0 . 2 3
1 1 9 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 3 7 , 3 3 1 5 9 3 , 1 8 9 . 5 9 0 . 2 3
1 2 0 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 3 8 , 2 7 6 5 9 2 , 1 2 9 . 7 2 0 . 2 3
1 2 1 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 1 1 , 8 7 2 5 9 0 , 0 3 8 . 4 0 0 . 2 3
1 2 2 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 1 1 , 5 0 0 5 8 6 , 1 5 5 . 0 0 0 . 2 3
1 2 3 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 7 6 , 9 0 0 5 8 2 , 1 3 3 . 0 0 0 . 2 2
1 2 4 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 5 1 , 4 0 2 5 7 7 , 2 4 4 . 4 6 0 . 2 2
1 2 5 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 2 4 , 2 6 9 5 7 6 , 3 8 8 . 7 5 0 . 2 2
1 2 6 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 2 , 0 6 7 5 6 3 , 2 8 7 . 5 6 0 . 2 2
1 2 7 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 2 7 , 0 8 6 5 5 9 , 0 5 5 . 0 4 0 . 2 2
1 2 8 6 0 1 0 1 8 宁 波 港 9 6 , 8 2 2 5 4 7 , 0 4 4 . 3 0 0 . 2 1
1 2 9 6 0 0 0 2 3 浙 能 电 力 9 9 , 6 1 7 5 4 3 , 9 0 8 . 8 2 0 . 2 1
1 3 0 6 0 0 7 3 9 辽 宁 成 大 2 9 , 8 5 3 5 3 8 , 2 4 9 . 5 9 0 . 2 1
1 3 1 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 4 1 , 6 2 1 5 3 8 , 1 5 9 . 5 3 0 . 2 1
1 3 2 6 0 0 1 7 7 雅 戈 尔 5 2 , 4 0 3 5 3 0 , 3 1 8 . 3 6 0 . 2 0
1 3 3 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 5 5 , 6 1 0 5 2 9 , 9 6 3 . 3 0 0 . 2 0
1 3 4 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 5 3 , 8 5 6 5 2 8 , 8 6 5 . 9 2 0 . 2 0
1 3 5 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 4 3 , 2 7 0 5 2 8 , 7 5 9 . 4 0 0 . 2 0
1 3 6 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 1 8 , 1 0 5 5 2 3 , 7 7 7 . 6 5 0 . 2 0
1 3 7 3 0 0 0 2 4 机 器 人 2 6 , 7 5 6 5 2 1 , 7 4 2 . 0 0 0 . 2 0
1 3 8 6 0 0 8 9 3 航 发 动 力 1 9 , 0 9 3 5 2 1 , 2 3 8 . 9 0 0 . 2 0
1 3 9 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 2 2 , 7 3 0 5 2 0 , 2 8 9 . 7 0 0 . 2 0
1 4 0 6 0 1 9 1 9 中 远 海 控 9 6 , 8 0 0 5 1 7 , 8 8 0 . 0 0 0 . 2 0
1 4 1 6 0 0 2 2 1 海 航 控 股 1 6 0 , 6 2 1 5 1 7 , 1 9 9 . 6 2 0 . 2 0
1 4 2 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 2 5 , 3 6 0 5 1 3 , 2 8 6 . 4 0 0 . 2 0
1 4 3 0 0 0 4 1 3 东 旭 光 电 4 5 , 7 4 6 5 1 3 , 2 7 0 . 1 2 0 . 2 0
1 4 4 6 0 0 0 1 8 上 港 集 团 7 9 , 3 2 6 5 0 2 , 9 2 6 . 8 4 0 . 1 9
1 4 5 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 2 3 , 0 3 4 5 0 1 , 9 1 0 . 8 6 0 . 1 9
1 4 6 0 0 0 7 9 3 华 闻 传 媒 4 9 , 2 3 2 4 9 8 , 2 2 7 . 8 4 0 . 1 9
1 4 7 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 1 3 , 6 3 1 4 9 7 , 5 3 1 . 5 0 0 . 1 9
1 4 8 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 2 7 , 7 4 3 4 9 2 , 4 3 8 . 2 5 0 . 1 9
1 4 9 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 7 1 , 7 8 6 4 8 8 , 1 4 4 . 8 0 0 . 1 9华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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1 5 0 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 1 0 7 , 3 2 9 4 8 1 , 9 0 7 . 2 1 0 . 1 9
1 5 1 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 9 5 , 1 5 8 4 8 1 , 4 9 9 . 4 8 0 . 1 9
1 5 2 6 0 0 4 1 5 小 商 品 城 6 6 , 4 3 4 4 8 0 , 9 8 2 . 1 6 0 . 1 9
1 5 3 0 0 0 5 4 0 中 天 金 融 6 8 , 8 0 0 4 7 8 , 1 6 0 . 0 0 0 . 1 8
1 5 4 6 0 1 1 1 1 中 国 国 航 4 8 , 6 1 4 4 7 3 , 9 8 6 . 5 0 0 . 1 8
1 5 5 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 7 5 , 1 1 5 4 7 2 , 4 7 3 . 3 5 0 . 1 8
1 5 6 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 1 3 , 3 9 7 4 6 8 , 3 5 9 . 1 2 0 . 1 8
1 5 7 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 4 6 , 1 0 0 4 6 5 , 6 1 0 . 0 0 0 . 1 8
1 5 8 6 0 0 6 0 6 绿 地 控 股 5 9 , 4 0 0 4 6 4 , 5 0 8 . 0 0 0 . 1 8
1 5 9 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 2 6 , 9 0 0 4 6 3 , 7 5 6 . 0 0 0 . 1 8
1 6 0 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 1 8 , 1 7 1 4 5 3 , 0 0 3 . 0 3 0 . 1 7
1 6 1 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 4 1 , 8 7 8 4 4 9 , 7 6 9 . 7 2 0 . 1 7
1 6 2 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 1 2 , 5 3 6 4 4 0 , 2 6 4 . 3 2 0 . 1 7
1 6 3 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 2 6 , 2 0 0 4 3 8 , 0 6 4 . 0 0 0 . 1 7
1 6 4 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 1 5 4 , 0 5 5 4 3 7 , 5 1 6 . 2 0 0 . 1 7
1 6 5 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 1 0 4 , 0 7 2 4 3 6 , 0 6 1 . 6 8 0 . 1 7
1 6 6 6 0 0 1 5 7 永 泰 能 源 1 2 1 , 4 3 2 4 3 3 , 5 1 2 . 2 4 0 . 1 7
1 6 7 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 3 8 , 8 8 9 4 2 7 , 0 0 1 . 2 2 0 . 1 6
1 6 8 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 3 7 , 9 6 0 4 2 5 , 1 5 2 . 0 0 0 . 1 6
1 6 9 6 0 0 6 6 3 陆 家 嘴 1 7 , 9 7 8 4 2 4 , 9 9 9 . 9 2 0 . 1 6
1 7 0 0 0 0 0 0 9 中 国 宝 安 5 2 , 3 8 4 4 2 3 , 7 8 6 . 5 6 0 . 1 6
1 7 1 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 4 2 , 1 6 5 4 2 2 , 9 1 4 . 9 5 0 . 1 6
1 7 2 6 0 0 0 6 1 国 投 安 信 2 7 , 0 0 0 4 1 9 , 8 5 0 . 0 0 0 . 1 6
1 7 3 0 0 0 8 7 6 新 希 望 5 0 , 9 6 0 4 1 8 , 8 9 1 . 2 0 0 . 1 6
1 7 4 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 3 4 , 5 6 5 4 1 7 , 1 9 9 . 5 5 0 . 1 6
1 7 5 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 2 2 , 1 0 0 4 0 9 , 7 3 4 . 0 0 0 . 1 6
1 7 6 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 1 4 , 4 6 4 4 0 2 , 6 7 7 . 7 6 0 . 1 6
1 7 7 6 0 0 9 5 9 江 苏 有 线 3 7 , 9 2 0 4 0 0 , 8 1 4 . 4 0 0 . 1 5
1 7 8 6 0 0 3 3 2 白 云 山 1 3 , 7 7 9 4 0 0 , 1 4 2 . 1 6 0 . 1 5
1 7 9 6 0 0 1 7 0 上 海 建 工 1 0 4 , 0 1 7 3 9 7 , 3 4 4 . 9 4 0 . 1 5
1 8 0 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 7 2 , 1 9 5 3 9 7 , 0 7 2 . 5 0 0 . 1 5
1 8 1 6 0 0 2 9 7 广 汇 汽 车 5 2 , 6 5 0 3 9 6 , 4 5 4 . 5 0 0 . 1 5
1 8 2 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 2 9 , 4 6 7 3 9 1 , 6 1 6 . 4 3 0 . 1 5
1 8 3 6 0 0 0 0 8 首 创 股 份 5 8 , 9 1 4 3 8 7 , 6 5 4 . 1 2 0 . 1 5
1 8 4 6 0 0 3 6 9 西 南 证 券 6 8 , 9 5 4 3 8 6 , 8 3 1 . 9 4 0 . 1 5
1 8 5 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 1 0 2 , 6 4 7 3 8 4 , 9 2 6 . 2 5 0 . 1 5
1 8 6 6 0 0 1 5 0 中 国 船 舶 1 6 , 7 8 5 3 8 3 , 8 7 2 . 9 5 0 . 1 5
1 8 7 6 0 0 2 0 8 新 湖 中 宝 8 3 , 9 0 4 3 7 7 , 5 6 8 . 0 0 0 . 1 5
1 8 8 6 0 0 7 1 8 东 软 集 团 2 4 , 2 5 2 3 7 7 , 1 1 8 . 6 0 0 . 1 5
1 8 9 6 0 1 3 3 3 广 深 铁 路 8 3 , 1 0 5 3 7 5 , 6 3 4 . 6 0 0 . 1 4
1 9 0 0 0 0 5 5 9 万 向 钱 潮 3 3 , 7 3 8 3 5 8 , 2 9 7 . 5 6 0 . 1 4
1 9 1 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 5 3 , 4 7 5 3 5 3 , 4 6 9 . 7 5 0 . 1 4
1 9 2 0 0 0 6 8 6 东 北 证 券 3 4 , 3 1 0 3 4 4 , 8 1 5 . 5 0 0 . 1 3
1 9 3 6 0 1 2 2 5 陕 西 煤 业 4 8 , 7 1 2 3 4 4 , 3 9 3 . 8 4 0 . 1 3华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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1 9 4 0 0 0 4 0 2 金 融 街 2 9 , 2 3 3 3 4 2 , 6 1 0 . 7 6 0 . 1 3
1 9 5 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 2 0 , 1 8 8 3 4 0 , 3 6 9 . 6 8 0 . 1 3
1 9 6 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 3 8 , 5 1 6 3 3 7 , 7 8 5 . 3 2 0 . 1 3
1 9 7 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 1 0 , 7 0 0 3 3 7 , 5 8 5 . 0 0 0 . 1 3
1 9 8 6 0 0 5 8 3 海 油 工 程 5 3 , 9 5 4 3 3 6 , 6 7 2 . 9 6 0 . 1 3
1 9 9 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 4 0 , 7 8 2 3 2 9 , 9 2 6 . 3 8 0 . 1 3
2 0 0 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 5 , 3 0 0 3 2 9 , 7 1 3 . 0 0 0 . 1 3
2 0 1 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 1 2 , 8 0 0 3 2 4 , 4 8 0 . 0 0 0 . 1 2
2 0 2 6 0 0 6 4 9 城 投 控 股 3 0 , 8 3 6 3 2 4 , 0 8 6 . 3 6 0 . 1 2
2 0 3 6 0 0 8 9 5 张 江 高 科 1 8 , 9 0 0 3 1 9 , 0 3 2 . 0 0 0 . 1 2
2 0 4 6 0 0 2 5 6 广 汇 能 源 7 6 , 6 5 6 3 1 7 , 3 5 5 . 8 4 0 . 1 2
2 0 5 6 0 0 8 2 7 百 联 股 份 1 9 , 5 2 6 3 1 7 , 2 9 7 . 5 0 0 . 1 2
2 0 6 6 0 0 3 7 3 中 文 传 媒 1 3 , 4 6 3 3 1 6 , 5 1 5 . 1 3 0 . 1 2
2 0 7 0 0 2 3 8 5 大 北 农 5 0 , 0 6 1 3 1 4 , 8 8 3 . 6 9 0 . 1 2
2 0 8 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 3 1 , 8 0 6 3 1 3 , 9 2 5 . 2 2 0 . 1 2
2 0 9 0 0 0 9 1 7 电 广 传 媒 2 7 , 7 6 7 3 1 3 , 7 6 7 . 1 0 0 . 1 2
2 1 0 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 3 5 , 9 0 0 3 0 9 , 8 1 7 . 0 0 0 . 1 2
2 1 1 6 0 0 7 0 4 物 产 中 大 4 2 , 0 0 0 3 0 6 , 1 8 0 . 0 0 0 . 1 2
2 1 2 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 1 7 , 8 4 1 3 0 5 , 4 3 7 . 9 2 0 . 1 2
2 1 3 6 0 0 0 7 4 保 千 里 2 3 , 8 0 0 3 0 4 , 8 7 8 . 0 0 0 . 1 2
2 1 4 0 0 0 4 1 5 渤 海 金 控 4 5 , 2 0 0 3 0 4 , 1 9 6 . 0 0 0 . 1 2
2 1 5 6 0 1 2 1 6 君 正 集 团 6 2 , 0 2 0 3 0 3 , 2 7 7 . 8 0 0 . 1 2
2 1 6 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 1 4 , 2 0 0 2 9 6 , 3 5 4 . 0 0 0 . 1 1
2 1 7 6 0 0 0 6 0 海 信 电 器 1 9 , 3 1 7 2 9 3 , 0 3 8 . 8 9 0 . 1 1
2 1 8 6 0 0 3 7 6 首 开 股 份 2 5 , 2 0 0 2 8 8 , 2 8 8 . 0 0 0 . 1 1
2 1 9 0 0 2 4 7 0 金 正 大 3 8 , 2 0 8 2 8 7 , 7 0 6 . 2 4 0 . 1 1
2 2 0 0 0 2 1 9 5 二 三 四 五 4 0 , 0 9 0 2 8 6 , 6 4 3 . 5 0 0 . 1 1
2 2 1 0 0 0 7 9 2 盐 湖 股 份 2 7 , 3 0 6 2 8 5 , 3 4 7 . 7 0 0 . 1 1
2 2 2 6 0 1 7 1 8 际 华 集 团 3 2 , 2 0 0 2 8 3 , 0 3 8 . 0 0 0 . 1 1
2 2 3 6 0 1 8 6 6 中 远 海 发 7 7 , 8 5 8 2 8 0 , 2 8 8 . 8 0 0 . 1 1
2 2 4 6 0 1 8 7 2 招 商 轮 船 5 3 , 7 0 0 2 7 7 , 0 9 2 . 0 0 0 . 1 1
2 2 5 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 8 , 4 0 0 2 6 6 , 7 8 4 . 0 0 0 . 1 0
2 2 6 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 1 8 , 3 0 0 2 6 6 , 2 6 5 . 0 0 0 . 1 0
2 2 7 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 2 7 , 6 8 2 2 6 5 , 1 9 3 . 5 6 0 . 1 0
2 2 8 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 5 , 7 4 2 2 6 2 , 8 1 1 . 3 4 0 . 1 0
2 2 9 6 0 0 0 2 1 上 海 电 力 2 1 , 0 0 0 2 5 3 , 8 9 0 . 0 0 0 . 1 0
2 3 0 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 1 4 , 6 0 0 2 5 2 , 8 7 2 . 0 0 0 . 1 0
2 3 1 0 0 0 6 2 7 天 茂 集 团 3 1 , 1 0 0 2 5 1 , 2 8 8 . 0 0 0 . 1 0
2 3 2 6 0 0 0 3 7 歌 华 有 线 1 7 , 0 0 0 2 4 7 , 5 2 0 . 0 0 0 . 1 0
2 3 3 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 2 9 , 5 5 0 2 4 5 , 5 6 0 . 5 0 0 . 0 9
2 3 4 6 0 0 7 3 7 中 粮 糖 业 2 5 , 2 0 0 2 3 7 , 8 8 8 . 0 0 0 . 0 9
2 3 5 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 8 , 5 0 0 2 3 1 , 3 7 0 . 0 0 0 . 0 9
2 3 6 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 3 9 , 2 0 0 2 2 8 , 1 4 4 . 0 0 0 . 0 9
2 3 7 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 1 0 , 4 9 9 2 2 5 , 6 2 3 . 5 1 0 . 0 9华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页共 5 9 页
2 3 8 6 0 0 3 7 2 中 航 电 子 1 2 , 9 3 6 2 2 4 , 6 9 8 . 3 2 0 . 0 9
2 3 9 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 3 , 6 0 0 2 2 0 , 0 3 2 . 0 0 0 . 0 8
2 4 0 0 0 0 7 3 8 航 发 控 制 1 1 , 2 0 0 2 1 9 , 1 8 4 . 0 0 0 . 0 8
2 4 1 6 0 0 6 8 5 中 船 防 务 8 , 0 0 0 2 1 9 , 0 4 0 . 0 0 0 . 0 8
2 4 2 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 1 2 , 8 3 4 2 1 6 , 8 9 4 . 6 0 0 . 0 8
2 4 3 6 0 0 4 8 2 中 国 动 力 8 , 5 0 0 2 1 4 , 9 6 5 . 0 0 0 . 0 8
2 4 4 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 1 2 , 2 0 0 2 1 4 , 4 7 6 . 0 0 0 . 0 8
2 4 5 6 0 1 8 7 7 正 泰 电 器 1 0 , 4 0 0 2 0 8 , 9 3 6 . 0 0 0 . 0 8
2 4 6 0 0 0 1 5 6 华 数 传 媒 1 4 , 0 0 2 2 0 8 , 7 6 9 . 8 2 0 . 0 8
2 4 7 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 1 4 , 9 0 0 2 0 5 , 0 2 4 . 0 0 0 . 0 8
2 4 8 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 5 , 9 0 0 1 9 8 , 4 1 7 . 0 0 0 . 0 8
2 4 9 0 0 2 4 2 4 贵 州 百 灵 1 0 , 4 0 0 1 9 6 , 1 4 4 . 0 0 0 . 0 8
2 5 0 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 7 , 0 5 3 1 9 0 , 9 9 3 . 6 0 0 . 0 7
2 5 1 6 0 1 6 0 8 中 信 重 工 3 3 , 1 0 0 1 8 3 , 3 7 4 . 0 0 0 . 0 7
2 5 2 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 5 4 , 6 0 0 1 7 9 , 6 3 4 . 0 0 0 . 0 7
2 5 3 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 7 , 9 0 0 1 7 9 , 5 6 7 . 0 0 0 . 0 7
2 5 4 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 2 1 , 5 5 8 1 7 6 , 5 6 0 . 0 2 0 . 0 7
2 5 5 0 0 0 7 1 8 苏 宁 环 球 2 9 , 6 0 0 1 7 3 , 4 5 6 . 0 0 0 . 0 7
2 5 6 6 0 1 9 5 8 金 钼 股 份 2 3 , 5 4 3 1 6 8 , 8 0 3 . 3 1 0 . 0 6
2 5 7 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 2 8 , 8 0 6 1 6 3 , 6 1 8 . 0 8 0 . 0 6
2 5 8 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 1 0 , 9 0 0 1 6 2 , 0 8 3 . 0 0 0 . 0 6
2 5 9 6 0 1 6 1 1 中 国 核 建 1 2 , 8 0 0 1 5 3 , 2 1 6 . 0 0 0 . 0 6
2 6 0 6 0 0 8 7 1 石 化 油 服 4 4 , 1 0 0 1 4 7 , 2 9 4 . 0 0 0 . 0 6
2 6 1 0 0 0 0 0 8 神 州 高 铁 2 0 , 2 0 0 1 4 7 , 0 5 6 . 0 0 0 . 0 6
2 6 2 6 0 0 1 8 8 兖 州 煤 业 9 , 3 4 0 1 1 4 , 3 2 1 . 6 0 0 . 0 4
2 6 3 0 0 0 5 5 5 神 州 信 息 6 , 7 0 0 1 1 1 , 8 9 0 . 0 0 0 . 0 4
2 6 4 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 9 , 5 0 0 8 7 , 4 9 5 . 0 0 0 . 0 3
2 6 5 6 0 1 1 2 7 小 康 股 份 4 , 3 0 0 8 5 , 7 8 5 . 0 0 0 . 0 3
2 6 6 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 4 , 4 0 3 7 7 , 7 1 2 . 9 5 0 . 0 3
2 6 7 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 4 , 4 1 8 6 4 , 4 5 8 . 6 2 0 . 0 2
2 6 8 6 0 1 9 9 2 金 隅 股 份 7 , 5 5 8 4 8 , 9 0 0 . 2 6 0 . 0 2
2 6 9 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 5 , 8 0 0 4 7 , 3 2 8 . 0 0 0 . 0 2
2 7 0 6 0 1 1 1 7 中 国 化 学 5 , 9 3 2 4 1 , 4 6 4 . 6 8 0 . 0 2
7 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 6 0 0 5 4 6 山 煤 国 际 4 , 2 0 8 2 0 , 1 5 6 . 3 2 0 . 0 1
2 6 0 0 6 4 8 外 高 桥 9 , 1 2 3 1 6 8 , 9 5 7 . 9 6 0 . 0 7
3 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 1 8 , 8 8 0 3 2 8 , 5 1 2 . 0 0 0 . 1 3
4 6 0 1 8 7 8 浙 商 证 券 9 , 6 0 8 1 6 3 , 4 3 2 . 0 8 0 . 0 6华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页共 5 9 页
5 6 0 3 0 4 3 广 州 酒 家 1 , 8 1 0 4 5 , 7 3 8 . 7 0 0 . 0 2
6 6 0 3 2 2 6 菲 林 格 尔 8 7 2 2 9 , 8 9 2 . 1 6 0 . 0 1
7 6 0 3 2 8 6 日 盈 电 子 8 9 0 1 3 , 5 2 8 . 0 0 0 . 0 1
8 6 0 3 3 1 6 诚 邦 股 份 1 , 8 2 4 3 8 , 7 7 8 . 2 4 0 . 0 1
9 6 0 3 3 2 6 我 乐 家 居 1 , 4 5 2 4 0 , 6 1 2 . 4 4 0 . 0 2
1 0 6 0 3 3 3 5 迪 生 力 2 , 2 3 0 2 4 , 8 6 4 . 5 0 0 . 0 1
1 1 6 0 3 3 8 0 易 德 龙 1 , 2 9 8 3 5 , 3 7 0 . 5 0 0 . 0 1
1 2 6 0 3 5 0 1 韦 尔 股 份 1 , 6 5 7 3 3 , 3 8 8 . 5 5 0 . 0 1
1 3 6 0 3 5 3 6 惠 发 股 份 1 , 0 0 8 2 4 , 1 4 1 . 6 0 0 . 0 1
1 4 6 0 3 6 7 9 华 体 科 技 8 0 9 2 1 , 4 3 8 . 5 0 0 . 0 1
1 5 6 0 3 7 6 7 中 马 传 动 1 , 7 8 5 3 9 , 7 5 1 . 9 5 0 . 0 2
1 6 6 0 3 8 0 1 志 邦 股 份 1 , 4 0 6 4 7 , 5 2 2 . 8 0 0 . 0 2
1 7 6 0 3 8 7 9 永 悦 科 技 1 , 2 2 7 2 8 , 3 4 3 . 7 0 0 . 0 1
1 8 6 0 3 9 3 8 三 孚 股 份 1 , 2 4 6 2 0 , 9 3 2 . 8 0 0 . 0 1
1 9 6 0 3 9 8 0 吉 华 集 团 3 , 4 4 9 9 1 , 8 4 6 . 8 7 0 . 0 4
2 0 6 0 3 3 0 5 旭 升 股 份 1 , 3 5 1 1 5 , 2 1 2 . 2 6 0 . 0 1
2 1 6 0 3 3 3 1 百 达 精 工 9 9 9 9 , 6 2 0 . 3 7 0 . 0 0
2 2 6 0 3 6 1 7 君 禾 股 份 8 3 2 7 , 4 2 9 . 7 6 0 . 0 0
2 3 6 0 3 9 3 3 睿 能 科 技 8 5 7 1 7 , 3 1 1 . 4 0 0 . 0 1
2 4 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 1 0 , 4 5 7 3 2 , 1 0 2 . 9 9 0 . 0 1
2 5 0 0 0 7 1 2 锦 龙 股 份 1 1 , 0 0 0 1 8 0 , 0 7 0 . 0 0 0 . 0 7
2 6 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 3 , 2 0 9 2 6 , 5 3 8 . 4 3 0 . 0 1
2 7 0 0 2 3 9 9 海 普 瑞 1 , 1 2 9 2 2 , 8 3 9 . 6 7 0 . 0 1
2 8 0 0 2 8 8 0 卫 光 生 物 9 9 8 7 5 , 5 4 8 . 6 0 0 . 0 3
2 9 0 0 2 8 8 1 美 格 智 能 9 8 9 2 2 , 6 0 8 . 5 4 0 . 0 1
3 0 0 0 2 8 7 9 长 缆 科 技 1 , 3 1 3 2 3 , 6 6 0 . 2 6 0 . 0 1
3 1 0 0 2 8 8 2 金 龙 羽 2 , 9 6 6 1 8 , 3 8 9 . 2 0 0 . 0 1
3 2 3 0 0 6 6 6 江 丰 电 子 2 , 2 7 6 4 3 , 4 4 8 . 8 4 0 . 0 2
3 3 3 0 0 6 6 9 沪 宁 股 份 8 4 1 1 4 , 6 5 0 . 2 2 0 . 0 1
3 4 3 0 0 6 7 0 大 烨 智 能 1 , 2 5 9 1 3 , 7 6 0 . 8 7 0 . 0 1
3 5 3 0 0 6 7 1 富 满 电 子 9 4 2 7 , 6 3 9 . 6 2 0 . 0 0
3 6 3 0 0 6 7 2 国 科 微 1 , 2 5 7 1 0 , 6 5 9 . 3 6 0 . 0 0
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 8 , 8 6 8 , 1 1 2 . 8 9 2 9 . 9 2
2 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 5 , 0 0 9 , 2 3 6 . 0 0 1 6 . 9 0
3 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 4 , 7 7 6 , 1 7 4 . 0 0 1 6 . 1 1华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页共 5 9 页
4 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 4 , 4 7 0 , 8 5 7 . 6 2 1 5 . 0 8
5 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 4 , 3 4 4 , 3 4 7 . 2 6 1 4 . 6 6
6 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 3 , 8 8 0 , 8 5 8 . 0 0 1 3 . 0 9
7 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 3 , 4 4 7 , 9 1 4 . 0 0 1 1 . 6 3
8 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 3 , 3 7 9 , 7 3 6 . 0 0 1 1 . 4 0
9 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 3 , 2 1 0 , 3 3 3 . 8 4 1 0 . 8 3
1 0 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 3 , 1 8 7 , 6 7 4 . 0 0 1 0 . 7 5
1 1 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 , 0 2 6 , 1 9 4 . 0 0 1 0 . 2 1
1 2 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 2 , 9 5 6 , 3 2 8 . 0 0 9 . 9 7
1 3 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 2 , 8 7 6 , 2 3 6 . 0 6 9 . 7 0
1 4 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 2 , 8 5 6 , 0 5 1 . 0 0 9 . 6 4
1 5 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 2 , 7 2 8 , 5 0 9 . 0 0 9 . 2 1
1 6 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 2 , 5 2 3 , 9 6 7 . 6 0 8 . 5 2
1 7 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 2 , 3 2 3 , 2 9 7 . 0 0 7 . 8 4
1 8 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 2 , 2 8 3 , 1 2 8 . 1 1 7 . 7 0
1 9 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 1 , 9 8 9 , 1 3 9 . 3 2 6 . 7 1
2 0 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 1 , 9 8 6 , 8 9 1 . 0 0 6 . 7 0
2 1 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 1 , 9 8 3 , 3 2 9 . 0 0 6 . 6 9
2 2 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 1 , 9 7 0 , 7 0 5 . 0 0 6 . 6 5
2 3 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 1 , 8 3 4 , 7 9 8 . 0 0 6 . 1 9
2 4 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 1 , 7 7 6 , 8 2 7 . 0 0 5 . 9 9
2 5 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 1 , 7 6 2 , 6 8 4 . 0 0 5 . 9 5
2 6 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 1 , 7 4 9 , 4 5 6 . 0 0 5 . 9 0
2 7 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 , 6 7 3 , 0 3 5 . 2 5 5 . 6 4
2 8 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 , 5 9 7 , 2 2 6 . 0 0 5 . 3 9
2 9 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 1 , 5 4 2 , 0 4 2 . 0 0 5 . 2 0
3 0 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 1 , 5 3 6 , 5 5 5 . 0 0 5 . 1 8
3 1 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 1 , 5 0 6 , 4 4 8 . 0 0 5 . 0 8
3 2 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 1 , 5 0 1 , 5 5 3 . 0 0 5 . 0 7
3 3 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 1 , 3 9 3 , 0 1 1 . 6 0 4 . 7 0
3 4 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 1 , 3 8 6 , 5 5 6 . 0 0 4 . 6 8
3 5 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 1 , 3 4 2 , 7 2 9 . 0 0 4 . 5 3
3 6 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 , 3 3 9 , 3 4 0 . 5 9 4 . 5 2
3 7 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 1 , 3 3 6 , 7 0 1 . 0 0 4 . 5 1
3 8 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 , 2 7 1 , 1 2 4 . 0 0 4 . 2 9
3 9 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 1 , 1 9 2 , 0 7 6 . 1 6 4 . 0 2
4 0 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 1 , 1 8 3 , 3 3 4 . 7 0 3 . 9 9
4 1 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 1 , 1 8 1 , 6 2 1 . 0 0 3 . 9 9
4 2 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 1 , 0 9 4 , 7 4 5 . 4 5 3 . 6 9
4 3 0 0 2 4 5 0 康 得 新 1 , 0 7 1 , 7 2 1 . 0 0 3 . 6 2
4 4 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 9 8 7 , 6 4 6 . 0 0 3 . 3 3
4 5 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 9 8 7 , 6 0 1 . 0 0 3 . 3 3
4 6 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 9 7 5 , 6 7 4 . 0 0 3 . 2 9
4 7 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 9 7 2 , 4 4 7 . 0 0 3 . 2 8华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 6 页共 5 9 页
4 8 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 9 5 8 , 4 3 2 . 0 0 3 . 2 3
4 9 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 9 3 9 , 2 1 3 . 0 0 3 . 1 7
5 0 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 9 3 8 , 7 9 4 . 0 0 3 . 1 7
5 1 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 9 3 8 , 0 9 9 . 0 0 3 . 1 7
5 2 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 9 1 2 , 0 0 8 . 0 0 3 . 0 8
5 3 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 9 0 7 , 9 1 4 . 0 0 3 . 0 6
5 4 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 8 8 7 , 8 3 9 . 0 0 3 . 0 0
5 5 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 8 8 1 , 4 7 4 . 0 0 2 . 9 7
5 6 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 8 7 8 , 7 6 2 . 0 0 2 . 9 6
5 7 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 8 7 5 , 7 8 0 . 0 0 2 . 9 5
5 8 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 8 7 2 , 8 1 3 . 1 9 2 . 9 4
5 9 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 8 5 6 , 8 8 3 . 0 0 2 . 8 9
6 0 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 8 4 6 , 8 1 3 . 0 7 2 . 8 6
6 1 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 8 3 3 , 4 1 6 . 0 0 2 . 8 1
6 2 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 8 1 0 , 0 8 6 . 0 0 2 . 7 3
6 3 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 7 9 1 , 7 8 8 . 0 0 2 . 6 7
6 4 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 7 8 9 , 9 6 2 . 4 8 2 . 6 7
6 5 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 7 8 7 , 7 8 6 . 0 0 2 . 6 6
6 6 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 7 8 5 , 6 6 9 . 0 0 2 . 6 5
6 7 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 7 7 9 , 1 2 2 . 0 0 2 . 6 3
6 8 6 0 1 9 8 5 中 国 核 电 7 7 5 , 3 6 1 . 0 0 2 . 6 2
6 9 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 7 7 4 , 1 8 2 . 0 0 2 . 6 1
7 0 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 7 5 2 , 7 9 4 . 0 0 2 . 5 4
7 1 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 7 4 9 , 6 7 8 . 0 0 2 . 5 3
7 2 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 7 4 8 , 6 0 7 . 0 0 2 . 5 3
7 3 0 0 0 8 3 9 中 信 国 安 7 4 4 , 8 8 5 . 0 0 2 . 5 1
7 4 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 7 4 3 , 9 4 9 . 0 0 2 . 5 1
7 5 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 7 3 3 , 8 9 8 . 0 0 2 . 4 8
7 6 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 7 3 0 , 8 3 3 . 0 0 2 . 4 7
7 7 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 7 2 7 , 7 1 4 . 0 0 2 . 4 6
7 8 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 7 2 7 , 2 5 0 . 0 0 2 . 4 5
7 9 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 7 2 1 , 9 4 1 . 0 0 2 . 4 4
8 0 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 7 0 9 , 9 7 1 . 9 8 2 . 4 0
8 1 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 7 0 8 , 8 1 0 . 0 0 2 . 3 9
8 2 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 7 0 7 , 3 5 9 . 0 0 2 . 3 9
8 3 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 6 9 8 , 0 1 7 . 0 0 2 . 3 6
8 4 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 6 9 3 , 2 7 6 . 0 0 2 . 3 4
8 5 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 6 9 0 , 4 5 2 . 0 0 2 . 3 3
8 6 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 6 9 0 , 2 2 5 . 0 0 2 . 3 3
8 7 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 6 7 4 , 4 6 6 . 0 0 2 . 2 8
8 8 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 6 6 9 , 3 7 2 . 0 0 2 . 2 6
8 9 6 0 0 6 6 0 福 耀 玻 璃 6 6 3 , 5 2 8 . 0 0 2 . 2 4
9 0 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 6 5 8 , 1 3 7 . 0 0 2 . 2 2
9 1 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 6 5 8 , 0 4 9 . 0 0 2 . 2 2华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 7 页共 5 9 页
9 2 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 6 4 9 , 7 7 5 . 0 0 2 . 1 9
9 3 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 6 4 3 , 2 6 9 . 0 0 2 . 1 7
9 4 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 6 4 1 , 3 9 6 . 0 0 2 . 1 6
9 5 0 0 0 3 3 8 潍 柴 动 力 6 3 5 , 1 7 0 . 0 0 2 . 1 4
9 6 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 6 3 4 , 7 5 9 . 0 0 2 . 1 4
9 7 6 0 0 0 0 9 上 海 机 场 6 2 9 , 6 2 5 . 1 6 2 . 1 2
9 8 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 6 2 8 , 1 6 7 . 0 0 2 . 1 2
9 9 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 6 2 7 , 3 9 9 . 0 0 2 . 1 2
1 0 0 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 6 2 6 , 1 0 3 . 4 8 2 . 1 1
1 0 1 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 6 2 3 , 7 2 7 . 0 0 2 . 1 0
1 0 2 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 6 2 1 , 3 5 8 . 3 8 2 . 1 0
1 0 3 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 6 2 0 , 3 5 2 . 0 0 2 . 0 9
1 0 4 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 6 1 5 , 7 6 2 . 0 0 2 . 0 8
1 0 5 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 6 1 3 , 1 2 4 . 0 0 2 . 0 7
1 0 6 6 0 0 8 9 3 航 发 动 力 6 1 2 , 2 5 0 . 4 0 2 . 0 7
1 0 7 6 0 1 6 1 8 X D 中 国 中 6 1 1 , 8 4 8 . 0 0 2 . 0 6
1 0 8 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 6 1 1 , 8 3 0 . 0 0 2 . 0 6
1 0 9 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 6 0 6 , 5 6 8 . 0 0 2 . 0 5
1 1 0 6 0 0 3 8 3 金 地 集 团 6 0 2 , 4 8 3 . 0 0 2 . 0 3
1 1 1 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 5 9 6 , 9 0 9 . 0 0 2 . 0 1
1 1 2 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 5 9 4 , 9 2 7 . 0 0 2 . 0 1
注 ： 本 项 “ 买 入 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 6 7 9 , 6 1 1 . 0 0 2 . 2 9
2 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 6 6 8 , 7 2 0 . 0 0 2 . 2 6
3 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 5 1 6 , 5 6 1 . 3 9 1 . 7 4
4 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 4 0 0 , 1 7 8 . 1 0 1 . 3 5
5 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 3 9 8 , 4 4 7 . 4 5 1 . 3 4
6 6 0 1 2 5 8 庞 大 集 团 3 6 7 , 5 0 8 . 9 3 1 . 2 4
7 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 3 4 0 , 7 9 8 . 8 0 1 . 1 5
8 6 0 0 8 3 9 四 川 长 虹 3 3 3 , 6 8 6 . 4 0 1 . 1 3
9 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 3 3 0 , 9 0 9 . 5 6 1 . 1 2
1 0 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 3 2 0 , 4 1 5 . 5 8 1 . 0 8
1 1 3 0 0 0 0 2 神 州 泰 岳 2 9 7 , 1 7 6 . 6 4 1 . 0 0
1 2 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 2 9 4 , 7 6 1 . 0 0 0 . 9 9
1 3 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 2 9 1 , 7 0 2 . 0 0 0 . 9 8
1 4 6 0 0 2 5 2 中 恒 集 团 2 8 9 , 8 5 2 . 8 4 0 . 9 8华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 8 页共 5 9 页
1 5 6 0 3 8 8 5 吉 祥 航 空 2 8 9 , 8 4 4 . 0 0 0 . 9 8
1 6 6 0 0 8 7 5 东 方 电 气 2 8 7 , 6 2 0 . 0 0 0 . 9 7
1 7 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 2 7 2 , 9 2 8 . 1 0 0 . 9 2
1 8 6 0 0 8 7 3 梅 花 生 物 2 6 8 , 4 0 7 . 1 2 0 . 9 1
1 9 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 2 5 6 , 2 3 8 . 0 0 0 . 8 6
2 0 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 2 4 7 , 8 3 5 . 6 9 0 . 8 4
注 ： 本 项 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 1 9 , 2 6 8 , 0 7 3 . 3 6
卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 2 , 8 3 8 , 1 8 5 . 6 9
注 ： 本 项 “ 买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额
（ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 。
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 9 页共 5 9 页
为 有 效 控 制 指 数 的 跟 踪 误 差 ， 本 基 金 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 ， 将 适 度 运 用 股 指 期 货 。 本 基 金
利 用 股 指 期 货 流 动 性 好 、 交 易 成 本 低 和 杠 杆 操 作 等 特 点 ， 通 过 股 指 期 货 对 本 基 金 投 资 组 合 的 跟 踪 效
果 进 行 及 时 、 有 效 地 调 整 和 优 化 ， 并 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 等 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
无 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
无 。
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 4 8 , 2 1 9 . 0 6
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 , 2 2 0 . 5 8
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 1 , 4 3 9 . 6 4
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 0 页共 5 9 页
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
7 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
7 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情
况 说 明
1 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 3 2 8 , 5 1 2 . 0 0 0 . 1 3
重 大 资 产 重
组
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
华 安 沪 深 3 0 0
指 数 分 级 A
1 4 4 5 3 , 9 1 0 . 7 4
6 , 8 4 7 , 7 6 6
. 0 0
8 8 . 2 1 %
9 1 5 , 3 8 0 . 0
0
1 1 . 7 9 %
华 安 沪 深 3 0 0
指 数 分 级 B
3 1 8 2 4 , 4 1 2 . 4 1
2 , 3 1 0 , 6 7 6
. 0 0
2 9 . 7 6 %
5 , 4 5 2 , 4 7 0 .
0 0
7 0 . 2 4 %
华 安 沪 深 3 0 0
指 数 分 级
4 6 0 4 1 0 , 2 2 4 . 8 4
1 8 5 , 7 7 9 , 1
6 4 . 8 3
9 8 . 4 5 %
2 , 9 2 4 , 2 6 2 .
6 0
1 . 5 5 %
合 计 9 2 2 2 2 1 , 5 0 7 . 2 9
1 9 4 , 9 3 7 , 6
0 6 . 8 3
9 5 . 4 5 %
9 , 2 9 2 , 1 1 2 .
6 0
4 . 5 5 %
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 A华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 1 页共 5 9 页
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1
中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有
限 公 司 － 金 锝 量 化 套 利 集
合 资 金 信 托 计 划
5 , 5 1 7 , 1 1 4 . 0 0 7 1 . 0 7 %
2
上 海 铂 绅 投 资 中 心 （ 有 限 合
伙 ） － 铂 绅 四 号 证 券 投 资 基
金 （ 私 募 ）
1 , 3 2 0 , 6 5 2 . 0 0 1 7 . 0 1 %
3 蔡 捷 1 0 2 , 6 8 2 . 0 0 1 . 3 2 %
4 李 元 5 5 , 2 8 9 . 0 0 0 . 7 1 %
5 解 咏 梅 5 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 0 %
6 周 敬 5 0 , 0 0 3 . 0 0 0 . 6 4 %
7 罗 广 斌 4 2 , 1 3 9 . 0 0 0 . 5 4 %
8 欧 阳 湘 4 1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 5 3 %
9 程 竞 姣 4 1 , 0 9 9 . 0 0 0 . 5 3 %
1 0 张 凤 贤 3 8 , 0 9 3 . 0 0 0 . 4 9 %
华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1
利 得 资 本 管 理 有 限 公 司 －
利 得 资 本 － 利 得 盈 1 号 资 产
管 理 计 划
2 , 2 8 1 , 6 3 0 . 0 0 2 9 . 3 9 %
2 张 永 祥 5 9 1 , 2 0 0 . 0 0 7 . 6 2 %
3 区 艳 芬 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 4 %
4 黄 好 兰 2 9 6 , 4 0 0 . 0 0 3 . 8 2 %
5 洪 耀 林 2 2 2 , 4 0 0 . 0 0 2 . 8 6 %
6 梁 万 宜 2 1 2 , 8 0 0 . 0 0 2 . 7 4 %
7 潘 少 平 1 9 8 , 9 7 0 . 0 0 2 . 5 6 %
8 邓 琦 1 8 2 , 4 0 0 . 0 0 2 . 3 5 %
9 吴 为 军 1 7 7 , 2 0 0 . 0 0 2 . 2 8 %
1 0 何 凤 珍 1 6 4 , 7 0 0 . 0 0 2 . 1 2 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员 持 有 本 基 金
华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级
A
- -
华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级
B
- -
华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 2 , 4 1 4 . 6 7 0 . 0 0 %华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 2 页共 5 9 页
合 计 2 , 4 1 4 . 6 7 0 . 0 0 %
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 ；
本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
华 安 沪 深 3 0 0 指 数
分 级 A
华 安 沪 深 3 0 0 指 数
分 级 B
华 安 沪 深 3 0 0 指 数
分 级
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 2 年 6 月 2 5
日 ） 基 金 份 额 总 额
1 9 7 , 2 8 9 , 9 1 6 . 0 0 1 9 7 , 2 8 9 , 9 1 6 . 0 0 2 1 2 , 7 3 4 , 0 2 5 . 9 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 0 , 9 4 8 , 2 4 6 . 0 0 1 0 , 9 4 8 , 2 4 6 . 0 0 3 , 5 2 1 , 6 2 0 . 6 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 1 8 8 , 0 3 1 , 5 2 7 . 0 1
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 9 , 2 1 9 , 9 2 0 . 2 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 3 , 1 8 5 , 1 0 0 . 0 0 - 3 , 1 8 5 , 1 0 0 . 0 0 6 , 3 7 0 , 2 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 , 7 6 3 , 1 4 6 . 0 0 7 , 7 6 3 , 1 4 6 . 0 0 1 8 8 , 7 0 3 , 4 2 7 . 4 3
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 的 变 动 份 额 。
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 本 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 如 下 ：
2 0 1 7 年 8 月 9 日 ， 基 金 管 理 人 发 布 了 《 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的 公 告 》 ， 章
国 富 先 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 副 总 经 理 。
2 、 本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 如 下 ：
无 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 涉 及 本 基 金 财 产 的
诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 3 页共 5 9 页
1 0 . 5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 无 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
中 信 证 券 1 1 4 6 , 0 8 0 , 3 3 2 . 9 4 6 0 . 7 2 % 1 3 6 , 0 4 4 . 7 4 6 1 . 1 4 % -
光 大 证 券 1 6 2 , 3 2 4 , 9 3 4 . 2 8 2 5 . 9 1 % 5 6 , 7 9 6 . 7 1 2 5 . 5 2 % -
东 北 证 券 1 1 1 , 8 5 7 , 3 3 3 . 9 5 4 . 9 3 % 1 1 , 0 4 2 . 7 3 4 . 9 6 % -
国 泰 君 安 1 7 , 1 2 8 , 9 6 2 . 3 3 2 . 9 6 % 6 , 4 9 6 . 6 6 2 . 9 2 % -
招 商 证 券 3 5 , 9 0 8 , 7 0 6 . 2 2 2 . 4 6 % 5 , 5 0 2 . 6 9 2 . 4 7 % -
天 风 证 券 2 4 , 0 3 6 , 6 5 4 . 9 3 1 . 6 8 % 3 , 6 7 8 . 7 0 1 . 6 5 % -
申 万 宏 源 2 1 , 5 0 9 , 2 3 4 . 8 3 0 . 6 3 % 1 , 3 7 5 . 3 8 0 . 6 2 % -
中 泰 证 券 1 9 1 2 , 0 4 4 . 6 8 0 . 3 8 % 8 3 1 . 1 7 0 . 3 7 % -
兴 业 证 券 1 8 0 8 , 7 6 6 . 0 0 0 . 3 4 % 7 5 3 . 3 6 0 . 3 4 % -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
万 联 证 券 1 - - - - -
中 山 证 券 1 - - - - -
财 达 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
方 正 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
财 富 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
新 时 代 证 券 1 - - - - -
广 州 证 券 2 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
上 海 证 券 2 - - - - -
国 盛 证 券 1 - - - - -
华 安 证 券 1 - - - - -
联 讯 证 券 1 - - - - -
西 南 证 券 1 - - - - -
长 江 证 券 1 - - - - -华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 4 页共 5 9 页
银 河 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - -
注 ： 1 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 标 准 ：
基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构 ， 选 用 其 交 易 单 元 供 本 基 金 证 券 买 卖 专 用 ， 选 择 标 准 为 ：
（ 1 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 谨 ； 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 2 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 够 针 对 本 基 金 业 务 需 要 ， 提 供 高 质
量 的 研 究 报 告 和 较 为 全 面 的 服 务 ；
（ 3 ） 具 有 战 略 规 划 和 定 位 ， 能 够 积 极 推 动 多 边 业 务 合 作 ， 最 大 限 度 地 调 动 整 体 资 源 ， 为 基 金 投
资 赢 取 机 会 ；
（ 4 ） 其 他 有 利 于 基 金 持 有 人 利 益 的 商 业 合 作 考 虑 。
2 、 券 商 专 用 交 易 单 元 选 择 程 序 ：
( 1 ) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 综 合 服 务 进 行 评 估
由 相 关 部 门 牵 头 并 组 织 有 关 人 员 依 据 上 述 交 易 单 元 选 择 标 准 和 《 券 商 服 务 评 价 办 法 》 ， 对 候 选
交 易 单 元 的 券 商 服 务 质 量 和 综 合 实 力 进 行 评 估 。
( 2 ) 填 写 《 新 增 交 易 单 元 申 请 审 核 表 》
牵 头 部 门 汇 总 对 各 候 选 交 易 单 元 券 商 的 综 合 评 估 结 果 ， 择 优 选 出 拟 新 增 单 元 ， 填 写 《 新 增 交 易
单 元 申 请 审 核 表 》 ， 对 拟 新 增 交 易 单 元 的 必 要 性 和 合 规 性 进 行 阐 述 。
( 3 ) 候 选 交 易 单 元 名 单 提 交 分 管 领 导 审 批
公 司 分 管 领 导 对 相 关 部 门 提 交 的 《 新 增 交 易 单 元 申 请 审 核 表 》 及 其 对 券 商 综 合 评 估 的 结 果 进 行
审 核 ， 并 签 署 审 批 意 见 。
( 4 ) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人
基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议 》 ， 并 通 知 基 金 托 管 人 。
3 、 报 告 期 内 基 金 租 用 券 商 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
无 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 5 页共 5 9 页
额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例
中 信 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 3 6 , 7 7 4 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
中 山 证 券 - - - - - -
财 达 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
财 富 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
新 时 代 证 券 - - - - - -
广 州 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
上 海 证 券 - - - - - -
国 盛 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
联 讯 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式
法 定 披 露 日
期
1
关 于 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办
理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 H S 3 0 0 A 份 额 停 复
牌 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 1 - 0 4
2 关 于 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 2 0 1 7 - 0 1 - 0 4华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 6 页共 5 9 页
华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 2 0 1 7 年 度 约 定 年 基 准 收
益 率 的 公 告
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
3
关 于 华 安 沪 深 3 0 0 A 份 额 定 期 份 额 折 算 后 次 日
前 收 盘 价 调 整 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 1 - 0 5
4
关 于 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定
期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 1 - 0 5
5
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 济 安 财 富 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 1 - 1 1
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泰 诚 财 富 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 1 - 1 8
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 肯 特 瑞 为 销 售 机
构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 0 8
8
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 1 3
9
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 华 安 双 债 添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 2 - 2 2
1 0
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 掌 趣 科 技 ” 股 票 估 值 调 整 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 0 4
1 1
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 沪 深 3 0 0 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购 、 定 期 定 额
投 资 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 1 5
1 2
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏 财 富 为 销 售 机 构
的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 2 1
1 3
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 时 间 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 3 - 2 8
1 4
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 山 东 黄 金 ” 股 票 估 值 调 整 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 2
1 5 关 于 “ 微 钱 宝 ” 快 速 取 现 服 务 升 级 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 5
1 6
华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务
管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 5华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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1 7
华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务
管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 6
1 8
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 乐 视 网 ” 股 票 估 值 调 整 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 6
1 9
华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务
管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 7
2 0
华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务
管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 8
2 1
华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务
管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 4 - 2 9
2 2
华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务
管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 0 3
2 3
华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务
管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 0 4
2 4
华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务
管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 0 6
2 5
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方
式 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 1 0
2 6
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 武 汉 伯 嘉 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 5 - 1 7
2 7
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机 构
并 参 加 费 率 优 惠 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 6 - 0 7
2 8
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“ 万 达 信 息 ” 股 票 估 值 调 整 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 6 - 1 5
2 9
关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费
率 优 惠 活 动 时 间 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 公
司 网 站
2 0 1 7 - 0 6 - 2 7
注 ： 前 款 所 涉 重 大 事 件 已 作 为 临 时 报 告 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和
公 司 网 站 w w w . h u a a n . c o m . c n 上 披 露 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况
投 资 者
类 别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比
机 构 1
2 0 1 7 0 1 0 1 - 2 0 1 7 0 6
3 0
-
1 8 5 , 3 4
0 , 3 5 3 .
8 3
-
1 8 5 , 3 4 0 , 3 5 3
. 8 3
9 0 . 7 5 %
产 品 特 有 风 险
本 基 金 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 情 形 。 如 该 单 一 投 资 者 大 额
赎 回 将 可 能 导 致 基 金 份 额 净 值 波 动 风 险 、 基 金 流 动 性 风 险 等 特 定 风 险 。
1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
2 、 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
3 、 《 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 、 中 国 证 监 会 批 准 华 安 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ；
5 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 原 件 ；
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ；
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ；
8 、 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ；
1 2 . 2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 h t t p : / / w w w . h u a a n . c o m . c n 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场
所 免 费 查 阅 。华安沪深 3 0 0 指数分级证券投资基金 2 0 1 7 年半年度报告
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华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年 八 月 二 十 五 日
