深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 八 月 二 十 五 日 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 21 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 工银深证红利 ETF
场内简称 深红利
基金主代码 159905
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 245,943,951.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 1 月11 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，力争实现与标的指数表现相 一致的长期投资收
益。
投资策略
本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即
按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变
动进行相应调整。
业绩比较基准 深证红利价格指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要
采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票
基金中处于中等风险水平的基金产品。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 朱碧艳 林葛
联系电话 400-811-9999 010-66060069
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95599 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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传真 010-66583158 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住 所
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 7,594,216.72
本期利润 56,099,817.45
加权平均基金份额本期利润 0.3127
本期基金份额净值增长率 26.33%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4678
期末基金资产净值 361,758,884.80
期末基金份额 净值 1.4709
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益是指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、所列数据 截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4 、本基金基 金合同生效日为 2010 年11 月 5 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 10.82% 1.11% 10.54% 1.13% 0.28% -0.02%
过去三个月 14.45% 0.98% 13.64% 0.99% 0.81% -0.01%
过去六个月 26.33% 0.90% 25.92% 0.91% 0.41% -0.01%
过去一年 30.18% 0.98% 31.39% 0.99% -1.21% -0.01%
过去三年 123.98% 1.84% 121.44% 1.90% 2.54% -0.06%
自基金合同
生效以来
47.09% 1.60% 30.46% 1.66% 16.63% -0.06%
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2010 年 11 月5 日生效 。
2、根 据基金合同规定， 本基金建仓期为 3 个月 。 截至报告期末， 本基金的投资符合基金合同关于
投资范 围及 投资限 制的 规定： 本基 金投资 于标 的指数 成份 股票及 备选 成份股 票的 比例不 低 于 基 金
资产净值的 90% 。
3.3 其他指标
无。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司， 成立于 2005 年6 月， 是我国 第一家由银行直接
发起设 立并 控股的 合资 基金管 理公 司。公 司目 前在北 京、 上海、 深圳 设有分 公司 ，在香 港 和 上 海
设有全资子公司 ——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理 有限公司。
公 司 （含 子公 司 ）拥 有公 募 基金 、特 定 资产 管理 、 企业 年金 基 金投 资管 理 、全 国社 会保障基
金境内 外投 资管理 、基 本养老 保险 基金证 券投 资管理 、保 险资产 管理 、企业 年金 养老金 产 品 投 资
管理、QDII、QFII 、RQFII 等多项业 务资格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗下管理工银瑞 信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信 7 天理财债券 型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、
工银瑞 信金 融地产 股票 型证券 投资 基金、 工银 瑞信医 疗保 健行业 股票 型证券 投资 基金、 工 银 瑞 信
沪港深股票型证券投资基金、 工银 瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、 工银瑞信沪深 300
指数证券投资基金、 深证红利交易型开放式指数证券投资基金、 上证中央企业 50 交易 型开放式指
数证券投资基金等 110 只公募基金。
公 司 始终 坚持 “ 以稳 健的 投 资管 理， 为 客户 提供 卓 越的 理财 服 务” 为使 命 ，依 托强 大的股东
背景、 稳健 的经营 理念 、科学 的投 研体系 、严 密的风 控机 制和资 深的 管理团 队， 立足市 场 化 、 专
业化、 规范化和国际化， 坚持 “稳 健投资、 价值投资、 长期投资” ， 致 力于为广大投资者提供一流
的投资管理服务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵栩
指数投
资部副
总监，
本基金
的基金
经理
2012 年 10 月 9
日
- 9
2008 年加入 工银瑞信， 曾任风
险 管 理 部 金 融 工 程 分 析 师 ， 现
任指数投资部副总监，2011 年
10 月 18 日 至今担任工银上证
央企 ETF 基 金基金经理；2012
年10 月9 日至今担任工银深证
红利 ETF 基 金基金经理；2012深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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年10 月9 日至今担任工银深证
红利 ETF 连 接基金基金经理，
2013 年 5 月 28 日至今担 任工
银 标 普 全 球 自 然 指 数 基 金 （ 自
2016 年 12 月 6 日起， 变更为
工 银 瑞 信 国 际 原 油 证 券 投 资 基
金（LOF ） ） 基金经理，2015 年
7 月 9 日至 今担任工银瑞信中
证 环 保 产 业 指 数 分 级 基 金 基 金
经理，2015 年 7 月9 日 至今担
任 工 银 瑞 信 中 证 新 能 源 指数分
级基金基金经理。
注：1 、 任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期； 离职日 期为本基金管理
人对外披露的离职日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 及基 金合 同、招募
说明书 等有 关基金 法律 文件的 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 在 控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 各 类投 资人 ， 保护 各类 投 资人 利益 ， 避免 出现 不 正当 关联 交 易、 利益 输送等违
法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管 理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指导意 见》 等法律 法规 和公司 内部 规章， 拟定 了《公 平 交 易 管
理办法》 、 《 异常交易管理办法》 ， 对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定， 并 规定
对买卖 股票 、债券 时候 的价格 和市 场价格 差距 较大， 可能 存在操 纵股 价、利 益输 送等违 法 违 规 情
况进行 监控 。本报 告期 ，按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 ，本公 司对 满足限 价条 件且对 同 一 证 券
有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易；
且本基 金及 本基金 与本 基金管 理人 管理的 其他 投资组 合之 间未发 生法 律法规 禁止 的反向 交 易 及 交
叉交易。
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金本 报告 期 内未 出现 异 常交 易的 情 况。 本报 告 期内 ，本 公 司所 有投 资 组合 参与 的交易所
公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 有 2 次。 投 资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 报告 期内， 本基 金跟踪 误差 产生的 主要 来源是 ：1 ） 申购赎 回的 影响；2 ）成 份股票 的 停 牌
等；3 ）指数 成分股调整等。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 26.33%，业绩比 较基准收益率为 25.92% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本 基 金为 指数 型 基金 ，基 金 管理 人将 继 续按 照基 金 合同 的要 求 ，坚 持指 数 化投 资策 略，通过
运用定 量分 析等技 术， 分析和 应对 导致基 金跟 踪误差 的因 素，继 续努 力将基 金的 跟踪误 差 控 制 在
较低水平。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 参与估 值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责 分工
（1 ） 参与估值小组成员为 4 人， 分 别是公司运作部负责人、 研究部负责人、 风险管理部负责
人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2 ） 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员， 如需更换， 由相应 部门负责 人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业 胜任能力及相关工作经历
小 组 由具 有多 年 从事 估值 运 作、 证券 行 业研 究、 风 险管 理及 熟 悉业 内法 律 法规 的专 家型人员
组成。
4.6.2 基金 经 理参与或决定估值的程度 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与 估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约 的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚 无 已签 约的 任 何定 价服 务 。本 基金 所 采用 的估 值 流程 及估 值 结果 均已 经 过会 计师 事 务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —工银 瑞 信 基 金
管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的 投资运作，进行了认真、独立的会
计核算 和必 要的投 资监 督，认 真履 行了托 管人 的义务 ，没 有从事 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 工银 瑞信 基 金管 理有 限 公司 在本 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值的 计算、基
金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ，不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行 为； 在报告 期内 ，严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法 规， 在各 重要方 面 的 运 作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 工银 瑞信 基 金管 理有 限 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管
理办法 》及 其他相 关法 律法规 的规 定，基 金管 理人所 编制 和披露 的本 基金半 年度 报告中 的 财 务 指
标、净 值表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 信息 真实、 准确 、完整 ， 未 发 现
有损害基金持有人利益的行为。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
5,103,816.70 3,043,240.75
结算备付金
804,799.88 7,775.19
存出保证金
2,051.27 15,671.69
交易性金融资产
351,436,852.39 214,342,266.57
其中：股票投资
351,436,852.39 214,342,266.57
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
4,840,642.94 743,578.00
应收利息
1,004.01 681.17
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
362,189,167.19 218,153,213.37
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
107,783.99 85,719.39
应付托管费
21,556.78 17,143.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用
45,150.05 86,936.24 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
255,791.57 305,000.00
负债合计
430,282.39 494,799.52
所 有 者 权益：
实收基金
245,943,951.00 186,943,951.00
未分配利润
115,814,933.80 30,714,462.85
所有者权益合计
361,758,884.80 217,658,413.85
负债和所有者权益总计
362,189,167.19 218,153,213.37
注：1 、本基 金基金合同生效日为 2010 年11 月 5 日。
2 、报告截止 日 2017 年6 月 30 日，基 金份额净值 1.4709 元，基 金 份额总额 245,943,951.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
57,168,826.37 -29,174,879.75
1. 利息收入
11,275.63 13,460.36
其中：存款利息收入
11,275.63 13,460.36
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
8,651,825.07 7,453,442.81
其中：股票投资收益
5,913,965.33 5,618,190.60
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,737,859.74 1,835,252.21
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列）
48,505,600.73 -36,638,954.37
4. 汇兑收益 （损 失 以 “- ”号 填
列）
- - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5. 其 他 收 入（损 失 以 “- ”号 填
列）
124.94 -2,828.55
减 ： 二 、费用
1,069,008.92 925,478.92
1 ．管理人报 酬
567,110.74 499,106.16
2 ．托管费
113,422.07 99,821.18
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
82,344.54 20,029.06
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
306,131.57 306,522.52
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
56,099,817.45 -30,100,358.67
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
56,099,817.45 -30,100,358.67
注：本基金基金合同生效日为 2010 年 11 月5 日。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
186,943,951.00 30,714,462.85 217,658,413.85
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 56,099,817.45 56,099,817.45
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
59,000,000.00 29,000,653.50 88,000,653.50
其中：1. 基 金申购款 96,500,000.00 40,764,392.44 137,264,392.44
2. 基金赎回 款 -37,500,000.00 -11,763,738.94 -49,263,738.94
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 245,943,951.00 115,814,933.80 361,758,884.80 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
231,443,951.00 56,896,930.25 288,340,881.25
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -30,100,358.67 -30,100,358.67
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-64,000,000.00 -5,043,599.88 -69,043,599.88
其中：1. 基 金申购款 99,000,000.00 10,477,635.80 109,477,635.80
2. 基金赎回 款 -163,000,000.00 -15,521,235.68 -178,521,235.68
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
167,443,951.00 21,752,971.70 189,196,922.70
注：本基金基金合同生效日为 2010 年 11 月5 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 郭特 华______
______ 郝炜______
____ 朱辉毅____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
深 证 红利 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010] 第 808 号《关于核 准深证红利交易型开放式指数证券
投资基 金及 其联接 基金 募集的 批复 》核准 ，由 工银瑞 信基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国
证券投 资基 金法》 和《 深证红 利交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 基金 合同》 负 责 公开募 集 。 本 基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 607,395,982.00深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 275 号验 资报告予以验
证 。 经向 中国 证 监会 备案 ， 《 深证 红利 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》于 2010 年 11
月 5 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 607,443,951.00 份基 金份额， 其中认购资金
利息折合 47,969.00 份基 金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管
人为中国农业银行股份有限公司( 以 下简称 “中国农业银行”) 。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深圳上[2011]1 号文 核准同意，本基金于 2011 年 1
月 11 日在深 交所挂牌交易。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《深 证 红利 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基金基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 目标是 紧密 跟踪标 的指 数，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪误 差 的 最 小
化，力 争实 现与标 的指 数表现 相一 致的长 期投 资收益 ；本 基金的 投资 范围为 标的 指数成 分 股 票 、
备选成 分股 票、一 级市 场新发 股票 、债券 、权 证以及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融 工 具 。
其 中， 基金投 资于 标的指 数成 分股 票 及备 选成分 股票 的比例 不低 于基金 资产 净值的 90%。本基金
的业绩比较基准为：深证红利价格指数。
本 基 金 的基金 管 理 人工银 瑞 信 管理有 限 公 司以本 基 金 为目标 Exchange-Traded Fund( 以 下 简
称 ETF) ，募集 成立 了工银 瑞信 深证红 利交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金( 以下简 称 “ 工
银深证红利 ETF 联接基金 ”) 。 工银深证红利 ETF 联接基金为契约型开放式基金， 投资目标与本基
金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 深证红 利交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年上半年 度的经营成果和净值变动情况。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范 围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的 利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公 司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应 纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
基金管理人管理的其他基金
注：1 、本报 告期本基金关联方未发生变化。
2 、以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
无 。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期未及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期未及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期未及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
567,110.74 499,106.16
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年管 理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
113,422.07 99,821.18
注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年托 管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
工 银 瑞 信 深 证
红 利 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接
基金
178,472,592.00 72.57%
166,772,592.00
89.21%
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
5,103,816.70 10,846.32 3,388,870.49 12,836.06
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
-
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000100
TCL
集团
2017
年 4
月21
日
重
大
事
项
3.43
2017
年 7
月26
日
3.72 1,549,800 5,975,669.27 5,315,814.00 -
002399
海普
瑞
2017
年 4
月28
日
重
大
事
项
20.23 - - 66,758 1,198,952.11 1,350,514.34 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信 托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 351,436,852.39 97.03
其中：股票 351,436,852.39 97.03
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,908,616.58 1.63
7 其他各项资产 4,843,698.22 1.34
8 合计 362,189,167.19 100.00
注：1 、由于 四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差；
2 、股票投资 项含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分 类的境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,789,053.48 0.49
C 制造业 229,864,713.45 63.54
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
3,403,245.60 0.94
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
3,146,850.00 0.87 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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J 金 融业 56,573,306.10 15.64
K 房地产业 47,860,608.40 13.23
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 8,788,416.00 2.43
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 351,426,193.03 97.14
注：1 、合计 项不含可退替代款估值增值；
2 、由于四舍 五入的原因公允价值 占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 10,659.36 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,659.36 0.00 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期末指数投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 1,281,882 52,775,081.94 14.59
2 000333 美的集团 1,195,881 51,470,718.24 14.23
3 000002 万 科Ａ 1,114,085 27,818,702.45 7.69
4 000858 五 粮 液 496,558 27,638,418.28 7.64
5 000001 平安银行 2,270,505 21,320,041.95 5.89
6 000776 广发证券 820,335 14,150,778.75 3.91
7 002304 洋河股份 148,460 12,887,812.60 3.56
8 000423 东阿阿胶 142,500 10,244,325.00 2.83
9 000568 泸州老窖 192,829 9,753,290.82 2.70
10 002142 宁波银行 480,311 9,270,002.30 2.56
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于公司网站的半年度报告正
文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000063 中兴通讯 6,609,113.31 3.04
2 001979 招商蛇口 4,888,072.60 2.25
3 000333 美的集团 4,869,851.51 2.24
4 000625 长安汽车 3,603,189.00 1.66
5 000839 中信国安 3,141,598.30 1.44
6 002202 金风科技 2,990,766.00 1.37
7 002736 国信证券 2,816,272.00 1.29
8 000783 长江证券 1,283,774.00 0.59
9 000651 格力电器 534,199.31 0.25
10 000540 中天金融 462,110.00 0.21
11 000001 平安银行 319,606.00 0.15
12 000858 五 粮 液 300,685.00 0.14
13 000776 广发证券 241,795.00 0.11
14 000012 南
玻Ａ 190,347.00 0.09
15 002304 洋河股份 151,527.00 0.07
16 002498 汉缆股份 135,216.00 0.06
17 000002 万
科Ａ 124,583.00 0.06
18 000895 双汇发展 114,698.00 0.05
19 002142 宁波银行 98,575.00 0.05
20 000157 中联重科 91,853.00 0.04
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2 、买入金额 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000166 申万宏源 8,000,628.80 3.68
2 000002 万
科Ａ 7,377,348.97 3.39
3 002008 大族激光 6,638,226.84 3.05
4 000425 徐工机械 3,711,866.58 1.71 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5 000778 新兴铸管 3,278,380.20 1.51
6 002269 美邦服饰 929,794.90 0.43
7 000100 TCL 集团 304,596.00 0.14
8 000423 东阿阿胶 265,237.00 0.12
9 002242 九阳股份 180,630.00 0.08
10 000402 金 融 街 141,795.00 0.07
11 000333 美的集团 96,880.00 0.04
12 000069 华侨城Ａ 81,666.00 0.04
13 000651 格力电器 61,480.00 0.03
14 000858 五 粮 液 46,321.00 0.02
15 000001 平安银行 34,542.00 0.02
16 000039 中集集团 30,852.00 0.01
17 000895 双汇发展 29,315.00 0.01
18 000937 冀中能源 27,240.00 0.01
19 000783 长江证券 25,688.00 0.01
20 002304 洋河股份 25,111.00 0.01
注：1 、卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2 、卖出金额 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 33,906,652.39
卖出股票收入（成交）总额 31,402,427.29
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告 期末未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 被 监管 部 门 立 案调 查 或 在 报告 编 制
日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的投 资 决 策 程序 说 明
本报告期， 本基金持有广发证券， 其发行主体 （以下简称 “ 该公司” ） 涉 嫌对杭州恒生网络技
术服务有限责任公司 HOMS 系统开放接 入, 且未进行 软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管
理，未 能确 保客户 交易 终端信 息的 真实性 、准 确性、 完整 性、一 致性 、可读 性， 未采取 可 靠 措 施
采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 该行为违反了 《证券登记结算管理办法》 、 ， 《关于加 强证
券期货 经营 机构客 户交 易终端 信息 等客户 信息 管理的 规定 》以及 《证 券公司 监督 管理条 例 》 等 规
定，该公司被中国证监会责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以罚款。
本 基 金对 相关 股 票的 投资 属 于跟 踪标 的 指数 的被 动 投资 ，投 资 决策 流程 符 合基 金管 理人的制
度要求。
7.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票没 有 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,051.27
2 应收证券清算款 4,840,642.94
3 应收股利 -
4 应收利息 1,004.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,843,698.22
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
无。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300672 国科微 10,659.36 0.00 新股未上市 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,743 51,854.09 187,814,234.00 76.36% 58,129,717.00 23.64%
8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
农行－工银瑞信深证红利交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
178,472,592.00 72.57%
注：机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “工 银瑞信 深证 红利交 易 型 开 放
式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
工银瑞信基金－广州农商银行－工
银瑞信投资管理有限公司
7,101,300.00 2.89%
2 袁楚丰 7,000,000.00 2.85%
3 光大证券股份有限公司 3,173,000.00 1.29%
4 国泰君安证券股份有限公司 2,200,000.00 0.89%
5 黄玉莊 2,196,360.00 0.89%
6 朱子芮 1,350,000.00 0.55%
7 李嘉浚 1,182,200.00 0.48%
8 许添华 1,000,000.00 0.41%
9 刘瑞平 966,800.00 0.39%
10 陈琳 883,800.00 0.36%
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
0.00 0.00%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 11 月5 日 ）基金份额总额 607,443,951.00
本报告期期初基金份额总额 186,943,951.00
本报告期基金总申购份额 96,500,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 37,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 245,943,951.00
注：1 、报告 期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2 、报告期期 间基金总赎回份额含转换出份额。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人：
基金管理人于 2017 年2 月 8 日发布 《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》 ， 经基 金
管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过， 沈立强先生辞去公司董事长
职务，董事长变更为尚军先生。
基金管理人于2017 年4 月25 日发布 《 工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
郝炜先生自 2017 年4 月19 日起担任工 银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2 、基金托管人的基金托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 本 报 告
期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 的 审 计 机 构 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 该 审 计 机 构 自 基 金 合 同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
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10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 47,854,294.53 73.29% 29,253.31 64.79% -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 17,444,125.79 26.71% 15,896.74 35.21% -
注：1.券商 的选择标准和程序
（1 ）选择标 准：注重综合服务能力
a) 券商财务 状况良 好、 经营行 为规 范、风 险管 理先进 、投 资风格 与工 银瑞信 有互 补性、 在 最 近 一
年内无重大违规行为。
b) 券商具有 较强的综合研究能力： 能及时、 全面、 定期提供高质量的关于宏观、 行业、 资本 市 场 、
个股分 析的 报告及 其他 丰富全 面的 信息咨 询服 务；有 很强 的分析 能力 ，能根 据工 银瑞信 所 管 理 基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c) 与其他券 商相比，该券商 能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2 ）选择程 序
a) 新增券商 的选定 ：根 据以上 标准 对券商 进行 考察、 选择 和确定 。在 合作之 前， 券商需 提 供 至 少
两个季 度的 服务， 并与 其他已 合作 券商一 起参 与投资 研究 部门（ 权益 投资部 ，固 定收益 部 ， 专 户
投资部 ，研 究部和 中央 交易室 ）两 个季度 对券 商的研 究服 务评估 。公 司投委 会根 据对券 商 研 究 服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b) 签订委托 协议： 与被 选择的 券商 签订委 托代 理协议 ，明 确签定 协议 双方的 公司 名称、 委 托 代 理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2. 券商的评 估，保留和更换程序
（1 ）席位的 租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2 ） 对于符合标准的券商， 工银瑞信将与其续约； 对于不能达到标准的券商， 不与其续约， 并 根
据券商选择标准和程序， 重新选择其它经营稳健、 研究能力强、 综合 服务质量高的证券经营机构 ，
租用其交易席位。
（3 ） 若券商提供的综合证券服务不符合要求， 工银瑞信有权按照委托协议规定， 提前中止租用其
交易席位。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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在报告期内本基金退租西南证券有限责任公司的 247200 深 圳交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-2017063
0
166,772,592.0
0
11,700,000.0
0
0.0
0
178,472,592.0
0
72.57
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风 险
本 基 金 份 额 持 有 人 较 为 集 中 ， 存 在 基 金 规 模 大 幅 波 动 的 风 险 ， 以 及 由 此 导 致 基 金 收 益 较 大 波 动
的风险。
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11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
