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500A(150055)

500A:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资
基金 
2017 年半年度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年八月二十五日 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 
第 2 页 共 67 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01月01 日起至 06 月 30 日止。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 4 页 共 67 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61 §1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 5 页 共 67 页


§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 6 页 共 67 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 基金简称 工银中证 500 指数 场内简称 工银 500 基金主代码 164809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 1月31 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 82,115,558.50 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 3月30 日 下属分级基金的基金简称 500A 500B 工银 500 下属分级基金的交易代码 150055 150056 164809 报告期末下属分级基金份 额总额 11,988,426.00 份 17,982,640.00 份 52,144,492.50 份


2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资, 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度, 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资 者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重 构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投 资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目 标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日 收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过 0.35%,偏离度年化标准差不超过 4%。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略, 跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中 处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份 额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风险、低预期收工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 7 页 共 67 页


益的特征;睿智 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 朱碧艳 王永民 联系电话 400-811-9999 010-66594896 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-811-9999 95566 传真 010-66583158 010-66594942 注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、 甲 5 号 6 层甲5号 601、甲 5号 7 层甲 5 号701、甲 5 号8 层甲5号 801、 甲 5 号9 层甲 5 号901 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座6-9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 郭特华 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 67 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -2,841,132.87 本期利润 -1,714,191.04 加权平均基金份额本期利润 -0.0223 本期加权平均净值利润率 -1.73% 本期基金份额净值增长率 -2.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 29,861,828.28 期末可供分配基金份额利润 0.3637 期末基金资产净值 103,760,573.82 期末基金份额净值 1.2636 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 40.41% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 4、本基金基金合同生效日为 2012 年1 月31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.13% 0.87% 5.12% 0.89% 0.01% -0.02% 过去三个月 -4.18% 0.97% -3.90% 0.97% -0.28% 0.00% 过去六个月 -2.56% 0.85% -1.87% 0.85% -0.69% 0.00% 过去一年 -1.70% 0.85% 0.29% 0.86% -1.99% -0.01% 过去三年 30.83% 2.11% 54.18% 1.96% -23.35% 0.15% 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 67 页


自基金合同 生效以来 40.41% 1.78% 82.78% 1.70% -42.37% 0.08%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年1 月 31 日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合 同第十七条(二)投资范围、 (七)投资禁止行为与限制中规定的各项比例:本基金投资于股票资 产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的 比例不低于 90%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值 的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%;权证及其 他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定;法律法规及本基金合同规定的其他比例 限制。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 10 页 共 67 页


3.3 其他指标 无。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 67 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005 年6 月,是我国第一家由银行直接 发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海 设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格。 截至 2017 年 6 月 30 日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、 工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信 沪港深股票型证券投资基金、 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型开放式指 数证券投资基金等 110只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专 业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资” ,致力于为广大投资者提供一流 的投资管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘伟琳 本基金的 基金经理 2014年10月 17 日 - 7 中国人民大学金融工 程博士; 2010年加入工 银瑞信,历任金融工程 分析师、投资经理助 理、投资经理,现任指 数投资部基金经理。工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 67 页


2014 年 10 月 17 日至 今,担任工银深证 100 指数分级基金基金经 理;2014 年 10 月 17 日至今,担任工银沪深 300 指数基金基金经 理;2014 年 10 月 17 日至今,担任工银中证 500 指数分级基金基金 经理;2015 年 5 月 21 日至今,担任工银瑞信 中证传媒指数分级基 金基金经理;2015 年 7 月 23 日至今,担任工 银中证高铁产业指数 分级基金基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为,公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管 理办法》 、 《异常交易管理办法》 ,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定 对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情 况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 67 页


且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交 叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成分股票的停牌; 3)指数成分股调整等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-2.56%,业绩比较基准收益率为-1.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1 职责分工 (1)参与估值小组成员为 4 人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责 人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。 (2)各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人 提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 67 页


4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证,并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 67 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 67 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,742,598.00 7,999,700.48 结算备付金


- 129,792.77 存出保证金


17,002.96 18,497.06 交易性金融资产 6.4.7.2 98,411,250.84 90,647,044.92 其中:股票投资


98,411,250.84 90,647,044.92 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,096.62 2,000.23 应收股利


- - 应收申购款


19,094.48 37,726.48 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


104,191,042.90 98,834,761.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


113,908.14 349,085.60 应付管理人报酬


81,622.15 84,658.20 应付托管费


16,324.43 16,931.61 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 73,970.21 91,358.19 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 67 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 144,644.15 151,315.58 负债合计


430,469.08 693,349.18 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 73,898,745.54 68,100,563.27 未分配利润 6.4.7.10 29,861,828.28 30,040,849.49 所有者权益合计


103,760,573.82 98,141,412.76 负债和所有者权益总计


104,191,042.90 98,834,761.94 注:1、本基金基金合同生效日为 2012 年1 月31日。 2、报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额总额 82,115,558.50 份。其中,工银 500 份额净值 1.2636 元, 基金份额为 52,144,492.50 份; 500A份额净值 1.0245 元, 基金份额为 11,988,426.00 份; 500B 份额净值 1.4230 元,基金份额为 17,982,640.00 份。


6.2 利润表 会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年 6 月30日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-816,618.27 -10,338,546.68 1.利息收入


25,627.30 14,357.02 其中:存款利息收入 6.4.7.11 25,627.30 14,357.02 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-2,025,625.64 -1,399,515.47 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,546,963.62 -1,659,119.26 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 521,337.98 259,603.79 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 1,126,941.83 -8,963,286.33 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 67 页


“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 56,438.24 9,898.10 减:二、费用


897,572.77 524,985.43 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 487,854.53 242,544.86 2.托管费 6.4.10.2.2 97,570.91 48,508.90 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 116,680.87 27,205.31 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 195,466.46 206,726.36 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -1,714,191.04 -10,863,532.11 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -1,714,191.04 -10,863,532.11 注:本基金基金合同生效日为 2012年 1 月31 日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 68,100,563.27 30,040,849.49 98,141,412.76 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,714,191.04 -1,714,191.04 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 5,798,182.27 1,535,169.83 7,333,352.10 其中:1.基金申购款 37,970,381.59 16,825,852.88 54,796,234.47 2.基金赎回款 -32,172,199.32 -15,290,683.05 -47,462,882.37 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” - - - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 67 页


号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 73,898,745.54 29,861,828.28 103,760,573.82 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 33,493,876.75 25,498,369.37 58,992,246.12 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -10,863,532.11 -10,863,532.11 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 2,094,937.23 610,451.87 2,705,389.10 其中:1.基金申购款 8,519,967.47 3,189,735.91 11,709,703.38 2.基金赎回款 -6,425,030.24 -2,579,284.04 -9,004,314.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 35,588,813.98 15,245,289.13 50,834,103.11 注:本基金基金合同生效日为 2012年 1 月31 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______郭特华______














______郝炜______














____朱辉毅____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1541 号 《关于核准工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金募集的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 67 页


金为上市开放式基金(LOF),存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 341,078,123.87 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 007 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合 同》于 2012 年 1 月31 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 341,299,798.53份基金份 额,其中认购资金利息折合 221,674.66 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有 限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括确认为工银瑞 信睿智中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“睿智 500 份额”),工银瑞信睿智 中证 500 指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“睿智 A 份额”)及工银瑞信睿智中证 500 指 数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“睿智 B 份额”)。其中,睿智 A 份额、睿智 B 份额的基 金份额配比始终保持 4:6 的比例不变。本基金净资产优先确保睿智 A 份额的本金及睿智 A 份额累 计约定日应得收益,则睿智 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额;本基金在优先确保 睿智 A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智 B 份额的净资产,则睿智 B 份 额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金合同生效后,场外认购的全部份额将确认为睿 智 500 份额;场内认购的全部份额将按 4:6 的比例确认为睿智 A 份额与睿智 B 份额。睿智 500 份 额可办理场外与场内申购和赎回,睿智 A 份额、睿智 B 份额只上市交易,不可单独申购和赎回。 经基金份额持有人大会决议通过,睿智 A 份额与睿智 B 份额可申请终止运作。睿智 A 份额与睿智 B 份额终止运作后,睿智 A 份额与睿智 B 份额将全部转换为睿智 500 份额的场内份额。本基金转 为上市开放式基金(LOF),投资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。 本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日进行基 金的定期份额折算。本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)最后 一个交易日收市后,基金管理人根据基金资产净值计算睿智 500 份额净值,根据基金份额净值计 算规则确定睿智 A 份额和睿智 B 份额的期末参考净值。然后对睿智 A 份额的应得收益进行定期 份额折算,每 10 份睿智 500 份额将按 4 份睿智 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。定期 份额折算后睿智 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算日前睿智 A 份额的 基金份额参考净值超出1.0000 元的部分将折算为睿智500 份额的场内份额分配给睿智A 份额持 有人。睿智 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元时,基金管理人即可确定折算基准日,进 行不定期份额折算。对基金份额折算基准日登记在册的睿智 500 份额、睿智 A 和睿智 B 份额进行 折算。份额折算后睿智 500 份额的基金份额净值、睿智 A 和睿智 B 份额的基金份额参考净值均调工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 67 页


整为 1.0000 元,折算后睿智 500 份额、睿智 A 和睿智 B 份额的基金份额均相应缩减,睿智 A 和 睿智 B 份额的比例为 4:6。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第66 号文审核同意, 工银瑞信睿智 中证 500 指数分级证券投资基金之睿智 A 份额和睿智 B 份额于 2012 年 3 月 30 日开始在深圳证券 交易所上市交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务 将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数的成 份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其 它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标的指 数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会 允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 67 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于 2016年 5 月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 67 页


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 5,742,598.00 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 5,742,598.00


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 104,722,605.10 98,411,250.84 -6,311,354.26 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 104,722,605.10 98,411,250.84 -6,311,354.26


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 67 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易,也无在买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,089.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.60 合计 1,096.62 注: “其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 73,970.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 73,970.21


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 426.41 预提信息披露费 44,629.17 预提上市费 29,752.78 预提审计费 19,835.79 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 67 页


指数使用费 50,000.00 合计 144,644.15


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 74,533,429.54 68,100,563.27 本期申购 164,977.14 150,739.19 本期赎回(以"-"号填列) -22,399.23 -20,466.12 2017年1月3日 基金拆分/份额 折算前 74,676,007.45 68,230,836.34 基金拆分/份额折算变动份额 1,142,240.57 - 本期申购 42,024,407.19 37,819,642.40 本期赎回(以"-"号填列) -35,727,096.71 -32,151,733.20 本期末 82,115,558.50 73,898,745.54 注: “本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额, “本期赎回”中包含转出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,969,547.01 -26,928,697.52 30,040,849.49 本期利润 -2,841,132.87 1,126,941.83 -1,714,191.04 本期基金份额交易 产生的变动数 4,710,860.34 -3,175,690.51 1,535,169.83 其中:基金申购款 31,241,011.43 -14,415,158.55 16,825,852.88 基金赎回款 -26,530,151.09 11,239,468.04 -15,290,683.05 本期已分配利润 - - - 本期末 58,839,274.48 -28,977,446.20 29,861,828.28


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 24,076.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 67 页


结算备付金利息收入 910.05 其他 640.64 合计 25,627.30 注: “其他”为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 35,820,331.41 减:卖出股票成本总额 38,367,295.03 买卖股票差价收入 -2,546,963.62


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内未有债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内未有贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 521,337.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 521,337.98 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 67 页





6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 1,126,941.83 ——股票投资 1,126,941.83 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,126,941.83


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 56,438.24 合计 56,438.24


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 116,680.87 银行间市场交易费用 - 合计 116,680.87


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 67 页


审计费用 19,835.79 信息披露费 44,629.17 指数使用费 100,000.00 上市年费 29,752.78 银行费用 1,248.72 合计 195,466.46


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。


2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 67 页


2017 年 1月1 日至2017 年 6 月 30 日 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 487,854.53 242,544.86 其中: 支付销售机构的客 户维护费 95,467.53 73,652.69 注:1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提,计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 2、基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 97,570.91 48,508.90 注:1、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下: H= E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 2、基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间与关联方均没有进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 67 页


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 5,742,598.00 24,076.61 2,691,456.40 14,042.40


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600643 爱建 集团 2017 年 4 月17 日 重 大 事 项 16.31 2017 年 8 月 2 日 16.48 40,500 527,881.65 660,555.00 指数法 估值 000656 金科 股份 2017 年 5 月 5 日 重 大 事 项 6.54 2017 年 7 月 5 日 5.92 84,157 459,329.24 550,386.78 - 002168 深圳 惠程 2017 年 1 重 大 16.99 - - 19,160 262,849.39 325,528.40 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 67 页


月23 日 事 项 000887 中鼎 股份 2017 年 4 月27 日 重 大 事 项 22.09 2017 年 7 月 14 日 19.88 12,140 273,175.07 268,172.60 - 600655 豫园 商城 2016 年 12 月20 日 重 大 事 项 11.32 - - 23,600 335,146.20 267,152.00 - 600673 东阳 光科 2016 年11 月15 日 重 大 事 项 7.29 - - 34,500 286,627.83 251,505.00 - 002127 南极 电商 2017 年 6 月29 日 重 大 事 项 12.08 2017 年 7 月 6 日 12.61 18,800 232,660.00 227,104.00 - 002013 中航 机电 2017 年 5 月12 日 重 大 事 项 10.33 2017 年 8 月 2 日 11.36 21,487 243,453.55 221,960.71 - 300134 大富 科技 2017 年 2 月 9 日 重 大 事 项 23.36 - - 9,180 269,033.09 214,444.80 - 300088 长信 科技 2016 年 9 月12 日 重 大 事 项 15.75 2017 年 8 月 9 日 14.50 11,800 144,453.55 185,850.00 - 002399 海普 瑞 2017 年 4 月28 日 重 大 事 项 20.23 - - 8,236 152,924.85 166,614.28 - 600545 新疆 城建 2017 年 6 月22 日 重 大 事 项 11.96 2017 年 7 月 3 日 12.44 13,300 159,966.29 159,068.00 - 601717 郑煤 机 2017 年 4 月24 日 重 大 事 项 7.79 - - 20,300 159,338.08 158,137.00 - 300291 华录 百纳 2017 年 4 重 大 20.02 - - 7,800 229,273.04 156,156.00 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 67 页


月19 日 事 项 600277 亿利 洁能 2017 年 3 月 6 日 重 大 事 项 7.83 - - 19,500 129,481.85 152,685.00 - 000061 农 产 品 2017 年 6 月28 日 重 大 事 项 9.06 - - 16,700 151,859.86 151,302.00 - 002358 森源 电气 2017 年 5 月12 日 重 大 事 项 17.02 2017 年 7 月 12 日 16.68 8,400 167,444.61 142,968.00 - 002642 荣之 联 2017 年 4 月10 日 重 大 事 项 25.06 2017 年 7 月 7 日 22.54 5,690 188,158.04 142,591.40 - 002505 大康 农业 2017 年 3 月13 日 重 大 事 项 3.50 - - 38,460 140,176.69 134,610.00 - 002128 露天 煤业 2017 年 3 月17 日 重 大 事 项 8.70 2017 年 8 月 14 日 9.57 15,300 143,194.28 133,110.00 - 002122 天马 股份 2017 年 4 月24 日 重 大 事 项 9.66 2017 年 7 月 24 日 11.15 13,592 147,022.07 131,298.72 指数法 估值 002681 奋达 科技 2017 年 6 月 22 日 重 大 事 项 12.59 2017 年 7 月 3 日 12.70 9,200 145,078.46 115,828.00 - 000099 中信 海直 2017 年 5 月 4 日 重 大 事 项 11.26 - - 9,600 127,898.46 108,096.00 - 601001 大同 煤业 2017 年 6 月22 日 重 大 事 项 5.25 2017 年 7 月 21 日 5.78 20,500 140,598.22 107,625.00 - 600289 亿阳 信通 2017 年 5 重 大 10.94 2017 年 8 12.03 9,800 140,334.84 107,212.00 - 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 67 页


月10 日 事 项 月 18 日 600657 信达 地产 2017 年 2 月20 日 重 大 事 项 5.76 2017 年 8 月 10 日 6.19 18,200 122,707.18 104,832.00 - 600460 士兰 微 2017 年 5 月12 日 重 大 事 项 6.07 2017 年 8 月 15 日 6.68 17,170 121,486.12 104,221.90 - 002025 航天 电器 2016 年 9 月12 日 重 大 事 项 24.95 2017 年 7 月 4 日 22.46 3,750 82,899.72 93,562.50 - 000511 *ST 烯碳 2017 年 5 月 2 日 重 大 事 项 5.27 - - 15,300 138,373.83 80,631.00 - 600468 百利 电气 2017 年 5 月16 日 重 大 事 项 6.50 - - 7,350 72,521.32 47,775.00 - 000693 *ST 华泽 2016 年 3 月 1 日 重 大 事 项 12.50 - - 3,420 91,898.93 42,750.00 - 注:本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票,该类股票 估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法,并于 2017 年 6 月 30 日对资产净值和本 期净利润的影响均为人民币 45,166.12 元。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 67 页


理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风 险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明 确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系:第 一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以 及风险控制措施;第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成,法律 合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理,风险管理部负责对公司投资管理风险和运 作风险进行监控管理;第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成,公司管理层通过 执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措 施;在上述这三道风险监控防线中,公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况 进行全面检查、监督,并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理 与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层,对内部 控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈,并独立报告;第四道监控防线由董事会下属的公 司治理与风险控制委员会构成,公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作, 掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施 情况,监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,但标的指数成分股不受此限;本基金与由本基金管理人管理的其他基工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 67 页


金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,但标的指数成分股不受此限。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除小部分 流通受限证券外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所 持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,因此账面余额一般即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 67 页


场,因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的 利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 5,742,598.00 - - - - - 5,742,598.00 存出保证金 17,002.96 - - - - - 17,002.96 交易性金融资产 - - - - - 98,411,250.84 98,411,250.84 应收利息 - - - - - 1,096.62 1,096.62 应收申购款 - - - - - 19,094.48 19,094.48 资产总计 5,759,600.96 - - - - 98,431,441.94 104,191,042.90 负债











应付赎回款 - - - - - 113,908.14 113,908.14 应付管理人报酬 - - - - - 81,622.15 81,622.15 应付托管费 - - - - - 16,324.43 16,324.43 应付交易费用 - - - - - 73,970.21 73,970.21 其他负债 - - - - - 144,644.15 144,644.15 负债总计 - - - - - 430,469.08 430,469.08 利率敏感度缺口 5,759,600.96 - - - - 98,000,972.86 103,760,573.82 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 7,999,700.48 - - - - - 7,999,700.48 结算备付金 129,792.77 - - - - - 129,792.77 存出保证金 18,497.06 - - - - - 18,497.06 交易性金融资产 - - - - - 90,647,044.92 90,647,044.92 应收利息 - - - - - 2,000.23 2,000.23 应收申购款 - - - - - 37,726.48 37,726.48 其他资产 - - - - - - - 资产总计 8,147,990.31 - - - - 90,686,771.63 98,834,761.94 负债











应付赎回款 - - - - - 349,085.60 349,085.60 应付管理人报酬 - - - - - 84,658.20 84,658.20 应付托管费 - - - - - 16,931.61 16,931.61 应付交易费用 - - - - - 91,358.19 91,358.19 其他负债 - - - - - 151,315.58 151,315.58 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 67 页


负债总计 - - - - - 693,349.18 693,349.18 利率敏感度缺口 8,147,990.31 - - - - 89,993,422.45 98,141,412.76 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 98,411,250.84 94.84 90,647,044.92 92.36 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 98,411,250.84 94.84 90,647,044.92 92.36 注:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成 分股票占基金资产净值的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 67 页


证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的 相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准增加 5% 5,172,261.34 4,946,322.83 业绩比较基准减少 5% -5,172,261.34 -4,946,322.83





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 67 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 98,411,250.84 94.45 其中:股票 98,411,250.84 94.45 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,742,598.00 5.51 7 其他各项资产 37,194.06 0.04 8 合计 104,191,042.90 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,235,893.90 1.19 B 采矿业 3,089,241.41 2.98 C 制造业 60,459,977.05 58.27 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,378,843.70 3.26 E 建筑业 2,222,499.26 2.14 F 批发和零售业 4,930,890.55 4.75 G 交通运输、仓储和邮政业 2,607,020.24 2.51 H 住宿和餐饮业 105,690.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,736,035.86 6.49 J 金融业 1,631,126.40 1.57 K 房地产业 6,083,686.35 5.86 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 67 页


L 租赁和商务服务业 1,847,482.42 1.78 M 科学研究和技术服务业 237,267.92 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 852,424.80 0.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 116,529.00 0.11 Q 卫生和社会工作 252,309.20 0.24 R 文化、体育和娱乐业 1,144,820.00 1.10 S 综合 454,479.00 0.44 合计 97,386,217.06 93.86 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 42,750.00 0.04 C 制造业 982,283.78 0.95 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,025,033.78 0.99 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 67 页


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300136 信维通信 19,300 772,386.00 0.74 2 600643 爱建集团 40,500 660,555.00 0.64 3 600487 亨通光电 21,300 597,465.00 0.58 4 002460 赣锋锂业 12,900 596,625.00 0.58 5 002572 索菲亚 13,600 557,600.00 0.54 6 000656 金科股份 84,157 550,386.78 0.53 7 600201 生物股份 14,800 526,436.00 0.51 8 601012 隆基股份 29,346 501,816.60 0.48 9 300156 神雾环保 14,900 488,124.00 0.47 10 002271 东方雨虹 12,966 481,038.60 0.46 11 600176 中国巨石 43,056 472,754.88 0.46 12 600219 南山铝业 136,150 461,548.50 0.44 13 603799 华友钴业 7,300 443,694.00 0.43 14 600525 长园集团 32,360 439,772.40 0.42 15 002405 四维图新 21,965 434,028.40 0.42 16 600079 人福医药 22,100 433,602.00 0.42 17 000661 长春高新 3,320 428,645.20 0.41 18 600315 上海家化 13,200 428,340.00 0.41 19 000050 深天马A 20,600 423,742.00 0.41 20 600642 申能股份 67,000 422,100.00 0.41 21 600584 长电科技 25,400 407,670.00 0.39 22 000998 隆平高科 18,500 407,370.00 0.39 23 002092 中泰化学 31,601 401,332.70 0.39 24 002340 格林美 65,552 396,589.60 0.38 25 000066 中国长城 43,332 390,421.32 0.38 26 300115 长盈精密 13,314 388,502.52 0.37 27 300266 兴源环境 12,400 380,928.00 0.37 28 300296 利亚德 20,000 376,000.00 0.36 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 67 页


29 000997 新 大 陆 16,120 365,762.80 0.35 30 002050 三花智控 22,090 360,508.80 0.35 31 601168 西部矿业 46,800 359,892.00 0.35 32 600516 方大炭素 25,300 359,766.00 0.35 33 600291 西水股份 16,100 354,200.00 0.34 34 600879 航天电子 39,988 351,494.52 0.34 35 002422 科伦药业 21,250 351,050.00 0.34 36 600325 华发股份 41,640 347,694.00 0.34 37 000786 北新建材 21,900 346,896.00 0.33 38 600056 中国医药 13,076 339,322.20 0.33 39 002407 多氟多 15,400 338,646.00 0.33 40 600266 北京城建 23,100 335,874.00 0.32 41 000039 中集集团 18,600 335,358.00 0.32 42 600022 山东钢铁 161,020 331,701.20 0.32 43 000778 新兴铸管 48,900 327,630.00 0.32 44 600839 四川长虹 90,500 327,610.00 0.32 45 600426 华鲁恒升 27,782 326,160.68 0.31 46 600388 龙净环保 21,000 326,130.00 0.31 47 600166 福田汽车 114,600 325,464.00 0.31 48 600521 华海药业 15,379 323,574.16 0.31 49 000581 威孚高科 12,300 318,570.00 0.31 50 600161 天坛生物 8,190 317,853.90 0.31 51 600435 北方导航 22,000 314,820.00 0.30 52 600528 中铁工业 21,800 311,522.00 0.30 53 002410 广联达 16,479 309,805.20 0.30 54 000970 中科三环 20,700 305,946.00 0.29 55 000999 华润三九 9,600 304,800.00 0.29 56 002179 中航光电 9,739 303,759.41 0.29 57 002217 合力泰 30,700 303,316.00 0.29 58 002366 台海核电 6,400 300,224.00 0.29 59 000028 国药一致 3,700 299,330.00 0.29 60 600138 中青旅 14,200 299,052.00 0.29 61 600699 均胜电子 9,300 298,437.00 0.29 62 600600 青岛啤酒 8,500 298,350.00 0.29 63 002573 清新环境 15,700 295,474.00 0.28 64 002038 双鹭药业 10,100 294,415.00 0.28 65 600978 宜华生活 29,140 292,857.00 0.28 66 601000 唐山港 55,896 291,777.12 0.28 67 600260 凯乐科技 11,500 291,410.00 0.28 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 67 页


68 002223 鱼跃医疗 12,289 291,003.52 0.28 69 300383 光环新网 21,300 288,828.00 0.28 70 603589 口子窖 7,400 287,046.00 0.28 71 600614 鹏起科技 26,000 286,000.00 0.28 72 002311 海大集团 15,560 284,281.20 0.27 73 600158 中体产业 16,600 283,860.00 0.27 74 000488 晨鸣纸业 21,900 282,510.00 0.27 75 300002 神州泰岳 33,700 281,058.00 0.27 76 002583 海能达 17,100 275,139.00 0.27 77 000878 云南铜业 20,857 275,103.83 0.27 78 300113 顺网科技 10,200 274,380.00 0.26 79 300055 万邦达 14,900 274,160.00 0.26 80 002078 太阳纸业 37,300 274,155.00 0.26 81 002004 华邦健康 34,900 273,267.00 0.26 82 600511 国药股份 7,500 271,800.00 0.26 83 600503 华丽家族 39,200 270,872.00 0.26 84 002030 达安基因 12,422 270,675.38 0.26 85 002019 亿帆医药 16,200 270,216.00 0.26 86 002273 水晶光电 13,042 269,056.46 0.26 87 000400 许继电气 14,900 267,604.00 0.26 88 603019 中科曙光 9,500 267,330.00 0.26 89 600655 豫园商城 23,600 267,152.00 0.26 90 002244 滨江集团 38,200 264,344.00 0.25 91 600298 安琪酵母 10,100 261,287.00 0.25 92 000566 海南海药 19,700 261,222.00 0.25 93 600392 盛和资源 19,800 261,162.00 0.25 94 600755 厦门国贸 28,620 261,014.40 0.25 95 002001 新 和 成 13,400 260,094.00 0.25 96 002384 东山精密 10,500 259,350.00 0.25 97 600808 马钢股份 73,200 259,128.00 0.25 98 600635 大众公用 47,450 258,602.50 0.25 99 600717 天津港 20,600 257,294.00 0.25 100 300324 旋极信息 14,100 257,184.00 0.25 101 000547 航天发展 24,600 257,070.00 0.25 102 000930 中粮生化 23,700 255,486.00 0.25 103 600633 浙数文化 13,200 255,024.00 0.25 104 000418 小天鹅A 5,439 254,490.81 0.25 105 000401 冀东水泥 16,500 253,935.00 0.24 106 600240 华业资本 27,960 253,317.60 0.24 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 67 页


107 300244 迪安诊断 8,020 252,309.20 0.24 108 002176 江特电机 28,900 252,008.00 0.24 109 600122 宏图高科 22,700 251,970.00 0.24 110 600673 东阳光科 34,500 251,505.00 0.24 111 601231 环旭电子 16,000 251,360.00 0.24 112 600872 中炬高新 13,700 250,710.00 0.24 113 002491 通鼎互联 18,600 249,984.00 0.24 114 600160 巨化股份 20,700 249,021.00 0.24 115 300146 汤臣倍健 18,000 247,320.00 0.24 116 000598 兴蓉环境 44,000 247,280.00 0.24 117 300058 蓝色光标 31,600 247,112.00 0.24 118 000960 锡业股份 18,100 246,341.00 0.24 119 002601 龙蟒佰利 15,000 245,700.00 0.24 120 002439 启明星辰 13,200 245,520.00 0.24 121 600418 江淮汽车 23,200 244,760.00 0.24 122 600500 中化国际 25,500 243,780.00 0.23 123 000825 太钢不锈 56,000 243,600.00 0.23 124 600062 华润双鹤 8,834 242,316.62 0.23 125 300159 新研股份 18,300 242,292.00 0.23 126 002408 齐翔腾达 21,793 241,466.44 0.23 127 600143 金发科技 40,000 241,200.00 0.23 128 002400 省广股份 29,944 240,450.32 0.23 129 002354 天神娱乐 11,080 238,220.00 0.23 130 000685 中山公用 21,752 238,184.40 0.23 131 600594 益佰制药 15,500 236,530.00 0.23 132 000089 深圳机场 25,200 235,620.00 0.23 133 000078 海王生物 39,050 235,471.50 0.23 134 000513 丽珠集团 3,440 234,264.00 0.23 135 000729 燕京啤酒 34,600 232,512.00 0.22 136 000979 中弘股份 88,377 231,547.74 0.22 137 601699 潞安环能 29,400 229,908.00 0.22 138 600312 平高电气 16,700 229,458.00 0.22 139 600409 三友化工 22,750 229,092.50 0.22 140 600811 东方集团 35,000 228,200.00 0.22 141 600884 杉杉股份 13,800 227,286.00 0.22 142 002127 南极电商 18,800 227,104.00 0.22 143 600881 亚泰集团 44,700 227,076.00 0.22 144 000926 福星股份 18,600 226,920.00 0.22 145 600967 内蒙一机 16,600 226,258.00 0.22 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 45 页 共 67 页


146 002051 中工国际 10,904 226,039.92 0.22 147 300122 智飞生物 11,800 225,498.00 0.22 148 002640 跨境通 10,600 225,250.00 0.22 149 000697 炼石有色 10,999 225,149.53 0.22 150 601880 大连港 75,920 224,723.20 0.22 151 600566 济川药业 5,900 224,377.00 0.22 152 600970 中材国际 25,750 223,767.50 0.22 153 000690 宝新能源 37,400 223,652.00 0.22 154 002431 棕榈股份 20,258 223,243.16 0.22 155 000988 华工科技 15,300 223,227.00 0.22 156 002373 千方科技 16,300 222,332.00 0.21 157 600026 中远海能 33,500 222,105.00 0.21 158 600809 山西汾酒 6,400 222,016.00 0.21 159 002013 中航机电 21,487 221,960.71 0.21 160 002701 奥瑞金 34,620 221,221.80 0.21 161 600499 科达洁能 27,800 220,732.00 0.21 162 600307 酒钢宏兴 76,900 219,165.00 0.21 163 000806 银河生物 16,200 218,700.00 0.21 164 002390 信邦制药 25,050 218,185.50 0.21 165 600664 哈药股份 37,490 217,816.90 0.21 166 002048 宁波华翔 10,400 216,944.00 0.21 167 002512 达华智能 13,400 216,410.00 0.21 168 002221 东华能源 19,800 216,018.00 0.21 169 000600 建投能源 17,600 215,952.00 0.21 170 300253 卫宁健康 27,501 214,782.81 0.21 171 300134 大富科技 9,180 214,444.80 0.21 172 600094 大名城 27,952 214,391.84 0.21 173 600863 内蒙华电 71,200 214,312.00 0.21 174 600787 中储股份 27,000 213,570.00 0.21 175 600183 生益科技 17,300 213,482.00 0.21 176 600572 康恩贝 30,795 213,101.40 0.21 177 000012 南


玻A 22,600 210,858.00 0.20 178 002635 安洁科技 5,800 210,076.00 0.20 179 002191 劲嘉股份 22,400 209,664.00 0.20 180 002665 首航节能 29,095 209,484.00 0.20 181 600874 创业环保 10,700 209,399.00 0.20 182 000592 平潭发展 37,900 209,208.00 0.20 183 300026 红日药业 44,300 208,653.00 0.20 184 300166 东方国信 15,519 208,420.17 0.20 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 46 页 共 67 页


185 000667 美好置业 62,800 207,868.00 0.20 186 002028 思源电气 13,036 207,793.84 0.20 187 000816 智慧农业 27,800 206,832.00 0.20 188 002444 巨星科技 13,200 205,656.00 0.20 189 600478 科力远 23,870 205,520.70 0.20 190 002477 雏鹰农牧 46,280 205,020.40 0.20 191 300001 特锐德 12,200 204,472.00 0.20 192 002603 以岭药业 11,700 204,282.00 0.20 193 000006 深振业A 23,169 204,118.89 0.20 194 600017 日照港 45,300 203,850.00 0.20 195 000732 泰禾集团 12,200 203,496.00 0.20 196 000758 中色股份 29,000 203,290.00 0.20 197 603077 和邦生物 39,500 201,055.00 0.19 198 000031 中粮地产 26,700 201,051.00 0.19 199 600064 南京高科 13,300 200,830.00 0.19 200 000975 银泰资源 15,900 200,817.00 0.19 201 600125 铁龙物流 22,402 200,721.92 0.19 202 600348 阳泉煤业 29,600 200,688.00 0.19 203 002672 东江环保 11,838 199,943.82 0.19 204 600120 浙江东方 7,400 198,912.00 0.19 205 000158 常山股份 12,500 197,500.00 0.19 206 600565 迪马股份 35,800 197,258.00 0.19 207 000939 凯迪生态 38,600 196,860.00 0.19 208 000563 陕国投A 38,020 196,563.40 0.19 209 000027 深圳能源 29,200 196,516.00 0.19 210 000860 顺鑫农业 9,800 196,098.00 0.19 211 002250 联化科技 13,575 194,122.50 0.19 212 300287 飞利信 21,100 193,698.00 0.19 213 300274 阳光电源 17,400 192,966.00 0.19 214 600198 大唐电信 15,100 192,827.00 0.19 215 600597 光明乳业 15,100 192,525.00 0.19 216 600410 华胜天成 21,729 192,518.94 0.19 217 300116 坚瑞沃能 17,900 192,425.00 0.19 218 002261 拓维信息 16,400 192,044.00 0.19 219 000877 天山股份 15,140 191,823.80 0.18 220 002468 申通快递 7,500 190,575.00 0.18 221 600416 湘电股份 13,900 190,430.00 0.18 222 002308 威创股份 14,590 190,399.50 0.18 223 002266 浙富控股 38,910 189,880.80 0.18 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 47 页 共 67 页


224 000727 华东科技 66,800 189,044.00 0.18 225 603766 隆鑫通用 25,850 188,188.00 0.18 226 600687 刚泰控股 14,600 188,048.00 0.18 227 600200 江苏吴中 14,200 187,440.00 0.18 228 002517 恺英网络 5,300 186,507.00 0.18 229 600582 天地科技 40,600 186,354.00 0.18 230 300088 长信科技 11,800 185,850.00 0.18 231 002002 鸿达兴业 23,711 185,657.13 0.18 232 600039 四川路桥 44,500 185,120.00 0.18 233 601929 吉视传媒 53,500 185,110.00 0.18 234 002353 杰瑞股份 11,700 185,094.00 0.18 235 601928 凤凰传媒 18,700 182,512.00 0.18 236 600466 蓝光发展 21,000 181,230.00 0.17 237 601689 拓普集团 5,400 180,846.00 0.17 238 002544 杰赛科技 7,900 180,120.00 0.17 239 000712 锦龙股份 11,000 180,070.00 0.17 240 600282 南钢股份 48,500 179,935.00 0.17 241 600751 天海投资 31,600 179,804.00 0.17 242 600086 东方金钰 16,600 179,446.00 0.17 243 603000 人民网 13,600 179,112.00 0.17 244 002396 星网锐捷 9,250 178,987.50 0.17 245 300257 开山股份 8,400 177,072.00 0.17 246 600380 健康元 19,400 176,152.00 0.17 247 002375 亚厦股份 19,700 175,527.00 0.17 248 002022 科华生物 10,080 175,089.60 0.17 249 000501 鄂武商A 9,480 175,000.80 0.17 250 002670 国盛金控 10,980 174,582.00 0.17 251 600151 航天机电 21,200 174,476.00 0.17 252 000519 中兵红箭 13,822 174,157.20 0.17 253 000830 鲁西化工 25,200 173,880.00 0.17 254 300199 翰宇药业 11,300 173,342.00 0.17 255 002268 卫 士 通 10,260 172,573.20 0.17 256 002440 闰土股份 11,300 172,438.00 0.17 257 002281 光迅科技 7,700 171,094.00 0.16 258 600169 太原重工 44,200 170,612.00 0.16 259 002489 浙江永强 26,728 170,524.64 0.16 260 600316 洪都航空 10,600 170,342.00 0.16 261 002368 太极股份 6,150 170,293.50 0.16 262 002589 瑞康医药 11,050 170,170.00 0.16 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 48 页 共 67 页


263 600611 大众交通 30,750 169,740.00 0.16 264 000703 恒逸石化 11,900 169,456.00 0.16 265 002155 湖南黄金 17,700 169,389.00 0.16 266 600366 宁波韵升 9,600 169,344.00 0.16 267 600759 洲际油气 27,880 168,952.80 0.16 268 600270 外运发展 8,900 168,477.00 0.16 269 002657 中科金财 5,800 168,142.00 0.16 270 000528 柳





工 19,400 167,616.00 0.16 271 600694 大商股份 4,300 167,571.00 0.16 272 600835 上海机电 7,910 167,217.40 0.16 273 002342 巨力索具 16,500 166,155.00 0.16 274 600267 海正药业 14,170 165,505.60 0.16 275 600108 亚盛集团 38,300 165,073.00 0.16 276 002709 天赐材料 4,000 164,680.00 0.16 277 300273 和佳股份 13,500 164,160.00 0.16 278 000612 焦作万方 20,380 164,059.00 0.16 279 600187 国中水务 32,400 163,620.00 0.16 280 000090 天健集团 14,695 163,114.50 0.16 281 600563 法拉电子 3,300 163,053.00 0.16 282 600557 康缘药业 9,772 162,312.92 0.16 283 601678 滨化股份 23,340 162,213.00 0.16 284 600993 马应龙 7,430 161,825.40 0.16 285 600645 中源协和 7,544 161,667.92 0.16 286 002285 世联行 20,088 161,105.76 0.16 287 002503 搜于特 22,916 161,099.48 0.16 288 600729 重庆百货 6,000 161,040.00 0.16 289 600848 上海临港 7,400 159,544.00 0.15 290 000937 冀中能源 26,000 159,120.00 0.15 291 600545 新疆城建 13,300 159,068.00 0.15 292 600098 广州发展 20,100 158,991.00 0.15 293 000049 德赛电池 3,065 158,797.65 0.15 294 601717 郑煤机 20,300 158,137.00 0.15 295 600765 中航重机 11,400 157,092.00 0.15 296 002437 誉衡药业 21,576 157,073.28 0.15 297 300291 华录百纳 7,800 156,156.00 0.15 298 002325 洪涛股份 21,380 156,074.00 0.15 299 000021 深科技 18,100 155,298.00 0.15 300 000587 金洲慈航 10,400 154,960.00 0.15 301 000543 皖能电力 26,460 154,261.80 0.15 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 49 页 共 67 页


302 300376 易事特 17,000 154,190.00 0.15 303 000810 创维数字 12,700 154,051.00 0.15 304 600300 维维股份 28,800 153,792.00 0.15 305 600073 上海梅林 16,055 153,325.25 0.15 306 002249 大洋电机 23,300 153,314.00 0.15 307 600422 昆药集团 13,500 153,090.00 0.15 308 600750 江中药业 4,400 152,900.00 0.15 309 002018 华信国际 22,300 152,755.00 0.15 310 600277 亿利洁能 19,500 152,685.00 0.15 311 000829 天音控股 14,100 152,280.00 0.15 312 002011 盾安环境 13,400 152,090.00 0.15 313 000766 通化金马 9,493 151,698.14 0.15 314 002056 横店东磁 20,200 151,500.00 0.15 315 000061 农 产 品 16,700 151,302.00 0.15 316 000777 中核科技 7,580 151,296.80 0.15 317 601016 节能风电 40,900 150,512.00 0.15 318 000669 金鸿能源 8,300 150,479.00 0.15 319 600639 浦东金桥 8,300 150,396.00 0.14 320 000636 风华高科 17,600 149,776.00 0.14 321 002317 众生药业 12,010 149,164.20 0.14 322 000897 津滨发展 31,700 148,990.00 0.14 323 603188 亚邦股份 8,500 148,240.00 0.14 324 002242 九阳股份 7,500 147,525.00 0.14 325 601311 骆驼股份 10,400 147,264.00 0.14 326 600284 浦东建设 13,620 146,006.40 0.14 327 000572 海马汽车 28,200 145,794.00 0.14 328 000762 西藏矿业 10,200 144,534.00 0.14 329 600259 广晟有色 3,700 144,448.00 0.14 330 600651 飞乐音响 17,040 144,328.80 0.14 331 600770 综艺股份 19,200 144,000.00 0.14 332 600496 精工钢构 29,620 143,064.60 0.14 333 002358 森源电气 8,400 142,968.00 0.14 334 000596 古井贡酒 2,800 142,660.00 0.14 335 002642 荣之联 5,690 142,591.40 0.14 336 603444 吉比特 500 141,665.00 0.14 337 002123 梦网荣信 12,700 141,097.00 0.14 338 600587 新华医疗 7,922 140,853.16 0.14 339 002106 莱宝高科 13,900 140,807.00 0.14 340 600216 浙江医药 14,200 140,722.00 0.14 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 50 页 共 67 页


341 000062 深圳华强 5,300 140,609.00 0.14 342 002254 泰和新材 10,532 140,075.60 0.13 343 600536 中国软件 7,300 139,868.00 0.13 344 002276 万马股份 13,780 139,040.20 0.13 345 002064 华峰氨纶 28,800 138,816.00 0.13 346 000848 承德露露 13,888 138,602.24 0.13 347 300010 立思辰 10,700 138,565.00 0.13 348 002479 富春环保 11,640 138,516.00 0.13 349 002428 云南锗业 12,800 136,704.00 0.13 350 002073 软控股份 16,100 136,528.00 0.13 351 002482 广田集团 15,150 136,198.50 0.13 352 600458 时代新材 11,870 135,911.50 0.13 353 002707 众信旅游 10,300 135,239.00 0.13 354 002332 仙琚制药 15,700 135,020.00 0.13 355 002505 大康农业 38,460 134,610.00 0.13 356 600171 上海贝岭 13,200 134,244.00 0.13 357 000652 泰达股份 25,300 134,090.00 0.13 358 002128 露天煤业 15,300 133,110.00 0.13 359 000680 山推股份 24,400 132,980.00 0.13 360 000620 新华联 18,600 132,246.00 0.13 361 002122 天马股份 13,592 131,298.72 0.13 362 600428 中远海特 21,100 131,242.00 0.13 363 000969 安泰科技 15,020 131,124.60 0.13 364 000541 佛山照明 14,390 131,092.90 0.13 365 002463 沪电股份 28,732 130,730.60 0.13 366 600058 五矿发展 10,500 130,305.00 0.13 367 603883 老百姓 2,633 128,095.45 0.12 368 001696 宗申动力 16,800 127,176.00 0.12 369 300297 蓝盾股份 11,600 127,020.00 0.12 370 002690 美亚光电 6,600 126,588.00 0.12 371 600329 中新药业 6,989 126,570.79 0.12 372 601233 桐昆股份 9,100 126,126.00 0.12 373 600517 置信电气 16,640 125,964.80 0.12 374 000726 鲁


泰A 10,600 125,716.00 0.12 375 300043 星辉娱乐 15,300 125,613.00 0.12 376 600894 广日股份 10,600 125,504.00 0.12 377 600736 苏州高新 17,600 124,432.00 0.12 378 000426 兴业矿业 13,754 124,061.08 0.12 379 601777 力帆股份 15,400 123,816.00 0.12 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 51 页 共 67 页


380 600859 王府井 7,640 123,386.00 0.12 381 600805 悦达投资 16,740 123,039.00 0.12 382 603556 海兴电力 2,800 122,892.00 0.12 383 002063 远光软件 11,793 122,883.06 0.12 384 600880 博瑞传播 18,800 122,764.00 0.12 385 603369 今世缘 9,300 122,760.00 0.12 386 600586 金晶科技 25,000 122,250.00 0.12 387 600790 轻纺城 17,900 121,899.00 0.12 388 600338 西藏珠峰 3,200 121,568.00 0.12 389 603888 新华网 3,750 121,462.50 0.12 390 000616 海航投资 28,120 120,916.00 0.12 391 000552 靖远煤电 33,800 120,666.00 0.12 392 600220 江苏阳光 35,000 120,050.00 0.12 393 002663 普邦股份 21,926 119,058.18 0.11 394 600720 祁连山 15,195 118,976.85 0.11 395 600395 盘江股份 16,200 118,746.00 0.11 396 600773 西藏城投 10,700 118,449.00 0.11 397 002727 一心堂 6,400 117,760.00 0.11 398 603816 顾家家居 2,000 117,560.00 0.11 399 603355 莱克电气 2,000 117,540.00 0.11 400 300147 香雪制药 11,390 116,975.30 0.11 401 603377 东方时尚 3,100 116,529.00 0.11 402 002681 奋达科技 9,200 115,828.00 0.11 403 601886 江河集团 11,300 115,825.00 0.11 404 600006 东风汽车 19,749 115,531.65 0.11 405 300039 上海凯宝 15,820 115,011.40 0.11 406 002269 美邦服饰 30,750 114,697.50 0.11 407 002041 登海种业 8,650 114,612.50 0.11 408 002005 德豪润达 24,000 114,480.00 0.11 409 600801 华新水泥 12,000 114,360.00 0.11 410 002120 韵达股份 2,200 113,520.00 0.11 411 002345 潮宏基 10,400 113,048.00 0.11 412 002190 成飞集成 4,200 112,560.00 0.11 413 600596 新安股份 13,300 112,385.00 0.11 414 603198 迎驾贡酒 5,900 112,277.00 0.11 415 002277 友阿股份 17,400 112,230.00 0.11 416 600053 九鼎投资 3,200 111,872.00 0.11 417 600280 中央商场 14,100 111,813.00 0.11 418 300032 金龙机电 8,000 111,600.00 0.11 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 52 页 共 67 页


419 600757 长江传媒 14,900 111,303.00 0.11 420 300202 聚龙股份 6,715 110,931.80 0.11 421 000417 合肥百货 13,400 110,550.00 0.11 422 600059 古越龙山 11,890 109,982.50 0.11 423 600628 新世界 9,500 109,725.00 0.11 424 600869 智慧能源 16,300 109,699.00 0.11 425 002588 史丹利 14,220 109,351.80 0.11 426 600141 兴发集团 8,800 108,856.00 0.10 427 600580 卧龙电气 15,900 108,438.00 0.10 428 002371 北方华创 4,528 108,309.76 0.10 429 000099 中信海直 9,600 108,096.00 0.10 430 000681 视觉中国 6,900 108,054.00 0.10 431 601001 大同煤业 20,500 107,625.00 0.10 432 002147 新光圆成 6,900 107,226.00 0.10 433 600289 亿阳信通 9,800 107,212.00 0.10 434 002233 塔牌集团 8,800 107,096.00 0.10 435 600754 锦江股份 3,900 105,690.00 0.10 436 600481 双良节能 19,802 105,148.62 0.10 437 600657 信达地产 18,200 104,832.00 0.10 438 002344 海宁皮城 12,600 104,832.00 0.10 439 600460 士兰微 17,170 104,221.90 0.10 440 600292 远达环保 9,610 103,595.80 0.10 441 600195 中牧股份 5,300 102,767.00 0.10 442 600537 亿晶光电 20,160 100,396.80 0.10 443 601002 晋亿实业 11,600 100,340.00 0.10 444 600971 恒源煤电 12,300 99,999.00 0.10 445 600862 中航高科 10,300 99,807.00 0.10 446 600640 号百控股 5,899 99,693.10 0.10 447 002309 中利集团 7,900 98,829.00 0.10 448 600748 上实发展 13,590 97,848.00 0.09 449 600743 华远地产 23,167 97,764.74 0.09 450 600184 光电股份 5,000 93,800.00 0.09 451 002699 美盛文化 6,720 92,736.00 0.09 452 600251 冠农股份 11,600 92,452.00 0.09 453 603169 兰石重装 7,600 92,340.00 0.09 454 600826 兰生股份 5,100 92,310.00 0.09 455 600996 贵广网络 7,700 92,169.00 0.09 456 600335 国机汽车 7,550 90,298.00 0.09 457 600831 广电网络 9,000 89,550.00 0.09 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 53 页 共 67 页


458 002551 尚荣医疗 5,459 88,053.67 0.08 459 002392 北京利尔 14,700 87,171.00 0.08 460 002093 国脉科技 9,900 87,120.00 0.08 461 002118 紫鑫药业 12,600 86,058.00 0.08 462 002414 高德红外 4,600 84,180.00 0.08 463 002416 爱施德 7,600 82,004.00 0.08 464 600776 东方通信 11,700 79,326.00 0.08 465 000536 华映科技 13,560 78,783.60 0.08 466 603005 晶方科技 2,800 78,372.00 0.08 467 002251 步 步 高 6,300 78,057.00 0.08 468 600551 时代出版 4,900 77,371.00 0.07 469 002646 青青稞酒 4,408 76,963.68 0.07 470 603698 航天工程 3,000 75,600.00 0.07 471 603868 飞科电器 1,200 74,208.00 0.07 472 603001 奥康国际 3,900 73,281.00 0.07 473 000517 荣安地产 15,700 73,005.00 0.07 474 603568 伟明环保 3,350 72,427.00 0.07 475 603567 珍宝岛 4,100 69,003.00 0.07 476 603328 依顿电子 4,800 67,920.00 0.07 477 000025 特


力A 1,300 67,262.00 0.06 478 600936 广西广电 8,300 66,981.00 0.06 479 603528 多伦科技 4,600 66,102.00 0.06 480 600126 杭钢股份 9,600 65,856.00 0.06 481 002807 江阴银行 5,200 65,156.00 0.06 482 603806 福斯特 2,000 64,020.00 0.06 483 600618 氯碱化工 5,500 58,740.00 0.06 484 603228 景旺电子 1,200 57,900.00 0.06 485 603515 欧普照明 1,600 57,792.00 0.06 486 002315 焦点科技 2,302 57,411.88 0.06 487 601020 华钰矿业 2,600 57,278.00 0.06 488 603866 桃李面包 1,600 56,928.00 0.05 489 002194 武汉凡谷 5,500 48,675.00 0.05 490 002818 富森美 1,100 43,417.00 0.04 491 603658 安图生物 1,000 43,100.00 0.04 492 002815 崇达技术 1,300 42,952.00 0.04 493 600917 重庆燃气 4,200 39,606.00 0.04 494 603877 太平鸟 1,400 39,186.00 0.04 495 601811 新华文轩 2,500 38,900.00 0.04 496 000761 本钢板材 7,400 38,702.00 0.04 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 54 页 共 67 页


497 603569 长久物流 1,100 36,773.00 0.04 498 603025 大豪科技 1,200 31,680.00 0.03


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002168 深圳惠程 19,160 325,528.40 0.31 2 000887 中鼎股份 12,140 268,172.60 0.26 3 002399 海普瑞 8,236 166,614.28 0.16 4 002025 航天电器 3,750 93,562.50 0.09 5 000511 *ST 烯碳 15,300 80,631.00 0.08 6 600468 百利电气 7,350 47,775.00 0.05 7 000693 *ST 华泽 3,420 42,750.00 0.04


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000066 中国长城 508,483.04 0.52 2 600642 申能股份 416,396.00 0.42 3 600525 长园集团 373,401.00 0.38 4 000778 新兴铸管 347,711.00 0.35 5 000547 航天发展 347,318.00 0.35 6 603799 华友钴业 329,647.00 0.34 7 000039 中集集团 315,356.00 0.32 8 600839 四川长虹 313,996.00 0.32 9 300002 神州泰岳 283,162.00 0.29 10 300136 信维通信 270,690.00 0.28 11 300383 光环新网 267,909.00 0.27 12 002583 海能达 259,352.00 0.26 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 55 页 共 67 页


13 000050 深天马A 258,976.00 0.26 14 300058 蓝色光标 256,262.00 0.26 15 600176 中国巨石 242,431.00 0.25 16 000729 燕京啤酒 233,204.00 0.24 17 002127 南极电商 232,660.00 0.24 18 002601 龙蟒佰利 229,076.00 0.23 19 600566 济川药业 223,651.00 0.23 20 300146 汤臣倍健 212,782.00 0.22 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;








2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600522 中天科技 672,375.50 0.69 2 002508 老板电器 670,704.72 0.68 3 600682 南京新百 564,561.00 0.58 4 600436 片仔癀 536,122.00 0.55 5 000959 首钢股份 372,502.00 0.38 6 002602 世纪华通 341,853.00 0.35 7 600497 驰宏锌锗 333,376.00 0.34 8 002595 豪迈科技 294,300.30 0.30 9 600601 方正科技 271,540.00 0.28 10 000961 中南建设 240,071.00 0.24 11 600549 厦门钨业 233,223.00 0.24 12 600575 皖江物流 226,727.00 0.23 13 600067 冠城大通 222,352.20 0.23 14 000066 中国长城 207,164.00 0.21 15 600851 海欣股份 206,868.00 0.21 16 600175 美都能源 194,526.25 0.20 17 002581 未名医药 190,553.00 0.19 18 000973 佛塑科技 190,375.00 0.19 19 601010 文峰股份 179,379.25 0.18 20 600823 世茂股份 178,587.22 0.18 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 56 页 共 67 页


2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 45,004,559.12 卖出股票收入(成交)总额 35,820,331.41 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 57 页 共 67 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,002.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,096.62 5 应收申购款 19,094.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,194.06


工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 58 页 共 67 页


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600643 爱建集团 660,555.00 0.64 重大事项 2 000656 金科股份 550,386.78 0.53 重大事项


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002168 深圳惠程 325,528.40 0.31 重大事项 2 000887 中鼎股份 268,172.60 0.26 重大事项 3 002399 海普瑞 166,614.28 0.16 重大事项 4 002025 航天电器 93,562.50 0.09 重大事项 5 000511 *ST 烯碳 80,631.00 0.08 重大事项


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 59 页 共 67 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 500A 177 67,731.22 3,141,245.00 26.20% 8,847,181.00 73.80% 500B 310 58,008.52 11,966,492.00 66.54% 6,016,148.00 33.46% 工银 500 6,041 8,631.77 43,721,817.94 83.85% 8,422,674.56 16.15% 合计 6,528 12,578.98 58,829,554.94 71.64% 23,286,003.56 28.36%


8.2 期末上市基金前十名持有人 500A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 恒天中岩投资管理有限公司-恒天 华夏未来一期证券投资基金 1,720,926.00 14.35% 2 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 1号基金 1,327,404.00 11.07% 3 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 2号基金 1,218,078.00 10.16% 4 未来泽时(上海)资产管理中心(有 限合伙)-华夏未来添时三号私 1,137,788.00 9.49% 5 鲁利玲 587,844.00 4.90% 6 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来泽时进取 1 号基金 544,868.00 4.54% 7 梁小红 535,912.00 4.47% 8 中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-华夏未来泽时进取 6 号 483,728.00 4.03% 9 郑志坤 462,688.00 3.86% 10 鹏华资产-中信银行-鹏华资产华 夏未来泽时进取 7 号1期资产 349,080.00 2.91% 500B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 60 页 共 67 页


1 冯建霖 6,756,034.00 37.57% 2 福建道冲投资管理有限公司-道冲 补天 1 号私募基金 4,995,900.00 27.78% 3 鲁利玲 881,766.00 4.90% 4 利得资本管理有限公司-利得资本 -利得盈 1号资产管理计划 734,148.00 4.08% 5 郑志坤 444,570.00 2.47% 6 顾红 330,994.00 1.84% 7 林瑞连 300,000.00 1.67% 8 工银瑞信基金-农业银行-中油财 务有限责任公司 260,478.00 1.45% 9 郑凯鹏 201,794.00 1.12% 10 黄之林 189,900.00 1.06% 注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 500A 0.00 0.00% 500B 0.00 0.00% 工银 500 16,907.75 0.02% 合计 16,907.75 0.02%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 500A 0 500B 0 工银 500 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 500A 0 500B 0 工银 500 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 500A 500B 工银 500 基金合同生效日(2012 年 1 月31 日) 基金份额总额 7,672,942.00 11,509,414.00 322,117,442.53 本报告期期初基金份额总额 12,284,858.00 18,427,288.00 43,821,283.54 本报告期基金总申购份额 - - 42,189,384.33 减:本报告期基金总赎回份额 - - 35,749,495.94 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) -296,432.00 -444,648.00 1,883,320.57 本报告期期末基金份额总额 11,988,426.00 17,982,640.00 52,144,492.50 注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额,报告期末基金份额总额为三级份额 之和; 2.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


3.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额; 4.本基金于2017 年1 月3日进行了定期折算。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 62 页 共 67 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人: 基金管理人于 2017 年2月 8 日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》 ,经基金 管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过,沈立强先生辞去公司董事长 职务,董事长变更为尚军先生。 基金管理人于2017年4月25日发布 《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 , 郝炜先生自 2017 年4 月19 日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人托管部门: 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该审计机构自基金合同 生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 42,924,626.39 53.42% 39,117.46 52.88% - 海通证券 1 37,422,378.06 46.58% 34,852.75 47.12% - 国泰君安 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:1.券商的选择标准和程序 (1)选择标准:注重综合服务能力 a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一 年内无重大违规行为。 b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、 个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基 金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 (2)选择程序 a)新增券商的选定:根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前,券商需提供至少 两个季度的服务,并与其他已合作券商一起参与投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户 投资部,研究部和中央交易室)两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服 务评估结果决定是否作为新增合作券商。 b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理 期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 64 页 共 67 页


2.券商的评估,保留和更换程序 (1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期 15 天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期 间的综合证券服务质量等情况,进行评估。 (2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根 据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构, 租用其交易席位。 (3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其 交易席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于工银瑞信睿智中证500指数分 级证券投资基金办理定期份额折 算业务期间 500A 份额停牌的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 1月4 日 2 关于工银瑞信睿智中证500指数分 级证券投资基金之 A 份额 2017 年 度约定年基准收益率的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 1月4 日 3 关于工银瑞信睿智中证500指数分 级证券投资基金定期份额折算结 果及恢复交易的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 1月5 日 4 关于 500A 定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 1月5 日 5 关于增加大同证券有限责任公司 为工银瑞信基金管理有限公司旗 下部分基金销售机构的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 1月26 日 6 工银瑞信基金管理有限公司董事 长变更公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 2月8 日 7 工银瑞信基金管理有限公司关于 增加上海基煜基金销售有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 3月21 日 8 关于增加江海证券有限公司为工 银瑞信基金管理有限公司旗下部 分基金销售机构的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 3月23 日 9 关于增加北京肯特瑞财富投资管 理有限公司为旗下基金销售机构 中国证监会指定的 媒介 2017 年 4月20 日 工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金 2017年半年度报告 第 65 页 共 67 页


并进行费率调整的公告 10 工银瑞信基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机银行 渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 4月22 日 11 工银瑞信基金管理有限公司关于 副总经理变更的公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 4月25 日 12 《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施风险提示公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 4月25 日 13 《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施风险提示公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 4月26 日 14 《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施风险提示公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 4月27 日 15 《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施风险提示公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 4月28 日 16 《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施风险提示公告 中国证监会指定的 媒介 2017 年 4月29 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,基金定期份额折 算基准日为每个会计年度第一个工作日。工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金在 2017 年 1 月3 日办理定期份额折算业务,详见基金管理人官网 2017 年1 月5 日《关于工银瑞信睿智 中证 500 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件 2、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 3、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》 4、 《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。


12.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理 时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-811-9999 网址:www.icbccs.com.cn