长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年08 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年04 月26 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 06 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 .................................................................................... 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城转 型成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长城转 型成 长混 合
基金主 代码 001296
交易代 码 001296
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月26 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 280,223,919.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 ， 充 分把 握我 国经 济
转型过 程中 产生 的投 资机 遇，在 控制 风险 的前 提下 ，
力求实 现超 越业 绩比 较基 准的表 现。
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 和 “自 下而 上” 相结 合的 方
法 进 行 大 类 资 产 配 置 。 自 上 而 下 地 综 合 分 析 宏 观 经
济、 政 策环 境、 流 动性 指 标等 因 素， 在此 基础 上综 合
考虑决 定股 票市 场、 债券 市场走 向的 关键 因素 ， 如 对
股 票 市 场 影 响 较 大 的 市 场 流 动 性 水 平 和 市 场 波 动 水
平等； 对债 券市 场走 势具 有重大 影响 的未 来利 率变 动
趋势和 债券 的需 求等 。 自 下而上 地根 据可 投资 股票 的
基本面 和构 成情 况， 对自 上而下 大类 资产 配置 进行 进
一步修 正。 在资 本市 场深 入分析 的基 础上 ， 本 基金 将
参考基 金流 动性 要求 ， 以 使基金 资产 的风 险和 收益 在
股票、 债券 及短 期金 融工 具中实 现最 佳匹 配。
本 基 金 主 要 投 资 受 益 于 经 济 转 型 的 相 关 行 业 与 上 市
公司， 包括 以下 几个 方面 ：
（1 ） 新 兴 产 业 ： 新 兴 产 业 是 以 重 大 技 术 突 破 和 重 大
发展需 求为 基础 ， 对 经济 社会全 局和 长远 发展 具有 重
大引领 带动 作用 ，知 识技 术密集 、物 质资 源消 耗少 、
成长潜 力大 、 综 合效 益好 的产业 ， 主 要包 括： 节 能 环
保、信 息技 术、 生物 医药 、高端 装备 制造 、新 能源 、
新材料 等产 业。
（2 ） 消 费 服 务 领 域 ： 在 经 济 转 型 过 程 中 ， 消 费 服 务
领域有 较大 的发 展空 间和 投资机 会， 例如， 医疗、 金
融保险 、 娱 乐等 产业 的需 求会大 增； 食品 、 衣 着、 日
用品消 费将 呈现 品牌 化、 集中化 的趋 势； 服务 业也 将长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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进入大 发展 阶段 ，成 为经 济增长 的支 柱。
（3 ） 传 统 行 业 ： 传 统 行 业 迫 切 需 要 向 智 能 、 环 保 和
高效的 方向 转型 。 改 革、 创新等 一系 列政 策将 促使 一
批有竞 争力 的 传 统产 业的 企业脱 颖而 出， 进入 又一 个
高成长 的阶 段， 龙头 公司 、 优势 企业 在这 个过 程中 将
持续受 益。
业绩比 较基 准
50%× 中证800 指数 收益 率 ＋ 50% × 中 债综 合财 富指 数
收益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金， 高于 债券 型基 金、 货币 市场基 金 ， 属 于中 等风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 何伟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年4 月26 日 - 2017 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 2,727,978.76
本期利 润 3,620,054.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0079
本期加 权平 均净 值利 润率 0.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,016,651.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0072
期末基 金资 产净 值 282,982,950.96
期末基 金份 额净 值 1.010
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.00%
注： ① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
④本基 金合 同 于2017 年4 月26 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 半年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.80% 0.10% 3.16% 0.32% -2.36% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
1.00% 0.08% 2.66% 0.33% -1.66% -0.25%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 的 0%-95% ， 其中 投资 受益 于我
国经济转型、 具有持续 成 长能力的上市 公司不低 于 非现金基金资 产的 80% ； 本基金现金或 者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内， 截 止本 报告 期末 ， 本 基 金尚处 于建 仓期 内 。
③本基 金合 同 于2017 年4 月26 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证 监会 许可 的其 他业 务。 截 止本 报告 期末 ， 公 司管理 的基 金有 ： 久 嘉证 券投资 基金 （2017 年
7 月 5 日起 由封 闭式 基金 转为开 放式 基金 ，并 更名 为长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金） 、 长 城久 恒灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 沪 深300 指数 证券 投资基 金 、 长 城货 币
市场证券投资 基金、长 城 消费增值混合 型证券投 资 基金、长城安 心回报混 合 型证券投资 基金、长
城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基 金(LOF) 、 长城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金、 长 城稳 健增 利债
券型证券投资 基金、长 城 双动力混合型 证券投资 基 金、长城景气 行业龙头 灵 活配置混合 型证券投
资基金、长城 中小盘成 长 混合型证券投 资基金、 长 城积极增利债 券型证券 投 资基金、长 城久兆中
小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 、长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金、 长城 保本混 合型 证券 投 资
基金、长城久 利保本混 合 型证券投资基 金、长城 增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、长城医
疗保健混合型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型
证券投资 基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
视野混合型证 券投资基 金 、长城久源保 本混合型 证 券投资基金、 长城久鼎 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盛 安稳纯债 两 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长城 久稳债券 型 证券投资基 金、长城
久信债券型证 券投资基 金 、长城中国智 造灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城转型成长 灵活配置长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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混合型 证券 投资 基金 、长 城创新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵波
长城景 气行
业龙头 混合 、
长城改 革红
利混合 、 长 城
转型成 长混
合和长 城创
新动力 混合
基金的 基金
经理
2017 年4 月
26 日
- 9 年
男，中 国籍 ，伦 敦大 学皇
家霍洛 威学 院学 士、 伦敦
城市大 学卡 斯商 学院 硕
士。曾 就职 于中 银国 际证
券有限 责任 公司 。2011 年
进入长 城基 金管 理有 限公
司，曾 任行 业研 究员 、基
金经理 助理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 转型成长 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导 意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，市 场风 格 呈现 A 股港 股化 ，蓝 筹白 马股引 领市 场上 涨， 代表 的板块 有家 电、
白酒 和PPP 。 体 现的 特点 为低估 值， 行业 龙头 和业 绩稳定 的特 点。 本 基金 成 立日期 较晚 ， 在 配置
上选择 了滞 涨的 大金 融为 主，包 括保 险银 行和 券商 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自基金合同生 效起至报 告 期末,本基金份额 净值增 长 率为 1%，业 绩在同期 同类 基金中处于 偏
下的水 平。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济下半 年有企稳 回 升现象，资金 面也会相 对 于二季度放松 。下半年 市 场大概率延续 上
半年风格，但 蓝筹的白 马 经过上半年的 炒作估值 已 经不便宜。对 业绩的敏 感 性更高。我 们认为白
酒在下半年仍 然能维持 上 半年的强势表 现，另外 金 融板块尤其保 险仍然具 有 较强的配置 价值，安
全边际 较高 ，新 业务 价值 不断提 升， 下半 年作 为重 点配置 方向 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、 金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因 素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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金会计具有会 计 从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长城 转型 成长 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法 规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 转型 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,455,118.58
结算备 付金
42,092,452.31
存出保 证金
8,444.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 185,949,190.00
其中： 股票 投资
66,379,190.00
基金投 资
-
债券投 资
119,570,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 50,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 274,825.12
应收股 利
-
应收申 购款
807.89
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
300,780,838.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
12,059,055.61
应付赎 回款
5,145,461.05
应付管 理人 报酬
410,866.43
应付托 管费
68,477.75
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 79,842.59 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 34,184.13
负债合 计
17,797,887.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 280,223,919.58
未分配 利润 6.4.7.10 2,759,031.38
所有者 权益 合计
282,982,950.96
负债和 所有 者权 益总 计
300,780,838.52
注： （1）截至 2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.010 元， 基金 份额 总额 280,223,919.58 份。
（2） 本基 金基 金合 同于 2017 年 04 月 26 日 生效， 本期 财务 报表 的实 际编制 期间 系自 2017
年04 月26 日（ 基金 合同 生效日 ）起 至 2017 年06 月 30 日止 ，无 上年 度末 财 务数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 转型 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 26 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年4 月26 日( 基金合 同生
效日)至 2017 年 6 月30 日
一、收入
5,194,953.11
1.利息 收入
2,599,505.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 200,468.70
债券利 息收 入
228,276.33
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,170,760.52
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
559,105.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 136,785.87
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 422,320.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 892,075.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 1,144,265.94
减：二、费用
1,574,898.60 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,237,762.63
2．托 管费 6.4.10.2.2 206,293.81
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 97,610.06
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 33,232.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
3,620,054.51
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
3,620,054.51
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 04 月 26 日生 效， 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2017 年 04
月26 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2017 年06 月 30 日 止，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 转型 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 26 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月 26 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
574,415,593.14 - 574,415,593.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,620,054.51 3,620,054.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-294,191,673.56 -861,023.13 -295,052,696.69
其中：1.基 金申 购款 10,036,652.54 40,193.35 10,076,845.89
2. 基金 赎回 款 -304,228,326.10 -901,216.48 -305,129,542.58
四、本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,223,919.58 2,759,031.38 282,982,950.96
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 04 月 26 日生 效， 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2017 年 04
月26 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2017 年06 月 30 日 止，无 上年 度可 比期 间数 据。
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城转型成长 灵活配置 混 合型证券投资 基金( 以下 简 称“本基金”) ，系经中 国 证券监督管 理
委员会(以下简 称“中国证 监会”)证监许 可[2015]740 号文“关于 准予长城 转 型成长灵活配 置混
合型证 券投 资基 金注 册的 批复” 以 及中 国证 监会 机 构部函[2017]409 号 文 “ 关 于长城 转型 成长 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金延期 募集 备案 的回 函” 的核准 ， 由 长城 基金 管理 有限公 司 自 2017 年3
月 23 日至 2017 年 4 月 21 日向社 会公 开募 集， 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所(特 殊普 通合
伙) 验 证并 出具 安永 华明(2017)验字第 60737541_H02 号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案
材料。 基金 合同 于 2017 年 4 月 26 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募集
的有效 认购 资金(本金) 为 人民 币574,339,665.41 元 ， 在首 次募 集期 间有 效认 购 资金产 生的 利息 为
人 民 币 75,927.73 元，以上实收基金( 本息) 合 计 为 人 民 币 574,415,593.14 元，折 合
574,415,593.14 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为长城 基金 管理 有限 公司 ， 注册 登记 机构 为长
城基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 银行”)。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票) 、 债券(含国家 债券、金 融债 券、次级债 券、中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等) 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的 0%-95% ， 其 中投 资受 益于 我国 经济转 型、 具有
持续成长能力 的上市公 司 不低于非现金 基金资产 的 80%；本基金 现金或者 到期 日在一年以内 的政
府债券 的投 资比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其 他
品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：50% ×中 证800 指 数收 益 率＋50% × 中债 综合 财富 指 数收益 率。
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的 《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自 2017 年4 月 26 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2017 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则 、 《 证券 投 资 基 金 会计 核 算 业 务 指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2017 年4
月26 日(基 金合 同生 效日) 至6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续 计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收 款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移 负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ， 才 使用不 可观 察输 入值 。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值； 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准 金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损)”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内 逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ； 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出回购 金融资产 支出 ，按卖出回购 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红 ； 基金 份额 持有 人可以 事先 选择 将所 获分 配的现 金收 益，
按照基金合同 有关基金 份 额申购的约定 转为基金 份 额；基金份额 持有人事 先 未做出选择 的，基金
管理人 应当 支付 现金 ；
3 、基 金收益分 配后基 金份额 净值不 能低于 面值； 即基 金收益 分配基 准日的 基金 份额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值 ；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一 业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰，由 出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支 付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳 增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的 规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ，资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称
资管产品运营 业务)，暂 适 用简易计税方 法，按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资
管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的， 资 管产品运营 业务不得
适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为， 未缴
纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税
额中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入 ， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日起， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
活期存 款 22,455,118.58
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 22,455,118.58
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 65,542,534.25 66,379,190.00 836,655.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 119,514,580.00 119,570,000.00 55,420.00
合计 119,514,580.00 119,570,000.00 55,420.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 185,057,114.25 185,949,190.00 892,075.75
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基 金本 期末 未持 有衍 生 金融资 产及 衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 -
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基 金本 期末 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,408.13
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算 备 付金 利息 18,941.63
应收债 券利 息 228,276.33
应收买 入返 售证 券利 息 16,195.23
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.80
合计 274,825.12
注： 其他 为应 收交 易所 结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基 金本 期末 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 79,842.59
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 79,842.59
注： 交易 所市 场应 付交 易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,464.13
预提费 用 27,720.00
合计 34,184.13
注: 预 提费 用为 预提 的审 计费及 信息 披露 费。
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 574,415,593.14 574,415,593.14
本期申 购 10,036,652.54 10,036,652.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -304,228,326.10 -304,228,326.10
本期末 280,223,919.58 280,223,919.58
注： 本期 申购 包含 基金 转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
本基金 合同 于2017 年4 月26 日 生效 。 设立 时募 集的 有 效认购 资金(本金)为 人民 币574,339,665.41
元，在 募集 期间 有效 认购 资金产 生的 利息 为人 民 币 75,927.73 元， 以上 实收 基金( 本息) 合计 为人
民币574,415,593.14 元 ， 折合 574,415,593.14 份 基 金份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,727,978.76 892,075.75 3,620,054.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-711,327.22 -149,695.91 -861,023.13
其中： 基金 申购 款 40,488.41 -295.06 40,193.35
基金赎 回款 -751,815.63 -149,400.85 -901,216.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,016,651.54 742,379.84 2,759,031.38
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 141,239.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 59,217.24
其他 11.55
合计 200,468.70
注： 其他 为交 易所 结算 保 证金利 息收 入。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,163,257.87
减：卖 出股 票成 本总 额 10,026,472.00
买卖股 票差 价收 入 136,785.87
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本期 无债 券投 资收 益/损 失。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基 金本 期无 资产 支持 证 券投资 收益/损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本期 无贵 金属 投资 收益/ 损失 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本期 无衍 生工 具收 益/损 失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月 26 日(基金 合 同生效 日) 至2017 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 422,320.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 422,320.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年4 月26 日(基金 合 同生效 日)至2017
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 892,075.75 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 51 页
—— 股 票投 资 836,655.75
—— 债 券投 资 55,420.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 892,075.75
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,144,228.30
转出基 金补 偿收 入 37.64
合计 1,144,265.94
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 97,610.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 97,610.06
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日(基 金合 同 生效 日)至2017
年 6 月 30 日
审计费 用 10,560.00
信息披 露费 17,160.00
银行划 款手 续费 5,112.10
其他 400.00
合计 33,232.10
注： 其他 为证 券账 户开 户 费。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.7.21 分 部报 告
截至本 期末 ， 本 基金 仅在 中国大 陆境 内从 事证 券投 资单一 业务 ， 因 此无 需作 披露的 分部 报 告 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行 基金托 管人
长城证 券股 份有 限公 司（ “ 长城证 券” ） 基金管 理人 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年4月26 日( 基 金 合同 生效日)至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 5,977,342.45 6.97%
注：本 基金 合同 于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年 度可比 数据 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期未 通过 关联 交易单 元进 行债 券 交 易。 本基金 合同 于 2017 年 4 月 26 日 生效 ，无
上年度 可比 数据 。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 51 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 期未 通过 关联 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 本 基金 合同 于2017 年4 月 26 日 生效，
无上年 度可 比数 据。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期未 通过 关联 交易单 元进 行权 证交 易。 本基金 合同 于 2017 年 4 月 26 日 生效 ，无
上年度 可比 数据 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年4月26 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 5,566.68 6.97% 5,566.68 6.97%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 券商 需承 担 的费用(包 括但 不限 于买( 卖)经 手费 、 证 券结
算风险 基金 和证 券交 易所 买(卖) 证管 费等 ） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和 市 场信息服
务。
2 、本 基金 合同 于2017 年4 月 26 日 生效 ，无 上 年度可 比数 据。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,237,762.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 275,949.22
注：1) 基金 管理 费每 日计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.5% 的年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)本基 金合 同 于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年度 可 比期间 数据 。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4月26 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 206,293.81
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)本基 金合 同 于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金 于本 期未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 本 基金 合同 于 2017 年4
月26 日生 效， 无上 年度 可 比数据 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
2017 年04 月 26 日 为本 基 金合同 生效 日， 本基 金的 基金管 理人 于本 期未 投资 本基金 份额 ， 本
期末亦 未持 有本 基金 份额 ，且无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
2017 年04 月 26 日 为本 基 金合同 生效 日， 除基 金管 理人之 外的 本基 金其 他关 联方于 本期 末未
持有本 基金 份额 ，且 无上 年度末 数据 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年4 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 22,455,118.58 141,239.91
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国银 行保 管，并 按银 行同 业利 率计 息。
2 、本 基金 合同 于2017 年4 月 26 日 生效 ，无 上 年度可 比期 间数 据。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 本基 金合 同 于 2017 年 4 月 26 日生
效，无 上年 度可 比数 据。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 合同 于2017 年4 月26 日生 效， 本基 金本 报 告期未 进行 利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限 的 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事 交 易所 市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、 投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证 券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难。 本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市或 可通 过银 行间同 业市 场交 易，
期末持有的证 券 均能及 时 变现。此外， 本基 金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资 金应对流
动性需求，其 上限一般 不 超过基金持有 的可 回购 交 易的债券资产 的公允价 值 。本基金所 持有的金
融负债以及 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)的 合 约约定到期 日均为一 年以 内且不计息 ，因此 账
面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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银行存 款
22,455,118.58 - - - - - 22,455,118.58
结算备 付金
42,092,452.31 - - - - - 42,092,452.31
存出保 证金
8,444.62 - - - - - 8,444.62
交易性 金融 资产
119,570,000.00 - - - - 66,379,190.00 185,949,190.00
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应收利 息
- - - - - 274,825.12 274,825.12
应收申 购款
- - - - - 807.89 807.89
资产总 计 234,126,015.51 - - - - 66,654,823.01 300,780,838.52
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 12,059,055.61 12,059,055.61
应付赎 回款 - - - - - 5,145,461.05 5,145,461.05
应付管 理人 报酬 - - - - - 410,866.43 410,866.43
应付托 管费 - - - - - 68,477.75 68,477.75
应付交 易费 用 - - - - - 79,842.59 79,842.59
其他负 债 - - - - - 34,184.13 34,184.13
负债总 计 - - - - - 17,797,887.56 17,797,887.56
利率敏 感度 缺口 234,126,015.51 - - - -
注：本 基金 合同 于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年 度可比 数据 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分 析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
利率上 升 25 个 基点 -13,818.87
利率下 降 25 个 基点 13,822.13
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
本基金 基金 合同 于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年 度末比 较数 据。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的0%-95% ， 其 中投 资受 益于 我国 经济转 型、 具有 持续
成长能力的上 市公司不 低 于非现金基金 资产的 80% ；本基金现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债
券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 66,379,190.00 23.46
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 119,570,000.00 42.25
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 185,949,190.00 65.71
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
沪深300 指 数上 升5% 3,293,606.23
沪深300 指 数下 降 5% -3,293,606.23
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
本基金 基金 合同 于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年 度末比 较数 据。
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层 次 金融 工具 公允 价值
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 66,379,190.00 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
119,570,000.00 元 ，无 划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和 债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 66,379,190.00 22.07
其中： 股票 66,379,190.00 22.07
2 固定收 益投 资 119,570,000.00 39.75
其中： 债券 119,570,000.00 39.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 16.62
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,547,570.89 21.46
7 其他各 项资 产 284,077.63 0.09
8 合计 300,780,838.52 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,393,600.00 1.20
C 制造业 7,915,680.00 2.80
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,659,600.00 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 42,531,450.00 15.03
K 房地产 业 6,940,110.00 2.45
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 2,938,750.00 1.04
S 综合 - -
合计 66,379,190.00 23.46
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 1,450,000 7,612,500.00 2.69
2 600036 招商银 行 280,000 6,694,800.00 2.37
3 601336 新华保 险 123,000 6,322,200.00 2.23
4 600030 中信证 券 345,000 5,871,900.00 2.08
5 601939 建设银 行 950,000 5,842,500.00 2.06
6 601166 兴业银 行 305,000 5,142,300.00 1.82
7 600519 贵州茅 台 10,000 4,718,500.00 1.67
8 600048 保利地 产 443,000 4,416,710.00 1.56
9 601225 陕西煤 业 480,000 3,393,600.00 1.20
10 600373 中文传 媒 125,000 2,938,750.00 1.04
11 600109 国金证 券 240,000 2,812,800.00 0.99
12 600383 金地集 团 220,000 2,523,400.00 0.89
13 601318 中国平 安 45,000 2,232,450.00 0.79
14 600056 中国医 药 70,000 1,816,500.00 0.64
15 603883 老百姓 30,000 1,459,500.00 0.52
16 002221 东华能 源 110,000 1,200,100.00 0.42
17 000063 中兴通 讯 32,000 759,680.00 0.27
18 600104 上汽集 团 20,000 621,000.00 0.22
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 7,495,841.00 2.65
2 601336 新华保 险 6,335,355.42 2.24
3 600036 招商银 行 6,110,421.68 2.16
4 601939 建设银 行 5,971,344.00 2.11
5 600030 中信证 券 5,708,946.99 2.02
6 601166 兴业银行 4,972,605.25 1.76
7 600519 贵州茅 台 4,700,854.64 1.66 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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8 600048 保利地 产 4,498,760.00 1.59
9 601225 陕西煤 业 3,413,977.00 1.21
10 600373 中文传 媒 2,937,944.00 1.04
11 600109 国金证 券 2,867,190.00 1.01
12 600383 金地集 团 2,559,762.54 0.90
13 601318 中国平 安 2,219,761.00 0.78
14 600056 中国医 药 1,803,282.00 0.64
15 603883 老百姓 1,401,447.48 0.50
16 300156 神雾环 保 1,270,404.00 0.45
17 600196 复星医 药 1,234,684.00 0.44
18 002221 东华能 源 1,169,261.25 0.41
19 002597 金禾实 业 1,139,788.00 0.40
20 000651 格力电 器 936,000.00 0.33
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300156 神雾环 保 1,288,197.00 0.46
2 600196 复星医 药 1,240,000.00 0.44
3 002597 金禾实 业 1,177,103.00 0.42
4 000651 格力电 器 963,443.20 0.34
5 002271 东方雨 虹 698,108.00 0.25
6 002466 天齐锂 业 450,709.00 0.16
7 002497 雅化集 团 414,564.00 0.15
8 002572 索菲亚 330,727.00 0.12
9 600529 山东药 玻 322,960.06 0.11
10 002415 海康威 视 307,000.00 0.11
11 000725 京东方 Ａ 304,400.00 0.11
12 002739 万达电 影 290,553.00 0.10
13 600110 诺德股 份 273,757.00 0.10
14 601991 大唐发 电 252,000.00 0.09
15 601009 南京银 行 209,600.00 0.07
16 600885 宏发股 份 196,249.00 0.07
17 002035 华帝股 份 185,893.00 0.07
18 300630 普利制 药 177,021.13 0.06 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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19 600340 华夏幸 福 174,828.00 0.06
20 000921 海信科 龙 170,400.00 0.06
注：卖 出 金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 75,569,006.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,163,257.87
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 119,570,000.00 42.25
9 其他 - -
10 合计 119,570,000.00 42.25
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111710283
17 兴 业银 行
CD283
500,000 49,815,000.00 17.60
2 111711253
17 平 安银 行
CD253
400,000 39,860,000.00 14.09
3 111715183
17 民 生银 行
CD183
300,000 29,895,000.00 10.56
注: 报告 期末 本基 金仅 持 有以上 三只 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告 期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 ，期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行 国 债期货 投资 ，期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到过公开谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，未有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,444.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 274,825.12
5 应收申 购款 807.89 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 284,077.63
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,272 220,301.82 128,954,163.35 46.02% 151,269,756.23 53.98%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,987.66 0.0007%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 26 日 ） 基金 份额 总额 574,415,593.14
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 10,036,652.54
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 304,228,326.10
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 280,223,919.58
长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
在本报 告期 内 ， 为 本基 金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所为 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 1 5,977,342.45 6.97% 5,566.68 6.97% -
信达证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 43,579,450.16 50.83% 40,585.74 50.83% -
东北证 券 2 - - - - -
华西证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
西 藏 东 方 财
富证券
2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
海通证 券 2 36,175,471.51 42.20% 33,690.17 42.20% -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
截止本 报告 期末 共 计21 个 交易单 元， 均为 新增 交易 单元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长城证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
光大证 券 - - 240,000,000.00 2.01% - -
东北证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财
富证券
- - - - - -
安信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - 11,679,800,000.00 97.99% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长城转 型成 长灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 合同 生效 公告
上海证 券报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 27 日
2
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
长城证 券费 率优 惠活 动的 公告
（含定 投- 放开 折扣 限制 ）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报及本 基金 管理 人网 站
2017 年 5 月 15 日
3
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
中信建 投证 券费 率优 惠活 动的公
告（含 定投-放 开折 扣限 制 ）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报及本 基金 管理 人网 站
2017 年 5 月 18 日
4
长城转 型成 长灵 活配 置混 合型基
金开放 日常 申购 、赎 回、 转换、
定投业 务的 公告
上海证 券报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 23 日
5
关于增 加农 业银 行为 长城 转型成
长灵活 配置 混合 型基 金、 长城创
上海证 券报 、中 国证 券
报及本 基金 管理 人网 站
2017 年 5 月 26 日 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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新动力 灵活 配置 混合 型基 金代销
机构并 开通 转换 、定 投业 务的公
告
6
长城转 型成 长灵 活配 置混 合型基
金通过 部分 代销 机构 指定 交易渠
道申购 或定 期定 额投 资实 行费率
优惠的 公告
上海证 券报 及本 基金管
理人网 站
2017 年 5 月 26 日
7
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告(新 疆众 和)
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报及本 基金 管理 人网 站
2017 年 6 月 2 日
8
关于增 加浦 发银 行为 长城 转型成
长灵活 配置 混合 型基 金代 销机构
并开通 转换 、定 投业 务的 公告
上海证 券报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 16 日
9
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
中泰证 券股 份有 限公 司费 率优惠
活动的 公告 （ 含定 投-放 开 折扣限
制）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报及本 基金 管理 人网 站
2017 年 6 月 16 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本报告 期内 无单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。 长城转型成长混合 2017 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 准予 长城 转 型成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的文 件
2. 《 长城 转型 成长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3. 《 长城 转型 成长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4. 法 律意 见书
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件 营 业执 照
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件 营 业执 照
7. 中 国证 监会 规定 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
