长 城 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长城货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年08 月 22 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城货币 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22 长城货币 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 46
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 47
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 49
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 55
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例 达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 长城货币 2017 年半年度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
长城货币 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 长城货 币
基金主 代码 200003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年5 月30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,337,945,087.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城货 币 A 长城货 币 B 长城货 币E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 200003 200103 000861
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
4,184,140,580.39
份
4,124,780,982.12
份
29,023,524.76
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在本金 安全 和足 够流 动性 的前提 下， 寻求 货币 资产 稳定的 收益 。
投资策 略
一级资 产配 置策 略： 根据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 ，
决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 根据 债券 的信 用评级 及担 保状 况， 决
定组合 的信 用风 险级 别。 二级资 产配 置策 略： 根据 不同类 别资 产的 剩余 期
限结构 、 流动 性指 标 、 收 益率水 平 、 市 场偏 好 、 法 律法规 对货 币市 场基 金
的限制 、 基金 合同 、 目标 收益 、 业 绩比 较基 准 、 估 值方式 等决 定不 同类 别
资产的 配置 比例 。 三 级资 产配置 策略 ： 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等
级、流 动性 指标 ，确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。
业绩比 较基 准 税后银 行活 期存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 在证 券投 资基 金中 属于高 流动 性、 低风 险的 品种， 其预 期风 险和 预
期收益 率都 低于 股票 、债 券和混 合型 基金 。 长城货币 2017 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 车君 郑鹏
联系电 话 0755-23982338 010-85238667
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
400-8868-666 95577
传真 0755-23982328 010-85238680
注册地 址
深圳市 福田 区益 田路6009 号
新世界 商务 中 心 41 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 22
号
办公地 址
深圳市 福田 区益 田路6009 号
新世界 商务 中 心 40 、41 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 22
号
邮政编 码 518026 100005
法定代 表人 何伟 李民吉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商
务中 心41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
长城货币 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
②本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
③上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
基金级 别 长城货 币A 长城货 币B 长城货 币E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月 1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年1
月1 日 - 2017 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 76,549,082.12 106,715,553.11 638,209.75
本期利 润 76,549,082.12 106,715,553.11 638,209.75
本期净 值收 益率 1.5881% 1.7092% 1.6634%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 4,184,140,580.39 4,124,780,982.12 29,023,524.76
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 45.0233% 22.9513% 7.4584% 长城货币 2017 年半年度报告
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过去一 个月 0.2998% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2710% 0.0009%
过去三 个月 0.8990% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.8117% 0.0010%
过去六 个月 1.5881% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 1.4145% 0.0023%
过去一 年 2.8404% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 2.4904% 0.0021%
过去三 年 10.8739% 0.0043% 1.0510% 0.0000% 9.8229% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
45.0233% 0.0065% 21.4404% 0.0037% 23.5829% 0.0028%
长城货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3196% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2908% 0.0009%
过去三 个月 0.9595% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.8722% 0.0010%
过去六 个月 1.7092% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 1.5356% 0.0023%
过去一 年 3.0876% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 2.7376% 0.0021%
过去三 年 11.6748% 0.0043% 1.0510% 0.0000% 10.6238% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
22.9513% 0.0052% 1.8590% 0.0001% 21.0923% 0.0051%
长城货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3122% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2834% 0.0009%
过去三 个月 0.9365% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.8492% 0.0010%
过去六 个月 1.6634% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 1.4898% 0.0023%
过去一 年 2.9944% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 2.6444% 0.0021%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 7.4584% 0.0036% 0.7882% 0.0000% 6.6702% 0.0036% 长城货币 2017 年半年度报告
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生效起 至今
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长城货币 2017 年半年度报告
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长城货币 2017 年半年度报告
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注： 本基 金合 同规 定本 基 金的组 合配 置比 例范 围为 ： 央 行票 据 ：0—80% ， 回 购 0—70% ， 短 期债 券
0—80% ，同 业存 款/ 现金 比 例 0 —70% 。本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 3 个 月， 建
仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。 长城货币 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有 限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证 监会 许可 的其 他业 务。 截 止本 报告 期末 ， 公 司管理 的基 金有 ： 久 嘉证 券投资 基金 （2017 年
7 月 5 日起 由封 闭式 基金 转为开 放式 基金 ，并 更名 为长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金） 、 长 城久 恒灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 沪 深300 指数 证券 投资基 金 、 长 城货 币
市场证券投资 基金、长 城 消费增值混合 型证券投 资 基金、长城安 心回报混 合 型证券投资 基金、长
城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基 金(LOF) 、 长城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金、 长 城稳 健增 利债
券型证券投资 基金、长 城 双动力混合型 证券投资 基 金、长城景气 行业龙头 灵 活配置混合 型证券投
资基金、长城 中小盘成 长 混合型证券投 资基金、 长 城积极增利债 券型证券 投 资基 金、长 城久兆中
小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 、长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金、 长城 保本混 合型 证券 投 资
基金、长城久 利保本混 合 型证券投资基 金、长城 增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、长城医
疗保健混合型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型
证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
视野混合型证 券投资基 金 、长城久源保 本混合型 证 券投资基金、 长城久鼎 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盛 安稳纯债 两 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长城 久稳债券 型 证券投资基 金、长城
久信债券型证 券投资基 金 、长城中国智 造灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城转型成长 灵活配置长城货币 2017 年半年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、长 城创新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长城货
币市场
基金、
长城工
资宝货
币市场
基金基
金经理
2011 年10 月
19 日
- 8 年
男，中 国籍 ，武 汉大 学经 济学
学士、 华中 科技 大学 工程 硕 士。
曾就职 于深 圳农 村商 业银 行总
行资金 部， 从事 债券 投资 与研
究工作 。2009 年 3 月进 入 长城
基金管 理有 限公 司， 任运 行保
障部债 券交 易员 ，兼 固定 收益
研究员 。
徐涛国
长城货
币基金
经理助
理
2016 年 6 月 8
日
2017 年6 月 22
日
9 年
男，华 中科 技大 学工 学 学 士、
管理学 硕士 。2008 年进 入 长城
基金管 理有 限公 司， 曾任 运行
保障部 登记 结算 专员 、 交 易 员，
“长城 货币 市场 证券 投资 基
金 ”的 基金 经理 助理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 货币市场 证券投资基金 基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 以诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制和防范风险 的前 提下 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大的利益，未 出现投资 违 反法律法规 、基金合
同约定和相关 规定的情 况 ，无因公司未 勤勉尽责 或 操作不当而导 致基金财 产 损失的情况 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
长城货币 2017 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国际上，美国 经济增长 放 缓，美联储持 续加息， 美 元回落，英国 退欧进展 缓 慢，法国右翼 选
举受挫，德国 经济增长 强 劲，韩国政局 动荡。国 内 ，我国经济增 速高于市 场 预期 ，但强 劲度上二
季度相对于一 季度有所 衰 减。工业生产 平稳，企 业 利润冲高回落 ，基建投 资 下行，进出 口增速回
落，消 费平 稳增 长。 M1 维持高 位，M2 持续 回落 ， 人民币 贬值 压力 变小 。黄 金、油 价和 大宗 商品
价格回 落。
债券市 场方 面，1 季度 ， 央行货 币政 策偏 紧， 公开 市场变 向加 息， 银行 面临 首次 MPA 考 核压
力， 季 末流 动性 紧张 。 回 购利率 抬升 ， 各 类债 券收 益率逐 步上 行， 季 末AA+ 级短期 融资 券 和AA 级
同业存 单收 益率 在 4.8% 附 近。2 季 度， 央行 货币 政 策偏宽 松， 银行 MPA 考核 未导致 流动 性紧 张。
回购和 各类 债券 收益 率持 续上行 创阶 段性 新高 后又 大幅回 落， 季末AA+ 级短 期 融资券 和 AA 级 同业
存单收 益率 在4.8% 附近 。
回顾我们上半 年的操作 ， 总体看来较为 成功，为 基 金持有人获取 了稳健回 报 。1 季度，我 们
看好短端债券 行情机会 而 规避长端风险 ，适度买 入 高等级短期融 资券，加 大 协议存款和 同业存单
投资，降低回 购资产比 重 。2 季度，我 们基于震 荡 行情的判断， 在收益率 高 点加大协议 存款、同
业存单 和回 购资 产投 资， 保持中 高组 合久 期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 本 基金 净值 收 益率 A 级为 1.5881% ，B 级为 1.7092% ，E 级为 1.6634% ， 同期 业绩长城货币 2017 年半年度报告
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比较基 准为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 认为美 联储 继续 加息 ， 美 国经济 增速 放缓 ， 但以 德 国为代 表的 欧盟
经济增 长较 为强 劲。 中国 经济增 速将 在6.8% 附近 ，CPI 维 持在2.0% 左右 ， 地 产高位 企稳 ， 贸 易和
消费增 长较 好。 政府 推进 供给侧 改革 ，去 杠杆 ，严 监管， 流动 性保 持中 性。
债券市场收益 率分化， 高 等级信用债将 继续得到 追 捧，中低等级 信用债收 益 率预计上行， 个
别信用风险暴 露甚至违 约 。全球流动性 趋于收缩 ， 长期债券面临 跌价风险 ， 短期债券更 具投资价
值和风险规避 能力。我 们 将根据经济基 本面及资 金 面的 变化，适 时优化组 合 配置，把握 流动性、
收益性 和风 险性 三者 的平 衡，努 力为 基金 持有 人取 得稳健 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程 序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有 五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精长城货币 2017 年半年度报告
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通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 长城 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 规定 ， 本基 金收 益 “每 日分 配 、 按月 支付” ， 每
月累计 收益 支付 方式 只采 用红利 再投 资（ 即红 利转 基金份 额） 方式 。
本 报 告 期 应 以 再 投 资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 183,902,844.98 元 ， 已 分 配 利 润 人 民币
183,902,844.98 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城货币 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基 金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2017 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 长城货币 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,858,457,503.79 7,574,528,140.37
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,077,910,470.58 9,822,364,800.99
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,077,910,470.58 9,822,364,800.99
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资产 6.4.7.4 1,059,002,188.50 13,695,647,542.18
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 55,578,072.99 99,492,897.95
应收股 利
- -
应收申 购款
1,050,507.65 381,072,344.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
9,051,998,743.51 31,573,105,726.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 长城货币 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
708,165,325.91 1,188,157,657.76
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
51,827.42 42,900.00
应付管 理人 报酬
2,631,425.57 5,434,304.59
应付托 管费
797,401.69 1,646,759.00
应付销 售服 务费
946,528.19 1,368,113.18
应付交 易费 用 6.4.7.7 76,280.65 163,667.59
应交税 费
1,160,735.69 1,160,735.69
应付利 息
56,432.77 618,310.96
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 167,698.35 109,160.00
负债合 计
714,053,656.24 1,198,701,608.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 8,337,945,087.27 30,374,404,117.63
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
8,337,945,087.27 30,374,404,117.63
负债和 所有 者权 益总 计
9,051,998,743.51 31,573,105,726.40
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 长 城 货 币 A 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,184,140,580.39 份； 长 城货 币 B 基 金份 额净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额4,124,780,982.12 份；
长城货 币E 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额29,023,524.76 份。 长城 货 币份额 总额 合计 为
8,337,945,087.27 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金 长城货币 2017 年半年度报告
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本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
226,416,605.19 386,515,002.94
1.利息 收入
225,705,311.29 386,650,274.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 68,520,044.94 118,509,232.47
债券利 息收 入
130,138,998.11 213,447,946.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
27,046,268.24 54,693,095.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
711,293.90 -135,271.51
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 711,293.90 -135,271.51
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.12.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.13 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
- -
4.汇兑 收益 （损失 以“- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损失 以“- ” 号填
列）
6.4.7.17
- -
减： 二、费用
42,513,760.21 67,784,119.58
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 19,162,307.45 36,872,400.87
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,806,759.82 11,173,454.87 长城货币 2017 年半年度报告
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3．销 售服 务费
6,427,471.07 8,640,264.10
4．交 易费 用 6.4.7.18 - 2,719.40
5．利 息支 出
10,939,883.52 10,928,200.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,939,883.52 10,928,200.70
6．其 他费 用 6.4.7.19 177,338.35 167,079.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
183,902,844.98 318,730,883.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
183,902,844.98 318,730,883.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
30,374,404,117.63 - 30,374,404,117.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 183,902,844.98 183,902,844.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-22,036,459,030.36 - -22,036,459,030.36
其中：1. 基 金申 购款 14,679,882,207.45 - 14,679,882,207.45 长城货币 2017 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -36,716,341,237.81 - -36,716,341,237.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -183,902,844.98 -183,902,844.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,337,945,087.27 - 8,337,945,087.27
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 318,730,883.36 318,730,883.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
5,769,221,691.90 - 5,769,221,691.90
其中：1. 基 金申 购款 48,299,906,939.71 - 48,299,906,939.71
2. 基金 赎回 款 -42,530,685,247.81 - -42,530,685,247.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -318,730,883.36 -318,730,883.36
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
31,407,268,275.62 - 31,407,268,275.62
长城货币 2017 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（ “中国
证监会 ”） 证监基 金字[2005]52 号文 《 关于 同意 长城 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 的核准 ，
由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为
2,934,887,104.33 份基 金 份额， 本基 金基 金合 同于2005 年5 月30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放
式基金，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为长城基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 华夏 银行 股份 有限 公司（ “华 夏银 行 ”）。
根据 2012 年 3 月 29 日《 长城货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 与变 更业绩 比较 基 准
并修改 基金 合同 、托 管协 议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自 2012 年 4 月 6 日 起对本 基金 实施 基
金份额 分级 ，同 时对 本基 金的业 绩比 较基 准进 行变 更，于 2012 年 4 月 9 日 确认分 级为 A 级与 B
级。根 据 2015 年 3 月 27 日《长 城货 币市 场证 券投 资基金 增设 基金 份额 并修 改基金 合同 、托 管 协
议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自2015 年 4 月 1 日 起增 设E 级 基金 份额 。
本基金对投资 者持有的 基 金份额按照不 同的费率 计 提销售服务费 ，因此形 成 不同的基金份 额
等级。 本基 金 设A 级 基金 份额、B 级 基金 份额 和E 级基金 份额 ， 各 级基 金份 额单独 设置 基金 代码 ，
并分别 公布 各级 基金 每万 份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。本 基金 的 A 级和 B 级基金 份额 ，根 据
投资者 基金 交易 账户 所有 持有份 额数 量是 否不 低 于 500 万 份进 行升 降级 的判 断和处 理； 本基 金的
E 级基 金份 额不 进行 基金 份额升 降级 。
根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于2016 年10 月 14 日 发布 的 《关 于修 改长城 货币 市场
证券投 资基 金基 金合 同和 托管协 议的 公告 》 ， 本基 金 的投资 范围 进行 如下 变更 。 变 更前 ， 本 基金 投
资于国内依法 发行、高 信 用等级、具有 一定剩余 到 期期限的债券 、央行票 据 、回购，以 及法律法
规允许投资 的其他金 融工 具。包括： 现金 ；一 年以 内(含一年)的 银行定期 存 款、大额存 单；剩 余
期限 在397 天以 内( 含397 天)的 债券 ； 期 限在 一年 以 内(含 一年) 的债 券回 购； 期限在 一年 以内(含
一年) 的中 央银 行票 据； 中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
变更后，本基 金投资于 国 内依法发行、 高信用等 级 、具有一定剩 余到期期 限 的债券、央 行票据、长城货币 2017 年半年度报告
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回购， 以及 法律 法规 允许 投资的 其他 金融 工具 。 包 括： 现 金、 期限 在 1 年以 内 （ 含 1 年） 的银 行
存款、 债券 回购 、中 央银 行票据 、同 业存 单、 剩余 期 限在 397 天以 内（ 含 397 天）的 债券 、非 金
融企业债务融 资工具、 资 产 支持证券； 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好 流动性的
货币市 场工 具。
自基金 合同 生效 至 2012 年 4 月 5 日的 业绩 比较 基 准为： 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ；自
2012 年4 月6 日起 业绩 比 较基准 为： 税后 银行 活期 存款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披露编报 规则》 第 5 号《货币市场 基金信息 披 露特别规定》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关
规定。
本 财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 基金 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的
说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 长城货币 2017 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 说明 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融 商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ，资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称长城货币 2017 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
资管产品运营 业务)，暂 适 用简易计税方 法，按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资
管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的， 资 管产品运营 业务不得
适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为， 未缴
纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税
额中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征 收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息 红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日 长城货币 2017 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
活期存 款 457,503.79
定期存 款 2,858,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月内 0.00
存款期 限1-3 个月 1,700,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 1,158,000,000.00
其他存 款 -
合计： 2,858,457,503.79
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 5,077,910,470.58 5,082,412,000.00 4,501,529.42 0.0540%
合计 5,077,910,470.58 5,082,412,000.00 4,501,529.42 0.0540%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 长城货币 2017 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
买入返 售证 券_ 银行 间 1,059,002,188.50 -
合计 1,059,002,188.50 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因买 断式 逆回 购交 易取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 69.48
应收定 期存 款利 息 11,156,771.75
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 43,809,035.46
应收买 入返 售证 券利 息 612,196.30
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 55,578,072.99
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 76,280.65 长城货币 2017 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
合计 76,280.65
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付银 行划 款手 续费 160.00
预提费 用 167,538.35
合计 167,698.35
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长城货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,453,872,281.50 5,453,872,281.50
本期申 购 5,709,038,121.16 5,709,038,121.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,978,769,822.27 -6,978,769,822.27
本期末 4,184,140,580.39 4,184,140,580.39
金额单 位： 人民 币元
长城货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 长城货币 2017 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
上年度 末 24,860,060,045.80 24,860,060,045.80
本期申 购 8,911,905,326.66 8,911,905,326.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -29,647,184,390.34 -29,647,184,390.34
本期末 4,124,780,982.12 4,124,780,982.12
金额单 位： 人民 币元
长城货 币 E
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 60,471,790.33 60,471,790.33
本期申 购 58,938,759.63 58,938,759.63
本期赎 回( 以"-" 号填列) -90,387,025.20 -90,387,025.20
本期末 29,023,524.76 29,023,524.76
注： （1）本期 申购包含 红 利再投资和 基金转入 的份 额及金额； 本期赎回 包含 基金转出的 份额及 金
额。
（2 ） 本基 金 设A 级 基金 份 额、B 级基 金份 额和E 级 基金份 额， 本基 金 的A 级和 B 级 基金 份额 ， 根
据投资 者基 金交 易账 户所 有持有 份额 数量 是否 不低 于 500 万份 进行 升降 级的 判断和 处理 ；本 基 金
的E 级 基金 份额 不进 行基 金份额 升降 级。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长城货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 76,549,082.12 - 76,549,082.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 长城货币 2017 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
本期已 分配 利润 -76,549,082.12 - -76,549,082.12
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长城货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 106,715,553.11 - 106,715,553.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -106,715,553.11 - -106,715,553.11
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长城货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 638,209.75 - 638,209.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -638,209.75 - -638,209.75
本期末 - - -
注： 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式， 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 ， 每 月以 红
利再投 资方 式集 中支 付累 积收益 ，即 按份 额面 值1.00 元 转为 基金 份额 。 长城货币 2017 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 23,925.96
定期存 款利 息收 入 68,496,118.98
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 68,520,044.94
6.4.7.12 债 券投 资收益
6.4.7.12.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
11,928,477,118.31
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
11,818,270,916.13
减：应 收利 息总 额 109,494,908.28
买卖债 券差 价收 入 711,293.90
6.4.7.12.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.13 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期未 发生 贵金属 投资 收益/损 失。 长城货币 2017 年半年度报告
第 34 页 共 58 页
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 于本 期未 发生 股利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 公允价 值变 动收 益。
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 于本 期未 发生 其他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
注：本 基金 于本 期未 发生 交易费 用。
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 99,177.14
上清所 结算 账户 维护 费 8,926.92
银行间 结算 账户 维护 费 8,926.92
其他 800.00
合计 177,338.35
注： “ 其他 ”为 上清 所银 行 间查询 服 务 费。
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 长城货币 2017 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 财务 报表 批准 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本期 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本 期及上年 度 可比期间未发 生应支付 关 联方的佣金， 本期末及 上 年度可比期 间期末亦
无应付 关联 方佣 金余 额。 长城货币 2017 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
19,162,307.45 36,872,400.87
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
882,936.97 2,328,242.10
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,806,759.82 11,173,454.87
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。 长城货币 2017 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 14,666.87 - 20,235.30 34,902.17
长城 基 金管 理有 限公 司 4,768,125.84 310,934.85 3.02 5,079,063.71
长城证 券 101,300.81 2,474.41 - 103,775.22
东方证 券 1,037.26 49.32 - 1,086.58
合计 4,885,130.78 313,458.58 20,238.32 5,218,827.68
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 16,128.75 - 37,668.78 53,797.53
长城 基 金管 理有 限公 司 4,713,378.94 729,171.25 4.96 5,442,555.15
长城证 券 184,338.56 2,959.45 - 187,298.01
东方证 券 2,970.64 0.00 - 2,970.64
合计 4,916,816.89 732,130.70 37,673.74 5,686,621.33
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金 A 级 份额 的基 金销 售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 0.25% 的年 费率 计 提；本 基金 B 级份 额
的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.01% 的年费 率计 提； 本基 金 E 级份额 的基 金销 售服
务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.1% 的年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为各 级基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 年费 率 长城货币 2017 年半年度报告
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各级基 金份 额的 销售 服务 费每日 计提 ，按 月支 付； 由基金 托管 人于 次月 首 2 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 划往 基金 注册 登记清 算账 户， 由基 金管 理人支 付给 各销 售机 构。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 未运用固有资 金投资于 本 基金份额， 于本期末
及上年 度可 比期 末亦 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长城 货币B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长城证 券 - - 500,000,000.00 2.0113%
注：本报告期内，本基金 管理人长城基金管理有限 公司控股股东长城证券股 份有限公司于 2017
年1 月 12 日 赎回 本基 金 B 类份 额 100,000,000.00 份 、于2017 年 1 月 16 日 分 红本基 金 B 类份 额
677,457.88 份 、于 2017 年 1 月 18 日赎 回本 基金 B 类份 额 100,000,000.00 份、2017 年 1 月 19
日赎回 本基 金B 类份 额 300,677,457.88 份。 上 述交 易按照 基金 合同 、 招 募说 明书的 约定 费率 进行
交易。 截至 本报 告期 末， 长城证 券股 份有 限公 司未 持有本 基 金B 类 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 长城货币 2017 年半年度报告
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华夏银 行 457,503.79 23,925.96 550,313.16 138,406.65
注：本 基金 上述 银行 存款 由基金 托管 人华 夏银 行保 管，并 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长城货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变动
本期利 润分 配
合计
备注
76,549,082.12 - - 76,549,082.12 -
长城货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
106,715,553.11 - - 106,715,553.11 -
长城货 币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
638,209.75 - - 638,209.75 -
6.4.12 期 末（ 2017 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 长城货币 2017 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额708,165,325.91 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170408 17 农发08
2017 年 7 月 3
日
99.92 2,104,000 210,231,680.00
111682542
16 中 原银
行CD220
2017 年 7 月 3
日
97.60 105,000 10,248,000.00
041671005
16 南 新工
CP001
2017 年 7 月 3
日
99.99 1,500,000 149,985,000.00
11762009
17 昆 山创
业 SCP001
2017 年 7 月 3
日
99.97 1,500,000 149,955,000.00
041656023
16 珠 轨交
CP001
2017 年 7 月 3
日
99.99 1,000,000 99,990,000.00
041662038
16 金茂
CP001
2017 年 7 月 3
日
99.97 1,000,000 99,970,000.00
合计
7,209,000 720,379,680.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末本基金 无 从事证券交易 所债券正 回 购交易所形成 的卖出回 购 证券款余额， 因
此没有 相关 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要 包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监长城货币 2017 年半年度报告
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察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金投资于 高信用等 级 且具有较短剩 余期限的 国 内货币市场 工具，因
此投资 组合 具有 较高 的短 期变现 能力 ， 期末 除 在附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限
制不能自由转 让的情况 外 ，其余 均能及 时变现 。 此 外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产 方式借入
短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的国债的 公允价值 。 本基金所持 有的金融
负债以及可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)的合 约 约定到期日 均为三个 月以 内且不计息 ，因此 账
面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的组 合
配置比 例范 围为 ：央 行票 据：0-80% ，回 购0-70% ， 短期债 券 0-80% ，同 业存 款/现 金比 例0-70%，
因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上取决于市 场利率变 化 。本基金的 生息资产
主要为银行存 款、债券 投 资及买入返售 金融资产 等 。本基金 管理 人每日对 本 基金面临的 利率敏感
性缺口 进行 监控 。 长城货币 2017 年半年度报告
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下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,000,457,503.79 1,558,000,000.00 300,000,000.00 - - - 2,858,457,503.79
交易性 金融
资产
559,589,316.24 1,497,735,349.86 3,020,585,804.48 - - - 5,077,910,470.58
买入返 售金
融资产
1,059,002,188.50 - - - - - 1,059,002,188.50
应收利 息 - - - - - 55,578,072.99 55,578,072.99
应收申 购款 - - - - - 1,050,507.65 1,050,507.65
资产总 计
2,619,049,008.53
3,055,735,349.86 3,320,585,804.48 - - 56,628,580.64
9,051,998,743.51
负债
卖出回 购金
融资产 款
708,165,325.91 - - - - - 708,165,325.91
应付赎 回款 - - - - - 51,827.42 51,827.42
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,631,425.57 2,631,425.57
应付托 管费 - - - - - 797,401.69 797,401.69
应付销 售服
务费
- - - - - 946,528.19 946,528.19
应付交 易费
用
- - - - - 76,280.65 76,280.65 长城货币 2017 年半年度报告
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应付利 息 - - - - - 56,432.77 56,432.77
应交税 费 - - - - - 1,160,735.69 1,160,735.69
其他负 债 - - - - - 167,698.35 167,698.35
负债总 计 708,165,325.91 - - - - 5,888,330.33 714,053,656.24
利率敏 感度
缺口
1,910,883,682.62
3,055,735,349.86 3,320,585,804.48 - -
上年度 末
2016 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,074,528,140.37 6,500,000,000.00 - - - - 7,574,528,140.37
交易性 金融
资产
641,972,972.58 4,009,366,920.54 5,150,906,460.79 20,118,447.08 - - 9,822,364,800.99
买入返 售金
融资产
13,695,647,542.18 - - - - - 13,695,647,542.18
应收利 息 - - - - - 99,492,897.95 99,492,897.95
应收申 购款 - - - - - 381,072,344.91 381,072,344.91
资产总 计 15,412,148,655.13 10,509,366,920.54 5,150,906,460.79 20,118,447.08 - 480,565,242.86 31,573,105,726.40
负债
卖出回 购金
融资产 款
1,188,157,657.76 - - - - - 1,188,157,657.76
应付赎 回款 - - - - - 42,900.00 42,900.00
应付管 理人
报酬
- - - - - 5,434,304.59 5,434,304.59
应付托 管费 - - - - - 1,646,759.00 1,646,759.00
应付销 售服
务费
- - - - - 1,368,113.18 1,368,113.18
应付交 易费
用
- - - - - 163,667.59 163,667.59 长城货币 2017 年半年度报告
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应付利 息 - - - - - 618,310.96 618,310.96
应交税 费 - - - - - 1,160,735.69 1,160,735.69
其他负 债 - - - - - 109,160.00 109,160.00
负债总 计 1,188,157,657.76 - - - - 10,543,951.01 1,198,701,608.77
利率 敏 感度
缺口
14,223,990,997.37 10,509,366,920.54 5,150,906,460.79 20,118,447.08 -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -4,675,564.66 -1,597,602.76
利率下 降 25 个 基点 4,688,227.48 1,600,379.83
注：上 表为 利率 风险 的敏 感 性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并 且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 控。
于本期末及上 年度末， 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市或银行 间同业市 场 交易的固定收 益
品种， 未持 有股 票投 资、 权证投 资等 其他 交易 性金 融资产 ，因 此无 重大 的其 他价格 风险 。 长城货币 2017 年半年度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长城货币 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 5,077,910,470.58 56.10
其中： 债券 5,077,910,470.58 56.10
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,059,002,188.50 11.70
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,858,457,503.79 31.58
4 其他各项 资产 56,628,580.64 0.63
5 合计 9,051,998,743.51 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 708,165,325.91 8.49
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
长城货币 2017 年半年度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 31.41 8.49
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 18.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 36.50 - 长城货币 2017 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.88 8.49
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,130,104,833.87 13.55
其中： 政策 性金 融债 1,130,104,833.87 13.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,949,325,529.70 23.38
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,998,480,107.01 23.97
8 其他 - -
9 合计 5,077,910,470.58 60.90
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170408 17 农发 08 3,000,000 299,765,058.53 3.60
2 111795680 17 锦 州银 3,000,000 299,554,074.73 3.59 长城货币 2017 年半年度报告
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行CD097
3 111780373
17 佛 山农
商行 CD009
3,000,000 293,205,330.90 3.52
4 111780190
17 龙 江银
行CD152
2,500,000 241,331,707.33 2.89
5 140347 14 进出 47 2,100,000 210,227,763.85 2.52
6 110236 11 国开 36 2,000,000 200,470,359.56 2.40
7 011766006
17 北 京国
资 SCP002
2,000,000 199,970,979.14 2.40
8 011760004
17 中建 材
SCP001
2,000,000 199,967,902.46 2.40
9 011752011
17 物 产中
大 SCP003
2,000,000 199,936,126.21 2.40
10 170203 17 国开 03 2,000,000 199,603,301.17 2.39
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0565%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0805%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0336%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
长城货币 2017 年半年度报告
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法， 即估值对象以 买入成 本列示， 按实际利 率并考 虑其 买入时的溢
价与折价， 在 其剩余存续 期内摊销， 每 日计提损益 。 本基金不采 用市场利率 和上市交易的债券和
票据的市价计算基金 资产 净值。 本基金通 过每日分 红使得基金份额的净 值始 终维持在 1.0000 元。
7.9.2
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到过公开谴责 、处 罚，不存在需说明的 证券 投资决策程序。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 55,578,072.99
4 应收申 购款 1,050,507.65
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 56,628,580.64
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城货币 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长
城
货
币A
214,171 19,536.45 45,592,420.53 1.09% 4,138,548,159.86 98.91%
长
城
货
币B
47 87,761,297.49 4,054,472,105.21 98.30% 70,308,876.91 1.70%
长
城
货
币E
645 44,997.71 21,900,542.31 75.46% 7,122,982.45 24.54%
合
计
214,863 38,805.87 4,121,965,068.05 49.44% 4,215,980,019.22 50.56%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 长城货 币A 11,613,674.53 0.2776% 长城货币 2017 年半年度报告
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持有本 基金 长城货 币B - -
长城货 币E - -
合计 11,613,674.53 0.1393%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基 金 份额 的合 计数。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长城货 币 A >100
长城货 币 B 0
长城货 币 E 0
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长城货 币 A 0~10
长城货 币 B 0
长城货 币 E 0
合计 0~10
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城货币 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长城货 币A 长城货 币B 长城货 币E
基 金 合 同 生 效 日 （2005 年 5
月30 日） 基金 份额 总额
2,935,209,062.29 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,453,872,281.50 24,860,060,045.80 60,471,790.33
本报告 期基 金总 申购 份额 5,709,038,121.16 8,911,905,326.66 58,938,759.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,978,769,822.27 29,647,184,390.34 90,387,025.20
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,184,140,580.39 4,124,780,982.12 29,023,524.76
长城货币 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金 管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 长城货币 2017 年半年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况， 截止本 报告 期末 共 计2 个 交易单 元。
2、 本 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 席位 作为基 金的 专用 交易
席位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ， 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机 构 签订 委托 协议 ， 并通知 托管 人 。 基
金管理人应根 据有关规 定 ，在基金的中 期报告和 年 度报告中将所 选证券经 营 机构的有关 情况、基
金通过 该证 券经 营机 构买 卖证券 的成 交量 、支 付的 佣金等 予以 披露 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 没有 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 的情 况。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金关 于增 加万 得投 顾为 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2017 年 1 月 4长城货币 2017 年半年度报告
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旗下开 放式 基金 代销 机构 并开
通定投 和 转 换业 务及 参与 其费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
日
2
长城货 币基 金 2017 年春 节 假期
前暂停 申购 和转 换转 入业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 及
本基金 管理 人网 站
2017 年1 月20
日
3
长城基 金关 于增 加新 兰德 投资
咨询为 旗下 开放 式基 金代 销机
构并开 通定 投和 转换 业务 及参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年3 月24
日
4
长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加微众 银行 费率 优惠 活动 的公
告（放 开折 扣 限 制）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 本基 金管 理人 网
站
2017 年3 月31
日
5
长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加长城 证券 费率 优惠 活动 的公
告（含 定投-放 开折 扣限 制 ）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年5 月15
日
6
长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加中信 建投 证券 费率 优惠 活动
的公告 （ 含定 投- 放开 折扣 限制）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年5 月18
日
7
长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加中泰 证券 股份 有限 公司 费率
优惠活 动的 公告 （含 定投- 放开
折扣限 制）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年6 月16
日
长城货币 2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
长城货币 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》
（三） 《长 城货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议》
（四） 《长 城 货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
公司网 址：http://www.ccfund.com.cn
