长 城 环 保 主题 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年08 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城环 保主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长城环 保主 题混 合
基金主 代码 000977
交易代 码 000977
基金运 作方式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月8 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,098,429,897.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于环 保主 题类相 关的 上市 公司 ,通 过
定量定 性相 结合 的积 极策 略,在 控制 风险 的前 提下 ,
力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 为灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金, 将采 用“ 自
上而下 ”的 策略 进行 大类 资产配 置。 本基 金主 要综 合
分析宏 观经 济、 政策 环境 、流动 性指 标 等 因素 ,并 结
合市场 流动 性水 平、 市场 波动水 平、 未来 利率 变动 趋
势、以 及债 券的 供求 等因 素的判 断, 分析 股票 市场 、
债券市 场、 现金 等大 类资 产的预 期风 险和 收益 ,动 态
调整基 金大 类资 产的 投资 比例, 控制 系统 性风 险。
随着工 业及 社会 的发 展, 生态文 明建 设已 经成 为新 时
期的主 要任 务之 一。 本基 金将主 要挖 掘生 态文 明发 展
中的各 种环 保主 题投 资机 会。
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传统意 义上 ,狭 义的 环保 ,是指 我们 日常 所见 到的 废
水废气 废物 的处 理。 从实 现生态 文明 社会 的目 标来 看,
这个只 是环 境问 题的 最显 性的冰 山一 角, 要真 正实 现
生态文 明社 会, 环保 主题 应有更 大的 外延 。环 保的 本
质是一 种 更 科学 化的 工农 业生产 和生 活方 式, 其最 终
实现, 首先 离不 开整 个产 业链上 的企 业, 包括 前中 后
端企业 的共 同努 力, 同时 ,也依 托于 其他 行业 中为 环
境保护 献计 献策 、履 行责 任、或 向环 保产 业转 型的 公
司的努 力。
本基金 定义 的环 保主 题包 括两种 类型 的公 司: 第一,
环保产 业链 的前 端、 中端 、后端 涉及 的公 司。 第二 ,
对环保 产业 发展 及生 态建 设做出 积极 贡献 、履 行环 保
责任或 致力 于向 环保 转型 的公司 ,包 括但 不限 于碳 交
易等。
未来随 着经 济增 长及 产业 转型的 进一 步发 展, 环保 主
题的外 延将 不断 扩大 ,本 基金将 根据 实际 情况 对环 保
主题的 界定 方法 进行 调整 。
业绩比 较基准
50%× 中证 环保 产业 指数 收 益率+ 50% × 中 债综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征
本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型基
金, 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 , 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 何伟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 43,848,319.96
本期利 润 251,022,197.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1156
本期加 权平 均净 值利 润率 11.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -82,096,369.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0391
期末基 金资 产净 值 2,164,506,895.72
期末基 金份 额净 值 1.031
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.10%
注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④ 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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过去一 个月 6.73% 0.79% 2.49% 0.52% 4.24% 0.27%
过去三 个月 3.41% 0.76% -1.66% 0.60% 5.07% 0.16%
过去六 个月 12.07% 0.71% -0.91% 0.49% 12.98% 0.22%
过去一 年 11.10% 0.72% 0.36% 0.49% 10.74% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
3.10% 1.18% -6.28% 1.14% 9.38% 0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金合同规 定本基 金的投资组合比例为: 本 基金投资组合中股票 投资 比例为基金资产 的
0%-95% , 其中投资 于环保 主题类公司证 券的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ;本基金现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 报告期 内一 季度 曾出
现持有融券回 购致使投 资 环保主题股票 低于基金 非 现金资产 80% 的情况 ,未 给持有人利益 造成损
失。 本基金的 建仓期为 自 基金合同生效 之日起六 个 月内,建仓期 满时,各 项 资产配置比 例符合基长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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金合同 约定 。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有
限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司(15% ) 、 中 原信托 有限 公司 (15 %) 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立, 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日, 经中 国 证监会 批准 ,公 司完 成股 权结构 调整 ,现 有
股东为长城证 券股份有限 公司(47.059% ) 、 东方证 券股份有限公 司(17.647% ) 、北 方国际信 托股
份有限 公司 (17.647% ) 和 中原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日 ,经中 国证 监会 批
准,将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证 监会 许可 的其 他业 务。 截 止本 报告 期末 , 公 司管理 的基 金有 : 久 嘉证 券投资 基金 (2017 年
7 月 5 日起 由封 闭式 基金 转为开 放式 基金 ,并 更名 为长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金) 、 长 城久 恒灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 沪 深300 指数 证券 投资基 金 、 长 城货 币
市场证券投资 基金、长 城 消费增值混合 型证券投 资 基金、长城安 心回报混 合 型证券投资 基金、长
城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基 金(LOF) 、 长城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金、 长 城稳 健增 利债
券型证券投资 基金、长 城 双动力混合型 证券投资 基 金、长城景气 行业龙头 灵 活配置混合 型证券投
资基金、长城 中小盘成 长 混合型证 券投 资基金、 长 城积极增利债 券型证券 投 资基金、长 城久兆中
小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 、长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金、 长城 保本混 合型 证券 投 资
基金、长城久 利保本混 合 型证券投资基 金、长城 增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、长城医
疗保健混合型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型 证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型
证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
视野混合型证 券投资基 金 、长城久源保 本混合型 证 券投资基金、 长城久鼎 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盛 安稳纯债 两 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长城 久稳债券 型 证券投资基 金、长城
久信债券型证 券投资基 金 、长城中国智 造灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城转型成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城创新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
乔春
久嘉证
券投资
基金、 长
城环保 、
长城双
动力基
金的基
金经理
2015 年4 月20
日
- 7 年
男,中 国籍 ,中 南大 学环
境工程 专业 工学 学士 、南
开大学 金融 学硕 士。2010
年进入 长城 基金 管理 有限
公司, 曾任 行业 研究 员,
“长城 安心 回报 混合 型证
券投资 基金 ”基 金经 理助
理。
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证 券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
③何以 广先 生 于 2017 年 8 月 18 日 起担 任本 基金 的基 金经理 ,乔 春先 生不 再担 任本基 金的 基金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 环保主题 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产,在 控制和防 范 风险的前提下 ,为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ,未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况,无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导 致基金 财产损失
的情况 ,不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析,
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年,市场 出现两极 分 化,以白电和 白酒为代 表 的白马股、以 消费电子 和 消费建材为代 表
的绩优 成长 股以 及以 水泥 、钢铁 为代 表的 的中 游周 期股均 有良 好表 现, 而 以 TMT 为 代表 的中 小创
板块则黯淡无 光,然而 无 论市场风格如 何演绎, 我 们深信符合产 业发展趋 势 的真成长是 市场永恒
的主题,也一 直致力于 寻 找 并买入这一 类由小变 大 继而变强的企 业。报告 期 内我们保持 了组合仓
位的稳定、部 分调整了 持 仓结构,提升 了持仓集 中 度,力求使组 合结构更 加 均衡,目前 主要配置
方向为 家电 家居 类大 消费 、化石 能源 清洁 利用 、电 子制造 业和 金融 地产 等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为12.07% ,同 期 业绩比 较基 准为-0.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们对中国经 济的长期 前 景满怀希望和 信心,在 耐 心等待新兴产 业的成长 壮 大的同时保持 对
传统产业格局 优化的乐 观 态度。我们坚 定看好石 化 能源的清洁利 用、环保 新 材 料、互联 网基础设
施建设 、 文 化娱 乐、 信 息 化和智 能化 、 养 老保 健等 细分领 域, 并在 其中 寻找 核心持 仓品 种。 此外,
一些传 统行 业中 随着 市场 竞争格 局变 化、 产业 结构 变 迁涌现 出来 的龙 头企 业也 是我们 关注 的重 点。
展望2017 年下 半年 , 我 们 将继续 坚守 在自 己的 能力 边界之 内精 选个 股, 并结 合自上 而下 的配 置思
路,做 好组 合管 理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会,为基 金估值业 务 的最高决策机 构,由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ,公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ,定期对 估 值政策和程序 进
行评价,在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法, 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握,对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入 的跟 踪 研究,对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素, 从价值投 资 的角度进行理 论分析, 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案,利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ,针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算,为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查, 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会 成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验,具备 专 业胜任能力; 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格, 精 通基金估值政 策、流程 和 标准,具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验;基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验,精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员, 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究,
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议, 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值 政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨,在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允,在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 , 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ,由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 , 符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 ( 以下 称 “ 本基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和 完 整。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 17 页 共 65 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 358,626,887.46 284,535,929.42
结算备 付金
21,182,982.55 23,810,123.80
存出保 证金
731,906.18 1,376,901.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,812,261,294.74 1,701,390,672.53
其中: 股票 投资
1,792,277,294.74 1,601,542,672.53
基金投 资
- -
债券投 资
19,984,000.00 99,848,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,501,139.53 7,122,067.21
应收利 息 6.4.7.5 493,394.33 1,810,677.10
应收股 利
- -
应收申 购款
105,190.21 27,476.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,198,902,795.00 2,020,073,847.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 18 页 共 65 页
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,650,207.82 24,976,306.00
应付赎 回款
19,286,186.73 851,337.95
应付管 理人 报酬
2,674,157.34 2,515,853.69
应付托 管费
445,692.91 419,308.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,137,073.97 8,764,116.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 202,580.51 99,080.27
负债合 计
34,395,899.28 37,626,003.22
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 2,098,429,897.27 2,155,012,581.45
未分配 利润 6.4.7.10 66,076,998.45 -172,564,736.81
所有者 权益 合计
2,164,506,895.72 1,982,447,844.64
负债和 所有 者权 益总 计
2,198,902,795.00 2,020,073,847.86
注:报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日,基 金份 额净 值 1.031 元 ,基 金份 额总额 2,098,429,897.27
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
286,208,759.58 -54,953,759.15
1.利息 收入
4,049,375.09 3,304,974.15
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,271,374.97 1,743,210.62
债券利 息收 入
451,109.81 785,649.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,326,890.31 776,114.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
74,621,071.11 -97,523,557.83
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 67,288,108.67 -105,048,537.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -115,920.00 315,895.03
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 7,448,882.44 7,209,085.10
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
207,173,877.57 39,204,158.36
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 364,435.81 60,666.17
减: 二、费用
35,186,562.05 45,382,424.64
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 15,757,761.37 13,154,938.23
2.托 管费 6.4.10.2.2 2,626,293.58 2,192,489.74
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.19 16,573,297.07 29,798,327.35
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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6.其 他费 用 6.4.7.20 229,210.03 236,669.32
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
251,022,197.53 -100,336,183.79
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
251,022,197.53 -100,336,183.79
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长城 环保 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,155,012,581.45 -172,564,736.81 1,982,447,844.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 251,022,197.53 251,022,197.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-56,582,684.18 -12,380,462.27 -68,963,146.45
其中:1.基 金申 购款 595,823,975.65 -13,082,177.02 582,741,798.63
2. 基金 赎回 款 -652,406,659.83 701,714.75 -651,704,945.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,098,429,897.27 66,076,998.45 2,164,506,895.72
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,865,504,210.66 -38,015,160.51 1,827,489,050.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -100,336,183.79 -100,336,183.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
118,251,481.81 -5,418,674.81 112,832,807.00
其中:1.基 金申 购款 231,916,992.64 -19,430,944.49 212,486,048.15
2. 基金 赎回 款 -113,665,510.83 14,012,269.68 -99,653,241.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,983,755,692.47 -143,770,019.11 1,839,985,673.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____赵 永强____ 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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基金管 理人 负责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金( 以下 简 称 “本基金 ”),系经 中国 证券监督管 理
委员会(以下 简称 “中国 证监会 ”)证 监许可[2014] 1361 号文 “关于 准予长 城环保主题灵 活配
置混合型证券 投资基金 注 册的批复 ” 的 核准,由 长 城基金管理有 限公司向 社 会公开募集 , 本基金
首次设 立募 集的 规模 为 4,772,263,632.76 份基 金份 额。 基 金合 同于2015 年 4 月 8 日生 效。 本基
金为契约型开 放式,存 续 期 限不定。本 基金的基 金 管 理人为长城 基金管理 有 限公司,注 册登记机
构为长 城基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 (以 下简 称 “中 国银 行 ”)。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 含国 家债 券、 金 融 债券、 次级 债券、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等) 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的 0%-95% ,其 中投 资 于环保 主题 类公 司证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ; 本基 金现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 的业 绩比
较基准 为: 50% × 中 证环 保 产业指 数收 益率 + 50 %× 中 债综合 财富 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中 国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财 务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年01 月01 日至2017 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ,财政部 、 国家税务总局 研究决定 , 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ , 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳 入试 点范 围 , 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税; 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 ,资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称
资管产品运营 业务),暂 适 用简易计税方 法,按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资
管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的, 资 管产品运营 业务不得
适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴
纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的, 已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税
额中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人 所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ,其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持
股期限 超 过1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征 个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 65 页
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
活期存 款 358,626,887.46
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 358,626,887.46
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,632,880,761.49 1,792,277,294.74 159,396,533.25
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 19,984,600.00 19,984,000.00 -600.00
合计 19,984,600.00 19,984,000.00 -600.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,652,865,361.49 1,812,261,294.74 159,395,933.25
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 65 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产 及衍 生金 融负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 均为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 72,463.95
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9,532.59
应收债 券利 息 411,068.49
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 329.30
合计 493,394.33
注:其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 65 页
交易所 市场 应付 交易 费用 5,137,073.97
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,137,073.97
注:应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 183.82
预提费 用 202,396.69
合计 202,580.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 2,155,012,581.45 2,155,012,581.45
本期申 购 595,823,975.65 595,823,975.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -652,406,659.83 -652,406,659.83
本期末 2,098,429,897.27 2,098,429,897.27
注:本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额, 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -128,475,767.60 -44,088,969.21 -172,564,736.81
本期利 润 43,848,319.96 207,173,877.57 251,022,197.53 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 65 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,531,077.73 -14,911,540.00 -12,380,462.27
其中: 基金 申购 款 -30,468,053.20 17,385,876.18 -13,082,177.02
基金赎 回款 32,999,130.93 -32,297,416.18 701,714.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -82,096,369.91 148,173,368.36 66,076,998.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,097,162.03
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 165,740.70
其他 8,472.24
合计 1,271,374.97
注:其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 5,481,284,239.28
减:卖 出股 票成 本总 额 5,413,996,130.61
买卖股 票差 价收 入 67,288,108.67
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 65 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 (债 转股 及债 券到 期 兑付 )成 交总
额
81,776,000.00
减 : 卖出 债券 (债 转股 及债 券 到期 兑付 )成
本总额
80,115,920.00
减:应 收利 息总 额 1,776,000.00
买卖债 券差 价收 入 -115,920.00
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资, 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损失 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,448,882.44
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,448,882.44
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 65 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 207,173,877.57
—— 股 票投 资 206,921,957.57
—— 债 券投 资 251,920.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 207,173,877.57
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 363,880.17
转出基 金补 偿收 入 555.64
合计 364,435.81
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 16,573,297.07
银行间 市场 交易 费用 - 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 65 页
合计 16,573,297.07
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
银行间 债券 账户 服务 费 9,000.00
上清所 结算 账户 服务 费 9,000.00
银行划 款手 续费 17,213.34
其他 600.00
合计 229,210.03
注:其 他为 上海 清算 所查 询服务 费 600.00 元。
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日, 本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 65 页
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 313,503,839.33 2.88% 5,005,317,127.31 25.45%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 291,966.12 2.88% 194,316.60 3.78% 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 65 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 4,661,459.99 25.45% 2,040,864.93 22.11%
注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等) 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括: 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,757,761.37 13,154,938.23
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,505,396.49 5,239,513.37
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 65 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,626,293.58 2,192,489.74
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月
首日 起2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 未运用固有资 金投资于 本 基金份额, 于本期末
及上年 度可 比期 末亦 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外 的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 358,626,887.46 1,097,162.03 55,166,533.97 1,575,180.00
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,并按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 65 页
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
2017
年 11
月 20
日
新股
锁定
30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 -
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017
年 12
月1
日
新股
锁定
8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 -
603823
百合
花
2016 年
12 月9
日
2017
年 12
月 20
日
新股
锁定
10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -
002859
洁美
科技
2017 年
3 月24
日
2018
年4
月9
日
新股
锁定
29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -
002860
星帅
尔
2017 年
3 月31
日
2018
年4
月 12
日
新股
锁定
19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5
2017
年7
新股
未上
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 65 页
日 月7
日
市
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7
月 17
日
新股
未上
市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7
月6
日
新股
未上
市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7
月 10
日
新股
未上
市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7
月3
日
新股
未上
市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7
月 12
日
新股
未上
市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7
月5
日
新股
未上
市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7
月5
新股
未上
市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 65 页
日
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7
月3
日
新股
未上
市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300145
中
金
环
境
2017
年 6
月 28
日
重
大
事
项
停
牌
16.92 - - 2,800,088 42,378,557.35 47,377,488.96 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 止本 报告 期 末2017 年06 月30 日止 , 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 , 无质押 证券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形 成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 , 无质押 证券 。
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 65 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者 基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券, 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言, 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ,另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可通过银行 间同业市
场交易 ,期 末 除6.4.12 中 列示的 部分 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外, 其余均 能及 时变 现。
此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般 不超过基
金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的金 融负债以 及 可赎回基金 份额净值
(所有者权益) 的合约约 定 到期日均为 一年以内 且不 计息,因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期 现
金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 65 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发 生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 及 债券投资等。 本基金管 理 人每日对本 基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 358,626,887.46 - - - - - 358,626,887.46
结算备 付金 21,182,982.55 - - - - - 21,182,982.55
存出保 证金 731,906.18 - - - - - 731,906.18
交易性 金融
资产
19,984,000.00 - - - - 1,792,277,294.74 1,812,261,294.74
应收证 券清
算款
- - - - - 5,501,139.53 5,501,139.53
应收利 息 - - - - - 493,394.33 493,394.33
应收申 购款 - - - - - 105,190.21 105,190.21
资产总 计 400,525,776.19 - - - - 1,798,377,018.81 2,198,902,795.00
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 6,650,207.82 6,650,207.82
应付赎 回款 - - - - - 19,286,186.73 19,286,186.73 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 65 页
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,674,157.34 2,674,157.34
应付托 管费 - - - - - 445,692.91 445,692.91
应付交 易费
用
- - - - - 5,137,073.97 5,137,073.97
其他负 债 - - - - - 202,580.51 202,580.51
负债总 计 - - - - - 34,395,899.28 34,395,899.28
利率敏 感度
缺口
400,525,776.19 - - - -
上年度 末
2016 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 284,535,929.42 - - - - - 284,535,929.42
结算备 付金 23,810,123.80 - - - - - 23,810,123.80
存出保 证金 1,376,901.23 - - - - - 1,376,901.23
交易性 金融
资产
- 79,960,000.00 19,888,000.00 - - 1,601,542,672.53 1,701,390,672.53
应收证 券清
算款
- - - - - 7,122,067.21 7,122,067.21
应收利 息 - - - - - 1,810,677.10 1,810,677.10
应收申 购款 - - - - - 27,476.57 27,476.57
资产总 计 309,722,954.45 79,960,000.00 19,888,000.00 - - 1,610,502,893.41 2,020,073,847.86
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 24,976,306.00 24,976,306.00
应付赎 回款 - - - - - 851,337.95 851,337.95
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,515,853.69 2,515,853.69 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 65 页
应付托 管费 - - - - - 419,308.93 419,308.93
应付交 易费
用
- - - - - 8,764,116.38 8,764,116.38
其他负 债 - - - - - 99,080.27 99,080.27
负债总 计 - - - - - 37,626,003.22 37,626,003.22
利率敏 感度
缺口
309,722,954.45 79,960,000.00 19,888,000.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ,利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 6 月30 日 )
上年度 末( 2016 年12 月31
日 )
利率上 升 25 个 基点 -3,411.00 -2,762.53
利率下 降 25 个 基点 3,412.17 2,767.35
注:上表为利 率风险的 敏 感性分析,反 映了在其 他 变量不变的假 设下,利 率 发生合理、 可能的变
动时,为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资 产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ,负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格 风 险, 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金 的投 资组 合比 例为 : 本基 金投 资组 合中 股票 投资比 例为 基金 资产 的 0%-95%, 其中 投资长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 65 页
于环保主题类 公司证券 的 比例不低于非 现金基金 资 产的 80%; 本基金现 金或 者到期日在一 年以内
的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5%。
于本期 末 及 上年 度末 ,本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下:
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,792,277,294.74 82.80 1,601,542,672.53 80.79
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 19,984,000.00 0.92 99,848,000.00 5.04
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,812,261,294.74 83.73 1,701,390,672.53 85.82
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ,证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
沪深 300 指 数上 升 5% 86,642,527.94 101,892,184.17
沪深 300 指 数下 降 5% -86,642,527.94 -101,892,184.17
注:本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析 。 上 表为其他价 格风险的长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 65 页
敏感性分析, 反映了在 其 他变量不变的 假设下, 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ,将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值,负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年06 月30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,744,776,122.68 元,划分为第二层次的余额为人民币
67,485,172.06 元, 无划 分为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况,本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次;
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度,确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ,本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 65 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,792,277,294.74 81.51
其中: 股票 1,792,277,294.74 81.51
2 固定收 益投 资 19,984,000.00 0.91
其中: 债券 19,984,000.00 0.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 379,809,870.01 17.27
7 其他各 项资 产 6,831,630.25 0.31
8 合计 2,198,902,795.00 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 204,763,360.74 9.46
C
制造业 1,358,381,540.63 62.76
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 24,416,000.00 1.13 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
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F
批发和 零售 业 26,761,100.10 1.24
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J
金融业 65,772,599.88 3.04
K
房地产业 72,306,148.32 3.34
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 39,868,905.45 1.84
S
综合 - -
合计 1,792,277,294.74 82.80
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000968 蓝焰控 股 12,400,069 179,304,997.74 8.28
2 603898 好莱客 2,850,006 99,607,709.70 4.60
3 300156 神雾环 保 2,800,034 91,729,113.84 4.24
4 002508 老板电 器 2,100,073 91,311,174.04 4.22
5 600885 宏发股 份 2,100,000 83,769,000.00 3.87
6 600426 华鲁恒 升 6,500,044 76,310,516.56 3.53
7 601155 新城控 股 3,900,008 72,306,148.32 3.34
8 000823 超声电 子 5,000,001 72,100,014.42 3.33 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 65 页
9 002271 东方雨 虹 1,900,050 70,491,855.00 3.26
10 000921 海信科 龙 3,900,042 67,119,722.82 3.10
11 002185 华天科 技 7,600,010 55,024,072.40 2.54
12 002507 涪陵榨 菜 4,700,078 52,828,876.72 2.44
13 002043 兔 宝 宝 3,700,042 51,208,581.28 2.37
14 300072 三聚环 保 1,350,087 50,020,723.35 2.31
15 002050 三花智 控 3,000,012 48,960,195.84 2.26
16 300145 中金环 境 2,800,088 47,377,488.96 2.19
17 000651 格力电 器 1,100,000 45,287,000.00 2.09
18 600030 中信证 券 2,600,094 44,253,599.88 2.04
19 300433 蓝思科 技 1,500,000 43,635,000.00 2.02
20 002677 浙江美 大 2,550,040 35,522,057.20 1.64
21 002450 康得新 1,500,753 33,796,957.56 1.56
22 002831 裕同科 技 390,022 29,251,650.00 1.35
23 002241 歌尔股 份 1,500,000 28,920,000.00 1.34
24 600529 山东药 玻 1,100,077 27,028,891.89 1.25
25 603883 老百姓 550,074 26,761,100.10 1.24
26 300133 华策影 视 2,300,060 25,760,672.00 1.19
27 601225 陕西煤 业 3,600,900 25,458,363.00 1.18
28 600585 海螺水 泥 1,100,098 25,005,227.54 1.16
29 600477 杭萧钢 构 1,600,000 24,416,000.00 1.13
30 603337 杰克股 份 600,025 23,220,967.50 1.07
31 603626 科森科 技 350,033 22,815,150.94 1.05
32 600183 生益科 技 1,800,097 22,213,196.98 1.03
33 300138 晨光生 物 1,680,084 22,042,702.08 1.02
34 600036 招商银 行 900,000 21,519,000.00 0.99
35 002384 东山精 密 800,000 19,760,000.00 0.91
36 002217 合力泰 1,600,000 15,808,000.00 0.73 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 65 页
37 600373 中文传 媒 600,095 14,108,233.45 0.65
38 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.14
39 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 0.05
40 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.04
41 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.02
42 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02
43 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
44 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
45 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
46 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
47 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
48 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
49 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
50 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
51 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
52 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
53 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
54 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
55 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
56 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
57 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
58 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
59 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
60 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 65 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000968 蓝焰控 股 157,404,749.74 7.94
2 600036 招商银 行 108,793,767.77 5.49
3 601939 建设银 行 106,652,984.76 5.38
4 300072 三聚环 保 105,791,354.28 5.34
5 603898 好莱客 99,717,133.04 5.03
6 600028 中国石 化 94,930,131.89 4.79
7 601009 南京银 行 82,673,832.61 4.17
8 600426 华鲁恒 升 80,169,107.41 4.04
9 002507 涪陵榨 菜 80,080,619.29 4.04
10 300156 神雾环 保 80,070,513.17 4.04
11 300323 华灿光 电 77,959,764.07 3.93
12 002450 康得新 77,225,578.79 3.90
13 000568 泸州老 窖 76,325,200.67 3.85
14 002372 伟星新 材 74,879,371.47 3.78
15 601699 潞安环 能 71,178,373.06 3.59
16 000823 超声电 子 70,766,601.69 3.57
17 000651 格力电 器 69,054,472.12 3.48
18 300129 泰胜风 能 68,399,249.78 3.45
19 002043 兔 宝 宝 68,299,421.32 3.45
20 603626 科森科 技 65,010,524.14 3.28
21 601006 大秦铁 路 64,278,742.83 3.24
22 600110 诺德股 份 63,532,583.68 3.20
23 600803 新奥股 份 63,394,654.18 3.20 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 65 页
24 600477 杭萧钢 构 62,405,764.96 3.15
25 000921 海信科 龙 62,108,169.56 3.13
26 002271 东方雨 虹 60,041,556.10 3.03
27 002466 天齐锂 业 59,490,425.58 3.00
28 601666 平煤股 份 59,197,678.53 2.99
29 002508 老板电 器 58,716,662.73 2.96
30 002384 东山精 密 58,454,501.74 2.95
31 000820 神雾节 能 55,919,872.57 2.82
32 002050 三花智 控 55,043,927.87 2.78
33 300145 中金环 境 54,947,003.15 2.77
34 002185 华天科 技 54,280,617.06 2.74
35 002475 立讯精 密 52,362,655.82 2.64
36 601991 大唐发 电 52,298,768.25 2.64
37 601155 新城控 股 52,291,439.27 2.64
38 000498 山东路 桥 50,083,429.26 2.53
39 002241 歌尔股 份 49,817,179.10 2.51
40 600885 宏发股 份 49,213,765.67 2.48
41 300296 利亚德 48,626,340.95 2.45
42 002206 海 利 得 45,409,433.55 2.29
43 300433 蓝思科 技 44,930,524.00 2.27
44 600030 中信证 券 43,773,662.15 2.21
45 601601 中国太 保 43,210,860.63 2.18
46 002833 弘亚数 控 42,924,587.40 2.17
47 600809 山西汾 酒 42,771,760.73 2.16
48 002008 大族激 光 42,291,038.04 2.13
49 002677 浙江美 大 41,747,908.93 2.11
50 000596 古井贡 酒 41,222,779.78 2.08
51 002573 清新环 境 40,537,176.24 2.04 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 65 页
注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601939 建设银 行 162,909,975.03 8.22
2 600028 中国石 化 147,507,806.32 7.44
3 300129 泰胜风 能 147,139,044.62 7.42
4 601699 潞安环 能 131,299,433.79 6.62
5 300072 三聚环 保 118,896,686.60 6.00
6 600110 诺德股 份 100,850,090.12 5.09
7 600803 新奥股 份 87,629,589.18 4.42
8 600036 招商银 行 86,139,826.37 4.35
9 002372 伟星新 材 83,905,558.07 4.23
10 002250 联化科 技 83,524,558.42 4.21
11 300156 神雾环 保 81,138,517.68 4.09
12 000568 泸州老 窖 77,547,646.35 3.91
13 300323 华灿光 电 77,142,178.23 3.89
14 601009 南京银 行 75,141,897.43 3.79
15 300230 永利股 份 69,856,256.41 3.52
16 300182 捷成股 份 67,875,296.90 3.42
17 000825 太钢不 锈 67,518,454.82 3.41
18 601006 大秦铁 路 66,967,100.67 3.38
19 000820 神雾节 能 64,134,663.89 3.24
20 600885 宏发股 份 63,215,279.80 3.19
21 002384 东山精 密 58,358,231.49 2.94
22 002466 天齐锂 业 57,802,553.63 2.92 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 65 页
23 600312 平高电 气 57,127,041.59 2.88
24 600889 南京化 纤 56,789,332.96 2.86
25 600068 葛洲坝 56,777,545.78 2.86
26 601666 平煤股 份 56,088,972.50 2.83
27 000983 西山煤 电 55,285,344.74 2.79
28 600256 广汇能 源 53,485,823.98 2.70
29 002475 立讯精 密 53,217,690.74 2.68
30 000937 冀中能 源 52,560,687.53 2.65
31 000498 山东路 桥 50,549,810.12 2.55
32 601991 大唐发 电 49,277,578.89 2.49
33 002206 海 利 得 49,228,356.12 2.48
34 603328 依顿电 子 47,606,343.78 2.40
35 601600 中国铝 业 46,148,044.50 2.33
36 002008 大族激 光 45,682,361.35 2.30
37 603626 科森科 技 45,248,370.58 2.28
38 002573 清新环 境 45,222,652.43 2.28
39 002450 康得新 45,102,077.23 2.28
40 000968 蓝焰控 股 44,846,012.86 2.26
41 300017 网宿科 技 44,381,434.85 2.24
42 600809 山西汾 酒 43,345,354.41 2.19
43 000823 超声电 子 43,311,217.56 2.18
44 300296 利亚德 42,721,158.70 2.15
45 601601 中国太 保 42,479,509.70 2.14
46 000596 古井贡 酒 41,566,591.71 2.10
47 601318 中国平 安 41,356,358.93 2.09
48 600741 华域汽 车 41,222,087.15 2.08
49 002833 弘亚数 控 41,197,991.73 2.08
50 601688 华泰证 券 40,970,898.02 2.07 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 65 页
51 600426 华鲁恒 升 40,716,164.56 2.05
52 600109 国金证 券 40,167,371.71 2.03
注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,397,808,795.25
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,481,284,239.28
注:买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,984,000.00 0.92
其中: 政策 性金 融债 19,984,000.00 0.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,984,000.00 0.92
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 65 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160308 16 进出 08 200,000 19,984,000.00 0.92
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策 略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与
国债期 货交 易。
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 65 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
本基 金 投资 的前 十名 股票 中,未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 731,906.18
2 应收证 券清 算款 5,501,139.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 493,394.33
5 应收申 购款 105,190.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,831,630.25
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本期 末持 有的 前十名 股票 不存 在流 通受 限的情 况。
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 65 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 56 页 共 65 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,722 118,408.19 1,047,028,632.50 49.90% 1,051,401,264.77 50.10%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
994,106.94 0.0474%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注:同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ,分别 计算 在内 。
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 57 页 共 65 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同 生 效日 ( 2015 年 4 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 4,772,263,632.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,155,012,581.45
本报告 期基 金总 申购 份额 595,823,975.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 652,406,659.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,098,429,897.27
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 58 页 共 65 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基 金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 59 页 共 65 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 1,947,356,965.12 17.91% 1,813,571.70 17.91% -
光大证 券 1 1,740,812,656.25 16.01% 1,621,210.78 16.01% -
申万宏 源 1 1,585,902,495.37 14.58% 1,476,952.09 14.58% -
华西证 券 2 1,299,785,789.48 11.95% 1,210,490.08 11.95% -
海通证 券 2 1,115,721,135.01 10.26% 1,039,072.01 10.26% -
方正证 券 2 1,050,198,615.28 9.66% 978,052.37 9.66% -
平安证 券 1 836,079,836.11 7.69% 778,642.37 7.69% -
东北证 券 2 380,285,504.54 3.50% 354,159.35 3.50% -
长城证 券 1 313,503,839.33 2.88% 291,966.12 2.88% -
浙商证 券 1 300,341,860.94 2.76% 279,709.06 2.76% -
西 藏 东 方 财
富证券
2 156,271,693.11 1.44% 145,535.81 1.44% -
华鑫证 券 2 148,147,891.82 1.36% 137,970.41 1.36% -
信达证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 :
本报告 期内 共新 增 西 藏东 方财富 证 券 2 个 交易 单元 ;截止 本报 告期 末共 计 21 个交易 单元 。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构,使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位,选 择的 标准 是:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;
(4) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基 金 运作 高度 保密 的要求 ;
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 60 页 共 65 页
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务,
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 , 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 - - 1,850,000,000.00 14.16% - -
光大证 券 - - 5,350,000,000.00 40.96% - -
申万宏 源 - - - - - -
华西证 券 - - 2,000,000,000.00 15.31% - -
海通证 券 - - 1,550,000,000.00 11.87% - -
方正证 券 - - 300,000,000.00 2.30% - -
平安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - 1,050,000,000.00 8.04% - -
长城证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - 360,700,000.00 2.76% - -
华鑫证 券 - - 600,000,000.00 4.59% - -
信达证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - - 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 61 页 共 65 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长城基 金关 于增 加万 得投 顾为旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开通定
投和转 换业 务及 参与 其费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 4 日
2
长城基 金管 理有 限公 司关 于调 整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 14 日
3
长城基 金关 于增 加新 兰德 投资咨
询为旗 下开 放式 基金 代销 机构并
开通定 投和 转换 业务 及参 与其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 24 日
4
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
微众银 行费 率优 惠活 动的 公告
(放开 折扣 限制 )
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2017 年 3 月 31 日
5
长城基 金关 于旗 下部 分开 放式基
金参与 广发 证 券 开展 的申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 10 日
6
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 华 星创 业)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 15 日
7
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 海 达股 份)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
2017 年 4 月 25 日 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 62 页 共 65 页
理人网 站
8
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
长城证 券费 率优 惠活 动的 公告
(含定投- 放开 折扣 限制 )
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 15 日
9
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
中信建 投证 券费 率优 惠活 动的公
告(含 定投-放 开折 扣限 制 )
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 18 日
10
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 新 疆众 和)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 2 日
11
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
中泰证 券股 份有 限公 司费 率优惠
活动的 公告 ( 含定 投-放 开 折扣限
制)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 16 日
长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 63 页 共 65 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额 份额占比
机
构
1 20170328-20170630 427,250,416.45 131,844,827.59 - 559,095,244.04 26.6435%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
如投资者 进行大 额赎回 , 可能存在 以下的 特有风 险 :
1、流动性 风险
本 基金 在短 时间 内可 能无法 变现 足够 的资 产来 应对大 额赎 回, 基金 仓位 调整困 难, 从而 可能 会面 临
一定的流 动性风 险;
2、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险
若 持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20%的 单一 投资 者大 额 赎回 引发 了巨 额赎 回, 基 金管 理人 可能 根据
《基金合 同》的 约定决 定 部分延期 支付赎 回款项 ; 如果连续 2 个开放 日以 上(含本 数)发 生巨额 赎
回 ,基 金管 理人 可能 根 据《 基金 合同 》的 约定 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ,对剩 余投 资者 的赎 回办 理
造成影响 ;
3、基金净 值波动 风险
大 额赎 回会 导致 管理 人被迫 抛售 证券 以应 付基 金赎回 的需 要, 可能 使基 金资产 净值 受到 不利 影响 ;
另 一方 面, 由于 基金 净值估 值四 舍五 入法 或赎 回费收 入归 基金 资产 的影 响,大 额赎 回可 能导 致基 金
净值出现 较大波 动;
4、投资受 限风险
大 额赎 回后 若基 金资 产规模 过小 ,可 能导 致部 分投资 受限 而不 能实 现基 金合同 约定 的投 资目 的及 投
资策略; 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 64 页 共 65 页
5、基金合 同终止 或转型 风险
大 额赎 回可 能会 导致 基金资 产规 模过 小, 不能 满足存 续的 条件 ,根 据基 金合同 的约 定, 将 面 临合 同
终止财产 清算或 转型风 险 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注:本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 长城环保主题混合 2017 年半年 度报告
第 65 页 共 65 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
(一) 中国 证监 会许 可长 城环保 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件
(二) 《长 城环 保主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
(三) 《长 城环 保主 题灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
(四) 法律 意见 书
(五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
(六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
(七) 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 及基 金托 管 人 住所
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 , 如有疑问,可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话:0755-23982338
客户服 务电 话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn