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长城工资宝A(000615)

长城工资宝:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
长 城 工 资 宝货 币 市 场 基金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 
第 2 页 共 56 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年08 月 22 日复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 3 页 共 56 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 4 页 共 56 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 42 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 43 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 44 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 44 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 45 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 52 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额 比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 5 页 共 56 页


12.1 备查 文件 目 录 .......................................................................................................................... 56 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 6 页 共 56 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长城工 资宝 货币 市场 基金 基金简 称 长城工 资宝 货币 基金主 代码 000615 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 6 月 25 日 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,025,323,294.20 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长城工 资宝 货 币 A 长城工 资宝 货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000615 004568 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 91,783,674.24 份 2,933,539,619.96 份 注:本 基金 自2017 年4 月20 日起 增设B 类 基金 份 额。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保证 本金 安全 性和 良好 流动性 的前 提下 , 力 争获 得超过 业绩 比较 基准 的 表现。 投资策 略 一级资 产配 置策 略: 根据 宏观经 济研 究, 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 , 决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 二级资 产配 置策 略: 根据 不同类 别资 产的 剩余 期限 结构、 流动 性指 标、 收 益率水 平、 市场 偏好 等决 定不同 类别 资产 的配 置比 例。 三级资 产配 置策 略: 根据 明细资 产的 剩余 期限 、信 用等级 、流 动性 指标 , 确定构 建基 金投 资组 合的 投资品 种。 根据 对个 券收 益率水 平、 剩余 期限 、 流动性 状况 的权 衡, 参照 收益目 标确 定个 券投 资品 种与投 资数 量。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种, 其预 期风 险长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 7 页 共 56 页


和收益 低于 债券 型基 金、 混合型 基金 和股 票型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 车君 方韡 联系电 话 0755-23982338 4006800000 电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


400-8868-666 95558 传真 0755-23982328 010-85230024 注册地 址 深圳市 福田 区益 田路6009 号 新世界 商务 中 心 41 层 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号 办公地 址 深圳市 福田 区益 田路6009 号 新世界 商务 中 心 40 、41 层 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号 邮政编 码 518026 100010 法定代 表人 何伟 李庆萍


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ccfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心41 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界 商务中 心 40 、41 层


长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 8 页 共 56 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:① 本基 金 自 2017 年 4 月 20 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式。 本基 金分 级后, 分设 两级 基 金份额 :A 级基 金份 额和B 级基 金份 额。 详情 请参 阅相关 公告 。 ②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益 )扣除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 , 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 ③本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 ④上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长城工 资宝 货 币 A 基金级 别 长城工 资宝 货 币 A 长城工 资宝 货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 10,179,274.26 19,463,353.58 本期利 润 10,179,274.26 19,463,353.58 本期净 值收 益率 1.7665% 0.8448% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 91,783,674.24 2,933,539,619.96 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 10.0385% 0.8448% 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 9 页 共 56 页


阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3522% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.3234% 0.0004% 过去三 个月 1.0321% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.9448% 0.0004% 过去六 个月 1.7665% 0.0050% 0.1736% 0.0000% 1.5928% 0.0050% 过去一 年 2.6187% 0.0050% 0.3500% 0.0000% 2.2681% 0.0050% 过去三 年 9.9580% 0.0124% 1.0510% 0.0000% 8.9015% 0.0124% 自 基 金 合 同 生效起 至今 10.0385% 0.0123% 1.0567% 0.0000% 8.9762% 0.0123% 长城工 资宝 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3676% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3388% 0.0005% 过去三 个月 - - - - - - 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 自2017 年4 月20 日 起至 今 0.8448% 0.0004% 0.0681% 0.0000% 0.7767% 0.0004% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 10 页 共 56 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 11 页 共 56 页


注: ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资范 围包 括: 现金 、 期限 在 1 年以 内 ( 含 1 年) 的 银行 存款 、 债 券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单、 剩余 期限 在 397 天以内 (含 397 天) 的 债券、 非金 融企 业债 务融资 工具 、 资产 支持 证 券、 中国 证监 会、 中国 人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场 工具。 ②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内。建 仓期 满时 ,各 项资 产配置 比例 符合 基 金 合同约 定。 ③本基 金 自2017 年4 月20 日起 增设B 类 基金 份额 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 12 页 共 56 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有 限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有 限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托 股份有 限公 司(15% ) 、 中 原信托 有限 公司 (15 %) 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立, 当时 注 册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日, 经中 国 证监会 批准 ,公 司完 成股 权结构 调整 ,现 有 股东为长城证 券股份有限 公司(47.059% ) 、 东方证 券股份有限公 司(17.647% ) 、北 方国际信 托股 份有限 公司 (17.647% ) 和 中原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日 ,经中 国证 监会 批 准,将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和 中国证 监 会 许可 的其 他业 务。 截 止本 报告 期末 , 公 司管理 的基 金有 : 久 嘉证 券投资 基金 (2017 年 7 月 5 日起 由封 闭式 基金 转为开 放式 基金 ,并 更名 为长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金) 、 长 城久 恒灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 沪 深300 指数 证券 投资基 金 、 长 城货 币 市场证券投资 基金、长 城 消费增值混合 型证券投 资 基金、长城安 心回报混 合 型证券投资 基金、长 城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基 金(LOF) 、 长城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金、 长 城稳 健增 利债 券型证券投资 基金、长 城 双动力混合型 证券投资 基 金、长城景气 行业龙头 灵 活配置混合 型证券投 资基金、长城 中小盘成 长 混合型证券投 资基金、 长 城积极增利债 券型证券 投 资基金、长 城久兆中 小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 、长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金、 长城 保本混 合型 证券 投 资 基金、长城久 利保本混 合 型证券投资基 金、长城 增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、长城医 疗保健混合型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长 城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配 置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混 合型证券 投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长 城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型 证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新 视野混合型证 券投资基 金 、长城久源保 本混合型 证 券投资基金、 长城久鼎 保 本混合型证 券投资基 金、长城久盛 安稳纯债 两 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长城 久稳债券 型 证券投资基 金、长城长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 13 页 共 56 页


久信债券型证 券投资基 金 、长城中国智 造灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城转型成长 灵活配置 混合型 证券 投资 基 金 、长 城创新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹德立 长城工 资宝货 币市场 基金、 长 城货币 市场证 券投资 基金的 基金经 理 2014 年6 月25 日 - 8 年 男, 中 国籍, 武汉 大学 经 济 学学士、 华中 科技 大学 工 程 硕士。 曾 就职 于深 圳农 村 商 业银行 总行 资金 部, 从 事 债 券投资 与研 究工 作。2009 年3 月进 入长 城基 金管 理 有 限公司, 任运 行保 障部 债 券 交易员 ,兼 固定 收益 研究 员。 徐涛国 长城工 资宝货 币基金 的基金 经理 2017 年6 月22 日 - 9 年 2008 年 5 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司, 历 任运 行 保 障部 TA 清 算、 债 券交 易员 、 固定收 益部 货币 基金 经理 助理。 自2017 年6 月任 “ 长 城工资 宝货 币市 场基 金 ” 的基金 经理 。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 工资宝货 币市场基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的 规定,以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在控制 和防范风险的 前提下, 为 基金份额持有 人谋求最 大 的利益,未出 现投资违 反 法律法规、 基金合同长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 14 页 共 56 页


约定和相关规 定的情况 , 无因公司未勤 勉尽责或 操 作不当而导致 基金财产 损 失的情况, 不存在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 国际上,美国 经济增长 放 缓,美联储持 续加息, 美 元回落,英国 退欧进展 缓 慢,法国 右翼 选 举受挫,德国 经济增长 强 劲,韩国政局 动荡。国 内 ,我国经济增 速高于市 场 预期,但强 劲度上二 季度相对于一 季度有所 衰 减。工业生产 平稳,企 业 利润冲高回落 ,基建投 资 下行,进出 口增速回 落,消 费平 稳增 长。 M1 维持高 位,M2 持续 回落 , 人民币 贬值 压力 变小 。黄 金、油 价和 大宗 商品 价格回 落。 债券市 场方 面,1 季度 , 央行货 币政 策偏 紧, 公开 市场变 向加 息, 银行 面临 首次 MPA 考 核压 力, 季 末流 动性 紧张 。 回 购利率 抬升 , 各 类债 券收 益率逐 步上 行, 季 末AA+ 级短期 融资 券 和AA 级 同业存 单收 益率 在 4.8% 附 近。2 季 度, 央行 货币 政 策偏宽 松, 银行 MPA 考核 未导致 流动 性紧 张。 回购和 各类 债券 收益 率持 续上行 创阶 段性 新高 后又 大幅回 落, 季末AA+ 级短 期 融资券 和 AA 级 同业 存单收 益率 在4.8% 附近 。 回顾我们上半 年的操作 , 总体看来较为 成功,为 基 金持有人获取 了稳健回 报 。1 季度,我 们 看好短端债券 行情机会 而 规避长端风险 ,适时买 入 同业存单,加 大协议存 款 。2 季度, 我们基于长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 15 页 共 56 页


震荡行 情的 判断 ,在 收益 率高点 加大 协议 存款 、同 业存单 和回 购资 产投 资, 保持中 上组 合久 期。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率 A 级为 1.7665% 、B 级为 0.8448% ,同 期业绩 比较基 准 A 级为 0.1736%、B 级为 0.0681% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年下 半年 , 我 们 认为美 联储 继续 加息 , 美 国经济 增速 放缓 , 但以 德 国为代 表的 欧盟 经济增 长较 为强 劲。 中国 经济增 速将 在6.8% 附近 ,CPI 维 持在2.0% 左右 , 地 产高位 企稳 , 贸 易和 消费增 长较 好。 政府 推进 供给侧 改革 ,去 杠杆 ,严 监管, 流动 性保 持中 性。


债券市场收益 率分化, 高 等级信用债将 继续得到 追 捧,中低等级 信用债收 益 率预计上行, 个 别信用风险暴 露甚至违 约 。全球流动性 趋于收缩 , 长期债券面临 跌价风险 , 短期债券更 具投资价 值和风险规避 能力 。我 们 将根据经济基 本面及资 金 面的变化,适 时优化组 合 配置,把握 流动性、 收益性 和风 险性 三者 的平 衡,努 力为 基金 持有 人取 得稳健 的投 资回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历


公司成立了受 托资产估 值 委员会,为基 金估值业 务 的最高决策机 构,由公 司 总经理、分管 估 值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和 行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ,公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。


受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ,定期对 估 值政策和程序 进 行评价,在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法, 以保证其 持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟 练掌握,对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借 其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究,对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、 行业发展、及 个股状况 等 各方面因素, 从价值投 资 的角度进行理 论分析, 并 根据分析的 结果向受 托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委 员会提出的多 种估值方 法 预案,利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ,针对不 同的估值方法 及估值模 型 进行演算,为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理 依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查, 对估值委 员 提交的基金 估值信息长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 16 页 共 56 页


披露文 件进 行合 规性 审查 。


受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验,具备 专 业胜任能力; 基 金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格, 精 通基金估值政 策、流程 和 标准,具有 五年以上 基金估值和会 计核算 工 作 经验;基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验,精 通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。


2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度


基金经 理作 为估 值委 员会 成员, 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究, 向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会 会议, 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。


3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突


估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨,在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允,在数 据 的采集方面力 求公开 、 获 取方便、操作 性强、不 易 操纵。本基金 管理人旗 下 管理的基金 ,其参与 估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。


4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服 务协议 ,由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据 《 长城 工资 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 规 定, 本基金 收益 “每 日分 配、 每日支 付” , 每日 收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额)方式,投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金 收益。 本报告期应以再投资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 29,642,627.84 元 , 已 分 配 利 润 人 民 币 29,642,627.84 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 , 本 基金 自 2017 年2 月 7 日起 至2017 年3 月 8 日止 连续22 个工 作 日基金 资产 净 值低于 人民 币五 千万 元。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 17 页 共 56 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期 内 , 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 规 定,尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 , 能够遵 守有 关法 律法 规, 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 托管人认为, 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金报告中 的财务指 标 、净值表现、 财 务会计 报告 、利 润分 配、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 18 页 共 56 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 报告截 止日 : 2017 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 700,171,514.21 608,725.51 结算备 付金


- 8,636.36 存出保 证金


- 554.88 交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,056,845,304.94 35,985,407.49 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,056,845,304.94 35,985,407.49 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 500,111,190.17 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 10,462,449.50 300,613.01 应收股 利


- - 应收申 购款


541,695.56 299,395.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


3,268,132,154.38 37,203,332.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 19 页 共 56 页


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


241,955,679.02 1,799,877.30 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


545,899.00 7,470.72 应付托 管费


174,687.68 2,390.63 应付销 售服 务费


36,020.51 5,976.55 应付交 易费 用 6.4.7.7 25,269.33 1,009.30 应交税 费


- - 应付利 息


17,673.66 543.52 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 53,630.98 49,000.00 负债合 计


242,808,860.18 1,866,268.02 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 3,025,323,294.20 35,337,064.23 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


3,025,323,294.20 35,337,064.23 负债和 所有 者权 益总 计


3,268,132,154.38 37,203,332.25 注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 长城 工资 宝货 币 A 基金 份额 净值 1.0000 元,基 金份 额总 额 91,783,674.24 份; 长城 工 资宝货 币 B 基金 份额 净 值1.0000 元, 基金 份额 总 额2,933,539,619.96 份。长 城工 资宝 货币 份额 总额合 计 为3,025,323,294.20 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 20 页 共 56 页


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


34,483,331.25 648,990.61 1.利息 收入


34,475,478.66 648,990.61 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,836,353.66 4,254.37 债券利 息收 入


25,052,165.99 538,289.64 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,586,959.01 106,446.60 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


7,852.59 - 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.12 7,852.59 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.12.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.13 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收 入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.17 - - 减: 二、费用


4,840,703.41 180,347.53 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,748,414.72 51,860.18 2.托 管费 6.4.10.2.2 559,492.73 16,595.22 3.销 售服 务费


552,268.38 41,488.21 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 21 页 共 56 页


4.交 易费 用 6.4.7.18 - 1.50 5.利 息支 出


1,897,920.89 3,813.90 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,897,920.89 3,813.90 6.其 他费 用 6.4.7.19 82,606.69 66,588.52 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 29,642,627.84 468,643.08 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 29,642,627.84 468,643.08


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 35,337,064.23 - 35,337,064.23 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 29,642,627.84 29,642,627.84 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 2,989,986,229.97 - 2,989,986,229.97 其中:1. 基 金申 购款 5,328,109,012.87 - 5,328,109,012.87 2. 基金 赎回 款 -2,338,122,782.90 - -2,338,122,782.90 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 22 页 共 56 页


四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -29,642,627.84 -29,642,627.84 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,025,323,294.20 - 3,025,323,294.20 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 39,118,811.13 - 39,118,811.13 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 468,643.08 468,643.08 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 3,756,350.26 - 3,756,350.26 其中:1. 基 金申 购款 168,751,391.34 - 168,751,391.34 2. 基金 赎回 款 -164,995,041.08 - -164,995,041.08 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -468,643.08 -468,643.08 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 42,875,161.39 - 42,875,161.39


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 23 页 共 56 页


本报告 6.1


至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 何伟______














______ 熊科 金______














____ 赵 永强____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长城工资宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) ,系 经中国证券监 督 管理委 员 会(以下简 称 “中国 证监 会 ” )证 监许 可[2014] 374 号文 “ 关于 核准长 城工 资宝 货币 市场 基金募 集的 批复 ” 的 核准, 由长 城基 金管 理有 限公司 自 2014 年 6 月 16 日至2014 年 6 月 20 日向 社会公 开募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2014 ) 验 字 第 60737541_H03 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年6 月25 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 211,513,658.46 元 ,在 首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币 3,229.56 元, 以上 实收 基金( 本息 )合 计为 人民 币 211,516,888.02 元, 折 合 211,516,888.02 份基 金 份额。 本基 金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司,注 册登记机 构 为长城基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中信 银行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中信 银行 ”)。 根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2016 年 9 月 30 日 发布 的《 关于 修改 长城工 资宝 货 币市场 基金 基金 合同 和托 管协议 的公 告》 , 本 基金 的 投资范 围进 行如 下变 更 。 变更前 , 本基 金的 投 资范围 为现 金、 通知 存款 、短期 融资 券、1 年以 内 ( 含 1 年) 的银 行定 期存 款和大 额存 单、 期限 在1 年 以内 ( 含1 年) 的 债券回 购 、 期 限在1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的中 央银 行 票据 、 剩 余期 限在397 天以内 ( 含 397 天) 的债 券、剩 余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证券 、剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的中期 票据 ,以 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流 动 性的货 币市 场工 具。 变更 后,本 基金 的投 资范 围为 :1、 现金 ;2、 期限 在 1 年以内 (含 1 年)的 银行存 款 、 债 券回 购、 中 央银行 票据 、 同业 存单 ;3 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、 资 产支 持证 券 ;4 、 中 国 证监会 、 中国 人民 银行 认 可的其 他具 有良 好流 动性的货币市 场工具。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人 在履行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围 。 根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2017 年 4 月 20 日 发布 的《 关于 长城 工资宝 货币 市 场基金 增设 基金 份额 并相 应修改 基金 合同 的公 告》 , 本基金 自 2017 年4 月20 日起增 设B 类基 金 份长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 24 页 共 56 页


额。增 设基 金份 额后 ,本 基金将 分设 A 类 基金 份额 和 B 类基金 份额 。两 类份 额根据 销售 服务 费 收 取方式 的 不 同进 行划 分; 其中, 不从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ,称 为 A 类基 金份额 ;从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ,称 为 B 类基 金份 额。两 类基 金份 额 分 别公布 每万 份净 收益 和七 日年化 收益 率。 增 设 B 类 基金份 额后 ,在 本基 金存 续期内 的任 何一 个 开 放日, 若单 个基 金账 户内 保留的 本基 金份 额超 过 500 万份(含 500 万份)时 , 本基金 注册 登记 机构 将自动 升级 其单 个基 金账 户内持 有的 可用 基金 份额 为 B 类基金 份额 ,并 于升 级当日 适用 B 类基金 份额的 相关 费率 ;若 单个 基金账 户内 保留 的本 基金 份额低 于 500 万份( 不含 500 万份) 时, 本基 金 注册登 记机 构将 自动 降级 其单个 基金 账户 内持 有的 可用基 金份 额 为 A 类 基金 份额, 并 于 降级 当 日 适用A 类基 金份 额的 相关 费率。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :银行 活期 存款 利率(税后)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关 事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披露编报 规则》 第 5 号《货币市场 基金信息 披 露特别规定》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关 规定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 25 页 共 56 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容 和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金 (封 闭 式证券投资 基 金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买 断式 买入返售 金 融 商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 26 页 共 56 页


定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 ,资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称 资管产品运营 业务),暂 适 用简易计税方 法,按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资 管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的, 资 管产品运营 业务不得 适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税 额中抵 减。


根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 2. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 171,514.21 定期存 款 700,000,000.00 其中: 存款期限 1-3 个月 700,000,000.00 其他存 款 - 合计: 700,171,514.21


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 27 页 共 56 页


项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 2,056,845,304.94 2,058,232,000.00 1,386,695.06 0.0458% 合计 2,056,845,304.94 2,058,232,000.00 1,386,695.06 0.0458% 注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/基 金资 产净 值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 500,111,190.17 - 合计 500,111,190.17 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 21.38 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 28 页 共 56 页


应收定 期存 款利 息 1,701,111.22 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 7,773,404.93 应收买 入返 售证 券利 息 987,911.97 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 10,462,449.50


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本期 末末 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 25,269.33 合计 25,269.33


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 53,630.98 合计 53,630.98 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 29 页 共 56 页





6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 长城工 资宝 货 币 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 35,337,064.23 35,337,064.23 本期申 购 2,224,472,605.95 2,224,472,605.95 本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,168,025,995.94 -2,168,025,995.94 本期末 91,783,674.24 91,783,674.24 金额单 位: 人民 币元 长城工 资宝 货 币 B 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 - - 本期申 购 3,103,636,406.92 3,103,636,406.92 本期赎 回( 以"-" 号填列) -170,096,786.96 -170,096,786.96 本期末 2,933,539,619.96 2,933,539,619.96 注: (1 )本 期申 购包 含红 利再投 资份 额及 金额 。 (2 ) 本基 金自2017 年 4 月20 日起 增设B 级 基金 份 额,A 级基 金份 额和B 级 基 金份额 根据 投资 者 基金交 易账 户所 有持 有份 额数量 是否 不低 于500 万 份自动 进行 升降 级的 判断 和处理 。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 长城工 资宝 货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 30 页 共 56 页


上年度 末 - - - 本期利 润 10,179,274.26 - 10,179,274.26 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -10,179,274.26 - -10,179,274.26 本期末 - - - 单位: 人民 币元 长城工 资宝 货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 19,463,353.58 - 19,463,353.58 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -19,463,353.58 - -19,463,353.58 本期末 - - - 注:本 基金 以份 额面 值 1.00 元 固定 份额 净值 交易 方 式,每 日计 算当 日收 益并 全部分 配。 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 1,450.21 定期存 款利 息收 入 6,834,444.55 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 458.77 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 31 页 共 56 页


其他 0.13 合计 6,836,353.66 注:其 他为 结算 保证 金利 息收入 。 6.4.7.12 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交 总额 1,043,136,343.70 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ) 成本总 额 1,042,959,533.55 减:应 收利 息总 额 168,957.56 买卖债 券差 价收 入 7,852.59


6.4.7.12.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 于本 期无 资产 支持证 券投 资收 益/ 损失 。 6.4.7.13 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 于本 期无 贵金 属投资 收益/损 失。 6.4.7.14 衍 生工 具收益 注:本 基金 于本 期无 衍生 工具收 益/ 损失 。 6.4.7.15 股 利收 益 注:本 基金 于本 期无 股 利 收益。 6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 于本 期无 公允 价值变 动收 益/ 损失 。


6.4.7.17 其 他收 入 注:本 基金 于本 期无 其他 收入。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 32 页 共 56 页


6.4.7.18 交 易费 用 注:本 基金 于本 期无 交易 费用。 6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 24,795.19 上清所 结算 账户 维护 费 9,000.00 银行间 结算 账户 维护 费 9,000.00 银行划 付手 续费 19,175.71 其他 800.00 合计 82,606.69 注:其 他为 银行 间上 清 所CFCA 证书 费200.00 元, 以及查 询服 务 费 600.00 元。 6.4.7.20 分 部报 告 截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报 告。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 日, 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本期 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 33 页 共 56 页


6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易








金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 长城证 券 - - 3,003,786.46 100.00%


6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 长城证 券 63,400,000.00 100.00% 129,400,000.00 100.00%


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6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 产生 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,748,414.72 51,860.18 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 14,001.88 4,954.54 注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 559,492.73 16,595.22 注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.08% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .08% / 当 年天 数 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 35 页 共 56 页


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城工 资宝 货币 A 长城工 资宝 货 币 B 合计 中信银 行 3,030.79 - 3,030.79 长城基 金管 理有 限公 司 480,425.12 44,550.69 524,975.81 长城证 券 34.92 - 34.92 合计 483,490.83 44,550.69 528,041.52 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城工 资宝 货币 A 长城工 资宝 货 币B 合计 中信银 行 233.58 - 233.58 长城基 金管 理有 限公 司 31,210.01 - 31,210.01 长城证 券 5.80 - 5.80 合计 31,449.39 - 31,449.39 注:本基金 A 类 基 金 份 额的 年 销 售 服 务 费 率 均 为 0.20% ,B 类基金份额的年销 售服务费率均为 0.01% , 基 金份 额升 级与 降 级的具 体的 计算 方法 在招 募说明 书中 列示 。 两 类基 金份额 的销 售服 务费 计提的 计算 公式 相同 ,具 体如下 : H= E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 36 页 共 56 页


6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 , 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 未运用 固有资 金投资于 本 基金份额, 于本期末 及上年 度可 比期 末亦 未持 有本基 金份 额。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行 171,514.21 1,450.21 1,281,969.12 3,457.28 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按银 行活 期利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 长城工 资宝 货币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 10,179,274.26 - - 10,179,274.26 - 长城工 资宝 货币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 37 页 共 56 页


19,463,353.58 - - 19,463,353.58 -


6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回 购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额人 民 币241,955,679.02 元 ,是 以如 下 债券作 为抵 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 150417 15 农发17 2017 年7 月3 日 100.02 1,000,000 100,020,000.00 140347 14 进出47 2017 年7 月3 日 100.11 544,000 54,459,840.00 150224 15 国开24 2017 年7 月3 日 100.25 900,000 90,225,000.00 合计





2,444,000 244,704,840.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 38 页 共 56 页


本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员 会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监 察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额,另一 方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金投 资 于高信用等 级且具有 较短剩 余期 限的 国内 货币 市场工 具, 因此 投资 组合 具有较 高的 短期 变现 能力 , 期末 除6.4.12 中列 示的部分券种 流通暂时 受 限制不能自由 转让外, 其 余均能及时变 现。 此外 , 本基金可通 过卖出回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求, 其 上限一般不超 过基金持 有 的国债的公 允价值。 本基金所持 有的金融 负债 以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约约 定到 期日均为三 个月以 内且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的投 资 范围为 :现 金; 期限 在 1 年以内 (含 1 年 )的 银行 存款、 债券 回购 、中 央银 行票据 、同 业存 单 ; 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非金 融企业 债务 融资 工具 、资 产支持 证券 ;中 国 证长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 39 页 共 56 页


监会、中国人 民银行认 可 的其他具有良 好流动性 的 货币市场工具 。因此本 基 金的收入及 经营活动 的现金流量在 很大程度 上 取决于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款、债 券投资及 买入返 售金 融资 产等 。本 基金管 理人 每日 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。 下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约 规定的 重新 定价 日 或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 171,514.21 700,000,000.00 - - - - 700,171,514.21 交易性金融资产 329,440,326.13 1,120,657,101.67 606,747,877.14 - - - 2,056,845,304.94 买入返售金融资产 500,111,190.17 - - - - - 500,111,190.17 应收利息 - - - - - 10,462,449.50 10,462,449.50 应收申购款 - - - - - 541,695.56 541,695.56 其他资产 - - - - - - - 资产总计 829,723,030.51 1,820,657,101.67 606,747,877.14 - - 11,004,145.06 3,268,132,154.38 负债











卖出回购金融资产款 241,955,679.02 - - - - - 241,955,679.02 应付管理人报酬 - - - - - 545,899.00 545,899.00 应付托管费 - - - - - 174,687.68 174,687.68 应付销售服务费 - - - - - 36,020.51 36,020.51 应付交易费用 - - - - - 25,269.33 25,269.33 应付利息 - - - - - 17,673.66 17,673.66 其他负债 - - - - - 53,630.98 53,630.98 负债总计 241,955,679.02 - - - - 853,181.16 242,808,860.18 利率敏感度缺口 587,767,351.49 1,820,657,101.67 606,747,877.14 - -


上年度末 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 不计息 合计 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 40 页 共 56 页


2016 年12 月 31 日 上 资产











银行存款 608,725.51 - - - - - 608,725.51 结算备付金 8,636.36 - - - - - 8,636.36 存出保证金 554.88 - - - - - 554.88 交易性金融资产 2,999,931.70 - 32,985,475.79 - - - 35,985,407.49 应收利息 - - - - - 300,613.01 300,613.01 应收申购款 - - - - - 299,395.00 299,395.00 资产总计 3,617,848.45 - 32,985,475.79 - - 600,008.01 37,203,332.25 负债











卖出回购金融资产款 1,799,877.30 - - - - - 1,799,877.30 应付管理人报酬 - - - - - 7,470.72 7,470.72 应付托管费 - - - - - 2,390.63 2,390.63 应付销售服务费 - - - - - 5,976.55 5,976.55 应付交易费用 - - - - - 1,009.30 1,009.30 应付利息 - - - - - 543.52 543.52 其他负债 - - - - - 49,000.00 49,000.00 负债总计 1,799,877.30 - - - - 66,390.72 1,866,268.02 利率敏感度 缺口 1,817,971.15 - 32,985,475.79 - -





6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ,利率 发生 合理 、可 能的 变动时 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 利率上 升 25 个 基点 -1,270,836.95 -3,614.66 利率下 降 25 个 基点 1,273,061.65 3,621.97


注:上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析, 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下, 利率 发生合 理、 可能 的变长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 41 页 共 56 页


动时, 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资产 净值 ,负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低其他价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 于本期末及上 年度末, 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市或银行 间同业市 场 交易的固定收 益 品种, 未持 有股 票投 资、 权证投 资等 其他 交易 性金 融资产 ,因 此无 重大 的其 他价格 风险 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 42 页 共 56 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 2,056,845,304.94 62.94 其中: 债券 2,056,845,304.94 62.94








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 500,111,190.17 15.30 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 700,171,514.21 21.42 4 其他各项 资产 11,004,145.06 0.34 5 合计 3,268,132,154.38 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.31 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 241,955,679.02 8.00 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 43 页 共 56 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 注:本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的20% 的情 况。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 27.43 8.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 5.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 54.55 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 0.98 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 44 页 共 56 页


5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 19.08 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 107.66 8.00


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 320,234,724.34 10.59 其中: 政策 性金 融债 320,234,724.34 10.59 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,736,610,580.60 57.40 8 其他 - - 9 合计 2,056,845,304.94 67.99 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111619155 16 恒 丰银 1,500,000 148,229,569.94 4.90 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 45 页 共 56 页


行CD155 2 150417 15 农发 17 1,000,000 100,019,280.41 3.31 3 111796046 17 青 岛银 行CD048 1,000,000 99,767,121.71 3.30 4 111780365 17 盛 京银 行CD135 1,000,000 99,653,613.27 3.29 5 111793208 17 广 州农 村商业 银行 CD035 1,000,000 99,162,542.73 3.28 6 111793289 17 哈 尔滨 银行 CD051 1,000,000 99,153,378.07 3.28 7 111793320 17 龙 江银 行CD066 1,000,000 99,144,250.10 3.28 8 111793333 17 江 苏紫 金农商 行 CD034 1,000,000 99,118,859.54 3.28 9 111799316 17 西 安银 行CD013 1,000,000 98,983,372.08 3.27 10 111794543 17 赣 州银 行CD018 1,000,000 98,891,607.71 3.27


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2520%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0617% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0565% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 46 页 共 56 页


注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金估值采用摊余 成本 法, 即估值对象 以 买入成 本列示, 按实际利 率并考 虑其买入时的溢 价与折价, 在 其剩余存续 期内摊销, 每 日计提损益 。 本基金不采 用市场利率 和上市交易的债券和 票据的市价计算基金 资产 净值。 本基金通 过每日分 红使得基金份额的净 值始 终维持在 1.0000 元。 7.9.2


本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到过公开谴责 、处 罚,不存在需说明的 证券 投资决策程序。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 10,462,449.50 4 应收申 购款 541,695.56 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 11,004,145.06


7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 47 页 共 56 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 长 城 工 资 宝 货 币A 2,846 32,250.06 5,943,883.37 6.48% 85,839,790.87 93.52% 长 城 工 资 宝 货 币B 11 266,685,420.00 2,933,539,619.96 100.00% - - 合 计 2,857 1,058,916.10 2,939,483,503.33 97.16% 85,839,790.87 2.84% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,对于 合 计数,比例 的分母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 48 页 共 56 页


基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 长城工 资宝 货币A 2,881,569.71 3.1395% 长城工 资宝 货币B - - 合计 2,881,569.71 0.0952% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,对于 合 计数,比例 的分母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 长城工 资宝 货币 A 0 长城工 资宝 货 币 B 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 长城工 资宝 货 币 A 50~100 长城工 资宝 货 币 B 0 合计 0 注:同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ,分别 计算 在内 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 长城工 资宝 货 币A 长城工 资宝 货 币 B 基金合 同生 效日 (2014 年 6 月 25 日) 基金 份额总 额 211,516,888.02 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,337,064.23 - 本报告 期基 金总 申购 份额 2,224,472,605.95 3,103,636,406.92 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,168,025,995.94 170,096,786.96 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 49 页 共 56 页


本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,783,674.24 2,933,539,619.96


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动


本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动


本报告 期内 ,基 金托 管人 无重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽 查或处 罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长城证 券 2 - - - - - 注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 : 本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化, 截止 本报告 期末 共 计2 个 交易 单元。 2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序 本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构,使 用其席位 作 为基金的专 用交易席 位,选 择的 标准 是:


(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;


(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;








(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;








(4) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ;








(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;








(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务, 包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。





根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。 基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、 基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 成交金额 占当期 债 券回购 成交金额 占当期 权证 成交总额 的长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 52 页 共 56 页


例 成交总额 的比例 比例 长城证 券 - - 63,400,000.00 100.00% - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长城基 金关 于增 加万 得投 顾为 旗下开 放式 基金 代销 机构 并开 通定投 和转 换业 务及 参与 其费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 证券 日报 及本 基 金管理 人网 站 2017 年 1 月 4 日 2 长城工 资宝 货币 基 金 2017 年春 节假期 前暂 停申 购业 务的 公告 证券时 报及 本基 金 管 理人 网 站 2017 年1 月20 日 3 关于长 城工 资宝 货币 基金 调整 大额申 购 、 定 投业 务限 额 的公告 证券时 报及 本基 金管 理人 网 站 2017 年2 月14 日 4 长城基 金关 于增 加新 兰德 投资 咨询为 旗下 开放 式基 金代 销机 构并开 通定 投和 转换 业务 及参 与其费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 证券 日报 及本 基 金管理 人网 站 2017 年3 月24 日 5 长城工 资宝 货币 基 金 2017 年清 明假期 前暂 停申 购业 务的 公告 证券时 报及 本基 金管 理人 网 站 2017 年3 月27 日 6 长城基 金管 理有 限公 司关 于参 加微众 银行 费率 优惠 活动 的公 告(放 开折 扣限 制) 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 本基 金管 理人 网 站 2017 年3 月31 日 7 关于长 城工 资宝 货币 基金 调整 大额申 购 、 定 投业 务限 额 的公告 证券时 报及 本基 金管 理人 网 站 2017 年4 月10 日 8 长城基 金管 理有 限公 司关 于长 证券时 报及 本基 金管 理人 网 2017 年4 月20长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 53 页 共 56 页


城工资 宝货 币市 场基 金增 设基 金份额 并相 应修 改基 金合 同的 公告 站 日 9 长城工 资宝 货币 市场 基金 基金 合同 本基金 管理 人网 站 2017 年4 月20 日 10 长城工 资宝 货币 市场 基金 托管 协议 本基金 管理 人网 站 2017 年4 月20 日 11 长城基 金关 于增 加中 信银 行为 长城工 资宝 货币 市场 基 金B 类份 额代销 机构 的公 告 证券时 报及 本基 金管 理人 网 站 2017 年 5 月 8 日 12 关于增 加平 安银 行为 长城 工资 宝货币 市场 基金 代销 机构 的公 告 证券时 报及 本基 金管 理人 网 站 2017 年5 月15 日 13 长城基 金管 理有 限公 司关 于参 加长城 证券 费率 优惠 活动 的公 告(含 定投-放 开折 扣限 制 ) 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 证券 日报 及本 基 金管理 人网 站 2017 年5 月15 日 14 长城基 金管 理有 限公 司关 于参 加中信 建投 证券 费率 优惠 活动 的公告 ( 含定 投- 放开 折扣 限制) 中国证 券报 、上 海 证 券报 、 证券时 报、 证券 日报 及本 基 金管理 人网 站 2017 年5 月18 日 15 关于增 加东 莞农 村商 业银 行为 长城工 资宝 货币 市场 基金 代销 机构的 公告 证券时 报及 本基 金管 理人 网 站 2017 年 6 月 2 日 16 长城基 金管 理有 限公 司关 于参 加中泰 证券 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告 (含 定投- 放开 折扣限 制) 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 证券 日报 及本 基 金管理 人网 站 2017 年6 月16 日 17 增聘长 城工 资宝 基金 经理 的公 告(徐 涛国 ) 证券时 报及 本基 金管 理人 网 站 2017 年6 月23 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报告 期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20170106 30,025,285.51 9,638.85 30,034,924.36 - - 2 20170309-20170630 - 2,026,053,800.22 - 2,026,053,800.22 66.9782% 3 20170120-20170308 - 66,916,628.58 - 66,916,628.58 2.2122% 4 20170109-20170119 - 25,020,617.46 25,020,617.46 - - 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 如投资者 进行大 额赎回 , 可能存在 以下的 特有风 险 : 1、流动性 风险 本基金在短时间 内可能无 法变现足够的资 产来应对 大额赎回,基金 仓位调整 困难,从而可能 会面临一 定的流动 性 风险; 2、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险 若持有基 金份额 比例达到 或超过 20%的 单一投资者 大额赎回引发了 巨额赎回 ,基金管理人可 能根据《 基金合同 》 的约定决 定部分 延期支 付 赎回款项 ; 如果 连续 2 个 开放日以 上 (含 本数 ) 发 生巨额赎 回, 基 金管理 人 可能根据 《基 金合同》 的约定 暂停接 受 基金的赎 回申请 ,对剩 余 投资者的 赎回办 理造成 影 响; 3、收益率 波动风 险 大额赎回 会导致 管理人 被 迫抛售证 券以应 付基金 赎 回的需要 ,可能 使基金 的 收益率受 到不利 影响; 4、投资受 限风险 大额赎回 后若基 金资产 规 模过小, 可能导 致部分 投 资受限而 不能实 现基金 合 同约定的 投资目 的及投 资 策略; 5、基金合 同终止 或转型 风险 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 55 页 共 56 页


大额赎回可能会 导致基金 资产规模过小, 不能满足 存续的条件,根 据基金合 同的约定,将面 临合同终 止财产清 算 或转型风 险。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 为 了更好 地为投 资者提 供理 财服务 ,经与 本基金 托管 人中信 银行股 份有限 公司 协商一致, 并报中 国证 监会 备案 ,本 管理人 自 2017 年 4 月 20 日起为 本基 金增 设 了 B 类 基金份 额, 同时 , 对本基 金基 金合 同进 行了 相应的 修订 ,修 改的 具体 内容详 见本 管理 人于 2017 年 4 月 20 日发布 的《关 于长 城工 资宝 货币 市场基 金增 设基 金份 额并 相应修 改基 金合 同的 公告 》 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告 第 56 页 共 56 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 (一 ) 中国 证监 会核准 长 城工资 宝货 币市 场基 金募集 的文 件 (二) 《长 城工 资宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 (三) 《长 城工 资宝 货币 市 场基金 托管 协议 》 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 中国 证监 会规 定的 其他文 件 12.2 存 放地 点 广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 12.3 查 阅方 式 投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 , 如有疑问,可 向本基金 管 理人长城基金 管 理有限 公司 咨询 。 咨询电 话:0755-23982338 客户服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn