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宝盈优势产业(001487)

宝盈优势产业:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
宝盈优势产业灵活配置混合型 
证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:宝盈基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017年 8 月24 日 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提示及目录? 1.1 重要提示? 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录? §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 ? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18?宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4 页 共 51 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51?宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5 页 共 51 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51? 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6 页 共 51 页


§2 ? 基金简介? 2.1 基金基本情况? 基金名称 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈优势产业混合 基金主代码 001487 交易代码 001487 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月25日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 112,930,730.63份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明? 投资目标 本基金将通过积极的大类资产配置,重点关注我国的 优势产业,深入研究行业个股,在严格控制风险的前 提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资 策略四部分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观 经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实 施积极的大类资产配置策略。 (二)股票投资策略 本基金遵循重点投资优势产业与行业内精选个股相结 合的股票投资策略,包括行业配置策略和个股投资策 略。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7 页 共 51 页


(三)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募 债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种, 通过积极主动管理,获得超额收益。 (四)金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股 指期货投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益 率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中高收益/风险特征的基金。


2.3 基金管理人和基金托管人? 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 郭明 联系电话 0755-83276688 010-66105799 电子邮箱 zhangj@byfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-8888-300 95588 传真 0755-83515599 010-66105798 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 报业大厦 1501 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 一路 115 号投行大厦 10层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518034 100140 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 51 页


法定代表人 李文众 易会满 2.4 信息披露方式?? 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


2.5 其他相关资料? 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层


§3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1 主要会计数据和财务指标?



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -7,863,962.71 本期利润 12,606,198.26 加权平均基金份额本期利润 0.1128 本期加权平均净值利润率 12.14% 本期基金份额净值增长率 12.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 3,226,374.02 期末可供分配基金份额利润 0.0286 期末基金资产净值 116,157,104.65 期末基金份额净值 1.029 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 17.33% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 51 页


2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.29% 1.19% 3.67% 0.41% 6.62% 0.78% 过去三个月 10.88% 1.11% 2.11% 0.43% 8.77% 0.68% 过去六个月 12.71% 0.98% 4.56% 0.40% 8.15% 0.58% 过去一年 8.09% 1.04% 7.64% 0.46% 0.45% 0.58% 自基金合同 生效起至今 17.33% 1.84% 5.87% 0.97% 11.46% 0.87%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? §4 管理人报告? 4.1 基金管理人及基金经理情况? 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验? 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴 产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医 疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 51 页


原基金鸿阳转型而来)二十二只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范 的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经 济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持; 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好 业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介? 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 段鹏程 本基金、宝盈医疗 健康沪港深股票型 证券投资基金、宝 盈消费主题灵活配 置混合型证券投资 基金(由原鸿阳证 券投资基金转型而 来) 、 宝盈新价值灵 活配置混合型证券 投资基金基金经 理;权益投资部总 监 2016 年8月 20日 -1 3 年 段鹏程先生,厦门大学生物学硕士。 曾任职于厦门国际信托投资公司, 天 同证券深圳中心营业部总经理助理、 副总经理, 诺安基金管理有限公司基 金经理,特定客户资产管理部总监。 2004 年 5 月加入宝盈基金管理有限 公司, 历任特定客户资产管理部投资 经理、副总监,研究部核心研究员、 副总监、总监,现任宝盈基金管理有 限公司权益投资部总监。中国国籍, 证券投资基金从业人员资格。 肖肖 本基金、宝盈新锐 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理 2017 年1月 7日 -9 年 肖肖先生,北京大学金融学硕士。 2008年7月至2011年4月任职于联 合证券有限责任公司,担任研究员; 2011年5月至2014年5月任职于民 生证券有限责任公司,担任研究员; 2014年6月至2015年2月任职于方宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 51 页


正证券股份有限公司,担任研究员, 自 2015 年 2 月加入宝盈基金管理有 限公司研究部,担任研究员。中国国 籍,证券投资基金从业人员资格。 注:1、本基金基金经理均非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的 计算截至 2017 年6 月30日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明? 4.3.1 公平交易制度的执行情况? 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明? 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析? 报告期内,本基金股票仓位整体维持在较高位水平,本报告期内净值增长率是 12.71%,相对 比较基准有 8.15%的超额收益。 上半年的市场表现显著分化,以中证 100 指数为代表的价值蓝筹显著跑赢创业板和中小板指 数。本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳健成长的细分行业及个股,整体来看取得了一定的 投资效果。本基金采取稳健成长的价值投资策略,行业配置以家电(空调、厨电) 、一线白酒和一宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 51 页


线房地产商为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现? 截至本报告期末本基金份额净值为 1.029 元;本报告期基金份额净值增长率为 12.71%,业绩 比较基准收益率为 4.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 宏观经济观点与投资策略: 1、限价限购等差异化房地产调控政策,一定程度上延长了地产景气维持在高位的时间,下半 年地产+基建+外需齐发力,宏观经济复苏的韧劲要比市场预期更长久。 2、严格的资本管制和强劲的基本面数据,人民币汇率在下半年大概率维持强势。 3、货币政策和信贷政策偏紧但不会显著收紧,名义利率大概率不会上行,市场对此基本反映 充分。 4、需警惕高估值板块持续的解禁压力和新股发行提速的冲击。 5、市场风格越来越偏向估值偏低或合理的优质细分行业龙头。 6、继续看好家电(空调、厨电) 、一线白酒、房地产、医药、保险、定制家居、跨境电商、 新能源汽车、苹果产业链、汽车及汽车零部件等行业。 本基金将继续秉承中观行业高景气+自下而上精选个股的稳健成长的价值投资策略, 在合理的 风险暴露下,为投资者追求较高的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明? 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持 有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估 值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化 投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行 评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持 续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、 证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;量化投资部负责 对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算; 基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 51 页


和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的 讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明? 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明? 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明? 本报告期内,本基金托管人在对宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明? 本报告期内,宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公 司在宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基 金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见? 本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资 基金 2017 半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 51 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计)? 6.1 资产负债表? 会计主体:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 7,227,808.80 7,986,778.87 结算备付金


313,426.01 102,525.05 存出保证金


70,352.15 34,762.37 交易性金融资产 6.4.7.2 108,435,196.27 100,926,996.25 其中:股票投资


108,435,196.27 100,926,996.25 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款


413,549.29 - 应收利息 6.4.7.5 1,469.91 1,881.50 应收股利


-- 应收申购款


644,977.13 32,518.21 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


117,106,779.56 109,085,462.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 51 页


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


-- 应付赎回款


344,415.31 104,210.38 应付管理人报酬


135,674.51 144,016.19 应付托管费


22,612.40 24,002.70 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 148,055.42 55,787.47 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 298,917.27 170,213.14 负债合计


949,674.91 498,229.88 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 112,930,730.63 118,875,705.76 未分配利润 6.4.7.10 3,226,374.02 -10,288,473.39 所有者权益合计


116,157,104.65 108,587,232.37 负债和所有者权益总计


117,106,779.56 109,085,462.25 注:报告截止 2017 年6月 30 日,基金份额净值 1.029 元,基金份额总额 112,930,730.63 份。


6.2 利润表? 会计主体:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 51 页


2017年6 月30 日 2016年6 月30 日 一、收入


14,377,842.60 -13,940,685.99 1.利息收入


44,838.76 53,854.45 其中:存款利息收入 6.4.7.11 44,838.76 53,854.45 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-6,180,764.02 -192,111.18 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -7,026,862.65 -636,225.87 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -- 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 846,098.63 444,114.69 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 20,470,160.97 -14,063,477.25 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 43,606.89 261,047.99 减:二、费用


1,771,644.34 1,844,248.83 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 771,132.13 967,442.13 2.托管费 6.4.10.2.2 128,521.98 161,240.37 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.7.19 701,877.50 544,941.21 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.20 170,112.73 170,625.12 三、利润总额(亏损总额以“-” 12,606,198.26 -15,784,934.82宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 51 页


号填列) 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 12,606,198.26 -15,784,934.82


6.3 所有者权益(基金净值)变动表? 会计主体:宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 118,875,705.76 -10,288,473.39 108,587,232.37 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 12,606,198.26 12,606,198.26 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -5,944,975.13 908,649.15 -5,036,325.98 其中:1.基金申购款 23,451,632.69 -824,093.03 22,627,539.66 2.基金赎回款 -29,396,607.82 1,732,742.18 -27,663,865.64 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“-”号填列) -- - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 112,930,730.63 3,226,374.02 116,157,104.65 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 51 页


一、 期初所有者权益 (基金净值) 138,085,671.17 10,047,492.89 148,133,164.06 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -15,784,934.82 -15,784,934.82 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 3,356,699.91 -1,049,044.49 2,307,655.42 其中:1.基金申购款 69,453,779.52 -8,479,902.39 60,973,877.13 2.基金赎回款 -66,097,079.61 7,430,857.90 -58,666,221.71 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“-”号填列) -- - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 141,442,371.08 -6,786,486.42 134,655,884.66


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张啸川______














_ __ _ __丁宁______














__ __何瑜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注? 6.4.1 基金基本情况? 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“宝盈优势产业混合” ) 。经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可【2015】1119 号《关于核准宝盈优势产业 灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈 优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》向社会公开募集,募集期结束经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验 资,并出具验资报告。经向中国证监会备案, 《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》于 2015年 8 月25 日正式生效。本基金为契约开放式,存续期限不定。 本基金募集期间为 2015 年 7 月 30 日至 2015 年 8 月 19 日止,首次发售募集有效认购金额为 人民币 683,315,539.80 元,折合 683,315,539.80 份基金份额;有效资金在首次发售募集期内产 生的利息为人民币 160,663.00 元,折合 160,663.00 份基金份额;以上收到的资金共计人民币宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 51 页


683,476,202.80 元,折合 683,476,202.80 份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理有限公司, 注册登记机构为本基金管理人,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票) 、债券(包括国内依法发行 的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、 央行票据、中期票据、短期融资券) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指 期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%;本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;本基金投资于其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或 对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础? 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明? 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月30 日的财务状况以及 2017 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 51 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明? 6.4.5.1 会计政策变更的说明? 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明? 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明? 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项? 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 51 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明? 6.4.7.1 银行存款? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 7,227,808.80 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 7,227,808.80


6.4.7.2 交易性金融资产? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 92,398,960.58 108,435,196.27 16,036,235.69 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 92,398,960.58 108,435,196.27 16,036,235.69


宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 51 页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债? 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产? 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额? 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券? 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,292.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 141.10 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.15 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 31.70 合计 1,469.91


6.4.7.6 其他资产? 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用? 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 51 页


交易所市场应付交易费用 148,055.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 148,055.42


6.4.7.8 其他负债?











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付赎回费 313.96 预提费用 298,603.31 合计 298,917.27


6.4.7.9 实收基金? 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 118,875,705.76 118,875,705.76 本期申购 23,451,632.69 23,451,632.69 本期赎回(以"-"号填列) -29,396,607.82 -29,396,607.82 本期末 112,930,730.63 112,930,730.63


6.4.7.10 未分配利润? 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,653,558.17 -30,942,031.56 -10,288,473.39 本期利润 -7,863,962.71 20,470,160.97 12,606,198.26 本期基金份额交易 -970,651.47 1,879,300.62 908,649.15宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 51 页


产生的变动数 其中:基金申购款 2,461,416.49 -3,285,509.52 -824,093.03 基金赎回款 -3,432,067.96 5,164,810.14 1,732,742.18 本期已分配利润 --- 本期末 11,818,943.99 -8,592,569.97 3,226,374.02


6.4.7.11 存款利息收入? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 活期存款利息收入 41,557.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,862.34 其他 419.08 合计 44,838.76


6.4.7.12 股票投资收益? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 卖出股票成交总额 235,108,675.65 减:卖出股票成本总额 242,135,538.30 买卖股票差价收入 -7,026,862.65


6.4.7.13 债券投资收益? 本基金本报告期无债券投资收益。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 51 页


6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益? 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益??? 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益? 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 846,098.63 基金投资产生的股利收益 - 合计 846,098.63


6.4.7.17 公允价值变动收益? 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 1.交易性金融资产 20,470,160.97 ——股票投资 20,470,160.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 20,470,160.97宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 51 页





6.4.7.18 其他收入? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金赎回费收入 27,450.63 转换费收入 16,156.26 合计 43,606.89 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 交易所市场交易费用 701,877.50 银行间市场交易费用 - 合计 701,877.50


6.4.7.20 其他费用? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 1,509.42 合计 170,112.73


宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 51 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明? 6.4.8.1 或有事项? 本基金无需披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项? 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系? 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况? 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方? 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易? 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易? 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬? 6.4.10.2.1 基金管理费? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 771,132.13 967,442.13 其中:支付销售机构的客户维护费 324,035.17 517,227.82 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理报酬=前一日基金资产净 值×1.50%/当年天数。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 51 页


6.4.10.2.2 基金托管费? 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 128,521.98 161,240.37 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易? 本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方进行银行间市场交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况? 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况? 本基金本报告期末及上年可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入? 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 7,227,808.80 41,557.34 13,552,896.49 47,953.33 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况? 本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明? 本基金无其他关联交易事项的说明。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 51 页


6.4.11 利润分配情况? 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(?2017 年6月30 日? )本基金持有的流通受限证券? 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券? 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002879 长缆科技 2017年6 月5日 2017年7 月7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017年6 月15日 2017年7 月17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨智能 2017年6 月26日 2017年7 月3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017年6 月30日 2017年7 月12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 300671 富满电子 2017年6 月27日 2017年7 月5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之 间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票? 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002675 东诚药业 2017年1 月3日 重大 事项 14.66 2017年7 月17日 12.84 382,400 6,385,080.00 5,605,984.00 - 300065 海兰信 2016年 重大 24.49 2017年7 23.07 150,000 2,940,967.92 3,673,500.00 -宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 51 页


12月8日 事项 月6日 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券? 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购? 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购? 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 6.4.13 金融工具风险及管理? 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构? 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币 市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高 的上市公司股票,以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险? 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 51 页


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金本报告期末未持有信用类债券。 6.4.13.3 流动性风险? 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市, 因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎 回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金 流量。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 51 页


6.4.13.4 市场风险? 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险? 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口? 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,227,808.80 - - - 7,227,808.80 结算备付金 313,426.01 - - - 313,426.01 存出保证金 70,352.15 - - - 70,352.15 交易性金融资产 - - -108,435,196.27108,435,196.27 应收证券清算款 - - - 413,549.29 413,549.29 应收利息 - - - 1,469.91 1,469.91 应收申购款 - - - 644,977.13 644,977.13 其他资产 ----- 资产总计 7,611,586.96 - -109,495,192.60117,106,779.56 负债








应付赎回款 - - - 344,415.31 344,415.31 应付管理人报酬 - - - 135,674.51 135,674.51宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 51 页


应付托管费 - - - 22,612.40 22,612.40 应付交易费用 - - - 148,055.42 148,055.42 其他负债 - - - 298,917.27 298,917.27 负债总计 - - - 949,674.91 949,674.91 利率敏感度缺口 7,611,586.96 - -108,545,517.69116,157,104.65 上年度末 2016年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 7,986,778.87 - - - 7,986,778.87 结算备付金 102,525.05 - - - 102,525.05 存出保证金 34,762.37 - - - 34,762.37 交易性金融资产 - - -100,926,996.25100,926,996.25 应收利息 - - - 1,881.50 1,881.50 应收申购款 - - - 32,518.21 32,518.21 资产总计 8,124,066.29 - -100,961,395.96109,085,462.25 负债








应付赎回款 - - - 104,210.38 104,210.38 应付管理人报酬 - - - 144,016.19 144,016.19 应付托管费 - - - 24,002.70 24,002.70 应付交易费用 - - - 55,787.47 55,787.47 其他负债 - - - 170,213.14 170,213.14 负债总计 - - - 498,229.88 498,229.88 利率敏感度缺口 8,124,066.29 - -100,463,166.08108,587,232.37 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析? 于 2017 年 6 月 30 日,本基金无交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:同) ,因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12 月 31日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险? 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 51 页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险? 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 比例为 0%–95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净 值的 3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口? 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 108,435,196.27 93.35 100,926,996.25 92.95 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- --宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 51 页


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 108,435,196.27 93.35 100,926,996.25 92.95


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析? 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年12 月 31 日 ) 1.中证800指数上升 5% 6,021,637.71 6,360,991.00 2.中证800指数下降 5% -6,021,637.71 -6,360,991.00


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项? 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 51 页


§7 投资组合报告? 7.1 期末基金资产组合情况? 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 108,435,196.27 92.60 其中:股票 108,435,196.27 92.60 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,541,234.81 6.44 7 其他各项资产 1,130,348.48 0.97 8 合计 117,106,779.56 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合?


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86,880,288.09 74.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 - -宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 51 页


G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,639.62 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 21,547,268.56 18.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,435,196.27 93.35


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002035 华帝股份 472,000 11,422,400.00 9.83 2 000333 美的集团 263,000 11,319,520.00 9.75 3 002508 老板电器 258,210 11,226,970.80 9.67 4 001979 招商蛇口 522,762 11,166,196.32 9.61 5 000651 格力电器 270,000 11,115,900.00 9.57 6 000568 泸州老窖 216,000 10,925,280.00 9.41 7 600519 贵州茅台 22,500 10,616,625.00 9.14 8 600622 嘉宝集团 637,658 10,381,072.24 8.94 9 000858 五 粮 液 166,600 9,272,956.00 7.98宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 51 页


10 002675 东诚药业 382,400 5,605,984.00 4.83 11 300065 海兰信 150,000 3,673,500.00 3.16 12 000596 古井贡酒 30,500 1,553,975.00 1.34 13 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.04 14 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02 15 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02 16 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02 17 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 18 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 19 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 20 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动? 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 001979 招商蛇口 21,824,693.10 20.10 2 002508 老板电器 11,130,878.00 10.25 3 000925 众合科技 10,174,786.67 9.37 4 000568 泸州老窖 10,125,642.66 9.32 5 601933 永辉超市 10,015,837.87 9.22 6 603377 东方时尚 9,912,012.76 9.13 7 600519 贵州茅台 9,854,028.13 9.07 8 600067 冠城大通 9,540,407.81 8.79 9 002035 华帝股份 9,515,078.00 8.76 10 002244 滨江集团 9,356,924.37 8.62 11 600622 嘉宝集团 9,291,985.38 8.56宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 51 页


12 000333 美的集团 9,202,384.25 8.47 13 002496 辉丰股份 8,584,567.01 7.91 14 000651 格力电器 8,319,796.00 7.66 15 000858 五 粮 液 8,254,462.00 7.60 16 000930 中粮生化 6,675,386.63 6.15 17 600821 津劝业 6,622,037.80 6.10 18 002430 杭氧股份 6,332,717.48 5.83 19 002340 格林美 6,226,693.00 5.73 20 000671 阳 光 城 6,191,500.00 5.70 21 600352 浙江龙盛 5,809,632.00 5.35 22 002008 大族激光 5,413,160.00 4.99 23 601888 中国国旅 5,172,335.49 4.76 24 000157 中联重科 4,636,227.00 4.27 25 601333 广深铁路 3,659,234.00 3.37 26 000596 古井贡酒 3,167,476.00 2.92 27 002273 水晶光电 3,109,711.50 2.86 28 600600 青岛啤酒 2,737,451.00 2.52 29 600201 生物股份 2,727,925.96 2.51 30 601336 新华保险 2,594,775.05 2.39 31 600598 北大荒 2,559,079.00 2.36 注:1、买入主要指二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 001979 招商蛇口 11,857,413.00 10.92宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 51 页


2 601933 永辉超市 10,629,828.68 9.79 3 603377 东方时尚 9,834,047.00 9.06 4 000925 众合科技 9,182,939.78 8.46 5 600067 冠城大通 9,169,561.80 8.44 6 002244 滨江集团 8,847,750.00 8.15 7 002496 辉丰股份 8,560,501.95 7.88 8 000070 特发信息 7,439,014.00 6.85 9 000930 中粮生化 6,777,951.53 6.24 10 002430 杭氧股份 6,727,000.00 6.20 11 000671 阳 光 城 6,279,500.00 5.78 12 000058 深 赛 格 5,895,049.00 5.43 13 600821 津劝业 5,813,949.00 5.35 14 600352 浙江龙盛 5,798,223.80 5.34 15 002007 华兰生物 5,773,021.94 5.32 16 000978 桂林旅游 5,557,168.00 5.12 17 002340 格林美 5,245,500.00 4.83 18 002008 大族激光 5,240,590.69 4.83 19 601888 中国国旅 5,118,958.95 4.71 20 300047 天源迪科 5,069,692.32 4.67 21 000971 高升控股 4,505,651.08 4.15 22 000157 中联重科 4,472,983.00 4.12 23 002482 广田集团 4,408,205.50 4.06 24 000810 创维数字 4,225,060.00 3.89 25 300363 博腾股份 4,007,279.49 3.69 26 002565 顺灏股份 3,706,135.15 3.41 27 300250 初灵信息 3,665,211.00 3.38 28 002047 宝鹰股份 3,603,090.00 3.32 29 601333 广深铁路 3,569,768.00 3.29宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 51 页


30 603808 歌力思 3,567,565.00 3.29 31 000401 冀东水泥 3,473,554.02 3.20 32 300131 英唐智控 3,458,064.82 3.18 33 300128 锦富技术 3,438,319.00 3.17 34 300059 东方财富 3,410,430.00 3.14 35 300246 宝莱特 3,353,793.00 3.09 36 002456 欧菲光 3,260,788.00 3.00 37 600201 生物股份 2,919,989.00 2.69 38 002019 亿帆医药 2,843,046.00 2.62 39 002273 水晶光电 2,811,836.00 2.59 40 600600 青岛啤酒 2,790,828.00 2.57 41 300199 翰宇药业 2,680,525.00 2.47 42 002508 老板电器 2,543,735.33 2.34 43 601336 新华保险 2,528,452.00 2.33 44 600598 北大荒 2,443,621.00 2.25 45 300287 飞利信 2,370,000.00 2.18 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额? 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 229,173,577.35 卖出股票收入(成交)总额 235,108,675.65 注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘 以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合? 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 本基金本报告期末未持有债券。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 51 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细? 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 7.11.1 本期国债期货投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价? 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注? 7.12.1 ? 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 ? 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成? 单位:人民币元 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 51 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 70,352.15 2 应收证券清算款 413,549.29 3 应收股利 - 4 应收利息 1,469.91 5 应收申购款 644,977.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,130,348.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002675 东诚药业 5,605,984.00 4.83 重大事项


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分? 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构? 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 45 页 共 51 页


持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,977 37,934.41 - - 112,930,730.63 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况? 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 247,651.07 0.2193%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况? 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 46 页 共 51 页


§9 开放式基金份额变动? 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 8 月25 日 )基金份额总额 683,476,202.80 本报告期期初基金份额总额 118,875,705.76 本报告期基金总申购份额 23,451,632.69 减:本报告期基金总赎回份额 29,396,607.82 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 112,930,730.63


§10 重大事件揭示? 10.1 基金份额持有人大会决议? 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动? 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下: (1)根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议,同意张新元先生任宝 盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告 以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。 (2)根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议,同意汪钦辞去总 经理职务,在新聘总经理聘任到位之前,暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职 责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业 协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。 (3)根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议,同意张啸川先生任宝 盈基金管理有限公司总经理,丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定 向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行 业高级管理人员变更公告。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 47 页 共 51 页


(4)宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满,不再担任公司独立 董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会 2017 年第一次现场会议,同意张苏彤、廖振中和王艳 艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事,拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司 经营管理层董事,同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金 管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及 向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼? 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变? 报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发 生显著改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况? 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况? 报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况??? 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况? 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 48 页 共 51 页


例 方正证券 1 228,275,886.03 49.21% 208,026.89 48.88% - 国泰君安 1 146,098,232.57 31.50% 136,064.14 31.97% - 中信证券 1 89,473,382.97 19.29% 81,536.54 19.16% - 浙商证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 西藏东财证 券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。


(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。


(5) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。


基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单独指股票交易佣金。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: (1)本基金本报告期内新增租用浙商证券上海、深圳交易单元各 1 个,西藏东方财富上海、深圳 交易单元各 1 个。 (2)本基金本报告期内无退租交易单元。 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 49 页 共 51 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况? 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件? 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于新增 深圳新华信通资产管理有限公司 为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月4日 2 宝盈优势产业灵活配置混合型证 券投资基金基金经理变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 2017年1月7日 3 宝盈基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月10日 4 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月13日 5 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月17日 6 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年1月26日 7 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年2月7日 8 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年2月23日 9 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金 持有的停牌股票采用指数 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月2日 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 50 页 共 51 页


收益法进行估值的提示性公告 10 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月8日 11 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月16日 12 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月25日 13 关于旗下部分基金参加中国工商 银行股份有限公司个人电子银行 基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年3月31日 14 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年4月12日 15 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年4月14日 16 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年4月14日 17 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年4月22日 18 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年5月9日 19 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年5月11日 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 51 页 共 51 页


益法进行估值的提示性公告 20 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年5月17日 21 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017年6月24日


§11 影响投资者决策的其他重要信息? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况? 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息? 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。





§12 备查文件目录? 12.1 备查文件目录? 中国证监会批准宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。


《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》 。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 12.2 存放地点? 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 12.3 查阅方式? 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2017年8月24日