大成核心双动力混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.......................................................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................50
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................51
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................52
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................53
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................54
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................54
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................54
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................56
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................60大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................60
§12 备查文件目录....................................................................................................................................61
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................61
12.2 存放地点...................................................................................................................................61
12.3 查阅方式...................................................................................................................................61大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金
基金简称 大成核心双动力混合
基金主代码
090011
交易代码
090011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月22日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,910,468.10份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风
险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长期投
资收益。
投资策略
本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配
置，并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数
风险收益特征
本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低
于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 罗登攀 郭明
联系电话
0755-83183388 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真
0755-83199588 010-66105798
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
518040 100140
法定代表人 刘卓 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-1,665,174.97
本期利润
3,307,759.37
加权平均基金份额本期利润
0.0343
本期加权平均净值利润率
3.36%
本期基金份额净值增长率
4.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
5,625,657.89
期末可供分配基金份额利润
0.0461
期末基金资产净值
127,536,125.99
期末基金份额净值
1.046
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
62.02%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
5.98% 0.59% 4.00% 0.51% 1.98% 0.08%
过去三个月
0.58% 0.64% 4.63% 0.47% -4.05% 0.17%
过去六个月
4.39% 0.56% 8.05% 0.43% -3.66% 0.13%
过去一年
13.06% 0.58% 12.26% 0.51% 0.80% 0.07%
过去三年
96.86% 1.65% 57.05% 1.31% 39.81% 0.34%
自基金合同
生效起至今
62.02% 1.38% 36.78% 1.15% 25.24% 0.23%大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的约定，截至本报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基
金及74只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015年2月28
日
-
7年
会计学硕士。2010年7
月加入大成基金管理有限
公司，历任研究部研究员、
数量投资部数量分析师。
2013年3月25日至2015
年1月14日担任大成优
选股票型证券投资基金
（LOF）和大成沪深300
指数证券投资基金基金经
理助理。2015年2月28
日至2015年7月21日任
大成核心双动力股票型证
券投资基金基金经理，
2015年7月22日起任大
成核心双动力混合型证券
投资基金基金经理。2015
年5月23日起任深证成
长40交易型开放式指数
证券投资基金、大成深证
成长40交易型开放式指
数证券投资基金联接基金大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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及大成中证500深市交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理。2015年8
月26日起担任大成沪深
300指数证券投资基金基
金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理 数量
与指数
投资部
总监
2016年3月4
日
-
13年
经济学硕士。2004年9
月至2008年5月就职于
华夏基金管理有限公司基
金运作部。2008年加入
大成基金管理有限公司，
历任产品设计师、高级产
品设计师、基金经理助理、
基金经理。2012年8月
28日至2014年1月23
日担任大成中证500沪市
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。
2014年1月24日至2014
年2月17日任大成健康
产业股票型证券投资基金
基金经理。2012年2月
9日至2014年9月11日
担任深证成长40交易型
开放式指数证券投资基金
及大成深证成长40交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。
2012年8月24日起任中
证500沪市交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理。2013年1月1日至
2015年8月25日兼任大
成沪深300指数证券投资
基金基金经理。2013年
2月7日起任大成中证
100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。
2015年6月5日起任大
成深证成份交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理。2015年6月29日起
担任大成中证互联网金融大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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指数分级证券投资基金基
金经理。2016年3月4
日起担任大成核心双动力
混合型证券投资基金及大
成沪深300指数证券投资
基金基金经理。现任数量
与指数投资部副总监。具
有基金从业资格。国籍：
中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年A股行情分化严重，蓝筹股、价值股受到资金追捧，而高估值、小市值股票
则大幅下跌，大盘指数上证50上涨11.5%，沪深300上涨10.78%，而创业板指下跌
7.34%。2017上半年国内经济延续去年的复苏态势，监管层在经济平稳时期推动金融去杠杆，化
解金融泡沫风险。监管持续收紧使上半年流动性一直处于偏紧状态，投资者风险偏好下降，成长
与估值匹配的消费和蓝筹股成为市场热点。
报告期内本基金基于基金契约，精选沪深300成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增
长、估值合理的小市值个股作为进攻组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.046元；本报告期基金份额净值增长率为4.39%，业绩
比较基准收益率为8.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017下半年，在金融监管和房地产调控的双重压力下，经济复苏放缓趋势明显。我们
认为在经济增速下台阶，中长期调整经济增长模式的宏观背景下，更多的投资机会来自在新形势
下积极转变发展模式的传统行业，和在经济转型过程中快速成长的新兴产业。
我们将精选受益于供给侧改革、一带一路等政策的蓝筹股构建核心组合，同时选择受益于经
济结构调整的成长股和业绩持续增长、估值合理的小市值个股进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成核心双动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大
成核心双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力混合型证券投资基金本
半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1
21,296,862.52 271,692,448.80
结算备付金
870,966.76 163,820.84
存出保证金
59,523.63 14,834.41
交易性金融资产 6.4.3.2
106,074,501.43 38,438,402.83
其中：股票投资
106,074,501.43 38,438,402.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3
- -
买入返售金融资产 6.4.3.4
- -
应收证券清算款
153,470.36 -
应收利息 6.4.3.5
4,209.05 29,480.99
应收股利
- -
应收申购款
105,577.10 145,683.65
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6
- -
资产总计
128,565,110.85 310,484,671.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
545,298.37 19,105.69
应付赎回款
6,530.37 1,489.94
应付管理人报酬
152,154.20 131,404.81
应付托管费
25,359.04 21,900.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7
210,370.11 33,352.19
应交税费
- -
应付利息
- -大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 17 页 共 54 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8
89,272.77 110,005.62
负债合计
1,028,984.86 317,259.03
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9
121,910,468.10 309,489,012.68
未分配利润 6.4.3.10
5,625,657.89 678,399.81
所有者权益合计
127,536,125.99 310,167,412.49
负债和所有者权益总计
128,565,110.85 310,484,671.52
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.046元，基金份额总额121,910,468.10份。
6.2 利润表
会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入
4,805,634.42 -4,846,961.46
1.利息收入
104,701.75 52,585.36
其中：存款利息收入 6.4.3.11
100,618.42 52,556.36
债券利息收入
- 29.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,083.33 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-582,174.19 -653,220.11
其中：股票投资收益 6.4.3.12
-1,379,763.32 -1,023,140.25
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13
- -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14
- -
衍生工具收益 6.4.3.15
- -
股利收益 6.4.3.16
797,589.13 369,920.14
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.17
4,972,934.34 -4,257,700.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18
310,172.52 11,373.34
减：二、费用
1,497,875.05 653,996.13
1．管理人报酬 6.4.6.2.1
745,893.15 362,973.90大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 18 页 共 54 页
2．托管费 6.4.6.2.2
124,315.54 60,495.64
3．销售服务费 6.4.6.2.3
- -
4．交易费用 6.4.3.19
537,159.00 84,282.57
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.20
90,507.36 146,244.02
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,307,759.37 -5,500,957.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,307,759.37 -5,500,957.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
309,489,012.68 678,399.81 310,167,412.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,307,759.37 3,307,759.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-187,578,544.58 1,639,498.71 -185,939,045.87
其中：1.基金申购款
62,090,801.82 2,340,067.47 64,430,869.29
2.基金赎回款
-249,669,346.40 -700,568.76 -250,369,915.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
121,910,468.10 5,625,657.89 127,536,125.99
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 19 页 共 54 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
33,412,372.33 19,932,924.35 53,345,296.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,500,957.59 -5,500,957.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
1,266,645.59 566,869.05 1,833,514.64
其中：1.基金申购款
8,446,870.48 3,570,896.08 12,017,766.56
2.基金赎回款
-7,180,224.89 -3,004,027.03 -10,184,251.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
34,679,017.92 14,998,835.81 49,677,853.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
6.4.2.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
6.4.2.2 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 20 页 共 54 页
券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入
免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.2.3 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
21,296,862.52大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 21 页 共 54 页
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
21,296,862.52
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
100,017,141.02 106,074,501.43 6,057,360.41
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
100,017,141.02 106,074,501.43 6,057,360.41
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.3.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
3,830.09
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
352.71
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
2.13
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
24.12
合计
4,209.05大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
210,370.11
银行间市场应付交易费用
-
合计
210,370.11
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
10.81
预提费用
89,261.96
预提审计费
-
预提信息披露费
-
其他
-
合计
89,272.77
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
309,489,012.68 309,489,012.68
本期申购
62,090,801.82 62,090,801.82
本期赎回(以"-"号填列)
-249,669,346.40 -249,669,346.40
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
121,910,468.10 121,910,468.10
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 23 页 共 54 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
30,673,530.97 -29,995,131.16 678,399.81
本期利润
-1,665,174.97 4,972,934.34 3,307,759.37
本期基金份额交易
产生的变动数
-16,367,656.86 18,007,155.57 1,639,498.71
其中：基金申购款
8,444,627.66 -6,104,560.19 2,340,067.47
基金赎回款
-24,812,284.52 24,111,715.76 -700,568.76
本期已分配利润
- - -
本期末
12,640,699.14 -7,015,041.25 5,625,657.89
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入
97,490.84
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,881.24
其他
246.34
合计
100,618.42
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额
158,122,712.79
减：卖出股票成本总额
159,502,476.11
买卖股票差价收入
-1,379,763.32
6.4.3.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 24 页 共 54 页
2017年1 月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
797,589.13
基金投资产生的股利收益
-
合计
797,589.13
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产
4,972,934.34
——股票投资
4,972,934.34
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
4,972,934.34
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入
309,922.31
转换费收入
250.21
合计
310,172.52
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中将不低于转出基金的赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用
537,159.00
银行间市场交易费用
-
合计
537,159.00大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
审计费用
14,876.39
信息披露费
74,385.57
银行汇划费用
1,245.40
中债登债券托管帐户维护费
-
合计
90,507.36
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国际” ） 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本”
）
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.6.1 关联方报酬
6.4.6.1.1 基金管理费
单位：人民币元大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 26 页 共 54 页
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
745,893.15 362,973.90
其中：支付销售机构的
客户维护费
108,426.42 125,415.87
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节
假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.6.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
124,315.54 60,495.64
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节
假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.6.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.6.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
21,296,862.52 97,490.84 12,876,301.33 52,083.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.6.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.6 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603933
睿能
科技
2017年6
月28日
2017年
7月6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017年6
月30日
2017年
7月10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017年6
月27日
2017年
7月5
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 28 页 共 54 页
日
603617
君禾
股份
2017年6
月23日
2017年
7月3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总额 备注
000100
TCL
集团
2017年4
月21日
临时
停牌
3.43
2017年
7月 26
日
3.72 408,2001,444,239.001,400,126.00 -
600666
奥瑞
德
2017年4
月28日
临时
停牌
17.40
-
- 52,640 942,707.00 915,936.00 -
600460
士兰
微
2017年5
月12日
临时
停牌
6.07
2017年
8月 15
日
6.68 42,900 269,841.00 260,403.00 -
300209
天泽
信息
2017年2
月10日
临时
停牌
27.72
-
- 7,700 163,683.00 213,444.00 -
002128
露天
煤业
2017年3
月17日
临时
停牌
8.70
2017年
8月 14
日
9.57 18,600 159,672.40 161,820.00 -
002076
雪
莱
特
2017年3
月20日
临时
停牌
7.07
-
- 19,200 127,567.65 135,744.00 -
000862
银星
能源
2017年3
月13日
临时
停牌
7.90
-
- 17,000 140,349.43 134,300.00 -
002654
万润
科技
2017年5
月10日
临时
停牌
9.28
-
- 11,000 99,880.00 102,080.00 -
300148
天舟
文化
2017年1
月25日
临时
停牌
15.57
2017年
8月 1日
14.01 4,030 53,607.70 62,747.10 -
300252
金信
诺
2017年5
月12日
临时
停牌
21.65
2017年
7月 27
日
19.49 2,200 50,510.00 47,630.00 -
300104
乐视
网
2017年4
月17日
临时
停牌
28.63
-
- 1,600 48,992.00 45,808.00 -
600485
信威
集团
2016年
12月26
日
临时
停牌
14.59
-
- 3,100 56,018.92 45,229.00 -
300414
中光
防雷
2017年4
月28日
临时
停牌
24.78
-
- 1,700 50,314.00 42,126.00 -
601989
中国 2017年5 临时
6.21- - 6,700 50,477.00 41,607.00 -大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 29 页 共 54 页
重工 月31日 停牌
600289
亿阳
信通
2017年5
月10日
临时
停牌
10.94
2017年
8月 18
日
12.03 3,100 49,104.00 33,914.00 -
002600
江粉
磁材
2017年2
月27日
临时
停牌
11.46
2017年
8月 9日
6.25 1,900 19,325.00 21,774.00 -
002168
深圳
惠程
2017年1
月23日
临时
停牌
16.99
-
- 1,200 19,104.00 20,388.00 -
300367
东方
网力
2016年
12月15
日
临时
停牌
20.00
2017年
7月 3日
18.01 800 19,296.00 16,000.00 -
600671
天目
药业
2017年3
月28日
临时
停牌
32.89
2017年
8月 14
日
29.60 300 9,480.00 9,867.00 -
000506
中润
资源
2017年4
月25日
临时
停牌
8.75
-
- 1,000 10,350.00 8,750.00 -
注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公
司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察
稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券在证券交易
所上市，于本期末，除附注6.4.8期末持有的暂时停牌等流通受限股票外，均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的可回购交易债券投资的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 31 页 共 54 页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金、债券投资等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,296,862.52 - - - 21,296,862.52
结算备付金 870,966.76 - - - 870,966.76
存出保证金 59,523.63 - - - 59,523.63
交易性金融资产 - - - 106,074,501.43 106,074,501.43
应收证券清算款 - - - 153,470.36 153,470.36
应收利息 - - - 4,209.05 4,209.05
应收申购款 - - - 105,577.10 105,577.10
资产总计
22,227,352.91 - - 106,337,757.94 128,565,110.85
负债
应付证券清算款
- - - 545,298.37 545,298.37
应付赎回款
- - - 6,530.37 6,530.37
应付管理人报酬
- - - 152,154.20 152,154.20
应付托管费
- - - 25,359.04 25,359.04
应付交易费用
- - - 210,370.11 210,370.11
其他负债
- - - 89,272.77 89,272.77
负债总计
- - - 1,028,984.86 1,028,984.86
利率敏感度缺口
22,227,352.91 - - 105,308,773.08 127,536,125.99
上年度末
2016年12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
资产
银行存款
271,692,448.80 - - - 271,692,448.80
结算备付金
163,820.84 - - - 163,820.84
存出保证金
14,834.41 - - - 14,834.41
交易性金融资产
- - - 38,438,402.83 38,438,402.83
应收利息
- - - 29,480.99 29,480.99
应收申购款
496.42 - - 145,187.23 145,683.65
资产总计
271,871,600.47 - - 38,613,071.05 310,484,671.52
负债大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 32 页 共 54 页
应付证券清算款
- - - 19,105.69 19,105.69
应付赎回款
- - - 1,489.94 1,489.94
应付管理人报酬
- - - 131,404.81 131,404.81
应付托管费
- - - 21,900.78 21,900.78
应付交易费用
- - - 33,352.19 33,352.19
其他负债
- - - 110,005.62 110,005.62
负债总计
- - - 317,259.03 317,259.03
利率敏感度缺口
271,871,600.47 - - 38,295,812.02 310,167,412.49
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于2017年6月30日和2016年12月31日均未持有交易性债券投资，因此当利率发
生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇风险
外外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金的投资范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中权证不超过基金资
产净值的3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%。其中，资产支持证券
投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的5%。于2017年6月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 33 页 共 54 页
值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资
106,074,501.43 83.17 38,438,402.83 12.39
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
106,074,501.43 83.17 38,438,402.83 12.39
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资
价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增
加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2017年6月
30日 ）
上年度末（ 2016 年12
月31日 ）
75×沪深300指数+25×中
证综合债券指数上升5
6,973,749.93 17,140,009.60
75×沪深300指数+25×中
证综合债券指数下降5
-6,973,749.93 -17,140,009.60
分析
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 34 页 共 54 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
106,074,501.43 82.51
其中：股票
106,074,501.43 82.51
2 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
3
贵金属投资
- 0.00
4 金融衍生品投资
- 0.00
5 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6 银行存款和结算备付金合计
22,167,829.28 17.24
7 其他各项资产
322,780.14 0.25
8 合计
128,565,110.85 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
368,568.00 0.29
B
采矿业
3,363,817.00 2.64
C
制造业
47,599,272.94 37.32
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,019,646.83 2.37
E
建筑业
3,968,669.16 3.11
F
批发和零售业
6,029,813.35 4.73
G
交通运输、仓储和邮政业
3,798,300.00 2.98
H
住宿和餐饮业
281,840.00 0.22
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,734,536.76 4.50
J
金融业
22,853,995.29 17.92
K
房地产业
4,494,112.00 3.52
L
租赁和商务服务业
1,708,618.00 1.34
M
科学研究和技术服务业
445,101.00 0.35
N
水利、环境和公共设施管理业
1,021,090.00 0.80
O
居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 35 页 共 54 页
R
文化、体育和娱乐业
780,613.10 0.61
S
综合
606,508.00 0.48
合计
106,074,501.43 83.17
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600309
万华化学
91,860 2,630,870.40 2.06
2 002142
宁波银行
101,700 1,962,810.00 1.54
3 600015
华夏银行
202,440 1,866,496.80 1.46
4 600016
民生银行
224,700 1,847,034.00 1.45
5 601169
北京银行
199,300 1,827,581.00 1.43
6 601328
交通银行
295,600 1,820,896.00 1.43
7 002304
洋河股份
20,830 1,808,252.30 1.42
8 600816
安信信托
131,740 1,790,346.60 1.40
9 601288
农业银行
508,100 1,788,512.00 1.40
10 000651
格力电器
40,400 1,663,268.00 1.30
11 000776
广发证券
92,200 1,590,450.00 1.25
12 000783
长江证券
167,707 1,588,185.29 1.25
13 601668
中国建筑
163,600 1,583,648.00 1.24
14 600999
招商证券
91,386 1,573,666.92 1.23
15 601628
中国人寿
58,100 1,567,538.00 1.23
16 600068
葛洲坝
136,159 1,530,427.16 1.20
17 600109
国金证券
125,600 1,472,032.00 1.15
18 000100
TCL 集团
408,200 1,400,126.00 1.10
19 002241
歌尔股份
72,000 1,388,160.00 1.09
20 000063
中兴通讯
45,946 1,090,758.04 0.86
21 601985
中国核电
139,400 1,088,714.00 0.85
22 000027
深圳能源
161,171 1,084,680.83 0.85
23 600596
新安股份
128,200 1,083,290.00 0.85
24 600837
海通证券
71,634 1,063,764.90 0.83
25 000039
中集集团
57,300 1,033,119.00 0.81
26 600031
三一重工
125,700 1,021,941.00 0.80
27 000069
华侨城Ａ
101,500 1,021,090.00 0.80
28 000338
潍柴动力
73,200 966,240.00 0.76
29 601607
上海医药
33,100 955,928.00 0.75大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 36 页 共 54 页
30 601155
新城控股
50,600 938,124.00 0.74
31 603993
洛阳钼业
184,900 935,594.00 0.73
32 600666
奥瑞德
52,640 915,936.00 0.72
33 001979
招商蛇口
42,600 909,936.00 0.71
34 000963
华东医药
18,200 904,540.00 0.71
35 002424
贵州百灵
47,900 903,394.00 0.71
36 601633
长城汽车
67,400 895,746.00 0.70
37 600415
小商品城
123,700 895,588.00 0.70
38 600487
亨通光电
31,700 889,185.00 0.70
39 600340
华夏幸福
25,900 869,722.00 0.68
40 600704
物产中大
108,795 793,115.55 0.62
41 600498
烽火通信
30,709 778,473.15 0.61
42 000627
天茂集团
95,800 774,064.00 0.61
43 600029
南方航空
88,400 769,080.00 0.60
44 000800
一汽轿车
75,029 763,044.93 0.60
45 601600
中国铝业
168,100 759,812.00 0.60
46 600153
建发股份
56,500 730,545.00 0.57
47 000555
神州信息
42,500 709,750.00 0.56
48 601006
大秦铁路
82,500 692,175.00 0.54
49 600118
中国卫星
22,900 637,536.00 0.50
50 601216
君正集团
129,200 631,788.00 0.50
51 002195
二三四五
81,780 584,727.00 0.46
52 600089
特变电工
55,963 578,097.79 0.45
53 600566
济川药业
15,200 578,056.00 0.45
54 002174
游族网络
18,100 574,856.00 0.45
55 601231
环旭电子
36,200 568,702.00 0.45
56 600529
山东药玻
22,800 560,196.00 0.44
57 603338
浙江鼎力
8,300 547,219.00 0.43
58 002065
东华软件
25,000 544,750.00 0.43
59 601877
正泰电器
27,095 544,338.55 0.43
60 002027
分众传媒
38,300 527,008.00 0.41
61 600893
航发动力
19,300 526,890.00 0.41
62 600637
东方明珠
23,128 501,183.76 0.39
63 600028
中国石化
84,500 501,085.00 0.39
64 600183
生益科技
40,600 501,004.00 0.39
65 600960
渤海活塞
64,300 490,609.00 0.38
66 002152
广电运通
58,983 490,148.73 0.38
67 300182
捷成股份
50,900 486,604.00 0.38
68 600688
上海石化
73,400 485,174.00 0.38大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 37 页 共 54 页
69 603818
曲美家居
30,400 484,272.00 0.38
70 300251
光线传媒
58,300 477,477.00 0.37
71 601000
唐山港
90,200 470,844.00 0.37
72 601933
永辉超市
64,200 454,536.00 0.36
73 600808
马钢股份
122,800 434,712.00 0.34
74 600019
宝钢股份
61,988 415,939.48 0.33
75 600966
博汇纸业
77,900 404,301.00 0.32
76 600035
楚天高速
68,600 377,986.00 0.30
77 603968
醋化股份
16,800 377,328.00 0.30
78 603128
华贸物流
43,300 370,648.00 0.29
79 000709
河钢股份
87,400 366,206.00 0.29
80 000426
兴业矿业
40,500 365,310.00 0.29
81 000960
锡业股份
26,100 355,221.00 0.28
82 601518
吉林高速
92,600 353,732.00 0.28
83 600497
驰宏锌锗
53,700 351,735.00 0.28
84 600879
航天电子
40,000 351,600.00 0.28
85 600978
宜华生活
34,700 348,735.00 0.27
86 600585
海螺水泥
15,200 345,496.00 0.27
87 000930
中粮生化
31,700 341,726.00 0.27
88 002340
格林美
56,290 340,554.50 0.27
89 600200
江苏吴中
25,600 337,920.00 0.26
90 601225
陕西煤业
46,900 331,583.00 0.26
91 000878
云南铜业
24,900 328,431.00 0.26
92 600889
南京化纤
32,200 305,578.00 0.24
93 600161
天坛生物
7,800 302,718.00 0.24
94 600801
华新水泥
31,700 302,101.00 0.24
95 002217
合力泰
30,400 300,352.00 0.24
96 002019
亿帆医药
17,900 298,572.00 0.23
97 002001
新 和 成
15,300 296,973.00 0.23
98 002118
紫鑫药业
43,343 296,032.69 0.23
99 600125
铁龙物流
32,700 292,992.00 0.23
100 002050
三花智控
17,500 285,600.00 0.22
101 000078
海王生物
47,300 285,219.00 0.22
102 600466
蓝光发展
33,000 284,790.00 0.22
103 600188
兖州煤业
23,100 282,744.00 0.22
104 600862
中航高科
29,100 281,979.00 0.22
105 600754
锦江股份
10,400 281,840.00 0.22
106 002745
木林森
7,500 280,425.00 0.22
107 300136
信维通信
7,000 280,140.00 0.22大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 38 页 共 54 页
108 002479
富春环保
23,500 279,650.00 0.22
109 600664
哈药股份
48,100 279,461.00 0.22
110 002317
众生药业
22,500 279,450.00 0.22
111 600499
科达洁能
35,099 278,686.06 0.22
112 600483
福能股份
26,600 275,842.00 0.22
113 002106
莱宝高科
27,200 275,536.00 0.22
114 600645
中源协和
12,700 272,161.00 0.21
115 002233
塔牌集团
22,300 271,391.00 0.21
116 600848
上海临港
12,500 269,500.00 0.21
117 600522
中天科技
22,300 268,715.00 0.21
118 000009
中国宝安
33,200 268,588.00 0.21
119 000997
新 大 陆
11,800 267,742.00 0.21
120 002078
太阳纸业
35,800 263,130.00 0.21
121 600180
瑞茂通
18,700 262,548.00 0.21
122 000581
威孚高科
10,100 261,590.00 0.21
123 000488
晨鸣纸业
20,200 260,580.00 0.20
124 600460
士兰微
42,900 260,403.00 0.20
125 000006
深振业Ａ
29,500 259,895.00 0.20
126 600428
中远海特
41,700 259,374.00 0.20
127 000830
鲁西化工
37,500 258,750.00 0.20
128 600720
祁连山
32,600 255,258.00 0.20
129 002589
瑞康医药
16,560 255,024.00 0.20
130 600503
华丽家族
36,100 249,451.00 0.20
131 600409
三友化工
24,700 248,729.00 0.20
132 000090
天健集团
22,400 248,640.00 0.19
133 002482
广田集团
27,500 247,225.00 0.19
134 600872
中炬高新
13,500 247,050.00 0.19
135 600971
恒源煤电
30,200 245,526.00 0.19
136 002092
中泰化学
19,300 245,110.00 0.19
137 002416
爱施德
22,700 244,933.00 0.19
138 601678
滨化股份
35,100 243,945.00 0.19
139 000501
鄂武商Ａ
13,130 242,379.80 0.19
140 600639
浦东金桥
13,200 239,184.00 0.19
141 000400
许继电气
13,227 237,556.92 0.19
142 000528
柳
工
27,300 235,872.00 0.18
143 600067
冠城大通
34,300 235,641.00 0.18
144 601012
隆基股份
13,700 234,270.00 0.18
145 600597
光明乳业
18,324 233,631.00 0.18
146 002444
巨星科技
14,900 232,142.00 0.18大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 39 页 共 54 页
147 002440
闰土股份
15,200 231,952.00 0.18
148 300287
飞利信
25,100 230,418.00 0.18
149 600565
迪马股份
41,500 228,665.00 0.18
150 002431
棕榈股份
20,700 228,114.00 0.18
151 300324
旋极信息
12,400 226,176.00 0.18
152 600073
上海梅林
23,601 225,389.55 0.18
153 601718
际华集团
25,500 224,145.00 0.18
154 002048
宁波华翔
10,700 223,202.00 0.18
155 002670
国盛金控
13,800 219,420.00 0.17
156 300010
立思辰
16,640 215,488.00 0.17
157 600169
太原重工
55,800 215,388.00 0.17
158 300209
天泽信息
7,700 213,444.00 0.17
159 002277
友阿股份
33,000 212,850.00 0.17
160 600260
凯乐科技
8,300 210,322.00 0.16
161 600312
平高电气
15,300 210,222.00 0.16
162 603766
隆鑫通用
28,758 209,358.24 0.16
163 002266
浙富控股
42,788 208,805.44 0.16
164 000417
合肥百货
25,300 208,725.00 0.16
165 600628
新世界
18,000 207,900.00 0.16
166 002073
软控股份
24,300 206,064.00 0.16
167 002714
牧原股份
7,400 201,428.00 0.16
168 000761
本钢板材
38,400 200,832.00 0.16
169 002354
天神娱乐
9,240 198,660.00 0.16
170 600737
中粮糖业
20,700 195,408.00 0.15
171 600406
国电南瑞
10,600 187,090.00 0.15
172 000703
恒逸石化
13,100 186,544.00 0.15
173 002315
焦点科技
7,400 184,556.00 0.14
174 601233
桐昆股份
13,000 180,180.00 0.14
175 600348
阳泉煤业
26,500 179,670.00 0.14
176 000916
华北高速
27,200 175,712.00 0.14
177 300430
诚益通
4,900 170,716.00 0.13
178 002508
老板电器
3,900 169,572.00 0.13
179 002128
露天煤业
18,600 161,820.00 0.13
180 002503
搜于特
22,500 158,175.00 0.12
181 002029
七 匹 狼
16,300 155,991.00 0.12
182 601996
丰林集团
35,400 152,220.00 0.12
183 600138
中青旅
6,900 145,314.00 0.11
184 002076
雪 莱 特
19,200 135,744.00 0.11
185 000862
银星能源
17,000 134,300.00 0.11大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 40 页 共 54 页
186 002699
美盛文化
8,640 119,232.00 0.09
187 002326
永太科技
8,600 119,196.00 0.09
188 300247
乐金健康
17,400 115,884.00 0.09
189 300235
方直科技
6,700 110,483.00 0.09
190 600677
航天通信
8,000 109,840.00 0.09
191 001896
豫能控股
15,500 108,810.00 0.09
192 002605
姚记扑克
7,800 108,732.00 0.09
193 600336
澳柯玛
18,700 108,647.00 0.09
194 002093
国脉科技
12,200 107,360.00 0.08
195 600257
大湖股份
14,700 107,310.00 0.08
196 300006
莱美药业
16,500 106,920.00 0.08
197 300405
科隆股份
5,100 106,743.00 0.08
198 002235
安妮股份
8,700 106,140.00 0.08
199 300282
汇冠股份
5,000 105,500.00 0.08
200 002776
柏堡龙
4,500 104,310.00 0.08
201 002150
通润装备
8,800 103,400.00 0.08
202 002414
高德红外
5,600 102,480.00 0.08
203 300058
蓝色光标
13,100 102,442.00 0.08
204 002654
万润科技
11,000 102,080.00 0.08
205 300465
高伟达
9,400 100,298.00 0.08
206 002488
金固股份
8,600 99,502.00 0.08
207 600291
西水股份
4,500 99,000.00 0.08
208 002024
苏宁云商
8,700 97,875.00 0.08
209 300458
全志科技
3,606 94,982.04 0.07
210 002429
兆驰股份
29,500 90,565.00 0.07
211 002194
武汉凡谷
9,800 86,730.00 0.07
212 600433
冠豪高新
15,000 82,800.00 0.06
213 300027
华谊兄弟
10,000 80,900.00 0.06
214 002364
中恒电气
5,900 80,771.00 0.06
215 300199
翰宇药业
4,900 75,166.00 0.06
216 603308
应流股份
5,000 72,300.00 0.06
217 600831
广电网络
6,700 66,665.00 0.05
218 300148
天舟文化
4,030 62,747.10 0.05
219 002170
芭田股份
7,500 55,725.00 0.04
220 300213
佳讯飞鸿
5,500 49,445.00 0.04
221 002663
普邦股份
9,100 49,413.00 0.04
222 600055
万东医疗
3,920 49,392.00 0.04
223 600859
王府井
3,000 48,450.00 0.04
224 600617
国新能源
5,000 47,650.00 0.04大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 41 页 共 54 页
225 300252
金信诺
2,200 47,630.00 0.04
226 603801
志邦股份
1,405 47,489.00 0.04
227 300045
华力创通
4,600 46,920.00 0.04
228 300012
华测检测
10,000 46,300.00 0.04
229 300104
乐视网
1,600 45,808.00 0.04
230 002517
恺英网络
1,300 45,747.00 0.04
231 600485
信威集团
3,100 45,229.00 0.04
232 300419
浩丰科技
3,400 44,302.00 0.03
233 300414
中光防雷
1,700 42,126.00 0.03
234 300403
地尔汉宇
2,300 41,814.00 0.03
235 601989
中国重工
6,700 41,607.00 0.03
236 300238
冠昊生物
1,600 40,560.00 0.03
237 601117
中国化学
5,800 40,542.00 0.03
238 000156
华数传媒
2,700 40,257.00 0.03
239 002099
海翔药业
6,000 39,960.00 0.03
240 002445
中南文化
3,100 39,835.00 0.03
241 002303
美盈森
5,000 38,600.00 0.03
242 000882
华联股份
10,600 38,266.00 0.03
243 603043
广州酒家
1,502 37,955.54 0.03
244 600794
保税科技
8,700 35,757.00 0.03
245 600289
亿阳信通
3,100 33,914.00 0.03
246 603335
迪生力
2,230 24,864.50 0.02
247 002458
益生股份
1,100 22,715.00 0.02
248 002139
拓邦股份
2,100 22,617.00 0.02
249 002738
中矿资源
1,100 22,330.00 0.02
250 002325
洪涛股份
3,000 21,900.00 0.02
251 002600
江粉磁材
1,900 21,774.00 0.02
252 300227
光韵达
1,000 21,690.00 0.02
253 603679
华体科技
809 21,438.50 0.02
254 002546
新联电子
3,600 21,420.00 0.02
255 600110
诺德股份
1,500 21,135.00 0.02
256 300132
青松股份
2,600 21,112.00 0.02
257 603558
健盛集团
1,200 21,024.00 0.02
258 603938
三孚股份
1,246 20,932.80 0.02
259 600898
国美通讯
1,400 20,622.00 0.02
260 300463
迈克生物
800 20,400.00 0.02
261 002168
深圳惠程
1,200 20,388.00 0.02
262 002798
帝王洁具
500 20,260.00 0.02
263 002411
必康股份
700 20,244.00 0.02大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 42 页 共 54 页
264 002166
莱茵生物
1,800 20,034.00 0.02
265 002559
亚威股份
1,800 19,584.00 0.02
266 300473
德尔股份
400 19,040.00 0.01
267 603918
金桥信息
700 18,893.00 0.01
268 002086
东方海洋
1,500 18,825.00 0.01
269 002717
岭南园林
700 18,760.00 0.01
270 002652
扬子新材
2,600 18,746.00 0.01
271 002579
中京电子
1,700 18,649.00 0.01
272 600097
开创国际
1,000 18,290.00 0.01
273 300451
创业软件
600 18,228.00 0.01
274 002657
中科金财
600 17,394.00 0.01
275 603933
睿能科技
857 17,311.40 0.01
276 300444
双杰电气
800 17,168.00 0.01
277 300236
上海新阳
600 16,908.00 0.01
278 300367
东方网力
800 16,000.00 0.01
279 600515
海航基础
1,500 15,405.00 0.01
280 603305
旭升股份
1,351 15,212.26 0.01
281 603286
日盈电子
890 13,528.00 0.01
282 002335
科华恒盛
300 10,632.00 0.01
283 300049
福瑞股份
600 10,122.00 0.01
284 600671
天目药业
300 9,867.00 0.01
285 603331
百达精工
999 9,620.37 0.01
286 600094
大名城
1,200 9,204.00 0.01
287 002436
兴森科技
1,400 8,820.00 0.01
288 000506
中润资源
1,000 8,750.00 0.01
289 603617
君禾股份
832 7,429.76 0.01
290 600958
东方证券
158 2,197.78 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601166
兴业银行
4,974,727.00 1.60
2 600068
葛洲坝
4,447,627.76 1.43
3 601390
中国中铁
3,868,622.00 1.25
4 600837
海通证券
3,801,062.00 1.23
5 601668
中国建筑
3,653,363.00 1.18大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 43 页 共 54 页
6 600028
中国石化
3,419,603.00 1.10
7 601988
中国银行
3,381,653.00 1.09
8 601186
中国铁建
2,996,677.52 0.97
9 600015
华夏银行
2,599,377.00 0.84
10 600873
梅花生物
2,409,396.31 0.78
11 601328
交通银行
2,162,403.00 0.70
12 601009
南京银行
2,129,509.68 0.69
13 601288
农业银行
2,112,551.00 0.68
14 000001
平安银行
2,096,765.00 0.68
15 600016
民生银行
2,089,810.00 0.67
16 000858
五 粮 液
2,016,253.00 0.65
17 600309
万华化学
1,997,719.17 0.64
18 002142
宁波银行
1,983,914.00 0.64
19 601628
中国人寿
1,882,424.92 0.61
20 000686
东北证券
1,709,959.16 0.55
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601166
兴业银行
5,101,145.00 1.64
2 601988
中国银行
4,104,392.00 1.32
3 601390
中国中铁
3,757,567.00 1.21
4 600028
中国石化
3,211,189.60 1.04
5 601186
中国铁建
2,937,047.00 0.95
6 600068
葛洲坝
2,831,442.00 0.91
7 601668
中国建筑
2,830,448.00 0.91
8 600837
海通证券
2,732,009.46 0.88
9 601009
南京银行
2,614,674.60 0.84
10 600873
梅花生物
2,476,481.00 0.80
11 000858
五 粮 液
2,122,593.00 0.68
12 000001
平安银行
2,000,438.48 0.64
13 600008
首创股份
1,912,533.00 0.62
14 000333
美的集团
1,763,734.28 0.57
15 600958
东方证券
1,685,374.75 0.54
16 000725
京东方Ａ
1,627,476.00 0.52大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 44 页 共 54 页
17 600820
隧道股份
1,550,679.00 0.50
18 601555
东吴证券
1,505,219.00 0.49
19 002500
山西证券
1,476,325.00 0.48
20 002456
欧菲光
1,455,952.00 0.47
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
222,165,640.37
卖出股票收入（成交）总额
158,122,712.79
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
59,523.63大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 45 页 共 54 页
2 应收证券清算款
153,470.36
3 应收股利
-
4 应收利息
4,209.05
5 应收申购款
105,577.10
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
322,780.14
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 46 页 共 54 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,473 35,102.35 83,575,056.37 68.55% 38,335,411.73 31.45%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 47 页 共 54 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年6 月22 日 ）基金份额总额
1,173,262,454.69
本报告期期初基金份额总额
309,489,012.68
本报告期基金总申购份额
62,090,801.82
减:本报告期基金总赎回份额
249,669,346.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
121,910,468.10大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 48 页 共 54 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会” ）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5
月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司
第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券
1 152,675,115.19 40.26% 139,132.54 40.26% -大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 49 页 共 54 页
申银万国
1 114,175,372.22 30.10% 104,047.88 30.10% -
长江证券
1 112,413,780.86 29.64% 102,441.05 29.64% -
东方证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券
1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增租用交易单元:长江证券。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券
- 0.00%5,000,000.00 100.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成核心双动力混合型证券投资
基金2017年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月21日
2
大成核心双动力混合型证券投资
基金2016年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
3
大成核心双动力混合型证券投资
基金2016年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
4
大成核心双动力混合型证券投资
基金更新招募说明书摘要（2016
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月25日大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 50 页 共 54 页
年第2期）
5
大成核心双动力混合型证券投资
基金更新招募说明书（2016年
第2期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月25日
6
大成核心双动力混合型证券投资
基金2016年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月21日
7
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
8
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
9
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月7日
10
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
11
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月31日
12
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月28日
13
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月15日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月11日
15
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月14日
16
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月6日
17
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
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2017年5月17日
18
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
19
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月8日大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 51 页 共 54 页
20
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月4日
21
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月19日
22
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月1日
23
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月28日
24
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月27日
25
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月3日
26
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中文在线”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
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2017年6月2日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“三诺生物”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“乐视网”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
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2017年6月2日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
30
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月27日
31
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
32
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月11日
33
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月17日
34
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月18日
35
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月22日
36
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
37
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月24日
38
大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 52 页 共 54 页
管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
41
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
42
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月14日
43
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月26日
44
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月27日
45
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月28日
46
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月29日
47
大成基金管理有限公司更正公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月29日
48
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月16日
49
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月21日
50
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月6日
大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1 20170101-20170102 238,402,058.02 - 238,402,058.02 - 0.00%
2 20170103-20170630 25,772,551.55 - - 25,772,551.55 21.14%
机
构
3 20170331-20170630 - 57,802,504.82 - 57,802,504.82 47.41%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚
至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金
份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立《大成核心双动力股票型证券投资基金》的文件；
2、 《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成核心双动力混合型证券投资基金基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2017年8月24日
