大成标普500 等权重指数证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介..............................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................7
2.5 信息披露方式..............................................................................................................................7
2.6 其他相关资料..............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8
§4 管理人报告........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14
§5 托管人报告........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................16
6.1 资产负债表................................................................................................................................16大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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6.2 利润表........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................18
6.4 报表附注....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告....................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布............................................................35
7.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................35
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细........................................36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................64
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................66
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................66
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................66
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................66
7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................67
§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................68
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................68
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................68
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................69
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................70
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................70
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................70
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................71
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................71
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................71
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................72
§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................77大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................................77
11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................77
§12 备查文件目录..................................................................................................................................78
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................78
12.2 存放地点..................................................................................................................................78
12.3 查阅方式..................................................................................................................................78大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普500 等权重指数QDII
基金主代码
096001
交易代码
096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,976,931.05份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实
现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流
动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,
以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追
踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普500等权重指数(全收益指数)
风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期
收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,
属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 罗登攀 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行(香港)有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
邮政编码
-
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
8,045,321.67
本期利润
11,078,276.14
加权平均基金份额本期利润
0.0591
本期加权平均净值利润率
3.56%
本期基金份额净值增长率
3.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
72,329,248.82
期末可供分配基金份额利润
0.4280
期末基金资产净值
281,470,370.01
期末基金份额净值
1.666
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
79.97%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数) 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一
个月
-0.24% 0.39% 1.20% 0.49% -1.44% -0.10%
过去三
个月
0.12% 0.51% 2.50% 0.51% -2.38% 0.00%
过去六
个月
3.97% 0.51% 8.05% 0.50% -4.08% 0.01%
过去一
年
15.80% 0.60% 17.26% 0.60% -1.46% 0.00%
过去三
30.30% 0.84% 27.83% 0.88% 2.47% -0.04%大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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年
自基金
合同生
效起至
今
79.97% 0.97% 113.28% 1.03% -33.31% -0.06%
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定。截至本报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。
2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日
正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基
金及74只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
冉凌浩先
生
本基金基
金经理
2011年8月
26日
-
14年
金融学硕士。2003年
4月至2004年6月就
职于国信证券研究部,
任研究员;2004年6
月至2005年9月就职
于华西证券研究部,
任高级研究员;2005
年9月加入大成基金
管理有限公司,历任
金融工程师、境外市
场研究员及基金经理
助理。2011年8月26
日起担任大成标普500
等权重指数型证券投
资基金基金经理。
2014年11月13日起
担任大成纳斯达克100大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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指数证券投资基金基
金经理。2016年12
月2日起担任大成恒
生综合中小型股指数
基金(QDII-LOF)基金
经理。2016年12月
29日起担任大成海外
中国机会混合型证券
投资基金(LOF)基金
经理。具有基金从业
资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分
析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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易存在4笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易,
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,国际宏观经济状况运行较为平稳。从全球经济来看,欧洲、日本及新兴市
场国家的宏观经济都有正常的正增长,而美国也仍然处于经济增长周期的进程之中。
6月末公布的数据表明,美国1季度的GDP年化季环比增长率为1.4%,低于2016年下半年
的增速,但高于2016年1季度的增速。进入到2季度,美国的宏观经济增速比1季度有所加快,
宏观数据也相对较好,6月份的制造业 ISM指数也达到57.8,创下2015年以来的最高值。美国
劳动力市场也持续繁荣,失业率在上半年达到了低至4.3%的水平,创出了本轮经济周期以来的
最低失业率。
美联储也对当前美国经济运行情况总体偏向乐观,认为当前正处于“温和扩张”过程中。预
计未来经济将继续保持稳健复苏的态势,劳动力市场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然
失业率水平,收入改善以及个人财富的增长促进了消费对GDP的拉动,而在企业投资方面也有一
定的企稳复苏迹象。
而正是由于美国经济运行情况总体偏向乐观,在二季度,美联储采取了一次加息行为,但加
息行为并未影响到美股的上涨趋势。
在上半年,特朗普新政推进缓慢,远低于市场之前的预期。资本市场的表现也对之前过于乐
观的“特朗普交易”有所修正。
虽然,特朗普的经济政策让人失望,但是,今年上半年美国上市公司企业盈利增速有所加快,
因此股票指数在上半年也同样实现了较好的正收益。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.666元;本报告期基金份额净值增长率为3.97%,业绩
比较基准收益率为8.05%。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,我们认为国际宏观经济状况有望相对好转,而美国仍然处于经济增长
周期的进程之中。
美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中,强劲的技术创新导致其国际经济竞争力增强,
同时经济复苏也导致了国内需求强盛。美国经济增长具体表现在以下几个方面:(1)劳动力市
场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然失业率水平;(2)收入改善以及个人财富的增长
促进了消费对GDP的拉动;(3)住宅市场发展繁荣;(4)企业投资方面也出现了企稳复苏迹象。
由于经济前景向好,美联储的货币政策逐步收紧。但由于美股是由基本面及企业盈利驱动的,
所以逐步收紧的货币政策不会对宏观经济及美股造成较大的负面影响。
美国良好的宏观经济前景将会继续促使企业盈利持续增长,而本基金标的指数的估值水平依
然基本位于正常的市盈率区间。因此,企业盈利的增加有望推动指数的增长。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信
息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准
另有规定的除外)的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权
重指数证券投资基金已分配利润7,216,098.77元(每十份基金份额分红0.429元) ,符合基金合
同规定的分红比例。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对大成标普500等权重指数
证券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体: 大成标普500等权重指数证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.3.1 22,019,855.63 46,759,665.83
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.3.2 266,618,414.22 196,683,439.44
其中:股票投资
266,618,414.22 196,683,439.44
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
7,294,487.08 -
应收利息
6.4.3.5 729.16 3,906.74
应收股利
330,738.68 216,849.79
应收申购款
1,280,608.39 6,588,685.56
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 115,819.44 -
资产总计
297,660,652.60 250,252,547.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 6,430,627.86
应付赎回款
15,675,930.26 2,741,103.50
应付管理人报酬
249,557.26 152,261.85
应付托管费
62,389.31 38,065.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 - -大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 17 页 共78 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 202,405.76 130,144.24
负债合计
16,190,282.59 9,492,202.92
所有者权益:
实收基金
6.4.3.9 168,976,931.05 146,373,605.04
未分配利润
6.4.3.10 112,493,438.96 94,386,739.40
所有者权益合计
281,470,370.01 240,760,344.44
负债和所有者权益总计
297,660,652.60 250,252,547.36
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.666元,基金份额总额168,976,931.05份。
6.2 利润表
公告主体:大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年 6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入
13,433,617.1
3
3,980,053.36
1.利息收入
35,278.38 7,697.14
其中:存款利息收入
6.4.3.11 35,278.38 7,697.14
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
10,976,820.9
8
1,079,381.54
其中:股票投资收益
6.4.3.12 7,786,755.39 214,861.58
基金投资收益
6.4.3.13 - -
债券投资收益
6.4.3.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.15 - -
衍生工具收益
6.4.3.16 - -
股利收益
6.4.3.17 3,190,065.59 864,519.96
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.3.18
3,032,954.47 2,883,560.23
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-830,279.10 -560.83大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 18 页 共78 页
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.3.19
218,842.40 9,975.28
减:二、费用
2,355,340.99 571,066.59
1.管理人报酬
6.4.6.1.1 1,538,141.29 254,726.32
2.托管费
6.4.6.1.2 384,535.34 63,681.68
3.销售服务费
- -
4.交易费用
6.4.3.20 61,729.67 6,299.44
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用
6.4.3.21 370,934.69 246,359.15
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
11,078,276.1
4
3,408,986.77
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
11,078,276.14 3,408,986.77
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 11,078,276.14 11,078,276.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
22,603,326.01 14,244,522.19 36,847,848.20
其中:1.基金申购款
131,226,397.77 85,940,257.24 217,166,655.01
2.基金赎回款
-108,623,071.76 -71,695,735.05 -180,318,806.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -7,216,098.77 -7,216,098.77
五、期末所有者权益
168,976,931.05 112,493,438.96 281,470,370.01大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 19 页 共78 页
(基金净值)
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 3,408,986.77 3,408,986.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
9,443,470.26 3,880,449.59 13,323,919.85
其中:1.基金申购款
20,035,340.09 8,345,610.15 28,380,950.24
2.基金赎回款
-10,591,869.83 -4,465,160.56 -15,057,030.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -1,513,752.48 -1,513,752.48
五、期末所有者权益
(基金净值)
43,715,505.59 20,846,049.15 64,561,554.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗登攀_____
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 20 页 共78 页
改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征
增值税 。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或
地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年
5月1日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或
地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
22,019,855.63
定期存款
-
其中:存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计
22,019,855.63
6.4.3.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
243,634,919.66 266,618,414.22 22,983,494.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 21 页 共78 页
基金
- - -
其他
- - -
合计
243,634,919.66 266,618,414.22 22,983,494.56
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
729.16
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
729.16
6.4.3.6 其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
其他应收款
-
待摊费用
115,819.44
合计
115,819.44
6.4.3.7 应付交易费用
本基金于本期末无应付交易费用。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 22 页 共78 页
6.4.3.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
58,597.64
预提费用
143,808.12
合计
202,405.76
6.4.3.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末
146,373,605.04 146,373,605.04
本期申购
131,226,397.77 131,226,397.77
本期赎回(以"-"号填列)
-108,623,071.76 -108,623,071.76
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
168,976,931.05 168,976,931.05
注:申购含红利再投份额。
6.4.3.10 未分配利润
金额单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40
本期利润
8,045,321.67 3,032,954.47 11,078,276.14
本期基金份额交易
产生的变动数
9,081,523.18 5,162,999.01 14,244,522.19
其中:基金申购款
51,957,080.40 33,983,176.84 85,940,257.24
基金赎回款
-42,875,557.22 -28,820,177.83 -71,695,735.05
本期已分配利润
-7,216,098.77 - -7,216,098.77
本期末
72,329,248.82 40,164,190.14 112,493,438.96
大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 23 页 共78 页
6.4.3.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入
35,278.38
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
-
合计
35,278.38
6.4.3.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额
71,307,941.76
减:卖出股票成本总额
63,521,186.37
买卖股票差价收入
7,786,755.39
6.4.3.13 基金投资收益
本报告期内本基金无基金投资收益。
6.4.3.14 债券投资收益
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.16 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.3.17 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 24 页 共78 页
股票投资产生的股利收益
3,190,065.59
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,190,065.59
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产
3,032,954.47
——股票投资
3,032,954.47
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
3,032,954.47
6.4.3.19 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入
218,842.40
其他
-
合计
218,842.40
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用
61,729.67
银行间市场交易费用
-
合计
61,729.67
大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 25 页 共78 页
6.4.3.21 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
119,012.93
银行汇划费
10,578.08
指数使用费
165,745.76
其他
50,802.73
合计
370,934.69
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)股份有限公司(“中银香
港”)
境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”
)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 26 页 共78 页
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.6.1 关联方报酬
6.4.6.1.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,538,141.29 254,726.32
其中:支付销售机构的
客户维护费
576,778.43 93,916.01
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.6.1.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
384,535.34 63,681.68
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.6.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 27 页 共78 页
6.4.6.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.6.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中银香港
17,188,105.37 - 3,666,563.95 -
中国银行
4,831,750.26 35,278.38 4,020,052.66 7,697.14
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按银行同业利率
计息。
6.4.6.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.6 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
金额单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2017年1
月19日
2017年1月
18日
0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77
合
计
- - 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77
6.4.8 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 28 页 共78 页
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公
司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察
稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 29 页 共78 页
为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港,与该等银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风
险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日,本基金未持有信
用类债券。( 2016年12月31日:同)
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内,可赎回基金份额净值(所
有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 30 页 共78 页
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,019,855.63 - - - 22,019,855.63
交易性金融资产 - - - 266,618,414.22 266,618,414.22
应收利息 - - - 729.16 729.16
应收股利 - - - 330,738.68 330,738.68
应收申购款 - - - 1,280,608.39 1,280,608.39
应收证券清算款 - - - 7,294,487.08 7,294,487.08
其他 - - - 115,819.44 115,819.44
资产总计
22,019,855.63 - - 275,640,796.97 297,660,652.60
负债
应付赎回款
- - - 15,675,930.26 15,675,930.26
应付管理人报酬
- - - 249,557.26 249,557.26
应付托管费
- - - 62,389.31 62,389.31
其他负债
- - - 202,405.76 202,405.76
负债总计
- - - 16,190,282.59 16,190,282.59
利率敏感度缺口
22,019,855.63 - - 259,450,514.38 281,470,370.01
上年度末
2016年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
46,759,665.83 - - - 46,759,665.83
交易性金融资产
- - - 196,683,439.44 196,683,439.44
应收利息
- - - 3,906.74 3,906.74
应收股利
- - - 216,849.79 216,849.79大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 31 页 共78 页
应收申购款
545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56
资产总计
47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36
负债
应付证券清算款
- - - 6,430,627.86 6,430,627.86
应付赎回款
- - - 2,741,103.50 2,741,103.50
应付管理人报酬
- - - 152,261.85 152,261.85
应付托管费
- - - 38,065.47 38,065.47
其他负债
- - - 130,144.24 130,144.24
负债总计
- - - 9,492,202.92 9,492,202.92
利率敏感度缺口
47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日本基金未持有交易
性债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2017年6月30日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
17,188,326.89 - - 17,188,326.89
交易性金融资产
266,618,414.22 - - 266,618,414.22
应收股利
330,738.68 - - 330,738.68
应收证券清算款
7,294,487.08 - - 7,294,487.08
资产合计
291,431,966.87 - - 291,431,966.87
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净
额
291,431,966.87 - - 291,431,966.87
项目
上年度末
2016年12月31日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 32 页 共78 页
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
6,978,760.05 - - 6,978,760.05
交易性金融资产
196,683,439.44 - - 196,683,439.44
应收股利
216,849.79 - - 216,849.79
资产合计
203,879,049.28 - - 203,879,049.28
以外币计价的负债
应付证券清算款
6,430,627.86 - - 6,430,627.86
负债合计
6,430,627.86 - - 6,430,627.86
资产负债表外汇风险敞口净
额
197,448,421.42 - - 197,448,421.42
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除美元以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的
变动
本期末(2017 年6月30日) 上年度末(2016年12月31日)
美元相对人民币
升值5%
14,073,520.00 9,870,000.00
分析
美元相对人民币
贬值5%
-14,073,520.00 -9,870,000.00
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的80%-95%,其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 33 页 共78 页
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资
266,618,414.22 94.72 196,683,439.44 81.69
交易性金融资产-基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产-债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产-贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产-权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
266,618,414.22 94.72 196,683,439.44 81.69
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末( 2017年6月
30日 )
上年度末( 2016 年12
月31日 )
业绩比较基准上升5%
13,310,000.00 11,280,000.00
业绩比较基准下降5%
-13,310,000.00 -11,280,000.00
分析
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的
非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购
入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品
运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5
月1日起执行。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 34 页 共78 页
此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,
暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程
中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止
的财务状况和经营成果无影响。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 35 页 共78 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
266,618,414.22 89.57
其中:普通股票
266,618,414.22 89.57
存托凭证
- 0.00
优先股
- 0.00
房地产信托凭证
- 0.00
2
基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中:债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
其中:远期
- 0.00
期货
- 0.00
期权
- 0.00
权证
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
6
货币市场工具
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
22,019,855.63 7.40
8
其他各项资产
9,022,382.75 3.03
9
合计
297,660,652.60 100.00
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国
266,618,414.22 94.72
合计
266,618,414.22 94.72
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 36 页 共78 页
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
消费者非必需品
43,396,959.73 15.42
工业
35,999,450.28 12.79
金融
35,393,088.85 12.57
信息技术
35,359,179.79 12.56
医疗保健
33,664,978.65 11.96
消费者常用品
18,410,549.37 6.54
能源
18,049,724.75 6.41
房地产
16,648,652.51 5.91
公用事业
14,426,561.18 5.13
基础材料
13,233,717.99 4.70
电信服务
2,035,551.12 0.72
合计
266,618,414.22 94.72
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序
号
公司名称
(英文)
公司名称(中
文)
证券代码
所在证券市
场
所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值
占
基
金
资
产
净
值
比
列
(%)
1
H & R Block
Inc
H&R Block 公
司
HRB UN
纽约交易所 美国
3,075
643,894.
86
0.2
3
2
Whole Foods
Market Inc
全食超市
WFM UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,254
642,998.
54
0.2
3
3
Alexion
Pharmaceut
icals Inc
Alexion制药
公司
ALXN UQ
纳斯达克交
易所
美国
764
629,720.
31
0.2
2
4
Acuity
Brands Inc
敏锐品牌公司
AYI UN
纽约交易所 美国
454
625,203.
41
0.2
2大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 37 页 共78 页
5
Envision
Healthcare
Corp
Envision
Healthcare
Corp
EVHC UN
纽约交易所 美国
1,434
608,807.
06
0.2
2
6 Oracle Corp
甲骨文
ORCL UN
纽约交易所 美国
1,788
607,327.
13
0.2
2
7
Mallinckro
dt PLC
Mallinckrodt
公司
MNK UN
纽约交易所 美国
1,998
606,514.
61
0.2
2
8
Cabot Oil &
Gas A
卡伯特石油天
然气公司
COG UN
纽约交易所 美国
3,501
594,826.
73
0.2
1
9
Celgene
Corp
新基医药
CELG UQ
纳斯达克交
易所
美国
673
592,099.
56
0.2
1
10 PVH Corp
PVH 公司
PVH UN
纽约交易所 美国
762
591,059.
63
0.2
1
11 Red Hat Inc
红帽公司
RHT UN
纽约交易所 美国
906
587,675.
81
0.2
1
12
Universal
Health
Services
Universal
Health
Services 公
UHS UN
纽约交易所 美国
710
587,183.
31
0.2
1
13
Gilead
Sciences
Inc
吉利德科学
GILD UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,224
586,898.
25
0.2
1
14
Constellat
ion Brands
Inc A
星座公司
STZ UN
纽约交易所 美国
444
582,707.
60
0.2
1
15
PerkinElme
r Inc
珀金埃尔默
PKI UN
纽约交易所 美国
1,260
581,625.
60
0.2
1
16
Signet
Jewelers
Ltd
英国西格尼珠
宝有限公司
SIG UN
纽约交易所 美国
1,353
579,642.
86
0.2
1
17 Carmax Inc
CarMax 股份有
限公司
KMX UN
纽约交易所 美国
1,351
577,138.
64
0.2
1
18 INCYTE CORP
Incyte 有限公
司
INCY UQ
纳斯达克交
易所
美国
676
576,604.
14
0.2
0
19
Lab Corp of
America
Hldgs
美国实验控股
LH UN
纽约交易所 美国
552
576,401.
72
0.2
0
20 ONEOK Inc
Oneok 股份有
限公司
OKE UN
纽约交易所 美国
1,628
575,258.
20
0.2
0
21
Ralph
Lauren Corp
Ralph Lauren
公司
RL UN
纽约交易所 美国
1,148
573,943.
43
0.2
0
22 CA Inc
冠群国际
CA UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,454
573,042.
30
0.2
0
23 CBS Corp B
哥伦比亚广播
公司
CBS UN
纽约交易所 美国
1,326
572,926.
45
0.2
0大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 38 页 共78 页
24
Kansas City
Southern
Inc
Kansas City
Southern
KSU UN
纽约交易所 美国
808
572,824.
30
0.2
0
25
Vertex
Pharmaceut
icals In
Vertex制药股
份有限公司
VRTX UQ
纳斯达克交
易所
美国
656
572,699.
10
0.2
0
26
Hanesbrand
s Inc
汉佰有限公司
HBI UN
纽约交易所 美国
3,649
572,510.
23
0.2
0
27 Amgen Inc
安进
AMGN UQ
纳斯达克交
易所
美国
490
571,709.
91
0.2
0
28
American
Express Co
美国运通
AXP UN
纽约交易所 美国
1,001
571,246.
13
0.2
0
29 Perrigo Co
Perrigo 公司
PRGO UN
纽约交易所 美国
1,116
570,948.
60
0.2
0
30
Southwest
Airlines Co
西南航空
LUV UN
纽约交易所 美国
1,354
569,981.
49
0.2
0
31
Navient
Corp
Navient公司
NAVI UQ
纳斯达克交
易所
美国
5,052
569,834.
08
0.2
0
32 Staples Inc
史泰博公司
SPLS UQ
纳斯达克交
易所
美国
8,335
568,598.
76
0.2
0
33
VERISK
ANALYTICS
INC
Verisk分析公
司
VRSK UQ
纳斯达克交
易所
美国
994
568,126.
79
0.2
0
34 VF Corp
VF公司
VFC UN
纽约交易所 美国
1,455
567,748.
92
0.2
0
35 AbbVie Inc
艾伯维有限公
司
ABBV UN
纽约交易所 美国
1,155
567,349.
56
0.2
0
36
Express
Scripts
Holding Co.
快捷药方
ESRX UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,311
566,978.
26
0.2
0
37
Synchrony
Financial
同步金融公司
SYF UN
纽约交易所 美国
2,806
566,847.
38
0.2
0
38 Ventas Inc
Ventas 公司
VTR UN
纽约交易所 美国
1,204
566,705.
12
0.2
0
39 Boeing Co
波音
BA UN
纽约交易所 美国
423
566,666.
70
0.2
0
40
Simon
Property
Group
西蒙房地产集
团公司
SPG UN
纽约交易所 美国
517
566,542.
53
0.2
0
41
JP Morgan
Chase & Co
摩根大通
JPM UN
纽约交易所 美国
914
565,930.
67
0.2
0
42
Ingersoll-
Rand Plc
英格索兰
IR UN
纽约交易所 美国
914
565,868.
75
0.2
0
43 AutoNation
AutoNation公
AN UN
纽约交易所 美国
1,981 565,790. 0.2大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 39 页 共78 页
Inc
司
84 0
44
Bristol-
Myers
Squibb
百时美施贵宝
BMY UN
纽约交易所 美国
1,498
565,449.
41
0.2
0
45 Expedia
艾派迪公司
EXPE UQ
纳斯达克交
易所
美国
560
565,066.
25
0.2
0
46
Fifth Third
Bancorp
(OH)
五三银行
FITB UQ
纳斯达克交
易所
美国
3,213
565,049.
18
0.2
0
47
Cardinal
Health Inc
康德乐公司
CAH UN
纽约交易所 美国
1,070
564,811.
54
0.2
0
48 Phillips 66 Phillips 66 PSX UN
纽约交易所 美国
1,008
564,656.
54
0.2
0
49
Carnival
Corp
嘉年华公司
CCL UN
纽约交易所 美国
1,271
564,574.
91
0.2
0
50
Akamai
Technologi
es Inc
阿卡迈技术公
司
AKAM UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,673
564,525.
18
0.2
0
51
Expeditors
Intl of WA
Inc
华盛顿康捷国
际物流公司
EXPD UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,475
564,361.
72
0.2
0
52
Wynn
Resorts Ltd
永利度假村有
限公司
WYNN UQ
纳斯达克交
易所
美国
621
564,229.
75
0.2
0
53
The
Williams
Companies
Inc
威廉姆斯公司
WMB UN
纽约交易所 美国
2,749
563,899.
16
0.2
0
54 Hasbro Inc
孩之宝
HAS UQ
纳斯达克交
易所
美国
746
563,538.
35
0.2
0
55
Hunt J.B.
Transport
Services
JB Hunt运输
服务股份有限
公司
JBHT UQ
纳斯达克交
易所
美国
910
563,330.
65
0.2
0
56 NIKE Inc B
耐克公司
NKE UN
纽约交易所 美国
1,409
563,162.
65
0.2
0
57
Capital One
Financial
第一资本金融
COF UN
纽约交易所 美国
1,005
562,499.
43
0.2
0
58
Regeneron
Pharmaceut
icals
再生元制药股
份有限公司
REGN UQ
纳斯达克交
易所
美国
169
562,293.
22
0.2
0
59
Centene
Corp
Centene 公司
CNC UN
纽约交易所 美国
1,039
562,243.
50
0.2
0
60
LyondellBa
sell
Industries
利安德巴塞尔
工业公司
LYB UN
纽约交易所 美国
983
561,972.
86
0.2
0大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 40 页 共78 页
N.V.
61
Western
Digital
Corp
西部数据公司
WDC UQ
纳斯达克交
易所
美国
936
561,798.
28
0.2
0
62
Extra Space
Storage Inc
Extra Space
仓储公司
EXR UN
纽约交易所 美国
1,063
561,692.
60
0.2
0
63
Wells Fargo
& Co
富国银行
WFC UN
纽约交易所 美国
1,496
561,552.
78
0.2
0
64
Pulte Group
Inc
Pulte集团公
司
PHM UN
纽约交易所 美国
3,379
561,508.
81
0.2
0
65 BB&T Corp
BB&T公司
BBT UN
纽约交易所 美国
1,825
561,416.
54
0.2
0
66 CSX Corp
CSX公司
CSX UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,518
561,069.
90
0.2
0
67
Baxter Intl
Inc
百特
BAX UN
纽约交易所 美国
1,367
560,637.
01
0.2
0
68 Xylem Inc
Xylem公司/纽
约
XYL UN
纽约交易所 美国
1,492
560,253.
45
0.2
0
69
Discover
Financial
Services
Discover金融
服务公司
DFS UN
纽约交易所 美国
1,329
559,907.
61
0.2
0
70 Masco Corp
马斯可
MAS UN
纽约交易所 美国
2,163
559,892.
17
0.2
0
71
ProLogis
Inc
普洛斯公司
PLD UN
纽约交易所 美国
1,409
559,726.
40
0.2
0
72
CF
Industries
Holdings
CF工业控股股
份有限公司
CF UN
纽约交易所 美国
2,955
559,713.
12
0.2
0
73
Nielsen
Holdings
Plc
尼尔森控股公
开有限公司
NLSN UN
纽约交易所 美国
2,137
559,676.
68
0.2
0
74
Quest
Diagnostic
s
Quest
Diagnostics
DGX UN
纽约交易所 美国
742
558,757.
39
0.2
0
75
Adobe
Systems Inc
奥多比
ADBE UQ
纳斯达克交
易所
美国
583
558,613.
77
0.2
0
76 Macys Inc
梅西百货
M UN
纽约交易所 美国
3,547
558,429.
24
0.2
0
77
Grainger
W.W. Inc
固安捷公司
GWW UN
纽约交易所 美国
456
557,679.
99
0.2
0
78
Delphi
Automotive
PLC
德尔福汽车公
司
DLPH UN
纽约交易所 美国
939
557,555.
81
0.2
0
79 United
联合租赁公司
URI UN
纽约交易所 美国
730 557,386. 0.2大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 41 页 共78 页
Rentals Inc 12 0
80
DXC
Technology
Company
DXC
Technology Co
DXC UN
纽约交易所 美国
1,072
557,152.
67
0.2
0
81
AllianceDa
ta Systems
Corp
联合数据系统
公司
ADS UN
纽约交易所 美国
320
556,454.
64
0.2
0
82
Helmerich &
Payne Inc
Helmerich &
Payne Inc
HP UN
纽约交易所 美国
1,511
556,230.
67
0.2
0
83 Tesoro Corp
特索罗公司
TSO UN
纽约交易所 美国
877
556,091.
53
0.2
0
84
TripAdviso
r Inc.
TripAdvisor
公司
TRIP UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,148
555,863.
91
0.2
0
85
Welltower
Inc
Welltower股
份有限公司
HCN UN
纽约交易所 美国
1,096
555,741.
97
0.2
0
86
CBOE
Holdings
Inc
CBOE控股公司
CBOE UQ
纳斯达克交
易所
美国
897
555,404.
60
0.2
0
87
Edwards
Lifescienc
es Corp
Edwards
Lifesciences
公司
EW UN
纽约交易所 美国
693
555,096.
50
0.2
0
88
Omnicom
Group
奥姆尼康
OMC UN
纽约交易所 美国
988
554,858.
59
0.2
0
89 Equifax Inc
Equifax 公司
EFX UN
纽约交易所 美国
596
554,839.
08
0.2
0
90
Horton D.R.
Inc
霍顿房屋公司
DHI UN
纽约交易所 美国
2,368
554,564.
31
0.2
0
91
Advanced
Micro
Devices
AMD公司
AMD UQ
纳斯达克交
易所
美国
6,558
554,442.
91
0.2
0
92
Scripps
Networks
Interactiv
e A
斯克利普斯网
络互动公司
SNI UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,198
554,385.
60
0.2
0
93 Hologic Inc
豪洛捷公司
HOLX UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,802
553,974.
93
0.2
0
94
American
Tower Corp
A
美国发射塔公
司
AMT UN
纽约交易所 美国
618
553,968.
16
0.2
0
95
Wyndham
Worldwide
Corp
Wyndham 公司
WYN UN
纽约交易所 美国
814
553,697.
05
0.2
0
96
Caterpilla
r Inc
卡特彼勒
CAT UN
纽约交易所 美国
760
553,262.
54
0.2
0大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 42 页 共78 页
97
Northern
Trust Corp
(IL)
北美信托
NTRS UQ
纳斯达克交
易所
美国
840
553,173.
12
0.2
0
98
Progressiv
e Corp
Progressive
公司
PGR UN
纽约交易所 美国
1,852
553,161.
46
0.2
0
99
Nordstrom
Inc
诺德斯特龙公
司
JWN UN
纽约交易所 美国
1,707
553,101.
38
0.2
0
10
0
Delta Air
Lines
达美航空有限
公司
DAL UN
纽约交易所 美国
1,519
553,001.
45
0.2
0
10
1
Harley-
Davidson
Inc
哈雷摩托车
HOG UN
纽约交易所 美国
1,511
552,955.
12
0.2
0
10
2
EQT
Corporatio
n
EQT公司
EQT UN
纽约交易所 美国
1,393
552,898.
55
0.2
0
10
3
Coach Inc
Coach公司
COH UN
纽约交易所 美国
1,723
552,566.
27
0.2
0
10
4
Global
Payments
Inc
环汇公司
GPN UN
纽约交易所 美国
903
552,513.
02
0.2
0
10
5
Aetna Inc
安泰保险
AET UN
纽约交易所 美国
537
552,335.
19
0.2
0
10
6
Xerox Corp
施乐
XRX UN
纽约交易所 美国
2,836
551,966.
46
0.2
0
10
7
CH Robinson
Worldwide
Inc
罗宾逊全球物
流有限公司
CHRW UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,186
551,805.
23
0.2
0
10
8
Allstate
Corp
全州保险
ALL UN
纽约交易所 美国
921
551,796.
83
0.2
0
10
9
United
Technologi
es Corp
联合技术
UTX UN
纽约交易所 美国
667
551,757.
06
0.2
0
11
0
Intuitive
Surgical
Inc
直觉外科手术
公司
ISRG UQ
纳斯达克交
易所
美国
87
551,281.
64
0.2
0
11
1
McDonalds
Corp
麦当劳
MCD UN
纽约交易所 美国
531
550,948.
13
0.2
0
11
2
Dentsply
Sirona Intl
登士柏西诺德
公司
XRAY UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,254
550,822.
13
0.2
0
11
3
CSRA Inc
CSRA股份有限
公司
CSRA UN
纽约交易所 美国
2,560
550,623.
23
0.2
0
11
4
GenenalGro
wthPropert
iesIn
GGP股份有限
公司
GGP UN
纽约交易所 美国
3,449
550,477.
18
0.2
0大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 43 页 共78 页
11
5
Align
Technology
Inc
Align科技股
份有限公司
ALGN UQ
纳斯达克交
易所
美国
541
550,182.
35
0.2
0
11
6
Varian
Medical
Systems Inc
瓦里安医疗设
备有限公司
VAR UN
纽约交易所 美国
787
550,152.
61
0.2
0
11
7
Yum! Brands
Inc
百胜全球餐饮
YUM UN
纽约交易所 美国
1,101
550,147.
40
0.2
0
11
8
Cooper
Companies
Inc
库柏股份有限
公司
COO UN
纽约交易所 美国
339
549,833.
20
0.2
0
11
9
Newell
Brands Inc
纽威尔品牌公
司
NWL UN
纽约交易所 美国
1,512
549,223.
91
0.2
0
12
0
FedEx Corp
联邦快递
FDX UN
纽约交易所 美国
373
549,160.
57
0.2
0
12
1
Quanta
Services
Inc
Quanta 服务股
份有限公司
PWR UN
纽约交易所 美国
2,462
549,058.
62
0.2
0
12
2
Ford Motor
Co
福特汽车
F UN
纽约交易所 美国
7,236
548,528.
86
0.1
9
12
3
Mohawk
Industries
Inc
Mohawk 工业股
份有限公司
MHK UN
纽约交易所 美国
335
548,497.
09
0.1
9
12
4
Johnson &
Johnson
强生
JNJ UN
纽约交易所 美国
612
548,465.
45
0.1
9
12
5
Allegion
plc
安朗杰公共有
限公司
ALLE UN
纽约交易所 美国
998
548,440.
25
0.1
9
12
6
McKesson
Corp
McKesson 公司
MCK UN
纽约交易所 美国
492
548,412.
61
0.1
9
12
7
Avery
Dennison
Corp
艾利丹尼森
AVY UN
纽约交易所 美国
916
548,366.
81
0.1
9
12
8
PayPal
Holdings
Inc.
Paypal控股股
份有限公司
PYPL UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,508
548,281.
73
0.1
9
12
9
Time Warner
Inc
时代华纳
TWX UN
纽约交易所 美国
806
548,255.
31
0.1
9
13
0
Bard C.R.
Inc
CR 巴德
BCR UN
纽约交易所 美国
256
548,212.
63
0.1
9
13
1
Anthem Inc
Anthem股份有
限公司
ANTM UN
纽约交易所 美国
430
548,021.
18
0.1
9
13
2
Kinder
Morgan Inc
特拉华州金德
摩根公司
KMI UN
纽约交易所 美国
4,221
547,875.
26
0.1
9
13 Metlife Inc
大都会集团
MET UN
纽约交易所 美国
1,472 547,857. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 44 页 共78 页
3 11 9
13
4
Cigna
Corporatio
n
CIGNA 公司
CI UN
纽约交易所 美国
483
547,705.
97
0.1
9
13
5
Pentair
Ltd.
Pentair公共
有限公司
PNR UN
纽约交易所 美国
1,215
547,683.
82
0.1
9
13
6
Ball Corp
波尔
BLL UN
纽约交易所 美国
1,914
547,303.
37
0.1
9
13
7
Cerner Corp
塞纳公司
CERN UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,215
547,107.
66
0.1
9
13
8
Interpubli
c Group Cos
Interpublic
集团
IPG UN
纽约交易所 美国
3,281
546,779.
44
0.1
9
13
9
Aon plc
怡安保险
AON UN
纽约交易所 美国
607
546,698.
48
0.1
9
14
0
Whirlpool
Corp
惠而浦
WHR UN
纽约交易所 美国
421
546,504.
53
0.1
9
14
1
Agilent
Technologi
es Inc
安捷伦
A UN
纽约交易所 美国
1,360
546,433.
94
0.1
9
14
2
Vornado
Realty
Trust
沃那多房地产
信托
VNO UN
纽约交易所 美国
859
546,423.
78
0.1
9
14
3
FirstEnerg
y Corp
第一能源
FE UN
纽约交易所 美国
2,766
546,399.
80
0.1
9
14
4
American
Airlines
Group Inc.
美国航空集团
公司
AAL UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,602
546,102.
27
0.1
9
14
5
Cognizant
Tech
Solutions
Corp
高知特科技公
司
CTSH UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,214
546,081.
67
0.1
9
14
6
Humana Inc
Humana 公司
HUM UN
纽约交易所 美国
335
546,068.
80
0.1
9
14
7
Valero
Energy Corp
Valero 能源
VLO UN
纽约交易所 美国
1,194
545,659.
22
0.1
9
14
8
Fastenal Co
快扣公司
FAST UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,850
545,545.
82
0.1
9
14
9
Range
Resources
Corp
Range资源公
司
RRC UN
纽约交易所 美国
3,475
545,445.
90
0.1
9
15
0
Priceline
Group Inc
Priceline集
团
PCLN UQ
纳斯达克交
易所
美国
43
544,880.
98
0.1
9
15
1
Lennar Corp
Lennar公司
LEN UN
纽约交易所 美国
1,508
544,706.
20
0.1
9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 45 页 共78 页
15
2
Chicago
Mercantile
Exchange
芝加哥商业交
易所控股公司
CME UQ
纳斯达克交
易所
美国
642
544,689.
40
0.1
9
15
3
HCA
Holdings
Inc
HCA医疗保健
有限公司
HCA UN
纽约交易所 美国
922
544,650.
92
0.1
9
15
4
Raymond
James
Financial
Inc
Raymond James
金融股份有限
公
RJF UN
纽约交易所 美国
1,002
544,529.
25
0.1
9
15
5
Schwab
Charles
Corp
嘉信理财
SCHW UN
纽约交易所 美国
1,871
544,513.
81
0.1
9
15
6
Northrop
Grumman
Corp
诺斯洛普格鲁
曼
NOC UN
纽约交易所 美国
313
544,324.
60
0.1
9
15
7
Goldman
Sachs Group
Inc
高盛
GS UN
纽约交易所 美国
362
544,172.
65
0.1
9
15
8
Moodys Corp
穆迪
MCO UN
纽约交易所 美国
660
544,043.
93
0.1
9
15
9
Intl
Business
Machines
Corp
国际商业机器
IBM UN
纽约交易所 美国
522
543,979.
31
0.1
9
16
0
Willis
Towers
Watson PLC
韦莱韬睿惠悦
公共有限公司
WLTW UQ
纳斯达克交
易所
美国
552
543,943.
13
0.1
9
16
1
Thermo
Fisher
Scientific
Thermo Fisher
Scientific公
司
TMO UN
纽约交易所 美国
460
543,687.
60
0.1
9
16
2
Danaher
Corp
丹纳赫
DHR UN
纽约交易所 美国
951
543,678.
73
0.1
9
16
3
Boston
Scientific
Corp
波士顿科学
BSX UN
纽约交易所 美国
2,894
543,453.
75
0.1
9
16
4
Zoetis Inc
硕腾公司
ZTS UN
纽约交易所 美国
1,286
543,446.
97
0.1
9
16
5
Everest Re
Group Ltd
安富来集团有
限公司
RE UN
纽约交易所 美国
315
543,278.
77
0.1
9
16
6
Digital
Realty
Trust
数字房地产信
托有限公司
DLR UN
纽约交易所 美国
710
543,269.
62
0.1
9
16 KeyCorp
KeyCorp公司
KEY UN
纽约交易所 美国
4,279 543,228. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 46 页 共78 页
7 70 9
16
8
AFLAC Inc
家庭人寿保险
AFL UN
纽约交易所 美国
1,032
543,074.
92
0.1
9
16
9
Gartner Inc
高德纳咨询公
司
IT UN
纽约交易所 美国
649
543,022.
29
0.1
9
17
0
Estee
Lauder Cos.
雅诗兰黛
EL UN
纽约交易所 美国
835
542,922.
77
0.1
9
17
1
TransDigm
Group
TransDigm集
团公司
TDG UN
纽约交易所 美国
298
542,787.
01
0.1
9
17
2
Macerich Co
Macerich 公司
MAC UN
纽约交易所 美国
1,380
542,783.
90
0.1
9
17
3
Nasdaq Inc
纳斯达克股份
有限公司
NDAQ UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,120
542,418.
08
0.1
9
17
4
Royal
Caribbeen
Cruises
皇家加勒比海
游轮有限公司
RCL UN
纽约交易所 美国
733
542,396.
33
0.1
9
17
5
Weyerhaeus
er Co
惠好
WY UN
纽约交易所 美国
2,389
542,165.
39
0.1
9
17
6
Corning Inc
康宁公司
GLW UN
纽约交易所 美国
2,663
542,108.
83
0.1
9
17
7
Sherwin-
Williams Co
宣威威廉斯
SHW UN
纽约交易所 美国
228
542,079.
90
0.1
9
17
8
S&P Global
Inc
标普全球
SPGI UN
纽约交易所 美国
548
541,969.
07
0.1
9
17
9
Citigroup
Inc
花旗集团
C UN
纽约交易所 美国
1,196
541,873.
96
0.1
9
18
0
Allergan
Inc
艾尔建有限公
司
AGN UN
纽约交易所 美国
329
541,793.
55
0.1
9
18
1
Waters Corp
沃特世公司
WAT UN
纽约交易所 美国
435
541,751.
48
0.1
9
18
2
Waste
Management
Inc
废品管理
WM UN
纽约交易所 美国
1,089
541,126.
54
0.1
9
18
3
ACTIVISION
BLIZZARD
INC
动视暴雪股份
有限公司
ATVI UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,387
540,933.
06
0.1
9
18
4
Visa Inc
维萨公司
V UN
纽约交易所 美国
851
540,643.
05
0.1
9
18
5
Iron
Mountain
Inc
美国铁山公司
IRM UN
纽约交易所 美国
2,322
540,488.
19
0.1
9
18
6
Exelon Corp
Exelon 公司
EXC UN
纽约交易所 美国
2,210
540,019.
26
0.1
9
18 Apache Corp
阿帕契
APA UN
纽约交易所 美国
1,662 539,646. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 47 页 共78 页
7 40 9
18
8
Kimco
Realty Corp
Kimco房地产
公司
KIM UN
纽约交易所 美国
4,341
539,630.
75
0.1
9
18
9
United
Parcel
Service Inc
B
联合包裹服务
股份有限公司
UPS UN
纽约交易所 美国
720
539,410.
25
0.1
9
19
0
WESTROCK CO
WestRock公司
WRK UN
纽约交易所 美国
1,405
539,291.
69
0.1
9
19
1
The Bank of
New York
Mellon Corp
纽约梅隆银行
股份有限公司
BK UN
纽约交易所 美国
1,560
539,182.
63
0.1
9
19
2
CVS Health
Corp
CVS保健公司
CVS UN
纽约交易所 美国
989
539,072.
47
0.1
9
19
3
Regency
Centers
Corp
Regency
Centers 公司
REG UN
纽约交易所 美国
1,270
538,922.
49
0.1
9
19
4
Fluor Corp
福陆
FLR UN
纽约交易所 美国
1,737
538,699.
34
0.1
9
19
5
Molson
Coors
Brewing Co
B
莫尔森-康胜
TAP UN
纽约交易所 美国
921
538,694.
46
0.1
9
19
6
Citrix
Systems Inc
思杰系统
CTXS UQ
纳斯达克交
易所
美国
999
538,567.
65
0.1
9
19
7
CBRE Group
Inc.
世邦魏理仕
CBG UN
纽约交易所 美国
2,184
538,548.
54
0.1
9
19
8
Intl Paper
Co
国际纸业
IP UN
纽约交易所 美国
1,404
538,432.
29
0.1
9
19
9
Mettler-
Toledo Intl
梅特勒-托利
多国际股份有
限公
MTD UN
纽约交易所 美国
135
538,245.
73
0.1
9
20
0
LKQ Corp
LKQ 公司
LKQ UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,411
538,174.
93
0.1
9
20
1
Johnson
Controls
Inc
江森自控国际
有限公司
JCI UN
纽约交易所 美国
1,832
538,127.
99
0.1
9
20
2
Limited
Brands Inc
L Brands股份
有限公司
LB UN
纽约交易所 美国
1,474
538,116.
74
0.1
9
20
3
Interconti
nentalExch
ange
洲际交易所
(ICE)
ICE UN
纽约交易所 美国
1,205
538,114.
98
0.1
9
20
4
Mastercard
Inc A
万事达股份有
限公司
MA UN
纽约交易所 美国
654
538,079.
08
0.1
9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 48 页 共78 页
20
5
Best Buy Co
Inc
百思买
BBY UN
纽约交易所 美国
1,385
537,901.
25
0.1
9
20
6
FORTUNE
BRANDS HOME
SECURITY,I
NC
Fortune
Brands家庭与
安全用品
FBHS UN
纽约交易所 美国
1,217
537,867.
58
0.1
9
20
7
E*TRADE
Financial
Corp
亿创证券有限
公司
ETFC UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,087
537,674.
71
0.1
9
20
8
AvalonBay
Communitie
s Inc
AvalonBay社
区股份有限公
司
AVB UN
纽约交易所 美国
413
537,658.
45
0.1
9
20
9
XL Group
Plc
XL Group Ltd XL UN
纽约交易所 美国
1,811
537,357.
60
0.1
9
21
0
Accenture
plc
埃森哲公司
ACN UN
纽约交易所 美国
641
537,066.
84
0.1
9
21
1
Nisource
Inc
NiSource 公司
NI UN
纽约交易所 美国
3,125
536,871.
20
0.1
9
21
2
Intl
Flavors &
Fragrances
国际香料
IFF UN
纽约交易所 美国
587
536,837.
33
0.1
9
21
3
Abbott
Laboratori
es
雅培制药
ABT UN
纽约交易所 美国
1,630
536,764.
84
0.1
9
21
4
Eaton Corp
plc
伊顿
ETN UN
纽约交易所 美国
1,018
536,742.
08
0.1
9
21
5
Xilinx Inc
赛灵思
XLNX UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,231
536,382.
90
0.1
9
21
6
State
Street Corp
道富集团
STT UN
纽约交易所 美国
882
536,138.
62
0.1
9
21
7
Mid-
America Apt
Communties
Mid-America
Apartment
Commun
MAA UN
纽约交易所 美国
751
536,128.
59
0.1
9
21
8
Genuine
Parts Co
原配部件
GPC UN
纽约交易所 美国
853
536,019.
52
0.1
9
21
9
Amerisourc
eBergen
Corp
美源伯根
ABC UN
纽约交易所 美国
837
536,001.
43
0.1
9
22
0
Zimmer
Biomet
Holdings In
捷迈巴奥米特
控股公司
ZBH UN
纽约交易所 美国
616
535,817.
10
0.1
9
22
1
Medtronic
Inc
美敦力
MDT UN
纽约交易所 美国
891
535,694.
15
0.1
9
22 Franklin
富兰克林资源
BEN UN
纽约交易所 美国
1,765 535,545. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 49 页 共78 页
2 Resources
Inc
79 9
22
3
Darden
Restaurant
s Inc
达登饭店
DRI UN
纽约交易所 美国
874
535,479.
47
0.1
9
22
4
Crown
Castle Intl
Corp
冠城国际公司
CCI UN
纽约交易所 美国
789
535,462.
26
0.1
9
22
5
Invesco Ltd
景顺有限公司
IVZ UN
纽约交易所 美国
2,246
535,426.
49
0.1
9
22
6
Robert Half
Intl Inc
罗致恒富国际
公司
RHI UN
纽约交易所 美国
1,649
535,425.
34
0.1
9
22
7
F5 Networks
Inc
F5 Networks
公司
FFIV UQ
纳斯达克交
易所
美国
622
535,389.
77
0.1
9
22
8
Devon
Energy Corp
戴文能源
DVN UN
纽约交易所 美国
2,472
535,379.
75
0.1
9
22
9
HCP Inc
HCP公司
HCP UN
纽约交易所 美国
2,472
535,212.
28
0.1
9
23
0
SCANA Corp
美国 SCANA 公
司
SCG UN
纽约交易所 美国
1,179
535,210.
05
0.1
9
23
1
Deere & Co
迪尔
DE UN
纽约交易所 美国
639
535,001.
53
0.1
9
23
2
Air
Products &
Chemicals
Inc
空气产品公司
APD UN
纽约交易所 美国
552
534,968.
41
0.1
9
23
3
IDEXX
Laboratori
es Inc
爱德士股份有
限公司
IDXX UQ
纳斯达克交
易所
美国
489
534,733.
06
0.1
9
23
4
Total
System
Services
Inc
全系统服务公
司
TSS UN
纽约交易所 美国
1,354
534,300.
32
0.1
9
23
5
Norfolk
Southern
Corp
诺福克南方
NSC UN
纽约交易所 美国
648
534,240.
02
0.1
9
23
6
Marriott
Intl A
万豪国际
MAR UQ
纳斯达克交
易所
美国
786
534,118.
49
0.1
9
23
7
Loews Corp
罗斯
L UN
纽约交易所 美国
1,684
534,012.
67
0.1
9
23
8
American
Intl Group
Inc
美国国际集团
AIG UN
纽约交易所 美国
1,260
533,654.
71
0.1
9
23 Sealed Air
希悦尔包装
SEE UN
纽约交易所 美国
1,758 533,064. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 50 页 共78 页
9 Corp 53 9
24
0
Hartford
Finl
Services
Group
哈特福德金融
服务
HIG UN
纽约交易所 美国
1,496
532,770.
79
0.1
9
24
1
Exxon Mobil
Corp
埃克森美孚石
油
XOM UN
纽约交易所 美国
974
532,677.
98
0.1
9
24
2
Unitedheal
th Group
Inc
联合健康
UNH UN
纽约交易所 美国
424
532,590.
32
0.1
9
24
3
Affiliated
Manegers
Group
联合经理集团
股份有限公司
AMG UN
纽约交易所 美国
474
532,587.
34
0.1
9
24
4
Textron Inc
德事隆
TXT UN
纽约交易所 美国
1,669
532,534.
91
0.1
9
24
5
ANSYS Inc
ANSYS股份有
限公司
ANSS UQ
纳斯达克交
易所
美国
646
532,503.
61
0.1
9
24
6
Assurant
Inc
艾斯兰公司
AIZ UN
纽约交易所 美国
758
532,447.
65
0.1
9
24
7
Micron
Technology
Inc
美光科技股份
有限公司
MU UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,631
532,208.
11
0.1
9
24
8
Equinix Inc
Equinix有限
公司
EQIX UQ
纳斯达克交
易所
美国
183
532,036.
18
0.1
9
24
9
Cintas Corp
CINTAS 公司
CTAS UQ
纳斯达克交
易所
美国
623
531,945.
67
0.1
9
25
0
Dow
Chemical
陶氏化学
DOW UN
纽约交易所 美国
1,245
531,940.
45
0.1
9
25
1
Cummins Inc
康明斯
CMI UN
纽约交易所 美国
484
531,888.
49
0.1
9
25
2
Hewlett
Packard
Enterpris
慧与
HPE UN
纽约交易所 美国
4,732
531,816.
68
0.1
9
25
3
Duke Energy
Corp
杜克能源
DUK UN
纽约交易所 美国
939
531,729.
50
0.1
9
25
4
Parker-
Hannifin
Corp
派克汉尼汾
PH UN
纽约交易所 美国
491
531,598.
14
0.1
9
25
5
Amphenol
Corp A
安费诺公司
APH UN
纽约交易所 美国
1,063
531,591.
64
0.1
9
25
6
Patterson
Cos Inc
帕特森公司
PDCO UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,671
531,475.
05
0.1
9
25
7
PNC Finl
Services
PNC财务服务
PNC UN
纽约交易所 美国
628
531,237.
34
0.1
9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 51 页 共78 页
Group
25
8
Goodyear
Tire &
Rubber Co
固特异轮胎橡
胶
GT UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,242
530,979.
64
0.1
9
25
9
Eastman
Chemical Co
伊士曼化工
EMN UN
纽约交易所 美国
933
530,860.
07
0.1
9
26
0
Tyson Foods
Inc A
泰森食品公司
TSN UN
纽约交易所 美国
1,251
530,775.
12
0.1
9
26
1
Equity
Residentia
l
公寓物业权益
信托
EQR UN
纽约交易所 美国
1,190
530,690.
91
0.1
9
26
2
Praxair Inc
普莱克斯
PX UN
纽约交易所 美国
591
530,686.
51
0.1
9
26
3
AT&T Inc
美国电话电报
公司
T UN
纽约交易所 美国
2,076
530,621.
68
0.1
9
26
4
Synopsys
Inc
新思科技公司
SNPS UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,074
530,617.
21
0.1
9
26
5
Harris Corp
哈里斯公司
HRS UN
纽约交易所 美国
718
530,567.
21
0.1
9
26
6
Pfizer Inc
辉瑞制药
PFE UN
纽约交易所 美国
2,331
530,423.
94
0.1
9
26
7
Noble
Energy Inc
Noble 能源股
份有限公司
NBL UN
纽约交易所 美国
2,765
530,093.
41
0.1
9
26
8
Becton
Dickinson &
Co
碧迪
BDX UN
纽约交易所 美国
401
530,023.
03
0.1
9
26
9
AMETEK Inc
阿美特克股份
有限公司
AME UN
纽约交易所 美国
1,291
529,730.
10
0.1
9
27
0
Mosaic Co
Mosaic 公司
MOS UN
纽约交易所 美国
3,425
529,708.
97
0.1
9
27
1
Michael
Kors
Holdings
Ltd
迈克高仕控股
有限公司
KORS UN
纽约交易所 美国
2,157
529,698.
80
0.1
9
27
2
Alexandria
Real Estate
Eqty
亚历山大房地
产股份有限公
司
ARE UN
纽约交易所 美国
649
529,656.
67
0.1
9
27
3
Vulcan
Materials
Co
Vulcan 材料
VMC UN
纽约交易所 美国
617
529,497.
67
0.1
9
27
4
Consolidat
ed Edison
Inc
联合爱迪生
ED UN
纽约交易所 美国
967
529,439.
28
0.1
9
27 Federal
联邦房地产投
FRT UN
纽约交易所 美国
618 529,141. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 52 页 共78 页
5 Realty Invt
Trust
资信托公司
75 9
27
6
Coty Inc.
科蒂集团
COTY UN
纽约交易所 美国
4,163
529,066.
28
0.1
9
27
7
T Rowe
Price Group
Inc
普信集团公司
TROW UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,052
528,870.
09
0.1
9
27
8
UDR Inc
UDR 公司
UDR UN
纽约交易所 美国
2,002
528,524.
73
0.1
9
27
9
Mylan Nv
迈兰公司
MYL UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,008
528,068.
27
0.1
9
28
0
Cincinnati
Financial
Corp
辛辛那提金融
CINF UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,075
527,615.
68
0.1
9
28
1
Automatic
Data
Processing
ADP公司
ADP UQ
纳斯达克交
易所
美国
760
527,519.
82
0.1
9
28
2
L-3
Technologi
es Inc
L3科技股份有
限公司
LLL UN
纽约交易所 美国
466
527,449.
91
0.1
9
28
3
Mattel Inc
美泰
MAT UQ
纳斯达克交
易所
美国
3,616
527,403.
84
0.1
9
28
4
Lincoln
National
Corp
林肯国民
LNC UN
纽约交易所 美国
1,152
527,401.
67
0.1
9
28
5
General
Electric Co
通用電氣
GE UN
纽约交易所 美国
2,882
527,338.
40
0.1
9
28
6
Travelers
Cos Inc
旅行者集团
TRV UN
纽约交易所 美国
615
527,156.
37
0.1
9
28
7
CHARTER
COMMUNICAT
ION-A
特许通讯
CHTR UQ
纳斯达克交
易所
美国
231
527,131.
98
0.1
9
28
8
American
Electric
Power
美国电力
AEP UN
纽约交易所 美国
1,120
527,091.
68
0.1
9
28
9
Fidelity
National
Informatio
n
富达国民信息
服务公司
FIS UN
纽约交易所 美国
911
527,044.
26
0.1
9
29
0
Roper
Industries
Inc
Roper 科技股
份有限公司
ROP UN
纽约交易所 美国
336
527,008.
22
0.1
9
29
1
Nvidia Corp
NVIDIA 公司
NVDA UQ
纳斯达克交
易所
美国
538
526,867.
31
0.1
9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 53 页 共78 页
29
2
Facebook
Inc
Facebook公司
FB UQ
纳斯达克交
易所
美国
515
526,741.
44
0.1
9
29
3
Leucadia
National
Corp (NY)
Leucadia
National 公司
LUK UN
纽约交易所 美国
2,972
526,692.
80
0.1
9
29
4
BlackRock
Inc
贝莱德有限公
司
BLK UN
纽约交易所 美国
184
526,529.
67
0.1
9
29
5
Zions
Bancorp
(UT)
齐昂银行
ZION UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,770
526,511.
11
0.1
9
29
6
Comerica
Inc (MI)
Comerica 公司
CMA UN
纽约交易所 美国
1,061
526,422.
64
0.1
9
29
7
Essex
Property
Trust Inc
埃塞克斯房地
产信托公司
ESS UN
纽约交易所 美国
302
526,340.
67
0.1
9
29
8
Merck & Co
Inc
默克
MRK UN
纽约交易所 美国
1,212
526,215.
61
0.1
9
29
9
Torchmark
Corp
Torchmark 公
司
TMK UN
纽约交易所 美国
1,015
526,015.
22
0.1
9
30
0
Monsanto
Co.
孟山都
MON UN
纽约交易所 美国
656
525,992.
60
0.1
9
30
1
Leggett &
Platt
礼恩派
LEG UN
纽约交易所 美国
1,478
525,959.
94
0.1
9
30
2
VeriSign
Inc
威瑞信公司
VRSN UQ
纳斯达克交
易所
美国
835
525,839.
77
0.1
9
30
3
Snap On Inc
Snap-On 公司
SNA UN
纽约交易所 美国
491
525,544.
40
0.1
9
30
4
Alaska Air
Group Inc
阿拉斯加航空
集团公司
ALK UN
纽约交易所 美国
864
525,372.
60
0.1
9
30
5
Motorola
Solutions
Inc
摩托罗拉解决
方案股份有限
公司
MSI UN
纽约交易所 美国
894
525,324.
64
0.1
9
30
6
National
Oilwell
Varco Inc
美国国民油井
NOV UN
纽约交易所 美国
2,354
525,292.
12
0.1
9
30
7
PACCAR Inc
帕卡
PCAR UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,174
525,225.
74
0.1
9
30
8
Lilly Eli &
Co
礼来
LLY UN
纽约交易所 美国
942
525,196.
20
0.1
9
30
9
Altria
Group Inc
高特利
MO UN
纽约交易所 美国
1,040
524,669.
15
0.1
9
31
0
3M Co
3M公司
MMM UN
纽约交易所 美国
372
524,654.
79
0.1
9
31 Prudential
保德信金融集
PRU UN
纽约交易所 美国
716 524,529. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 54 页 共78 页
1 Financial
Inc
团
87 9
31
2
Fortive
Corp
Fortive公司
FTV UN
纽约交易所 美国
1,222
524,431.
37
0.1
9
31
3
M&T Bank
Corp
M&T 银行
MTB UN
纽约交易所 美国
478
524,420.
53
0.1
9
31
4
Stanley
Black &
Decker
史丹利百得公
司
SWK UN
纽约交易所 美国
550
524,348.
72
0.1
9
31
5
Raytheon Co
雷神公司
RTN UN
纽约交易所 美国
479
523,992.
52
0.1
9
31
6
Biogen Idec
Inc
百健
BIIB UQ
纳斯达克交
易所
美国
285
523,915.
84
0.1
9
31
7
Hormel
Foods Corp
荷美尔食品有
限公司
HRL UN
纽约交易所 美国
2,267
523,846.
54
0.1
9
31
8
Home Depot
Inc
家得宝
HD UN
纽约交易所 美国
504
523,753.
25
0.1
9
31
9
Garmin Ltd
佳明有限公司
GRMN UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,514
523,386.
21
0.1
9
32
0
Freeport
McMoRan
自由港迈克默
伦股份有限公
司
FCX UN
纽约交易所 美国
6,428
522,985.
58
0.1
9
32
1
Lockheed
Martin
洛克希德马丁
LMT UN
纽约交易所 美国
278
522,818.
25
0.1
9
32
2
Rockwell
Collins
罗克威尔克林
斯
COL UN
纽约交易所 美国
734
522,500.
80
0.1
9
32
3
PPG
Industries
Inc
PPG 工业
PPG UN
纽约交易所 美国
701
522,184.
03
0.1
9
32
4
Electronic
Arts
电子艺界
EA UQ
纳斯达克交
易所
美国
729
522,102.
20
0.1
9
32
5
eBay Inc.
eBay公司
EBAY UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,206
521,855.
88
0.1
9
32
6
Marathon
Petroleum
Corp.
马拉松石油公
司
MPC UN
纽约交易所 美国
1,472
521,830.
41
0.1
9
32
7
Western
Union Co
西联汇款
WU UN
纽约交易所 美国
4,042
521,629.
48
0.1
9
32
8
Baker
Hughes Inc
贝克休斯(GE
石油天然气集
团)有
BHI UN
纽约交易所 美国
1,412
521,412.
83
0.1
9
32
9
Public
Service
Enterprise
公共服务企业
集团
PEG UN
纽约交易所 美国
1,789
521,255.
46
0.1
9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 55 页 共78 页
Grp
33
0
Regions
Financial
Corp
地区金融公司
RF UN
纽约交易所 美国
5,255
521,176.
27
0.1
9
33
1
NextEra
Energy Inc
新纪元能源公
司
NEE UN
纽约交易所 美国
549
521,163.
87
0.1
9
33
2
Rockwell
Automation
Inc
罗克韦尔自动
化
ROK UN
纽约交易所 美国
475
521,161.
37
0.1
9
33
3
Avago
Technologi
es Ltd
Broadcom有限
公司
AVGO UQ
纳斯达克交
易所
美国
330
520,995.
39
0.1
9
33
4
Berkshire
Hathaway B
伯克希尔哈撒
韦公司
BRK/B UN
纽约交易所 美国
454
520,910.
58
0.1
9
33
5
Hilton
Worldwide
Holdings
Inc
希尔顿全球控
股股份有限公
司
HLT UN
纽约交易所 美国
1,243
520,812.
82
0.1
9
33
6
SL Green
Realty Corp
SL Green 房地
产公司
SLG UN
纽约交易所 美国
726
520,347.
08
0.1
8
33
7
PepsiCo Inc
百事可乐
PEP UN
纽约交易所 美国
665
520,279.
68
0.1
8
33
8
Republic
Services
Inc
公共服务公司
RSG UN
纽约交易所 美国
1,205
520,237.
68
0.1
8
33
9
Marsh &
McLennan
Companies
Marsh &
McLennan股份
有限公司
MMC UN
纽约交易所 美国
985
520,210.
24
0.1
8
34
0
FMC Corp
FMC公司
FMC UN
纽约交易所 美国
1,051
520,108.
29
0.1
8
34
1
Honeywell
Intl Inc
霍尼韦尔
HON UN
纽约交易所 美国
576
520,104.
83
0.1
8
34
2
Reynolds
American
Inc
雷诺兹美国
RAI UN
纽约交易所 美国
1,180
519,916.
23
0.1
8
34
3
Chesapeake
Energy Corp
切萨皮克能源
公司
CHK UN
纽约交易所 美国
15,441
519,879.
45
0.1
8
34
4
Wal-Mart
Stores
沃尔玛百货
WMT UN
纽约交易所 美国
1,014
519,864.
20
0.1
8
34
5
FMC
Technologi
es Inc
TechnipFMC
PLC
FTI UN
纽约交易所 美国
2,821
519,807.
84
0.1
8
34
6
Fiserv Inc
Fiserv公司
FISV UQ
纳斯达克交
易所
美国
627
519,645.
12
0.1
8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 56 页 共78 页
34
7
ILLUMINA
INC
Illumina公司
ILMN UQ
纳斯达克交
易所
美国
442
519,568.
30
0.1
8
34
8
Murphy Oil
Corp
墨菲石油公司
MUR UN
纽约交易所 美国
2,992
519,494.
59
0.1
8
34
9
Halliburto
n Co
哈利伯顿
HAL UN
纽约交易所 美国
1,795
519,355.
65
0.1
8
35
0
NRG Energy
NRG 能源股份
有限公司
NRG UN
纽约交易所 美国
4,452
519,348.
81
0.1
8
35
1
Host Hotels
& Resorts
Inc
Host酒店及度
假股份有限公
司
HST UN
纽约交易所 美国
4,195
519,207.
97
0.1
8
35
2
Jacobs
Engineerin
g Group Inc
雅各布工程集
团
JEC UN
纽约交易所 美国
1,409
519,159.
60
0.1
8
35
3
Autodesk
Inc
欧特克
ADSK UQ
纳斯达克交
易所
美国
760
519,076.
21
0.1
8
35
4
Clorox Co
高乐氏公司
CLX UN
纽约交易所 美国
575
519,007.
11
0.1
8
35
5
Kimberly-
Clark
金佰利
KMB UN
纽约交易所 美国
593
518,663.
17
0.1
8
35
6
Level 3
Communicat
ions
Level 3 通信
股份有限公司
LVLT UN
纽约交易所 美国
1,291
518,623.
00
0.1
8
35
7
Tractor
Supply Co
拖拉机供应公
司
TSCO UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,412
518,543.
20
0.1
8
35
8
IHS Markit
Ltd
IHS Markit有
限公司
INFO UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,738
518,522.
87
0.1
8
35
9
SunTrust
Banks Inc
(GA)
太阳信托银行
STI UN
纽约交易所 美国
1,349
518,345.
11
0.1
8
36
0
Monster
Beverage
Corp
怪兽饮料公司
MNST UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,540
518,290.
38
0.1
8
36
1
Ameriprise
Financial
Inc
阿默普莱斯金
融公司
AMP UN
纽约交易所 美国
601
518,250.
34
0.1
8
36
2
Chubb Corp
丘博集团有限
公司
CB UN
纽约交易所 美国
526
518,037.
56
0.1
8
36
3
Salesforce
.com
Salesforce.c
om 股份有限公
司
CRM UN
纽约交易所 美国
883
518,023.
46
0.1
8
36
4
General
Dynamics
通用动力
GD UN
纽约交易所 美国
386
518,015.
34
0.1
8
36 Ecolab Inc
艺康化工
ECL UN
纽约交易所 美国
576 517,997. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 57 页 共78 页
5 72 8
36
6
Union
Pacific
Corp
联合太平洋
UNP UN
纽约交易所 美国
702
517,935.
53
0.1
8
36
7
Dr Pepper
Snapple
Group
澎泉思蓝宝集
团公司
DPS UN
纽约交易所 美国
839
517,843.
87
0.1
8
36
8
Realty
Income Corp
Realty Income
公司
O UN
纽约交易所 美国
1,385
517,728.
78
0.1
8
36
9
Tiffany &
Co
蒂芙尼
TIF UN
纽约交易所 美国
814
517,633.
12
0.1
8
37
0
Viacom Inc
B
维亚康姆公司
VIAB UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,275
517,372.
78
0.1
8
37
1
Coca-Cola
Co
可口可乐
KO UN
纽约交易所 美国
1,701
516,817.
96
0.1
8
37
2
Cisco
Systems Inc
思科
CSCO UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,437
516,738.
36
0.1
8
37
3
Gallagher
Arthur J. &
Co
亚瑟加拉格尔
有限公司
AJG UN
纽约交易所 美国
1,332
516,595.
42
0.1
8
37
4
Newfield
Exploratio
n Co
新田石油勘探
公司
NFX UN
纽约交易所 美国
2,679
516,509.
66
0.1
8
37
5
Intuit Inc
Intuit 公司
INTU UQ
纳斯达克交
易所
美国
574
516,432.
43
0.1
8
37
6
Illinois
Tool Works
Inc
伊利诺伊工具
ITW UN
纽约交易所 美国
532
516,270.
25
0.1
8
37
7
Brown-
Forman Corp
B
布朗福曼
BF/B UN
纽约交易所 美国
1,568
516,241.
80
0.1
8
37
8
Bank of
America
Corp
美国银行
BAC UN
纽约交易所 美国
3,141
516,213.
75
0.1
8
37
9
Concho
Resources
Inc
康丘资源公司
CXO UN
纽约交易所 美国
627
516,204.
61
0.1
8
38
0
Morgan
Stanley
摩根士丹利
MS UN
纽约交易所 美国
1,710
516,193.
02
0.1
8
38
1
TE
Connectivi
ty Ltd.
泰科电子公司
TEL UN
纽约交易所 美国
968
515,953.
48
0.1
8
38
2
Martin
Marietta
Martin
Marietta 材料
MLM UN
纽约交易所 美国
342
515,683.
32
0.1
8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 58 页 共78 页
Materials
Inc
股份有限
38
3
FLIR
Systems Inc
FLIR系统公司
FLIR UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,196
515,622.
35
0.1
8
38
4
Marathon
Oil Corp
Marathon石油
公司
MRO UN
纽约交易所 美国
6,422
515,536.
58
0.1
8
38
5
Texas
Instrument
s Inc
德州仪器
TXN UQ
纳斯达克交
易所
美国
989
515,421.
89
0.1
8
38
6
Procter &
Gamble
宝洁
PG UN
纽约交易所 美国
873
515,409.
56
0.1
8
38
7
Anadarko
Petroleum
Corp
阿纳达科石油
APC UN
纽约交易所 美国
1,678
515,399.
87
0.1
8
38
8
Walt Disney
Co
华特迪士尼
DIS UN
纽约交易所 美国
716
515,362.
48
0.1
8
38
9
Principal
Financial
Group
信安金融
PFG UN
纽约交易所 美国
1,187
515,200.
50
0.1
8
39
0
NetFlix Inc
奈飞公司
NFLX UQ
纳斯达克交
易所
美国
509
515,191.
02
0.1
8
39
1
Schlumberg
er Ltd
斯伦贝谢
SLB UN
纽约交易所 美国
1,155
515,160.
60
0.1
8
39
2
PPL Corp
PPL公司
PPL UN
纽约交易所 美国
1,967
515,153.
96
0.1
8
39
3
Occidental
Petroleum
西方石油
OXY UN
纽约交易所 美国
1,270
515,090.
83
0.1
8
39
4
Borgwarner
Inc
博格华纳股份
有限公司
BWA UN
纽约交易所 美国
1,794
514,812.
67
0.1
8
39
5
Kohls Corp
Kohls 公司
KSS UN
纽约交易所 美国
1,965
514,763.
28
0.1
8
39
6
Unum Group
尤那坶集团
UNM UN
纽约交易所 美国
1,629
514,585.
25
0.1
8
39
7
Schein
Henry Inc
亨利香恩公司
HSIC UQ
纳斯达克交
易所
美国
415
514,538.
04
0.1
8
39
8
CMS Energy
Corp
CMS 能源
CMS UN
纽约交易所 美国
1,641
514,151.
56
0.1
8
39
9
Nucor Corp
纽柯公司
NUE UN
纽约交易所 美国
1,311
513,957.
27
0.1
8
40
0
EOG
Resources
EOG资源
EOG UN
纽约交易所 美国
838
513,877.
26
0.1
8
40
1
Hershey Co
好时食品
HSY UN
纽约交易所 美国
706
513,521.
33
0.1
8
40 Pioneer
Pioneer 自然
PXD UN
纽约交易所 美国
475 513,502. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 59 页 共78 页
2 Natural
Resources
资源公司
91 8
40
3
Cimarex
Energy Co
Cimarex 能源
公司
XEC UN
纽约交易所 美国
806
513,310.
24
0.1
8
40
4
American
Water Works
Co Inc
美国自来水股
份有限公司
AWK UN
纽约交易所 美国
972
513,278.
67
0.1
8
40
5
Huntington
Bancshares
Inc
杭庭顿银行
HBAN UQ
纳斯达克交
易所
美国
5,604
513,269.
73
0.1
8
40
6
Emerson
Electric Co
艾默生电气
EMR UN
纽约交易所 美国
1,270
512,939.
95
0.1
8
40
7
HP Inc
惠普
HPQ UN
纽约交易所 美国
4,331
512,861.
91
0.1
8
40
8
Flowserve
Corp
福斯公司
FLS UN
纽约交易所 美国
1,630
512,692.
69
0.1
8
40
9
ConocoPhil
lips
康菲石油
COP UN
纽约交易所 美国
1,720
512,220.
51
0.1
8
41
0
Microsoft
Corp
微软
MSFT UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,096
511,787.
49
0.1
8
41
1
Sempra
Energy
桑普拉能源
SRE UN
纽约交易所 美国
670
511,755.
11
0.1
8
41
2
NetApp Inc
网域存储技术
NTAP UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,886
511,699.
56
0.1
8
41
3
Lowes Cos
Inc
劳氏
LOW UN
纽约交易所 美国
974
511,563.
53
0.1
8
41
4
Starbucks
Corp
星巴克
SBUX UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,295
511,544.
77
0.1
8
41
5
Amazon.com
Inc
亚马逊公司
AMZN UQ
纳斯达克交
易所
美国
78
511,494.
30
0.1
8
41
6
OReilly
Automotive
OReilly 汽车
股份有限公司
ORLY UQ
纳斯达克交
易所
美国
345
511,232.
13
0.1
8
41
7
Church &
Dwight Co
切迟杜威股份
有限公司
CHD UN
纽约交易所 美国
1,454
511,016.
84
0.1
8
41
8
General
Motors Co
通用汽车公司
GM UN
纽约交易所 美国
2,159
510,883.
72
0.1
8
41
9
Colgate-
Palmolive
Co
高露洁棕榄
CL UN
纽约交易所 美国
1,017
510,723.
44
0.1
8
42
0
Stryker
Corp
史赛克
SYK UN
纽约交易所 美国
543
510,502.
12
0.1
8
42
1
Citizens
Financial
Group Inc
公民金融集团
CFG UN
纽约交易所 美国
2,112
510,492.
77
0.1
8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 60 页 共78 页
42
2
AutoZone
Inc
AutoZone公司
AZO UN
纽约交易所 美国
132
510,117.
20
0.1
8
42
3
Philip
Morris
Internatio
nal
菲利普莫里斯
国际集团公司
PM UN
纽约交易所 美国
641
510,013.
75
0.1
8
42
4
Public
Storage
公共存储公司
PSA UN
纽约交易所 美国
361
509,972.
29
0.1
8
42
5
Analog
Devices Inc
模拟器件
ADI UQ
纳斯达克交
易所
美国
967
509,655.
73
0.1
8
42
6
Transocean
Inc
Transocean公
司
RIG UN
纽约交易所 美国
9,141
509,641.
02
0.1
8
42
7
Juniper
Networks
Inc
Juniper 公司
JNPR UN
纽约交易所 美国
2,695
509,005.
38
0.1
8
42
8
US Bancorp
美国合众银行
USB UN
纽约交易所 美国
1,447
508,948.
75
0.1
8
42
9
DaVita Inc
DaVita股份有
限公司
DVA UN
纽约交易所 美国
1,160
508,903.
77
0.1
8
43
0
Eversource
Energy
Eversource能
源公司
ES UN
纽约交易所 美国
1,237
508,745.
72
0.1
8
43
1
E. I. du
Pont de
Nemours and
Company
杜邦
DD UN
纽约交易所 美国
930
508,488.
50
0.1
8
43
2
Alliant
Energy Corp
Alliant 能源
公司
LNT UN
纽约交易所 美国
1,868
508,334.
45
0.1
8
43
3
Ross Stores
Inc
Ross 商店有限
公司
ROST UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,299
508,020.
86
0.1
8
43
4
Wec Energy
Group Inc
WEC能源集团
股份有限公司
WEC UN
纽约交易所 美国
1,221
507,707.
27
0.1
8
43
5
Boston
Properties
Inc
波士顿地产公
司
BXP UN
纽约交易所 美国
609
507,532.
49
0.1
8
43
6
Chevron
Corp
雪佛龙
CVX UN
纽约交易所 美国
718
507,463.
12
0.1
8
43
7
QUALCOMM
Inc
高通公司
QCOM UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,356
507,255.
69
0.1
8
43
8
Ameren Corp
Ameren 公司
AEE UN
纽约交易所 美国
1,369
507,017.
98
0.1
8
43
9
Symantec
Corp
赛门铁克
SYMC UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,648
506,765.
77
0.1
8
44
0
PG&E
Corporatio
太平洋煤气电
力
PCG UN
纽约交易所 美国
1,127
506,718.
28
0.1
8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 61 页 共78 页
n
44
1
DTE Energy
Co
DTE 能源
DTE UN
纽约交易所 美国
707
506,681.
29
0.1
8
44
2
Centerpoin
t Energy
Inc
中点能源
CNP UN
纽约交易所 美国
2,730
506,368.
79
0.1
8
44
3
Intel Corp
英特尔公司
INTC UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,214
506,050.
12
0.1
8
44
4
Xcel Energy
Inc
Xcel 能源
XEL UN
纽约交易所 美国
1,628
505,997.
82
0.1
8
44
5
Apartment
Investment
& Mgmt
公寓投资与管
理
AIV UN
纽约交易所 美国
1,738
505,924.
79
0.1
8
44
6
Entergy
Corp
Entergy 公司
ETR UN
纽约交易所 美国
972
505,508.
71
0.1
8
44
7
Pinnacle
West
Capital
(AZ)
Pinnacle 西部
资本
PNW UN
纽约交易所 美国
876
505,371.
32
0.1
8
44
8
Dominion
Resources
Inc
Dominion能源
公司
D UN
纽约交易所 美国
972
504,586.
85
0.1
8
44
9
Apple Inc.
苹果公司
AAPL UQ
纳斯达克交
易所
美国
517
504,410.
58
0.1
8
45
0
Dover Corp
多佛
DOV UN
纽约交易所 美国
928
504,314.
52
0.1
8
45
1
Microchip
Technology
Inc
微芯科技股份
有限公司
MCHP UQ
纳斯达克交
易所
美国
964
504,025.
66
0.1
8
45
2
Kellogg Co
家乐氏
K UN
纽约交易所 美国
1,071
503,958.
86
0.1
8
45
3
DISH
NETWORK
CORP-A
DISH网络公司
DISH UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,185
503,816.
19
0.1
8
45
4
Applied
Materials
Inc
应用材料
AMAT UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,800
503,730.
84
0.1
8
45
5
The Kraft
Heinz
Company
卡夫亨氏公司
KHC UQ
纳斯达克交
易所
美国
868
503,578.
55
0.1
8
45
6
Peoples
United
Financial
Inc
人民联合金融
股份有限公司
PBCT UQ
纳斯达克交
易所
美国
4,198
502,231.
52
0.1
8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 62 页 共78 页
45
7
Edison Intl
爱迪生国际
EIX UN
纽约交易所 美国
948
502,146.
44
0.1
8
45
8
Stericycle
Inc
Stericycle 公
司
SRCL UQ
纳斯达克交
易所
美国
971
502,028.
56
0.1
8
45
9
Dollar Tree
Inc
Dollar Tree
公司
DLTR UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,059
501,612.
34
0.1
8
46
0
Dollar
General
Corp
达乐公司
DG UN
纽约交易所 美国
1,025
500,575.
66
0.1
8
46
1
Comcast
Corp
康卡斯特
CMCSA UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,895
499,635.
03
0.1
8
46
2
CenturyLin
k Inc
世纪电信公司
CTL UN
纽约交易所 美国
3,084
498,906.
92
0.1
8
46
3
Seagate
Technology
希捷科技公司
STX UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,900
498,765.
20
0.1
8
46
4
United
Continenta
l Holding
Inc
联合大陆控股
公司
UAL UN
纽约交易所 美国
978
498,558.
58
0.1
8
46
5
Albemarle
Corp
雅宝公司
ALB UN
纽约交易所 美国
697
498,334.
21
0.1
8
46
6
Hess Corp
赫斯公司
HES UN
纽约交易所 美国
1,676
498,095.
35
0.1
8
46
7
TJX Cos Inc
TJX公司
TJX UN
纽约交易所 美国
1,017
497,219.
89
0.1
8
46
8
Advance
Auto Parts
Inc
领先汽车配件
公司
AAP UN
纽约交易所 美国
627
495,221.
71
0.1
8
46
9
AES Corp
爱伊斯
AES UN
纽约交易所 美国
6,579
495,159.
12
0.1
8
47
0
Archer-
Daniels-
Midland Co
Archer-
Daniels-
Midland公司
ADM UN
纽约交易所 美国
1,765
494,773.
05
0.1
8
47
1
Mondelez
Internatio
nal Inc
Mondelez国际
公司
MDLZ UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,690
494,470.
91
0.1
8
47
2
Southern Co
南方
SO UN
纽约交易所 美国
1,521
493,348.
93
0.1
8
47
3
Newmont
Mining Corp
纽蒙特矿业
NEM UN
纽约交易所 美国
2,248
493,262.
49
0.1
8
47
4
General
Mills Inc
通用磨坊
GIS UN
纽约交易所 美国
1,312
492,395.
91
0.1
7
47
5
Walgreens
Boots
Walgreens
Boots
WBA UQ
纳斯达克交
易所
美国
928
492,307.
03
0.1
7大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 63 页 共78 页
Alliance
Alliance公司
47
6
Paychex Inc
Paychex 公司
PAYX UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,274
491,425.
54
0.1
7
47
7
Foot Locker
Inc
富乐客公司
FL UN
纽约交易所 美国
1,470
490,748.
38
0.1
7
47
8
Chipotle
Mexican
Grill Inc.
Chipotle
Mexican Grill
股份
CMG UN
纽约交易所 美国
174
490,476.
04
0.1
7
47
9
KLA-Tencor
Corporatio
n
Kla-Tencor公
司
KLAC UQ
纳斯达克交
易所
美国
789
489,121.
10
0.1
7
48
0
Lam
Research
Corp
科林研发股份
有限公司
LRCX UQ
纳斯达克交
易所
美国
510
488,632.
73
0.1
7
48
1
Gap Inc
Gap 公司
GPS UN
纽约交易所 美国
3,276
488,022.
63
0.1
7
48
2
McCormick &
Co
味好美
MKC UN
纽约交易所 美国
738
487,501.
95
0.1
7
48
3
Verizon
Communicat
ions Inc
Verizon通信
股份有限公司
VZ UN
纽约交易所 美国
1,611
487,399.
52
0.1
7
48
4
ULTA Beauty
Inc
Ulta美妆
ULTA UQ
纳斯达克交
易所
美国
250
486,639.
02
0.1
7
48
5
Target Corp
塔吉特公司
TGT UN
纽约交易所 美国
1,355
479,986.
22
0.1
7
48
6
Smucker
J.M. Co
JM 斯马克公司
SJM UN
纽约交易所 美国
598
479,365.
62
0.1
7
48
7
Sysco Corp
Sysco公司
SYY UN
纽约交易所 美国
1,397
476,314.
91
0.1
7
48
8
Campbell
Soup Co
金宝汤
CPB UN
纽约交易所 美国
1,343
474,461.
70
0.1
7
48
9
Conagra
Brands Inc
康尼格拉品牌
股份有限公司
CAG UN
纽约交易所 美国
1,943
470,696.
69
0.1
7
49
0
Skyworks
Solutions
Inc
思佳讯解决方
案公司
SWKS UQ
纳斯达克交
易所
美国
720
468,002.
65
0.1
7
49
1
Bed Bath &
Beyond Inc
3B家居
BBBY UQ
纳斯达克交
易所
美国
2,259
465,222.
44
0.1
7
49
2
Costco
Wholesale
Corp
好市多批发
COST UQ
纳斯达克交
易所
美国
427
462,624.
52
0.1
6
49
3
Qorvo, Inc
Qorvo股份有
限公司
QRVO UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,069
458,552.
90
0.1
6
49 Arconic Inc
Arconic公司
ARNC UN
纽约交易所 美国
2,818 432,394. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 64 页 共78 页
4 37 5
49
5
News
Corporatio
n
新闻集团
NWSA UQ
纳斯达克交
易所
美国
4,455
413,465.
34
0.1
5
49
6
Kroger Co
克罗格公司
KR UN
纽约交易所 美国
2,505
395,737.
42
0.1
4
49
7
21st
Century Fox
新闻集团
FOXA UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,883
361,510.
57
0.1
3
49
8
Discovery
Communicat
ionsC
探索传播公司
DISCK UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,809
308,945.
77
0.1
1
49
9
Under
armour-A
equity
安徳玛公司
UAA UN
纽约交易所 美国
1,910
281,554.
90
0.1
0
50
0
Google Inc
C
Alphabet公司
GOOG UQ
纳斯达克交
易所
美国
41
252,400.
12
0.0
9
50
1
Google Inc
A
Alphabet公司
GOOGL UQ
纳斯达克交
易所
美国
40
251,920.
97
0.0
9
50
2
Under
Armour Inc
Class A
安徳玛公司
UA UN
纽约交易所 美国
1,835
250,609.
44
0.0
9
50
3
Discovery
Communicat
ionsA
探索传播公司
DISCA UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,186
207,529.
54
0.0
7
50
4
TWENTY-
FIRST
CENTURY FOX
- B
新闻集团
FOX UQ
纳斯达克交
易所
美国
870
164,258.
20
0.0
6
50
5
News Corp B
新闻集团
NWS UQ
纳斯达克交
易所
美国
1,338
128,257.
68
0.0
5
7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例(%)大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 65 页 共78 页
1 Advanced Micro Devices AMD UQ 724,162.25 0.30
2 Incyte Corp INCY UQ 709,389.19 0.29
3 Regency Centers Corp REG UN 664,570.54 0.28
4 DISH Network Corp A DISH UQ 640,257.28 0.27
5
Alexandria Real Estate
Eqty
ARE UN 637,120.43 0.26
6 Synopsys Inc SNPS UQ 625,772.46 0.26
7 CBOE Holdings Inc CBOE UQ 619,316.27 0.26
8
Raymond James Financial
Inc
RJF UN 618,243.19 0.26
9 Gartner Inc IT UN 614,087.01 0.26
10 IDEXX Laboratories Inc IDXX UQ 592,339.75 0.25
11 IHS Markit Ltd INFO UQ 574,948.53 0.24
12 Everest Re Group Ltd RE UN 553,007.36 0.23
13 Align Technology Inc ALGN UQ 552,894.36 0.23
14
Hilton Worldwide
Holdings
Inc
HLT UN 552,520.98 0.23
15 ANSYS Inc ANSS UQ 540,114.85 0.22
16 DXC Technology Company DXC UN 497,062.84 0.21
17 Transocean Ltd RIG UN 481,732.31 0.20
18 Range Resources Corp RRC UN 463,876.81 0.19
19 Macys Inc M UN 461,849.16 0.19
20 Signet Jewelers Ltd SIG UN 455,177.56 0.19
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 ALTABA INC AABA UQ 776,334.16 0.32
2
Mead Johnson Nutrition
Co
MJN UN 738,714.89 0.31
3 Dun & Bradstreet Corp DNB UN 639,862.16 0.27
4 Southwestern Energy Co SWN UN 637,451.77 0.26
5
Harman Intl Industries
Inc
HAR UN 611,951.16 0.25
6 Teradata Corp TDC UN 607,433.53 0.25
7 Enbridge Inc ENB UN 568,591.21 0.24
8 Ryder System Inc R UN 551,276.08 0.23
9 First Solar Inc FSLR UQ 542,974.10 0.23大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 66 页 共78 页
10 Pitney Bowes Inc PBI UN 503,086.90 0.21
11 Nvidia Corp NVDA UQ 438,006.78 0.18
12 Urban Outfitters URBN UQ 417,893.91 0.17
13
Frontier Communications
Corp
FTR UQ 406,184.19 0.17
14
Vertex Pharmaceuticals
Inc
VRTX UQ 388,985.51 0.16
15 TEGNA Inc TGNA UN 386,682.24 0.16
16 Endo International plc ENDP UQ 386,549.01 0.16
17 Activision Blizzard Inc ATVI UQ 381,931.95 0.16
18 Micron Technology Inc MU UQ 342,140.99 0.14
19 Analog Devices Inc ADI UQ 331,185.42 0.14
20 Lam Research Corp LRCX UQ 325,160.20 0.14
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额
130,421,853.06
卖出收入(成交)总额
71,307,941.76
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金额衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 67 页 共78 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
7,294,487.08
3
应收股利
330,738.68
4
应收利息
729.16
5
应收申购款
1,280,608.39
6
其他应收款
-
7
待摊费用
115,819.44
8
其他
-
9
合计
9,022,382.75
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 68 页 共78 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
44,055 3,835.59 6,238,940.13 3.69% 162,737,990.92 96.31%
注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
182,689.14 0.1081%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 69 页 共78 页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2011年3月23日)基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
146,373,605.04
本报告期基金总申购份额
131,226,397.77
减:本报告期基金总赎回份额
108,623,071.76
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
168,976,931.05
大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 70 页 共78 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会” )审议
通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5
月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ,经公司
第六届董事会第二十六次会议审议通过,决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 71 页 共78 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
摩根士丹利
- 201,877,459.90 100.00% 60,190.95 100.00% -
注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基
金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投
资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下:
(一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件;
(二)资历雄厚,信誉良好;
(三)财务状况良好,经营行为规范;大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 72 页 共78 页
(四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),能
满足各投资组合运作高度保密的要求;
(五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告;
(六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
(七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
(八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
(九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年15个交易日内,汇总上半年境外券商综合服务评价结果,作为当次境外券
商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准;
交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。
3、境内交易单元包括:中信证券、东海证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东
方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、渤海证券、广发证券、西南证券、华福证
券、中泰证券、华鑫证券、银河证券、招商证券、恒泰证券、方正证券、华泰证券、申万宏源、
华宝证券、中银国际、中航证券、国泰君安、东莞证券、国信证券、财富证券、国都证券、天源
证券、英大证券、国海证券、民生证券、万联证券、东吴证券、华林证券、民族证券、东兴证券、
长城证券、平安证券。上述交易单元无交易。
4、本报告期内本基金无新增或退租境内交易单元,无新增或退租境外交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成标普500等权重指数证 中国证监会指定报 2017年4 月14日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 73 页 共78 页
券投资基金增加江西银行股份有
限公司为销售机构的公告
刊及本公司网站
2
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1 月12日
3
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2 月16日
4
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月12日
5
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6 月30日
6
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书(2017
年第1期)-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 5月8日
7
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书(2017
年第1期)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 5月8日
8
大成标普500等权重指数证券投
资基金分红公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1 月18日
9
大成标普500等权重指数证券投
资基金2017年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月21日
10
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3 月25日
11
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3 月25日
12
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1 月21日
13
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3 月25日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1 月11日
15
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 3月7日
16
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5 月12日
17
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3 月31日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 74 页 共78 页
有限公司为销售机构的公告
18
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6 月28日
19
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2 月15日
20
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月11日
21
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6 月14日
22
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 1月6日
23
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5 月17日
24
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1 月11日
25
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 3月8日
26
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 5月4日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1 月19日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 4月1日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月28日
30
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5 月27日
31
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 1月3日
32
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中文在线”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 6月2日
33
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“三诺生物”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 6月2日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 75 页 共78 页
34
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“乐视网”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 6月2日
35
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1 月17日
36
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6 月27日
37
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1 月17日
38
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2 月11日
39
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3 月17日
40
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月18日
41
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月22日
42
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5 月12日
43
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5 月24日
44
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告(姚余栋)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2 月18日
45
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告(谭晓冈)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2 月18日
46
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告(杜鹏)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2 月18日
47
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告(陈翔凯)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2 月18日
48
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月14日
49
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月26日
50
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月27日
51
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月28日
52
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4 月29日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 76 页 共78 页
指引》实施的风险提示公告
53
大成基金管理有限公司更正公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3 月29日
54
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6 月16日
55
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6 月21日
56
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年 5月6日
大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 77 页 共78 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
第 78 页 共78 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件;
2、 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》 ;
3、 《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》 ;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2017年8月24日