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大成标普(096001)

大成标普:2017年半年度报告查看PDF公告

大成标普500 等权重指数证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介..............................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................7
2.5 信息披露方式..............................................................................................................................7
2.6 其他相关资料..............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8
§4 管理人报告........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14
§5 托管人报告........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................16
6.1 资产负债表................................................................................................................................16大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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6.2 利润表........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................18
6.4 报表附注....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告....................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布............................................................35
7.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................35
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细........................................36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................64
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................66
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................66
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................66
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................66
7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................67
§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................68
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................68
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................68
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................69
§10 重大事件揭示..................................................................................................................................70
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................70
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................70
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................71
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................71
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................71
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................72
§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................77大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................................77
11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................77
§12 备查文件目录..................................................................................................................................78
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................78
12.2 存放地点..................................................................................................................................78
12.3 查阅方式..................................................................................................................................78大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普500 等权重指数QDII
基金主代码
096001
交易代码
096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,976,931.05份
基金合同存续期 不定期
 
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实
现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流
动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,
以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追
踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普500等权重指数(全收益指数)
风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期
收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,
属于预期风险较高的产品。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 罗登攀 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
 
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行(香港)有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
邮政编码
-
 
2.5 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
 
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
 大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
8,045,321.67
本期利润
11,078,276.14
加权平均基金份额本期利润
0.0591
本期加权平均净值利润率
3.56%
本期基金份额净值增长率
3.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
72,329,248.82
期末可供分配基金份额利润
0.4280
期末基金资产净值
281,470,370.01
期末基金份额净值
1.666
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
79.97%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数) 。 
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一
个月
-0.24% 0.39% 1.20% 0.49% -1.44% -0.10%
过去三
个月
0.12% 0.51% 2.50% 0.51% -2.38% 0.00%
过去六
个月
3.97% 0.51% 8.05% 0.50% -4.08% 0.01%
过去一
年
15.80% 0.60% 17.26% 0.60% -1.46% 0.00%
过去三
30.30% 0.84% 27.83% 0.88% 2.47% -0.04%大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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年
自基金
合同生
效起至
今
79.97% 0.97% 113.28% 1.03% -33.31% -0.06%
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定。截至本报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 
2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日
正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基
金及74只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
冉凌浩先
生
本基金基
金经理
2011年8月
26日
-
14年
金融学硕士。2003年
4月至2004年6月就
职于国信证券研究部,
任研究员;2004年6
月至2005年9月就职
于华西证券研究部,
任高级研究员;2005
年9月加入大成基金
管理有限公司,历任
金融工程师、境外市
场研究员及基金经理
助理。2011年8月26
日起担任大成标普500
等权重指数型证券投
资基金基金经理。
2014年11月13日起
担任大成纳斯达克100大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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指数证券投资基金基
金经理。2016年12
月2日起担任大成恒
生综合中小型股指数
基金(QDII-LOF)基金
经理。2016年12月
29日起担任大成海外
中国机会混合型证券
投资基金(LOF)基金
经理。具有基金从业
资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分
析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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易存在4笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易,
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,国际宏观经济状况运行较为平稳。从全球经济来看,欧洲、日本及新兴市
场国家的宏观经济都有正常的正增长,而美国也仍然处于经济增长周期的进程之中。
6月末公布的数据表明,美国1季度的GDP年化季环比增长率为1.4%,低于2016年下半年
的增速,但高于2016年1季度的增速。进入到2季度,美国的宏观经济增速比1季度有所加快,
宏观数据也相对较好,6月份的制造业 ISM指数也达到57.8,创下2015年以来的最高值。美国
劳动力市场也持续繁荣,失业率在上半年达到了低至4.3%的水平,创出了本轮经济周期以来的
最低失业率。
美联储也对当前美国经济运行情况总体偏向乐观,认为当前正处于“温和扩张”过程中。预
计未来经济将继续保持稳健复苏的态势,劳动力市场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然
失业率水平,收入改善以及个人财富的增长促进了消费对GDP的拉动,而在企业投资方面也有一
定的企稳复苏迹象。
而正是由于美国经济运行情况总体偏向乐观,在二季度,美联储采取了一次加息行为,但加
息行为并未影响到美股的上涨趋势。
在上半年,特朗普新政推进缓慢,远低于市场之前的预期。资本市场的表现也对之前过于乐
观的“特朗普交易”有所修正。
虽然,特朗普的经济政策让人失望,但是,今年上半年美国上市公司企业盈利增速有所加快,
因此股票指数在上半年也同样实现了较好的正收益。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.666元;本报告期基金份额净值增长率为3.97%,业绩
比较基准收益率为8.05%。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,我们认为国际宏观经济状况有望相对好转,而美国仍然处于经济增长
周期的进程之中。
美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中,强劲的技术创新导致其国际经济竞争力增强,
同时经济复苏也导致了国内需求强盛。美国经济增长具体表现在以下几个方面:(1)劳动力市
场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然失业率水平;(2)收入改善以及个人财富的增长
促进了消费对GDP的拉动;(3)住宅市场发展繁荣;(4)企业投资方面也出现了企稳复苏迹象。
由于经济前景向好,美联储的货币政策逐步收紧。但由于美股是由基本面及企业盈利驱动的,
所以逐步收紧的货币政策不会对宏观经济及美股造成较大的负面影响。
美国良好的宏观经济前景将会继续促使企业盈利持续增长,而本基金标的指数的估值水平依
然基本位于正常的市盈率区间。因此,企业盈利的增加有望推动指数的增长。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整
事项的信息披露工作。 
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信
息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准
另有规定的除外)的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权
重指数证券投资基金已分配利润7,216,098.77元(每十份基金份额分红0.429元) ,符合基金合
同规定的分红比例。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对大成标普500等权重指数
证券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体: 大成标普500等权重指数证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
 
银行存款
6.4.3.1 22,019,855.63 46,759,665.83
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.3.2 266,618,414.22 196,683,439.44
其中:股票投资
266,618,414.22 196,683,439.44









基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 7,294,487.08 - 应收利息 6.4.3.5 729.16 3,906.74 应收股利 330,738.68 216,849.79 应收申购款 1,280,608.39 6,588,685.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 115,819.44 - 资产总计 297,660,652.60 250,252,547.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,430,627.86 应付赎回款 15,675,930.26 2,741,103.50 应付管理人报酬 249,557.26 152,261.85 应付托管费 62,389.31 38,065.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 - -大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 17 页 共78 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 202,405.76 130,144.24 负债合计 16,190,282.59 9,492,202.92 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 168,976,931.05 146,373,605.04 未分配利润 6.4.3.10 112,493,438.96 94,386,739.40 所有者权益合计 281,470,370.01 240,760,344.44 负债和所有者权益总计 297,660,652.60 250,252,547.36 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.666元,基金份额总额168,976,931.05份。 6.2 利润表 公告主体:大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年6月30日 一、收入 13,433,617.1 3 3,980,053.36 1.利息收入 35,278.38 7,697.14 其中:存款利息收入 6.4.3.11 35,278.38 7,697.14 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 10,976,820.9 8 1,079,381.54 其中:股票投资收益 6.4.3.12 7,786,755.39 214,861.58








基金投资收益 6.4.3.13 - - 债券投资收益 6.4.3.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 3,190,065.59 864,519.96 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.3.18 3,032,954.47 2,883,560.23 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -830,279.10 -560.83大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 18 页 共78 页 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.3.19 218,842.40 9,975.28 减:二、费用 2,355,340.99 571,066.59 1.管理人报酬 6.4.6.1.1 1,538,141.29 254,726.32 2.托管费 6.4.6.1.2 384,535.34 63,681.68 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.3.20 61,729.67 6,299.44 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.21 370,934.69 246,359.15 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 11,078,276.1 4 3,408,986.77 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 11,078,276.14 3,408,986.77 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 11,078,276.14 11,078,276.14 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 22,603,326.01 14,244,522.19 36,847,848.20 其中:1.基金申购款 131,226,397.77 85,940,257.24 217,166,655.01 2.基金赎回款 -108,623,071.76 -71,695,735.05 -180,318,806.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -7,216,098.77 -7,216,098.77 五、期末所有者权益 168,976,931.05 112,493,438.96 281,470,370.01大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 19 页 共78 页 (基金净值) 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 3,408,986.77 3,408,986.77 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 9,443,470.26 3,880,449.59 13,323,919.85 其中:1.基金申购款 20,035,340.09 8,345,610.15 28,380,950.24 2.基金赎回款 -10,591,869.83 -4,465,160.56 -15,057,030.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -1,513,752.48 -1,513,752.48 五、期末所有者权益 (基金净值) 43,715,505.59 20,846,049.15 64,561,554.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀_____











______周立新______














____崔伟____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 20 页 共78 页 改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征 增值税 。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年 5月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 22,019,855.63 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 22,019,855.63 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 243,634,919.66 266,618,414.22 22,983,494.56 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - -大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 21 页 共78 页 基金 - - - 其他 - - - 合计 243,634,919.66 266,618,414.22 22,983,494.56 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4 买入返售金融资产 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 729.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 729.16 6.4.3.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 115,819.44 合计 115,819.44 6.4.3.7 应付交易费用 本基金于本期末无应付交易费用。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 22 页 共78 页 6.4.3.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 58,597.64 预提费用 143,808.12 合计 202,405.76 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 146,373,605.04 146,373,605.04 本期申购 131,226,397.77 131,226,397.77 本期赎回(以"-"号填列) -108,623,071.76 -108,623,071.76 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 168,976,931.05 168,976,931.05 注:申购含红利再投份额。 6.4.3.10 未分配利润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40 本期利润 8,045,321.67 3,032,954.47 11,078,276.14 本期基金份额交易 产生的变动数 9,081,523.18 5,162,999.01 14,244,522.19 其中:基金申购款 51,957,080.40 33,983,176.84 85,940,257.24 基金赎回款 -42,875,557.22 -28,820,177.83 -71,695,735.05 本期已分配利润 -7,216,098.77 - -7,216,098.77 本期末 72,329,248.82 40,164,190.14 112,493,438.96 大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 23 页 共78 页 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 35,278.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 35,278.38 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 71,307,941.76 减:卖出股票成本总额 63,521,186.37 买卖股票差价收入 7,786,755.39 6.4.3.13 基金投资收益 本报告期内本基金无基金投资收益。 6.4.3.14 债券投资收益 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益


本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.3.16 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.3.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 24 页 共78 页 股票投资产生的股利收益 3,190,065.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,190,065.59 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 3,032,954.47 ——股票投资 3,032,954.47 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,032,954.47


6.4.3.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 218,842.40 其他 - 合计 218,842.40 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 61,729.67 银行间市场交易费用 - 合计 61,729.67 大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 25 页 共78 页 6.4.3.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 119,012.93 银行汇划费 10,578.08 指数使用费 165,745.76 其他 50,802.73 合计 370,934.69 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司(“中银香 港”) 境外资产托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” ) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 26 页 共78 页 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.1 关联方报酬 6.4.6.1.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,538,141.29 254,726.32 其中:支付销售机构的 客户维护费 576,778.43 93,916.01 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 6.4.6.1.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 384,535.34 63,681.68 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.6.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.6.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 27 页 共78 页 6.4.6.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.6.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 17,188,105.37 - 3,666,563.95 - 中国银行 4,831,750.26 35,278.38 4,020,052.66 7,697.14 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按银行同业利率 计息。 6.4.6.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2017年1 月19日 2017年1月 18日 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77 合 计 - - 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77 6.4.8 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 28 页 共78 页 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自 控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公 司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会, 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察 稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 29 页 共78 页 为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港,与该等银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风 险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日,本基金未持有信 用类债券。( 2016年12月31日:同) 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内,可赎回基金份额净值(所 有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 30 页 共78 页 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 22,019,855.63 - - - 22,019,855.63 交易性金融资产 - - - 266,618,414.22 266,618,414.22 应收利息 - - - 729.16 729.16 应收股利 - - - 330,738.68 330,738.68 应收申购款 - - - 1,280,608.39 1,280,608.39 应收证券清算款 - - - 7,294,487.08 7,294,487.08 其他 - - - 115,819.44 115,819.44 资产总计 22,019,855.63 - - 275,640,796.97 297,660,652.60 负债 应付赎回款 - - - 15,675,930.26 15,675,930.26 应付管理人报酬 - - - 249,557.26 249,557.26 应付托管费 - - - 62,389.31 62,389.31 其他负债 - - - 202,405.76 202,405.76 负债总计 - - - 16,190,282.59 16,190,282.59 利率敏感度缺口 22,019,855.63 - - 259,450,514.38 281,470,370.01 上年度末 2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 46,759,665.83 - - - 46,759,665.83 交易性金融资产 - - - 196,683,439.44 196,683,439.44 应收利息 - - - 3,906.74 3,906.74 应收股利 - - - 216,849.79 216,849.79大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 31 页 共78 页 应收申购款 545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56 资产总计 47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36 负债 应付证券清算款 - - - 6,430,627.86 6,430,627.86 应付赎回款 - - - 2,741,103.50 2,741,103.50 应付管理人报酬 - - - 152,261.85 152,261.85 应付托管费 - - - 38,065.47 38,065.47 其他负债 - - - 130,144.24 130,144.24 负债总计 - - - 9,492,202.92 9,492,202.92 利率敏感度缺口 47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日本基金未持有交易 性债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:同) 。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日  项目  美元  折合人民币  港币  折合人民币  其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 17,188,326.89 - - 17,188,326.89 交易性金融资产 266,618,414.22 - - 266,618,414.22 应收股利 330,738.68 - - 330,738.68 应收证券清算款 7,294,487.08 - - 7,294,487.08 资产合计 291,431,966.87 - - 291,431,966.87 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 额 291,431,966.87 - - 291,431,966.87 项目 上年度末 2016年12月31日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 32 页 共78 页 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 6,978,760.05 - - 6,978,760.05 交易性金融资产 196,683,439.44 - - 196,683,439.44 应收股利 216,849.79 - - 216,849.79 资产合计 203,879,049.28 - - 203,879,049.28 以外币计价的负债 应付证券清算款 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 负债合计 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 资产负债表外汇风险敞口净 额 197,448,421.42 - - 197,448,421.42 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除美元以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的 变动 本期末(2017 年6月30日) 上年度末(2016年12月31日) 美元相对人民币 升值5% 14,073,520.00 9,870,000.00 分析 美元相对人民币 贬值5% -14,073,520.00 -9,870,000.00 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的80%-95%,其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 33 页 共78 页 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 266,618,414.22 94.72 196,683,439.44 81.69 交易性金融资产-基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 266,618,414.22 94.72 196,683,439.44 81.69 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2017年6月 30日 ) 上年度末( 2016 年12 月31日 ) 业绩比较基准上升5% 13,310,000.00 11,280,000.00 业绩比较基准下降5% -13,310,000.00 -11,280,000.00 分析 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的 非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购 入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 34 页 共78 页 此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止 的财务状况和经营成果无影响。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 35 页 共78 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 266,618,414.22 89.57 其中:普通股票 266,618,414.22 89.57 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00








资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中:远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 22,019,855.63 7.40 8 其他各项资产 9,022,382.75 3.03 9 合计 297,660,652.60 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 266,618,414.22 94.72 合计 266,618,414.22 94.72 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 36 页 共78 页











行业类别





公允价值 占基金资产净值比列(%) 消费者非必需品 43,396,959.73 15.42 工业 35,999,450.28 12.79 金融 35,393,088.85 12.57 信息技术 35,359,179.79 12.56 医疗保健 33,664,978.65 11.96 消费者常用品 18,410,549.37 6.54 能源 18,049,724.75 6.41 房地产 16,648,652.51 5.91 公用事业 14,426,561.18 5.13 基础材料 13,233,717.99 4.70 电信服务 2,035,551.12 0.72 合计 266,618,414.22 94.72 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称 (英文) 公司名称(中 文) 证券代码 所在证券市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 列 (%) 1 H & R Block Inc H&R Block 公 司 HRB UN 纽约交易所 美国 3,075 643,894. 86 0.2 3 2 Whole Foods Market Inc 全食超市 WFM UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,254 642,998. 54 0.2 3 3 Alexion Pharmaceut icals Inc Alexion制药 公司 ALXN UQ 纳斯达克交 易所 美国 764 629,720. 31 0.2 2 4 Acuity Brands Inc 敏锐品牌公司 AYI UN 纽约交易所 美国 454 625,203. 41 0.2 2大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 37 页 共78 页 5 Envision Healthcare Corp Envision Healthcare Corp EVHC UN 纽约交易所 美国 1,434 608,807. 06 0.2 2 6 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约交易所 美国 1,788 607,327. 13 0.2 2 7 Mallinckro dt PLC Mallinckrodt 公司 MNK UN 纽约交易所 美国 1,998 606,514. 61 0.2 2 8 Cabot Oil & Gas A 卡伯特石油天 然气公司 COG UN 纽约交易所 美国 3,501 594,826. 73 0.2 1 9 Celgene Corp 新基医药 CELG UQ 纳斯达克交 易所 美国 673 592,099. 56 0.2 1 10 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约交易所 美国 762 591,059. 63 0.2 1 11 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交易所 美国 906 587,675. 81 0.2 1 12 Universal Health Services Universal Health Services 公 UHS UN 纽约交易所 美国 710 587,183. 31 0.2 1 13 Gilead Sciences Inc 吉利德科学 GILD UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,224 586,898. 25 0.2 1 14 Constellat ion Brands Inc A 星座公司 STZ UN 纽约交易所 美国 444 582,707. 60 0.2 1 15 PerkinElme r Inc 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交易所 美国 1,260 581,625. 60 0.2 1 16 Signet Jewelers Ltd 英国西格尼珠 宝有限公司 SIG UN 纽约交易所 美国 1,353 579,642. 86 0.2 1 17 Carmax Inc CarMax 股份有 限公司 KMX UN 纽约交易所 美国 1,351 577,138. 64 0.2 1 18 INCYTE CORP Incyte 有限公 司 INCY UQ 纳斯达克交 易所 美国 676 576,604. 14 0.2 0 19 Lab Corp of America Hldgs 美国实验控股 LH UN 纽约交易所 美国 552 576,401. 72 0.2 0 20 ONEOK Inc Oneok 股份有 限公司 OKE UN 纽约交易所 美国 1,628 575,258. 20 0.2 0 21 Ralph Lauren Corp Ralph Lauren 公司 RL UN 纽约交易所 美国 1,148 573,943. 43 0.2 0 22 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,454 573,042. 30 0.2 0 23 CBS Corp B 哥伦比亚广播 公司 CBS UN 纽约交易所 美国 1,326 572,926. 45 0.2 0大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 38 页 共78 页 24 Kansas City Southern Inc Kansas City Southern KSU UN 纽约交易所 美国 808 572,824. 30 0.2 0 25 Vertex Pharmaceut icals In Vertex制药股 份有限公司 VRTX UQ 纳斯达克交 易所 美国 656 572,699. 10 0.2 0 26 Hanesbrand s Inc 汉佰有限公司 HBI UN 纽约交易所 美国 3,649 572,510. 23 0.2 0 27 Amgen Inc 安进 AMGN UQ 纳斯达克交 易所 美国 490 571,709. 91 0.2 0 28 American Express Co 美国运通 AXP UN 纽约交易所 美国 1,001 571,246. 13 0.2 0 29 Perrigo Co Perrigo 公司 PRGO UN 纽约交易所 美国 1,116 570,948. 60 0.2 0 30 Southwest Airlines Co 西南航空 LUV UN 纽约交易所 美国 1,354 569,981. 49 0.2 0 31 Navient Corp Navient公司 NAVI UQ 纳斯达克交 易所 美国 5,052 569,834. 08 0.2 0 32 Staples Inc 史泰博公司 SPLS UQ 纳斯达克交 易所 美国 8,335 568,598. 76 0.2 0 33 VERISK ANALYTICS INC Verisk分析公 司 VRSK UQ 纳斯达克交 易所 美国 994 568,126. 79 0.2 0 34 VF Corp VF公司 VFC UN 纽约交易所 美国 1,455 567,748. 92 0.2 0 35 AbbVie Inc 艾伯维有限公 司 ABBV UN 纽约交易所 美国 1,155 567,349. 56 0.2 0 36 Express Scripts Holding Co. 快捷药方 ESRX UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,311 566,978. 26 0.2 0 37 Synchrony Financial 同步金融公司 SYF UN 纽约交易所 美国 2,806 566,847. 38 0.2 0 38 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 纽约交易所 美国 1,204 566,705. 12 0.2 0 39 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交易所 美国 423 566,666. 70 0.2 0 40 Simon Property Group 西蒙房地产集 团公司 SPG UN 纽约交易所 美国 517 566,542. 53 0.2 0 41 JP Morgan Chase & Co 摩根大通 JPM UN 纽约交易所 美国 914 565,930. 67 0.2 0 42 Ingersoll- Rand Plc 英格索兰 IR UN 纽约交易所 美国 914 565,868. 75 0.2 0 43 AutoNation AutoNation公 AN UN 纽约交易所 美国 1,981 565,790. 0.2大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 39 页 共78 页 Inc 司 84 0 44 Bristol- Myers Squibb 百时美施贵宝 BMY UN 纽约交易所 美国 1,498 565,449. 41 0.2 0 45 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达克交 易所 美国 560 565,066. 25 0.2 0 46 Fifth Third Bancorp (OH) 五三银行 FITB UQ 纳斯达克交 易所 美国 3,213 565,049. 18 0.2 0 47 Cardinal Health Inc 康德乐公司 CAH UN 纽约交易所 美国 1,070 564,811. 54 0.2 0 48 Phillips 66 Phillips 66 PSX UN 纽约交易所 美国 1,008 564,656. 54 0.2 0 49 Carnival Corp 嘉年华公司 CCL UN 纽约交易所 美国 1,271 564,574. 91 0.2 0 50 Akamai Technologi es Inc 阿卡迈技术公 司 AKAM UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,673 564,525. 18 0.2 0 51 Expeditors Intl of WA Inc 华盛顿康捷国 际物流公司 EXPD UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,475 564,361. 72 0.2 0 52 Wynn Resorts Ltd 永利度假村有 限公司 WYNN UQ 纳斯达克交 易所 美国 621 564,229. 75 0.2 0 53 The Williams Companies Inc 威廉姆斯公司 WMB UN 纽约交易所 美国 2,749 563,899. 16 0.2 0 54 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达克交 易所 美国 746 563,538. 35 0.2 0 55 Hunt J.B. Transport Services JB Hunt运输 服务股份有限 公司 JBHT UQ 纳斯达克交 易所 美国 910 563,330. 65 0.2 0 56 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交易所 美国 1,409 563,162. 65 0.2 0 57 Capital One Financial 第一资本金融 COF UN 纽约交易所 美国 1,005 562,499. 43 0.2 0 58 Regeneron Pharmaceut icals 再生元制药股 份有限公司 REGN UQ 纳斯达克交 易所 美国 169 562,293. 22 0.2 0 59 Centene Corp Centene 公司 CNC UN 纽约交易所 美国 1,039 562,243. 50 0.2 0 60 LyondellBa sell Industries 利安德巴塞尔 工业公司 LYB UN 纽约交易所 美国 983 561,972. 86 0.2 0大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 40 页 共78 页 N.V. 61 Western Digital Corp 西部数据公司 WDC UQ 纳斯达克交 易所 美国 936 561,798. 28 0.2 0 62 Extra Space Storage Inc Extra Space 仓储公司 EXR UN 纽约交易所 美国 1,063 561,692. 60 0.2 0 63 Wells Fargo & Co 富国银行 WFC UN 纽约交易所 美国 1,496 561,552. 78 0.2 0 64 Pulte Group Inc Pulte集团公 司 PHM UN 纽约交易所 美国 3,379 561,508. 81 0.2 0 65 BB&T Corp BB&T公司 BBT UN 纽约交易所 美国 1,825 561,416. 54 0.2 0 66 CSX Corp CSX公司 CSX UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,518 561,069. 90 0.2 0 67 Baxter Intl Inc 百特 BAX UN 纽约交易所 美国 1,367 560,637. 01 0.2 0 68 Xylem Inc Xylem公司/纽 约 XYL UN 纽约交易所 美国 1,492 560,253. 45 0.2 0 69 Discover Financial Services Discover金融 服务公司 DFS UN 纽约交易所 美国 1,329 559,907. 61 0.2 0 70 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交易所 美国 2,163 559,892. 17 0.2 0 71 ProLogis Inc 普洛斯公司 PLD UN 纽约交易所 美国 1,409 559,726. 40 0.2 0 72 CF Industries Holdings CF工业控股股 份有限公司 CF UN 纽约交易所 美国 2,955 559,713. 12 0.2 0 73 Nielsen Holdings Plc 尼尔森控股公 开有限公司 NLSN UN 纽约交易所 美国 2,137 559,676. 68 0.2 0 74 Quest Diagnostic s Quest Diagnostics DGX UN 纽约交易所 美国 742 558,757. 39 0.2 0 75 Adobe Systems Inc 奥多比 ADBE UQ 纳斯达克交 易所 美国 583 558,613. 77 0.2 0 76 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交易所 美国 3,547 558,429. 24 0.2 0 77 Grainger W.W. Inc 固安捷公司 GWW UN 纽约交易所 美国 456 557,679. 99 0.2 0 78 Delphi Automotive PLC 德尔福汽车公 司 DLPH UN 纽约交易所 美国 939 557,555. 81 0.2 0 79 United 联合租赁公司 URI UN 纽约交易所 美国 730 557,386. 0.2大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 41 页 共78 页 Rentals Inc 12 0 80 DXC Technology Company DXC Technology Co DXC UN 纽约交易所 美国 1,072 557,152. 67 0.2 0 81 AllianceDa ta Systems Corp 联合数据系统 公司 ADS UN 纽约交易所 美国 320 556,454. 64 0.2 0 82 Helmerich & Payne Inc Helmerich & Payne Inc HP UN 纽约交易所 美国 1,511 556,230. 67 0.2 0 83 Tesoro Corp 特索罗公司 TSO UN 纽约交易所 美国 877 556,091. 53 0.2 0 84 TripAdviso r Inc. TripAdvisor 公司 TRIP UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,148 555,863. 91 0.2 0 85 Welltower Inc Welltower股 份有限公司 HCN UN 纽约交易所 美国 1,096 555,741. 97 0.2 0 86 CBOE Holdings Inc CBOE控股公司 CBOE UQ 纳斯达克交 易所 美国 897 555,404. 60 0.2 0 87 Edwards Lifescienc es Corp Edwards Lifesciences 公司 EW UN 纽约交易所 美国 693 555,096. 50 0.2 0 88 Omnicom Group 奥姆尼康 OMC UN 纽约交易所 美国 988 554,858. 59 0.2 0 89 Equifax Inc Equifax 公司 EFX UN 纽约交易所 美国 596 554,839. 08 0.2 0 90 Horton D.R. Inc 霍顿房屋公司 DHI UN 纽约交易所 美国 2,368 554,564. 31 0.2 0 91 Advanced Micro Devices AMD公司 AMD UQ 纳斯达克交 易所 美国 6,558 554,442. 91 0.2 0 92 Scripps Networks Interactiv e A 斯克利普斯网 络互动公司 SNI UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,198 554,385. 60 0.2 0 93 Hologic Inc 豪洛捷公司 HOLX UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,802 553,974. 93 0.2 0 94 American Tower Corp A 美国发射塔公 司 AMT UN 纽约交易所 美国 618 553,968. 16 0.2 0 95 Wyndham Worldwide Corp Wyndham 公司 WYN UN 纽约交易所 美国 814 553,697. 05 0.2 0 96 Caterpilla r Inc 卡特彼勒 CAT UN 纽约交易所 美国 760 553,262. 54 0.2 0大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 42 页 共78 页 97 Northern Trust Corp (IL) 北美信托 NTRS UQ 纳斯达克交 易所 美国 840 553,173. 12 0.2 0 98 Progressiv e Corp Progressive 公司 PGR UN 纽约交易所 美国 1,852 553,161. 46 0.2 0 99 Nordstrom Inc 诺德斯特龙公 司 JWN UN 纽约交易所 美国 1,707 553,101. 38 0.2 0 10 0 Delta Air Lines 达美航空有限 公司 DAL UN 纽约交易所 美国 1,519 553,001. 45 0.2 0 10 1 Harley- Davidson Inc 哈雷摩托车 HOG UN 纽约交易所 美国 1,511 552,955. 12 0.2 0 10 2 EQT Corporatio n EQT公司 EQT UN 纽约交易所 美国 1,393 552,898. 55 0.2 0 10 3 Coach Inc Coach公司 COH UN 纽约交易所 美国 1,723 552,566. 27 0.2 0 10 4 Global Payments Inc 环汇公司 GPN UN 纽约交易所 美国 903 552,513. 02 0.2 0 10 5 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交易所 美国 537 552,335. 19 0.2 0 10 6 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交易所 美国 2,836 551,966. 46 0.2 0 10 7 CH Robinson Worldwide Inc 罗宾逊全球物 流有限公司 CHRW UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,186 551,805. 23 0.2 0 10 8 Allstate Corp 全州保险 ALL UN 纽约交易所 美国 921 551,796. 83 0.2 0 10 9 United Technologi es Corp 联合技术 UTX UN 纽约交易所 美国 667 551,757. 06 0.2 0 11 0 Intuitive Surgical Inc 直觉外科手术 公司 ISRG UQ 纳斯达克交 易所 美国 87 551,281. 64 0.2 0 11 1 McDonalds Corp 麦当劳 MCD UN 纽约交易所 美国 531 550,948. 13 0.2 0 11 2 Dentsply Sirona Intl 登士柏西诺德 公司 XRAY UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,254 550,822. 13 0.2 0 11 3 CSRA Inc CSRA股份有限 公司 CSRA UN 纽约交易所 美国 2,560 550,623. 23 0.2 0 11 4 GenenalGro wthPropert iesIn GGP股份有限 公司 GGP UN 纽约交易所 美国 3,449 550,477. 18 0.2 0大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 43 页 共78 页 11 5 Align Technology Inc Align科技股 份有限公司 ALGN UQ 纳斯达克交 易所 美国 541 550,182. 35 0.2 0 11 6 Varian Medical Systems Inc 瓦里安医疗设 备有限公司 VAR UN 纽约交易所 美国 787 550,152. 61 0.2 0 11 7 Yum! Brands Inc 百胜全球餐饮 YUM UN 纽约交易所 美国 1,101 550,147. 40 0.2 0 11 8 Cooper Companies Inc 库柏股份有限 公司 COO UN 纽约交易所 美国 339 549,833. 20 0.2 0 11 9 Newell Brands Inc 纽威尔品牌公 司 NWL UN 纽约交易所 美国 1,512 549,223. 91 0.2 0 12 0 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交易所 美国 373 549,160. 57 0.2 0 12 1 Quanta Services Inc Quanta 服务股 份有限公司 PWR UN 纽约交易所 美国 2,462 549,058. 62 0.2 0 12 2 Ford Motor Co 福特汽车 F UN 纽约交易所 美国 7,236 548,528. 86 0.1 9 12 3 Mohawk Industries Inc Mohawk 工业股 份有限公司 MHK UN 纽约交易所 美国 335 548,497. 09 0.1 9 12 4 Johnson & Johnson 强生 JNJ UN 纽约交易所 美国 612 548,465. 45 0.1 9 12 5 Allegion plc 安朗杰公共有 限公司 ALLE UN 纽约交易所 美国 998 548,440. 25 0.1 9 12 6 McKesson Corp McKesson 公司 MCK UN 纽约交易所 美国 492 548,412. 61 0.1 9 12 7 Avery Dennison Corp 艾利丹尼森 AVY UN 纽约交易所 美国 916 548,366. 81 0.1 9 12 8 PayPal Holdings Inc. Paypal控股股 份有限公司 PYPL UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,508 548,281. 73 0.1 9 12 9 Time Warner Inc 时代华纳 TWX UN 纽约交易所 美国 806 548,255. 31 0.1 9 13 0 Bard C.R. Inc CR 巴德 BCR UN 纽约交易所 美国 256 548,212. 63 0.1 9 13 1 Anthem Inc Anthem股份有 限公司 ANTM UN 纽约交易所 美国 430 548,021. 18 0.1 9 13 2 Kinder Morgan Inc 特拉华州金德 摩根公司 KMI UN 纽约交易所 美国 4,221 547,875. 26 0.1 9 13 Metlife Inc 大都会集团 MET UN 纽约交易所 美国 1,472 547,857. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 44 页 共78 页 3 11 9 13 4 Cigna Corporatio n CIGNA 公司 CI UN 纽约交易所 美国 483 547,705. 97 0.1 9 13 5 Pentair Ltd. Pentair公共 有限公司 PNR UN 纽约交易所 美国 1,215 547,683. 82 0.1 9 13 6 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交易所 美国 1,914 547,303. 37 0.1 9 13 7 Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,215 547,107. 66 0.1 9 13 8 Interpubli c Group Cos Interpublic 集团 IPG UN 纽约交易所 美国 3,281 546,779. 44 0.1 9 13 9 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交易所 美国 607 546,698. 48 0.1 9 14 0 Whirlpool Corp 惠而浦 WHR UN 纽约交易所 美国 421 546,504. 53 0.1 9 14 1 Agilent Technologi es Inc 安捷伦 A UN 纽约交易所 美国 1,360 546,433. 94 0.1 9 14 2 Vornado Realty Trust 沃那多房地产 信托 VNO UN 纽约交易所 美国 859 546,423. 78 0.1 9 14 3 FirstEnerg y Corp 第一能源 FE UN 纽约交易所 美国 2,766 546,399. 80 0.1 9 14 4 American Airlines Group Inc. 美国航空集团 公司 AAL UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,602 546,102. 27 0.1 9 14 5 Cognizant Tech Solutions Corp 高知特科技公 司 CTSH UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,214 546,081. 67 0.1 9 14 6 Humana Inc Humana 公司 HUM UN 纽约交易所 美国 335 546,068. 80 0.1 9 14 7 Valero Energy Corp Valero 能源 VLO UN 纽约交易所 美国 1,194 545,659. 22 0.1 9 14 8 Fastenal Co 快扣公司 FAST UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,850 545,545. 82 0.1 9 14 9 Range Resources Corp Range资源公 司 RRC UN 纽约交易所 美国 3,475 545,445. 90 0.1 9 15 0 Priceline Group Inc Priceline集 团 PCLN UQ 纳斯达克交 易所 美国 43 544,880. 98 0.1 9 15 1 Lennar Corp Lennar公司 LEN UN 纽约交易所 美国 1,508 544,706. 20 0.1 9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 45 页 共78 页 15 2 Chicago Mercantile Exchange 芝加哥商业交 易所控股公司 CME UQ 纳斯达克交 易所 美国 642 544,689. 40 0.1 9 15 3 HCA Holdings Inc HCA医疗保健 有限公司 HCA UN 纽约交易所 美国 922 544,650. 92 0.1 9 15 4 Raymond James Financial Inc Raymond James 金融股份有限 公 RJF UN 纽约交易所 美国 1,002 544,529. 25 0.1 9 15 5 Schwab Charles Corp 嘉信理财 SCHW UN 纽约交易所 美国 1,871 544,513. 81 0.1 9 15 6 Northrop Grumman Corp 诺斯洛普格鲁 曼 NOC UN 纽约交易所 美国 313 544,324. 60 0.1 9 15 7 Goldman Sachs Group Inc 高盛 GS UN 纽约交易所 美国 362 544,172. 65 0.1 9 15 8 Moodys Corp 穆迪 MCO UN 纽约交易所 美国 660 544,043. 93 0.1 9 15 9 Intl Business Machines Corp 国际商业机器 IBM UN 纽约交易所 美国 522 543,979. 31 0.1 9 16 0 Willis Towers Watson PLC 韦莱韬睿惠悦 公共有限公司 WLTW UQ 纳斯达克交 易所 美国 552 543,943. 13 0.1 9 16 1 Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Scientific公 司 TMO UN 纽约交易所 美国 460 543,687. 60 0.1 9 16 2 Danaher Corp 丹纳赫 DHR UN 纽约交易所 美国 951 543,678. 73 0.1 9 16 3 Boston Scientific Corp 波士顿科学 BSX UN 纽约交易所 美国 2,894 543,453. 75 0.1 9 16 4 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTS UN 纽约交易所 美国 1,286 543,446. 97 0.1 9 16 5 Everest Re Group Ltd 安富来集团有 限公司 RE UN 纽约交易所 美国 315 543,278. 77 0.1 9 16 6 Digital Realty Trust 数字房地产信 托有限公司 DLR UN 纽约交易所 美国 710 543,269. 62 0.1 9 16 KeyCorp KeyCorp公司 KEY UN 纽约交易所 美国 4,279 543,228. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 46 页 共78 页 7 70 9 16 8 AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFL UN 纽约交易所 美国 1,032 543,074. 92 0.1 9 16 9 Gartner Inc 高德纳咨询公 司 IT UN 纽约交易所 美国 649 543,022. 29 0.1 9 17 0 Estee Lauder Cos. 雅诗兰黛 EL UN 纽约交易所 美国 835 542,922. 77 0.1 9 17 1 TransDigm Group TransDigm集 团公司 TDG UN 纽约交易所 美国 298 542,787. 01 0.1 9 17 2 Macerich Co Macerich 公司 MAC UN 纽约交易所 美国 1,380 542,783. 90 0.1 9 17 3 Nasdaq Inc 纳斯达克股份 有限公司 NDAQ UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,120 542,418. 08 0.1 9 17 4 Royal Caribbeen Cruises 皇家加勒比海 游轮有限公司 RCL UN 纽约交易所 美国 733 542,396. 33 0.1 9 17 5 Weyerhaeus er Co 惠好 WY UN 纽约交易所 美国 2,389 542,165. 39 0.1 9 17 6 Corning Inc 康宁公司 GLW UN 纽约交易所 美国 2,663 542,108. 83 0.1 9 17 7 Sherwin- Williams Co 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交易所 美国 228 542,079. 90 0.1 9 17 8 S&P Global Inc 标普全球 SPGI UN 纽约交易所 美国 548 541,969. 07 0.1 9 17 9 Citigroup Inc 花旗集团 C UN 纽约交易所 美国 1,196 541,873. 96 0.1 9 18 0 Allergan Inc 艾尔建有限公 司 AGN UN 纽约交易所 美国 329 541,793. 55 0.1 9 18 1 Waters Corp 沃特世公司 WAT UN 纽约交易所 美国 435 541,751. 48 0.1 9 18 2 Waste Management Inc 废品管理 WM UN 纽约交易所 美国 1,089 541,126. 54 0.1 9 18 3 ACTIVISION BLIZZARD INC 动视暴雪股份 有限公司 ATVI UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,387 540,933. 06 0.1 9 18 4 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交易所 美国 851 540,643. 05 0.1 9 18 5 Iron Mountain Inc 美国铁山公司 IRM UN 纽约交易所 美国 2,322 540,488. 19 0.1 9 18 6 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UN 纽约交易所 美国 2,210 540,019. 26 0.1 9 18 Apache Corp 阿帕契 APA UN 纽约交易所 美国 1,662 539,646. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 47 页 共78 页 7 40 9 18 8 Kimco Realty Corp Kimco房地产 公司 KIM UN 纽约交易所 美国 4,341 539,630. 75 0.1 9 18 9 United Parcel Service Inc B 联合包裹服务 股份有限公司 UPS UN 纽约交易所 美国 720 539,410. 25 0.1 9 19 0 WESTROCK CO WestRock公司 WRK UN 纽约交易所 美国 1,405 539,291. 69 0.1 9 19 1 The Bank of New York Mellon Corp 纽约梅隆银行 股份有限公司 BK UN 纽约交易所 美国 1,560 539,182. 63 0.1 9 19 2 CVS Health Corp CVS保健公司 CVS UN 纽约交易所 美国 989 539,072. 47 0.1 9 19 3 Regency Centers Corp Regency Centers 公司 REG UN 纽约交易所 美国 1,270 538,922. 49 0.1 9 19 4 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交易所 美国 1,737 538,699. 34 0.1 9 19 5 Molson Coors Brewing Co B 莫尔森-康胜 TAP UN 纽约交易所 美国 921 538,694. 46 0.1 9 19 6 Citrix Systems Inc 思杰系统 CTXS UQ 纳斯达克交 易所 美国 999 538,567. 65 0.1 9 19 7 CBRE Group Inc. 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交易所 美国 2,184 538,548. 54 0.1 9 19 8 Intl Paper Co 国际纸业 IP UN 纽约交易所 美国 1,404 538,432. 29 0.1 9 19 9 Mettler- Toledo Intl 梅特勒-托利 多国际股份有 限公 MTD UN 纽约交易所 美国 135 538,245. 73 0.1 9 20 0 LKQ Corp LKQ 公司 LKQ UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,411 538,174. 93 0.1 9 20 1 Johnson Controls Inc 江森自控国际 有限公司 JCI UN 纽约交易所 美国 1,832 538,127. 99 0.1 9 20 2 Limited Brands Inc L Brands股份 有限公司 LB UN 纽约交易所 美国 1,474 538,116. 74 0.1 9 20 3 Interconti nentalExch ange 洲际交易所 (ICE) ICE UN 纽约交易所 美国 1,205 538,114. 98 0.1 9 20 4 Mastercard Inc A 万事达股份有 限公司 MA UN 纽约交易所 美国 654 538,079. 08 0.1 9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 48 页 共78 页 20 5 Best Buy Co Inc 百思买 BBY UN 纽约交易所 美国 1,385 537,901. 25 0.1 9 20 6 FORTUNE BRANDS HOME SECURITY,I NC Fortune Brands家庭与 安全用品 FBHS UN 纽约交易所 美国 1,217 537,867. 58 0.1 9 20 7 E*TRADE Financial Corp 亿创证券有限 公司 ETFC UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,087 537,674. 71 0.1 9 20 8 AvalonBay Communitie s Inc AvalonBay社 区股份有限公 司 AVB UN 纽约交易所 美国 413 537,658. 45 0.1 9 20 9 XL Group Plc XL Group Ltd XL UN 纽约交易所 美国 1,811 537,357. 60 0.1 9 21 0 Accenture plc 埃森哲公司 ACN UN 纽约交易所 美国 641 537,066. 84 0.1 9 21 1 Nisource Inc NiSource 公司 NI UN 纽约交易所 美国 3,125 536,871. 20 0.1 9 21 2 Intl Flavors & Fragrances 国际香料 IFF UN 纽约交易所 美国 587 536,837. 33 0.1 9 21 3 Abbott Laboratori es 雅培制药 ABT UN 纽约交易所 美国 1,630 536,764. 84 0.1 9 21 4 Eaton Corp plc 伊顿 ETN UN 纽约交易所 美国 1,018 536,742. 08 0.1 9 21 5 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,231 536,382. 90 0.1 9 21 6 State Street Corp 道富集团 STT UN 纽约交易所 美国 882 536,138. 62 0.1 9 21 7 Mid- America Apt Communties Mid-America Apartment Commun MAA UN 纽约交易所 美国 751 536,128. 59 0.1 9 21 8 Genuine Parts Co 原配部件 GPC UN 纽约交易所 美国 853 536,019. 52 0.1 9 21 9 Amerisourc eBergen Corp 美源伯根 ABC UN 纽约交易所 美国 837 536,001. 43 0.1 9 22 0 Zimmer Biomet Holdings In 捷迈巴奥米特 控股公司 ZBH UN 纽约交易所 美国 616 535,817. 10 0.1 9 22 1 Medtronic Inc 美敦力 MDT UN 纽约交易所 美国 891 535,694. 15 0.1 9 22 Franklin 富兰克林资源 BEN UN 纽约交易所 美国 1,765 535,545. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 49 页 共78 页 2 Resources Inc 79 9 22 3 Darden Restaurant s Inc 达登饭店 DRI UN 纽约交易所 美国 874 535,479. 47 0.1 9 22 4 Crown Castle Intl Corp 冠城国际公司 CCI UN 纽约交易所 美国 789 535,462. 26 0.1 9 22 5 Invesco Ltd 景顺有限公司 IVZ UN 纽约交易所 美国 2,246 535,426. 49 0.1 9 22 6 Robert Half Intl Inc 罗致恒富国际 公司 RHI UN 纽约交易所 美国 1,649 535,425. 34 0.1 9 22 7 F5 Networks Inc F5 Networks 公司 FFIV UQ 纳斯达克交 易所 美国 622 535,389. 77 0.1 9 22 8 Devon Energy Corp 戴文能源 DVN UN 纽约交易所 美国 2,472 535,379. 75 0.1 9 22 9 HCP Inc HCP公司 HCP UN 纽约交易所 美国 2,472 535,212. 28 0.1 9 23 0 SCANA Corp 美国 SCANA 公 司 SCG UN 纽约交易所 美国 1,179 535,210. 05 0.1 9 23 1 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交易所 美国 639 535,001. 53 0.1 9 23 2 Air Products & Chemicals Inc 空气产品公司 APD UN 纽约交易所 美国 552 534,968. 41 0.1 9 23 3 IDEXX Laboratori es Inc 爱德士股份有 限公司 IDXX UQ 纳斯达克交 易所 美国 489 534,733. 06 0.1 9 23 4 Total System Services Inc 全系统服务公 司 TSS UN 纽约交易所 美国 1,354 534,300. 32 0.1 9 23 5 Norfolk Southern Corp 诺福克南方 NSC UN 纽约交易所 美国 648 534,240. 02 0.1 9 23 6 Marriott Intl A 万豪国际 MAR UQ 纳斯达克交 易所 美国 786 534,118. 49 0.1 9 23 7 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交易所 美国 1,684 534,012. 67 0.1 9 23 8 American Intl Group Inc 美国国际集团 AIG UN 纽约交易所 美国 1,260 533,654. 71 0.1 9 23 Sealed Air 希悦尔包装 SEE UN 纽约交易所 美国 1,758 533,064. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 50 页 共78 页 9 Corp 53 9 24 0 Hartford Finl Services Group 哈特福德金融 服务 HIG UN 纽约交易所 美国 1,496 532,770. 79 0.1 9 24 1 Exxon Mobil Corp 埃克森美孚石 油 XOM UN 纽约交易所 美国 974 532,677. 98 0.1 9 24 2 Unitedheal th Group Inc 联合健康 UNH UN 纽约交易所 美国 424 532,590. 32 0.1 9 24 3 Affiliated Manegers Group 联合经理集团 股份有限公司 AMG UN 纽约交易所 美国 474 532,587. 34 0.1 9 24 4 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约交易所 美国 1,669 532,534. 91 0.1 9 24 5 ANSYS Inc ANSYS股份有 限公司 ANSS UQ 纳斯达克交 易所 美国 646 532,503. 61 0.1 9 24 6 Assurant Inc 艾斯兰公司 AIZ UN 纽约交易所 美国 758 532,447. 65 0.1 9 24 7 Micron Technology Inc 美光科技股份 有限公司 MU UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,631 532,208. 11 0.1 9 24 8 Equinix Inc Equinix有限 公司 EQIX UQ 纳斯达克交 易所 美国 183 532,036. 18 0.1 9 24 9 Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS UQ 纳斯达克交 易所 美国 623 531,945. 67 0.1 9 25 0 Dow Chemical 陶氏化学 DOW UN 纽约交易所 美国 1,245 531,940. 45 0.1 9 25 1 Cummins Inc 康明斯 CMI UN 纽约交易所 美国 484 531,888. 49 0.1 9 25 2 Hewlett Packard Enterpris 慧与 HPE UN 纽约交易所 美国 4,732 531,816. 68 0.1 9 25 3 Duke Energy Corp 杜克能源 DUK UN 纽约交易所 美国 939 531,729. 50 0.1 9 25 4 Parker- Hannifin Corp 派克汉尼汾 PH UN 纽约交易所 美国 491 531,598. 14 0.1 9 25 5 Amphenol Corp A 安费诺公司 APH UN 纽约交易所 美国 1,063 531,591. 64 0.1 9 25 6 Patterson Cos Inc 帕特森公司 PDCO UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,671 531,475. 05 0.1 9 25 7 PNC Finl Services PNC财务服务 PNC UN 纽约交易所 美国 628 531,237. 34 0.1 9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 51 页 共78 页 Group 25 8 Goodyear Tire & Rubber Co 固特异轮胎橡 胶 GT UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,242 530,979. 64 0.1 9 25 9 Eastman Chemical Co 伊士曼化工 EMN UN 纽约交易所 美国 933 530,860. 07 0.1 9 26 0 Tyson Foods Inc A 泰森食品公司 TSN UN 纽约交易所 美国 1,251 530,775. 12 0.1 9 26 1 Equity Residentia l 公寓物业权益 信托 EQR UN 纽约交易所 美国 1,190 530,690. 91 0.1 9 26 2 Praxair Inc 普莱克斯 PX UN 纽约交易所 美国 591 530,686. 51 0.1 9 26 3 AT&T Inc 美国电话电报 公司 T UN 纽约交易所 美国 2,076 530,621. 68 0.1 9 26 4 Synopsys Inc 新思科技公司 SNPS UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,074 530,617. 21 0.1 9 26 5 Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN 纽约交易所 美国 718 530,567. 21 0.1 9 26 6 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交易所 美国 2,331 530,423. 94 0.1 9 26 7 Noble Energy Inc Noble 能源股 份有限公司 NBL UN 纽约交易所 美国 2,765 530,093. 41 0.1 9 26 8 Becton Dickinson & Co 碧迪 BDX UN 纽约交易所 美国 401 530,023. 03 0.1 9 26 9 AMETEK Inc 阿美特克股份 有限公司 AME UN 纽约交易所 美国 1,291 529,730. 10 0.1 9 27 0 Mosaic Co Mosaic 公司 MOS UN 纽约交易所 美国 3,425 529,708. 97 0.1 9 27 1 Michael Kors Holdings Ltd 迈克高仕控股 有限公司 KORS UN 纽约交易所 美国 2,157 529,698. 80 0.1 9 27 2 Alexandria Real Estate Eqty 亚历山大房地 产股份有限公 司 ARE UN 纽约交易所 美国 649 529,656. 67 0.1 9 27 3 Vulcan Materials Co Vulcan 材料 VMC UN 纽约交易所 美国 617 529,497. 67 0.1 9 27 4 Consolidat ed Edison Inc 联合爱迪生 ED UN 纽约交易所 美国 967 529,439. 28 0.1 9 27 Federal 联邦房地产投 FRT UN 纽约交易所 美国 618 529,141. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 52 页 共78 页 5 Realty Invt Trust 资信托公司 75 9 27 6 Coty Inc. 科蒂集团 COTY UN 纽约交易所 美国 4,163 529,066. 28 0.1 9 27 7 T Rowe Price Group Inc 普信集团公司 TROW UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,052 528,870. 09 0.1 9 27 8 UDR Inc UDR 公司 UDR UN 纽约交易所 美国 2,002 528,524. 73 0.1 9 27 9 Mylan Nv 迈兰公司 MYL UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,008 528,068. 27 0.1 9 28 0 Cincinnati Financial Corp 辛辛那提金融 CINF UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,075 527,615. 68 0.1 9 28 1 Automatic Data Processing ADP公司 ADP UQ 纳斯达克交 易所 美国 760 527,519. 82 0.1 9 28 2 L-3 Technologi es Inc L3科技股份有 限公司 LLL UN 纽约交易所 美国 466 527,449. 91 0.1 9 28 3 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达克交 易所 美国 3,616 527,403. 84 0.1 9 28 4 Lincoln National Corp 林肯国民 LNC UN 纽约交易所 美国 1,152 527,401. 67 0.1 9 28 5 General Electric Co 通用電氣 GE UN 纽约交易所 美国 2,882 527,338. 40 0.1 9 28 6 Travelers Cos Inc 旅行者集团 TRV UN 纽约交易所 美国 615 527,156. 37 0.1 9 28 7 CHARTER COMMUNICAT ION-A 特许通讯 CHTR UQ 纳斯达克交 易所 美国 231 527,131. 98 0.1 9 28 8 American Electric Power 美国电力 AEP UN 纽约交易所 美国 1,120 527,091. 68 0.1 9 28 9 Fidelity National Informatio n 富达国民信息 服务公司 FIS UN 纽约交易所 美国 911 527,044. 26 0.1 9 29 0 Roper Industries Inc Roper 科技股 份有限公司 ROP UN 纽约交易所 美国 336 527,008. 22 0.1 9 29 1 Nvidia Corp NVIDIA 公司 NVDA UQ 纳斯达克交 易所 美国 538 526,867. 31 0.1 9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 53 页 共78 页 29 2 Facebook Inc Facebook公司 FB UQ 纳斯达克交 易所 美国 515 526,741. 44 0.1 9 29 3 Leucadia National Corp (NY) Leucadia National 公司 LUK UN 纽约交易所 美国 2,972 526,692. 80 0.1 9 29 4 BlackRock Inc 贝莱德有限公 司 BLK UN 纽约交易所 美国 184 526,529. 67 0.1 9 29 5 Zions Bancorp (UT) 齐昂银行 ZION UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,770 526,511. 11 0.1 9 29 6 Comerica Inc (MI) Comerica 公司 CMA UN 纽约交易所 美国 1,061 526,422. 64 0.1 9 29 7 Essex Property Trust Inc 埃塞克斯房地 产信托公司 ESS UN 纽约交易所 美国 302 526,340. 67 0.1 9 29 8 Merck & Co Inc 默克 MRK UN 纽约交易所 美国 1,212 526,215. 61 0.1 9 29 9 Torchmark Corp Torchmark 公 司 TMK UN 纽约交易所 美国 1,015 526,015. 22 0.1 9 30 0 Monsanto Co. 孟山都 MON UN 纽约交易所 美国 656 525,992. 60 0.1 9 30 1 Leggett & Platt 礼恩派 LEG UN 纽约交易所 美国 1,478 525,959. 94 0.1 9 30 2 VeriSign Inc 威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达克交 易所 美国 835 525,839. 77 0.1 9 30 3 Snap On Inc Snap-On 公司 SNA UN 纽约交易所 美国 491 525,544. 40 0.1 9 30 4 Alaska Air Group Inc 阿拉斯加航空 集团公司 ALK UN 纽约交易所 美国 864 525,372. 60 0.1 9 30 5 Motorola Solutions Inc 摩托罗拉解决 方案股份有限 公司 MSI UN 纽约交易所 美国 894 525,324. 64 0.1 9 30 6 National Oilwell Varco Inc 美国国民油井 NOV UN 纽约交易所 美国 2,354 525,292. 12 0.1 9 30 7 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,174 525,225. 74 0.1 9 30 8 Lilly Eli & Co 礼来 LLY UN 纽约交易所 美国 942 525,196. 20 0.1 9 30 9 Altria Group Inc 高特利 MO UN 纽约交易所 美国 1,040 524,669. 15 0.1 9 31 0 3M Co 3M公司 MMM UN 纽约交易所 美国 372 524,654. 79 0.1 9 31 Prudential 保德信金融集 PRU UN 纽约交易所 美国 716 524,529. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 54 页 共78 页 1 Financial Inc 团 87 9 31 2 Fortive Corp Fortive公司 FTV UN 纽约交易所 美国 1,222 524,431. 37 0.1 9 31 3 M&T Bank Corp M&T 银行 MTB UN 纽约交易所 美国 478 524,420. 53 0.1 9 31 4 Stanley Black & Decker 史丹利百得公 司 SWK UN 纽约交易所 美国 550 524,348. 72 0.1 9 31 5 Raytheon Co 雷神公司 RTN UN 纽约交易所 美国 479 523,992. 52 0.1 9 31 6 Biogen Idec Inc 百健 BIIB UQ 纳斯达克交 易所 美国 285 523,915. 84 0.1 9 31 7 Hormel Foods Corp 荷美尔食品有 限公司 HRL UN 纽约交易所 美国 2,267 523,846. 54 0.1 9 31 8 Home Depot Inc 家得宝 HD UN 纽约交易所 美国 504 523,753. 25 0.1 9 31 9 Garmin Ltd 佳明有限公司 GRMN UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,514 523,386. 21 0.1 9 32 0 Freeport McMoRan 自由港迈克默 伦股份有限公 司 FCX UN 纽约交易所 美国 6,428 522,985. 58 0.1 9 32 1 Lockheed Martin 洛克希德马丁 LMT UN 纽约交易所 美国 278 522,818. 25 0.1 9 32 2 Rockwell Collins 罗克威尔克林 斯 COL UN 纽约交易所 美国 734 522,500. 80 0.1 9 32 3 PPG Industries Inc PPG 工业 PPG UN 纽约交易所 美国 701 522,184. 03 0.1 9 32 4 Electronic Arts 电子艺界 EA UQ 纳斯达克交 易所 美国 729 522,102. 20 0.1 9 32 5 eBay Inc. eBay公司 EBAY UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,206 521,855. 88 0.1 9 32 6 Marathon Petroleum Corp. 马拉松石油公 司 MPC UN 纽约交易所 美国 1,472 521,830. 41 0.1 9 32 7 Western Union Co 西联汇款 WU UN 纽约交易所 美国 4,042 521,629. 48 0.1 9 32 8 Baker Hughes Inc 贝克休斯(GE 石油天然气集 团)有 BHI UN 纽约交易所 美国 1,412 521,412. 83 0.1 9 32 9 Public Service Enterprise 公共服务企业 集团 PEG UN 纽约交易所 美国 1,789 521,255. 46 0.1 9大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 55 页 共78 页 Grp 33 0 Regions Financial Corp 地区金融公司 RF UN 纽约交易所 美国 5,255 521,176. 27 0.1 9 33 1 NextEra Energy Inc 新纪元能源公 司 NEE UN 纽约交易所 美国 549 521,163. 87 0.1 9 33 2 Rockwell Automation Inc 罗克韦尔自动 化 ROK UN 纽约交易所 美国 475 521,161. 37 0.1 9 33 3 Avago Technologi es Ltd Broadcom有限 公司 AVGO UQ 纳斯达克交 易所 美国 330 520,995. 39 0.1 9 33 4 Berkshire Hathaway B 伯克希尔哈撒 韦公司 BRK/B UN 纽约交易所 美国 454 520,910. 58 0.1 9 33 5 Hilton Worldwide Holdings


Inc 希尔顿全球控 股股份有限公 司 HLT UN 纽约交易所 美国 1,243 520,812. 82 0.1 9 33 6 SL Green Realty Corp SL Green 房地 产公司 SLG UN 纽约交易所 美国 726 520,347. 08 0.1 8 33 7 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UN 纽约交易所 美国 665 520,279. 68 0.1 8 33 8 Republic Services Inc 公共服务公司 RSG UN 纽约交易所 美国 1,205 520,237. 68 0.1 8 33 9 Marsh & McLennan Companies Marsh & McLennan股份 有限公司 MMC UN 纽约交易所 美国 985 520,210. 24 0.1 8 34 0 FMC Corp FMC公司 FMC UN 纽约交易所 美国 1,051 520,108. 29 0.1 8 34 1 Honeywell Intl Inc 霍尼韦尔 HON UN 纽约交易所 美国 576 520,104. 83 0.1 8 34 2 Reynolds American Inc 雷诺兹美国 RAI UN 纽约交易所 美国 1,180 519,916. 23 0.1 8 34 3 Chesapeake Energy Corp 切萨皮克能源 公司 CHK UN 纽约交易所 美国 15,441 519,879. 45 0.1 8 34 4 Wal-Mart Stores 沃尔玛百货 WMT UN 纽约交易所 美国 1,014 519,864. 20 0.1 8 34 5 FMC Technologi es Inc TechnipFMC PLC FTI UN 纽约交易所 美国 2,821 519,807. 84 0.1 8 34 6 Fiserv Inc Fiserv公司 FISV UQ 纳斯达克交 易所 美国 627 519,645. 12 0.1 8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 56 页 共78 页 34 7 ILLUMINA INC Illumina公司 ILMN UQ 纳斯达克交 易所 美国 442 519,568. 30 0.1 8 34 8 Murphy Oil Corp 墨菲石油公司 MUR UN 纽约交易所 美国 2,992 519,494. 59 0.1 8 34 9 Halliburto n Co 哈利伯顿 HAL UN 纽约交易所 美国 1,795 519,355. 65 0.1 8 35 0 NRG Energy NRG 能源股份 有限公司 NRG UN 纽约交易所 美国 4,452 519,348. 81 0.1 8 35 1 Host Hotels & Resorts Inc Host酒店及度 假股份有限公 司 HST UN 纽约交易所 美国 4,195 519,207. 97 0.1 8 35 2 Jacobs Engineerin g Group Inc 雅各布工程集 团 JEC UN 纽约交易所 美国 1,409 519,159. 60 0.1 8 35 3 Autodesk Inc 欧特克 ADSK UQ 纳斯达克交 易所 美国 760 519,076. 21 0.1 8 35 4 Clorox Co 高乐氏公司 CLX UN 纽约交易所 美国 575 519,007. 11 0.1 8 35 5 Kimberly- Clark 金佰利 KMB UN 纽约交易所 美国 593 518,663. 17 0.1 8 35 6 Level 3 Communicat ions Level 3 通信 股份有限公司 LVLT UN 纽约交易所 美国 1,291 518,623. 00 0.1 8 35 7 Tractor Supply Co 拖拉机供应公 司 TSCO UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,412 518,543. 20 0.1 8 35 8 IHS Markit Ltd IHS Markit有 限公司 INFO UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,738 518,522. 87 0.1 8 35 9 SunTrust Banks Inc (GA) 太阳信托银行 STI UN 纽约交易所 美国 1,349 518,345. 11 0.1 8 36 0 Monster Beverage Corp 怪兽饮料公司 MNST UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,540 518,290. 38 0.1 8 36 1 Ameriprise Financial Inc 阿默普莱斯金 融公司 AMP UN 纽约交易所 美国 601 518,250. 34 0.1 8 36 2 Chubb Corp 丘博集团有限 公司 CB UN 纽约交易所 美国 526 518,037. 56 0.1 8 36 3 Salesforce .com Salesforce.c om 股份有限公 司 CRM UN 纽约交易所 美国 883 518,023. 46 0.1 8 36 4 General Dynamics 通用动力 GD UN 纽约交易所 美国 386 518,015. 34 0.1 8 36 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交易所 美国 576 517,997. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 57 页 共78 页 5 72 8 36 6 Union Pacific Corp 联合太平洋 UNP UN 纽约交易所 美国 702 517,935. 53 0.1 8 36 7 Dr Pepper Snapple Group 澎泉思蓝宝集 团公司 DPS UN 纽约交易所 美国 839 517,843. 87 0.1 8 36 8 Realty Income Corp Realty Income 公司 O UN 纽约交易所 美国 1,385 517,728. 78 0.1 8 36 9 Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN 纽约交易所 美国 814 517,633. 12 0.1 8 37 0 Viacom Inc B 维亚康姆公司 VIAB UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,275 517,372. 78 0.1 8 37 1 Coca-Cola Co 可口可乐 KO UN 纽约交易所 美国 1,701 516,817. 96 0.1 8 37 2 Cisco Systems Inc 思科 CSCO UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,437 516,738. 36 0.1 8 37 3 Gallagher Arthur J. & Co 亚瑟加拉格尔 有限公司 AJG UN 纽约交易所 美国 1,332 516,595. 42 0.1 8 37 4 Newfield Exploratio n Co 新田石油勘探 公司 NFX UN 纽约交易所 美国 2,679 516,509. 66 0.1 8 37 5 Intuit Inc Intuit 公司 INTU UQ 纳斯达克交 易所 美国 574 516,432. 43 0.1 8 37 6 Illinois Tool Works Inc 伊利诺伊工具 ITW UN 纽约交易所 美国 532 516,270. 25 0.1 8 37 7 Brown- Forman Corp B 布朗福曼 BF/B UN 纽约交易所 美国 1,568 516,241. 80 0.1 8 37 8 Bank of America Corp 美国银行 BAC UN 纽约交易所 美国 3,141 516,213. 75 0.1 8 37 9 Concho Resources Inc 康丘资源公司 CXO UN 纽约交易所 美国 627 516,204. 61 0.1 8 38 0 Morgan Stanley 摩根士丹利 MS UN 纽约交易所 美国 1,710 516,193. 02 0.1 8 38 1 TE Connectivi ty Ltd. 泰科电子公司 TEL UN 纽约交易所 美国 968 515,953. 48 0.1 8 38 2 Martin Marietta Martin Marietta 材料 MLM UN 纽约交易所 美国 342 515,683. 32 0.1 8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 58 页 共78 页 Materials Inc 股份有限 38 3 FLIR Systems Inc FLIR系统公司 FLIR UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,196 515,622. 35 0.1 8 38 4 Marathon Oil Corp Marathon石油 公司 MRO UN 纽约交易所 美国 6,422 515,536. 58 0.1 8 38 5 Texas Instrument s Inc 德州仪器 TXN UQ 纳斯达克交 易所 美国 989 515,421. 89 0.1 8 38 6 Procter & Gamble 宝洁 PG UN 纽约交易所 美国 873 515,409. 56 0.1 8 38 7 Anadarko Petroleum Corp 阿纳达科石油 APC UN 纽约交易所 美国 1,678 515,399. 87 0.1 8 38 8 Walt Disney Co 华特迪士尼 DIS UN 纽约交易所 美国 716 515,362. 48 0.1 8 38 9 Principal Financial Group 信安金融 PFG UN 纽约交易所 美国 1,187 515,200. 50 0.1 8 39 0 NetFlix Inc 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达克交 易所 美国 509 515,191. 02 0.1 8 39 1 Schlumberg er Ltd 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交易所 美国 1,155 515,160. 60 0.1 8 39 2 PPL Corp PPL公司 PPL UN 纽约交易所 美国 1,967 515,153. 96 0.1 8 39 3 Occidental Petroleum 西方石油 OXY UN 纽约交易所 美国 1,270 515,090. 83 0.1 8 39 4 Borgwarner Inc 博格华纳股份 有限公司 BWA UN 纽约交易所 美国 1,794 514,812. 67 0.1 8 39 5 Kohls Corp Kohls 公司 KSS UN 纽约交易所 美国 1,965 514,763. 28 0.1 8 39 6 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交易所 美国 1,629 514,585. 25 0.1 8 39 7 Schein Henry Inc 亨利香恩公司 HSIC UQ 纳斯达克交 易所 美国 415 514,538. 04 0.1 8 39 8 CMS Energy Corp CMS 能源 CMS UN 纽约交易所 美国 1,641 514,151. 56 0.1 8 39 9 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交易所 美国 1,311 513,957. 27 0.1 8 40 0 EOG Resources EOG资源 EOG UN 纽约交易所 美国 838 513,877. 26 0.1 8 40 1 Hershey Co 好时食品 HSY UN 纽约交易所 美国 706 513,521. 33 0.1 8 40 Pioneer Pioneer 自然 PXD UN 纽约交易所 美国 475 513,502. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 59 页 共78 页 2 Natural Resources 资源公司 91 8 40 3 Cimarex Energy Co Cimarex 能源 公司 XEC UN 纽约交易所 美国 806 513,310. 24 0.1 8 40 4 American Water Works Co Inc 美国自来水股 份有限公司 AWK UN 纽约交易所 美国 972 513,278. 67 0.1 8 40 5 Huntington Bancshares Inc 杭庭顿银行 HBAN UQ 纳斯达克交 易所 美国 5,604 513,269. 73 0.1 8 40 6 Emerson Electric Co 艾默生电气 EMR UN 纽约交易所 美国 1,270 512,939. 95 0.1 8 40 7 HP Inc 惠普 HPQ UN 纽约交易所 美国 4,331 512,861. 91 0.1 8 40 8 Flowserve Corp 福斯公司 FLS UN 纽约交易所 美国 1,630 512,692. 69 0.1 8 40 9 ConocoPhil lips 康菲石油 COP UN 纽约交易所 美国 1,720 512,220. 51 0.1 8 41 0 Microsoft Corp 微软 MSFT UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,096 511,787. 49 0.1 8 41 1 Sempra Energy 桑普拉能源 SRE UN 纽约交易所 美国 670 511,755. 11 0.1 8 41 2 NetApp Inc 网域存储技术 NTAP UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,886 511,699. 56 0.1 8 41 3 Lowes Cos Inc 劳氏 LOW UN 纽约交易所 美国 974 511,563. 53 0.1 8 41 4 Starbucks Corp 星巴克 SBUX UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,295 511,544. 77 0.1 8 41 5 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达克交 易所 美国 78 511,494. 30 0.1 8 41 6 OReilly Automotive OReilly 汽车 股份有限公司 ORLY UQ 纳斯达克交 易所 美国 345 511,232. 13 0.1 8 41 7 Church & Dwight Co 切迟杜威股份 有限公司 CHD UN 纽约交易所 美国 1,454 511,016. 84 0.1 8 41 8 General Motors Co 通用汽车公司 GM UN 纽约交易所 美国 2,159 510,883. 72 0.1 8 41 9 Colgate- Palmolive Co 高露洁棕榄 CL UN 纽约交易所 美国 1,017 510,723. 44 0.1 8 42 0 Stryker Corp 史赛克 SYK UN 纽约交易所 美国 543 510,502. 12 0.1 8 42 1 Citizens Financial Group Inc 公民金融集团 CFG UN 纽约交易所 美国 2,112 510,492. 77 0.1 8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 60 页 共78 页 42 2 AutoZone Inc AutoZone公司 AZO UN 纽约交易所 美国 132 510,117. 20 0.1 8 42 3 Philip Morris Internatio nal 菲利普莫里斯 国际集团公司 PM UN 纽约交易所 美国 641 510,013. 75 0.1 8 42 4 Public Storage 公共存储公司 PSA UN 纽约交易所 美国 361 509,972. 29 0.1 8 42 5 Analog Devices Inc 模拟器件 ADI UQ 纳斯达克交 易所 美国 967 509,655. 73 0.1 8 42 6 Transocean Inc Transocean公 司 RIG UN 纽约交易所 美国 9,141 509,641. 02 0.1 8 42 7 Juniper Networks Inc Juniper 公司 JNPR UN 纽约交易所 美国 2,695 509,005. 38 0.1 8 42 8 US Bancorp 美国合众银行 USB UN 纽约交易所 美国 1,447 508,948. 75 0.1 8 42 9 DaVita Inc DaVita股份有 限公司 DVA UN 纽约交易所 美国 1,160 508,903. 77 0.1 8 43 0 Eversource Energy Eversource能 源公司 ES UN 纽约交易所 美国 1,237 508,745. 72 0.1 8 43 1 E. I. du Pont de Nemours and Company 杜邦 DD UN 纽约交易所 美国 930 508,488. 50 0.1 8 43 2 Alliant Energy Corp Alliant 能源 公司 LNT UN 纽约交易所 美国 1,868 508,334. 45 0.1 8 43 3 Ross Stores Inc Ross 商店有限 公司 ROST UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,299 508,020. 86 0.1 8 43 4 Wec Energy Group Inc WEC能源集团 股份有限公司 WEC UN 纽约交易所 美国 1,221 507,707. 27 0.1 8 43 5 Boston Properties Inc 波士顿地产公 司 BXP UN 纽约交易所 美国 609 507,532. 49 0.1 8 43 6 Chevron Corp 雪佛龙 CVX UN 纽约交易所 美国 718 507,463. 12 0.1 8 43 7 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,356 507,255. 69 0.1 8 43 8 Ameren Corp Ameren 公司 AEE UN 纽约交易所 美国 1,369 507,017. 98 0.1 8 43 9 Symantec Corp 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,648 506,765. 77 0.1 8 44 0 PG&E Corporatio 太平洋煤气电 力 PCG UN 纽约交易所 美国 1,127 506,718. 28 0.1 8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 61 页 共78 页 n 44 1 DTE Energy Co DTE 能源 DTE UN 纽约交易所 美国 707 506,681. 29 0.1 8 44 2 Centerpoin t Energy Inc 中点能源 CNP UN 纽约交易所 美国 2,730 506,368. 79 0.1 8 44 3 Intel Corp 英特尔公司 INTC UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,214 506,050. 12 0.1 8 44 4 Xcel Energy Inc Xcel 能源 XEL UN 纽约交易所 美国 1,628 505,997. 82 0.1 8 44 5 Apartment Investment & Mgmt 公寓投资与管 理 AIV UN 纽约交易所 美国 1,738 505,924. 79 0.1 8 44 6 Entergy Corp Entergy 公司 ETR UN 纽约交易所 美国 972 505,508. 71 0.1 8 44 7 Pinnacle West Capital (AZ) Pinnacle 西部 资本 PNW UN 纽约交易所 美国 876 505,371. 32 0.1 8 44 8 Dominion Resources Inc Dominion能源 公司 D UN 纽约交易所 美国 972 504,586. 85 0.1 8 44 9 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达克交 易所 美国 517 504,410. 58 0.1 8 45 0 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交易所 美国 928 504,314. 52 0.1 8 45 1 Microchip Technology Inc 微芯科技股份 有限公司 MCHP UQ 纳斯达克交 易所 美国 964 504,025. 66 0.1 8 45 2 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交易所 美国 1,071 503,958. 86 0.1 8 45 3 DISH NETWORK CORP-A DISH网络公司 DISH UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,185 503,816. 19 0.1 8 45 4 Applied Materials Inc 应用材料 AMAT UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,800 503,730. 84 0.1 8 45 5 The Kraft Heinz Company 卡夫亨氏公司 KHC UQ 纳斯达克交 易所 美国 868 503,578. 55 0.1 8 45 6 Peoples United Financial Inc 人民联合金融 股份有限公司 PBCT UQ 纳斯达克交 易所 美国 4,198 502,231. 52 0.1 8大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 62 页 共78 页 45 7 Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN 纽约交易所 美国 948 502,146. 44 0.1 8 45 8 Stericycle Inc Stericycle 公 司 SRCL UQ 纳斯达克交 易所 美国 971 502,028. 56 0.1 8 45 9 Dollar Tree Inc Dollar Tree 公司 DLTR UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,059 501,612. 34 0.1 8 46 0 Dollar General Corp 达乐公司 DG UN 纽约交易所 美国 1,025 500,575. 66 0.1 8 46 1 Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,895 499,635. 03 0.1 8 46 2 CenturyLin k Inc 世纪电信公司 CTL UN 纽约交易所 美国 3,084 498,906. 92 0.1 8 46 3 Seagate Technology 希捷科技公司 STX UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,900 498,765. 20 0.1 8 46 4 United Continenta l Holding Inc 联合大陆控股 公司 UAL UN 纽约交易所 美国 978 498,558. 58 0.1 8 46 5 Albemarle Corp 雅宝公司 ALB UN 纽约交易所 美国 697 498,334. 21 0.1 8 46 6 Hess Corp 赫斯公司 HES UN 纽约交易所 美国 1,676 498,095. 35 0.1 8 46 7 TJX Cos Inc TJX公司 TJX UN 纽约交易所 美国 1,017 497,219. 89 0.1 8 46 8 Advance Auto Parts Inc 领先汽车配件 公司 AAP UN 纽约交易所 美国 627 495,221. 71 0.1 8 46 9 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交易所 美国 6,579 495,159. 12 0.1 8 47 0 Archer- Daniels- Midland Co Archer- Daniels- Midland公司 ADM UN 纽约交易所 美国 1,765 494,773. 05 0.1 8 47 1 Mondelez Internatio nal Inc Mondelez国际 公司 MDLZ UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,690 494,470. 91 0.1 8 47 2 Southern Co 南方 SO UN 纽约交易所 美国 1,521 493,348. 93 0.1 8 47 3 Newmont Mining Corp 纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交易所 美国 2,248 493,262. 49 0.1 8 47 4 General Mills Inc 通用磨坊 GIS UN 纽约交易所 美国 1,312 492,395. 91 0.1 7 47 5 Walgreens Boots Walgreens Boots WBA UQ 纳斯达克交 易所 美国 928 492,307. 03 0.1 7大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 63 页 共78 页 Alliance Alliance公司 47 6 Paychex Inc Paychex 公司 PAYX UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,274 491,425. 54 0.1 7 47 7 Foot Locker Inc 富乐客公司 FL UN 纽约交易所 美国 1,470 490,748. 38 0.1 7 47 8 Chipotle Mexican Grill Inc. Chipotle Mexican Grill 股份 CMG UN 纽约交易所 美国 174 490,476. 04 0.1 7 47 9 KLA-Tencor Corporatio n Kla-Tencor公 司 KLAC UQ 纳斯达克交 易所 美国 789 489,121. 10 0.1 7 48 0 Lam Research Corp 科林研发股份 有限公司 LRCX UQ 纳斯达克交 易所 美国 510 488,632. 73 0.1 7 48 1 Gap Inc Gap 公司 GPS UN 纽约交易所 美国 3,276 488,022. 63 0.1 7 48 2 McCormick & Co 味好美 MKC UN 纽约交易所 美国 738 487,501. 95 0.1 7 48 3 Verizon Communicat ions Inc Verizon通信 股份有限公司 VZ UN 纽约交易所 美国 1,611 487,399. 52 0.1 7 48 4 ULTA Beauty Inc Ulta美妆 ULTA UQ 纳斯达克交 易所 美国 250 486,639. 02 0.1 7 48 5 Target Corp 塔吉特公司 TGT UN 纽约交易所 美国 1,355 479,986. 22 0.1 7 48 6 Smucker J.M. Co JM 斯马克公司 SJM UN 纽约交易所 美国 598 479,365. 62 0.1 7 48 7 Sysco Corp Sysco公司 SYY UN 纽约交易所 美国 1,397 476,314. 91 0.1 7 48 8 Campbell Soup Co 金宝汤 CPB UN 纽约交易所 美国 1,343 474,461. 70 0.1 7 48 9 Conagra Brands Inc 康尼格拉品牌 股份有限公司 CAG UN 纽约交易所 美国 1,943 470,696. 69 0.1 7 49 0 Skyworks Solutions Inc 思佳讯解决方 案公司 SWKS UQ 纳斯达克交 易所 美国 720 468,002. 65 0.1 7 49 1 Bed Bath & Beyond Inc 3B家居 BBBY UQ 纳斯达克交 易所 美国 2,259 465,222. 44 0.1 7 49 2 Costco Wholesale Corp 好市多批发 COST UQ 纳斯达克交 易所 美国 427 462,624. 52 0.1 6 49 3 Qorvo, Inc Qorvo股份有 限公司 QRVO UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,069 458,552. 90 0.1 6 49 Arconic Inc Arconic公司 ARNC UN 纽约交易所 美国 2,818 432,394. 0.1大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 64 页 共78 页 4 37 5 49 5 News Corporatio n 新闻集团 NWSA UQ 纳斯达克交 易所 美国 4,455 413,465. 34 0.1 5 49 6 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交易所 美国 2,505 395,737. 42 0.1 4 49 7 21st Century Fox 新闻集团 FOXA UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,883 361,510. 57 0.1 3 49 8 Discovery Communicat ionsC 探索传播公司 DISCK UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,809 308,945. 77 0.1 1 49 9 Under armour-A equity 安徳玛公司 UAA UN 纽约交易所 美国 1,910 281,554. 90 0.1 0 50 0 Google Inc C Alphabet公司 GOOG UQ 纳斯达克交 易所 美国 41 252,400. 12 0.0 9 50 1 Google Inc A Alphabet公司 GOOGL UQ 纳斯达克交 易所 美国 40 251,920. 97 0.0 9 50 2 Under Armour Inc Class A 安徳玛公司 UA UN 纽约交易所 美国 1,835 250,609. 44 0.0 9 50 3 Discovery Communicat ionsA 探索传播公司 DISCA UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,186 207,529. 54 0.0 7 50 4 TWENTY- FIRST CENTURY FOX - B 新闻集团 FOX UQ 纳斯达克交 易所 美国 870 164,258. 20 0.0 6 50 5 News Corp B 新闻集团 NWS UQ 纳斯达克交 易所 美国 1,338 128,257. 68 0.0 5 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%)大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 65 页 共78 页 1 Advanced Micro Devices AMD UQ 724,162.25 0.30 2 Incyte Corp INCY UQ 709,389.19 0.29 3 Regency Centers Corp REG UN 664,570.54 0.28 4 DISH Network Corp A DISH UQ 640,257.28 0.27 5 Alexandria Real Estate Eqty ARE UN 637,120.43 0.26 6 Synopsys Inc SNPS UQ 625,772.46 0.26 7 CBOE Holdings Inc CBOE UQ 619,316.27 0.26 8 Raymond James Financial Inc RJF UN 618,243.19 0.26 9 Gartner Inc IT UN 614,087.01 0.26 10 IDEXX Laboratories Inc IDXX UQ 592,339.75 0.25 11 IHS Markit Ltd INFO UQ 574,948.53 0.24 12 Everest Re Group Ltd RE UN 553,007.36 0.23 13 Align Technology Inc ALGN UQ 552,894.36 0.23 14 Hilton Worldwide Holdings


Inc HLT UN 552,520.98 0.23 15 ANSYS Inc ANSS UQ 540,114.85 0.22 16 DXC Technology Company DXC UN 497,062.84 0.21 17 Transocean Ltd RIG UN 481,732.31 0.20 18 Range Resources Corp RRC UN 463,876.81 0.19 19 Macys Inc M UN 461,849.16 0.19 20 Signet Jewelers Ltd SIG UN 455,177.56 0.19 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 ALTABA INC AABA UQ 776,334.16 0.32 2 Mead Johnson Nutrition Co MJN UN 738,714.89 0.31 3 Dun & Bradstreet Corp DNB UN 639,862.16 0.27 4 Southwestern Energy Co SWN UN 637,451.77 0.26 5 Harman Intl Industries Inc HAR UN 611,951.16 0.25 6 Teradata Corp TDC UN 607,433.53 0.25 7 Enbridge Inc ENB UN 568,591.21 0.24 8 Ryder System Inc R UN 551,276.08 0.23 9 First Solar Inc FSLR UQ 542,974.10 0.23大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 66 页 共78 页 10 Pitney Bowes Inc PBI UN 503,086.90 0.21 11 Nvidia Corp NVDA UQ 438,006.78 0.18 12 Urban Outfitters URBN UQ 417,893.91 0.17 13 Frontier Communications Corp FTR UQ 406,184.19 0.17 14 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX UQ 388,985.51 0.16 15 TEGNA Inc TGNA UN 386,682.24 0.16 16 Endo International plc ENDP UQ 386,549.01 0.16 17 Activision Blizzard Inc ATVI UQ 381,931.95 0.16 18 Micron Technology Inc MU UQ 342,140.99 0.14 19 Analog Devices Inc ADI UQ 331,185.42 0.14 20 Lam Research Corp LRCX UQ 325,160.20 0.14 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 130,421,853.06 卖出收入(成交)总额 71,307,941.76 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金额衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 67 页 共78 页 7.11 投资组合报告附注


7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 7,294,487.08 3 应收股利 330,738.68 4 应收利息 729.16 5 应收申购款 1,280,608.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 115,819.44 8 其他 - 9 合计 9,022,382.75 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 68 页 共78 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 44,055 3,835.59 6,238,940.13 3.69% 162,737,990.92 96.31% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 182,689.14 0.1081% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 69 页 共78 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年3月23日)基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 146,373,605.04 本报告期基金总申购份额 131,226,397.77 减:本报告期基金总赎回份额 108,623,071.76 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 168,976,931.05 大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 70 页 共78 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会” )审议 通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司 总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5 月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ,经公司 第六届董事会第二十六次会议审议通过,决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 71 页 共78 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 摩根士丹利 - 201,877,459.90 100.00% 60,190.95 100.00% - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下: (一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件; (二)资历雄厚,信誉良好; (三)财务状况良好,经营行为规范;大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 72 页 共78 页 (四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),能 满足各投资组合运作高度保密的要求; (五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面 地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息 服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告; (六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达 的交易指令。 (七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等 后台清算业务。 (八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 (九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内,汇总上半年境外券商综合服务评价结果,作为当次境外券 商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准; 交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商 的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括:中信证券、东海证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东 方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、渤海证券、广发证券、西南证券、华福证 券、中泰证券、华鑫证券、银河证券、招商证券、恒泰证券、方正证券、华泰证券、申万宏源、 华宝证券、中银国际、中航证券、国泰君安、东莞证券、国信证券、财富证券、国都证券、天源 证券、英大证券、国海证券、民生证券、万联证券、东吴证券、华林证券、民族证券、东兴证券、 长城证券、平安证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金无新增或退租境内交易单元,无新增或退租境外交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于大成标普500等权重指数证 中国证监会指定报 2017年4 月14日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 73 页 共78 页 券投资基金增加江西银行股份有 限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站 2 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1 月12日 3 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2 月16日 4 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月12日 5 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6 月30日 6 大成标普500等权重指数证券投 资基金更新的招募说明书(2017 年第1期)-摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 5月8日 7 大成标普500等权重指数证券投 资基金更新的招募说明书(2017 年第1期) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 5月8日 8 大成标普500等权重指数证券投 资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1 月18日 9 大成标普500等权重指数证券投 资基金2017年第1季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月21日 10 大成标普500等权重指数证券投 资基金2016年年度报告摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3 月25日 11 大成标普500等权重指数证券投 资基金2016年年度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3 月25日 12 大成标普500等权重指数证券投 资基金2016年第4季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1 月21日 13 关于增加北京恒天明泽基金销售 有限公司为开放式基金销售机构 并开通相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3 月25日 14 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加郑州银行股份有限 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1 月11日 15 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加长沙银行股份有限 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 3月7日 16 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海银行股份有限 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5 月12日 17 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海基煜基金销售 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3 月31日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 74 页 共78 页 有限公司为销售机构的公告 18 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海基煜基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6 月28日 19 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加汉口银行股份有限 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2 月15日 20 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加方正证券股份有限 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月11日 21 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加北京植信基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6 月14日 22 关于大成基金管理有限公司撤销 西安分公司的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 1月6日 23 大成基金管理有限公司关于总经 理继续代为履行督察长职务的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5 月17日 24 大成基金管理有限公司关于通过 网上直销系统适用渠道大成钱柜 交易实施费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1 月11日 25 大成基金管理有限公司关于调整 网上直销系统招行直联渠道基金 交易费率优惠的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 3月8日 26 大成基金管理有限公司关于调整 网上直销系统建行直联渠道基金 交易费率优惠的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 5月4日 27 大成基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1 月19日 28 大成基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 4月1日 29 大成基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月28日 30 大成基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5 月27日 31 大成基金管理有限公司关于旗下 基金实行网上直销申购费率优惠 的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 1月3日 32 大成基金管理有限公司关于旗下 基金持有的“中文在线”股票估 值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 6月2日 33 大成基金管理有限公司关于旗下 基金持有的“三诺生物”股票估 值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 6月2日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 75 页 共78 页 34 大成基金管理有限公司关于旗下 基金持有的“乐视网”股票估值 调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 6月2日 35 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加万联证券有限责任 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1 月17日 36 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加上海利得基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6 月27日 37 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1 月17日 38 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2 月11日 39 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3 月17日 40 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月18日 41 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月22日 42 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5 月12日 43 大成基金管理有限公司关于公司 旗下部分基金估值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5 月24日 44 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(姚余栋) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2 月18日 45 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(谭晓冈) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2 月18日 46 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(杜鹏) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2 月18日 47 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(陈翔凯) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2 月18日 48 大成基金管理有限公司关于撤销 北京理财中心的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月14日 49 大成基金管理有限公司关于《上 海证券交易所分级基金业务管理 指引》实施的风险提示公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月26日 50 大成基金管理有限公司关于《上 海证券交易所分级基金业务管理 指引》实施的风险提示公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月27日 51 大成基金管理有限公司关于《上 海证券交易所分级基金业务管理 指引》实施的风险提示公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月28日 52 大成基金管理有限公司关于《上 海证券交易所分级基金业务管理 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4 月29日大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 76 页 共78 页 指引》实施的风险提示公告 53 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3 月29日 54 大成基金关于旗下部分基金增加 平安证券股份有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6 月16日 55 大成基金关于旗下部分基金增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6 月21日 56 大成基金关于旗下部分基金增加 北京虹点基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年 5月6日 大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 77 页 共78 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。大成标普500等权重指数证券投资基金2017年半年度报告 第 78 页 共78 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件;


2、 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》 ;


3、 《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》 ;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017年8月24日