大成景裕灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成景 裕 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 大成景 裕灵 活配 置混 合
基金主 代码 001517
交易代 码 001517
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 500,717,919.75 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 裕灵 活配 置混 合 A 大成景 裕灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001517 002375
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 500,717,919.75 份 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将有 采用 “自 上而 下”的 资产 配置 策略 ，在 综合判 断宏 观经 济基 本 面 、
证券市 场走 势等 宏观 因素 的基础 上， 通 过动 态调 整 资产配 置比 例以 控制 基 金 资
产整体 风险 。 在 个券投 资 方面采 用 “ 自下 而上” 精 选策略 ， 通 过严 谨个股 选 择、
信用分 析以 及对 券种 收益 水平、 流动 性的 客观 判断 ，综合 运用 多种 投资 策 略 ，
精选个 券构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基 金
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中的 中高 风险 投资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 张建春
联系电 话 0755-83183388 010－63639180
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 刘卓 唐双宁
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》《 上海 证券 报》《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成景 裕灵 活配 置混 合 A
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 16,570,678.96
本期利 润 23,353,062.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0332
本期加 权平 均净 值利 润率 3.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 49,640,217.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0991
期末基 金资 产净 值 550,358,137.66
期末基 金份 额净 值 1.099
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.90%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
4 、 根 据我 司2016 年1 月13 日 《 关于 大成 景裕 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类 份额 并
相应修 订基 金合 同的 公告 》 ，自 2016 年 1 月 14 日 起 ，大成 景裕 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 增
加收取 销售 服务 费的 C 类 份额。 截止 本报 告期 末， 大成景 裕灵 活配 置混 合 C 类无份 额， 本报 告 期
无大成 景裕 灵活 配置 混 合C 类份 额的 相关 财务 指标 及基金 净值 表现 的数 据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成 景裕 灵活 配置 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.20% 0.14% 0.36% 0.01% 0.84% 0.13%
过去三 个月 1.76% 0.13% 1.09% 0.01% 0.67% 0.12%
过去六 个月 3.29% 0.11% 2.19% 0.01% 1.10% 0.10% 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去一 年 5.98% 0.11% 4.52% 0.01% 1.46% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
9.90% 0.11% 9.74% 0.01% 0.16% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。 截 至本 报告期 末 ， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平
先生
本基金
基金经
理
2015 年 6 月 23
日
- 6 年
南 京 大学 管 理学 硕士 ，注
册会计 师，2009 年 10 月
至2011 年5 月 就职 于毕 马
威 企 业咨 询 有限 公司 南京
分公司 审计 部；2011 年起
加 入 大成 基 金管 理有 限公
司 ， 历任 固 定收 益部 助理
研究员 。2013 年 11 月 25
日至2015 年3 月5 日担 任
大 成 景祥 分 级债 券型 证券
投 资 基金 基 金经 理助 理。
2015 年 3 月 7 日至 2016
年 11 月 18 日担 任 大成 景
祥 分 级债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 。2015 年 6 月
23 日 起 任 大 成 景 裕 灵 活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。2015 年 7 月 1
日至 2017 年 3 月 18 日任
大 成 现金 宝 场内 实时 申赎
货 币 市场 基 金基 金经 理。大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2015 年7 月1 日起 任大 成
月 月 盈短 期 理财 债券 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年11 月24 日 起任 大
成 景 沛灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年8 月6 日起 任大 成
添 利 宝货 币 市场 基金 基金
经理 。2016 年9 月6 日起
任 大 成景 安 短融 债券 型证
券 投 资基 金 和大 成现 金增
利 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。2016 年 9 月 20 日起
任 大 成景 辉 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具有 基 金从 业资 格。
国籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年上 半年 经济 增长 平 稳， 工业 增速 保持 在 6.5% 附近 ， 由 于食 品价 格涨 幅 偏低 ， 整 体通 胀
呈现温 和态 势。 工业 品价 格小幅 下跌 ，二 季 度PPI 同比增 速较 一季 度有 所放 缓。
金融数据看， 企业整体 融 资需求出现了 较明显的 下 降，一方面是 由于金融 监 管加强使得表 外
融资减 少， 另一 方面 信贷 额度受 到控 制， 企业 融资 难度较 大。
二季度银监会 密集出台 了 多项监管文件 ，并派驻 人 员进场检查， 展示了较 强 的去杠杆决心 。
在这种背景下 ，市场开 始 担心去杠杆的 节奏和力 度 过大，市场抛 盘加大， 债 券市场明显 调整，带
动债市一级发 行难度明 显 加大，实体经 济融资成 本 明显提升。在 市场明显 调 整后，为稳 定市场预
期，监管通过 及时的放 松 货币，并通过 各种喊话 缓 和市场预期， 取得了明 显 的效果，债 券市场趋
于稳定 ，其 中信 用债 市场 明显下 行。
尽管银行出于 考核的目 的 在季度末加大 了揽存的 力 度，并明显提 高了存款 和 存单的利率， 但
一季度 末和 二季 度末 资金 市场总 体平 稳。
权益市 场方 面， 上半 年股 票市场 走势 分化 明显 ， 上 证指数 上 涨 2.86% ， 中小 板 综指上 涨 7.33% ，
创业板 综指 下跌 7.34% ，值 得一 提的 是， 上证 50 上 半年上 涨 11.5% ， 业绩 增 长相对 确定 的板 块得
到市场的认同 。从行业 板 块来看，家电 、食品饮 料 、非银金融、 银行和电 子 等行业取得 明显的正
收益， 整体 还是 低估 值的 大消费 和金 融股 票表 现较 好。
市场表现方面 ，上半年中 债综合财富总 值指数波动 较小，下跌 0.12% 。资金 利率稳定，R007
均值约为 3.22% 。利 率债 收益率先上后 下，国开债 各期限上行 约 50-70bp。 短融中票收益 率上行
50-70bp ， 信用 利差 小幅 扩 大。
操作上，本基 金对利率 债 进行了灵活操 作，在控 制 组合久期的前 期下加大 了 短期存单和短 融
的配置力度， 并 维持了 组 合适当的杠杆 水平，由 于 转债个数有限 且估值较 高 ，本基金保 持了较低
的转债 仓位 ， 以绝 对收 益 的思路 进行 转债 投资 ， 股 票方面 ， 精选 个股 ， 配置 安全边 际较 高的 品种 ，
以获得 收益 为目 标。
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 大 成 景裕 灵活配 置混 合 A 基金 份额 净值 为 1.099 元， 本 报告 期景 裕 A 份 额净
值增长 率 为3.29%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 2.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年下 半年 ， 经 济 增长和 资金 市场 保持 平稳 的概率 较大 ， 金融 监管 的 方向不 会变 ， 但
是密切出台超 预期政策 的 概率较小，监 管机构之 间 可能会更注意 监管协调 。 落实到债券 市场，在
基准利率调整 概率很小 的 背景下，债市 收益率易 下 难上，下行幅 度取决于 监 管政策出台 的力度和
节奏，这仍需 进一步观 察 。从交易角度 看，除非 经 济出现超预期 下滑导致 货 币政策转向 ，否则稳
健中性 的货 币政 策和 资金 利率仍 将制 约长 期限 利率 债的下 行幅 度。
而权益 市场 方面 ， 在上 证 50 股票 纷纷 创出 新高 的同 时， 较多 的中 小盘 股票 、 次新股 和二 线白
马股投 资价 值凸 显。
2017 年下 半年 本基 金将 以 短期信 用品 种作 为主 要配 置， 保 持一 定的 杠杆 ， 并 维持较 低的 组合
久期。在控制 仓位的前 提 下，积极投资 长期限利 率 品种 以期获得 回报。加 大 个股研究力 度，深度
挖掘基 本面 良好 、公 司治 理完善 和拥 有核 心竞 争力 的上市 公司 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益 总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估 值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 52 页
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 中国光大 银 行股份 有限公 司在 大成 景 裕灵活配置混 合型证券 投 资基金 托管过 程
中，严格遵 守了《证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法》及其 他法律法 规 、基金合同、 托管协议 等 的规定，依法 安全保管 了 基金的全部 资产，对
大成景裕灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了全面的 会计核算 和 应有的监督 ，对发现
的问题及时提 出了意见 和 建议。同时， 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报
告，没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管
人所应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定， 对
基金管理人—— 大成基 金 管理有限责任 公司 的投 资 运作、信息披 露等行为 进 行了复核、 监督，未
发现基金管理 人在投资 运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基 金费用开
支等方面存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为。 该 基金在运作中 遵守了有 关 法律法规的 要求，各
重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际 运 作情 况进行 处理 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限责任 公 司 编制的《大 成
景裕灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告 》进 行了 复核 ，认 为报 告中相 关财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 52 页
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体 ： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 4,584,244.18 169,785,613.36
结算备 付金
10,828,291.85 2,541,829.04
存出保 证金
301,727.56 73,891.34
交易性 金融 资产 6.4.3.2 489,714,751.64 572,097,094.07
其中： 股票 投资
73,822,313.54 58,540,194.07
基金投 资
- -
债券投 资
415,892,438.10 513,556,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 120,050,660.08 139,559,230.44
应收证 券清 算款
2,862,738.09 -
应收利 息 6.4.3.5 5,887,051.65 7,878,225.87
应收股 利
- -
应收申 购款
- 492.61
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
634,229,465.05 891,936,376.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
81,899,875.05 71,059,834.91
应付证 券清 算款
551,110.58 27,833,404.40
应付赎 回款
21,719.37 5,250.30
应付管 理人 报酬
310,601.14 596,075.99
应付托 管费
62,120.22 99,345.99
应付销 售服 务费
- 5,695.68
应付交 易费 用 6.4.3.7 858,872.89 234,555.77
应交税 费
- -
应付利 息
-26,368.55 11,131.25 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 193,396.69 190,001.97
负债合 计
83,871,327.39 100,035,296.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 500,717,919.75 744,065,769.79
未分配 利润 6.4.3.10 49,640,217.91 47,835,310.68
所有者 权益 合计
550,358,137.66 791,901,080.47
负债和 所有 者权 益总 计
634,229,465.05 891,936,376.73
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 大成 景裕 灵活 混 合基 金 A 类 基金 份额 净 值 1.099 元， 大成 景
裕灵活 混合 基 金C 类 基金 份额净 值 1.099 元， 基金 份额总 额 500,717,919.75 份， 均 为大 成景 裕灵
活混合 基 金A 类 基金 份额 。
6.2 利润表
会计主 体 ： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
30,734,313.95 13,256,433.20
1.利息 收入
15,350,900.89 14,313,544.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 2,417,305.44 674,124.81
债券利 息收 入
11,109,497.56 10,921,323.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,824,097.89 2,718,096.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
8,423,352.79 4,723,242.36
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 10,885,570.71 -4,020,811.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 -3,550,579.26 8,583,681.10
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 1,088,361.34 160,372.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.3.17
6,782,383.16 -6,303,144.23
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.3.18
177,677.11 522,790.36 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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减： 二、费用
7,381,251.83 7,214,379.62
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 2,657,792.34 4,773,188.49
2．托 管费 6.4.6.2.2 492,440.49 795,531.39
3．销 售服 务费 6.4.6.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.3.19 2,224,991.77 623,807.32
5．利 息支 出
1,754,030.54 750,342.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,754,030.54 750,342.51
6．其 他费 用 6.4.3.20 251,996.69 271,509.91
三、 利润 总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
23,353,062.12 6,042,053.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
23,353,062.12 6,042,053.58
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体 ： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
744,065,769.79 47,835,310.68 791,901,080.47
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,353,062.12 23,353,062.12
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-243,347,850.04 -21,548,154.89 -264,896,004.93
其中：1. 基 金申 购款 50,966.01 3,960.67 54,926.68
2. 基金 赎回 款 -243,398,816.05 -21,552,115.56 -264,950,931.61
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
500,717,919.75 49,640,217.91 550,358,137.66 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,276,950,808.76 56,943,485.09 3,333,894,293.85
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,042,053.58 6,042,053.58
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-2,727,666,794.25 -42,498,858.81 -2,770,165,653.06
其中：1. 基 金申 购款 94,909.37 2,317.50 97,226.87
2. 基金 赎回 款 -2,727,761,703.62 -42,501,176.31 -2,770,262,879.93
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
549,284,014.51 20,486,679.86 569,770,694.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告一 致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确 全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述 规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 重要财务报表项目的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 4,584,244.18
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,584,244.18
6.4.3.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 68,778,712.01 73,822,313.54 5,043,601.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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债券
交易所 市场 137,337,261.52 136,828,138.10 -509,123.42
银行间 市场 280,501,498.33 279,064,300.00 -1,437,198.33
合计 417,838,759.85 415,892,438.10 -1,946,321.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 486,617,471.86 489,714,751.64 3,097,279.78
6.4.3.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 120,050,660.08 -
合计 120,050,660.08 -
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.3.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,879.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,385.52
应收债 券利 息 5,766,065.06
应收买 入返 售证 券利 息 114,599.69
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 122.13
合计 5,887,051.65
6.4.3.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.3.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 846,778.43
银行间 市场 应付 交易 费用 12,094.46
合计 858,872.89
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 193,396.69
合计 193,396.69
6.4.3.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
大成景 裕灵 活配 置混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 744,065,769.79 744,065,769.79
本期申 购 50,966.01 50,966.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -243,398,816.05 -243,398,816.05
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 500,717,919.75 500,717,919.75
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.3.10 未分配利润
单位： 人民 币元
大成景 裕灵 活配 置混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 55,014,958.90 -7,179,648.22 47,835,310.68
本期利 润 16,570,678.96 6,782,383.16 23,353,062.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-21,939,657.79 391,502.90 -21,548,154.89 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
其中： 基金 申购 款 4,177.07 -216.40 3,960.67
基金赎 回款 -21,943,834.86 391,719.30 -21,552,115.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 49,645,980.07 -5,762.16 49,640,217.91
6.4.3.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 46,382.90
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 2,326,261.10
结算备 付金 利息 收入 43,074.84
其他 1,586.60
合计 2,417,305.44
注：其 他存 款利 息收 入为 根据协 议可 提前 支取 且没 有利息 损失 的协 议存 款产 生的利 息收 入。
6.4.3.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 739,381,647.45
减：卖 出股 票成 本总 额 728,496,076.74
买卖股 票差 价收 入 10,885,570.71
6.4.3.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
816,211,350.41
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
804,047,049.22
减：应 收利 息总 额 15,714,880.45
买卖债 券差 价收 入 -3,550,579.26
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.3.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,088,361.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,088,361.34
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 6,782,383.16
—— 股 票投 资 4,421,556.47
—— 债 券投 资 2,360,826.69
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 6,782,383.16
6.4.3.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 177,677.11
其他 -
转换费 收入 -
合计 177,677.11
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
6.4.3.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,216,979.27
银行间 市场 交易 费用 8,012.50
合计 2,224,991.77 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.3.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
其他 40,600.00
银行划 款手 续费 -
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
合计 251,996.69
6.4.4 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资产负债表日 后事项
截至 财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金并 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.5.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河 投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.6 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 396,410,284.95 26.83% - -
6.4.6.1.2 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 86,824,982.50 83.65% - -
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 回购
成交总 额的 比例
光大证 券 3,291,200,000.00 53.70% - -
6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
光大证 券 361,263.01 26.83% 319,556.37 37.74%
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,657,792.34 4,773,188.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
43,612.40 166,442.11
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.90% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.90% / 当年 天数 。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
492,440.49 795,531.39
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债 券(含 回购) 交易 。
6.4.6.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.6.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 4,584,244.18 46,382.90 450,747,776.72 262,310.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的 说明
本报告 期本 基金 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.7 利润分配情况
本报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
9,899,875.05 元， 是以 如 下债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011762010
17 常 高新
SCP001
2017 年8 月
21 日
100.23 300,000 30,069,000.00
合计
300,000 30,069,000.00
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
72,000,000.00 元 ，于 2017 年 8 月 21 日到期 。该 类 交易要 求本 基金 转入 质押 库的债 券， 按证 券大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及风 险水平高 于 货币市场基金 和债券型 基 金，低于股票 型
基金，属于中 高收益风 险 特征的基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资和债券 投资 等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是通 过灵 活的 资产 配置 和主动 的投 资管 理，
拓展大类资产 配置空间 ， 在精选个股、 个券的基 础 上适度集中投 资，在控 制 风险的前提 下为投资
者谋求 资本 的长 期增 值。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(合规 与风险 管理 委
员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监 控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构
成的风险管理 架构体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立 合 规与 风险 管 理委员会 ， 对公司整
体运营风险进 行监督， 监 督风险控制措 施的执行 ； 在管理层层面 设立投资 风 险控制委员 会，通过
定期会议讨论 涉及投资 风 险的重大议题 ，形成正 式 决议提交投委 会；在业 务 操作层面， 监察稽核
部履行合规控 制职责， 通 过定期、不定 期检查内 控 制度的执行情 况、对重 大 风险点以专 项稽核的
方式确 保公 司内 控制 度、 流程得 到贯 彻执 行。 风险 管理部 履行 风险 量化 评估 分析职 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现 同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放 在本 基金的托 管 行光大银行； 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 广发银行股 份有限公
司、浙商银行 股份有限 公 司、兴业银行 股份有限 公 司、上海银行 股份有限 公 司、中信银 行股份有
限公司、浦发 银行股份 有 限公司、平安 银行股份 有 限公司、民生 银行股份 有 限公司、光 大银行股
份有限公司、 华夏银行 股 份有限公司， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
41,977,800.00
51,596,400.00
A-1 以下
-
-
未评级
210,208,220.00
324,043,500.00
合计
252,186,020.00
375,639,900.00
注：未 评级 债券 包含 债券 期限在 一年 以内 的国 债、 政策性 金融 债、 同业 存单 及超短 期融 资券 。
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA
19,146,617.60
-
AAA 以下
84,811,800.50
137,917,000.00
未评级
59,748,000.00
-
合计
163,706,418.10
137,917,000.00
注：未 评级 债券 包含 政策 性金融 债。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，因此除 期末持 有 的 部分基金资 产流通暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 81,899,875.05 元将 在一 个月内 到期 且计
息（该利息金 额不重大 ） 外， 本基金所 承担的其 他 金融负债的合 约约定到 期 日均为一个 月以内且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额约为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融 负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,584,244.18 - - - 4,584,244.18
结算备 付金
10,828,291.85 - - - 10,828,291.85
存出保 证金
301,727.56 - - - 301,727.56
交易性 金融 资产
252,186,020.00 140,813,693.80 22,892,724.30 73,822,313.54 489,714,751.64
买入返 售金 融资 产
120,050,660.08 - - - 120,050,660.08
应收证 券清 算款
- - - 2,862,738.09 2,862,738.09
应收利 息
- - - 5,887,051.65 5,887,051.65
其他资 产
- - - - -
资产总 计
387,950,943.67 140,813,693.80 22,892,724.30 82,572,103.28 634,229,465.05
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
81,899,875.05 - - - 81,899,875.05
应付证 券清 算款
- - - 551,110.58 551,110.58
应付赎 回款
- - - 21,719.37 21,719.37
应付管 理人 报酬
- - - 310,601.14 310,601.14
应付托 管费
- - - 62,120.22 62,120.22
应付交 易费 用
- - - 858,872.89 858,872.89
应付利 息
- - - -26,368.55 -26,368.55
其他负 债
- - - 193,396.69 193,396.69
负债总 计
81,899,875.05 - - 1,971,452.34 83,871,327.39
利率敏 感度 缺口
306,051,068.62 140,813,693.80 22,892,724.30 80,600,650.94 550,358,137.66
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
169,785,613.36 - - - 169,785,613.36
结算备 付金
2,541,829.04 - - - 2,541,829.04 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
存出保 证金
73,891.34 - - - 73,891.34
交易性 金融 资产
375,639,900.00 137,917,000.00 - 58,540,194.07 572,097,094.07
买入返 售金 融资 产
139,559,230.44 - - - 139,559,230.44
应收利 息
- - - 7,878,225.87 7,878,225.87
应收申 购款
- - - 492.61 492.61
资产总 计
687,600,464.18 137,917,000.00 - 66,418,912.55 891,936,376.73
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
71,059,834.91 - - - 71,059,834.91
应付证 券清 算款
- - - 27,833,404.40 27,833,404.40
应付赎 回款
- - - 5,250.30 5,250.30
应付管 理 人 报酬
- - - 596,075.99 596,075.99
应付托 管费
- - - 99,345.99 99,345.99
应付销 售服 务费
- - - 5,695.68 5,695.68
应付交 易费 用
- - - 234,555.77 234,555.77
应付利 息
- - - 11,131.25 11,131.25
其他负 债
- - - 190,001.97 190,001.97
负债总 计
71,059,834.91 - - 28,975,461.35 100,035,296.26
利率敏 感度 缺口 616,540,629.27 137,917,000.00 - 37,443,451.20 791,901,080.47
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
830,000.00 1,010,000.00
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-830,000.00 -1,010,000.00
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体 自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 其他 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资范 围为股票 资 产占基金资产 的
比例 为0%-95% ； 债 券、 货 币市场 工具 、 现 金以 及银 行存款 等固 定收 益类 资产 占基金 资产 的比 例 不
低于 5% ； 每个 交易 日日终 在扣除 股指 期货 和国 债期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 现 金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%； 权证 及其 他金 融工具 的投 资比 例 依
照法律法规或 监管机构 的 规定执行。此 外，本基 金 的基金 管理人 每日对本 基 金所持有的 证券价格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 73,822,313.54 13.41 58,540,194.07 7.39
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 73,822,313.54 13.41 58,540,194.07 7.39 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
13.41%(2016 年 12 月 31 日：7.39%) ，因 此除 市场 利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规 定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 73,822,313.54 11.64
其中： 股票 73,822,313.54 11.64
2 固定收 益投 资 415,892,438.10 65.57
其中： 债券 415,892,438.10 65.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 120,050,660.08 18.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,412,536.03 2.43
7 其他各 项资 产 9,051,517.30 1.43
8 合计 634,229,465.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,653,946.00 0.30
C 制造业 50,788,602.17 9.23
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,649,000.00 0.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 667,540.50 0.12
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,208,015.00 0.40
J 金融业 8,846,214.49 1.61
K 房地产 业 8,008,995.38 1.46
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 73,822,313.54 13.41
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 000651 格力电 器 222,593 9,164,153.81 1.67
2 002001 新 和 成 292,900 5,685,189.00 1.03
3 002294 信立泰 125,820 4,486,741.20 0.82
4 600340 华夏幸 福 111,960 3,759,616.80 0.68
5 002050 三花智 控 221,671 3,617,670.72 0.66
6 002434 万里扬 216,700 3,449,864.00 0.63
7 600660 福耀玻 璃 131,606 3,427,020.24 0.62
8 601166 兴业银 行 195,100 3,289,386.00 0.60
9 000063 中兴通 讯 137,800 3,271,372.00 0.59
10 600104 上汽集 团 105,056 3,261,988.80 0.59
11 002032 苏 泊 尔 73,797 3,029,366.85 0.55
12 002518 科士达 188,400 2,754,408.00 0.50
13 600383 金地集 团 238,900 2,740,183.00 0.50
14 601336 新华保 险 46,093 2,369,180.20 0.43
15 002236 大华股 份 102,223 2,331,706.63 0.42
16 600406 国电南 瑞 125,100 2,208,015.00 0.40
17 002008 大族激 光 51,718 1,791,511.52 0.33
18 601899 紫金矿 业 482,200 1,653,946.00 0.30
19 600036 招商银 行 69,027 1,650,435.57 0.30
20 002640 跨境通 77,600 1,649,000.00 0.30
21 000513 丽珠集 团 24,100 1,641,210.00 0.30
22 000858 五 粮 液 28,400 1,580,744.00 0.29
23 002285 世联行 188,179 1,509,195.58 0.27
24 601009 南京银 行 120,363 1,349,269.23 0.25
25 600507 方大特 钢 86,300 736,139.00 0.13
26 603885 吉祥航 空 43,975 667,540.50 0.12
27 603556 海兴电 力 9,060 397,643.40 0.07
28 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.03 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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29 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
30 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
31 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
32 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
33 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
34 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601939 建设银 行 23,197,169.00 2.93
2 601288 农业银 行 22,151,962.00 2.80
3 601988 中国银 行 20,256,212.00 2.56
4 601398 工商银 行 18,445,753.00 2.33
5 002032 苏 泊 尔 17,899,638.88 2.26
6 002126 银轮股 份 17,217,627.60 2.17
7 600325 华发股 份 17,074,506.52 2.16
8 000910 大亚圣 象 16,368,166.65 2.07
9 000651 格力电 器 15,312,614.00 1.93
10 600036 招商银 行 14,480,714.05 1.83
11 002285 世联行 13,792,503.19 1.74
12 600068 葛洲坝 12,638,662.00 1.60
13 600340 华夏幸 福 12,420,281.91 1.57
14 601328 交通银 行 11,911,442.65 1.50
15 000596 古井贡 酒 11,786,233.90 1.49
16 002236 大华股 份 11,662,681.40 1.47
17 601318 中国平 安 11,468,262.35 1.45
18 000568 泸州老 窖 11,262,709.32 1.42
19 601899 紫金矿 业 9,845,302.00 1.24
20 603556 海兴电 力 9,773,212.68 1.23
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
值比例 （% ）
1 601939 建设银 行 27,647,338.77 3.49
2 601288 农业银 行 26,228,726.83 3.31
3 601988 中国银 行 24,874,096.18 3.14
4 601398 工商银 行 23,322,950.85 2.95
5 002126 银轮股 份 18,776,030.35 2.37
6 002032 苏 泊 尔 16,497,970.33 2.08
7 000910 大亚圣 象 16,363,431.84 2.07
8 600325 华发股 份 16,353,386.29 2.07
9 601328 交通银 行 15,699,928.81 1.98
10 000568 泸州老 窖 13,840,214.35 1.75
11 000596 古井贡 酒 13,492,486.31 1.70
12 600036 招商银 行 13,399,316.54 1.69
13 600068 葛洲坝 13,216,189.32 1.67
14 601318 中国平 安 11,939,332.49 1.51
15 002285 世联行 11,728,350.66 1.48
16 600060 海信电 器 10,839,341.74 1.37
17 002236 大华股 份 9,861,268.50 1.25
18 603556 海兴电 力 9,521,237.83 1.20
19 600887 伊利股 份 9,337,139.57 1.18
20 000333 美的集 团 9,250,928.00 1.17
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 739,356,639.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 739,381,647.45
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 4,794,720.00 0.87
2 央行票 据 - -
3 金融债券 89,685,000.00 16.30
其中： 政策 性金 融债 89,685,000.00 16.30
4 企业债 券 90,876,000.00 16.51
5 企业短 期融 资券 212,473,800.00 38.61 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 13,082,418.10 2.38
8 同业存 单 4,980,500.00 0.90
9 其他 - -
10 合计 415,892,438.10 75.57
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 018005 国开 1701 600,000 59,748,000.00 10.86
2 011698624
16 川 能投
SCP001
400,000 40,140,000.00 7.29
3 011698650 16 洋河SCP002 400,000 40,120,000.00 7.29
4 011762010
17 常 高新
SCP001
300,000 30,069,000.00 5.46
5 041662053
16 沪 世茂
CP002
300,000 29,961,000.00 5.44
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 301,727.56 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
2 应收证 券清 算款 2,862,738.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,887,051.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,051,517.30
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110031 航信转 债 1,814,337.60 0.33
2 110033 国贸转 债 309,076.20 0.06
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成景裕
灵活配置
混合A
422 1,186,535.35 473,096,062.34 94.48% 27,621,857.41 5.52%
大成景裕
灵活配置
混合C
- - - 0.00% - 0.00%
合计 422 1,186,535.35 473,096,062.34 94.48% 27,621,857.41 5.52%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所
有 从 业 人 员 持
有本基 金
大成景 裕灵 活配 置混 合 A 10.18 0.0000%
大成景 裕灵 活配 置混 合 C - -
合计 10.18 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采 用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 裕灵 活配 置混
合A
0
大成景 裕灵 活配 置混
合C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成景 裕灵 活配 置混
合A
0
大成景 裕灵 活配 置混
合C
0
合计 0
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成景 裕灵 活配 置混 合 A
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 23 日 ）基金份
额总额
3,527,452,962.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 744,065,769.79
本报告 期基 金总 申购 份额 50,966.01
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 243,398,816.05
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 500,717,919.75
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会 于 2017 年 1 月 30 日 起至 2017
年 3 月 1 日以 通讯 方式 召 开，本 次基 金份 额持 有人 大会于 2017 年 3 月 2 日 表决通 过了 《关 于 大
成 景 裕灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金调 整基 金管 理费 率 及基 金托 管费 率相 关事 项 的议 案》 ，正式
实施日 为2017 年3 月2 日
，具 体详 见二 ○ 一 七年 三月三 日公 告。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董 事 会第 二十 六次 会议 审议 通 过， 决 定继 续由 总经理 罗 登攀 先生 代为 履行 督察 长 职务 。代 为履
行职务 的时 间自 董事 会决 议通过 之日 起不 超 过90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、 基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
例
中金公 司 1 472,934,594.15 32.01% 431,000.12 32.01% -
招商证 券 1 427,153,548.22 28.91% 389,261.24 28.91% -
光大证 券 1 396,410,284.95 26.83% 361,263.01 26.83% -
金元证 券 1 126,604,022.67 8.57% 115,362.12 8.57% -
财达证 券 1 54,217,832.87 3.67% 49,413.99 3.67% -
东海证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 交易 单元 ： 光大 证券 。
本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中金公 司 13,663,746.22 13.05% 1,991,800,000.00 32.50% - -
招商证 券 3,310,085.95 3.16% 537,000,000.00 8.76% - -
光大证 券 87,713,658.25 83.79% 3,291,200,000.00 53.70% - -
金元证 券 - - 309,000,000.00 5.04% - - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于大 成基 金管 理有 限公 司
旗下部 分基 金增 加上 海基 煜
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
中国证 监 会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 28 日
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加上 海利 得
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 27 日
3
大成基 金关 于旗 下部 分基 金
增加北 京肯 特瑞 财富 投资 管
理有限 公司 为销 售机 构的 公
告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 21 日
4
大成基 金关 于旗 下部 分基 金
增加平 安证 券股 份有 限公 司
为销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 16 日
5
关于大 成基 金管 理有 限公 司
旗下部 分基 金增 加北 京植 信
基金销 售 有 限公 司为 销售 机
构的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 14 日
6
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金持 有的 “中 文在
线”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 2 日
7
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金持 有的 “三 诺生
物”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 2 日
8
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金持 有的 “乐 视网 ”
股票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 2 日
9
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资非 公开 发行股
票的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 27 日
10
大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 24 日
11
大成基 金管 理有 限公 司关 于
总经理 继续 代为 履行 督察 长
职务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 17 日
12
关于大 成基 金管 理有 限公 司
旗下部 分基 金增 加上 海银 行
股份有 限公 司为 销售 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 12 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
13
大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 12 日
14
大成基 金关 于旗 下部 分基 金
增加北 京虹 点基 金销 售有 限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 6 日
15
大成基 金管 理有 限公 司关 于
调整网 上直 销系 统建 行直 联
渠道基 金交 易费 率优 惠的 公
告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 4 日
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于
《上海 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引 》 实 施的 风 险提
示公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 29 日
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资非 公 开 发行 股
票的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 28 日
18
大成基 金管 理有 限公 司关 于
《上海 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引 》 实 施的 风 险提
示公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 28 日
19
大成基 金管 理有 限公 司关 于
《上海 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引 》 实 施的 风 险提
示公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 27 日
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于
《上海 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引 》 实 施的 风 险提
示公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 26 日
21
大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 22 日
22
大成景 裕灵 活配 置混 合基 金
2017 年第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 21 日
23
大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 18 日
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于
撤销北 京理 财中 心的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 14 日
25
关于大 成基 金管 理有 限公 司
旗下部 分基 金增 加方 正证 券
股份有 限 公 司为 销售 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 11 日
26 大成基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 监会 指定 报 2017 年 4 月 1 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
旗下基 金投 资非 公开 发行 股
票的公 告
刊及本 公司 网站
27
关于大 成基 金管 理有 限公 司
旗下部 分基 金增 加上 海基 煜
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 31 日
28
大成基 金管 理有 限公 司更 正
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 29 日
29
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
摘要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 25 日
30
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
摘要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 25 日
31
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 25 日
32
关于增 加北 京恒 天明 泽基 金
销售有 限公 司为 开放 式基 金
销售机 构并 开通 相关 业务 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 25 日
33
大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 17 日
34
大成基 金管 理有 限公 司关 于
调整网 上直 销系 统招 行直 联
渠道基 金交 易费 率优 惠的 公
告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 8 日
35
关于大 成基 金管 理有 限公 司
旗下部 分基 金增 加长 沙银 行
股份有 限公 司为 销售 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 7 日
36
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 托管 协议
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 3 日
37
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 合同
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 3 日
38
大 成基 金管 理有 限公 司关 于
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 份额 持有 人
大会表 决结 果暨 决议 生效 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 3 日
39
大成基 金管 理有 限公 司关 于
高级管 理人 员变 更的 公告 （姚
余栋）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 18 日
40 大成基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 监会 指定 报 2017 年 2 月 18 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
高级管 理人 员变 更的 公告 （谭
晓冈）
刊及本 公司 网站
41
大成基 金管 理有 限公 司关 于
高级管 理人 员变 更的 公告 （杜
鹏）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 18 日
42
大成基 金管 理有 限公 司关 于
高级管 理人 员变 更的 公告 （陈
翔凯）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 18 日
43
关于大 成基 金管 理有 限公 司
旗下部 分基 金增 加汉 口银 行
股份有 限公 司为 销售 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 15 日
44
大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 11 日
45
关于召 开大 成景 裕灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 份
额持有 人大 会 （ 通讯 方式 ） 的
第二次 提示 性公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 26 日
46
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书 2016
年第2 期
中国证 监会 指定 报
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2017 年 1 月 26 日
47
大成景 裕灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书 2016
年(第2 期)-摘要
中国证 监会 指定 报
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2017 年 1 月 26 日
48
关于召 开大 成景 裕灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 份
额持有 人大 会 （ 通讯 方式 ） 的
第一次 提示 性公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 25 日
49
大成基 金管 理有 限公 司关 于
召开大 成景 裕灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 份额 持
有人大 会 （通讯 方式 ） 的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 24 日
50
大成景 裕灵 活配 置混 合基 金
2016 年第4 季 度报 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 21 日
51
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股
票的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 19 日
52
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加万 联证 券
有限责 任公 司为 销售 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 17 日
53
大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 17 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
的公告
54
关于大 成基 金管 理有 限公 司
旗下部 分基 金增 加郑 州银 行
股份有 限公 司为 销售 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 11 日
55
大成基 金管 理有 限公 司关 于
通过网 上直 销系 统适 用渠 道
大成钱 柜交 易实 施费 率优 惠
活动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 11 日
56
关于大 成基 金管 理有 限公 司
撤销西 安分 公司 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 6 日
57
大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金实 行网 上直 销申 购
费率优 惠 的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 3 日
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20170101-20170630 356,810,936.05 - - 356,810,936.05 71.25
2 20170101-20170611 185,872,676.58 - 185,872,676.58 - -
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景裕 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 的文 件；
2 、 《大 成景 裕灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成景 裕灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
