大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................41
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................41
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................43
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................47
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................52大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................52
§12 备查文件目录....................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................53
12.2 存放地点...................................................................................................................................53
12.3 查阅方式...................................................................................................................................53大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成景禄灵活配置混合
场内简称 大成景禄灵活配置混合
基金主代码
003373
交易代码
003373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 198,083,241.94份
下属分级基金的基金简称： 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码：
003373 003374
报告期末下属分级基金的份额总额 7,457.94份 198,075,784.00份
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 罗登攀 张燕
联系电话
0755-83183388 0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008885558 95555
传真
0755-83199588 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码
518040 518040
法定代表人 刘卓 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017
年6月30日)
报告期(2017年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益
224.49 3,551,260.65
本期利润
423.05 9,584,546.68
加权平均基金份额本期利润
0.0172 0.0156
本期加权平均净值利润率
1.72% 1.56%
本期基金份额净值增长率
2.09% 2.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
79.47 1,977,363.69
期末可供分配基金份额利润
0.0107 0.0100
期末基金资产净值
7,572.02 200,971,447.23
期末基金份额净值
1.0153 1.0146
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
1.53% 1.46%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景禄灵活配置混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.90% 0.14% 3.21% 0.37% -2.31% -0.23%
过去三个月
1.58% 0.11% 3.46% 0.35% -1.88% -0.24%
过去六个月
2.09% 0.09% 5.90% 0.32% -3.81% -0.23%
自基金合同
生效起至今
1.53% 0.08% 6.69% 0.35% -5.16% -0.27%
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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大成景禄灵活配置混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.91% 0.14% 3.21% 0.37% -2.30% -0.23%
过去三个月
1.56% 0.11% 3.46% 0.35% -1.90% -0.24%
过去六个月
2.04% 0.09% 5.90% 0.32% -3.86% -0.23%
自基金合同
生效起至今
1.46% 0.08% 6.69% 0.35% -5.23% -0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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注：1、本基金合同生效日为2016年9 月29日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金
的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基
金及74只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄万青
女士
本基金
基金经
理
2016年9月29
日
-
21年
经济学硕士。1999年5
月加入大成基金管理有限
公司研究部，历任研究部
研究员，固定收益部高级
研究员。2010年4月7
日至2013年3月7日任
景宏证券投资基金基金经
理。2011年7月13日至
2013年3月7日任大成
行业轮动股票型证券投资
基金基金经理。2011年
3月8日至2011年6月
5日任大成积极成长股票
型证券投资基金基金经理。
2011年3月8日至2011
年6月5日任大成策略回
报股票型证券投资基金基
金经理。2015年4月28
日起任大成景秀灵活配置大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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混合型证券投资基金基金
经理。2015年11月30
日至2017年3月18日任
大成景辉灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
2016年5月25日起任大
成景荣保本混合型证券投
资基金基金经理。2016
年8月6日起任大成景源
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016年
9月20日起任大成景穗
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016年
9月29日起任大成景禄
灵活配置混合型证券投资
基金基金基金经理。2017
年1月25日起任大成景
润灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017
年3月18日起担任大成
景鹏灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中
国
孙丹女
士
本基金
基金经
理
2017年6月2
日
-
9年
2008年-2012年就职于景
顺长城产品开发部任产品
经理；2012年-2014年就
职于华夏基金机构债券投
资部任研究员；2014年
5月加入大成基金管理有
限公司，历任固定收益部
信用策略、宏观利率研究
员。2016年5月5日起
任大成景辉灵活配置混合
型证券投资基金、大成景
荣保本混合型证券投资基
金基金经理助理。2016
年6月22日起任大成景
兴信用债债券型证券投资
基金、大成景秀灵活配置
混合型证券投资基金、大
成景源灵活配置混合型证
券投资基金基金经理助理。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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2017年5月8日起担任
大成景尚灵活配置混合型
证券投资基金、大成景兴
信用债债券型证券投资基
金及大成景荣保本混合型
证券投资基金基金经理。
2017年5月31日起担任
大成惠裕定期开放纯债债
券型证券投资基金基金经
理。2017年6月2日起
担任大成景禄灵活配置混
合型证券投资基金、大成
景秀灵活配置混合型证券
投资基金、大成景源灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年6月
6日起担任大成惠明定期
开放纯债债券型证券投资
基金基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年经济增长平稳，工业增速保持在6.5%附近，由于食品价格涨幅偏低，整体通胀
尚温和，工业品价格小幅下跌，PPI同比增速逐渐放缓。二季度银监会密集出台了多项监管文件，
市场担心去杠杆的节奏过快，力度过大，导致金融市场一定调整。资本市场集体大跌后，监管协
调有所加强，央行较为及时的通过放松货币对冲了监管的影响，明显缓解了市场的紧张情绪。从
金融数据看，企业整体融资出现了较明显的下降，一方面是由于金融监管加强使得表外融资减少，
另一方面是由于直接融资供需走弱，而信贷额度又受到控制。
2017年上半年股票市场风格分化，上证指数上涨2.86%，中小板综指下跌2.44%，创业板综
指下跌10.12%，值得一提的是，上证50指数在上半年上涨11.50%，市场风格表现为大盘蓝筹股
更强。从行业板块来看，家电、食品饮料、电子、银行、非银金融等板块在上半年取得6%以上
的正收益，整体还是低估值的大消费和金融表现较好。本基金上半年出现较大的赎回，股票的仓
位基本控制在10%-20%左右，重点配置上证50的权重股，在上半年获得相对较好的回报。 。
以中债综合财富总指数来衡量，上半年该指数小幅下跌0.12%，收益率曲线上行，资本利得
为负，金融机构降杠杆行为使得收益率曲线十分平坦，信用利差仍处于历史较低水平，估值偏贵。
本基金债券组合保持了短久期操作，避免了资本损失，起到了较好的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景禄灵活配置混合A基金份额净值为1.0153元，本报告期基金份额净
值增长率为2.09%；截至本报告期末大成景禄灵活配置混合C基金份额净值为1.0146元，本报
告期基金份额净值增长率为2.04%；同期业绩比较基准收益率为5.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年，金融监管的方向不会变，从2016年底经济工作会议开始，中央将防风
险提到很高的高度，不确定的是监管节奏。不过经过二季度市场的集体大跌之后，部门之间可能大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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会更注意监管协调。加强金融监管已经对企业融资和经济产生了一定影响，未来政策如何应对和
对冲这些影响将是影响市场的核心因素。
对于下半年的股票市场，我们认为经济基本面和政策面、资金面支持股票市场进一步反弹，
尤其是在第三季度，但反弹后市场将面临对明年经济增长的预期以及上市公司估值与盈利增长的
平衡问题，如果中央经济会议的政策方向低于预期或者市场整体的估值水平已经偏高，那么市场
将出现一定的休整。从行业板块看，低估值的大金融板块在下半年依然有配置价值，同时面临年
底估值的切换，我们继续看好业绩增长确定的大消费。
综合各方面的因素来看，虽然收益率的下行空间仍需观察政策，但债券市场的下行风险已经
比上半年明显下降。信用债方面，从信用利差角度看，信用债估值吸引力仍欠佳。转债方面，市
场扩容，增加了择券的空间，有利于增强组合收益。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，
严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，
力争获得与基金风险特征一致的收益回报给投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估
值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投
资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资
品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测
算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行
公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日
常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部
负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事
项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 18 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1
1,947,756.14 25,269,152.80
结算备付金
1,721,013.92 721,595.22
存出保证金
96,572.83 41,963.08
交易性金融资产 6.4.3.2
109,315,060.00 577,164,138.97
其中：股票投资
41,689,600.00 40,034,321.37
基金投资
- -
债券投资
67,625,460.00 537,129,817.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3
- -
买入返售金融资产 6.4.3.4
88,000,272.00 209,451,299.18
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5
1,531,249.49 6,558,517.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6
- -
资产总计
202,611,924.38 819,206,666.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,082,761.68 22,610,687.26
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
168,360.84 404,530.93
应付托管费
42,090.21 101,132.73
应付销售服务费
28,058.47 67,419.68
应付交易费用 6.4.3.7
147,991.83 344,548.31大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 19 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8
163,642.10 30,000.00
负债合计
1,632,905.13 23,558,318.91
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9
198,083,241.94 800,237,435.88
未分配利润 6.4.3.10
2,895,777.31 -4,589,088.30
所有者权益合计
200,979,019.25 795,648,347.58
负债和所有者权益总计
202,611,924.38 819,206,666.49
注：报告截止日2017年6月30日，大成景禄灵活配置混合A基金份额净值1.0153元，基金份
额总额7,457.94份；大成景禄灵活配置混合C基金份额净值1.0146元，基金份额总额
198,075,784份。大成景禄灵活配置混合份额总额合计为198,083,241.94份。
6.2 利润表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
13,031,647.49
1.利息收入
9,998,484.83
其中：存款利息收入 6.4.3.11
2,500,041.42
债券利息收入
5,968,320.38
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,530,123.03
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,000,344.65
其中：股票投资收益 6.4.3.12
3,329,603.96
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.3.13
-6,919,548.61
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.3
-
贵金属投资收益 6.4.3.14
-
衍生工具收益 6.4.3.15
-
股利收益 6.4.3.16
589,600.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.17
6,033,484.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 20 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.18
22.72
减：二、费用
3,446,677.76
1．管理人报酬 6.4.6.2.1
1,841,099.90
2．托管费 6.4.6.2.2
460,275.01
3．销售服务费 6.4.6.2.3
306,837.78
4．交易费用 6.4.3.19
497,707.09
5．利息支出
156,414.86
其中：卖出回购金融资产支出
156,414.86
6．其他费用 6.4.3.20
184,343.12
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
9,584,969.73
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
9,584,969.73
注：本基金合同生效日为 2016年 9月 29日，截至本报告期末财务报表及报表附注均无同期对
比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
800,237,435.88 -4,589,088.30 795,648,347.58
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 9,584,969.73 9,584,969.73
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-602,154,193.94 -2,100,104.12 -604,254,298.06
其中：1.基金申购款
1.00 - 1.00
2.基金赎回款
-602,154,194.94 -2,100,104.12 -604,254,299.06
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
- - -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 21 页
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
198,083,241.94 2,895,777.31 200,979,019.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
1.印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
2.营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金
融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返
售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息
收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资
管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 22 页
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
1,947,756.14
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
1,947,756.14
注：1.定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
2.其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
41,058,977.91 41,689,600.00 630,622.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 23 页
交易所市场
18,430,731.51 18,155,460.00 -275,271.51
债券
银行间市场
50,254,351.23 49,470,000.00 -784,351.23
合计
68,685,082.74 67,625,460.00 -1,059,622.74
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
109,744,060.65 109,315,060.00 -429,000.65
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券
40,000,000.00 -
买入返售证券_银行间
48,000,272.00 -
合计
88,000,272.00 -
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
1,825.15
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
774.50
应收债券利息
1,330,845.49
应收买入返售证券利息
197,760.85
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
43.50
合计
1,531,249.49
6.4.3.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 24 页
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
140,579.82
银行间市场应付交易费用
7,412.01
合计
147,991.83
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
163,642.10
合计
163,642.10
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成景禄灵活配置混合A
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
25,463.88 25,463.88
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
-18,005.94 -18,005.94
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
7,457.94 7,457.94
金额单位：人民币元
大成景禄灵活配置混合C
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
800,211,972.00 800,211,972.00
本期申购
1.00 1.00
本期赎回(以"-"号填列)
-602,136,189.00 -602,136,189.00
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 25 页
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
198,075,784.00 198,075,784.00
注：1. 本期申购包含转入的份额及金额；本期赎回包含转出的份额及金额。
2. 本基金自2016年9月26日起至2016年9月27日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
800,287,447.87元。本基金有效认购资金在募集期内未产生利息。
3. 根据《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《大成景禄灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2016年9月29日(基金合同生效日) 至2016年12
月14日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购、赎回、转换转入和转换转出业务自2016年
12月15日起开始办理。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成景禄灵活配置混合A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
65.90 -205.66 -139.76
本期利润
224.49 198.56 423.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-210.92 41.71 -169.21
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
-210.92 41.71 -169.21
本期已分配利润
- - -
本期末
79.47 34.61 114.08
单位：人民币元
大成景禄灵活配置混合C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,872,826.89 -6,461,775.43 -4,588,948.54
本期利润
3,551,260.65 6,033,286.03 9,584,546.68
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,446,723.85 1,346,788.94 -2,099,934.91
其中：基金申购款
0.01 -0.01 -
基金赎回款
-3,446,723.86 1,346,788.95 -2,099,934.91
本期已分配利润
- - -
本期末
1,977,363.69 918,299.54 2,895,663.23
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 26 页
活期存款利息收入
26,815.10
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
2,463,752.77
结算备付金利息收入
8,597.30
其他
876.25
合计
2,500,041.42
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额
164,679,176.36
减：卖出股票成本总额
161,349,572.40
买卖股票差价收入
3,329,603.96
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-6,919,548.61
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-6,919,548.61
6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
690,744,273.57
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
687,868,359.97
减：应收利息总额
9,795,462.21
买卖债券差价收入
-6,919,548.61
6.4.3.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本期无资产支持证券投资产生的收益/损失。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 27 页
6.4.3.14 贵金属投资收益
本报告期本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
589,600.00
基金投资产生的股利收益
-
合计
589,600.00
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产
6,033,484.59
——股票投资
563,660.79
——债券投资
5,469,823.80
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
6,033,484.59
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入
22.72
合计
22.72
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 28 页
交易所市场交易费用
491,907.09
银行间市场交易费用
5,800.00
合计
497,707.09
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
审计费用
14,876.39
信息披露费
148,765.71
其他
400.00
上清所债券托管帐户维护费
6,000.00
银行划款手续费
6,801.02
中债登债券托管帐户维护费
7,500.00
合计
184,343.12
6.4.3.21 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金” ） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行” ） 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 29 页
大成国际资产管理有限公司（“大成国际”
）
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创新
资本” ）
基金管理人的合营企业
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.6.1.2 债券交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.6.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.6.1.4 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,841,099.90
其中：支付销售机构的
客户维护费
-
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 30 页
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
460,275.01
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
大成景禄灵活配置
混合A
大成景禄灵活配置
混合C
合计
直销中心
- 306,837.78 306,837.78
合计
- 306,837.78 306,837.78
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
基金销售服务费每日计算，按月支付。
本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值
的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期末未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 31 页
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
招商银行
1,947,756.14 26,815.10
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.7 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600100
同
方
股
份
2017
年4
月21
日
临
时
停
牌
14.12 - - 200,000 2,757,000.002,824,000.00-
600050
中
国
联
通
2017
年4
月5
日
临
时
停
牌
6.85
2017
年8
月21
日
8.22 200,000 1,546,000.001,370,000.00-
注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 32 页
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公
司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察
稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金每个
交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金持有一家公司发行的债券，起始值不超过基金
资产净值的10%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金管理人管
理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，
不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证
券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 33 页
BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
截至2017年6月30日止，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为23.66%。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1
- 99,309,000.00
A-1以下
- -
未评级
10,177,480.00 69,898,000.00
合计
10,177,480.00 169,207,000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为债券期限小于一年的国债与政策性金融债。
3.债券投资以净价列示。
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA
47,572,980.00 239,508,817.60
AAA以下
- -
未评级
9,875,000.00 128,414,000.00
合计
57,447,980.00 367,922,817.60
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为债券期限大于一年的政策性金融债。
3.债券投资以净价列示。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 34 页
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，资
产支持证券，股指期货，国债期货，权证，货币市场工具，债券回购，银行存款，同业存单以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度
上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入
返售金融资产等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允
价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,947,756.14 - - - 1,947,756.14
结算备付金 1,721,013.92 - - - 1,721,013.92
存出保证金 96,572.83 - - - 96,572.83大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 35 页
交易性金融资产 20,253,480.00 37,496,980.009,875,000.0041,689,600.00 109,315,060.00
买入返售金融资
产
88,000,272.00 - - - 88,000,272.00
应收利息 - - - 1,531,249.49 1,531,249.49
资产总计
112,019,094.89 37,496,980.009,875,000.0043,220,849.49 202,611,924.38
负债
应付证券清算款
- - - 1,082,761.68 1,082,761.68
应付管理人报酬
- - - 168,360.84 168,360.84
应付托管费
- - - 42,090.21 42,090.21
应付销售服务费
- - - 28,058.47 28,058.47
应付交易费用
- - - 147,991.83 147,991.83
其他负债
- - - 163,642.10 163,642.10
负债总计
- - - 1,632,905.13 1,632,905.13
利率敏感度缺口
112,019,094.89 37,496,980.009,875,000.0041,587,944.36 200,979,019.25
上年度末
2016年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
25,269,152.80 - - - 25,269,152.80
结算备付金
721,595.22 - - - 721,595.22
存出保证金
41,963.08 - - - 41,963.08
交易性金融资产
249,679,000.00287,450,817.60 -40,034,321.37 577,164,138.97
买入返售金融资
产
209,451,299.18 - - - 209,451,299.18
应收利息
- - - 6,558,517.24 6,558,517.24
其他资产
- - - - -
资产总计
485,163,010.28287,450,817.60 -46,592,838.61 819,206,666.49
负债
应付证券清算款
- - -22,610,687.26 22,610,687.26
应付管理人报酬
- - - 404,530.93 404,530.93
应付托管费
- - - 101,132.73 101,132.73
应付销售服务费
- - - 67,419.68 67,419.68
应付交易费用
- - - 344,548.31 344,548.31
其他负债
- - - 30,000.00 30,000.00
负债总计
- - -23,558,318.91 23,558,318.91
利率敏感度缺口
485,163,010.28287,450,817.60 -23,034,519.70 795,648,347.58
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动
本期末（ 2017 年6月30日 上年度末（ 2016年12月31日 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 36 页
） ）
市场利率上升25个
基点
-370,000.00 -1,910,558.88
市场利率下降25个
基点
380,000.00 1,924,314.98
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置范围为：其中股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日
日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%；于2017年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如
下：
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
41,689,600.00 20.74 40,034,321.37 5.03
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
41,689,600.00 20.74 40,034,321.37 5.03大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 37 页
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2017年6月
30日 ）
上年度末（ 2016 年12
月31日 ）
业绩比较基准上升5%
1,990,000.00 3,878,797.18
业绩比较基准下降5%
-1,990,000.00 -3,878,797.18
分析
注：本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率×55%+中证综合债券指数收益率×45%
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 38 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
41,689,600.00 20.58
其中：股票
41,689,600.00 20.58
2 固定收益投资
67,625,460.00 33.38
其中：债券
67,625,460.00 33.38
资产支持证券
- 0.00
3 贵金属投资
- 0.00
4 金融衍生品投资
- 0.00
5 买入返售金融资产
88,000,272.00 43.43
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6 银行存款和结算备付金合计
3,668,770.06 1.81
7 其他各项资产
1,627,822.32 0.80
8 合计
202,611,924.38 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- 0.00
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
7,142,000.00 3.55
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- 0.00
E
建筑业
5,808,000.00 2.89
F
批发和零售业
- 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,370,000.00 0.68
J
金融业
22,017,600.00 10.96
K
房地产业
5,352,000.00 2.66
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服务业
- 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- 0.00大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 39 页
O
居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
41,689,600.00 20.74
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166
兴业银行
460,000 7,755,600.00 3.86
2 601668
中国建筑
600,000 5,808,000.00 2.89
3 600000
浦发银行
400,000 5,060,000.00 2.52
4 600887
伊利股份
200,000 4,318,000.00 2.15
5 600340
华夏幸福
100,000 3,358,000.00 1.67
6 600100
同方股份
200,000 2,824,000.00 1.41
7 601169
北京银行
300,000 2,751,000.00 1.37
8 601628
中国人寿
100,000 2,698,000.00 1.34
9 601211
国泰君安
100,000 2,051,000.00 1.02
10 600048
保利地产
200,000 1,994,000.00 0.99
11 600030
中信证券
100,000 1,702,000.00 0.85
12 600050
中国联通
200,000 1,370,000.00 0.68
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601628
中国人寿
13,414,333.14 1.69
2 600048
保利地产
9,761,369.00 1.23
3 601601
中国太保
8,592,979.61 1.08
4 601166
兴业银行
7,597,338.00 0.95
5 601318
中国平安
7,515,965.00 0.94
6 601989
中国重工
6,322,912.00 0.79
7 601336
新华保险
6,161,567.85 0.77大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 40 页
8 601668
中国建筑
5,783,000.00 0.73
9 601211
国泰君安
5,720,319.84 0.72
10 601390
中国中铁
5,562,000.00 0.70
11 600887
伊利股份
5,506,636.00 0.69
12 600518
康美药业
5,392,742.97 0.68
13 600000
浦发银行
5,130,100.80 0.64
14 600109
国金证券
4,044,457.00 0.51
15 600111
北方稀土
3,889,932.00 0.49
16 000538
云南白药
3,510,736.20 0.44
17 600340
华夏幸福
3,476,599.00 0.44
18 601111
中国国航
3,404,500.00 0.43
19 000423
东阿阿胶
3,285,051.00 0.41
20 601985
中国核电
3,265,500.00 0.41
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601628
中国人寿
13,227,955.02 1.66
2 601318
中国平安
11,887,451.00 1.49
3 601601
中国太保
10,916,105.00 1.37
4 601336
新华保险
10,769,616.00 1.35
5 600048
保利地产
7,766,044.00 0.98
6 601989
中国重工
7,362,370.00 0.93
7 601211
国泰君安
6,817,635.00 0.86
8 600518
康美药业
6,236,717.02 0.78
9 601390
中国中铁
5,316,645.23 0.67
10 601985
中国核电
4,337,688.15 0.55
11 600109
国金证券
3,987,462.00 0.50
12 601633
长城汽车
3,741,506.00 0.47
13 600111
北方稀土
3,628,427.98 0.46
14 601111
中国国航
3,605,000.00 0.45
15 000538
云南白药
3,592,999.99 0.45
16 600023
浙能电力
3,486,000.00 0.44
17 000423
东阿阿胶
3,320,000.00 0.42
18 600029
南方航空
3,188,000.00 0.40大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 41 页
19 600519
贵州茅台
3,108,004.72 0.39
20 600061
国投安信
3,003,580.43 0.38
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
162,441,190.24
卖出股票收入（成交）总额
164,679,176.36
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
4,090,290.00 2.04
2
央行票据
- 0.00
3
金融债券
15,962,190.00 7.94
其中：政策性金融债
15,962,190.00 7.94
4
企业债券
7,977,980.00 3.97
5
企业短期融资券
- 0.00
6
中期票据
39,595,000.00 19.70
7
可转债（可交换债）
- 0.00
8
同业存单
- 0.00
9
其他
- 0.00
10
合计
67,625,460.00 33.65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101654058
16厦港务
MTN002
200,000 19,560,000.00 9.73
2 101460042
14济西城投
MTN002
100,000 10,076,000.00 5.01
3 101551075
15光明
MTN002
100,000 9,959,000.00 4.96
4 170210
17国开10
100,000 9,875,000.00 4.91
5 136544
16联通03
80,000 7,773,600.00 3.87
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 42 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券之一中国人寿（601628），于2016 年6月13日收到中国保险
监督管理委员会出具的《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书（保监罚〔2016〕13号）》。
本基金认为，对中国人寿的行政处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
96,572.83
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,531,249.49
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 43 页
9 合计
1,627,822.32
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 600100
同方股份
2,824,000.00 1.41
停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 44 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
大成
景禄
灵活
配置
混合
A
111 67.19 - 0.00% 7,457.94 100.00%
大成
景禄
灵活
配置
混合
C
151 1,311,760.16 197,926,567.00 99.92% 149,217.00 0.08%
合计
262 756,042.91 197,926,567.00 99.92% 156,674.94 0.08%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金
份额的合计数。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
大成景禄
灵活配置
混合A
5,954.04 79.8349%
大成景禄
灵活配置
混合C
53,170.00 0.0268%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
59,124.04 0.0298%
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 45 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成景禄灵活配置混合A
0~10
大成景禄灵活配置混合C
0~10
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
大成景禄灵活配置混合A
0
大成景禄灵活配置混合C
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计
0大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 46 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成景禄灵活配
置混合A
大成景禄灵活配
置混合C
基金合同生效日（2016 年9 月29 日）基金
份额总额
25,464.87 800,261,983.00
本报告期期初基金份额总额
25,463.88 800,211,972.00
本报告期基金总申购份额
- 1.00
减:本报告期基金总赎回份额
18,005.94 602,136,189.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
7,457.94 198,075,784.00
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 47 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会” ）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5
月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司
第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券
1 304,408,252.83 93.07% 277,408.57 93.07% -
国信证券
1 22,662,301.06 6.93% 20,652.84 6.93% -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 48 页
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期末新增席位：无。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
21,594,191.09 78.00%669,800,000.00 94.78% - 0.00%
国信证券
6,090,389.95 22.00% 36,900,000.00 5.22% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月28日
2
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月27日
3
大成基金关于旗下部分基金
增加北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为销售机构的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月21日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 49 页
4
大成基金关于旗下部分基金
增加平安证券股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月16日
5
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加北京植信
基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月14日
6
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金增聘基金经理的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月6日
7
大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“中文在线”
股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
8
大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“三诺生物”
股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
9
大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“乐视网”
股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
10
大成基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月27日
11
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月24日
12
大成基金管理有限公司关于
总经理继续代为履行督察长
职务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月17日
13
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
(2017年1期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
14
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
(2017年1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
15
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加上海银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
16
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
17
大成基金关于旗下部分基金
增加北京虹点基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月6日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 50 页
18
大成基金管理有限公司关于
调整网上直销系统建行直联
渠道基金交易费率优惠的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月4日
19
大成基金管理有限公司关于
《上海证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险
提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月29日
20
大成基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月28日
21
大成基金管理有限公司关于
《上海证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险
提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月28日
22
大成基金管理有限公司关于
《上海证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险
提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月27日
23
大成基金管理有限公司关于
《上海证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险
提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月26日
24
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月22日
25
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金2017年第一季度
报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月21日
26
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月18日
27
大成基金管理有限公司关于
撤销北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月14日
28
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加方正证券
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月11日
29
大成基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月1日
30
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月31日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 51 页
构的公告
31
大成基金管理有限公司更正
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月29日
32
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金2016年年度报告
摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
33
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金2016年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
34
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金2016年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
35
关于增加北京恒天明泽基金
销售有限公司为开放式基金
销售机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
36
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月17日
37
大成基金管理有限公司关于
调整网上直销系统招行直联
渠道基金交易费率优惠的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月8日
38
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加长沙银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月7日
39
大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
40
大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
41
大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
42
大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
43
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加汉口银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月15日
44
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月11日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 52 页
45
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金2016年第4季度
报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月21日
46
大成基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月19日
47
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加万联证券
有限责任公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
48
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
49
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加郑州银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
50
大成基金管理有限公司关于
通过网上直销系统适用渠道
大成钱柜交易实施费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
51
关于大成基金管理有限公司
撤销西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月6日
52
大成基金管理有限公司关于
旗下基金实行网上直销申购
费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月3日
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170101-20170630 800,000,000.00 - 602,073,433.00 197,926,567.00 99.92
- - - - - - -
个
人
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈
波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 54 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、 《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2017年8月24日
