大成景华一年定期开放债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................39
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................39
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................41
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................43
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................44
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................45
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................46
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................51大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§12 备查文件目录....................................................................................................................................52
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................52
12.2 存放地点...................................................................................................................................52
12.3 查阅方式...................................................................................................................................52大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大成景华一年定期开放债券
基金主代码
002763
交易代码
002763
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月15日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,481,703.78份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成景华一年定开债券A 大成景华一年定开债券 C
下属分级基金的交易代码：
002763 002764
报告期末下属分级基金的份额总额 9,203,160.99份 7,278,542.79份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资
产长期稳定增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益
率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收
益。
（二）开放期投资策略
开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 罗登攀 罗菲菲大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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联系电话
0755-83183388 010-58560666
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95568
传真
0755-83199588 010-58560798
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街2
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街2
号
邮政编码
518040 100031
法定代表人 刘卓 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大成景华一年定开债券A 大成景华一年定开债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017
年6 月30日)
报告期(2017年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益
-6,269,458.48 -1,895,754.53
本期利润
2,829,507.58 585,423.70
加权平均基金份额本期利润
0.0075 0.0056
本期加权平均净值利润率
0.75% 0.56%
本期基金份额净值增长率
0.40% 0.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
8,888.30 -14,842.87
期末可供分配基金份额利润
0.0010 -0.0020
期末基金资产净值
9,212,049.29 7,263,699.92
期末基金份额净值
1.001 0.998
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
0.10% -0.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景华一年定开债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.10% 0.09% 0.90% 0.06% -1.00% 0.03%
过去三个月
0.00% 0.07% -0.88% 0.08% 0.88% -0.01%大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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过去六个月
0.40% 0.07% -2.11% 0.08% 2.51% -0.01%
过去一年
0.30% 0.09% -3.50% 0.10% 3.80% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.10% 0.09% -3.17% 0.09% 3.27% 0.00%
大成景华一年定开债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.00% 0.06% 0.90% 0.06% -0.90% 0.00%
过去三个月
0.00% 0.06% -0.88% 0.08% 0.88% -0.02%
过去六个月
0.40% 0.06% -2.11% 0.08% 2.51% -0.02%
过去一年
0.00% 0.09% -3.50% 0.10% 3.50% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-0.20% 0.09% -3.17% 0.09% 2.97% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基
金及74只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
朱哲先
生
本基金
基金经
理
2016年9月6
日
-
7年
中国社会科学院工商管理
硕士，中国人民大学经济
学学士。2009年7月至
2010年9月任中国银行
金融市场总部助理投资经
理。2010年10月至2013
年5月任嘉实基金交易部
交易员。2013年5月至
2015年7月任银华基金
固定收益部基金经理。
2015年8月加入大成基
金管理有限公司，任固定
收益总部基金经理，自
2016年8月29日起担任
大成货币市场证券投资基
金、大成景明灵活配置混大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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合型证券投资基金和大成
现金宝场内实时申赎货币
市场基金基金经理，自
2016年9月6日起任大
成景华一年定期开放债券
型证券投资基金和大成信
用增利一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理，
自2016年10月12日起
任大成添益交易型货币市
场基金基金经理。具备基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济表现较好，在强于预期的房地产投资和进出口贸易的带动下，经济走势表现
出了很强的韧性。政策方面，监管层采取了严厉的监管政策，导致债券市场大幅调整，而在稳健
中性的货币政策下资金面也呈现高波动紧平衡状态。伴随着较强的监管政策，社会融资增速也大
幅下降，M2增速首次跌至个位数。伴随着季度末监管政策的放松，以及货币市场流动性的改善，
二季度末债券市场经历了一波幅度不小的反弹。
操作上本组合4月中旬即基本清仓完毕，躲过了二季度较大幅度调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景华一年定开债券A基金份额净值为1.001元，本报告期基金份额净值
增长率为0.40%；截至本报告期末大成景华一年定开债券C基金份额净值为0.998元，本报告期
基金份额净值增长率为0.40%；同期业绩比较基准收益率为-2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
伴随着房地产调控的加强，以及基建投资高峰的过去，本轮经济的反弹高峰估计已经过去。
由于人民币的企稳反弹，外汇占款的情况料将会较之前有所好转，因此国内流动性方面可能会受
到一定支撑。政策方面，经过二季度市场大跌对社融影响的冲击，监管政策料将不会更加严厉，
而货币政策也将继续保持稳健中性的态度，资金面的总体情况估计会比上半年有所好转。债券市
场方面，经过连续三个季度的调整，目前市场收益率已经上行不少，利率债依然维持在高位，但
是信用利差目前依然处在低位。因此利率债和高等级信用债依然有比较好的投资价值。
本组合目前净值过小，操作难度较大。未来将主要在交易所选择优质信用债进行配置，同时
积极参与交易所国债的波段操作。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成景华一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1
2,149,603.92 30,278,405.12
结算备付金
- 16,997,464.07
存出保证金
22,421.49 41,557.33
交易性金融资产 6.4.3.2
1,412,766.20 470,059,500.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,412,766.20 470,059,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3
- -
买入返售金融资产 6.4.3.4
13,300,000.00 64,710,337.07
应收证券清算款
7,483.35 -
应收利息 6.4.3.5
8,794.78 9,589,941.52
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6
- -
资产总计
16,901,069.74 591,677,205.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- 67,000,000.00
应付证券清算款
- 4,601,859.98
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
162,589.42 264,938.08
应付托管费
54,196.49 88,312.67
应付销售服务费
24,875.93 37,889.89
应付交易费用 6.4.3.7
5,140.20 12,953.76大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 18 页 共 52 页
应交税费
- -
应付利息
- 6,465.29
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8
178,518.49 110,000.00
负债合计
425,320.53 72,122,419.67
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9
16,481,703.78 521,614,484.05
未分配利润 6.4.3.10
-5,954.57 -2,059,698.61
所有者权益合计
16,475,749.21 519,554,785.44
负债和所有者权益总计
16,901,069.74 591,677,205.11
注：报告截止日2017年6月30日，大成景华一年定开债券A基金份额净值1.001元，基金份额
总额9,203,160.99份；大成景华一年定开债券C基金份额净值0.998元，基金份额总额
7,278,542.79份。大成景华一年定期开放债券份额总额合计为16,481,703.78份。
6.2 利润表
会计主体：大成景华一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月 1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年6月15 日(基金
合同生效日)至2016年
6月30 日
一、收入
6,214,499.37 -764,399.61
1.利息收入
11,998,274.17 624,291.26
其中：存款利息收入 6.4.3.11
3,851,638.33 66,733.97
债券利息收入
7,742,100.18 77,126.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
404,535.66 480,430.72
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-17,363,919.09 -
其中：股票投资收益 6.4.3.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13
-18,054,919.09 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14
- -
衍生工具收益 6.4.3.15
691,000.00 -
股利收益 6.4.3.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17
11,580,144.29 -1,388,690.87大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 19 页 共 52 页
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.18
- -
减：二、费用
2,799,568.09 208,855.60
1．管理人报酬 6.4.6.2.1
1,456,145.89 128,134.85
2．托管费 6.4.6.2.2
485,382.05 42,711.62
3．销售服务费 6.4.6.2.3
209,727.83 18,352.80
4．交易费用 6.4.3.19
9,032.62 90.05
5．利息支出
434,490.54 10,366.28
其中：卖出回购金融资产支出
434,490.54 10,366.28
6．其他费用 6.4.3.20
204,789.16 9,200.00
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
3,414,931.28 -973,255.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,414,931.28 -973,255.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景华一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
521,614,484.05 -2,059,698.61 519,554,785.44
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 3,414,931.28 3,414,931.28
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-505,132,780.27 -1,361,187.24 -506,493,967.51
其中：1.基金申购款
9,962.12 29.89 9,992.01大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 20 页 共 52 页
2.基金赎回款
-505,142,742.39 -1,361,217.13 -506,503,959.52
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
16,481,703.78 -5,954.57 16,475,749.21
上年度可比期间
2016年6月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
-973,255.21 -973,255.21
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
521,614,484.05 521,614,484.05
其中：1.基金申购款
521,614,484.05 521,614,484.05
2.基金赎回款
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
521,614,484.05 -973,255.21 520,641,228.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 21 页 共 52 页
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
2,149,603.92
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 22 页 共 52 页
其他存款
-
合计：
2,149,603.92
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
1,413,046.09 1,412,766.20 -279.89
债券
银行间市场
- - -
合计
1,413,046.09 1,412,766.20 -279.89
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,413,046.09 1,412,766.20 -279.89
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券
13,300,000.00 -
合计
13,300,000.00 -
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 23 页 共 52 页
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
1,018.98
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
12,754.60
应收买入返售证券利息
-4,988.90
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
10.10
合计
8,794.78
6.4.3.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
5,140.20
合计
5,140.20
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
178,518.49
预提审计费
-
预提信息披露费
-
合计
178,518.49
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 24 页 共 52 页
大成景华一年定开债券A
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
409,541,269.72 409,541,269.72
本期申购
9,962.12 9,962.12
本期赎回(以"-"号填列)
-400,348,070.85 -400,348,070.85
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
9,203,160.99 9,203,160.99
金额单位：人民币元
大成景华一年定开债券C
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
112,073,214.33 112,073,214.33
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
-104,794,671.54 -104,794,671.54
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
7,278,542.79 7,278,542.79
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成景华一年定开债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
7,669,889.10 -9,096,540.13 -1,426,651.03
本期利润
-6,269,458.48 9,098,966.06 2,829,507.58
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,391,443.62 -2,524.63 -1,393,968.25
其中：基金申购款
29.83 0.06 29.89
基金赎回款
-1,391,473.45 -2,524.69 -1,393,998.14
本期已分配利润
- - -
本期末
8,987.00 -98.70 8,888.30大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 25 页 共 52 页
单位：人民币元
大成景华一年定开债券C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,850,836.47 -2,483,884.05 -633,047.58
本期利润
-1,895,754.53 2,481,178.23 585,423.70
本期基金份额交易
产生的变动数
30,365.84 2,415.17 32,781.01
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
30,365.84 2,415.17 32,781.01
本期已分配利润
- - -
本期末
-14,552.22 -290.65 -14,842.87
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入
45,390.48
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
3,773,911.07
结算备付金利息收入
32,157.52
其他
179.26
合计
3,851,638.33
6.4.3.12 股票投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-18,054,919.09
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-18,054,919.09
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
713,264,460.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
714,857,972.99
减：应收利息总额
16,461,406.68
买卖债券差价收入
-18,054,919.09
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.3.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017年1月1日至2017年6月30日
国债期货投资收益
691,000.00
股指期货-投资收益
-
6.4.3.16 股利收益
本基金于本期及上年度可比期间均无股利收益。
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产
11,580,144.29
——股票投资
-
——债券投资
11,580,144.29
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 27 页 共 52 页
3.其他
-
合计
11,580,144.29
6.4.3.18 其他收入
本基金于本期及上年度可比期间均无其他收入。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用
2,257.62
银行间市场交易费用
6,775.00
合计
9,032.62
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
148,765.71
其他
600.00
上清所债券托管账户维护费
9,000.00
银行划款手续费
7,670.67
中债登债券托管帐户维护费
9,000.00
债券托管账户维护费
-
合计
204,789.16
6.4.3.21 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大
银行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”
)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年6月15日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,456,145.89 128,134.85
其中：支付销售机构的
客户维护费
67,344.00 -
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年6月15日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
485,382.05 42,711.62
注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
大成景华一年定开
债券A
大成景华一年定开
债券C
合计
大成基金
- 145,865.63 145,865.63
民生银行
- 35,444.75 35,444.75
合计
- 181,310.38 181,310.38
上年度可比期间
2016年6月15日(基金合同生效日)至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
大成景华一年定开
债券A
大成景华一年定开
债券C
合计
合计
- - -
注：支付基金销售机构的销售服务费大成景华一年定开债基金C按前一日基金资产净值0.4%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
大成景华一年定开债基金C日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 30 页 共 52 页
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年6月15日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
2,149,603.92 45,390.48 405,287.49 65,599.97
注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配事项。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为增强型债券型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要为债
券投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平高于
货币市场基金而低于混合基金和股票基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公
司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察
稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
?
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 32 页 共 52 页
存款存放在本基金的托管行民生银行；定期存款存放在具有基金托管资格的北京银行股份有限公
司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算
有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
878,872.00 48,160,000.00
合计
878,872.00 48,160,000.00
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA
286,501.80 100,066,000.00
AAA 以下
- 311,813,500.00
未评级
247,392.40 10,020,000.00
合计
533,894.20 421,899,500.00
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 33 页 共 52 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
于本报告期末，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金
流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 34 页 共 52 页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年
6月30
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,149,603.92 - - - 2,149,603.92
存出保证
金
22,421.49 - - - 22,421.49
交易性金
融资产
878,872.00 286,501.80 247,392.40 - 1,412,766.20
买入返售
金融资产
13,300,000.00 - - - 13,300,000.00
应收证券
清算款
- - - 7,483.35 7,483.35
应收利息 - - - 8,794.78 8,794.78
其他资产 - - - - -
资产总计
16,350,897.41 286,501.80 247,392.40 16,278.13 16,901,069.74
负债
应付管理
人报酬
- - - 162,589.42 162,589.42
应付托管
费
- - - 54,196.49 54,196.49
应付销售
服务费
- - - 24,875.93 24,875.93
应付交易
费用
- - - 5,140.20 5,140.20
其他负债
- - - 178,518.49 178,518.49
负债总计
- - - 425,320.53 425,320.53
利率敏感
度缺口
16,350,897.41 286,501.80 247,392.40 -409,042.40 16,475,749.21
上年度末
2016年
12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 35 页 共 52 页
资产
银行存款
30,278,405.12 - - - 30,278,405.12
结算备付
金
16,997,464.07 - - - 16,997,464.07
存出保证
金
41,557.33 - - - 41,557.33
交易性金
融资产
81,305,000.00259,373,500.00129,381,000.00 - 470,059,500.00
买入返售
金融资产
64,710,337.07 - - - 64,710,337.07
应收利息
- - -9,589,941.52 9,589,941.52
其他资产
- - - - -
资产总计
193,332,763.59259,373,500.00129,381,000.009,589,941.52 591,677,205.11
负债
卖出回购
金融资产
款
67,000,000.00 - - - 67,000,000.00
应付证券
清算款
- - -4,601,859.98 4,601,859.98
应付管理
人报酬
- - - 264,938.08 264,938.08
应付托管
费
- - - 88,312.67 88,312.67
应付销售
服务费
- - - 37,889.89 37,889.89
应付交易
费用
- - - 12,953.76 12,953.76
应付利息
- - - 6,465.29 6,465.29
其他负债
- - - 110,000.00 110,000.00
负债总计
67,000,000.00 - -5,122,419.67 72,122,419.67
利率敏感
度缺口
126,332,763.59259,373,500.00129,381,000.004,467,521.85 519,554,785.44
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2017 年6月30日
）
上年度末（ 2016年12月31日
）
分析
1.市场利率下降25
20,000.00 2,410,000.00大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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个基点
2.市场利率上升25
个基点
-10,000.00 -2,390,000.00
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的
非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购
入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品
运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5
月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止
的财务状况和经营成果无影响。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 37 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
- 0.00
其中：股票
- 0.00
2 固定收益投资
1,412,766.20 8.36
其中：债券
1,412,766.20 8.36
资产支持证券
- 0.00
3 贵金属投资
- 0.00
4 金融衍生品投资
- 0.00
5 买入返售金融资产
13,300,000.00 78.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6 银行存款和结算备付金合计
2,149,603.92 12.72
7 其他各项资产
38,699.62 0.23
8 合计
16,901,069.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入或卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
1,126,264.40 6.84
2
央行票据
- 0.00
3
金融债券
- 0.00
其中：政策性金融债
- 0.00
4
企业债券
286,501.80 1.74
5
企业短期融资券
- 0.00
6
中期票据
- 0.00
7
可转债（可交换债）
- 0.00
8
同业存单
- 0.00
9
其他
- 0.00
10
合计
1,412,766.20 8.57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019563
17国债09
4,510 450,549.00 2.73
2 019557
17国债03
4,300 428,323.00 2.60
3 136253
16中油03
2,990 286,501.80 1.74
4 019547
16国债19
2,810 247,392.40 1.50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择
定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合
适匹配，以达到风险管理的目标。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险指标说明
公允价值变动总额合计（元）
-
国债期货投资本期收益（元）
691,000.00
国债期货投资本期公允价值变动（元）
-
注：本基金本报告期末无国债期货持仓。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期国债期货投资对基金总体风险影响较小，符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
22,421.49
2 应收证券清算款
7,483.35
3 应收股利
-
4 应收利息
8,794.78
5 应收申购款
-大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
38,699.62
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
大成
景华
一年
定开
债券A
91 101,133.64 5,699,000.00 61.92% 3,504,160.99 38.08%
大成
景华
一年
定开
债券C
372 19,565.98 - 0.00% 7,278,542.79 100.00%
合计
463 35,597.63 5,699,000.00 34.58% 10,782,703.78 65.42%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金
份额的合计数。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成景华一年定开债
券A
0
大成景华一年定开债
券C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
大成景华一年定开债
券A
0
大成景华一年定开债
券C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成景华一年定
开债券A
大成景华一年定
开债券C
基金合同生效日（2016 年6 月15 日）基金
份额总额
409,541,269.72 112,073,214.33
本报告期期初基金份额总额
409,541,269.72 112,073,214.33
本报告期基金总申购份额
9,962.12 -
减:本报告期基金总赎回份额
400,348,070.85 104,794,671.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
9,203,160.99 7,278,542.79
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 44 页 共 52 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会” ）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5
月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司
第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 45 页 共 52 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券
1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券
1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：无。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
海通证券
117,525,243.32 100.00%2,917,800,000.00 100.00% - 0.00%大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 46 页 共 52 页
兴业证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月28日
2
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月27日
3
大成基金关于旗下部分基金
增加北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为销售机构的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月21日
4
大成基金关于旗下部分基金
增加平安证券股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月16日
5
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加北京植信
基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月14日
6
大成景华一年定期开放基金
开放申购赎回的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月13日
7
大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“中文在线”
股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
8
大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“三诺生物”
股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
9
大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“乐视网”
股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
10
大成基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月27日
11
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月24日
12
大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2017年5月17日大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 47 页 共 52 页
总经理继续代为履行督察长
职务的公告
刊及本公司网站
13
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加上海银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
14
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
15
大成基金关于旗下部分基金
增加北京虹点基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月6日
16
大成基金管理有限公司关于
调整网上直销系统建行直联
渠道基金交易费率优惠的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月4日
17
大成基金管理有限公司关于
《上海证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险
提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月29日
18
大成基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月28日
19
大成基金管理有限公司关于
《上海证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险
提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月28日
20
大成基金管理有限公司关于
《上海证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险
提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月27日
21
大成基金管理有限公司关于
《上海证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险
提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月26日
22
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月22日
23
大成景华一年定期开放债券
型证券投资基金2017年第1
季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月21日
24
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月18日大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 48 页 共 52 页
25
大成基金管理有限公司关于
撤销北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月14日
26
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加方正证券
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月11日
27
大成基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月1日
28
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月31日
29
大成基金管理有限公司更正
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月29日
30
大成景华一年定期开放债券
型证券投资基金2016年年度
报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
31
大成景华一年定期开放债券
型证券投资基金2016年年度
报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
32
关于增加北京恒天明泽基金
销售有限公司为开放式基金
销售机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
33
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月17日
34
大成基金管理有限公司关于
调整网上直销系统招行直联
渠道基金交易费率优惠的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月8日
35
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加长沙银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月7日
36
大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
37
大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
38
大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 49 页 共 52 页
（杜鹏）
39
大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
40
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加汉口银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月15日
41
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月11日
42
大成景华一年定期开放债券
型证券投资基金更新招募说
明书（2016年1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月30日
43
大成景华一年定期开放债券
型证券投资基金更新的招募
说明书（2016年1 期）-摘
要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月30日
44
大成景华一年定期开放债券
型证券投资基金2016年第4
季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月21日
45
大成基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月19日
46
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加万联证券
有限责任公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
47
大成基金管理有限公司关于
公司旗下部分基金估值调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
48
关于大成基金管理有限公司
旗下部分基金增加郑州银行
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
49
大成基金管理有限公司关于
通过网上直销系统适用渠道
大成钱柜交易实施费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
50
关于大成基金管理有限公司
撤销西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月6日
51
大成基金管理有限公司关于
旗下基金实行网上直销申购
费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月3日大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 50 页 共 52 页
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170619 200,116,000.00 - 200,116,000.00 - 0.00%
2 20170620-20170630 5,699,000.00 - - 5,699,000.00 34.57%
- - - - - - -
个
人
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈
波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的文件；
2、 《大成景华一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成景华一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2017年8月24日
