对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成慧成A(002200)

大成慧成:2017年半年度报告查看PDF公告

大成慧成货币市场基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告
第 2 页 共 52 页 
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告
第 3 页 共 52 页 
1.2


目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8 §4 管理人报告..........................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15 §5 托管人报告..........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16 §6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................17 6.1 资产负债表.................................................................................................................................17 6.2 利润表.........................................................................................................................................18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................19大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 4 页 共 52 页 6.4 报表附注.....................................................................................................................................20 §7 投资组合报告......................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................37 7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................37 7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................38 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................39 7.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................40 §8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................41 §9 开放式基金份额变动........................................................................................................................43 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................44 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................45 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................45 10.9 其他重大事件...........................................................................................................................45 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................50 §12 备查文件目录....................................................................................................................................51大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 5 页 共 52 页 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................51 12.2 存放地点...................................................................................................................................51 12.3 查阅方式...................................................................................................................................51大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 6 页 共 52 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成慧成货币市场基金 基金简称 大成慧成货币 基金主代码 002200 交易代码 002200 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,139,469,974.41份 下属分级基金的基金简称: 大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币E 下属分级基金的交易代码: 002200 002201 002202 报告期末下属分级基金的份额总额 17,887,810.68 份 5,120,976,494.24 份 605,669.49份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 1、利率趋势评估策略通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因 素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期 限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略本基金管理人在评估各品种 在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确 定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略基金根据对未来短期利 率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期 短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资 收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定 较高的利率水平。 4、银行协议存款和大额存单投资策略银行协议存款和 大额存单是本基金的主要投资对象。 5、流动性管理策略在日常的投资管 理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金 流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理 指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 罗登攀 闻怡大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 7 页 共 52 页 联系电话 0755-83183388 021-68475888 人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn wenyi@bankofshanghai.com 客户服务电话 4008885558 95594 传真 0755-83199588 021-68475888 注册地址 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32层 上海市浦东新区银城中路168 号 办公地址 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32层 上海市浦东新区银城中路168 号 邮政编码 518040 200120 法定代表人 刘卓 金煜 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 52 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益 并分配。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成慧成货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3556% 0.0001% 0.0288% 0.0000% 0.3268% 0.0001% 过去三个月 1.0310% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9437% 0.0006% 过去六个月 1.9638% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.7902% 0.0008% 过去一年 3.3238% 0.0020% 0.3495% 0.0000% 2.9743% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 4.2046% 0.0024% 0.4920% 0.0000% 3.7126% 0.0024% 大成慧成货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金级别 大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 报告期( 2017年1月 1日 - 2017年6月30 日) 报告期( 2017 年 1月1日 - 2017 年6月30日) 本期已实现收益 163,966.54 97,080,107.05 3,399.22 本期利润 163,966.54 97,080,107.05 3,399.22 本期净值收益率 1.9638% 2.0845% 1.9639% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末基金资产净值 17,887,810.68 5,120,976,494.24 605,669.49 期末基金份额净值 1 1 1 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 累计净值收益率 4.2046% 4.5579% 2.8296%大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 52 页 过去一个月 0.3749% 0.0001% 0.0288% 0.0000% 0.3461% 0.0001% 过去三个月 1.0910% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 1.0037% 0.0006% 过去六个月 2.0845% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.9109% 0.0008% 过去一年 3.5715% 0.0020% 0.3495% 0.0000% 3.2220% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 4.5579% 0.0024% 0.4920% 0.0000% 4.0659% 0.0024% 大成慧成货币E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3554% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.3266% 0.0002% 过去三个月 1.0313% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9440% 0.0006% 过去六个月 1.9639% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.7903% 0.0008% 自基金合同 生效起至今 2.8296% 0.0020% 0.2854% 0.0000% 2.5442% 0.0020% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 10 页 共 52 页 注:1、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告日,基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 52 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基 金及74只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 杨雅洁 女士 本基金 基金经 理 2016年9月 29日 2017年3月27 日 8年 经济学硕士,2009年8月加 入大成基金管理有限公司,曾 任固定收益部宏观利率研究员。 2013年1月14日至2014年 1月10日任大成债券投资基 金基金经理助理。2014年1 月11日至2017年3月27日 任大成景旭纯债债券型证券投 资基金基金经理。2015年3 月21日至2017年3月27日 任大成月添利理财债券型证券 投资基金基金经理。2015年 5月22日至2017年3月27 日任大成景鹏灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2016 年9月29日至2017年3月 27日任大成慧成货币市场基 金基金经理。2016年9月29 日至2017年3月27日任大成大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 52 页 添益交易型货币市场基金基金 经理。2017年1月6日至 2017年3月27日担任大成景 尚灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资 格。国籍:中国 王立女 士 本基金 基金经 理,固 定收益 总部总 监 2016年2月3 日 - 15年 经济学硕士。曾任职于申银万 国证券股份有限公司、南京市 商业银行资金营运中心。2005 年4月加入大成基金管理有限 公司,曾任大成货币市场基金 基金经理助理。2007年1月 12日至2014年12月23日担 任大成货币市场证券投资基金 基金经理。2009年5月23日 起任大成债券投资基金基金经 理。2012年11月20日至 2014年4月4日任大成现金 增利货币市场基金基金经理。 2013年2月1日至2015年5 月25日任大成月添利理财债 券型证券投资基金基金经理。 2013年7月23日至2015年 5月25日任大成景旭纯债债 券型证券投资基金基金经理。 2014年9月3日起任大成景 兴信用债债券型证券投资基金 基金经理。2014年9月3日 至2016年11月23日任大成 景丰债券型证券投资基金 (LOF)基金经理。2016年2 月3日起任大成慧成货币市场 基金基金经理。现任固定收益 总部总监。具有基金从业资格。 国籍:中国 陈会荣 先生 本基金 基金经 理 2017年3月 22日 - 10年 中央财经大学经济学学士。 2007年10月加入大成基金管 理有限公司,历任基金运营部 基金助理会计师、基金运营部 登记清算主管、固定收益总部 助理研究员、固定收益总部基 金经理助理、固定收益总部基 金经理。自2016年8月6日 起任大成景穗灵活配置混合型大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 52 页 证券投资基金基金经理,自 2016年8月6日起任大成丰 财宝货币市场基金基金经理, 自2016年9月6日起任大成 恒丰宝货币市场基金基金经理。 自2016年11月2日起任大成 惠利纯债债券型证券投资基金、 大成惠益纯债债券型证券投资 基金基金经理,自2017年3 月1日起任大成惠祥定期开放 纯债债券型证券投资基金基金 经理。自2017年3月22日起 担任大成月添利理财债券型证 券投资基金、大成慧成货币市 场基金和大成景旭纯债债券型 证券投资基金基金经理。具备 基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在4笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 52 页 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度,货币政策延续2016年年末的稳健中性,受银行MPA考核及外部因素影响, 数度出现资金面较为紧张的情况,二季度前期货币政策紧缩预期浓重,金融监管压力不断加大, 后期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面趋于平稳。纵观上半年,隔夜回购利率均值约为 2.77%,较年初上升48BP,14天回购加权利率均值约为3.98%,较年初上升70BP。债市继续调整, 在6月跌幅收窄,1年期金融债收益率上行约69bp,1年AAA短期融资券上行约44bp,1年AA+ 短融品种上行约36bp。 本基金将继续以流动性为第一前提,在关键时点适度加长配置期限并适时调整组合结构,努 力提高组合静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成慧成货币A的基金份额净值收益率为1.9638%,本报告期大成慧成货币B的基 金份额净值收益率为2.0845%,本报告期大成慧成货币E的基金份额净值收益率为1.9639%,同 期业绩比较基准收益率为0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年下半年,随着金融去杠杆阶段性效果显现,货币政策将维持稳健,资金面将回归中 性,本基金将延续稳健的操作风格,合理安排组合久期及资产结构,为持有人带来和基金风格相 适应的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 52 页 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核 部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整 事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准 另有规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配 有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资人每日 计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润97,247,472.81 元,报告期内已分配利润 97,247,472.81 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 52 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《大成慧成货币市场基金基金合同》 和 《大成慧成货币市场基金托管协议》的有关约定,诚实、 尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对本基金的投资 运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内本基金已分配利润97,247,472.81 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,认为复核内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 52 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成慧成货币市场基金 报告截止日: 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12 月31日 资 产: 银行存款 6.4.3.1 4,031,533,076.21 528,988,458.67 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 1,253,540,461.68 139,963,641.82 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,253,540,461.68 139,963,641.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 259,000,708.50 335,300,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 30,246,741.68 5,943,335.30 应收股利 - - 应收申购款 23,276.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 5,574,344,264.07 1,010,195,435.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 432,749,463.62 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 842,587.67 183,567.60 应付托管费 294,905.70 64,248.63 应付销售服务费 45,076.10 10,365.84 应付交易费用 6.4.3.7 49,760.36 37,939.86大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 52 页 应交税费 - - 应付利息 53,064.76 - 应付利润 641,994.16 208,249.07 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 197,437.29 69,000.00 负债合计 434,874,289.66 573,371.00 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 5,139,469,974.41 1,009,622,064.79 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益合计 5,139,469,974.41 1,009,622,064.79 负债和所有者权益总计 5,574,344,264.07 1,010,195,435.79 注:报告截止日2017年6月30日,A 级基金份额净值人民币1.00元,基金份额总额 17,887,810.68份;B级基金份额净值人民币1.00元,基金份额总额5,120,976,494.24份;E 级基金份额净值人民币1.00元,E级基金份额总额605,669.49份。基金份额总额 5,139,469,974.41份。 6.2 利润表 会计主体:大成慧成货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月 1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年2月3日(基金 合同生效日)至2016 年6月30日 一、收入 107,009,823.03 19,491,914.09 1.利息收入 107,030,458.38 19,468,015.17 其中:存款利息收入 6.4.3.11 75,717,120.61 14,390,477.38 债券利息收入 23,797,949.56 4,458,187.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,515,388.21 619,350.45 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -20,635.35 20,298.92 其中:股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -20,635.35 20,298.92 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.3.17 - -大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 52 页 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.3.18 - 3,600.00 减:二、费用 9,762,350.22 3,145,543.56 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 4,553,033.57 1,154,603.50 2.托管费 6.4.6.2.2 1,593,561.69 404,111.18 3.销售服务费 6.4.6.2.3 237,580.60 130,391.38 4.交易费用 6.4.3.19 - - 5.利息支出 3,149,082.24 1,375,475.15 其中:卖出回购金融资产支出 3,149,082.24 1,375,475.15 6.其他费用 6.4.3.20 229,092.12 80,962.35 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 97,247,472.81 16,346,370.53 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 97,247,472.81 16,346,370.53 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成慧成货币市场基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,009,622,064.79 - 1,009,622,064.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 97,247,472.81 97,247,472.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 4,129,847,909.62 - 4,129,847,909.62 其中:1.基金申购款 5,532,754,536.93 - 5,532,754,536.93 2.基金赎回款 -1,402,906,627.31 - -1,402,906,627.31 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -97,247,472.81 -97,247,472.81大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 52 页 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 5,139,469,974.41 - 5,139,469,974.41 上年度可比期间 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 16,346,370.53 16,346,370.53 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 5,041,058,933.06 - 5,041,058,933.06 其中:1.基金申购款 5,542,891,475.14 - 5,542,891,475.14 2.基金赎回款 -501,832,542.08 - -501,832,542.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -16,346,370.53 -16,346,370.53 五、期末所有者权益 (基金净值) 5,041,058,933.06 - 5,041,058,933.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______














______周立新______














____崔伟____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 封闭式基金]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于开放 式基金]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 52 页 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股 息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 1,533,076.21 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 4,030,000,000.00 合计: 4,031,533,076.21 注:其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 52 页 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - 0.0000% 银行间市场 1,253,540,461.68 1,254,098,000.00 557,538.32 0.0108% 债 券 合计 1,253,540,461.68 1,254,098,000.00 557,538.32 0.0108% 注:1、 偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 259,000,708.50 - 合计 259,000,708.50 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末未持有买断式买入返售金融资产。 6.4.3.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 178.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 23,804,096.94 应收结算备付金利息 -大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 52 页 应收债券利息 6,399,991.78 应收买入返售证券利息 42,474.13 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 30,246,741.68 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 49,760.36 合计 49,760.36 6.4.3.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 197,437.29 合计 197,437.29 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 大成慧成货币A 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,669,000.29 5,669,000.29 本期申购 18,787,859.63 18,787,859.63 本期赎回(以"-"号填列) -6,569,049.24 -6,569,049.24 - 基金拆分/份额折算前 - -大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 52 页 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 17,887,810.68 17,887,810.68 金额单位:人民币元 大成慧成货币B 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,003,930,121.39 1,003,930,121.39 本期申购 5,512,368,329.70 5,512,368,329.70 本期赎回(以"-"号填列) -1,395,321,956.85 -1,395,321,956.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,120,976,494.24 5,120,976,494.24 金额单位:人民币元 大成慧成货币E 本期 2017 年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 22,943.11 22,943.11 本期申购 1,598,347.60 1,598,347.60 本期赎回(以"-"号填列) -1,015,621.22 -1,015,621.22 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 605,669.49 605,669.49 注:1、申购含红利再投份额。 6.4.3.10 未分配利润


单位:人民币元 大成慧成货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 163,966.54 - 163,966.54 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 52 页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -163,966.54 - -163,966.54 本期末 - - - 单位:人民币元 大成慧成货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 97,080,107.05 - 97,080,107.05 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -97,080,107.05 - -97,080,107.05 本期末 - - - 单位:人民币元 大成慧成货币E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,399.22 - 3,399.22 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,399.22 - -3,399.22 本期末 - - - 注:本基金基金份额净值保持为1.00元,根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投 资人每日计算当日收益并全部分配。 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 27,567.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 75,689,553.11 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 75,717,120.61 大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 52 页 6.4.3.12 股票投资收益 无。 6.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,823,759,754.24 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,814,890,345.07 减:应收利息总额 8,890,044.52 买卖债券差价收入 -20,635.35 6.4.3.14 贵金属投资收益


本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.3.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.3.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.3.17 公允价值变动收益 无。 6.4.3.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.3.19 交易费用 无。 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月 1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 52 页 其他 600.00 上清所债券托管帐户维护费 9,000.00 银行划款手续费 22,054.83 中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 合计 229,092.12 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” ) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 资本” ) 基金管理人的合营企业 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.2 关联方报酬本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 52 页 2017年1月1日至2017年6月 30日 2016年2月3日(基金合同生效日) 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,553,033.57 1,154,603.50 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,794.90 23,207.94 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.6.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年2月3日(基金合同生效日) 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,593,561.69 404,111.18 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.07%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.07%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 大成慧成 货币A 大成慧成货 币B 大成慧成 货币E 合计大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 52 页 大成基金 2,612.62 227,238.05 - 229,850.67 上海银行 6,744.42 - 202.65 6,947.07 合计 9,357.04 227,238.05 202.65 236,797.74 上年度可比期间 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 大成慧成 货币A 大成慧成货 币B 大成慧成货 币E 合计 大成基金 1.69 53,774.52 - 53,776.21 上海银行 75,680.54 922.91 - 76,603.45 光大证券 - - - - 合计 75,682.23 54,697.43 - 130,379.66 注:本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,B级 基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提,E级基金份额的基金 销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注 册登记机构代付给销售机构。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币E 基金合同生效日( 2016年 2月3日 )持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 52 页 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2016年2 月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币E 基金合同生效日( 2016年 2月3日 )持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - 10,031,399.27 - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - 10,031,399.27 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.2000% 0.0000% 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上期可比期间 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6 月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 1,533,076.21 27,567.50 5,384,813.89 49,527.96 注:本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 金额单位:人民币元 大成慧成货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 162,945.68 - 1,020.86 163,966.54 - 大成慧成货币B大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 52 页 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 96,647,450.13 - 432,656.92 97,080,107.05 - 大成慧成货币E 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 3,331.91 - 67.31 3,399.22 - 6.4.8 期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额432,749,463.62元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111798127 17江西银 行CD052 - 99.36 1,750,000 173,880,000.00 140220 14国开 20 - 100.12 100,000 10,012,000.00 150417 15农发 17 - 100.03 500,000 50,015,000.00 160419 16农发 19 - 99.94 2,000,000 199,880,000.00 合计 4,350,000 433,787,000.00 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是货币市场基金,其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金,大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 52 页 属于预期风险收益水平较低的品种。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的 风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控 制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风 险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务 操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风 险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分 析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行上海银行,协议存款存放在具有基金托管资格的民生银行股份有限公 司、中信银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、浙商银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股 份有限公司、浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在AA+以下的债券与非金 融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散 化投资以分散信用风险。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 52 页 于2017年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为19.33%。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 均不得超过120天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本 基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回情形外,债 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2017 年6月30日,除卖出回购金融资产款余额432,749,463.62元将在一个月内到期且 计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 52 页 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 4,031,533,076.21 - - - -4,031,533,076.21 交易性金融资产 1,253,540,461.68 - - - -1,253,540,461.68 买入返售金融资产 259,000,000.00 - - - - 259,000,000.00 应收利息 - - - -30,246,741.68 30,246,741.68 应收申购款 - - - - 23,276.00 23,276.00 其他资产 - - - - 708.50 708.50 资产总计 5,544,073,537.89 - - -30,270,726.185,574,344,264.07 负债 卖出回购金融资产 款 432,749,463.62 - - - - 432,749,463.62 应付管理人报酬 - - - - 842,587.67 842,587.67 应付托管费 - - - - 294,905.70 294,905.70 应付销售服务费 - - - - 45,076.10 45,076.10 应付交易费用 - - - - 49,760.36 49,760.36 应付利息 - - - - 53,064.76 53,064.76 应付利润 - - - - 641,994.16 641,994.16 其他负债 - - - - 197,437.29 197,437.29 负债总计 432,749,463.62 - - - 2,124,826.04 434,874,289.66 利率敏感度缺口 5,111,324,074.27 - - -28,145,900.145,139,469,974.41 上年度末 2016年12月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 528,988,458.67 - - - - 528,988,458.67 交易性金融资产 90,031,034.6349,932,607.19 - - - 139,963,641.82 应收利息 - - - - 5,943,335.30 5,943,335.30 买入返售金融资产 335,300,000.00 - - - - 335,300,000.00 资产总计 954,319,493.3049,932,607.19 - - 5,943,335.301,010,195,435.79 负债 应付管理人报酬 - - - - 183,567.60 183,567.60 应付托管费 - - - - 64,248.63 64,248.63 应付销售服务费 - - - - 10,365.84 10,365.84 应付交易费用 - - - - 37,939.86 37,939.86 应付利润 - - - - 208,249.07 208,249.07 其他负债 - - - - 69,000.00 69,000.00大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 52 页 负债总计 - - - - 573,371.00 573,371.00 利率敏感度缺口 954,319,493.3049,932,607.19 - - 5,369,964.301,009,622,064.79 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2017年6月30日 ) 上年度末( 2016年12月31 日 ) 1.市场利率下降25 个基点 370,000.00 120,000.00 2.市场利率上升25 个基点 -370,000.00 -120,000.00 分析 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,因此无重大市场价格风险。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-债券投资 1,254,098,000.00 24.40 139,559,000.00 13.82 交易性金融资产-贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 52 页 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,254,098,000.00 24.40 139,559,000.00 13.82 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,因此无重大市场价格风险。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的 非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购 入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止 的财务状况和经营成果无影响。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 52 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,253,540,461.68 22.49 其中:债券 1,253,540,461.68 22.49








资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 259,000,708.50 4.65 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 4,031,533,076.21 72.32 4 其他各项资产 30,270,017.68 0.54 5 合计 5,574,344,264.07 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.14 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 432,749,463.62 8.42 其中:买断式回购融资 - 0.00


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 43 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 52 页 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 13.82 8.42 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)—60天 94.05 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)—90天 0.00 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 0.00 0.00 4 90天(含)—120天 0.00 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 0.00 0.00 5 120天(含)—397天(含) 0.00 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 0.00 0.00 合计 107.87 8.42 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期均未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 259,903,789.16 5.06 其中:政策性金融债 259,903,789.16 5.06 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 993,636,672.52 19.33 8 其他 - 0.00 9 合计 1,253,540,461.68 24.39 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - 0.00 大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 52 页 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 160419 16农发19 2,000,000 199,877,650.07 3.89 2 111798110 17中原银 行CD084 2,000,000 198,733,506.14 3.87 3 111798085 17四川天 府银行 CD085 2,000,000 198,728,363.12 3.87 3 111798127 17江西银 行CD052 2,000,000 198,728,363.12 3.87 5 111798120 17桂林银 行CD074 2,000,000 198,723,220.07 3.87 5 111798141 17昆仑银 行CD012 2,000,000 198,723,220.07 3.87 7 150417 15农发17 500,000 50,013,851.28 0.97 8 140220 14国开20 100,000 10,012,287.81 0.19 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0115% 报告期内偏离度的最低值 -0.0381% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0104%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金报告期内未出现负偏离度绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金报告期内未出现正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 52 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过 每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 30,246,741.68 4 应收申购款 23,276.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 30,270,017.68 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 52 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 大成慧成货 币 A 669 26,738.13 4,246,798.29 23.74% 13,641,012.39 76.26% 大成慧成货 币 B 19 269,525,078.64 5,120,935,666.20 100.00% 40,828.04 0.00% 大成慧成货 币 E 24 25,236.23 - 0.00% 605,669.49 100.00% 合计 712 7,218,356.71 5,125,182,464.49 99.72% 14,287,509.92 0.28% 注:1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金 份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 大成慧成货 币A 1,286,369.20 7.1913% 大成慧成货 币B - 0.0000% 大成慧成货 币E 140,149.71 23.1396% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 1,426,518.91 0.0278% 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 大成慧成货币A 50~100 大成慧成货币B 0 大成慧成货币E 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 50~100 本基金基金经理持有本开 放式基金 大成慧成货币A 0大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 52 页 大成慧成货币B 0 大成慧成货币E 0 合计 0 大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 52 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 大成慧成货币A 大成慧成货 币B 大成慧成货 币E 基金合同生效日(2016 年2 月3 日)基金份额总额 229,647,234.48 282,043,470.00 - 本报告期期初基金份额总额 5,669,000.29 1,003,930,121.39 22,943.11 本报告期基金总申购份额 18,787,859.63 5,512,368,329.70 1,598,347.60 减:本报告期基金总赎回份额 6,569,049.24 1,395,321,956.85 1,015,621.22 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 17,887,810.68 5,120,976,494.24 605,669.49 注:红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换 转出作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,不单独列示。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 52 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会” )审议 通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司 总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5 月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ,经公司 第六届董事会第二十六次会议审议通过,决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人涉及托管业务的部门及高级管理人员未受到监管部门稽查 或处罚。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 45 页 共 52 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 光大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金 字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金新增席位:无。本报告期内本基金退租席位:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于大成慧成货币市场基金暂 停大额申购(含定期定额申购) 及基金转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 3日 2 关于大成慧成货币市场基金暂 停大额申购(含定期定额申购) 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 11日大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 46 页 共 52 页 及基金转换转入业务公告 3 关于大成慧成货币市场基金暂 停大额申购(含定期定额申购) 及基金转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 12日 4 关于大成慧成货币市场基金 “清明节”假期前暂停申购 (定期定额申购除外)及基金 转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 29日 5 关于大成慧成货币市场基金 “劳动节”假期前暂停申购 (定期定额申购除外)及基金 转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 25日 6 关于大成慧成货币市场基金 “端午节”假期前暂停申购 (定期定额申购除外)及基金 转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年5月 23日 7 关于大成慧成货币市场基金 “春节”假期前暂停申购(定 期定额申购除外)及基金转换 转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 23日 8 大成慧成货币市场基金增聘基 金经理的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 23日 9 大成慧成货币市场基金更新招 募说明书(2017年第1期)-摘 要 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 18日 10 大成慧成货币市场基金更新招 募说明书(2017年1期) 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 18日 11 大成慧成货币市场基金变更基 金经理公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 28日 12 大成慧成货币市场基金2017年 第1季度报告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 21日 13 大成慧成货币市场基金2016年 年度报告摘要 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 25日 14 大成慧成货币市场基金2016年 年度报告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 25日 15 大成慧成货币市场基金2016年 第4季度报告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 21日 16 大成慧成货币市场基金2016年 第4季度报告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 21日 17 关于增加北京恒天明泽基金销 售有限公司为开放式基金销售 机构并开通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 25日 18 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加郑州银行股份 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 11日大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 47 页 共 52 页 有限公司为销售机构的公告 19 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加长沙银行股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 7日 20 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加上海银行股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年5月 12日 21 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加上海基煜基金 销售有限公司为销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 31日 22 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加上海基煜基金 销售有限公司为销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年6月 28日 23 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加汉口银行股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年2月 15日 24 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加方正证券股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 11日 25 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加北京植信基金 销售有限公司为销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年6月 14日 26 关于大成基金管理有限公司撤 销西安分公司的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 6日 27 大成基金管理有限公司关于总 经理继续代为履行督察长职务 的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年5月 17日 28 大成基金管理有限公司关于通 过网上直销系统适用渠道大成 钱柜交易实施费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 11日 29 大成基金管理有限公司关于调 整网上直销系统招行直联渠道 基金交易费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 8日 30 大成基金管理有限公司关于调 整网上直销系统建行直联渠道 基金交易费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年5月 4日 31 大成基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 19日 32 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 48 页 共 52 页 下基金投资非公开发行股票的 公告 司网站 1日 33 大成基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 28日 34 大成基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年5月 27日 35 大成基金管理有限公司关于旗 下基金实行网上直销申购费率 优惠的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 3日 36 大成基金管理有限公司关于旗 下基金持有的“中文在线”股 票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年6月 2日 37 大成基金管理有限公司关于旗 下基金持有的“三诺生物”股 票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年6月 2日 38 大成基金管理有限公司关于旗 下基金持有的“乐视网”股票 估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年6月 2日 39 大成基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加万联证券有限 责任公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 17日 40 大成基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加上海利得基金 销售有限公司为销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年6月 27日 41 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年1月 17日 42 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年2月 11日 43 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 17日 44 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 18日 45 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 22日 46 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年5月 12日大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 49 页 共 52 页 告 47 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年5月 24日 48 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告(姚余 栋) 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年2月 18日 49 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告(谭晓 冈) 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年2月 18日 50 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告(杜鹏) 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年2月 18日 51 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告(陈翔 凯) 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年2月 18日 52 大成基金管理有限公司关于撤 销北京理财中心的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 14日 53 大成基金管理有限公司关于 《上海证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 26日 54 大成基金管理有限公司关于 《上海证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 27日 55 大成基金管理有限公司关于 《上海证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 28日 56 大成基金管理有限公司关于 《上海证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年4月 29日 57 大成基金管理有限公司更正公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年3月 29日 58 大成基金关于旗下部分基金增 加平安证券股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年6月 16日 59 大成基金关于旗下部分基金增 加北京肯特瑞财富投资管理有 限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年6月 21日 60 大成基金关于旗下部分基金增 加北京虹点基金销售有限公司 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017年5月 6日大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 50 页 共 52 页 为销售机构的公告 大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 51 页 共 52 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101- 20170630 1,003,681,46 2.84 5,095,075,58 2.87 1,018,774,92 9.87 5,079,982,11 5.84 98.8 4% - - - - - - - 个 人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈 波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基 金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。大成慧成货币市场基金 2017年半年度报告 第 52 页 共 52 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成慧成货币市场基金的文件; 2、 《大成慧成货币市场证券投资基金基金合同》 ; 3、 《大成慧成货币市场证券投资基金托管协议》 ; 4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017年8月24日