大成健康产业混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................8
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 其他指标.....................................................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................16
6.4 报表附注.....................................................................................................................................18
§7 投资组合报告......................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................46
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................46大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................49
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................50
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................55
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................56
§12 备查文件目录....................................................................................................................................57
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................57
12.2 存放地点...................................................................................................................................57
12.3 查阅方式...................................................................................................................................57大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成健康产业混合型证券投资基金
基金简称 大成健康产业混合
基金主代码
090020
交易代码
090020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月24日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,357,493.04份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司，在控制
风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期
资本增值。
投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资策略。以
宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运
行的内外部因素，实施大类资产配置；通过对健康产业各个
子行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水
平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业的投资价值，
实施行业配置；对健康产业各公司在所属行业的竞争优势进
行分析，结合股票基本面指标（包括成长性指标和估值指标）
，精选优质上市公司股票，构建投资组合。
为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进
行股指期货投资。股指期货投资将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理
的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动
性风险等。
业绩比较基准 申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债
券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。
注：根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基金部函[2014]51号） ，大成中证500
沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修改基
金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较
基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。修订后的《大成健康产业股大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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票型证券投资基金基金合同》自2014年1月24日起正式生效。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 罗登攀 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-1,126,896.77
本期利润
1,076,668.69
加权平均基金份额本期利润
0.0349
本期加权平均净值利润率
3.82%
本期基金份额净值增长率
4.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
-1,547,701.11
期末可供分配基金份额利润
-0.0546
期末基金资产净值
26,809,791.93
期末基金份额净值
0.945
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-5.50%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
4.77% 0.93% 3.69% 0.57% 1.08% 0.36%
过去三个月
3.05% 0.94% -0.41% 0.57% 3.46% 0.37%
过去六个月
4.19% 0.84% 0.15% 0.56% 4.04% 0.28%
过去一年
1.07% 0.89% 3.80% 0.63% -2.73% 0.26%
过去三年
-4.45% 2.20% 49.83% 1.54% -54.28% 0.66%
自基金合同
生效起至今
-5.50% 2.11% 75.60% 1.58% -81.10% 0.53%大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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注：根据《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》 ，业绩比较基准自2014年1月24日起，
由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指
数×80%＋中证综合债券指数×20%” ；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的
指标计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基金部函[2014]51号） ，大成中证
500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修
改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩
比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。修订后的《大成健康产
业股票型证券投资基金基金合同》自2014年1月24日起正式生效，截至报告期末本基金合同生
效未满一年。
2、按照《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自2014年1月
24日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，
本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3、根据《大成健康产业股票型证券投资基金基金合同》 ，业绩比较基准自2014年1月24日起，大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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由“中证500沪市指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“申万医药生物行业指
数×80%＋中证综合债券指数×20%” ；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的
指标计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基
金及74只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨挺先
生
本基金基
金经理
2014年6月26 日
-
9年
工学硕士。曾任广发证券
股份有限公司发展研究中
心研究员；2012 年8月
起任职于大成基金管理有
限公司研究部，历任研究
部研究员。2014年3月
18日起任大成健康产业
股票型证券投资基金基金
经理助理。2014年6月大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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26日至2015 年7月21
日任大成健康产业股票型
证券投资基金基金经理，
2015年7月22日起任大
成健康产业混合型证券投
资基金基金经理。2015
年7月8日任大成正向回
报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年A股市场走出比较罕见的强烈分化行情，上半年上证综指上涨2.89%，其中代表传统
蓝筹的上证50指数上涨11.50%，而代表新兴板块的创业板指数下跌7.34%。从板块轮动来看，
年初首先是以一带一路为代表的建筑股首先启动，之后以白酒和家电为主的行情基本主导了上半
年的主要市场风格，与之相对应的是中小市值股票的普遍下跌。
对于市场的整体风格，我们依然坚持非牛非熊的判断，在仓位上不做太多变化，而主要坚持
品种的筛选。去年年底我们的配置以业绩为核心，但是在品种选择上比较偏向医药股，今年业绩
优异的传统白马表现较好，但是医药股表现相对比较疲软。因此我们的组合虽然享受到了一定的
收益，但是不如传统家电股表现优异。在本季度内我们组合调整幅度不大，对于一季度活力较多
了环保类公司我们做了比较大幅度的减持，配置了部分景气向上的化工类股票，并且进一步加大
了医疗类公司的配置，在选股思路上仍然是以长期业绩高速增长的股票为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.945元；本报告期基金份额净值增长率为4.19%，业绩
比较基准收益率为0.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年的经济依然是迷雾重重，整体来说我们处于股灾后的修正期和宏观经济下一轮周期
的启动期，我们将主要从盈利能力、市场流动性和风险偏好三个方面来阐述。
盈利判断：从地产周期、库存周期、时间周期、PPI周期四个方面来验证2017年A股将再
度进入下行周期。 （1）地产周期：A股的构成大部分是传统周期性行业，而这些传统行业很多都
在地产产业链上，我们预计地产产业链景气将在2017年进一步回落。因此，我们预测2017年A
股盈利下行。 （2）库存周期：从历史上来看，产成品库存上行周期一般是1到2年，在产成品库
存上升的后期，企业盈利会提前开始见顶回落。16年产成品库存是上行周期，因此，我们预计
17年产成品周期见顶而企业盈利将会下行。 （3）时间周期：A股的盈利周期一般是三年，其中一
年盈利回升周期，两年盈利回落周期，而2016年的盈利向上回升一年，因此我们预计2017年将
是盈利回落期。 （4）PPI周期：随着国内工业品持续涨价，PPI将会进一步回升，使得A股的毛
利率和盈利增速趋于下降。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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流动性判断：2017年利率水平有望先升后降，流动性先紧后升。因短期内基础货币和货币
乘数的扩张受限（基础货币：外汇占款一直以来是基础货币的主要投放方式民币汇率不断下跌，
外汇占款持续下降，基础将货币承压；货币乘数：预计17年地产市场的调控将使房贷减速，以
及或将MPA考核纳入表外理财，对广义信贷的约束加强，都会对货币乘数产生负面影响） ，在
2017年上半年物价和房价压力依然很大以及中美利差在不断缩小，为控制资本外流，货币政策
难以宽松。但下半年随着经济增长和价格水平的回落，货币宽松空间有望打开。
风险偏好判断：2017年风险偏好有望先降后升。 “调结构”和“稳增长”的矛盾已经显现，
“调结构”和“稳增长”都需要获得财政的支持，资源匹配难度加大。若“去产能”和“去杠杆”
，则可能带来宏观数据下行，加大了“稳增长”的难度。因此，17年上半年预计风险偏好仍处
于较低的水平。但17年下半年“十九大”的改革预期或将能够提升风险偏好。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对大成健康产业混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 14 页 共 46 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 1,806,770.28 5,000,770.43
结算备付金
65,392.56 157,727.69
存出保证金
9,287.06 16,594.76
交易性金融资产
6.4.7.2 25,117,031.42 26,052,345.30
其中：股票投资
25,082,746.62 26,052,345.30
基金投资
- -
债券投资
34,284.80 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 934,764.44
应收利息
6.4.7.5 367.02 1,057.07
应收股利
- -
应收申购款
1,512.09 947.61
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
27,000,360.43 32,164,207.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,918.23 157,280.93
应付赎回款
13,793.69 5,925.49
应付管理人报酬
32,337.11 39,814.20
应付托管费
5,389.54 6,635.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 46,838.03 80,571.59
应交税费
- -
应付利息
- -大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 15 页 共 46 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 89,291.90 80,022.17
负债合计
190,568.50 370,250.06
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 28,357,493.04 35,048,729.88
未分配利润
6.4.7.10 -1,547,701.11 -3,254,772.64
所有者权益合计
26,809,791.93 31,793,957.24
负债和所有者权益总计
27,000,360.43 32,164,207.30
注：1、根据中国证监会2014年1月24日下发的《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基金部函[2014]51号） ，大成中证
500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为大成健康产业股票型证券投资基金，修
改基金合同中的基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩
比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款。修订后的《大成健康产
业股票型证券投资基金基金合同》自2014年1月24日起正式生效，截至报告期末本基金合同生
效已满一年。
2、 报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币0.945元，基金份额总额
28,357,493.04份。
6.2 利润表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入
1,574,649.29 -10,461,484.78
1.利息收入
9,658.63 22,196.35
其中：存款利息收入
6.4.7.11 9,637.80 22,196.35
债券利息收入
20.83 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-644,003.45 -6,115,527.74
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -795,446.03 -6,233,297.76
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 - -大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 16 页 共 46 页
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 151,442.58 117,770.02
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
2,203,565.46 -4,386,976.66
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
5,428.65 18,823.27
减：二、费用
497,980.60 916,201.04
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 210,189.07 275,917.27
2．托管费
6.4.10.2.2 35,031.50 45,986.20
3．销售服务费
6.4.10.2.3 - -
4．交易费用
6.4.7.19 160,965.20 495,809.10
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20 91,794.83 98,488.47
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
1,076,668.69 -11,377,685.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,076,668.69 -11,377,685.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成健康产业混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
35,048,729.88 -3,254,772.64 31,793,957.24
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,076,668.69 1,076,668.69
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-6,691,236.84 630,402.84 -6,060,834.00大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 17 页 共 46 页
其中：1.基金申购款
1,755,727.62 -161,769.01 1,593,958.61
2.基金赎回款
-8,446,964.46 792,171.85 -7,654,792.61
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
28,357,493.04 -1,547,701.11 26,809,791.93
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
37,604,250.04 9,157,973.78 46,762,223.82
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -11,377,685.82 -11,377,685.82
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,807,367.89 -338,042.12 1,469,325.77
其中：1.基金申购款
18,527,313.61 -1,602,738.09 16,924,575.52
2.基金赎回款
-16,719,945.72 1,264,695.97 -15,455,249.75
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
39,411,617.93 -2,557,754.16 36,853,863.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 18 页 共 46 页
6.4.2 税项
6.4.2.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
6.4.2.2
营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入
免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.2.3
个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 19 页 共 46 页
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款
1,806,770.28
定期存款
-
其中：存款期限 1-3 个月
-
其他存款
-
合计：
1,806,770.28
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
22,763,522.20 25,082,746.62 2,319,224.42
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场
32,000.00 34,284.80 2,284.80
债券
银行间市场
- - -
合计
32,000.00 34,284.80 2,284.80
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
22,795,522.20 25,117,031.42 2,321,509.22
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 20 页 共 46 页
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息
317.11
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
25.39
应收债券利息
20.83
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
3.69
合计
367.02
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
46,838.03
银行间市场应付交易费用
-
合计
46,838.03
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 21 页 共 46 页
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
29.94
预提费用
89,261.96
预提审计费
-
预提信息披露费
-
合计
89,291.90
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
35,048,729.88 35,048,729.88
本期申购
1,755,727.62 1,755,727.62
本期赎回(以"-"号填列)
-8,446,964.46 -8,446,964.46
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
28,357,493.04 28,357,493.04
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
644,605.83 -3,899,378.47 -3,254,772.64
本期利润
-1,126,896.77 2,203,565.46 1,076,668.69
本期基金份额交易
产生的变动数
-15,943.30 646,346.14 630,402.84
其中：基金申购款
2,714.03 -164,483.04 -161,769.01
基金赎回款
-18,657.33 810,829.18 792,171.85
本期已分配利润
- - -
本期末
-498,234.24 -1,049,466.87 -1,547,701.11
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入
8,765.15大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 22 页 共 46 页
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
752.11
其他
120.54
合计
9,637.80
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额
54,443,677.48
减：卖出股票成本总额
55,239,123.51
买卖股票差价收入
-795,446.03
6.4.3.13 债券投资收益
本基金本期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具产生的收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
151,442.58
基金投资产生的股利收益
-
合计
151,442.58
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产
2,203,565.46
——股票投资
2,201,280.66大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 23 页 共 46 页
——债券投资
2,284.80
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
2,203,565.46
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入
5,095.66
转换费收入
332.99
基金转换费收入
-
合计
5,428.65
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入
转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017 年6月30日
交易所市场交易费用
160,965.20
银行间市场交易费用
-
合计
160,965.20
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用
14,876.39
信息披露费
74,385.57
银行划款手续费
2,532.87
债券帐户维护费
-大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 24 页 共 46 页
持有人大会费用
-
其他
-
合计
91,794.83
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注： (1) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
37,079,366.54 34.81% 49,671,762.19 15.03%
6.4.6.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.6.1.3 权证交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
33,794.15 34.81% 16,120.44 34.42%
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
45,267.88 15.01% - 0.00%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
210,189.07 275,917.27
其中：支付销售机构的
客户维护费
69,984.36 82,690.03
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日
相应顺延。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
35,031.50 45,986.20
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日
相应顺延。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1 日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6月
30日
基金合同生效日（ 2014年
1月24日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额
5,024,120.60 5,024,120.60
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
5,024,120.60 5,024,120.60
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
17.7200% 12.7500%
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
1,806,770.28 8,765.15 4,731,135.62 19,426.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总额 备注
002127
南极电商
2017年6
月29日
临时停
牌
12.08
2017年7
月6日
12.61 83,400 1,044,123.80 1,007,472.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.1 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 28 页 共 46 页
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互
控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务
操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估
分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。截至2017年6月30日止，本基金持有的
除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.13%。 （2016年12月
31日：无）大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，
均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的金融资产大部分不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化的影响。本基金持有的生息资产主要为银行存款等。下表统计了本基金交
易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行了分类。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,806,770.28 - - - 1,806,770.28
结算备付金 65,392.56 - - - 65,392.56
存出保证金 9,287.06 - - - 9,287.06
交易性金融资产 - - - 25,117,031.42 25,117,031.42
应收利息 - - - 367.02 367.02
应收申购款 - - - 1,512.09 1,512.09
资产总计
1,881,449.90 - - 25,118,910.53 27,000,360.43
负债
应付证券清算款
- - - 2,918.23 2,918.23
应付赎回款
- - - 13,793.69 13,793.69
应付管理人报酬
- - - 32,337.11 32,337.11
应付托管费
- - - 5,389.54 5,389.54
应付交易费用
- - - 46,838.03 46,838.03
其他负债
- - - 89,291.90 89,291.90
负债总计
- - - 190,568.50 190,568.50
利率敏感度缺口
1,881,449.90 - - 24,928,342.03 26,809,791.93
上年度末
2016年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,000,770.43 - - - 5,000,770.43
结算备付金
157,727.69 - - - 157,727.69
存出保证金
16,594.76 - - - 16,594.76
交易性金融资产
- - - 26,052,345.30 26,052,345.30
应收证券清算款
- - - 934,764.44 934,764.44
应收利息
- - - 1,057.07 1,057.07
应收申购款
- - - 947.61 947.61
资产总计
5,175,092.88 - - 26,989,114.42 32,164,207.30
负债
应付证券清算款
- - - 157,280.93 157,280.93
应付赎回款
- - - 5,925.49 5,925.49
应付管理人报酬
- - - 39,814.20 39,814.20
应付托管费
- - - 6,635.68 6,635.68
应付交易费用
- - - 80,571.59 80,571.59
其他负债
- - - 80,022.17 80,022.17
负债总计
- - - 370,250.06 370,250.06
利率敏感度缺口
5,175,092.88 - - 26,618,864.36 31,793,957.24大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资
25,082,746.62 93.56 26,052,345.30 81.94
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
25,082,746.62 93.56 26,052,345.30 81.94
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假
设
下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格
发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产
净值，负数表示可能减少基金资产净值。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
相关风险变量的变动
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
分
析
业绩比较基准上升5%
1,720,000.00 2,094,209.32 大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 32 页 共 46 页
业绩比较基准下降5%
-1,720,000.00 -2,094,209.32
注：本基金的业绩比较基准为申万医药生物行业指数×80%＋中证综合债券指数×20%。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1
权益投资
25,082,746.62 92.90
其中：股票
25,082,746.62 92.90
2
固定收益投资
34,284.80 0.13
其中：债券
34,284.80 0.13
资产支持证券
- 0.00
3
贵金属投资
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6
银行存款和结算备付金合计
1,872,162.84 6.93
7
其他各项资产
11,166.17 0.04
8
合计
27,000,360.43 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- 0.00
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
20,144,963.82 75.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- 0.00
E
建筑业
806,429.96 3.01
F
批发和零售业
1,633,471.84 6.09
G
交通运输、仓储和邮政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- 0.00大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 33 页 共 46 页
J
金融业
1,490,409.00 5.56
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
1,007,472.00 3.76
M
科学研究和技术服务业
- 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
25,082,746.62 93.56
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（％）
1 002050
三花智控
142,971 2,333,286.72 8.70
2 300180
华峰超纤
80,643 2,152,361.67 8.03
3 000661
长春高新
15,600 2,014,116.00 7.51
4 600998
九州通
75,764 1,633,471.84 6.09
5 600056
中国医药
57,700 1,497,315.00 5.58
6 600529
山东药玻
54,013 1,327,099.41 4.95
7 300415
伊之密
82,620 1,193,032.80 4.45
8 600518
康美药业
52,500 1,141,350.00 4.26
9 300463
迈克生物
43,600 1,111,800.00 4.15
10 002643
万润股份
70,100 1,034,676.00 3.86
11 002127
南极电商
83,400 1,007,472.00 3.76
12 000910
大亚圣象
35,718 887,235.12 3.31
13 600477
杭萧钢构
52,846 806,429.96 3.01
14 603737
三棵树
11,927 764,878.51 2.85
15 603989
艾华集团
19,100 749,484.00 2.80
16 002126
银轮股份
71,834 722,650.04 2.70
17 600110
诺德股份
38,700 545,283.00 2.03
18 600426
华鲁恒升
46,100 541,214.00 2.02
19 002223
鱼跃医疗
22,400 530,432.00 1.98
20 002061
江山化工
53,855 510,545.40 1.90
21 601601
中国太保
12,800 433,536.00 1.62
22 002466
天齐锂业
7,800 423,930.00 1.58
23 002497
雅化集团
41,300 400,610.00 1.49大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 34 页 共 46 页
24 601318
中国平安
8,000 396,880.00 1.48
25 601009
南京银行
35,200 394,592.00 1.47
26 600036
招商银行
11,100 265,401.00 0.99
27 002460
赣锋锂业
5,700 263,625.00 0.98
28 002002
鸿达兴业
5 39.15 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002223
鱼跃医疗
2,379,113.00 7.48
2 300415
伊之密
1,994,318.68 6.27
3 603737
三棵树
1,507,168.75 4.74
4 000968
蓝焰控股
1,387,739.49 4.36
5 002643
万润股份
1,304,009.00 4.10
6 600518
康美药业
1,248,268.00 3.93
7 000910
大亚圣象
1,235,757.00 3.89
8 600529
山东药玻
1,226,771.81 3.86
9 002497
雅化集团
1,219,172.00 3.83
10 603008
喜临门
1,185,385.00 3.73
11 300156
神雾环保
1,147,284.00 3.61
12 600332
白云山
1,116,623.85 3.51
13 600500
中化国际
1,107,974.00 3.48
14 600477
杭萧钢构
1,095,314.00 3.45
15 300463
迈克生物
1,054,995.00 3.32
16 002121
科陆电子
1,054,877.00 3.32
17 002127
南极电商
1,044,123.80 3.28
18 600966
博汇纸业
1,036,725.00 3.26
19 600110
诺德股份
1,033,869.00 3.25
20 002002
鸿达兴业
982,744.00 3.09
21 000807
云铝股份
974,819.00 3.07
22 002466
天齐锂业
925,095.00 2.91
23 300180
华峰超纤
920,665.00 2.90
24 002573
清新环境
898,577.00 2.83
25 002281
光迅科技
822,594.00 2.59
26 002539
云图控股
811,738.00 2.55
27 600176
中国巨石
806,570.00 2.54
28 002460
赣锋锂业
803,627.00 2.53
29 603989
艾华集团
728,393.00 2.29
30 300228
富瑞特装
716,456.60 2.25
31 002307
北新路桥
690,066.00 2.17大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 35 页 共 46 页
32 002538
司尔特
647,686.00 2.04
33 601311
骆驼股份
644,953.27 2.03
34 002739
万达电影
642,195.36 2.02
35 601677
明泰铝业
641,507.00 2.02
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002223
鱼跃医疗
2,008,683.69 6.32
2 000513
丽珠集团
1,834,542.77 5.77
3 600110
诺德股份
1,831,437.63 5.76
4 603108
润达医疗
1,626,388.20 5.12
5 002007
华兰生物
1,602,399.08 5.04
6 600477
杭萧钢构
1,458,530.14 4.59
7 300156
神雾环保
1,442,922.95 4.54
8 300447
全信股份
1,356,751.00 4.27
9 603008
喜临门
1,311,562.05 4.13
10 002422
科伦药业
1,310,319.73 4.12
11 300461
田中精机
1,303,087.45 4.10
12 000968
蓝焰控股
1,249,857.76 3.93
13 600966
博汇纸业
1,144,259.00 3.60
14 600332
白云山
1,041,289.70 3.28
15 600500
中化国际
1,016,444.80 3.20
16 300415
伊之密
1,016,202.36 3.20
17 002121
科陆电子
1,007,838.35 3.17
18 600976
健民集团
979,112.24 3.08
19 002573
清新环境
909,614.00 2.86
20 002032
苏 泊 尔
888,968.54 2.80
21 002281
光迅科技
881,463.30 2.77
22 002690
美亚光电
875,379.61 2.75
23 000529
广弘控股
864,246.00 2.72
24 000807
云铝股份
832,709.00 2.62
25 002126
银轮股份
821,092.72 2.58
26 002002
鸿达兴业
818,038.50 2.57
27 600176
中国巨石
759,093.00 2.39大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 36 页 共 46 页
28 002539
云图控股
756,041.00 2.38
29 002307
北新路桥
755,098.00 2.37
30 600969
郴电国际
740,436.71 2.33
31 603737
三棵树
717,465.18 2.26
32 002674
兴业科技
705,313.47 2.22
33 300228
富瑞特装
686,615.00 2.16
34 601677
明泰铝业
685,532.99 2.16
35 002497
雅化集团
676,549.00 2.13
36 002434
万里扬
654,696.00 2.06
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
52,068,244.17
卖出股票收入（成交）总额
54,443,677.48
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- 0.00
2
央行票据
- 0.00
3
金融债券
- 0.00
其中：政策性金融债
- 0.00
4
企业债券
- 0.00
5
企业短期融资券
- 0.00
6
中期票据
- 0.00
7
可转债（可交换债）
34,284.80 0.13
8
同业存单
- 0.00
9
其他
- 0.00
10
合计
34,284.80 0.13
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
113012
骆驼转债
320 34,284.80 0.13大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 37 页 共 46 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
9,287.06
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
367.02
5
应收申购款
1,512.09大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 38 页 共 46 页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,166.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,505 11,320.36 5,024,120.60 17.72% 23,333,372.44 82.28%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
9,915.53 0.0350%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 39 页 共 46 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年1月24日 ）基金份额总额
22,376,979.98
本报告期期初基金份额总额
35,048,729.88
本报告期基金总申购份额
1,755,727.62
减:本报告期基金总赎回份额
8,446,964.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
28,357,493.04
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会” ）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5
月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司
第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 40 页 共 46 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券
2 37,079,366.54 34.81% 33,794.15 34.81% -
东吴证券
1 18,220,129.85 17.11% 16,604.22 17.10% -
中信建投
1 16,881,642.77 15.85% 15,384.56 15.85% -
申银万国
1 15,071,334.54 14.15% 13,735.56 14.15% -
财富证券
1 14,914,529.34 14.00% 13,594.31 14.00% -
齐鲁证券
1 4,344,918.61 4.08% 3,960.35 4.08% -
中航证券
1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券
1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安
1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券
1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券
1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券
1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券
1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券
1 - 0.00% - 0.00% -大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 41 页 共 46 页
中金公司
2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券
1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券
1 - 0.00% - 0.00% -
中投证券
3 - 0.00% - 0.00% -
长城证券
1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券
1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券
2 - 0.00% - 0.00% -
国信证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券
1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券
1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券
1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券
1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券
1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券
2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券
1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券
1 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券
2 - 0.00% - 0.00% -
方正证券
1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券
1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际
1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券
1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券
2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券
2 - 0.00% - 0.00% -
长江证券
1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券
2 - 0.00% - 0.00% -
万联证券
1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券
1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 42 页 共 46 页
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：无；本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月28日
2
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月27日
3
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月21日
4
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月16日
5
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月14日
6
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中文在线”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
7
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“三诺生物”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
8
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“乐视网”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月2日
9
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月27日
10
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月24日大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 43 页 共 46 页
11
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月17日
12
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
13
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月12日
14
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月6日
15
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月4日
16
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月29日
17
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月28日
18
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月28日
19
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月27日
20
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月26日
21
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月22日
22
大成健康产业混合型证券投资基
金2017年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月21日
23
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月18日
24
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月14日
25
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月11日
26
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月1日
27
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月31日大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 44 页 共 46 页
28
大成基金管理有限公司更正公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月29日
29
大成健康产业混合型证券投资基
金2016年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
30
大成健康产业混合型证券投资基
金2016年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
31
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
32
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月17日
33
大成健康产业混合型基金更新招
募说明书(2017年1期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月10日
34
大成健康产业混合型基金更新招
募说明书(2017年1期)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月10日
35
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月8日
36
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月7日
37
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
38
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
41
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月15日
42
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月11日
43
大成健康产业混合型证券投资基
金2016年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月21日
44
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月19日
45
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
46
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
47
关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年1月11日大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 45 页 共 46 页
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
刊及本公司网站
48
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
49
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月6日
50
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月3日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件；
2、 《关于大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决
议备案的回函》 ；
3、 《大成健康产业混合型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《大成健康产业混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。大成健康产业混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
2017年8月24日
