中证 500 沪市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 8 月24 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简介
2.1 基金 基本情况
基金名 称 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 大成中 证 500 沪市 ETF
场内简 称 500 沪市 ETF
基金主 代码 510440
交易代 码 510440
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2012 年8 月 24 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,058,261.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012 年10 月 8 日
2.2 基金产品说 明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采取 完全 复制 法， 即按 照
标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构建 股票 投资 组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应调
整。 当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发 、
分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟
踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或因 某些 特殊 情
况导致 流动 性不 足时 ，或 其他原 因导 致无 法有 效复 制
和跟踪 标的 指数 时， 基金 管理人 可以 对投 资组 合管 理
进行适 当变 通和 调整 ，从 而使得 投资 组合 紧密 地跟 踪
标的指 数。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数
为中 证500 沪市 指数 （代 码：000802 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票基 金， 属于 较高风 险、 较高 预期 收益 的
基金品 种， 其风 险与 预期 收益高 于混 合基 金、 债券 基
金与货 币市 场基 金。 本基 金为指 数型 基金 ，采 用完 全
复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 、以 及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,934,242.13
本期利 润 -3,298,368.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1338
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,166,962.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5062
期末基 金资 产净 值 39,440,810.43
期末基 金份 额净 值 1.788
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 78.80%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.80% 0.90% 5.61% 0.91% 0.19% -0.01%
过去三 个月 -5.05% 1.03% -5.41% 1.03% 0.36% 0.00%
过去六 个月 -2.19% 0.87% -2.61% 0.88% 0.42% -0.01%
过去一 年 2.23% 0.90% 2.31% 0.90% -0.08% 0.00%
过去三 年 47.65% 2.09% 52.61% 2.11% -4.96% -0.02% 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
78.80% 1.83% 74.62% 1.87% 4.18% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金 自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公 募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2017 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，4 只QDII 基金
及74 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本 基金
基 金经
理 、数
量 与指
数 投资
部 副总
监
2012 年 8 月 24
日
- 13 年
经济学硕士。2004 年 9 月至
2008 年5 月就 职于 华夏 基 金管
理 有 限 公司 基 金运 作 部。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历任 产 品设 计师 、高级 产
品 设 计师 、 基金 经理 助理、 基
金经理 。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日 担任 大 成中
证 500 沪 市交 易型 开放 式 指数
证 券 投资 基 金联 接基 金基金 经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年2 月17 日任 大成 健康 产 业股
票 型 证券 投 资基 金基 金经理 。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日 担任 深证 成长 40 交易
型 开 放式 指 数证 券投 资基金 及中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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大 成 深 证成 长 40 交 易型开 放
式 指 数证 券 投资 基金 联接基 金
基金经 理。2012 年 8 月 24 日
起任中 证 500 沪市 交易 型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年8 月25 日兼 任大 成沪 深300
指 数 证券 投 资基 金基 金经理 。
2013 年2 月7 日起 任大 成 中证
100 交 易型 开 放式 指 数证券 投
资基金 基金 经理 。2015 年6 月
5 日 起任 大 成深 证成 份交易 型
开 放 式指 数 证券 投资 基金基 金
经理。2015 年 6 月 29 日 起担
任 大 成中 证 互联 网金 融指数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年3 月4 日起 担任 大 成核
心 双 动力 混 合型 证券 投资基 金
及大成 沪深 300 指 数证 券 投资
基 金 基金 经 理。 现任 数量与 指
数 投 资部 副 总监 。 具 有基金 从
业资格 。国 籍： 中国
杨台山
先生
本 基金
基 金经
理助理
2015 年 7 月 20
日
- 8 年
经济学 硕士 ， 中 国注 册会 计 师。
2008 年1 月至2008 年12 月先
后任职 于中 国平 安保 险 （ 集 团）
股 份 有 限 公 司 集 团 资 金 管 理
部 、 集团 财 务部 ，从 事投资 财
务工作 。2008 年 12 月 加 入大
成 基 金管 理 有限 公司 ，历任 基
金 运 营部 基 金会 计师 、基金 运
营 部 基金 核 算中 心主 管、数 量
投 资 部数 量 分析 师 、 数量与 指
数 投 资部 高 级数 量分 析师兼 基
金经理 助理 。 2015 年 7 月 20
日至 2017 年 7 月 3 日， 担 任中
证 500 沪 市交 易型 开放 式 指数
证 券 投 资基 金 、大 成 中证 500
深 市 交易 型 开放 式指 数证券 投
资 基 金和 大 成深 证成 份交易 型
开 放 式指 数 证券 投资 基金基 金
经理助 理。 具有 基金 从业 资 格。
国籍： 中国
注：1 、杨 台山 先生 已 于 2017 年 7 月 3 日离 任本 基 金基金 助理 职务 。上 述事 项已按 法规 要求 及公
司相关 制度 办理 ，变 更流 程合法 合规 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度 。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 4 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 6 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年上 半年 ， 在 投资 的 拉动下 ， 宏 观经 济保 持 相 对稳健 的状 态。 供给 侧改 革相配 合， 大宗
商品价 格保 持稳 定，CPI 、PPI 有 所回 暖。 金 融去 杠杆 政策初 见成 效，M2 增 速开 始放缓。 海外 方面 ，
整体环境也趋 于良好。 马 克龙当选法国 总统，减 轻 了市场对于欧 元区瓦解 的 担忧；而川 普新政不
达预期 ，令 美元 持续 走弱 ，也在 一定 程度 上缓 解了 人民币 贬值 的压 力。
相对于宏观经 济基本面 ， 监管政策对流 动性以及 资 本市场的影响 更为直接 。 为了应对春节 现
金需求的流动 性的冲击 ， 央行创设了临 时流动性 便 利工具，春节 前流动性 冲 击低于市场 预期，但
之后 MLF 利 率、 公开 市场 操作、SLF 利 率相 继上 调 ，形成 结构 性加 息， 表 明 货币政 策依 然中 性偏
紧，央 行既 希望 避免 流动 性遭受 冲击 ，也 希望 继续 推动金 融市 场去 杠杆 。春 节后， 虽 然 TLF 并未
续作，其它节 前央行投 放 的流动性也在 逐步回收 ， 但对市场流动 性冲击不 大 ，市场随之 反弹。雄
安新区消息出 台后，股 票 市场到达短期 高点，之 后 监管政策陆续 出台，着 力 在金融领域 去杠杆，
引发了权益市 场和固定 收 益市场在四、 五月份的 调 整。进入六月 份，为了 避 免出现系统 性风险，
监管政 策有 所缓 和， 央行 也及时 释放 流动 性， 市场 随之企 稳走 强。 上半 年市 场基准 沪 深 300 指数
上涨 10.78% 。 市场 风格 分 化非常 大，ROE 因子 表现 优异， 家电 、金 融 、 消费 等价值 型板 块领 涨大
市。
本基金 标的 指数 中 证 500 沪市指 数下 跌 2.48% ， 跌 幅高于 大盘 。上 半年 ，本 基金申 购赎 回和
份额交易情况 均较为平 稳 。本基金基本 保持满仓 运 作，严格根据 标的指数 成 分股调整以 及权重的
变化及 时调 整投 资组 合。 上半年 各项 操作 与指 标均 符合基 金合 同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.788 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.19%，业绩
比较基 准收 益率 为-2.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 宏观经济 有 望继续维持稳 定。政策 取 向 预计没有太 大的变化 ， 仍将总体维持 中
性的货币政策 以及积极 的 财政政策，以 求在经济 稳 增长、促进结 构性改革 、 控制金融风 险等多个
目标之间维持 平衡。财 政 发力、PPP 项目落地 ，宏 观经济可以依 靠投资完 成 托底的任务； 另一方
面，货 币政 策空 间有 限， 且边际 效应 递减 ，新 经济 周期难 以展 开， 经济 增速 也不会 太高 。
对于股票市场 ，监管政 策 是目前最重要 的影响因 素 。虽然金融市 场去杠杆 的 基调没有争议 ，中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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但最终的目标 以及中间 的 路径存在非常 高的不确 定 性。总体来说 ，在去杠 杆 的大背景下 ，股票市
场不可能有系 统性的牛 市 行情；而出于 下半年重 大 政治事件的维 稳考虑， 发 生系统性金 融风险的
可能性也几乎 为零。预 计 市场仍将在一 定区间内 震 荡，除非市场 借维稳之 机 过度炒作， 市场才可
能在维稳需求 消失后发 生 较大下行风险 。市场风 格 受现行新股发 行制度影 响 ，将相对有 利于价值
型风格。一方 面，打新 无 风险收益吸引 资金入场 ， 低估值、高分 红的股票 具 有较高安全 边际，表
现稳健，适合 作为低风 险 偏好资金的底 仓配置。 另 一方面，新股 加速发行 ， 加大股票供 给，降低
了上市 壳资 源估 值， 对缺 乏基本 面支 持的 小票 构成 打击。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公 司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ， 从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ， 基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对中 证500 沪 市交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 213,260.51 314,298.90
结算备 付金
29,827.49 4,151.86
存出保 证金
533.92 294.62
交易性 金融 资产 6.4.3.2 39,301,927.06 40,148,572.59
其中： 股票 投资
39,301,927.06 40,148,572.59
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
60,991.65 -
应收利 息 6.4.3.5 50.25 65.58
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
39,606,590.88 40,467,383.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
15,712.63 17,996.18
应付托 管费
3,142.53 3,599.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 12,622.73 7,572.84 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 134,302.56 120,000.00
负债合 计
165,780.45 149,168.28
所有 者权益：
实收基 金 6.4.3.9 22,058,261.00 22,058,261.00
未分配 利润 6.4.3.10 17,382,549.43 18,259,954.27
所有者 权益 合计
39,440,810.43 40,318,215.27
负债和 所有 者权 益总 计
39,606,590.88 40,467,383.55
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.788 元， 基金 份额 总额22,058,061.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
-2,959,816.14 -10,398,201.15
1.利息 收入
2,084.87 2,810.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 2,083.71 2,810.18
债券利 息收 入
1.16 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-4,591,672.20 -2,519,973.85
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 -4,848,919.55 -2,760,781.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 830.44 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 256,416.91 240,807.41
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
6.4.3.17
1,635,873.35 -7,881,880.48
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“- ” 号填
列）
6.4.3.18
-6,102.16 843.00 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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减：二、费用
338,552.64 332,017.17
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 110,922.66 105,121.70
2．托 管费 6.4.6.2.2 22,184.54 21,024.35
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.3.19 21,002.88 18,458.56
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.3.20 184,442.56 187,412.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-3,298,368.78 -10,730,218.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-3,298,368.78 -10,730,218.32
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
22,058,261.00 18,259,954.27 40,318,215.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,298,368.78 -3,298,368.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- 2,420,963.94 2,420,963.94
其中：1. 基 金申 购款 14,000,000.00 12,269,286.90 26,269,286.90
2. 基金 赎回 款 -14,000,000.00 -9,848,322.96 -23,848,322.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
22,058,261.00 17,382,549.43 39,440,810.43 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
24,058,261.00 29,055,002.00 53,113,263.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -10,730,218.32 -10,730,218.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,000,000.00 -1,046,073.62 -2,046,073.62
其中：1. 基 金申 购款 3,000,000.00 1,862,675.50 4,862,675.50
2. 基金 赎回 款 -4,000,000.00 -2,908,749.12 -6,908,749.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
23,058,261.00 17,278,710.06 40,336,971.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税。金融 机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品业 务 、买断式买 入返售金
融商品 业务 、 同 业存 款、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 根据 财政部 、 国 家税 务总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问
题的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应
税行为（以下 称资 管产 品 运营业务） ，暂 适用简易 计 税方法，按 照 3%的征 收率 缴纳增值税 。管理
人应分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额。 未 分别核算的 ，资管产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未 缴纳增值 税 的，不再缴 纳 ；已缴纳 增 值税的，已纳 税额从资 管 产品管理人 以后月份
的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.3 重要财务报表项目的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 213,260.51
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 213,260.51
注：本 基金 于本 会计 期间 未投资 于定 期存 款或 其他 存款。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 43,271,942.73 39,301,927.06 -3,970,015.67
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,271,942.73 39,301,927.06 -3,970,015.67
6.4.3.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.3.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 38.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 12.06
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.18
合计 50.25
6.4.3.6 其他资产
本基金 本报 告期 末 未 持有 其他资 产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 12,622.73
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 12,622.73
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付指 数使 用费 50,000.00
预提费 用 84,302.56
预提审 计费 -
信息披 露费 -
可退替 代款 -
合计 134,302.56 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.3.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 22,058,261.00 22,058,261.00
本期申 购 14,000,000.00 14,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,000,000.00 -14,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 22,058,261.00 22,058,261.00
6.4.3.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,023,482.35 2,236,471.92 18,259,954.27
本期利 润 -4,934,242.13 1,635,873.35 -3,298,368.78
本期基金份额交易
产生的 变动 数
77,722.66 2,343,241.28 2,420,963.94
其中： 基金 申购 款 10,194,615.24 2,074,671.66 12,269,286.90
基金赎 回款 -10,116,892.58 268,569.62 -9,848,322.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,166,962.88 6,215,586.55 17,382,549.43
6.4.3.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,963.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 116.16
其他 4.17
合计 2,083.71 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 62 页
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -770,218.43
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -4,078,701.12
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,848,919.55
6.4.3.12.2 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,351,298.46
减：卖 出股 票成 本总 额 7,121,516.89
买卖股 票差 价收 入 -770,218.43
6.4.3.12.3 股票投资收益 ——赎 回差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 23,848,322.96
减： 现 金支 付赎 回款 总额 830,320.96
减： 赎 回股 票成 本总 额 27,096,703.12
赎回差 价收 入 -4,078,701.12
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
830.44 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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债券投 资收 益 — —赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 830.44
6.4.3.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
8,831.60
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
8,000.00
减：应 收利 息总 额 1.16
买卖债 券差 价收 入 830.44
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.3.15 衍生工具收益
6.4.3.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.3.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.3.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 256,416.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 256,416.91
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,635,873.35
—— 股 票投 资 1,635,873.35
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,635,873.35
6.4.3.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -6,102.16
- -
合计 -6,102.16
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.3.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 21,002.88
银行间 市场 交易 费用 -
合计 21,002.88
6.4.3.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 62 页
审计费 用 9,916.99
信息披 露费 74,385.57
银行费用 140.00
指数使 用费 100,000.00
债券托 管帐 户维 护费 -
其他 -
合计 184,442.56
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费 率计 提， 逐 日累 计， 按季支 付， 标的指 数许 可 使用费 的收 取下 限为 每季 度人民 币 50,000.00
元。
6.4.3.21 分部报告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.4 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须作 披露 的重 大资 产负债 表日 后事 项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 基金管 理人 的合 营企 业 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 62 页
资本”)
注：下 述关 联交 易均 在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 9,773,933.71 66.71% - 0.00%
6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
光大证 券 8,907.63 66.72% 8,907.63 70.57%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
- - 0.00 - 0.00
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 62 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
110,922.66 105,121.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为为 每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
期顺延 。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
22,184.54 21,024.35
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值的 0.1% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
期顺延 。
6.4.6.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位：份
项目 本期 上年度 可比 期间 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 62 页
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
8 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 17,000,000.00 17,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 17,000,000.00 17,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
77.0700% 73.7300%
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.6.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
213,260.51 1,963.38 737,171.28 2,657.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.6.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.7 利润分配情况
本基金 于本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于年 末 流通受 限证 券。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 62 页
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600643
爱建
集团
2017
年4
月18
日
临
时
停
牌
14.98
2017
年8
月2
日
16.48 33,705 479,882.68 504,900.90 -
600673
东阳
光科
2016
年11
月15
日
临
时
停
牌
7.29 - - 39,994 350,933.94 291,556.26 -
600655
豫园
商城
2017
年5
月17
日
临
时
停
牌
11.32 - - 23,000 356,516.79 260,360.00 -
600277
亿利
洁能
2017
年3
月6
日
临
时
停
牌
7.83 - - 18,200 117,119.05 142,506.00 -
600545
新疆
城建
2017
年6
月22
日
临
时
停
牌
11.96
2017
年7
月3
日
12.44 11,866 141,602.04 141,917.36 -
601717
郑煤
机
2017
年4
月24
日
临
时
停
牌
7.79 - - 17,400 146,162.41 135,546.00 -
600289
亿阳
信通
2017
年5
月10
日
临
时
停
牌
10.94
2017
年8
月18
日
12.03 10,459 158,774.47 114,421.46 -
600460
士兰
微
2017
年5
月12
日
临
时
停
牌
6.07
2017
年8
月15
日
6.68 17,500 121,751.32 106,225.00 -
601001
大同
煤业
2017
年6
月22
日
临
时
停
牌
5.25
2017
年7
月21
日
5.78 18,300 117,359.67 96,075.00 -
600657 信达2017 临 5.76 2017 6.19 16,600 110,726.14 95,616.00 - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 62 页
地产 年2
月20
日
时
停
牌
年8
月10
日
600468
百利
电气
2017
年5
月16
日
临
时
停
牌
6.50 - - 7,590 73,705.92 49,335.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险 、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控( 合 规 与风险 管理 委
员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监 控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构
成的风险管理 架构体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 管 理委员会， 对公司整
体运营风险进 行监督， 监 督风险控制措 施的执行 。 在 管理层层面 设立投资 风 险控制委员 会，通过
定期会 议讨 论涉 及 投 资风 险的重 大议 题， 形成 正式 决议提 交投 委会 。 在 业务 操作层 面, 监察 稽核 部
履行合规控制 职责，通 过 定期、不定期 检查内控 制 度的执行情况 、对重大 风 险点以专项 稽核的方
式确保公司内 控制度、 流 程得到贯彻执 行。风险 管 理部履行风险 量化评估 分 析职责。本 基金以拟
合、跟 踪中 证 500 沪 市指 数为原 则， 通过 被动 式指 数化投 资方 法， 力求 为投 资者提 供一 个管 理 透
明且成 本较 低的 标的 指数 投资工 具。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。当预 期 成份股发 生 调整和成
份股发生配股 、增发、 分 红等行为时， 或因基金 的 申购和赎回等 对本基金 跟 踪标的指数 的效果可中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 62 页
能带来影响时 ，或因某 些 特殊情况导致 流动性不 足 时，或其他原 因导致无 法 有效复制和 跟踪标的
指数时，基金 管理人可 以 对投资组合管 理进行适 当 变通和调整， 从而使得 投 资组合紧密 地跟踪标
的指数。本基 金可投资 股 指期货和其他 经中国证 监 会允许的衍生 金融产品 ， 如权证以及 其他与标
的指数或标的 指数成份 股 、备选成份股 相关的衍 生 工具。本基金 投资股指 期 货将根据风 险管理的
原则，以套期 保值为目 的 ，力争利用股 指期货的 杠 杆作用，降低 股票仓位 频 繁调整的交 易成本 和
跟踪误差，达 到有效跟 踪 标的指数的目 的。在正 常 市场情况下， 本基金的 风 险控制目标 是追求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因标 的指 数编 制规则 调整 等其 他 原
因，导致基金 跟踪偏离 度 和跟踪误差超 过了上述 范 围，基金管理 人应采取 合 理措施，避 免跟踪偏
离度和 跟踪 误差 的进 一步 扩大。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股和备 选成份股 ， 且通过分散化 投资以分 散 信用风险。本 基
金投资 权证 ， 在 任何 交易 日买入 的总 金额 ， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ， 基金 持有 的
全部权证的 市值不超 过基 金资产净值 的 3％，本 基 金管理人管 理的全部 基金 持有同一权 证的比 例
不超过 该权 证 的10 ％。 本 基金投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产 净
值的90% 。 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的证券在 证 券交易所上市 。于本期 末 ，除期末持有 的暂时停 牌 等流通受限股 票
外，均能及时 变现。本 基 金于资产负债 表日所持 有 的金融负债的 合约约定 剩 余到期日均 为一年以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者 权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即为未 折中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临 每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 生息资产主要 为银行存 款 、结算备付 金等。下
表统计了本基 金交易的 利 率风险敞口。 表中所示 为 本基金资产及 交易形成 负 债的公允价 值，并按
照合约 规定 的重 新定 价日 或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
213,260.51 - - - 213,260.51
结算备 付金
29,827.49 - - - 29,827.49
存出保 证金
533.92 - - - 533.92
交易性 金融 资产
- - - 39,301,927.06 39,301,927.06
应收证 券清 算款
- - - 60,991.65 60,991.65
应收利 息
- - - 50.25 50.25
资产总 计 243,621.92 - - 39,362,968.96 39,606,590.88
负债
应付管 理人 报酬 - - - 15,712.63 15,712.63
应付托 管费 - - - 3,142.53 3,142.53
应付交 易费 用 - - - 12,622.73 12,622.73
其他负 债 - - - 134,302.56 134,302.56
负债总 计 - - - 165,780.45 165,780.45
利率敏 感度 缺口 243,621.92 - - 39,197,188.51 39,440,810.43 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 314,298.90 - - - 314,298.90
结算备 付金 4,151.86 - - - 4,151.86
存出保 证金 294.62 - - - 294.62
交易性 金融 资产 - - - 40,148,572.59 40,148,572.59
应收利 息 - - - 65.58 65.58
其他资 产 - - - - -
资产总 计 318,745.38 - - 40,148,638.17 40,467,383.55
负债
应付管 理人 报酬 - - - 17,996.18 17,996.18
应付托 管费 - - - 3,599.26 3,599.26
应付交 易费 用 - - - 7,572.84 7,572.84
其他负 债 - - - 120,000.00 120,000.00
负债总 计 - - - 149,168.28 149,168.28
利率敏 感度 缺口 318,745.38 - - 39,999,469.89 40,318,215.27
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金 为指 数型 证券 投资 基金， 于本 报告 期末 ，未 持有交 易性 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 和债券，所面 临的其他 价 格风险来源于 单个证券 发 行主体自身 经营情况
或特殊 事项 的影 响， 也可 能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。投资 于 标的指数成 份股和备
选成份股的资 产比例不 低 于基金资产净 值的 90% ， 权证、股指期 货及其他 金 融工具的投资 比例依
照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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证券价 格实 施监 控。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 39,301,927.06 99.65 40,148,572.59 99.58
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合 计 39,301,927.06 99.65 40,148,572.59 99.58
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
中证 500 沪 市指 数上 升 5% 1,960,000.00 1,991,858.91
中证 500 沪 市指 数下 降 5% -1,960,000.00 -1,991,858.91
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 下 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 39,301,927.06 99.23
其中： 股票 39,301,927.06 99.23
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 243,088.00 0.61
7 其他各 项资 产 61,575.82 0.16
8 合计 39,606,590.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 146,540.00 0.37
B 采矿业 1,430,070.28 3.63
C 制造业 23,733,634.10 60.18
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,429,160.14 3.62
E 建筑业 667,558.09 1.69
F 批发和 零售 业 2,630,774.93 6.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,015,657.87 5.11
H 住宿和 餐饮 业 97,560.00 0.25
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,437,380.91 3.64
J 金融业 790,900.90 2.01
K 房地产 业 2,855,396.42 7.24 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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L 租赁和 商务 服务 业 509,362.35 1.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 216,712.60 0.55
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 156,662.48 0.40
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - 0.00
P 教育 97,734.00 0.25
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 697,526.24 1.77
S 综合 389,295.75 0.99
合计 39,301,927.06 99.65
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.2.3 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600487 亨通光 电 18,976 532,276.80 1.35
2 600643 爱建集 团 33,705 504,900.90 1.28
3 600201 生物股 份 13,400 476,638.00 1.21
4 601012 隆基股 份 26,100 446,310.00 1.13
5 600219 南山铝 业 121,150 410,698.50 1.04
6 603799 华友钴 业 6,500 395,070.00 1.00
7 600525 长园集 团 28,798 391,364.82 0.99
8 600079 人福医药 19,700 386,514.00 0.98
9 600176 中国巨 石 34,765 381,719.70 0.97
10 600315 上海家 化 11,760 381,612.00 0.97
11 600642 申能股 份 59,600 375,480.00 0.95
12 603444 吉比特 1,300 368,329.00 0.93
13 600584 长电科 技 20,952 336,279.60 0.85 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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14 600516 方大炭 素 22,600 321,372.00 0.81
15 601168 西部矿 业 41,600 319,904.00 0.81
16 600879 航天电 子 35,742 314,172.18 0.80
17 600056 中国医 药 11,708 303,822.60 0.77
18 600266 北京城 建 20,600 299,524.00 0.76
19 600839 四川长 虹 80,600 291,772.00 0.74
20 600673 东阳光 科 39,994 291,556.26 0.74
21 600426 华鲁恒 升 24,773 290,835.02 0.74
22 600388 龙净环 保 18,700 290,411.00 0.74
23 600166 福田汽 车 102,000 289,680.00 0.73
24 600521 华海药 业 13,737 289,026.48 0.73
25 600291 西水股 份 13,000 286,000.00 0.73
26 600161 天坛生 物 7,315 283,895.15 0.72
27 600325 华发股 份 33,650 280,977.50 0.71
28 600528 中铁工 业 19,400 277,226.00 0.70
29 600022 山东钢 铁 130,330 268,479.80 0.68
30 600138 中青旅 12,689 267,230.34 0.68
31 600699 均胜电 子 8,300 266,347.00 0.68
32 600978 宜华生 活 25,927 260,566.35 0.66
33 600655 豫园商 城 23,000 260,360.00 0.66
34 601000 唐山港 49,770 259,799.40 0.66
35 603589 口子窖 6,600 256,014.00 0.65
36 600614 鹏起科 技 23,170 254,870.00 0.65
37 600435 北方导 航 17,800 254,718.00 0.65
38 600158 中体产 业 14,801 253,097.10 0.64
39 600511 国药股 份 6,744 244,402.56 0.62
40 600600 青岛啤 酒 6,900 242,190.00 0.61
41 600503 华丽家 族 35,000 241,850.00 0.61
42 600260 凯乐科 技 9,349 236,903.66 0.60
43 600298 安琪酵 母 9,030 233,606.10 0.59
44 600755 厦门国 贸 25,503 232,587.36 0.59
45 600808 马钢股 份 65,100 230,454.00 0.58
46 600635 大众公 用 42,279 230,420.55 0.58
47 600717 天津港 18,300 228,567.00 0.58
48 601231 环旭电 子 14,300 224,653.00 0.57
49 600122 宏图高 科 20,200 224,220.00 0.57
50 600872 中炬高 新 12,195 223,168.50 0.57
51 600160 巨化股 份 18,500 222,555.00 0.56
52 600633 浙数文 化 11,400 220,248.00 0.56 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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53 600062 华润双 鹤 8,000 219,440.00 0.56
54 600418 江淮汽 车 20,700 218,385.00 0.55
55 600500 中化国 际 22,800 217,968.00 0.55
56 603019 中科曙 光 7,700 216,678.00 0.55
57 600143 金发科 技 35,600 214,668.00 0.54
58 600392 盛和资 源 16,110 212,490.90 0.54
59 600594 益佰制 药 13,900 212,114.00 0.54
60 600409 三友化 工 20,575 207,190.25 0.53
61 600240 华业资 本 22,680 205,480.80 0.52
62 600566 济川药 业 5,400 205,362.00 0.52
63 601699 潞安环 能 26,200 204,884.00 0.52
64 600312 平高电 气 14,831 203,777.94 0.52
65 600811 东方集 团 31,200 203,424.00 0.52
66 600884 杉杉股 份 12,270 202,086.90 0.51
67 600967 内蒙一 机 14,800 201,724.00 0.51
68 600970 中材国 际 23,050 200,304.50 0.51
69 601880 大连港 67,530 199,888.80 0.51
70 600026 中远海 能 29,857 197,951.91 0.50
71 600809 山西汾 酒 5,700 197,733.00 0.50
72 600499 科达洁 能 24,700 196,118.00 0.50
73 600183 生益科 技 15,845 195,527.30 0.50
74 600307 酒钢宏 兴 68,400 194,940.00 0.49
75 600664 哈药股 份 33,300 193,473.00 0.49
76 600094 大名城 24,900 190,983.00 0.48
77 600863 内蒙华 电 63,400 190,834.00 0.48
78 600787 中储股 份 24,016 189,966.56 0.48
79 600572 康恩贝 27,410 189,677.20 0.48
80 600874 创业环 保 9,587 187,617.59 0.48
81 600478 科力远 21,325 183,608.25 0.47
82 600881 亚泰集 团 35,700 181,356.00 0.46
83 600017 日照港 40,238 181,071.00 0.46
84 600120 浙江东 方 6,700 180,096.00 0.46
85 600125 铁龙物 流 20,000 179,200.00 0.45
86 600064 南京高 科 11,846 178,874.60 0.45
87 600348 阳泉煤 业 26,300 178,314.00 0.45
88 600565 迪马股 份 31,800 175,218.00 0.44
89 600198 大唐电 信 13,525 172,714.25 0.44
90 600597 光明乳 业 13,500 172,125.00 0.44
91 600410 华胜天 成 19,370 171,618.20 0.44 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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92 600416 湘电股 份 12,390 169,743.00 0.43
93 603766 隆鑫通 用 23,100 168,168.00 0.43
94 600687 刚泰控 股 13,000 167,440.00 0.42
95 600582 天地科 技 36,200 166,158.00 0.42
96 601929 吉视传 媒 47,600 164,696.00 0.42
97 600039 四川路 桥 39,536 164,469.76 0.42
98 601928 凤凰传 媒 16,700 162,992.00 0.41
99 603077 和邦生 物 31,884 162,289.56 0.41
100 600466 蓝光发 展 18,700 161,381.00 0.41
101 601689 拓普集 团 4,800 160,752.00 0.41
102 600282 南钢股 份 43,300 160,643.00 0.41
103 600751 天海投 资 28,100 159,889.00 0.41
104 600086 东方金 钰 14,778 159,750.18 0.41
105 603000 人民网 12,100 159,357.00 0.40
106 600380 健康元 17,369 157,710.52 0.40
107 600557 康缘药 业 9,443 156,848.23 0.40
108 600151 航天机 电 18,801 154,732.23 0.39
109 600366 宁波韵 升 8,619 152,039.16 0.39
110 600694 大商股 份 3,900 151,983.00 0.39
111 600200 江苏吴 中 11,500 151,800.00 0.38
112 600270 外运发 展 8,004 151,515.72 0.38
113 600169 太原重 工 39,200 151,312.00 0.38
114 600316 洪都航 空 9,400 151,058.00 0.38
115 600611 大众交 通 27,350 150,972.00 0.38
116 600835 上海机 电 7,094 149,967.16 0.38
117 600759 洲际油 气 24,738 149,912.28 0.38
118 600563 法拉电 子 3,003 148,378.23 0.38
119 600267 海正药 业 12,700 148,336.00 0.38
120 600108 亚盛集 团 34,000 146,540.00 0.37
121 600645 中源协 和 6,820 146,152.60 0.37
122 600187 国中水 务 28,900 145,945.00 0.37
123 600729 重庆百 货 5,386 144,560.24 0.37
124 600848 上海临 港 6,700 144,452.00 0.37
125 600993 马应龙 6,610 143,965.80 0.37
126 600277 亿利洁 能 18,200 142,506.00 0.36
127 600545 新疆城 建 11,866 141,917.36 0.36
128 600765 中航重 机 10,290 141,796.20 0.36
129 600098 广州发 展 17,900 141,589.00 0.36
130 600750 江中药 业 3,998 138,930.50 0.35 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 62 页
131 600648 外高桥 7,500 138,900.00 0.35
132 600422 昆药集 团 12,100 137,214.00 0.35
133 600073 上海梅 林 14,360 137,138.00 0.35
134 600300 维维股 份 25,600 136,704.00 0.35
135 601717 郑煤机 17,400 135,546.00 0.34
136 600639 浦东金 桥 7,475 135,447.00 0.34
137 603188 亚邦股 份 7,600 132,544.00 0.34
138 601311 骆驼股 份 9,293 131,588.88 0.33
139 601678 滨化股 份 18,838 130,924.10 0.33
140 600284 浦东建 设 12,129 130,022.88 0.33
141 600651 飞乐音 响 15,215 128,871.05 0.33
142 600259 广晟有 色 3,300 128,832.00 0.33
143 600770 综艺股 份 17,069 128,017.50 0.32
144 600587 新华医 疗 7,184 127,731.52 0.32
145 600496 精工钢 构 26,423 127,623.09 0.32
146 600216 浙江医 药 12,700 125,857.00 0.32
147 600536 中国软 件 6,500 124,540.00 0.32
148 601016 节能风 电 33,000 121,440.00 0.31
149 600171 上海贝 岭 11,803 120,036.51 0.30
150 600428 中远海 特 18,784 116,836.48 0.30
151 603883 老百姓 2,400 116,760.00 0.30
152 600058 五矿发 展 9,400 116,654.00 0.30
153 600289 亿阳信 通 10,459 114,421.46 0.29
154 600329 中新药 业 6,301 114,111.11 0.29
155 603888 新华网 3,500 113,365.00 0.29
156 601233 桐昆股 份 8,100 112,266.00 0.28
157 600517 置信电 气 14,821 112,194.97 0.28
158 603816 顾家家 居 1,900 111,682.00 0.28
159 600894 广日股 份 9,400 111,296.00 0.28
160 600736 苏州高 新 15,714 111,097.98 0.28
161 601777 力帆股 份 13,752 110,566.08 0.28
162 600458 时代新 材 9,637 110,343.65 0.28
163 600338 西藏珠 峰 2,900 110,171.00 0.28
164 600859 王府井 6,810 109,981.50 0.28
165 603556 海兴电 力 2,500 109,725.00 0.28
166 603369 今世缘 8,300 109,560.00 0.28
167 600805 悦达投 资 14,895 109,478.25 0.28
168 600586 金晶科 技 22,355 109,315.95 0.28
169 600790 轻纺城 16,021 109,103.01 0.28 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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170 600880 博瑞传 播 16,700 109,051.00 0.28
171 600220 江苏阳 光 31,157 106,868.51 0.27
172 600395 盘江股 份 14,500 106,285.00 0.27
173 600720 祁连山 13,570 106,253.10 0.27
174 600460 士兰微 17,500 106,225.00 0.27
175 600773 西藏城 投 9,578 106,028.46 0.27
176 603355 莱克电 气 1,800 105,786.00 0.27
177 601886 江河集 团 10,100 103,525.00 0.26
178 600006 东风汽 车 17,528 102,538.80 0.26
179 600053 九鼎投 资 2,900 101,384.00 0.26
180 600801 华新水 泥 10,628 101,284.84 0.26
181 603198 迎驾贡 酒 5,300 100,859.00 0.26
182 600596 新安股 份 11,857 100,191.65 0.25
183 600280 中央商 场 12,600 99,918.00 0.25
184 600757 长江传 媒 13,271 99,134.37 0.25
185 600059 古越龙 山 10,660 98,605.00 0.25
186 600869 智慧能 源 14,608 98,311.84 0.25
187 600628 新世界 8,481 97,955.55 0.25
188 603377 东方时 尚 2,600 97,734.00 0.25
189 600141 兴发集 团 7,900 97,723.00 0.25
190 600754 锦江股 份 3,600 97,560.00 0.25
191 600580 卧龙电 气 14,128 96,352.96 0.24
192 601001 大同煤 业 18,300 96,075.00 0.24
193 600657 信达地 产 16,600 95,616.00 0.24
194 600481 双良节 能 17,714 94,061.34 0.24
195 600292 远达环 保 8,516 91,802.48 0.23
196 600195 中牧股 份 4,702 91,171.78 0.23
197 601002 晋亿实 业 10,408 90,029.20 0.23
198 600640 号百控 股 5,300 89,570.00 0.23
199 600537 亿晶光 电 17,980 89,540.40 0.23
200 600971 恒源煤 电 11,000 89,430.00 0.23
201 600862 中航高 科 9,200 89,148.00 0.23
202 600748 上实发 展 12,103 87,141.60 0.22
203 600743 华远地 产 20,579 86,843.38 0.22
204 600826 兰生股 份 4,602 83,296.20 0.21
205 600251 冠农股 份 10,378 82,712.66 0.21
206 603169 兰石重 装 6,800 82,620.00 0.21
207 600996 贵广网 络 6,900 82,593.00 0.21
208 600335 国机汽 车 6,832 81,710.72 0.21 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 62 页
209 603868 飞科电 器 1,300 80,392.00 0.20
210 600831 广电网 络 7,995 79,550.25 0.20
211 600184 光电股 份 4,073 76,409.48 0.19
212 600776 东方通 信 10,502 71,203.56 0.18
213 603698 航天工 程 2,800 70,560.00 0.18
214 600551 时代出 版 4,453 70,312.87 0.18
215 603005 晶方科 技 2,500 69,975.00 0.18
216 603001 奥康国 际 3,542 66,554.18 0.17
217 603568 伟明环 保 3,000 64,860.00 0.16
218 603567 珍宝岛 3,800 63,954.00 0.16
219 603228 景旺电 子 1,300 62,725.00 0.16
220 603328 依顿电 子 4,400 62,260.00 0.16
221 603528 多伦科 技 4,100 58,917.00 0.15
222 600936 广西广 电 7,300 58,911.00 0.15
223 603806 福斯特 1,800 57,618.00 0.15
224 603658 安图生 物 1,300 56,030.00 0.14
225 600126 杭钢股 份 7,800 53,508.00 0.14
226 600618 氯碱化 工 5,000 53,400.00 0.14
227 603515 欧普照 明 1,400 50,568.00 0.13
228 600468 百利电 气 7,590 49,335.00 0.13
229 601020 华钰矿 业 2,100 46,263.00 0.12
230 603866 桃李面 包 1,300 46,254.00 0.12
231 603569 长久物 流 1,300 43,459.00 0.11
232 603877 太平鸟 1,300 36,387.00 0.09
233 600917 重庆燃 气 3,800 35,834.00 0.09
234 601811 新华文 轩 2,300 35,788.00 0.09
235 603025 大豪科 技 1,300 34,320.00 0.09
236 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603444 吉比特 370,610.00 0.92
2 600642 申能股 份 369,606.00 0.92
3 603799 华友钴 业 283,754.76 0.70
4 600839 四川长 虹 281,474.00 0.70
5 601000 唐山港 231,242.00 0.57
6 600566 济川药 业 202,614.00 0.50
7 600388 龙净环 保 182,023.00 0.45
8 601928 凤凰传 媒 163,227.00 0.40
9 603000 人民网 161,434.00 0.40
10 600582 天地科 技 155,572.00 0.39
11 600158 中体产 业 147,594.00 0.37
12 600848 上海临 港 145,360.00 0.36
13 600645 中源协 和 144,998.00 0.36
14 600648 外高桥 136,219.82 0.34
15 600143 金发科 技 126,447.00 0.31
16 603556 海兴电 力 118,797.00 0.29
17 603888 新华网 118,367.00 0.29
18 600291 西水股 份 116,668.00 0.29
19 600176 中国巨 石 109,436.00 0.27
20 603816 顾家家 居 104,573.00 0.26
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600522 中天科 技 483,738.80 1.20
2 600682 南京新 百 428,796.00 1.06
3 600436 片仔癀 385,583.00 0.96
4 600497 驰宏锌 锗 224,782.00 0.56
5 600549 厦门钨 业 212,319.00 0.53 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 62 页
6 600601 方正科 技 179,715.00 0.45
7 600067 冠城大 通 157,800.20 0.39
8 600575 皖江物 流 148,112.90 0.37
9 600851 海欣股 份 139,856.12 0.35
10 600175 美都能 源 129,604.40 0.32
11 600823 世茂股 份 124,166.00 0.31
12 601010 文峰股 份 121,631.98 0.30
13 601801 皖新传 媒 115,569.48 0.29
14 600850 华东电 脑 105,934.16 0.26
15 600433 冠豪高 新 93,967.00 0.23
16 600351 亚宝药 业 92,072.19 0.23
17 600180 瑞茂通 87,902.10 0.22
18 600825 新华传 媒 84,905.46 0.21
19 601005 *ST 重钢 82,836.00 0.21
20 600483 福能股 份 73,726.00 0.18
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,392,742.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,351,298.46
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 48 页 共 62 页
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
期末本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期 保值为 目的,力 争利 用股 指 期货的 杠杆 作
用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整 的交易 成本 和跟 踪误 差, 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金 投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 533.92
2 应收证 券清 算款 60,991.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,575.82
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600643 爱建集 团 504,900.90 1.28 临时停 牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 50 页 共 62 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份 额持 有人户数及持有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
298 74,021.01 19,335,450.00 87.66% 2,722,811.00 12.34%
8.1.2 目标基金的期末基金 份额 持有人户数及持有人 结构
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 大成基 金管 理有 限公 司 17,000,000.00 77.07%
2 中国证 券金 融股 份有 限公 司 2,000,000.00 9.07%
3
广州国 资产 业发 展股 权投 资基金 合
伙企业 （有 限合 伙）
251,632.00 1.14%
4 刘必强 116,799.00 0.53%
5 高翔 94,600.00 0.43%
6 贺顺龙 90,000.00 0.41%
7 中国银 河证 券股 份有 限公 司 83,318.00 0.38%
8 张春雁 72,900.00 0.33%
9 王焕永 68,400.00 0.31%
10 吴炳芬 67,253.00 0.30%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
- 0.0000%
注：无 。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 51 页 共 62 页
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管 理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年8 月 24 日 ）基 金份 额总 额 541,058,261.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,058,261.00
本报告 期基 金总 申购 份额 14,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 14,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,058,261.00
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 53 页 共 62 页
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ， 代为 履职 时 间不超 过 90 日 。 基 金管 理 人于 2017 年 5 月 17
日 发 布了 《大 成基 金管 理有 限 公司 关于 总经 理继 续代 为 履行 督察 长职 务的 公告 》 ，经 公司 第六届
董事会 第二 十六 次会 议审 议通过 ， 决定 继续 由总 经 理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务 。 代 为履 行
职务的 时间 自董 事会 决议 通过之 日起 不超 过 90 日。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 该 事
务所自 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况 。 本报 告期内 ， 本 基 金
托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 54 页 共 62 页
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 9,773,933.71 66.71% 8,907.63 66.72% -
广发证 券 1 4,076,560.56 27.83% 3,715.10 27.83% -
招商证 券 2 799,798.45 5.46% 728.86 5.46% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中 信 建 投 证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 55 页 共 62 页
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密 性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位：无 。
本报告 期内 本基 金退 租席 位：无 。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 56 页 共 62 页
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 8,831.60 100.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东吴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华鑫证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中 信 建 投 证
券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
恒泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中投证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华宝证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华福证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 57 页 共 62 页
天源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民族证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华林证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金增 加上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公 司 网站
2017 年 6 月 28 日
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加上 海利 得基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 27 日
3
大成基 金关 于旗 下部 分基 金增加
北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公
司为销 售机 构的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 21 日
4
大成基 金关 于旗 下部 分基 金增加
平安证 券股 份有 限公 司为 销售机
构的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 16 日
5
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金增 加北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机 构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 14 日
6
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 “ 中 文在 线 ” 股票估
值调整 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 2 日
7
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 “ 三 诺生 物 ” 股票估
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 2 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 58 页 共 62 页
值调整 的公 告
8
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 “ 乐 视网 ”股 票估值
调整的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 6 月 2 日
9
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
中 国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 27 日
10
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下部 分基 金估 值调 整的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 24 日
11
大成基 金管 理有 限公 司关 于总经
理继续 代为 履行 督察 长职 务的公
告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 17 日
12
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金增 加上 海银 行股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 12 日
13
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下部 分基 金估 值调 整的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 12 日
14
大成基 金关 于旗 下部 分基 金增加
北京虹 点基 金销 售有 限公 司为销
售机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 6 日
15
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统建 行直 联渠 道基金
交易费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 5 月 4 日
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于 《 上海
证券交 易所 分级 基金 业务 管理指
引》实 施的 风险 提示 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 29 日
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 28 日
18
大成基 金管 理有 限公 司关 于 《 上海
证券交 易所 分级 基金 业务 管理指
引》实 施的 风险 提示 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 28 日
19
大成基 金管 理有 限公 司关 于 《 上海
证券交 易所 分级 基金 业务 管理指
引》实 施的 风险 提示 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 27 日
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于 《 上海
证券交 易所 分级 基金 业务 管理指
引》实 施的 风险 提示 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 26 日
21
大成基 金管 理有 限 公 司关 于公司
旗下部 分基 金估 值调 整的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 22 日
22
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2017 年第 1 季 度报告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 21 日
23
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下部 分基 金估 值调 整的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 18 日
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于撤销
北京理 财中 心的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 14 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 59 页 共 62 页
25
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金增 加方 正证 券股 份有 限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 11 日
26
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 更新 招募 说明 书 （2017
年1 期）- 摘要
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 7 日
27
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 更新 招募 说明 书 （2017
年 1 期）
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 7 日
28
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 4 月 1 日
29
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下
部 分基 金增 加上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 31 日
30 大成基 金管 理有 限公 司更 正公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 29 日
31
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告摘要
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 25 日
32
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 25 日
33
关于增 加北 京恒 天明 泽基 金销售
有限公 司为 开放 式基 金销 售机 构
并开通 相关 业务 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 25 日
34
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下部 分基 金估 值调 整的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 17 日
35
大成基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 行直 联渠 道基金
交易费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 8 日
36
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金增 加长 沙银 行股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 3 月 7 日
37
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级
管理人 员变 更的 公告 （姚 余栋）
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 18 日
38
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级
管理人 员变 更的 公告 （谭 晓冈）
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 18 日
39
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级
管理人 员变 更的 公告 （杜 鹏）
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 18 日
40
大成基 金管 理有 限公 司关 于高级
管理人 员变 更的 公告 （陈 翔凯）
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 18 日
41
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金增 加汉 口银 行股 份有限
公司为 销售 机 构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 15 日
42
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下部 分基 金估 值调 整的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 2 月 11 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 60 页 共 62 页
43
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2016 年第 4 季 度报告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 21 日
44
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金投 资非 公开 发行 股票 的公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 19 日
45
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加万 联证 券有 限责任
公司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 17 日
46
大成基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下部 分基 金估 值调 整的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 17 日
47
关于大 成基 金管 理有 限公 司旗下
部分基 金增 加郑 州银 行股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 11 日
48
大成基 金管 理有 限公 司关 于通过
网上直 销系 统适 用渠 道大 成钱柜
交易实 施费 率优 惠活 动的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 11 日
49
关于大 成基 金管 理有 限公 司撤销
西安分 公司 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 6 日
50
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金实 行网 上直 销申 购费 率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2017 年 1 月 3 日
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20170101-201706
30
17,000,000.
00
- -
17,000,000.
00
77.07
%
2
20170417-201705
21
-
14,251,632.
00
14,000,000.
00
251,632.00 1.14%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部 基 金份额 。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 61 页 共 62 页
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管 理 人 网站http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户 服务 中心 电话 ：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用） 。
国际 互联 网址 ：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基金管理有限公 司
2017 年 8 月 24 日
