东 方 合家 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 八 月 二 十 四 日东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 8 月 2 2 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 8
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 东 方 合 家 保 本 混 合
基 金 主 代 码 0 0 2 6 4 8
前 端 交 易 代 码 0 0 2 6 4 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 6 月 1 6 日
基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 9 5 , 0 0 1 , 1 1 1 . 7 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
运 用 保 本 策 略 ， 通 过 动 态 调 整 股 票 与 债 券 等 资 产 的 组
合 ， 在 有 效 控 制 投 资 风 险 、 确 保 保 本 周 期 内 本 金 安 全
的 前 提 下 ， 力 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 运 用 C P P I 固 定 比 例 投 资 组 合 保 险 机 制 ， 动 态 分
配 基 金 资 产 在 权 益 类 资 产 和 固 定 收 益 类 资 产 上 的 投 资
比 例 。
业 绩 比 较 基 准 两 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水
平 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基
金 、 非 保 本 混 合 型 基 金 ， 属 于 低 风 险 水 平 的 投 资 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 李 景 岩 田 青
联 系 电 话 0 1 0 - 6 6 2 9 5 8 8 8 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 0 3
电 子 邮 箱 x x p l @ o r i e n t - f u n d . c o m t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话
0 1 0 - 6 6 5 7 8 5 7 8 或
4 0 0 - 6 2 8 - 5 8 8 8
0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 1 0 - 6 6 5 7 8 7 0 0 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 2 8 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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号 1 - 4 层
办 公 地 址
北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 2 8
号 1 - 4 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 崔 伟 王 洪 章
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . o r i e n t - f u n d . c o m 或
h t t p : / / w w w . d f 5 8 8 8 . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 本 基 金 管 理 人 及 本 基 金 托 管 人 住 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 2 8 号 1 - 4 层
基 金 保 证 人 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司
深 圳 市 深 南 大 道 7 0 2 8 号 时 代 科 技 大
厦 2 2 层 、 2 3 层东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 2 0 5 , 6 6 0 . 9 2
本 期 利 润 1 4 , 8 9 7 , 8 9 7 . 4 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 2 6
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 2 . 2 6 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 3 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 3 0 6 , 2 7 3 . 6 4
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 0 0 5
期 末 基 金 资 产 净 值 6 0 3 , 1 3 8 , 9 1 1 . 7 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 3 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 . 3 7 %
注 ： ① 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
② 期 末 可 供 分 配 利 润 ： 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期
末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分 , 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金
额 为 期 末 未 分 配 利 润 （ 已 实 现 部 分 扣 除 未 实 现 部 分 ） 。
③ 本 基 金 所 述 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 1 8 % 0 . 0 8 % 0 . 1 7 % 0 . 0 0 % 1 . 0 1 % 0 . 0 8 %
过 去 三 个 月 1 . 1 3 % 0 . 0 8 % 0 . 5 2 % 0 . 0 1 % 0 . 6 1 % 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 2 . 3 1 % 0 . 0 8 % 1 . 0 4 % 0 . 0 1 % 1 . 2 7 % 0 . 0 7 %
过 去 一 年 1 . 3 1 % 0 . 1 0 % 2 . 1 0 % 0 . 0 1 % - 0 . 7 9 % 0 . 0 9 %
过 去 三 年 1 . 3 7 % 0 . 0 9 % 2 . 1 8 % 0 . 0 1 % - 0 . 8 1 % 0 . 0 8 %东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 3 7 % 0 . 0 9 % 2 . 1 8 % 0 . 0 1 % - 0 . 8 1 % 0 . 0 8 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 生 效 ， 建 仓 期 为 6 个 月 ， 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配
置 比 例 符 合 合 同 规 定 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 。 本 公 司 经 中 国 证 监 会 “ 证
监 基 金 字 [ 2 0 0 4 ] 8 0 号 ” 批 复 批 准 于 2 0 0 4 年 6 月 1 1 日 成 立 。 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 公 司 注 册
资 本 2 亿 元 人 民 币 。 本 公 司 股 东 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 出 资 人 民 币 1 2 8 0 0 万 元 ， 占 公 司 注 册 资 本
的 6 4 % ； 河 北 省 国 有 资 产 控 股 运 营 有 限 公 司 出 资 人 民 币 5 4 0 0 万 元 ， 占 公 司 注 册 资 本 2 7 % ； 渤 海 国
际 信 托 股 份 有 限 公 司 出 资 人 民 币 1 8 0 0 万 元 ， 占 公 司 注 册 资 本 的 9 % 。 截 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本
公 司 管 理 4 4 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 — — 东 方 龙 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 精 选 混 合 型 开 放
式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、
东 方 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 核 心 动 力 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 成 长 收 益 平
衡 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 强 化 收 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 启 明 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 新 兴
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
东 方 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 鼎 新
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 惠 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 永 润 1 8 个 月 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 东 方 新 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 创 新 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 稳 定
增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 金 元 宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 东 方 大 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
东 方 金 证 通 货 币 市 场 基 金 、 东 方 荣 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 互 联 网 嘉 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 臻 馨 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 岳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 区 域 发 展 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东
方 永 兴 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 臻 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 永 熙 1 8
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 民 丰 回 报 赢 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 周 期
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 价 值 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 支 柱 产 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 臻 悦 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
李 仆 （ 先
生 ）
本 基 金
基 金 经
理 、 公 司
总 经 理
助 理 、 投
资 决 策
委 员 会
委 员
2 0 1 6 年 6 月 1 6
日
2 0 1 7 年 3 月 2 4
日
1 7 年
1 7 年 证 券 从 业 经 历 ， 曾 任
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公
司 投 资 经 理 、 宝 钢 集 团 有
限 公 司 投 资 经 理 、 宝 岛 （ 香
港 ） 贸 易 有 限 公 司 投 资 部
总 经 理 、 华 宝 信 托 有 限 责
任 公 司 资 管 部 投 资 副 总
监 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司 基 金 经 理 。 2 0 1 4 年 2 月
加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 ， 曾 任 公 司 总 经 理
助 理 、 投 资 决 策 委 员 会 委
员 、 东 方 稳 健 回 报 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 双 债 添 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方
永 润 1 8 个 月 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 赢 家 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 稳 定 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方
荣 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东 方 合 家
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 东 方 臻 馨 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 永 兴 1 8 个 月 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。
王 然 （ 女
士 ）
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 6 年 6 月 1 6
日
- 9 年
北 京 交 通 大 学 产 业 经 济 学
硕 士 ， 9 年 证 券 从 业 经 历 ，
曾 任 益 民 基 金 交 通 运 输 、
纺 织 服 装 、 轻 工 制 造 行 业
研 究 员 。 2 0 1 0 年 4 月 加 盟
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 曾 任 权 益 投 资 部 交 通
运 输 、 纺 织 服 装 、 商 业 零
售 行 业 研 究 员 ， 东 方 策 略
成 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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资 基 金 （ 于 2 0 1 5 年 8 月 7
日 更 名 为 东 方 策 略 成 长 混
合 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金 ） 基 金 经 理 助 理 、 东 方
策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证
券 投 资 基 金 （ 于 2 0 1 5 年 8
月 7 日 更 名 为 东 方 策 略 成
长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 、 东 方 赢
家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方 保 本 混
合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金
（ 于 2 0 1 7 年 5 月 1 1 日 转
型 为 东 方 成 长 收 益 平 衡 混
合 型 基 金 ） 基 金 经 理 ， 现
任 东 方 成 长 收 益 平 衡 混 合
型 基 金 基 金 经 理 、 东 方 策
略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方
新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东 方 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 荣
家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方 盛 世 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方 合 家 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 民 丰 回 报 赢
安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 价
值 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
吴 萍 萍
（ 女 士 ）
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 6 年 6 月 1 6
日
- 6 年
中 国 人 民 大 学 应 用 经 济 学
硕 士 ， 6 年 证 券 从 业 经 历 ，
曾 任 安 信 证 券 投 资 组 资 金
交 易 员 、 民 生 加 银 基 金 管
理 有 限 公 司 专 户 投 资 经
理 。 2 0 1 5 年 1 1 月 加 盟 东
方 基 金 ， 曾 任 东 方 稳 健 回
报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 助 理 、 东 方 添 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 、 东 方 利 群 混 合 型东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 助 理 、 东 方 强 化 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 助 理 ， 现 任 东 方 安 心
收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东 方 添 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 合 家 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 永 兴 1 8 个 月 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 东 方 臻 悦 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 《 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资
产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 。 本 基 金 无 重 大 违 法 、 违 规 行 为 。 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 （ 2 0 1 1 年
修 订 ） ， 制 定 了 《 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 。
基 金 管 理 人 建 立 了 投 资 决 策 的 内 部 控 制 体 系 和 客 观 的 研 究 方 法 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围
内 自 主 决 策 ， 各 投 资 组 合 共 享 研 究 平 台 ， 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公
平 的 机 会 。
基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易
执 行 机 会 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 基 金 管 理 人 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ； 对 于 债 券 一
级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投
资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 基 金 管 理 人 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ； 对
于 银 行 间 交 易 ， 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 。
基 金 管 理 人 定 期 对 不 同 投 资 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 、 反 向 交 易 情 况 、 异 常 交 易 情 况东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 1 4 页 共 5 5 页
进 行 统 计 分 析 ， 投 资 组 合 经 理 对 相 关 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留 存 记 录 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 ， 在 授 权 、 研 究 分 析 、
投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 未 直 接 或 通 过 与 第 三
方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 本 基 金 运 作 符 合 法 律 法 规 和 公 平 交 易 管 理 制 度
规 定 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 ， 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
从 基 本 面 来 看 ， 2 0 1 7 年 上 半 年 经 济 表 现 平 稳 、 韧 性 较 强 。 具 体 而 言 ， 房 地 产 开 发 投 资 增 长 受
益 于 三 四 线 去 库 存 、 棚 改 货 币 化 ， 基 建 投 资 增 长 受 益 于 年 初 信 贷 投 放 规 模 大 、 财 政 支 出 节 奏 快 ；
实 体 经 济 在 此 带 动 下 出 现 了 一 定 程 度 的 库 存 去 化 ， 从 而 带 动 6 月 以 来 补 库 存 迹 象 ， 此 外 P M I 连 续
保 持 在 5 0 以 上 的 景 气 区 间 ， 印 证 了 内 需 表 现 较 好 。
从 政 策 面 来 看 ， 2 0 1 7 年 上 半 年 各 金 融 监 管 机 构 密 集 发 布 文 件 ， 去 杠 杆 思 路 明 确 ， 央 行 方 面 ，
一 季 度 先 后 上 调 O M O 、 M L F 等 政 策 利 率 ， 二 季 度 以 来 通 过 公 开 市 场 操 作 紧 控 流 动 性 投 放 ， 贯 穿 着 “ 稳
健 中 性 ” 的 货 币 政 策 思 路 。 在 此 背 景 下 ， 2 0 1 7 年 上 半 年 债 券 收 益 率 震 荡 上 行 ， 十 年 国 开 债 较 年 初
上 行 近 5 0 B P 。 较 强 的 基 本 面 制 约 了 债 券 收 益 率 下 行 ， 市 场 关 注 的 焦 点 主 要 聚 焦 于 金 融 监 管 政 策 及
流 动 性 。
报 告 期 内 ， 股 票 方 面 ， 市 场 在 3 0 0 0 - 3 3 0 0 点 之 间 宽 幅 震 荡 ， 1 季 度 和 2 季 度 末 的 两 波 上 涨 主
要 是 周 期 品 短 周 期 库 存 调 整 带 来 的 ， 其 中 还 叠 加 了 三 四 线 房 地 产 销 售 超 预 期 带 来 的 相 关 产 业 链 的
数 据 超 预 期 行 情 。 整 体 上 看 ， 上 证 综 指 上 涨 2 . 8 6 % 、 深 圳 成 指 上 涨 3 . 4 6 % 、 创 业 板 指 下 跌 7 . 3 4 % ，
分 化 明 显 ； 而 沪 深 3 0 0 表 现 明 显 好 于 其 他 指 数 ， 上 涨 1 0 . 7 8 % ， 主 要 是 绩 优 行 业 龙 头 有 较 好 的 表 现 ，
特 别 是 一 些 消 费 品 行 业 的 龙 头 标 的 受 到 资 金 的 追 捧 ， 在 6 月 A 股 2 2 2 只 标 的 加 入 M S C I 之 后 更 有 突
出 的 表 现 。
从 整 个 上 半 年 的 情 况 看 ， 基 本 符 合 我 们 年 初 的 判 断 ， 即 在 三 四 线 房 地 产 去 库 存 的 背 景 下 ， 家
电 、 家 具 等 相 关 产 业 链 均 有 较 好 的 增 长 表 现 ， 使 得 行 业 龙 头 业 绩 靓 丽 带 动 股 价 上 涨 。 另 外 2 季 度
以 来 ， 人 民 币 汇 率 走 稳 ， 海 外 市 场 也 有 较 好 的 表 现 ， A 股 纳 入 M S C I 如 期 兑 现 ， 使 得 龙 头 白 马 股 加
速 上 行 。 w i n d 数 据 显 示 ， 上 半 年 银 行 、 建 筑 装 饰 、 电 子 、 家 电 、 轻 工 等 行 业 涨 幅 明 显 ， 而 农 业 、东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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纺 织 服 装 、 商 业 零 售 、 传 媒 、 房 地 产 行 业 跌 幅 居 前 。
基 于 以 上 的 判 断 ， 本 基 金 在 报 告 期 内 仍 然 维 持 前 期 的 配 置 策 略 ， 以 低 估 值 、 高 分 红 、 业 绩 稳
健 的 金 融 、 食 品 、 电 力 、 交 运 、 建 筑 、 医 药 等 行 业 龙 头 为 重 点 配 置 对 象 ， 少 量 仓 位 进 行 主 题 投 资
的 波 段 操 作 ， 同 时 并 积 极 参 与 新 股 询 价 与 申 购 。 上 半 年 ， 本 基 金 在 报 告 期 内 实 现 了 较 好 的 正 收 益 ，
显 著 超 越 比 较 基 准 ， 并 在 同 类 可 比 基 金 中 排 名 靠 前 。 债 市 方 面 ， 债 市 波 动 较 大 ， 本 基 金 操 作 灵 活 ，
以 谨 慎 防 御 策 略 为 主 ， 持 仓 主 要 以 存 单 、 高 评 级 信 用 债 为 主 ， 将 组 合 久 期 保 持 在 中 性 偏 短 水 平 ，
并 保 持 较 低 仓 位 ， 警 惕 流 动 性 风 险 、 信 用 风 险 ， 实 现 风 险 与 收 益 的 平 衡 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 为 2 . 3 1 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
为 1 . 0 4 % ， 高 于 业 绩 比 较 基 准 1 . 2 7 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 3 季 度 ， 美 国 经 济 总 体 稳 定 ， 缩 表 与 加 息 路 径 较 明 确 ； 欧 洲 经 济 复 苏 加 速 ， 开 始 考 虑 宽
松 政 策 的 退 出 ； 日 本 经 济 温 和 复 苏 ， 通 胀 有 所 上 升 ， 将 维 持 货 币 宽 松 不 变 ； 新 兴 经 济 体 上 半 年 复
苏 好 转 ， 下 半 年 挑 战 仍 存 。 整 体 看 ， 全 球 经 济 复 苏 为 我 国 提 供 了 良 好 的 外 部 环 境 ， 非 美 货 币 走 强
缓 解 了 人 民 币 兑 美 元 贬 值 压 力 ， 资 本 流 出 明 显 放 缓 。
国 内 市 场 方 面 ， 预 计 国 内 经 济 呈 现 前 高 后 低 的 态 势 ， 增 速 小 幅 下 台 阶 ， 低 而 不 崩 ， 资 金 约 束
或 将 成 为 基 建 、 地 产 投 资 大 幅 增 长 的 桎 梏 ， 预 计 出 口 、 制 造 业 投 资 仍 保 持 在 相 对 景 气 区 间 ， 受 益
于 外 需 回 暖 、 库 存 周 期 、 价 格 回 暖 等 因 素 。 货 币 增 速 放 缓 、 金 融 加 强 监 管 特 别 是 积 极 落 实 第 五 次
全 国 金 融 工 作 会 议 精 神 ， 重 点 引 导 金 融 资 源 回 归 服 务 实 体 经 济 本 源 。 财 政 政 策 推 进 减 费 降 税 ， 防
范 地 方 债 务 风 险 ， 助 力 供 给 侧 改 革 ； 货 币 政 策 保 持 稳 健 中 性 ， 强 化 监 管 的 统 一 性 与 协 调 性 。 房 地
产 没 有 想 象 中 那 么 差 ， 库 存 去 化 非 常 快 ， 下 半 年 开 工 没 那 么 悲 观 。 3 月 份 8 7 号 文 打 压 了 国 内 基 建 ，
特 别 是 P P P ， 但 是 各 地 方 又 出 台 了 鼓 励 一 带 一 路 相 关 项 目 的 指 导 意 见 。 供 给 侧 改 革 仍 是 持 续 推 进
的 重 点 ， 2 0 1 6 年 是 煤 炭 ， 2 0 1 7 年 是 钢 铁 ， 下 半 年 要 看 电 解 铝 的 供 给 收 缩 。 未 来 制 造 业 的 重 点 是 产
能 整 合 、 技 术 升 级 和 环 保 对 制 造 业 的 要 求 不 断 提 升 。 另 外 ， 消 费 相 关 行 业 仍 可 关 注 C P I 上 行 以 及
年 底 的 估 值 切 换 。 整 体 上 看 ， 第 3 季 度 市 场 震 荡 加 剧 、 结 构 继 续 分 化 ， 绩 优 行 业 龙 头 仍 受 追 捧 。
对 于 2 0 1 7 年 下 半 年 债 券 市 场 而 言 ， 短 期 来 看 ， 央 行 维 稳 资 金 面 、 但 金 融 去 杠 杆 的 大 背 景 下 利
率 中 枢 难 以 出 现 大 幅 下 移 ， 三 季 度 仍 面 临 较 大 规 模 的 同 业 存 单 到 期 、 委 外 收 缩 和 赎 回 压 力 ； 长 期
来 看 ， 随 着 经 济 缓 慢 下 台 阶 、 实 体 融 资 压 力 加 大 ， 政 策 或 适 度 呵 护 ， 债 券 可 期 待 基 本 面 重 新 转 弱
后 的 机 会 。
未 来 ， 本 基 金 将 继 续 以 持 有 中 短 久 期 、 高 收 益 的 信 用 债 为 主 ， 以 获 得 稳 定 的 票 息 收 入 ， 实 现东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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绝 对 收 益 。 感 谢 基 金 持 有 人 对 本 基 金 的 信 任 和 支 持 ， 我 们 将 本 着 勤 勉 尽 责 的 精 神 ， 秉 承 “ 诚 信 是
基 、 回 报 为 金 ” 的 原 则 ， 力 争 获 取 与 基 金 持 有 人 风 险 特 征 一 致 的 稳 健 回 报 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 公 告 【 2 0 0 8 】 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的
要 求 ， 本 基 金 管 理 人 成 立 了 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 估 值 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 估 值 委 员 会 ” ） ，
成 员 由 分 管 运 营 副 总 经 理 、 分 管 投 研 副 总 经 理 、 督 察 长 以 及 运 营 部 、 投 研 部 门 （ 包 括 但 不 限 于 权
益 投 资 部 、 固 定 收 益 部 、 量 化 投 资 部 ） 、 风 险 管 理 部 负 责 人 组 成 ， 估 值 委 员 会 设 立 委 员 会 主 任 1
名 ， 委 员 会 副 主 任 1 - 2 名 ， 估 值 委 员 会 成 员 均 具 备 良 好 的 专 业 知 识 、 专 业 胜 任 能 力 和 独 立 性 ， 熟
悉 基 金 投 资 品 种 及 基 金 估 值 法 律 法 规 。 职 责 分 工 分 别 如 下 ：
1 . 委 员 会 主 任
负 责 定 期 或 不 定 期 组 织 召 开 估 值 委 员 会 工 作 会 议 ， 就 估 值 参 与 各 方 提 交 的 估 值 问 题 组 织 讨 论 ，
进 行 决 议 并 组 织 实 施 ； 因 特 殊 原 因 ， 委 员 会 主 任 无 法 履 行 职 责 时 ， 由 副 主 任 代 理 其 行 使 主 任 职 责 。
2 . 运 营 部
① 自 行 或 应 各 方 需 求 提 请 估 值 委 员 会 主 任 召 开 估 值 委 员 会 会 议 。
② 征 求 托 管 行 意 见 并 借 鉴 行 业 界 通 行 做 法 ， 提 出 估 值 模 型 和 估 值 方 法 的 修 改 意 见 。
③ 根 据 估 值 委 员 会 会 议 决 定 的 估 值 方 法 、 估 值 模 型 及 参 数 计 算 具 体 投 资 品 种 的 公 允 价 值 并 据
以 对 基 金 等 投 资 组 合 进 行 估 值 。
④ 负 责 编 制 投 资 组 合 持 有 的 投 资 品 种 变 更 估 值 方 法 的 相 关 公 告 。
3 . 投 研 部 门
当 基 金 等 投 资 组 合 持 有 没 有 市 价 或 不 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 （ 简 称 “ 停 牌 有 价 证 券 ” ） 时 ，
根 据 估 值 委 员 会 要 求 和 运 营 部 的 估 值 方 案 , 负 责 评 估 现 有 估 值 政 策 和 估 值 方 法 是 否 公 允 、 适 当 ， 对
估 值 方 法 有 失 公 允 性 的 “ 停 牌 有 价 证 券 ” ， 建 议 或 提 示 运 营 部 提 请 估 值 委 员 会 主 任 召 开 估 值 会 议 。
4 . 风 险 管 理 部
在 日 常 监 控 和 风 险 管 理 过 程 中 发 现 估 值 政 策 和 估 值 方 法 有 失 公 允 性 时 ， 建 议 或 提 示 运 营 部 提
请 估 值 委 员 会 主 任 召 开 估 值 会 议 。
上 述 参 与 估 值 流 程 的 各 方 之 间 不 存 在 任 何 的 重 大 利 益 冲 突 。
截 至 本 报 告 期 期 末 ， 公 司 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中
债 估 值 最 终 用 户 服 务 协 议 》 ， 并 依 据 其 提 供 的 中 债 收 益 率 曲 线 及 估 值 价 格 对 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 银
行 间 固 定 收 益 品 种 进 行 估 值 （ 适 用 非 货 币 基 金 ） 或 影 子 定 价 （ 适 用 货 币 基 金 ） 。 公 司 与 中 证 指 数 有
限 公 司 签 署 了 《 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议 》 ， 并 依 据 其 提 供 的 中 证 债 券 估 值 数 据 对 公 司 旗 下 基 金 持 有东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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的 交 易 所 固 定 收 益 品 种 进 行 估 值 （ 适 用 非 货 币 基 金 ） 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 ， 结 合 本 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分
配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值
低 于 五 千 万 元 的 情 形 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 8 3 6 , 1 9 2 . 3 1 5 , 2 5 8 , 1 1 5 . 6 8
结 算 备 付 金 6 0 , 5 0 7 . 3 0 2 , 6 1 0 , 2 6 7 . 4 5
存 出 保 证 金 4 0 , 9 1 1 . 3 5 7 9 , 7 8 6 . 4 2
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 6 6 1 , 2 0 1 , 1 7 4 . 7 9 4 7 4 , 8 1 3 , 9 7 5 . 1 5
其 中 ： 股 票 投 资 6 3 , 2 1 4 , 0 7 4 . 7 9 5 4 , 7 7 5 , 9 7 5 . 1 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 5 9 7 , 9 8 7 , 1 0 0 . 0 0 4 2 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - 2 2 0 , 6 0 0 , 8 9 0 . 9 0
应 收 证 券 清 算 款 - 2 , 8 8 2 , 0 6 2 . 7 5
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 5 , 7 0 0 , 9 4 6 . 3 9 9 , 5 5 1 , 3 3 9 . 2 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 6 6 7 , 8 3 9 , 7 3 2 . 1 4 7 1 5 , 7 9 6 , 4 3 7 . 6 1
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6 2 , 3 6 9 , 7 6 8 . 8 1 1 9 , 9 9 9 , 8 7 2 . 5 0
应 付 证 券 清 算 款 - 7 7 5 , 5 4 6 . 9 8
应 付 赎 回 款 1 , 2 7 2 , 3 6 2 . 8 8 1 , 6 5 7 , 9 8 8 . 1 9
应 付 管 理 人 报 酬 6 6 3 , 7 8 1 . 7 7 7 7 5 , 4 8 2 . 1 9
应 付 托 管 费 1 0 2 , 1 2 0 . 2 6 1 1 9 , 3 0 4 . 9 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 5 6 , 0 8 3 . 7 1 1 4 9 , 9 9 2 . 6 7东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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应 交 税 费 - -
应 付 利 息 1 0 , 3 2 9 . 6 7 1 , 5 3 1 . 3 2
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 2 6 , 3 7 3 . 3 4 1 0 6 , 2 4 8 . 6 6
负 债 合 计 6 4 , 7 0 0 , 8 2 0 . 4 4 2 3 , 5 8 5 , 9 6 7 . 4 3
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 5 9 5 , 0 0 1 , 1 1 1 . 7 6 6 9 8 , 6 3 1 , 1 5 1 . 5 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 8 , 1 3 7 , 7 9 9 . 9 4 - 6 , 4 2 0 , 6 8 1 . 3 2
所 有 者 权 益 合 计 6 0 3 , 1 3 8 , 9 1 1 . 7 0 6 9 2 , 2 1 0 , 4 7 0 . 1 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6 6 7 , 8 3 9 , 7 3 2 . 1 4 7 1 5 , 7 9 6 , 4 3 7 . 6 1
① 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 3 7 元 ， 基 金 份 额 总 额 5 9 5 , 0 0 1 , 1 1 1 . 7 6
份 。
② 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 生 效 ， 上 年 度 为 不 完 整 会 计 年 度 ， 下 同 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 2 0 , 2 2 3 , 2 2 6 . 2 4 9 5 8 , 3 7 4 . 8 0
1 . 利 息 收 入 1 5 , 3 7 3 , 2 3 5 . 2 0 9 1 4 , 5 9 8 . 3 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 3 5 0 , 1 5 2 . 9 2 6 6 8 , 2 9 8 . 6 0
债 券 利 息 收 入 1 3 , 2 3 1 , 1 9 2 . 8 0 6 , 7 2 2 . 6 3
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 , 7 9 1 , 8 8 9 . 4 8 2 3 9 , 5 7 7 . 1 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 9 , 9 5 1 , 4 6 0 . 5 9 - 1 0 8 , 6 3 2 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 4 , 0 9 7 , 8 2 5 . 2 8 - 1 4 8 , 6 3 2 . 0 0
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 1 5 , 1 7 9 , 9 9 9 . 2 9 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 , 1 3 0 , 7 1 3 . 4 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7
1 4 , 6 9 2 , 2 3 6 . 5 0 1 5 2 , 4 0 8 . 4 3东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 1 0 9 , 2 1 5 . 1 3 -
减 ： 二 、 费 用 5 , 3 2 5 , 3 2 8 . 8 2 4 9 8 , 4 8 3 . 9 2
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 4 , 2 6 4 , 0 2 2 . 0 4 3 9 7 , 0 9 0 . 7 2
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 5 6 , 0 0 3 . 4 3 6 1 , 0 9 0 . 8 7
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 1 9 , 0 4 3 . 3 3 2 7 , 1 7 5 . 0 6
5 ． 利 息 支 出 1 3 1 , 0 7 8 . 9 8 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 3 1 , 0 7 8 . 9 8 -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 5 5 , 1 8 1 . 0 4 1 3 , 1 2 7 . 2 7
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 4 , 8 9 7 , 8 9 7 . 4 2 4 5 9 , 8 9 0 . 8 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 4 , 8 9 7 , 8 9 7 . 4 2 4 5 9 , 8 9 0 . 8 8
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 9 8 , 6 3 1 , 1 5 1 . 5 0 - 6 , 4 2 0 , 6 8 1 . 3 2 6 9 2 , 2 1 0 , 4 7 0 . 1 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 4 , 8 9 7 , 8 9 7 . 4 2 1 4 , 8 9 7 , 8 9 7 . 4 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 0 3 , 6 3 0 , 0 3 9 . 7 4 - 3 3 9 , 4 1 6 . 1 6 - 1 0 3 , 9 6 9 , 4 5 5 . 9 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 8 3 , 7 4 1 . 4 1 1 1 4 . 3 2 1 8 3 , 8 5 5 . 7 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 0 3 , 8 1 3 , 7 8 1 . 1 5 - 3 3 9 , 5 3 0 . 4 8 - 1 0 4 , 1 5 3 , 3 1 1 . 6 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - -东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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以 “ - ” 号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 9 5 , 0 0 1 , 1 1 1 . 7 6 8 , 1 3 7 , 7 9 9 . 9 4 6 0 3 , 1 3 8 , 9 1 1 . 7 0
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 9 8 , 5 4 0 , 2 2 1 . 7 0 - 7 9 8 , 5 4 0 , 2 2 1 . 7 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 4 5 9 , 8 9 0 . 8 8 4 5 9 , 8 9 0 . 8 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 9 8 , 5 4 0 , 2 2 1 . 7 0 4 5 9 , 8 9 0 . 8 8 7 9 9 , 0 0 0 , 1 1 2 . 5 8
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 刘 鸿 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 鸿 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 肖 向 辉 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 根 据 2 0 1 6 年 4 月 6 日 中 国 证 监 会
《 关 于 准 予 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 6 8 8 号 ） 的 核 准 , 由
基 金 发 起 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 东 方 合 家 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 自 2 0 1 6 年 5 月 3 日 至 2 0 1 6 年 6 月 8 日 公 开 募 集 设 立 。 本 基 金
为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 7 9 8 , 0 1 4 , 6 6 3 . 9 2 元 人 民 币 ， 业东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） “ 瑞 华 验 字 [ 2 0 1 6 ] 第 0 1 3 0 0 0 1 5 号 ” 验 资 报 告 验 证 。 经 向 中
国 证 监 会 备 案 ， 《 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 正 式 生 效 ， 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 7 9 8 , 5 4 0 , 2 2 1 . 7 0 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 5 2 5 , 5 5 7 . 7 8
份 基 金 单 位 。 本 基 金 基 金 管 理 人 为 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份
有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动
性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上
市 的 股 票 ） 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基
金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 会 计 报 表 按 照 中 国 财 政 部 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 和
3 8 项 具 体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以
下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 及 应 用 指 南 、 中 国 证 券 业 协 会 制 定 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 中 国 证 监 会 颁 布
的 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 — 半 年 度 报 告 的 内 容
与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 — 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信
息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 — 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 及 中 国 证 监 会 颁 布 的 其 他 相 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变
动 情 况 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 保 持 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 【 2 0 0 2 】 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题
的 通 知 》 、 财 税 【 2 0 0 4 】 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 【 2 0 0 5 】 1 0 3 号 文 《 关
于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 【 2 0 0 7 】 8 4 号 《 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易
印 花 税 税 率 的 通 知 》 、 财 税 【 2 0 0 8 】 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的
通 知 》 、 2 0 0 8 年 0 4 月 2 3 日 发 布 的 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 交 易 相 关 系 统 印 花 税 率 参 数
调 整 的 通 知 》 、 2 0 0 8 年 0 9 月 1 8 日 发 布 的 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收
方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 【 2 0 1 2 】 8 5 号 《 关 于 实 施 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 的 通
知 》 、 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 及 其 他
相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 . 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。
2 . 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
3 . 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得
的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计
入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
4 . 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
5 . 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 自 2 0 0 8 年 0 9 月 1 9 日 起 ， 由 出 让 方 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股
票 ) 交 易 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 。
6 . 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 ，
暂 免 予 缴 纳 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 8 3 6 , 1 9 2 . 3 1
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 8 3 6 , 1 9 2 . 3 1
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 5 5 , 5 4 4 , 0 7 4 . 5 4 6 3 , 2 1 4 , 0 7 4 . 7 9 7 , 6 7 0 , 0 0 0 . 2 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 9 , 9 2 4 , 9 0 0 . 8 7 1 9 , 7 7 6 , 6 0 0 . 0 0 - 1 4 8 , 3 0 0 . 8 7
银 行 间 市 场 5 7 7 , 9 5 5 , 6 9 7 . 2 0 5 7 8 , 2 1 0 , 5 0 0 . 0 0 2 5 4 , 8 0 2 . 8 0
合 计 5 9 7 , 8 8 0 , 5 9 8 . 0 7 5 9 7 , 9 8 7 , 1 0 0 . 0 0 1 0 6 , 5 0 1 . 9 3
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 6 5 3 , 4 2 4 , 6 7 2 . 6 1 6 6 1 , 2 0 1 , 1 7 4 . 7 9 7 , 7 7 6 , 5 0 2 . 1 8
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 9 7 . 9 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 7 . 2 0
应 收 债 券 利 息 5 , 7 0 0 , 5 0 2 . 8 5
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 8 . 4 0
合 计 5 , 7 0 0 , 9 4 6 . 3 9
注 ： 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 3 9 , 6 4 7 . 2 3
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 6 , 4 3 6 . 4 8
合 计 1 5 6 , 0 8 3 . 7 1
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 2 , 4 0 1 . 0 1
预 提 费 用 1 2 3 , 9 7 2 . 3 3
合 计 1 2 6 , 3 7 3 . 3 4
注 ： 预 提 费 用 为 按 日 计 提 的 审 计 费 和 信 息 披 露 费 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 6 9 8 , 6 3 1 , 1 5 1 . 5 0 6 9 8 , 6 3 1 , 1 5 1 . 5 0
本 期 申 购 1 8 3 , 7 4 1 . 4 1 1 8 3 , 7 4 1 . 4 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 0 3 , 8 1 3 , 7 8 1 . 1 5 - 1 0 3 , 8 1 3 , 7 8 1 . 1 5
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 5 9 5 , 0 0 1 , 1 1 1 . 7 6 5 9 5 , 0 0 1 , 1 1 1 . 7 6
注 ： 本 期 申 购 包 含 基 金 转 换 入 份 额 ； 本 期 赎 回 包 含 基 金 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 2 1 , 1 9 3 . 5 8 - 6 , 7 4 1 , 8 7 4 . 9 0 - 6 , 4 2 0 , 6 8 1 . 3 2
本 期 利 润 2 0 5 , 6 6 0 . 9 2 1 4 , 6 9 2 , 2 3 6 . 5 0 1 4 , 8 9 7 , 8 9 7 . 4 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 2 2 0 , 5 8 0 . 8 6 - 1 1 8 , 8 3 5 . 3 0 - 3 3 9 , 4 1 6 . 1 6
其 中 ： 基 金 申 购 款 7 8 2 . 5 3 - 6 6 8 . 2 1 1 1 4 . 3 2
基 金 赎 回 款 - 2 2 1 , 3 6 3 . 3 9 - 1 1 8 , 1 6 7 . 0 9 - 3 3 9 , 5 3 0 . 4 8
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 3 0 6 , 2 7 3 . 6 4 7 , 8 3 1 , 5 2 6 . 3 0 8 , 1 3 7 , 7 9 9 . 9 4
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 0 , 5 3 3 . 4 5
定 期 存 款 利 息 收 入 3 2 3 , 3 3 3 . 3 3
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 5 , 7 2 9 . 8 8
其 他 5 5 6 . 2 6
合 计 3 5 0 , 1 5 2 . 9 2
注 ： 其 他 包 括 基 金 申 购 款 利 息 收 入 和 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 6 , 3 1 8 , 2 4 5 . 4 7
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 3 2 , 2 2 0 , 4 2 0 . 1 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 4 , 0 9 7 , 8 2 5 . 2 8
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 1 5 , 1 7 9 , 9 9 9 . 2 9
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 - 1 5 , 1 7 9 , 9 9 9 . 2 9
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
8 0 5 , 5 5 3 , 2 4 4 . 4 5
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
7 9 9 , 3 5 0 , 2 9 4 . 7 3
减 ： 应 收 利 息 总 额 2 1 , 3 8 2 , 9 4 9 . 0 1
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 1 5 , 1 7 9 , 9 9 9 . 2 9
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 1 3 0 , 7 1 3 . 4 2
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 , 1 3 0 , 7 1 3 . 4 2
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 4 , 6 9 2 , 2 3 6 . 5 0
— — 股 票 投 资 6 , 5 9 3 , 1 8 0 . 7 7
— — 债 券 投 资 8 , 0 9 9 , 0 5 5 . 7 3
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 1 4 , 6 9 2 , 2 3 6 . 5 0
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 0 8 , 9 5 9 . 6 6
基 金 转 换 费 收 入 2 5 5 . 4 7
合 计 1 0 9 , 2 1 5 . 1 3东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 0 7 , 8 7 2 . 4 3
银 行 间 市 场 交 易 费 用 1 1 , 1 7 0 . 9 0
合 计 1 1 9 , 0 4 3 . 3 3
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 4 , 7 9 5 . 1 9
信 息 披 露 费 9 9 , 1 7 7 . 1 4
债 券 账 户 维 护 费 1 8 , 6 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 1 2 , 6 0 8 . 7 1
- -
合 计 1 5 5 , 1 8 1 . 0 4
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 本 报 告 期 末 不 存 在 需 要 说 明 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 基 金 报 告 报 出 日 ， 本 基 金 不 存 在 需 要 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 本 基 金 管 理 人 股 东 、 销 售 机 构
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 本 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 直 销 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
东 北 证 券 股 份 有 限 公
司
- - 1 1 , 3 6 4 , 8 6 9 . 8 1 4 4 . 5 4 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
东 北 证 券 股 份 有 限
公 司
2 3 6 , 3 3 4 , 0 4 8 . 9 5 9 1 . 4 9 % 8 , 5 5 8 , 8 1 6 . 9 8 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的 比 例
东 北 证 券 股 份 有
限 公 司
- - 1 , 8 4 2 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
东 北 证 券 股 份 有
限 公 司
- - 3 0 , 1 9 4 . 7 9 2 1 . 6 2 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
东 北 证 券 股 份 有
限 公 司
1 0 , 5 8 4 . 3 5 4 4 . 5 4 % 1 0 , 5 8 4 . 3 5 4 4 . 5 4 %
注 ： ① 上 述 佣 金 按 照 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 ， 并 由
券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。
② 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
4 , 2 6 4 , 0 2 2 . 0 4 3 9 7 , 0 9 0 . 7 2
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 , 3 3 7 , 2 8 7 . 0 9 2 2 4 , 4 4 5 . 8 5
注 ： ① 计 提 标 准 ： 本 基 金 的 管 理 费 每 日 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 3 0 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费
的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 1 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
② 计 提 方 式 与 支 付 方 式 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人
根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据 ， 自 动 在 月 初 5 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资
金 支 付 ， 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 费
用 自 动 扣 划 后 ， 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对 ， 如 发 现 数 据 不 符 ， 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协 商 解 决 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 5 6 , 0 0 3 . 4 3 6 1 , 0 9 0 . 8 7
注 ： ① 计 提 标 准 ： 本 基 金 的 托 管 费 每 日 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管
费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
② 计 提 方 式 与 支 付 方 式 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 托 管 人
根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据 ， 自 动 在 月 初 5 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资
金 支 付 ， 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 费
用 自 动 扣 划 后 ， 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对 ， 如 发 现 数 据 不 符 ， 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协 商 解 决 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 ， 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 均 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年
6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行
股 份 有 限 公 司
8 3 6 , 1 9 2 . 3 1 2 0 , 5 3 3 . 4 5 4 0 , 8 0 7 , 3 8 0 . 6 4 8 4 , 9 6 5 . 2 2东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 ， 结 合 本 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分
配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
6 0 3 6 1 7
君 禾
股 份
2 0 1 7 年
6 月 2 7
日
2 0 1 7
年 7 月
3 日
新 股 流
通 受 限
8 . 9 3 8 . 9 3 8 3 2 7 , 4 2 9 . 7 6 7 , 4 2 9 . 7 6 -
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 暂 时 停 牌 而 于 期 末 流 通 受 限 的 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出
回 购 证 券 款 余 额 6 2 , 3 6 9 , 7 6 8 . 8 1 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单
价
数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 1 1 7 9 9 6 6 4
1 7 南 京 银
行 C D 1 2 1
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 5 . 5 5 1 3 0 , 0 0 0 1 2 , 4 2 1 , 5 0 0 . 0 0
1 1 1 6 9 8 1 8 7
1 6 广 州 农
村 商 业 银
行 C D 1 3 0
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 6 . 6 9 5 0 0 , 0 0 0 4 8 , 3 4 5 , 0 0 0 . 0 0
合 计 6 3 0 , 0 0 0 6 0 , 7 6 6 , 5 0 0 . 0 0
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 未 持 有 在 交 易 所 市 场 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的
债 券 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 投 资 风 险 主 要 包 括 ： 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 和 操 作 风 险 及 其 他 不 可 抗 拒 的
风 险 。 其 中 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。
对 于 上 述 风 险 本 基 金 管 理 人 建 立 了 系 统 化 、 流 程 化 和 数 量 化 的 风 险 管 理 体 系 ， 确 保 投 资 组 合
在 获 取 较 高 收 益 的 同 时 承 受 尽 可 能 低 的 风 险 ， 从 而 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 设 立 了 由 投 资
决 策 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 、 风 险 管 理 部 和 监 察 稽 核 部 组 成 的 风 险 管 理 组 织 体 系 ， 该 体 系 通 过
分 工 合 作 的 制 度 对 风 险 进 行 管 理 控 制 。 本 基 金 通 过 事 前 的 风 险 识 别 ， 事 中 的 风 险 测 量 和 处 理 以 及
事 后 的 风 险 评 估 和 调 整 风 险 实 行 全 程 风 险 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 ， 或 者 基 金 所 投 资 的 债 券 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝
支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券 ；
本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 十 ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理
人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的 百 分 之 十 。
除 通 过 上 述 投 资 限 定 控 制 相 应 信 用 风 险 外 ， 本 基 金 在 交 易 所 进 行 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 发 生 违 约 风 险 的 可 能 性 很 低 ； 本 基 金 也 可 在 银 行 间 同 业
市 场 进 行 交 易 ， 在 交 易 前 均 会 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ， 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
0 . 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下
0 . 0 0 0 . 0 0
未 评 级
2 7 1 , 2 3 7 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 7 8 7 , 0 0 0 . 0 0
合 计
2 7 1 , 2 3 7 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 7 8 7 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 以 上 按 短 期 信 用 评 级 的 债 券 投 资 中 不 包 含 国 债 、 政 策 性 金 融 债 及 央 行 票 据 等 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A A A
2 9 1 , 8 8 2 , 6 0 0 2 9 , 2 9 5 , 0 0 0 . 0 0
A A A 以 下
0 . 0 0 3 0 1 , 1 0 9 , 0 0 0 . 0 0
未 评 级
0 . 0 0 0 . 0 0
合 计
2 9 1 , 8 8 2 , 6 0 0 . 0 0 3 3 0 , 4 0 4 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 以 上 按 长 期 信 用 评 级 的 债 券 投 资 中 不 包 含 国 债 、 政 策 性 金 融 债 及 央 行 票 据 等 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
所 谓 流 动 性 风 险 指 基 金 投 资 组 合 的 证 券 会 因 为 各 种 原 因 使 交 易 的 执 行 难 度 提 高 ， 买 入 成 本 或
变 现 成 本 增 加 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 主 要 来 自 两 个 方 面 ， 一 是 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其
持 有 的 基 金 份 额 ， 二 是 基 金 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 造 成 变 现 困 难 。
本 基 金 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 以 备 支
付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 款 项 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同
业 市 场 交 易 ， 除 在 本 报 告 （ 6 . 4 . 1 2 期 末 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 ） 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通
暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 本 报 告 期 末 本 基 金 的 其 余 资 产 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金
亦 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 。
本 基 金 管 理 人 在 流 动 性 风 险 管 理 方 面 ， 每 日 预 测 本 基 金 流 动 性 需 求 并 计 算 最 优 预 留 现 金 值 ，
预 留 一 部 分 现 金 以 应 付 赎 回 的 压 力 ； 通 过 分 析 每 个 资 产 类 别 以 及 每 只 证 券 的 流 动 性 风 险 ， 合 理 配
置 基 金 资 产 ， 并 且 严 格 跟 踪 和 监 控 投 资 集 中 度 ， 定 期 或 不 定 期 对 基 金 投 资 组 合 流 动 性 风 险 进 行 考
察 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
无
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 证 券 市 场 中 各 种 证 券 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变
动 而 发 生 波 动 ， 导 致 基 金 收 益 的 不 确 定 性 。 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 指 的 是 由 于 市 场 利 率 变 动 导 致 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 发 生 波 动 ， 由 此 带 来东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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基 金 收 益 的 不 确 定 性 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 面 临 因 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ； 市
场 利 率 的 变 化 还 将 带 来 票 息 的 再 投 资 风 险 ， 对 基 金 的 收 益 造 成 影 响 。
本 基 金 管 理 人 在 利 率 风 险 管 理 方 面 ， 定 期 监 控 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 ， 并 通 过 调 整 基 金
投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 负 债 不 计 息 ， 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 及 债 券
投 资 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
8 3 6 , 1 9 2 . 3 1 - - - 8 3 6 , 1 9 2 . 3 1
结 算 备 付 金
6 0 , 5 0 7 . 3 0 - - - 6 0 , 5 0 7 . 3 0
存 出 保 证 金
4 0 , 9 1 1 . 3 5 - - - 4 0 , 9 1 1 . 3 5
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资
- - - 6 3 , 2 1 4 , 0 7 4 . 7 9 6 3 , 2 1 4 , 0 7 4 . 7 9
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资
4 1 6 , 7 9 6 , 5 0 0 . 0 0 1 8 1 , 1 9 0 , 6 0 0 . 0 0 - - 5 9 7 , 9 8 7 , 1 0 0 . 0 0
买 入 返 售 金 融 资 产
- - - - -
应 收 证 券 清 算 款
- - - - -
应 收 利 息
- - - 5 , 7 0 0 , 9 4 6 . 3 9 5 , 7 0 0 , 9 4 6 . 3 9
应 收 股 利
- - - - -
应 收 申 购 款
- - - - -
资 产 总 计 4 1 7 , 7 3 4 , 1 1 0 . 9 6 1 8 1 , 1 9 0 , 6 0 0 . 0 0 - 6 8 , 9 1 5 , 0 2 1 . 1 8 6 6 7 , 8 3 9 , 7 3 2 . 1 4
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6 2 , 3 6 9 , 7 6 8 . 8 1 - - - 6 2 , 3 6 9 , 7 6 8 . 8 1
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 2 7 2 , 3 6 2 . 8 8 1 , 2 7 2 , 3 6 2 . 8 8
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 6 6 3 , 7 8 1 . 7 7 6 6 3 , 7 8 1 . 7 7
应 付 托 管 费 - - - 1 0 2 , 1 2 0 . 2 6 1 0 2 , 1 2 0 . 2 6
应 付 交 易 费 用 - - - 1 5 6 , 0 8 3 . 7 1 1 5 6 , 0 8 3 . 7 1
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 利 息 - - - 1 0 , 3 2 9 . 6 7 1 0 , 3 2 9 . 6 7
其 他 负 债 - - - 1 2 6 , 3 7 3 . 3 4 1 2 6 , 3 7 3 . 3 4
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
负 债 总 计 6 2 , 3 6 9 , 7 6 8 . 8 1 - - 2 , 3 3 1 , 0 5 1 . 6 3 6 4 , 7 0 0 , 8 2 0 . 4 4
利 率 敏 感 度 缺 口 3 5 5 , 3 6 4 , 3 4 2 . 1 5 1 8 1 , 1 9 0 , 6 0 0 . 0 0 - 6 6 , 5 8 3 , 9 6 9 . 5 5 6 0 3 , 1 3 8 , 9 1 1 . 7 0
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 5 页
银 行 存 款 5 , 2 5 8 , 1 1 5 . 6 8 - - - 5 , 2 5 8 , 1 1 5 . 6 8
结 算 备 付 金 2 , 6 1 0 , 2 6 7 . 4 5 - - - 2 , 6 1 0 , 2 6 7 . 4 5
存 出 保 证 金 7 9 , 7 8 6 . 4 2 - - - 7 9 , 7 8 6 . 4 2
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - - 5 4 , 7 7 5 , 9 7 5 . 1 5 5 4 , 7 7 5 , 9 7 5 . 1 5
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 1 4 0 , 8 1 4 , 0 0 0 . 0 0 2 3 0 , 9 4 7 , 0 0 0 . 0 0 4 8 , 2 7 7 , 0 0 0 . 0 0 - 4 2 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0
买 入 返 售 金 融 资 产 2 2 0 , 6 0 0 , 8 9 0 . 9 0 - - - 2 2 0 , 6 0 0 , 8 9 0 . 9 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 2 , 8 8 2 , 0 6 2 . 7 5 2 , 8 8 2 , 0 6 2 . 7 5
应 收 利 息 - - - 9 , 5 5 1 , 3 3 9 . 2 6 9 , 5 5 1 , 3 3 9 . 2 6
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -
资 产 总 计 3 6 9 , 3 6 3 , 0 6 0 . 4 5 2 3 0 , 9 4 7 , 0 0 0 . 0 0 4 8 , 2 7 7 , 0 0 0 . 0 0 6 7 , 2 0 9 , 3 7 7 . 1 6 7 1 5 , 7 9 6 , 4 3 7 . 6 1
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 9 , 9 9 9 , 8 7 2 . 5 0 - - - 1 9 , 9 9 9 , 8 7 2 . 5 0
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 6 5 7 , 9 8 8 . 1 9 1 , 6 5 7 , 9 8 8 . 1 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 7 7 5 , 4 8 2 . 1 9 7 7 5 , 4 8 2 . 1 9
应 付 托 管 费 - - - 1 1 9 , 3 0 4 . 9 2 1 1 9 , 3 0 4 . 9 2
应 付 交 易 费 用 - - - 1 4 9 , 9 9 2 . 6 7 1 4 9 , 9 9 2 . 6 7
应 付 利 息 - - - 1 , 5 3 1 . 3 2 1 , 5 3 1 . 3 2
其 他 负 债 - - - 1 0 6 , 2 4 8 . 6 6 1 0 6 , 2 4 8 . 6 6
应 付 证 券 清 算 款 - - - 7 7 5 , 5 4 6 . 9 8 7 7 5 , 5 4 6 . 9 8
负 债 总 计 1 9 , 9 9 9 , 8 7 2 . 5 0 - - 3 , 5 8 6 , 0 9 4 . 9 3 2 3 , 5 8 5 , 9 6 7 . 4 3
利 率 敏 感 度 缺 口 3 4 9 , 3 6 3 , 1 8 7 . 9 5 2 3 0 , 9 4 7 , 0 0 0 . 0 0 4 8 , 2 7 7 , 0 0 0 . 0 0 6 3 , 6 2 3 , 2 8 2 . 2 3 6 9 2 , 2 1 0 , 4 7 0 . 1 8
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日
孰 早 者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
假 设 其 他 变 量 不 变 ， 仅 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 ， 考 察 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值
的 变 动 对 基 金 利 润 总 额 和 净 值 产 生 的 影 响
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 下 调 0 . 2 5 % 7 4 0 , 9 7 1 . 7 9 2 , 0 6 0 , 0 3 1 . 3 0
市 场 利 率 上 调 0 . 2 5 % - 1 , 8 6 7 , 2 1 0 . 9 9 - 1 , 9 8 3 , 9 9 3 . 1 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
本 基 金 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 主 要 是 市 场 价 格 风 险 。 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 5 页
公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格
风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并
且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 6 3 , 2 1 4 , 0 7 4 . 7 9 1 0 . 4 8 5 4 , 7 7 5 , 9 7 5 . 1 5 7 . 9 1
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 5 9 7 , 9 8 7 , 1 0 0 . 0 0 9 9 . 1 5 4 2 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 6 0 . 6 8
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 6 6 1 , 2 0 1 , 1 7 4 . 7 9 1 0 9 . 6 3 4 7 4 , 8 1 3 , 9 7 5 . 1 5 6 8 . 5 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
根 据 期 末 时 点 本 基 金 股 票 资 产 组 合 相 对 于 沪 深 3 0 0 指 数 的 B e t a 系 数 计 算 基 金 资 产 变 动
B e t a 系 数 以 市 场 过 去 1 0 0 个 交 易 日 的 数 据 建 立 回 归 模 型 计 算 得 到 ， 对 于 新 股 或 者 股 票
交 易 不 足 1 0 0 个 交 易 日 的 股 票 ， 默 认 其 波 动 与 市 场 同 步
假 定 沪 深 3 0 0 指 数 变 动 5 % ， 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 ， 计 算 本 基 金 资 产 净 值 变 动
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
沪 深 3 0 0 指 数 下 跌 5 % - 2 , 9 4 5 , 1 2 0 . 6 4 - 2 , 5 4 0 , 4 1 8 . 0 9
沪 深 3 0 0 指 数 上 涨 5 % 2 , 9 4 5 , 1 2 0 . 6 4 2 , 5 4 0 , 4 1 8 . 0 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
本 基 金 在 9 5 % 的 置 信 水 平 下 ， 以 过 去 1 0 0 个 交 易 日 为 风 险 样 本 观 察 期 ， 计 算 前 瞻 天 数 为 1 天
的 风 险 价 值 。 本 期 末 本 基 金 风 险 价 值 为 7 6 8 , 0 9 1 . 0 1 元 ， 占 基 金 资 产 净 值 比 例 为 0 . 1 3 % ； 上 年 度 末东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 5 页
本 基 金 风 险 价 值 为 1 , 2 9 9 , 7 9 6 . 9 8 元 ， 占 基 金 资 产 净 值 比 例 为 0 . 1 9 % 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
截 至 本 半 年 度 报 告 报 出 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他
事 项 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 5 页
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 6 3 , 2 1 4 , 0 7 4 . 7 9 9 . 4 7
其 中 ： 股 票 6 3 , 2 1 4 , 0 7 4 . 7 9 9 . 4 7
2 固 定 收 益 投 资 5 9 7 , 9 8 7 , 1 0 0 . 0 0 8 9 . 5 4
其 中 ： 债 券 5 9 7 , 9 8 7 , 1 0 0 . 0 0 8 9 . 5 4
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 9 6 , 6 9 9 . 6 1 0 . 1 3
7 其 他 各 项 资 产 5 , 7 4 1 , 8 5 7 . 7 4 0 . 8 6
8 合 计 6 6 7 , 8 3 9 , 7 3 2 . 1 4 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 3 7 , 3 9 8 , 7 7 4 . 0 6 6 . 2 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
4 , 5 6 3 , 3 0 0 . 7 3 0 . 7 6
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 7 , 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 0
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金 融 业 8 , 5 4 8 , 5 0 0 . 0 0 1 . 4 2
K 房 地 产 业 5 , 4 8 3 , 5 0 0 . 0 0 0 . 9 1
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 5 页
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 6 3 , 2 1 4 , 0 7 4 . 7 9 1 0 . 4 8
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 3 7 0 , 0 0 0 7 , 9 8 8 , 3 0 0 . 0 0 1 . 3 2
2 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 2 5 0 , 0 0 0 7 , 7 6 2 , 5 0 0 . 0 0 1 . 2 9
3 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 3 0 0 , 0 0 0 7 , 1 7 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 9
4 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 9 5 0 , 0 0 0 6 , 2 7 9 , 5 0 0 . 0 0 1 . 0 4
5 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 5 5 0 , 0 0 0 5 , 4 8 3 , 5 0 0 . 0 0 0 . 9 1
6 6 0 0 3 5 0 山 东 高 速 8 0 0 , 0 0 0 4 , 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 2
7 6 0 0 4 5 2 涪 陵 电 力 9 9 , 9 1 9 4 , 5 6 3 , 3 0 0 . 7 3 0 . 7 6
8 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 9 , 0 0 0 4 , 2 4 6 , 6 5 0 . 0 0 0 . 7 0
9 6 0 3 8 6 6 桃 李 面 包 1 1 0 , 0 0 0 3 , 9 1 3 , 8 0 0 . 0 0 0 . 6 5
1 0 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 6 0 , 0 0 0 3 , 0 3 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 5 0
1 1 6 0 0 2 9 8 安 琪 酵 母 1 0 0 , 0 0 0 2 , 5 8 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 3
1 2 6 0 1 3 3 3 广 深 铁 路 5 0 0 , 0 0 0 2 , 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 7
1 3 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 8 0 , 0 0 0 1 , 4 6 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 4
1 4 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 1 5 0 , 0 0 0 1 , 3 7 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 2 3
1 5 6 0 3 8 0 1 志 邦 股 份 1 , 4 0 6 4 7 , 5 2 2 . 8 0 0 . 0 1
1 6 6 0 3 0 4 3 广 州 酒 家 1 , 8 1 0 4 5 , 7 3 8 . 7 0 0 . 0 1
1 7 6 0 3 9 3 8 三 孚 股 份 1 , 2 4 6 2 0 , 9 3 2 . 8 0 0 . 0 0
1 8 6 0 3 6 1 7 君 禾 股 份 8 3 2 7 , 4 2 9 . 7 6 0 . 0 0
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 7 , 3 3 1 , 5 3 8 . 3 0 1 . 0 6
2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 5 , 4 7 2 , 3 0 0 . 0 0 0 . 7 9东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 5 页
3 6 0 1 3 3 3 广 深 铁 路 5 , 4 3 4 , 2 8 5 . 0 0 0 . 7 9
4 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 5 , 2 7 9 , 9 9 7 . 0 0 0 . 7 6
5 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 4 , 1 8 9 , 6 8 1 . 3 2 0 . 6 1
6 6 0 0 2 9 8 安 琪 酵 母 2 , 1 3 9 , 8 1 1 . 4 0 0 . 3 1
7 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 1 , 5 0 1 , 2 6 6 . 0 0 0 . 2 2
8 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 1 , 2 3 9 , 9 5 9 . 0 0 0 . 1 8
9 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 9 8 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 4
1 0 6 0 3 6 2 6 科 森 科 技 4 7 , 0 3 0 . 7 5 0 . 0 1
1 1 6 0 3 7 6 8 常 青 股 份 4 4 , 9 6 1 . 6 0 0 . 0 1
1 2 6 0 3 6 3 0 拉 芳 家 化 3 6 , 5 0 4 . 1 5 0 . 0 1
1 3 6 0 3 7 1 7 天 域 生 态 3 6 , 4 2 8 . 7 0 0 . 0 1
1 4 6 0 3 3 4 5 安 井 食 品 3 5 , 8 8 4 . 2 4 0 . 0 1
1 5 6 0 3 8 0 1 志 邦 股 份 3 2 , 9 9 8 . 8 2 0 . 0 0
1 6 6 0 3 6 3 9 海 利 尔 3 0 , 0 8 9 . 7 0 0 . 0 0
1 7 6 0 3 6 6 5 康 隆 达 2 5 , 3 5 9 . 0 0 0 . 0 0
1 8 6 0 3 6 1 5 茶 花 股 份 2 4 , 3 9 8 . 5 5 0 . 0 0
1 9 6 0 3 0 4 3 广 州 酒 家 2 3 , 8 5 5 . 8 0 0 . 0 0
2 0 6 0 3 2 3 8 诺 邦 股 份 2 3 , 2 9 2 . 5 0 0 . 0 0
注 ： ① 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股
票 。
② “ 买 入 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 4 , 3 5 0 , 5 0 4 . 0 0 0 . 6 3
2 6 0 0 2 9 8 安 琪 酵 母 4 , 3 1 4 , 0 0 5 . 1 2 0 . 6 2
3 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 4 , 1 6 4 , 4 7 5 . 0 0 0 . 6 0
4 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 3 , 4 5 2 , 0 8 4 . 3 6 0 . 5 0
5 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 3 , 3 6 1 , 3 4 3 . 0 0 0 . 4 9
6 0 0 0 9 0 2 新 洋 丰 3 , 3 3 2 , 0 6 0 . 4 0 0 . 4 8
7 6 0 1 3 3 3 广 深 铁 路 2 , 6 7 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 9
8 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 2 , 6 6 9 , 3 1 3 . 0 0 0 . 3 9
9 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 2 , 3 3 2 , 1 6 9 . 0 0 0 . 3 4东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 5 页
1 0 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 1 , 4 6 0 , 3 5 2 . 2 8 0 . 2 1
1 1 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 1 , 3 1 0 , 2 8 5 . 0 0 0 . 1 9
1 2 6 0 3 8 6 6 桃 李 面 包 8 4 8 , 3 7 0 . 0 0 0 . 1 2
1 3 6 0 1 3 7 5 中 原 证 券 2 3 6 , 2 5 0 . 7 5 0 . 0 3
1 4 6 0 3 6 3 0 拉 芳 家 化 1 4 2 , 8 2 0 . 7 5 0 . 0 2
1 5 6 0 3 3 4 5 安 井 食 品 1 3 7 , 2 2 6 . 8 0 0 . 0 2
1 6 6 0 3 6 2 6 科 森 科 技 1 1 2 , 5 2 4 . 5 0 0 . 0 2
1 7 6 0 3 7 1 7 天 域 生 态 1 1 0 , 5 0 6 . 2 0 0 . 0 2
1 8 6 0 3 7 6 8 常 青 股 份 1 0 9 , 9 2 4 . 5 0 0 . 0 2
1 9 6 0 3 6 6 5 康 隆 达 9 1 , 2 4 5 . 0 0 0 . 0 1
2 0 6 0 3 1 3 8 海 量 数 据 9 0 , 3 1 0 . 4 0 0 . 0 1
注 ： ① 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股
票 。
② “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 3 4 , 0 6 5 , 3 3 9 . 0 6
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 3 6 , 3 1 8 , 2 4 5 . 4 7
注 ： ① 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股
票 ， 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 。
② “ 买 入 股 票 成 本 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不
考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 4 , 8 6 7 , 5 0 0 . 0 0 5 . 7 8
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 3 4 , 8 6 7 , 5 0 0 . 0 0 5 . 7 8
4 企 业 债 券 1 9 , 5 5 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 4
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 2 7 2 , 1 0 6 , 0 0 0 . 0 0 4 5 . 1 1
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2 2 0 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 4
8 同 业 存 单 2 7 1 , 2 3 7 , 0 0 0 . 0 0 4 4 . 9 7
9 其 他 - -东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 5 页
1 0 合 计 5 9 7 , 9 8 7 , 1 0 0 . 0 0 9 9 . 1 5
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 7 9 9 6 6 4 1 7 南 京 银 行 C D 1 2 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 5 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 8 4
2 1 1 1 6 9 8 1 8 7 1 6 广 州 农 村 商 业 银 行 C D 1 3 0 5 0 0 , 0 0 0 4 8 , 3 4 5 , 0 0 0 . 0 0 8 . 0 2
3 1 3 8 2 2 3 4 1 3 鄂 联 投 M T N 1 4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 2 5 2 , 0 0 0 . 0 0 6 . 6 7
4 1 0 1 3 5 6 0 0 5 1 3 渝 两 江 M T N 0 0 1 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 8 4 6 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 1
5 1 0 1 4 5 3 0 0 9 1 4 铁 道 M T N 0 0 1 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 7 2 3 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 9
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 4 0 , 9 1 1 . 3 5
2 应 收 证 券 清 算 款 -东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 , 7 0 0 , 9 4 6 . 3 9
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 , 7 4 1 , 8 5 7 . 7 4
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 5 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
4 , 9 7 5 1 1 9 , 5 9 8 . 2 1 3 , 4 7 5 , 7 4 7 . 6 8 0 . 5 8 % 5 9 1 , 5 2 5 , 3 6 4 . 0 8 9 9 . 4 2 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
0 . 9 9 0 . 0 0 0 0 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 5 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 ） 基 金 份 额 总 额 7 9 8 , 5 4 0 , 2 2 1 . 7 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 9 8 , 6 3 1 , 1 5 1 . 5 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 8 3 , 7 4 1 . 4 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 0 3 , 8 1 3 , 7 8 1 . 1 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 9 5 , 0 0 1 , 1 1 1 . 7 6
注 ： 基 金 总 申 购 份 额 包 含 基 金 转 换 入 份 额 ， 基 金 总 赎 回 份 额 包 含 基 金 转 换 出 份 额 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 5 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 审 计 机 构 未 发 生 变 更 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中 国 银 河 证 1 6 0 , 9 0 1 , 2 3 4 . 0 9 8 7 . 1 3 % 5 6 , 7 1 7 . 3 5 8 7 . 1 3 % -东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 5 页
券 股 份 有 限
公 司
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公 司
1 8 , 9 9 2 , 8 4 9 . 4 0 1 2 . 8 7 % 8 , 3 7 5 . 0 3 1 2 . 8 7 % -
华 泰 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公 司
1 - - - - -
方 正 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
招 商 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
申 万 宏 源 证
券 有 限 公 司
1 - - - - -
国 金 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
东 方 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
国 信 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
华 创 证 券 有
限 责 任 公 司
1 - - - - -
东 北 证 券 股
份 有 限 公 司
2 - - - - -
安 信 证 券 股
份 有 限 公 司
1 - - - - -
注 ： （ 1 ） 此 处 的 佣 金 指 本 基 金 通 过 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 、 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 券 商
的 佣 金 合 计 , 不 单 指 股 票 交 易 佣 金 。
（ 2 ） 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序
券 商 选 择 标 准 ： ① 资 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ； ② 财 务 状 况 良 好 ， 各 项
财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ； ③ 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监
会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 ； ④ 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度
保 密 的 要 求 ； ⑤ 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交
易 的 需 要 ， 并 能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ； ⑥ 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人
员 ， 能 及 时 为 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ， 包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股
分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研 究 报 告 ； ⑦ 收 取 的 佣 金 率 。
券 商 选 择 程 序 ： ① 对 符 合 选 择 标 准 的 券 商 的 服 务 进 行 评 价 ； ② 拟 定 租 用 对 象 ： 由 投 研 部 门 根 据 以东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 5 页
上 评 价 结 果 拟 定 备 选 的 券 商 ； ③ 签 约 ： 拟 定 备 选 的 券 商 后 ， 按 公 司 签 约 程 序 与 备 选 券 商 签 约 。 签
约 时 ， 要 明 确 签 定 协 议 双 方 的 公 司 名 称 、 委 托 代 理 期 限 、 佣 金 率 、 双 方 的 权 利 义 务 等 。
（ 3 ） 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 新 增 租 用 1 个 交 易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公 司
2 1 , 9 8 7 , 7 0 0 . 7 0 8 . 5 1 % 4 8 1 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公 司
- - - - - -
华 泰 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公 司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -
招 商 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -
申 万 宏 源 证
券 有 限 公 司
- - - - - -
国 金 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -
国 信 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -
华 创 证 券 有
限 责 任 公 司
- - - - - -
东 北 证 券 股
份 有 限 公 司
2 3 6 , 3 3 4 , 0 4 8 . 9 5 9 1 . 4 9 % - - - -
安 信 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 5 页
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 年
度 最 后 一 日 净 值 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 1 月 3 日
2
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 设 立
成 都 分 公 司 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 1 月 7 日
3
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 1 月 1 3 日
4
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 1 月 1 7 日
5
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 第 4 季 度 报 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 1 月 2 1 日
6
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 （ 2 0 1 6 年 度 ）
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日
7
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募 说 明 书 （ 更 新 ） （ 2 0 1 6 年 度 ）
网 站 2 0 1 7 年 1 月 2 5 日
8
关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有
限 公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 申 （ 认 ） 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 2 月 1 3 日
9
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 与 交 通 银 行
手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投
资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 2 月 2 3 日
1 0
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 3 月 8 日
1 1
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 3 月 1 7 日
1 2
关 于 增 加 济 安 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 渠
道 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 1 日
1 3
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 变 更 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 5 日
1 4
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 度 报 告 摘 要
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日
1 5
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 度 报 告
网 站 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日
1 6
关 于 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子
银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
1 7
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 3 页 共 5 5 页
法 的 提 示 性 公 告
1 8
关 于 开 通 武 汉 伯 嘉 销 售 定 投 业 务 的 公
告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日
1 9
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 4 月 1 2 日
2 0
东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 第 1 季 度 报 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 4 月 2 1 日
2 1
关 于 继 续 参 与 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 4 月 2 2 日
2 2
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 4 月 2 5 日
2 3
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 5 月 5 日
2 4
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 5 月 1 1 日
2 5
东 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 武 汉
伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 5 月 1 6 日
2 6
关 于 增 加 金 惠 家 为 旗 下 基 金 销 售 渠 道
及 开 通 定 投 、 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 5 月 2 0 日
2 7
关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司
为 东 方 基 金 旗 下 东 方 安 心 收 益 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 等 3 0 只 基 金 销 售 渠
道 并 开 通 转 换 业 务 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 5 月 2 6 日
2 8
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方
法 的 提 示 性 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 6 月 2 日
2 9
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整
停 牌 股 票 ( 6 0 0 6 4 3 ) 估 值 方 法 的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 6 月 2 3 日
3 0
关 于 调 整 停 牌 股 票 ( 3 0 0 1 5 2 ) 估 值 方 法
的 公 告
指 定 报 刊 、 网 站 2 0 1 7 年 6 月 2 7 日
3 1
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 直 销 中 心
交 易 流 程 调 整 提 示 公 告
网 站 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 4 页 共 5 5 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。东方合家保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 5 5 页 共 5 5 页
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
一 、 《 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
二 、 《 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
三 、 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
四 、 本 报 告 期 内 公 开 披 露 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 其 他 临 时 公 告
1 2 . 2 存放 地点
上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 办 公 场 所 ， 投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合
理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件 ， 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理
人 网 站 （ w w w . o r i e n t - f u n d . c o m ） 查 阅 。
1 2 . 3 查阅 方式
本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及 托 管 人 住 所 ， 供 公 众 查 阅 、 复 制 。
东方 基金 管理有 限责 任公司
2 01 7 年 8 月 2 4 日
