安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金
2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年 8 月24 日 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年3 月29 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21?安信合作创新混合 2017年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60?安信合作创新混合 2017年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61?
安信合作创新混合 2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 安信合作创新混合
基金主代码 004393
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月29日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 308,167,247.11份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在深入的基本面研究的基础上，在本基金关注的领域
内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投
资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定
的回报。
投资策略
资产配置上，本基金以基于宏观、政策及市场分析的
定性研究为主，结合定量分析的方法，制定股票、债
券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调
整范围。股票投资上，运用科学严谨、规范化的资产
配置方法，灵活投资于具有合作创新
（Public-Private-Partnership，简称 PPP）主题相
关领域的上市公司证券，通过合作创新（PPP）主题股
票池的构建和个股精选，谋求基金资产的长期稳定增
长。债券投资上，以企业债、公司债和可转债为主，
并根据流动性管理的需要配置国债和货币市场工具。安信合作创新混合 2017年半年度报告
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此外，本基金将投资于股指期货、权证、资产支持证
券等，实现基金资产保值增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×40% +恒生AH 股 H 指数收益率
×20%+中证全债指数收益率 ×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 王永民
联系电话 0755-82509999 010-66594896
电子邮箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008-088-088 95566
传真 0755-82799292 010-66594942
注册地址
广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518026 100818
法定代表人 刘入领 田国立 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人住所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
安信合作创新混合 2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 3 月29 日 - 2017 年6月 30 日 )
本期已实现收益 -788,933.10
本期利润 29,352,984.78
加权平均基金份额本期利润 0.0647
本期加权平均净值利润率 6.38%
本期基金份额净值增长率 7.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 732,026.88
期末可供分配基金份额利润 0.0024
期末基金资产净值 331,481,620.59
期末基金份额净值 1.0757
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 7.57%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.00% 0.73% 2.27% 0.36% 5.73% 0.37%安信合作创新混合 2017年半年度报告
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过去三个月 7.13% 0.70% 2.89% 0.36% 4.24% 0.34%
自基金合同
生效起至今
7.57% 0.69% 2.37% 0.35% 5.20% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2017 年03月 29 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
安信合作创新混合 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 34 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金；从 2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年5 月9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金；从 2016年7 月28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016年8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016 年 10 月10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年安信合作创新混合 2017年半年度报告
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10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从
2017 年 1 月 13 日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安
信新起点灵活配置混合型证券投资基金； 从 2017 年3 月16日起管理安信中国制造 2025 沪港深灵
活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈一峰
本基金
的基金
经理、 权
益投资
部总经
理
2017年3月29
日
- 9
陈一峰先生， 经济学硕士，
注册金融分析师（CFA） 。
历任国泰君安证券资产管
理总部助理研究员,安信
基金管理有限责任公司研
究部研究员、特定资产管
理部投资经理、权益投资
部基金经理，现任安信基
金管理有限责任公司权益
投资部总经理。曾任安信
平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理；
现任安信价值精选股票型
证券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投资
基金、安信新成长灵活配
置混合型证券投资基金、
安信中国制造 2025 沪港
深灵活配置混合型证券投
资基金、安信合作创新主安信合作创新混合 2017年半年度报告
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题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。
张明
本基金
的基金
经理
2017年5月5日 - 6
张明先生，管理学硕士。
曾任安信证券股份有限公
司安信基金筹备组任研究
部研究员，2011 年12 月
加入安信基金管理有限责
任公司，历任研究部研究
员、特定资产管理部投资
经理。现任安信基金管理
有限责任公司权益投资部
基金经理。现任安信价值
精选股票型证券投资基
金、安信消费医药主题股
票型证券投资基金、安信
新成长灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助
理；安信中国制造 2025
沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、安信合作创
新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、安信
平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理。
李巍
本基金
的基金
经理助
理
2017年3月29
日
- 5
李巍先生，理学硕士。曾
任海富通基金管理有限公
司交易部债券交易员，富
国基金管理有限公司交易安信合作创新混合 2017年半年度报告
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部高级债券交易员。现任
安信基金管理有限责任公
司固定收益部投研助理。
现任安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金、安
信价值精选股票型证券投
资基金、安信消费医药主
题股票型证券投资基金、
安信宝利债券型证券投资
基金、安信鑫安得利灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新动力灵活配置
混合型证券投资基金、安
信新回报灵活配置混合型
证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金、安
信中国制造 2025 沪港深
灵活配置混合型证券投资
基金、安信合作创新主题
沪港深灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助
理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我们坚持自下而上的投资选股思路，在充分研究公司商业模式，竞争优势和行业
发展空间的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择低估值的价值股和合理估值的成长股，
总结成一句话就是： “好公司，好价格，买入并持有，赚钱是大概率事件” 。
本产品于 2017 年 3 月底成立，截止今年上半年末，本产品单位净值 1.0757 元，成立以来上
涨 7.57%，取得相对不错的涨幅，建仓期仓位总体控制在 70%-80%之间，本产品作为灵活配置型基
金，股票投资比例为 0-95%，我们会结合当前市场估值水平和公司基本面变化情况选择合适的股
票仓位水平，通常情况下，当市场情绪极度狂热时，我们会将仓位调整到 50%以下，甚至空仓，
当市场极度悲观时，我们会将仓位调整到 80%以上。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0757 元；本报告期基金份额净值增长率为 7.57%，业绩安信合作创新混合 2017年半年度报告
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比较基准收益率为 2.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从市场角度来看，2017年的上半年 A 股延续震荡行情，上证综指上涨 3%，年初受宏观经济数
据向好大盘逐渐上行，二季度金融监管不断加强，去杠杆措施深化，利率逐渐抬升，带动大盘下
行，进入 6月份监管政策的边际放缓，流动性得到缓解，大盘又出现较明显的回升。
市场风格上看，大盘股表现好于中小盘股票，沪深 300 指数涨幅超过 10%，创业板指下跌 7%，
结构方面，虽然有一些题材类股票估值仍然高高在上，但市场估值分化依然较大，可选的成长股
和价值股估值水平都还在相对合理的位置。
对未来的展望方面，我们认为短期市场还将维持震荡的格局，我们继续坚持以精选个股为主
要投资策略以期望为投资者获取长期回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责
分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、
证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，
确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托
管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检
查，确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人
已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供
定价服务。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在安信合作创新主题沪港深灵活
配置混合型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 24,740,229.40
结算备付金
6,530,808.12
存出保证金
235,116.36
交易性金融资产 6.4.7.2 268,719,526.51
其中：股票投资
268,719,526.51
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 45,000,000.00
应收证券清算款
1,555,348.91
应收利息 6.4.7.5 9,541.83
应收股利
-
应收申购款
852,985.96
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
347,643,557.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
15,235,327.77
应付管理人报酬
478,907.78
应付托管费
79,817.96
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 226,694.20
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 141,188.79
负债合计
16,161,936.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 308,167,247.11
未分配利润 6.4.7.10 23,314,373.48
所有者权益合计
331,481,620.59
负债和所有者权益总计
347,643,557.09
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.0757 元，基金份额总额 308,167,247.11 份。
本基金合同生效日为 2017 年03月 29日，无上年度可比期间。
6.2 利润表
会计主体：安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年3 月29 日(基金合同生效日)至2017年 6月30 日
单位：人民币元 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2017年3月29日(基金合同生
效日)至2017 年6月30日
一、收入
32,278,128.01
1.利息收入
927,119.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 202,123.55
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
724,995.69
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
301,228.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,247,896.84
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 3,549,124.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 30,141,917.88
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 907,862.78
减：二、费用
2,925,143.23
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,767,979.37
2．托管费 6.4.10.2.2 294,663.22
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.20 755,947.86
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.21 106,552.78安信合作创新混合 2017年半年度报告
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三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
29,352,984.78
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
29,352,984.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年3 月29 日(基金合同生效日)至2017年 6月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年3 月29 日(基金合同生效日)至2017年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
530,344,288.39 - 530,344,288.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 29,352,984.78 29,352,984.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-222,177,041.28 -6,038,611.30 -228,215,652.58
其中：1.基金申购款 21,421,500.45 679,469.43 22,100,969.88
2.基金赎回款 -243,598,541.73 -6,718,080.73 -250,316,622.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
308,167,247.11 23,314,373.48 331,481,620.59安信合作创新混合 2017年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
_ __ _ __范瑛______
__ __尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监
督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2016 年 10 月 21 日下发的证监许可[2016]2403 号文"关
于准予安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复"的核准， 由安信基金管
理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信合作创新主题沪港深灵活配置
混合型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期
间为 2017 年 2 月 27 日至 2017 年 3 月 24 日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
验证并出具安永华明(2017)验字 60962175_H04 号验资报告。
经向中国证监会备案， 《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金合同》 于2017
年 3 月29 日正式生效。截至 2017 年3月 28 日止，安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券
投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
530,202,398.01 元，折合 530,202,398.01 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生
的利息为人民币 141,890.38 元，折合 141,890.38 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
530,344,288.39 元，折合 530,344,288.39 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券
投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股
票、债券（包括国债、公司债、企业债、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资
产支持证券、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等） 、股指期货、权证等金融衍
生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定） 。本基金各类资产投资比例范围为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%（其中，投资于港
股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%） ；本基金投资于合作创新主题相关证券的比例不低于安信合作创新混合 2017年半年度报告
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本基金持有的非现金基金资产的 80%；持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为： 沪深 300指数收益率*40%+恒生AH股 H 指数收益率*20%+中证全债
指数收益率*40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年06月 30日的财
务状况以及 2017 年3 月29 日（基金合同生效日）至 2017 年 06 月30 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2017 年3 月29 日（基金合同生效日）至 2017 年 06 月30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项。
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应
付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为交易性金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项
及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股
利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期
损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产
生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；安信合作创新混合 2017年半年度报告
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保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2） 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差
额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 27 页
额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提；
(3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则如下：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关
于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的
征收率缴纳增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 24,740,229.40
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 24,740,229.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 238,577,608.63 268,719,526.51 30,141,917.88
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 238,577,608.63 268,719,526.51 30,141,917.88
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 30 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 45,000,000.00 -
合计 45,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 7,555.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,939.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -1,058.89
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 105.80
合计 9,541.83
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 31 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 226,694.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 226,694.20
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 38,060.45
预提费用 103,128.34
合计 141,188.79
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年3月29 日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 530,344,288.39 530,344,288.39
本期申购 21,421,500.45 21,421,500.45
本期赎回(以"-"号填列) -243,598,541.73 -243,598,541.73
本期末 308,167,247.11 308,167,247.11
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 32 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 ---
本期利润 -788,933.10 30,141,917.88 29,352,984.78
本期基金份额交易
产生的变动数
1,520,959.98 -7,559,571.28 -6,038,611.30
其中：基金申购款 -110,334.19 789,803.62 679,469.43
基金赎回款 1,631,294.17 -8,349,374.90 -6,718,080.73
本期已分配利润 ---
本期末 732,026.88 22,582,346.60 23,314,373.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 3月29 日(基金合同生效日)至2017年 6
月30日
活期存款利息收入 178,629.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 22,819.62
其他 674.48
合计 202,123.55
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 3月29 日(基金合同生效日)至2017安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 33 页
年6月30日
卖出股票成交总额 216,424,617.13
减：卖出股票成本总额 219,672,513.97
买卖股票差价收入 -3,247,896.84
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017年6
月30日
股票投资产生的股利收益 3,549,124.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,549,124.95
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017
年6月30日 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 34 页
1.交易性金融资产 30,141,917.88
——股票投资 30,141,917.88
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 30,141,917.88
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 3月29 日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
基金赎回费收入 907,750.63
转换费收入 112.15
合计 907,862.78
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 3月29 日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
交易所市场交易费用 755,947.86
银行间市场交易费用 -
合计 755,947.86
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 35 页
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
审计费用 27,050.38
信息披露费 76,077.96
银行划款费用 3,424.44
合计 106,552.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重要利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国
银行”）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 36 页
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1、本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、本基金管理人子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年11月 3 日设立了全资子公
司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
安信证券 550,529,364.65 81.63%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
安信证券 391,591.88 81.63% 215,218.64 94.94%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 37 页
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 3月29 日(基金合同生效日)至2017年 6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,767,979.37
其中：支付销售机构的客户维护费 662,209.82
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 294,663.22
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 38 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年3月29 日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 24,740,229.40 178,629.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年6月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002882
金龙
羽
2017年
6月15
日
2017
年7月
17日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017年
6月28
日
2017
年7月
6日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 39 页
603305
旭升
股份
2017年
6月30
日
2017
年7月
10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017年
6月26
日
2017
年7月
3日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017年
6月30
日
2017
年7月
12日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017年
6月27
日
2017
年7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017年
6月27
日
2017
年7月
5日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017年
6月23
日
2017
年7月
3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601088
中
国
神
华
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
22.29 - - 610,000 12,084,713.8913,596,900.00 -安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 40 页
300267
尔
康
制
药
2017
年5
月10
日
重
大
事
项
11.46 - - 15,000 201,392.93 171,900.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用
风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 41 页
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截止本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的
比例为0%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金
的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而
对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流
通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持证券均在证券交易所或银行间同业市
场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 42 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,740,229.40 - - - 24,740,229.40
结算备付金 6,530,808.12 - - - 6,530,808.12
存出保证金 235,116.36 - - - 235,116.36
交易性金融资产 - - - 268,719,526.51 268,719,526.51
买入返售金融资产 - - - 45,000,000.00 45,000,000.00
应收证券清算款 - - - 1,555,348.91 1,555,348.91
应收利息 - - - 9,541.83 9,541.83
应收申购款 - - - 852,985.96 852,985.96
资产总计 31,506,153.88 - - 316,137,403.21 347,643,557.09
负债
应付赎回款 - - - 15,235,327.77 15,235,327.77
应付管理人报酬 - - - 478,907.78 478,907.78
应付托管费 - - - 79,817.96 79,817.96
应付交易费用 - - - 226,694.20 226,694.20
其他负债 - - - 141,188.79 141,188.79
负债总计 - - - 16,161,936.50 16,161,936.50
利率敏感度缺口 31,506,153.88 - - 299,975,466.71 331,481,620.59
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 43 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的允许投资香港联合交易所上市的股票等其他金融工具，因此存在一定的外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）
等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 268,719,526.51 81.07
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 268,719,526.51 81.07
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 44 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6月 30日 ）
1、沪深 300指数上升 5% 16,879,265.33
2、沪深 300指数下降 5% -16,879,265.33
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 45 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 268,719,526.51 77.30
其中：股票 268,719,526.51 77.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 45,000,000.00 12.94
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 31,271,037.52 9.00
7 其他各项资产 2,652,993.06 0.76
8 合计 347,643,557.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 17,154,900.00 5.18
C
制造业 187,980,989.65 56.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 29,414,084.53 8.87安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 46 页
F
批发和零售业 11,475,791.06 3.46
G
交通运输、仓储和邮政业 2,309,860.00 0.70
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,202,021.72 1.57
J
金融业 9,607,206.60 2.90
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 2,753,073.28 0.83
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,821,599.67 0.85
S
综合 - -
合计 268,719,526.51 81.07
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 360,000 14,821,200.00 4.47
2 601088 中国神华 610,000 13,596,900.00 4.10
3 600068 葛洲坝 1,070,050 12,027,362.00 3.63
4 601799 星宇股份 240,009 10,613,197.98 3.20
5 002271 东方雨虹 280,021 10,388,779.10 3.13
6 600487 亨通光电 370,000 10,378,500.00 3.13安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 47 页
7 600566 济川药业 270,073 10,270,876.19 3.10
8 600309 万华化学 350,960 10,051,494.40 3.03
9 000910 大亚圣象 390,078 9,689,537.52 2.92
10 000786 北新建材 554,800 8,788,032.00 2.65
11 000488 晨鸣纸业 667,350 8,608,815.00 2.60
12 002466 天齐锂业 155,585 8,456,044.75 2.55
13 002508 老板电器 190,089 8,265,069.72 2.49
14 000963 华东医药 150,403 7,475,029.10 2.26
15 601012 隆基股份 424,700 7,262,370.00 2.19
16 600104 上汽集团 223,000 6,924,150.00 2.09
17 002372 伟星新材 370,010 6,911,786.80 2.09
18 002202 金风科技 434,800 6,726,356.00 2.03
19 600036 招商银行 279,500 6,682,845.00 2.02
20 002310 东方园林 360,053 6,020,086.16 1.82
21 600519 贵州茅台 11,453 5,404,098.05 1.63
22 002078 太阳纸业 700,016 5,145,117.60 1.55
23 002051 中工国际 201,485 4,176,784.05 1.26
24 000501 鄂武商Ａ 216,726 4,000,761.96 1.21
25 300197 铁汉生态 297,394 3,949,392.32 1.19
26 601633 长城汽车 288,000 3,827,520.00 1.15
27 002555 三七互娱 140,030 3,580,567.10 1.08
28 600028 中国石化 600,000 3,558,000.00 1.07
29 600703 三安光电 176,463 3,476,321.10 1.05
30 002050 三花智控 210,000 3,427,200.00 1.03
31 600056 中国医药 128,863 3,343,994.85 1.01
32 600491 龙元建设 302,000 3,240,460.00 0.98
33 002035 华帝股份 125,531 3,037,850.20 0.92
34 600373 中文传媒 120,017 2,821,599.67 0.85安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 48 页
35 002241 歌尔股份 145,094 2,797,412.32 0.84
36 002027 分众传媒 200,078 2,753,073.28 0.83
37 603579 荣泰健康 21,100 2,739,202.00 0.83
38 002083 孚日股份 319,111 2,438,008.04 0.74
39 600377 宁沪高速 235,700 2,309,860.00 0.70
40 600978 宜华生活 199,915 2,009,145.75 0.61
41 002415 海康威视 60,000 1,938,000.00 0.58
42 002142 宁波银行 100,112 1,932,161.60 0.58
43 600585 海螺水泥 80,000 1,818,400.00 0.55
44 002624 完美世界 47,050 1,613,815.00 0.49
45 601222 林洋能源 200,000 1,486,000.00 0.45
46 002563 森马服饰 150,000 1,272,000.00 0.38
47 002615 哈尔斯 109,539 1,237,790.70 0.37
48 600066 宇通客车 50,000 1,098,500.00 0.33
49 002718 友邦吊顶 18,600 1,083,450.00 0.33
50 601318 中国平安 20,000 992,200.00 0.30
51 603337 杰克股份 24,700 955,890.00 0.29
52 601566 九牧王 50,000 806,000.00 0.24
53 300267 尔康制药 15,000 171,900.00 0.05
54 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
55 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
56 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
57 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
58 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
59 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
60 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
61 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
62 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 49 页
63 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
64 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
65 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
66 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
67 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
68 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 13,649,362.79 4.12
2 000963 华东医药 13,192,731.10 3.98
3 600068 葛洲坝 12,651,538.34 3.82
4 002466 天齐锂业 12,495,861.10 3.77
5 601088 中国神华 12,084,713.89 3.65
6 002078 太阳纸业 11,999,873.00 3.62
7 002027 分众传媒 11,498,211.00 3.47
8 600566 济川药业 10,999,523.61 3.32
9 002573 清新环境 10,996,440.04 3.32
10 002271 东方雨虹 10,703,782.16 3.23
11 601799 星宇股份 9,757,201.38 2.94
12 000488 晨鸣纸业 9,498,801.34 2.87
13 600487 亨通光电 9,202,767.00 2.78
14 000910 大亚圣象 9,041,860.00 2.73
15 600309 万华化学 8,797,392.00 2.65
16 002508 老板电器 8,003,538.14 2.41安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 50 页
17 002589 瑞康医药 7,895,232.00 2.38
18 000786 北新建材 7,740,871.00 2.34
19 600373 中文传媒 7,597,984.55 2.29
20 002142 宁波银行 7,498,676.11 2.26
21 600028 中国石化 7,438,128.00 2.24
22 002310 东方园林 7,078,876.07 2.14
注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002573 清新环境 10,434,855.15 3.15
2 002027 分众传媒 10,003,274.49 3.02
3 002589 瑞康医药 7,573,338.53 2.28
4 002450 康得新 6,731,724.00 2.03
5 002466 天齐锂业 6,320,382.60 1.91
6 000963 华东医药 6,319,336.49 1.91
7 002078 太阳纸业 6,290,676.86 1.90
8 002468 申通快递 5,700,368.71 1.72
9 300267 尔康制药 5,630,887.90 1.70
10 002142 宁波银行 5,431,687.57 1.64
11 600373 中文传媒 4,916,938.66 1.48
12 002002 鸿达兴业 4,613,265.44 1.39
13 600585 海螺水泥 4,584,556.00 1.38
14 002705 新宝股份 4,383,281.17 1.32
15 300072 三聚环保 4,165,249.00 1.26
16 600028 中国石化 4,114,796.00 1.24安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 51 页
17 002019 亿帆医药 3,916,112.78 1.18
18 600757 长江传媒 3,687,204.86 1.11
19 002258 利尔化学 3,644,421.02 1.10
20 002217 合力泰 3,606,242.00 1.09
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 458,250,122.60
卖出股票收入（成交）总额 216,424,617.13
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在
对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政
策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 52 页
资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除万华化学（600309） ，本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2016 年 10月 22 日万华化学集团股份有限公司（下称万华化学，股票代码： 600309） 《万
华化学集团股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对烟台工业园检修进展有关事项的问询函
公告》 ，万华化学收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的上证公函【2016】2220 号《关于
对万华化学集团股份有限公司烟台工业园检修进展有关事项的问询函》 ， 依照相关规定建议前述公
司对 9 名相关责任人给予相应责任追究，包括解除劳动合同、撤职、留厂查看、降级、记过、警
告等处分；烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入 40%的罚款，对万华
化学集团股份有限公司处以 80 万元罚款。
基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 235,116.36安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 53 页
2 应收证券清算款 1,555,348.91
3 应收股利 -
4 应收利息 9,541.83
5 应收申购款 852,985.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,652,993.06
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601088 中国神华 13,596,900.00 4.10 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 54 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,893 79,159.32 49,436.36 0.02% 308,117,810.75 99.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
16,979.78 0.0055%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 55 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 3 月29 日 ）基金份额总额 530,344,288.39
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 21,421,500.45
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 243,598,541.73
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 308,167,247.11
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 56 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，其自基金合同生效
日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 57 页
数量 成交总额的比
例
总量的比例 备注
安信证券 2 550,529,364.65 81.63% 391,591.88 81.63% -
招商证券 2 123,870,756.95 18.37% 88,109.05 18.37% -
渤海证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》 ，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - -1,590,000,000.00 45.95% - -
招商证券 - -1,870,000,000.00 54.05% - -
渤海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 58 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安信合作创新主题沪港深灵活配
置混合型证券投资基金基金合同
生效公告
中国证券报 2017年 3月30 日
2
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加张家港农
村商业银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年3月30日
3
安信基金管理有限责任公司关于
临时暂停 T+0 快速赎回业务中当
天申购并当天快速赎回业务的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年4月13日
4
安信基金管理有限责任公司关于
恢复 T+0 快速赎回业务中当天申
购并当天快速赎回业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年4月18日
5
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年4月18日
6
安信合作创新主题沪港深灵活配
置混合型证券投资基金开放申
购、赎回、转换及定期定额投资
业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年4月27日
7
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年4月28日
8
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加上海陆金
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年5月3日 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 59 页
所资产管理有限公司基金认购、
申购、定投进行费率优惠活动的
公告
9
2017年度安信合作创新主题沪港
深灵活配置混合型证券投资基金
基金经理变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年5月6日
10
安信基金管理有限责任公司新增
开放式基金销售代理服务机构公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年5月18日
11
安信基金管理有限公司关于旗下
部分公募基金参加武汉市伯嘉基
金销售有限公司费率优惠活动的
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年5月25日
12
安信基金管理有限责任公司关于
旗下基金所持国电南瑞 （600406）
估值调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年6月2日
13
安信基金管理有限责任公司关于
电子直销交易平台增加中国民生
银行股份有限公司厦门分行第三
方支付业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年6月8日
14
安信基金管理有限责任公司关于
增加基金直销账户的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年6月8日
15
关于安信基金管理有限责任公司
新增开放式基金销售代理服务机
构并参加费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报
2017年6月23日
安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 60 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。 安信合作创新混合 2017年半年度报告
第 61 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金合同》 ；
3、 《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年8月24日
