方 正 富邦 优 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年半 年度报 告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 方正 富邦基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期:2017 年08 月 24 日方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年8
月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的 专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ........ 错误! 未定义书签。
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 14
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 38
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 40
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 41
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 44
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 44
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 44
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 44
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 44
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 44
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 46 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 47
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 48
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 49
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 51
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................. 错误! 未定义书签。
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 52
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 方正富邦优选灵活
基金主代码 001431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生 效日 2015年06 月25日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 331,307,141.99 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 方正富邦优选混合A 方正富邦优选混合C
下属分级基金的交易代码 001431 002297
报告期末下属分级基金的份额总额 331,076,156.11 份 230,985.88 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。
投资策略
在类别资产的配置上，本基金结合宏观经济因素、
市场估值因素、 政策因素、 市场情绪因素等分析各
类资产的市场趋势和收益风险水平，进 而对股票、
债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。
（1）宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本
面产生普遍影响的宏观经济指标。包括：GDP增长
率、 工业增加值、CPI、PPI水平及其变化趋势、 市
场利率水平及其变化趋势、 M1、 M2值及其增加量等；
（2）市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整
体估值水平、 横向比较股票、 债券之间的相对收益
水平、 上市公司盈利水平及其盈利预期、 市场资金
供求关系变化等；
（3）政策因素，研究与证券市场紧密相关的各种
宏观调控政策， 包括产业发展政策、 区域发展政策、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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货币政策、财政政策、房地 产调控政策等；
（4） 市场情绪因素， 包 含新开户数、 股票换手率、
市场成交量、 开放式基金股票持仓比例变化等。 综
合上述因素的分析结果， 本基金给出股票、 债券和
货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行
调整。 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素
分析策略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"
等定量分析手段， 在股票、 债券、 现金三类资 产之
间进行配置。 行业配置策略将主要来自两个方面的
支撑。 首先聚焦于以技术创新和商业模式变革为驱
动力、 处于增长初期的新兴成长型行业。 其次， 在
"宏观量化模型"体系下指导行业配置， 当经济变动
方向趋于扩张时， 行业配置偏于周期类进攻型， 当
经济变动方向趋于收缩时， 行业配置偏于弱周期类
防御型。个股选择策略重点关注企业由知识创新、
技术创新和管理模式创新引发的盈利变化趋势和
动态估值水平走势， 精选在经济转型中依托技术领
先能力和商业模式创新能力构建壁垒优势且与市
场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质上市
公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方
式， 根据市场变化和投资需要进行积极操作， 力争
提高基金收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×3
0%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期 收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基
金，属于中等风险水平的投资品种
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
姓名 戴兴卓 田东辉
联系电话 010-57303828 010-68858113 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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人
电子邮箱 daixz@founderff.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-818-0990 95580
传真 010-57303718 010-68858120
注册地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
北京市西城区金融大街3号
办公地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
北京市西城区金融大街3号A
座
邮政编码 100037 100808
法定代表人 何亚刚 李国华
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机
构
方正富邦基金管理有限公司
北京市西城区车公庄大街12号
东侧8层
会计师事务
所
德勤华永会计师事务所 （特殊普通合
伙）
上海市黄浦区延安东路222号30
楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017 年01月01日-2017年06 月30日)
方正富邦优选混合A 方正富邦优选混合C
本期已实现收益 7,560,125.42 2,163.08 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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本期利润 21,997,394.12 9,358.81
加权平均基金份额本期利润 0.0651 0.1390
本期加权平均净值利润率 7.56% 12.78%
本期基金份额净值增长率 7.78% 7.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末可供分配利润 -33,062,273.00 14,258.84
期末可供分配基金份额利润 -0.0999 0.0617
期末基金资产净值 298,013,883.11 257,419.92
期末基金份额净值 0.900 1.114
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -10.00% 11.40%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
方正富邦优选混合A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.47% 0.30% 3.80% 0.47% -2.33% -0.17%
过去三个月 4.29% 0.34% 4.21% 0.44% 0.08% -0.10%
过去六个月 7.78% 0.29% 7.26% 0.41% 0.52% -0.12%
过去一年 10.29% 0.30% 11.01% 0.48% -0.72% -0.18%
自基金合同
生效起至今
-10.0
0%
1.28% -15.30% 1.24% 5.30% 0.04%
方正富邦优选混合C 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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阶段
份额
净值
增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.46% 0.29% 3.80% 0.47% -2.34% -0.18%
过去三个月 4.50% 0.34% 4.21% 0.44% 0.29% -0.10%
过去六个月 7.74% 0.29% 7.26% 0.41% 0.48% -0.12%
过去一年 9.75% 0.30% 11.01% 0.48% -1.26% -0.18%
自基金合同生效起
至今
11.4
0%
0.64% 12.64% 0.70% -1.24% -0.06%
注： 方 正富 邦优 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金业 绩比较 基准 为： 沪深300 指 数收益 率*70%+ 中债 总
指数收 益率*30% 。沪 深300 指数和 中债 总指 数分 别反 映了中 国证 券市 场和 债券 市场的 整体 运行 状况 ，
具有可 操作 性和 投资 性。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7
月8日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截至2017年6月30日，本公司管理10只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证
券投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证
券投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富
邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金，
方正富邦鑫利宝货币市场 基金， 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金， 方正富邦睿利
纯债债券型证券投资基金，同时管理22个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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期限 业年限
任职日期 离任日期
王健
基金投资
部助理总
监兼本基
金基金经
理
2015-06-
25
- 8年
本科毕业于内蒙古师范大学教
育技术专业，内蒙古工业大学
产业经济学硕士研究生。2009
年3月至2014年12 月于包商银
行债券投资部担任执行经理助
理；2015年1月至3月于方正富
邦基金管理有限公司基金投资
部担任拟任基金经理； 2015年3
月起，于方正富邦基金管理有
限公司任基金经理，2015年6
月至今，任方正富邦优选灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理。 2016年6月至今于方正富
邦基金管理有限公司基金投资
部任助理总监职务。
徐超
本基金基
金经理
2015-11-
04
- 5年
本科毕业于北京航空航天大
学，硕士毕业于北京矿业大学
企业管理专业，2006年7月至2
008年11月于中美大都会人寿
保险有限公司顾问行销市场部
担任高级助理； 2008 年11月至2
012年9月于中诚信国际信用评
级有限责任公司金融机构评级
部担任总经理助理、高级分析
师；2012年9月至2015年6月于
泰达宏利基金管理有限公司固
定收益部担任高级研究员；20
15年6月至今于方正富邦基金
管理有限公司基金投资部担任
基金经理助理。2015年11月至
今，任方正富邦优选灵活配置
混合型证券投资基金基金经方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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理。
注：① “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 分别 指公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的
规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基
金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金 管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系 统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经 理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段 相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金 存在异常交易
行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年股市结构性机会较为明显， 本基金主要配置了估值合理的金融蓝筹股， 同时
积极参与了新股申购，获取了较为稳健的回报。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2017年6月30日， 本基金A级份额净值为0.900元，C级份额净值为1.114元。A 级
份额净值收益率为7.78% ，C级份额净值收益率为7.74%，同期业绩比较基准收益率为
7.26% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从经济走势来看， 经济仍处于中长期底部， 监管政策主要侧重金融去杠杆和防范资
产泡沫。 总体来看， 目 前股票市场仍将处于震荡期。 从结构上看， 消 费、 金融等行业估
值合理，创业板估值仍略高，仍需要通过盈利的增长来消化估值。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管产品运营工作的高级管理人员、 基金运营部、 研究部 、 基金投资部、 专
户投资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人
根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 上述参与估值流程各方之间不
存在任何重大利益冲突。
报告期内， 本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采
用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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本报告期， 中国邮政储蓄银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 和其他有关 法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托
管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基
金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,325,009.91 1,102,825.47
结算备付金
261,562.33 596,671.07
存出保证金
90,113.43 153,331.26
交易性金融资产 6.4.7.2 268,202,837.89 515,426,348.43
其中：股票投资
130,856,837.89 102,051,348.43
基金投资
- -
债券投资
137,346,000.00 413,375,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 15
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 28,000,282.00 -
应收证券清算款
- 237,670.90
应收利息 6.4.7.5 848,527.34 3,778,265.21
应收股利
- -
应收申购款
1,301.58 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
298,729,634.48 521,295,112.34
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 121,999,497.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
101.45 -
应付管理人报酬
193,190.79 270,597.15
应付托管费
48,297.70 67,649.29
应付销售服务费
20.18 0.31
应付交易费用 6.4.7.7 62,054.59 165,901.76
应交税费
- -
应付利息
- 25,654.24
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 154,666.74 168,900.00
负债合计
458,331.45 122,698,199.75
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 331,307,141.99 477,489,679.03
未分配利润 6.4.7.1 -33,035,838.96 -78,892,766.44 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 16
0
所有者权益合计
298,271,303.03 398,596,912.59
负债和所有者权益总计
298,729,634.48 521,295,112.34
注： 截止2017 年6月30日 ， 基金份 额净 值0.900 元， 基 金份额 总额331,307,141.99 份。 其中A类 基金 份
额净值0.900 元 ，基 金份 额 总额331,076,156.11 份；C 类基金 份额 净值1.114 元 ， 基金份 额总 额
230,985.88 份 。
6.2 利润 表
会计主体：方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年06月30
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年06 月30日
一 、收 入
24,130,663.85 -3,166,554.62
1.利息收入
2,801,349.98 11,318.97
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
53,405.43 11,318.97
债券利息收入
2,426,713.11 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
321,231.44 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损 失以“-”填
列）
6,278,553.46 -2,037,395.95
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
6,284,912.92 -2,064,340.02
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
-316,951.11 -
资产支持证券投资收
益
- - 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 17
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6.4.7.1
4
310,591.65 26,944.07
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
5
14,444,464.43 -1,141,040.48
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.1
6
606,295.98 562.84
减 ：二 、费用
2,123,910.92 290,362.47
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
1,157,220.41 73,615.62
2．托管费
6.4.10.
2.2
289,305.13 12,269.29
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
34.43 5.38
4．交易费用
6.4.7.1
7
149,811.50 114,288.11
5．利息支出
396,372.84 -
其中： 卖出回购金融资 产支出
396,372.84 -
6．其他费用
6.4.7.1
8
131,166.61 90,184.07
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
22,006,752.93 -3,456,917.09
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
22,006,752.93 -3,456,917.09
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 18
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
477,489,679.0
3
-78,892,766.4
4
398,596,912.59
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 22,006,752.93 22,006,752.93
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-146,182,537.
04
23,850,174.55 -122,332,362.49
其中：1.基金申购款 319,344.44 6,342.50 325,686.94
2.基金赎回款
-146,501,881.
48
23,843,832.05 -122,658,049.43
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
331,307,141.9
9
-33,035,838.9
6
298,271,303.03
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
15,852,155.26 506,282.47 16,358,437.73
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -3,456,917.09 -3,456,917.09
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-1,039,940.28 228,927.04 -811,013.24
其中：1.基金申购款 1,097,182.34 -202,323.55 894,858.79
2.基金赎回款 -2,137,122.62 431,250.59 -1,705,872.03
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
- - - 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 19
（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
14,812,214.98 -2,721,707.58 12,090,507.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表 由下列负责人签署:
何亚刚
—————————
基金管理人负责人
潘英杰
—————————
主管会计工作负责人
潘英杰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1053 号 《关于核准方正富邦优选灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦 优选灵活配置混合型证券 投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购
资金利息共募集213,198,862.49 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普
华永道中天验字(2015)第800号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦
优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月25日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为213,209,072.42 份基金份额，其中认购资金利息折合10,209.93
份基金份额。 本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司， 基金托管 人为中国邮
政储蓄银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦优选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股市期货等权益类金融
工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
次级债、 中小企业私募债、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中
国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金投资
组合资产配置比例为： 股票投资占基金资产的0%-95%； 投资于债券、 债券回购、 货币市
场工具、 现金、 银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低
于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 持有的现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资的业绩比较基准为：沪深300指数收益方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 20
率×70%+ 中债总指数收益率×30%。
本财务报表 由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2017 年8月24日批
准报出。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
根据 《公开募集证券投资基金运行管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2016年度出现连续60个工作日基金净值低于5000 万元的情形， 本基金的基金管理人已在
评估后续处理方案，故本财务报表 以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月
30日的财务状况以及2017 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 21
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券
投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的 差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂
减按25% 计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股， 解禁后 取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间 自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 1,325,009.91 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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定期存款 -
其中： 存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 1,325,009.91
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 119,228,073.48 130,856,837.89 11,628,764.41
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 137,275,020.00 137,346,000.00 70,980.00
合计 137,275,020.00 137,346,000.00 70,980.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 256,503,093.48 268,202,837.89 11,699,744.41
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 28,000,282.00 -
合计 28,000,282.00 -
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 698.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 117.70
应收债券利息 811,234.01
应收买入返售证券利息 36,437.00
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 40.60
合计 848,527.34
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 59,027.12
银行间市场应付交易费用 3,027.47
合计 62,054.59
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 24
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.13
预提信息披露费 115,913.83
预提审计费 29,752.78
预提银行间账户维护费 9,000.00
合计 154,666.74
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 方 正富 邦优选 混合A
金额单位 ：人民币元
项目
( 方正富邦优选混合A)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 477,484,493.76 477,484,493.76
本期申购 83,328.44 83,328.44
本期赎回（以"-"号填列） -146,491,666.09 -146,491,666.09
本期末 331,076,156.11 331,076,156.11
6.4.7.9.2 方 正富 邦优选 混合C
金额单位：人民币元
项目
( 方正富邦优选混合C)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,185.27 5,185.27
本期申购 236,016.00 236,016.00
本期赎回（以"-"号填列） -10,215.39 -10,215.39
本期末 230,985.88 230,985.88
注： 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 方正 富邦优 选混 合A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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(方正富邦优选混合A)
上年度末 -47,564,504.85 -31,328,435.45 -78,892,940.30
本期利润 7,560,125.42 14,437,268.70 21,997,394.12
本期基金份额交易 产
生的变动数
14,579,559.56 9,253,713.62 23,833,273.18
其中：基金申购款 -7,332.77 -3,930.45 -11,263.22
基金赎回款 14,586,892.33 9,257,644.07 23,844,536.40
本期已分配利润 - - -
本期末 -25,424,819.87 -7,637,453.13 -33,062,273.00
6.4.7.10.2 方正 富邦优 选混 合C
单位：人民币元
项目
(方正富邦优选混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 173.33 0.53 173.86
本期利润 2,163.08 7,195.73 9,358.81
本期基金份额交易产
生的变动数
11,922.43 4,978.94 16,901.37
其中：基金申购款 12,442.69 5,163.03 17,605.72
基金赎回款 -520.26 -184.09 -704.35
本期已分配利润 - - -
本期末 14,258.84 12,175.20 26,434.04
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人 民币元
项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 21,509.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,036.02
其他 26,859.92
合计 53,405.43 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 26
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出股票成交总额 46,292,977.29
减：卖出股票成本总额 40,008,064.37
买卖股票差价收入 6,284,912.92
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-316,951.11
债券投资收益 ——赎回差价
收入
-
债券投资收益 ——申购差价
收入
-
合计 -316,951.11
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
430,484,127.76
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
424,800,885.21
减：应收利息总额 6,000,193.66
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 27
买卖债券差价收入 -316,951.11
6.4.7.14 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
股票投资产生的股利收益 310,591.65
基金投资产生的股利收益 -
合计 310,591.65
6.4.7.15 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
1.交易性金融资产 14,444,464.43
—— 股票投资 12,843,079.22
—— 债券投资 1,601,385.21
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 14,444,464.43
6.4.7.16 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
基金赎回费收入 606,295.98
合计 606,295.98 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 28
6.4.7.17 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
交易所市场交易费用 147,286.50
银行间市场交易费用 2,525.00
合计 149,811.50
6.4.7.18 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 82,613.83
银行间账户维护费 18,000.00
其他费用 800.00
合计 131,166.61
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截止本财务报表批准报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关 联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
方正富邦基金管理有限公司("方正富邦基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 29
售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司("邮政储蓄银
行")
基金托管人
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富
邦创融")
基金管理人的子公司
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年06 月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,157,220.41 73,615.62
其中：支付销售机构的客户维护费 139,168.09 16,429.58
注： 支付 基金 管理 人方 正 富邦基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值1.20% 的年费 率计 提， 逐 日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日 管理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值×1.20%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 289,305.13 12,269.29
注： 支付 基金 托管 人邮 政 储蓄银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.20% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.20%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 30
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
方正富邦优选混合A 方正富邦优选混合C 合计
方正富邦基金管理有限公司 - 0.05 0.05
合计 - 0.05 0.05
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年06月30 日
方正富邦优选混合A 方正富邦优选混合C 合计
方正富邦基金管理有限公司 - 5.38 5.38
合计 - 5.38 5.38
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按C 类基 金份 额 前一日 基金 资产 净值0.10% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付给博 时基 金 ， 再 由博 时 基金计 算并 支付 给各 基金 销售机 构 。A 类基 金份 额
不收取 销售 服务 费。 其计 算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类 基金份 额的 基金 资产 净值 ×0.10%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金的管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
邮政储蓄银行 1,325,009.91 21,509.49 1,312,081.80 10,193.22
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮政 储蓄 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 31
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
代码 名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
期末
成本
总额
期末
估值
总额
说明
00287
9
长缆
科技
2017-
06-02
2017-
07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,66
0.26
23,66
0.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-14
2017-
07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966
18,38
9.20
18,38
9.20
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-27
2017-
07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857
17,31
1.40
17,31
1.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-29
2017-
07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351
15,21
2.26
15,21
2.26
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-23
2017-
07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,76
0.87
13,76
0.87
-
30067
2
国科
微
2017-
06-29
2017-
07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,65
9.36
10,65
9.36
- 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 32
60333
1
百达
精工
2017-
06-26
2017-
07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999
9,62
0.37
9,62
0.37
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-26
2017-
07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942
7,63
9.62
7,63
9.62
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-22
2017-
07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832
7,42
9.76
7,42
9.76
-
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金为混合型证券投资基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金， 但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 本基金结合宏观经济因
素、 市场估值因素、 政策因素、 市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益 风险水
平， 进而对股票、 债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。 本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
股票投资策略本基金灵活运用多种投资策略， 多维度分析股票的投资价值， 充分挖掘市
场中潜在的投资机会，实现基金的投资目标。
本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在
董事会层面设立 风险控制与合规委员会,对公司业务的风险控制及管理情况进行监督，
对存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、 预测和评估， 并提出解决方法； 对
重大突 发性风险事件的处理提出建议意见； 审议公司风险管理与合规组织机构设置及其
职责，并提出改善意见等 。。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 33
规定和 公司章程的规定进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司
经营层层面的风险控制, 具体为在风险管理委员会 、投资决策委员会和监察稽核部层次
对公司的风险进行的预防和控制。 风险管理委员会 负责评估公司的风险控制制度和风险
管理流程， 确保公司整体风险的识别、 监控和管理； 负责检查风险控制制度的落实情况，
审阅公司各项风险与内控状况评价报告； 对公司重大业务可行性及 风险进行论证 ， 对重
大风险作出决策； 针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况， 组
成危机处理小组， 评估事件风险， 制定 危机处理方案并监督实施等。 投资决策委员会研
究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散
投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支
机构, 对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务 中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次
风险控制： 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查
和控制。 公司各部门根据经营计划、 业 务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程
及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的 范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款
存放在本基金的托管人邮政储蓄银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割 方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年6月30日，本基金未持有债券投资。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 34
短期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 137,346,000.00 413,375,000.00
合计 137,346,000.00 413,375,000.00
注： 未 评级 的债 券投 资为 金融债 、短 期融 资券 和同 业存单 。
6.4.13.2.2 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申
请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通 过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易， 均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 35
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017年06月3
0日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
1,325,009.9
1
-
- -
1,325,009.9
1
结算备付金 261,562.33 -
- - 261,562.33
存出保证金 90,113.43 -
- - 90,113.43
交易性金融资产
137,346,00
0.00
-
-
130,856,83
7.89
268,202,83
7.89
买入返售金融资产
28,000,282.
00
-
- -
28,000,282.
00
应收利息 - -
- 848,527.34 848,527.34
应收申购款 - -
- 1,301.58 1,301.58
资产总计
167,022,96
7.67
- -
131,706,66
6.81
298,729,63
4.48
负债
应付赎回款 - -
- 101.45 101.45
应付管理人报酬 - -
- 193,190.79 193,190.79 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
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应付托管费 - -
- 48,297.70 48,297.70
应付销售服务费 - -
- 20.18 20.18
应付交易费用 - -
- 62,054.59 62,054.59
其他负债 - -
- 154,666.74 154,666.74
负债总计 - - - 458,331.45 458,331.45
利率敏感度缺口
167,022,96
7.67
- -
131,248,33
5.36
298,271,30
3.03
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
1,102,825.4
7
-
- -
1,102,825.4
7
结算备付金 596,671.07 -
- - 596,671.07
存出保证金 153,331.26 -
- - 153,331.26
交易性金融资产
413,375,00
0.00
-
-
102,051,34
8.43
515,426,34
8.43
应收证券清算款 - -
- 237,670.90 237,670.90
应收利息 - -
-
3,778,265.2
1
3,778,265.2
1
资产总计
415,227,82
7.80
- -
106,067,28
4.54
521,295,11
2.34
负债
卖出回购 金融资产
款
121,999,49
7.00
-
- -
121,999,49
7.00
应付管理人报酬 - -
- 270,597.15 270,597.15
应付托管费 - -
- 67,649.29 67,649.29
应付销售服务费 - -
- 0.31 0.31
应付交易费用 - -
- 165,901.76 165,901.76
应付利息 - -
- 25,654.24 25,654.24
其他负债 - -
- 168,900.00 168,900.00
负债总计
121,999,49
7.00
- - 698,702.75
122,698,19
9.75 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 37
利率敏感度缺口
293,228,33
0.80
- -
105,368,58
1.79
398,596,91
2.59
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和"宏观
量化模型"等定量分析手段， 判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势( 包括宏观经济
运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，并对股票市场、
债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测， 据此灵活调整股票、 债券、 现
金三类资产的配置比例。 此外， 本基金也将根据股市运行周期的演变规律定期， 或者根
据宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例的调整，保持基金资产配置的有效性，
规避市场风险，追求基金资产的长期稳定回报。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金资产的0%-95%； 债券投资比例为基金资产的0%-40%； 投资于债券、 债券回购、 货
币市场工具、 现金、 银 行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
不低于基金资产的5%； 并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币 元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资产净方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 38
资产净
值比例
(%)
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
130,856,837.8
9
43.87
102,051,
348.43
25.60
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资
137,346,000.0
0
46.05
413,375,
000.00
103.71
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
268,202,837.8
9
89.92
515,426,
348.43
129.31
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016年12月31日
比较基准上涨5%资产净值变动 4,773,156.96 17,197,463.79
比较基准下降5%资产净值变动 -4,773,156.96 -17,197,463.79
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
本基金无需要说明的其他事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%) 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 39
1 权益投资 130,856,837.89 43.80
其中：股票 130,856,837.89 43.80
2 固定收益投资 137,346,000.00 45.98
其中：债券 137,346,000.00 45.98
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 28,000,282.00 9.37
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,586,572.24 0.53
7 其他各项资产 939,942.35 0.31
8 合计 298,729,634.48 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,438,728.73 0.48
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 129,410,469.54 43.39
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 40
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 130,856,837.89 43.87
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601398 工商银行 4,648,332
24,403,743.0
0
8.18
2 002142 宁波银行 1,247,917
24,084,798.1
0
8.07
3 000001 平安银行 2,547,134
23,917,588.2
6
8.02
4 601318 中国平安 424,729
21,070,805.6
9
7.06
5 601988 中国银行 4,975,838
18,410,600.6
0
6.17
6 000166 申万宏源 3,095,534
17,334,990.4
0
5.81
7 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.16
8 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.13
9 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.06
10 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.02
11 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.02
12 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.02 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 41
13 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
14 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
15 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
16 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
17 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
18 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
19 603517 绝味食品 625 21,793.75 0.01
20 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
21 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
22 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
23 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
24 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
25 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
26 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
27 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
28 603586 金麒麟 346 11,781.30 0.00
29 603303 得邦照明 342 11,419.38 0.00
30 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
31 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
32 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
33 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币 元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002142 宁波银行 25,393,559.57 6.37
2 601988 中国银行 16,499,386.00 4.14
3 000166 申万宏源 5,691,970.43 1.43
4 601398 工商银行 2,499,790.00 0.63 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 42
5 601318 中国平安 1,496,824.47 0.38
6 000001 平安银行 1,139,238.00 0.29
7 002859 洁美科技 198,780.12 0.05
8 002860 星帅尔 158,083.80 0.04
9 601952 苏垦农发 97,161.00 0.02
10 601878 浙商证券 93,364.05 0.02
11 603225 新凤鸣 85,295.96 0.02
12 603839 安正时尚 76,349.00 0.02
13 601366 利群股份 74,088.00 0.02
14 603833 欧派家居 68,860.00 0.02
15 002867 周大生 65,397.36 0.02
16 603980 吉华集团 59,322.80 0.01
17 300625 三雄极光 58,845.70 0.01
18 603920 世运电路 47,125.00 0.01
19 603626 科森科技 47,030.75 0.01
20 603113 金能科技 46,741.52 0.01
注： 本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000001 平安银行 10,788,041.00 2.71
2 601988 中国银行 8,553,981.13 2.15
3 601398 工商银行 8,205,365.35 2.06
4 000166 申万宏源 3,999,996.78 1.00
5 002142 宁波银行 3,499,795.08 0.88
6 601318 中国平安 2,999,972.92 0.75
7 300625 三雄极光 177,503.00 0.04
8 603839 安正时尚 175,226.00 0.04
9 601952 苏垦农发 173,322.51 0.04 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 43
10 601228 广州港 172,411.40 0.04
11 601366 利群股份 169,541.00 0.04
12 603225 新凤鸣 156,513.79 0.04
13 603833 欧派家居 155,266.00 0.04
14 002867 周大生 146,481.50 0.04
15 603630 拉芳家化 140,736.50 0.04
16 002851 麦格米特 133,572.92 0.03
17 300623 捷捷微电 132,918.84 0.03
18 603626 科森科技 119,261.00 0.03
19 603877 太平鸟 111,338.00 0.03
20 603980 吉华集团 109,259.42 0.03
注：本项" 卖出 金额" 均按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 55,970,474.61
卖出股票的收入（成交）总额 46,292,977.29
注： 本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,950,000.00 6.69
其中：政策性金融债 19,950,000.00 6.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 117,396,000.00 39.36
9 其他 - - 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 44
10 合计 137,346,000.00 46.05
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 111714196 17 江苏银行CD196 500,000
48,920,00
0.00
16.40
2 111780145
17 江苏太仓农村商
业银行CD001
300,000
29,646,00
0.00
9.94
3 170408 17 农发08 200,000
19,950,00
0.00
6.69
4 111719120 17 恒丰银行CD120 200,000
19,564,00
0.00
6.56
5 111698902
16 焦作中旅银行CD
011
200,000
19,266,00
0.00
6.46
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 45
7.11.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ， 没有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 股票。
7.11.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 90,113.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 848,527.34
5 应收申购款 1,301.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 939,942.35
7.11.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总 持有份额 占总方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 46
(户) 份额
比例
(%)
份额
比例
(%)
方正
富邦
优选
混合A
279 1,186,652.89
321,614,207.9
8
97.07 9,461,948.13 2.86
方正
富邦
优选
混合C
6 38,497.65 - - 230,985.88
100.0
0
合计 285 1,162,481.20
321,614,207.9
8
97.07 9,692,934.01 2.93
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员持
有本基金
方正富邦优选
混合A
0.00 0.00
方正富邦优选
混合C
0.00 0.00
合计 0.00 0.00
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
方正富邦优选混合
A
0.00
方正富邦优选混合
C
0.00
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基
金
方正富邦优选混合
A
0.00 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 47
方正富邦优选混合
C
0.00
合计 -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
方正富邦优选混合A 方正富邦优选混合C
基金合同生效日(2015年06月25
日)基金份额总额
213,209,072.42 -
本报告期期初基金份额总额 477,484,493.76 5,185.27
本报告期期间基金总申购份额 83,328.44 236,016.00
减：本报告期期间基金总赎回份
额
146,491,666.09 10,215.39
本报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 331,076,156.11 230,985.88
注： 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职， 本基
金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经 理； 基金管
理人原督察长赖宏仁先生于2017年5月5日因个人原因离职， 基金管理人2017 年5月5日聘
任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 48
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 原公司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事 务所与本公司
服务协议已到期， 经我公司董事会批准， 决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永会
计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期
佣金总
量的比
例(%)
招商证券 1 30,560,308.50 30.86 28,460.87 30.86 -
安信证券 1 23,226,366.83 23.46 21,630.56 23.46 -
长江证券 1 45,227,070.43 45.68 42,120.04 45.68 -
银河证券 2 - - - - -
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2.券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 49
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
方正富邦基金管理有限公司
旗下基金2016 年12月31日资
产净值公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-03
2
方正富邦优选灵活配置混合
型证券投资基金2016年第4
季度报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-21
3
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为
销售机构并开通基金转换、
定期定额投资业务及参与深
圳前海凯恩斯基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-23
4
方正富邦优选灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书
（更新2017年第1号） 方正
富邦优选灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书摘要
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-02-07
5
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司
为销售机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及参
与费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-02-23
6
方正富邦优选灵活配置混合
型证券投资基金2016年年度
报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-03-27
7 方正富邦基金管理有限公司 中证报、 上证报、 证券 时报、 2017-04-19 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 50
关于旗下基金新增一路财富
（北京）信息科技有限公司
为销售机构并开通基金转
换、定期定额投资业务及参
加其费率优惠的公告
公司网站
8
方正富邦优选灵活配置混合
型证券投资基金2017年第1
季度报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-22
9
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增济安财富
（北京）资本管理有限公司
为销售机构并开通基金转
换、定期定额投资业务及参
加其费率优惠的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-26
10
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增天津万家
财富资产管理有限公司为销
售机构并开通基金转换业务
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-04
11
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-06
12
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-06
13
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下部分基金在武汉市
伯嘉基金销售有限公司开通
基金定期定额投资业务及参
与其费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-16
14
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增上海基煜
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金转换业务的公
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-19 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 51
告
15
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金参与上海长量
基金销售投资顾问有限公司
费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-06-21
16
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增广发证券
股份有限公司为销售机构并
开通转换业务、定期定额投
资业务及参与费率优惠活动
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报 、
公司网站
2017-06-28
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过2
0%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
2017/01/01
-2017/06/3
0
120,699,686.
37
- -
120,699,686.3
7
36.43
2
2017/01/01
-2017/06/3
0
104,991,266.
88
- -
104,991,266.8
8
31.69
3
2017/01/01
-2017/06/3
0
95,922,062.3
5
- - 95,922,062.35 28.95
产品特有风险
该产品的机构投资者集中度较高，赎回可能引发流动性风险.基金管理人会本着谨慎勤勉、
诚实守信的原则公平对待投资者， 保障中小投资者合法权益。
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告
第
页，共 54 页 52
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（3）《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（4）《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方 正富 邦基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十四日
