方 正 富邦 睿 利纯 债 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年半 年度报 告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 方正 富邦基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 包商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2017 年08 月 24 日方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月23 日复
核了本报告中的财务 指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ........ 错误! 未定义书签。
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 17
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 40
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 40
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 41
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 42
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 42
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 42
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 42
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 42
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金份额持 有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 43
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 44 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 44
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 44
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 45
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 45
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 45
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 46
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 47
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 48
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................. 错误! 未定义书签。
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 49
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦睿利纯债
基金主代码 003795
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12 月16日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,476,573,169.81 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C
下属分级基金的交易代码 003795 003796
报告期末下属分级基金的份额总额 3,472,402,486.44份 4,170,683.37 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在控制投资风险的前提下， 力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长 期均衡比
重， 依照本基金的特征和风险偏好而确定。 本基金
定位为债券型基金， 其资产配置以债券为主， 并不
因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件
下， 本基金将综合考虑宏观环境、 市场利率、 债券
供求、 申购赎回现金流情况等因素， 在一定的范围
内对资产配置调整， 以降低系统性风险对基金收益
的影响。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货
币市场基金， 但低于混合型基金、 股票型基金， 属
于中低风险的产品。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司 包商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 戴兴卓 董雁
联系电话 010-57303828 0755-33352370
电子邮箱 daixz@founderff.com dongyanbsb@163.com
客户服务电话 400-818-0990 95352
传真 010-57303718 0755-33352053
注册地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
包头市青山区钢铁大街6号
办公地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
深圳市福田区金田路3038号
现代国际大厦2805
邮政编码 100037 518000
法定代表人 何亚刚 李镇西
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机
构
方正富邦基金管理有限公司
北京市西城区车公庄大街12号
东侧8层
会计师事务
所
德勤华永会计师事务所 （特殊普通合
伙）
上海市黄浦区延安东路222号30
楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017 年01月01日-2017年06 月30日)
方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C
本期已实现收益 77,118,420.29 38,324.93
本期利润 77,859,745.11 41,080.11
加权平均基金份额本期利润 0.0232 0.0238
本期加权平均净值利润率 2.30% 2.36%
本期基金份额净值增长率 2.33% 2.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末可供分配利润 21,158,223.64 27,430.97
期末可供分配基金份额利润 0.0061 0.0066
期末基金资产净值 3,496,414,551.10 4,201,603.97
期末基金份额净值 1.0069 1.0074
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
基金份额累计净值增长率 2.60% 2.65%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交 易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
方正富邦睿利纯债A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.50% 0.02% 0.90% 0.06% -0.40% -0.04%
过去三个月 1.20% 0.02% -0.88% 0.08% 2.08% -0.06%
过去六个月 2.33% 0.02% -2.11% 0.08% 4.44% -0.06%
自基金合同 2.60% 0.02% -1.37% 0.09% 3.97% -0.07% 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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生效起至今
方正富邦睿利纯债C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.49% 0.02% 0.90% 0.06% -0.41% -0.04%
过去三个月 1.26% 0.02% -0.88% 0.08% 2.14% -0.06%
过去六个月 2.39% 0.02% -2.11% 0.08% 4.50% -0.06%
自基金合同
生效起至今
2.65% 0.02% -1.37% 0.09% 4.02% -0.07%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：1 、本 基金 合同 于2016 年12月16日 生效 。
2、本 基金 的建 仓期 为2016 年12月16日至2017 年6月15日，建 仓期 结束 时， 本基 金的各 项投 资组 合比
例符合 基金 合同 约定 。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以 下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7
月8日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截至2017年6月30日，本公司管理10只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证
券投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证
券投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富
邦优选灵活配置混合型证券投资 基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金，
方正富邦鑫利宝货币市场基金， 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金， 方正富邦睿利
纯债债券型证券投资基金，同时管理22个特定客户资产投资组合。
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐超
本基金基
金经理
2016-12-
16
- 5年
本科毕业于北京航空航天大
学，硕士毕业于北京矿业大学
企业管理专业，2006年7月至2
008年11月于中美大都会人寿
保险有限公司顾问行销市场部
担任高级助理； 2008 年11月至2
012年9月于中诚信国际信用评
级有限责任公司金融机构评级
部担任总经理助理、高级分析
师；2012年9月至2015年6月于
泰达宏利基金管理有限公司固
定收益部担任高级研究员；20
15年6月至今于方正富邦基金
管理有限公司基金投资部担任
基金经理助理。2016年12月至
今，任方正富邦睿利纯债债券
型证券投资基金基金经理。
注：① “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 分别 指公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基
础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同
的规定和 约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金 管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系 统和人工等方式在方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方 面享有平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段 相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常 交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上半年， 本基金秉持稳健投资原则， 谨慎操作， 以确保组合安全性为首要任
务， 在安全合规的前提下加杠杆投资， 灵活配置逆回购、 银行存单、 短期融资券和同业
存款。 央行去杠杆仍稳步推行， 市场流动性难言宽松， 资金利率或难降低， 债市仍震 荡
调整，目前应该积极把握市场时机，进行长久期资产投资，以买入持有为主要策略。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2017年6月30日， 本基金本报告期A级份额净值增长率为2.33%，C 级份额净值增
长率为2.39%，同期业绩比较基准增长率为-2.11% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
整体而言，债券市场在上半年较为疲软。受一行三会对金融行业去杠杆、严监管、
抑制经济金融泡沫的影响，市场资金面、流动性较为紧张，4月份以来各类债券收益率
不断提高。10年期国债收益率最高高于3.6%， 较二季度初提高约40BP。6月由于恰逢MPA
年中考核， 而且叠加美国加息 冲击， 为了防止流动性冲击过度， 央行提前投放大量货币，
使得6 月流动性未显过度紧张，债券市场有所回升。然而，央行去杠杆的政策意图十分
明确，影子银行缩表仍在进行中，债券市场仍处于调整过程。
总体上， 下半年， 我们选择同业存单及质押率较高、 流动性强的同业存款作为主要方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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投资标的。 由于货币政策维持中性， 宏观环境仍然是去杠杆的主基调， 资金面、 流动性
难言持续宽松， 受此影响， 短期内货币市场资金利率仍可能维持较高位运行， 可以考虑
对同业存单等进行择机配置。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估 值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管产品运营工作的高级管理人员、 基金运营部、 研究部 、 基金投资部、 专
户投资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。
基金经理作为估值工 作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人
根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 上述参与估值流程各方之间不
存在任何重大利益冲突。
报告期内， 本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采
用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》 及本基金合同等规定， 本基金本报告
期内实施利润分配1次。方正富邦睿利纯债A以2017 年5月20日已实现的可分配收益
67,089,315.05 元为基准计算，2017年5月23日向本基金的基金份额持有人按每10份基金
份额派发红利0.19元。方正富邦睿利纯债B以2017 年5月20日已实现的可分配收益
55,569.05 元为基准计算，2017年5月23日向本基金的基金份额持有人按每10份基金份额
派发红利0.19元。本次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同 约定应分配但尚未实施利润分配的情
形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 包商银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在对方正富邦睿利纯债
债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计算、 基
金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 该基金本报告
期内进行了一次利润分配,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告期内， 由方正富邦基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指
标、 净值表现、 财务会 计报告 （注： 财务会计 报告中的"金融工具风险及管理"部分未在
托管人复核范围内）、投资 组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 204,284,993.57 1,797,783,745.06
结算备付金
- 2,000,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,278,200,000.00 1,177,685,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,278,200,000.00 1,177,685,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
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买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 54,270,469.11 7,016,094.87
应收股利
- -
应收申购款
200,000.00 10,990.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,539,955,462.68 2,984,495,829.93
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
34,999,827.50 -
应付证券清算款
3,000,000.00 -
应付赎回 款
11,891.95 109.48
应付管理人报酬
860,444.39 162,765.34
应付托管费
286,814.77 54,255.10
应付销售服务费
556.57 1.53
应付交易费用 6.4.7.7 35,738.31 4,975.00
应交税费
- -
应付利息
13,539.68 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 130,494.44 0.08
负债合计
39,339,307.61 222,106.53
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 3,476,573,169.81 2,976,213,605.73
未分配利润
6.4.7.1
0
24,042,985.26 8,060,117.67 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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所有者权益合计
3,500,616,155.07 2,984,273,723.40
负债和所有者权益总计
3,539,955,462.68 2,984,495,829.93
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值1.0069 元， 基金 份额 总额3,476,573,169.81 份 。 其 中
方正富 邦睿 利纯 债A 类基 金 份额净 值1.0069 元， 基 金 份额总 额3,472,402,486.44 份； 方 正富 邦睿 利纯
债C类 基金 份额 净值1.0074 元，基 金份 额总 额4,170,683.37 份。
6.2 利润 表
会计主体：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017年01 月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
100,719,923.87
1.利息收入
99,517,821.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,941,360.98
债券利息收入
60,538,183.61
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
38,276.94
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
455,985.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 455,985.00
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 744,080.00
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 2,037.34
减 ：二 、费用
22,819,098.65
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1．管理人报酬
6.4.10.2.1
5,021,580.71
2．托管费 6.4.10.2.2 1,673,860.21
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,649.08
4．交易费用 6.4.7.18 15,125.00
5．利息支出
15,967,089.21
其中：卖出回购金融资产支出
15,967,089.21
6．其他费用 6.4.7.19 139,794.44
三 、 利 润总 额 （亏 损总额 以 “-” 号填列 ）
77,900,825.22
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
77,900,825.22
注： 本 基金 合同 于2016 年12 月16 日生 效， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,976,213,60
5.73
8,060,117.67 2,984,273,723.40
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 77,900,825.22 77,900,825.22
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
500,359,564.0
8
4,110,905.13 504,470,469.21
其中：1.基金申购款
502,975,949.4
1
4,139,617.79 507,115,567.20
2.基金赎回款 -2,616,385.33 -28,712.66 -2,645,097.99
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
-
-66,028,862.7
6
-66,028,862.76 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,476,573,16
9.81
24,042,985.26 3,500,616,155.07
注： 本 基金 合同 于2016 年12 月16 日生 效， 无上 年度 可 比期间 数据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
何亚刚
—————————
基金管理人负责人
潘英杰
—————————
主管会计工作负责人
潘英杰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2280 号 《关于准予方正富邦睿利纯债债
券型证券投资基金注册的批复》 核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开
募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募
集200,126,274.22 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2016) 第1637号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《方正富邦睿利纯债债券
型证券投资基金基金合同》 于2016年12月16日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总
额为200,126,279.20 份基金份额， 其中认购资金利息折合4.98份基金份额。 本基金的基
金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括
国债、 金融债、 企业债 、 公司债、 央行票据、 中期票 据、 短期融资券、 次级债、 可分离
交易可转债的纯债部分、 债券回购、 银行存款、 同业存单等法律法规或中国证监会允许
基金投资的金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资组合资产配置比
例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在
一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资的业绩比较基准
为：中债综合全价（总值）指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2017 年8月24日批
准报出。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会") 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《方正富邦睿利 纯债债券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30
日止期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。
6.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单 位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债
券投资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合 同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 以及不作为有
效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易费用在方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息， 应当确
认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的， 金融资产将终止确认， 即从本基金账户和资产负债表内予以
转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确 认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认 债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场的， 本
基金假定该交易在 相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市场） 是本
基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为
实现其经济利益最大化所使用的假设。 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产
或负债的不可观察输入值。
每个资 产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的市价作为公允价值； 估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价
值； 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的 重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近
交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只有在可
观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按 最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）
占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎
回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金
于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现 损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算， 并于期末全
额转入 "未分配利润/（累计亏损）"。
6.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际
收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存
款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日计
提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益/ （损失） 于成交日 确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的
差额入账；
(6) 公允价值变动收益/ （损失） 系本 基金持有的采用公允价 值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用 的确 认和 计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；
(3) A 类基金不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日的C类基金资产
净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(4) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
(1) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务
费， 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同； 本基金同一基金份额类别内的每份
基金份额享有同等分配权；
(2) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；期末可供分配利润
是指截至收益分配基准日 （即可供分配利润计算截至日） 期末资产负债表中基金未分配
利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
(3) 若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
(4) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(5) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选
择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的， 红利再投资的份额免收申购费。 同一
投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
(6) 本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在2日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。 本基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末可供
分配利润计算截至日）的时间不超过 15 个工作日；
6.4.4.12 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征 收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年06月30日
活期存款 4,284,993.57
定期存款 200,000,000.00
其中： 存款期限1-3个月 -
存款期限3个月-1年 200,000,000.00
其他存款 -
合计 204,284,993.57
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 3,275,516,140.00 3,278,200,000.00 2,683,860.00
合计 3,275,516,140.00 3,278,200,000.00 2,683,860.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,275,516,140.00 3,278,200,000.00 2,683,860.00
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 3,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 3,000,000.00 0.00
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 1,599.41
应收定期存款利息 261,111.10 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 25
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 54,007,758.60
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 54,270,469.11
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 35,738.31
合计 35,738.31
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提 费用 130,494.44
合计 130,494.44
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 方 正富 邦睿利 纯债A
金额单位：人民币元 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 26
项目
( 方正富邦睿利纯债A)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,976,176,183.60 2,976,176,183.60
本期申购 496,354,471.50 496,354,471.50
本期赎回（以"-"号填列） -128,168.66 -128,168.66
本期末 3,472,402,486.44 3,472,402,486.44
6.4.7.9.2 方 正富 邦睿利 纯债C
金额单位：人民币元
项目
( 方正富邦睿利纯债C)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,422.13 37,422.13
本期申购 6,621,477.91 6,621,477.91
本期赎回（以"-"号填列） -2,488,216.67 -2,488,216.67
本期末 4,170,683.37 4,170,683.37
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 方正 富邦睿 利纯 债A
单位：人民币元
项目
(方正富邦睿利纯债A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,068,509.72 1,991,511.13 8,060,020.85
本期利润 77,118,420.29 741,324.82 77,859,745.11
本期基金份额交易产
生的变动数
3,946,935.17 121,005.07 4,067,940.24
其中：基金申购款 3,947,931.43 121,013.37 4,068,944.80
基金赎回款 -996.26 -8.30 -1,004.56
本期已分配利润 -65,975,641.54 - -65,975,641.54
本期末 21,158,223.64 2,853,841.02 24,012,064.66
6.4.7.10.2 方正 富邦睿 利纯 债C
单位：人民币元 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 27
项目
(方正富邦睿利纯债C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 71.80 25.02 96.82
本期利润 38,324.93 2,755.18 41,080.11
本期基金份额交易产
生的变动数
42,255.46 709.43 42,964.89
其中：基金申购款 69,897.26 775.73 70,672.99
基金赎回款 -27,641.80 -66.30 -27,708.10
本期已分配利润 -53,221.22 - -53,221.22
本期末 27,430.97 3,489.63 30,920.60
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 14,690.60
定期存款利息收入 38,896,311.06
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,343.11
其他 16.21
合计 38,941,360.98
6.4.7.12 股票 投资 收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
455,985.00
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 28
债券投资收益 ——赎回差价
收入
-
债券投资收益 ——申购差价
收入
-
合计 455,985.00
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
1,687,404,042.44
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
1,658,310,545.00
减：应收利息总额 28,637,512.44
买卖债券差价收入 455,985.00
6.4.7.14 衍生 工具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
1.交易性金融资产 744,080.00
—— 股票投资 -
—— 债券投资 744,080.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 - 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 29
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 744,080.00
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
基金赎回费收入 2,037.34
合计 2,037.34
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 15,125.00
合计 15,125.00
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
审计费用 47,108.87
信息披露费 74,385.57
账户维护费 18,000.00
其他 300.00
合计 139,794.44
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 30
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
方正富邦管理有限责任公司("方正富邦基金")
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
包商银行股份有限公司("包商银行") 基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富
邦创融")
基金管理人的控股子公司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,021,580.71
其中：支付销售机构的客户维护费 1,507.54
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 31
注： 支 付基 金管 理人 方正 富邦基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值0.30% 的年 费率
计提 ， 逐 日累 计至 每月月 底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资 产 净值 ×0.30%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,673,860.21
注： 支付 基金 托管 人包 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.10%/ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C 合计
方正富邦基金 - 5.90 5.90
包商银行 - 1.78 1.78
合计 - 7.68 7.68
注： 本 基金A类 基金 份额 不 收取基 金销 售机 构的 销售 服务费 ，C 类基 金份 额支 付 基金销 售机 构的 销售
服务费 按前 一日 基金 资产 净值0.20% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按月 支付给 方正 富邦 基金 ，
再由其 计算 并支 付给 各基 金销售 机构 。其 计算 公式 为：
C类基 金份 额日 销售 服务 费 ＝前一 日C 类基 金份 额资 产 净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本 报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期基金管理人未运 用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 32
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01 日至2017年06月30日
期末余额 当期利息收入
包商银行 4,284,993.57 14,690.60
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 包商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期无须作 说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况
方正富邦睿利纯债A
单位：人民币元
序
号
权益登记
日
除
息
日
每10份基
金
份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配
合计
备
注
1
2017-05-
22
2
0
1
7
-
0
5
-
2
2
2
0
1
7
-
0
5
-
2
2
0.19
65,975,611.
15
30.39
65,975,641.
54
-
合
计
0.19
65,975,611.
15
30.39
65,975,641.
54
-
方正富邦睿利纯债C 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 33
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除
息
日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1
2017-05-2
2
2
0
1
7
-
0
5
-
2
2
2
0
1
7
-
0
5
-
2
2
0.19
37,465.8
9
15,755.33
53,221.2
2
-
合计
0.19
37,465.8
9
15,755.33
53,221.2
2
-
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购 新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止， 本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 34,999,827.50 元，是以如下债券作为抵押：
代码 名称 回购到期日
期末估值单
价
数量
期末估值总
额
140438 14农发38 2017-07-03 100.06 350,000
35,021,00
0.00
合计
350,000
35,021,00
0.00 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金为债券型基金， 在具体投资管理中， 本基金主要投资债券类资产， 因此， 本
基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。 本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性 风险及市场风险。 本基金在
有效风险管理的基础上， 通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究， 充分使用积
极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投资者提供好的回报。
本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在
董事会层面设立 风险控制与合规委员会,对公司业务的风险控制及管理情况进行监督，
对存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、 预测和评估， 并提出解决方法； 对
重大突发性风险事件的处理提出建议意见； 审议公司风险管理与合规组织机构设置及其
职责，并提出改善意见等 。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规
定和公司章程的规定 进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经
营层层面的风险控制,具体为在 风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对
公司的风险进行的预防和控制。 风险管理委员会负责评估公司的风险控制制度和风险管
理流程，确保公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实情况，
审阅公司各项风险与内控状况评价报告； 对公司重大业务可行性及风险进行论证 ， 对重
大风险作出决策； 针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况， 组
成危机处理 小组， 评估事件风险， 制定 危机处理方案并监督实施等。 投资决策委员会研
究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散
投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支
机构, 对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务 中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次
风险控制： 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查
和控制。 公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程
及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基 金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 35
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管人中国建设银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估 来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 3,278,200,000.00 1,177,685,000.00
合计 3,278,200,000.00 1,177,685,000.00
注： 以 上未 评级 的债 券投 资为政 策性 金融 债、 同业 存单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 36
请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求 ， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易， 均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017年06月3
0日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
204,284,993.
57
-
- -
204,284,993.
57 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 37
交易性金融资产
3,278,200,00
0.00
-
- -
3,278,200,00
0.00
买入返售金融资产 3,000,000.00 -
- - 3,000,000.00
应收利息 - -
-
54,270,46
9.11
54,270,469.1
1
应收申购款 - -
- 200,000.00 200,000.00
资产总计
3,485,484,99
3.57
- -
54,470,46
9.11
3,539,955,46
2.68
负债
卖出回购金融资产
款
34,999,827.5
0
-
- -
34,999,827.5
0
应付证券清算款 - -
-
3,000,000.
00
3,000,000.00
应付赎回款 - -
- 11,891.95 11,891.95
应付管理人报酬 - -
- 860,444.39 860,444.39
应付托管费 - -
- 286,814.77 286,814.77
应付销售服务费 - -
- 556.57 556.57
应付交易费用 - -
- 35,738.31 35,738.31
应付利息 - -
- 13,539.68 13,539.68
其他负债 - -
- 130,494.44 130,494.44
负债总计
34,999,827.5
0
- -
4,339,480.
11
39,339,307.6
1
利率敏感度缺口
3,450,485,16
6.07
- -
50,130,98
9.00
3,500,616,15
5.07
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
1,797,783,74
5.06
-
- -
1,797,783,74
5.06
结算备付金 2,000,000.00 -
- - 2,000,000.00
交易性金融资产
1,177,685,00
0.00
-
- -
1,177,685,00
0.00 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 38
应收利息 - -
-
7,016,094.
87
7,016,094.87
应收申购款 - -
- 10,990.00 10,990.00
资产总计
2,977,468,74
5.06
- -
7,027,084.
87
2,984,495,82
9.93
负债
应付赎回款 - -
- 109.48 109.48
应付管理人报酬 - -
- 162,765.34 162,765.34
应付托管费 - -
- 54,255.10 54,255.10
应付销售服务费 - -
- 1.53 1.53
应付交易费用 - -
- 4,975.00 4,975.00
其他负债 - -
- 0.08 0.08
负债总计 - - - 222,106.53 222,106.53
利率敏感度缺口
2,977,468,74
5.06
- -
6,804,978.
34
2,984,273,72
3.40
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除中债综合全价（总值）指数以外的其他市场便量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
市场利率上升25BP资产净值变动 -2,946,794.47 0.00
市场利率下降25BP资产净值变动 2,953,965.53 0.00
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 39
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境 的变化， 对投资策略、 资产配置、 投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对债券的投资比例不低于
基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资
3,278,200,00
0.00
93.65
1,177,68
5,000.00
39.46
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
3,278,200,00
0.00
93.65
1,177,68
5,000.00
39.46 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 40
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资产负债表日本基金无需要说 明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,278,200,000.00 92.61
其中：债券 3,278,200,000.00 92.61
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.08
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 204,284,993.57 5.77
7 其他各项资产 54,470,469.11 1.54
8 合计 3,539,955,462.68 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 41
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 180,071,000.00 5.14
其中：政策性金融债 180,071,000.00 5.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 3,098,129,000.00 88.50
9 其他 - -
10 合计 3,278,200,000.00 93.65
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 111780054
17廊坊银行CD
050
3,000,000
298,890,00
0.00
8.54
2 111682580
16泉州银行CD
170
3,000,000
289,770,00
0.00
8.28
3 111681393
16福建海峡银
行CD040
3,000,000
287,700,00
0.00
8.22 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 42
4 111791635
17龙江银行CD
041
3,000,000
286,200,00
0.00
8.18
5 111682783
16富邦华一银
行CD038
2,000,000
195,620,00
0.00
5.59
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产 净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ， 没有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 股票。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 54,270,469.11 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 43
5 应收申购款 200,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,470,469.11
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因， 分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
方正
富邦
睿利
纯债A
402 8,637,817.13
3,471,665,65
2.66
99.98 736,833.78 0.02
方正
富邦
睿利
56 74,476.49 - - 4,170,683.37
100.0
0 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 44
纯债C
合计 458 7,590,771.11
3,471,665,65
2.66
99.86 4,907,517.15 0.14
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员持
有本基金
方正富邦睿利
纯债A
16.73 0.00
方正富邦睿利
纯债C
1,060.05 0.00
合计 1,076.78 0.00
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
方正富邦睿利纯债
A
0.00
方正富邦睿利纯债
C
0.00
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基
金
方正富邦睿利纯债
A
0.00
方正富邦睿利纯债
C
0.00
合计 -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C
基金合同生效日(2016年12月16
日)基金份额总额
200,117,677.90 8,601.30 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 45
本报告期期初基金份额总额 2,976,176,183.60 37,422.13
本报告期期间基金总申购份额 496,354,471.50 6,621,477.91
减：本报告期期间基金总赎回份
额
128,168.66 2,488,216.67
本报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 3,472,402,486.44 4,170,683.37
注： 总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职， 本基
金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经理； 基金管
理人原督察长赖宏仁先生于2017年5月5日因个人原因离职， 基金管理人2017 年5月5日聘
任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 原公司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所与本公司
服务协议已到期， 经我公司董事会批准， 决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永会
计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 46
本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部 门稽查或处罚。
托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
海通证券 2 - - - - -
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2.券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总量
的比例
(%)
成交金
额
占当期
债券回
购交易
成交总
额的比
例(%)
成交
金额
占当期
权证交
易成交
总额的
比例
(%)
成交
金额
占当期
基金交
易成交
总额的
比例
(%) 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 47
海通证券 - -
37,00
0,000.
00
100.00 - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
方正富邦基金管理有限公司
旗下基金2016 年12月31日资
产净值公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-03
2
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加上海
天天基金销售有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活
动及开通基金转换业务的公
告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-13
3
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为
销售机构并开通基金转换、
定期定额投资业务及参与深
圳前海凯恩斯基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-23
4
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司
为销售机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及参
与费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-02-23
5
方正富邦睿利纯债债券型投
资基金2017年第1季度报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-22
6
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增济安财富
（北京）资本管理有限公司
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-26 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 50 页 48
为销售机构并开 通基金转
换、定期定额投资业务及参
加其费率优惠的公告
7
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告（督察长）
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-06
8
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告（总经理）
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-06
9
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增上海
好买基金销售有限公司为代
销机构并参与其费率优惠活
动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-13
10
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增上海基煜
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金转换业务的公
告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-19
11
方正富邦睿利纯债债券型证
券投资基金分红公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-20
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
2017/1/1-
2017/6/30
3,471,665,65
2.66
- -
3,471,665,65
2.66
99.86
产品特有风险 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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该产品的单一机构投资者集中度较高， 会面临流动性风险。 同时投资范围包括债券、 中小企
业私募债、资产支持证券等，导致产品存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、
操作风险和法律风险等。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》；
（3）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金托管协议》；
（4）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方 正富 邦基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十四日
