方 正 富邦 金 小宝 货 币市 场 证券 投 资基 金
2017 年半 年度报 告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 方正 富邦基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2017 年08 月 24 日方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有 限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值 表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 10
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ........ 错误! 未定义书签。
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 11
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 11
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 15
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 16
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 报告期末基金资产 组合 情况 ......................................................................................................... 35
7.2 报告期债券回购融 资情 况 ............................................................................................................. 35
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ............................................................... 36
7.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 36
7.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 36
7.3.2 报告期末投资组 合平 均剩余期限分布比例(%) ........................................................................ 36
7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 37
7.5 报告期末按债券品 种分 类的债券投资组合 ................................................................................. 37
7.6 报告期末按摊余成 本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细 ......................... 37
7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 38
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 38
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 39
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 ...... 39
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 39
7.9.1 基金计价方法说 明 ................................................................................................................... 39 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名
证券的发 行主体本期出现被 监管部 门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴 责、处罚
的情形。 ............................................................................................................................................... 39
7.9.3 其他资产构成 .............................................................................................................................. 39
7.9.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述 ....................................................................................... 40
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 40
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 40
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 40
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 41
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 41
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 41
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 41
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 42
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 42
§11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 44
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 44
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
基金简称 方正富邦金小宝货币
基金主代码 000797
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年09 月24日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限 公司
报告期末基金份额总额 11,741,403,457.08 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在综合考虑基金 资产收益性、安全性和流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳
定的收益。在严格控制风险和维持资产较高流动性的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期
货币市场利率的走势和货币政策进行预测和判断，采
取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分
析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 戴兴卓 陆志俊
联系电话 010-57303828 95559
电子邮箱 daixz@founderff.com luzj@bankcomm.com 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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客户服务电话 400-818-0990 95559
传真 010-57303718 021-62701216
注册地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 100037 200120
法定代表人 何亚刚 牛锡明
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机
构
方正富邦基金管理有限公司
北京市西城区车公庄大街12号
东侧8层
会计师事务
所
德勤华永会计师事务所 （特殊普通合
伙）
上海市黄浦区延安东路222号30
楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单 位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2017 年01月01日 - 2017年06月30日）
本期已实现收益 316,874,710.00
本期利润 316,874,710.00
本期净值收益率 1.8867% 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2017年06月30日）
期末基金资产净值 11,741,403,457.08
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2017年06月30日）
累计净值收益率 10.0455%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
（2） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3） 本基 金收 益分 配按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3424% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.3136% 0.0009%
过去三个月 0.9789% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.8916% 0.0008%
过去六个月 1.8867% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.7131% 0.0009%
过去一年 3.3825% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.0325% 0.0020%
自基金合同生效起
至今
10.045
5%
0.0034% 0.9695% 0.0000% 9.0760% 0.0034%
注： 本 基金 的投 资范 围为 现金； 通知 存款 ；短 期融 资券；1年 以内( 含1 年)的 银行定 期存 款、 大额 存
单； 剩 余期 限在397 天(含397 天) 以内 的债 券； 期限 在1 年以 内(含1年) 的债 券回 购； 期 限在1年 以内( 含
1年)的 中央 银行 票据 ；剩 余期限 在397 天( 含397 天) 以内的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、中 国人 民
银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 活期 存款 利率(税
后)。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收
益 率变 动的比 较 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7
月8日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截至2017年6月30日，本公司管理10只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证
券投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证
券投资 基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富
邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金，
方正富邦鑫利宝货币市场基金， 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金， 方正富邦睿利
纯债债券型证券投资基金，同时管理22个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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任职日期 离任日期
王健
基金投资
部助理总
监兼本基
金基金经
理
2015-03-
18
- 8年
本科毕业于内蒙古师范大学教
育技术专业，内蒙古工业大学
产业经济学硕士研究生。2009
年3月至2014年12 月于包商银
行债券投资部担任执行经理助
理；2015年1月至3月于方正富
邦基金管理有限公司基金投资
部担任拟任基金经理； 2015年3
月至今，任方正富邦金小宝货
币市场基金基金经理。 2016年6
月至今于方正富邦基金管理有
限公司基金投资部任助理总监
职务。
注：① “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 分别 指公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦金小 宝货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定
和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金 管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系 统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投 资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段 相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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在交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本 基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2017年上半年， 监管政策是影响流动性和债市最主要的因素。 央行两次上调公
开市场操作利率、MPA考核进一步升级显示去杠杆决心。3月末4月初银监会展开了"三三
四"检查，带动流动性紧张，金融机构逐渐由被动去杠杆转向主动去杠杆，M2增速亦不
断下行。债券收益率大幅上行，5月初10年国债收益率触及3.7%，刷新了2016 年10月以
来的新高。5月中旬银监会定调"绝不因处置风险引发新风险"， 监管节奏调整，6月央行
提前续作超量MLF维稳，资金边际转松，债市亦回调。
本基金以管理流动性为第一要务， 上半年流动性偏紧， 符合我们预期。 策略上， 保
持短久期并配置资金在关键的时点， 一方面灵活应对申赎， 保持流动性； 另一方面充分
对比一级二级， 存单存款等产品， 在资金紧张的关键时点适度拉长久期， 在保证组合流
动性基础上实现超基准的收益。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2017年6月30日， 本报告期本基金净值收益率为1.8867%， 同期业绩比较基准 收
益率为0.1736%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望3季度，监管压力趋缓，央行仍将维持不松不紧货币政策，但在稳杠杆、防风
险的大背景下， 流动性不会显著改善， 仍将维持紧平衡。 在此背景下， 本基金秉持稳 健
投资原则， 结合申赎规律， 不断优化到期资金时点， 在保证流动性的基础上， 努力提 高
组合收益。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执 行情况进行审核监方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管产品运营工作的高级管理人员、 基金运营部、 研究部 、 基金投资部、 专
户投资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政 策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人
根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 上述参与估值流程各方之间不
存在任何重大利益冲突。
报告期内， 本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采
用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金将每日将基金净收益分
配给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按日结转至基金份额 持有人
的基金账户。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期内， 托管人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的托管过程中， 严格遵
守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地履行
了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 方正富邦基金管理有限公司在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金投
资运作、 资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等 问题上， 托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润：316,874,710.00元。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
报告期内， 由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦
金小宝货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：方正富邦金小宝货币市 场证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,805,369,443.30 6,270,216,405.05
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,002,355,889.83 5,961,437,359.13
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,002,355,889.83 5,961,437,359.13
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,304,284,026.43 448,556,952.83
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 67,577,588.56 57,526,730.65
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
13,179,586,948.12 12,737,737,447.66
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- - 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,432,668,041.37 1,345,353,721.96
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,535,899.34 3,297,182.80
应付托管费
760,769.81 989,154.86
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 148,713.19 137,254.57
应交税费
- -
应付利息
180,001.93 288,764.52
应付利润
1,467,834.73 1,119,716.90
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 422,230.67 519,000.00
负债合计
1,438,183,491.04 1,351,704,795.61
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 11,741,403,457.08 11,386,032,652.05
未分配利润
6.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
11,741,403,457.08 11,386,032,652.05
负债和所有者权益总计
13,179,586,948.12 12,737,737,447.66
注：截止2017 年6月30 日 ， 基金份 额净 值1.00 元 ，基 金份额 总额11,741,403,457.08份。
6.2 利润 表
会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年06月30
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年06 月30日
一 、收 入
347,325,338.86 240,152,419.48
1.利息收入
347,765,221.82 239,619,650.75 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 14
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
118,111,181.80 95,018,603.87
债券利息收入
136,067,076.98 86,837,258.26
资产支持证券利息 收
入
- -
买入返售金融资产收
入
93,586,963.04 57,763,788.62
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-465,362.41 485,426.26
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
-465,362.41 485,426.26
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
3
- -
股利收益
6.4.7.1
4
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
5
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.1
6
25,479.45 47,342.47
减 ：二 、费用
30,450,628.86 25,243,263.51
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
16,907,031.87 14,354,340.45
2．托管费
6.4.10.
2.2
5,072,109.62 4,306,302.15 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 15
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.1
7
- -
5．利息支出
8,220,670.79 6,328,808.72
其中： 卖出回购金融资 产支出
8,220,670.79 6,328,808.72
6．其他费用
6.4.7.1
8
250,816.58 253,812.19
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
316,874,710.00 214,909,155.97
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
316,874,710.00 214,909,155.97
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
11,386,032,65
2.05
-
11,386,032,652.0
5
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
316,874,710.0
0
316,874,710.00
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
355,370,805.0
3
- 355,370,805.03
其中：1.基金申购款
143,350,839,0
05.37
-
143,350,839,005.
37
2.基金赎回款
-142,995,468,
200.34
-
-142,995,468,20
0.34
四、 本期向基金份额持 有人分 - -316,874,710. -316,874,710.00 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 16
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
00
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
11,741,403,45
7.08
-
11,741,403,457.0
8
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
8,447,055,36
3.98
- 8,447,055,363.98
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
214,909,155.9
7
214,909,155.97
三、 本期基金份额交 易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
10,312,286,98
0.65
-
10,312,286,980.6
5
其中：1.基金申购款
134,830,122,8
36.91
-
134,830,122,836.
91
2.基金赎回款
-124,517,835,
856.26
-
-124,517,835,85
6.26
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-214,909,155.
97
-214,909,155.97
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
18,759,342,34
4.63
-
18,759,342,344.6
3
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
何亚刚
—————————
基金管理人负责人
潘英杰
—————————
主管会计工作负责人
潘英杰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2014 第584号《关于核准方正富邦金小宝方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 17
货币市场证券投资基金募集的批复》 核准， 由方正富邦管理有限责任公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型定期开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集446,000,287.45 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2014)第573 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦金小
宝货币市场证券投资基金基金合同》于2014年9月24日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为446,047,326.60 份基金份额，其中认购资金利息折合47,039.15 份基金份
额。 本基金的基金管理人为方正富邦管理有限责任公司， 基金托管人为交通银行股份有
限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 原 《方正富邦金小宝货币市场证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金投资范围仅限于法律法规及监管机构允许投资的金融
工具， 包括现金， 通知 存款， 短期融资券， 一 年以内(含一年)的银行定期存款和大额存
单， 剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、 剩余期限在397 天以内(含397
天)的中期票据、 剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券， 期限在一年以内( 含
一年) 的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，以及中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为人民币
活期存款利率(税后)。
根据 《方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦金小宝货币市场证券投资基金修改
基金合同和托管协议的公告》 ， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基 金监督管理办法》 、 《 关于实施 〈货币市
场基金监督管理办法〉 有关问题的规定》 的有关规定及 《方 正富邦金小宝货币市场证券
投资基金基金合同》 和 《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》 的约定， 经
本基金的基金管理人与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致， 并经中国证监会备
案，自2016年6月16日起对本基金的基金合同进行修改。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和修改后的 《方正富邦金小宝货币市场证
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融
工具， 包括现金、 期限 在一年以内(含一年)的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同
业存单， 剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、 资产支持证券、 非金融企业债务
融资工具， 以及法律法规或中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦管理有限责任公司于2017 年8月24日批
准报出。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 18
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《方正富邦金小 宝货币市场证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017 年6月30 日
期间的经营成果和基金净变动情况等有关 信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 19
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政 府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年06月30日
活期存款 5,369,443.30
定期存款 5,800,000,000.00
其中： 存款期限1-3个月 1,500,000,000.00
存款期限3个月-1年 4,300,000,000.00
其他存款 -
合计 5,805,369,443.30
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
3,002,355,889.8
3
3,002,294,300.0
0
-61,589.8
3
-0.0005
合计
3,002,355,889.8
3
3,002,294,300.0
0
-61,589.8
3
-0.0005
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 20
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 4,304,284,026.43 -
合计 4,304,284,026.43 0.00
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未进行买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 981.78
应收定期存款利息 54,391,688.09
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 7,858,684.93
应收买入返售证券利息 5,326,233.76
应收申购 款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 67,577,588.56
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 21
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 148,713.19
合计 148,713.19
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 422,230.67
合计 422,230.67
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,386,032,652.05 11,386,032,652.05
本期申购 143,350,839,005.37 143,350,839,005.37
本期赎回（以"-"号填列） -142,995,468,200.34 -142,995,468,200.34
本期末 11,741,403,457.08 11,741,403,457.08
注： 申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 316,874,710.00 - 316,874,710.00
本期基金份 额交易产 - - - 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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页，共 45 页 22
生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -316,874,710.00 - -316,874,710.00
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 12,385.98
定期存款利息收入 116,493,677.40
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,605,118.42
其他 -
合计 118,111,181.80
注： 于 本报 告期 ，本 基金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况。
6.4.7.12 债券 投资 收益
6.4.7.12.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-465,362.41
债券投资收益 ——赎回差价
收入
-
债券投资收益 ——申购差价
收入
-
合计 -465,362.41
6.4.7.12.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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页，共 45 页 23
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
11,141,120,940.35
减： 卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
11,089,203,132.76
减：应收利息总额 52,383,170.00
买卖债券差价收入 -465,362.41
6.4.7.13 衍生 工具 收益
本基金本报告期内未有衍生工具收益。
6.4.7.14 股利 收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允 价值 变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
基金赎回费收入 -
其他收入 25,479.45
合计 25,479.45
6.4.7.17 交易 费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.18 其他 费用
单位：人民币元
项目 本期 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017年01 月01日至2017年06月30 日
审计费用 64,464.96
信息披露费 148,765.71
其他费用 800.00
银行费用 18,785.91
银行间账户维护费 18,000.00
合计 250,816.58
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项 。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
方正富邦管理有限责任公司("方正富邦基金")
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投 资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富
邦创融")
基金管理人的控股子公司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易 。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年06 月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 16,907,031.87 14,354,340.45
其中：支付销售机构 的客户维护费 7,668,595.25 8,440,999.43
注： 支 付基 金管 理人 方正 富邦基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值0.20% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,072,109.62 4,306,302.15
注： 支付 基金 托管 人交 通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.06% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.06%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年06
月30日 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
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基金合同生效日（2014 年09月24日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 97,901,202.21 -
报告期间申购/买入总份额
186,903,548.6
4
88,000,000.00
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额
108,000,000.0
0
-
报告期末持有的基金份额
176,804,750.8
5
88,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.5100% 0.4700%
注： 关 联方 投资 本基 金的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
关联方名称
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份
额
持有的基金份额占基
金总份额的比例(%)
持有的
基金份
额
持有的基金份额占基
金总份额的比例(%)
方正证券
211,54
8,314.7
1
1.80
601,94
9,639.0
1
5.29
方正富邦创融
6,214,9
39.12
0.05
701,71
9.18
0.01
注： 关 联方 投资 本基 金 的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 5,369,443.30 12,385.98 1,238,241.51 12,849.86 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易 事项。
6.4.11 利 润分配 情况
单位：人民币元
已按再投资形式转实
收基金
直接通过
应付赎回
款转出金
额
应付利润本年
变动
利润分配
合计
备注
316,526,592.17 - 348,117.83 316,874,710.00 -
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.2.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止， 本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 1,432,668,041.37 元，是以如下债券作为抵押：
代码 名称 回购到期日
期末估值单
价
数量
期末估值总
额
080205 08国开05 2017-07-03 100.89 2,400,000
242,136,83
5.18
170408 17农发08 2017-07-03 99.72 5,990,000
597,330,40
6.51
111715190
17民生银行
CD190
2017-07-03 99.04 1,020,000
101,025,18
7.31
111715190 17民生银行 2017-07-07 99.04 940,000 93,101,64方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 28
CD190 3.20
111719199
17恒丰银行
CD199
2017-07-03 95.50 3,160,000
301,774,10
4.87
111719199
17恒丰银行
CD199
2017-07-04 95.50 1,245,000
118,895,17
7.39
合计
14,755,000
1,454,263,
354.46
6.4.12.2.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
本基金投资于各类货币市场工具， 是证券投资基金中的高流动性、 低风险品种。 本
基金在追求流动性、 低风险和稳定收益的前提下， 依据宏观经济、 货 币政策、 财政政策
和短期利率变动预期， 综合考虑各投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况， 进行
积极的投资组合管理。 具体而言， 本基金的投资策略以自上而下为主， 同 时兼顾自下而
上的方式。 其中， 自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析， 对利率
尤其是短期利率的变化趋势进行预测， 在科学、 合理的短期利率预测的基础上决定本基
金组合的期限结构和品种结构， 构建稳健的投资组合。 自下而上是指要重视具体投资对
象的价值分析， 同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会， 进行相应的套
利操作，增加投资收益。
本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在
董事会层面设立 风险控制与合规委员会,对公司业务的风险控制及管理情况进行监督，
对存在的风险隐患和 可能出现的风险问题进行研究、 预测和评估， 并提出解决方法； 对
重大突发性风险事件的处理提出建议意见； 审议公司风险管理与合规组织机构设置及其
职责，并 提出改善意见等。 公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规
定和公司章程的规定 进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经
营层层面的风险控制,具体为在 风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对
公司的风险进行的预防和控制。 风险管理委员会负责评估公司的风险控制制度和风险管
理流程，确保公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实情 况，
审阅公司各项风险与内控状况评价报告； 对公司重大业务可行性及风险进行论证 ， 对重
大风险作出决策； 针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况， 组
成危机处理小组， 评估事件风险， 制定 危机处理方案并监督实施等。 投资决策委员会研
究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散
投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 29
机构, 对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务 中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次
风险控制： 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业 务工作中的风险进行的自我检查
和控制。 公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程
及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金投资于各类货币市场工具， 是证券投资基金中的高流动性、 低风险品种。 本
基金在追求流动性、 低风险和稳定收益的前提下， 依据宏观经济、 货 币政策、 财政政策
和短期利率变动预期， 综合考虑各投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况， 进行
积极的投资组合管理。 具体而言， 本基金的投资策略以自上而下为主， 同时兼顾自下而
上的方式。 其中， 自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析， 对利率
尤其是短期利率的 变化趋势进行预测， 在科学、 合理的短期利率预测的基础上决定本基
金组合的期限结构和品种结构， 构建稳健的投资组合。 自下而上是指要重视具体投资对
象的价值分析， 同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会， 进行相应的套
利操作，增加投资收益。本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第
一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基
金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报
告进行审议,提出相应的意见和建议。 公司设督察长。 督察长对董事会负责,按照中国证
监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。
(2) 第二层次风险控制： 第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为
在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。
风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全
面、 及时、 有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投资决策委员会研究并制
定基金资产的投资策略, 对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风
险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构, 对
各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风
险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定
本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。本基金的方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 30
基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现
同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合 基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损
失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管人中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风 险不重大。 其他定期
存款存放在具有托管资格的上海银行股份有限公司和民生银行股份有限公司， 与该银行
存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很
小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以
下或长期信用评级在AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投 资以分散信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 - 49,998,318.23
A-1以下 - -
未评级 2,760,219,054.65 5,279,021,930.02
合计 2,760,219,054.65 5,329,020,248.25
注： 以 上未 评级 的债 券投 资为同 业存 单和 政策 性金 融债。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 31
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 242,136,835.18 632,417,110.88
合计 242,136,835.18 632,417,110.88
注： 以 上未 评级 的债 券投 资为 政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申
请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易， 均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 32
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本 基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017年06月
30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
5,805,369,44
3.30
-
- -
5,805,369,44
3.30
交易性金融资产
3,002,355,88
9.83
-
- -
3,002,355,88
9.83
买入返售金融资产
4,304,284,02
6.43
-
- -
4,304,284,02
6.43
应收利息 - -
-
67,577,58
8.56
67,577,588.56
资产总计
13,112,009,35
9.56
- -
67,577,58
8.56
13,179,586,94
8.12
负债
卖出回购金融资产
款
1,432,668,04
1.37
-
- -
1,432,668,04
1.37
应付管理人报酬 - -
-
2,535,899.
34
2,535,899.34 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 33
应付托管费 - -
- 760,769.81 760,769.81
应付交易费用 - -
- 148,713.19 148,713.19
应付利息 - -
- 180,001.93 180,001.93
应付利润 - -
-
1,467,834.
73
1,467,834.73
其他负债 - -
- 422,230.67 422,230.67
负债总计
1,432,668,04
1.37
- -
5,515,449.
67
1,438,183,49
1.04
利率敏感度缺口
11,679,341,31
8.19
- -
62,062,13
8.89
11,741,403,45
7.08
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
6,270,216,40
5.05
-
- -
6,270,216,40
5.05
交易性金融资产
5,961,437,35
9.13
-
- -
5,961,437,35
9.13
买入返售金融资产
448,556,952.8
3
-
- -
448,556,952.8
3
应收利息 - -
-
57,526,73
0.65
57,526,730.65
资产总计
12,680,210,71
7.01
- -
57,526,73
0.65
12,737,737,44
7.66
负债
卖出回购金融资产
款
1,345,353,72
1.96
-
- -
1,345,353,72
1.96
应付管理人报酬 - -
-
3,297,182.
80
3,297,182.80
应付托管费 - -
- 989,154.86 989,154.86
应付交易费用 - -
- 137,254.57 137,254.57
应付利息 - -
- 288,764.52 288,764.52
应付利润 - -
- 1,119,716. 1,119,716.90 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 34
90
其他负债 - -
- 519,000.00 519,000.00
负债总计
1,345,353,72
1.96
- -
6,351,073.
65
1,351,704,79
5.61
利率敏感度缺口
11,334,856,99
5.05
- -
51,175,65
7.00
11,386,032,65
2.05
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
市场利率上升25BP资产净值变动 -4,569,867.21 -5,656,845.17
市场利率下降25BP资产净值变动 4,587,130.40 5,669,885.81
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本 基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
公允
价值
占基金资产净值
比例(%) 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 35
值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 3,002,355,889.83 22.78
其中：债券 3,002,355,889.83 22.78
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,304,284,026.43 32.66
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,805,369,443.30 44.05
4 其他资产 67,577,588.56 0.51
5 合计 13,179,586,948.12 100.00
7.2 报告 期债 券回购 融资 情况
金额单位：人民币元 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 36
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.20
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,432,668,041.37 12.20
其中：买断式回购融资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 116
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例(%)
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 45.22 12.20
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 4.26 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- - 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 37
3 60天（含）—90天 23.26 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 38.93 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 111.67 12.20
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况 说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240天。
7.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 840,464,454.39 7.16
其中：政策性金融债 840,464,454.39 7.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,161,891,435.44 18.41
8 其他 - -
9 合计 3,002,355,889.83 25.57
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 38
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 170408 17农发08 6,000,000
598,327,61
9.21
5.10
2 111719199
17恒丰银行CD
199
5,000,000
477,490,67
2.26
4.07
3 111717121
17光大银行CD
121
3,000,000
297,581,95
0.54
2.53
4 111717075
17光大银行CD
075
3,000,000
296,922,74
3.34
2.53
5 080205 08国开05 2,400,000
242,136,83
5.18
2.06
6 111715190
17民生银行CD
190
2,000,000
198,088,60
2.56
1.69
7 111699446
16包商银行CD
064
2,000,000
197,785,84
8.19
1.68
8 111780056
17广东南粤银
行CD085
2,000,000
190,943,29
0.40
1.63
9 111780036
17富滇银行CD
164
2,000,000
190,907,84
1.33
1.63
10 111780052
17广东南粤银
行CD084
1,800,000
173,889,49
9.53
1.48
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0093%
报告期内偏离度的最低值 -0.0732%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0276%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25% 。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 39
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50% 。
7.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用" 摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，
即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 应按
其他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按
其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法
估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年 内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 其他 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 67,577,588.56
4 应收申购款 - 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
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5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 67,577,588.56
7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
233,949 50,187.88 3,011,641,929.70
25.6
5
8,729,761,527.38
74.3
5
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金 20,207.42 0.00
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 41
基金合同生效日(2014年09月24日)基金份额总额 446,047,326.60
本报告期期初基金份额总额 11,386,032,652.05
报告期期间基金总申购份额 143,350,839,005.37
减：报告期期间基金总赎回份额 142,995,468,200.34
本报告期期末基金份额总额 11,741,403,457.08
注： 申 购含 红利 再投 份额 。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本 报告期内， 基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职， 本基
金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经理； 基金管
理人原督察长赖宏仁先生于2017年5月5日因个人原因离职， 基金管理人2017 年5月5日聘
任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 原公司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所与本公司
服务协议已到期， 经我公司董事会批准， 决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永会
计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 42
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
中投证券 2 - - - - -
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2.券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
3.除本 表列 示外 ，本 基金 未选择 其他 证券 公司 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 ，本报 告期 无股 票交 易
及应付 佣金 。
4.本基 金本 报告 期内 租用 证券公 司交 易单 元未 发生 变更。
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
方正富邦金小宝货币市场证
券投资基金2016 年第4季度
报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-21
2
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-02-23 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 43
为销售机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及参
与费率优惠活动的公告
3
方正富邦金小宝货币市场证
券投资基金2016 年年度报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-03-27
4
方正富邦金小宝货币市场证
券投资基金招募说明书更新
方正富邦金小宝货币市场
证券投资基金招募说明书摘
要更新
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-21
5
方正富邦金小宝货币市场证
券投资基金2017 年第1季度
报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-22
6
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-06
7
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-06
8
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增上海基煜
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金转换业务的公
告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-19
9
方正富邦货币市场基金2017
“端午节”假期暂停及恢复
申购、转换转入、定期定额
申购业务公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-23
§11
备查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦金小宝货币市场基金基金合同》；
（3）《方正富邦金小宝货币市场基金基金托管协议》； 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页，共 45 页 44
（4）《方正富邦金小宝货币市场基金招募说明书》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 ；
（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工
本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方 正富 邦基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十四日
