方 正 富邦 货 币市 场 基金
2017 年半 年度报 告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 方正 富邦基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2017 年08 月 24 日方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年8 月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 3
1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12
4.6 管理人 对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ........ 错误! 未定义书签。
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 报告期末基金资产 组合 情况 ......................................................................................................... 37
7.2 报告期债券回购融 资情 况 ............................................................................................................. 37
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ............................................................... 37
7.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 37
7.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 37
7.3.2 报告期末投资组 合平 均剩余期限分布比例(%) ........................................................................ 38
7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 38
7.5 报告期末按债券品 种分 类的债券投资组合 ................................................................................. 38
7.6 报告期末按摊余成 本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细 ......................... 39
7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 39
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 40
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 40
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 ...... 40
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 40
7.9.1 基金计价方法说 明 ................................................................................................................... 40 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 4
7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名
证券的发 行主体本期出现 被监管部 门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴 责、处罚
的情形。 ............................................................................................................................................... 40
7.9.3 其他资产构成 .............................................................................................................................. 40
7.9.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述 ....................................................................................... 41
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 42
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 42
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 43
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 44
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 44
§11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 47
11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 47
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 48
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 5
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 方正富邦货币市场基金
基金简称 方正富邦货币
基金主代码 730003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12 月26日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告 期末基金份额总额 744,635,735.55 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B
下属分级基金的交易代码 730003 730103
报告期末下属分级基金的份额总额 527,642,598.63 份 216,993,136.92 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，
力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提
下， 依据宏观经济、 货 币政策、 财政政策和短期利
率变动预期， 综合考虑各投资品种的流动性、 收益
性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。
具体而言， 本基金的投资策略以 自上而下为主， 同
时兼顾自下而上的方式。 其中， 自上而下是指基金
管理人通过定量与定性相结合的综合分析， 对利率
尤其是短期利率的变化趋势进行预测， 在科学、 合
理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期
限结构和品种结构， 构建稳健的投资组合。 自下而
上是指要重视具体投资对象的价值分析， 同时针对
市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会， 进
行相应的套利操作，增加投资收益。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 6
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的高流
动性、 低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益
均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 戴兴卓 田青
联系电话 010-57303828 010-67595096
电子邮箱 daixz@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-0990 010-67595096
传真 010-57303718 010-66275853
注册地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 100037 100033
法定代表人 何亚刚 王洪章
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 7
构 东侧8层
会计师事务
所
德勤华永会计师事务所 （特殊普通合
伙）
上海市黄浦区延安东路222号30
楼
§3 主要财 务指 标 和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017 年01月01日-2017年06 月30日)
方正富邦货币A 方正富邦货币B
本期已实现收益 10,740,304.57 7,659,114.31
本期利润 10,740,304.57 7,659,114.31
本期净值收益率 2.0224% 2.1435%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末基金资产净值 527,642,598.63 216,993,136.92
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
累计净值收益率 18.3061% 19.5950%
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
（2） 方正 富邦 货币A 与 方正富 邦货 币B 适 用不 同 的销售 服务 费率 。
（3） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（4） 本基 金收 益分 配按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
方正富邦货币A
阶段
净值收
益率①
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.337 0.002 0.1110% 0.0000% 0.2262% 0.0021% 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 8
2% 1%
过去三个月
1.006
4%
0.001
2%
0.3366% 0.0000% 0.6698% 0.0012%
过去六个月
2.022
4%
0.003
6%
0.6695% 0.0000% 1.3529% 0.0036%
过去一年
3.522
3%
0.005
6%
1.3500% 0.0000% 2.1723% 0.0056%
过去三年
11.876
7%
0.010
9%
4.0537% 0.0000% 7.8230% 0.0109%
自基金合同
生效起至今
18.306
1%
0.009
6%
6.0953% 0.0000% 12.2108% 0.0096%
方正富邦货币B
阶段
净值收
益率①
净值
收益
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.357
1%
0.002
1%
0.1110% 0.0000% 0.2461% 0.0021%
过去三个月
1.066
8%
0.001
2%
0.3366% 0.0000% 0.7302% 0.0012%
过去六个月
2.143
5%
0.003
6%
0.6695% 0.0000% 1.4740% 0.0036%
过去一年
3.769
9%
0.005
6%
1.3500% 0.0000% 2.4199% 0.0056%
过去三年
12.683
1%
0.010
9%
4.0537% 0.0000% 8.6294% 0.0109%
自基金合同生效起
至今
19.595
0%
0.009
6%
6.0953% 0.0000% 13.4997% 0.0096%
注： 本 基金 的投 资范 围为 现金； 通知 存款 ；短 期融 资券；1年 以内( 含1 年)的 银行定 期存 款、 大额 存
单； 剩 余期 限在397 天(含397 天) 以内 的债 券； 期限 在1 年以 内(含1年) 的债 券回 购； 期 限在1年 以内( 含
1年)的 中央 银行 票据 ；剩 余期限 在397 天( 含397 天) 以内的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、中 国人 民
银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率
(税后) 。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 9
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 10
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7
月8日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司， 持有股份比例33.3%。
截至2017年6月30日，本公司管理10只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证
券投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证
券投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富
邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金，
方正富邦鑫利宝货币市场基金， 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金， 方正富邦睿利
纯债债券型证券投资基金，同时管理22个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小 组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王健
基金投资
部助理总
监兼本基
金基金经
理
2015-03-
18
- 8年
本科毕业于内蒙古师范大学教
育技术专业，内蒙古工业大学
产业经济学硕士研究生。2009
年3月至2014年12 月于包商银
行债券投资部担任执行经理助
理；2015年1月至3月于方正富
邦基金管理有限公司基金投资
部担任拟任基金经理； 2015年3
月至今，任方正富邦货币市场
基金基金经理。 2016 年6月至今
于方正富邦基金管理有限公司
基金投资部任助理总监职务。
注：① “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 分别 指公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 11
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着 诚实信用、
勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金 管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系 统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决 策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段 相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时 间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2017年上半年， 监管政策是影响流动性和债市的最主要因素。 央行两次上调公
开市场操作利率，MPA考核进一步升级，银监会密集出台剑指同业的政策，资金 面维持
紧平衡， 债市亦继续下跌。 以国债为例， 短端总体上行50-60BP， 长端总体上行30-40BP ，
收益率曲线进一步走平。直到6月监管自查结果提交意外意外推迟、央行提前巨量续作
MLF后，资金面转松，债市亦回调。
本基金以管理流动性为第一要务， 上半年流动性偏紧， 符合我们预期。 本基金以个
人客户为主， 资金相对稳定。 策略上， 在保持 中性久期的基础上， 配置资金在关键的时方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 12
点， 同时充分对比各类资产价格， 相机配置超调的资产， 为投资者获得了稳定的高收益。
本基金资产配置种类包括存单、存款和债券回购等。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2017年6月30日，方正富邦货币市场基金A类份额净值收益率为2.0224% ，同期
业绩比较基准增长率为0.6695% ； 方正富邦货币市场基金B类份额净值收益率为2.1435% ，
同期业绩比较基准增长率为0.6695%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望3季度，7月密集召开的监管会议显示监管重点已转向 "稳杠杆、 防风险"，监
管压力趋缓，0月末召开的十九大前， 央行维稳意图明显， 资金面亦缓和， 但在去杠杆 、
防风险的大背景下， 流动性不会显著改善， 仍将维持紧 平衡。 本组合仍将以流动性安全
为首要目标，在此基础上兼顾收益，投资思路上保持中性杠杆。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基
本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监督，
对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审查批
准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规和基
金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估 值委员 会
由公司分管产品运营工作的高级管理人员、 基金运营部、 研究部、 基 金投资部、 专户投
资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人
根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 上述参与估值流程各方之间不
存在任何重大利益冲突。
报告期内， 本基金管理人未与任何第三方签定与估值 相关的定价服务。 本基金所采
用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金将每日将基金净收益分
配给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按自然月结转至基金份额持
有人的基金账户。
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 13
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有 人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额为：18,399,418.88元， 其中本基金A类共分
配人民币：10,740,304.57 元，B类共分配人民币：7,659,114.31元。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：方正富邦货币市场基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 321,059,450.71 234,271,122.08
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 247,350,970.73 257,251,556.33
其中：股票投资
- -
基金投资
- - 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 14
债券投资
247,350,970.73 257,251,556.33
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 244,450,366.68 185,976,798.96
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,394,885.83 3,436,759.79
应收股利
- -
应收申购款
1,254,575.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
815,510,248.95 680,936,237.16
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金 融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
69,999,845.00 33,999,829.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
260,130.08 197,276.20
应付托管费
78,827.31 59,780.66
应付销售服务费
124,502.39 74,321.06
应付交易费用 6.4.7.7 18,617.88 13,710.26
应交税费
- -
应付利息
6,399.61 7,164.96
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 386,191.13 412,300.00
负债合计
70,874,513.40 34,764,382.14 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 15
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 744,635,735.55 646,171,855.02
未分配利润
6.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
744,635,735.55 646,171,855.02
负债和所有者权益总计
815,510,248.95 680,936,237.16
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值1.00 元， 基金 份额 总额744,635,735.55 份 。 其 中方 正
富邦货 币市 场基 金A 类基 金 份额净 值1.00 元， 基金 份 额总额527,642,598.63 份 ； 方正富 邦货 币市 场基
金B类 基金 份额 净值1.00 元 ，基金 份额 总额216,993,136.92 份。
6.2 利润 表
会计主体：方正富邦货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年06月30
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年06 月30日
一 、收 入
22,032,930.60 6,001,625.51
1.利息收入
21,962,022.51 5,865,219.00
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
6,523,607.95 1,460,252.02
债券利息收入
7,883,274.23 3,474,003.78
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
7,555,140.33 930,963.20
其他利息收入
- -
2.投资收益（损 失以“-”填
列）
70,908.09 136,399.00
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
70,908.09 136,399.00 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 16
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
3
- -
股利收益
6.4.7.1
4
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
5
- -
4.汇兑 收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.1
6
- 7.51
减 ：二 、费用
3,633,511.72 1,193,288.33
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
1,486,552.83 524,618.51
2．托管费
6.4.10.
2.2
450,470.55 158,975.25
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
690,088.77 183,744.62
4．交易费用
6.4.7.1
7
- -
5．利息支出
835,281.92 193,384.27
其中： 卖出回购金融资 产支出
835,281.92 193,384.27
6．其他费用
6.4.7.1
8
171,117.65 132,565.68
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
18,399,418.88 4,808,337.18
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
18,399,418.88 4,808,337.18
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 17
会计主体：方正富邦货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
646,171,855.0
2
- 646,171,855.02
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 18,399,418.88 18,399,418.88
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
98,463,880.53 - 98,463,880.53
其中：1.基金申购款
1,942,779,80
9.23
- 1,942,779,809.23
2.基金赎回款
-1,844,315,92
8.70
-
-1,844,315,928.7
0
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-18,399,418.8
8
-18,399,418.88
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
744,635,735.5
5
- 744,635,735.55
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
364,795,471.2
2
- 364,795,471.22
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 4,808,337.18 4,808,337.18
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
7,001,794.52 - 7,001,794.52 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 18
其中：1.基金申购款
517,677,336.7
5
- 517,677,336.75
2.基金赎回款
-510,675,542.
23
- -510,675,542.23
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -4,808,337.18 -4,808,337.18
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
371,797,265.7
4
- 371,797,265.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
何亚刚
—————————
基金管理人负责人
潘英杰
—————————
主管会计工作负责人
潘英杰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
方正富邦货币市场基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")证监许可[2012]第1519号 《关于核准方正富邦货币市场基金募集的批复》
核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正
富邦货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集853,037,402.94 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第524号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《方正 富邦货币 市场基金基金合同》 于2012 年12月26日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为853,110,055.41 份基金份额，其中认购资金利息折合72,652.47份
基金份额。 本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《方正富邦货币市场基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金； 通知存款； 短期融资券； 一 年以内(含一年) 的
银行定期存款、 大额存单； 剩余期限在397天(含397 天)以内的债券； 期限在一年以内( 含
一年) 的债券回购； 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 剩余期限在397天(含397
天)以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
根据 《方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦货币市场基金修改基金合同和托管方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 19
协议的公告》 ， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《货币 市场基金监督管理办法》 、 《关于实施 〈货币 市场基金监督管理
办法〉 有关问题的规定》 的有关规定及 《方正 富邦货币市场基金基金 合同》 和 《方正富
邦货币市场基金托管协议》 的约定 ， 经本基 金的基金管理人与基金托管人中国建设银
行股份有限公司协商一致，并经中国证监会备案，自2016年6月16日起对本基金的基金
合同进行修改。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和修改后的 《方正富邦货币市场基金基金
合同》 的有关规定， 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金、
期限在一年以内(含一年)的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限
在397 天以内(含397 天)的债券、 资产支持证券、 非金融企业债务融资工具， 以及法
律法规 或中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基
金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2017 年8月24日批
准报出。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简 称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《方正富邦货币 市场基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30
日止期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 20
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 对基金从证券市 场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年06月30日
活期存款 1,059,450.71
定期存款 320,000,000.00
其中： 存款期限1-3个月 220,000,000.00
存款期限3个月-1年 100,000,000.00
其他存款 -
合计 321,059,450.71
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 21
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 247,350,970.73 247,453,000.00 102,029.27 0.0137
合计 247,350,970.73 247,453,000.00 102,029.27 0.0137
注： 偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ，偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 244,450,366.68 -
合计 244,450,366.68 0.00
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 252.35
应收定期存款利息 481,388.87
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 - 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 22
应收债券利息 578,630.14
应收买入返售证券利息 334,613.34
应收申购款利息 1.13
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,394,885.83
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 18,617.88
合计 18,617.88
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 386,191.13
合计 386,191.13
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 方 正富 邦货币A
金额单位：人民币元
项目
(方正富邦货币A)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 23
上年度末 304,978,067.37 304,978,067.37
本期申购 1,084,878,806.81 1,084,878,806.81
本期赎回（以"-"号填列） -862,214,275.55 -862,214,275.55
本期末 527,642,598.63 527,642,598.63
6.4.7.9.2 方 正富 邦货币B
金额单位：人民币元
项目
(方正富邦货币B)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 341,193,787.65 341,193,787.65
本期申购 857,901,002.42 857,901,002.42
本期赎回（以"-"号填列 ） -982,101,653.15 -982,101,653.15
本期末 216,993,136.92 216,993,136.92
注： 申 购含 红利 再投 、转 换入及 基金 份额 自动 升降 级调增 份额 ；赎 回含 转换 出及基 金份 额自 动升 降
级调减 份额 。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 方正 富邦货 币A
单位：人民币元
项目
(方正富邦货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 - - -
本期利润 10,740,304.57 - 10,740,304.57
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -10,740,304.57 - -10,740,304.57
本期末 - - -
6.4.7.10.2 方正 富邦货 币B
单位：人民币元 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 24
项目
(方正富邦货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 7,659,114.31 - 7,659,114.31
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -7,659,114.31 - -7,659,114.31
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 21,061.40
定期存款利息收入 6,495,636.08
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 6,910.47
合计 6,523,607.95
6.4.7.12 债券 投资 收益
6.4.7.12.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
70,908.09
债券投资收益 ——赎回差价
收入
-
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 25
债券投资收益 ——申购差价
收入
-
合计 70,908.09
6.4.7.12.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
714,345,682.61
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
708,948,774.52
减：应收利息总额 5,326,000.00
买卖债券差价收入 70,908.09
6.4.7.13 衍生 工具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利 收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允 价值 变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他 收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.17 交易 费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.18 其他 费用
单位：人民币元
项目 本期 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 26
2017年01 月01日至2017年06月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 99,178.95
银行费用 18,266.52
银行间账户维护费 18,000.00
其他费用 960.00
合计 171,117.65
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期 不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
方正富邦管理有限责任公司("方正富邦基金")
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富
邦创融")
基金管理人的控股子公司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 27
6.4.10.1 关联 方报 酬
6.4.10.1.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年06 月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,486,552.83 524,618.51
其中：支付销售机构的客户维护费 642,075.65 175,889.84
注： 支 付基 金管 理人 方正 富邦基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值0.33% 的年 费率
计提 ， 逐 日累 计至 每月月 底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33%/
当年天 数。
6.4.10.1.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 450,470.55 158,975.25
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资 产 净值 ×0.10%/ 当 年天 数。
6.4.10.1.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
方正富邦货币A 方正富邦货币B 合计
中国建设银行 396,330.23 9,052.05 405,382.28
方正证券 2,238.20 0.00 2,238.20
方正富邦基金 40,470.37 4,075.16 44,545.53
合计 439,038.80 13,127.21 452,166.01
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30日
方正富邦货币A 方正富邦货币B 合计 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 28
中国建设银行 117,329.09 2,698.24 120,027.33
方正证券 1,294.42 0.00 1,294.42
方正富邦基金 244.92 5,148.45 5,393.37
合计 118,868.43 7,846.69 126,715.12
注：本基 金A类基 金份额 支付基金 销售机 构的销 售 服务费按 前一日 基金资 产 净值0.25% 的年费 率
计提， B 类 基金份 额支付 基金销售 机 构的 销售服 务 费按前一 日基金 资产净 值0.01% 的年 费率计 提，
逐日累计 至每月 月底， 按 月支付给 方正富 邦基金 ， 再由其计 算并支 付给各 基 金销售机 构。其 计
算公式为 ：
A类基金份 额日销 售服务 费＝前一 日A类基 金份额 资产净值 ×0.25%/ 当 年 天数。
B类基金份 额日销 售服务 费＝前一 日B类基 金份额 资产净值 ×0.01%/ 当 年 天数。
6.4.10.2 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.3 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
方正富邦货币A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2012 年12月26日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 3,005,968.67 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 3,005,968.67 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.40% -
方正富邦货币B 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 29
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2012 年12月26日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 15,681,698.50 18,043,404.91
报告期间申购/买入总份额 210,655.74 18,353,185.66
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 15,892,354.24 18,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - 18,396,590.57
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 4.95%
注： 关 联方 投资 本基 金的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.10.3.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
方正富邦货币B
关联方名称
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
方正富邦创融 16,720,934.34 2.25 21,105,780.40 3.27
注： 关 联方 投资 本基 金的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.10.4 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,059,450.71 21,061.40 424,237.61 6,198.88 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 30
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.6 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报 告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况
方正富邦货币A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年变
动
利润分配
合计
备注
10,740,304.57 - - 10,740,304.57 -
方正富邦货币B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年变
动
利润分配
合计
备注
7,659,114.31 - - 7,659,114.31 -
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.2.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止， 本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 69,999,845.00 元，是以如下债券作为抵押：
代码 名称 回购到期日
期末估值单
价
数量
期末估值总
额
111708186
17中信银行
CD186
2017-07-03 98.99 700,000
69,290,27
3.81 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 31
合计
700,000
69,290,27
3.81
6.4.12.2.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金投资于各类货币市场工具， 是证券投资基金中的高流动性、 低风险品种。 本
基金在追求流动性、 低风险和稳定收益的前提下， 依据宏观经济、 货 币政策、 财政政策
和短期利 率变动预期， 综合考虑各投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况， 进行
积极的投资组合管理。 具体而言， 本基金的投资策略以自上而下为主， 同时兼顾自下而
上的方式。 其中， 自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析， 对利率
尤其是短期利率的变化趋势进行预测， 在科学、 合理的短期利率预测的基础上决定本基
金组合的期限结构和品种结构， 构建稳健的投资组合。 自下而上是指要重视具体投资对
象的价值分析， 同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会， 进行相应的套
利操作，增加投资收益。
本基金的基金管理人内部控制组织体系包 括三个层次：(1)第一层次风险控制：在
董事会层面设立 风险控制与合规委员会,对公司业务的风险控制及管理情况进行监督，
对存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、 预测和评估， 并提出解决方法； 对
重大突发性风险事件的处理提出建议意见； 审议公司风险管理与合规组织机构设置及其
职责，并 提出改善意见等。 公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规
定和公司章程的规定 进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经
营层层面的风险控制,具体为在 风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对
公司的风险进行的 预防和控制。 风险管理委员会负责评估公司的风险控制制度和风险管
理流程，确保公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实情况，
审阅公司各项风险与内控状况评价报告； 对公司重大业务可行性及风险进行论证 ， 对重
大风险作出决策； 针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况， 组
成危机处理小组， 评估事件风险， 制定 危机处理方案并监督实施等。 投资决策委员会研
究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散
投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各 分支
机构, 对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务 中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次
风险控制： 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查
和控制。 公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程
及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 32
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资 目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行和信用风 险较低的股份制商业银行， 与该
银行存款相关的信用风险不重大。本基金不投资于短期信用评级在A-1 级以下或长期
信用评级在AAA 级以下的债券。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行
间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情 况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 - 39,998,379.20
A-1以下 - -
未评级 247,350,970.73 217,253,177.13
合计 247,350,970.73 257,251,556.33
注： 以 上未 评级 的债 券投 资为政 策性 金融 债、 同业 存单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示 的债 券投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 33
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申
请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综 合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易， 均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管 理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 34
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017年06月30
日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
321,059,45
0.71
-
- -
321,059,45
0.71
交易性金融资产
247,350,97
0.73
-
- -
247,350,97
0.73
买入返售金融资产
244,450,36
6.68
-
- -
244,450,36
6.68
应收利息 - -
-
1,394,885.
83
1,394,885.8
3
应收申购款 - -
-
1,254,575.
00
1,254,575.0
0
资产总计
812,860,78
8.12
- -
2,649,460.
83
815,510,24
8.95
负债
卖出回购金融资产款
69,999,845.
00
-
- -
69,999,845.
00
应付管理人报酬 - -
- 260,130.08 260,130.08
应付托管费 - -
- 78,827.31 78,827.31
应付销售服务费 - -
- 124,502.39 124,502.39
应付交易费用 - -
- 18,617.88 18,617.88
应付利息 - -
- 6,399.61 6,399.61
其他负债 - -
- 386,191.13 386,191.13
负债总计
69,999,845.
00
- - 874,668.40
70,874,513.
40
利率敏感度缺口 742,860,94 - - 1,774,792. 744,635,73方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 35
3.12 43 5.55
上年度末2016年12月
31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
234,271,12
2.08
-
- -
234,271,12
2.08
交易性金融资产
257,251,55
6.33
-
- -
257,251,55
6.33
买入返售金融资产
185,976,79
8.96
-
- -
185,976,79
8.96
应收利息 - -
-
3,436,759.
79
3,436,759.7
9
资产总计
677,499,47
7.37
- -
3,436,759.
79
680,936,23
7.16
负债
卖出回购金融资产款
33,999,829.
00
-
- -
33,999,829.
00
应付管理人报酬 - -
- 197,276.20 197,276.20
应付托管费 - -
- 59,780.66 59,780.66
应付销售服务费 - -
- 74,321.06 74,321.06
应付交易费用 - -
- 13,710.26 13,710.26
应付利息 - -
- 7,164.96 7,164.96
其他负债 - -
- 412,300.00 412,300.00
负债总计
33,999,829.
00
- - 764,553.14
34,764,382.
14
利率敏感度缺口
643,499,64
8.37
- -
2,672,206.
65
646,171,85
5.02
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按 照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 36
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
市场利率上升25BP资产净值变动 -234,809.70 -173,467.94
市场利率下降25BP资产净值变动 235,351.00 173,821.66
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇 风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允
价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 37
§7
投 资组合 报告
7.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 247,350,970.73 30.33
其中：债券 247,350,970.73 30.33
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 244,450,366.68 29.98
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 321,059,450.71 39.37
4 其他资产 2,649,460.83 0.32
5 合计 815,510,248.95 100.00
7.2 报告 期债 券回购 融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.18
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 69,999,845.00 9.40
其中：买断式回购融资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余 期限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 38
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例(%)
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 32.97 9.40
其中： 剩余存续 期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 42.84 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 5.29 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 28.06 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 109.16 9.40
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240天。
7.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 39
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,815,711.62 8.03
其中：政策性金融债 59,815,711.62 8.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 187,535,259.11 25.18
8 其他 - -
9 合计 247,350,970.73 33.22
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111708186
17中信银行C
D186
1,000,000
98,986,105.
44
13.29
2 170204 17国开04 600,000
59,815,711.
62
8.03
3 111719024
17恒丰银行C
D024
500,000
49,134,773.
82
6.60
4 111719120
17恒丰银行C
D120
400,000
39,414,379.
85
5.29
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0966% 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 40
报告期内偏离度的最低值 -0.0191%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0223%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25%情况 说明
本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50% 。
7.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊 销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用" 摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，
即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 应按
其他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按
其他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法
估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 其他 资产构 成
单位：人民币元 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 41
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,394,885.83
4 应收申购款 1,254,575.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 2,649,460.83
7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
方正
富邦
货币A
7,799 67,655.16 30,086,967.68 5.70
497,555,630.9
5
94.30
方正
富邦
货币B
26 8,345,889.88 70,152,422.16 32.33
146,840,714.7
6
67.67
合计 7,825 95,161.12
100,239,389.8
4
13.46
644,396,345.7
1
86.54
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 42
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员持
有本基金
方正富邦货
币A
111,379.10 0.01
方正富邦货
币B
0.00 0.00
合计 111,379.10 0.01
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
方正富邦货币A 0.00
方正富邦货币B 0.00
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基
金
方正富邦货币A 0.00
方正富邦货币B 0.00
合计 -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
方正富邦货币A 方正富邦货币B
基金合同生效日(2012年12月26
日)基金份额总额
441,908,025.66 411,202,029.75
本报告期期初基金份额总额 304,978,067.37 341,193,787.65
本报告 期期间基金总申购份额 1,084,878,806.81 857,901,002.42
减：本报告期期间基金总赎回份
额
862,214,275.55 982,101,653.15
本报告期期末基金份额总额 527,642,598.63 216,993,136.92
注： 总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10
重大事 件揭 示
方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 43
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职， 本基
金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经理； 基金管
理人原督察长赖宏仁先生于2017年5月5日因个人原因离职， 基金管理人2017 年5月5日聘
任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无涉及本基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 原公司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务 所与本公
司服务协议已到期， 经我公司董事会批准， 决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永
会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
托管人的托管业务部门及其相关高级管理人 员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
方正证券 2 - - - - - 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 44
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2.券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
3.除本 表列 示外 ，本 基金 未选择 其他 证券 公司 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 ，本报 告期 无股 票交 易
及应付 佣金 。
4.本基 金本 报告 期内 租用 证券公 司交 易单 元未 发生 变更。
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
方正富邦基金管理有限公司
旗下基金2016 年12月31日资
产净值公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-03 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 45
2
方正富邦货币市场基金2016
年第4季度报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-21
3
方正富邦货币市场基金2017
年“春节”假期暂停及恢复
申购、转换转入、定期定额
申购业务公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-23
4
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为
销售机构并开通基金转换、
定期定额投资业务及参与深
圳前海凯恩斯基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-01-23
5
方正富邦货币市场基金招募
说明书--(更新2016年2号）
方正富邦货币市场基金招募
说明书摘要
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-02-07
6
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司
为销售机构并 开通转换业
务、定期定额投资业务及参
与费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-02-23
7
方正富邦货币市场基金2016
年年度报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-03-27
8
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增一路财富
（北京）信息科技有限公司
为销售机构并开通基金转
换、定期定额投资业务及参
加其费率优惠的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-19
9
方正富邦货币市场基金2017
年第1季度报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-22
10 方正富邦货币市场基金2017 中证报、 上证报、 证券 时报、 2017-04-25 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 46
“劳动节”假期暂停及恢复
申购、转换转入、定期定额
申购业务公告
公司网站
11
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增济安财富
（北京）资本管理有限公司
为销售机构并开通基金转
换、定期定额投资业务及参
加其费率优惠的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-04-26
12
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-06
13
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-06
14
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下部分基金在武汉市
伯嘉基金销售有限公司开通
基金定期定额投资业务及参
与其费率优惠活动的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-16
15
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增上海基煜
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金转换业务的公
告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-19
16
方正富邦货币市场基金2017
年“端午节”假期 暂停及恢
复申购、转换转入、定期定
额申购业务公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-05-23
17
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增广发证券
股份有限公司为销售机构并
开通转换业务、定期定额投
资业务及参与费率优惠活动
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-06-28 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 47
的公告
18
方正富邦基金管理有限公司
旗下基金2017 年6月30日资
产净值公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-07-01
19
方正富邦基金参加交通银行
网上银行基金申购手续费率
优惠的公告
中证报、 上证 报、 证券 时报、
公司网站
2017-07-01
20
方正富邦货币基金2017年第
二季度报告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-07-19
21
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为
销售机构并开通基金转换、
定期定额投资业务的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-07-22
22
方正富邦基金管理有限公司
关于公司高级管理人员变更
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-07-26
23
方正富邦基金管理有限公司
关于旗下基金新增天津 万家
财富资产管理有限公司为销
售机构并开通基金转换业务
的公告
中证报、 上证报、 证券 时报、
公司网站
2017-07-26
§11
备查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
（1)中国证监会核准基金募集的文件；
（2)《方正富邦货币市场基金基金合同》；
（3)《方正富邦货币市场基金基金托管协议》；
（4)《方正富邦货币市场基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 方正富邦货币市场基金 2017 年 半年度报告
第
页，共 50 页 48
11.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备 查文件。在支付工
本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方 正富 邦基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十四日
