长 盛 转 型 升级 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
半年度 报告 摘要 摘自 半年 度报告 正文 ,投 资者 欲了 解详细 内容 ,应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛转 型升 级混 合
基金主 代码 001197
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,962,839,508.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标在 于把 握中国 经济 转型 升级 过程 中
所蕴含 的投 资机 会, 在严 格控制 投资 风险 的基 础上 ,
力求为 基金 份额 持有 人获 取超过 业绩 比较 基准 的收
益。
投资策 略
在大类 资产 配置 中 , 本 基 金将主 要考 虑 : (1 ) 宏 观 经
济指标 ,包 括 GDP 增 长率 、工业 增加 值、PPI 、CPI 、
市场利 率变 化 、 进 出口 数 据变化 等 ; (2 ) 微 观经 济 指
标,包 括各 行业 主要 企业 的盈利 变化 情况 及盈 利预 期
等; (3) 市场 指标 , 包括 股票市 场与 债券 市场 的涨 跌
及预期 收益 率、 市场 整体 估值水 平及 与国 外市 场的 比
较、 市场 资金 的供 求关 系 及其变 化等 ; (4 ) 政策 因 素,
包括财 政政 策、 货币 政策 、产业 政策 及其 它与 证券 市
场密切 相关 的各 种政 策。
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素, 动态 调整 基
金资产 在股 票、 债券 、货 币市场 工具 等类 别资 产间 的
分配比 例, 控制 市场 风险 ,提高 配置 效率 。
业绩比 较基 准
50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益
率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ,其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 50,959,826.78
本期利 润 153,414,705.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0364
本期基 金份 额净 值增 长率 4.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2446
期末基 金资 产净 值 3,226,355,660.25
期末基 金份 额净 值 0.814
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 6.27% 0.61% 3.01% 0.34% 3.26% 0.27%
过去三 个月 1.12% 0.58% 3.16% 0.32% -2.04% 0.26%
过去六 个月 4.76% 0.50% 5.36% 0.29% -0.60% 0.21%
过去一 年 5.17% 0.56% 8.32% 0.35% -3.15% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-18.60% 1.40% -4.03% 0.91% -14.57% 0.49%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 :
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 , 具 有良 好 的
市场代 表性 ,用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制 的影 响 , 本 基 金 股 票投 资 占基 金 资 产 的 比 例为
0%-95% ; 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数,可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求, 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按照本基 金合同规 定 ,基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的有关 约 定。建仓期结 束时,本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十二长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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部分 ( 二) 投 资范 围、 ( 四 ) 投资 限制 的有 关约 定。 截至报 告日 , 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘
旭
明
本基金 基金 经理 ,长 盛生
态环境 主题 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理,长 盛养 老健 康产 业灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
2015 年 4
月21 日
- 15 年
刘旭明 先生 ,1977 年 5 月出
生。清 华大 学管 理学 硕士 。
曾任中 信证 券研 究部 首席 分
析师、 国信 证券 经济 研究 所
首席分 析师 。2013 年 7 月加
入长盛 基金 管理 有限 公司 ,
曾任研 究部 总监 。
钱
文
礼
本基金 基金 经理 助理 ,行
业研究 员。
2015 年 6
月16 日
- 9 年
男,1981 年 10 月 出生 , 中 国
国籍。 西南 财经 大学 硕士 。
2013 年12 月 加入 长盛 基金 管
理有限 公司 。
注:1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信 息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 震荡 偏强 ,上 证指数 上 涨 2.89% ,但 创 业板指 数下 跌 7.34% 。2017 年延 续 去年 四
季度以来的经 济上行趋 势 ,企业盈利明 显好转。 一 季度股市整体 保持平稳 上 涨,期间结 构性机会
明显,主题惊 喜不断: 市 场上涨以业绩 增速稳定 的 低估值龙头股 为主线, 带 动了食品饮 料、家电
等行业 的缓 慢上 涨, 新疆 、 一带 一路 主题 的活 跃, 建筑、 建材 等周 期性 行业 也有不 错的 表现 ; 创
业板表 现疲 弱, 计算 机、 传媒等 行业 表现 较差 。4 月雄安 板块 炒作 及金 融监 管升级 导致 股市 下行 ,
但白马 股依 旧保 持强 势, 部分成 长个 股触 底反 弹, 锂电池 等板 块依 旧活 跃。
2017 年上 半年 整体 仓位 水 平控制 在中 高水 平,4 月 份及时 减仓 回避 市场 系统 性风险 。行 业配
置方面注重板 块轮动提 高 收益,对消费 行业加强 配 置。在股市震 荡期间, 注 重自下而上 挖掘个股
价值,及时跟 踪公司动 态 ,坚持个股优 选,注重 对 持仓结构的优 化,且按 绝 对收益的原 则及时兑
现收益 。因 而基 金业 绩略 好于市 场。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.814 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.76% ,业 绩
比较基 准收 益率 为5.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
受房地 产调 控升 级、 金融 监管落 地的 影响 ,2017 年 下半年 国内 经济 虽略 有下 行, 但 仍保 持较
强韧性。国外 经济整体 回 暖。欧美收紧 货币叠加 国 内 “金融监管 ”。预计 下 半年货币中 性偏紧,
市场利 率将 维持 较高 水平 。
A 股市 场将 延续 震荡 走势 。 流动性 冲击 可控 及经 济环 境平稳 , 预 计仍 将体 现结 构性行 情特 点。
“业绩 为王 ”将 成为 行业 配置和 个股 选择 的重 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公 平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究 、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛转型升级 主题灵活 配 置混合型证券 投
资基金基金合 同》第十 六 部分中对基金 收益分配 原 则的约定,长 盛转型升 级 主题灵活配 置混合型
证券投 资基 金于 报告 期内 未进行 利润 分配 。
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金截 至 2017 年 6 月 30 日 ,期 末可供 分配 收 益
为-969,141,726.43 元 , 其 中: 未分 配收 益已 实现 部 分为-969,141,726.43 元 , 未分配 收益 未实 现
部分 为232,657,878.19 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 盛转 型升 级主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额 申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产:
银行存 款 1,218,825,204.32 655,455,405.17
结算备 付金 13,839,854.92 3,096,104.30
存出保 证金 453,657.47 559,580.74
交易性 金融 资产 1,984,753,256.93 2,306,954,540.30
其中: 股票 投资 1,984,753,256.93 2,306,954,540.30
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 22,397,051.56 496,629,116.56
应收利 息 174,825.38 185,945.76
应收股 利 - -
应收申 购款 3,111.49 27,185.79
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,240,446,962.07 3,462,907,878.62
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 7,798,337.18 3,833,537.59
应付管 理人 报酬 3,902,474.38 4,476,265.05
应付托 管费 650,412.37 746,044.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,556,305.67 1,143,137.17 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 183,772.22 287,205.12
负债合 计 14,091,301.82 10,486,189.09
所有者权益:
实收基 金 3,962,839,508.49 4,443,634,236.61
未分配 利润 -736,483,848.24 -991,212,547.08
所有者 权益 合计 3,226,355,660.25 3,452,421,689.53
负债和 所有 者权 益总 计 3,240,446,962.07 3,462,907,878.62
注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 0.814 元, 基金 份额 总 额 3,962,839,508.49
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
一、收入 188,056,798.92 -618,227,095.52
1.利息 收入 5,977,166.15 7,003,643.42
其中: 存款 利息 收入 3,522,331.80 7,003,643.42
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,454,834.35 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 79,466,768.31 -590,489,022.73
其中: 股票 投资 收益 56,917,210.94 -609,672,521.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,549,557.37 19,183,498.49
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
102,454,879.20 -35,155,522.72
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 157,985.26 413,806.51
减: 二、费用 34,642,092.94 43,825,782.49 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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1.管 理人 报酬 24,609,829.28 30,238,947.89
2.托 管费 4,101,638.18 5,039,824.60
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 5,704,707.05 8,335,780.39
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 225,918.43 211,229.61
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
153,414,705.98 -662,052,878.01
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
153,414,705.98 -662,052,878.01
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
4,443,634,236.61 -991,212,547.08 3,452,421,689.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 153,414,705.98 153,414,705.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-480,794,728.12 101,313,992.86 -379,480,735.26
其中:1.基 金申 购款 5,765,452.54 -1,241,472.35 4,523,980.19
2. 基金 赎回 款 -486,560,180.66 102,555,465.21 -384,004,715.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
3,962,839,508.49 -736,483,848.24 3,226,355,660.25
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
5,452,479,723.98 -572,742,110.17 4,879,737,613.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -662,052,878.01 -662,052,878.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-467,918,647.46 105,874,570.07 -362,044,077.39
其中:1.基 金申 购款 30,838,226.08 -6,964,667.11 23,873,558.97
2. 基金 赎回 款 -498,756,873.54 112,839,237.18 -385,917,636.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
4,984,561,076.52 -1,128,920,418.11 3,855,640,658.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛转型升级 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金” ) ,系 经中国证券监 督
管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 证监 许可[2015]489 号 文 《 关于 核准 长盛转 型升 级主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册, 由长盛 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 4 月 13 日
至 2015 年 4 月 17 日 向社 会公开 募集 ,募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 验
证并出 具 (2015 ) 验 字第60468688_A01 号 验资 报告 后, 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于 2015 年 4 月 21 日正 式生效 ,存 续期 间不 定。 本基金 设立 时, 收到 首次 募集扣 除认 购费 后 的
有效净 认购 金额 为人 民币 8,581,296,052.28 元 ,折 合 8,581,296,052.28 份基 金份额 ;有 效认 购
资金在 募集 期间 产生 的利 息为人 民币 1,645,353.58 元,折 合 1,645,353.58 份 基金份 额; 以上 收
到的实 收基 金共 计人 民币 8,582,941,405.86 元 ,折 合 8,582,941,405.86 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管 理人 和注 册登 记机 构均为 长盛 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具(但须 符 合中国证监 会的相关
规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 , 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 , 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为: 股票 占基金 资产 的 0%-95% ; 其 中投资 于本 基金 的证
券不低于非现 金基金资 产 的 80%;每 个交易日 日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后,
保持现金或到期日在一 年 期以内的政府债券不低 于 基金资产净值 的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为:50%*沪深 300 指 数收 益率+50%* 中证 综合 债指 数 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财 政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投 资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于 进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存 款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增 值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 暂适 用
简易计 税方 法, 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日起, 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、 国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 于本 报告 期 及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
24,609,829.28 30,238,947.89
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,262,716.92 13,850,795.89
注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 费率计提 。
计算方 法如 下: 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,101,638.18 5,039,824.60
注: 基 金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2015 年
4 月 21 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 11,847,156.40 11,847,156.40
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,847,156.40 11,847,156.40
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.2990% 0.2377%
注:基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期及 上年 度末 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,218,825,204.32 3,428,118.61 1,683,136,170.15 6,956,444.79
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
-
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科 2017 年 2017 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
微 6 月30
日
年7 月
12 日
通受限
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002675
东诚
药业
2017 年
1 月3 日
重大
事项
停牌
14.64
2017 年 7
月 17 日
12.84 921,766 15,101,103.09 13,494,654.24 -
注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.10.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金等 ,因其 剩余 期限 不长 ,公 允价值 与账 面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,971,258,602.69 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 13,494,654.24 元 , 属 于第三 层次 的余 额 为
人民币零元 。 (2016 年 12 月 31 日:第 一层次人 民币 2,306,502,773.45 元,第二层次人民 币
451,766.85 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额) 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具, 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,984,753,256.93 61.25
其中: 股票 1,984,753,256.93 61.25
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,232,665,059.24 38.04
7 其他各 项资 产 23,028,645.90 0.71
8 合计 3,240,446,962.07 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 257,233,851.85 7.97
B 采矿业 - -
C 制造业 1,397,862,697.11 43.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
124,876,696.44 3.87
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 47,085,584.56 1.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
57,584,860.68 1.78
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 99,921,622.80 3.10
S 综合 - -
合计 1,984,753,256.93 61.52
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600703 三安光 电 11,757,477 231,622,296.90 7.18
2 002185 华天科 技 24,257,872 175,626,993.28 5.44
3 002085 万丰奥 威 8,751,613 170,218,872.85 5.28
4 603766 隆鑫通 用 21,516,335 156,638,918.80 4.85
5 600887 伊利股 份 5,863,042 126,583,076.78 3.92
6 002396 星网锐 捷 6,003,418 116,166,138.30 3.60
7 002299 圣农发 展 7,474,347 111,143,539.89 3.44
8 601766 中国中 车 10,737,007 108,658,510.84 3.37
9 600373 中文传 媒 4,142,280 97,385,002.80 3.02
10 002234 民和股 份 7,073,029 87,988,480.76 2.73
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002185 华天科 技 157,893,699.36 4.57
2 002396 星网锐 捷 108,079,162.82 3.13
3 600373 中文传 媒 92,652,581.80 2.68
4 601336 新华保 险 74,325,958.58 2.15
5 600856 中天能 源 67,744,225.69 1.96
6 600109 国金证 券 61,997,559.77 1.80
7 601139 深圳燃 气 60,876,537.97 1.76 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
8 000400 许继电 气 42,649,443.71 1.24
9 002294 信立泰 40,575,405.83 1.18
10 600079 人福医 药 39,464,772.08 1.14
11 600664 哈药股 份 37,348,474.70 1.08
12 601318 中国平 安 36,761,868.89 1.06
13 300011 鼎汉技 术 35,236,755.91 1.02
14 300070 碧水源 33,985,639.59 0.98
15 600276 恒瑞医 药 33,251,325.84 0.96
16 000963 华东医 药 31,997,609.20 0.93
17 601601 中国太 保 31,351,538.65 0.91
18 000709 河钢股 份 30,727,448.70 0.89
19 601009 南京银 行 29,355,795.57 0.85
20 002142 宁波银 行 27,793,963.64 0.81
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002415 海康威 视 268,279,428.14 7.77
2 002085 万丰奥 威 200,041,620.65 5.79
3 300070 碧水源 176,163,741.13 5.10
4 600617 国新能 源 93,204,683.61 2.70
5 600688 上海石 化 84,348,502.99 2.44
6 601607 上海医 药 83,725,074.35 2.43
7 601336 新华保 险 75,098,372.32 2.18
8 002236 大华股 份 71,626,712.50 2.07
9 002241 歌尔股 份 70,582,927.91 2.04
10 600109 国金证 券 55,947,184.83 1.62
11 000423 东阿阿 胶 43,331,398.50 1.26
12 600079 人福医 药 41,272,262.44 1.20
13 601318 中国平 安 41,254,595.54 1.19
14 600028 中国石 化 41,004,402.62 1.19
15 600276 恒瑞医 药 36,999,463.84 1.07
16 000001 平安银 行 35,384,155.65 1.02
17 601601 中国太 保 34,307,241.96 0.99
18 000709 河钢股 份 33,327,770.96 0.97
19 600398 海澜之 家 32,357,403.62 0.94
20 002466 天齐锂 业 30,798,376.08 0.89 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,558,047,844.25
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,039,621,217.76
注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查, 无在报 告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚。
7.12.2
基金投资的前十名股 票, 均为基金合同规定备 选股 票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 453,657.47
2 应收证 券清 算款 22,397,051.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 174,825.38
5 应收申 购款 3,111.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,028,645.90
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
40,404 98,080.38 24,261,874.76 0.61% 3,938,577,633.73 99.39%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
689,395.81 0.0174%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 21 日 ) 基金 份额 总额 8,582,941,405.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,443,634,236.61
本报告 期基 金总 申购 份额 5,765,452.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 486,560,180.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,962,839,508.49
长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合 伙) ,本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 2,041,713,109.85 56.82% 1,901,440.72 56.82% -
长江证 券 2 1,551,480,321.86 43.18% 1,444,896.17 43.18% -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证 券 - - 9,532,000,000.00 100.00% - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - - 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 长盛转型升级混合 2017 年半年 度报告 摘要
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(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况:
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 日信证 券 上海 1
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日