长 盛 航天 海 工装 备 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年半 年度报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛航 天海 工混 合
基金主 代码 000535
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 168,803,706.74 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 航天 海工 装备等 安全 相关 上市 公司 股
票,把 握中 国航 天海 工装 备等安 全相 关行 业发 展带 来
的投资 机会 ,力 求为 基金 份额持 有人 获取 超过 业绩 比
较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势, 运用 科
学严谨 、规 范化 的资 产配 置方法 ,灵 活配 置国 内航 天
海工装 备等 安全 相关 上市 公司股 票和 债券 ,谋 求基 金
资产的 长期 稳定 增长 。航 天海工 装备 等安 全相 关主 题
包括航 天装 备、 海洋 工程 装备及 涉及 未来 战略 安全 的
相关装 备制 造领 域, 主要 包括航 空装 备、 航天 装备 、
领土安 全装 备、 海洋 工程 装备及 信息 安全 装 备 5 个重
点方向 ,本 基金 将结 合定 性与定 量分 析, 充分 发挥 基
金管理 人研 究团 队和 投资 团队 “ 自下 而上 ”的 主动 选
股能力 ,选 择航 天海 工装 备等安 全相 关主 题概 念的 、
具有长 期持 续增 长能 力的 公司。
业绩比 较基 准
50%*巨 潮航 天军 工指 数收 益率 + 50%* 中证 综合 债指 数
收益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ,其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 办公 地址 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -7,242,721.80
本期利 润 -14,376,597.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0908
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0004
期末基 金资 产净 值 169,620,530.07
期末基 金份 额净 值 1.005
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 3.61% 0.90% 2.72% 0.52% 0.89% 0.38%
过去三 个月 -10.35% 1.17% -7.13% 0.75% -3.22% 0.42%
过去六 个月 -7.63% 1.03% -5.18% 0.67% -2.45% 0.36%
过去一 年 -8.97% 0.91% -6.79% 0.63% -2.18% 0.28%
过去三 年 52.60% 1.81% 39.50% 1.31% 13.10% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
55.04% 1.73% 47.63% 1.26% 7.41% 0.47%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :50%* 巨潮 航天 军工 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 : 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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1、 公允 性 。 本 基金 为主 题 混合型 基金 , 在综 合比 较 目前市 场上 各主 要行 业指 数的编 制特 点后 , 本
基金选择以巨 潮航天军 工 指数作为股票 投资的业 绩 比较基准。巨 潮航天军 工 指数是深圳 证券信息
有限公司编制 ,反映沪 深 证券市场上航 天军工产 品 相关行业股票 价格变动 趋 势的指数。 本基金主
要投资于投资 航天海工 装 备等安全相关 上市公司 股 票,因此巨潮 航天军工 指 数适合作为 本基金的
业绩比 较基 准。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响,本基金股票 投资占 基金资产的比例 为
0%-95% , 其中投资 于航天 海工装备等安 全相关上 市 公司股票和债 券的资产 不 低 于非现金基 金资产
的 80% ;根 据本基金 较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数,可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求, 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王
超
本基金 基金 经理 , 长 盛
同瑞中 证200 指 数分 级
证券投 资基 金基 金经
理,长 盛同 辉深 证 100
等权重 指数 分级 证券
投资基 金基 金经 理, 长
盛同庆 中 证800 指数 型
证券投 资基 金(LOF )
基金经 理, 长盛 中证 金
融地产 指数 分级 证券
投资基 金基 金经 理, 长
盛量化 红利 策略 混合
型证券 投资 基金 基金
经理, 长盛 盛鑫 灵活 配
置混合 型证 券投 资基
金基金 经理 , 长 盛盛 平
灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理, 长
盛量化 多策 略灵 活配
置混合 型证 券投 资基
2015 年 4 月 27 日 - 10 年
王超先 生,1981
年 9 月 出生 。 中央
财经大 学硕 士,
CFA ( 特许 金融 分
析师) ,FRM ( 金融
风险管 理师)。
2007 年 7 月加 入
长盛基 金管 理有
限公司 , 曾任 金融
工程与 量化 投资
部金融 工程 研究
员等职 务。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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金, 长 盛中 小盘 精选 混
合型证 券投 资基 金基
金经理 , 长 盛医 疗行 业
量化配 置股 票型 证券
投资基 金基 金经 理。
乔
培
涛
本基金 基金 经理 助理 ,
行业研 究员 。
2015 年 1 月 8 日
2017 年3 月9
日
8 年
男,1979 年 12 月
出生, 中国 国籍 。
清华大 学硕 士。
2011 年 8 月加 入
长盛基 金管 理有
限公司 , 现任 行业
研究员 , 长盛 航天
海工装 备灵 活配
置混合 型证 券投
资基金 (本 基金 )
基金经 理助 理 , 长
盛电子 信息 产业
混合型 证券 投资
基金基 金经 理助
理。
注:1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信 息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年上 半年 的市 场 行情, 虽然 我们 成功 预测 一季度 会有 “春 季攻 势 ” , 应当 灵活 参与
市场机 会 , 并 且认 为一 季 度末有 可能 成为 阶段 高点 , 因 为基 本面 因素 将高 位 回落 , 应 当保 持谨 慎。
但是二季度开 始的调整 , 白马股和 “ 中 小创 ”之 间 的分化还是大 大超出我 们 的预料。监 管机构之
间的“ 监管收 紧竞赛 ” 是 导致这一分化 的催化剂 , 一方面,基金 持仓集中 的 白马股成为 抱团取暖
的对象,股价 屡创新高 ; 另一方面,相 对估值较 高 的 “中小创” 呈现出低 位 暴跌的态势 ,而不是
大家之前普遍 预期的重 新 回归成长的节 奏。军工 类 个股由于估值 偏高,并 且 以资产注入 为主要看
点,股 价已 经持 续低 迷了 很长时 间, 虽 然 4 月 之后 有新航 母下 水、 大飞 机试 飞、朝 鲜半 岛危 机 等
事件刺激 ,但 是在严格 监 管的期间股价 反而出现 暴 跌,军工分级 基金下折 算 事件也加速 了板块的
下行。在此期 间,本基 金 净值增长率为-7.63% ,处 于后 10%分 位水平, 大幅 落后于同类基 金。反
思期间的操作 ,造成落 后 主要原因在于 ,军工板 块 的整体性下跌 ,行业风 险 的集中释放 ,同期国
证军工 指数 下 跌10.66% 。 虽然运 用量 化策 略布 局了 军工股 里面 的基 本面 优势 股, 并 且获 得了 相 对
指数的 超额 收益 ,但 是在 绝对收 益率 方面 表现 惨淡 。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.005 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.63%,业绩
比较基 准 收 益率 为-5.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的行 情,外部 因 素对国内市场 的影响似 乎 偏弱,二季度 的联储加 息 和欧洲大选都 没
有对市场产生 显著影响 , 未来外部的重 要事件趋 于 平静,将不会 对国内市 场 造成明显冲 击。国内
的经济 基本 面将 会继 续维 持回落 态势 , 稳 增长 的压 力逐步 加大 , 金 融监 管趋 严的竞 赛是 否会 继续 ,
流动性紧平衡 的局面是 否 会维持,这些 都将会影 响 整个市场的情 绪。中长 期 趋势方面, 监管机构
打击投机炒作 、鼓励价 值 投资的态度十 分坚决, 对 白马股的长期 价值投资 有 可能成为市 场主流资
金的操作模式 。基于上 述 判断,我们将 继续超配 大 盘蓝筹低估值 品种,同 时 对量化策略 的权重予
以调整,充分 考虑大市 值 白马股的显著 影响。考 虑 到整个军工板 块个股还 存 在估值高、 偏重题材
的特点,并不 具备明显 的 投资价值,未 来我们将 对 投资组合配置 方向进行 重 大调整,大 幅度降低
军工行业配置 比例,保 留 少数具有投资 价值、业 绩 确定性高的个 股,将主 要 组合权重配 置于高端
装备制 造方 向, 相关 行业 方向为 新能 源汽 车产 业链 、苹果 手机 产业 链、OLED 产业链 、IC 产 业链、
工业4.0 和 物联 网产 业链 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研 究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基 金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ,本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截至2017 年 6 月 30 日, 期末 可供 分配 利润 为 66,478.91 元, 其中 : 未分配 利润 已实
现部分 为66,478.91 元, 未分配 利润 未实 现部 分 为750,344.42 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格 的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 47,598,915.56 12,997,471.21
结算备 付金 13,150,531.54 13,150,531.54
存出保 证金 35,208.53 68,002.12
交易性 金融 资产 125,080,629.73 134,569,587.95
其中: 股票 投资 125,080,629.73 134,569,587.95
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 117,261.02 75,051.67
应收股 利 - -
应收申 购款 161,830.38 164,760.72
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 186,144,376.76 161,025,405.21
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 15,481,397.09 -
应付赎 回款 484,214.32 80,034.40
应付管 理人 报酬 200,879.19 206,545.76
应付托 管费 33,479.87 34,424.28
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 164,925.55 22,231.21 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 158,950.67 230,222.52
负债合 计 16,523,846.69 573,458.17
所有者权益:
实收基 金 168,803,706.74 147,539,738.02
未分配 利润 816,823.33 12,912,209.02
所有者 权益 合计 169,620,530.07 160,451,947.04
负债和 所有 者权 益总 计 186,144,376.76 161,025,405.21
注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净值 人 民币 1.005 元 , 基 金份 额总 额 168,803,706.74
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 -12,422,743.81 -16,899,816.39
1.利息 收入 208,653.74 549,904.75
其中: 存款 利息 收入 208,653.74 549,904.75
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -5,655,389.56 -3,221,627.04
其中: 股票 投资 收益 -6,079,205.64 -3,472,233.09
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 423,816.08 250,606.05
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-7,133,875.90 -14,362,705.71
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 157,867.91 134,611.61
减: 二、费用 1,953,853.89 2,489,477.53 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
1.管 理人 报酬 1,263,239.40 1,232,652.91
2.托 管费 210,539.92 205,442.15
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 308,089.26 868,479.28
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 171,985.31 182,903.19
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-14,376,597.70 -19,389,293.92
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-14,376,597.70 -19,389,293.92
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
147,539,738.02 12,912,209.02 160,451,947.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -14,376,597.70 -14,376,597.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
21,263,968.72 2,281,212.01 23,545,180.73
其中:1.基 金申 购款 62,645,096.62 5,613,476.85 68,258,573.47
2. 基金 赎回 款 -41,381,127.90 -3,332,264.84 -44,713,392.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
168,803,706.74 816,823.33 169,620,530.07
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -19,389,293.92 -19,389,293.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
21,150,182.57 2,361,407.20 23,511,589.77
其中:1.基 金申 购款 51,084,559.46 5,496,752.94 56,581,312.40
2. 基金 赎回 款 -29,934,376.89 -3,135,345.74 -33,069,722.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -44,878,955.14 -44,878,955.14
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
155,550,086.71 16,216,209.13 171,766,295.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛航天海工 装备灵活 配 置混合型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金” ) ,系 经中国证券监 督
管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 证监 许可[2014]107 号 文 《 关于 核准 长盛航 天海 工装 备灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的注册 , 由长盛基金管 理有限公 司 向社会公开 募集,基
金合同 于2014 年3 月11 日正式 生效 , 于 基金 合同 生效日 , 本 基金 规模 为741,260,519.36 份 基金
份额。本期基 金为契约 型 开放式,存续 期间不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记机构 均为长盛
基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 (包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 权证 、 股指 期货、 债券 、 货 币 市场工 具、 资产 支持长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 , 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 , 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为: 股票 等权益 类资 产占 基金 资产 的比例 为 0%-95%,其
中投资于航天 海工装备 等 安全相关上市 公司股票 和 债券的资产不 低于非现 金 基金资产的 80%;权
证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于3%; 本基 金每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交
易保证 金后 , 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券, 股指 期货
的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为:50%* 巨 潮 航 天 军 工 指 数 收 益 率
+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品 管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 暂适 用
简易计 税方 法, 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持 股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业
银行 ” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,263,239.40 1,232,652.91
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
622,687.46 594,672.93
注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月末 ,按 月支 付。
其计算 公式 为: 每日 应计 提的基 金管 理费 =前 一日 的基金 资产 净值 ×1.5%/ 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
210,539.92 205,442.15
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 的 0.25% 年费率计 提,逐
日累计 至每 月月 末, 按月 支付。
其计算 公式 为: 每日 应计 提的基 金托 管费 =前 一日 的基金 资产 净值 ×0.25%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未发生与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券( 含回购)
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 持有 本基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
47,598,915.56 174,796.87 80,628,102.61 508,784.80
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户,选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300065
海
兰
信
2016
年12
月8
日
重
大
事
项
停
牌
24.49
2017
年7
月6
日
23.07 300,000 7,891,207.20 7,347,000.00 -
601989
中
国
重
工
2017
年5
月31
日
重
大
事
项
停
牌
6.46 - - 1,036,500 7,027,445.00 6,695,790.00 -
002013
中
航
机
电
2017
年5
月12
日
重
大
事
项
停
牌
10.33
2017
年8
月2
日
11.36 240,000 2,875,184.50 2,479,200.00 -
注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
银行存 款、 结算 备付 金、 应收证 券清 算款 、 应 收申 购款、 应付 赎回 款等, 因 其剩余 期限 不长 ,
公允价 值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
108,506,969.90 元 , 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币16,573,659.83 元, 属于 第 三层次 的余 额为 人
民币零 元(2016 年 12 月 31 日: 第一 层次123,862,514.72 元, 第二 层次10,707,073.23 元, 无第
三层级)。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具, 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 125,080,629.73 67.20
其中: 股票 125,080,629.73 67.20
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,749,447.10 32.64
7 其他各 项资 产 314,299.93 0.17
8 合计 186,144,376.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 117,687,360.40 69.38
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 38,778.24 0.02
F 批发和 零售 业 179,847.84 0.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 89,570.42 0.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,749,985.61 3.98
J 金融业 198,729.02 0.12
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 40,688.48 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 53,822.60 0.03
S 综合 - -
合计 125,080,629.73 73.74
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600038 中直股 份 166,234 7,608,530.18 4.49
2 300065 海兰信 300,000 7,347,000.00 4.33
3 601989 中国重 工 1,036,500 6,695,790.00 3.95
4 600685 中船防 务 239,942 6,569,611.96 3.87
5 600990 四创电 子 99,795 6,186,292.05 3.65
6 600482 中国动 力 205,000 5,184,450.00 3.06
7 600835 上海机 电 150,000 3,171,000.00 1.87
8 600893 航发动 力 99,986 2,729,617.80 1.61
9 002013 中航机 电 240,000 2,479,200.00 1.46
10 002185 华天科 技 300,000 2,172,000.00 1.28
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300456 耐威科 技 8,403,604.81 5.24
2 300424 航新科 技 4,862,148.00 3.03
3 600038 中直股 份 4,249,268.63 2.65
4 600562 国睿科 技 4,248,948.36 2.65
5 601127 小康股 份 3,595,344.85 2.24
6 002074 国轩高 科 3,496,465.00 2.18 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
7 600893 航发动 力 3,431,060.17 2.14
8 600835 上海机 电 3,247,863.00 2.02
9 600150 中国船 舶 3,043,941.00 1.90
10 601985 中国核 电 2,175,000.00 1.36
11 300034 钢研高 纳 2,105,846.13 1.31
12 601611 中国核 建 1,888,934.00 1.18
13 002583 海能达 1,745,849.00 1.09
14 002055 得润电 子 1,707,839.04 1.06
15 300176 鸿特精 密 1,703,969.00 1.06
16 300124 汇川技 术 1,703,467.00 1.06
17 000413 东旭光 电 1,699,927.00 1.06
18 300136 信维通 信 1,698,983.00 1.06
19 300032 金龙机 电 1,697,636.80 1.06
20 000559 万向钱 潮 1,697,600.80 1.06
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300456 耐威科 技 7,337,726.40 4.57
2 600562 国睿科 技 5,139,042.71 3.20
3 300424 航新科 技 3,872,656.00 2.41
4 002475 立讯精 密 3,785,432.84 2.36
5 300008 上海佳 豪 3,494,231.00 2.18
6 601127 小康股 份 3,192,318.57 1.99
7 002074 国轩高 科 3,106,154.00 1.94
8 000768 中航飞 机 2,941,936.89 1.83
9 002268 卫 士 通 2,647,142.40 1.65
10 000065 北方国 际 2,489,546.00 1.55
11 002111 威海广 泰 2,354,633.00 1.47
12 600775 南京熊 猫 2,336,825.40 1.46
13 601985 中国核 电 2,316,688.00 1.44
14 600150 中国船 舶 2,295,977.00 1.43
15 002364 中恒电 气 2,221,137.78 1.38
16 600475 华光股 份 2,073,400.00 1.29
17 002246 北化股 份 1,988,113.80 1.24
18 002335 科华恒 盛 1,948,762.34 1.21
19 002676 顺威股 份 1,804,300.79 1.12 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
20 300034 钢研高 纳 1,594,561.64 0.99
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 115,405,433.36
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 111,681,310.04
注: 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 35,208.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 117,261.02
5 应收申 购款 161,830.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 314,299.93
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 300065 海兰信 7,347,000.00 4.33 重大事 项停 牌
2 601989 中国重 工 6,695,790.00 3.95 重大事 项停 牌
3 002013 中航机 电 2,479,200.00 1.46 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,503 11,639.23 559,622.26 0.33% 168,244,084.48 99.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,425.04 0.0014%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 11 日 ) 基金 份额 总额 741,260,519.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,539,738.02
本报告 期基 金总 申购 份额 62,645,096.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,381,127.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 168,803,706.74 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 31 页 共 33 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意, 自 2017 年 3 月 9 日起 ,乔 培涛 同志 不 再担任 长盛 航天
海工灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理助 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合 伙) ,本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 1 151,556,384.61 68.01% 110,834.40 62.54% - 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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齐鲁证 券 1 71,282,844.38 31.99% 66,384.47 37.46% -
中投证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中信建投证
券
1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要
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提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 :
序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量
1 东北证券 深圳 1
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况:
序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量
1 国金证券 上海 1
2 华创证 券 深圳 1
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日