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长盛航天海工(000535)

长盛航天海工:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 盛 航天 海 工装 备 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年半 年度报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长盛航 天海 工混 合 基金主 代码 000535 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 3 月 11 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 168,803,706.74 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 投资 航天 海工 装备等 安全 相关 上市 公司 股 票,把 握中 国航 天海 工装 备等安 全相 关行 业发 展带 来 的投资 机会 ,力 求为 基金 份额持 有人 获取 超过 业绩 比 较基准 的收 益。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势, 运用 科 学严谨 、规 范化 的资 产配 置方法 ,灵 活配 置国 内航 天 海工装 备等 安全 相关 上市 公司股 票和 债券 ,谋 求基 金 资产的 长期 稳定 增长 。航 天海工 装备 等安 全相 关主 题 包括航 天装 备、 海洋 工程 装备及 涉及 未来 战略 安全 的 相关装 备制 造领 域, 主要 包括航 空装 备、 航天 装备 、 领土安 全装 备、 海洋 工程 装备及 信息 安全 装 备 5 个重 点方向 ,本 基金 将结 合定 性与定 量分 析, 充分 发挥 基 金管理 人研 究团 队和 投资 团队 “ 自下 而上 ”的 主动 选 股能力 ,选 择航 天海 工装 备等安 全相 关主 题概 念的 、 具有长 期持 续增 长能 力的 公司。 业绩比 较基 准 50%*巨 潮航 天军 工指 数收 益率 + 50%* 中证 综合 债指 数 收益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益 的特征 ,其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 叶金松 林葛 联系电 话 010-82019988 010-66060069 电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95599 传真 010-82255988 010-68121816 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 33 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 办公 地址 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 33 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -7,242,721.80 本期利 润 -14,376,597.70 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0908 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.63% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0004 期末基 金资 产净 值 169,620,530.07 期末基 金份 额净 值 1.005 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.61% 0.90% 2.72% 0.52% 0.89% 0.38% 过去三 个月 -10.35% 1.17% -7.13% 0.75% -3.22% 0.42% 过去六 个月 -7.63% 1.03% -5.18% 0.67% -2.45% 0.36% 过去一 年 -8.97% 0.91% -6.79% 0.63% -2.18% 0.28% 过去三 年 52.60% 1.81% 39.50% 1.31% 13.10% 0.50% 自基金 合同 生效起 至今 55.04% 1.73% 47.63% 1.26% 7.41% 0.47% 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 本基金 业绩 比较 基准 :50%* 巨潮 航天 军工 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率 基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 : 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 33 页


1、 公允 性 。 本 基金 为主 题 混合型 基金 , 在综 合比 较 目前市 场上 各主 要行 业指 数的编 制特 点后 , 本 基金选择以巨 潮航天军 工 指数作为股票 投资的业 绩 比较基准。巨 潮航天军 工 指数是深圳 证券信息 有限公司编制 ,反映沪 深 证券市场上航 天军工产 品 相关行业股票 价格变动 趋 势的指数。 本基金主 要投资于投资 航天海工 装 备等安全相关 上市公司 股 票,因此巨潮 航天军工 指 数适合作为 本基金的 业绩比 较基 准。 2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响,本基金股票 投资占 基金资产的比例 为 0%-95% , 其中投资 于航天 海工装备等安 全相关上 市 公司股票和债 券的资产 不 低 于非现金基 金资产 的 80% ;根 据本基金 较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数,可 使 业绩比较更具 有合理 性。 3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求, 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基 准指数 的时 间序 列。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 33 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。 目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本 的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的 13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机 构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开 放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产 品的投 资顾 问。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王 超 本基金 基金 经理 , 长 盛 同瑞中 证200 指 数分 级 证券投 资基 金基 金经 理,长 盛同 辉深 证 100 等权重 指数 分级 证券 投资基 金基 金经 理, 长 盛同庆 中 证800 指数 型 证券投 资基 金(LOF ) 基金经 理, 长盛 中证 金 融地产 指数 分级 证券 投资基 金基 金经 理, 长 盛量化 红利 策略 混合 型证券 投资 基金 基金 经理, 长盛 盛鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基金 经理 , 长 盛盛 平 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理, 长 盛量化 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 2015 年 4 月 27 日 - 10 年 王超先 生,1981 年 9 月 出生 。 中央 财经大 学硕 士, CFA ( 特许 金融 分 析师) ,FRM ( 金融 风险管 理师)。 2007 年 7 月加 入 长盛基 金管 理有 限公司 , 曾任 金融 工程与 量化 投资 部金融 工程 研究 员等职 务。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 33 页


金, 长 盛中 小盘 精选 混 合型证 券投 资基 金基 金经理 , 长 盛医 疗行 业 量化配 置股 票型 证券 投资基 金基 金经 理。 乔 培 涛 本基金 基金 经理 助理 , 行业研 究员 。 2015 年 1 月 8 日 2017 年3 月9 日 8 年 男,1979 年 12 月 出生, 中国 国籍 。 清华大 学硕 士。 2011 年 8 月加 入 长盛基 金管 理有 限公司 , 现任 行业 研究员 , 长盛 航天 海工装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基金 (本 基金 ) 基金经 理助 理 , 长 盛电子 信息 产业 混合型 证券 投资 基金基 金经 理助 理。 注:1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 33 页


投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信 息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2017 年上 半年 的市 场 行情, 虽然 我们 成功 预测 一季度 会有 “春 季攻 势 ” , 应当 灵活 参与 市场机 会 , 并 且认 为一 季 度末有 可能 成为 阶段 高点 , 因 为基 本面 因素 将高 位 回落 , 应 当保 持谨 慎。 但是二季度开 始的调整 , 白马股和 “ 中 小创 ”之 间 的分化还是大 大超出我 们 的预料。监 管机构之 间的“ 监管收 紧竞赛 ” 是 导致这一分化 的催化剂 , 一方面,基金 持仓集中 的 白马股成为 抱团取暖 的对象,股价 屡创新高 ; 另一方面,相 对估值较 高 的 “中小创” 呈现出低 位 暴跌的态势 ,而不是 大家之前普遍 预期的重 新 回归成长的节 奏。军工 类 个股由于估值 偏高,并 且 以资产注入 为主要看 点,股 价已 经持 续低 迷了 很长时 间, 虽 然 4 月 之后 有新航 母下 水、 大飞 机试 飞、朝 鲜半 岛危 机 等 事件刺激 ,但 是在严格 监 管的期间股价 反而出现 暴 跌,军工分级 基金下折 算 事件也加速 了板块的 下行。在此期 间,本基 金 净值增长率为-7.63% ,处 于后 10%分 位水平, 大幅 落后于同类基 金。反 思期间的操作 ,造成落 后 主要原因在于 ,军工板 块 的整体性下跌 ,行业风 险 的集中释放 ,同期国 证军工 指数 下 跌10.66% 。 虽然运 用量 化策 略布 局了 军工股 里面 的基 本面 优势 股, 并 且获 得了 相 对 指数的 超额 收益 ,但 是在 绝对收 益率 方面 表现 惨淡 。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 33 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.005 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.63%,业绩 比较基 准 收 益率 为-5.18% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未来的行 情,外部 因 素对国内市场 的影响似 乎 偏弱,二季度 的联储加 息 和欧洲大选都 没 有对市场产生 显著影响 , 未来外部的重 要事件趋 于 平静,将不会 对国内市 场 造成明显冲 击。国内 的经济 基本 面将 会继 续维 持回落 态势 , 稳 增长 的压 力逐步 加大 , 金 融监 管趋 严的竞 赛是 否会 继续 , 流动性紧平衡 的局面是 否 会维持,这些 都将会影 响 整个市场的情 绪。中长 期 趋势方面, 监管机构 打击投机炒作 、鼓励价 值 投资的态度十 分坚决, 对 白马股的长期 价值投资 有 可能成为市 场主流资 金的操作模式 。基于上 述 判断,我们将 继续超配 大 盘蓝筹低估值 品种,同 时 对量化策略 的权重予 以调整,充分 考虑大市 值 白马股的显著 影响。考 虑 到整个军工板 块个股还 存 在估值高、 偏重题材 的特点,并不 具备明显 的 投资价值,未 来我们将 对 投资组合配置 方向进行 重 大调整,大 幅度降低 军工行业配置 比例,保 留 少数具有投资 价值、业 绩 确定性高的个 股,将主 要 组合权重配 置于高端 装备制 造方 向, 相关 行业 方向为 新能 源汽 车产 业链 、苹果 手机 产业 链、OLED 产业链 、IC 产 业链、 工业4.0 和 物联 网产 业链 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投 资、研 究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风 险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 33 页


估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基 金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 , 由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品 种的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配 原则的 约定 ,本 报告 期内 未实施 利润 分配 。 本基金 截至2017 年 6 月 30 日, 期末 可供 分配 利润 为 66,478.91 元, 其中 : 未分配 利润 已实 现部分 为66,478.91 元, 未分配 利润 未实 现部 分 为750,344.42 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 33 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理 有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格 的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 33 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 47,598,915.56 12,997,471.21 结算备 付金 13,150,531.54 13,150,531.54 存出保 证金 35,208.53 68,002.12 交易性 金融 资产 125,080,629.73 134,569,587.95 其中: 股票 投资 125,080,629.73 134,569,587.95 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 117,261.02 75,051.67 应收股 利 - - 应收申 购款 161,830.38 164,760.72 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 186,144,376.76 161,025,405.21 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 15,481,397.09 - 应付赎 回款 484,214.32 80,034.40 应付管 理人 报酬 200,879.19 206,545.76 应付托 管费 33,479.87 34,424.28 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 164,925.55 22,231.21 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 33 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 158,950.67 230,222.52 负债合 计 16,523,846.69 573,458.17 所有者权益:


实收基 金 168,803,706.74 147,539,738.02 未分配 利润 816,823.33 12,912,209.02 所有者 权益 合计 169,620,530.07 160,451,947.04 负债和 所有 者权 益总 计 186,144,376.76 161,025,405.21 注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净值 人 民币 1.005 元 , 基 金份 额总 额 168,803,706.74 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入 -12,422,743.81 -16,899,816.39 1.利息 收入 208,653.74 549,904.75 其中: 存款 利息 收入 208,653.74 549,904.75 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -5,655,389.56 -3,221,627.04 其中: 股票 投资 收益 -6,079,205.64 -3,472,233.09 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 423,816.08 250,606.05 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -7,133,875.90 -14,362,705.71 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 157,867.91 134,611.61 减: 二、费用 1,953,853.89 2,489,477.53 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 33 页


1.管 理人 报酬 1,263,239.40 1,232,652.91 2.托 管费 210,539.92 205,442.15 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 308,089.26 868,479.28 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 171,985.31 182,903.19 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -14,376,597.70 -19,389,293.92 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -14,376,597.70 -19,389,293.92 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 147,539,738.02 12,912,209.02 160,451,947.04 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -14,376,597.70 -14,376,597.70 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 21,263,968.72 2,281,212.01 23,545,180.73 其中:1.基 金申 购款 62,645,096.62 5,613,476.85 68,258,573.47 2. 基金 赎回 款 -41,381,127.90 -3,332,264.84 -44,713,392.74 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 168,803,706.74 816,823.33 169,620,530.07 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 33 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -19,389,293.92 -19,389,293.92 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 21,150,182.57 2,361,407.20 23,511,589.77 其中:1.基 金申 购款 51,084,559.46 5,496,752.94 56,581,312.40 2. 基金 赎回 款 -29,934,376.89 -3,135,345.74 -33,069,722.63 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -44,878,955.14 -44,878,955.14 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 155,550,086.71 16,216,209.13 171,766,295.84


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 林培 富______














______ 刁 俊东______














____ 龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长盛航天海工 装备灵活 配 置混合型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金” ) ,系 经中国证券监 督 管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 证监 许可[2014]107 号 文 《 关于 核准 长盛航 天海 工装 备灵 活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的注册 , 由长盛基金管 理有限公 司 向社会公开 募集,基 金合同 于2014 年3 月11 日正式 生效 , 于 基金 合同 生效日 , 本 基金 规模 为741,260,519.36 份 基金 份额。本期基 金为契约 型 开放式,存续 期间不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记机构 均为长盛 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。 本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 (包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 权证 、 股指 期货、 债券 、 货 币 市场工 具、 资产 支持长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 33 页


证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 , 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 , 可 以 将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为: 股票 等权益 类资 产占 基金 资产 的比例 为 0%-95%,其 中投资于航天 海工装备 等 安全相关上市 公司股票 和 债券的资产不 低于非现 金 基金资产的 80%;权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于3%; 本基 金每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交 易保证 金后 , 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券, 股指 期货 的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为:50%* 巨 潮 航 天 军 工 指 数 收 益 率 +50%* 中证 综合 债指 数收 益 率。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 33 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 6.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 33 页


知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品 管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 暂适 用 简易计 税方 法, 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 6.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 33 页


持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持 股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,263,239.40 1,232,652.91 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 622,687.46 594,672.93 注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月末 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 每日 应计 提的基 金管 理费 =前 一日 的基金 资产 净值 ×1.5%/ 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 33 页


项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 210,539.92 205,442.15 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 的 0.25% 年费率计 提,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 其计算 公式 为: 每日 应计 提的基 金托 管费 =前 一日 的基金 资产 净值 ×0.25%/ 当年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未发生与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 持有 本基金 份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 47,598,915.56 174,796.87 80,628,102.61 508,784.80 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 33 页


6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户,选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获 配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300065 海 兰 信 2016 年12 月8 日 重 大 事 项 停 牌 24.49 2017 年7 月6 日 23.07 300,000 7,891,207.20 7,347,000.00 - 601989 中 国 重 工 2017 年5 月31 日 重 大 事 项 停 牌 6.46 - - 1,036,500 7,027,445.00 6,695,790.00 - 002013 中 航 机 电 2017 年5 月12 日 重 大 事 项 停 牌 10.33 2017 年8 月2 日 11.36 240,000 2,875,184.50 2,479,200.00 - 注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 33 页


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 银行存 款、 结算 备付 金、 应收证 券清 算款 、 应 收申 购款、 应付 赎回 款等, 因 其剩余 期限 不长 , 公允价 值与 账面 价值 相若 。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 108,506,969.90 元 , 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币16,573,659.83 元, 属于 第 三层次 的余 额为 人 民币零 元(2016 年 12 月 31 日: 第一 层次123,862,514.72 元, 第二 层次10,707,073.23 元, 无第 三层级)。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期 持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具, 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。 本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情 况。 6.4.14.1 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.14.2 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 33 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 125,080,629.73 67.20 其中: 股票 125,080,629.73 67.20 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,749,447.10 32.64 7 其他各 项资 产 314,299.93 0.17 8 合计 186,144,376.76 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 117,687,360.40 69.38 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 38,778.24 0.02 F 批发和 零售 业 179,847.84 0.11 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 89,570.42 0.05 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,749,985.61 3.98 J 金融业 198,729.02 0.12 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.02 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 40,688.48 0.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 33 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 53,822.60 0.03 S 综合 - - 合计 125,080,629.73 73.74 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600038 中直股 份 166,234 7,608,530.18 4.49 2 300065 海兰信 300,000 7,347,000.00 4.33 3 601989 中国重 工 1,036,500 6,695,790.00 3.95 4 600685 中船防 务 239,942 6,569,611.96 3.87 5 600990 四创电 子 99,795 6,186,292.05 3.65 6 600482 中国动 力 205,000 5,184,450.00 3.06 7 600835 上海机 电 150,000 3,171,000.00 1.87 8 600893 航发动 力 99,986 2,729,617.80 1.61 9 002013 中航机 电 240,000 2,479,200.00 1.46 10 002185 华天科 技 300,000 2,172,000.00 1.28 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300456 耐威科 技 8,403,604.81 5.24 2 300424 航新科 技 4,862,148.00 3.03 3 600038 中直股 份 4,249,268.63 2.65 4 600562 国睿科 技 4,248,948.36 2.65 5 601127 小康股 份 3,595,344.85 2.24 6 002074 国轩高 科 3,496,465.00 2.18 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 33 页


7 600893 航发动 力 3,431,060.17 2.14 8 600835 上海机 电 3,247,863.00 2.02 9 600150 中国船 舶 3,043,941.00 1.90 10 601985 中国核 电 2,175,000.00 1.36 11 300034 钢研高 纳 2,105,846.13 1.31 12 601611 中国核 建 1,888,934.00 1.18 13 002583 海能达 1,745,849.00 1.09 14 002055 得润电 子 1,707,839.04 1.06 15 300176 鸿特精 密 1,703,969.00 1.06 16 300124 汇川技 术 1,703,467.00 1.06 17 000413 东旭光 电 1,699,927.00 1.06 18 300136 信维通 信 1,698,983.00 1.06 19 300032 金龙机 电 1,697,636.80 1.06 20 000559 万向钱 潮 1,697,600.80 1.06 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300456 耐威科 技 7,337,726.40 4.57 2 600562 国睿科 技 5,139,042.71 3.20 3 300424 航新科 技 3,872,656.00 2.41 4 002475 立讯精 密 3,785,432.84 2.36 5 300008 上海佳 豪 3,494,231.00 2.18 6 601127 小康股 份 3,192,318.57 1.99 7 002074 国轩高 科 3,106,154.00 1.94 8 000768 中航飞 机 2,941,936.89 1.83 9 002268 卫 士 通 2,647,142.40 1.65 10 000065 北方国 际 2,489,546.00 1.55 11 002111 威海广 泰 2,354,633.00 1.47 12 600775 南京熊 猫 2,336,825.40 1.46 13 601985 中国核 电 2,316,688.00 1.44 14 600150 中国船 舶 2,295,977.00 1.43 15 002364 中恒电 气 2,221,137.78 1.38 16 600475 华光股 份 2,073,400.00 1.29 17 002246 北化股 份 1,988,113.80 1.24 18 002335 科华恒 盛 1,948,762.34 1.21 19 002676 顺威股 份 1,804,300.79 1.12 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 33 页


20 300034 钢研高 纳 1,594,561.64 0.99 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 115,405,433.36 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 111,681,310.04 注: 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 33 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 35,208.53 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 117,261.02 5 应收申 购款 161,830.38 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 314,299.93 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300065 海兰信 7,347,000.00 4.33 重大事 项停 牌 2 601989 中国重 工 6,695,790.00 3.95 重大事 项停 牌 3 002013 中航机 电 2,479,200.00 1.46 重大事 项停 牌 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 33 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 14,503 11,639.23 559,622.26 0.33% 168,244,084.48 99.67% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 2,425.04 0.0014% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 33 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 11 日 ) 基金 份额 总额 741,260,519.36 本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,539,738.02 本报告 期基 金总 申购 份额 62,645,096.62 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,381,127.90 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 168,803,706.74 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 33 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016 年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事 会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林 培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司 高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。 10.2.2 基 金经 理变 动情 况 报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意, 自 2017 年 3 月 9 日起 ,乔 培涛 同志 不 再担任 长盛 航天 海工灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理助 理。 10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合 伙) ,本 报告 期 内本 基金 未更换 会计 师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 天风证 券 1 151,556,384.61 68.01% 110,834.40 62.54% - 长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 33 页


齐鲁证 券 1 71,282,844.38 31.99% 66,384.47 37.46% - 中投证 券 2 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 华鑫证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 第一创 业 1 - - - - - 中原证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 华福证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 宏源证 券 2 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 中信建投证 券 1 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 申银万 国 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 国泰君 安 2 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,长盛航天海工混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 33 页


提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。 4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 : 序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量 1 东北证券 深圳 1 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量 1 国金证券 上海 1 2 华创证 券 深圳 1 长 盛基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 24 日