长 盛 积 极 配置 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛积 极配 置债 券
基金主 代码 080003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 465,842,758.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 , 通 过积 极 主动的 投资 管理 , 追求
基金资 产的 长期 稳定 增值 ,并力 争获 得超 过业 绩比 较基准 的投 资业 绩。
投资策 略
本基金 为积 极投 资策 略的 债券型 基金 , 不同 与传 统 债券型 基金 的投 资策 略
特点 , 本 基金 在债 券类 资 产配置 上更 强调 积极 主动 管理 。 在 债券 类资 产配
置上, 本基 金通 过积 极投 资配置 相对 收益 率较 高的 企业债 、 公 司债 、 可 转
换债、 可分 离交 易可 转债 、 资产 支持 证券 等创 新债 券品种 , 并 灵活 运用 组
合久期 调整 、 收益 率曲 线 调整 、 信 用利 差和 相对 价 值等策 略积 极把 握固 定
收益证 券市 场中 投资 机会 , 以 获取 各类 债券 的超 额 投资收 益 。 在 股票 类资
产投资 上 , 通 过积 极投 资 于一级 市场 和二 级市 场高 成长性 和具 有高 投资 价
值的股 票, 来获 取股 票市 场的积 极收 益。 此外 , 本 基金还 积极 通过 债券 回
购等手 段提 高基 金资 产的 流动性 和杠 杆性 用于 短期 投资于 高收 益的 金融
工具。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 ×90%+ 沪深300 指数 收益 率 ×1 0 %
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 , 高
于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,603,745.70
本期利 润 14,822,402.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0271
本期基 金份 额净 值增 长率 2.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0275
期末基 金资 产净 值 495,967,112.33
期末基 金份 额净 值 1.0647
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.10% 0.09% 1.58% 0.08% -0.48% 0.01%
过去三 个月 1.92% 0.08% 0.72% 0.10% 1.20% -0.02%
过去六 个月 2.72% 0.06% 0.86% 0.09% 1.86% -0.03%
过去一 年 3.65% 0.05% 1.72% 0.12% 1.93% -0.07%
过去三 年 32.57% 0.46% 21.78% 0.20% 10.79% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
71.44% 0.36% 51.84% 0.19% 19.60% 0.17%
注:本 基金 业绩 比较 基准 :中证 全债 指数 收益 率×90%+沪深 300 指 数收 益率 × 10%
中证全债指数 是中证指 数 公司编制的综 合反映银 行 间债券市场和 沪深交易 所 债券市场的 跨市场债
券指数。该指 数的样本 由 银行间市场和 沪深交易 所 市场的国债、 金融债券 及 企业债券组 成,为债
券投资 者提 供投 资分 析工 具和业 绩评 价基 准。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数。 沪深
300 指数 样本 覆盖 了沪 深 市场六 成左 右的 市值 ,具 有良好 的市 场代 表性 。沪 深 300 指数 是沪 深证
券交易 所第 一次 联合 发布 的反 映 A 股 市场 整体 走 势 的指数 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 , 基 准指 数每 日按 照 90% 、10% 的 比例 采取 再 平衡, 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按 照本 基金 的基 金合 同规定 ,本 基金 基金 管理 人自基 金合 同生 效之 日 起 6 个月 内使 基金 的投
资组合比例符 合本基金 合 同的约定。截 至报告日 , 本基金的各项 资产配置 比 例符合基金 合同第十
二条“ (二 )投 资范 围 ” 、“( 六) 投资 限制 ”的 有关约 定。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 (助
理)期 限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
马文祥
本基金 基金 经理 , 长 盛全 债指数
增强型 债券 投资 基金 基金 经理,
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券
型证券 投资 基金 基金 经理 , 长盛
同泰债 券型 证券 投资 基金 基金
经理, 长盛 盛鑫 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理, 长盛可
转债债 券型 证券 投资 基金 基金
经理, 固定 收益 部副 总监 。
2016
年 1
月 20
日
- 14 年
马文祥 先生 ,1977 年 7 月
出生。 清华 大学 经济 管理
学院经 济学 硕士 。历 任中
国农业 银行 主任 科员 ,工
银瑞信 企业 年金 基金 经
理、工 银瑞 信信 用纯 债一
年定期 开放 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ,2013 年
8 月加 入长 盛基 金管 理有
限公司 。
冯雨生
本基金 基金 经理 ,长 盛中 证 100
指数证 券投 资基 金基 金经 理, 长
盛沪 深300 指数 证券 投资 基金
(LOF )基 金经 理, 长盛 高 端装
备制造 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 , 长 盛中 证申万
一带一 路主 题指 数分 级证 券投
资基金 基金 经理 , 长 盛成 长价值
证券投 资基 金基 金经 理, 长盛中
2016
年 9
月 12
日
- 9 年
冯雨生 先生 ,1983 年11
月出生 。毕 业于 光华 管理
学院金 融系 ,北 京大 学经
济学硕 士 ,CFA (特 许金 融
分析师 ) 。2007 年 7 月加
入长盛 基金 管理 有限 公
司, 曾 任金 融工 程研 究员 ,
同盛基 金经 理助 理等 职
务。
长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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证全指 证券 公司 指数 分级 证券
投资基 金基 金经 理, 长盛 战略新
兴产业 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 , 长 盛盛 世灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金
经理, 长盛 同鑫 行业 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理, 长 盛信
息安全 主题 量化 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 , 量化
投资部 负责 人。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 及 其各 项实 施准 则、 《长 盛积 极配 置
债券型证券投 资基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规、监管部门 的相关规 定 ,依照诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 投 资风险的基础 上,为基 金 份额持有人 谋求最大
利益, 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年, 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑,生产平稳 ,外需改 善 ,宏观经济总 体
平稳; 通胀 方面 ,食 品价 格稳中 有落 ,中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落, 通胀预 期回 落; 受 汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约, 货 币政策更趋于 稳健,央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ,资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ,债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势, 收益 率曲 线整 体上行 ,10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ; 5 月中 旬以 来 , 经济 下行 压力 逐步 显现 , 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 , 市 场预 期修 复 , 现 券利 率有 所下 行,
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
上半年 ,A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ,上 证综 指上 涨 2.86% ,沪 深 300 指数 上涨 10.78% ,创
业板指 下 跌7.349% 。一 季 度,经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转, 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情;
4 月初 至5 月上 旬, 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响, 股市呈 现下 跌走 势;5
月中下旬以来 ,随着金 融 去杠杆节奏放 缓,央行 释 放稳定流动性 信号,叠 加 新股发行、 股东减持
等新规的出台 ,市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构来看,行情 分化明显 , 白马 股、消 费股、绩
优蓝筹 股显 著跑 赢市 场, 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。
转债市场方面 ,4 月大 盘 银行转债光大 转债上市 , 可转债市场迎 来新增供 给 ,随后可转债 发
行预案 激增 ,对 转债 估值 形成一 定压 制, 叠加 4 月至 5 月的股 市调 整因 素, 可转债 价格 受到 正 股
下跌和 估值 压缩 的双 重冲 击,5 月 中旬 可转 债指 数下 挫至近 期低 点 ;5 月中 旬以 来, 随着 股市 回暖
及流动 性 边 际改 善, 转债 也迎来 一波 修复 行情 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ,
保持组合流动 性;在利 率 水平上升空间 有限的情 况 下,适当参与 了利率的 交 易性机会。 权益资产
方面,根据市 场风格变 化 ,灵活调整权 益资产比 重 ,以避免净值 大幅波动 ; 精选具备估 值优势和
业绩成 长潜 力的 股票 和可 转债, 择机 进行 波段 操作 ,提升 组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0647 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.72% , 业绩
比较基 准收 益率 为0.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束, 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ,经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约, 货币 政策 将维 持稳健 中性 ,预 计资 金面 仍将保 持中 性偏 紧局 面。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ,预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值,同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ,对中长 期 经济前景的隐 忧 使得市 场 风险偏好难以 显著回升 , 股市存量资金 博
弈局面难改, 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进,未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如,二线蓝筹 股、低估 值 高分红的金融 板块以及 改 革深化、供给 侧改革、 消 费升级等主 题机会。
转债方 面, 预计 下半 年转 债发行 继续 提速 ,扩 容压 力不容 小觑 ,关 注估 值冲 击后的 配置 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任 估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对 基金利润分 配
原则的 约定 ,本 基 金2017 年上半 年未 实施 利润 分配 。
本基金 截至2017 年 6 月 30 日, 期末 可供 分配 收益 为 12,823,686.50 元, 其 中,未 分配 收益
已实现 部分 为12,823,686.50 元 ,未 分配 收益 未实 现部分 为17,300,667.79 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 3,059,676.45 18,089,708.24
结算备 付金 1,335,565.03 73,504,090.91
存出保 证金 20,733.87 4,865.90
交易性 金融 资产 497,271,729.54 335,970,898.68
其中: 股票 投资 47,001,047.61 43,663,274.98
基金投 资 - -
债券投 资 450,270,681.93 292,307,623.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 435,032,270.05
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,002,207.85 4,978,512.37
应收股 利 - -
应收申 购款 7,591.71 30,764.68
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 508,697,504.45 867,611,110.83
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 10,900,000.00 -
应付证 券清 算款 6,216.54 14,961,900.70
应付赎 回款 28,813.96 12,917.13
应付管 理人 报酬 310,104.78 564,553.91
应付托 管费 82,694.61 150,547.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,971.09 52,824.02
应交税 费 1,201,336.86 1,201,336.86 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
应付利 息 -4,144.36 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 194,398.64 82,564.33
负债合 计 12,730,392.12 17,026,644.63
所有者权益:
实收基 金 465,842,758.04 820,600,019.34
未分配 利润 30,124,354.29 29,984,446.86
所有者 权益 合计 495,967,112.33 850,584,466.20
负债和 所有 者权 益总 计 508,697,504.45 867,611,110.83
注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.0647 元, 基金 份额 总额465,842,758.04 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 17,793,178.39 5,323,144.84
1.利息 收入 10,242,856.62 6,773,239.98
其中: 存款 利息 收入 187,810.22 67,740.27
债券利 息收 入 8,185,990.13 6,547,675.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,869,056.27 157,824.66
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -5,011,215.57 -2,079,105.50
其中: 股票 投资 收益 -176,312.81 -2,114,707.19
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -5,250,126.36 -32,104.86
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 415,223.60 67,706.55
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填
列)
12,218,657.26 625,833.57
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 342,880.08 3,176.79
减:二、费用 2,970,775.43 2,245,681.25
1.管 理人 报酬 2,129,788.70 1,499,087.48
2.托 管费 567,943.68 399,756.63
3.销 售服 务费 - - 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
4.交 易费 用 19,329.17 57,144.17
5.利 息支 出 50,904.36 200,920.97
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 50,904.36 200,920.97
6.其 他费 用 202,809.52 88,772.00
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 14,822,402.96 3,077,463.59
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 14,822,402.96 3,077,463.59
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
820,600,019.34 29,984,446.86 850,584,466.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 14,822,402.96 14,822,402.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-354,757,261.30 -14,682,495.53 -369,439,756.83
其中:1.基 金申 购款 87,773,338.71 3,588,025.45 91,361,364.16
2. 基金 赎回 款 -442,530,600.01 -18,270,520.98 -460,801,120.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
465,842,758.04 30,124,354.29 495,967,112.33
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
87,822,929.08 38,198,062.83 126,020,991.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 3,077,463.59 3,077,463.59 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
255,646,772.24 105,725,593.91 361,372,366.15
其中:1.基 金申 购款 264,018,022.43 109,235,117.12 373,253,139.55
2. 基金 赎回 款 -8,371,250.19 -3,509,523.21 -11,880,773.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
343,469,701.32 147,001,120.33 490,470,821.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛积 极配 置债 券型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “本 基金” ) 经中 国证 券监 督管 理委员 会 (以 下
简称 “中 国证 监会” ) 证监 许可[2008] 第 984 号 《 关 于核准 长盛 积极 配置 债券 型证券 投资 基金 募集
的批复》核准 ,由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛积极
配置债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限 不定,首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币1,361,279,052.21 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司( 事务 所的 性质已 变更 为特 殊普 通合 伙)普 华永 道中 天验 字(2008)第 144 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 长盛 积极 配 置债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2008 年
10 月 8 日正 式生 效, 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,362,144,547.24 份 基金份 额, 其中 认
购资金 利息 折 合865,495.03 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为长 盛基 金管 理有限 公司 , 基 金托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 积极配置债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定, 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的股 票、债券 及 中国证监会 批准的允
许基金投资的 其他金融 工 具,其中投资 于债券等 固 定收益类资产 (含可转 换 债券)的比 例不低于
基金资 产 的80% ; 投资 于股 票、 权证 等 权 益类 证券 的 比例不 超过 基金 资产 的 20% , 其中 , 权证 投资长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
的比例 不超 过基 金资 产 的3%;现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 全债 指数 收益 率 × 9 0%+沪深 300 指 数收 益率 × 10% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定(以
下合称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报
告和半 年度 报告>》 、 中 国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《 长盛
积极配置债券 型证券投 资 基金基金合同 》和中国 证 监会及中国证 券投资基 金 业协会发布 的有关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构 同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8
本报 告期及 上年 度可比 期间 的关联 方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,129,788.70 1,499,087.48
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
66,843.95 50,946.73
注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为:
日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.75%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
567,943.68 399,756.63
注: 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.2%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
3,059,676.45 73,430.65 3,084,710.12 46,916.77
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重大事 项停 牌 6.46 - - 114,000 835,995.00 736,440.00 -
601313
江南
嘉捷
2017
年6
月12
日
重大事 项停 牌 8.79 - - 32,300 353,563.00 283,917.00 -
注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 ,基 金从 事证 券交 易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
券款余 额10,900,000.00 元, 于2017 年7 月3 日 到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券,
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为57,989,035.21 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 439,282,694.33 元, 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 : 第 一层 次44,777,653.88 元, 第二 层次291,193,244.80 元, 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 47,001,047.61 9.24
其中: 股票 47,001,047.61 9.24
2 固定收 益投 资 450,270,681.93 88.51
其中: 债券 450,270,681.93 88.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,395,241.48 0.86
7 其他各 项资 产 7,030,533.43 1.38
8 合计 508,697,504.45 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,116,675.21 3.45
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
902,806.00 0.18
E 建筑业 1,711,424.00 0.35
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 67,260.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 22,877,665.40 4.61
K 房地产 业 3,206,217.00 0.65
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,119,000.00 0.23
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,001,047.61 9.48
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 130,800 6,488,988.00 1.31
2 601166 兴业银 行 162,200 2,734,692.00 0.55
3 600016 民生银 行 307,000 2,523,540.00 0.51
4 600519 贵州茅 台 5,200 2,453,620.00 0.49
5 000651 格力电 器 59,400 2,445,498.00 0.49
6 000002 万
科A 96,700 2,414,599.00 0.49
7 600000 浦发银 行 162,760 2,058,914.00 0.42
8 601328 交通银 行 290,000 1,786,400.00 0.36
9 601668 中国建 筑 176,800 1,711,424.00 0.35
10 000333 美的集 团 39,100 1,682,864.00 0.34
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002557 洽洽食 品 419,090.51 0.05
2 000066 长城电 脑 89,650.00 0.01
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600030 中信证 券 1,571,226.80 0.18
2 000725 京东方 A 1,172,736.00 0.14
3 600519 贵州茅 台 412,775.00 0.05 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
4 600016 民生银 行 392,500.00 0.05
5 002296 辉煌科 技 255,252.00 0.03
6 000700 模塑科 技 224,448.00 0.03
7 300104 乐视网 185,729.00 0.02
8 000888 峨眉山 A 9,656.00 0.00
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 508,740.51
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,313,972.80
注: 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 21,719,340.00 4.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 56,030,000.00 11.30
其中: 政策 性金 融债 56,030,000.00 11.30
4 企业债 券 19,162,492.80 3.86
5 企业短 期融 资券 341,012,000.00 68.76
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 12,346,849.13 2.49
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 450,270,681.93 90.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 011698702 16 海 淀国 资SCP002 400,000 40,124,000.00 8.09
2 011698683 16 中 化工SCP003 400,000 40,120,000.00 8.09
3 011698717 16 华润 SCP002 400,000 40,116,000.00 8.09
4 011698725 16 国电 SCP006 400,000 40,100,000.00 8.09
5 041677002 16 华 能新 能CP001 400,000 40,092,000.00 8.08
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
根据2016 年9 月14 日民 生银行 公告 《民 生银 行: 关 于中国 民生 银行 股份 有限 公司非 公开 发 行
优先股申请文 件反馈意 见 的回复报告》 中提到加 银 资管被证券监 管部门和 交 易所采取监 管措施、
监管关 注及 整改 情况 : 2016 年5 月17 日, 中国 证监 会 向加银 资管 下发 行政 监管 措施决 定书 ( 〔2016 〕
49 号) 《关 于对 民生 加银 资 产管理 有限 公司 采取 暂停 办理相 关业 务措 施的 决定 》 , 对加 银资 管部 分
资产管理计划 较高比例 投 资于非标资产 ,但却每 周 开放申购赎回 ,违反《 基 金管理公司 特定客户
资产管理业务 试点办法 》 相关规定的行 为,采取 责 令改正、并暂 停办理加 银 资管 特定客 户资产管
理计划 备 案 3 个月 的行 政 监管措 施。2016 年 7 月 25 日 ,中 国证 券投 资基 金 业协会 向加 银资 管下
发纪律 处分 决定 书 ( 中基 协处分 〔2016 〕5 号) , 对 加银资 管部 分资 产管 理计 划违规 开展 资金 池 业
务,违反中国 证监会《 关 于进一步加强 基金管理 公 司及其子公司 从事特定 客 户资产管理 业务风险
管理的 通知 》 和 《证 券期 货经营 机构 落实 资产 管理 业务 “ 八条 底线 ”禁 止行 为细则 (2015 年3 月
版) 》 相关 规定 的行 为 , 采 取暂停 受理 加银 资管 资产 管理计 划备 案6 个月 , 并 责令清 理资 金池 业务
的行政监管措 施。上述 纪 律处分与前述 中国证监 会 暂停受理加银 资 管特定 客 户资产管理 计划备案
3 个月的行政 监管措施 合 并执行。加银 资管针对 上 述事项,经过 与监管部 门 沟通,已经 采取整改
措施 , 目 前正 在整 改过 程 中, 待整 改完 成后 将对 整 改情况 做出 书面 汇报 。 ” 本基金 做出 如下 说明 :
民生银行是中 国最优秀 的 银行之一,基 本面良好 。 基于相关研究 ,本基金 判 断,加银资 管受监管
部门整改措施 对民生银 行 影响极小。今 后,我们 将 继续加强与该 公司的沟 通 ,密切关注 其制度建长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
设与执 行等 公司 基础 性建 设问题 的合 规性 以及 企业 的经营 状况 。
除上述情况外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ,
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.11.2
基金的 前十 名股 票, 均为 基金合 同规 定备 选股 票库 之内的 股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,733.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,002,207.85
5 应收申 购款 7,591.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,030,533.43
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113009 广汽转 债 366,004.00 0.07
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,263 205,851.86 422,246,579.10 90.64% 43,596,178.94 9.36%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万 份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有
本开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2008 年 10 月8 日 ) 基金 份额 总额 1,362,144,547.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 820,600,019.34
本报告 期基 金总 申购 份额 87,773,338.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 442,530,600.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 465,842,758.04
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金托 管人 的高级 管理 人员 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
红塔证 券 1 2,376,501.80 51.18% 2,213.26 51.18% -
海通证 券 1 2,266,911.51 48.82% 2,111.21 48.82% -
东方证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
红塔证 券 157,620,831.91 78.80% 8,480,800,000.00 99.94% - -
海通证 券 42,394,285.86 21.20% 5,000,000.00 0.06% - -
东方证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年 1
月
23
日至
2017
年 6
月 6
日
138,618,658.16 0.00 60,000,000.00 78,618,658.16 16.88%
2
2017
年 2
月
10
日至
2017
年 6
月
30
日
49,229,200.37 86,470,983.86 0.00 135,700,184.23 29.13%
3
2017
年 1
月
23
日至
2017
年 6
月
30
138,618,658.16 0.00 0.00 138,618,658.16 29.76% 长盛积极配置债券 2017 年半年 度报告 摘要
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日
4
2017
年 1
月 1
日至
2017
年 1
月
22
日
281,783,752.05 0.00 281,783,752.05 0.00 0.00%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 , 当该 基 金份额持 有人大 量赎
回本基金 时,可 能导致 的 风险包括 :巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000
万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购
赎回进行 审慎的 应对, 保 护中小投 资者利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日