长 盛 盛 腾 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月13 日( 基金 合同 生效 日) 起至 06 月30 日 止。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 3 页 共 40 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛盛 腾混 合
基金主 代码 003596
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 284,661,641.09 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 长盛盛 腾混 合 A 长盛盛 腾混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 003596 003597
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 273,680,979.35 份 10,980,661.74 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略, 前 瞻性把 握不 同时 期股 票 市 场
和债券 市场 的投 资机 会, 在有效 控制 风险 的前 提下 满足投 资者 实现 资本 增 值 的
投资需 求。
投资策 略
本基金 将通 过宏 观、 微观 经济指 标, 市场 指标, 政 策因素 等, 动态 调整 基金 资
产在股 票、 债券、 货币 市 场工具 等类 别资 产间 的分 配比例 , 控 制市 场风 险, 提
高配置 效率 。
本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、 产 业结 构调 整、 行业自 身生 命周 期、 对 国 民
经济发 展贡 献程 度以 及行 业技术 创新 等影 响行 业中 长期发 展的 根本 性因 素进
行分析, 对处 于稳 定的 中 长期发 展趋 势和 预期 进入 稳定的 中长 期发 展趋 势 的 行
业作为 重点 行业 资产 进行 配置 。 在 行业 配置 的基 础 上, 通过 定性 分析 和定 量 分
析相结 合的 办法 ,挑 选具 备较大 投资 价值 的上 市公 司。
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式, 获 得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 ,
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性 。 本
基金通 过分 析未 来市 场利 率趋势 及市 场信 用环 境变 化方向, 综合 考虑 不 同 券 种
收益率 水平 、 信 用风 险、 流动性 等因 素, 构造 债券 投资组 合。 在实 际的 投资 运
作中, 本基 金将 运用 久期 控制策 略、 收益 率曲 线策 略策略 、 类 别选 择策 略、 个
券选择 策略 等多 种策 略, 获取债 券市 场的 长期 稳定 收益。
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 , 在 风险 可控 的前 提 下 , 本
着谨慎 原则 ,适 当参 与股 指债券 、股 指期 货、 国债 期货及 期权 的投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预 期 收
益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 4 页 共 40 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 张志永
联系电 话 010-82019988 021-62677777-212004
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 5 页 共 40 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 长盛盛 腾混 合A 长盛盛 腾混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月13 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月13 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 18,266,494.10 399,265.28
本期利 润 58,711,005.80 1,272,296.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2046 0.3018
本期基 金份 额净 值增 长率 20.80% 21.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0652 0.0718
期末基 金资 产净 值 330,618,801.01 13,340,359.98
期末基 金份 额净 值 1.2080 1.2149
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年1 月13 日 ,截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 腾混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 6.04% 0.57% 3.01% 0.34% 3.03% 0.23%
过去三 个月 12.94% 0.59% 3.16% 0.32% 9.78% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
20.80% 0.49% 5.16% 0.29% 15.64% 0.20%
长盛盛 腾混 合C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①-③ ②-④ 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 6 页 共 40 页
长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 6.16% 0.57% 3.01% 0.34% 3.15% 0.23%
过去三 个月 13.32% 0.59% 3.16% 0.32% 10.16% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
21.49% 0.49% 5.16% 0.29% 16.33% 0.20%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 :
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势 的指 数, 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成份 股指 数, 具有
良好的市场代 表性;中 证 综合债券指数 是综合反 映 银行间和交易 所市场国 债 、金融债、 企业债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ,该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%;根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数, 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 , 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的 时 间序 列。
长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 7 页 共 40 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 8 页 共 40 页
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年1 月13 日 ,截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截至 本报 告期 末本 基金 仍处于 建仓 期。
3、 本 基金 的投 资组 合比 例 为: 本 基金 股票 等权 益类 资产投 资占 基金 资产 的比 例为 0%-95% ; 权证
投资占基金产 净值的 0%-3% ;在扣除股指 期货和国 债 合约需缴纳的 交易保证 金 后,现金或到 期日
在一年 以内 政府 债券 投资 比例不 低 于 基金 资产 净值 的 5% 。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 9 页 共 40 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨衡
本 基 金基 金经 理, 长
盛 盛 鑫灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金基 金
经理, 长 盛 盛 辉 混 合
型 证 券投 资基 金基 金
经 理 ,长 盛盛 平灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 基金 经理 ,长 盛
盛 崇 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经
理, 长 盛 盛 丰 灵 活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理, 长盛 盛
康 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长 盛 盛 泽 灵 活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金基金经理, 长 盛 盛
兴 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长盛 盛淳 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
2017 年1 月 13 日 - 11 年
杨 衡 先 生 ,
1975 年10 月出
生 。 中 国 科 学
院 数 学 与 系 统
科 学 研 究 院 博
士 、 博 士 后 。
2007 年 7 月进
入 长 盛 基 金 管
理 公 司 , 历 任
固 定 收 益 研 究
员 、 社 保 组 合
组 合 经 理 助
理 、 社 保 组 合
组 合 经 理 、 长
盛添 利30 天理
财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理等 职务 。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 10 页 共 40 页
金 基 金经 理, 长盛 盛
享 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长盛 盛瑞 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理, 长盛 盛
禧 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长盛 盛德 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理, 长盛 盛
弘 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长盛 盛乾 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理, 长盛 盛
泰 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长 盛 盛 杰 一 年 期
定 期 开放 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 11 页 共 40 页
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年, 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑,生产平稳 ,外需改 善 ,宏观经济总 体
平稳; 通胀 方面 ,食 品价 格稳中 有落 ,中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落, 通胀预 期回 落; 受 汇
率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约, 货 币政策更趋于 稳健,央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ,资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ,债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势, 收益 率曲 线整 体上行 ,10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ; 5 月中 旬以 来 , 经济 下行 压力 逐步 显现 , 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 , 市 场预 期修 复 , 现 券利 率有 所下 行,
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
上半年 ,A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ,上 证综 指上 涨 2.86% ,沪 深 300 指数 上涨 10.78% ,创
业板指 下 跌7.349% 。一 季 度,经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转, 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情;
4 月初 至5 月上 旬, 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响, 股市呈 现下 跌走 势;5
月中下旬以来 ,随着金 融 去杠杆节奏放 缓,央行 释 放稳定流动性 信号,叠 加 新股发行、 股东减持长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 40 页
等新规的出台 ,市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构来看,行情 分化明显 , 白马 股、消 费股、绩
优蓝筹 股显 著 跑 赢市 场, 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,以高信 用 资质的中短期 信用债和 银 行同业存单为 主
要投资 标的 , 报告 期内 加 大了同 业存 单的 配置 力度 。 在 股票 底仓 配置 上, 通 过量化 手段 精选 个股 ,
充分分散、优 化持仓结 构 ,控制权益下 行风险; 同 时,紧密跟踪 新股和转 债 发行,积极 参与网下
申购, 提升 组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 长盛 盛腾 混合 A 的 基金 份额 净值 为 1.2080 元, 本报 告期 份额净 值增 长率 为
20.80% ,同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 5.16% 。
截止报 告期 末, 长盛 盛腾 混合 C 的 基金 份额 净值 为 1.2149 元, 本报 告期 份额净 值增 长率 为
21.49% ,同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 5.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束, 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ,经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约, 货币 政策 将维 持稳健 中性 ,预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ,预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值,同 时谨慎把 握 经 济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ,对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 , 股市存量资金 博
弈局面难改, 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进,未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如,二 线蓝 筹股 、低 估值 高分红 的金 融板 块以 及改 革深化 、供 给侧 改革 、消 费升级 等主 题机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种 进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 40 页
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业 务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参 数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定, 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截至2017 年 6 月 30 日, 期末 可供 分配 利润 为 18,646,070.11 元, 其 中:长 盛盛 腾混
合 A 期 末可 供分 配利 润 为 17,857,501.86 元 (未 分 配利润 已实 现部 分 为 17,857,501.86 元 ,未 分
配利润 未实 现部 分 为39,080,319.80 元) , 长盛 盛腾 混合 C 期末 可供 分配 利润 为788,568.25 元 (未
分配利 润已 实现 部分 为788,568.25 元, 未分 配利 润 未实现 部分 为1,571,129.99 元) 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明 。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 40 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告 期内,本 托管人 根据国家有关 法律法规 、 基金合同和托 管协议的 规 定,对基金管 理人在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期
内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 40 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 长盛 盛腾 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
资 产:
银行存 款 2,860,342.20
结算备 付金 332,090.00
存出保 证金 127,908.01
交易性 金融 资产 316,934,550.20
其中: 股票 投资 149,896,550.20
基金投 资 -
债券投 资 167,038,000.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 21,000,000.00
应收证 券清 算款 1,224,740.64
应收利 息 2,406,861.40
应收股 利 -
应收申 购款 586,308.69
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 345,472,801.14
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
负 债:
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 1,005,500.00
应付赎 回款 173,012.77
应付管 理人 报酬 168,036.82
应付托 管费 42,009.18
应付销 售服 务费 3,158.35
应付交 易费 用 53,701.11 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 40 页
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 68,221.92
负债合 计 1,513,640.15
所有者权益:
实收基 金 284,661,641.09
未分配 利润 59,297,519.90
所有者 权益 合计 343,959,160.99
负债和 所有 者权 益总 计 345,472,801.14
注:1 、报告截 止日 2017 年 6 月 30 日,长 盛盛腾 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金份额 总额
284,661,641.09 份。 其中 A 类基金 份额 净值 1.2080 元,A 类 基金 份额 273,680,979.35 份;C 类
基金份 额净 值1.2149 元,C 类基 金份 额10,980,661.74 份。
2、 本 基金 合同 于2017 年1 月 13 日 生效 , 本 财务 报 表的实 际编 制期 间 为2017 年 1 月 13 日 ( 基金
合同生 效日 ) 至2017 年6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主 体 : 长盛 盛腾 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月13 日(基金合同生效日)至
2017 年6 月 30 日
一、收入 61,662,246.80
1.利息 收入 3,246,866.31
其中: 存款 利息 收入 134,905.59
债券利 息收 入 2,094,231.40
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,017,729.32
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 16,995,475.19
其中: 股票 投资 收益 15,764,107.10
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -64,925.91
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,296,294.00 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 40 页
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 41,317,542.45
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 102,362.85
减:二、费用 1,678,944.97
1.管 理人 报酬 871,609.03
2.托 管费 217,902.19
3.销 售服 务费 4,436.57
4.交 易费 用 511,585.26
5.利 息支 出 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6.其 他费 用 73,411.92
三、利润总额 (亏损 总额 以“- ”号填列) 59,983,301.83
减:所 得税 费用 -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 59,983,301.83
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年1 月13 日, 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 长盛 盛腾 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 13 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
300,028,320.91 - 300,028,320.91
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 59,983,301.83 59,983,301.83
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-15,366,679.82 -685,781.93 -16,052,461.75
其中:1.基 金申 购款 24,997,554.77 3,749,154.16 28,746,708.93
2. 基金 赎回 款 -40,364,234.59 -4,434,936.09 -44,799,170.68
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
- - - 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 40 页
少以“- ”号 填列 )
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
284,661,641.09 59,297,519.90 343,959,160.99
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2017 年1 月13 日, 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 盛 腾 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(“ 中 国证 监会 ”)证 监许 可[2016] 第2258 号 《 关于 准予长 盛盛 腾灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 注
册的批复》核 准,由长 盛 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《长盛盛
腾灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式,存 续期限不
定, 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集300,028,294.04 元, 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2017) 第 016 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案,
《长盛 盛腾 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 1 月 13 日正 式生效 ,基 金合 同 生
效日的 基金 份额 总额 为300,028,320.91 份基 金份 额 ,其中 认购 资金 利息 折 合26.87 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 兴业 银行 股份 有限公 司。
根据经批准的 《长盛盛 腾 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》和《长 盛 盛腾灵活配置 混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 , 本 基金 根据 销售 服 务费及 赎回 费收 取方 式的 不同, 将基 金份 额分
为不同 的类 别。 不从 本类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 A 类基金 份额 ;从 本 类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 C 类基金 份额 。A 类 基金 份 额和 C 类 基金 份额 分
别设置基金代 码,并且 由 于基金费用的 不同,分 别 计算和公告基 金份额净 值 。投资人可 自由选择
认购、 申购 的基 金份 额类 别。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛腾灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定, 本基 金 的投资 范围 为良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票)、 债券(国 债、 金 融 债、 企 业/公 司债 、 次
级债、可转 换债券(含 分离 交 易可转债) 、可交换 债券 、央行票据 、短期融 资券 、超短期融 资券、长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 40 页
中期票 据、 中小 企业 私募 债等) 、 权 证、 股 指期 货、 国债期 货、 货币 市场 工具 、 同业 存单 、 资 产支
持证券以及法律法 规或中 国证监会允许基金 投资的 其他金融工具( 但 须符 合 中国 证 监 会 的 相 关规
定) 。本基金投 资组合比 例 为:股票等权 益类资产 投 资占基金资产 的比例 为 0%-95% ;权证 投资占
基金资产净值 的 0%-3%; 在扣除股指期 货和国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金,现金或者 到期日
在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 沪 深 300
指数收 益率 ×50 % + 中证 综 合债指 数收 益率 ×50 % 。
6.4.2 会计 报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛腾 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 1 月 13 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月13 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 为2017 年1 月13 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 40 页
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银 行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入 当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 40 页
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的 余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利 率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 40 页
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配, 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数, 包括基金 经 营活动产生的 未实 现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等, 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分; 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润,即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管 理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券, 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种, 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 40 页
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的 银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改 增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 40 页
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 于2017 年1 月 13 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 未存在 控制 关系
或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 于 2017 年1 月 13 日 (基 金合 同生 效日 )至 2017 年 6 月 30 日止 期间未 通过 关联 方交
易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 871,609.03
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00
注:支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 40 页
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 217,902.19
注:支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 腾混 合A 长盛盛 腾混 合 C 合计
长盛基 金 0.00 83.87 83.87
合计 0.00 83.87 83.87
注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 C 类 基金 份额销 售服 务费 按 前
一日 C 类基 金份 额资 产净 值 0.20% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 给长 盛基 金,
再由长 盛基 金计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为:
日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 份额 资产 净 值X0.20%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 于 2017 年1 月 13 日 (基 金合 同生 效日 )至 2017 年 6 月 30 日止 期间未 与关 联方 进行
银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 于 2017 年 1 月 13 日 (基 金合同 生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 止期 间未
运用固 有资 金投 资本 基金 。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 40 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末未 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 2,860,342.20 104,706.76
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 于 2017 年1 月 13 日 (基 金合 同生 效日 )至 2017 年 6 月 30 日止 期间未 在承 销期 内参
与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于2017 年1 月 13 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 无须作 说明 的其
他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017
年6 月
5 日
2017 年7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017
年6 月
15 日
2017 年7
月 17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017
年6 月
28 日
2017 年7
月 6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017
年6 月
30 日
2017 年7
月 10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017
年6 月
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 40 页
26 日
300672
国科
微
2017
年6 月
30 日
2017 年7
月 12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017
年6 月
27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017
年6 月
27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017
年6 月
23 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 股票 账户 ,选 择网 下或者 网上 一种 方式 进行 新股申 购 。
从新股 获配 日至 新股 上市 日之间 不能 自由 转让 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 28 页 共 40 页
于第一 层次 的余 额为 149,772,867.10 元, 属于 第二 层次的 余额 为 167,161,683.10 元 ,无 属于 第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 29 页 共 40 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 149,896,550.20 43.39
其中: 股票 149,896,550.20 43.39
2 固定收 益投 资 167,038,000.00 48.35
其中: 债券 167,038,000.00 48.35
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 21,000,000.00 6.08
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,192,432.20 0.92
7 其他各 项资 产 4,345,818.74 1.26
8 合计 345,472,801.14 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 117,809,312.63 34.25
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
16,254,500.00 4.73
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,603,847.95 2.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 6,221,250.00 1.81
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 30 页 共 40 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 149,896,550.20 43.58
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002415 海康威 视 1,030,000 33,269,000.00 9.67
2 600519 贵州茅 台 68,205 32,182,529.25 9.36
3 000651 格力电 器 495,000 20,379,150.00 5.92
4 600116 三峡水 利 1,450,000 16,254,500.00 4.73
5 000568 泸州老 窖 227,875 11,525,917.50 3.35
6 600809 山西汾 酒 320,000 11,100,800.00 3.23
7 000661 长春高 新 69,930 9,028,662.30 2.62
8 600009 上海机 场 189,945 7,086,847.95 2.06
9 601398 工商银 行 1,185,000 6,221,250.00 1.81
10 601006 大秦铁 路 300,000 2,517,000.00 0.73
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000423 东阿阿 胶 25,102,048.85 7.30
2 002415 海康威 视 24,049,246.78 6.99
3 600519 贵州茅 台 23,751,635.30 6.91
4 600036 招商银 行 23,264,801.16 6.76
5 002456 欧菲光 20,969,565.38 6.10
6 600104 上汽集 团 18,267,256.74 5.31
7 601699 潞安环 能 14,761,491.80 4.29
8 000333 美的集 团 14,016,375.00 4.08 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 31 页 共 40 页
9 600116 三峡水 利 13,886,957.38 4.04
10 000651 格力电 器 13,598,771.74 3.95
11 000858 五 粮 液 12,985,433.00 3.78
12 002304 洋河股 份 12,062,385.25 3.51
13 000568 泸州老 窖 8,231,667.30 2.39
14 600809 山西汾 酒 8,100,047.00 2.35
15 000661 长春高 新 7,844,161.86 2.28
16 600009 上海机 场 6,425,559.73 1.87
17 601398 工商银 行 5,709,000.00 1.66
18 601006 大秦铁 路 2,340,000.00 0.68
19 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.03
20 601878 浙商证 券 93,364.05 0.03
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000423 东阿阿 胶 26,755,862.60 7.78
2 600036 招商银 行 23,542,925.07 6.84
3 002456 欧菲光 21,339,737.46 6.20
4 000333 美的集 团 20,194,561.68 5.87
5 600104 上汽集 团 17,458,286.47 5.08
6 601699 潞安环 能 15,527,025.40 4.51
7 000858 五 粮 液 13,419,738.08 3.90
8 002304 洋河股 份 12,896,638.21 3.75
9 002415 海康威 视 7,779,764.50 2.26
10 601878 浙商证 券 185,512.71 0.05
11 300625 三雄极 光 172,114.56 0.05
12 601228 广州港 171,628.99 0.05
13 601366 利群股 份 168,000.00 0.05
14 601952 苏垦农 发 166,273.00 0.05
15 603833 欧派家 居 158,372.00 0.05
16 002867 周大生 156,862.04 0.05
17 603225 新凤鸣 152,305.08 0.04
18 603630 拉芳家 化 137,855.65 0.04
19 002851 麦格米 特 134,385.44 0.04
20 603303 得邦照 明 108,836.00 0.03 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 32 页 共 40 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 257,726,968.32
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 164,785,167.67
注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,000,000.00 5.81
其中: 政策 性金 融债 20,000,000.00 5.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 147,038,000.00 42.75
9 其他 - -
10 合计 167,038,000.00 48.56
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111792417
17 宁 波银 行
CD042
500,000 48,920,000.00 14.22
2 111794561
17 广 州农 村商
业银 行 CD058
500,000 48,870,000.00 14.21
3 100217 10 国开 17 200,000 20,000,000.00 5.81
4 111715199
17 民 生银 行
CD199
200,000 19,784,000.00 5.75
5 111792406
17 杭 州银 行
CD053
200,000 19,572,000.00 5.69
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 33 页 共 40 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
根据2016 年7 月14 日民 航华东 地区 管理 局发 布对 该公司 的 《 民用 航空 行政 处罚决 定书 》 , 决
定对上 海机 场处 以 8 万元 的行政 处罚 。本 基金 做出 如下说 明: 上海 机场 是中 国最具 商业 价值 的 国
际枢纽机场之 一,基本 面 良好。基于相 关研究, 本 基金判断,上 海机场受 到 处罚,对上 海机场的
影响较小。今 后,我们 将 继续加强与该 公司的沟 通 ,密切关注其 安全保卫 制 度建设与执 行等公司
基础性 建设 问题 的 完 善性 以及企 业的 经营 状况 。
除上述事项外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ,
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 34 页 共 40 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 127,908.01
2 应收证 券清 算款 1,224,740.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,406,861.40
5 应收申 购款 586,308.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,345,818.74
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 35 页 共 40 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
盛腾
混合
A
88 3,110,011.13 272,119,000.00 99.43% 1,561,979.35 0.57%
长盛
盛腾
混合
C
452 24,293.50 0.00 0.00% 10,980,661.74 100.00%
合计 540 527,151.19 272,119,000.00 95.59% 12,542,641.09 4.41%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 腾
混合 A
0.00 0.0000%
长盛盛 腾
混合 C
7,387.18 0.0673%
合计 7,387.18 0.0673%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 腾混 合A 0
长盛盛 腾混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 腾混 合A 0
长盛盛 腾混 合C 0
合计 0
长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 36 页 共 40 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 长盛盛 腾混 合 A 长盛盛 腾混 合 C
基金合 同生 效日 (2017 年1 月 13 日 ) 基 金份
额总额
299,999,994.99 28,325.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
1,757,362.49 23,240,192.28
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
28,076,378.13 12,287,856.46
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 (份 额减 少以"-" 填 列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 273,680,979.35 10,980,661.74
长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 37 页 共 40 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 38 页 共 40 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 1 243,586,444.20 57.98% 178,135.13 57.98% -
中信建 投 1 176,565,127.74 42.02% 129,121.84 42.02% -
中信证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东北证 券 0.00 0.00% 137,745,000.00 3.83% - -
中信建 投 88,085.00 100.00% 3,456,200,000.00 96.17% - -
中信证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 39 页 共 40 页
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 部分 为共 用交 易单 元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况:
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 中信证 券 上海 1
2 中信证 券 深圳 1
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。 长盛盛腾混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 40 页 共 40 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170112~2017063
0
-
299,999,000.0
0
27,880,000.0
0
272,119,000.0
0
95.59
%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 , 当该 基 金份额持 有人大 量赎
回本基金 时,可 能导致 的 风险包括 :巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000
万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购
赎回进行 审慎的 应对, 保 护中小投 资者利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日