长 盛 新 兴 成长 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛新 兴成 长混 合
基金主 代码 001892
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月6 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 503,868,337.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标在 于把 握经济 转型 时期 新兴 产业 和
传统产 业升 级快 速发 展所 带来的 投资 机遇 ,深 度挖 掘
具备阶 段性 成长 机会 的上 市公司 ,满 足投 资人 长期 稳
健的投 资收 益需 求。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势, 运用 科
学严谨 、规 范化 的资 产配 置方法 ,灵 活配 置新 兴成 长
主题的 上市 公司 股票 和债 券,谋 求基 金资 产的 长期 稳
定增长 。
(一) 大类 资产 配置 策略
在大类 资产 配置 中 , 本 基 金将主 要考 虑 : (1 ) 宏 观 经
济指标 ;(2) 微观 经济 指 标;(3) 市场 指标 ;(4 )
政策因 素。
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素, 动态 调整 基
金资产 在股 票、 债券 、货 币市场 工具 等类 别资 产间 的
分配比 例, 控制 市场 风险 ,提高 配置 效率 。
(二) 股票 投资 策略
1、新 兴成 长主 题的 界定
本基金 所界 定的 新兴 成长 主题不 仅包 括随 着新 的科 研
成果和 新兴 技术 的发 明应 用而出 现, 代表 未来 科技 与
创新的 方向 的新 兴产 业, 也包括 目前 传统 产业 中依 托
于新技 术和 新的 商业 模式 进行产 业升 级换 代并 快速 成
长的行 业和 上市 公司 。
2、子 行业 成长 性评 估
在本基 金管 理人 界定 的新 兴行业 中, 将重 点对 行业 的
成长性 进行 评估 ,挑 选成 长性较 好的 新兴 行业 进行 投
资。
3、个 股选 择
本基金 将结 合定 性与 定量 分析, 充分 发挥 基金 管理 人
研究团 队和 投资 团队 “自 下而上 ”的 主动 选股 能力 ,
选择具 有长 期持 续成 长能 力的公 司。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中证 综合 债指 数收 益率长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ,其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -89,021,537.51
本期利 润 4,701,721.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0081
本期基 金份 额净 值增 长率 2.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1310
期末基 金资 产净 值 512,942,944.50
期末基 金份 额净 值 1.018
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 5.38% 0.86% 3.01% 0.34% 2.37% 0.52%
过去三 个月 6.60% 0.73% 3.16% 0.32% 3.44% 0.41%
过去六 个月 2.62% 0.75% 5.36% 0.29% -2.74% 0.46%
过去一 年 -15.24% 0.98% 8.32% 0.35% -23.56% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
1.80% 1.22% 2.14% 0.62% -0.34% 0.60%
注:由于基金 资产配置 比 例处于动态变 化的过程 中 ,需要通过再 平衡来使 资 产的配置比 例符合基
金合同 要求 , 基 准指 数每 日按 照50% 、50% 的 比例 采 取再平 衡, 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数
的时间 序列 。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按照本基 金合同规 定 ,本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日,本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 第十二部
分(二 )投 资范 围、 (七 ) 投资限 制的 有关 约定 。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集 团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 ( 助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
赵
楠
本基金 基金 经理 , 长 盛
电子信 息产 业混 合型
证券投 资基 金基 金经
理,长 盛互 联网+主题
灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
2015
年11
月6 日
-
10
年
赵楠先 生,1980 年3 月 出 生。经 济学 学士 ,
北京大 学光 华 MBA 在 读。 历任安 信证 券研 究
中心研 究员 ,光 大永 明资 产管理 股份 有限 公
司权益 投资 部高 级股 票投 资经理 、资 深股 票
投资经 理、 权益 创新 业务 负责人 、投 行总 部
执行董 事等 职务 。2015 年2 月加 入长 盛基 金
管理有 限公 司。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则 》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 股票 市场 在 严监管 、 金 融去 杠杆 的背 景下, 市场 整体 表现 较弱 , 行业 、 个 股的
表现仍 延续 结构 分化 的走 势,且 分化 更加 极致 。
一季度本产品 净值表现 不 佳,出现小幅 的下跌, 跑 输基准指数, 主要有三 个 原因:第一, 一
只仓位 占比 相对 比较 重的 股票长 期停 牌, 停牌 期间 创业板 大约 下 跌 10% , 复 牌时机 正好 处 在 1 月
市场调 整 , 复 牌之 后股 价 连续下 跌 ; 第 二 , 年 初以 来配置 了一 定比 例的 计算 机、 传媒 板块 的股 票,长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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部分公 司股 价表 现不 佳; 第三, 上游 行业 和金 融行 业的配 置时 机欠 妥。
二季度吸取了 之前净值 快 速回撤的教训 ,在股票 仓 位、行业、个 股选择方 面 ,更加审慎, 注
重净值 的波 动和 回撤 。 在3 月初 ,对 账户 的持 仓结 构进行 了调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.018 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.62% ,业 绩
比较基 准收 益率 为5.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 股票 市 场的表 现 , 总 体来 讲中 性 偏乐观 。 盈利 是牛 市的 基 础, 这是 股票 市
场走“ 慢牛” 的重要原 因 。中国经济度 过了最危 险 和最困难的通 缩阶段, 原 材料及产成 品价格上
升,中上游很 多行业逐 步 出清,行业壁 垒提高, 龙 头公司竞争力 提升,处 于 盈利改善趋 势之中,
同时我们没有 看到投资 过 热、潜在的通 胀的情况 出 现,这样的盈 利改善更 持 久,这也是 股票市场
牛市的基础。 宏观经济 方 面,上半年中 国经济要 比 市场预期的更 乐观、更 有 韧性,房地 产销售在
收紧政策的前 提下,仍 超 市场预期,海 外经济复 苏 明显,考虑的 房地产三 四 线城市回暖 具有一定
的延续 性, 下半 年的 中国 经济仍 不悲 观。
未来 一段 时间 , 在 账户 仓 位和选 股方 面 , 会 更加 审 慎同时 注重 净值 的波 动和 回撤 , 坚 持稳 中
求进。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组 ,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。 小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益 冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定, 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2017 年6 月30 日, 期末 可供 分配 利润 为-66,029,351.49 元, 期末 未分配 利润 为
9,074,606.99 元, 其中 , 未分配 利润 已实 现部 分为-66,029,351.49 元 , 未 分配 利润未 实现 部分 为
75,103,958.48 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 盛新 兴成 长主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额 申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 新兴 成长 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 151,926,856.34 89,722,992.93
结算备 付金 10,570,541.90 4,458,049.43
存出保 证金 312,609.64 599,772.43
交易性 金融 资产 353,549,410.98 634,102,376.09
其中: 股票 投资 353,549,410.98 634,102,376.09
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 33,646.43 -
应收利 息 13,482.86 51,014.51
应收股 利 - -
应收申 购款 80,267.52 224,939.31
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 516,486,815.67 729,159,144.70
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,731.00 -
应付赎 回款 2,150,999.18 618,900.76
应付管 理人 报酬 626,897.94 1,115,257.48
应付托 管费 104,482.96 185,876.26
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 474,686.90 1,910,970.04
应交税 费 - - 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 183,073.19 271,637.02
负债合 计 3,543,871.17 4,102,641.56
所有者权益:
实收基 金 503,868,337.51 730,584,059.10
未分配 利润 9,074,606.99 -5,527,555.96
所有者 权益 合计 512,942,944.50 725,056,503.14
负债和 所有 者权 益总 计 516,486,815.67 729,159,144.70
注: 报 告截 止日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净值:1.018 元, 基 金份 额总 额503,868,337.51 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 新兴 成长 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 12,780,459.55 171,362,458.07
1.利息 收入 978,950.56 3,419,429.15
其中: 存款 利息 收入 367,118.21 1,771,599.75
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 611,832.35 1,647,829.40
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -82,262,179.91 41,945,290.77
其中: 股票 投资 收益 -86,239,181.22 40,809,056.32
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,977,001.31 1,136,234.45
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填
列)
93,723,259.21 119,564,729.15
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 340,429.69 6,433,009.00
减:二、费用 8,078,737.85 13,629,396.23
1.管 理人 报酬 4,183,772.68 7,086,853.78
2.托 管费 697,295.39 1,181,142.32
3.销 售服 务费 - - 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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4.交 易费 用 2,985,659.40 5,178,724.08
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 212,010.38 182,676.05
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 4,701,721.70 157,733,061.84
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 4,701,721.70 157,733,061.84
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 新兴 成长 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
730,584,059.10 -5,527,555.96 725,056,503.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 4,701,721.70 4,701,721.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-226,715,721.59 9,900,441.25 -216,815,280.34
其中:1. 基 金申 购款 30,498,534.28 -1,015,470.29 29,483,063.99
2. 基金 赎回 款 -257,214,255.87 10,915,911.54 -246,298,344.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
503,868,337.51 9,074,606.99 512,942,944.50
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
561,560,991.74 -67,842.11 561,493,149.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 157,733,061.84 157,733,061.84 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
437,149,045.90 43,172,527.56 480,321,573.46
其中:1. 基 金申 购款 1,733,688,745.86 178,383,234.71 1,912,071,980.57
2. 基金 赎回 款 -1,296,539,699.96 -135,210,707.15 -1,431,750,407.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
998,710,037.64 200,837,747.29 1,199,547,784.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛新兴成长 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金” ) ,系 经中国证券监 督
管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ” ) 证监许可[2015]1825 号《 关于准予 长 盛新兴成长主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金注册 的批 复》 的注 册, 由长盛 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 10 月 8 日
至 2015 年 11 月 4 日 向社 会公开 募集 ,募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 验
资并出 具 (2015 ) 验 字60468688_A07 号验 资报 告后 , 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基金 合同
于 2015 年 11 月6 日 生效 。本基 金为 契约 型开 放式 ,存续 期限 不定 。截 至 2015 年 11 月 6 日 止,
本 基 金 已 收 到 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 561,453,006.54 元 , 折 合
561,453,006.54 份 基金 份 额;有 效认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 为人 民 币 107,985.20 元 ,折
合 107,985.20 份 基 金 份 额 ; 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 561,560,991.74 元,折合
561,560,991.74 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 和注册 登记 机构 为长 盛基 金管理 有限 公司 , 基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 权证、 股指 期货、 债券 ( 包括国 内依 法发 行和
上市交易的国 债、央行 票 据、金融债券 、企业债 券 、公司债券、 中期票据 、 短期融资券 、超短期长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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融资券、次级 债券、政 府 支持机构债、 政府支持 债 券、地方政府 债、可转 换 债券及其他 经中国证
监会允 许投 资的 债券 ) 、 货 币市场 工具 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具 ( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他
品种,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围。 本基金投 资 组合比例为 :股票等
权益类 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95%, 其中 投资 于新兴 成长 主题 的证 券不 低于非 现金 基金 资 产
的 80% ;权 证投 资占 基金 资产净 值的 比例 不高 于 3%;本基 金每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约
需缴纳的交易保证金后 , 应当保持不低于基金资 产 净值 5% 的 现 金 或 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券,股 指期 货的 投资 比例 遵循国 家相 关法 律法 规。 本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深 300 指数 收益
率+50%* 中 证综 合债 指数 收 益率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管 理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖 股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税 应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 暂适 用
简易计 税方 法, 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于 储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关 系
长盛基 金管 理有 限公 司( “长盛 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:注 :以 下关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,183,772.68 7,086,853.78
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,549,046.36 1,372,840.04
注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。
其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.5% / 当 年天 数。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
697,295.39 1,181,142.32
注:支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金于 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 及上 年度 末 未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 151,926,856.34 334,785.10 220,407,106.51 1,485,820.05
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 其他 关联 交易 事项。
6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002879
长缆
科技
2017 年6
月5 日
2017 年7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年7
月 17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年7
月 6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户,选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金、 应收证 券清 算款 、 应 收申 购款、 应付 赎回 款等, 因 其剩余 期限 不长 ,
公允价 值与 账面 价值 相若 。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
353,425,727.88 元, 第二 层次的 余额 为人 民币 123,683.10 元, 无属 于第 三层 次的余 额(2016 年
12 月 31 日 : 第 一层 次590,477,274.88 元 , 第 二层 次43,625,101.21 元, 无属 于 第三层 次的 余额)。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确 定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具, 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 353,549,410.98 68.45
其中: 股票 353,549,410.98 68.45
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 162,497,398.24 31.46
7 其他各 项资 产 440,006.45 0.09
8 合计 516,486,815.67 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 217,582,229.99 42.42
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 13,029,280.00 2.54
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 117,546,461.37 22.92
K 房地产 业 5,383,800.00 1.05
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 353,549,410.98 68.93
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000858 五 粮 液 401,200 22,330,792.00 4.35
2 000651 格力电 器 529,904 21,816,147.68 4.25
3 601336 新华保 险 400,331 20,577,013.40 4.01
4 600519 贵州茅 台 41,795 19,720,970.75 3.84
5 601318 中国平 安 397,000 19,695,170.00 3.84
6 000333 美的集 团 445,900 19,191,536.00 3.74
7 601628 中国人 寿 664,408 17,925,727.84 3.49
8 000423 东阿阿 胶 240,999 17,325,418.11 3.38
9 600036 招商银 行 720,943 17,237,747.13 3.36
10 000418 小天鹅 A 347,967 16,281,375.93 3.17
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 31,354,599.87 4.32
2 601099 太平洋 24,977,841.31 3.44
3 600030 中信证 券 20,282,643.50 2.80
4 601668 中国建 筑 20,012,831.00 2.76
5 601117 中国化 学 19,681,022.00 2.71
6 000878 云南铜 业 19,656,011.00 2.71
7 601699 潞安环 能 19,571,172.86 2.70
8 601390 中国中 铁 18,047,530.00 2.49 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
9 601800 中国交 建 18,022,888.56 2.49
10 601186 中国铁 建 17,871,858.88 2.46
11 000858 五 粮 液 17,542,005.61 2.42
12 300197 铁汉生 态 16,305,984.00 2.25
13 600362 江西铜 业 16,218,785.84 2.24
14 002310 东方园 林 16,069,103.00 2.22
15 600036 招商银 行 15,827,517.68 2.18
16 000423 东阿阿 胶 15,690,038.68 2.16
17 000333 美的集 团 15,184,255.14 2.09
18 000651 格力电 器 15,067,834.56 2.08
19 600519 贵州茅 台 15,026,490.52 2.07
20 600068 葛洲坝 14,919,041.13 2.06
21 600104 上汽集 团 14,725,697.00 2.03
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600030 中信证 券 35,440,356.84 4.89
2 300496 中科创 达 26,476,573.06 3.65
3 002484 江海股 份 25,283,720.93 3.49
4 300373 扬杰科 技 24,838,682.29 3.43
5 601211 国泰君 安 23,370,767.15 3.22
6 601099 太平洋 22,869,981.14 3.15
7 300130 新国都 21,728,547.02 3.00
8 300236 上海新 阳 19,866,332.63 2.74
9 300346 南大光 电 19,570,134.97 2.70
10 601699 潞安环 能 17,963,623.60 2.48
11 601800 中国交 建 17,781,350.16 2.45
12 601117 中国化 学 17,700,611.17 2.44
13 601390 中国中 铁 17,682,159.97 2.44
14 601186 中国铁 建 17,509,535.00 2.41
15 002308 威创股 份 17,485,524.33 2.41
16 600958 东方证 券 17,465,256.23 2.41
17 000878 云南铜 业 17,165,420.52 2.37
18 300369 绿盟科 技 17,151,920.27 2.37
19 601318 中国平 安 16,855,690.54 2.32
20 000948 南天信 息 16,833,568.00 2.32 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
21 600068 葛洲坝 16,249,918.56 2.24
22 000783 长江证 券 16,028,288.46 2.21
23 600109 国金证 券 15,614,774.23 2.15
24 002310 东方园 林 15,089,648.44 2.08
25 600362 江西铜 业 14,919,326.36 2.06
26 601555 东吴证 券 14,755,397.69 2.04
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 853,214,984.87
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,141,252,027.97
注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 312,609.64
2 应收证 券清 算款 33,646.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,482.86
5 应收申 购款 80,267.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 440,006.45
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,862 39,174.96 108,909,082.50 21.61% 394,959,255.01 78.39%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,191,692.13 0.2365%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 11 月6 日 ) 基金 份额 总额 561,560,991.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 730,584,059.10
本报告 期基 金总 申购 份额 30,498,534.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 257,214,255.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 503,868,337.51
长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合 伙) ,本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 1,062,877,352.83 53.41% 989,858.88 59.35% -
东兴证 券 2 927,136,897.52 46.59% 678,015.52 40.65% -
东北证 券 2 - - - - - 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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恒泰证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - 3,694,000,000.00 100.00% - -
东北证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 长盛新兴成长混合 2017 年半年 度报告 摘要
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(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违 规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日