对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛战略新兴C(001834)

长盛战略新兴:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投
资基金 
2017 年半年度报告 摘要 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长盛基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月24日 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年01月01日起至 06 月30日止。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 37 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 长盛战略新兴产业混合 基金主代码 080008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 10月 26 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 214,732,385.56 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长盛战略新兴产业混合 A 长盛战略新兴产业混合 C 下属分级基金的交易代码: 080008 001834 报告期末下属分级基金的份额总额 214,732,385.56 份 0.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,分享中国经济发展 的长期收益,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 投资策略 (1)本基金采用“自上而下”的战略资产配置体系,通过对宏观基本面及证 券市场两个层面的因素定性、定量地分析,动态调整基金资产在各类别资产间 的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)本基金将战略性新兴产业 相关股票和债券分别纳入战略性新兴产业股票库和债券库,投资于战略性新兴 产业的股票及债券比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。(3)战略新兴产 业的行业配置上,本基金将深入分析判断各子行业的行业景气状况、产业政策 变化、行业生命周期,结合行业可投资的规模和相对估值水平,适时调整各子 行业的配置比例。 业绩比较基准 50%*中证新兴产业指数+50%*中证综合债券指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收 益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 田青 联系电话 010-82019988 010-67595096 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 010-67595096 传真 010-82255988 010-66275853 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 37 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 长盛战略新兴产业混合 A 长盛战略新兴产业混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1 日 - 2017 年 6月 30日) 报告期(2017 年1月1日 - 2017年 6月30日) 本期已实现收益 9,272,046.27 - 本期利润 24,778,048.87 - 加权平均基金份额本期利润 0.1050 - 本期基金份额净值增长率 5.86% - 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.7395 - 期末基金资产净值 422,792,924.68 - 期末基金份额净值 1.969 1.000 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月 30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





长盛战略新兴产业混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.87% 0.27% 4.35% 0.38% -1.48% -0.11% 过去三个月 3.85% 0.23% 1.06% 0.41% 2.79% -0.18% 过去六个月 5.86% 0.20% 2.76% 0.37% 3.10% -0.17% 过去一年 7.77% 0.16% 3.52% 0.41% 4.25% -0.25% 过去三年 89.33% 0.61% 36.69% 1.01% 52.64% -0.40% 自基金合同 生效起至今 106.53% 0.86% 25.95% 0.95% 80.58% -0.09% 注:1、长盛战略新兴产业混合 C 份额于 2016年 6月 3日全部赎回。 2、根据《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ,业绩比较基准自 2014年2 月11日起, 由“沪深 300指数×70%+中证综合债券指数×30%”变更为“50%×中证新兴产业指数长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 37 页


+50%×中证综合债券指数”; 基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 业绩比较基准=50%×中证新兴产业指数+50%×中证综合债券指数 本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投 资标的之后,选定中证新兴产业指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采 用中证综合债券指数。 中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制,选择上海证券交易所和深圳证券交易所两市上市 的新兴产业的公司中规模大、流动性好的100 家公司组成,以综合反映沪深两市中新兴产业公司 的整体表现。比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,用为衡量本基金业绩的基准, 较为合适。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 37 页


注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本 基金合同第十二条“ (二)投资范围” 、 “ (七)投资限制”的有关规定。截至报告期期末,本基金 的投资组合比例符合本基金合同的各项规定。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 37 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳, 总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。 目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本 的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理七十二只开 放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 冯雨生 本基金基金经理,长盛中证 100 指数证券投资基金基金经理,长 盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)基金经理,长盛高端装备 制造灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,长盛中证申万一带 一路主题指数分级证券投资基金 基金经理,长盛成长价值证券投 资基金基金经理,长盛中证全指 证券公司指数分级证券投资基金 基金经理,长盛盛世灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,长 盛积极配置债券型证券投资基金 基金经理,长盛同鑫行业配置混 合型证券投资基金基金经理,长 盛信息安全主题量化灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,量 化投资部负责人。 2016 年 9 月 12 日 - 9 年 冯雨生先生,1983 年 11 月出生。毕业于光华管理 学院金融系,北京大学经 济学硕士,CFA(特许金融 分析师) 。2007 年 7 月加 入长盛基金管理有限公 司, 曾任金融工程研究员, 同盛基金经理助理等职 务。 李琪 本基金基金经理,长盛双月红 1 2016 - 11 年 李琪先生,1975年2 月出长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 37 页


年期定期开放债券型投资基金基 金经理,长盛盛辉混合型证券投 资基金基金经理,长盛盛世灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理,长盛盛琪一年期定期开放债 券型证券投资基金基金经理,长 盛盛泰灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 年 9 月 12 日 生。 天津大学管理学博士。 历任大公国际资信评估有 限公司信用分析师、信用 评审委员会委员,泰康资 产管理有限责任公司信用 研究员。2011年 3月加入 长盛基金管理有限公司, 曾任信用研究员、基金经 理助理等职务。 杨衡 本基金基金经理,长盛盛鑫灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理,长盛盛辉混合型证券投资基 金基金经理,长盛盛平灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 长盛盛崇灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,长盛盛丰灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理,长盛盛腾灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,长盛盛康 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛泽灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,长盛 盛兴灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,长盛盛淳灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 长盛盛享灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,长盛盛瑞灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理,长盛盛禧灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,长盛盛德 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,长盛盛弘灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,长盛 盛乾灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,长盛盛泰灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 长盛盛杰一年期定期开放混合型 证券投资基金基金经理。 2015 年 6 月 28 日 2017 年 2 月 28 日 10 年 杨衡先生,1975 年 10 月 出生。中国科学院数学与 系统科学研究院博士、博 士后。2007 年7月进入长 盛基金管理公司,历任固 定收益研究员、社保组合 组合经理助理、社保组合 组合经理、长盛添利 30 天理财债券型证券投资基 金基金经理等职务。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 37 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边90%置信水平对1日、3 日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 37 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 回顾上半年,新一轮库存周期对经济基本面形成支撑,生产平稳,外需改善,宏观经济总体 平稳;通胀方面,食品价格稳中有落,中上游价格走弱带动 PPI 高位回落,通胀预期回落;受汇 率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约,货币政策更趋于稳健,央行两次上调公开市场操 作利率,资金面总体呈现中性偏紧局面。 1 月至 5 月初,债券市场延续了去年四季度以来的调整走势,收益率曲线整体上行,10 年期 国开债一度上行至4.38%的近期高点; 5月中旬以来, 经济下行压力逐步显现, 叠加汇率压力减弱、 金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素,市场预期修复,现券利率有所下行, 债券收益率曲线平坦化下移。 上半年,A 股市场总体呈现震荡走势,上证综指上涨 2.86%,沪深 300 指数上涨 10.78%,创 业板指下跌7.349%。一季度,经济延续改善和企业盈利持续好转,推动 A 股市场走出慢牛行情; 4月初至5月上旬,受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响,股市呈现下跌走势;5 月中下旬以来,随着金融去杠杆节奏放缓,央行释放稳定流动性信号,叠加新股发行、股东减持 等新规的出台,市场走出一波反弹行情。从市场结构来看,行情分化明显,白马股、消费股、绩 优蓝筹股显著跑赢市场,而估值较高的成长股则表现较弱。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置高信用评级的中 短期信用债,保持组合流动性和安全性,适度参与利率品种的投资机会,通过不同期限品种逆回 购等货币类工具的组合操作,提升资金使用效率和灵活性。权益资产方面,根据市场行情变化, 灵活调整权益资产比重,以避免净值大幅波动和回撤。 此外,本基金紧密跟踪新股发行,积极准 备新股网下申购底仓配置,通过参与新股申购,以提升组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛战略新兴产业混合 A 基金份额净值为 1.969 元,本报告期基金份额净值 增长率为 5.86%;截至本报告期末长盛战略新兴产业混合 C 基金份额净值为 1.000 元,本报告期 基金份额净值增长率为0.00%;同期业绩比较基准收益率为 2.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束,叠加房地产投资增速见顶回 落和地方政府融资监管趋严等因素影响,经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 37 页


因素制约,货币政策将维持稳健中性,预计资金面将呈现中性偏紧局面。 在海内外经济和政策等多重因素影响下,预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的 票息价值,同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的 利率债交易性机会。 股票市场方面,对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升,股市存量资金博 弈局面难改,但随着经济结构转型及供给侧改革的推进,未来市场将孕育出一些结构性机会。比 如,二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长) 、公司督察长(担任估值工作小组副组长) 、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风 险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执 行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议, 由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品 种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 37 页


资基金基金合同》第十六条中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。本 基金截至 2017 年 6 月 30 日,期末可供分配利润为158,802,167.47,其中,A 类份额期末可供分 配利润为158,802,167.47 元(A类份额未分配利润已实现部分为158,802,167.47 元,未分配利润 未实现部分为 49,258,371.65 元) ,C 类份额期末可供分配利润为 0.00 元(长盛战略新兴产业混 合C 份额于 2016年6月3日全部赎回) 。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 37 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 37 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:


银行存款 10,495,947.18 524,899.55 结算备付金 187,625.88 1,167,273.10 存出保证金 21,686.59 42,942.40 交易性金融资产 378,212,013.53 504,177,961.11 其中:股票投资 128,555,872.58 102,676,904.91 基金投资 - - 债券投资 249,656,140.95 401,501,056.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 19,987,149.98 - 应收证券清算款 10,237,517.27 96,256.49 应收利息 4,485,841.04 3,880,714.82 应收股利 - - 应收申购款 2,985.90 87,091.35 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 423,630,767.37 509,977,138.82 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 7,100,000.00 应付证券清算款 2,261.00 - 应付赎回款 224,424.78 113,921.96 应付管理人报酬 341,783.58 431,462.89 应付托管费 85,445.89 107,865.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 14,838.59 57,687.08 应交税费 - - 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 37 页


应付利息 - 129.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 169,088.85 265,102.11 负债合计 837,842.69 8,076,169.68 所有者权益:


实收基金 214,732,385.56 269,788,385.30 未分配利润 208,060,539.12 232,112,583.84 所有者权益合计 422,792,924.68 501,900,969.14 负债和所有者权益总计 423,630,767.37 509,977,138.82 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额总 额214,732,385.56份,均为 A类基金份额,A类基金份额净值为 1.969元。


6.2 利润表 会计主体:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年6 月 30 日 一、收入 28,282,788.68 25,187,891.51 1.利息收入 4,881,123.36 40,595,582.20 其中:存款利息收入 43,174.60 774,358.34 债券利息收入 4,746,468.73 38,555,532.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 91,480.03 1,265,691.33 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,622,728.91 -7,634,202.08 其中:股票投资收益 7,413,308.64 8,724,501.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 -667,220.29 -16,640,599.47 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 876,640.56 281,896.08 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 15,506,002.60 -7,854,087.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 272,933.81 80,599.09 减:二、费用 3,504,739.81 11,357,205.33 1.管理人报酬 2,228,001.40 7,814,349.79 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 37 页


2.托管费 557,000.32 1,953,587.38 3.销售服务费 - 312,361.01 4.交易费用 332,820.73 275,854.48 5.利息支出 193,886.27 773,769.33 其中:卖出回购金融资产支出 193,886.27 773,769.33 6.其他费用 193,031.09 227,283.34 三、利润总额 (亏损总额以“-”号 填列) 24,778,048.87 13,830,686.18 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,778,048.87 13,830,686.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 269,788,385.30 232,112,583.84 501,900,969.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 24,778,048.87 24,778,048.87 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -55,055,999.74 -48,830,093.59 -103,886,093.33 其中:1.基金申购款 3,463,859.52 3,115,675.56 6,579,535.08 2.基金赎回款 -58,519,859.26 -51,945,769.15 -110,465,628.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 214,732,385.56 208,060,539.12 422,792,924.68 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 37 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,891,456,553.67 873,339,847.12 2,764,796,400.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 13,830,686.18 13,830,686.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -1,264,759,264.62 -368,673,788.13 -1,633,433,052.75 其中:1.基金申购款 13,776,628.83 11,245,616.28 25,022,245.11 2.基金赎回款 -1,278,535,893.45 -379,919,404.41 -1,658,455,297.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 626,697,289.05 518,496,745.17 1,145,194,034.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林培富______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据长盛同祥泛资 源主题股票型证券投资基金(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会的决议由长盛同祥泛资源 主题股票型证券投资基金转型而来。 原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2011]第1219号《关于核准长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金募集的批复》核 准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同祥泛资源主题 股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币941,564,638.02 元, 业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2011)第411号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《长盛同祥泛 资源主题股票型证券投资基金基金合同》于 2011年10 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 37 页


份额总额为941,658,939.32 份基金份额,其中认购资金利息折合94,301.30份基金份额。 原基金基金份额持有人大会自2013年12月23日起至2014 年1 月22 日止以通讯方式召开, 会议审议通过了《关于修改长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 , 经中国证监会备案后决议生效。根据原基金基金份额持有人大会决议, 《长盛战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》自 2014 年2 月11 日生效,基金投资目标、范围和策略调整, 同时“长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金”更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证 券投资基金”。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份 有限公司。 根据本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司 2015 年 8 月 28 日发布的《关于长盛战略新 兴产业灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额,调低管理费率、调整赎回费率并修改基金合 同的公告》 ,本基金自 2015 年 9 月 1 日起,根据赎回费用与销售服务费收取方式的不同,将基金 份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收 费模式并存,并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场 工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合 中对股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;投资于战略新兴产业的股票及债券不低 于本基金非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:50% X 中证新兴产业指数+50% X 中 证综合债券指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛战略新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 37 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及2017年1月1日至 6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 37 页


20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金未开立关联方交易单元。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,228,001.40 7,814,349.79 其中: 支付销售机构的客 户维护费 84,358.28 89,033.96 注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 37 页


日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 557,000.32 1,953,587.38 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本期未产生与关联方的销售服务费。 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛战略新兴产业 混合A 长盛战略新兴产业 混合C 合计 长盛基金 - 312,361.01 312,361.01 合计 - 312,361.01 312,361.01 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付给长盛基金公司,再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公 式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 37 页


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,495,947.18 35,190.79 30,425,408.32 227,278.73 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002821 凯莱 英 2016年 11月11 日 2017 年11 月18 日 新股 流通 受限 30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 - 603660 苏州 科达 2016年 11月21 日 2017 年12 月1 日 新股 流通 受限 8.03 40.95 27,092 217,548.76 1,109,417.40 - 603331 百达 精工 2017年 6月27 日 2017 年7 月5 日 新股 流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 37 页


日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601919 中远 海控 2017年 5月17 日 重大事 项停牌 5.41 2017年 7月 26 日 5.89 88,600 522,253.00 479,326.00 - 600795 国电 电力 2017年 6月5 日 重大事 项停牌 3.60 - - 129,000 404,077.00 464,400.00 - 600959 江苏 有线 2017年 6月19 日 重大事 项停牌 10.57 - - 36,000 381,366.00 380,520.00 - 000100 TCL 集团 2017年 4月21 日 重大事 项停牌 3.48 2017年 7月 26 日 3.72 74,000 264,136.00 257,520.00 - 601872 招商 轮船 2017年 5月2 日 重大事 项停牌 5.19 - - 49,300 263,978.00 255,867.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 37 页


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 126,708,619.21 元,属于第二层次的余额为 251,503,394.32 元,无属于第 三层次的余额。(2016年 12 月 31 日:第一层次94,708,020.77元,第二层次409,469,940.34元, 无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 37 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 128,555,872.58 30.35 其中:股票 128,555,872.58 30.35 2 固定收益投资 249,656,140.95 58.93 其中:债券 249,656,140.95 58.93








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,987,149.98 4.72 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,683,573.06 2.52 7 其他各项资产 14,748,030.80 3.48 8 合计 423,630,767.37 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 155,064.00 0.04 B 采矿业 3,659,652.00 0.87 C 制造业 64,901,186.22 15.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,184,179.00 1.94 E 建筑业 2,423,843.00 0.57 F 批发和零售业 4,285,422.30 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 5,568,741.20 1.32 H 住宿和餐饮业 100,270.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,484,104.60 0.82 J 金融业 19,880,209.19 4.70 K 房地产业 12,150,511.08 2.87 L 租赁和商务服务业 1,379,128.00 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 686,036.00 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 37 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,277,866.99 0.30 S 综合 419,659.00 0.10 合计 128,555,872.58 30.41 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000651 格力电器 192,800 7,937,576.00 1.88 2 000333 美的集团 149,350 6,428,024.00 1.52 3 000002 万


科A 251,700 6,284,949.00 1.49 4 000063 中兴通讯 235,100 5,581,274.00 1.32 5 600900 长江电力 299,800 4,610,924.00 1.09 6 000001 平安银行 480,700 4,513,773.00 1.07 7 002142 宁波银行 180,218 3,478,207.40 0.82 8 000858 五 粮 液 61,500 3,423,090.00 0.81 9 000686 东北证券 318,500 3,200,925.00 0.76 10 002821 凯莱英 43,018 3,139,023.46 0.74 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网 站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000002 万


科A 5,780,620.04 1.15 2 600900 长江电力 3,372,970.91 0.67 3 000651 格力电器 2,857,651.00 0.57 4 002142 宁波银行 2,578,154.40 0.51 5 000001 平安银行 2,566,141.00 0.51 6 001979 招商蛇口 2,085,844.00 0.42 7 600886 国投电力 2,062,040.00 0.41 8 600276 恒瑞医药 1,763,540.22 0.35 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 27 页 共 37 页


9 000333 美的集团 1,609,936.17 0.32 10 000858 五 粮 液 1,506,942.46 0.30 11 000581 威孚高科 1,451,440.00 0.29 12 601088 中国神华 1,450,528.00 0.29 13 002415 海康威视 1,381,434.00 0.28 14 601009 南京银行 1,369,686.00 0.27 15 600109 国金证券 1,220,553.00 0.24 16 600570 恒生电子 1,172,971.49 0.23 17 601318 中国平安 1,107,708.00 0.22 18 000538 云南白药 1,055,357.93 0.21 19 601899 紫金矿业 1,040,305.00 0.21 20 600031 三一重工 1,038,845.00 0.21 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002142 宁波银行 9,458,995.00 1.88 2 000001 平安银行 6,764,682.00 1.35 3 601318 中国平安 6,731,896.00 1.34 4 601166 兴业银行 3,862,818.08 0.77 5 600016 民生银行 3,723,814.00 0.74 6 002736 国信证券 3,615,754.95 0.72 7 600036 招商银行 3,533,767.00 0.70 8 000783 长江证券 3,313,741.81 0.66 9 601328 交通银行 3,158,757.00 0.63 10 600519 贵州茅台 2,923,000.00 0.58 11 000725 京东方A 2,877,166.00 0.57 12 000166 申万宏源 2,851,298.20 0.57 13 601006 大秦铁路 2,851,161.00 0.57 14 601668 中国建筑 2,804,556.00 0.56 15 600000 浦发银行 2,585,670.83 0.52 16 601288 农业银行 2,445,960.00 0.49 17 601398 工商银行 2,235,366.00 0.45 18 600887 伊利股份 2,143,340.00 0.43 19 601169 北京银行 2,105,408.00 0.42 20 000625 长安汽车 2,019,550.00 0.40 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 28 页 共 37 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 112,696,851.58 卖出股票收入(成交)总额 107,650,326.26 注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 2,996,700.00 0.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,976,000.00 7.09 其中:政策性金融债 29,976,000.00 7.09 4 企业债券 26,195,440.95 6.20 5 企业短期融资券 190,488,000.00 45.05 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 249,656,140.95 59.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 011698846 16首农SCP003 300,000 30,081,000.00 7.11 2 160308 16 进出 08 300,000 29,976,000.00 7.09 3 011698700 16 中材科技 SCP003 200,000 20,072,000.00 4.75 4 011698575 16广晟SCP006 200,000 20,070,000.00 4.75 5 011698753 16 海沧投资 SCP002 200,000 20,064,000.00 4.75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 29 页 共 37 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


2017年5月3日,东北证券股份有限公司收到中国证监会吉林监管局下发的《关于对东北证 券股份有限公司采取暂停开展代销金融产品业务等行政监管措施的决定》 (吉证监决[2017]2 号) 。 主要内容如下:“一是责令限期改正,东北证券股份有限公司应于 2017年6月30日前完成整改, 并向中国证监会吉林监管局提交书面整改报告;二是责令增加内部合规检查的次数,东北证券股 份有限公司应当对全部分支机构进行合规检查并于 2017年 10月底前提交检查报告和整改报告; 三是责令暂停开展代销金融产品业务6个月, 期限自2017年5月11日至2017年11月10日止。 ” 本基金做出如下说明:东北证券是中国优秀的证券公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于 相关研究,本基金判断,这一处罚对公司无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通, 密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 30 页 共 37 页


7.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,686.59 2 应收证券清算款 10,237,517.27 3 应收股利 - 4 应收利息 4,485,841.04 5 应收申购款 2,985.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,748,030.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.74 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 31 页 共 37 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长盛 战略 新兴 产业 混合A 1,856 115,696.33 201,023,944.00 93.62% 13,708,441.56 6.38% 长盛 战略 新兴 产业 混合C 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 1,856 115,696.33 201,023,944.00 93.62% 13,708,441.56 6.38% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 长盛战略新兴产业混合A 84,850.72 0.0395% 长盛战略新兴产业混合C 0.00 0.0000% 合计 84,850.72 0.0395% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 长盛战略新兴产业混合A 0 长盛战略新兴产业混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 长盛战略新兴产业混合A 0 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 32 页 共 37 页


开放式基金 长盛战略新兴产业混合C 0 合计 0 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 33 页 共 37 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长盛战略新兴产 业混合A 长盛战略新兴产 业混合 C 基金合同生效日(2011 年 10 月 26 日)基金 份额总额 941,658,939.32 0.00 本报告期期初基金份额总额 269,788,385.30 0.00 本报告期基金总申购份额 3,463,859.52 0.00 减:本报告期基金总赎回份额 58,519,859.26 0.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 214,732,385.56 0.00 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 34 页 共 37 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满,高新不再担任公司董事长,周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016 年度股东会议决议,选举林培富为公司董事,选举张良庆为公司独立董事;根据公司第七届董事 会第一次会议决议,选举周兵担任公司董事长;根据公司第七届董事会第二次会议决议,聘任林 培富担任公司总经理,周兵不再担任公司总经理,同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司 高级管理人员变更,已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意,自2017年 2月28日起,杨衡同志不再担任长盛战略新 兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内本基金托管人的高级管理人员无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) ,本报告期内本基金 未更换会计师事务所。








10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。








10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 138,620,699.90 63.57% 129,035.79 63.56% - 东兴证券 1 79,448,435.76 36.43% 73,966.86 36.44% - 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 35 页 共 37 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 民生证券 30,771,292.17 100.00% 449,800,000.00 67.64% - - 东兴证券 - - 215,212,000.00 32.36% - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 36 页 共 37 页


3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无 长盛战略新兴产业混合 2017 年半年度报告 摘要 第 37 页 共 37 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比


机 构 1 2017 年1月 1 日至 2017 年6月 30 日 163,042,934.78 0.00 0.00 163,042,934.78 75.93% 2 2017 年1月 1 日至 2017 年3月 13 日 54,406,420.02 0.00 54,406,420.02 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况, 当该基金份额持有人大量赎 回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购 赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





长盛基金管理有限公司 2017 年 8月 24日