长 盛 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛可 转债
基金主 代码 003510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,858,920.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛可 转 债 A 长盛可 转 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003510 003511
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 43,516,405.88 份 6,342,514.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在合理 控制 信用 风险 、保 持适当 流动 性的 基础 上， 以可转 债为 主要 投资 标 的 ，
力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在 对宏 观 经济因 素进 行充 分研 究 的 基
础上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 基金 将依 据经 济周期 理论 ， 结 合对 证 券 市
场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大 类资 产风 险和预 期收 益率 的评 估 ， 制
定本基 金在 股票 、债 券、 现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、调 整原 则。
本基金 主要 投资 于可 转换 债券等 固定 收益 类品 种， 在有效 控制 风险 的基 础 上 ，
以可转 换债 券为 主要 投资 标的， 力求 取得 超越 基金 业绩比 较基 准的 收益 。
本基金 股票 投资 以精 选个 股为主 ，发 挥基 金管 理人 专业研 究团 队的 研究 能 力 ，
从定量 和定 性两 方面 考察 上市公 司的 增值 潜力 。
业绩比 较基 准
中证可 转换 债券 指数 收益 率×60 ％＋ 中证 综合 债券 指数收 益率 ×30 ％＋ 沪深
300 指 数收 益率 ×10 ％
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 高 于货币 市场 基金 。 本基 金 主
要投资 于可 转换 债券 ，在 债券型 基金 中属 于风 险水 平相对 较高 的投 资产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 http://www.csfunds.com.cn 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛可 转 债 A 长盛可 转 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,640,075.52 152,469.02
本期利 润 3,319,318.03 174,426.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0415 0.0147
本期基 金份 额净 值增 长率 5.35% 5.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0298 0.0286
期末基 金资 产净 值 45,938,676.46 6,687,787.21
期末基 金份 额净 值 1.0557 1.0544
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 2016 年12 月7 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 自合 同生效 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛 可转 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.52% 0.48% 3.82% 0.36% 0.70% 0.12%
过去三 个月 4.83% 0.32% 2.19% 0.34% 2.64% -0.02%
过去六 个月 5.35% 0.23% 2.65% 0.29% 2.70% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
5.57% 0.21% 0.29% 0.35% 5.28% -0.14%
长盛 可转 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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过去一 个月 4.60% 0.48% 3.82% 0.36% 0.78% 0.12%
过去三 个月 4.85% 0.32% 2.19% 0.34% 2.66% -0.02%
过去六 个月 5.24% 0.23% 2.65% 0.29% 2.59% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
5.44% 0.21% 0.29% 0.35% 5.15% -0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金业绩比 较基准：中 证可转换债券 指数收益率*60%+ 中证综 合债券指数 收 益率*30%+ 沪深 300
指数收 益率*10% 。
中证可转换债 券指数的 样 本由在沪深证 券交易所 上 市的可转换债 券组成， 以 反映国内市 场可转换
债券的 总体 表现 ，样 本券 由交易 所市 场上 面值 余额 大于 3000 万元 的可 转换 债券组 成。
中证综合债券 指数是综 合 反映银行间和 交易所市 场 国债、金融债 、企业债 、 央票及短融 整体走势
的跨市场债券 指数，其 选 样是在中证全 债指数样 本 的基础上，增 加了央行 票 据、短期融 资券以及
一年期以下的 国债、金 融 债和企业债， 更全面地 反 映我国债券市 场的整体 价 格变动趋势 ，为债券
投资者 提供 更切 合的 市场 基准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 样本
覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 。沪 深 300 指 数是 沪深证 券交 易所 第 一
次联合 发布 的反 映 A 股市 场整体 走势 的指 数。 它的 推出， 丰富 了市 场现 有的 指数体 系， 增加 了 一
项用于观察市 场走势的 指 标，有利于投 资者全面 把 握市场运行状 况，也进 一 步为指数投 资产品的
创新和 发展 提供 了基 础条 件。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，基准 指数每日 按 照 60%、30% 、10%的 比例 采取再平衡， 再用连锁 计 算的方式得到 基准指
数的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、 长盛 可转 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同生 效日 2016 年 12 月 7 日 ， 截至本 报告 期末 本基
金自合 同生 效未 满一 年。
2、 按 照基 金合 同规 定， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定，建 仓 期结束时，本 基金的各 项 资产配置比例 符合本基 金 合同第十二 条（二）
投资范 围、 （ 四 ） 投 资限 制 的有关 约定 。 截止 报告 期 末， 本基 金的 各项 资产 配 置比例 符合 基金 合同
约定。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
马
文
祥
本基金 基金 经理 ， 长 盛全 债指数 增强
型债券 投资 基金 基金 经理 ， 长盛 双月
红1 年期定 期开 放债 券型 证券投 资基
金基金 经理 ， 长 盛积 极配 置债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛同泰 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 长盛 盛鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 固定 收益 部副 总监 。
2016
年 12
月 7
日
-
14
年
马文祥 先生 ，1977 年 7 月出
生。 清华 大学 经济 管理 学院 经
济学硕 士。 历 任中 国农 业银 行
主任科 员， 工 银瑞 信企 业年 金
基金经 理、 工 银瑞 信信 用纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金 基金经理，2013 年 8
月加入长盛基金管理有限公
司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公 司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 新一轮库 存 周期对经济基 本面形成 支 撑，生产平稳 ，外需改 善 ，宏观经济总 体
平稳； 通胀 方面 ，食 品价 格稳中 有落 ，中 上游 价格 走弱带 动 PPI 高 位回 落， 通胀预 期回 落； 受 汇长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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率、资产价格 以及金融 监 管去杠杆等因 素制约， 货 币政策更趋于 稳健，央 行 两次上调公 开市场操
作利率 ，资 金面 总体 呈现 中性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ，债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益 率曲 线整 体上行 ，10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ； 5 月中 旬以 来 ， 经济 下行 压力 逐步 显现 ， 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放缓 、 央 行释 放 稳定 流动 性预 期信 号等因 素 ， 市 场预 期修 复 ， 现 券利 率有 所下 行，
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
上半年 ，A 股 市场 总体 呈 现震荡 走势 ，上 证综 指上 涨 2.86% ，沪 深 300 指数 上涨 10.78% ，创
业板指 下 跌7.349% 。一 季 度，经 济延 续改 善和 企业 盈利持 续好 转， 推 动 A 股 市场走 出慢 牛行 情；
4 月初 至5 月上 旬， 受金 融监管 去杠 杆、 央行 上调 逆回购 利率 等因 素影 响， 股市呈 现下 跌走 势；5
月中下旬以来 ，随着金 融 去杠杆节奏放 缓，央行 释 放稳定流动性 信号，叠 加 新股发行、 股东减持
等新规的出台 ，市场走 出 一波反弹行情 。从市场 结 构来看，行情 分化明显 ， 白马 股、消 费股、绩
优蓝筹 股显 著 跑 赢市 场， 而估值 较高 的成 长股 则表 现较弱 。
转债市场方面 ，4 月大 盘 银行转债光大 转债上市 ， 可转债市场迎 来新增供 给 ，随后可转债 发
行预案 激增 ，对 转债 估值 形成一 定压 制， 叠加 4 月至 5 月的股 市调 整因 素， 可转债 价格 受到 正 股
下跌和 估值 压缩 的双 重冲 击，5 月 中旬 可转 债指 数下 挫至近 期低 点 ；5 月中 旬以 来， 随着 股市 回暖
及流动 性边 际改 善， 转债 也迎来 一波 修复 行情 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
面对正股调整 压力和大 盘 转债发行冲击 ，本基金 在 建仓期内谨慎 操作，操 作 前期主要配置 中
高评级的中短 期信用债 。 随着市场在广 大转债发 行 上市后逐步调 整到位， 本 基金精选正 股业绩优
秀、估值水平 合理、流 动 性高的转债， 在可转债 转 股溢价率低位 建仓，并 把 握市场交易 时机，择
机进行波段操 作，获得 较 好的投资收益 ；同时， 本 基金积极参与 转债的一 级 发行申购， 增厚组合
收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 可转 债 A 基金 份额 净值为 1.0557 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
5.35% ；截 至本 报告 期末 长 盛可转 债 C 基金 份额 净值 为 1.0544 元， 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率
为5.24% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 随 着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束， 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ，经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约， 货币 政策 将维 持稳健 中性 ，预 计资 金面 仍将保 持中 性偏 紧局 面。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ，预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值，同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。
股票市场方面 ，对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 ， 股市存量资金 博
弈局面难改， 但随着经 济 结构转型及供 给侧改革 的 推进，未来市 场将孕育 出 一些结构性 机会。比
如，二线蓝筹 股、低估 值 高分红的金融 板块以及 改 革深化、供给 侧改革、 消 费升级等主 题机会。
转债方 面， 预计 下半 年转 债发行 继续 提速 ，扩 容压 力不容 小觑 ，关 注估 值冲 击后的 配置 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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配原则 的约 定， 本基 金本 报告期 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2017 年6 月30 日， 期末 可供 分配 利润 为 1,477,082.62 元 ， 其 中 ： 长盛 可转 债 A
期末可 供分 配利 润为 1,295,662.20 元 （未 分配 利润 已实现 部分 为 1,295,662.20 元， 未分 配利 润
未实现 部分 为1,126,608.38 元） ， 长 盛可 转债C 期 末 可供分 配利 润 为 181,420.42 元 （ 未分 配利 润
已实现 部分 为181,420.42 元，未 分配 利润 未实 现部 分为 163,852.01 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,285,941.41 504,643.83
结算备 付金 2,633,986.51 -
存出保 证金 14,481.39 -
交易性 金融 资产 41,409,232.10 -
其中： 股票 投资 258,220.00 -
基金投 资 - -
债券投 资 41,151,012.10 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 305,500,000.00
应收证 券清 算款 3,549,520.56 42,389.69
应收利 息 145,917.48 85,996.87
应收股 利 - -
应收申 购款 4,684,910.68 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 53,723,990.13 306,133,030.39
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 889,596.98 -
应付管 理人 报酬 38,578.89 160,279.51
应付托 管费 9,644.75 40,069.90
应付销 售服 务费 453.81 24,879.31
应付交 易费 用 209.42 -
应交税 费 - - 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 159,042.61 -
负债合 计 1,097,526.46 225,228.72
所有者权益：
实收基 金 49,858,920.66 305,290,910.63
未分配 利润 2,767,543.01 616,891.04
所有者 权益 合计 52,626,463.67 305,907,801.67
负债和 所有 者权 益总 计 53,723,990.13 306,133,030.39
注： 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 长盛 可转债 债券 型证券 投资 基金 基金 份额 总额 49,858,920.66
份 。 其 中 长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 1.0557 元 ， 基 金 份 额 总 额
43,516,405.88 份； 长盛 可 转债债 券型 证券 投资 基 金C 类基 金份 额净 值1.0544 元， 基 金份 额总 额
6,342,514.78 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
一、收入 4,137,606.77
1.利息 收入 1,244,144.73
其中： 存款 利息 收入 55,695.97
债券利 息收 入 165,491.94
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,022,956.82
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,155,405.68
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,155,405.68
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 1,701,200.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 36,856.00
减：二、费用 643,861.87 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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1．管 理人 报酬 367,277.32
2．托 管费 91,819.37
3．销 售服 务费 17,065.90
4．交 易费 用 1,189.52
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 166,509.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） 3,493,744.90
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 3,493,744.90
注：本 基金 合同 于2016 年 12 月7 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
305,290,910.63 616,891.04 305,907,801.67
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,493,744.90 3,493,744.90
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-255,431,989.97 -1,343,092.93 -256,775,082.90
其中：1.基 金申 购款 8,994,948.38 448,718.22 9,443,666.60
2. 基金 赎回 款 -264,426,938.35 -1,791,811.15 -266,218,749.50
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
49,858,920.66 2,767,543.01 52,626,463.67
注：本 基金 合同 于2016 年 12 月7 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛可转债债 券型证券 投 资基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2016]1562 号 《关 于准予长盛可 转债债券型 证券投资基金 注册
的批复 》 的 注册 ， 由 长盛 基 金管理 有限 公司 于2016 年 10 月 24 日至 2016 年12 月 2 日向 社会 公开
募集，募集期 结束经安 永 华明会计师事 务所（特 殊 普通合伙）验 证出具安 永 华明（2016 ）验字 第
60468688_A14 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2016 年12 月 7 日生
效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 截至2016 年 12 月 6 日止 ，本 基金 A 类 已收 到首 次
募集扣 除认 购费 后的 有效 净认购 金额 为人 民 币 178,831,641.24 元 ，折 合 178,831,641.24 份 A 类
基金份 额； 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息人 民币 82,509.84 元， 折 合 82,509.84 份 A 类基
金份额 ；以 上收 到的 实收 基金共 计人 民 币 178,914,151.08 元 ，折 合 178,914,151.08 份 A 类 基金
份 额 。 长 盛 可 转 债 C 类 已 收 到 首 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 126,361,334.91 元，折合
126,361,334.91 份C 类 基 金份额 ； 募 集资 金在 募集 期 间产 生的 利息 为人 民 币15,424.64 元， 折合
15,424.64 份 C 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 126,376,759.55 元，折合
126,376,759.55 份 C 类 基 金 份 额 。 长 盛 可 转 债 A 类及 C 类 收 到 的 实 收 基 金 合 计 人 民 币
305,290,910.63 元， 分别 折合成 A 类和 C 类基 金份 额，合 计折 合 305,290,910.63 份 基金 份额 。
本基金的基金 管理人和 注 册登记机构均 为长盛基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人在中国银 行股份有
限公司 。
本基金的投资 范围主要 为 依法发行的固 定收益类 品 种，包括国内 依法发行 交 易的国债、金 融
债、企业债、 公司债、 央 行票据、地方 政府债、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券 、同业存
单、资 产支 持证 券、 次级 债、可 转换 债券 （含 分离 交易可 转债 ） 、 可交 换债 券 、中小 企业 私募 债、
债券回购、银 行存款、 国 债期货等。本 基金同时 投 资于国内依法 发行上市 的 股票（包含 中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 等权益 类品 种以 及法 律、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定。 如法律法 规 或监管机构 以后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金的 投资组合
比例为 ： 本 基金 的投 资组 合比例 为： 本基 金对 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 ％ ， 投 资于 可
转换债 券 （ 含分 离交 易可 转债） 的 比 例合 计不 低于 非现金 基金 资产 的 80 ％ ， 股票等 权益 类品 种的长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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投资比 例不 超过 基金 资产 的 20 ％； 每个 交易 日日 终 在扣除 国债 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较 基
准为： 中证 可转 换债 券指 数收益 率*60%+ 中证 综合 债 券指数 收益*30%+沪深 300 指数收 益率*10% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
（1） 金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括债券 投资 等；
（2） 金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当 期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的债券 等，以及 不 作为有效套期 工
具的衍生工具 ，按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额，相关 的交易费 用 在发生时计 入当期损
益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 ， 应当确认为当 期
收益。每日， 本基金将 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 或 金融负 债的 公允价值
变动计 入当 期损 益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 债券 投资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
（2） 回购 协议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第 一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的债 券投 资等 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市 价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优 先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述 方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
存款利息收入 按存款的 本 金与适用的利 率逐日计 提 的金额入账。 若提前支 取 定期存款，按 协
议规定的利率 及持有期 重 新计算存款利 息收入， 并 根据提前支取 所实际收 到 的利息收入 与账面已
确认的 利息 收入 的差 额确 认利息 损失 ，列 入利 息收 入减项 ，存 款利 息收 入以 净额列 示；
债券利息收入 按债券票 面 价值与票面利 率或内含 票 面利率计算的 金额扣除 应 由债券发行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
资产支持证券 利息收入 按 证券票面价值 与票面利 率 计算的金额， 扣除应由 资 产支持证券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
买入返售金融 资产收入 ， 按买入返售金 融资产的 成 本及实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
债券投 资收 益/ （损 失） 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
公允价 值变 动收 益/ （损 失 ） 系 本基 金持 有的 采用 公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产 、 交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失； 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量的 时
候确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.80% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金
份额资 产净 值 的0.30% 年 费率逐 日计 提；
(4) 卖出 回 购证券支 出， 按卖出回购金 融资产的 成 本及实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
(5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第 四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下本 基金 每份 基金份 额每 年收 益分 配次 数最多 为 12 次，
当本基 金每 季度 末最 后一 个工作 日每 份基 金份 额可 供分配 利润 超 过0.01 元 时 ， 至少 进行 收益 分配
1 次， 每次 收益 分配 比例 不 得低于 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 可供 分配 利润 的50% ， 具 体分 配方
案以公 告为 准， 若基 金合 同生效 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利按 除权 日经 除权 后的 该类基 金份 额净 值自 动转 为该类 基金 份额 进行 再投 资； 若 投资 者不 选择 ，
本基金 默认 的收 益分 配 方 式是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 任一 类基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的任一类 基
金份额 净值 减去 每单 位该 类基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 。
(4) 由于基 金费用的 不同 ，本基金各类 基金份额 在 可供分配利润 上有 所不 同 ；本基金同一 类
别的每 份基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 投资者 的现金红 利保 留到小数点后 第 2 位 ，由 此误差产生的 收益或损 失 由基金资产 承
担；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而 发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
通知》的规定 ， 金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品 管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持 股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 通关 联方 交易单 元。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 367,277.32
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 190,104.10
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.8% 的年 费率 计长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.8%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 91,819.37
注：支付基金 托管人中国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛可 转 债A 长盛可 转 债C 合计
长盛基 金公 司 - 1,660.74 1,660.74
中国银 行 - 879.66 879.66
合计 - 2,540.40 2,540.40
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.30% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 给 长盛基金公司 ，再由长 盛 基金公司计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 ×0. 30%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末 未 持有 本基金 份额 。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,285,941.41 12,587.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额34,920,982.10 元， 属 于第 二层 次 的余额 为 6,488,250.00 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额 （2016 年12 月31 日， 本基 金 未 持有 的以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 （2016 年 12 月 31
日：同 。 ）
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 258,220.00 0.48
其中： 股票 258,220.00 0.48
2 固定收 益投 资 41,151,012.10 76.60
其中： 债券 41,151,012.10 76.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,919,927.92 7.30
7 其他各 项资 产 8,394,830.11 15.63
8 合计 53,723,990.13 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 258,220.00 0.49
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 258,220.00 0.49
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000661 长春高 新 2,000 258,220.00 0.49
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000661 长春高 新 224,882.00 0.07
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 224,882.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 3,487,050.00 6.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 3,001,200.00 5.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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7 可转债 （可 交换 债） 34,662,762.10 65.87
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,151,012.10 78.19
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 50,000 5,253,500.00 9.98
2 110033 国贸转 债 40,000 4,736,800.00 9.00
3 110034 九州转 债 35,000 4,429,250.00 8.42
4 110032 三一转 债 35,000 4,158,000.00 7.90
5 128010 顺昌转 债 34,996 4,099,781.40 7.79
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,481.39
2 应收证 券清 算款 3,549,520.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 145,917.48
5 应收申 购款 4,684,910.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,394,830.11
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110033 国贸转 债 4,736,800.00 9.00
2 110034 九州转 债 4,429,250.00 8.42
3 110032 三一转 债 4,158,000.00 7.90
4 128010 顺昌转 债 4,099,781.40 7.79
5 110030 格力转 债 2,589,396.00 4.92
6 113010 江南转 债 2,217,031.20 4.21
7 123001 蓝标转 债 1,572,150.00 2.99
8 113009 广汽转 债 618,250.00 1.17
9 127003 海印转 债 203,300.00 0.39
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
可转
债A
481 90,470.70 0.00 0.00% 43,516,405.88 100.00%
长盛
可转
债C
221 28,699.16 0.00 0.00% 6,342,514.78 100.00%
合计 702 71,024.10 0.00 0.00% 49,858,920.66 100.00%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛可 转
债A
994.09 0.0023%
长盛可 转
债C
0.00 0.0000%
合计 994.09 0.0020%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛可 转 债A 长盛可 转 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月7 日 ） 基 金份
额总额
178,914,151.08 126,376,759.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 178,914,151.08 126,376,759.55
本报告 期基 金总 申购 份额 1,278,372.01 7,716,576.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 136,676,117.21 127,750,821.14
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,516,405.88 6,342,514.78
长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 224,882.00 100.00% 209.42 100.00% -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - - 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
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光大证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 19,560,672.26 21.50% 0.00 0.00% - -
国金证 券 71,416,153.50 78.50% 4,282,800,000.00 100.00% - -
第一创 业 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
第 38 页 共 39 页
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元的 情况 ：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元的 情况 ：无 。 长盛可转债 2017 年半年度报告 摘要
第 39 页 共 39 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月
1 日至 2017
年1 月22 日
99,999,000.00 0.00 99,999,000.00 0.00 0.00%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当该 基 金份额持 有人大 量赎
回本基金 时，可 能导致 的 风险包括 ：巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000
万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购
赎回进行 审慎的 应对， 保 护中小投 资者利 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
