长 盛 双 月红 1 年 期 定期 开 放 债 券型 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 122,032,063.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000303 000304
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 101,379,091.09 份 20,652,971.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上 , 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 , 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ,给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 , 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 , 结合 政策 分 析, 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估, 及时 调整 资产 组合比 例, 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡, 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 , 基 金规 模相 对稳 定, 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ,分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ,
临近开 放期 时 , 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 , 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 , 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 , 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ,高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 95599 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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010-62350088
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 长盛双 月红 定期 债 券A 长盛双 月红 定期 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -910,253.60 -214,608.29
本期利 润 -210,505.22 -72,348.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0021 -0.0035
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.21% -0.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0386 -0.0407
期末基 金资 产净 值 97,465,422.52 19,811,584.52
期末基 金份 额净 值 0.961 0.959
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛双 月红 定期 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.52% 0.12% 0.12% 0.00% 0.40% 0.12%
过去三 个月 0.42% 0.09% 0.37% 0.00% 0.05% 0.09%
过去六 个月 -0.21% 0.09% 0.74% 0.00% -0.95% 0.09%
过去一 年 -0.29% 0.19% 1.50% 0.00% -1.79% 0.19%
过去三 年 12.38% 0.16% 5.85% 0.01% 6.53% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
17.83% 0.14% 8.15% 0.01% 9.68% 0.13%
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长盛双 月红 定期 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.52% 0.12% 0.12% 0.00% 0.40% 0.12%
过去三 个月 0.42% 0.09% 0.37% 0.00% 0.05% 0.09%
过去六 个月 -0.42% 0.09% 0.74% 0.00% -1.16% 0.09%
过去一 年 -0.59% 0.19% 1.50% 0.00% -2.09% 0.19%
过去三 年 11.55% 0.16% 5.85% 0.01% 5.70% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
16.62% 0.15% 8.15% 0.01% 8.47% 0.14%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金业绩比 较基准为 一 年期银行定期 存款税后 收 益率。本基金 是一年期 定 期开放债券 型基金,
以一年期银行 定期存款 税 后收益率作为 本基金的 业 绩比较基准, 能够使投 资 者理性判断 本基金产
品的风 险收 益特 征, 合理 衡量比 较本 基金 的投 资收 益。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:按照本基 金合同规 定 ,本基金 基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时, 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
三部分 (二) 投资 范围、 ( 五) 投 资限 制的 有关 约定 。 截止 报告 日, 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
马文祥
本基金 基金 经理 , 长 盛全 债
指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金
基金经 理, 长盛 积极 配置 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长 盛同 泰债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 , 长 盛盛 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理, 长盛 可转 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 固定 收益 部副 总监 。
2014 年 9
月 10 日
- 14 年
马文祥 先生 ,1977 年7
月出生 。 清 华大 学经 济
管理学 院经 济学 硕士 。
历任中国农业银行主
任科员 , 工 银瑞 信企 业
年金基 金经 理、 工银 瑞
信信用纯债一年定期
开放债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 ,2013
年8 月 加入 长盛 基金 管
理有限 公司 。
李琪
本基金 基金 经理 , 长 盛盛 辉
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 长盛 战略 新兴 产业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 , 长 盛盛 世灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理, 长盛 盛琪 一年 期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
2015 年 5
月 14 日
- 11 年
李琪先生,1975 年 2
月出生 。 天 津大 学管 理
学博士 。 历 任大 公国 际
资信评估有限公司信
用分析 师、 信用 评审 委
员会委 员, 泰康 资产 管
理有限责任公司信用
研究员 。 2011 年 3 月加长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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基金基 金经 理, 长盛 盛泰 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
入长盛基金管理有限
公司,曾任信用研究
员、 基 金经 理助 理等 职
务。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信 息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾 2017 年上 半年 , 新一 轮库存 周期 对经 济基 本面 形成支 撑 , 生 产平 稳 , 外 需改善 , 宏观 经
济总体 平稳 ; 通胀 方面 , 食品价 格稳 中有 落 , 中 上 游价格 走弱 带 动PPI 高位 回落 , 通 胀预 期回 落;
受汇率、资产 价格以及 金 融监管去杠杆 等因素制 约 ,货币政策更 趋于稳健 , 央行两次上 调公开市
场操作 利率 ,资 金面 总体 呈现中 性偏 紧局 面。
1 月至 5 月初 ,债 券市 场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势, 收益 率曲 线整 体上行 ,10 年期
国开债 一度 上行 至4.38% 的近期 高点 ; 5 月中 旬以 来 , 经济 下行 压力 逐步 显现 , 叠加汇 率压 力减 弱、
金融去 杠杆 节奏 放 缓 、 央 行释放 稳定 流动 性预 期信 号等 因 素 , 市 场预 期修 复 , 现 券利 率有 所下 行,
债券收 益率 曲线 平坦 化下 移。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ,
保持组 合流 动性 ,适 度参 与利率 品种 的投 资机 会, 提升组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 双月 红定期 债券 A 基 金份 额净 值为 0.961 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率为-0.21% ; 截至 本报 告期末 长盛 双月 红定 期债 券 C 基金份 额净 值为 0.959 元,本 报告 期基 金
份额净 值增 长率 为-0.42% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.74% 。
4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 随着供给 侧 改革价格效应 消退、补 库 存周期结束, 叠加房地 产 投资增速见顶 回
落和地方政府 融资监管 趋 严等因素影响 ,经济下 行 压力渐显。受 资产价格 、 金融去杠杆 及汇率等
因素制 约, 货币 政策 将维 持稳健 中性 ,预 计资 金面 将呈现 中性 偏紧 局面 。
在海内外经济 和政策等 多 重因素影响下 ,预计债 市 波动将加大。 投资操作 上 需重视信用债 的
票息价值,同 时谨慎把 握 经济基本面再 次转弱、 流 动性边际放松 、人民币 贬 值压力暂缓 等带来的
利率债 交易 性机 会。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定, 本报 告期 内未实 施利 润分 配。
本基金 截至 2017 年 6 月 30 日,期 末可 供分 配利 润 为-4,755,056.02 元, 其 中:长 盛双 月红
债券 A 期末 可供 分配 利润 为-3,913,668.57 元( 未 分配利 润已 实现 部分 为-16,630.94 元, 未分 配
利润未 实现 部分 为-3,897,037.63 元) , 长 盛双 月红 债 券C 期 末可 供分 配利 润为-841,387.45 元 ( 未
分配利 润已 实现 部分 为-43,157.18 元 ,未 分配 利润 未实现 部分 为-798,230.27 元) 。
4.7 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 539,651.73 3,809,656.73
结算备 付金 1,499,117.94 1,072,625.56
存出保 证金 4,469.60 15,157.98
交易性 金融 资产 185,216,493.30 96,166,549.80
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 185,216,493.30 96,166,549.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 13,000,215.00
应收证 券清 算款 399,570.14 2,032,244.54
应收利 息 3,443,827.13 1,605,567.00
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 191,103,129.84 117,702,016.61
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 73,299,785.20 -
应付证 券清 算款 350,208.67 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 67,269.59 70,026.46
应付托 管费 19,219.87 20,007.58
应付销 售服 务费 4,870.76 5,076.66
应付交 易费 用 7,125.64 2,045.00 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 10,696.12 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 66,946.95 45,000.48
负债合 计 73,826,122.80 142,156.18
所有者权益:
实收基 金 122,032,063.06 122,032,063.06
未分配 利润 -4,755,056.02 -4,472,202.63
所有者 权益 合计 117,277,007.04 117,559,860.43
负债和 所有 者权 益总 计 191,103,129.84 117,702,016.61
注: 报 告截 止日2017 年6 月30 日, 长盛 双月 红1 年 期 定期开 放基 金 A 类基 金份 额净值 人民 币0.961
元,份 额 101,379,091.09 份 ;长 盛双 月红 1 年 期 定期开 放基 金 C 类 基金 份 额净值 人民 币 0.959
元,份 额20,652,971.97 份;基 金份 额总 额122,032,063.06 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
一、收入 898,889.45 542,173.83
1.利息 收入 3,136,314.97 2,415,538.60
其中: 存款 利息 收入 34,024.21 51,834.08
债券利 息收 入 3,085,981.51 2,363,704.52
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 16,309.25 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -3,079,434.02 172,606.58
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,079,434.02 172,606.58
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
842,008.50 -2,045,971.35
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- - 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
减: 二、费用 1,181,742.84 828,344.94
1.管 理人 报酬 405,811.40 227,681.09
2.托 管费 115,946.15 65,051.73
3.销 售服 务费 29,398.41 42,984.04
4.交 易费 用 2,829.63 3,198.31
5.利 息支 出 532,876.28 396,497.19
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 532,876.28 396,497.19
6.其 他费 用 94,880.97 92,932.58
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-282,853.39 -286,171.11
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
-282,853.39 -286,171.11
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
122,032,063.06 -4,472,202.63 117,559,860.43
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- -282,853.39 -282,853.39
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
- - -
其中:1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - - 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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五、期末所有者权益
(基金 净值 )
122,032,063.06 -4,755,056.02 117,277,007.04
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
64,878,443.37 1,566,199.76 66,444,643.13
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- -286,171.11 -286,171.11
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
- - -
其中:1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- -944,588.35 -944,588.35
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
64,878,443.37 335,440.30 65,213,883.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “ 本基 金 ” ) , 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2013]902 号文 《关 于核 准 长盛双 月 红 1 年期
定期开 放债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》的 核准 ,由长 盛基 金管 理有 限公 司于 2013 年 8 月 22
日至2013 年9 月18 日向 社会公 开募 集, 首次 设立 募集规 模 为 348,134,882.30 份。 本基 金为 契约
型开放 式, 存续 期限 不定 。
A 类基 金份 额在 投资 者认 购、申 购基 金时 收取 认购 、申购 费用 ,C 类基 金份 额在投 资者 认购 、
申购基金份额 时不收取 认 购、申购费用 ,而 是从 本 类别基 金资产 中计提销 售 服务费。本 基金管理长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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人对持 有C 类基 金份 额期 限少 于 30 日的 , 该 类别 基 金份额 的赎 回收 取赎 回费 , 对持 有期 限不 少于
30 日 的该 类别 基金 份额 不 收取赎 回费 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记 机构 均为长 盛基 金管 理有
限公司 ,基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的国债 、 央行票据、地 方
政府债、金融 债、公司 债 、企业债、可 分离交易 可 转债的纯债部 分、债券 回 购、次级债 、中期票
据(MTN ) 、 短 期融 资券 (CP ) 、 超短 期融 资券 (SCP ) 、 资 产支 持证 券 (ABS) 、 银行存 款以 及 法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产,也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发,可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% , 但在每次开放 期前三
个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内, 基 金投资不受上 述比例限 制 。在开放期 ,本基金
持有的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% , 在 非开放 期, 本基 金 不
受该比例的限 制。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履 行适当 程
序后,可以将 其纳入投 资 范围,其投资 比例遵循 届 时有效法律法 规或相关 规 定。本基金 业绩比较
基准为 :一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投 资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存 款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 暂适 用
简易计 税方 法, 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、 国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农业银行股份有限公司( “ 农业银
行” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司( “国元 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证 券 51,455,522.95 75.61% 78,270,047.47 62.86%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国元证 券 1,024,300,000.00 88.44% 2,498,400,000.00 66.38%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
405,811.40 227,681.09
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
206,928.04 122,326.55
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
115,946.15 65,051.73
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛双 月红 定期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
长盛基 金 - 1.55 1.55
农业银 行 - 28,367.13 28,367.13
合计 - 28,368.68 28,368.68
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
长盛基 金 - 16.46 16.46
农业银 行 - 41,642.70 41,642.70
合计 - 41,659.16 41,659.16 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
注:本 基金 C 类 基金 份额 的销售 服务 费率 为年 费率 0.3% 。 在通 常情 况下 ,C 类基金 份额 的销 售服
务费按 前一 日C 类基 金份 额资产 净值 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 :
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假日、公 休日等, 支 付日期顺延。C 类基金 份 额销售服务费 主要用于 本 基金持续销 售以及基
金份额持有人 服务等各 项 费用。基金管 理人将在 基 金年度报告中 对该项费 用 的列支情况 作专项说
明。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年末 无投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 539,651.73 27,161.09 1,054,574.53 27,436.68
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额29,599,785.20 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
011761015
17 常 城建
SCP001
2017 年7 月
3 日
100.26 100,000 10,026,000.00
011698776
16 珠 海华
发SCP007
2017 年7 月
3 日
100.23 100,000 10,023,000.00
111716102
17 上 海银
行CD102
2017 年7 月
3 日
98.92 100,000 9,892,000.00
合计
300,000 29,941,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币43,700,000.00 元 , 于2017 年 7 月 3 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收利息、卖 出回购金 融 资产款、应付 管理人报 酬 等,因其剩余 期
限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量的金融 工 具中属于第一 层次的余 额 为人民币零元 ,长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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属于第 二层 次的 余额 为人 民币 185,216,493.30 元 , 无属于 第三 层次 的余 额 (2016 年12 月 31 日:
第一层 次人 民币 零元 ,第 二层次 人民 币96,166,549.80 元 ,无 属于 第三 层次 的余额 ) 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具, 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币零元 (2016 年度 :
人民币 零元 ) , 由第 二层 次 转入第 一层 次的 金额 为人 民币零 元(2016 年 度: 人 民币零 元) 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况(2016 年度 :无) 。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 185,216,493.30 96.92
其中: 债券 185,216,493.30 96.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,038,769.67 1.07
7 其他各 项资 产 3,847,866.87 2.01
8 合计 191,103,129.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注:本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注:本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 17,953,331.60 15.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 26,868,483.80 22.91
其中: 政策 性金 融债 26,868,483.80 22.91
4 企业债 券 70,480,677.90 60.10
5 企业短 期融 资券 50,130,000.00 42.74
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 19,784,000.00 16.87
9 其他 - -
10 合计 185,216,493.30 157.93
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111716102
17 上 海银 行
CD102
200,000 19,784,000.00 16.87
2 041654048
16 河 北发 电
CP001
100,000 10,044,000.00 8.56
3 011761015
17 常 城建
SCP001
100,000 10,026,000.00 8.55
4 011698783
16 象 屿股 份
SCP001
100,000 10,025,000.00 8.55
5 011698776
16 珠 海华 发
SCP007
100,000 10,023,000.00 8.55
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,469.60
2 应收证 券清 算款 399,570.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,443,827.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,847,866.87
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券A
1,661 61,034.97 82,542.52 0.08% 101,296,548.57 99.92%
长盛
双月
红定
期债
券C
510 40,496.02 51,045.52 0.25% 20,601,926.45 99.75%
合计 2,171 56,210.07 133,588.04 0.11% 121,898,475.02 99.89%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛双 月
红定期 债
券A
99,683.76 0.0980%
长盛双 月
红定期 债
券C
0.00 0.0000%
合计 99,683.76 0.0817%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
长盛双 月红 定期
债券A
长盛双 月红 定期
债券 C
基金合 同生 效日 (2013 年9 月 24 日 ) 基 金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 101,379,091.09 20,652,971.97
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,379,091.09 20,652,971.97
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合 伙) ,本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中山证 券 16,595,588.09 24.39% 133,874,000.00 11.56% - -
国元证 券 51,455,522.95 75.61% 1,024,300,000.00 88.44% - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究长盛双月红定期债券 2017 年半 年度报告 摘要
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机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况: 无。
长盛基金管理有限公司
2017 年8 月24 日