长 盛 动 态 精选 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛动 态精 选混 合
基金主 代码 510081
前端交 易代 码 510081
后端交 易代 码 511081
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 21 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 412,022,805.73 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为开 放式 混合 型基 金。将 通过 积极 投资 于能 够
充分分 享中 国经 济长 期增 长的、 在各 自行 业中 已经 或
将要取 得领 袖地 位 的 50 家 上市公 司股 票, 在承 担适 度
风险的 前提 下, 追求 当期 收益和 基金 资产 超过 业绩 比
较基准 的长 期稳 定回 报。
投资策 略
本基金 为主 动管 理的 混合 型基金 ,投 资策 略上 偏重 选
股能力 的发 挥, 时机 的选 择放在 次要 位置 。
业绩比 较基 准
标普中 国A 股综 合指 数收 益率 × 95%+ 金融 同业 存款 利
率×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的适 度风 险品 种, 在承 担
适度风 险的 前提 下, 获取 长期稳 定的 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -8,751,750.33
本期利 润 32,202,774.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0722
本期基 金份 额净 值增 长率 5.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3761
期末基 金资 产净 值 566,971,633.90
期末基 金份 额净 值 1.3761
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.80% 0.60% 4.39% 0.63% 0.41% -0.03%
过去三 个月 1.42% 0.74% -0.98% 0.71% 2.40% 0.03%
过去六 个月 5.85% 0.64% 1.57% 0.65% 4.28% -0.01%
过去一 年 6.96% 0.70% 6.82% 0.70% 0.14% 0.00%
过去三 年 42.55% 1.88% 69.78% 1.72% -27.23% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
453.63% 1.56% 297.66% 1.70% 155.97% -0.14%
注:鉴 于标 普道 琼斯 指数 有限公 司于 2015 年 11 月2 日将 “中 信标普A 股 综 合指数 ”名 称变 更为
“标普 中 国 A 股 综合 指数 ”,指 数编 制方 法、 计算 发布时 间、 指数 历史 均无 变化, 指数 点位 也 将
延续之前历史 。我司经 与 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司协商一 致 ,决定据此 变更本基长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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金的业 绩比 较基 准, 自2016 年3 月5 日起 , 本 基金 的 业绩比 较基 准由 原约 定的 “ 中信 标 普A 股综
合指数 收益 率 × 95%+ 金融 同业存 款利 率 × 5%” 变更 为: “ 标普 中 国 A 股 综合 指数收 益率 ×95 %+ 金
融同业 存款 利率 ×5% ” 。 详见基 金管 理 人 2016 年3 月 5 日 发布 的 《 关于 长盛 动态精 选证 券投 资基
金业绩 比较 基准 变 更 的公 告》 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求,基准 指数每日 按 照 95%、5% 的比例采 取再 平衡,再用连 锁计算的 方 式得到基准指 数的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
乔林建
本基金 基金
经理, 长盛 同
德主题 增长
混合型 证券
投资基 金基
金经理 , 权 益
投资部 执行
总监。
2015 年9 月23
日
- 14 年
乔林建 先生 ,1976 年 1 月
出生。 经济 学硕 士。 历任
新华人 寿保 险公 司研 究
员、投 资经 理, 新华 资产
管理公 司高 级投 资经 理,
建信基 金管 理公 司资 深投
资经理 、基 金经 理助 理、
基金经 理 。2015 年6 月加
入长盛 基金 管理 有限 公
司。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年, 宏观经济 稳 中向好,经济 增长动能 向 消费、周期等 传统领域 倾 斜,相应的股 票
市场表现出现 了越来越 明 显的分化。流 动性冲击 对 市场影响较大 ,市场利 率 水平始终维 持在较高
的水平,进而 对股票市 场 的高估值形成 比较大的 压 力。资金不断 撤离 高估 值 题材股,向 低估值传长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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统产业 龙头 集中 ,股 票分 化明显 ,出 现了 诸如 漂 亮50 的 板块 效应 。
本基金保持较 为谨慎的 态 度,积极调整 组合结构 , 集中投资于稳 定成长的 低 估值股票,选 择
业绩有 确定 性的 传统 行业 白马, 在价 值与 成长 的投 资取向 之间 取得 平衡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3761 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.85% , 业绩
比较基 准收 益率 为1.57% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 , 新 常态 下的 宏观经 济有 望保 持当 前的 增长势 头, 传统 企业 盈利 能力将 继续 恢复 ,
但同时 传统周 期行业也 面 临着市场预期 过高的压 力 。流动性的可 能变化和 强 监管的基调 下,价值
投资依 然是 主线 ,投 资机 会可能 需要 更细 致的 向产 业链下 端挖 掘。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理 参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同 业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ,本 基金 本基 金本报 告期 未实 施利 润分 配。本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,期 末可 供
分配收 益为 154,948,828.17 元, 其中 ,未 分配 收益 已实现 部分 为 460,322,560.49 元 ,未 分配 收
益未实 现部 分为-305,373,732.32 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告 期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表 现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 34,084,651.71 114,519,655.77
结算备 付金 729,705.99 1,982,432.90
存出保 证金 634,412.12 702,422.33
交易性 金融 资产 532,486,453.91 502,428,681.03
其中: 股票 投资 442,765,453.91 492,344,681.03
基金投 资 - -
债券投 资 89,721,000.00 10,084,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,243,416.28 229,314.96
应收股 利 - -
应收申 购款 11,086.76 199.70
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 569,189,726.77 619,862,706.69
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 17,645,030.05
应付赎 回款 310,063.03 495,337.32
应付管 理人 报酬 682,144.88 770,797.52
应付托 管费 90,952.64 102,773.00
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 591,676.48 863,496.28 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 62,550.40 62,550.40
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 480,705.44 560,800.93
负债合 计 2,218,092.87 20,500,785.50
所有者权益:
实收基 金 412,022,805.73 461,044,377.31
未分配 利润 154,948,828.17 138,317,543.88
所有者 权益 合计 566,971,633.90 599,361,921.19
负债和 所有 者权 益总 计 569,189,726.77 619,862,706.69
注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.3761 元, 基金 份额 总额412,022,805.73 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 40,059,250.97 -116,082,503.15
1.利息 收入 1,443,137.33 2,980,183.51
其中: 存款 利息 收入 667,964.73 917,631.60
债券利 息收 入 775,172.60 2,062,551.91
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -2,377,048.67 -52,011,900.33
其中: 股票 投资 收益 -5,264,571.01 -53,295,124.25
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -216,940.00 -655,161.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,104,462.34 1,938,385.59
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
40,954,524.69 -67,120,703.96
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 38,637.62 69,917.63
减: 二、费用 7,856,476.61 8,652,050.20
1.管 理人 报酬 4,437,423.53 5,166,805.58
2.托 管费 591,656.43 688,907.39 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 2,651,807.16 2,624,502.81
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 175,589.49 171,834.42
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
32,202,774.36 -124,734,553.35
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
32,202,774.36 -124,734,553.35
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
461,044,377.31 138,317,543.88 599,361,921.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 32,202,774.36 32,202,774.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-49,021,571.58 -15,571,490.07 -64,593,061.65
其中:1.基 金申 购款 4,660,007.58 1,541,653.95 6,201,661.53
2. 基金 赎回 款 -53,681,579.16 -17,113,144.02 -70,794,723.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
412,022,805.73 154,948,828.17 566,971,633.90
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
359,770,269.45 236,701,989.27 596,472,258.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -124,734,553.35 -124,734,553.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
173,491,034.88 66,423,085.88 239,914,120.76
其中:1.基 金申 购款 224,296,840.34 80,374,514.15 304,671,354.49
2. 基金 赎回 款 -50,805,805.46 -13,951,428.27 -64,757,233.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -25,597,132.62 -25,597,132.62
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
533,261,304.33 152,793,389.18 686,054,693.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2004] 第 35 号《 关于 同 意长盛 动态 精选 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 , 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《长 盛动 态精 选 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《长 盛动 态
精选证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ,并 于2004 年5 月 21 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 4,105,260,456.17 元, 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2004) 第 79 号验 资报 告予 以验证 。 募 集期 内产
生的认 购资 金利 息折 合2,926,788.63 份 基金 份额, 分别计 入各 投资 者基 金账 户。 本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《长盛动 态精选证券投 资基金基 金 合同》和最近 公长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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布的《长盛动 态精选证 券 投资基金更新 招募说明 书 》的有关规定 ,本基金 的 投资范围为 具有良好
流动性的金融 工具,主 要 包括国内依法 发行、上 市 或拟上市的股 票、债券 以 及经中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。其中 股票投资 占 基金资产净值 的比例 为 20%-95% ,现 金或到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。 本基 金的 业绩比 较基准 为: 标普 中 国
A 股综 合指 数收 益率 ×95 % + 金融 同业 存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 动态 精选证 券投 资基 金基
金合同 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号文 《关 于明 确金 融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关
于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知 》 、财 税[2017]56 号文 《关于资 管 产品增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金 买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额 ; 持 股期限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各 关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,437,423.53 5,166,805.58
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
457,297.50 473,578.30
注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。
其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 ×1.50%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
591,656.43 688,907.39
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:基 金管 理人 本报 告期 及上年 度可 比期 间未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
34,084,651.71 647,605.77 71,544,189.47 885,151.72
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 利 润分 配情况
注:本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.10 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5
日
2017
年7
月7
日
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7
月17
日
新股
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7
月6
日
新股
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7
月10
日
新股
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7
月3
日
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7
月12
日
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7
月5
日
新股
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7
月5
日
新股
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7
月3
日
新股
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
2017
年11
月18
日
限售
股
30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为439,566,915.14 元, 属于 第二 层次的 余额 为 92,919,538.77 元 , 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 : 第 一层 次482,325,466.05 元 , 第 二层 次20,103,214.98 元, 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度 , 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表 日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 442,765,453.91 77.79
其中: 股票 442,765,453.91 77.79
2 固定收 益投 资 89,721,000.00 15.76
其中: 债券 89,721,000.00 15.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,814,357.70 6.12
7 其他各 项资 产 1,888,915.16 0.33
8 合计 569,189,726.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 22,765,244.88 4.02
B 采矿业 43,545,960.00 7.68
C 制造业 241,461,948.32 42.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
42,030,920.80 7.41
E 建筑业 38,778.24 0.01
F 批发和 零售 业 9,827,732.00 1.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 33,900,863.49 5.98
K 房地产 业 9,870,000.00 1.74
L 租赁和 商务 服务 业 18,891,872.56 3.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,424,494.00 3.60
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 442,765,453.91 78.09
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002450 康得新 2,119,500 47,731,140.00 8.42
2 601985 中国核 电 5,381,680 42,030,920.80 7.41
3 601225 陕西煤 业 4,428,000 31,305,960.00 5.52
4 600176 中国巨 石 2,222,840 24,406,783.20 4.30
5 000998 隆平高 科 1,033,844 22,765,244.88 4.02
6 002304 洋河股 份 245,272 21,292,062.32 3.76
7 600518 康美药 业 949,964 20,652,217.36 3.64
8 000858 五 粮 液 351,200 19,547,792.00 3.45
9 002583 海能达 1,199,990 19,307,839.10 3.41
10 601888 中国国 旅 626,804 18,891,872.56 3.33
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601985 中国核 电 41,672,662.40 6.95
2 002450 康得新 41,036,818.00 6.85
3 601225 陕西煤 业 27,844,778.69 4.65
4 600176 中国巨 石 27,787,639.01 4.64
5 600109 国金证 券 23,944,497.00 3.99
6 002573 清新环 境 23,507,391.78 3.92
7 002304 洋河股 份 21,560,093.76 3.60
8 002583 海能达 17,854,666.43 2.98 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
9 600518 康美药 业 17,728,979.96 2.96
10 600856 中天能 源 17,610,833.04 2.94
11 002241 歌尔股 份 17,504,831.87 2.92
12 002465 海格通 信 17,160,437.60 2.86
13 300408 三环集 团 17,116,730.37 2.86
14 000858 五 粮 液 16,972,653.19 2.83
15 601818 光大银 行 16,884,392.00 2.82
16 600015 华夏银 行 16,461,491.47 2.75
17 000050 深天马 A 16,077,684.99 2.68
18 000338 潍柴动 力 15,824,903.45 2.64
19 600297 广汇汽 车 15,694,060.04 2.62
20 000983 西山煤 电 14,831,342.36 2.47
21 600500 中化国 际 14,622,440.13 2.44
22 002501 利源精 制 14,577,868.79 2.43
23 000709 河钢股 份 13,830,719.88 2.31
24 300041 回天新 材 12,977,356.73 2.17
25 600028 中国石 化 12,814,618.00 2.14
26 300383 光环新 网 12,165,517.45 2.03
27 300228 富瑞特 装 12,135,171.64 2.02
28 002308 威创股 份 12,086,170.12 2.02
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 24,492,105.00 4.09
2 601766 中国中 车 23,478,041.15 3.92
3 601989 中国重 工 22,737,490.00 3.79
4 600519 贵州茅 台 20,689,713.23 3.45
5 300408 三环集 团 20,416,052.00 3.41
6 600109 国金证 券 20,261,763.48 3.38
7 600809 山西汾 酒 19,433,634.93 3.24
8 601328 交通银 行 18,209,206.70 3.04
9 600115 东方航 空 17,083,851.70 2.85
10 300257 开山股 份 16,836,766.33 2.81
11 600150 中国船 舶 16,779,764.79 2.80
12 600297 广汇汽 车 16,525,535.69 2.76 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
13 002465 海格通 信 16,445,728.90 2.74
14 600169 太原重 工 16,259,036.90 2.71
15 600703 三安光 电 16,111,663.46 2.69
16 000709 河钢股 份 16,026,402.27 2.67
17 002658 雪迪龙 15,714,067.18 2.62
18 600856 中天能 源 15,110,249.04 2.52
19 300041 回天新 材 14,992,623.92 2.50
20 600867 通化东 宝 14,904,277.84 2.49
21 002366 台海核 电 14,706,556.48 2.45
22 000983 西山煤 电 14,460,529.00 2.41
23 600958 东方证 券 14,088,008.00 2.35
24 600160 巨化股 份 13,991,108.25 2.33
25 002635 安洁科 技 13,465,683.58 2.25
26 600028 中国石 化 13,340,841.00 2.23
27 600795 国电电 力 13,257,326.00 2.21
28 601866 中远海 发 13,122,250.40 2.19
29 600803 新奥股 份 13,073,195.52 2.18
30 600332 白云山 12,959,177.85 2.16
31 601689 拓普集 团 12,675,972.76 2.11
32 000523 广州浪 奇 12,210,744.10 2.04
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 816,380,914.92
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 901,419,485.72
注: 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,721,000.00 15.82
其中: 政策 性金 融债 89,721,000.00 15.82
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 89,721,000.00 15.82
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 170204 17 国开 04 600,000 59,742,000.00 10.54
2 160419 16 农发 19 300,000 29,979,000.00 5.29
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述两 只债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 634,412.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,243,416.28
5 应收申 购款 11,086.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,888,915.16
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,919 16,534.48 107,996,529.80 26.21% 304,026,275.93 73.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 5 月 21 日 ) 基金 份额 总额 4,108,187,244.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 461,044,377.31
本报告 期基 金总 申购 份额 4,660,007.58
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 53,681,579.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 412,022,805.73
长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 801,152,174.53 46.76% 746,116.27 46.76% - 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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华福证 券 1 573,720,634.88 33.49% 534,308.01 33.49% -
申银万 国 1 338,425,033.54 19.75% 315,175.22 19.75% -
国都证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 长盛动态精选混合 2017 年半年 度报告 摘要
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3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日