长 盛 中 证 申万 一 带 一 路主 题 指 数 分级 证 券
投资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 证申 万一 带一 路指 数分级
场内简 称 一带一 路
基金主 代码 502013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月29 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,075,798,964.19 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年6 月9 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛一 带 一A 长盛一 带 一 B
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
下属分 级基 金场 内简 称: 一带 一A 一带 一 B 一带一 路
下属分 级基 金的 交易 代码 502014 502015 502013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
210,879,672.00 份 210,879,672.00 份 1,654,039,620.19 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟踪标 的指数 ，追求 跟踪偏离度 和跟踪 误差最 小化。力争 控制
本基金的净 值增长 率与业 绩比较基准 之间的 日均跟 踪偏离度的 绝对
值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% ，实 现对 中 证申万 一带 一路
主题指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金主要 采取完 全复制 法，即按照 标的指 数成份 股组成及其 权重
构建股票投 资组合 ，并根 据标的指数 成份股 及其权 重的变动而 进行长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股权重 由于自 由流通 量发生变化 、成份 股公司 行为、市场 流动
性不足等） 导致本 基金管 理人无法按 照标的 指数构 成及权重进 行同
步调整 时， 基金 管理 人将 对投资 组合 进行 优化 ， 尽 量降低 跟踪 误 差 。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流动性 管理的 需要， 本基金可以 投资于 到期日 在一年期以 内的
政府债券、 央行票 据和金 融债，债券 投资的 目的是 保证基金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律法规 许可时 ，本基 金可基于谨 慎原则 运用权 证、股票指 数期
货等相关金 融衍生 工具 对 基金投资组 合进行 管理， 以控制并降 低投
资组合风险 、提高 投资效 率，降低调 仓成本 与跟踪 误差，从而 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金投资 资产支 持证券 将综合运用 久期管 理、收 益率曲线、 个券
选择和把握 市场交 易机会 等积极策略 ，在严 格遵守 法律法规和 基金
合同基础上 ，通过 信用研 究和流动性 管理， 选择经 风险调整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准
中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率( 税
后)×5 %
风险收 益特 征
本基金为股 票型指 数基金 ，风险和预 期收益 均高于 混合型基金 、债
券型基金和 货币市 场基金 ，由于采取 了基金 份额分 级的结构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛一 带 一A： 低风
险、收 益相 对稳 定
长盛一 带 一B： 高风
险、高 预期 收益
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级 ：较 高风
险、较 高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -229,958,970.72
本期利 润 77,458,908.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0336
本期基 金份 额净 值增 长率 6.28%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.7705
期末基 金资 产净 值 1,756,022,983.10
期末基 金份 额净 值 0.846
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.19% 0.67% 3.41% 0.65% 0.78% 0.02%
过去三 个月 -0.12% 0.92% -0.62% 0.92% 0.50% 0.00%
过去六 个月 6.28% 0.86% 6.53% 0.86% -0.25% 0.00%
过去一 年 23.29% 1.04% 26.22% 1.02% -2.93% 0.02%
自基金合同
生效起 至今
-47.56% 2.22% -41.82% 2.10% -5.74% 0.12% 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证申万一带 一路主题 指 数、银行活期 存款利率 每 日按照 95% 、5%的比
例采取 再平 衡， 再用 连锁 计算的 方式 得到 基准 指数 的时间 序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
五部分 （二） 投资 范围、 （ 七） 投 资限 制的 有关 约定 。 截至 报告 日， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基 金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 100
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经 理， 长盛 高 端装备
制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 成 长 价 值 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 全
指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 战 略 新 兴 产 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
2015 年 5
月 29 日
- 9 年
冯雨生 先生 ， 1983
年 11 月出 生。 毕
业于光 华管 理学
院金融 系 ， 北 京大
学经济 学硕 士，
CFA（ 特许 金融 分
析师） 。2007 年7
月加入 长盛 基金
管理有 限公 司 ， 曾
任金融 工程 研究
员， 同盛 基金 经理
助理等 职务 。
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金 经 理 ， 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合
型证券投资基金基金经理, 长盛
信 息 安 全 主 题 量 化 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 量 化
投资部 负责 人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体震荡 上行 ，4 月份 大幅 下跌， 之后 温和 反弹 。MSCI 概念 、白 马股
和雄安概念板 块大幅上 涨 ，次新股、小 市值和区 块 链概念板块大 幅下跌。 行 业上，家用 电器、食
品饮料和非银 金融等行 业 涨幅靠前，传 媒、农林 牧 渔和纺织服装 跑输市场 。 风格上，整 个上半年
大盘价 值股 跑赢 小盘 成长 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.846 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 6.28% ，业 绩
比较基 准收 益率 为6.53% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1701% ， 年度 化跟 踪误差 为 2.6895% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预期宏观 经 济仍将平稳运 行，美国 和 欧洲经济数据 好转将有 利 于出口增长。货
币政策 大概 率中 性偏 紧， 财政政 策偏 积极 。我 们维 持之前 的看 法， 认为 股市 仍会出 现大 幅震 荡。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任 估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九部 分 中 对基金利润 分
配原则的约定 ，在存续 期 内，本基金（ 包括长盛 中 证申万一带一 路份额、 长 盛中证申万 一带一路
A 份额 、长 盛中 证申 万一 带一 路 B 份 额） 不进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指
数分级 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额 申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 131,898,592.27 83,214,482.28
结算备 付金 15,013.90 4,047,051.51
存出保 证金 316,031.21 378,577.00
交易性 金融 资产 1,654,664,667.38 1,459,026,795.70
其中： 股票 投资 1,654,664,667.38 1,459,026,795.70
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 14,692,060.16 -
应收利 息 27,718.82 18,597.81
应收股 利 - -
应收申 购款 787,783.20 3,057,909.39
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,802,401,866.94 1,549,743,413.69
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 42,857,348.30 8,301,735.45
应付管 理人 报酬 1,617,966.67 1,320,935.05
应付托 管费 355,952.65 290,605.69
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,046,547.14 1,556,467.60
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 501,069.08 351,652.57
负债合 计 46,378,883.84 11,821,396.36
所有者权益：
实收基 金 3,348,658,652.17 3,116,333,862.74
未分配 利润 -1,592,635,669.07 -1,578,411,845.41
所有者 权益 合计 1,756,022,983.10 1,537,922,017.33
负债和 所有 者权 益总 计 1,802,401,866.94 1,549,743,413.69
注：报 告截 止日2017 年 6 月 30 日 ，长 盛中 证申 万一 带一路 份额 净值 人民 币 0.846 元 ，长 盛中 证
申万一 带一 路 A 份 额参 考 净值人 民币 1.029 元， 长 盛中证 申万 一带 一路 B 份 额参考 净值 人民 币
0.663 元 ； 基 金 份 额 总 额 2,075,798,964.19 份 ， 其 中 ， 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 份 额 总 额
1,654,039,620.19 份 ，长 盛中证 申万 一带 一路 A 份 额总额 210,879,672.00 份 ，长盛 中证 申万 一
带一 路B 份 额总 额210,879,672.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
一、收入 92,169,968.33 -392,135,571.56
1.利息 收入 495,603.40 320,727.26
其中： 存款 利息 收入 495,603.40 319,750.30
债券利 息收 入 - 976.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -217,279,209.52 -34,745,919.22
其中： 股票 投资 收益 -228,408,375.84 -43,447,964.51
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 333,559.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 11,129,166.32 8,368,485.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
307,417,879.16 -357,887,439.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,535,695.29 177,060.25
减：二、费用 14,711,059.89 7,552,743.49
1．管 理人 报酬 9,490,098.76 5,780,537.94
2．托 管费 2,087,821.77 1,271,718.34
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,693,267.00 146,422.22
5．利 息支 出 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 439,872.36 354,064.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
77,458,908.44 -399,688,315.05
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 77,458,908.44 -399,688,315.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
3,116,333,862.74 -1,578,411,845.41 1,537,922,017.33
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 77,458,908.44 77,458,908.44
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
232,324,789.43 -91,682,732.10 140,642,057.33
其中：1. 基 金申 购款 2,693,703,553.00 -1,287,418,354.61 1,406,285,198.39
2. 基金 赎回 款 -2,461,378,763.57 1,195,735,622.51 -1,265,643,141.06
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基 3,348,658,652.17 -1,592,635,669.07 1,756,022,983.10 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
2,628,755,958.72 -1,105,624,441.56 1,523,131,517.16
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -399,688,315.05 -399,688,315.05
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
93,724,044.94 -58,485,974.21 35,238,070.73
其中：1. 基 金申 购款 421,026,779.72 -237,235,700.08 183,791,079.64
2. 基金 赎回 款 -327,302,734.78 178,749,725.87 -148,553,008.91
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
2,722,480,003.66 -1,563,798,730.82 1,158,681,272.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中证申万 一带一路 主 题指数分级证 券投资基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可[2015]758 号文 《关 于准 予长盛 中证 申万 一带
一路主 题指 数分 级证 券投 资基金 注册 的批 复》 的注 册， 由 长盛 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 。
基金合 同 于 2015 年 5 月 29 日 正式 生效 ，于 基金 合 同生效 日， 本基 金规 模 为 4,155,784,758.57
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长盛基金 管理有限
公司， 注册 登记 机构 为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司 （ 以
下简称 “中 国银 行” ） 。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证申万一 带一路主 题 指数分级证券 投资基金 的 基础份额（简 称
“长盛中证 申万一带 一路 份额” ） 、长盛 中证申万 一 带一路主题 指数分级 证券 投资基金的 稳健收 益
类份额 （简 称“ 长盛 中证 申万一 带一 路 A 份额 ”） 和长盛 中证 申万 一带 一路 主题指 数分 级证 券 投
资基金 的积 极收 益类 份额 （简 称 “ 长盛 中证 申万 一 带一 路 B 份额 ” ） 。 其中 ， 长盛中 证申 万一 带一
路A 份 额和 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 的基 金份 额配比 始终 保 持1：1 的 比 例不变 。 基 金合 同生
效后，长盛中 证申万一 带 一路份额设置 单独的 基 金 代码，可以进 行场内与 场 外的申购和 赎回。长
盛中证 申万 一带 一路 份额 、长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额和 长盛 中证 申万 一 带一路 B 份 额交 易代
码不同 ，在 上海 证券 交易 所上市 交易 ，但 是长 盛中 证申万 一带 一 路 A 份 额和 长盛中 证申 万一 带 一
路B 份 额不 接受 申购 或赎 回。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行 基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证申 万一 带一 路份 额和长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份 额按 基金 合 同
规定的 份额 参考 净值 计 算 规则进 行计 算； 对于 长盛 中证申 万一 带一 路 A 份额 参考净 值超 出人 民 币
1.000 元 部分，将 折算为 场内长盛中证 申万一带 一 路份额。每两 份长盛中 证 申万一带一路 份额将
按一份 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 获得 新增 长盛 中证申 万一 带一 路份 额的 分配， 场内 长盛 中 证
申万一带一路 份额持有 人 折算后获得新 增场内长 盛 中证申万一带 一路份额 ， 场外长盛中 证申万一
带一路份额持 有人折算 后 获得新增场外 长盛中 证 申 万一带一路份 额。折算 后 长盛中证申 万一带一
路 A 份额和 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 的比 例仍 为 1:1， 长盛 中证 申万 一 带一路 A 份 额参 考净
值调整 为人 民 币1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证申万 一带 一路 份额 的基 金份额 净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元时 ；当 长盛 中证申 万一 带一 路 B
份额的 基金 份额 参考 净值 达到或 跌破 人民 币 0.250 元时。 当长 盛中 证申 万一 带一路 份额 的基 金 份
额净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元 时， 本基 金将 对 长盛中 证申 万一 带一 路 B 份额和 长盛 中证 申万
一带一 路份 额进 行份 额折 算，份 额折 算后 长盛 中证 申万一 带一 路 B 份额 与长 盛中证 申万 一带 一 路长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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A 份额的 份额 数保 持 1:1 配比； 将长 盛中 证申 万一 带一路 B 份额 的基 金份 额 参考净 值超 过长 盛中
证申万 一带 一 路 A 份 额的 基金份 额参 考净 值的 部分 ，折算 成场 内的 长盛 中证 申万一 带一 路份 额 ；
份额折 算后 长盛 中证 申万 一带一 路份 额的 基金 份额 净值、 长盛 中证 申万 一带 一路 B 份额 的基 金 份
额参考 净值 与折 算基 准日 长盛中 证申 万一 带一 路 A 份额的 基金 份额 参考 净值 三者相 等； 份额 折 算
前长盛 中证 申万 一带 一路 B 份额的 持有 人在 份额 折 算后将 持有 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 与新
增场内长盛 中 证申万一 带 一路份额。场 外长盛中 证 申万一带一路 份额持有 人 份额折算后 获得新增
场外长盛中证 申万一带 一 路份额，场内 长盛中证 申 万一带一路份 额持有人 份 额折算 后获 得新增场
内长盛 中证 申万 一带 一路 份额。 当长 盛中 证申 万一 带一路 B 份 额的 参考 净值 跌至人 民币 0.250 元
以下（ 含人 民币 0.250 元 ）时， 本基 金将 分别 对长 盛中证 申万 一带 一路 A 份 额、长 盛中 证申 万 一
带一 路 B 份 额和 长盛 中证 申万一 带一 路份 额进 行折 算，折 算后 本基 金将 确保 长盛中 证申 万一 带 一
路 A 份额 和长 盛中 证申 万 一带一 路 B 份 额的 比例为 1:1 ； 折算 后长 盛中 证申 万 一带一 路份 额的 净
值以及 长 盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 、长 盛中 证申 万一带 一路 B 份 额的 参考 净值均 调整 为人 民 币
1.00 元； 折算 后， 长 盛中 证申万 一带 一 路 A 份 额持 有人获 得新 增的 场内 长 盛 中证申 万一 带一 路 份
额；折算后场 外长盛中 证 申万一带一路 份额持有 人 获得新增的场 外长盛中 证 申万一带一 路份额、
场内长 盛中 证申 万一 带一 路份额 持有 人获 得新 增场 内长盛 中证 申万 一带 一路 份额。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工 具， （但须 符合 中国证监会 相关规定） 。本 基金投资于 股票的资 产占 基金资产的 比例为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低 于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证申 万一 带一 路主 题指 数收益 率 × 95%+ 银行 活期 存款利 率（ 税后 ） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至6 月 30 日 期间 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策 的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 （ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,490,098.76 5,780,537.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,219,274.31 1,831,876.85
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.00% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,087,821.77 1,271,718.34
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.22% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 131,898,592.27 457,231.40 124,065,586.14 312,520.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
复牌日期
复牌
开盘单
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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价 价
600050
中国
联通
2017 年4 月
5 日
重大事项
停牌
6.85
2017 年8 月
21 日
8.22 13,419,238 95,764,047.03 91,921,780.30 -
601989
中国
重工
2017 年5 月
31 日
重大事项
停牌
6.46 - - 13,298,685 95,613,069.28 85,909,505.10 -
601919
中远
海控
2017 年5 月
17 日
重大事项
停牌
5.41
2017 年7 月
26 日
5.89 6,078,458 56,395,304.04 32,884,457.78 -
601872
招商
轮船
2017 年5 月
2 日
重大事项
停牌
5.19 - - 3,403,799 26,351,612.23 17,665,716.81 -
000610
西安
旅游
2017 年5 月
22 日
重大事项
停牌
11.68
2017 年7 月
24 日
10.71 251,715 3,703,976.92 2,940,031.20 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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于第一 层次 的余 额为 人民 币1,423,343,176.19 元， 属于 第 二层 次的 余额 为人 民币231,321,491.19
元，无 属于 第三 层次 的余 额（2016 年 12 月 31 日 ： 第一层 次人 民币 1,377,706,653.93 元 ，第 二
层次人 民 币81,320,141.77 元， 无属 于第 三层 次的 余额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,654,664,667.38 91.80
其中： 股票 1,654,664,667.38 91.80
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 131,913,606.17 7.32
7 其他各 项资 产 15,823,593.39 0.88
8 合计 1,802,401,866.94 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,939,220.90 0.17
B 采矿业 70,894,948.08 4.04
C 制造业 724,614,245.62 41.26
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 484,804,930.74 27.61
F 批发和 零售 业 15,024,638.97 0.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 182,366,994.47 10.39 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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H 住宿和 餐饮 业 3,644,190.00 0.21
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 22,995,321.66 1.31
K 房地产 业 50,052,098.14 2.85
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,466,267.30 0.14
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,940,031.20 0.17
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,562,742,887.08 88.99
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业
91,921,780.30 5.23
J 金融业 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 91,921,780.30 5.23
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 16,091,089 155,761,741.52 8.87
2 601766 中国中 车 12,307,726 124,554,187.12 7.09
3 601989 中国重 工 13,298,685 85,909,505.10 4.89
4 601390 中国中 铁 9,230,126 80,025,192.42 4.56
5 000063 中兴通 讯 2,944,259 69,896,708.66 3.98
6 601186 中国铁 建 5,698,743 68,555,878.29 3.90
7 600690 青岛海 尔 3,777,630 56,853,331.50 3.24
8 600340 华夏幸 福 1,490,533 50,052,098.14 2.85
9 600089 特变电 工 4,642,950 47,961,673.50 2.73
10 601857 中国石 油 6,011,724 46,230,157.56 2.63
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600050 中国联 通 13,419,238 91,921,780.30 5.23
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极投资股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601668 中国建 筑 76,701,566.25 4.99
2 601766 中国中 车 75,295,479.18 4.90
3 601390 中国中 铁 44,571,113.41 2.90
4 601989 中国重 工 44,125,982.71 2.87
5 601186 中国铁 建 40,408,385.96 2.63
6 600340 华夏幸 福 33,431,307.54 2.17
7 600050 中国联 通 29,390,397.00 1.91
8 600089 特变电 工 28,190,460.57 1.83
9 601857 中国石 油 26,467,182.39 1.72
10 601669 中国电 建 25,201,737.44 1.64
11 000063 中兴通 讯 24,486,860.20 1.59
12 600690 青岛海 尔 24,145,667.20 1.57
13 600584 长电科 技 23,224,047.00 1.51
14 600068 葛洲坝 19,722,547.39 1.28
15 600031 三一重 工 19,520,441.46 1.27
16 601618 中国中 冶 18,943,977.00 1.23 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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17 601800 中国交 建 17,300,566.37 1.12
18 600029 南方航 空 16,813,358.81 1.09
19 000338 潍柴动 力 16,249,726.48 1.06
20 002202 金风科 技 14,376,469.56 0.93
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601668 中国建 筑 72,004,470.13 4.68
2 601766 中国中 车 56,481,644.67 3.67
3 601727 上海电 气 44,288,201.68 2.88
4 002202 金风科 技 40,983,392.29 2.66
5 601390 中国中 铁 39,445,104.59 2.56
6 601186 中国铁 建 33,691,693.93 2.19
7 000063 中兴通 讯 24,989,035.82 1.62
8 600690 青岛海 尔 24,488,512.35 1.59
9 600256 广汇能 源 23,060,825.48 1.50
10 601857 中国石 油 22,678,375.70 1.47
11 600089 特变电 工 21,154,922.69 1.38
12 600528 中铁工 业 20,613,386.60 1.34
13 601669 中国电 建 19,958,553.14 1.30
14 600340 华夏幸 福 19,241,546.40 1.25
15 600068 葛洲坝 18,703,336.48 1.22
16 600031 三一重 工 18,591,813.23 1.21
17 600029 南方航 空 16,781,593.24 1.09
18 601989 中国重 工 16,382,284.88 1.07
19 601618 中国中 冶 16,300,008.00 1.06
20 000338 潍柴动 力 15,730,724.31 1.02 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 965,192,611.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 848,564,242.93
注： 本项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 316,031.21
2 应收证 券清 算款 14,692,060.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,718.82
5 应收申 购款 787,783.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,823,593.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601989 中国重 工 85,909,505.10 4.89 重大事 项停 牌 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 91,921,780.30 5.23 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别 持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
长盛一带一 A 1,956 107,811.69 186,006,333.00 88.20% 24,873,339.00 11.80%
长盛一带一 B 7,895 26,710.53 5,816,664.00 2.76% 205,063,008.00 97.24%
长盛中证申万
一带一路指数
分级
70,195 23,563.50 234,899,601.40 14.20% 1,419,140,018.79 85.80%
合计 80,046 25,932.58 426,722,598.40 20.56% 1,649,076,365.79 79.44%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛一 带 一 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
鹏华基 金－ 民生 银行 －万 家共赢 资
产管理 有限 公司
25,678,781.00 12.18%
2
上海千 象资 产管 理有 限公 司－千 象
子基 金 4 号
14,402,923.00 6.83%
3
方正证 券－ 招商 银行 －方 正证券 量
化稳 宝CPPI5 号 集合 资产 管理计 划
12,744,257.00 6.04%
4
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司
－传统 －普 通保 险产 品
12,054,351.00 5.72% 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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5
太平资 管－ 建设 银行 －太 平资产 乾
坤 10 号资 管产 品
11,062,794.00 5.25%
6
鹏华基 金－ 民生 银行 －中 国民生 银
行股份 有限 公司
10,000,000.00 4.74%
7
鹏华基 金－ 宁波 银行 －百 年人寿 保
险－百 年人 寿保 险股 份有 限公司
8,399,958.00 3.98%
8
阳光资 产－ 工商 银行 －积 极进取 十
号资产 管理 产品
8,000,000.00 3.79%
9
上海千 象资 产管 理有 限公 司－千 象
子基 金 7 号
6,644,014.00 3.15%
10
上海雁 丰投 资管 理有 限公 司－乾 金1
号私募 投资 基金
5,815,900.00 2.76%
长盛一 带 一 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 戚惠康 4,105,000.00 1.95%
2 区兵 4,066,721.00 1.93%
3 钱志芳 3,500,000.00 1.66%
4 刘文 3,500,000.00 1.66%
5 北京高 华丰 瑞投 资管 理有 限公司 3,366,224.00 1.60%
6 陈亚辉 3,125,950.00 1.48%
7 王颖实 2,578,506.00 1.22%
8 萧文晶 2,432,834.00 1.15%
9 李绿梅 2,240,000.00 1.06%
10 苏加良 2,000,000.00 0.95%
11 丁扬 1,828,700.00 0.87%
长盛中 证申 万一 带一 路指 数分级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 35,579,183.00 17.07%
2 北京山 通投 资咨 询有 限责 任公司 5,745,977.00 2.76%
3
恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－投 连
险05
2,400,672.00 1.15%
4
中国民 生银 行股 份有 限公 司企业 年
金计划 －中 国民 生银 行股 份有限 公
司
1,842,200.00 0.88%
5 蔡青 1,575,100.00 0.76%
6 同方全 球人 寿保 险有 限公 司 1,346,000.00 0.65%
7 肖瑞兰 1,250,000.00 0.60%
8 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 1,100,000.00 0.53%
9 李英 936,762.00 0.45%
10 谢朝晖 774,596.00 0.37%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛一 带一A、 长 盛一带 一 B 前十 名持 有人 持有份 额比 例的 分母 采用 各自级 别的 份额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛一 带 一A 17,063.80 0.0010%
长盛一 带 一B 0.00 0.0000%
长盛中 证申 万一 带
一路指 数分 级
0.00 0.0000%
合计
17,063.80 0.0008%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
长盛一 带 一A 0
长盛一 带 一B 0 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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有本开 放式 基金 长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛一 带 一A 0
长盛一 带 一B 0
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0
合计 0 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛一 带 一 A 长盛一 带 一B
长盛中 证申 万一 带
一路指 数分 级
基金合 同生 效日 （2015 年5 月29 日 ）
基金份 额总 额
- - 4,155,784,758.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 252,393,922.00 252,393,922.00 1,427,113,084.64
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,669,952,688.18
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 1,526,054,652.63
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填列）
-41,514,250.00 -41,514,250.00 83,028,500.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,879,672.00 210,879,672.00 1,654,039,620.19
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由于任 期届 满， 高新 不再 担任公 司董 事长 ，周 放生 不再担 任公 司独 立董 事。
根据公 司2016 年度 股东 会 议决议 ，选 举林 培富 为公 司董事 ，选 举张 良庆 为公 司独立 董事 。
根据公 司第 七届 董事 会第 一次会 议决 议， 选举 周兵 担任公 司董 事长 。
根据公 司第 七届 董事 会第 二次会 议决 议 ， 聘 任林 培 富担任 公司 总经 理 ， 周 兵 不再担 任公 司总
经理， 同时 林培 富不 再担 任公司 副总 经理 。
以上公 司高 级管 理人 员变 更，已 于 2017 年3 月 30 日向中 国证 监会 北京 监管 局报备 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金 托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 1,630,307,449.49 90.15% 1,518,305.36 90.15% -
长江证 券 2 178,184,373.35 9.85% 165,943.11 9.85% -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年半年度报告摘要
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（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服 务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议， 并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 日信证 券 上海 1
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
