长 盛 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金
2017 年半 年度报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 209,816,104.16 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年8 月24 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛中 证证 券公 司
分级A
长盛中 证证 券公 司分
级 B
长盛中 证证 券公 司
分级
下属分 级基 金场 内简 称: 券商A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 502054 502055 502053
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
70,596,586.00 份 70,596,586.00 份 68,622,932.16 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对
值不超 过0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% ，实 现对 中 证全指 证券 公司
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股 权重 由于 自由 流通 量发生 变化 、成 份股 公司 行为、 市场 流动
性不足 等） 导致 本基 金管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同
步调整 时， 基金 管理 人将 对投资 组合 进行 优化 ， 尽 量降低 跟踪 误 差 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离度
的绝对 值不 超 过0.35% ， 年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 因标的 指数 编制
规则调 整或 其他 因 素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上述 范围 ，基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的
政府债 券、 央行 票据 和金 融债， 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数期
货等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行管 理， 以控制 并降 低投
资组合 风险 、提 高投 资效 率，降 低调 仓成 本与 跟踪 误差， 从而 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本基金 投 资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券
选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ，在 严格 遵守 法律法 规和 基金
合同基 础上 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，由于 采取 了基 金份 额分 级的结 构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
券商A ：低 风险 、收
益相对 稳定
券商 B ：高 风险 、高
预期收 益
券商分 级 ： 较 高风 险、
较高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 地址 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -8,372,931.54
本期利 润 -13,285,663.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0553
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0138
期末基 金资 产净 值 200,386,657.09
期末基 金份 额净 值 0.955
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.49% 0.66% 1.54% 0.68% -0.05% -0.02%
过去三 个月 -0.93% 0.79% -1.08% 0.82% 0.15% -0.03%
过去六 个月 -4.50% 0.72% -4.42% 0.75% -0.08% -0.03%
过去一 年 -6.22% 0.99% -6.54% 0.98% 0.32% 0.01%
自基金合同
生效起 至今
-1.44% 1.97% -23.63% 2.28% 22.19% -0.31%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证全指证券 公司指数 、 银行活期存款 利率每日 按 照 95% 、5% 的比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符 合基 金合 同的 约定 。 截至 报 告日 ， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十五 条 （二 ）
投资范 围、 （四 ）投 资限 制 的有关 约定 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 七十 二只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ， 长 盛
中证100 指 数证 券投 资
基金基 金经 理， 长盛 沪
深300 指数 证券 投资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 ，
长盛高端装备制造灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 ， 长 盛
中证申万一带一路主
题指数分级证券投资
基金基 金经 理， 长盛 成
长价值证券投资基金
基金经 理， 长盛 战略 新
兴产业灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛 盛世 灵活 配
置混合型证券投资基
金基金 经理 ， 长 盛积 极
配置债券型证券投资
基金基 金经 理， 长盛 同
2015 年 8 月 13 日 - 9 年
冯 雨 生 先 生 ，
1983 年 11 月出
生 。 毕业 于光 华
管 理 学 院 金 融
系 ， 北京 大学 经
济 学 硕 士 ，CFA
（ 特 许金 融分 析
师 ） 。2007 年 7
月 加 入长 盛基 金
管 理 有限 公司 ，
曾 任 金融 工程 研
究 员 ，同 盛基 金
经 理 助 理 等 职
务。
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鑫行业配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理,
长盛信息安全主题量
化灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ，
量化投 资部 负责 人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体震荡 上行 ，4 月份 大幅 下跌， 之后 温和 反弹 。MSCI 概念 、白 马股
和雄安概念板 块大幅上 涨 ，次新股、小 市值和区 块 链概念板块大 幅下跌。 行 业上，家用 电器、食
品饮料和非银 金融等行 业 涨幅靠前，传 媒、农林 牧 渔和纺织服装 跑输市场 。 风格上，整 个上半年
大盘价 值股 跑赢 小盘 成长 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.955 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-4.50% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-4.42% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1024% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.6190% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预期宏观 经 济仍将平稳运 行，美国 和 欧洲经济数据 好转将有 利 于出口 增长。 货
币政策 大概 率中 性偏 紧， 财政政 策偏 积极 。我 们维 持之前 的看 法， 认为 股市 仍会出 现大 幅震 荡。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第 三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从 业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九部 分 中对基金利润 分
配原则的约定 ，在存续 期 内，本基金（ 包括长盛 中 证证券公司指 数分级份 额 、长盛中证 证券公司
指数A 份额 、长 盛中 证证 券公司 指 数 B 份 额） 不进 行收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 12,057,947.22 14,249,964.92
结算备 付金 - 42,636.56
存出保 证金 49,539.08 94,981.42
交易性 金融 资产 189,161,730.69 216,302,882.60
其中： 股票 投资 189,161,730.69 216,302,882.60
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,764.77 6,187.33
应收股 利 - -
应收申 购款 144,329.01 99,620.81
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 201,418,310.77 230,796,273.64
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 501,059.74 1,304,275.57
应付管 理人 报酬 168,951.88 204,585.95
应付托 管费 37,169.42 45,008.88
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 74,279.33 129,814.47 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 39 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 250,193.31 294,870.53
负债合 计 1,031,653.68 1,978,555.40
所有者权益：
实收基 金 203,284,405.46 221,732,291.13
未分配 利润 -2,897,748.37 7,085,427.11
所有者 权益 合计 200,386,657.09 228,817,718.24
负债和 所有 者权 益总 计 201,418,310.77 230,796,273.64
注：报 告截 止日2017 年 6 月 30 日 ，长 盛中 证证 券公 司份额 净值 为人 民币0.955 元， 长盛 中证 证
券公 司A 份 额参 考净 值为 人民 币 1.029 元 ， 长 盛中 证 证券公 司B 份额 参考 净值 为人民 币 0.881 元；
基金份 额总 额 为209,816,104.16 份， 其中 长盛 中证 证券公 司份 额 为 68,622,932.16 份， 长盛 中证
证券公 司A 份额 为70,596,586.00 份 ，长 盛中 证证 券公 司 B 份额为 70,596,586.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
一、收入 -11,326,568.16 -18,779,403.33
1.利息 收入 126,897.95 102,733.89
其中： 存款 利息 收入 126,897.95 102,733.89
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -6,692,995.27 -2,839,929.31
其中： 股票 投资 收益 -7,645,766.85 -4,521,891.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 952,771.58 1,681,961.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-4,912,731.88 -16,215,619.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 39 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
152,261.04 173,411.35
减： 二、费用 1,959,095.26 1,384,797.57
1．管 理人 报酬 1,158,217.14 717,471.53
2．托 管费 254,807.78 157,843.77
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 247,905.38 214,061.97
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 298,164.96 295,420.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-13,285,663.42 -20,164,200.90
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-13,285,663.42 -20,164,200.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -13,285,663.42 -13,285,663.42
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-18,447,885.67 3,302,487.94 -15,145,397.73
其中：1.基 金申 购款 107,440,263.97 1,124,103.43 108,564,367.40
2. 基金 赎回 款 -125,888,149.64 2,178,384.51 -123,709,765.13
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
203,284,405.46 -2,897,748.37 200,386,657.09 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 39 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -20,164,200.90 -20,164,200.90
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
89,962,227.93 4,291,981.71 94,254,209.64
其中：1.基 金申 购款 225,605,853.74 7,362,425.28 232,968,279.02
2. 基金 赎回 款 -135,643,625.81 -3,070,443.57 -138,714,069.38
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
193,865,151.60 9,900,296.41 203,765,448.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中证全指 证券公司 指 数分级证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ）证 监许可[2015]1127 号文《关 于准予长 盛中证全指证 券公
司指数分级证 券投资基 金 注册的批复》 的注册， 由 长盛基金管理 有限公司 向 社会公开募 集，基金
合同 于2015 年8 月13 日 生效， 于基 金合 同生 效日 ，本基 金规 模 为 262,850,224.93 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期间不定 。本基金 的 基金管理人为 长盛基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构为中国 证券登记 结 算有限责任公 司，基金 托 管人为中国农 业银行股 份 有限公司（ 以下简称
“中国 农业 银行 ” ） 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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本基金的基金 份额包括 长 盛中证全指证 券公司指 数 分级证券投资 基金的基 础 份额（简称“ 长
盛中证证券 公司份额” ） 、 长盛中证全 指证券公 司指 数分级证券 投资基金 的稳 健收益类份 额（简 称
“长盛 中证 证券 公 司 A 份额 ” ） 和长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 积极 收益 类 份
额 （简 称 “ 长盛 中证 证券 公司 B 份额 ”） 。 其 中， 长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B
份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1 ：1 的比 例不 变。
基金合同生效 后，本基 金 将根据基金合 同约定， 办 理场内的长盛 中证证券 公 司份额与长盛 中
证证券 公司 A 份 额、 长盛 中证证 券公 司 B 份额 之间 的场内 份额 配对 转换 业务 ，即： 基金 份额 持 有
人可将 其场 内的 长盛 中证 证券公 司份 额 ， 按1：1 的 基金 份 额配 比 ， 申 请分 拆 为长盛 中证 证券 公司
A 份额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份额 ；或 基金 份额 持 有人可 将其 持有 的长 盛中 证证券 公司 A 份额 和
长盛中 证证 券公 司B 份额 ， 按1：1 的 基金 份额 配比 ， 申 请合 并为 长盛 中证 证 券公司 份额 的场 内份
额。场外的长 盛中证证 券 公司份额不进 行份额配 对 转换。场外的 长盛中证 证 券公司份额 通过跨系
统转托管至场 内后，可 按 照场内的长盛 中证证券 公 司份额配对转 换规则进 行 操作。基金 合同生效
后，长盛 中证 证券公司 份 额设置单独的 基金代码 ， 可以进行场内 与场外的 申 购和赎回。 在符合法
律法规和上海 证券交易 所 规定的上市条 件的情况 下 ，长盛中证 证 券公司份 额 、长盛中证 证券公司
A 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份 额交 易代 码不 同， 可在上 海证 券交 易所 上市 交易， 但是 长盛 中证
证券公 司A 份额 和长 盛中 证证券 公 司 B 份 额不 接受 申购或 赎回 。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证证 券公 司份 额 和 长盛中 证证 券公 司 A 份额 按基金 合同 规定 的 份
额参考 净值 计算 规则 进行 计算； 对于 长盛 中证 证券 公 司 A 份 额参 考净 值超 出人 民币 1.000 元部 分，
将折算为场内 长盛中证 证 券公司份额。 每两份长 盛 中证证券公司 份额将按 一 份长盛中证 证券公司
A 份额获得新 增长盛中 证 证券公司份额 的分配， 场 内长盛中证证 券公司份 额 持有人折算 后获得新
增场内长盛中 证证券公 司 份额，场外长 盛中证证 券 公司份额持有 人折算后 获 得新增场外 长盛中证
证券公 司份 额。 折算 后长 盛中证 证券 公 司 A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的比例 仍 为 1：1，长
盛中证 证券 公 司A 份 额参 考净值 调整 为人 民 币 1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证证券 公司 份额 的基 金份 额净值 大于 或等 于 人 民币 1.500 元 时； 当长 盛中 证 证券公 司 B 份额 的基
金份额 参考 净值 达到 或跌 破人民 币 0.250 元时 。折 算后本 基金 将确 保长 盛中 证证券 公司 A 份额和
长盛中 证证 券公 司B 份额 的比例 为 1 ：1 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资产的比例 为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修 订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政 部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 暂适 用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税 政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,158,217.14 717,471.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
169,665.07 121,657.82
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下： 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 39 页
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
254,807.78 157,843.77
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.22% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未发生与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 持有 本基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 12,057,947.22 125,016.26 17,980,344.11 99,934.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应收证券 清 算款、应收申 购款等、 应 付证券清算款 、
应付赎 回款 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
189,161,730.69 元 ， 属 于 第二 、 三 层次 的余 额为 人 民币 0 元（2016 年12 月 31 日 ： 第 一层 次人 民
币203,385,624.10 元， 第 二层次 人民 币 12,917,258.50 元 ，无 属于 第三 层次 的余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重 要 事项。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 189,161,730.69 93.91
其中： 股票 189,161,730.69 93.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,057,947.22 5.99
7 其他各 项资 产 198,632.86 0.10
8 合计 201,418,310.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 569,870.00 0.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 188,591,860.69 94.11
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 189,161,730.69 94.40
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 1,477,300 25,143,646.00 12.55
2 600837 海通证 券 1,518,688 22,552,516.80 11.25
3 601211 国泰君 安 846,463 17,360,956.13 8.66
4 601688 华泰证 券 613,023 10,973,111.70 5.48
5 000776 广发证 券 577,545 9,962,651.25 4.97
6 600958 东方证 券 584,333 8,128,072.03 4.06
7 601901 方正证 券 772,619 7,672,106.67 3.83
8 600999 招商证 券 429,498 7,395,955.56 3.69
9 000166 申万宏 源 1,173,763 6,573,072.80 3.28
10 601377 兴业证 券 879,799 6,536,906.57 3.26
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 指数投资股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 9,254,001.03 4.04
2 600837 海通证 券 8,932,774.75 3.90 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
3 601211 国泰君 安 6,124,419.99 2.68
4 601688 华泰证 券 3,825,499.03 1.67
5 000776 广发证 券 3,442,275.28 1.50
6 600958 东方证 券 2,678,497.96 1.17
7 601377 兴业证 券 2,550,845.00 1.11
8 002736 国信证 券 2,492,902.08 1.09
9 600999 招商证 券 2,433,828.00 1.06
10 601901 方正证 券 2,416,804.00 1.06
11 002673 西部证 券 2,374,833.57 1.04
12 601555 东吴证 券 2,278,482.99 1.00
13 000783 长江证 券 2,260,667.00 0.99
14 601788 光大证 券 2,074,902.49 0.91
15 600909 华安证 券 2,072,946.00 0.91
16 000166 申万宏 源 1,966,172.00 0.86
17 600109 国金证 券 1,936,951.00 0.85
18 601099 太平洋 1,854,688.00 0.81
19 002500 山西证 券 1,799,572.00 0.79
20 601375 中原证 券 1,553,702.00 0.68
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 12,531,245.82 5.48
2 600837 海通证 券 11,883,372.55 5.19
3 601211 国泰君 安 8,688,458.17 3.80
4 601688 华泰证 券 5,582,885.38 2.44
5 000776 广发证 券 4,813,148.02 2.10
6 600958 东方证 券 3,876,890.45 1.69
7 600999 招商证 券 3,714,185.98 1.62
8 601377 兴业证 券 3,475,324.22 1.52
9 601901 方正证 券 3,430,231.19 1.50
10 002736 国信证 券 3,045,984.61 1.33
11 000166 申万宏 源 2,964,120.19 1.30
12 000783 长江证 券 2,838,510.00 1.24
13 600109 国金证 券 2,790,013.00 1.22 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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14 601788 光大证 券 2,673,691.98 1.17
15 600369 西南证 券 2,472,290.00 1.08
16 601099 太平洋 2,283,928.24 1.00
17 601555 东吴证 券 2,184,029.88 0.95
18 002673 西部证 券 1,781,655.70 0.78
19 601198 东兴证 券 1,693,190.00 0.74
20 000750 国海证 券 1,491,488.00 0.65
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 74,638,587.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 89,221,240.91
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
（一）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股华泰 证券 。
2016 年 11 月 28 日， 华泰 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 决定 书》 （[2016]126 号） ：华 泰证
券对于杭州恒 生网络技 术 服务有限公司 和浙江核 新 同花顺网络信 息股份有 限 公司外部接 入的第三
方交易终端软 件，或者 未 进行软件认证 许可，或 者 缺乏有效控制 ，未对外 部 系统接入实 施有效管
理， 对 相关 客户 身份 情况 缺 乏了解 。 对 华泰 证券 责令 改 正， 给 予警 告， 没收违 法所 得 18,235,275.00
元，并处以 54,705,825.00 元罚款。 本基 金做出如 下说明：华泰 证券是中国 优秀的证券公 司之
一， 综 合实 力突 出， 基 本 面良好 。 基 于相 关研 究， 本基金 判断 ， 这 一处 罚对 华泰证 券无 实质 影响 。
今后，我们将 继续加强 与 该公司的沟通 ，密切关 注 其制度建设与 执行等公 司 基础性建设 问题的合
规性以 及企 业的 经营 状况 。
（二）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股广发 证券 。
2016 年 11 月 26 日 ，广 发证券 收到 中国 证监 会《 行政处 罚决 定书 》 （[2016]128 号 ） ： 2014
年 9 月 4 日， 广发 证券 对 杭州恒 生网 络技 术服 务有 限责任 公 司 HOMS 系统 开放 接入 ， 2014 年 12
月 5 日，广 发证 券上 海分 公司对 该系 统开 放专 线接 入，2015 年 5 月 19 日 ， 专线连 通。2015 年 3
月 30 日， 广发 证券 上海 分 公司为 上海 铭创 软件 技术 有限公 司 FPRC 系统 安装 第 三个交 易网 关。 对
于上述外部接 入的第三 方 交易终端软件 ，广发证 券 未进行软件认 证许可， 未 对外部系统 接入实施
有 效 管 理 ， 对 相 关 客 户 身 份 情 况 缺 乏 了 解 。 对 广 发 证 券 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
6,805,135.75 元， 并处 以 20,415,407.25 元罚 款 。 本 基金做 出如 下说 明 ： 广 发 证券是 中国 优秀 的
证券公司之一 ，综合实 力 突出，基本面 良好 。基 于 相关研究，本 基金判断 ， 这一处罚对 广发证券
无实质影响。 今后，我 们 将继续加强与 该公司的 沟 通，密切关注 其制度建 设 与执行等公 司基础性
建设问 题的 合规 性以 及企 业的经 营状 况。
（三）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
股海通 证券 。
2017 年 5 月 23 日， 海通 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 公司 ”） 收到 中国 证券监 督管 理 委
员会 （以 下简 称 “ 证监 会 ”） 行政 处罚 事先 告知 书 （ 处罚字 【2017 】59 号）: 海通证 券违 反了 《 证
券公司融资融 券业务管 理 办法》 （证监会 公告【2011 】31 号）第 十一条的 规定 ， 构成《证券 公司
监督管理条例 》第八十 四 条第（七）项 “未按照 规 定与客户签订 业务合同 ， 或者未在与 客户的业
务 合 同 中 载 入 规 定 的 必 要 条 款 ” 所 述 行 为 。 责 令 海 通 证 券 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
509,653.15 元， 并处 罚 款2,548,265.75 元。 2016 年 11 月 28 日， 海通 证券 收到中 国证 监会 《行
政处罚决定书 》 （[2016]127 号） ：海通证 券上海建 国 西路营业部和 杭州解放 路 营业部对杭州 恒生
网络技术服务 有限责任 公 司 HOMS 系统(以下 简称 HOMS 系统)开 放专线接 入， 其中第一条专 线于
2014 年3 月由 零售 与网 络 金融 部 、信 息 技 术管 理部 、合规 与风 险管 理总 部平 行审核 后接 入上 线。
第二条 专线 于2015 年2 月 由零售 与网 络金 融部 、 合 规与风 险管 理总 部、 信息 技术管 理部 平行 审核
后接入 上线 。 相 关部 门协 作单中 均未 体现 海通 证券 对 HOMS 系 统平 台软 件进 行 认证。 对于 上述 外部
接入的第三方 交易终端 软 件，海通证券 未进行软 件 认证许可，未 对外部系 统 接入实施有 效管理，
对相关 客户 身份 情况 缺乏 了解。 对海 通证 券责 令改 正， 给 予警 告， 没收 违法 所得 28,653,000 元，
并处 以 85,959,000 元罚 款 。 本 基金 做出 如下 说明 ： 海通证 券是 中国 优秀 的证 券公司 之一 ，综 合
实力突出，基 本面良好 。 基于相关研究 ，本基金 判 断，上述处罚 对海通证 券 无实质影响 。今后，
我们将继续加 强与该公 司 的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行等 公司基础 性 建设问题的 合规性以
及企业 的经 营状 况。
（四）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股国泰 君安 。
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 （ 下称 “ 公司 ” ） 日前 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 对国 泰
君安证券股份 有限公司 采 取责令改正、 增加内部 合 规检查次数并 提交合规 检 查报告措施 的事先告
知书》 （机 构部 函[2016]3280 号） ： 经 查， 发现 国泰 君 安证券 公司 存在 以下 违规 行为： 一是 在推 荐
河北润农节水 科技股份 有 限公司（简称 企业）进 入 全国中小企业 股份转让 系 统挂牌过程 中，对企
业关键业务流 程、存货 情 况的核查不充 分；内核 机 构履职的独立 性存在缺 陷 。二是在持 续督导参
仙源参业股份 有限公司 （ 全国中小企业 股份转让 系 统挂牌公司， 简称企业 ） 过程中，企 业被立案
稽查后 ， 未在 规定 时间 内 完成并 报送 《 持续 督导 现 场检查 工作 报告 》 。 三是 在 推荐新 疆瑞 兆源 生态
农业股份有限 公司（简 称 企业）进入全 国中小企 业 股份转让系统 挂牌过程 中 ，对企业关 键业务流
程、购销情况 的核查不 充 分。你公司在 开展推荐 业 务过程中存在 多项违规 行 为， 反映出 内部控制
制度存在一定 缺陷。上 述 缺陷及行为违 反了《非 上 市公众公司监 督管理办 法 》第六条规 定和《证长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
券公司 内部 控制 指引 》 的 相关规 定。 按照 《 证券 公 司监督 管理 条例 》 第 七十 条、 《非 上市 公众 公司
监督管理办法 》第六十 二 条的规定，拟 责令国泰 君 安证券公司改 正、增加 内 部合规检查 次数并提
交合规 检查 报告 。 整改 期 限为正 式决 定作 出之 日起 一个月 。 本基 金做 出如 下 说明 ： 国 泰君 安证 券
是中国优秀的 证券公司 之 一，综合实力 突出，基 本 面良好。基于 相关研究 ， 本基金判断 ，这一处
罚对国泰君安 证券无实 质 影响。今后， 我们将继 续 加强与该公司 的 沟通， 密 切关注其 制 度建设与
执行等 公司 基础 性建 设问 题的合 规性 以及 企业 的经 营状况 。
（五）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股兴业 证券 。
2016 年 7 月 27 日， 兴业 证券股 份有 限公 司（ 下称 “公司 ”） 收到 中国 证券 监督管 理委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 《行 政处 罚决 定书》 （ 〔2016 〕91 号） ， 主要 内容 如 下： 公司 在推 荐欣
泰电气申请首 次公开发 行 股票并在创业 板上市过 程 中，未遵守业 务规则和 行 业规范，未 勤勉尽责
地对欣 泰电 气 IPO 申 请文 件进行 审慎 核查 。对 公司 给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 1,200 万元 ， 并
处以2,400 万元 罚款 ； 没 收承销 股票 违法 所得 2,078 万元 ， 并 处以60 万元 罚 款。 本基 金做 出如
下说明：兴业 证券是中 国 优秀的证券公 司之一， 综 合实力突出， 基本面良 好 。基于相关 研究，本
基金判断，这 一处罚对 兴 业证券无实质 影响。今 后 ，我们将继续 加强与该 公 司的沟通， 密切关注
其制度 建设 与执 行等 公司 基础性 建设 问题 的合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
（六）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股招商 证券 。
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 日 前 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
（[2017]16 号） 《深 圳证 监 局关于 对招 商证 券股 份有 限公司 采取 责令 改正 并暂 停新开 立 PB 系 统账
户 3 个 月措 施的 决定 》 。 本基金 做出 如下 说明 ：招 商证券 是中 国优 秀的 证券 公司之 一， 综合 实 力
突出，基本面 良好。基 于 相关研究，本 基金判断 ， 这一处罚对招 商证券无 实 质影响。今 后，我们
将继续加强与 该公司的 沟 通，密切关注 其制度建 设 与执行等公司 基础性建 设 问题的合规 性以及企
业的经 营状 况。
（七）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股方正 证券 。
2017 年 5 月 9 日， 方正 证 券股份 有限 公司 （下 称“ 公司” ）收 到中 国证 监会 《 行政处 罚决 定
书》 （[2017]42 号） ， 中国 证监会 对公 司及 相关 责任 主体做 出相 关行 政处 罚： 对方正 集团 、 利 德 科
技、西 藏昭 融、 方正 证券 责令改 正， 给予 警告 ，并 分别处 以 60 万 元罚 款。 2016 年11 月28 日，
公司收到中国 证监会《 行 政处罚决定书 》 （[2016]129 号） ：对方正 证券责令 改 正，给予警告 ，没长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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收违法 所 得7,862,735.62 元， 并 处 以15,725,471.24 元罚 款。 本 基金 做出 如 下说明 ： 方 正证 券
是中国优秀的 证券公司 之 一，综合实力 突出，基 本 面良好。基于 相关研究 ， 本基金判断 ，上 述处
罚对方正证券 无实质影 响 。今后，我们 将继续加 强 与该公司的沟 通，密切 关 注其制度建 设与执行
等公司 基础 性建 设问 题的 合规性 以及 企业 的经 营状 况。
（八）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股中信 证券 。
2015 年， 中信 证券 收到 中 国证监 会调 查通 知书 （稽 查总队 调查 通 字 153121 号 ） ， 该 次调 查的
范围是公司在 融资融券 业 务开展过程中 ，存在违 反 《证券公司监 督管理条 例 》第八十四 条 “未按
照规定与客户 签订业务 合 同 ”规定之嫌 。就前述 调 查，公司收到 中国证监 会 《行政处罚 事先告知
书》 （ 处罚 字[2017]57 号 ） ，责令 中信 证券 改正 ，给 予警告 ，没 收违 法所 得人 民币 61,655,849.78
元，并 处人 民 币 308,279,248.90 元 罚款 。 本 基金 做出如 下说 明： 中信 证券 是中国 优秀 的证 券公
司之一 ， 综 合实 力突 出， 基本面 良好 。 基 于相 关研 究， 本 基金 判断， 这一 处 罚对公 司无 实质 影响 。
今后，我们将 继续加强 与 该公司的沟通 ，密切关 注 其制度建设与 执行等公 司 基础性建设 问题的合
规性以 及企 业的 经营 状况 。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,539.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,764.77
5 应收申 购款 144,329.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 198,632.86
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：注 ：本 基金 本报 告期 末指数 投资 前十 名股 票不 存在流 通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：注 ：本 基金 本报 告期 末未持 有积 极投 资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级A
76 928,902.45 69,575,134.00 98.55% 1,021,452.00 1.45%
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级B
2,016 35,018.15 267,712.00 0.38% 70,328,874.00 99.62%
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级
5,154 13,314.50 466,705.00 0.68% 68,156,227.16 99.32%
合计 7,246 28,956.13 70,309,551.00 33.51% 139,506,553.16 66.49%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛中 证证 券公 司分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅四号 证券 投资 基金 （私 募）
26,799,982.00 37.96%
2
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －
金锝量 化套 利集 合资 金信 托计划
23,050,027.00 32.65%
3
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅一号 证券 投资 基金 （私 募）
18,649,993.00 26.42%
4
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅六号 证券 投资 私募 基金
840,000.00 1.19%
5 方春娣 377,800.00 0.54%
6 王建业 159,900.00 0.23%
7 王恂 130,000.00 0.18%
8
上海千 象资 产管 理有 限公 司－千 象
子基 金21 号
99,700.00 0.14%
9 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯 90,900.00 0.13% 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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全天候 一号 基金
10 祝新华 63,750.00 0.09%
长盛中 证证 券公 司分 级 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 吴国保 2,006,200.00 2.84%
2 韩劲 1,382,800.00 1.96%
3 朱俊云 1,171,300.00 1.66%
4 张征 1,171,050.00 1.66%
5 莫彩娟 1,086,300.00 1.54%
6 袁晨 1,072,854.00 1.52%
7 尤学军 986,400.00 1.40%
8 何任奎 950,800.00 1.35%
9 施鸿宇 932,270.00 1.32%
10 张伟 883,900.00 1.25%
长盛中 证证 券公 司分 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
国联人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
产品贰 号
464,410.00 33.98%
2 杨良木 97,886.00 7.16%
3 袁义军 82,562.00 6.04%
4 边疆 72,242.00 5.29%
5 王丽春 60,700.00 4.44%
6 边际 50,600.00 3.70%
7 张祥森 43,518.00 3.18%
8 朱建华 36,946.00 2.70%
9 陈增康 35,039.00 2.56%
10 刘目楼 31,900.00 2.33%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于长 盛中 证证 券公 司 指数分 级、 长盛 中证 证券 公司 A 、 长 盛中 证证 券公 司B 前 十名 持有 人持
有份额 比例 的分 母采 用各 自级别 的份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛中 证证 券公 司分
级 A
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司分
级 B
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司分
级
0.00 0.0000% 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛中 证证 券公 司分
级 A
0
长盛中 证证 券公 司分
级 B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛中 证证 券公 司分
级 A
0
长盛中 证证 券公 司分
级 B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计 0 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛中 证证 券公 司
分级 A
长盛中 证证 券
公司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 13 日 ）
基金份 额总 额
31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 77,622,136.00 77,622,136.00 73,589,085.41
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 110,897,441.86
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 129,914,695.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-7,025,550.00 -7,025,550.00 14,051,100.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,596,586.00 70,596,586.00 68,622,932.16
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证 券 1 124,103,099.27 76.02% 115,577.32 80.15% -
天风证 券 1 39,138,168.31 23.98% 28,621.71 19.85% -
东北证 券 2 - - - - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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华鑫证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中信建投证
券
1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 半年度报告 摘要
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（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通 讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 ：
序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量
1 东北证券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量
1 国金证券 上海 1
2 华创证 券 深圳 1
长 盛基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 24 日
