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长城久安(002296)

长城久安:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 城 久 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 43 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年08 月 22 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 43 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长城久 安保 本 基金主 代码 002296 交易代 码 002296 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月 12 日 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,118,718,522.18 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 固定 收益 类资 产与权 益类 资产 的动 态配 置 和有效 的组 合管 理, 在确 保保本 周期 到期 时本 金安 全 的基础 上, 力争 实现 基金 资产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略(Constant Proportion Portfolio Insurance , 以下 简记 为 “CPPI ” ) 和时 间不 变性 投资组 合保 险策 略(Time Invariant Portfolio Protection , 以下 简记 为 “TIPP ” ) ,建 立和 运用 严格的 动态 资产 数量 模型 , 动态调 整固 定收 益类 资产 与权益 类资 产的 投资 比例 , 以保证 基金 资产 在三 年保 本周期 末本 金安 全, 并力 争 实现基 金资 产的 保值 增值 。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低 风险品 种, 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市场 基金 ,长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 43 页


低于股 票基 金和 一般 混合 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 车君 田青 联系电 话 0755-23982338 010-67595096 电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-8868-666 010-67595096 传真 0755-23982328 010-66275865


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.ccfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层


长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 43 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 3,396,532.49 本期利 润 45,802,877.36 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0195 本期基 金份 额净 值增 长率 1.96% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0299 期末基 金资 产净 值 2,204,507,899.96 期末基 金份 额净 值 1.040 注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


②上述基 金业绩指 标不 包括持有人交 易基金的 各 项费用,计入 费用后实 际 收益水平要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.46% 0.13% 0.23% 0.01% 1.23% 0.12% 过去三 个月 1.27% 0.11% 0.69% 0.01% 0.58% 0.10% 过去六 个月 1.96% 0.11% 1.36% 0.01% 0.60% 0.10% 过去一 年 2.67% 0.10% 2.75% 0.01% -0.08% 0.09% 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 43 页


过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生效起 至今 4.00% 0.10% 4.03% 0.01% -0.03% 0.09%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其 与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的比 较 注:①本基金 合同规定 本 基金的投资组 合比例为 : 股票、权证等 权益类资 产 占基金资产 的比例不 高于40% ; 债 券、 银行 存款 等固定 收益 类资 产占 基金 资产的 比例 不低 于60% , 其 中现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 ②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六个 月 内,建仓期满 时,各项 资 产配置比例符 合 基金合 同约 定。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 43 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有 限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托 股份有 限公 司(15% ) 、 中 原信托 有限 公司 (15 %) 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立, 当时 注 册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日, 经中 国 证监会 批准 ,公 司完 成股 权结构 调整 ,现 有 股东为长城证 券股份有限 公司(47.059% ) 、 东方证 券股份有限公 司(17.647% ) 、北 方国际信 托股 份有限 公司 (17.647% ) 和 中原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日 ,经中 国证 监会批 准,将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和 中国证 监会 许可 的其 他业 务。 截 止本 报告 期末 , 公 司管理 的基 金有 : 久 嘉证 券投资 基金 (2017 年 7 月 5 日起 由封 闭式 基金 转为开 放式 基金 ,并 更名 为长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金) 、 长 城久 恒灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 沪 深300 指数 证券 投资基 金 、 长 城货 币 市场证券投资 基金、长 城 消费增值混合 型证券投 资 基金、长城安 心回报混 合 型证券投资 基金、长 城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基 金(LOF) 、 长城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金、 长 城 稳 健增 利债 券型证券投资 基金、长 城 双动力混合型 证券投资 基 金、长城景气 行业龙头 灵 活配置混合 型证券投 资基金、长城 中小盘成 长 混合型证券投 资基金、 长 城积极增利债 券型证券 投 资基金、长 城久兆中 小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 、长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金、 长城 保本混 合型 证券 投 资 基金、长城久 利保本混 合 型证券投资基 金、长城 增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、长城医 疗保健混合型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长 城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵 活配 置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长 城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型 证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新 视野混合型证 券投资基 金 、长城久源保 本混合型 证 券投资基金、 长城久鼎 保 本混合型证 券投资基 金、长城久盛 安稳纯债 两 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长城 久稳债券 型 证券投资基 金、长城 久信债券型证 券投资基 金 、长城中国智 造灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城转型成长 灵活配置长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 43 页


混合型 证券 投资 基金 、长 城创新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈良栋 长城保 本、 长 城久 祥保本、 长城 久安 保本、 长 城久 益保 本、长 城久 鼎保 本、 长城 新兴 产业 混合基 金的 基金 经理 2016 年3 月 30 日 - 6 年 男 , 中国 籍 ,清 华大 学微 电 子 学与 经 济学 双学 士、 清 华 大学 电 子科 学与 技术 硕士 。2011 年 进入 长城 基 金 管 理有 限 公司 ,曾 任行 业 研 究员 、 “长 城消 费增 值 混 合型 证 券投 资基 金 ” 基金经 理助 理。 马强 长城久 鑫保 本、 长 城新策 略混 合、 长 城新优 选混 合、 长 城久安 保本、 长城 久润保 本、 长 城久 益保本、 长城 久鼎 保本、 长 城久 盛安 稳债券 基金 的基 金经理 2016 年5 月 20 日 - 5 年 男 , 中国 籍 ,特 许金 融分 析师(CFA ) ,北 京航 空航 天 大 学计 算 机科 学与 技术 专 业 学士 、 北京 大学 计算 机 系 统结 构 专业 硕士 。曾 就 职 于招 商 银行 股份 有限 公 司 、中 国 国际 金融 有限 公司 。2012 年 进入 长城 基 金 管 理有 限 公司 ,曾 任产 品 研 发 部 产 品 经 理 、 自 2015 年 1 月 9 日至 2015 年6 月23 日担 任 “ 长城 积 极 增 利债 券 型证 券投 资基 金 ” 、“ 长 城保 本混 合型 证 券 投资 基 金 ” 和“ 长城长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 43 页


增 强 收益 定 期开 放债 券型 证 券 投资 基 金 ” 基金 经理 助理, 自 2015 年 3 月 9 日至 2015 年 6 月 23 日担 任 “ 长城 久 恒灵 活配 置混 合 型 证券 投 资基 金 ” 基金 经理助理,自 2015 年 6 月24 日至2017 年3 月16 日担任 “ 长 城久 恒灵 活配 置 混 合型 证 券投 资基 金 ” 基金经 理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久安保本 混合型证券投 资 基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 , 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在控制和防范 风险的前 提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ,未出现 投 资违反法律 法规、基 金合同约定和 相关规定 的 情况,无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况,不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 43 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金 参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年经济平 稳运行, 工 业增加值、固 定资产投 资 、企业利润均 稳步上行 ,PPI 高位震荡 略 有回落,CPI 仍处底 部, 社会消费品增 速平稳。 房 地产销量持续 增长,随 着 调控继续升温 ,多地 出台限 购限 贷政 策 , 控 制 资产泡 沫 , 一 二线 成交 回 落, 但三 四线 城市 销售 火 爆, 去库 存效 果显 著。 国内流 动性 市场 在 MPA 季 度考核 下, 稳中 趋紧 ,进 入六月 份后 ,央 行针 对 MLF 续期操 作, 资金 面 情绪恢复。未 来资管新 规 的出台将消除 不少监管 套 利,银行理财 增速放缓 , 市场流动性 预期增量 边际效应趋弱 。境外方 面 ,发达经济体 开始探讨 货 币政策常态化 进程,美 联 储今年已两 次加息, 并将在 年内 探讨 缩表 事宜 ,加拿 大首 次加 息, 英国 及欧盟 也在 逐渐 靠近 。 整体回顾来看 ,上半年 股 票市场走出整 体振荡, 结 构分化行情, 以白酒、 家 电、电子和银 行 为代表的大盘 蓝筹股, 以 及白马成长股 ,走出一 波 持续上涨行情 ,而以计 算 机、传媒、 农林牧渔 和纺织 服装 为代 表的 中小 板公司 持续 创新 低, 市场 偏好业 绩确 定度 高的 绩优 股。 上 半年 债券 市场 , 在金融去杠杆 方向下, 监 管政策收紧, 市场持续 调 整,在阶段性 资金紧张 情 绪中,收益 率上行后 高位震 荡, 最后 一个 月受 政策呵 护有 所下 行。 本基金在股票 组合的操 作 上,根据安全 垫积累情 况 保持相对中性 仓位,偏 重 配置白马成长 股 和大盘蓝筹股 ,并积极 在 超跌的中小盘 个股中挑 选 被错杀的个股 。在固定 收 益组合操作 上,适度 降低了 组合 久期 ,继 续优 化组合 信用 资质 ,同 时, 在季末 资金 紧张 时, 配置 了部分 协议 存款 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长率 为1.96% ,本 基金比 较基 准收 益率 为 1.36%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 经济仍具 较 强韧性,预计 将保持稳 健 增长势头,但 是需要关 注 房地产调控政 策 带来的滞后影 响,以及 金 融去杠杆等政 策的影响 , 导致市场对未 来宏观经 济 走势的预期 变化。股 票市场下半年 我们认为 在 宏观经济、政 策导向和 市 场选择等多重 因素共同 作 用下,市场 继续回归 基本面,偏好 业绩好, 估 值合理的优质 公司。下 半 年基金将以优 质蓝筹股 和 白马成长股 为底仓,长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 43 页


积极寻找被错 杀的中小 股 票。债券市场 经过自去 年 四季度开始的 调整以来 , 目前位置逐 渐具备配 置价值。监管 政策依旧 是 市场的主要变 动驱动因 素 。下半年债券 市场的投 资 上,首先严 防信用风 险,同 时, 保 持 组合 中性 久期, 并择 机参 与利 率债 波段机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历


公司成立了受 托资产估 值 委员会,为基 金估值业 务 的最高决策机 构,由公 司 总经理、分管 估 值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和 行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ,公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。


受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ,定期对 估 值政策和程序 进 行评价,在发 生了影响 估 值政策和 程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法, 以保证其 持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟 练掌握,对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借 其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究,对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、 行业发展、及 个股状况 等 各方面因素, 从价值投 资 的角度进行理 论分析, 并 根据分析的 结果向受 托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委 员会提出的多 种估值方 法 预案,利用金 融工 程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ,针对不 同的估值方法 及估值模 型 进行演算,为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理 依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查, 对估值委 员 提交的基金 估值信息 披露文 件进 行合 规性 审查 。


受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验,具备 专 业胜任能力; 基 金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格, 精 通基金估值政 策、流程 和 标准,具有 五年以上 基金估值和会 计核算工 作 经验;基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验,精 通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。


2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度


基金经 理作 为估 值委 员会 成员, 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究, 向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会 会议, 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。


3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的 宗旨, 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允, 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 43 页


不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 , 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在 任 何重大 的利 益冲 突 。


4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服 务协议 ,由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 43 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 43 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


5,760,344.58 3,418,938.85 结算备 付金


3,961,511.44 2,018,154.70 存出保 证金


190,261.04 150,040.74 交易性 金融 资产


1,346,563,253.73 2,336,943,862.80 其中: 股票 投资


168,588,587.73 44,979,983.38 基金投 资


- - 债券投 资


1,177,974,666.00 2,291,963,879.42 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


832,000,000.00 300,241,140.36 应收证 券清 算款


5,152,555.84 - 应收利 息


18,381,633.23 46,005,765.85 应收股 利


- - 应收申 购款


296.44 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


2,212,009,856.30 2,688,777,903.30 负债和所有者权益


本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 43 页


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


4,376,125.71 2,203,743.59 应付管 理人 报酬


2,194,638.34 2,762,673.04 应付托 管费


365,773.05 460,445.48 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


318,000.80 209,459.82 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


247,418.44 142,730.75 负债合 计


7,501,956.34 5,779,052.68 所有者权益:





实收基 金


2,118,718,522.18 2,630,160,245.08 未分配 利润


85,789,377.78 52,838,605.54 所有者 权益 合计


2,204,507,899.96 2,682,998,850.62 负债和 所有 者权 益总 计


2,212,009,856.30 2,688,777,903.30 注:报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日,基 金份 额净 值 1.040 元 ,基 金份 额总额 2,118,718,522.18 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 43 页


项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月12 日(基 金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


66,346,013.19 59,257,943.53 1.利息 收入


41,623,064.85 40,777,090.32 其中: 存款 利息 收入


9,535,638.60 3,746,866.61 债券利 息收 入


29,774,912.22 28,717,973.98 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,312,514.03 8,312,249.73 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-19,701,235.61 15,907,189.53 其中: 股票 投资 收益


11,215,622.09 9,984,065.83 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-32,106,132.01 5,548,944.92 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,189,274.31 374,178.78 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 42,406,344.87 1,957,651.17 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


2,017,839.08 616,012.51 减: 二、费用


20,543,135.83 22,193,850.48 1.管 理人 报酬


14,390,964.31 16,471,332.60 2.托 管费


2,398,494.05 2,745,222.06 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


1,441,589.36 1,627,671.05 5.利 息支 出


2,094,472.35 1,133,580.41 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 43 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,094,472.35 1,133,580.41 6.其 他费 用


217,615.76 216,044.36 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 45,802,877.36 37,064,093.05 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 45,802,877.36 37,064,093.05 注:本 基金 合同 于 2016 年 1 月 12 日 生效 。因 此, 上年度 可比 期间 系 自 2016 年 1 月 12 日 (基 金 合同生 效日 )起 至2016 年 6 月30 日止 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长城 久安 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,630,160,245.08 52,838,605.54 2,682,998,850.62 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 45,802,877.36 45,802,877.36 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -511,441,722.90 -12,852,105.12 -524,293,828.02 其中:1.基 金申 购款 1,951,428.66 54,218.68 2,005,647.34 2. 基金 赎回 款 -513,393,151.56 -12,906,323.80 -526,299,475.36 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 43 页


四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,118,718,522.18 85,789,377.78 2,204,507,899.96 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 12 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,977,984,216.26 - 2,977,984,216.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 37,064,093.05 37,064,093.05 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -114,561,490.27 -718,518.46 -115,280,008.73 其中:1.基 金申 购款 7,890,945.20 31,452.57 7,922,397.77 2. 基金 赎回 款 -122,452,435.47 -749,971.03 -123,202,406.50 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,863,422,725.99 36,345,574.59 2,899,768,300.58 注:本 基金 合同 于 2016 年 1 月 12 日 生效 。因 此, 上年度 可比 期间 系 自 2016 年 1 月 12 日 (基 金 合同生 效日 )起 至2016 年 6 月30 日止 。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 43 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 何伟______














______ 熊科 金______














____ 赵 永强____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长城久 安保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]2930 号文 “ 关于准予长城 久安保本混 合型证券投资 基金 注册的 批复 ”的 核准 ,由 长城基 金管 理有 限公 司 自2015 年 12 月 28 日至 2016 年 1 月 8 日向 社会 公开募集,募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)验 证并出具 安 永华明(2016)验字 第 60737541_H01 号验 资 报告后 ,向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2016 年 1 月 12 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的有效认购资金( 本金) 为人民币 2,977,486,341.55 元, 在 首次募 集期 间有 效认 购资 金产生 的利 息为 人民 币 497,874.71 元, 以上 实收基 金( 本息) 合计 为人 民币 2,977,984,216.26 元 ,折合 2,977,984,216.26 份基金 份额 。本 基 金的基金管理 人为长城 基 金管理有限公 司,注册 登 记机构为长城 基金管理 有 限公司,基 金托管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核 准 上市 的股 票) 、 债券 、 权 证 、 银 行存 款以 及法律 法规 或中 国证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具,但 须符合中 国 证监会相关规 定。本基 金 将投资对象 主要分为 固定收 益类 资产 和权 益类 资产, 其中 固定 收益 类资 产为国 内依 法公 开发 行的 各类债 券( 包括 国债 、 金融债、央行 票据、公 司 债、企业债、 短期融资 券 、资产支持证 券、可转 换 债券、分离 交易可转 债和债券回购等) 、银 行 存款 等 ; 权 益 类 资 产为 股 票、 权 证 、 中 小 企 业私 募 债券 等 。 本 基 金 按照 CPPI 和 TIPP 策 略对 各类 金融工 具的 投资 比例 进行 动态调 整。 其中 ,股 票、 权证等 权益 类资 产 占 基金资 产的 比例 不高 于 40% ; 债 券 、 银 行存 款等 固定 收益类 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 60%,其 中现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 43 页


计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协 会颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财 务状况 以及 自2017 年01 月01 日至2017 年 06 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相 一 致的说 明


本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 1. 印花 税 经国务院批准 ,财政部 、 国家税务总局 研究决定 , 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ , 由出 让方缴 纳。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 43 页


股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳 入试 点范 围 , 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放 式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债利 息 收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税; 存款 利息收 入不 征收 增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 ,资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称 资管产品运营 业务),暂 适 用简易计税方 法,按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资 管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的, 资 管产品运营 业务不得 适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税 额中抵 减。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的 通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 43 页


股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ,其 股息红 利所 得全 额 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期限 超 过1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构


注: 以下 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。


长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 43 页


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月12 日( 基金 合同 生效日)至 2016年6月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 长城证 券 108,471,544.19 11.15% - -


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月12 日( 基金 合同 生效日)至 2016年6月30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


东方证 券 634,936,499.87 75.65% 1,151,746,323.01 41.43%


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月12 日( 基金 合同 生效日)至 2016年6月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 长城证 券 3,263,500,000.00 32.19% - - 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 43 页





6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长城证 券 101,020.04 11.15% 25,228.07 7.98% 东方证 券 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月12 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长城证 券 - - - - 东方证 券 - - - - 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算 风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等) 。 管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括: 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服 务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月12 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6 月30 日 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 43 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 14,390,964.31 16,471,332.60 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,091,987.19 9,312,326.92 注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.20% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×1 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月12 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,398,494.05 2,745,222.06 注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 未运用固有资 金投资于 本 基金份额, 于本期末 及上年 度可 比期 末亦 未持 有本基 金份 额。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 43 页


6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月12 日(基 金合 同生效 日)至2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 5,760,344.58 83,480.45 3,268,896.14 815,399.30 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 有在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 :股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002821 凯莱英 2016 年 11 月 11 日 - 新股锁 定 30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 2016 年11 月18 日 上市 , 2017 年6 月14 日除 权除 息日10 股派 5.00 现 金转 增10 股 。本 基金 锁 定 12 个月。 603660 苏州科 达 2016 年 11 月 21 日 - 新股锁 定 8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 2016 年12 月1 日上 市, 本基金 锁 定12 个 月。 603823 百合花 2016 年 12 月9 日 - 新股锁 定 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 2016 年12 月20 日 上市 , 本基金 锁 定12 个 月。 002859 洁美科 技 2017 年3 月24 日 - 新股锁 定 29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 2017 年4 月7 日上 市, 本 基金锁 定12 个月 。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 43 页


002860 星帅尔 2017 年3 月31 日 - 新股锁 定 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 2017 年4 月12 日上 市, 本基金 锁 定12 个 月。 002879 长缆科 技 2017 年6 月5 日 2017 年7 月7 日 新股未 上 市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017 年6 月15 日 2017 年7 月17 日 新股未 上 市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨智 能 2017 年6 月26 日 2017 年7 月3 日 新股未 上 市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017 年6 月30 日 2017 年7 月12 日 新股未 上 市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 300671 富满电 子 2017 年6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股未 上 市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 于本 期末 未持 有从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 于本 期末 未持 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其 他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。 各层次 金融 工具 公允 价值 于2017 年06 月30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分为第一层次的余额为人民币 168,514,478.42 元,划分为第二层次的余额为人民币 1,178,048,775.31 元, 无 划分为 第三 层次 余额 。 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 43 页


对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况,本基金不 会 于停牌日至交 易恢 复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次; 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度,确定 相 关股票和债 券公允价 值应属 第二 层次 还是 第三 层次。 第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ,本基金 本 报告期未发生 第 三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 43 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 168,588,587.73 7.62 其中: 股票 168,588,587.73 7.62 2 固定收 益投 资 1,177,974,666.00 53.25 其中: 债券 1,177,974,666.00 53.25








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 832,000,000.00 37.61 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,721,856.02 0.44 7 其他各 项资 产 23,724,746.55 1.07 8 合计 2,212,009,856.30 100.00


7.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 118,882,426.13 5.39 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 24,270,096.72 1.10 F 批发和 零售 业 4,167,240.00 0.19 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 43 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,595.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 13,286,212.94 0.60 L 租赁和 商务 服务 业 7,974,016.32 0.36 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 168,588,587.73 7.65


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002236 大华股 份 2,401,871 54,786,677.51 2.49 2 002450 康得新 1,007,466 22,688,134.32 1.03 3 600477 杭萧钢 构 1,291,172 19,703,284.72 0.89 4 600466 蓝光发 展 1,539,538 13,286,212.94 0.60 5 002027 分众传 媒 579,507 7,974,016.32 0.36 6 002217 合力泰 656,500 6,486,220.00 0.29 7 600019 宝钢股 份 886,300 5,947,073.00 0.27 8 000895 双汇发 展 246,800 5,861,500.00 0.27 9 000581 威孚高 科 187,475 4,855,602.50 0.22 10 600068 葛洲坝 406,300 4,566,812.00 0.21 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 31 页 共 43 页


注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.ccfund.com.cn ) 的 半年度 报告 正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002450 康得新 55,070,965.30 2.05 2 000651 格力电 器 35,201,574.70 1.31 3 600109 国金证 券 30,615,925.00 1.14 4 000333 美的集 团 24,534,808.70 0.91 5 600809 山西汾 酒 23,937,812.75 0.89 6 002236 大华股 份 23,102,328.36 0.86 7 002048 宁波华 翔 19,034,368.52 0.71 8 000018 神州长 城 18,594,977.00 0.69 9 600477 杭萧钢 构 16,577,125.26 0.62 10 600068 葛洲坝 16,406,813.15 0.61 11 601186 中国铁 建 15,554,910.97 0.58 12 002027 分众传 媒 15,244,128.40 0.57 13 600585 海螺水 泥 14,461,966.00 0.54 14 600466 蓝光发 展 13,288,946.83 0.50 15 601668 中国建 筑 11,967,119.63 0.45 16 601997 贵阳银 行 10,486,519.64 0.39 17 000858 五 粮 液 10,059,716.00 0.37 18 600066 宇通客 车 8,938,415.09 0.33 19 000860 顺鑫农 业 7,572,809.23 0.28 20 601800 中国交 建 7,287,470.68 0.27 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 32 页 共 43 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 38,513,155.78 1.44 2 002450 康得新 35,681,026.68 1.33 3 600109 国金证 券 30,185,991.42 1.13 4 000333 美的集 团 28,112,484.34 1.05 5 600809 山西汾 酒 25,036,266.80 0.93 6 002048 宁波华 翔 19,292,150.22 0.72 7 000018 神州长 城 18,169,707.78 0.68 8 002236 大华股 份 16,791,048.88 0.63 9 601186 中国铁 建 15,854,129.99 0.59 10 600585 海螺水 泥 14,641,133.00 0.55 11 601668 中国建 筑 12,202,132.00 0.45 12 000858 五 粮 液 10,933,181.00 0.41 13 601997 贵阳银 行 10,754,688.31 0.40 14 600068 葛洲坝 10,346,061.00 0.39 15 600066 宇通客 车 8,726,852.03 0.33 16 002027 分众传 媒 8,548,648.29 0.32 17 000860 顺鑫农 业 7,329,245.75 0.27 18 601800 中国交 建 7,064,525.98 0.26 19 600029 南方航 空 6,543,979.05 0.24 20 603355 莱克电 气 6,333,671.99 0.24 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 33 页 共 43 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 528,402,111.64 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 445,806,267.67 注:买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 1,997,200.00 0.09 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 312,026,500.00 14.15 其中: 政策 性金 融债 217,624,000.00 9.87 4 企业债 券 478,692,966.00 21.71 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 99,350,000.00 4.51 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 39,556,000.00 1.79 9 其他 246,352,000.00 11.17 10 合计 1,177,974,666.00 53.43 注: “ 其他 ”为 地方 政府 债 。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130641 15 河南 Z5 1,400,000 138,376,000.00 6.28 2 170204 17 国开 04 1,200,000 119,484,000.00 5.42 3 130780 16 湖北 01 1,100,000 107,976,000.00 4.90 4 136140 16 富力 01 1,000,000 98,970,000.00 4.49 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 34 页 共 43 页


5 160402 16 农发 02 1,000,000 98,140,000.00 4.45


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ,期 末未 持有股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与 股指期 货交 易。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与 国债期 货交 易。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 35 页 共 43 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到过公开谴责 、处 罚。 7.12.2


本基金投资的前十名 股票 中,未有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 190,261.04 2 应收证 券清 算款 5,152,555.84 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,381,633.23 5 应收申 购款 296.44 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,724,746.55 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 36 页 共 43 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 10,157 208,596.88 495,075.75 0.02% 2,118,223,446.43 99.98%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 份额 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ,分别 计算 在内 。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 37 页 共 43 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 1 月 12 日 ) 基金 份额 总额 2,977,984,216.26 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,630,160,245.08 本报告 期基 金总 申购 份额 1,951,428.66 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 513,393,151.56 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,118,718,522.18


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动


本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动


本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员未受 到任 何 稽 查或处 罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 39 页 共 43 页


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中泰证 券 2 562,792,091.28 57.87% 524,125.51 57.88% - 申万宏 源 1 118,139,985.41 12.15% 110,023.09 12.15% - 中信建 投 1 113,263,707.40 11.65% 105,482.95 11.65% - 长城证 券 3 108,471,544.19 11.15% 101,020.04 11.15% - 招商证 券 2 52,595,292.99 5.41% 48,982.13 5.41% - 国信证 券 2 17,165,307.94 1.77% 15,978.07 1.76% - 华泰证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 国泰君 安 2 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 银河证 券 2 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 40 页 共 43 页


平安证 券 2 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 宏信证 券 1 - - - - - 天风证 券 2 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 西部证 券 2 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - 天源证 券 1 - - - - - 注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 : 本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化, 截止 报告期 末 共51 个交 易单 元 , 2 、 专用 席位 的选 择标 准和 程序 本基 金管 理人 负责 选 择代理 本基 金证 券买 卖的 证券经 营机 构, 使用其 席位 作为 基金 的专 用交易 席位 ,选 择的 标准 是:


(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;


(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;








(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;








(4) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保 密 的要求 ;








(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;








(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务, 包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。





根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。 基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中 期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、 基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 41 页 共 43 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 中泰证 券 68,587,630.18 8.17% 5,445,200,000.00 53.72% - - 申万宏 源 135,713,052.70 16.17% 1,055,700,000.00 10.41% - - 中信建 投 104,464.88 0.01% - - - - 长城证 券 - - 3,263,500,000.00 32.19% - - 招商证 券 - - 196,400,000.00 1.94% - - 国信证 券 - - 176,100,000.00 1.74% - - 华泰证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 联讯证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 首创证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 长城久安保本 2017 年半年度报 告 摘要 第 42 页 共 43 页


长江证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 宏信证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 东方证 券 634,936,499.87 75.65% - - - - 华西证 券 - - - - - - 天源证 券 - - - - - -


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。