长 城 久 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年08 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ，投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城久 利保 本
基金主 代码 000030
交易代 码 000030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 18 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,475,534,631.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 严格 控制 风险 ，在 确保保 本周 期到 期时 本金 安
全的基 础上 ，力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略（Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 和时 间不 变性 投
资组合 保险 策略 （Time Invariant Portfolio
Protection ） ， 建立 和运 用严格 的动 态资 产数 量模 型，
动态调 整安 全资 产与 风险 资产的 投资 比例 ，以 保证 基
金资产 在三 年保 本周 期末 本金安 全， 并力 争实 现基 金
资产的 保值 增值 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 50,053,507.07
本期利 润 34,236,598.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0086
本期基 金份 额净 值增 长率 0.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4739
期末基 金资 产净 值 3,524,606,708.04
期末基 金份 额净 值 1.014
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.90% 0.07% 0.23% 0.01% 0.67% 0.06%
过去三 个月 0.70% 0.07% 0.69% 0.01% 0.01% 0.06%
过去六 个月 0.90% 0.06% 1.36% 0.01% -0.46% 0.05%
过去一 年 1.10% 0.07% 2.75% 0.01% -1.65% 0.06%
过去三 年 51.27% 0.58% 9.60% 0.01% 41.67% 0.57%
自基金 合同 87.72% 0.52% 14.71% 0.01% 73.01% 0.51% 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合 同规定本 基 金投资组合为 ：安全资 产 和风险资产， 其中安全 资 产为国内依 法公开发
行的各类债券 （包括国 债 、央行票据、 公司债、 企 业债、短期融 资券、资 产 支持证券、 可转换债
券、 分离 交易 可转 债 、 中 小企业 私募 债券 和债 券回 购等） 、 银行 存款 等固 定收 益类资 产 ； 风 险资 产
为股票 、权 证等 权益 类资 产。本 基金 按照 CPPI 和 TIPP 策略 对各 类金 融工 具 的投资 比例 进行 动态
调整。其中， 股票、权 证 等风险资产占 基金资产 的 比例不高于 40%；债 券、 银行存款等安 全资产
占基金资产的 比例不低 于 60%，其中现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 投 资比例不低 于 基金
资产净 值 的5% 。 本 基金 的 建仓期 为自 本基 金基 金合 同生效 日 起 6 个 月内 ， 建 仓期满 时， 各项 资产
配置比 例符 合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证 监会 许可 的其 他业 务。 截 止本 报告 期末 ， 公 司管理 的基 金有 ： 久 嘉证 券投资 基金 （2017 年
7 月 5 日起 由封 闭式 基金 转为开 放式 基金 ，并 更名 为长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金） 、 长 城久 恒灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 沪 深 300 指数 证券 投资基 金 、 长 城货 币
市场证券投资 基金、长 城 消费增值混合 型证券投 资 基金、长城安 心回报混 合 型证券投资 基金、长
城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基 金(LOF) 、 长城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金、 长 城稳 健增 利债
券型证券投资 基金、长 城 双动力混合型 证券投资 基 金、长城景气 行业龙头 灵 活配置混合 型证券投
资基金、长城 中小盘成 长 混合型证券投 资基金、 长 城积极增利债 券型证券 投 资基金、长 城久兆中
小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 、长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金、 长城 保本混 合型 证券 投 资
基金、长城 久 利保本混 合 型证券投资基 金、长城 增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、长城医
疗保健混合型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长
城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长
城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型
证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
视野混合型证 券投资基 金 、长城久源保 本混合型 证 券投资基金、 长城久鼎 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盛 安稳纯债 两 年定期开放债 券 型证券 投 资基金、长城 久稳债券 型 证券投资基 金、长城
久信债券型证 券投资基 金 、长城中国智 造灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城转型成长 灵活配置长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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混合型 证券 投资 基金 、长 城创新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
储雯玉
长城稳
固、 长 城
久惠保
本、 长 城
久利保
本、 长 城
久鑫保
本、 长 城
久润保
本、 长 城
久源保
本、 长 城
久恒混
合基金
的基金
经理
2015 年10 月15
日
- 9 年
女，中 国籍 ，中 央财 经大
学经济 学学 士、 北京 大学
经济学 硕士 、香 港大 学金
融学硕 士 。2008 年 进入 长
城基金 管理 有限 公司 ，曾
任行业 研究 员， “长 城品
牌优选 混合 型证 券投 资基
金” 基 金经 理助 理。
钟光正
公司总
经理助
理、 固 定
收益部
总经理 、
长城积
极增利
债券、 长
2016 年5 月20
日
- 8 年
男， 中国 籍 ， 经 济学 硕士 。
具有 13 年 债券 投资 管理
经历。 曾就 职于 安徽 安凯
汽车股 份有 限公 司、 广发
银行总 行资 金部 、招 商银
行总行 资金 交易 部。2009
年 11 月进 入长 城基 金管
理有限 公司 ，曾 任债 券研长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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城保本
混合、 长
城增强
收益债
券、 长 城
稳固收
益债券 、
长城久
祥保本 、
长城久
利保本 、
长城久
源保本 、
长城新
视野、 长
城久盛
安稳债
券、 长 城
久信债
券基金
的基金
经理
究员。 自 2010 年 2 月至
2011 年 10 月任 “长 城货
币市场 证券 投资 基金 ”基
金经理 ， 自 2010 年2 月至
2011 年 11 月任 “长 城稳
健增利 债券 型证 券投 资基
金”基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
③蔡旻 先生 于 2017 年 7 月 27 日 起担 任本 基金 的基 金经理 ，钟 光正 先生 不再 担任本 基金 的基 金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久利保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年经济平 稳运行， 工 业增加值、固 定资产投 资 、企业利润均 稳步上行 。PPI 高位震荡 略
有回落，CPI 仍处底 部， 社会消费品增 速平稳。 房 地产销量持续 增长，随 着 调控继续升温 ，多地
出台限 购限 贷政 策 ， 控 制 资产泡 沫 ， 一 二线 成交 回 落， 但三 四线 城市 销售 火 爆， 去库 存效 果显 著。
国内流 动性 市场 在 MPA 季 度考核 下， 稳中 趋紧 ，进 入六月 份后 ，央 行针 对 MLF 续期操 作， 资金 面
情绪恢复。但 预期未来 资 管新规的出台 将消除不 少 监管套利，银 行理财增 速 将放缓，市 场流动性
边际增量减弱 。境外方 面 ，发达经济体 开始探讨 货 币政策常态化 进程，美 联 储今年已两 次加息，
并将在年内探 讨缩表事 宜 ，加拿大首次 加息，英 国 及欧盟也在逐 渐靠近。 整 体 来看，上 半年债券
市场，在金融 去杠杆方 向 下，监管政策 收紧，市 场 持续调整，在 阶段性资 金 紧张情绪中 ，收益率
上行后 高位 震荡 ，最 后一 个月受 政策 呵护 有所 下行 。
上 半 年 Ａ 股 市 场 出 现 了 明 显 分 化 ， 白 马 消 费 股 领 涨 ， 成 长 股 深 度 回 调 ， 上 证 50 指 数 上 涨
11.50% ，创 业板 指数 下 跌 7.34% 。家 电、 食品 饮料 、 电子、 银行 涨幅 均 在 8% 以 上，而 农林 牧渔 、
纺织服 装、 计算 机、 传媒 、军工 则出 现 了 10% 以 上 的跌幅 。尤 其进 入 2 季度 ，市场 风格 分化 向极长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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致化演 绎， 龙头 消费 股屡 创新高 ，估 值 也 回升 到历 史上限 水平 。
本基金在固定 收益组合 操 作上，适度降 低了组合 久 期 ，继续优化 组合信用 资 质，同时，在 季
末资金紧张时 ，配置了 部 分协议存款。 在权益类 操 作上，本着绝 对收益精 选 个股、看长 做短的原
则， 在1 月中 下旬 市场 下 跌中建 仓 ，2 、3 月重 点参 与了建 筑建 材 、 通 信、 电 子、 交运 的交 易机 会，
4、5 月低 仓位 观望 ，6 月 增加白 马消 费股 和周 期股 的持仓 ，注 重及 时兑 现收 益，整 体实 现了 低 回
撤下的 净值 平稳 增长 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 0.90% ，本 基金 业绩比 较基 准收 益率 为1.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济仍具 较 强韧性，预计 将保持 稳 健 增长势头。供 给侧改革 持 续推进，产业 链
利润分配格局 逐渐变迁 ， 竞争激烈且不 具备价格 传 导的行业及公 司将面临 较 大利润压力 。债券市
场经过自去年 四季度开 始 的调整以来， 目前位置 逐 渐具备配置价 值。监管 政 策依旧是市 场的主要
变动驱动因素 。下半年 债 券市场的投资 上，首先 严 防信用风险， 同时，保 持 组合中性久 期，并择
机参与利率债 波段机会 。 下半年股票市 场在金融 强 监管的政策压 制下，我 们 认为总体机 会不如上
半年 ， 将 控制 整体 仓位 水 平， 把握 龙头 白马 的超 跌 反弹机 会 ， 行 业偏 好上 以 消费股 和金 融股 为主 ，
并关注 苹果 产业 链、 新能 源汽车 、国 企改 革等 主题 性投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 受托资产 估 值委员会寻找 公允的、 操 作性较强的 估值方法
提供数理依据 。监察稽 核 人员对受托资 产估值委 员 会做出的决议 进行合规 性 审查，对受 托资产估
值委员 会提 交的 基金 估值 信息披 露文 件进 行合 规性 审查。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值 政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理作为 受托资产 估 值委员会成员 ，凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的
跟踪研 究， 向受 托资 产估 值委员 会建 议应 采用 的估 值方法 及合 理的 估值 区间 。 基 金经 理有 权出 席
受托资 产估 值委 员会 会议 ，但不 得干 涉受 托资 产估 值委员 会作 出的 决定 及估 值政策 的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
受托资 产估 值委 员会 秉承 基金 持 有人 利益 至上 的宗 旨， 在 估值 方法 的选 择上 力求客 观、 公允 ，
在数据 的采 集方 面力 求公 开、获 取方 便、 操作 性强 、不易 操纵 。 本基 金管 理 人旗下 管理 的基 金，
其参与 估值 流程 各方 之间 不存在 任何 重大 的利 益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
27,724,907.38 3,290,235.68
结算备 付金
14,527,068.29 40,056,783.63
存出保 证金
214,213.23 269,633.84
交易性 金融 资产
2,761,861,897.86 3,397,239,291.35
其中： 股票 投资
163,919,852.86 26,529,519.65
基金投 资
- -
债券投 资
2,597,942,045.00 3,370,709,771.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
708,200,362.30 810,901,738.35
应收证 券清 算款
- 5,052,898.74
应收利 息
37,289,803.67 48,356,459.13
应收股 利
- -
应收申 购款
3,896.43 12,456.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,549,822,149.16 4,305,179,497.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 46 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,511,947.66 -
应付赎 回款
13,888,917.28 6,927,329.49
应付管 理人 报酬
3,532,538.90 4,416,675.63
应付托 管费
588,756.47 736,112.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
255,445.59 761,539.72
应交税 费
94,932.32 94,932.32
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
342,902.90 176,374.79
负债合 计
25,215,441.12 13,112,964.57
所有者权益：
实收基 金
1,877,377,471.27 2,307,694,654.33
未分配 利润
1,647,229,236.77 1,984,371,878.23
所有者 权益 合计
3,524,606,708.04 4,292,066,532.56
负债和 所有 者权 益总 计
3,549,822,149.16 4,305,179,497.13
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.014 元， 基金 份额 总 额 3,475,534,631.94
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 46 页
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
66,548,727.32 -41,375,799.85
1.利息 收入
66,979,536.52 29,231,268.95
其中： 存款 利息 收入
11,858,749.01 1,946,281.14
债券利 息收 入
49,239,523.26 19,928,086.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,881,264.25 7,356,900.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
12,178,686.13 -48,766,047.40
其中： 股票 投资 收益
11,708,393.35 -49,423,962.99
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-390,414.92 382,305.59
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
860,707.70 275,610.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-15,816,908.40 -22,928,078.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
3,207,413.07 1,087,056.87
减： 二、费用
32,312,128.65 16,349,562.00
1．管 理人 报酬
23,882,977.01 11,238,376.36
2．托 管费
3,980,496.16 1,873,062.70
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,425,431.91 2,541,094.14
5．利 息支 出
2,798,290.40 464,888.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,798,290.40 464,888.58 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 46 页
6．其 他费 用
224,933.17 232,140.22
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
34,236,598.67 -57,725,361.85
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
34,236,598.67 -57,725,361.85
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,307,694,654.33 1,984,371,878.23 4,292,066,532.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 34,236,598.67 34,236,598.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-430,317,183.06 -371,379,240.13 -801,696,423.19
其中：1.基 金申 购款 4,821,340.32 4,163,676.40 8,985,016.72
2. 基金 赎回 款 -435,138,523.38 -375,542,916.53 -810,681,439.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 46 页
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,877,377,471.27 1,647,229,236.77 3,524,606,708.04
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
644,398,574.68 625,603,947.35 1,270,002,522.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -57,725,361.85 -57,725,361.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,985,801,867.71 1,687,717,110.81 3,673,518,978.52
其中：1.基 金申 购款 2,131,195,388.21 1,811,364,648.39 3,942,560,036.60
2. 基金 赎回 款 -145,393,520.50 -123,647,537.58 -269,041,058.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,630,200,442.39 2,255,595,696.31 4,885,796,138.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____ 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城久 利保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监许 可[2012]1706 号文“ 关于 核准 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
募集的批复 ” 的 核 准 ， 由长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 作为 发 起 人 向 社 会 公 开 募 集。 基 金 合 同 于 2013
年 4 月 18 日 生效 ，本 基金 首次设 立募 集的 规模 为 937,036,422.41 份基 金份 额 。本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为长城基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “中 国建设 银行 ” ） 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 的 各类债券、股 票
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权 证 、 银 行存 款及中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金将投 资 对象主要分 为安全资
产和风险资产 ，其中安 全 资产为国内依 法公开发 行 的各类债券（ 包括国债 、 央行票据、 公司债、
企业债、短期 融资券、 资 产支持证券、 可转换债 券 、分离交易可 转债、中 小 企业私募债 券和债券
回购等） 、银行 存款等固 定 收益类资产； 风险资产 为 股票、权证等 权益类资 产 。本基金按 照 CPPI
和TIPP 策 略对 各 类 金融 工 具的投 资比 例进 行动 态调 整。 其中 ， 股 票 、 权 证等 风 险资产 占基 金资 产
的比例 不高 于40% ； 债 券、 银行存 款等 安全 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 60% ， 其中现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管机 构今 后允 许 基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本基金的业 绩比较基
准为：3 年 期银 行定 期存 款税后 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让 ，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 46 页
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买 断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ，资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称
资管产品运营 业务)，暂 适 用简易计税方 法，按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资
管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的， 资 管产品运营 业务不得
适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为， 未缴
纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税
额中抵 减。
根据财政部 、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得 个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 46 页
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本期 ，并 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额 占当期 股票 成交金 额 占当期 股票 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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成交总 额的 比例 成交总 额的 比例
长城证 券 129,592,561.30 13.29% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证 券 195,421,016.44 100.00% 240,245,766.33 36.52%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
长城证 券 2,630,000,000.00 7.65% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 120,690.44 13.29% 120,690.44 47.31% 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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东方证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等)。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,882,977.01 11,238,376.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
10,158,306.62 5,083,126.25
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的1.2% 年 费率 计提 。 计
算方法 如下 ：
H＝ E× 1.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 46 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,980,496.16 1,873,062.70
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日基金 资产净值 的 0.20% 年费 率计提 。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 未运用固有资 金投资于 本 基金份额， 于本期末
及上年 度可 比期 末亦 未持 有本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银行 27,724,907.38 334,180.02 2,771,851.84 301,532.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 46 页
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
2017
年11
月20
日
新股
锁定
30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 -
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017
年12
月1
日
新股
锁定
8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 -
603823
百合
花
2016 年
12 月9
日
2017
年12
月20
日
新股
锁定
10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -
002859
洁美
科技
2017 年
3 月24
日
2018
年4
月9
日
新股
锁定
29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -
002860
星帅
尔
2017 年
3 月31
日
2018
年4
月12
日
新股
锁定
19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
2017
年7
新股
未上
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 46 页
日 月6
日
市
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7
月10
日
新股
未上
市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7
月3
日
新股
未上
市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7
月12
日
新股
未上
市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7
月5
日
新股
未上
市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7
月5
日
新股
未上
市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7
月3
日
新股
未上
市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 28 页 共 46 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002694
顾
地
科
技
2017
年5
月25
日
重
大
事
项
停
牌
21.81 - - 719,894 16,482,832.52 15,700,888.14 -
600485
信
威
集
团
2016
年12
月26
日
重
大
事
项
停
牌
14.59 - - 10,000 239,465.22 145,900.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元, 无质 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元, 无质 押债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 ．承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 29 页 共 46 页
2 ．其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 买入返售 金 融资产、其他 应
收款项 类投 资以 及其 他金 融负债 因剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 148,168,706.08 元，划分为第二层次的余额为人民币
2,613,693,191.78 元， 无 划分为 第三 层次 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金 无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 30 页 共 46 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 163,919,852.86 4.62
其中： 股票 163,919,852.86 4.62
2 固定收 益投 资 2,597,942,045.00 73.19
其中： 债券 2,597,942,045.00 73.19
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 708,200,362.30 19.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,251,975.67 1.19
7 其他各 项资 产 37,507,913.33 1.06
8 合计 3,549,822,149.16 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 107,524,608.10 3.05
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 14,283,077.14 0.41 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 31 页 共 46 页
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,088,663.42 0.06
J
金融业 28,090,944.20 0.80
K
房地产 业 4,935,000.00 0.14
L
租赁和 商务 服务 业 157,560.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,840,000.00 0.19
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 163,919,852.86 4.65
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002694 顾地科 技 719,894 15,700,888.14 0.45
2 002775 文科园 林 704,989 14,283,077.14 0.41
3 601336 新华保 险 247,353 12,713,944.20 0.36
4 000895 双汇发 展 499,971 11,874,311.25 0.34
5 600019 宝钢股 份 1,600,000 10,736,000.00 0.30
6 600079 人福医 药 500,000 9,810,000.00 0.28
7 002450 康得新 400,000 9,008,000.00 0.26 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 32 页 共 46 页
8 000050 深天马 Ａ 400,000 8,228,000.00 0.23
9 600109 国金证 券 700,000 8,204,000.00 0.23
10 002396 星网锐 捷 400,000 7,740,000.00 0.22
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601336 新华保 险 31,562,032.75 0.74
2 600068 葛洲坝 30,898,850.82 0.72
3 601600 中国铝 业 30,668,187.00 0.71
4 600320 振华重 工 26,734,606.79 0.62
5 600079 人福医 药 22,772,983.66 0.53
6 600015 华夏银 行 19,775,721.60 0.46
7 600425 *ST 青松 19,553,408.59 0.46
8 600109 国金证 券 17,785,490.58 0.41
9 000709 河钢股 份 16,680,000.00 0.39
10 002694 顾地科 技 16,482,832.52 0.38
11 000858 五 粮 液 16,192,107.47 0.38
12 002775 文科园 林 14,569,314.36 0.34
13 000059 华锦股 份 14,350,000.00 0.33
14 600884 杉杉股 份 14,318,744.08 0.33
15 600782 新钢股 份 13,194,955.98 0.31
16 300432 富临精 工 12,891,060.32 0.30
17 000566 海南海 药 12,527,584.00 0.29 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 33 页 共 46 页
18 600176 中国巨 石 11,885,551.96 0.28
19 000895 双汇发 展 11,790,956.08 0.27
20 000928 中钢国 际 11,715,286.62 0.27
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 33,683,920.56 0.78
2 601600 中国铝 业 29,585,704.36 0.69
3 600320 振华重 工 24,915,790.98 0.58
4 600015 华夏银 行 19,681,643.52 0.46
5 000709 河钢股 份 19,469,927.24 0.45
6 600425 *ST 青松 19,372,097.00 0.45
7 601336 新华保 险 18,994,490.86 0.44
8 000858 五 粮 液 16,367,079.00 0.38
9 600884 杉杉股 份 14,953,479.00 0.35
10 002323 雅百特 14,925,006.00 0.35
11 000566 海南海 药 13,950,287.00 0.33
12 000928 中钢国 际 12,883,462.85 0.30
13 600782 新钢股 份 12,464,591.00 0.29
14 600079 人福医 药 12,300,000.00 0.29
15 000059 华锦股 份 12,057,821.92 0.28
16 603993 洛阳钼 业 11,647,951.11 0.27
17 600176 中国巨 石 10,600,000.00 0.25
18 000050 深天马 Ａ 10,521,832.89 0.25
19 600502 安徽水 利 9,829,715.70 0.23 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 34 页 共 46 页
20 300432 富临精 工 9,487,924.00 0.22
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 551,492,518.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 426,667,759.63
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用.
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 34,560,984.40 0.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 905,185,000.00 25.68
其中： 政策 性金 融债 268,265,000.00 7.61
4 企业债 券 696,792,487.00 19.77
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 170,357,000.00 4.83
7 可转债 （可 交换 债） 12,783,573.60 0.36
8 同业存 单 148,480,000.00 4.21
9 其他 629,783,000.00 17.87
10 合计 2,597,942,045.00 73.71
注：其 他为 地方 政府 债。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
第 35 页 共 46 页
比例（ ％）
1 136455 16 银河 G1 3,000,000 293,220,000.00 8.32
2 1550028 15 上 海债 28 2,400,000 236,880,000.00 6.72
3 136513 16 电投 03 2,000,000 197,200,000.00 5.59
4 136515 16 疏浚 02 2,000,000 194,940,000.00 5.53
5 136483 16 光大 02 2,000,000 192,940,000.00 5.47
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券除 顾地科技 发 行主体外，其 他证券的 发 行主体未出现 被
监管部 门立 案调 查、 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
顾 地科 技股 份有 限公 司 于 2016 年 9 月 10 日 发布 《关于 收到 行政 处罚 决定 书的公 告》 ，公
告称公 司 于2015 年12 月8 日收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 《 调查 通知 书》 ， 并于 2016 年 9 月 9
日收到 了中 国证 监会 湖北 监管局 《行 政处 罚决 定书 》 。 相关 内容 主要 是2015 年3 月 13 日广 东顾
地同重庆涌瑞 股权投资 有 限公司、杭州 德力西集 团 有限公司、邢 某亚等三 方 签订了《股 份转让 协
议》和 《股 份转 让补 充协 议》 ，2015 年 3 月 17 日 广东顾 地在 披露 的简 式权 益报告 书中 未将 《 补
充协议》列入 备查文件 ， 也未就是否存 在补充协 议 进行说明。顾 地科技在 披 露的《关于 控股股东
转让公 司股 份的 提示 性公 告》 中 只披 露了 本次 股份 变动计 划情 况、 《转 让协 议 》 、 《简 式权 益报 告书 》
等，没 有提 及《 补充 协议 》 。同时 ，广 东顾 地 于 2015 年 6 月 16 日和 2015 年 6 月 25 日两 次质
押顾地 科技 股权 ，均 未及 时告知 顾地 科技 ，两 次股 权质押 情况 分别 于 2015 年 6 月 30 日和 7 月 8
日才由上市公 司公告。 湖 北证监局认为 当事人积 极 配合调 查并及 时采取了 纠 正和补救措 施，决定
对违规行为给 予警告， 并 对当事人处以 一定金额 的 罚款。公司表 示将引以 为 戒，进一步 提高规范
运作意 识、 强化 公司 内部 治理及 信息 披露 管理 ，真 实、准 确、 完整 、及 时地 履行信 息披 露义 务。
本基金管理小 组分析认 为 ，顾地科技违 规事项已 经 调查完毕，且 违规方主 要 是前控股股东 广
东顾地，事件 发生在新 的 大股东入主之 前，该行 政 处罚措施不影 响公司的 长 期投资价值 。本基 金
经理依据基金 合同和本 公 司投资管理制 度，在投 资 授权范围内， 经正常投 资 决策程序对 顾地科技
进行了 投资 。
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 214,213.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,289,803.67
5 应收申 购款 3,896.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,507,913.33
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.01
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002694 顾地科 技 15,700,888.14 0.45 重大事 项停 牌
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,762 140,357.59 337,471,057.73 9.71% 3,138,063,574.21 90.29%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
996.88 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 4 月 18 日 ） 基金 份额 总额 937,036,422.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,272,237,539.55
本报告 期基 金总 申购 份额 8,926,113.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 805,629,021.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,475,534,631.94
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ， 基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证 券 2 543,356,351.38 55.71% 506,027.43 55.71% -
招商证 券 2 193,086,528.22 19.80% 179,821.82 19.80% -
长城证 券 3 129,592,561.30 13.29% 120,690.44 13.29% -
中泰证 券 2 109,375,099.84 11.21% 101,860.71 11.21% -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
天源证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - - 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 报告期 末 共51 个交 易单 元 ，
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保 密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
平安证 券 - - 13,044,000,000.00 37.95% - -
招商证 券 - - 14,623,300,000.00 42.55% - -
长城证 券 - - 2,630,000,000.00 7.65% - -
中泰证 券 - - 4,074,000,000.00 11.85% - -
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
天源证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
东方证 券 195,421,016.44 100.00% - - - -
首创证 券 - - - - - -
长城久利保本 2017 年半年度报 告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
