长 信 纯 债 壹号 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期:2017 年8 月24 日 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金基 金合 同的 规定 ,于 2017 年 8 月 22
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 ,
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信纯 债壹 号债 券
场内简 称 长信 CZYH
基金主 代码 519985
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,008,066,189.03 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券 C
下属分 级基 金场 内简 称: CXCZYHA -
下属分 级基 金的 交易 代码 : 519985 004220
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 312,366,763.42 份 695,699,425.61 份
注: 基 金管 理人 决定 自2017 年1 月9 日起 对 长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金 进行 份额 分类 , 原
有基金 份额 为A 类份 额 , 增 设 C 类 份额 , 具体 事宜 可详 见基金 管理 人 于2017 年1 月 4 日 发布 的 《 长
信基金 管理 有限 责任 公司 关于 长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金增设 C 类基 金份额 相关 事项 的 公
告》 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于债 券品 种,追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略;
2、类 属配 置策 略;
3、个 券选 择策 略;
4、骑 乘策 略;
5、息 差策 略;
6、利 差策 略;
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略;
8、国 债期 货的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ,其 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金, 低于
混合型 基金 和股 票型 基金 ,属于 低风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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司 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田东辉
联系电 话 021-61009999 010-68858113
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
金融大 街 3 号A 座
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月9 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -13,340,878.61 19,711,660.94
本期利 润 7,628,559.14 20,033,192.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0122 0.0138
本期基 金份 额净 值增 长率 1.15% 0.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0363 0.0152
期末基 金资 产净 值 345,978,826.69 718,721,829.76
期末基 金份 额净 值 1.1076 1.0331
注:1 、长 信纯 债壹 号债 券 C 份额 增加 日为2017 年 1 月 9 日 ,截 至本 报告 期末, 长信 纯债 壹号 债
券C 份 额运 作时 间未 满半 年;
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信纯 债壹 号债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.88% 0.05% 0.90% 0.06% -0.02% -0.01%
过去三 个月 0.99% 0.04% -0.88% 0.08% 1.87% -0.04%
过去六 个月 1.15% 0.05% -2.11% 0.08% 3.26% -0.03%
过去一 年 0.41% 0.09% -3.50% 0.10% 3.91% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
22.21% 0.11% 2.70% 0.10% 19.51% 0.01% 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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长信纯 债壹 号债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.86% 0.06% 0.90% 0.06% -0.04% 0.00%
过去三 个月 0.92% 0.04% -0.88% 0.08% 1.80% -0.04%
自份额 增加
日起至 今
(2017 年1
月9 日
-2017 年6
月30 日)
0.56% 0.05% -1.93% 0.08% 2.49% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:1 、基 金管 理人 自 2017 年 1 月 9 日起对 长信 纯 债壹号 债券 基金 进行 份额 分类, 原有 基金 份额
为A 类 份额 ,增 设C 类份 额。
2 、长 信纯 债壹 号债 券 A 图 示日期 为2014 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ,长 信纯债 壹号 债
券C 图 示日 期 为2017 年1 月9 日 (份 额增 加日 ) 至2017 年6 月30 日。
3 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时, 本基 金各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的约定 。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长 信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立, 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 , 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证 券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金(LOF ) 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信 富 安纯债 一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金(LOF) 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长
信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 (LOF)。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信利鑫债券型
证 券 投 资 基 金
(LOF ) 、长 信 纯
债壹号债券型证
券投资基金、长
信利息收益开放
式 证 券 投 资 基
金、长信富平纯
债一年定期开放
债券型证券投资
基金、长信稳益
纯债债券型证券
投资基金、长信
富民纯债一年定
期开放债券型证
券投资基金和长
信富海纯债一年
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理、固定
收益部 总监
2014 年7 月1
日
- 23 年
高级工商管理硕士,上 海
财经大 学 EMBA 毕业 , 具有
基金从业资格。曾任湖 北
证券公司交易一部交易
员、长江证券有限责任 公
司资产管理事业部主管 、
债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易 部
经理 。2004 年 9 月加 入长
信基金管理有限责任公
司,历任长信利息收益 开
放式证券投资基金的基 金
交易员、基金经理助理 、
长信利息收益开放式证 券
投资基金的基金经理、 固
定收益部副总监。现任 长
信基金管理有限责任公 司
固定收益部总监,长信 利
鑫债券型证券投资基金
(LOF ) 、长信纯债壹号 债
券型证券投资基金、长 信
利息收益开放式证券投 资
基金、长信富平纯债一 年
定期开放债券型证券投 资
基金、长信 稳益纯债债 券
型证券投资基金、长信 富
民纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金和长信 富
海纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金的基金 经
理。
注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ; 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年,在经 济整体企 稳 的宏观背景下 ,金融监 管 政策趋严,货 币政策配 合 监管导致流动 性
持续承压,市 场情绪偏 弱 ,债券市场整 体呈宽幅 震 荡态势。短端 利率上行 幅 度较大,收 益率曲线
呈现“熊平” 的特征。5 月后,银监会 、央行、 新 华社先后释放 稳定金融 市 场信号,叠 加经济数
据弱于预期, 工业增加 值 和投资增速跌 幅明显, 在 央行货币投放 以熨平季 节 性扰动、平 稳流动性
为主的 操作 下, 资金 面不 及预期 紧张 ,收 益率 曲线 震荡下 行, 估值 逐步 向均 值修复 。
一季度,我们 采取快速 调 仓,控制久期 的策略, 增 加了存单和利 率债仓位 , 加大了灵活操 作长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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的力度。二季 度,适当 增 加久期的,增 加了信用 债 仓位,加大了 利率债波 段 操作的力度 ,以提高
组合的 安全 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月 30 日, 本基 金 A 类份 额净 值 为 1.1076 元, 累计 份额 净值 为 1.3576 元 ;本
基金 C 类 份额 净值 为 1.0331 元, 累计 份额 净值 为 1.3531 元 。本 报告 期内 本基 金 A 净值 增长 率为
1.15% , 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-2.11% ; 本 基 金C 类份 额净 值增 长率 为0.56% , 同 期业 绩比 较
基准收 益率 为-1.93% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市,全 球经济环 境 和金融环境的 不确定性 仍 较高,海外经 济的复苏 有 利于带动国内 经
济,而美欧货 币政策的 趋 紧可能对国内 利率水平 造 成一定的压力 。考虑到 中 国经济韧性 较强,但
数据已 经出 现边 际走 弱 , 固定资 产投 资增 速 、 工 业 增加值 增速 均开 始下 滑 ; 通胀压 力也 逐步 缓解 ,
PPI 连 续环 比增 速为 负 ,CPI 从低 位温 和回 升 。 在 此情 况下 , 三 季度 央行 继续 缩 紧货币 政策 的可 能
性不大,预计 维持稳健 中 性,适时维持 流动性的 紧 平衡。对于债 券市场而 言 ,收益率短 期继续大
幅上行 的动 力有 所削 弱。
因此我们认为 ,从政策 和 国内外宏观经 济环境的 角 度出发,债券 市场在博 弈 中继续区间震 荡
的概率 较大 ,当 期宜 观察 经济、 通胀 数据 和货 币政 策的进 一步 变动 ,择 机进 行波段 操作 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ,加强组合的 流动性管 理 ,在做好利率 风险控制 的 同时,增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期,密切关注 经济走势 和 政策动向, 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置, 争取在 流动 安全 的前 提下 ,为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ,长 信基 金管 理有 限 责任公 司( 以下 简称 “公司 ” ) 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值 政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基
金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ,具 体情 况如 下:
长信纯 债壹 号债 券 A
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年
5 月16
日
2017 年5 月 16
日
2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
合
计
- - 2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
长信纯 债壹 号债 券 C
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年
5 月16
日
2017 年5 月16
日
3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
合
计
- - 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
本基金 收益 分配 原则 如下 :
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 ( 指将现 金红 利按 除息 日除 权后 的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 相应类 别的 基金 份额 进行 再投资 ) , 基 金份 额持 有人 可选择 现金 方式 或 红
利再投资方式 ;若基金 份 额持有人事先 未做出选 择 ,本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红;若
基金份 额持 有人 选择 红利 再投资 ,红 利再 投资 的份 额免收 申购 费用 ;
2 、同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ;
3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金额, 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时,基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利
按除息 日除 权后 的基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 ;
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4 、在 符 合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,基 金收 益每 年最多 分 配 12 次, 每次 收 益分配 最低 比
例不得 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的50% , 若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配 ;
5 、 基金 收益 分配 基准 日的 各类基 金份 额的 基金 份额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配净 额 后
不能低 于面 值;
6 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红, 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ;
7 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 (即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ) 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
基金托管人依 据《长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金基金合同》 与《长信 纯 债壹号债券型 证
券投资 基金 托管 协议 》 , 托 管长信 纯债 壹号 债券 型证 券投资 基金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的全 部资 产 。
本报告期内, 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ,诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ,不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ,未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 , 本 基金 对基 金份额 持有 人进 行 了1 次 利润分 配, 分配 金额 为4,831,803,569.85
元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 3,890,662.74 13,882,791.16
结算备 付金 10,545,597.40 1,318,765.77
存出保 证金 22,179.75 101,817.77
交易性 金融 资产 1,416,606,123.80 1,948,425,963.60
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,416,606,123.80 1,948,425,963.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 22,471,552.44 54,961,492.76
应收股 利 - -
应收申 购款 14,161,920.18 583,829.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,467,698,036.31 2,019,274,660.28
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 395,092,652.36 208,999,486.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 4,023,484.83 127,316.55
应付管 理人 报酬 1,807,563.42 1,416,818.46
应付托 管费 516,446.71 404,805.23
应付销 售服 务费 929,957.95 -
应付交 易费 用 111,218.35 90,676.36 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 118,206.22 118,206.22
应付利 息 77,845.81 86,110.47
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 320,004.21 421,185.72
负债合 计 402,997,379.86 211,664,605.51
所有者权益:
实收基 金 1,008,066,189.03 1,344,261,030.73
未分配 利润 56,634,467.42 463,349,024.04
所有者 权益 合计 1,064,700,656.45 1,807,610,054.77
负债和 所有 者权 益总 计 1,467,698,036.31 2,019,274,660.28
注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 长信 纯债 壹号 债 券 A 基 金份 额净 值1.1076 元, 基金 份额 总额
312,366,763.42 份; 长信 纯债壹 号债 券 C 基金 份额 净值 1.0331 元, 基金 份额 总额 695,699,425.61
份。长 信纯 债壹 号债 券份 额总额 为 1,008,066,189.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
一、收入 42,809,763.06 86,964,058.82
1.利息 收入 56,708,991.49 106,852,135.86
其中: 存款 利息 收入 2,328,238.77 582,024.42
债券利 息收 入 46,012,102.55 100,476,286.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 8,368,650.17 5,793,825.00
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -44,764,078.08 -11,368,586.66
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -44,764,078.08 -11,368,586.66
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
21,290,969.51 -13,634,748.51
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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列)
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
9,573,880.14 5,115,258.13
减: 二、费用 15,148,011.22 23,279,671.76
1.管 理人 报酬 8,388,226.15 13,511,927.70
2.托 管费 2,396,636.09 3,860,550.82
3.销 售服 务费 3,122,726.30 -
4.交 易费 用 63,196.86 74,296.25
5.利 息支 出 996,084.01 5,639,944.81
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 996,084.01 5,639,944.81
6.其 他费 用 181,141.81 192,952.18
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
27,661,751.84 63,684,387.06
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
27,661,751.84 63,684,387.06
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
1,344,261,030.73 463,349,024.04 1,807,610,054.77
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 27,661,751.84 27,661,751.84
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-336,194,841.70 4,397,427,261.39 4,061,232,419.69
其中:1. 基 金申 购款 15,491,602,821.05 5,273,304,005.40 20,764,906,826.45
2. 基金 赎回 款 -15,827,797,662.75 -875,876,744.01 -16,703,674,406.76
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
- -4,831,803,569.85 -4,831,803,569.85 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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少以“- ”号 填列 )
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
1,008,066,189.03 56,634,467.42 1,064,700,656.45
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
2,008,328,519.68 661,738,032.42 2,670,066,552.10
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 63,684,387.06 63,684,387.06
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
1,744,358,602.85 605,425,543.65 2,349,784,146.50
其中:1. 基 金申 购款 5,548,768,663.10 1,916,836,239.72 7,465,604,902.82
2. 基金 赎回 款 -3,804,410,060.25 -1,311,410,696.07 -5,115,820,756.32
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
3,752,687,122.53 1,330,847,963.13 5,083,535,085.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信纯债壹号债券型证券 投资基金是根据原长信中 短债证券投资基金( 以 下 简称 “ 长信中短
债债券 基金 ”) 于 2014 年 5 月23 日至2014 年6 月2 日 期间 以通讯 方式 召开 的基金 份额 持有 人大
会决议 通过 了 《 关于 长信 中短债 证券 投资 基金 变更 投资范 围及 其他 相关 事项 的议案 》 , 经中 国证 券
监督管理委员 会(以下简称 “中国证监会 ”) 证券基 金 机构监管部部 函[2014]661 号《关于长 信中长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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短债证券投资 基金基金 份 额持有人大会 决议备案 的 回函》核准, 由原长信 中 短债债券基 金转型而
来。 原长 信中 短债 债券 基 金存续 期限 至2014 年6 月30 日止 。 自2014 年7 月 1 日 起 , 原 长信 中短
债债券 基金 更名 为长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) , 《长信 中短 债证 券投
资基金基金合 同》失效 同 时《长信纯债 壹号债券 型 证券投资基金 基金合同 》 生效。本基 金为契约
型开放式,存续期限不定。原长信中短债债券基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为
66,454,423.96 元 ,已于 本基金的基金合 同生效日 全部转为本基金 的基金资 产净值。本基金 的基
金管理 人为 长信 基金 管理 有限责 任公 司, 基金 托管 人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司( 以下 简称
“中国 邮储 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信纯 债壹 号债 券 型证券 投资 基金
基金合同》和 《长 信纯 债 壹号债券型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ,本基金投 资范围为
具有良好流动 性的金融 工 具,包括国内 依法发行 上 市的国债、金 融债、公 司 债、企业债 、政府机
构债、央行票 据、短期 融 资券、超级短 期融资券 、 资产支持证券 、次级债 券 、债券回购 等固定收
益品种,银 行存款(包 括协 议存款、定 期存款及 其他 银行存款)、 货币市场 工具 、国债期货 以及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% 。每个交易日 日终在扣 除 国债期 货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后, 本基金 持有 现金 以及 到期 日在 1 年以 内的 政 府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 :中 债综 合指 数。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ,真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况 。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
6.4.6.1 本 基金适 用的主 要税 项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关 于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关于 资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 :
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增 ) 试 点,
建筑业、房地 产 业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改
为缴纳增值税 。证券投 资 基金(封闭式 证券投资 基 金,开放式证 券投资基 金 )管理人运 用基金买
卖股票、债券 收入免征 增 值税。对香港 市场投资 者 (包括单位和 个人)通 过 基金互认买 卖内地基
金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 , 资管 产品 管理人 ( 以下 称管 理人 ) 运营资 管产 品过 程长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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中发生的增值 税应税行 为 (以下称资管 产品运营 业 务) ,暂适用简 易计税方 法 ,按照 3%的 征收率
缴纳增 值税 。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题: 对 香 港市场投资 者
(包括 企业 和个 人 ) 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 , 暂免征 收所 得税 。 对
香港市场投资 者(包括 企 业和个人)通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益,由内地 上市公司
向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照 10% 的税 率代 扣所 得税 ; 或发行 债券 的企 业
向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 , 并 由 内地上 市公 司或 发
行债券的企业 向 其主 管 税务 机 关 办 理 扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得
税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6.2 应 交税费
单位: 人民 币元
应交债 券利 息收 入所 得税
本期末
2017年6月30 日
上年度 末
2016年12 月31日
118,206.22 118,206.22
注:该项系基金收到 的 债券发行人在支付债 券 利息时未代扣代缴的 税 费部分。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过, 新 增上海彤胜投 资管理中 心 (有限合伙) 和
上海彤骏投资 管理中心 ( 有限合伙)为 基金管理 人 的股东,基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案, 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国邮 储储 蓄银 行股 份有 限公司
基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东
长信- 齐鲁- 量化 1 号 资产 管理计 划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 145,117,852.24 88.30% 521,898,933.38 53.36%
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
长江证 券 2,000,000,000.00 71.97% 884,200,000.00 67.74%
6.4.7.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,388,226.15 13,511,927.70
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
930,119.39 651,517.23
注:支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率确 认, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。
计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,396,636.09 3,860,550.82
注:支付基金 托管人中 国 邮储银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率确认 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
长信纯 债壹 号债 券A 长信纯 债壹 号债 券C 合计
长 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司
- 2,707,528.91 2,707,528.91
合计 - 2,707,528.91 2,707,528.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信纯 债壹 号债 券A 长信纯 债壹 号债 券C 合计
合计 - - -
注:本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。
计算方 法如 下:
H =E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 :份
长信纯 债壹 号债 券 A
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 齐鲁- 量
化 1 号资 产管
理计划
18,078,278.95 1.79% - - 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
注:1 、长 信-齐鲁- 量化1 号资产 管理 计划 为本 基金 管理人 管理 的资 产管 理计 划。
2 、本 基金 各关 联方 投资 本 基金适 用费 率严 格遵 循本 基金招 募说 明书 的有 关规 定。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份 有限 公司
3,890,662.74 514,083.02 108,405,721.83 333,891.35
注:本基金通 过“中国 邮 政储蓄银行基 金托管结 算 资金专用存款 账户”转 存 于中国证券 登记结算
有限责 任公 司的 结算 备付 金, 于2017 年6 月 30 日 的相关 余额 为人 民 币 10,545,597.40 元。 (2016
年12 月31 日的 相关 余额 为人民 币 1,318,765.77 元)
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 , 本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为395,092,652.36 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押:
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
011752032 17 蚌 埠投 2017 年7 月 100.10 300,000 30,030,000.00 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
资SCP002 4 日
011760079
17 常 熟城
投SCP001
2017 年7 月
4 日
100.03 10,000 1,000,300.00
1180136
11 株 高科
债
2017 年7 月
5 日
72.27 278,000 20,091,060.00
1280049
12 潭 城建
债
2017 年7 月
5 日
41.55 500,000 20,775,000.00
1280408
12 黔 宏升
债
2017 年7 月
5 日
61.75 570,000 35,197,500.00
1380116
13 自 贡高
新债
2017 年7 月
7 日
61.41 107,000 6,570,870.00
1380230
13 景 国资
债
2017 年7 月
7 日
61.52 150,000 9,228,000.00
1380312
13 湛 江基
投债
2017 年7 月
7 日
83.36 500,000 41,680,000.00
1480103
14 庆 阳经
投债
2017 年7 月
7 日
84.04 125,000 10,505,000.00
1480303
14 蔡 家湖
债
2017 年7 月
7 日
84.05 100,000 8,405,000.00
1580304
15 凯 里城
投债
2017 年7 月
7 日
97.94 179,000 17,531,260.00
170210 17 国开10
2017 年7 月
7 日
98.75 968,000 95,590,000.00
合计
3,787,000 296,603,990.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 券余 额 为110,002,000.00 元, 分别 于 2017 年 7 月 5 日和 2017 年 7 月 6 日 到期 。 该 类交 易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券,
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,416,606,123.80 96.52
其中: 债券 1,416,606,123.80 96.52
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,436,260.14 0.98
7 其他各 项资 产 36,655,652.37 2.50
8 合计 1,467,698,036.31 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 本报 告期 未买 入股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注:本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 55,109,593.60 5.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 296,165,000.00 27.82
其中: 政策 性金 融债 296,165,000.00 27.82
4 企业债 券 696,128,530.20 65.38
5 企业短 期融 资券 190,161,000.00 17.86
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 179,042,000.00 16.82
9 其他 - -
10 合计 1,416,606,123.80 133.05
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 170210 17 国开 10 1,500,000 148,125,000.00 13.91
2 108601 国开1703 1,000,000 99,790,000.00 9.37
3 111720112 17 广 发银 行 CD112 1,000,000 99,650,000.00 9.36
4 011778005 17 华 夏幸 福 SCP003 700,000 70,119,000.00 6.59
5 011766017 17 中 电投 SCP010 500,000 50,000,000.00 4.70
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ,不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,179.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,471,552.44
5 应收申 购款 14,161,920.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,655,652.37
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
纯债
壹号
债券A
20,667 15,114.28 140,627,784.08 45.02% 171,738,979.34 54.98%
长信
纯债
壹号
债券C
59,109 11,769.77 352,781,454.26 50.71% 342,917,971.35 49.29%
合计 79,776 12,636.21 493,409,238.34 48.95% 514,656,950.69 51.05%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信纯 债壹 号债 券A 0.00 0.00%
长信纯 债壹 号债 券C 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信纯 债壹 号债 券A 0
长信纯 债壹 号债 券C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信纯 债壹 号债 券A 0
长信纯 债壹 号债 券C 0
合计 0
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 长信纯 债壹 号债 券 A 长信纯 债壹 号债 券 C
基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 1 日) 基金 份
额总额
59,708,694.30
-
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,344,261,030.73 -
本报告 期基 金总 申购 份额 670,942,132.25 14,820,660,688.80
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,702,836,399.56 14,124,961,263.19
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 312,366,763.42 695,699,425.61
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 33 页 共 36 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚的 情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - - - - 长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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广发证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 145,117,852.24 88.30% 2,000,000,000.00 71.97% - -
广发证 券 19,229,797.26 11.70% 779,056,000.00 28.03% - -
注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998】29 号)
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关
规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
(1) 选择 标准 :
1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
4 )券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 1
月9 日
365,176,745.54 0.00 365,176,745.54 0.00 0.00%
2
2017 年 2
月 6 日至
2017 年 3
月 29 日;
2017 年 5
月11 日
165,580,182.56 1,489,757,914.34 1,655,338,096.90 0.00 0.00%
3
2017 年 5
月 12 日;
2017 年 5
月 17 日至
2017 年 6
月14 日
0.00 2,979,515,828.68 2,979,515,828.68 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1、基金净 值大幅 波动的 风险
单 一持有 基金比 例过高的投 资者连 续大量 赎回,可能 会影响 基金投 资的持续性 和稳定 性,增 加变
现成本。 同时, 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。
2、赎回申 请延期 办理的 风险
单 一持有 基金比 例过高的投 资者大 额赎回 后可能触发 本基金 巨额赎 回条件,导 致同期 中小投 资者
小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。
3、基金投 资策略 难以实 现的风险
单 一持有 基金比 例过高的投 资者大 额赎回 后,可能引 起基金 资产总 净值显著降 低,从 而使基 金在
投资时受 到限制 ,导致 基 金投资策 略难以 实现。
长信纯债壹号债券 2017 年半年 度报告 摘要
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11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日