长 信 稳 益 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月24 日 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信稳 益纯 债债 券
基金主 代码 003349
交易代 码 003349
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 26 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,335,430,899.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于债 券品 种，力 争实 现长 期超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内， 通过 对宏 观
经济运 行状 况、 国家 货币 政策和 财政 政策 、国 家产 业
政策及 资本 市场 资金 环境 的研究 ，积 极把 握宏 观经 济
发展趋 势、 利率 走势 、债 券市场 相对 收益 率、 券种 的
流动性 以及 信用 水平 ，优 化固定 收益 类金 融工 具的 资
产比例 配置 。在 有效 控制 风险的 基础 上， 适时 调整 组
合久期 ，以 获得 基金 资产 的稳定 增值 ，提 高基 金总 体
收益率 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 www.cxfund.com.cn 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 上 海市 浦东 新
区银城 中 路 188 号
长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 49,665,570.47
本期利 润 41,988,079.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0103
本期基 金份 额净 值增 长率 1.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0115
期末基 金资 产净 值 1,354,339,988.29
期末基 金份 额净 值 1.0142
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.31% 0.05% 0.90% 0.06% 0.41% -0.01%
过去三 个月 0.83% 0.05% -0.88% 0.08% 1.71% -0.03%
过去六 个月 1.53% 0.04% -2.11% 0.08% 3.64% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
1.42% 0.04% -4.69% 0.11% 6.11% -0.07% 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年 10 月 26 日 ，基金 合同 生效 日至 本报 告期末 ，本 基金 运
作时间 未满 一年 。图 示日 期为 2016 年10 月 26 日至 2017 年6 月30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 。 报告 期 末已完 成建 仓但
报告期 末距 建仓 结束 不满 一年； 建 仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立， 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 ， 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 为 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 为 4.54% 。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资
基金、长信富安 纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投
资基金（LOF） 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债
券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型
证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富
平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创
新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券
投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上
海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
姜锡峰
长信利 泰灵 活配 置
混合型 证券 投资 基
金、长 信利 发债 券
型证券 投资 基金 、
长信富 泰纯 债一 年
定期开 放债 券型 证
券投资 基金 、长 信
先锐债 券型 证券 投
资基金 、长 信先 利
半年定 期开 放混 合
型证券 投资 基金 、
长信稳 益纯 债债 券
型证券 投资 基金 、
长信富 全纯 债一 年
定期开 放债 券型 证
券投资 基金 和长 信
富民纯 债一 年定 期
开放债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理
2016 年 11
月1 日
- 6 年
管理学硕士，上海 财经大
学企业管理专业研 究生毕
业，曾任湘财证券 股份有
限公司担任债券研 究员、
浦银安盛基金管理 有限公
司债券研究员、基 金经理
助理，2016 年 5 月加 入长
信 基 金 管 理 有 限 责 任公
司，担任基金经理 助理，
从事固定收益研究 相关工
作。现任长信利泰 灵活配
置混合型证券投资 基金、
长信利发债券型证 券投资
基金、长信富泰纯 债一年
定期开放债券型证 券投资
基金、长信先锐债 券型证
券投资基金、长信 先利半
年定期开放混合型 证券投
资基金、长信稳益 纯债债
券型证券投资基金 、长信
富全纯债一年定期 开放债
券型证券投资基金 和长信
富民纯债一年定期 开放债
券型证券投资基金 的基金
经理。
张文琍
长信利鑫债券型证
券投资 基金 （LOF）、
长信纯债壹号债券
型证券投资基金、
长信利息收益开放
式证券投资基金、
长信富平纯债一年
定期开放债券型证
券投资基金、长信
稳益纯债债券型证
券投资基金、长信
2016 年 11
月11 日
- 23 年
高级工商管理硕士 ，上海
财经大 学 EMBA 毕业， 具有
基金从业资格。曾 任湖北
证 券 公 司 交 易 一 部 交 易
员、长江证券有限 责任公
司资产管理事业部 主管、
债 券 事 业 总 部 投 资 部 经
理、固定收益总部 交易部
经理。2004 年 9 月加 入长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司，历任长信利息 收益开长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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富民纯债一年定期
开放债券型证券投
资基金和长信富海
纯债一年定期开放
债券型证券投资基
金的基金经理、固
定收益 部总 监
放式证券投资基金 的基金
交易员、基金经理 助理、
长信利息收益开放 式证券
投资基金的基金经 理、固
定收益部副总监。 现任长
信基金管理有限责 任公司
固定收益部总监， 长信利
鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、长信纯债 壹号债
券型证券投资基金 、长信
利息收益开放式证 券投资
基金、长信富平纯 债一年
定期开放债券型证 券投资
基金、长信稳益纯 债债券
型证券投资基金、 长信富
民纯债一年定期开 放债券
型证券投资基金和 长信富
海纯债一年定期开 放债券
型证券投资基金的 基金经
理。
吴哲
曾任本 基金 的基 金
经理
2016 年 10
月26 日
2017 年 1
月25 日
8 年 曾任本 基金 的基 金经 理
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3 、自2017 年8 月8 日起 ，姜锡 峰先 生不 再担 任长 信利发 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度，国 内经济 增速总体平稳 ，投 资增速 略有回落，但 幅度有限。 通胀方面，PPI
呈现高 位回 落， 而 CPI 波 动不大 ；政 策方 面， 央行 6 月份主 动维 稳资 金面 ， 而监管 政策 压力 先紧
后缓， 目前 仍有 一定 不确 定性。 市场 方面 ，债 券收 益率先 下后 上， 总体 略有 上行。
报告期 内， 本基 金保 持了 较稳健 的操 作策 略， 并择 机参与 了债 券市 场一 些波 段性的 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0142 元，累 计份 额净 值 为 1.0142 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为1.53% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季度， 考虑到房 地 产政策方面的 从严，预 计 三季度经济增 速会略有 回 落。货币政策 方
面，维稳的局 面可能会 延 续。供需方面 ，当前估 值 水平有较好的 配置价值 ， 预计有一定 的买盘需
求。 综合 而言 ， 我们 预计 债券市 场在 三季 度会 以震 荡为主 ， 建议 注重 波段 操 作。 从品 种方 面而 言，
过剩产能相关 的产业债 个 券信用风险较 大，信用 债 标的需要加强 个券筛选 ； 下一阶段我 们将继续
保持审 慎严 谨的 态度 ，进 一步优 化投 资组 合， 争取 为投资 人提 供安 全、 稳健 的投资 收益 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 本 基金 在符 合基 金法 定 分红条 件的 前提 下可 进行 收益分 配， 具体 分红 方案 见基金 管理 人根
据基金 运作 情况 届时 不定 期发布 的相 关分 红公 告， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益
分配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不 能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 上半 年度 ， 基 金托管 人在长 信稳 益纯 债 债 券型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 上半 年度 ，长 信基 金 管理有 限责 任公 司在 长信 稳益纯 债债 券型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 上半 年度， 由长 信基 金管理 有限 责任 公司 编制 并经托 管人 复核 审查 的有 关长信 稳益 纯 债
债券型证券投 资基金的 半 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 稳益 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 15,182,058.07 174,385,146.17
结算备 付金 195,222.71 163,503,280.77
存出保 证金 71,742.84 1,329.61
交易性 金融 资产 1,610,042,093.65 1,810,876,400.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,610,042,093.65 1,810,876,400.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 3,310,878,289.10
应收证 券清 算款 5,960,212.26 -
应收利 息 31,163,558.83 55,749,732.77
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,662,614,888.36 5,515,394,178.42
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 307,103,284.84 225,999,341.00
应付证 券清 算款 10,689.37 85,900,633.85
应付赎 回款 10.10 -
应付管 理人 报酬 620,424.80 2,202,220.17
应付托 管费 124,084.93 440,444.02
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 85,761.32 51,124.56
应交税 费 - - 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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应付利 息 167,631.77 43,606.06
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 163,012.94 105,000.00
负债合 计 308,274,900.07 314,742,369.66
所有者权益：
实收基 金 1,335,430,899.77 5,206,309,832.88
未分配 利润 18,909,088.52 -5,658,024.12
所有者 权益 合计 1,354,339,988.29 5,200,651,808.76
负债和 所有 者权 益总 计 1,662,614,888.36 5,515,394,178.42
注： 1、 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0142 元， 基金 份额 总 额1,335,430,899.77
份；
2 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 10 月 26 日起 正式 生 效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无
同期对 比数 据。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 稳益 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 57,499,589.55
1.利息 收入 110,803,733.18
其中： 存款 利息 收入 559,942.81
债券利 息收 入 75,457,136.81
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 34,786,653.56
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -46,123,308.57
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -46,123,308.57
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） -7,677,491.14
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 496,656.08 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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减： 二、费用 15,511,510.22
1．管 理人 报酬 10,258,115.21
2．托 管费 2,051,622.96
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 56,921.71
5．利 息支 出 2,958,186.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,958,186.16
6．其 他费 用 186,664.18
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填 列） 41,988,079.33
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 41,988,079.33
注： 本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月 26 日 起正 式生 效， 本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 稳益 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,206,309,832.88 -5,658,024.12 5,200,651,808.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 41,988,079.33 41,988,079.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,870,878,933.11 -17,420,966.69 -3,888,299,899.80
其中：1. 基 金申 购款 72,194,974.60 70,321.64 72,265,296.24
2. 基金 赎回 款 -3,943,073,907.71 -17,491,288.33 -3,960,565,196.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,335,430,899.77 18,909,088.52 1,354,339,988.29 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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注： 本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月 26 日 起正 式生 效， 本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信稳益纯债债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 准 予 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2016]1854 号 批准 ， 由 长 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 等相
关法规 和 《长 信稳 益纯 债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 发 售， 基金 合同 于2016 年10 月26 日生
效。 本基 金为 契约 型开 放 式， 存续 期限 不定 。 本 基 金的基 金管 理人 为长 信基 金管理 有限 责任 公司 ，
基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 交 通银行 ”) 。
本基金于 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 21 日 止 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
203,486,508.99 元， 利息 转份额 人民 61,040.56 元 ，募集 规模 为 203,547,549.55 份 。上 述募 集
资金已 由毕 马威 华振 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 验证， 并出 具了 毕马 威华 振验字 第 1600909 号
验资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信稳 益纯 债债 券 型证券 投资 基金
基金合同》和 《长信稳 益 纯债债券型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
主要为具有良 好流动性 的 固定收益类品 种，包括 国 债、金融债、 企业债、 公 司债、央行 票据、中
期票据、 短期 融资券、 中 小企业私募债 券、资产 支 持证券、次级 债、可分 离 交易可转债 的纯债部
分、 债 券回 购、 银行 存款 等 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他固 定收 益类金 融工 具( 但须
符合中 国证 监会 的相 关规 定)。 本基 金不 投资 于股 票 、 权 证等 权益 类资 产， 也 不投资 于可 转换 债券
(可分离交易 可转债的 纯债 部分除外) 、 可交换债 券。 如法律法规 或监管机 构以 后允许基金 投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 ，其投资 比 例遵循届时 有效的法
律法规 和相 关规 定。
本基金的投资 组合比例 为 ：本基金对债 券的投资 比 例不低于基金 资产的 80% ；本基金持有 现长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 中国 证 监
会变更投资品 种的投资 比 例限制，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以调 整 上述投资品 种的投资
比例。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：中 债综 合指 数收 益率。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要 求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 、2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相 一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税 务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革 有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有 关问 题的 补 充
通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，本基金
适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服 务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳增值税 。证券投 资 基金（封闭式 证券投资 基 金，开放式证 券投资基 金 ）管理人运 用基金买
卖股票、债券 收入免征 增 值税。对香港 市场投资 者 （包括单位和 个人）通 过 基金互认买 卖内地基
金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理人 （ 以下 称管 理人 ） 运营资 管产 品过 程
中发生的增值 税应税行 为 （以下称资管 产品运营 业 务） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率
缴纳增 值税 。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花 税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日及 以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题： 对 香 港市场投资 者
（包括 企业 和个 人 ） 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 ， 暂免征 收所 得税 。 对
香港市场投资 者（包括 企 业和个人）通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益，由内地 上市公司
向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照 10% 的税 率代 扣所 得税 ； 或发行 债券 的企 业长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 ， 并 由 内地上 市公 司或 发
行债券的企业向 其主 管 税务 机 关 办 理 扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得
税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过， 新 增上海彤胜投 资管理中 心 （有限合伙） 和
上海彤骏投资 管理中心 （ 有限合伙）为 基金管理 人 的股 东，基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成
股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案， 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进
行公告 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 638,195,355.91 90.48%
注：本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月26 日 起 正式 生 效，无 上年 度可 比期 间数 据 。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 1,957,700,000.00 93.92%
注：本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月26 日 起 正式 生 效，无 上年 度可 比期 间数 据 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,258,115.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,048.44
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年10 月26 日起 正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.50% 的年 费率 确认 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.50%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,051,622.96
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年10 月26 日起 正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 支 付基 金托 管人 交通 银 行股份 有限 公司 的基 金托 管费按 前一 日基 金资 产净 值 0.10% 的 年费
率确认 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.10%/ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期 未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 15,182,058.07 392,886.35
注：本基金的 证券交易 结 算资金通过托 管银行备 付 金账户转存于 中国证券 登 记结算有限 责任公司
的结算 备付 金， 于2017 年6 月 30 日 的相 关余 额为 人 民币 195,222.71 元(2016 年 12 月 31 日的 相
关余额 为人 民 币163,503,280.77 元。 ）
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期未 在承销 期内 购入 由关 联方 承销的 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额210,103,284.84 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698837
16 平 安不
动SCP002
2017 年7 月4 日 100.25 500,000 50,125,000.00
011759020
17 沪 国资
SCP001
2017 年7 月4 日 100.11 309,000 30,933,990.00
1580323 15 潼 南债 2017 年7 月5 日 98.41 129,000 12,694,890.00
1680036
16 遵 经开
债
2017 年7 月5 日 97.12 500,000 48,560,000.00
1680233
16 水 城建
投债
2017 年7 月5 日 100.04 500,000 50,020,000.00
1780100 17 阿 纺织 2017 年7 月5 日 100.45 200,000 20,090,000.00
合计
2,138,000 212,423,880.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金证 券交 易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额97,000,000.00 元， 于2017 年7 月1 日 到 期， 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证
券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按 证券 交易 所 规定的 比例 折算 为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,610,042,093.65 96.84
其中： 债券 1,610,042,093.65 96.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,377,280.78 0.92
7 其他各 项资 产 37,195,513.93 2.24
8 合计 1,662,614,888.36 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 10,864,300.00 0.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 247,255,820.25 18.26
其中： 政策 性金 融债 247,255,820.25 18.26
4 企业债 券 1,121,472,973.40 82.81
5 企业短 期融 资券 200,560,000.00 14.81
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 29,889,000.00 2.21
9 其他 - -
10 合计 1,610,042,093.65 118.88
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170210 17 国开 10 1,200,000 118,500,000.00 8.75
2 100217 10 国开 17 800,000 80,000,000.00 5.91
3 1480291 14 银 开发 债 700,000 63,357,000.00 4.68
4 136426 16 电投 01 600,000 59,544,000.00 4.40
5 139193 16 赤 壁债 600,000 58,152,000.00 4.29
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票， 不存在 投资 的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的
备 选股 票库的 情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,742.84
2 应收证 券清 算款 5,960,212.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,163,558.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,195,513.93
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
204 6,546,229.90 1,332,106,466.68 99.75% 3,324,433.09 0.25%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 10 月26 日 ）基 金份 额 总额 203,547,549.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,206,309,832.88
本报告 期基 金总 申购 份额 72,194,974.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,943,073,907.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,335,430,899.77
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中银国 际证
券
1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - - 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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爱建证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
广发证 券退
租
1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 638,195,355.91 90.48% 1,957,700,000.00 93.92% - -
国金证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中银国 际证
券
- - - - - -
安信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
广发证 券退
租
- - - - - - 长信稳益纯债债券 2017 年半年 度报告 摘要
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广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
国泰君 安 126,800,000.00 6.08% 67,135,356.18 9.52% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 新增 租用 方正 证券交 易单 元 1 个， 东北 证券交 易单 元 1 个， 退租 广发证 券交 易 单
元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年 1
月 1
日至
2017
年 6
月 30
日
4,999,777,800.00 0.00 3,682,655,352.00 1,317,122,448.00 98.63%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者连 续 大量 赎回 ， 可能 会 影响 基 金投 资的 持续性 和 稳定 性 ，增 加
变现成本 。同时 ，按照 净 值计算尾 差处理 规则可 能 引起基金 份额净 值异常 上 涨或下跌 。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者大 额 赎回 后可 能 触发 本 基金 巨 额赎 回条 件，导 致 同期 中 小投 资
者小额赎 回面临 部分延 期 办理的情 况。
3 、基金投 资策略 难以实 现的风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者大 额 赎回 后， 可 能引 起 基金 资 产总 净值 显著降 低 ，从 而 使基 金
在投资时 受到限 制，导 致 基金投资 策略难 以实现 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
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长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 24 日
